南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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南方中国中小盘股票指数证券投资基金
(LOF)2013 年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 净值表现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 41
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 41
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 42
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 69 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 69
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 69
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 69
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 71
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)
场内简称 南方中国
基金主代码 160125
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011年9月 26日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,618,997.70份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-01
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的
目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后） 。
风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股，具有与标的指数和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。由于中小盘股票的特点，一般情况下投资中小盘股票面临
的波动要高于投资大盘股票。
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国” 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市东城区建国门内大街 69
号 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 蒋超良
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年 2012年
2011年9月26日(基金
合同生效日)-2011年
12 月 31 日
本期已实现收益 7,086,726.26 4,521,444.65 745,519.98
本期利润 4,513,568.51 16,429,545.05 -282,433.69
加权平均基金份额本期利润 0.0647 0.1841 -0.0019 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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本期加权平均净值利润率 6.24% 19.04% -0.19%
本期基金份额净值增长率 6.54% 11.34% -0.66%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 4,045,604.76 2,656,087.51 -713,019.05
期末可供分配基金份额利润 0.0755 0.0273 -0.0066
期末基金资产净值 58,080,595.92 103,581,636.18 107,142,365.90
期末基金份额净值 1.0832 1.0649 0.9934
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 17.84% 10.61% -0.66%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.40% 0.82% 8.11% 0.90% -1.71% -0.08%
过去六个月 14.21% 0.87% 17.66% 0.93% -3.45% -0.06%
过去一年 6.54% 1.09% 11.65% 1.16% -5.11% -0.07%
自基金合同
生效起至今
17.84% 1.01% 45.41% 1.41% -27.57% -0.40%
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 26 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备注
2013
0.5000 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59
注：本期分
红两次
2012
0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05
注：本期分
红两次
2011 - - - -
合计 0.9000 7,107,396.22 649,049.42 7,756,445.64
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公
司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管
理45只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
黄
亮
本基
金的
基金
经理
2011年
9 月 26
日
-
12
年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商
证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005 年加入南
方基金国际业务部，负责 QD II 产品设计及国际业务开拓工
作， 2007年9 月至 2009年5 月， 担任南方全球基金经理助理；
2009 年 6 月至今，担任南方全球基金经理；2010 年 12 月至
今，任南方金砖基金经理；2011 年 9 月至今，任南方中国中
小盘指数基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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法规及各项实施准则、 《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股
票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基
金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，
异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部
控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，
切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值
显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间
相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为4 次，均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，以美国为代表的发达经济体继续保持了良好的复苏态势，尤其是美国经济在劳动力
就业市场和房地产市场不断改善带动下出现了强劲的复苏。美国失业率从2012年底的 7.83%下降
到2013 年底 6.97%的水平。新兴市场则受到经济增速下降和通胀高企的双重压力，二季度末，市南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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场一度出现了对于东南亚新兴市场的恐慌，新兴市场遭受了汇率贬值和股市下跌的双重压力。进
入到四季度，美联储在 2013 年 12 月18 日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动 QE 退出程
序，从2014年1月起将之前的 850亿美元的 QE 规模削减 100亿美元。QE 退出的背景下，投资者
担忧资金将逐步流出新兴市场，新兴市场的走势受到进一步压制。
纵观全年，全球股票市场走出分化行情，人民币计价的 MSCI发达市场指数全年收益 22.97%，
MSCI新兴市场指数全年收益-5.45%，MSCI中国指数全年收益 0.91%。
中国经济的结构转型将是一个长期的过程，保增长和调结构将长期并存。2013 年，投资者对
未来中国经济增速的担忧导致港股整体市场走势弱于发达市场，中资股票中周期类行业出现较为
明显的调整，但具有高成长性的中小市值个股取得了相对较好的表现。
本年度，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完
成了指数成份股各季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份
股的流动性，有效管理了基金的交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2013年基金净值增长 6.54%，基金基准增长11.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，美国 QE 退出大幕的开启势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方
面产生不利影响。但我们应该看到，美国货币政策回归正常化是一种必然，而且美国经济复苏将
会带动全球其他经济体的复苏和增长。随着中国经济基本面的好转，中国中小盘企业的高增长低
估值的优势将会不断体现。
未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的
有效跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依
照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各
项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程
序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的
合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管
理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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（1）开展多项内控自查工作，进一步完善公司各项内部管理制度
本年度以法律法规、监管要求为导向，开展了基金管理公司内控自查、ETF 和固定收益投资
运作风险自查等多项内控自查工作以及永泰能源超比例换购事件的整改工作，同时结合外聘会计
师对公司内控进行的审计以及公司运作实务，监察稽核部积极督促并配合各业务部门根据法律法
规、公司制度和业务实际情况，修订完善相关制度和业务流程，进一步完善了公司内控制度，达
到更好地防范风险的目的。 此外，根据中国证监会《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕
交易指导意见》的要求，制定了《南方基金防控内幕信息及交易管理制度》 ，进一步完善了内幕交
易的防控机制。
（2）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、基金直销、后台运营、反洗钱、内
幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监
控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要
求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（5）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极
参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（6）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视
媒体监督和投资者关系管理工作。
（7）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的
标准，并开发了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金
从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效
当年不满 3 个月，可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最
多不超过 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统
基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份
额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2013 年 1 月 15 日进行了收益分配，
每10份派0.30元；于2013 年5月 15 日进行了收益分配，每 10份派0.20元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中， 本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数
证券投资基金(LOF)基金合同》 、 《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定，
对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司 2013 年 1 月
1日至2013年 12 月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资
基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第21050号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 全体基金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的 南方中国中小盘股票指数证券投资基金
(LOF) (以下简称“ 南方中国中小盘股票指数基金”)的财务报
表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中国中小盘指数基金的基金管
理人 南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 16 页 共 76 页
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 南方中国中小盘股票指数基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了 南方中国中小盘股票指数基金 2013 年 12 月 31 日的
财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2014年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,752,732.75 7,038,756.16
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 54,884,387.55 97,068,233.20
其中：股票投资
54,884,387.55 96,917,444.05
基金投资
- 150,789.15
债券投资
- -
资产支持证券投资
- - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 17 页 共 76 页
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 125,872.61
应收利息 7.4.7.5 439.55 649.70
应收股利
19,057.63 41,777.89
应收申购款
41,420.51 630,814.03
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
58,698,037.99 104,906,103.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,011.86 -
应付赎回款
250,580.37 685,664.84
应付管理人报酬
49,326.56 85,855.78
应付托管费
14,797.96 25,756.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 284,725.32 527,190.06
负债合计
617,442.07 1,324,467.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 53,618,997.70 97,268,678.89
未分配利润 7.4.7.10 4,461,598.22 6,312,957.29
所有者权益合计
58,080,595.92 103,581,636.18
负债和所有者权益总计
58,698,037.99 104,906,103.59
注： 报告截止日2013年 12 月 31 日， 基金份额净值1.0832元， 基金份额总额53,618,997.70 份。
7.2 利润表
公告主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1月 1 日至
2013 年 12月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1日至
2012 年 12 月 31日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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一、收入
6,205,604.02 18,476,258.03
1.利息收入
20,606.11 259,572.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,606.11 37,643.76
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 221,928.32
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,247,656.66 6,503,101.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,473,898.57 4,251,669.13
基金投资收益 7.4.7.13 -27,058.19 322,859.47
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 7.4.7.15 85,892.67 61,922.74
股利收益 7.4.7.16 1,714,923.61 1,866,650.55
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -2,573,157.75 11,908,100.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-566,897.13 -312,806.92
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 77,396.13 118,290.58
减：二、费用
1,692,035.51 2,046,712.98
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 727,619.61 866,769.43
2．托管费 7.4.10.2.2 218,285.85 260,030.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 164,609.64 321,159.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 581,520.41 598,753.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,513,568.51 16,429,545.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,513,568.51 16,429,545.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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一、 期初所有者权益（基
金净值）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 4,513,568.51 4,513,568.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,649,681.19 -2,199,860.99 -45,849,542.18
其中：1.基金申购款 26,932,410.63 2,180,890.68 29,113,301.31
2.基金赎回款 -70,582,091.82 -4,380,751.67 -74,962,843.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -4,165,066.59 -4,165,066.59
五、 期末所有者权益（基
金净值）
53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益（基
金净值）
107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,429,545.05 16,429,545.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,586,706.06 -5,812,189.66 -16,398,895.72
其中：1.基金申购款 85,272,830.70 -5,300,449.61 79,972,381.09
2.基金赎回款 -95,859,536.76 -511,740.05 -96,371,276.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -3,591,379.05 -3,591,379.05
五、 期末所有者权益（基
金净值）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______邓见梁______
____邓见梁____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 968 号《关于同意南方中国中小盘股票指数证
券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 299,752,082.81
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 399 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011年9
月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 299,844,354.08 份基金份额，其中认购资
金利息折合 92,271.27 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人
为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New
York Mellon Corporation)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 325 号文审核同意，本基金
28,537,217.00 份基金份额于 2011 年 11 月 1 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的
指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份
股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金的标的指数为 MSCI China Free SMID Index(MSCI中国自由投资中小盘股票
指数，简称“中国中小盘指数”)。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的中国中小盘指数净收
益率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2014年 3月 24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 南方中
国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年12
月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资
产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 24 页 共 76 页
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的市净率法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下： 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 25 页 共 76 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
活期存款 3,752,732.75 7,038,756.16
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,752,732.75 7,038,756.16
注：货币资金中包括以下外币余额：
项目
本期末
2013年12月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 2,374,465.37 0.78623 1,866,875.91
美元 3,567.45 6.0969 21,750.39
合计
1,888,626.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98
项目
上年度末
2012年12月 31 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 26 页 共 76 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 86,052,587.78 96,917,444.05 10,864,856.27
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 135,498.69 150,789.15 15,290.46
其他 - - -
合计 86,188,086.47 97,068,233.20 10,880,146.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 439.55 649.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 439.55 649.70
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
注：无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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2013年12月 31 日 2012年 12月 31 日
应付赎回费 145.95 3,890.06
预提费用 284,579.37 523,300.00
合计 284,725.32 527,190.06
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,268,678.89 97,268,678.89
本期申购 26,932,410.63 26,932,410.63
本期赎回（以“-”号填列） -70,582,091.82 -70,582,091.82
本期末 53,618,997.70 53,618,997.70
注：截至2013年12月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为790,925.00 份(2012年 12 月
31 日：2,756,726.39份)，托管在场外未上市交易的基金份额为52,828,072.70 份(2012 年12 月
31 日：94,789,037.89份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,656,087.51 3,656,869.78 6,312,957.29
本期利润 7,086,726.26 -2,573,157.75 4,513,568.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,532,142.42 -667,718.57 -2,199,860.99
其中：基金申购款 784,041.91 1,396,848.77 2,180,890.68
基金赎回款 -2,316,184.33 -2,064,567.34 -4,380,751.67
本期已分配利润 -4,165,066.59 - -4,165,066.59
本期末 4,045,604.76 415,993.46 4,461,598.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月31
日
活期存款利息收入 20,418.48 34,348.73 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 1,599.13
其他 187.63 1,695.90
合计 20,606.11 37,643.76
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 60,238,846.62 50,463,094.43
卖出股票成本总额 52,764,948.05 46,211,425.30
买卖股票差价收入 7,473,898.57 4,251,669.13
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
卖出基金成交总额 913,446.76 6,399,527.09
减：卖出基金成本总额 940,504.95 6,076,667.62
基金投资收益 -27,058.19 322,859.47
7.4.7.14 债券投资收益
注：无发生额。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月31
日
卖出权证成交总额 - 22,697.93
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 22,697.93
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 29 页 共 76 页
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——权证行权差价收入
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间收益金额
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
权证行权差价收入 85,892.67 39,224.81
合计 85,892.67 39,224.81
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 1,714,923.61 1,864,872.23
基金投资产生的股利收益 - 1,778.32
合计 1,714,923.61 1,866,650.55
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013
年 12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
1.交易性金融资产 -2,573,157.75 11,908,100.40
——股票投资 -2,557,867.29 11,892,809.94
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -15,290.46 15,290.46
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,573,157.75 11,908,100.40
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年1月 1日至2012年
12月 31 日
基金赎回费收入 77,396.13 118,290.58
合计 77,396.13 118,290.58
注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 30 页 共 76 页
额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至 2012年
12 月 31 日
交易所市场交易费用
164,609.64 321,159.19
银行间市场交易费用
- -
合计
164,609.64 321,159.19
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年 1月1日至2012
年12月31日
审计费用 66,000.00 60,800.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 360.00 360.00
账户维护费 18,000.00 16,500.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 125,247.33 158,000.00
其他 11,913.08 3,093.46
合计 581,520.41 598,753.46
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 31 页 共 76 页
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
727,619.61 866,769.43
其中： 支付销售机构的客
户维护费
139,900.17 193,778.90
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
218,285.85 260,030.90
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 32 页 共 76 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
基金合同生效日（ 2011年9
月26日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.31% 20.57%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 - - 1,413,883.00 1.45%
注：华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,882,205.64 20,418.48 5,085,750.59 34,348.73
纽约梅隆银行 1,870,527.11 - 1,953,005.57 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1 2013 年1
月15 日
2013 年1 月
16 日
2013年1
月14 日
0.3000 2,456,820.73 248,255.10 2,705,075.83
2 2013 年5
月15 日
2013 年5 月
16 日
2013年5
月14 日
0.2000 1,302,204.45 157,786.31 1,459,990.76
合
计
- - - 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59
7.4.12 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
566 HK 汉能太阳能
2013年12 月
23 日
重大资产
重组
0.62 - - 476,000 274,570.13 295,653.93 -
2236 HK
惠生工程 （香
港）
2013年9月3
日
重要事项
未公告
1.56 - - 55,000 178,874.00 85,620.45 -
773 HK
中国金属再
生资源
2013 年1 月
28 日
分拆出售 0.97 - - 50,000 291,930.06 48,746.26 -
2362 HK
金川集团国
际资源
2013年12 月
31 日
重要事项
未公告
0.75
2014年1月
2 日
0.76 59,000 79,166.25 44,068.19 -
350 HK 经纬纺机
2013年12 月
11 日
重大事项 4.77 - - 6,000 26,725.44 28,634.50 -
1698 HK 博士蛙国际
2012 年3 月
15 日
重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,742.62 -
2468 HK 创益太阳能
2012 年6 月
20 日
重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,722.10 -
1007 HK 大庆乳业 2012 年3 月 重大资产 0.08 - - 32,000 40,698.31 2,515.94 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
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22 日 重组
注： 本基金截至2013年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数和标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ，与该等银行存款相南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 35 页 共 76 页
关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013年 12 月31日，本基金未持有债
券投资(2012年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市， 因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此
外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而
未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 36 页 共 76 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,752,732.75 - - - 3,752,732.75
交易性金融资产 - - - 54,884,387.55 54,884,387.55
应收利息 - - - 439.55 439.55
应收股利 - - - 19,057.63 19,057.63
应收申购款 100.00 - - 41,320.51 41,420.51
资产总计 3,752,832.75 - - 54,945,205.24 58,698,037.99
负债
应付证券清算款 - - - 18,011.86 18,011.86
应付赎回款 - - - 250,580.37 250,580.37
应付管理人报酬 - - - 49,326.56 49,326.56
应付托管费 - - - 14,797.96 14,797.96
其他负债 - - - 284,725.32 284,725.32
负债总计 - - - 617,442.07 617,442.07
利率敏感度缺口 3,752,832.75 - - 54,327,763.17 58,080,595.92
上年度末
2012年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,038,756.16 - - - 7,038,756.16
交易性金融资产 - - - 97,068,233.20 97,068,233.20
应收证券清算款 - - - 125,872.61 125,872.61
应收利息 - - - 649.70 649.70
应收股利 - - - 41,777.89 41,777.89
应收申购款 20,874.77 - - 609,939.26 630,814.03
资产总计 7,059,630.93 - - 97,846,472.66 104,906,103.59 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 37 页 共 76 页
负债
应付赎回款 - - - 685,664.84 685,664.84
应付管理人报酬 - - - 85,855.78 85,855.78
应付托管费 - - - 25,756.73 25,756.73
其他负债 - - - 527,190.06 527,190.06
负债总计 - - - 1,324,467.41 1,324,467.41
利率敏感度缺口 7,059,630.93 - - 96,522,005.25 103,581,636.18
注：表中所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2013年12月31日，本基金未持有交易性债券投资( 2012年 12 月31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响( 2012年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 21,750.39 1,866,875.91 1,864,106.45 3,752,732.75
交易性金融资产 - 54,884,387.55 - 54,884,387.55
应收股利 - 19,057.63 - 19,057.63
应收利息 - 0.09 439.46 439.55
应收申购款 - - 41,420.51 41,420.51
资产合计 21,750.39 56,770,321.18 1,905,966.42 58,698,037.99
以外币计价的负债
应付赎回款 - - 250,580.37 250,580.37
应付管理人报酬 - - 49,326.56 49,326.56
应付托管费 - - 14,797.96 14,797.96
应付证券清算款 - 18,011.86 - 18,011.86
其它负债 - - 284,725.32 284,725.32
负债合计 - 18,011.86 599,430.21 617,442.07
资产负债表外汇风险敞口净额 21,750.39 56,752,309.32 1,306,536.21 58,080,595.92
项目 上年度末 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 38 页 共 76 页
2012年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 4,269,228.26 844,853.98 1,924,673.92 7,038,756.16
交易性金融资产 155,039.41 96,913,193.79 - 97,068,233.20
应收股利 - 41,777.89 - 41,777.89
应收利息 47.71 0.09 601.90 649.70
应收申购款 - - 630,814.03 630,814.03
应收证券清算款 - 125,872.61 - 125,872.61
资产合计 4,424,315.38 97,925,698.36 2,556,089.85 104,906,103.59
以外币计价的负债
应付赎回款 - - 685,664.84 685,664.84
应付管理人报酬 - - 85,855.78 85,855.78
应付托管费 - - 25,756.73 25,756.73
其它负债 - - 527,190.06 527,190.06
负债合计 - - 1,324,467.41 1,324,467.41
资产负债表外汇风险敞口净额 4,424,315.38 97,925,698.36 1,231,622.44 103,581,636.18
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除港币和美元以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（2013年 12月 31
日）
上年度末（2012年12月
31 日）
港币和美元均相对人民币升值 5% 增加约284 增加约512
港币和美元均相对人民币贬值 5% 减少约284 减少约512
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分
散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成
份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 39 页 共 76 页
金资产净值的 85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 54,884,387.55 94.50 96,917,444.05 93.57
交易性金融资产－基金投资 - - 150,789.15 0.15
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,884,387.55 94.50 97,068,233.20 93.71
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31 日 ）
业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加272 增加 513
业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少272 减少 513
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 40 页 共 76 页
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 54,822,660.63 元，属于第三层级的余额为 61,726.92 元，无属于第二层级
的余额(2012年12月31日：第一层级97,068,233.20 元，无第二层级或第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层级金融工具的余额为 61,726.92 元(2012 年 12
月 31 日：550,049.83 元)。本基金净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级
金融工具公允价值变动为-488,322.91 元，涉及中国金属再生资源(控股)有限公司、大庆乳业控
股有限公司、博士蛙国际控股有限公司与创益太阳能控股有限公司发行的股票(2012 年度：净转
入/(转出)第三层级550,049.83元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 19,998.59元)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 54,884,387.55 93.50
其中：普通股票 54,884,387.55 93.50
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 41 页 共 76 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,752,732.75 6.39
8 其他各项资产 60,917.69 0.10
9 合计 58,698,037.99 100.00
注：比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 54,884,387.55 94.50
合计 54,884,387.55 94.50
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
通讯 694,280.39 1.20
非必需消费品 9,630,144.90 16.58
必需消费品 4,594,613.35 7.91
能源 3,202,078.93 5.51
金融 8,678,254.38 14.94
保健 3,349,829.52 5.77
工业 9,424,884.93 16.23
材料 5,348,573.33 9.21
科技 4,226,651.71 7.28
公用事业 5,673,349.19 9.77
合计 54,822,660.63 94.39
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 42 页 共 76 页
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
通讯 - -
非必需消费品 5,742.62 0.01
必需消费品 2,515.94 0.00
能源 4,722.10 0.01
金融 - -
保健 - -
工业 48,746.26 0.08
材料 - -
科技 - -
公用事业 - -
合计 61,726.92 0.11
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比列
(%)
1 China Mengniu Dairy
Company Limited
中国蒙牛
乳业有限
公司
2319
HK
香港交
易所
中国 57,000 1,649,196.05 2.84
2 ENN Energy Holdings
Limited
新奥能源
控股有限
公司
2688
HK
香港交
易所
中国 32,000 1,442,889.30 2.48
3 Brilliance China
Automotive Holdings
Limited
华晨中国
汽车控股
有限公司
1114
HK
香港交
易所
中国 124,000 1,232,305.45 2.12
4 Aac Technologies
Holdings Inc.
瑞声科技
控股有限
公司
2018
HK
香港交
易所
中国 31,000 917,648.34 1.58
5 CHINA EVERBRIGHT
INTERNATIONAL LIMITED
中国光大
国际有限
公司
257
HK
香港交
易所
中国 110,000 897,717.41 1.55
6 China State
Construction
International
中国建筑
国际集团
有限公司
3311
HK
香港交
易所
中国 72,000 786,858.98 1.35 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 43 页 共 76 页
Holdings Limited
7 China Resources Logic
Limited
华润燃气
控股有限
公司
1193
HK
香港交
易所
中国 37,000 785,443.77 1.35
8 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800
HK
香港交
易所
中国 391,000 737,798.23 1.27
9 China Gas Holdings
Limited
中国燃气
控股有限
公司
384
HK
香港交
易所
中国 80,000 717,041.76 1.23
10 Geely Automobile
Holdings Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175
HK
香港交
易所
中国 224,000 660,433.20 1.14
11 Guangdong Investment
Limited
粤海投资
有限公司
270
HK
香港交
易所
中国 106,000 631,720.08 1.09
12 COSCO Pacific Limited 中远太平
洋有限公
司
1199
HK
香港交
易所
中国 72,000 602,315.08 1.04
13 Sino
Biopharmaceutical
Limited
中国生物
制药有限
公司
1177
HK
香港交
易所
中国 124,000 599,579.00 1.03
14 Shandong Weigao Group
Medical Polymer
Company Limited
山东威高
集团医用
高分子制
品股份有
限公司
1066
HK
香港交
易所
中国 71,000 583,901.57 1.01
15 Haier Electronics
Group Co., Ltd
海尔电器
集团有限
公司
1169
HK
香港交
易所
中国 32,000 566,085.60 0.97
16 CITIC Pacific Limited 中信泰富
有限公司
267
HK
香港交
易所
中国 60,000 559,481.27 0.96
17 Sino-Ocean Land
Holdings Ltd.
远洋地产
控股有限
公司
3377
HK
香港交
易所
中国 136,000 544,259.86 0.94
18 Shenzhou
International Group
Holdings Ltd.
申洲国际
集团控股
有限公司
2313
HK
香港交
易所
中国 23,000 526,223.74 0.91
19 Beijing Enterprises
Water Group Limited
北控水务
集团有限
公司
371
HK
香港交
易所
中国 134,000 513,077.97 0.88
20 Zhuzhou CSR Times
Electric Co., Ltd
株洲南车
时代电气
股份有限
公司
3898
HK
香港交
易所
中国 23,000 504,523.79 0.87 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 44 页 共 76 页
21 Sihuan Pharmaceutical
Holdings Group Ltd.
四环医药
控股集团
有限公司
460
HK
香港交
易所
中国 86,000 478,719.72 0.82
22 GOME Electrical
Appliances Holdings
Ltd.
国美电器
控股有限
公司
493
HK
香港交
易所
中国 418,000 469,961.12 0.81
23 KINGBOARD CHEMICAL
HOLDINGS LIMITED
建滔化工
集团有限
公司
148
HK
香港交
易所
中国 28,680 456,618.80 0.79
24 China Taiping
Insurance Holdings
Company Limited
中国太平
保险控股
有限公司
966
HK
香港交
易所
中国 36,000 448,339.80 0.77
25 Shanghai Industrial
Holdings Limited
上海实业
控股有限
公司
363
HK
香港交
易所
中国 20,000 445,792.41 0.77
26 Kingsoft Corporation
Ltd.
金山软件
有限公司
3888
HK
香港交
易所
中国 25,000 439,306.01 0.76
27 SOHO China Limited SOHO 中国
有限公司
410
HK
香港交
易所
中国 81,000 425,413.33 0.73
28 Fosun International
Limited
复星国际
有限公司
656
HK
香港交
易所
中国 66,000 399,562.09 0.69
29 Agile Property
Holdings Limited
雅居乐地
产控股有
限公司
3383
HK
香港交
易所
中国 60,000 392,014.28 0.67
30 Jiangsu Expressway
Company Limited
江苏宁沪
高速公路
股份有限
公司
177
HK
香港交
易所
中国 52,000 389,624.14 0.67
31 Biostime
International
Holdings Limited
合生元国
际控股有
限公司
1112
HK
香港交
易所
中国 7,000 380,574.63 0.66
32 China Communications
Services Corporation
Limited
中国通信
服务股份
有限公司
552
HK
香港交
易所
中国 100,800 380,409.52 0.65
33 Semiconductor
Manufacturing
International
Corporation
中芯国际
集成电路
制造有限
公司
981
HK
香港交
易所
中国 788,000 377,925.04 0.65
34 Beijing Capital
International Airport
Company Limited
北京首都
国际机场
股份有限
公司
694
HK
香港交
易所
中国 78,000 372,248.46 0.64
35 HAITIAN INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
海天国际
控股有限
1882
HK
香港交
易所
中国 27,000 371,918.24 0.64 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 45 页 共 76 页
公司
36 NINE DRAGONS PAPER
(HOLDINGS) LIMITED
玖龙纸业
(控股)有
限公司
2689
HK
香港交
易所
中国 70,000 371,493.68 0.64
37 Sinopec Engineering
(group) Co., Ltd.
中石化炼
化工程(集
团)股份有
限公司
2386
HK
香港交
易所
中国 40,000 364,810.72 0.63
38 China Everbright
Limited
中国光大
控股有限
公司
165
HK
香港交
易所
中国 37,400 360,505.32 0.62
39 ZHEJIANG EXPRESSWAY
CO.,LTD.
浙江沪杭
甬高速公
路股份有
限公司
576
HK
香港交
易所
中国 62,000 357,310.09 0.62
40 Minth Group Ltd. 敏实集团
有限公司
425
HK
香港交
易所
中国 28,000 354,432.48 0.61
41 Guangzhou R And F
Properties Co.Ltd.
广州富力
地产股份
有限公司
2777
HK
香港交
易所
中国 39,000 347,718.08 0.60
42 Franshion Properties
(China) Limited
方兴地产
(中国)有
限公司
817
HK
香港交
易所
中国 160,000 339,651.36 0.58
43 CSPC Pharmaceutical
Group Limited
中国制药
集团有限
公司
1093
HK
香港交
易所
中国 70,000 336,820.93 0.58
44 China Resources
Cement Holdings
Limited
华润水泥
控股有限
公司
1313
HK
香港交
易所
中国 80,000 327,700.66 0.56
45 Yuexiu Property
Company Limited
越秀地产
股份有限
公司
123
HK
香港交
易所
中国 218,000 327,370.45 0.56
46 Chongqing Rural
Commercial Bank
Co.,Ltd.
重庆农村
商业银行
股份有限
公司
3618
HK
香港交
易所
中国 104,000 307,447.38 0.53
47 Avichina Industry And
Technology Company
Limited
中国航空
科技工业
股份有限
公司
2357
HK
香港交
易所
中国 86,000 304,947.17 0.53
48 FAR EAST HORIZON
LIMITED
远东宏信
有限公司
3360
HK
香港交
易所
中国 58,000 302,336.88 0.52
49 Yingde Gases Group
Company Limited
盈德气体
集团有限
2168
HK
香港交
易所
中国 47,000 300,056.82 0.52 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 46 页 共 76 页
公司
50 Shougang Fushan
Resources Group
Limited
首钢福山
资源集团
有限公司
639
HK
香港交
易所
中国 140,000 299,396.38 0.52
51 Sinopec Kantons
Holdings Limited
中石化冠
德控股有
限公司
934
HK
香港交
易所
中国 44,000 298,201.31 0.51
52 China BlueChemical
Ltd.
中海石油
化学股份
有限公司
3983
HK
香港交
易所
中国 78,000 297,430.81 0.51
53 Hanergy Solar Group
Limited
汉能太阳
能集团有
限公司
566
HK
香港交
易所
中国 476,000 295,653.93 0.51
54 New World China Land
Limited
新世界中
国地产有
限公司
917
HK
香港交
易所
中国 100,000 294,836.25 0.51
55 Shenzhen
International
Holdings Limited
深圳国际
控股有限
公司
152
HK
香港交
易所
中国 385,000 293,617.59 0.51
56 Shui On Land Limited 瑞安房地
产有限公
司
272
HK
香港交
易所
中国 156,666 293,157.71 0.50
57 Uni-President China
Holdings Ltd.
统一企业
中国控股
有限公司
220
HK
香港交
易所
中国 47,000 291,927.20 0.50
58 Huabao International
Holdings Limited
华宝国际
控股有限
公司
336
HK
香港交
易所
中国 86,000 290,071.70 0.50
59 Lee And Man Paper
Manufacturing Limited
理文造纸
有限公司
2314
HK
香港交
易所
中国 72,000 289,269.74 0.50
60 ANTA Sports Products
Limited
安踏体育
用品有限
公司
2020
HK
香港交
易所
中国 38,000 286,816.70 0.49
61 Poly Property Group Co
Limited
保利置业
集团有限
公司
119
HK
香港交
易所
中国 88,000 286,439.31 0.49
62 Towngas China Company
Limited
港华燃气
有限公司
1083
HK
香港交
易所
中国 40,000 282,728.31 0.49
63 Intime Department
Store (Group) Company
Limited
银泰百货
(集团)有
限公司
1833
HK
香港交
易所
中国 44,000 279,174.55 0.48
64 China Agri-Industries
Holdings Limited
中国粮油
控股有限
公司
606
HK
香港交
易所
中国 91,000 276,886.62 0.48 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 47 页 共 76 页
65 China Medical System
Holdings Limited
康哲药业
控股有限
公司
867
HK
香港交
易所
中国 42,000 273,749.56 0.47
66 China International
Marine Containers
(Group) Co.,Ltd.
中国国际
海运集装
箱(集团)
股份有限
公司
2039
HK
香港交
易所
中国 21,000 272,428.70 0.47
67 BBMG Corporation 北京金隅
股份有限
公司
2009
HK
香港交
易所
中国 51,000 270,659.68 0.47
68 Greentown China
Holdings Limited
绿城中国
控股有限
公司
3900
HK
香港交
易所
中国 28,500 265,305.45 0.46
69 Skyworth Digital
Holdings Limited
创维数码
控股有限
公司
751
HK
香港交
易所
中国 78,820 264,614.67 0.46
70 Sinopec Shanghai
Petrochemical Company
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338
HK
香港交
易所
中国 150,000 262,993.94 0.45
71 China Shipping
Container Lines
Company Limited
中海集装
箱运输股
份有限公
司
2866
HK
香港交
易所
中国 164,000 260,462.27 0.45
72 REXLot Holdings
Limited
御泰中彩
控股有限
公司
555
HK
香港交
易所
中国 310,000 255,917.87 0.44
73 Tong Ren Tang
Technologies Co.,Ltd.
北京同仁
堂科技发
展股份有
限公司
1666
HK
香港交
易所
中国 13,000 252,969.50 0.44
74 China Modern Dairy
Holdings Ltd.
中国现代
牧业控股
有限公司
1117
HK
香港交
易所
中国 73,000 241,058.12 0.42
75 TravelSky Technology
Limited
中国民航
信息网络
股份有限
公司
696
HK
香港交
易所
中国 40,000 240,586.38 0.41
76 Shenzhen Investment
Limited
深圳控股
有限公司
604
HK
香港交
易所
中国 104,000 238,762.33 0.41
77 Digital China
Holdings Limited
神州数码
控股有限
公司
861
HK
香港交
易所
中国 33,000 237,142.69 0.41 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 48 页 共 76 页
78 CIMC Enric Holdings
Limited
中集安瑞
科控股有
限公司
3899
HK
香港交
易所
中国 24,000 235,869.00 0.41
79 Sunac China Holdings
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918
HK
香港交
易所
中国 64,000 233,982.05 0.40
80 China Yurun Food Group
Limited
中国雨润
食品集团
有限公司
1068
HK
香港交
易所
中国 59,000 231,010.10 0.40
81 GOLDEN EAGLE RETAIL
GROUP LIMITED
金鹰商贸
集团有限
公司
3308
HK
香港交
易所
中国 28,000 225,427.87 0.39
82 China Power
International
Development Limited
中国电力
国际发展
有限公司
2380
HK
香港交
易所
中国 98,000 212,659.49 0.37
83 Wumart Stores, Inc. 北京物美
商业集团
股份有限
公司
1025
HK
香港交
易所
中国 21,000 208,036.46 0.36
84 ZHONGSHENG GROUP
HOLDINGS LIMITED
中升集团
控股有限
公司
881
HK
香港交
易所
中国 24,500 206,110.19 0.35
85 Hopson Development
Holdings Ltd.
合生创展
集团有限
公司
754
HK
香港交
易所
中国 28,000 205,614.87 0.35
86 China Shanshui Cement
Group Limited
中国山水
水泥集团
有限公司
691
HK
香港交
易所
中国 78,000 204,215.38 0.35
87 China Oil And Gas
Group Ltd.
中油燃气
集团有限
公司
603
HK
香港交
易所
中国 180,000 202,375.60 0.35
88 Renhe Commercial
Holdings Co.,Ltd.
人和商业
控股有限
公司
1387
HK
香港交
易所
中国 490,000 190,700.09 0.33
89 Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
舜宇光学
科技(集
团)有限公
司
2382
HK
香港交
易所
中国 32,000 189,701.57 0.33
90 Anxin-China Holdings
Limited
中国安芯
控股有限
公司
1149
HK
香港交
易所
中国 98,000 189,544.33 0.33
91 LI NING COMPANY
LIMITED
李宁有限
公司
2331
HK
香港交
易所
中国 39,000 187,657.38 0.32
92 China Overseas Grand 中国海外 81 HK 香港交 中国 31,000 180,117.43 0.31 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 49 页 共 76 页
Oceans Group Limited 宏洋集团
有限公司
易所
93 Shunfeng PhotovoItaic
International Limited
顺风光电
国际有限
公司
1165
HK
香港交
易所
中国 36,000 175,203.49 0.30
94 KWG PROPERTY HOLDING
LIMITED
合景泰富
地产控股
有限公司
1813
HK
香港交
易所
中国 48,000 162,277.87 0.28
95 SINOTRANS LIMITED 中国外运
股份有限
公司
598
HK
香港交
易所
中国 70,000 161,255.77 0.28
96 Dah Chong Hong
Holdings Ltd.
大昌行集
团有限公
司
1828
HK
香港交
易所
中国 35,000 159,604.69 0.27
97 Hisense Kelon
Electrical Holdings
Company Limited
海信科龙
电器股份
有限公司
921
HK
香港交
易所
中国 17,000 156,915.78 0.27
98 Anton Oilfield
Services Group
安东油田
服务集团
3337
HK
香港交
易所
中国 42,000 155,862.24 0.27
99 Ju Teng International
Holdings Ltd.
巨腾国际
控股有限
公司
3336
HK
香港交
易所
中国 38,000 153,267.68 0.26
100 Kingdee International
Software Group
Company Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268
HK
香港交
易所
中国 82,000 152,151.23 0.26
101 Yuexiu Real Estate
Investment Trust
越秀房地
产投资信
托基金
405
HK
香港交
易所
中国 51,000 151,569.42 0.26
102 China Precious Metal
Resources Holdings
Co., Ltd.
中国贵金
属资源控
股有限公
司
1194
HK
香港交
易所
中国 160,000 149,698.19 0.26
103 Bosideng
International
Holdings Ltd.
波司登国
际控股有
限公司
3998
HK
香港交
易所
中国 130,000 149,226.45 0.26
104 Glorious Property
Holdings Limited
恒盛地产
控股有限
公司
845
HK
香港交
易所
中国 112,000 147,056.46 0.25
105 China ZhengTong Auto
Services Holdings
Limited
中国正通
汽车服务
控股有限
公司
1728
HK
香港交
易所
中国 37,500 146,533.62 0.25
106 AJISEN (CHINA)
HOLDINGS LIMITED
味千(中
国)控股有
538
HK
香港交
易所
中国 23,000 145,027.99 0.25 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 50 页 共 76 页
限公司
107 Sinotrans Shipping
Ltd.
中外运航
运有限公
司
368
HK
香港交
易所
中国 64,500 143,514.49 0.25
108 Kaisa Group Holdings
Ltd.
佳兆业集
团控股有
限公司
1638
HK
香港交
易所
中国 73,000 143,486.98 0.25
109 XINGDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
兴达国际
控股有限
公司
1899
HK
香港交
易所
中国 39,000 141,969.55 0.24
110 China Lumena New
Materials Corp.
中国旭光
高新材料
集团有限
公司
67 HK 香港交
易所
中国 118,000 141,018.21 0.24
111 CHINA RONGSHENG HEAVY
INDUSTRIES GROUP
HOLDINGS LIMITED
中国熔盛
重工集团
控股有限
公司
1101
HK
香港交
易所
中国 145,500 138,419.72 0.24
112 Hunan Nonferrous
Metals Corporation
Limited
湖南有色
金属股份
有限公司
2626
HK
香港交
易所
中国 72,000 137,558.80 0.24
113 CHINA TRAVEL
INTERNATIONAL
INVESTMENT HONG KONG
LIMITED
香港中旅
国际投资
有限公司
308
HK
香港交
易所
中国 106,000 135,844.82 0.23
114 China High Speed
Transmission
Equipment Group Co.,
Ltd.
中国高速
传动设备
集团有限
公司
658
HK
香港交
易所
中国 41,000 135,711.16 0.23
115 China Dongxiang
(Group) Co.,Ltd.
中国动向
(集团)有
限公司
3818
HK
香港交
易所
中国 129,000 133,879.24 0.23
116 China Resources And
Transportation Group
Limited
中国资源
交通集团
有限公司
269
HK
香港交
易所
中国 500,000 133,659.10 0.23
117 China Shineway
Pharmaceutical Group
Ltd.
中国神威
药业集团
有限公司
2877
HK
香港交
易所
中国 16,000 133,596.20 0.23
118 China South City
Holdings Limited
华南城控
股有限公
司
1668
HK
香港交
易所
中国 76,000 131,457.66 0.23
119 BYD Electronic
(International)
Co.,Ltd.
比亚迪电
子(国际)
有限公司
285
HK
香港交
易所
中国 37,000 131,198.20 0.23 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 51 页 共 76 页
120 TCL Communication
Technology Holdings
Limited
TCL 通讯科
技控股有
限公司
2618
HK
香港交
易所
中国 21,000 130,765.77 0.23
121 Shenguan Holdings
(Group) Limited
神冠控股
(集团)有
限公司
829
HK
香港交
易所
中国 48,000 130,577.08 0.22
122 Tibet 5100 Water
Resources Holdings
Ltd.
西藏 5100
水资源控
股有限公
司
1115
HK
香港交
易所
中国 54,000 129,916.65 0.22
123 China Datang
Corporation Renewable
Power Co.,Limited
中国大唐
集团新能
源股份有
限公司
1798
HK
香港交
易所
中国 100,000 128,941.72 0.22
124 Phoenix Satellite
Television Holdings
Limited
凤凰卫视
控股有限
公司
2008
HK
香港交
易所
中国 58,000 128,595.78 0.22
125 Hopewell Highway
Infrastructure
Limited
合和公路
基建有限
公司
737
HK
香港交
易所
中国 43,000 124,751.11 0.21
126 Guangzhou Shipyard
International Company
Limited
广州广船
国际股份
有限公司
317
HK
香港交
易所
中国 10,000 124,067.09 0.21
127 China Suntien Green
Energy Corporation
Limited
新天绿色
能源股份
有限公司
956
HK
香港交
易所
中国 54,000 123,548.18 0.21
128 Harbin Electric
Company Limited
哈尔滨电
气股份有
限公司
1133
HK
香港交
易所
中国 31,000 122,353.11 0.21
129 China Singyes Solar
Technologies Holdings
Limited
中国兴业
太阳能技
术控股有
限公司
750
HK
香港交
易所
中国 19,800 121,425.36 0.21
130 Dongyue Group Limited 东岳集团
有限公司
189
HK
香港交
易所
中国 50,000 120,686.31 0.21
131 CHINA WIRELESS
TECHNOLOGIES LIMITED
中国无线
科技有限
公司
2369
HK
香港交
易所
中国 60,000 119,821.45 0.21
132 TCC International
Holdings Ltd.
台泥国际
集团有限
公司
1136
HK
香港交
易所
中国 40,000 119,506.96 0.21
133 Shanghai Jin Jiang
International Hotels
(Group) Company
上海锦江
国际酒店
(集团)股
2006
HK
香港交
易所
中国 56,000 116,236.24 0.20 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 52 页 共 76 页
Limited 份有限公
司
134 Yashili International
Holdings Ltd
雅士利国
际控股有
限公司
1230
HK
香港交
易所
中国 31,000 115,772.37 0.20
135 Hengdeli Holdings
Limited
亨得利控
股有限公
司
3389
HK
香港交
易所
中国 80,000 115,104.07 0.20
136 Daphne International
Holdings Limited
达芙妮国
际控股有
限公司
210
HK
香港交
易所
中国 41,000 112,501.65 0.19
137 Parkson Retail Group
Limited
百盛商业
集团有限
公司
3368
HK
香港交
易所
中国 59,000 110,866.29 0.19
138 Lijun International
Pharmaceutical(Holdi
ng) Co.,Ltd.
利君国际
医药(控
股)有限公
司
2005
HK
香港交
易所
中国 66,000 110,009.30 0.19
139 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团
有限公司
546
HK
香港交
易所
中国 44,000 109,663.36 0.19
140 Sinotruk (Hong Kong)
Ltd.
中国重汽
(香港)有
限公司
3808
HK
香港交
易所
中国 32,000 109,443.22 0.19
141 Cifi Holdings (Group)
Co. Ltd.
旭辉控股
(集团)有
限公司
884
HK
香港交
易所
中国 84,000 108,311.04 0.19
142 Tech Pro Technology
Development Ltd.
德普科技
发展有限
公司
3823
HK
香港交
易所
中国 36,000 107,273.22 0.18
143 North Mining Shares
Company Limited
北方矿业
股份有限
公司
433
HK
香港交
易所
中国 440,000 107,241.77 0.18
144 Hua Han
Bio-Pharmaceutical
Holdings Ltd.
华瀚生物
制药控股
有限公司
587
HK
香港交
易所
中国 89,088 105,765.92 0.18
145 VODone Ltd. 第一视频
集团有限
公司
82 HK 香港交
易所
中国 127,800 105,504.20 0.18
146 WEST CHINA CEMENT
LIMITED
中国西部
水泥有限
公司
2233
HK
香港交
易所
中国 116,000 104,883.08 0.18
147 Fantasia Holdings
Group Co., Limited
花样年控
股集团有
限公司
1777
HK
香港交
易所
中国 97,500 102,720.95 0.18 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 53 页 共 76 页
148 Net Dragon Websoft
Inc.
网龙网络
有限公司
777
HK
香港交
易所
中国 9,000 100,480.19 0.17
149 Springland
International
Holdings Limited
华地国际
控股有限
公司
1700
HK
香港交
易所
中国 31,000 97,248.79 0.17
150 Sinofert Holdings
Limited
中化化肥
控股有限
公司
297
HK
香港交
易所
中国 98,000 97,083.68 0.17
151 Kingboard Laminates
Holdings Limited
建滔积层
板控股有
限公司
1888
HK
香港交
易所
中国 37,500 97,001.13 0.17
152 Xtep International
Holdings Limited
特步国际
控股有限
公司
1368
HK
香港交
易所
中国 30,500 95,920.06 0.17
153 Tiangong
International Company
Limited
天工国际
有限公司
826
HK
香港交
易所
中国 54,000 95,102.38 0.16
154 Lonking Holdings
Limited
中国龙工
控股有限
公司
3339
HK
香港交
易所
中国 80,000 94,976.58 0.16
155 CHINA WATER AFFAIRS
GROUP LIMITED
中国水务
集团有限
公司
855
HK
香港交
易所
中国 42,000 94,772.16 0.16
156 Goodbaby
International
Holdings Limited
好孩子国
际控股有
限公司
1086
HK
香港交
易所
中国 28,000 94,662.09 0.16
157 Magic Holdings
International Limited
美即控股
国际有限
公司
1633
HK
香港交
易所
中国 19,600 94,618.06 0.16
158 Changshouhua Food
Company Limited
长寿花食
品股份有
限公司
1006
HK
香港交
易所
中国 12,000 94,158.90 0.16
159 Beijing Capital Land
Ltd
首创置业
股份有限
公司
2868
HK
香港交
易所
中国 44,000 91,328.48 0.16
160 Texhong Textile Group
Ltd.
天虹纺织
集团有限
公司
2678
HK
香港交
易所
中国 11,500 91,139.78 0.16
161 BILLION INDUSTRIAL
HOLDINGS LIMITED
百宏实业
控股有限
公司
2299
HK
香港交
易所
中国 27,000 90,856.74 0.16
162 Shanghai Industrial
Urban Development
Group Limited
上海实业
城市开发
集团有限
563
HK
香港交
易所
中国 60,000 90,573.70 0.16 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 54 页 共 76 页
公司
163 Minmetals Resources
Limited
五矿资源
有限公司
1208
HK
香港交
易所
中国 70,000 90,259.20 0.16
164 Greatview Aseptic
Packaging Company
Limited
纷美包装
有限公司
468
HK
香港交
易所
中国 25,000 90,023.34 0.15
165 Tianjin Port
Development Holdings
Limited
天津港发
展控股有
限公司
3382
HK
香港交
易所
中国 86,000 89,928.99 0.15
166 Yuexiu Transport
Infrastructure
Limited
越秀交通
基建有限
公司
1052
HK
香港交
易所
中国 28,000 89,378.63 0.15
167 CITIC Resources
Holdings Limited
中信资源
控股有限
公司
1205
HK
香港交
易所
中国 110,000 89,079.86 0.15
168 China All Access
(Holdings) Limited
中国全通
(控股)有
限公司
633
HK
香港交
易所
中国 34,000 88,482.32 0.15
169 China Foods Ltd. 中国食品
有限公司
506
HK
香港交
易所
中国 34,000 87,947.69 0.15
170 China WindPower Group
Ltd.
中国风电
集团有限
公司
182
HK
香港交
易所
中国 180,000 87,743.27 0.15
171 Welling Holding
Limited
威灵控股
有限公司
382
HK
香港交
易所
中国 44,000 86,485.30 0.15
172 Honghua Group Limited 宏华集团
有限公司
196
HK
香港交
易所
中国 42,000 86,186.53 0.15
173 First Tractor Company
Limited
第一拖拉
机股份有
限公司
38 HK 香港交
易所
中国 18,000 86,045.01 0.15
174 New World Department
Store China Limited
新世界百
货中国有
限公司
825
HK
香港交
易所
中国 25,000 85,699.07 0.15
175 Wison Engineering
Services Co. Ltd.
惠生工程
技术服务
有限公司
2236
HK
香港交
易所
中国 55,000 85,620.45 0.15
176 C C Land Holdings Ltd. 中渝置地
控股有限
公司
1224
HK
香港交
易所
中国 55,000 84,323.17 0.15
177 China Power New Energy
Development Company
Limited
中国电力
新能源发
展有限公
司
735
HK
香港交
易所
中国 200,000 83,340.38 0.14
178 Shenzhen Expressway 深圳高速 548 香港交 中国 30,000 82,318.28 0.14 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 55 页 共 76 页
Company Limited 公路股份
有限公司
HK 易所
179 Sanyi Heavy Equipment
International
Holdings Company
Limited
三一重装
国际控股
有限公司
631
HK
香港交
易所
中国 43,000 82,153.17 0.14
180 Wasion Group Limited 威胜集团
控股有限
公司
3393
HK
香港交
易所
中国 22,000 81,988.06 0.14
181 Anhui Expressway
Company Limited
安徽皖通
高速公路
股份有限
公司
995
HK
香港交
易所
中国 24,000 81,138.94 0.14
182 CHINA SANJIANG FINE
CHEMICALS COMPANY
LIMITED
中国三江
精细化工
有限公司
2198
HK
香港交
易所
中国 26,000 80,950.24 0.14
183 CPMC Holdings Limited 中粮包装
控股有限
公司
906
HK
香港交
易所
中国 17,000 80,863.76 0.14
184 Hc International,
Inc.
慧聪网有
限公司
8292
HK
香港交
易所
中国 10,000 80,824.44 0.14
185 Tianneng Power
International Limited
天能动力
国际有限
公司
819
HK
香港交
易所
中国 36,000 80,667.20 0.14
186 Beijing Tong Ren Tang
Chinese Medicine
Company Limited
北京同仁
堂国药有
限公司
8138
HK
香港交
易所
中国 10,000 80,038.21 0.14
187 NVC LIGHTING HOLDING
LIMITED
雷士照明
控股有限
公司
2222
HK
香港交
易所
中国 54,000 78,968.94 0.14
188 China Traditional
Chinese Medicine Co.
Limited
中国中药
有限公司
570
HK
香港交
易所
中国 32,000 78,245.61 0.13
189 China Tian Lun Gas
Holdings Limited
中国天伦
燃气控股
有限公司
1600
HK
香港交
易所
中国 13,500 78,119.81 0.13
190 Asia Cement (China)
Holdings Corporation
亚洲水泥
(中国)控
股公司
743
HK
香港交
易所
中国 20,000 76,893.29 0.13
191 China Yongda
Automobiles Services
Holdings Limited
中国永达
汽车服务
控股有限
公司
3669
HK
香港交
易所
中国 14,000 76,720.32 0.13
192 Comba Telecom Systems 京信通信 2342 香港交 中国 36,000 75,855.47 0.13 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 56 页 共 76 页
Holdings Ltd. 系统控股
有限公司
HK 易所
193 Road King
Infrastructure
Limited
路劲基建
有限公司
1098
HK
香港交
易所
中国 13,000 75,839.75 0.13
194 MicroPort Scientific
Corporation
微创医疗
科学有限
公司
853
HK
香港交
易所
中国 19,000 75,737.54 0.13
195 Sichuan Expressway
Company Limited
四川成渝
高速公路
股份有限
公司
107
HK
香港交
易所
中国 42,000 75,619.60 0.13
196 Lianhua Supermarket
Holdings Co., Ltd.
联华超市
股份有限
公司
980
HK
香港交
易所
中国 16,000 75,478.08 0.13
197 AMVIG Holdings Ltd. 澳科控股
有限公司
2300
HK
香港交
易所
中国 26,000 75,430.91 0.13
198 China Merchants Land
Limited
招商局置
地有限公
司
978
HK
香港交
易所
中国 50,000 74,691.85 0.13
199 Tianjin Development
Holdings Limited
天津发展
控股有限
公司
882
HK
香港交
易所
中国 16,000 74,094.32 0.13
200 Yips Chemical
Holdings Limited
叶氏化工
集团有限
公司
408
HK
香港交
易所
中国 14,000 73,638.30 0.13
201 Labixiaoxin Snacks
Group Limited
蜡笔小新
休闲食品
集团有限
公司
1262
HK
香港交
易所
中国 18,000 73,591.13 0.13
202 Weiqiao Textile
Company Limited
魏桥纺织
股份有限
公司
2698
HK
香港交
易所
中国 19,500 72,977.87 0.13
203 CHINA SCE PROPERTY
HOLDINGS LIMITED
中骏置业
控股有限
公司
1966
HK
香港交
易所
中国 50,000 72,726.28 0.13
204 Chinasoft
International Ltd.
中软国际
有限公司
354
HK
香港交
易所
中国 46,000 72,694.83 0.13
205 Apt Satellite
Holdings Limited
亚太卫星
控股有限
公司
1045
HK
香港交
易所
中国 10,000 72,333.16 0.12
206 Wisdom Holdings Group 智美控股
集团
1661
HK
香港交
易所
中国 20,000 71,861.42 0.12
207 Vinda International 维达国际 3331 香港交 中国 7,000 70,996.57 0.12 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 57 页 共 76 页
Holdings Limited 控股有限
公司
HK 易所
208 Chaowei Power
Holdings Limited
超威动力
控股有限
公司
951
HK
香港交
易所
中国 22,000 70,744.98 0.12
209 Xinchen China Power
Holdings Limited
新晨中国
动力控股
有限公司
1148
HK
香港交
易所
中国 17,000 69,502.73 0.12
210 Sino Oil And Gas
Holdings Limited
中国油气
控股有限
公司
702
HK
香港交
易所
中国 350,000 68,795.13 0.12
211 Interchina Holdings
Company Limited
国中控股
有限公司
202
HK
香港交
易所
中国 175,000 68,795.13 0.12
212 China Huiyuan Juice
Group Limited
中国汇源
果汁集团
有限公司
1886
HK
香港交
易所
中国 17,500 68,519.94 0.12
213 PORTS DESIGN LIMITED 宝姿时装
有限公司
589
HK
香港交
易所
中国 14,500 68,402.01 0.12
214 China Lilang Limited 中国利郎
有限公司
1234
HK
香港交
易所
中国 18,000 67,647.23 0.12
215 Bloomage
BioTechnology
Corporation Limited
华熙生物
科技有限
公司
963
HK
香港交
易所
中国 5,000 67,615.78 0.12
216 COSCO International
Holdings Limited
中远国际
控股有限
公司
517
HK
香港交
易所
中国 26,000 67,458.53 0.12
217 Shougang Concord
International
Enterprises Company
Limited
首长国际
企业有限
公司
697
HK
香港交
易所
中国 190,000 67,222.67 0.12
218 Asian Citrus Holdings
Limited
亚洲果业
控股有限
公司
73 HK 香港交
易所
中国 40,000 66,986.80 0.12
219 China Aoyuan Property
Group Ltd.
中国奥园
地产集团
股份有限
公司
3883
HK
香港交
易所
中国 52,000 66,640.85 0.11
220 China Ruifeng
Renewable Energy
Holdings Limited
中国瑞风
新能源控
股有限公
司
527
HK
香港交
易所
中国 40,000 64,785.35 0.11
221 China New Town
Development Company
Limited
中国新城
镇发展有
限公司
1278
HK
香港交
易所
中国 120,000 64,156.37 0.11 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 58 页 共 76 页
222 TCL Multimedia
Technology Holdings
Limited
TCL 多媒体
科技控股
有限公司
1070
HK
香港交
易所
中国 22,000 62,269.42 0.11
223 MIE HOLDINGS
CORPORATION
MI 能源控
股有限公
司
1555
HK
香港交
易所
中国 48,000 61,892.03 0.11
224 Yuzhou Properties
Company Limited
禹洲地产
股份有限
公司
1628
HK
香港交
易所
中国 40,520 61,486.02 0.11
225 Pacific Online
Limited
太平洋网
络有限公
司
543
HK
香港交
易所
中国 21,000 61,420.29 0.11
226 Honbridge Holdings
Ltd
洪桥集团
有限公司
8137
HK
香港交
易所
中国 80,000 60,382.46 0.10
227 Prince Frog
International
Holdings Limited
青蛙王子
国际控股
有限公司
1259
HK
香港交
易所
中国 24,000 60,193.77 0.10
228 China Aerospace
International
Holdings Limited
中国航天
国际控股
有限公司
31 HK 香港交
易所
中国 86,000 58,825.73 0.10
229 Maoye International
Holdings Limited
茂业国际
控股有限
公司
848
HK
香港交
易所
中国 53,000 57,921.56 0.10
230 Sinolink Worldwide
Holdings Limited
百仕达控
股有限公
司
1168
HK
香港交
易所
中国 100,000 57,394.79 0.10
231 Baoye Group Company
Limited
宝业集团
股份有限
公司
2355
HK
香港交
易所
中国 14,000 56,577.11 0.10
232 Central China Real
Estate Limited
建业地产
股份有限
公司
832
HK
香港交
易所
中国 30,000 56,372.69 0.10
233 Powerlong Real Estate
Holdings Limited
宝龙地产
控股有限
公司
1238
HK
香港交
易所
中国 43,000 56,121.10 0.10
234 Yanchang Petroleum
International Limited
延长石油
国际有限
公司
346
HK
香港交
易所
中国 160,000 55,979.58 0.10
235 BOER POWER HOLDINGS
LIMITED
博耳电力
控股有限
公司
1685
HK
香港交
易所
中国 10,000 55,979.58 0.10
236 AGTech Holdings
Limited
亚博科技
控股有限
公司
8279
HK
香港交
易所
中国 60,000 55,665.08 0.10 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 59 页 共 76 页
237 China National
Materials Company
Limited
中国中材
股份有限
公司
1893
HK
香港交
易所
中国 42,000 55,146.17 0.09
238 Qingling Motors Co.
Limited
庆铃汽车
股份有限
公司
1122
HK
香港交
易所
中国 30,000 54,721.61 0.09
239 Xinhua Winshare
Publishing And Media
Co.,Ltd.
新华文轩
出版传媒
股份有限
公司
811
HK
香港交
易所
中国 16,000 53,715.23 0.09
240 Yuanda China Holdings
Limited
远大中国
控股有限
公司
2789
HK
香港交
易所
中国 100,000 53,463.64 0.09
241 Goldlion Holdings
Ltd.
金利来集
团有限公
司
533
HK
香港交
易所
中国 18,000 52,787.48 0.09
242 China Harmony Auto
Holding Limited
中国和谐
汽车控股
有限公司
3836
HK
香港交
易所
中国 12,000 51,796.83 0.09
243 Future Land
Development Holdings
Limited
新城发展
控股有限
公司
1030
HK
香港交
易所
中国 70,000 50,633.21 0.09
244 Gemdale Properties
And Investment
Corporation Limited
金地商置
集团有限
公司
535
HK
香港交
易所
中国 90,000 49,532.49 0.09
245 Dongjiang
Environmental Company
Limited
东江环保
股份有限
公司
895
HK
香港交
易所
中国 2,400 48,589.01 0.08
246 CITIC 21CN COMPANY
LIMITED
中信 21 世
纪有限公
司
241
HK
香港交
易所
中国 110,000 48,431.77 0.08
247 361 Degrees
International Limited
361 度国际
有限公司
1361
HK
香港交
易所
中国 30,000 48,353.15 0.08
248 China Haidian
Holdings Limited
中国海淀
集团有限
公司
256
HK
香港交
易所
中国 80,000 47,802.78 0.08
249 Greenland Hong Kong
Holdings Limited
盛高置地
(控股)有
限公司
337
HK
香港交
易所
中国 16,000 47,425.39 0.08
250 China Vision Media
Group Limited
文化中国
传播集团
有限公司
1060
HK
香港交
易所
中国 150,000 47,173.80 0.08
251 Real Nutriceutical
Group Limited
瑞年国际
有限公司
2010
HK
香港交
易所
中国 30,000 47,173.80 0.08 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 60 页 共 76 页
252 Great Wall Technology
Company Limited
长城科技
股份有限
公司
74 HK 香港交
易所
中国 20,000 47,016.55 0.08
253 Dawnrays
Pharmaceutical
(Holdings) Ltd.
东瑞制药
(控股)有
限公司
2348
HK
香港交
易所
中国 12,000 46,513.37 0.08
254 China Merchants China
Direct Investments
Ltd.
招商局中
国基金有
限公司
133
HK
香港交
易所
中国 5,399 46,353.83 0.08
255 Freetech Road
Recycling Technology
(holdings) Limited
英达公路
再生科技
(集团)有
限公司
6888
HK
香港交
易所
中国 18,000 46,277.50 0.08
256 Zall Development
Group Ltd.
卓尔发展
集团有限
公司
2098
HK
香港交
易所
中国 21,000 45,239.67 0.08
257 Jinchuan Group
International
Resources Co. Ltd
金川集团
国际资源
有限公司
2362
HK
香港交
易所
中国 59,000 44,068.19 0.08
258 Sinopoly Battery
Limited
中聚电池
有限公司
729
HK
香港交
易所
中国 160,000 44,028.88 0.08
259 Tianjin Capital
Environmental
Protection Group
Company Limited
天津创业
环保集团
股份有限
公司
1065
HK
香港交
易所
中国 14,000 43,258.37 0.07
260 EVA Precision
Industrial Holdings
Ltd.
亿和精密
工业控股
有限公司
838
HK
香港交
易所
中国 50,000 42,849.54 0.07
261 New Environmental
Energy Holdings
Limited
新环保能
源控股有
限公司
3989
HK
香港交
易所
中国 80,000 42,770.91 0.07
262 Shandong Chenming
Paper Holdings
Limited
山东晨鸣
纸业集团
股份有限
公司
1812
HK
香港交
易所
中国 16,000 42,645.12 0.07
263 PEAK Sprot Products
Co.,Limited
匹克体育
用品有限
公司
1968
HK
香港交
易所
中国 28,000 41,607.29 0.07
264 China Automation
Group Limited
中国自动
化集团有
限公司
569
HK
香港交
易所
中国 30,000 41,512.94 0.07
265 Beijing North Star
Company Limited
北京北辰
实业股份
有限公司
588
HK
香港交
易所
中国 30,000 41,277.08 0.07 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 61 页 共 76 页
266 Hong Kong
Construction
(Holdings) Limited
香港建设
(控股)有
限公司
190
HK
香港交
易所
中国 200,000 40,883.96 0.07
267 AVIC International
Holding (HK) Limited
中国航空
技术国际
控股有限
公司(香
港)
232
HK
香港交
易所
中国 150,000 40,687.40 0.07
268 Minmetals Land
Limited
五矿建设
有限公司
230
HK
香港交
易所
中国 50,000 40,490.85 0.07
269 PAX Global Technology
Limited
百富环球
科技有限
公司
327
HK
香港交
易所
中国 16,000 39,248.60 0.07
270 Shanghai
Fudan-zhangjiang
Bio-pharmaceutical
Co., Ltd.
上海复旦
张江生物
医药股份
有限公司
1349
HK
香港交
易所
中国 8,000 39,059.91 0.07
271 Hutchison Harbour
Ring Limited
和记港陆
有限公司
715
HK
香港交
易所
中国 80,000 38,997.01 0.07
272 Chongqing Machinery
And Electric Co.,Ltd.
重庆机电
股份有限
公司
2722
HK
香港交
易所
中国 50,000 38,918.39 0.07
273 China Vanadium
Titano-Magnetite
Mining Company
Limited
中国钒钛
铁矿业有
限公司
893
HK
香港交
易所
中国 46,000 38,698.24 0.07
274 Termbray Petro-king
Oilfield Services
Limited
添利百勤
油田服务
有限公司
2178
HK
香港交
易所
中国 12,000 38,682.52 0.07
275 Beijing Properties
(Holdings) Limited
北京建设
(控股)有
限公司
925
HK
香港交
易所
中国 80,000 38,368.02 0.07
276 MelcoLot Limited 新濠环彩
有限公司
8198
HK
香港交
易所
中国 28,000 37,864.84 0.07
277 Global Bio-chem
Technology Group
Company Limited
大成生化
科技集团
有限公司
809
HK
香港交
易所
中国 80,000 37,739.04 0.06
278 TPV Technology
Limited
冠捷科技
有限公司
903
HK
香港交
易所
中国 30,000 37,739.04 0.06
279 Superb Summit
International Timber
Company Limited
奇峰国际
木业有限
公司
1228
HK
香港交
易所
中国 140,000 36,323.83 0.06
280 Xiamen International
Port Co.Ltd
厦门国际
港务股份
3378
HK
香港交
易所
中国 40,000 35,537.60 0.06 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 62 页 共 76 页
有限公司
281 Le Saunda Holdings
Limited
利信达集
团有限公
司
738
HK
香港交
易所
中国 12,000 34,719.92 0.06
282 Chu Kong Petroleum And
Natural Gas Steel Pipe
Holdings Limited
珠江石油
天然气钢
管控股有
限公司
1938
HK
香港交
易所
中国 16,000 34,090.93 0.06
283 China Rare Earth
Holdings Limited
中国稀土
控股有限
公司
769
HK
香港交
易所
中国 40,000 33,965.14 0.06
284 Zhong An Real Estate
Ltd.
众安房产
有限公司
672
HK
香港交
易所
中国 30,000 33,965.14 0.06
285 Hosa International
Limited
浩沙国际
有限公司
2200
HK
香港交
易所
中国 16,000 33,336.15 0.06
286 Golden Meditech
Holdings Limited
金卫医疗
集团有限
公司
801
HK
香港交
易所
中国 60,000 33,021.66 0.06
287 China Energine
International
(Holdings) Limited
中国航天
万源国际
(集团)有
限公司
1185
HK
香港交
易所
中国 60,000 33,021.66 0.06
288 Tongda Group Holdings
Limited
通达集团
控股有限
公司
698
HK
香港交
易所
中国 80,000 32,707.17 0.06
289 Synertone
Communication
Corporation
协同通信
集团有限
公司
1613
HK
香港交
易所
中国 16,000 32,455.57 0.06
290 Tianjin Jinran Public
Utilities Company
Limited
天津津燃
公用事业
股份有限
公司
1265
HK
香港交
易所
中国 20,000 32,235.43 0.06
291 Sparkle Roll Group
Limited
耀莱集团
有限公司
970
HK
香港交
易所
中国 64,000 32,203.98 0.06
292 Century Sunshine
Group Holdi
奇峰国际
木业有限
公司
509
HK
香港交
易所
中国 50,000 31,842.32 0.05
293 Shangdong Luo Xin
Pharmacy Stock
Co.,Ltd
山东罗欣
药业股份
有限公司
8058
HK
香港交
易所
中国 6,000 31,134.71 0.05
294 China Properties
Group Limited
中国地产
集团有限
公司
1838
HK
香港交
易所
中国 20,000 31,134.71 0.05
295 WINSWAY COKING COAL 永晖焦煤 1733 香港交 中国 80,000 30,820.22 0.05 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 63 页 共 76 页
HOLDINGS LIMITED 股份有限
公司
HK 易所
296 Newton Resources Ltd 新矿资源
有限公司
1231
HK
香港交
易所
中国 40,000 30,191.23 0.05
297 Binhai Investment
Company Limited
滨海投资
有限公司
8035
HK
香港交
易所
中国 80,000 29,876.74 0.05
298 Comtec Solar Systems
Group Limited
卡姆丹克
太阳能系
统集团有
限公司
712
HK
香港交
易所
中国 26,000 29,845.29 0.05
299 Trigiant Group
Limited
俊知集团
有限公司
1300
HK
香港交
易所
中国 14,000 28,948.99 0.05
300 Jingwei Textile
Machinery Company
Limited
经纬纺织
机械股份
有限公司
350
HK
香港交
易所
中国 6,000 28,634.50 0.05
301 Xiao Nan Guo
Restaurants Holdings
Limited
小南国餐
饮控股有
限公司
3666
HK
香港交
易所
中国 26,000 28,414.35 0.05
302 Shandong Molong
Petroleum Machinery
Company Limited
山东墨龙
石油机械
股份有限
公司
568
HK
香港交
易所
中国 12,000 28,115.58 0.05
303 Hidili Industry
International
Development Ltd.
恒鼎实业
国际发展
有限公司
1393
HK
香港交
易所
中国 30,000 27,832.54 0.05
304 Jiangnan Group
Limited
江南集团
有限公司
1366
HK
香港交
易所
中国 28,000 27,518.05 0.05
305 Xinjiang Xinxin
Mining Industry Co.
Ltd.
新疆新鑫
矿业股份
有限公司
3833
HK
香港交
易所
中国 30,000 27,360.80 0.05
306 Overseas Chinese Town
(Asia) Holdings Ltd.
华侨城(亚
洲)控股有
限公司
3366
HK
香港交
易所
中国 10,000 27,124.94 0.05
307 Far East Global Group
Limited
远东环球
集团有限
公司
830
HK
香港交
易所
中国 20,000 27,046.31 0.05
308 Guangdong Land
Holdings Limited
金威啤酒
集团有限
公司
124
HK
香港交
易所
中国 20,000 26,731.82 0.05
309 Lee & Man Chemical
Company Limited
理文化工
有限公司
746
HK
香港交
易所
中国 8,000 26,354.43 0.05
310 Bolina Holding
Co.,Ltd.
航标控股
有限公司
1190
HK
香港交
易所
中国 10,000 26,181.46 0.05
311 Century Ginwa Retail 世纪金花 162 香港交 中国 20,000 26,102.84 0.04 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 64 页 共 76 页
Holdings Limited 商业控股
有限公司
HK 易所
312 SinoMedia Holding
Limited
中视金桥
国际传媒
控股有限
公司
623
HK
香港交
易所
中国 6,000 26,087.11 0.04
313 China Dredging
Environment
Protection Holdings
Limited
中国疏浚
环保控股
有限公司
871
HK
香港交
易所
中国 13,000 25,654.68 0.04
314 Regent Manner
International
Holdings Limited
峻凌国际
控股有限
公司
1997
HK
香港交
易所
中国 24,000 25,473.85 0.04
315 Time Watch
Investments Limited
时计宝投
资有限公
司
2033
HK
香港交
易所
中国 30,000 25,473.85 0.04
316 Viva China Holdings
Limited
非凡中国
控股有限
公司
8032
HK
香港交
易所
中国 72,000 25,473.85 0.04
317 Youyuan International
Holdings Limited
优源国际
控股有限
公司
2268
HK
香港交
易所
中国 16,000 25,159.36 0.04
318 Pou Sheng
International
(Holdings) Limited
宝胜国际
(控股)有
限公司
3813
HK
香港交
易所
中国 80,000 25,159.36 0.04
319 CATIC Shenzhen
Holdings Limited
深圳中航
集团股份
有限公司
161
HK
香港交
易所
中国 10,000 24,766.25 0.04
320 Nanjing Panda
Electronics Company
Limited
南京熊猫
电子股份
有限公司
553
HK
香港交
易所
中国 8,000 24,719.07 0.04
321 Inspur International
Limited
浪潮国际
有限公司
596
HK
香港交
易所
中国 20,000 24,215.88 0.04
322 Huili Resources
(Group) Limited
汇力资源
(集团)有
限公司
1303
HK
香港交
易所
中国 16,000 24,152.99 0.04
323 Hainan Meilan
International Airport
Company Limited
海南美兰
国际机场
股份有限
公司
357
HK
香港交
易所
中国 4,000 24,152.99 0.04
324 Extrawell
Pharmaceutical
Holdings Limited
精优药业
控股有限
公司
858
HK
香港交
易所
中国 60,000 23,351.03 0.04
325 China ITS (Holdings) 中国智能 1900 香港交 中国 16,000 23,272.41 0.04 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 65 页 共 76 页
Co., Ltd. 交通系统
(控股)有
限公司
HK 易所
326 Chongqing Iron And
Steel Company Limited
重庆钢铁
股份有限
公司
1053
HK
香港交
易所
中国 24,000 23,020.81 0.04
327 Chigo Holding Limited 志高控股
有限公司
449
HK
香港交
易所
中国 160,000 23,020.81 0.04
328 Zhuhai Holdings
Investment Group
Limited
珠海控股
投资集团
有限公司
908
HK
香港交
易所
中国 20,000 22,643.42 0.04
329 Sinosoft Technology
Group Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297
HK
香港交
易所
中国 14,000 22,564.80 0.04
330 Solargiga Energy
Holdings Limited
阳光能源
控股有限
公司
757
HK
香港交
易所
中国 70,000 21,188.90 0.04
331 EMBRY HOLDINGS LTD 安莉芳控
股有限公
司
1388
HK
香港交
易所
中国 5,000 21,110.28 0.04
332 SRE Group Limited 上置集团
有限公司
1207
HK
香港交
易所
中国 100,000 20,835.10 0.04
333 China Glass Holdings
Limited
中国玻璃
控股有限
公司
3300
HK
香港交
易所
中国 30,000 20,756.47 0.04
334 CITIC DAMENG HOLDINGS
LIMITED
中信大锰
控股有限
公司
1091
HK
香港交
易所
中国 44,000 20,064.59 0.03
335 Lai Fung Holdings Ltd. 丽丰控股
有限公司
1125
HK
香港交
易所
中国 120,000 18,492.13 0.03
336 Credit China Holdings
Limited
中国信贷
控股有限
公司
8207
HK
香港交
易所
中国 32,000 16,856.77 0.03
337 Xiwang Special Steel
Company Limited
西王特钢
有限公司
1266
HK
香港交
易所
中国 20,000 16,825.32 0.03
338 CECEP COSTIN New
Materials Group
Limited
中国节能
海东青新
材料集团
有限公司
2228
HK
香港交
易所
中国 5,000 15,213.55 0.03
339 Ba Wang International
(Group) Holding
Limited
霸王国际
(集团)控
股有限公
司
1338
HK
香港交
易所
中国 40,000 15,095.62 0.03 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 66 页 共 76 页
340 CHINA TAIFENG
BEDDINGS HOLDING
国际泰丰
控股有限
公司
873
HK
香港交
易所
中国 10,000 13,994.89 0.02
341 Evergreen
International
Holdings Limited
长兴国际
(集团)控
股有限公
司
238
HK
香港交
易所
中国 12,000 13,680.40 0.02
342 China Assurance
Finance Group Limited
中国融保
金融集团
有限公司
8090
HK
香港交
易所
中国 10,000 13,523.16 0.02
343 Lingbao Gold Company
Limited
灵宝黄金
股份有限
公司
3330
HK
香港交
易所
中国 10,000 10,614.11 0.02
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基金
资产净
值比列
(%)
1 China Metal
Recycling
(Holdings)
Limited
中国金属
再生资源
(控股)有
限公司
773
HK
香港
交易
所
中国 50,000 48,746.26 0.08
2 Boshiwa
International
Holding Limited
博士蛙国
际控股有
限公司
1698
HK
香港
交易
所
中国 44,000 5,742.62 0.01
3 Trony Solar
Holdings Company
Limited
创益太阳
能控股有
限公司
2468
HK
香港
交易
所
中国 39,000 4,722.10 0.01
4 Daqing Dairy
Holdings Limited
大庆乳业
控股有限
公司
1007
HK
香港
交易
所
中国 32,000 2,515.94 0.00
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计买入金
额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 China Mengniu Dairy Company 2319 HK 1,934,387.05 1.87 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 67 页 共 76 页
Limited
2 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 848,402.24 0.82
3 CITIC Pacific Limited 267 HK 640,606.10 0.62
4 China International Marine
Containers (Group) Co.,Ltd.
2039 HK 408,155.40 0.39
5 Sinopec Engineering (group)
Co., Ltd.
2386 HK 369,615.94 0.36
6 Biostime International
Holdings Limited
1112 HK 368,262.06 0.36
7 Hanergy Solar Group Limited 566 HK 346,096.80 0.33
8 New World China Land Limited 917 HK 307,686.28 0.30
9 Sinopec Shanghai Petrochemical
Company Limited
338 HK 274,227.03 0.26
10 Shenguan Holdings (Group)
Limited
829 HK 214,330.66 0.21
11 Shunfeng PhotovoItaic
International Limited
1165 HK 181,313.70 0.18
12 China Resources And
Transportation Group Limited
269 HK 179,015.85 0.17
13 Wison Engineering Services Co.
Ltd.
2236 HK 178,874.00 0.17
14 Shui On Land Limited 272 HK 154,411.68 0.15
15 Beijing Enterprises Water Group
Limited
371 HK 143,142.57 0.14
16 Cifi Holdings (Group) Co. Ltd. 884 HK 142,515.97 0.14
17 Brilliance China Automotive
Holdings Limited
1114 HK 141,076.01 0.14
18 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 131,114.05 0.13
19 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL
LIMITED
257 HK 130,693.33 0.13
20 Yashili International Holdings
Ltd
1230 HK 129,881.44 0.13
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计卖出金
额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 Shimao Property Holdings
Limited
813 HK 1,734,059.74 1.67 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 68 页 共 76 页
2 China Gas Holdings Limited 384 HK 1,236,890.79 1.19
3 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 1,214,838.72 1.17
4 Brilliance China Automotive
Holdings Limited
1114 HK 1,041,328.48 1.01
5 China State Construction
International Holdings Limited
3311 HK 776,662.23 0.75
6 China Mengniu Dairy Company
Limited
2319 HK 705,554.17 0.68
7 China Resources Logic Limited 1193 HK 691,412.77 0.67
8 COSCO Pacific Limited 1199 HK 674,797.65 0.65
9 Guangdong Investment Limited 270 HK 629,117.40 0.61
10 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 586,996.53 0.57
11 Shanghai Industrial Holdings
Limited
363 HK 564,414.13 0.54
12 Guangzhou R And F Properties
Co.Ltd.
2777 HK 553,337.07 0.53
13 SOHO China Limited 410 HK 540,617.40 0.52
14 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
LIMITED
148 HK 536,509.46 0.52
15 Biostime International
Holdings Limited
1112 HK 527,810.39 0.51
16 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 499,460.88 0.48
17 Haier Electronics Group Co.,
Ltd
1169 HK 498,990.57 0.48
18 Shenzhou International Group
Holdings Ltd.
2313 HK 491,172.08 0.47
19 Shenzhen International
Holdings Limited
152 HK 482,625.22 0.47
20 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 3377 HK 478,581.22 0.46
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 13,289,758.84
卖出收入（成交）总额 60,238,846.62
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 69 页 共 76 页
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,057.63
4 应收利息 439.55
5 应收申购款 41,420.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,917.69
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 70 页 共 76 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
公司名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 773 HK 中国金属再生资源(控股)
有限公司
48,746.26 0.08 分拆出售
2 1698 HK 博士蛙国际控股有限公司 5,742.62 0.01 重大事项
3 2468 HK 创益太阳能控股有限公司 4,722.10 0.01 重大事项
4 1007 HK 大庆乳业控股有限公司 2,515.94 0.00 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,490 21,533.73 20,189,815.64 37.65% 33,429,182.06 62.35%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 郭建华 231,899.00 29.32%
2 高玲 79,790.00 10.09%
3 穆丽蓉 75,019.00 9.48%
4 赵敏 64,957.00 8.21%
5 骆秀銮 52,277.00 6.61%
6 郑丰任 34,200.00 4.32%
7 张桂银 27,925.00 3.53%
8 肖国英 25,500.00 3.22%
9 王义明 17,600.00 2.23%
10 王慧博 17,300.00 2.19%
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 71 页 共 76 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,363,142.07 6.2723%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50万份
至100万份（含） ，本基金基金经理持有本基金份额，数量区间为 10 万份至50 万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月 26 日）基金份额总额 299,844,354.08
本报告期期初基金份额总额 97,268,678.89
本报告期基金总申购份额 26,932,410.63
减：本报告期基金总赎回份额 70,582,091.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 53,618,997.70
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部 【2013】 13号文函复， 基金管理人于2013年1月5日发布公告， 自 2013
年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于2013年 7月27日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第五
届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司股东会 2013 年第一次临时会议（以下简称“本次公司股东会临时会议”）选
举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成，其中由本次公司股东会临时
会议选举产生 12 名（包括独立董事 5名） ，经营管理层董事1 名将由公司董事会聘任的公司总经
理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为：吴万善先生、张
涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先
生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 72 页 共 76 页
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于 2013 年 8 月
22日发布公告， 自2013年 8月22日起， 杨小松转任公司总经理职务， 不再担任公司督察长职务；
由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2011年9月26日， 聘请的事务所为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)审计费用 66,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金（“开元 300ETF”）
在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购，然后在建仓期大
比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票，致使基金资产受到较大损失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》 （ 【2013】18
号）的行政监管措施决定书，认为基金管理人在开元 300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，
内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱，缺乏ETF 募集期股票换购的相关制度规定；合规及风
控管理未能覆盖ETF基金投资环节；关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况，按照
《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，中国证监会责令公司进行为期3 个月的
整改，在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年 4月24日发布了《南方开元沪深 300ETF基金持有人补偿公告》 ，对开
元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实
际补偿金额为47,996,008.62 元。
同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方
面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013年8月已完成
整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 73 页 共 76 页
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
First Shanghai Securities Ltd. - 67,431,659.63 92.29% 80,917.88 95.06% -
Nomura（Hong Kong）Limited - - - - - -
CITIC Securities
International Company Limited
- - - - - -
UBS Securities Asia Limited - 5,631,858.28 7.71% 4,208.90 4.94% -
China Construction Bank
International Securities
Limited
- - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交
金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交
金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
First Shanghai Securities Ltd. - - - - - - - -
Nomura（Hong Kong）Limited - - - - - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - - - - - -
UBS Securities Asia Limited - - - - - - 1,718,453.02 100.00%
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 74 页 共 76 页
华泰证券 - - - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - - -
注：券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确
了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的专业服务等方面是选择券商以及分配交
易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交
结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影
响等。
(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场
走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。
(c) 提供专业服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座和其他专业服务的质量。
(d) IPO的支持。是指券商是否有充足的 IPO资源，是否能够在 IPO项目上给予一定的支持。
B. 券商交易量分仓。公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质
量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于南方中国基金参加中国农
业银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年1 月4 日
2
南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF）分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年1 月10 日
3
南方基金管理有限公司关于旗下基金在
中国工商银行开通基金定投业务并参加
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年2 月22 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加联讯证
券为代销机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年2 月28 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加东兴证
券为代销机构及开通转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年3 月1 日
6
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
基金（LOF）2013 年3 月 29 日、4 月 1
日暂停申购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年3 月26 日
7 南方基金关于旗下部分基金参加中国工 中国证券报、上海证券 2013 年4 月1 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 75 页 共 76 页
商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
报、证券时报
8
南方基金关于旗下部分基金参加中国农
业银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年4 月1 日
9
南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF）基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年5 月10 日
10
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
基金（LOF）2013 年5 月 17 日暂停申购、
赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年5 月14 日
11
南方基金管理有限公司关于旗下部分基
金在上海证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年6 月5 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加国海证
券为代销机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年6 月5 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加展恒为
代销机构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年6 月21 日
14
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
基金（LOF）2013 年7 月1 日暂停申购、
赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年6 月26 日
15
·南方基金关于旗下部分基金增加开源
证券为代销机构及开通定投和转换业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年7 月19 日
16
·南方基金关于旗下部分基金增加中邮
证券为代销机构及开通定投和转换业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年8 月8 日
17
·南方基金关于南方中国基金参加中国
农业银行网上银行基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年8 月8 日
18
·关于南方中国中小盘股票指数证券投
资基金（LOF）2013 年8 月 14 日暂停申
购赎回等业务的说明
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年8 月14 日
19
·关于南方中国中小盘股票指数证券投
资基金（LOF）2013 年8 月 14 日暂停申
购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年8 月15 日
20
·南方基金关于调整部分开放式基金电
子直销单笔赎回下限的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年10 月 31 日
21
·南方基金关于旗下部分基金增加泛华
普益为代销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 10 日
22
·南方基金关于旗下部分基金增加万银
财富为代销机构及开通定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 17 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第 76 页 共 76 页
23
·关于南方中国中小盘股票指数证券投
资基金（LOF）2013 年 12 月24 日、25
日、26 日暂停申购、赎回和定投业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 19 日
24
·南方基金关于旗下部分基金增加嘉实
财富为代销机构及开通转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 20 日
25
·关于南方中国中小盘股票指数证券投
资基金（LOF）2013 年 12 月31 日暂停申
购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 26 日
26
·关于南方中国中小盘股票指数基金
2014 年境外主要市场节假日申购赎回安
排的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 30 日
27
·南方基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行基金定投优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2013 年12 月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件。
2、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同。
3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1路6号免税商务大厦31至 33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
