融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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融 通 领先 成 长股 票 型证 券 投资 基 金(LOF)
2013 年年 度报告
2013 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：
2014 年 3 月 27 日
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金 托管 人中 国建 设银 行 股份有 限公 司根 据融 通领 先成长 股票 型 证 券投 资基 金 （LOF ） （ 以下
简称“ 本基 金 ” ）基 金合 同规定 ， 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、
利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所 （特 殊普通合 伙 ） 为本基金出 具
了标准 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 11
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 12
§6 审计报告 .................................................................... 12
§7 年度财务报表 ................................................................ 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 13
7.2 利 润表 ................................................................... 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
7.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§8 投资组合报告 ................................................................ 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 40
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 41
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 41
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................. 41
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 41 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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8.11 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 42
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 42
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 43
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 43
§11 重大事件揭示 ............................................................... 43
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 44
11.8 其他 重大 事件 ............................................................ 46
§12 备查文件目录 ............................................................... 47
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通领 先成 长股 票型 证券 投资基 金(LOF)
基金简 称 融通领 先成 长股 票(LOF)
场内简 称 融通领 先
基金主 代码 161610
前端交 易代 码 161610
后端交 易代 码 161660
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年4 月 30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,100,984,958.42 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证 券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年7 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金主要投 资于业绩 能持续 高速增长 的上市公 司,通
过积 极主动的 分散化投 资策略,在严 格控制风 险的前提
下实 现基金资 产的持续 增长,为基金 持有人获 取长期稳
定的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金 认 为 股 价 的 上 升 的 主 要 推 动 力 来 自 于 企 业 盈 利
的不 断增长。 在中国经 济长期 高速增长 的大背景 下,许
多企 业在一定 时期表现 出较高 的成长性,但只 有符合产
业结构 发展 趋势 ，同 时在 技术创 新、 经营 模式 、品 牌、
渠道 、成本等 方面具有 领先优 势的企业,才能 保持业绩
持续 高速成长,而这 些企业正是 本基金重 点投资的 目标
和获得 长期 超额 回报 的基 础。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 × 80% ＋中信 标普 全债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是较 高预 期收 益较 高预期 风险 的产 品 ， 其 预期 收
益与风 险高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 田德军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 深圳 证券 交易 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普
通合伙 ）
上海 市湖滨 路 202 号普 华永道 中心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 83,235,580.16 -567,246,867.38 -549,506,839.97
本期利 润 159,172,841.00 -134,598,206.64 -1,048,846,634.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0481 -0.0356 -0.2748
本期加 权平 均净 值利 润率 6.51% -5.10% -30.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.09% -4.83% -27.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -375,402,521.89 -531,181,905.28 21,620,161.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1211 -0.1450 0.0056
期末基 金资 产净 值 2,270,104,444.78 2,528,647,398.30 2,798,725,617.81
期末基 金份 额净 值 0.732 0.690 0.725
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.95% -10.40% -5.86%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.51% 1.24% -2.81% 0.90% -3.70% 0.34%
过去六 个月 4.27% 1.25% 4.67% 1.04% -0.40% 0.21%
过去一 年 6.09% 1.28% -5.49% 1.12% 11.58% 0.16%
过去三 年 -26.56% 1.20% -18.68% 1.06% -7.88% 0.14%
过去五 年 23.77% 1.40% 27.81% 1.24% -4.04% 0.16%
自基金 转型
起至今
-4.95% 1.65% -20.51% 1.55% 15.56% 0.10%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 基金 是由 原通 宝证 券投资 基金 转型 而来 ，转 型日期 为 2007 年 4 月 30 日。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币 元
年度
每10 份基金份额分红
数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计
备
注
2013 - - - -
-
2012 - - - -
-
2011 0.350 83,399,844.27 50,881,572.71 134,281,416.98
-
合计 0.350 83,399,844.27 50,881,572.71 134,281,416.98
-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证 监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2013 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 二十 四只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭
基金； 二十 三只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气 混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标 普中 国可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 一年 目标触 发式 混合 基金 、
融通通 祥一 年目 标触 发式 混合基 金、 融通 通福 分级 债 券基金 和融 通通 源一 年目 标触发 式混 合基 金。
其中， 融通 债券 基 金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝筹 成长 混合 基金 同属 融 通通 利系 列证 券 投
资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本基
金的
基金
经理
2012 年8 月10 日 - 14
金融学 硕士 ， 具有 证券 从 业资格 。
先后任职于湖北省农业厅、闽 发
证券 ，2004 年 加入 招商 证 券股份
有限公司研究发展中心，从事 房
地产行 业研 究工 作 。2007 年加入
融通基金管理有限公司，曾任 研
究部行 业研 究员 、行 业组 长。
管文浩
本基
金的
基金
经理
2010 年3 月13 日
2013 年 2 月 7
日
21
经济学 硕士,具 有证 券从 业 资格 。
历任中国国际期货公司高级分 析
师、北京世华金融信息公司证 券
投资研究部门经理、国泰君安 证
券行业研究员、国信证券市场 策
略研究员、泰信基金管理有限 公
司投资管理部投资总监兼基金 经
理、鹏华基金管理有限公司基 金
管 理 部 副 总 监 兼 基 金 经 理 ；2009
年 3 月加 入融 通基 金管 理 有限公
司，历 任研 究部 行业 研究 员。
注： （1 ） 任职日 期 和离任 日期 根据基金 管理人对 外 披露的任免日 期填写； 证 券从业年限以 从
事证券 业务 相关 的工 作时 间为计 算标 准。
（2）自 2013 年2 月7 日 起， 管 文浩 离任 ， 余志 勇 继续任 融通 领先 成长 （LOF ） 基金 经理。 具
体内容 请参 阅2013 年2 月 8 日 在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和 《证 券 时报》 上刊 登的 相关 公
告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通领 先成
长股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规定 ， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 持有 人 谋求最 大利 益 ， 无 损害 基 金持有 人利 益的 行为 ，
基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来 加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年资 本市 场是 结构 分 化最大 的一 年， 由于 大家 对中国 传统 发展 模式 持续 性的质 疑再 次升
温，加上以互 联网产业 兴 起对社会经济 各方面都 在 发生显著影响 ，导致资 本 市场对中国 经济社会
的改革和转型 预期上升 到 前所未有的高 度；同时 由 于利率市场化 推动资金 紧 张和利率上 行的宏观
环境进 一步 强化 了传 统产 业下行 趋势 的预 期， 以沪 深 300 为代 表的 传统 产业 基本上 被抛 弃， 而 以
创业板 为代 表的 成长 板块 得到热 捧。
本基 金2013 年1 季 度表 现较好 ，2 季 度和3 季 度表 现差强 人意 ，4 季 度表 现较 差， 全年 整体
表现不够理想 ，主要原 因 是对资本市场 的结构分 化 估计不足 ，一 直采取相 对 均衡的配置 策略，同
时在成 长股 投资 方面 精选 力度也 有欠 缺， 导致 本基 金虽然 大幅 跑赢 基准 ， 但 落后于 行业 中位 水 平 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值上涨 6.09%， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-5.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年 资本市场 将继续 聚焦于中国经 济转型的具 体进程：中央 政府是采取 容忍信用风险 破
裂的休克疗法 方式从而 达 到降低社会无 风险利率 水 平和促进经济 转型的激 进 路径，还是 采取时间
换空间的缓慢 调整路径 将 决定大盘的演 化路径和 节 奏 。本基金认 为中央政 府 会继续逐步 推进经济
结构转型和社 会各项改 革 ，依然会围绕 稳增长、 控 通胀、防风险 的整体部 署 进行调整， 对以地方
融资平台和影 子银行为 代 表的金融风险 整治方向 不 会调整，但也 会考虑到 稳 定经济增长 为经济结
构调整赢得时 间的必要 性 ，因此宏观经 济整体上 会 保持不温不火 的状态， 不 宜过分悲观 和过分乐
观。
本基金 认为 在信 息化 技术 日趋成 熟和 互联 网商 业模 式大范 围改 造传 统产 业的 基础上 ，2014 年
资本市场依然 会继续以 消 费和新型成长 作为主战 场 ，虽然很多公 司的估值 已 经处于较高 水平，但
预计在信息化 大潮的驱 动 下，不少产业 和不少公 司 依然 会呈现非 线性的加 速 成长态势， 本基金看
好信息化、服 务化、高 端 装备、大众消 费品、医 药 、国防产业、 安全产业 等 领域的投资 机会，当
然2014 年 对股 票的 精选 能 力肯定 会提 出更 高的 要求 。
另外，尽管本 基金认为 以 房地产基建投 资和外贸 为 代表的传统产 业快速成 长 期已过，但作 为
一个幅员辽阔 的经济大 国 ，传统产业不 会马上消 亡 ，甚至其中的 一些龙头 企 业还有稳定 增长的机
会， 目 前大 部分 周期 行业 龙头估 值水 平都 已经 处于 历史低 位， 因此 我们 认为 这些板 块 在 2014 年存
在着阶 段性 的估 值修 复机 会， 我 们相 对看 好非 银金 融、 家 电、 电 气设 备、 地 产、 建 筑建 材等 板块 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、 基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ， 公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登 记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会， 通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ， 截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至2013 年12 月 31 日 ， 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.1211 元 ， 根 据 基金合 同的 约
定，本 报告 期不 进行 利润 分配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中天 审字(2014) 第 21289 号
融通领 先成 长股 票型 证券 投资基 金(LOF) 全体 基金 份 额持有 人：
我们审计了后附的融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称“融通领先成长股票 基
金(LOF )”) 的财 务报 表， 包括 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年 度 的利润 表和 所有 者权
益( 基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
一、 管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金(LOF) 的 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
（1） 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)发布的 有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使 其实现 公允 反映 ；
（2） 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制 ， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错
报。
二、 注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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三、 审 计意 见
我们认 为 ， 上 述融 通领 先 成长股 票基 金(LOF) 的财 务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和
在财务报表附注中所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了融 通领 先成 长股 票基 金(LOF)2013 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及2013 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
普华永 道中 天
注 册会计 师
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙）
汪
棣
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2014 年3 月21 日
王
灵
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 109,157,273.10 223,102,119.32
结算备 付金
4,340,563.64 7,081,584.67
存出保 证金
364,119.98 1,253,786.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,089,846,279.58 2,284,195,742.28
其中： 股票 投资
1,987,476,497.08 2,154,203,742.28
基金投 资
- -
债券投 资
102,369,782.50 129,992,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 99,800,349.70 -
应收证 券清 算款
22,923,301.63 63,630,745.87
应收利 息 7.4.7.5 2,358,631.45 2,543,454.21
应收股 利
- -
应收申 购款
28,888.77 70,221.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,328,819,407.85 2,581,877,654.07
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
50,499,027.43 44,709,459.25
应付赎 回款
1,750,738.10 914,356.85
应付管 理人 报酬
2,861,024.93 3,011,195.56
应付托 管费
476,837.48 501,865.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,356,205.99 3,172,165.19
应交税 费
65,649.13 65,649.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 705,480.01 855,563.86
负债合 计
58,714,963.07 53,230,255.77
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,204,359,620.00 1,423,179,474.29
未分配 利润 7.4.7.10 1,065,744,824.78 1,105,467,924.01
所有者 权益 合计
2,270,104,444.78 2,528,647,398.30
负债和 所有 者权 益总 计
2,328,819,407.85 2,581,877,654.07
注： 报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.732 元， 基 金份 额总 额3,100,984,958.42
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
215,795,303.71 -61,702,129.34
1.利息 收入
6,999,304.40 5,728,890.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,333,152.38 2,318,624.38
债券利 息收 入
4,114,821.25 3,254,787.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,551,330.77 155,478.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
132,446,805.70 -500,181,722.26
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 112,085,909.14 -539,130,958.54 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 169,929.46 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 20,190,967.10 38,949,236.28
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 75,937,260.84 432,648,660.74
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 411,932.77 102,041.34
减：二、费用
56,622,462.71 72,896,077.30
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 36,759,931.66 39,662,470.06
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,126,655.22 6,610,411.63
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 13,237,158.37 26,137,796.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 498,717.46 485,398.62
三、利润总额
159,172,841.00 -134,598,206.64
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
159,172,841.00 -134,598,206.64
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,423,179,474.29 1,105,467,924.01 2,528,647,398.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 159,172,841.00 159,172,841.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-218,819,854.29 -198,895,940.23 -417,715,794.52
其中：1.基 金申 购款 46,765,195.59 44,748,870.67 91,514,066.26
2.基金 赎回 款 -265,585,049.88 -243,644,810.90 -509,229,860.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 1,204,359,620.00 1,065,744,824.78 2,270,104,444.78 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,498,600,044.81 1,300,125,573.00 2,798,725,617.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -134,598,206.64 -134,598,206.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-75,420,570.52 -60,059,442.35 -135,480,012.87
其中：1.基 金申 购款 15,547,687.78 12,796,825.51 28,344,513.29
2.基金 赎回 款 -90,968,258.30 -72,856,267.86 -163,824,526.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,423,179,474.29 1,105,467,924.01 2,528,647,398.30
后附7.4 报 表附 注为 本财 务报 表 的组 成部 分。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 奚 星华
主 管会 计工 作负 责人 ： 朱 建华
会 计机 构 负责人 ： 刘美 丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 由通宝证券投资基金转型而
成。 依 据中 国证 券监 督管 理 委员会 (“ 中国 证监 会 ”) 2 007 年4 月17 日证 监基 金 字[2007]113 号文
核准的 通宝 证券 投资 基金 持有人 大会 决议 ， 通 宝证 券 投资基 金由 封闭 式基 金转 为上市 开放 式基 金、
调整存续期限 、终止上 市 、调整投资目 标、范围 和 策略、修订基 金合 同， 并 更名为 “融 通领先成
长股票 型证 券投 资基 金 (L O F)”。自 2007 年4 月30 日 起， 《融 通领 先成 长股 票型 证券投 资基 金(LOF)
基金合同》生 效。本基 金 为契约型上市 开放式， 存 续期限不 定。 本基金的 基 金管理人为 融通基金
管理有限公司 ，注册登 记 人为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 基金托管 人 为中国建设 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
根据上 述证 监基 金字[2007]113 号 文的 核准 ，本 基金 自 2007 年 5 月 11 日至 2007 年 5 月 25
日公开 集中 申购 。 经 安永 华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明(2007)验字第60468686_H01 号验
资 报 告 ， 于 集 中 申 购 验 资 日(2007 年 5 月 30 日) ， 集 中 申 购 收 到 的 实 收 基 金 总 计 人 民 币融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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1,772,157,457.04 元， 折 合基金 份 额 1,772,157,457.04 份。 集中 申购 验资 结 束日同 时为 原通 宝
证券投 资基 金的 基金 份额 转换日 。 融 通基 金管 理有 限 公司按 照基 金转 换基 准日(2007 年5 月30 日)
原通宝证券投 资基金的 份 额净值，对原 通宝证券 投 资基金进行了 基金份额 转 换。经基金 托管人确
认，原 通宝 证券 投资 基金 的基金 总份 额 由500,000,000.00 份 转换 为1,287,429,150.00 份。
本基金投资 于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市的各 类 股票、权证、 债
券、货币市场 工具、资 产 支持证券及中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 业绩比较
基准为 ：沪 深300 指 数收 益率×80% ＋中 信标 普全 债 指数收 益率 ×20%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 融通领
先成长 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 和 在财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年度财务 报 表符合企业会 计准则的要 求，真实、完 整地反映了 本基金 2013 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基 金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交 易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实 质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法1) 具有 抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按净 额结算 时， 金融 资 产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差 异较小的 则
按直线 法计 算。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，其 中场外基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资， 场内基金
份额持 有人 只能 选择 现金 分红。 若期 末未 分配 利润 中 的未实 现部 分( 包括 基金 经 营活动 产生 的未 实
现损益 以及 基金 份 额 交易 产生的 未实 现平 准金 等) 为 正数， 则期 末可 供分 配利 润 的金额 为期 末未 分
配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润 的金额为
期末未 分配 利润(已 实现 部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金管理人 能够定期 评 价该组成部分 的经
营成果，以决 定向其配 置 资源、评价其 业绩；(3) 本基金能够取 得该组成 部 分的财务状况 、经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。
（2） 对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》 之 附件《非公 开发行融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于营 业税 征收范 围，不 征收营 业税 。基金 买卖股 票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
活期存 款 109,157,273.10 223,102,119.32
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 109,157,273.10 223,102,119.32
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,745,632,922.81 1,987,476,497.08 241,843,574.27
债券
交易所 市场 2,797,000.00 2,999,782.50 202,782.50
银行间 市场 99,856,200.00 99,370,000.00 -486,200.00
合计 102,653,200.00 102,369,782.50 -283,417.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,848,286,122.81 2,089,846,279.58 241,560,156.77
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,988,106,716.35 2,154,203,742.28 166,097,025.93
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 130,466,130.00 129,992,000.00 -474,130.00
合计 130,466,130.00 129,992,000.00 -474,130.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,118,572,846.35 2,284,195,742.28 165,622,895.93 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告 期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 99,800,349.70 -
合计 99,800,349.70 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 40,658.30 41,729.66
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,149.24 3,505.37
应收债 券利 息 2,288,948.03 2,498,219.18
应收买 入返 售证 券利 息 26,695.70 -
应收申 购款 利息 - -
其他 180.18 -
合计 2,358,631.45 2,543,454.21
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,351,108.11 3,171,940.19
银行间 市场 应付 交易 费用 5,097.88 225.00 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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合计 2,356,205.99 3,172,165.19
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 750,000.00
应付赎 回费 368.01 451.86
应付其 他 612.00 612.00
预提费 用 204,500.00 104,500.00
合计 705,480.01 855,563.86
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,664,257,703.36 1,423,179,474.29
本期申 购 120,418,318.35 46,765,195.59
本期赎 回 -683,691,063.29 -265,585,049.88
本期末 3,100,984,958.42 1,204,359,620.00
注： 截至 2013 年12 月 31 日止， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额 为209,153,024.00 份(2012
年12 月31 日：224,801,988.00 份) ， 托 管在场 外未 上市交 易的 基金 份额 为2,891,831,934.42 份
(2012 年 12 月 31 日：3,439,455,715.36 份) 。 上 市的 基金份 额登 记在 证券 登记 结算系 统 ， 可 选择
按市价流通或 按基金份 额 净值申购或赎 回；未上 市 的基金份额登 记在注册 登 记 系统，按 基金份额
净值申 购或 赎回 。通 过跨 系统转 登记 可实 现基 金份 额在两 个系 统之 间的 转换 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -531,181,905.28 1,636,649,829.29 1,105,467,924.01
本期利 润 83,235,580.16 75,937,260.84 159,172,841.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
72,543,803.23 -271,439,743.46 -198,895,940.23
其中： 基金 申购 款 -14,505,399.84 59,254,270.51 44,748,870.67
基金赎 回款 87,049,203.07 -330,694,013.97 -243,644,810.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -375,402,521.89 1,441,147,346.67 1,065,744,824.78
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 25 页 共 47 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,224,505.01 2,205,735.13
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 86,963.28 112,502.86
其他 21,684.09 386.39
合计 1,333,152.38 2,318,624.38
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,509,274,398.81 8,647,761,834.36
减：卖 出股 票成 本总 额 4,397,188,489.67 9,186,892,792.90
买卖股 票差 价收 入 112,085,909.14 -539,130,958.54
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
卖出债 券及 债券 到期 兑付
成交总 额
145,685,713.50 150,000,000.00
减： 卖 出债 券及 债券 到期 兑
付成交 总额
141,088,130.00 145,250,000.00
减：应 收 利 息总 额 4,427,654.04 4,750,000.00
债券投 资收 益 169,929.46 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生工 具收 益/ 损 失。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,190,967.10 38,949,236.28
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 20,190,967.10 38,949,236.28 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 75,937,260.84 432,648,660.74
—— 股 票投 资 75,746,548.34 433,022,790.74
—— 债 券投 资 190,712.50 -374,130.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 75,937,260.84 432,648,660.74
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 185,572.60 53,629.00
其他 226,360.17 -
印花税 返还 - 48,412.34
合计 411,932.77 102,041.34
注： 本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的0.5% ， 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减， 赎 回费 总额
的25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
13,236,758.37 26,137,021.99
银行间 市场 交易 费用
400.00 775.00
合计
13,237,158.37 26,137,796.99
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 27 页 共 47 页
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 20,717.46 7,398.62
债券托 管户 维护 费 18,000.00 18,000.00
合计 498,717.46 485,398.62
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （新时 代证 券） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 - - 184,500,736.68 1.08%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 28 页 共 47 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 156,825.11 1.06% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2 、 该类佣金协 议的服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信
息服务 等 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,759,931.66 39,662,470.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,259,227.19 7,471,958.33
注：1 、 支付基 金管理人融 通基金管理有 限公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.5%的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,126,655.22 6,610,411.63
注：支付基金 托管人中国 建设 银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 29 页 共 47 页
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
4 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 44,418,366.00 44,418,366.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 44,418,366.00 44,418,366.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.43% 1.21%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保 管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 109,157,273.10 1,224,505.01 223,102,119.32 2,205,735.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 30 页 共 47 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600633
浙报
传媒
2013-4-24
2014-4-22
非公开发行
流通受限
13.90 25.33 2,370,000 32,943,000.00 60,032,100.00 -
002106
莱宝
高科
2013-3-18
2014-3-19
非公开发行
流通受限
16.52 11.55 750,000 12,390,000.00 8,662,500.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000625
长安
汽车
2013-12-31
临时
停牌
11.45 2014-1-3
11.72 2,950,000 29,961,282.76 33,777,500.00 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是股票 型基金。 本 基金在日常经 营活动中 涉 及的财务风险 主要包括 信 用风险、流动 性融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 31 页 共 47 页
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 制定了政 策 和程序来识别 及分析这 些 风险，并设 定适当的
风险限 额及 内部 控制 流程 ，通过 可靠 的管 理及 信息 系统持 续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体 系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立合规 与
审计委员会， 负责检查 公 司合规运作的 状况及合 规 控制的有效性 ，并对公 司 的合规控制 提出相关
要求；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司的 风险管理 制 度并组织实 施，审定
公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案，审 定公司的 业 务授权方案 ，审定基
金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内控 状况评价 报 告，审定业 务风险损
失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性重 大风险事 件 的处理；各 业务部门
在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理 制度 ，具有根 据 业务特点控 制业务风
险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 第一责任 人 ，部门负责人 是控制业 务 风险管理的 第一责任
人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组由 投资经理 、 金融工程人 员和研究
员组成，负责 制定相关 业 务风险的识别 和度量方 法 ，指导业务部 门实施风 险 的管理和控 制，并定
期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资风 险分析与 绩 效评估；督察 长和监察 稽 核部负责监 察公司各
业务部门在相 关法律法 规 、规章制度和 业务流程 执 行方面的情况 ，确保既 定 的风险控制 措施得到
有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管理 漏洞，提 出 改进要求和建 议， 并报 告 法规和制度 的执行情
况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 32 页 共 47 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.13% (2012 年12 月31 日： 未持 有)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受 限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10%，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10%。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有 及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证会 及 债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 109,157,273.10 - - - 109,157,273.10
结算备 付金 4,340,563.64 - - - 4,340,563.64
存出保 证金 364,119.98 - - - 364,119.98
交易性 金融 资产 99,370,000.00 - 2,999,782.50
1,987,476,497.08 2,089,846,279.58
买入返 售金 融资 产 99,800,349.70 - - - 99,800,349.70
应收证 券清 算款 - - - 22,923,301.63 22,923,301.63
应收利 息 - - - 2,358,631.45 2,358,631.45
应收申 购款 - - - 28,888.77 28,888.77
其他资 产 - - - - -
资产总 计 313,032,306.42 - 2,999,782.50 2,012,787,318.93 2,328,819,407.85
负债
应付证 券清 算款 - - - 50,499,027.43 50,499,027.43
应付赎 回款 - - - 1,750,738.10 1,750,738.10
应付管 理人 报酬 - - - 2,861,024.93 2,861,024.93
应付托 管费 - - - 476,837.48 476,837.48
应付交 易费 用 - - - 2,356,205.99 2,356,205.99
应交税 费 - - - 65,649.13 65,649.13
其他负 债 - - - 705,480.01 705,480.01
负债总 计 - - - 58,714,963.07 58,714,963.07
利率敏 感度 缺口 313,032,306.42 - 2,999,782.50 1,954,072,355.86 2,270,104,444.78
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 223,102,119.32 - - - 223,102,119.32
结算备 付金 7,081,584.67 - - - 7,081,584.67
存出保 证金 - - - 1,253,786.29 1,253,786.29 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 34 页 共 47 页
交易性 金融 资产 129,992,000.00 - - 2,154,203,742.28 2,284,195,742.28
应收证 券清 算款 - - - 63,630,745.87 63,630,745.87
应收利 息 - - - 2,543,454.21 2,543,454.21
应收申 购款 - - - 70,221.43 70,221.43
资产总 计 360,175,703.99 - - 2,221,701,950.08 2,581,877,654.07
负债
应付证 券清 算款 - - - 44,709,459.25 44,709,459.25
应付赎 回款 - - - 914,356.85 914,356.85
应付管 理人 报酬 - - - 3,011,195.56 3,011,195.56
应付托 管费 - - - 501,865.93 501,865.93
应付交 易费 用 - - - 3,172,165.19 3,172,165.19
应交税 费 - - - 65,649.13 65,649.13
其他负 债 - - - 855,563.86 855,563.86
负债总 计 - - - 53,230,255.77 53,230,255.77
利率敏 感度 缺口 360,175,703.99 - - 2,168,471,694.31 2,528,647,398.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为4.51%
(2012 年 12 月 31 日：5.14%)， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 (2012 年 12
月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券 的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60%-95%； 权证 投资 比例 范 围为 0-3% ；债 券与 货币 市 场工具 的投 资比 例范 围 为 5%-40% ，其 中现 金
和到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金净 资产 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(ValueatRisk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风 险进行 跟踪 和控 制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,987,476,497.08 87.55 2,154,203,742.28 85.19
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,987,476,497.08 87.55 2,154,203,742.28 85.19
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
沪深 300 指 数上 升5% 88,534,073.35 101,145,895.93
沪深 300 指 数下 降5% -88,534,073.35 -101,145,895.93
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,885,004,397.08 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 204,841,882.50 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2012 年12 月 31 日： 第一 层 级2,085,973,976.65 元， 第 二层 级 198,221,765.63
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上 市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,987,476,497.08 85.34
其中： 股票 1,987,476,497.08 85.34
2 固定收 益投 资 102,369,782.50 4.40
其中： 债券 102,369,782.50 4.40
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 99,800,349.70 4.29
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,497,836.74 4.87
6 其他各 项资 产 25,674,941.83 1.10
7 合计 2,328,819,407.85 100.00 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
A
农、林 、牧 、渔 业 17,392,738.65 0.77
B 采矿业 26,726,216.00 1.18
C 制造业 1,209,883,234.20 53.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 17,485,363.86 0.77
E
建筑业 34,706,739.20 1.53
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 297,248,834.15 13.09
J
金融业 172,207,136.61 7.59
K
房地产 业 43,794,514.70 1.93
L 租赁和 商务 服务 业 43,455,616.66 1.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 64,544,003.05 2.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 60,032,100.00 2.64
S 综合 - -
合计 1,987,476,497.08 87.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300124 汇川技 术 2,509,837 146,800,366.13 6.47
2 600872 中炬高 新 6,666,568 75,798,878.16 3.34
3 300017 网宿科 技 782,035 66,238,364.50 2.92
4 600999 招商证 券 5,139,885 65,173,741.80 2.87
5 601633 长城汽 车 1,582,816 65,164,534.72 2.87
6 300145 南方泵 业 1,705,573 64,214,823.45 2.83
7 002410 广联达 2,007,778 63,245,007.00 2.79
8 600633 浙报传 媒 2,370,000 60,032,100.00 2.64
9 000400 许继电 气 1,789,938 55,649,172.42 2.45 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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10 002236 大华股 份 1,342,069 54,863,780.72 2.42
11 000538 云南白 药 534,813 54,545,577.87 2.40
12 600030 中信证 券 4,250,000 54,187,500.00 2.39
13 000895 双汇发 展 1,102,129 51,888,233.32 2.29
14 000651 格力电 器 1,472,991 48,107,886.06 2.12
15 002271 东方雨 虹 1,669,849 44,033,918.13 1.94
16 300104 乐视网 1,019,964 41,614,531.20 1.83
17 600570 恒生电 子 1,949,857 40,674,017.02 1.79
18 300146 汤臣倍 健 555,000 40,453,950.00 1.78
19 600585 海螺水 泥 2,332,095 39,552,331.20 1.74
20 300070 碧水源 946,075 38,779,614.25 1.71
21 601318 中国平 安 864,972 36,095,281.56 1.59
22 002482 广田股 份 1,770,752 34,706,739.20 1.53
23 300058 蓝色光 标 662,054 34,294,397.20 1.51
24 600587 新华医 疗 489,733 34,237,234.03 1.51
25 000625 长安汽 车 2,950,000 33,777,500.00 1.49
26 600196 复星医 药 1,548,158 30,328,415.22 1.34
27 002292 奥飞动 漫 869,883 28,410,378.78 1.25
28 002368 太极股 份 849,830 27,670,464.80 1.22
29 002385 大北农 1,690,000 27,631,500.00 1.22
30 002470 金正大 1,269,996 27,050,914.80 1.19
31 600583 海油工 程 3,444,100 26,726,216.00 1.18
32 600637 百视通 720,000 26,618,400.00 1.17
33 000826 桑德环 境 740,356 25,764,388.80 1.13
34 000002 万
科Ａ 3,202,700 25,717,681.00 1.13
35 601766 中国南 车 5,069,967 25,400,534.67 1.12
36 000726 鲁
泰Ａ 2,329,937 24,534,236.61 1.08
37 300024 机器人 494,446 24,079,520.20 1.06
38 002475 立讯精 密 699,971 23,393,030.82 1.03
39 600580 卧龙电 气 3,257,950 20,297,028.50 0.89
40 600518 康美药 业 1,112,969 20,033,442.00 0.88
41 000661 长春高 新 179,904 19,555,564.80 0.86
42 600597 光明乳 业 869,948 19,312,845.60 0.85
43 600535 天士力 450,000 19,300,500.00 0.85
44 000525 红 太 阳 1,249,830 18,747,450.00 0.83
45 600887 伊利股 份 475,063 18,565,462.04 0.82
46 000024 招商地 产 869,915 18,076,833.70 0.80
47 600525 长园集 团 2,039,999 18,053,991.15 0.80
48 600886 国投电 力 4,449,202 17,485,363.86 0.77 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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49 002041 登海种 业 499,935 17,392,738.65 0.77
50 600804 鹏博士 1,229,993 17,293,701.58 0.76
51 000001 平安银 行 1,367,397 16,750,613.25 0.74
52 002230 科大讯 飞 290,373 13,894,348.05 0.61
53 300273 和佳股 份 360,000 9,327,600.00 0.41
54 600138 中青旅 519,933 9,161,219.46 0.40
55 600983 合肥三 洋 580,000 8,717,400.00 0.38
56 002106 莱宝高 科 750,000 8,662,500.00 0.38
57 600761 安徽合 力 709,920 8,582,932.80 0.38
58 002664 信质电 机 20,000 809,800.00 0.04
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300124 汇川技 术 126,824,660.11 5.02
2 600837 海通证 券 109,325,831.54 4.32
3 600016 民生银 行 83,932,982.29 3.32
4 600383 金地集 团 81,045,469.61 3.21
5 601166 兴业银 行 79,227,755.34 3.13
6 000400 许继电 气 76,230,283.33 3.01
7 601766 中国南 车 74,982,719.81 2.97
8 600030 中信证 券 73,656,732.96 2.91
9 600872 中炬高 新 71,442,326.68 2.83
10 000726 鲁
泰Ａ 66,487,027.99 2.63
11 600999 招商证 券 66,408,264.65 2.63
12 000625 长安汽 车 59,412,685.42 2.35
13 300017 网宿科 技 59,340,758.46 2.35
14 601318 中国平 安 58,357,009.86 2.31
15 600570 恒生电 子 57,255,525.60 2.26
16 002410 广联达 57,081,952.48 2.26
17 000661 长春高 新 53,770,528.96 2.13
18 600406 国电南 瑞 51,689,670.69 2.04
19 600585 海螺水 泥 50,756,765.49 2.01
20 600535 天士力 50,440,003.47 1.99
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2%或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600837 海通证 券 170,123,303.54 6.73
2 600016 民生银 行 158,923,463.86 6.28
3 601166 兴业银 行 144,505,087.63 5.71
4 601766 中国南 车 108,565,407.85 4.29
5 600887 伊利股 份 93,943,603.54 3.72
6 600535 天士力 87,283,145.48 3.45
7 600030 中信证 券 86,706,476.39 3.43
8 600000 浦发银 行 72,271,400.77 2.86
9 600383 金地集 团 67,989,645.79 2.69
10 601318 中国平 安 67,553,982.09 2.67
11 600315 上海家 化 65,390,051.41 2.59
12 600048 保利地 产 62,855,929.04 2.49
13 000002 万
科Ａ 58,020,257.68 2.29
14 600104 上汽集 团 57,773,608.34 2.28
15 002241 歌尔声 学 56,508,786.48 2.23
16 601628 中国人 寿 54,913,580.82 2.17
17 000538 云南白 药 54,249,332.16 2.15
18 000895 双汇发 展 52,141,684.72 2.06
19 002250 联化科 技 51,477,585.97 2.04
20 300070 碧水源 48,831,612.06 1.93
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,154,714,696.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,509,274,398.81
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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3 金融债 券 99,370,000.00 4.38
其中： 政策 性金 融债 99,370,000.00 4.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,999,782.50 0.13
8 其他 - -
9 合计 102,369,782.50 4.51
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 130218 13 国开 18 1,000,000 99,370,000.00 4.38
2 113005 平安转 债 27,970 2,999,782.50 0.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本期 国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中无 发行主 体本 期被监 管部 门立案 调查 的, 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 364,119.98
2 应收证 券清 算款 22,923,301.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,358,631.45
5 应收申 购款 28,888.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,674,941.83
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600633 浙报传 媒 60,032,100.00 2.64 非公开 发行
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
174,018 17,819.91 97,193,560.47 3.13% 3,003,791,397.95 96.87%
9.2 期末 上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占 上市 总份 额比 例
1 融通基 金管 理有 限公 司 44,418,366.00
21.24% 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 43 页 共 47 页
2 天津证 券登 记公司 5,657,238.00
2.70%
3 吴颂今 2,724,973.00
1.30%
4 魏曙光 1,883,227.00
0.90%
5 王金明 1,855,200.00
0.89%
6 叶风 1,850,000.00
0.88%
7 魏宏 1,361,508.00
0.65%
8 汪若清 1,227,268.00
0.59%
9 许玉明 1,068,572.00
0.51%
10 马淑玲 707,123.00
0.34%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
417,816.87 0.0135%
注：1.本报告 期末基金 管 理人的高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 持有本基金份 额
总量的 数量 区间 ： 10 万 份至 50 万 份（ 含）
2. 本报 告期 末本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间：0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年4 月30 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,664,257,703.36
本报告 期基 金总 申购 份额 120,418,318.35
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 683,691,063.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,100,984,958.42
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 变动
（1）自 2013 年2 月7 日 起， 管 文浩 离任， 余志 勇 继续任 融通 领先 成长 （LOF ） 基金 经理。 具
体内容 请参 阅2013 年2 月 8 日 在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和 《证 券 时报》 上刊 登的 相关 公
告。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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11.2.2 基 金托 管人 的基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副
总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所 自 2011
年 10 月 20 日以 来为 本基 金提供 审计 服务 至今 。本 基金本 报告 期 本 年度 应支 付的审 计费 用为人民
币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金 证券 1 3,050,421,356.45
35.39%
2,699,347.87 34.88% -
宏源证券 1 2,874,840,521.06
33.36%
2,617,247.04 33.82% -
齐鲁证券 1 879,982,088.05
10.21%
797,240.07 10.30% -
申银万国 1 558,222,950.12
6.48%
508,205.34 6.57% -
中银国际 1 450,311,432.57
5.22%
398,484.81 5.15% -
国信证券 1 436,670,443.02
5.07%
386,414.72 4.99% -
中金公司 1 211,195,488.73
2.45%
192,272.82 2.48% -
国泰君安 1 157,011,814.94
1.82%
138,940.04 1.80% -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - - 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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华泰证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注： （1 ）本基金 选择代理 本公司所管理 的基金进 行 证券买卖业务 的证券经 营 机构的标准包 括
以下六 个方 面：
1 ）资 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2 ）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3 ）经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 而受 到中国 证监 会和 中国 人民 银行处 罚；
4 ）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、 市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
（2） 选 择代 理本 公司 所管 理的基 金进 行证 券买 卖业 务的证 券经 营机 构的 程序 包括以 下四 个 步
骤：
1 ）券 商服 务评 价；
2 ）拟 定租 用对 象。 由研 究 部根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ；
3 ）上 报批 准。 研究 部将 拟 定租用 对象 上报 分管 副总 经理批 准；
4 ）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
（3） 交易 单元 变更 情况
本报告 期内,本 基金 终止 租 用 山西 证券 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 - - - - - -
宏源证券 21,882,713.50 88.67% 2,890,000,000.00 80.28% - -
齐鲁证券 - - 710,000,000.00 19.72% - -
申银万国 2,797,000.00 11.33% - - - -
中银国际 - - - - - - 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
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国信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 披露日 期
1
融通基金管理有限公司关 于 新 增 代 销 机 构 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-1-14
2
融通领 先成 长股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金
经理变 更公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-2-8
3 融通基金管理有限公司关 于旗下基金投资莱 宝
高科(002106) 非 公开 发行 股票的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-3-19
4 关于融通旗下开放式基金 参加中国工商银行 个
人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-3-29
5 关于融通基金在上海好买 基金销售有限公司 开
通基金定期定额申购业务 并参加其定期定额 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券 报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2013-4-22
6 融通基金关于新增和讯信 息科技有限公司为 代
销机构及参加和讯信息科 技有限公司申购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2013-4-24
7
融通基金管理有限公司关 于旗下基金投资浙 报
传媒(600633) 非 公开 发行 股票的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-4-26
8
融通基金管理有限公司关 于公司旗下基金所 持
有的奥 飞动 漫估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-8-7
9
融通基金关于新增北京展 恒基金销售有限公 司
为代销 机构 及参 加其 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-9-4
10
融通基金关于调低网上直 销定投申购金额下 限
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-9-30
10
关于融通旗下部分开放式 基金参加平安银行 基
金申购 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-12-31
11
关 于 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
“201 4 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-12-31 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告
第 47 页 共 47 页
§12 备查文 件目录
（一） 中国 证监 会《 关于 核准通 宝证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复》
（二） 《融 通领 先成 长股 票 型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
（三） 《融 通领 先成 长股 票 型证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
（四） 《融 通领 先成 长股 票 型证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》 及其 更新
（五） 《融 通领 先成 长股 票 型证券 投资 基金 （LOF ） 上 市交易 公告 书》
（六） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国建 设银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点 ： 基金 管理 人处 、基金 托管 人处 、深 圳证 券交易 所
查阅方式 ：投 资者可在 营 业时间免费查 阅，也可 按 工本费购买复 印件，或 登 陆本基金管理 人
网站http://www.rtfund.com 查 询。
