建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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建信双利策略主题分级股票型证券投资基
金 2013年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信双利分级股票（场内简称：建信双利）
基金主代码 165310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月 6日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 666,329,196.53份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-06-08
下属分级基金的基金简称 建信双利 建信稳健 建信进取
下属分级基金的交易代码 165310 150036 150037
报告期末下属分级基金份额
总额
658,126,414.53份 3,281,112.00份 4,921,670.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公
司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争
在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、
结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生
和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和
主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其
他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构
建股票投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业
银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水
平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低
风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股
票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显
著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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名称 建信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 张燕
联系电话 010-66228888 0755—83199084
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755—83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年 2012年
2011年5月6日(基
金合同生效
日)-2011年12月31
日
本期已实现收益 260,488,880.11 -186,228,490.74 -153,257,508.86
本期利润 188,538,516.03 170,675,552.91 -324,864,788.80
加权平均基金份额本期利润 0.1736 0.0921 -0.1384
本期基金份额净值增长率 13.01% 11.14% -15.50%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0589 -0.1709 -0.1551
期末基金资产净值 672,422,435.52 1,539,348,525.38 1,693,496,028.95
期末基金份额净值 1.009 0.921 0.845
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.35% 1.17% -3.10% 1.07% -0.25% 0.10%
过去六个月 7.45% 1.24% 5.64% 1.23% 1.81% 0.01%
过去一年 13.01% 1.38% -7.16% 1.32% 20.17% 0.06%
自基金合同
生效起至今
6.14% 1.22% -24.11% 1.26% 30.25% -0.04%
注：本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深 300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。其中：
沪深 300 指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行活期存款利率作为衡量基金债
券投资部分的业绩基准。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制
而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券
市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资
股票，能够反映市场主流投资的收益情况。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于2011 年5月6日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信稳健份额与建信进取
份额进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展
部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险
管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信
资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪
守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为
“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至2013年12月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、
建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券
型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证
券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）、
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建
信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券
投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安
心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金37 只开放式基金和
建信信用增强债券型证券投资基金 1只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 730.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
马志强
本基金的
基金经理
2011年8月2
日
- 10
博士。曾
就职于东
北证券公
司、北京
高汇投资
管理有限
公司、北建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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京蓝巢投
资有限公
司，2004
年11月起
就职于天
弘基金管
理公司，
2008年12
月 2 日至
2011 年 3
月23日任
天弘永定
价值成长
股票型证
券投资基
金基金经
理。2011
年 3 月加
入本公
司，2011
年 8 月 2
日起任建
信双利策
略主题分
级股票型
证券投资
基金基金
经理；
2013年11
月13日起
任建信优
化配置基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门
规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为1日时，配了 1984对投资组合，有496 对投资组合未通过T检验，其中 190 对投
资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它 306 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，有
29 对投资组合的平均溢价率超过 2%，但其组合贡献率低于 5%，因此未发现可能导致不公平交易
和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 2454对投资组合，有 558对投资组合未通过 T检验，其中 78对投
资组合的溢价率占优频率小于 55%，其它480对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，有 9对投
资组合的平均溢价率超过5%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输
送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 2548对投资组合，有 673对投资组合未通过 T检验，其中 92对投
资组合的溢价率占优频率小于 55%，其它581对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，有 1对投
资组合的平均溢价率超过 10%，但其组合贡献率低于 5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年全年市场极具分化特点，传统行业和新兴行业走势天壤之别。特别是以传媒和环保为
代表的创业板指数大幅上涨。作为一支接近满仓运作、追求长期战胜业绩基准的股票型基金，本
组合选择了较为均衡的配置策略。本基金低配了金融、地产等传统行业；新兴行业中，本基金以
大市值的白马成长股为主；另外，医药股也保留了较高的配置比例。回顾来看，本基金对全年涨
幅最大的传媒、手游等板块并没有重仓参与，值得深刻反思。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 13.01%，波动率为 1.38%，业绩比较基准收益率为-7.16%，波
动率为1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年的宏观经济仍处于调整阶段，GDP 也不再是政府政绩的唯一考核目标。金融风险问题
成为2014年宏观经济的重要内容，也是压制资本市场走好的最重要因素之一。短期看，政府严厉
的金融监管政策预计会影响一部分高杠杆行业；长期看，主动去杠杆、消除金融风险则是构建新
牛市的基础。
全球经济危机这几年，中国在转型中涌现了很多新产业和新机会，宏观经济也韧劲十足。在
资本市场上，则体现为结构化运行，很多股票逐渐脱离底部走上牛市之路。预计这一结构化趋势
还会延续。
本基金属于高仓位运作、主动投资的股票型基金，将会通过吸收投研团队的研究成果，优化
行业配置并精选个股，来取得超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金不进行收益分配，也不
单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了后附的建信双利策略主题分级股票型证
券投资基金(以下简称“建信双利分级股票基金”)的财务报表， 包括2013年 12月 31日的资产负
债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道
中天审字(2014)第 20230 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报
告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
44,090,517.73 88,735,007.80
结算备付金
1,044,539.28 1,689,191.72
存出保证金
226,547.56 750,000.00
交易性金融资产
630,971,497.66 1,430,983,150.70
其中：股票投资
630,971,497.66 1,430,983,150.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 28,010,723.45 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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应收利息
10,173.84 20,663.77
应收股利
- -
应收申购款
212,713.82 7,980.32
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
676,555,989.89 1,550,196,717.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,320,995.39 6,366,129.68
应付管理人报酬
895,783.11 1,824,956.31
应付托管费
149,297.19 304,159.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,370,199.87 1,191,917.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
397,278.81 1,161,029.30
负债合计
4,133,554.37 10,848,192.38
所有者权益：
实收基金
633,167,230.50 1,637,480,583.11
未分配利润
39,255,205.02 -98,132,057.73
所有者权益合计
672,422,435.52 1,539,348,525.38
负债和所有者权益总计
676,555,989.89 1,550,196,717.76
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额(简
称“建信双利基金份额”)份额净值1.009元， 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健
收益类份额(简称“建信稳健份额”)份额净值 1.065 元，建信双利策略主题分级股票型证券投资
基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)份额净值 0.972 元。基金份额总额为
666,329,196.53份， 其中建信双利基金份额 658,126,414.53份， 建信稳健份额3,281,112.00 份，
建信进取份额4,921,670.00 份。
7.2 利润表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日至2013年 12 月31日 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
213,416,881.53 208,235,253.47
1.利息收入
570,368.91 1,089,477.96
其中：存款利息收入
569,201.13 639,204.74
债券利息收入
1,167.78 450,273.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
284,127,569.65 -150,043,857.07
其中：股票投资收益
272,420,108.54 -172,369,013.31
基金投资收益
- -
债券投资收益
391,957.63 129,250.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
11,315,503.48 22,195,906.24
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-71,950,364.08 356,904,043.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
669,307.05 285,588.93
减：二、费用
24,878,365.50 37,559,700.56
1．管理人报酬
16,196,261.11 23,999,694.25
2．托管费
2,699,376.92 3,999,949.06
3．销售服务费
- -
4．交易费用
5,477,082.78 9,063,719.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
505,644.69 496,338.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
188,538,516.03 170,675,552.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
188,538,516.03 170,675,552.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,637,480,583.11 -98,132,057.73 1,539,348,525.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,538,516.03 188,538,516.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,004,313,352.61 -51,151,253.28 -1,055,464,605.89
其中：1.基金申购款 297,280,379.73 17,674,475.01 314,954,854.74
2.基金赎回款 -1,301,593,732.34 -68,825,728.29 -1,370,419,460.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
633,167,230.50 39,255,205.02 672,422,435.52
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,004,356,497.05 -310,860,468.10 1,693,496,028.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 170,675,552.91 170,675,552.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-366,875,913.94 42,052,857.46 -324,823,056.48
其中：1.基金申购款 11,889,559.85 -1,502,759.47 10,386,800.38
2.基金赎回款 -378,765,473.79 43,555,616.93 -335,209,856.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,637,480,583.11 -98,132,057.73 1,539,348,525.38
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可（2011）第 355 号《关于核准建信双利策略主题分级股票
型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,973,543,800.59 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 161 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 5 月 6
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,974,508,248.97 份基金份额，其中认购资金利
息折合964,448.38份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司。
根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和《建信双利策略主题分级股
票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信双利策略主题分级股
票型证券投资基金之基础份额(简称“建信双利基金份额”)、建信双利策略主题分级股票型证券
投资基金之稳健收益类份额(简称“建信稳健份额”)与建信双利策略主题分级股票型证券投资基
金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)。其中，建信稳健份额、建信进取份额的基金份额
配比始终保持4：6的比例不变。
建信双利基金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信稳健份额、建信进取份
额只上市交易，不接受申购和赎回。场内建信双利基金份额可按照 4:6 的比例分拆成预期收益与
风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额，而建信稳健份额与建信进取份额也
可按照4:6的比例合并成场内建信双利基金份额。
本基金定期进行基金份额折算。在建信稳健份额、建信双利基金份额存续期内的每个会计年
度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。基金
份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信双利基金份额。
本基金还不定期进行基金份额折算。不定期折算情形一：当建信双利基金份额的基金份额净建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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值达到 2.000 元，基金管理人即可确定折算基准日；本基金将按照相关规则进行份额折算。基金
份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信进取份额和建信双利基金份
额。不定期折算情形二：当建信进取份额的基金份额净值达到 0.200 元，基金管理人即可确定折
算基准日，本基金将按照相关规则进行份额折算。基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记
在册的建信稳健份额、建信进取份额、建信双利基金份额。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 168 号文审核同意，
37,344,064.00份建信稳健份额、56,016,098.00份建信进取份额于 2011年 6 月 8 日在深交所挂
牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至
深交所场内后即可上市流通。
建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”，一年期同期银行
定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。在
进行建信稳健份额和建信进取份额各自的基金份额参考净值计算时，本基金净资产优先确保建信
稳健份额的本金及建信稳健份额累计约定日收益， 之后的剩余净资产计为建信进取份额的净资产。
基金管理人按照基金合同约定的规则， 定期及不定期的在基金份额折算日对本基金进行份额折算。
折算后基金运作方式及建信稳健份额与建信进取份额配比不变。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例
范围为基金资产的90%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%；固定收益类证券和现金
投资比例范围为基金资产的 5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×95% ＋商业银行活期存款利
率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信双
利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,196,261.11 23,999,694.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5,998,945.76 10,943,120.75
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,699,376.92 3,999,949.06 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 44,090,517.73 539,134.55 88,735,007.80 600,760.52
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 630,971,497.66 元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额(2012
年12月31日：第一层级1,377,576,238.04元，第二层级 53,406,912.66元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列
入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 630,971,497.66 93.26
其中：股票 630,971,497.66 93.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 45,135,057.01 6.67
7 其他各项资产 449,435.22 0.07
8 合计 676,555,989.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 19,266,465.35 2.87
B
采矿业 17,216,472.48 2.56
C
制造业 391,653,190.79 58.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,539,098.80 1.42 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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J
金融业 114,812,542.02 17.07
K
房地产业 41,889,346.52 6.23
L
租赁和商务服务业 11,970,111.20 1.78
M
科学研究和技术服务业 3,874,230.72 0.58
N
水利、环境和公共设施管理业 20,750,039.78 3.09
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 630,971,497.66 93.84
注：以上行业分类以2013年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300202 聚龙股份 787,917 30,476,629.56 4.53
2 600887 伊利股份 773,334 30,221,892.72 4.49
3 601318 中国平安 672,844 28,077,780.12 4.18
4 000001 平安银行 2,073,542 25,400,889.50 3.78
5 002241 歌尔声学 701,563 24,610,830.04 3.66
6 300070 碧水源 506,222 20,750,039.78 3.09
7 002353 杰瑞股份 244,016 19,367,549.92 2.88
8 000651 格力电器 494,627 16,154,517.82 2.40
9 002508 老板电器 405,975 16,027,893.00 2.38
10 000848 承德露露 600,959 14,693,447.55 2.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 39,240,872.48 2.55 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
2 600795 国电电力 31,338,969.58 2.04
3 601398 工商银行 28,743,976.07 1.87
4 000001 平安银行 28,741,005.64 1.87
5 000786 北新建材 26,070,339.83 1.69
6 000581 威孚高科 21,409,936.31 1.39
7 002023 海特高新 21,304,717.63 1.38
8 300157 恒泰艾普 19,736,760.99 1.28
9 000002 万
科Ａ 19,182,625.35 1.25
10 000848 承德露露 18,937,724.43 1.23
11 601166 兴业银行 18,102,973.49 1.18
12 601336 新华保险 17,905,850.99 1.16
13 000063 中兴通讯 16,071,801.27 1.04
14 601901 方正证券 15,505,141.04 1.01
15 002106 莱宝高科 15,069,180.59 0.98
16 000671 阳 光 城 14,917,110.64 0.97
17 600886 国投电力 14,588,551.55 0.95
18 002541 鸿路钢构 14,301,888.83 0.93
19 600157 永泰能源 14,224,150.60 0.92
20 600887 伊利股份 13,911,423.43 0.90
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 103,521,937.76 6.73
2 601166 兴业银行 62,075,986.25 4.03
3 601288 农业银行 58,995,915.32 3.83
4 600422 昆明制药 42,476,753.31 2.76
5 002236 大华股份 40,273,228.46 2.62
6 600519 贵州茅台 37,797,306.33 2.46
7 600886 国投电力 33,585,991.24 2.18
8 000024 招商地产 31,198,595.76 2.03
9 000999 华润三九 31,181,797.02 2.03
10 000002 万
科Ａ 30,762,734.42 2.00
11 600795 国电电力 29,721,609.08 1.93
12 300070 碧水源 29,589,547.25 1.92 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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13 600780 通宝能源 28,507,273.76 1.85
14 601398 工商银行 27,922,694.98 1.81
15 600030 中信证券 27,809,063.67 1.81
16 002142 宁波银行 26,293,716.27 1.71
17 002023 海特高新 26,268,501.58 1.71
18 002294 信立泰 26,062,748.83 1.69
19 600048 保利地产 25,639,233.29 1.67
20 000562 宏源证券 25,192,663.01 1.64
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,151,695,545.41
卖出股票收入（成交）总额 2,152,176,942.91
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 226,547.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,173.84
5 应收申购款 212,713.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 449,435.22
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
建信双利 13,058 50,400.25 93,098,345.70 14.15% 565,028,068.83 85.85%
建信稳健 275 11,931.32 - 0.00% 3,281,112.00 100.00%
建信进取 325 15,143.60 - 0.00% 4,921,670.00 100.00%
合计
13,658 48,786.73 93,098,345.70 13.97% 573,230,850.83 86.03%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
建信稳健
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李丽 160,000.00 4.88%
2 武菁 127,059.00 3.87%
3 刘丹 120,600.00 3.68%
4 孟凯 111,600.00 3.40%
5 赵翼翔 103,199.00 3.15%
6 王林娣 89,979.00 2.74%
7 齐全胜 80,306.00 2.45%
8 杨德珍 80,019.00 2.44%
9 张晓霞 80,003.00 2.44%
10 吴清妹 76,003.00 2.32%
建信进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴美莲 674,774.00 13.71%
2 刘静 144,000.00 2.93%
3 王广军 134,600.00 2.73%
4 杨德珍 120,028.00 2.44%
5 高其铭 118,223.00 2.40%
6 吴清妹 114,004.00 2.32%
7 林翠 100,000.00 2.03%
8 魏基绵 98,666.00 2.00%
9 郑志坤 92,005.00 1.87%
10 鲁萍 88,950.00 1.81% 建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信双利 建信稳健
建信进取
基金合同生效日 （2011 年5 月6 日）
基金份额总额
2,881,148,086.97 37,344,064.00 56,016,098.00
本报告期期初基金份额总额 1,649,151,387.14 8,603,100.00 12,904,652.00
本报告期基金总申购份额 312,852,119.31 - -
减:本报告期基金总赎回份额 1,369,834,224.82 - -
本报告期基金拆分变动份额 65,957,132.90 -5,321,988.00 -7,982,982.00
本报告期期末基金份额总额 658,126,414.53 3,281,112.00 4,921,670.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度第一次临时股东会，会议决定与公司控股股东中
国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事，增选中国建设
银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司
已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有 9 名董事，其
中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名，符合《证券投资基金管理公
司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。
2013 年 6 月 20 日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我
公司于 2013 年 6 月 20 日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于 2013 年 6
月 21 日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于 2013 年 6 月 22 日对外公告，张延明于 2013
年6月20日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 100,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,078,131,937.57 32.64% 940,413.15 32.17% -
中投证券 1 707,266,595.59 21.41% 636,957.57 21.79% -
广发证券 1 671,361,827.48 20.32% 604,497.24 20.68% -
天源证券 1 408,777,465.71 12.37% 355,267.73 12.15% -
国泰君安 1 189,148,499.25 5.73% 167,378.69 5.73% -
中信证券 1 85,143,046.68 2.58% 74,388.35 2.54% -
中信建投 1 78,820,781.97 2.39% 69,595.35 2.38% -
中航证券 1 66,870,381.97 2.02% 59,568.46 2.04% -
招商证券 1 17,815,720.60 0.54% 15,304.63 0.52% -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
建信双利分级股票 2013 年年度报告摘要
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（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增、剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
中投证券 875,442.81 13.49% - - - -
广发证券 - - - - - -
天源证券 5,612,882.60 86.51% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年3月27日
