融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：
2014 年 3 月 27 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金 （LOF） （以 下 简
称“ 本 基金 ”） 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告 等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资 料已 经 审计， 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通巨 潮 100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
基金主 代码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年5 月 12 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总额 2,382,388,063.65 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005-06-16
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 增强 型指 数基 金。 在 控制 股票 投资 组合 相对
巨潮 100 目 标指 数跟 踪误 差的基 础上 ，力 求获 得超 越
巨潮 100 目 标指 数的 投资 收益， 追求 长期 的资 本增 值。融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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本 基 金谋 求分 享中 国经 济的 持 续、 稳定 增长 和中 国证
券 市 场发 展的 成果 ，实 现基 金 财产 的长 期增 长， 为投
资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略 基 金 以指 数化 分散 投资 为主 要 投资 策略 ，在 此基 础上
进 行 适度 的主 动调 整， 在数 量 化投 资技 术与 基本 面深
入 研 究的 结合 中谋 求基 金投 资 组合 在偏 离风 险及 超额
收益间 的最 佳匹 配。 为控 制基金 偏离 目标 指数 的风 险，
本 基 金力 求将 基金 份额 净值 增 长率 与目 标指 数增 长率
间的日 跟踪 误差 控制 在 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -216,403,350.11 -219,596,169.17 -181,936,678.95
本期利 润 -202,015,851.71 229,902,677.66 -521,059,973.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0796 0.0839 -0.1794
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.15% 11.45% -20.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4253 -0.3382 -0.2840
期末基 金资 产净 值 1,708,956,753.88 2,134,850,968.86 2,042,976,541.06
期末基 金份 额净 值 0.717 0.798 0.716
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2）本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动 收 益；
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（3） 期末 可供 分配 基金 份 额利润=期 末可 供分 配利 润 ÷期末 基金 份额 总额 。 其 中期末 可供 分配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期 末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.63% 1.09% -3.40% 1.09% -0.23% 0.00%
过去六 个月 4.22% 1.28% 4.92% 1.28% -0.70% 0.00%
过去一 年 -10.15% 1.40% -8.47% 1.38% -1.68% 0.02%
过去三 年 -20.42% 1.27% -15.96% 1.25% -4.46% 0.02%
过去五 年 20.10% 1.49% 29.27% 1.47% -9.17% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
138.80% 1.77% 159.82% 1.76% -21.02% 0.01% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合 计
备
注
2013 - - - -
-
2012 - - - -
2011 - - - -
合计 - - - -
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2013 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 二十 四只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭
基金； 二十 三只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气 混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标 普中 国可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 一年 目标触 发式 混合 基金 、
融通通 祥一 年目 标触 发式 混合基 金、 融通 通福 分级 债 券基金 和融 通通 源一 年目 标触发 式混 合基 金。
其中， 融通 债券 基 金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝筹 成长 混合 基金 同属 融通通 利系 列证 券 投
资基金 。 此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金的 基
金 经 理、 融
通深证 100
指 数 基金 基
金 经 理、 融
通 深 证成 份
指 数 基金 基
金 经 理、 融
通 创 业板 指
数 基 金基 金
经理
2009 年5 月 15 日 - 10
本 科 学 历 ， 具 有 证
券 从 业 资 格 。2001
年至2004 年 就职 于
上 海 市 万 得 信 息 技
术 股 份 有 限 公 司 ；
2004 年 至今 就职 于
融 通 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 金 融 工
程 研 究 员 、 基 金 经
理助理 职务 。
注： 任职日期 指公司 董事会作出决 定之日； 证 券从业年限以 从事证券 业 务相关工作的 时间为
计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《融通巨 潮
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 的规 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 持有 人 谋求最 大利 益 ， 无 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执 行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日内、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格遵守基 金合同 的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 股票 投资 权重 与巨 潮 100 指数 成 份
股自然 权重 偏离 的控 制， 减少基 金相 对基 准的 跟踪 误差， 力求 最终 实现 对基 准的有 效跟 踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-10.15% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-8.47% 。
2013 年的A 股证 券市 场出 现了风 格资 产的 极度 分化 ， 深证100 指数 在2013 年 最 终下 跌3.44% 。
从组成 指数 的各 行业 类指 数表现 来看 ，与 投资 相关 的行业 跌幅 较大 ：深 证 100 指数 中权 重较 大的
非银金 融、 房地 产、 食品 饮料、 煤炭 、钢 铁、 有色 等行业 跌幅 超 过 9% ，其 中 煤炭跌 幅超 过 40% ；
传媒、 计算 机、 通信 、电 子元器 件等 行业 涨幅 超 过40% 。 同期 深证100 指数 基 金净值 下 跌 4.19% ，
主要误 差来 源于 管理 费用 及托管 费用 的计 提。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年， 我们 对 于 A 股市场 较为 谨慎 ， 风格 资 产的分 化趋 势大 概率 将继 续维持 。 如果 信
托资产或者平 台贷的风 险 不出现释放， 全年可能 继 续维持 “既不 破也不立 ” 的平淡情形 ；如果出融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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现一次风险释 放，对于 中 长期来说将出 现 “破而 后 立 ”的走势。 从中国经 济 的外部环境 来说，国
际环境在改善 ，美国已 经 进入稳定向上 增长的轨 道 、欧洲走出最 底部、日 本 经济可能走 出长期颓
势。从国内的 经济环境 来 看，新的领导 核心在致 力 于建立符合未 来中长期 发 展的规则以 及重新建
立良好 的社 会生 态， 巨大 的 经济存 量可 能产 生的 坏账 风险和 新的 经济 增长 方式 带来的 增量 在赛 跑。
毫无疑 问，2013 年 的证 券 市场充 分演 绎了 对于 新经 济的期 待， 但进 入 2014 年，证 券市 场在 这一
方向上积累的 过度预期 可 能需要有一个 等待观察 的 窗口，我们继 续看好中 小 成长股未来 发展的空
间，但 是也 提醒 投资 者注 意阶段 性的 风险 。
整体而 言， 对于 中小 成长 股 ，2014 年是 “整 固突 破 ”之年 ； 对 于传 统产 业的 相关股 票， 则是
“优胜 劣汰 ”之 年。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截至2013 年12 月 31 日 ， 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.4253 元 ， 根 据 基金合 同的 约
定，本 报告 期不 进行 利润 分配。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报 告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 融通 巨 潮100 指数 证券投 资基 金(LOF) 的托 管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 融 通巨 潮 100 指数证 券投 资基 金(LOF) 的 管理人 —— 融通 基金 管理 有限公 司在 融
通巨 潮100 指数 证券 投资 基金(LOF) 的投 资运 作、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格计 算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 融通 巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2013 年 年度报告 中 财务指标、净 值表现、利 润分配情况、 财务会计报 告、投资组合 报告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)为 本
基金出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告 （ 普华 永道 中天审 字(2014) 第 21290 号） ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 24,791,316.25 41,380,914.04
结算备 付金 791,810.07 611,151.21
存出保 证金 290,057.94 500,000.00
交易性 金融 资产 1,685,966,142.15 2,105,827,321.78
其中： 股票 投资 1,606,470,142.15 2,026,011,321.78 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 79,496,000.00 79,816,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,864,721.43
应收利 息 1,837,800.03 1,138,899.18
应收股 利 - -
应收申 购款 45,027.88 85,897.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,713,722,154.32 2,151,408,905.25
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 525,090.48
应付赎 回款 1,382,312.01 12,447,404.92
应付管 理人 报酬 1,934,879.73 2,175,875.30
应付托 管费 297,673.82 334,750.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 548,731.22 426,341.10
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 601,803.66 648,474.53
负债合 计 4,765,400.44 16,557,936.39
所有者权益：
实收基 金 2,382,388,063.65 2,674,500,957.78
未分配 利润 -673,431,309.77 -539,649,988.92
所有者 权益 合计 1,708,956,753.88 2,134,850,968.86
负债和 所有 者权 益总 计 1,713,722,154.32 2,151,408,905.25
注： 报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.717 元， 基 金份 额总 额2,382,388,063.65
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 -168,995,091.12 263,600,979.61
1.利息 收入 2,686,911.72 3,165,133.26
其中： 存款 利息 收入 272,502.22 248,421.42
债券利 息收 入 2,414,409.50 2,916,711.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -186,150,531.59 -189,203,903.81
其中： 股票 投资 收益 -236,465,349.83 -231,440,474.56
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,526,413.88 -37,096.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 48,788,404.36 42,273,666.75
3.公允 价值 变动 收益 14,387,498.40 449,498,846.83
4. 汇 兑收 益 - -
5.其他 收入 81,030.35 140,903.33
减：二、费用 33,020,760.59 33,698,301.95
1．管 理人 报酬 25,170,425.57 26,699,749.28
2．托 管费 3,872,373.06 4,107,653.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,604,184.96 2,476,802.84
5．利 息支 出 - 35,099.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 35,099.11
6．其 他费 用 373,777.00 378,997.00
三、利润总额
-202,015,851.71 229,902,677.66
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 -202,015,851.71 229,902,677.66
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 2,674,500,957.78 -539,649,988.92 2,134,850,968.86 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -202,015,851.71 -202,015,851.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-292,112,894.13 68,234,530.86 -223,878,363.27
其中：1. 基 金申 购款 84,851,866.32 -19,565,796.18 65,286,070.14
2. 基金 赎回 款 -376,964,760.45 87,800,327.04 -289,164,433.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,382,388,063.65 -673,431,309.77 1,708,956,753.88
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,853,231,252.85 -810,254,711.79 2,042,976,541.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 229,902,677.66 229,902,677.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-178,730,295.07 40,702,045.21 -138,028,249.86
其中：1. 基 金申 购款 135,346,113.04 -34,458,416.80 100,887,696.24
2. 基金 赎回 款 -314,076,408.11 75,160,462.01 -238,915,946.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,674,500,957.78 -539,649,988.92 2,134,850,968.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奚星 华______
______ 朱 建华______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 626,969,378.22 27.31% 1,059,496,954.92 67.34%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
新时代 证券 570,793.13 27.45% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
新时代 证券 925,541.97 67.76% 237,573.76 55.72%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,170,425.57 26,699,749.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,944,374.08 5,223,029.79
注：1 、 支付基 金管理人融 通基金管理有 限公司的 管 理人报 酬按前 一日基金 资 产净值 1.3% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.3% / 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,872,373.06 4,107,653.72
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期 间 ， 本基 金均 未 与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 报告 期内 及上 年度 可比 期 间， 基金 管理 人 均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本 报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构均 未持 有本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 24,791,316.25 254,311.29 41,380,914.04 238,308.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期和 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明 。
7.4.5 期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基 金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000625 长安汽 车 2013 年12 月31 日 临时停 牌 11.45 2014 年1 月 3 日 11.72 780,542 9,011,624.53 8,937,205.90 -
600547 山东黄 金 2013 年12 月26 日
重大资 产
重组
17.25 2014 年1 月 2 日 17.52 364,574 12,120,382.02 6,288,901.50 -
000562 宏源证 券 2013 年10 月31 日
重大资产
重组
8.22 - - 576,904 4,835,274.96 4,742,150.88 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,606,470,142.15 93.74
其中： 股票 1,606,470,142.15 93.74
2 固定收 益投 资 79,496,000.00 4.64
其中： 债券 79,496,000.00 4.64
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,583,126.32 1.49
6 其他各 项资 产 2,172,885.85 0.13
7 合计 1,713,722,154.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末 指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 99,266,961.71 5.81
C
制造业 482,162,944.08 28.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 36,739,340.22 2.15
E
建筑业 42,109,740.13 2.46
F
批发和 零售 业 29,173,306.31 1.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,743,707.89 1.86
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 44,595,419.74 2.61
J
金融业 741,568,744.07 43.39
K
房地产 业 71,098,797.96 4.16
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,678,843.18 0.86
S
综合 13,332,336.86 0.78
合计 1,606,470,142.15 94.00
8.2.2 期末 积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,389,527 99,714,961.71 5.83
2 600016 民生银 行 10,872,861 83,938,486.92 4.91
3 600036 招商银 行 7,610,641 82,879,880.49 4.85
4 601166 兴业银 行 5,645,485 57,245,217.90 3.35
5 600000 浦发银 行 5,484,374 51,717,646.82 3.03
6 600030 中信证 券 3,633,919 46,332,467.25 2.71
7 600837 海通证 券 4,013,002 45,427,182.64 2.66
8 000651 格力电 器 1,133,949 37,034,774.34 2.17
9 000002 万
科Ａ 4,243,399 34,074,493.97 1.99
10 601288 农业银 行 13,678,916 33,923,711.68 1.99
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告 正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 58,503,234.86 2.74 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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2 600837 海通证 券 48,328,657.21 2.26
3 600048 保利地 产 48,216,395.83 2.26
4 600030 中信证 券 42,103,761.89 1.97
5 600518 康美药 业 40,050,783.58 1.88
6 600332 白云山 37,210,895.39 1.74
7 600887 伊利股 份 32,224,005.83 1.51
8 000024 招商地 产 27,911,262.29 1.31
9 600150 中国船 舶 25,069,321.23 1.17
10 601989 中国重 工 23,956,490.05 1.12
11 600036 招商银 行 22,167,367.18 1.04
12 600016 民生银 行 20,723,709.17 0.97
13 002415 海康威 视 18,144,607.03 0.85
14 000333 美的集 团 17,913,654.72 0.84
15 600000 浦发银 行 17,818,390.64 0.83
16 000063 中兴通 讯 17,422,255.49 0.82
17 601628 中国人 寿 17,340,381.98 0.81
18 600383 金地集 团 17,098,403.24 0.80
19 601299 中国北 车 16,194,302.28 0.76
20 600050 中国联 通 16,011,725.00 0.75
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600837
海通证 券 56,950,976.44 2.67
2 600048
保利地 产 52,261,051.93 2.45
3 600030
中信证 券 51,166,918.83 2.40
4 601318
中国平 安 49,529,157.90 2.32
5 600016
民生银 行 43,986,417.73 2.06
6 601601
中国太 保 38,552,315.71 1.81
7 600887
伊利股 份 36,424,698.16 1.71
8 600518
康美药 业 36,151,475.59 1.69
9 600036
招商银 行 32,309,850.80 1.51
10 600332
白云山 31,789,177.89 1.49
11 600000
浦发银 行 31,165,553.68 1.46
12 601328
交通银 行 26,476,145.08 1.24
13 601166
兴业银 行 25,441,370.97 1.19 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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14 600150
中国船 舶 24,888,503.37 1.17
15 600383
金地集 团 22,522,815.90 1.06
16 000063
中兴通 讯 21,497,565.08 1.01
17 600519
贵州茅 台 21,178,659.88 0.99
18 000001
平安银 行 21,105,211.73 0.99
19 601628
中国人 寿 20,796,445.72 0.97
20 600585
海螺水 泥 20,609,058.71 0.97
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,073,369,375.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,270,963,944.58
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,496,000.00 4.65
其中： 政策 性金 融债 79,496,000.00 4.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,496,000.00 4.65
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130218 13 国开 18 800,000 79,496,000.00 4.65
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易 情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 290,057.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,837,800.03
5 应收申 购款 45,027.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,172,885.85
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 期末 积极 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
152,300 15,642.73 2,977,049.20 0.12% 2,379,411,014.45 99.88%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 赵凡 1,716,217.00 2.98%
2 唐进宇 825,000.00 1.43%
3 陈德胜 607,733.00 1.06%
4 周小红 585,706.00 1.02%
5 宋適午 483,500.00 0.84%
6 杜惠 421,300.00 0.73%
7 李月兰 400,000.00 0.70%
8 方燕秋 336,807.00 0.59%
9 于俐虹 300,000.00 0.52%
10 郑敏 281,000.00 0.49%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,766,198.47 0.1161%
注： 1. 本 报告 期末 基金 管 理人的 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额
总量的 数量 区间 ：100 万 份以上 ；
2. 本报 告期 末本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间：0。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年5 月 12 日 ）基 金份 额总 额
513,527,198.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,674,500,957.78
本报告 期基 金总 申购 份额 84,851,866.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 376,964,760.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,382,388,063.65
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内,本 基金 未召 开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为 普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 用 为95,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 1,249,698,511.29 54.43% 1,137,723.15 54.71% - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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新时代 证券 1 626,969,378.22 27.31% 570,793.13 27.45% -
银河证 券 1 419,130,744.97 18.26% 370,889.72 17.84% -
中山证券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
兴安证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
2、选 择代 理本 公司 所管 理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步骤 ：
（1 ） 券商 服务 评价 ；
（2 ） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3 ） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4 ） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3、交 易单 元变 更情 况
在上述租用的券商交易单 元中， 中山证券和广州证 券两个 交易单元为本基金 本期新增的交易
单元。 本期 没有 终止 的券 商交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 24,370,949.40 100.00% - - - -
新时代 证券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
兴安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一四 年 三月 二十 七 日
