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泰信400A(150094)

泰信400A:2013年年度报告摘要

泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 
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泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2013 年年度报告


摘要 2013年12月31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年3 月27日 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信基本面400指数分级 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年 9月 7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,702,039.71份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份额 总额 5,166,968.00份 5,166,968.00份 21,368,103.71份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属三级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 赵会军 联系电话 021-20899032 010—66105799 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798


2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦37层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年9月7日(基金合同生 效日)-2012 年 12 月31日 本期已实现收益 6,123,369.24 470,859.76 本期利润 3,200,852.71 5,948,646.69 加权平均基金份额本期利润 0.0880 0.0493 本期基金份额净值增长率 3.97% 8.40% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.1371 0.0044 期末基金资产净值 35,727,318.18 74,522,704.48 期末基金份额净值 1.127 1.084 注:1、本基金合同于2012 年9月7日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


过去三个月 -2.51% 1.28% -1.76% 1.29% -0.75% -0.01% 过去六个月 14.30% 1.30% 15.08% 1.31% -0.78% -0.01% 过去一年 3.97% 1.35% 6.03% 1.35% -2.06% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.70% 1.20% 10.89% 1.37% 1.81% -0.17% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面400 指数以沪深 A股为样本空间,挑选基本面价值排列第 201 至第 600 家的 上市公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样 本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了 传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012年9月7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3、 经泰信基金管理有限公司 2013年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰信 中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务,具 体详情请见2013年7月5日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上 的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理变更的公 告》 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金基金合同于2012 年9月7日正式生效,2012年度相关数据根据实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦 37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期:2003 年 5 月23 日 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司(现更名为青岛国信发展(集团)有限责任公司)共同发起设立的基金管理公司。公 司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5 月8日获准开业,是国内 第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销 中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、 专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、 综合管理部。截至 2013 年 12 月底,公司有正式员工 105 人,多数具有硕士以上学历。所有人员 在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。


截至2013年12月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券共 15 只开放式基金及泰信恒益高息债分级资产管理计划。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冯张鹏 先生 本基金基金经理 兼泰信中证 200 指数基金经理 2013年7月5日 - 5 工科博士。具备基金从业资格。 曾在英国德意志银行担任分析 师。2010 年 9 月加入泰信基金 管理有限公司担任风险管理部 高级风险分析师, 同时兼任研究 部策略研究小组高级量化分析 师。 曾担任泰信中证 200指数基 金经理助理, 泰信中证锐联基本 面 400 指数分级基金经理助理 职务。自 2013年 7月 5日起同 时担任泰信中证 200 指数基金 经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、 经泰信基金管理有限公司 2013年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰信 中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务,具 体详情请见2013年7月5日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上 的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理变更的公 告》 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰 信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内A股市场在2013 年全年波动较为剧烈,创业板指数创出新高,各类主题投资也接连出现 并受到追捧。沪深 300 指数在 2013 年全年,下半年和四季度分别下跌 7.65%,上涨 5.88%,和下 跌3.28%。泰信基本面400基金同期表现依次为上涨3.97%,上涨14.30%和下跌 2.51%,比较基准 同期表现依次为上涨5.92%,上涨15.07%和下跌1.79%。 报告期内,我们严格遵守基金合同,以严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的跟 踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,追求跟踪误差的 最小化,2013全年年化跟踪误差控制在 1.092%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 1.127 元,净值增长率为 3.97%,业绩比较基准增长率 为6.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年中国宏观经济将依然负重前行,对诸如地方债务,房地产泡沫,金融风险,和产能 过剩等问题的担忧仍未消退;经济增长方式的转型任重道远,经济内生动力仍然不足。但党的十 八届三中全会已经开启未来十年的改革进程,将促进中国经济持续健康发展,通过观察2013 年政 府调控的策略和成效,2014 年中国经济回落不会失控,政府将会以保增长为主,经济硬着陆风险 很小,经济增长速度将维持在 7.5%左右。股票市场在 2014 年面临的影响因素会更多更复杂,挑 战和机遇并存,产能过剩问题,地方债务问题和企业盈利水平等因素将对国内 A 股市场带来一定 的影响。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数(基 本面 400 指数)的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地把握分泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


级子基金的交易情况,把握住投资的时机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20714号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资 基金(以下简称“泰信基本面400基金”)的财务报表, 包括2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度


的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信基本面 400 基金的基金管理人 泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信基本面 400 基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了 泰信基本面 400 基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 审计报告日期 2014年3月24日


§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 报告截止日: 2013年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2013年 12 月 31日 上年度末 2012 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 2,275,804.22 2,859,997.93 结算备付金 190.10 7,277,272.73 存出保证金 1,566.30 250,000.00 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


交易性金融资产 33,910,646.53 62,679,700.36 其中:股票投资 33,910,646.53 62,679,700.36 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资


衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 466.37 3,581.97 应收股利 - - 应收申购款 - 2,988,047.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 36,188,673.52 76,058,600.80 负债和所有者权益 本期末 2013年 12 月 31日 上年度末 2012 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 23,759.01 1,092,471.36 应付管理人报酬 31,425.84 61,077.36 应付托管费 6,913.68 13,436.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,829.91 60,530.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 393,426.90 308,380.52 负债合计 461,355.34 1,535,896.32 所有者权益:


实收基金 31,381,202.38 68,775,016.14 未分配利润 4,346,115.80 5,747,688.34 所有者权益合计 35,727,318.18 74,522,704.48 负债和所有者权益总计 36,188,673.52 76,058,600.80 注:1. 报告截止日 2013 年 12 月 31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础 份额净值为1.127元, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额参考净值为1.065 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值为 1.189 元;基金份额总泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


额为 31,702,039.71 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为 21,368,103.71份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额为5,166,968.00份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B 份额为5,166,968.00份。 2. 比较财务报表的实际编制期间为2012年 9月 7日(基金合同生效日)至2012年 12月31日。


7.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年9 月 7日(基金合同 生效日)至 2012 年12 月 31 日 一、收入 4,373,517.11 6,855,406.09 1.利息收入 24,483.17 794,630.70 其中:存款利息收入 24,483.17 91,366.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 703,263.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,175,137.35 286,346.30 其中:股票投资收益 6,697,273.14 275,033.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益


衍生工具收益 - - 股利收益 477,864.21 11,313.00 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -2,922,516.53 5,477,786.93 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 96,413.12 296,642.16 减:二、费用 1,172,664.40 906,759.40 1.管理人报酬 405,320.80 379,328.16 2.托管费 89,170.60 83,452.18 3.销售服务费 - - 4.交易费用 182,796.12 74,325.02 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 495,376.88 369,654.04 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 3,200,852.71 5,948,646.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,200,852.71 5,948,646.69


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1 月 1日至 2013 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 3,200,852.71 3,200,852.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -37,393,813.76 -4,602,425.25 -41,996,239.01 其中:1.基金申购款 31,496,002.08 3,729,540.29 35,225,542.37 2.基金赎回款 -68,889,815.84 -8,331,965.54 -77,221,781.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18 项目 上年度可比期间 2012 年9 月7 日(基金合同生效日)至2012 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 5,948,646.69 5,948,646.69 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 68,775,016.14 -200,958.35 68,574,057.79 其中:1.基金申购款 305,561,341.93 262,458.20 305,823,800.13 2.基金赎回款 -236,786,325.79 -463,416.55 -237,249,742.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第 252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第346号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面400份额”)、 泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份 额的应得收益进行定期份额折算, 每2 份泰信基本面 400份额将按1 份泰信基本面 400A份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面400A份额每个会计年度 12 月31 日份额参考净值超出 1.000元部分, 将折算为场内泰信基 本面400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面400份额将按1份泰信基本面 400A份额获得新增泰信基本面400份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配; 持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。


除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面400份额的基金份额净值达到 2.000元; 当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为1 元。当泰信基本面400B 份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。 泰信基本面400份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面400A份额与泰信基本 面400B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者 可在场内申购和赎回泰信基本面 400份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其 持有的泰信基本面400A 份额和泰信基本面400B 份额申请合并为泰信基本面 400份额后赎回。 投 资者可在场外申购和赎回泰信基本面400 份额。场外申购的泰信基本面400 份额不进行分拆。投泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面400B 份额合并为泰信基本面400 份额后赎回。 经深圳证券交易所深证上[2012]304号文审核同意, 本基金11,997,954.00份泰信基本面400A 份额和11,997,954.00份泰信基本面 400B份额于2012 年9 月21日在深圳证券交易所挂牌交易。 未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易 所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活 期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2014年 3月 24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013年 12 月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收 入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。 (3)自2013年1月1日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有 的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信发展(集团)有限责任公司(“青 岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月 1日至 2013年 12 月 31日 上年度可比期间 2012年 9月 7日(基金合同生效日) 至 2012年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 405,320.80 379,328.16 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


2013年1月 1日至 2013年 12 月 31日 2012年 9月 7日(基金合同生效日) 至 2012年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 89,170.60 83,452.18 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400A 关联方名称 本期末 2013年12月 31 日 上年度末 2012年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 4,790,700.00 92.72% 4,570,000.00 74.62% 泰信基本面 400B 关联方名称 本期末 2013年12月 31 日 上年度末 2012年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 4,721,850.00 91.39% 3,900,000.00 63.68% 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2013年12月 31 日 上年度末 2012年 12月 31 日 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 17,424,566.56 81.54% 20,000,350.00 29.08% 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额, 其持有的份额为泰信基本面 400 份额、泰信基本面 A 份额与泰信基本面 B 份额。对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额。 本基金除上述关联方之外的其他关联方于2013 年 12 月31日未 持有本基金份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的 交易费率计算并支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至 2013年 12 月31日 上年度可比期间 2012年9月7日(基金合同生效日)至2012 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,275,804.22 18,000.19 2,859,997.93 63,619.03 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2013 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600686 金龙汽车 2013 年 11 月18 日 非公开发 行股份 8.73 2014 年2 月 18 日 8.73 15,841 110,171.78 138,291.93 - 001696 宗申动力 2013 年 12 月9 重大投资 事项 4.70 2014 年1 月 9 日 4.41 18,094 94,512.69 85,041.80 - 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


日 600141 兴发集团 2013 年 12 月20 日 重大资产 重组 12.48 2014 年1 月 27 日 13.28 6,786 101,843.04 84,689.28 - 600057 象屿股份 2013 年 12 月10 日 非公开发 行股份 6.81 2014 年1 月 16 日 7.02 11,786 43,782.18 80,262.66 - 000666 经纬纺机 2013 年 12 月11 日 重大事项 未公告 9.76 - - 7,015 67,759.96 68,466.40 - 600639 浦东金桥 2013 年 12 月5 日 非公开发 行股份 11.76 2014 年2 月 26 日 10.58 4,851 36,992.71 57,047.76 - 注: 本基金截至2013年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


(ii)各层级金融工具公允价值 于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 33,396,846.70 元,属于第二层级的余额为 513,799.83元,无属于第三层级的余额。(2012年 12 月31日:第一层级61,900,563.36元,第二层级779,137.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票的公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 33,910,646.53 93.71 其中:股票 33,910,646.53 93.71 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资


4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,275,994.32 6.29 7 其他各项资产 2,032.67 0.01 8 合计 36,188,673.52 100.00


泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 394,023.50 1.10 B 采矿业 859,253.63 2.41 C 制造业 19,582,562.54 54.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,286,362.99 3.60 E 建筑业 506,586.72 1.42 F 批发和零售业 3,865,025.70 10.82 G 交通运输、仓储和邮政业 1,251,738.87 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 994,157.98 2.78 J 金融业 584,912.94 1.64 K 房地产业 2,989,880.87 8.37 L 租赁和商务服务业 671,642.85 1.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 207,710.20 0.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 290,188.41 0.81 S 综合 426,599.33 1.19 合计 33,910,646.53 94.92


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600739 辽宁成大 20,687 362,849.98 1.02 2 600352 浙江龙盛 21,217 280,488.74 0.79 3 000488 晨鸣纸业 59,175 278,122.50 0.78 4 600271 航天信息 13,081 263,843.77 0.74 5 000422 湖北宜化 41,803 262,104.81 0.73 6 600881 亚泰集团 65,962 258,571.04 0.72 7 600832 东方明珠 21,260 207,710.20 0.58 8 000623 吉林敖东 11,546 205,056.96 0.57 9 000829 天音控股 28,274 199,614.44 0.56 10 600655 豫园商城 25,301 196,335.76 0.55


8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600518 康美药业 410,375.00 0.55 2 000422 湖北宜化 384,005.29 0.52 3 600739 辽宁成大 324,356.00 0.44 4 600881 亚泰集团 320,204.00 0.43 5 600596 新安股份 259,515.76 0.35 6 000012 南


玻A 257,784.00 0.35 7 600352 浙江龙盛 250,616.00 0.34 8 000488 晨鸣纸业 250,485.00 0.34 9 600331 宏达股份 220,602.05 0.30 10 601901 方正证券 218,974.00 0.29 11 000623 吉林敖东 217,132.51 0.29 12 601377 兴业证券 208,323.80 0.28 13 600655 豫园商城 207,551.00 0.28 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


14 000680 山推股份 206,797.00 0.28 15 000060 中金岭南 203,594.93 0.27 16 600820 隧道股份 190,469.00 0.26 17 600271 航天信息 188,309.91 0.25 18 601717 郑煤机 182,244.35 0.24 19 000877 天山股份 181,213.00 0.24 20 600535 天士力 179,745.70 0.24 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600596 新安股份 777,871.33 1.04 2 000012 南


玻A 667,070.16 0.90 3 600820 隧道股份 583,406.20 0.78 4 600352 浙江龙盛 572,759.68 0.77 5 600881 亚泰集团 570,996.77 0.77 6 600210 紫江企业 541,010.46 0.73 7 600704 物产中大 536,489.21 0.72 8 000717 *ST 韶钢 514,587.40 0.69 9 600535 天士力 501,361.84 0.67 10 601377 兴业证券 478,790.37 0.64 11 000623 吉林敖东 477,510.98 0.64 12 000422 湖北宜化 458,937.77 0.62 13 601901 方正证券 456,208.76 0.61 14 600686 金龙汽车 431,667.88 0.58 15 600655 豫园商城 415,193.22 0.56 16 600256 广汇能源 408,660.67 0.55 17 000538 云南白药 399,436.07 0.54 18 000768 中航飞机 378,640.07 0.51 19 600008 首创股份 373,992.15 0.50 20 600675 中华企业 359,472.49 0.48 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 38,282,331.25 卖出股票收入(成交)总额 70,826,141.69 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本报告期本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,566.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 466.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,032.67


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 泰信基本面 400A 38 135,972.84 4,790,700.00 92.72% 376,268.00 7.28% 泰信基本面 400B 53 97,489.96 4,721,850.00 91.39% 445,118.00 8.61% 泰信基本面 400 42 508,764.37 17,424,566.56 81.54% 3,943,537.15 18.46% 合计 133 238,361.20 26,937,116.56 84.97% 4,764,923.15 15.03%


9.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面400A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 山东省国际信托有限公司 4,790,700.00 92.72% 2 咸铨 214,900.00 4.16% 3 甘遵义 60,000.00 1.16% 4 俞正保 25,803.00 0.50% 5 于振芬 18,777.00 0.36% 6 唐妮娜 15,500.00 0.30% 7 赵献华 9,400.00 0.18% 8 邬月秀 8,000.00 0.15% 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


9 吴文娟 5,000.00 0.10% 10 黄晖 4,985.00 0.10% 泰信基本面400B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 山东省国际信托有限公司 4,721,850.00 91.39% 2 梁小红 208,200.00 4.03% 3 赵晋闽 29,400.00 0.57% 4 俞正保 25,703.00 0.50% 5 韩笑龙 24,500.00 0.47% 6 王兴成 20,000.00 0.39% 7 陈金凤 18,800.00 0.36% 8 许玲玲 16,300.00 0.32% 9 于振芬 12,800.00 0.25% 10 钱海仙 9,205.00 0.18% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面400A - - 泰信基本面400B - - 泰信基本面400 100,068.97 0.4683% 合计 100,068.97 0.3157% 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:10 万份 -50 万份(含) 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0 万份 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - - 本报告期期初基金份额总额 6,124,685.00 6,124,685.00 - 本报告期基金总申购份额 - - - 泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


减:本报告期基金总赎回份额 - - - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 5,166,968.00 5,166,968.00 -


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





2、经泰信基金管理有限公司 2013 年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰 信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务, 具体详情请见 2013 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网 站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金经理变更的 公告》 。


3、经泰信基金管理有限公司股东会 2013年第二次(通讯)会议审议通过,孟凡利先生不再 担任公司董事职务;经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2013 年第三次(通讯)会议审议通 过,公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见2013年6 月25 日刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高 级管理人员变更的公告》 。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 除此以外无其他重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6 万元。该审计 机构从基金合同生效日(2012年9月7日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 65,674,729.71 60.19% 59,793.26 60.87% - 中国银河证 券 1 43,433,743.23 39.81% 38,434.98 39.13% - 瑞银证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题基金、泰信现代服务业 股票基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2014 年3月27日