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南方积配(160105)

南方积配:2013年年度报告摘要查看PDF公告

南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金 2013 年 年度 报 告 摘要 2013 年12 月31 日 基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2014 年3 月27 日 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 20 日复 核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。


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§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF) 场内基 金简 称: 南方 积配 基金主 代码 160105 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,403,541,557.08 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2004-12-20 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方积 配” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金为 股票 配置 型基 金, 通 过积 极操 作进 行资 产配 置 和 行业 配置 ,在 时机 选择 的 同时 精选 个股 ,力 争在 适 度 控制 风险 并保 持良 好流 动 性的 前提 下, 为投 资者 寻求较 高的 投资 收益 。 投资策 略 本 基 金秉 承的 是” 积极 配置 ” 的投 资策 略。 通过 积极 操作进 行资 产配 置和 行业 配置, 在此 基础 上选 择个 股, 力 争 达到 ”在 适度 控制 风险 并 保持 良好 流动 性的 前提 下 , 为投 资者 寻求 较高 的投 资 收益 ”的 投资 目标 。在 本基金 中, 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置, 其 中 一级 配置 就是 通常 所说 的 资产 配置 ,二 级配 置是 指股票 投资 中的 行业 配置 , 三级 配置 也就 是个 股选 择。 业绩比 较基 准 本 基 金股 票投 资部 分的 业绩 比 较基 准采 用上 证综 指, 债 券 投资 部分 的业 绩比 较基 准 采用 上证 国债 指数 。本 基 金 定位 在股 票配 置型 基金 , 以股 票投 资为 主, 国债 投 资 只是 为了 回避 市场 的系 统 风险 ,因 此, 本基 金的 整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式: 基金 整体 业 绩基准 =上 证综 指 × 85 % +上证 国债 指数 ×15 % 风险收 益特 征 本 基 金定 位为 股票 配置 型基 金 ,强 调采 用积 极策 略通 过 三 种配 置( 资产 配置 、行 业 配置 和个 股配 置) 进行 投 资 ,因 此属 于证 券投 资基 金 中较 高预 期风 险和 较高 预期收 益的 品种 。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 212,118,360.32 -221,330,518.91 -151,857,439.84 本期利 润 132,440,305.62 34,181,756.40 -555,754,060.56 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0812 0.0178 -0.2824 本期基 金份 额净 值增 长率 8.14% 1.90% -23.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0206 -0.0562 -0.0738 期末基 金资 产净 值 1,432,436,487.76 1,838,801,341.13 1,814,474,640.72 期末基 金份 额净 值 1.0206 0.9438 0.9262 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。








2 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。








3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.07% 1.08% -2.19% 0.84% 2.26% 0.24% 过去六 个月 8.72% 1.05% 6.05% 0.91% 2.67% 0.14% 过去一 年 8.14% 1.09% -5.21% 0.98% 13.35% 0.11% 过去三 年 -15.49% 1.01% -19.77% 0.96% 4.28% 0.05% 过去五 年 38.54% 1.20% 17.70% 1.17% 20.84% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 208.73% 1.39% 63.26% 1.45% 145.47% -0.06%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为两 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2013 - - - -


2012 - - - -


2011 0.6800 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26


合计 0.6800 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (45% ) ;深圳 市投资控 股 有限公司(30% ) ;厦门 国 际信托有限公 司(15%) ; 兴业证券股 份有限公 司(10% ) 。目 前,公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 , 在香港和深 圳前海设 有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 (香 港子 公司) 和南 方资 本管 理有 限公司 (深 圳子 公司 ) 。 其中, 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ,旗 下管 理45 只开 放式 基金 ,1 只 封闭式 基金 ,多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金经 理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李源海 本基 金的 基金 经理、 投资 部副 总监 2010 年 1 月 30 日 - 12 管理学 博士 , 具有 基金 从 业资格 。 曾任 职于 中国 银 行深圳 分行、 湘财 证券 有 限责任 公司 投资 银行 部及 证券投 资部 ;2002 年起 进 入基金 行业 , 历任 万家 基 金管理 有限 公司 ( 原天 同 基金管 理有 限公 司 ) 研 究 部高级 经理 、 基金 管理 部 基金经 理 ;2004 年9 月至 2005 年 10 月 任万 家增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 (原天 同保 本增 值证 券投 资基金 ) 基金 经理 ;2006 年 7 月至 2007 年 7 月 任 申万巴 黎收 益宝 货币 市场 基金基 金经 理;2006 年 2 月至 2009 年 8 月, 任申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2008 年 7 月至 2009 年 8 月, 任申 万巴 黎竞 争 优势股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。2009 年8 月, 加入南 方基 金 , 任 职于 产 品开发 部 ;2010 年1 月至 今, 担任 南方 基金 投资 部 副总监 、 南方 积配 基金 经 理;2010 年 7 月至 今, 任 南方稳 健 、 南 稳贰 号基 金 经理。 注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金持有人 谋求最大 利益。本报告 期内,基 金 运作整体合法 合规,没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资 比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的 规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定,针对 股 票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动,以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ,制定了研究 报告审核 流 程,股票、 债券、基 金等证 券池 管理 制度 和细 则, 投资 决策 委员 会议 事 规则 , 集 中交 易管 理办 法 , 公 平交 易操 作指 引, 异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部 控制,完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估,以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务, 切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为, 保护 投资 者合 法权 益。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的情 况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为4 次 ,均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 过去的一年, 发达经济 体 逐步改善,美 国宽松政 策 退出开始酝酿 。国内房 地 产销售创新高 , 但整体 经济增 长动力弱 , 传统企业产能 利用率低 。 股票市场,对 经济转型 给 予了迅速反 应,在业 绩增长超预期 、外延并 购 等因素刺激下 ,传媒、 电 子等信息技术 板块,节 能 环保,新能 源和油气南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


服务等 新兴 成长 板块 大幅 上涨, 而 代表 低估 值的上 证 50 指数 下跌 了15.23% , 市场风 格差 异巨 大 。 本基金 偏好 稳定 成长 板块 ,但行 业分 布相 对沪 深 300 板块 偏离 度不 够, 对估 值弹性 大的 板块 或配置比例不够、或过 早 卖出,错失部分投资收 益 。因部分核心仓位锁 定品 牌消费、医药、TMT 和环保 领域 ,全 年取 得了 正收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本期基 金净 值上 涨8.14%, 同期沪 深300 指 数下 跌 7.65% ; 虽好 于业 绩基 准, 但 净值涨 幅不 大。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来,国 家会加大 经 济改革和转型 力度,激 发 技术、业务和 模式等创 新 ,鼓励改善民 生 的消费和服务 ,市场活 力 将得到提升。 在此过程 中 ,相关领域的 优秀公司 会 有良好市场 表现。本 基金将继续筛 选盈利模 式 清晰、增长趋 势确定的 行 业和个股,结 合估值水 平 构建组合, 同时关注 传统企 业的 估值 提升 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总 监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 , 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金 从业经验,且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论, 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定;本基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 4 次,年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ;场 外投 资者 可以选择现金 分红或红 利 再投资;场内 投资者只 能 选择现金分红 ;本基金 分 红的默认方 式为现金 分红;基金投 资当期出 现 净亏损,则不 进行收益 分 配;基金当期 收益 应先 弥 补上期亏损 后,才可 进行当期收益 分配;在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 收益每年 至 少分配一次 ,但若成 立不 满3 个月 则不 进行 收 益分配 , 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ; 基 金收 益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 ;每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于 2014 年 1 月 17 日进 行了收 益分 配 , 每10 份基 金份 额派0.206 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内 , 本基金托 管 人在对南方积 极配置证 券 投资基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内 , 南方积极 配 置证券投资基 金的管理 人 ——南方基 金管理有 限公 司在南方积极 配 置证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 本报 告期 内, 南方积 极配 置证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方积极配 置证券投资 基金 2013 年年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 , 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计, 注册 会 计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21249 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” , 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 积极 配置 证券投 资基 金 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 105,647,274.27 211,489,276.22 结算备 付金 10,371,082.80 2,374,413.86 存出保 证金 1,060,091.57 1,573,684.19 交易性 金融 资产 1,162,310,854.35 1,647,761,346.21 其中: 股票 投资 1,155,478,333.75 1,592,031,346.21 基金投 资 - - 债券投 资 6,832,520.60 55,730,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - 应收证 券清 算款 89,786,157.83 - 应收利 息 109,006.48 676,675.68 应收股 利 - - 应收申 购款 89,046.76 117,297.03 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,449,373,514.06 1,863,992,693.19 负债和所有者权益 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 10,331,301.08 18,999,426.44 应付赎 回款 1,792,648.23 1,362,922.98 应付管 理人 报酬 1,813,111.16 2,079,727.61 应付托 管费 302,185.20 346,621.27 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,499,024.55 1,501,017.36 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 198,756.08 901,636.40 负债合 计 16,937,026.30 25,191,352.06 所有者权益:


实收基 金 1,403,541,557.08 1,948,233,923.82 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


未分配 利润 28,894,930.68 -109,432,582.69 所有者 权益 合计 1,432,436,487.76 1,838,801,341.13 负债和 所有 者权 益总 计 1,449,373,514.06 1,863,992,693.19 注: 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0206 元 , 基 金份 额总 额1,403,541,557.08 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 南方 积极 配置 证券投 资基 金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 一、收入 176,499,043.52 76,096,856.13 1.利息 收入 7,642,261.19 7,396,976.74 其中: 存款 利息 收入 2,087,027.25 2,481,191.31 债券利 息收 入 1,350,317.72 3,487,916.37 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 4,204,916.22 1,427,869.06 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 247,730,290.23 -187,028,914.09 其中 : 股票 投资 收益 228,949,896.70 -203,390,150.27 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 186,196.12 2,165,766.35 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 18,594,197.41 14,195,469.83 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) -79,678,054.70 255,512,275.31 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 804,546.80 216,518.17 减: 二、费用 44,058,737.90 41,915,099.73 1.管 理人 报酬 24,188,434.21 26,452,715.05 2.托 管费 4,031,405.71 4,408,785.89 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 15,368,130.40 10,578,517.85 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 470,767.58 475,080.94 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 132,440,305.62 34,181,756.40 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填 列) 132,440,305.62 34,181,756.40


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 积极 配置 证券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,948,233,923.82 -109,432,582.69 1,838,801,341.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 132,440,305.62 132,440,305.62 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -544,692,366.74 5,887,207.75 -538,805,158.99 其中:1. 基 金申 购款 27,837,274.42 -465,247.02 27,372,027.40 2. 基金 赎回 款 -572,529,641.16 6,352,454.77 -566,177,186.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 34,181,756.40 34,181,756.40 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 -10,758,399.29 903,343.30 -9,855,055.99 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


(净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 其中:1. 基 金申 购款 163,598,074.28 -13,396,121.28 150,201,953.00 2. 基金 赎回 款 -174,356,473.57 14,299,464.58 -160,057,008.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,948,233,923.82 -109,432,582.69 1,838,801,341.13


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______ 邓 见梁______














____ 邓见 梁____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期 年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.3 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化 个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳 税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.4 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金 销 售机构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易 7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.5.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 华泰证券 1,107,909,016.44 11.13% 630,983,058.23 9.01%


7.4.5.1.2 权 证交 易 无。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


7.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华泰证券 980,046.71 10.97% 48,799.06 1.95% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华泰证券 526,760.73 8.75% -665.89 -0.04% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定计 算, 以扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息 服务等 。 7.4.5.2 关 联方 报酬 7.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 24,188,434.21 26,452,715.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,532,016.17 2,597,060.96 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 7.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,031,405.71 4,408,785.89 注:支 付基金 托管人 中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 57,015,420.00 97,018,160.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 57,015,420.00 40,002,740.00 期末持 有的 基金 份额 - 57,015,420.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 2.93% 注:基金管理 人 南方基 金 管理有限公司 在本年度 赎 回本基金的交 易委托华 泰 证券办理, 适用费率 为0.50% 。 7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 105,647,274.27 1,936,453.90 211,489,276.22 2,425,506.60 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


7.4.6 期 末( 2013 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证 券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600509 天富 热电 2013 年3 月21 日 2014 年 3 月 19 日 非公开 发行 7.55 8.55 1,000,000 7,550,000.00 8,550,000.00 - 注:基金可作 为特定投 资 者,认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发 行股票 ,所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。 7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002022 科华 生物 2013 年 12 月 20 日 公告 重大 事项 16.82 2014 年 1 月 27 日 18.50 2,410,152 35,761,971.09 40,538,756.64 - 注: 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被 暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 无。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,155,478,333.75 79.72 其中: 股票 1,155,478,333.75 79.72 2 固定收 益投 资 6,832,520.60 0.47 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


其中: 债券 6,832,520.60 0.47








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 5.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,018,357.07 8.00 6 其他各 项资 产 91,044,302.64 6.28 7 合计 1,449,373,514.06 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 78,153,240.36 5.46 C 制造业 759,294,791.62 53.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 13,185,000.00 0.92 E 建筑业 14,280,000.00 1.00 F 批发和 零售 业 24,870,452.00 1.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,328,531.80 1.56 H 住宿和 餐饮 业 5,292,495.36 0.37 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 140,147,900.99 9.78 J 金融业 68,713,049.06 4.80 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,981,568.00 0.21 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 26,231,304.56 1.83 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,155,478,333.75 80.67


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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000895 双汇发 展 1,610,217 75,809,016.36 5.29 2 000651 格力电 器 2,308,042 75,380,651.72 5.26 3 600276 恒瑞医 药 1,379,601 52,397,245.98 3.66 4 600600 青岛啤 酒 1,035,689 50,696,976.55 3.54 5 600583 海油工 程 5,334,451 41,395,339.76 2.89 6 002022 科华生 物 2,410,152 40,538,756.64 2.83 7 002415 海康威 视 1,700,000 39,066,000.00 2.73 8 600741 华域汽 车 3,736,592 37,889,042.88 2.65 9 600703 三安光 电 1,524,686 37,796,965.94 2.64 10 600000 浦发银 行 3,800,000 35,834,000.00 2.50 注:投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细,应阅读登载 于 http://www.nffund.com 的年度 报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000895 双汇发 展 104,178,587.61 5.67 2 000651 格力电 器 101,270,378.65 5.51 3 600240 华业地 产 93,423,799.83 5.08 4 600583 海油工 程 90,519,565.27 4.92 5 000525 红太阳 86,409,446.40 4.70 6 601318 中国平 安 81,514,674.87 4.43 7 002415 海康威 视 75,115,401.27 4.09 8 601328 交通银 行 74,861,599.32 4.07 9 600518 康美药 业 71,402,862.98 3.88 10 600837 海通证 券 71,057,830.40 3.86 11 600332 白云山 66,087,639.20 3.59 12 600276 恒瑞医 药 62,783,467.45 3.41 13 600406 国电南 瑞 62,148,978.86 3.38 14 600073 上海梅 林 60,235,764.69 3.28 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


15 002038 双鹭药 业 58,948,720.26 3.21 16 002049 同方国 芯 58,344,455.94 3.17 17 600000 浦发银 行 57,965,527.39 3.15 18 603000 人民网 56,424,933.57 3.07 19 601166 兴业银 行 55,846,408.46 3.04 20 002065 东华软 件 55,672,161.15 3.03 21 300145 南方泵 业 53,276,624.20 2.90 22 000938 紫光股 份 48,437,832.76 2.63 23 000917 电广传 媒 47,352,152.88 2.58 24 300115 长盈精 密 46,091,572.08 2.51 25 600600 青岛啤 酒 46,071,228.43 2.51 26 600030 中信证 券 44,383,512.81 2.41 27 300168 万达信 息 43,899,433.51 2.39 28 600612 老凤祥 43,270,119.45 2.35 29 300128 锦富新 材 43,071,513.35 2.34 30 000049 德赛电 池 42,697,759.04 2.32 31 600016 民生银 行 42,523,281.29 2.31 32 600741 华域汽 车 41,396,124.69 2.25 33 600036 招商银 行 41,150,316.20 2.24 34 600196 复星医 药 39,640,959.97 2.16 35 300075 数字政 通 39,623,533.31 2.15 36 000100 TCL 集团 39,098,952.35 2.13 37 300074 华平股 份 38,966,429.95 2.12 38 600498 烽火通 信 37,984,232.42 2.07 39 002051 中工国 际 36,966,547.07 2.01 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 101,276,389.45 5.51 2 000895 双汇发 展 91,839,518.01 4.99 3 600240 华业地 产 90,249,451.29 4.91 4 002415 海康威 视 90,242,947.83 4.91 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


5 601166 兴业银 行 87,340,913.75 4.75 6 000002 万科A 87,143,595.67 4.74 7 600030 中信证 券 85,804,747.14 4.67 8 600036 招商银 行 80,035,464.54 4.35 9 600000 浦发银 行 79,420,907.12 4.32 10 600519 贵州茅 台 75,649,211.95 4.11 11 600332 白云山 69,135,155.49 3.76 12 601668 中国建 筑 69,034,508.11 3.75 13 600518 康美药 业 68,866,739.03 3.75 14 601328 交通银 行 68,187,012.37 3.71 15 601318 中国平 安 67,806,413.51 3.69 16 600309 万华化 学 67,272,599.89 3.66 17 600594 益佰制 药 66,620,926.70 3.62 18 002037 久联发 展 65,176,440.36 3.54 19 601601 中国太 保 63,733,963.20 3.47 20 600837 海通证 券 63,605,204.26 3.46 21 000538 云 南白 药 62,843,793.50 3.42 22 601169 北京银 行 59,571,202.93 3.24 23 002038 双鹭药 业 59,461,068.35 3.23 24 600583 海油工 程 58,764,306.78 3.20 25 600153 建发股 份 56,935,191.55 3.10 26 000525 红太阳 56,520,073.10 3.07 27 600498 烽火通 信 55,362,668.86 3.01 28 000625 长安汽 车 54,738,637.22 2.98 29 002065 东华软 件 51,479,306.79 2.80 30 600887 伊利股 份 50,447,915.12 2.74 31 600406 国电南 瑞 50,332,966.49 2.74 32 300115 长盈精 密 47,160,849.65 2.56 33 300075 数字政 通 46,211,461.17 2.51 34 000049 德赛电 池 45,795,072.84 2.49 35 300128 锦富新 材 45,651,527.59 2.48 36 600073 上海梅 林 44,904,989.35 2.44 37 002051 中工国 际 44,643,293.74 2.43 38 002049 同方国 芯 43,644,229.64 2.37 39 600511 国药股 份 43,586,506.60 2.37 40 000999 华润三 九 41,953,626.39 2.28 41 600048 保利地 产 41,205,125.92 2.24 42 600612 老凤祥 41,005,842.54 2.23 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


43 000938 紫 光股 份 40,533,936.58 2.20 44 300017 网宿科 技 39,690,879.56 2.16 45 600016 民生银 行 39,368,873.43 2.14 46 300039 上海凯 宝 38,273,767.06 2.08 47 002035 华帝股 份 37,097,319.10 2.02 48 000069 华侨城 A 36,949,349.87 2.01 49 600649 城投控 股 36,812,042.84 2.00 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,689,376,673.71 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,275,119,963.73 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 4,910,000.00 0.34 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,922,520.60 0.13 8 其他 - - 9 合计 6,832,520.60 0.48


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 126014 08 国 电债 50,000 4,910,000.00 0.34 2 113005 平安转 债 16,300 1,748,175.00 0.12 3 113006 深燃转 债 1,760 174,345.60 0.01 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 24 页 共 29 页





8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,060,091.57 2 应收证 券清 算款 89,786,157.83 3 应收股 利 - 4 应收利 息 109,006.48 5 应收申 购款 89,046.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 91,044,302.64


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002022 科华生 物 40,538,756.64 2.83 公告重 大事 项


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持 有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 86,541 16,218.23 3,965,698.07 0.28% 1,399,575,859.01 99.72%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 赵惠云 700,000.00 1.62% 2 曹建敏 500,000.00 1.16% 3 吴彦冰 483,198.00 1.12% 4 冯健全 430,000.00 1.00% 5 张琳 350,000.00 0.81% 6 陈忠芳 318,611.00 0.74% 7 于艳 300,000.00 0.70% 8 肖鹰 281,999.00 0.65% 9 张长胜 274,460.00 0.64% 10 管玫 272,187.00 0.63% 注:持 有人 为场 内持 有人 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,086,243.34 0.1486% 注:本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只 基 金 份额 总量 的 数 量 区 间 为 50 万份至 100 万份 (含) ; 本只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间为 10 万 份至 50南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


万份( 含) 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 10 月14 日 )基 金份 额 总额 3,535,576,439.25 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,948,233,923.82 本报告 期基 金总 申购 份额 27,837,274.42 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 572,529,641.16 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,403,541,557.08


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复, 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告, 自 2013 年1 月1 日 起, 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务, 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。 基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告, 南方 基 金管理 有限 公司 (以 下简 称"公司") 第五 届董事 会任 期届 满, 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章 程》 的规 定, 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 ( 以下简 称 “本 次公 司股 东 会临时 会议 ” )选 举 产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ,其 中由 本 次公司 股东 会临 时会 议选举 产 生12 名 ( 包括 独 立董 事 5 名 ) , 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理 担任。 公司 本次 股东 会临 时会议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 :吴万 善先 生、 张 涛 先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、 周锦涛 先生 、郑 建彪 先生 、周蕊 女士 。 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ,基 金管 理人 于 2013 年 8 月 22 日 发布 公告, 自2013 年 8 月22 日起, 杨小 松转 任公司 总经 理职 务, 不再 担任公 司督 察长 职务 ; 由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。 南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 , 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普 通合伙)审 计费 用92,000.00 元 ,该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为8 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( “ 开元 3 00ET F ” ) 在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购, 然后 在建 仓期 大 比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票, 致使 基金资 产受 到较 大损 失,2013 年 4 月 19 日中 国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 ( 【2013 】18 号) 的行 政监 管措 施决 定 书, 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务, 内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 , 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ; 合 规及 风 控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节; 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况, 按 照 《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 , 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的 整改, 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。 基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 , 对开 元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实 际补偿 金额 为47,996,008.62 元。 同时, 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方 面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改 工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。 除上述 情况 外, 本报 告期 内, 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查 或处罚 。





南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 1 1,743,093,220.02 17.51% 1,586,869.82 17.76% - 国泰君安 1 1,350,948,352.31 13.57% 1,195,455.23 13.38% - 中投证券 1 1,221,414,671.09 12.27% 1,080,829.56 12.09% - 华泰证券 1 1,107,909,016.44 11.13% 980,046.71 10.97% - 中金公司 1 878,928,615.56 8.83% 800,177.07 8.95% - 东兴证券 1 803,209,783.05 8.07% 731,240.48 8.18% - 光大证券 1 712,056,528.36 7.15% 648,249.15 7.25% - 国联证券 1 673,437,624.63 6.77% 595,925.99 6.67% - 广发证券 1 470,819,631.63 4.73% 416,628.73 4.66% - 宏源证券 1 388,694,045.83 3.90% 353,864.45 3.96% - 东吴证券 1 250,490,317.66 2.52% 228,047.56 2.55% - 银河证券 1 178,005,105.04 1.79% 162,055.46 1.81% - 海通证券 1 102,620,742.57 1.03% 93,426.29 1.05% - 渤海证券 1 72,682,421.63 0.73% 64,316.70 0.72% - 东北证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广 泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务 质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方积极配置股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证券 45,935,930.90 61.96% 7,110,000,000.00 58.42% - - 国泰君安 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华泰证券 20,933,808.31 28.24% - - - - 中金公司 - - 1,320,000,000.00 10.85% - - 东兴证券 - - 350,000,000.00 2.88% - - 光大证券 6,665,195.00 8.99% 1,285,000,000.00 10.56% - - 国联证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 宏源证券 603,878.00 0.81% 1,315,000,000.00 10.81% - - 东吴证券 - - 610,000,000.00 5.01% - - 银河证券 - - 20,000,000.00 0.16% - - 海通证券 - - 160,000,000.00 1.31% - - 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - -