南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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南 方 新 兴 消费 增 长 分 级股 票 型 证 券投 资 基
金 2013 年年 度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方新 兴消 费增 长分 级股 票
场内基 金简 称： 南方 消费
基金主 代码 160127
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 13 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 125,738,077.95 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-04-25
下属分 级基 金的 基金 简称 南 方 新 兴 消 费 增
长分级 股票
场内基 金简 称： 南
方消费
南方消 费收 益
场 内 基 金 简 称 ： 消
费收益
南方消 费进 取
场 内 基 金 简 称 ： 消
费进取
下属分 级基 金的 交易 代码 160127 150049 150050
报告期 末下 属分 级基 金份 额总额 94,896,521.95 份 15,420,778.00 份 15,420,778.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方消 费” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过深入研 究我国 宏观经 济结构转型 方向和 长期发 展趋势，选 择具
备新兴消费 增长主 题的上 市公司进行 投资， 追求基 金资产的长 期增
值。
投资策 略 本基金运用 定量分 析和定 性分析手段 ，从宏 观政策 、经济环境 、证
券市场走势 等方面 对市场 当期的系统 性风险 以及可 预见的未来 时期
内各类资产 的预期 风险和 预期收益率 进行分 析评估 ，据此合理 制定
和调整资产 配置比 例。通 过对股票、 债券等 各类资 产进行配置 ，在
保持总体风 险水平 相对稳 定的基础上 ，力争 投资组 合资产的稳 定增
值。
业绩比 较基 准 中证内 地消 费主 题指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0%
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金，属 于较高预期 风险和 预期收 益的证券投 资基
金品种，其 预期风 险和收 益水平高于 混合型 基金、 债券基金及 货币
市场基 金。
南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 3 月 13 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 51,865,409.84 -35,323,121.58
本期利 润 46,896,552.21 -26,120,558.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1861 -0.0336
本期基 金份 额净 值增 长率 17.43% -5.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1138 -0.0838
期末基 金资 产净 值 145,295,653.32 407,749,714.24
期末基 金份 额净 值 1.156 0.945
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债 表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.87% 1.20% -1.16% 1.17% 2.03% 0.03%
过去六 个月 13.89% 1.19% 11.34% 1.07% 2.55% 0.12%
过去一 年 17.43% 1.17% 6.79% 1.03% 10.64% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
10.98% 1.05% -2.56% 0.99% 13.54% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公 司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本 基金
的 基金
经理
2012 年3 月
13 日
- 11
第三军 医大 学医 学硕 士， 具有基
金从业 资格 。 曾 担任 天津272 医
院外科 主治 医师 、 深 圳健 安医药
市场部 部长 、 中 新药 业成 药分公
司学术推广部部长；2002 年 4
月至 2008 年 8 月， 历任 平安证
券研究 所研 究员 、 医 药行 业首席
研究员 、 行 业部 副总 经理 。2008
年 9 月 加入 南方 基金 ， 任 研究部
医 药 行 业 首 席 研 究 员 和 消 费 组
组长；2012 年3 月至 今， 任南方
消费基 金经 理；2013 年 7 月至
今 ， 任 南 方 金 粮 油 基 金 经 理 ；
2014 年1 月至 今， 任 南方 医保基
金经理 。
张旭
本 基金
的 基金
经理
2012 年3 月
13 日
- 5
毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获 金 融
学 硕 士 学 位 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ） ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年加 入南 方基 金， 曾 任金融
及地产 行业 研究 员、 高级 策略研
究员、 南方 盛元 基金 经理 助理；
2012 年3 月至 今， 任 南方 消费基
金经理 ；2012 年 11 月至 今，任
南方盛 元基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方新兴 消费 增长 分级 股票 型证券 投资 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人谋求最 大利益。 本 报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损 害基 金 持有人利益 。基金的
投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交 易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司 每季 度对 旗下 组 合进行 股票 和债 券的 同向 交易价 差 专 项分 析。
本报告 期内 ， 两两 组合 间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同向 交易 买入 溢价 率均 值或卖 出溢 价率 均值
显著不 为 0 的情 况不 存在 ，并且 交易 占优 比也 没有 明显异 常， 不存 在不 公平 对待各 组合 或组 合 间
相互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年我 国的 经济 处于 内 部调结 构、 外部 波动 剧烈 的环境 中， 国民 经济 发展 结束了 连续 两年南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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下滑的趋势， 在低位企 稳 ，经济的整体 发展稳中 向 好。价格温和 可控，低 于 调控目标。 投资增长
受资金面压力 的影响有 所 减缓，但依然 保持了较 高 的增速；消费 增长保持 良 性，内需有 所改善；
全球经 济良 莠不 齐， 外贸 增速进 一步 放缓 。
2013 年 在三 中全 会胜 利召 开的大 好形 势下 ，成 长股 、钱荒 和 QE 退 出成 为了 影 响 A 股市 场的
重要因 素 ， 成 长股 持续 受到 了市场 的青 睐 ， 创 业板 指数 全年上 涨 82.73% ， 同期 上 证综指下跌 6.75% ，
新兴行业与传 统行业的 市 场表现出现了 巨 大的差 异 。地方政府、 房地产开 发 商对资金的 刚需、以
及利率市场化 进程的推 进 ，推高了资金 的成本， 对 市场构成了一 定的压制 作 用。从板块 上看，受
益于新 兴与 传统 产业 的增 速差异 、 产业 政策 的导 向差 异、 以及 赚钱 效应 的差 异， 成长股 成为 了 2013
年市场 最大 的赢 家。 全球 来看，QE 退出 仅仅 成为 市 场的扰 动因 素， 基本 面向 上的趋 势主 导了 发达
经济体 ，其 股市 表现 远胜 于新兴 经济 体。
本基 金2013 年 对市 场一 直 持谨慎 乐观 的看 法， 使股 票的仓 位持 续保 持 在 85% 左右； 并采 取了
均衡配 置的 投资 策略 ， 注 重 成 长股 与价 值股 的均 衡配 置。 上 半年 增加 了对 以通 信 行业为 代表的 TMT
行业的配置， 下半年增 加 了大众消费品 和医药行 业 的配置，全年 逐步降低 了 对白酒股、 纺织服装
股和商贸零售 等不景气 行 业的配置，标 配旅游行 业 和汽车行业， 取得了较 好 的投资效果 ，大幅跑
赢了比 较基 准 “ 中证 内地 消费指 数 ” ，并 取得 较好 的绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.156 ，本 报告 期份额 净值 增长 率 为 17.43% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为6.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金 管理 组认为 2014 年 将会是 经济 结构 调整 持续 发酵的 一年 ，经 济增 长将 会在低 位企 稳，
资金面不会出 现超预期 的 放松。通胀会 维持在低 位 ，政策会持续 注重改革 ， 并会持续保 持对新兴
产业 、 民 生 、 消 费 、 环 保 和产业 升级 的关 注 。IPO 重启会 持续 成 为 2014 年 的 焦点 。 对A 股 市场 而
言, 在 经历 了连续 4 年的 调整后,2014 年的 投资 价 值吸引 力会 有所 提升 ，本 基金管 理者 认为 2014
年 A 股市场 整体 表现 会好 于去年 。特 别是 随着 国家 各项改 革政 策的 推进 ，消 费、医 药和 TMT 行业
将会迎 来持 续的 发展 机遇 。 市 场的 风险 点在 于 （1 ） 资金成 本上 涨的 幅度 和持 续时间 超出 预期 ， 从
而对整个实 体经济构 成负 面影响； （2 ） 房地产多 年 积累的巨大 泡沫可能 对实 体经济产生 的负面 冲
击； （3）信用 违约的风 险 等。配置策 略上，作 为行 业基金在所 覆盖的行 业内 采取成长股 与价值 股
均衡配置的策 略，并深 入 挖掘个股的投 资机会。 从 行业层面来看 ，看好在 医 药和大众消 费品高速南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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成长带 来的 投资 机会 ， 以 及 TMT 行业 的成 长性 。 重 点工作 是把 握好 对价 值股 和成长 股的 均衡 配置 ，
自下而 上的 在大 众消 费 、TMT 、 医药 、 新兴 产业 等行 业里精 选风 险收 益配 比回 归合理 ， 且未 来高 成
长性确 定的 投资 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证 监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
在存续期内， 本基金（ 包 括南方消费基 础份额、 南 方消费收益份 额、南方 消 费进取份额） 不
进行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方新 兴消费增 长 分级股票型证 券投资基 金 的托管 过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方新兴 消 费增长分级股 票型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方新兴 消费增长 分 级股票型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规 定进 行。本报 告 期内，南方新 兴消费增 长 分级股票型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方新兴消 费增长分 级 股票型证券投 资
基金2013 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审字(2014) 第21062 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 22,654,753.25 30,509,597.74
结算备 付金 160,707.91 516,025.71
存出保 证金 111,787.83 624,676.32
交易性 金融 资产 120,994,002.37 378,399,966.75
其中： 股票 投资 120,530,682.37 378,399,966.75
基金投 资 - -
债券投 资 463,320.00 - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,218,313.18 18,899,082.59
应收利 息 5,344.84 6,032.47
应收股 利 - -
应收申 购款 67,858.65 680,254.05
递延所 得 税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 146,212,768.03 429,635,635.63
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 441,099.49 20,449,318.46
应付管 理人 报酬 188,255.57 503,732.65
应付托 管费 31,375.92 83,955.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 100,146.32 462,844.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 156,237.41 386,070.28
负债合 计 917,114.71 21,885,921.39
所有者权益：
实收基 金 130,980,850.02 431,370,575.13
未分配 利润 14,314,803.30 -23,620,860.89
所有者 权益 合计 145,295,653.32 407,749,714.24
负债和 所有 者权 益总 计 146,212,768.03 429,635,635.63
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 南 方新 兴消 费 基础份 额净 值1.156 元 ， 南方消 费收 益份 额净
值1.050 元 ， 南方 消费 进 取份额 净 值 1.262 元 ； 基 金份额 总 额 125,738,077.95 份 ， 其 中南 方新 兴
消费增 长基 金份 额 94,896,521.95 份， 南方 消费 收 益份额 15,420,778.00 份 ，南方 消费 进取 份额
15,420,778.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日
(基金合同生效日)
至 2012 年 12 月31
日
一、收入 53,911,297.08 -12,205,651.17
1.利息 收入 356,559.46 9,946,408.37
其中： 存款 利息 收入 274,289.86 4,267,311.10
债券利 息收 入 302.99 1,305,871.21
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 81,966.61 4,373,226.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 58,186,294.10 -33,241,689.04
其中： 股票 投资 收益 55,024,992.57 -36,718,033.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -46,395.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,161,301.53 3,522,740.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） -4,968,857.63 9,202,563.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 337,301.15 1,887,065.95
减： 二、费用 7,014,744.87 13,914,906.86
1．管 理人 报酬 3,979,230.37 9,124,786.92
2．托 管费 663,205.10 1,520,797.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,924,627.40 2,865,363.67
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 447,682.00 403,958.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 46,896,552.21 -26,120,558.03
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 46,896,552.21 -26,120,558.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
431,370,575.13 -23,620,860.89 407,749,714.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 46,896,552.21 46,896,552.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-300,389,725.11 -8,960,888.02 -309,350,613.13
其中：1. 基 金申 购款 12,978,424.62 386,462.27 13,364,886.89
2. 基金 赎回 款 -313,368,149.73 -9,347,350.29 -322,715,500.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
130,980,850.02 14,314,803.30 145,295,653.32
项目
上年度可比期间
2012 年3 月13 日( 基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,929,828,737.62 - 1,929,828,737.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -26,120,558.03 -26,120,558.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,498,458,162.49 2,499,697.14 -1,495,958,465.35
其中：1. 基 金申 购款 8,936,072.24 -301,800.03 8,634,272.21
2. 基金 赎回 款 -1,507,394,234.73 2,801,497.17 -1,504,592,737.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
431,370,575.13 -23,620,860.89 407,749,714.24 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行“) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 184,980,513.77 15.80% 51,298,904.59 2.54%
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：无。
7.4.5.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 163,689.12 15.56% 434.59 0.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 43,475.84 2.49% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,979,230.37 9,124,786.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
836,079.37 1,324,695.89
注：支付基金 管理人 南 方 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
663,205.10 1,520,797.78
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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注：无 。
7.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.5.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联 方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 22,654,753.25 263,592.50 30,509,597.74 678,795.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 须 作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.6 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
7.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600686
金龙
汽车
2013 年11
月18 日
公告重大
事项
8.91
2014 年3
月20 日
9.60 649,809 3,865,728.99 5,789,798.19 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 120,530,682.37 82.44
其中： 股票 120,530,682.37 82.44
2 固定收 益投 资 463,320.00 0.32
其中： 债券 463,320.00 0.32
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,815,461.16 15.60
6 其他各 项资 产 2,403,304.50 1.64
7 合计 146,212,768.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,598,232.00 2.48
B
采矿业 - -
C
制造业 87,397,513.00 60.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,254,573.12 2.24
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,973,175.89 3.42
J
金融业 4,121,879.00 2.84
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,237,258.76 2.23 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,948,050.60 9.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 120,530,682.37 82.96
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华侨城 Ａ 1,835,492 9,728,107.60 6.70
2 000895 双汇发 展 194,269 9,146,184.52 6.29
3 600887 伊利股 份 213,180 8,331,074.40 5.73
4 600686 金龙汽 车 649,809 5,789,798.19 3.98
5 600085 同仁堂 242,225 5,183,615.00 3.57
6 002570 贝因美 159,504 4,896,772.80 3.37
7 000888 峨眉山 Ａ 213,668 4,219,943.00 2.90
8 002007 华兰生 物 140,276 4,025,921.20 2.77
9 600522 中天科 技 360,432 3,935,917.44 2.71
10 000876 新希望 251,368 3,602,103.44 2.48
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 14,983,907.55 3.67
2 600519 贵州茅 台 12,956,842.68 3.18 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
3 600887 伊利股 份 11,302,053.15 2.77
4 002216 三全食 品 10,788,547.64 2.65
5 600522 中天科 技 10,630,615.83 2.61
6 000049 德赛电 池 10,058,769.87 2.47
7 601939 建设银 行 9,999,648.00 2.45
8 600804 鹏博士 9,984,505.27 2.45
9 000002 万科A 9,117,328.00 2.24
10 600418 江淮汽 车 9,050,068.69 2.22
11 002481 双塔食 品 8,995,270.28 2.21
12 600993 马应龙 8,990,606.93 2.20
13 600809 山西汾 酒 7,992,505.07 1.96
14 300267 尔康制 药 7,991,946.67 1.96
15 002007 华兰生 物 7,103,588.20 1.74
16 600195 中牧股 份 6,993,608.59 1.72
17 000716 南方食 品 6,990,352.31 1.71
18 000069 华侨城 Ａ 6,950,128.17 1.70
19 600030 中信证 券 6,845,699.93 1.68
20 600978 宜华木 业 6,758,188.67 1.66
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 27,500,551.21 6.74
2 000651 格力电 器 26,536,962.72 6.51
3 000069 华侨城 Ａ 23,895,358.70 5.86
4 600104 上汽集 团 23,661,554.39 5.80
5 600887 伊利股 份 23,199,079.92 5.69
6 600066 宇通客 车 21,406,592.69 5.25
7 600276 恒瑞医 药 17,814,598.09 4.37
8 000895 双汇发 展 16,219,403.45 3.98
9 600804 鹏博士 15,285,690.81 3.75
10 002216 三全食 品 14,809,774.15 3.63
11 600498 烽火通 信 12,658,911.74 3.10
12 002481 双塔食 品 12,029,089.58 2.95 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
13 000049 德赛电 池 12,013,336.12 2.95
14 600086 东方金 钰 11,616,384.97 2.85
15 000625 长安汽 车 11,478,774.00 2.82
16 002007 华兰生 物 11,224,021.77 2.75
17 601928 凤凰传 媒 10,354,329.43 2.54
18 601939 建设银 行 10,219,558.67 2.51
19 600809 山西汾 酒 9,874,199.98 2.42
20 002508 老板电 器 9,385,768.20 2.30
21 600522 中天科 技 9,303,306.23 2.28
22 600702 沱牌舍 得 9,175,285.70 2.25
23 000858 五粮液 9,068,466.43 2.22
24 000516 开元投 资 8,908,604.09 2.18
25 600030 中信证 券 8,382,593.25 2.06
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 431,582,307.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 739,476,407.27
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 463,320.00 0.32
8 其他 - -
9 合计 463,320.00 0.32
南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 4,320 463,320.00 0.32
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被 监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,787.83
2 应收证 券清 算款 2,218,313.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,344.84
5 应收申 购款 67,858.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,403,304.50
8.11.4 期末持 有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600686 金龙汽 车 5,789,798.19 3.98 重大事 项公 告停 牌 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方新 兴消 费增
长分级 股票
5,059 18,757.96 535,617.04 0.56% 94,360,904.91 99.44%
南方消 费收 益 1,194 12,915.22 257,417.00 1.67% 15,163,361.00 98.33%
南方消 费进 取 1,200 12,850.65 107,429.00 0.70% 15,313,349.00 99.30%
合计 7,453 16,870.80 900,463.04 0.72% 124,837,614.91 99.28%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
南方新 兴消 费增 长分 级
股票
240,664.54 0.25%
南方消 费收 益 0.00 0.00%
南方消 费进 取 0.00 0.00%
合计
240,664.54 0.19%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未持有本基 金份额， 本 基金基金经 理持有本
基金基 础份 额， 数量 区间 为 10 万份 至50 万份 （含 ） 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
南方新 兴消 费增 长
分级股 票
南方消 费收 益 南方消 费进 取
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 13 日）
基金份 额总 额
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,225,172.13 61,072,701.00 61,072,702.00
本报告 期基 金总 申购 份额 12,622,980.11 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 303,425,954.55 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 76,474,324.26 -45,651,923.00 -45,651,924.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,896,521.95 15,420,778.00 15,420,778.00
注：拆 分变 动份 额包 括本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额及 定期 份额 折算 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担 任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时 会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托 管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普
通合伙 ）审 计费 用55,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供审计 服务 的连 续年 限 为2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东海证券 1 401,399,389.93 34.29% 365,436.56 34.74% 新增
中信证券 2 299,424,855.20 25.58% 266,052.50 25.29% -
华泰证券 1 184,980,513.77 15.80% 163,689.12 15.56% -
中信建投 1 121,388,903.84 10.37% 110,511.97 10.51% -
红塔证券 1 106,364,703.52 9.09% 94,122.84 8.95% -
海通证券 1 23,259,326.20 1.99% 21,175.41 2.01% -
西南证券 1 18,728,527.05 1.60% 17,050.58 1.62% -
东方证券 1 15,170,922.41 1.30% 13,811.91 1.31% -
注：本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 如 下: 专用交易 单元的选 择 标准和程序 ：根据中
国证监会《关 于完善证 券 投资基金交易 席位制度 有 关问题的通知 》 （证监基 金 字[2007]48 号 ）的
有关规 定， 我公 司制 定了 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方新兴消费增长分级股票 2013 年年度报告摘要
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(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
