交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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交 银 施罗 德 成长 30 股票 型证券 投 资基 金
2013 年 年度 报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月 二 十六 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份 有限公司 （以下简称 “中国建设银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 6 月 5 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银成长30股票
基金主代码 519727
交易代码
519727( 前端) 519728( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月5日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,315,140,094.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金属于成长型股票基金， 主要通过投资于不超过30只
精选的成长型上市公司股票， 在适度控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、
稳定的资本增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断
宏 观 经 济 运 行 和 行 业 景 气 变 化 以 及 上 市 公 司 成 长 潜 力 的
基础上， 精选业务聚焦型、 在所属行业内数一数二的成长
型上市公司股票， 并通过持有不超过30只股票的集中持股
策略，为基金资产谋求长期稳健增值。
业绩比较基准
75% ×富时中国A600 成长指数收益率+25% ×中信标普全
债指数收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 股 票 型 基 金 ， 以 成 长 型 股 票 为 主 要 投 资 对
象， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金和货币市场
基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金
品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披
姓名 孙艳 田青
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露负责
人
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 6 月 5 日（ 基金 合同 生 效日 ）至 2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 10,733,339.16
本期利润 39,947,066.59
加权平均基金份额本期利润 0.0227
本期基金份额净值增长率 2.10%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.006
期末基金资产净值 1,342,377,277.35
期末基金份额净值 1.021
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后 的实际收益
水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收 益指基金本期利 息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、本基金合同生效日为 2013 年 6 月 5 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金
运作时间未满一年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.20% 0.69% -3.24% 0.89% 3.44% -0.20%
过去六个月 1.90% 0.49% 4.79% 0.96% -2.89% -0.47%
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自基金合同
生效起至今
2.10% 0.46% -4.68% 1.06% 6.78% -0.60%
注： 本基金的业绩比较基准为 75% ×富时中国 A600 成长指数收益率+25% ×中信标普全
债指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 6 月 5 日，基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作时 间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓
期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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注： 图示日期为 2013 年 6 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有三十一只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资 基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
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德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制 造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （ 基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年 8
月 13 日） 、 交银施罗德 定期支付双息平衡混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2013
年 9 月 4 日）、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
12 月 25 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
管华雨
本基金 的基
金经理、交
银施罗德成
长股票证券
投资基金基
金经理、交
银施罗德趋
势优先股票
2013-06-05 - 11 年
管华雨先生， CFA ， 博士 学历。
历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 部 投 资 经 理 、 高 级
投 资 经 理 ， 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 分 析 师 、 基 金 经 理 助
理和基金经理。 其中 2007 年
5 月至 2010 年 5 月担 任信诚
四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金
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证券投资基
金基金经
理、公司权
益投资总监
基金经理。2010 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 权 益 部 总 经 理 助 理 、 副
总经理、 总经理，2010 年 12
月 22 日至 2012 年 3 月 12 日
担 任 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 股
票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 3 月 13 日至 2013 年
4 月 25 日担任交银施罗德精
选 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
王少成
本基金的基
金经理、交
银施罗德先
锋股票证券
投资基金基
金经理、交
银施罗德先
进制造股票
证券投资基
金基金经理
2013-07-02 - 9 年
王 少 成 先 生 ， 复 旦 大 学 硕 士
学 历 。 历 任 上 海 融 昌 资 产 管
理 公 司 研 究 员 ， 中 原 证 券 投
资 经 理 ， 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 研 究 总 监 助 理 ， 东 吴 基
金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 、
基金经理、 投资部副总经理。
其中 2010 年 9 月至 2012 年
10 月担任东吴新创业股票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 2 月至 2012 年 11 月
担 任 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 5 月至 2012 年 11 月
担 任 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本 基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管理的所有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部 通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序 。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.4 管 理人 对报 告期内 基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 2013 年 6 月 5 日成立。 截止 2013 年年底同期沪深 300 指数下跌 9.18%，本
基金的业绩比较基准下跌 4.68% ，本基金净值 上涨 2.10% ，跑赢沪深 300 指数和业绩比
较基准。
2013 年 A 股市场走势分化剧烈。 改革和转型成为新时期的时代精神被不断地认识，
成为追逐创业板的投资者的主要精神支柱。 但任何宏大叙事， 如果脱离产业运行规律和
企业边界约束都终将坍塌。 本基金始终坚持自下而上精选个股的策略， 我们相信基本面
对股票投资价值的决定作用是确定 和持续的，只是不同阶段的表现形式会有不同。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.021 元， 本报告期份额净值增长率为
2.10% ，同期业绩比较基准增长率为-4.68% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年 A 股市场的机会依然是结构性的。 由于 2014 年宏观层面的变数和结构性压
力更为突出， 在组合构建的过程中风险控制可能会变得的更加重要。 在自下而上的选股
过程中，我们依然关注移动互联网、消费、环保相关领域的个股机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后， 报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方 面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德成长 30 股票 型证券投
资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利 润表、所有者权益( 基金净值)
变动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出具了标准无保留意见的审计报告{ 普 华 永 道 中 天 审 字(2014)
第 20580 号}。投资者可通过 本基金年度报告正文查看该审计报告正 文。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 101,237,054.30
结算备付金
1,424,925.24
存出保证金
190,845.15
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交易性金融资产 7.4.7.2 914,882,509.94
其中：股票投资
865,227,509.94
基金投资
-
债券投资
49,655,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 346,142,429.42
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 949,483.03
应收股利
-
应收申购款
57,039.45
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资 产总 计
1,364,884,286.53
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
19,660,608.17
应付管理人报酬
1,748,281.86
应付托管费
291,380.29
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 415,784.79
应交税费
-
应付利息
-
应付 利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 390,954.07
负 债合 计
22,507,009.18
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,315,140,094.47
未分配利润 7.4.7.10 27,237,182.88
所 有者 权益合 计
1,342,377,277.35
负 债和 所有者 权益 总计
1,364,884,286.53
注：1 、报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.021 元，基金份额总额
1,315,140,094.47 份。
2 、本财务报表的实际编制期间为 2013 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12
月 31 日。
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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3 、 本 摘 要 中 资 产 负债表 和 利 润 表 所 列 附 注号为 年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 6 月 5 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 6 月 5 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入
58,887,855.09
1.利息收入
24,736,104.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,160,712.95
债券利息收入
383,123.29
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
9,192,268.51
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,991,724.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,406,004.02
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 585,720.03
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 29,213,727.43
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 946,298.86
减 ：二 、费用
18,940,788.50
1．管理人报酬
15,186,479.81
2．托管费
2,531,079.95
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 889,182.42
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 334,046.32
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
39,947,066.59
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
39,947,066.59
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
第 14 页 共 30 页
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 6 月 5 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 6 月 5 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,024,955,437.39 - 2,024,955,437.39
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 39,947,066.59 39,947,066.59
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-709,815,342.92 -12,709,883.71 -722,525,226.63
其中：1.基金申购款 34,143,293.41 364,661.93 34,507,955.34
2.基金赎回款 -743,958,636.33 -13,074,545.64 -757,033,181.97
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,315,140,094.47 27,237,182.88 1,342,377,277.35
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作 负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中 国证券监督管理
委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]255 号《关于核准 交银施罗德成长 30
股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长 30 股票型证券投资 基金基金合同》负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 2,023,994,078.02 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2013) 第 299 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德成长
30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 5 日正式生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为 2,024,955,437.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 961,359.37 份基金
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长 30 股 票型证券投资
基金基金合同》 的有关规 定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、
中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金 投资的 其他金 融工具( 但须 符合中 国 证监会相 关规定) 。 本 基金的投 资组合 比例
为： 股票资产占基金资产的 60%-95% ， 其中投 资于经过严格品质筛选、 成长质量优良的
成长型股票的资产比例不低于股票资产的 80% ； 其余资产投资于债券、 中期票据、 货币
市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他
证券品种； 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 75% ×富时中国 A600 成长指数收益率
＋25% ×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德成长 30 股票型证券投 资基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况 以
及 2013 年 6 月 5 日( 基 金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2013 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返 售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价 的差额，计入当期损益。
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的 参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额进行再投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时 满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基 金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 ， 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《 非 公 开 发 行 有明 确 锁定 期 股 票 的 公 允价 值 的确 定 方 法 》 ， 若在 证 券交 易 所 挂 牌 的 同 一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间 无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一 适用 20% 的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月5 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,186,479.81
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,483,100.88
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.5% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月5 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,531,079.95
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行 存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年6 月5 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 101,237,054.30 3,033,829.65
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
第 22 页 共 30 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600038 哈飞股份 2013-11-14 2014-11-12 非公开发 行 20.00 21.10 147,694 2,953,880.00 3,116,343.40 -
注： 基金可作为特定投资者 ， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的
非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账 面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层级的余额为 862,111,166.54 元， 属于第二层级的余额为 52,771,343.40 元，
无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
第 23 页 共 30 页
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 865,227,509.94 63.39
其中：股票 865,227,509.94 63.39
2 固定收益投资 49,655,000.00 3.64
其中：债券 49,655,000.00 3.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 346,142,429.42 25.36
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 102,661,979.54 7.52
7 其他各项资产 1,197,367.63 0.09
8 合计 1,364,884,286.53 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（ ％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 730,523,977.80 54.42
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 76,945,351.62 5.73
F 批发和零售业 57,758,180.52 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
- -
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 865,227,509.94 64.45
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300005 探路者 8,457,511 134,474,424.90 10.02
2 000423 东阿阿胶 2,941,860 116,379,981.60 8.67
3 600315 上海家化 1,781,369 75,227,212.87 5.60
4 600389 江山股份 1,920,750 75,158,947.50 5.60
5 600887 伊利股份 1,660,574 64,895,231.92 4.83
6 600422 昆明制药 2,664,422 62,853,714.98 4.68
7 601933 永辉超市 4,345,988 57,758,180.52 4.30
8 601117 中国化学 6,918,202 55,345,616.00 4.12
9 600196 复星医药 2,391,042 46,840,512.78 3.49
10 600535 天士力 764,241 32,778,296.49 2.44
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票 明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累 计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000423 东阿阿胶 123,460,028.54 9.20
2 300005 探路者 106,149,392.98 7.91
3 600315 上海家化 81,466,744.52 6.07
4 600389 江山股份 72,975,314.46 5.44
5 600887 伊利股份 69,739,112.56 5.20
6 600422 昆明制药 65,272,212.09 4.86
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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7 601933 永辉超市 60,690,775.71 4.52
8 601117 中国化学 59,603,572.10 4.44
9 600196 复星医药 41,727,313.33 3.11
10 002223 鱼跃医疗 33,066,761.68 2.46
11 600535 天士力 32,645,391.80 2.43
12 600703 三安光电 27,807,325.63 2.07
13 002140 东华科技 26,474,066.69 1.97
14 000550 江铃汽车 14,896,359.57 1.11
15 002391 长青股份 14,335,391.70 1.07
16 600276 恒瑞医药 13,760,615.13 1.03
17 600038 哈飞股份 2,953,880.00 0.22
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 300005 探路者 14,559,180.00 1.08
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 847,024,258.49
卖出股票的收入（成交）总额 14,559,180.00
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,655,000.00 3.70
其中：政策性金融债 49,655,000.00 3.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,655,000.00 3.70
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130236 13 国开 36 500,000 49,655,000.00 3.70
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化（证券代码：600315）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一上海家化 （证券代码：600315）于 2013 年 11 月
21 日公告，公司于 2013 年 11 月 20 日收到中 国证券监督管理委员会《调查通知书》及
上海证监局 《行政监管措施决定书》 ， 据此上海家化已于 2013 年 12 月 18 日公告， 按 照
上海证监局要求对关联交易进行了相关信息披露。 证监会对于关联交易的调查还在进行
中，截止 2013 年 12 月 31 日尚未作出任何决定。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
第 27 页 共 30 页
投资决策的影响， 经过分析认为此事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未产
生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 190,845.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 949,483.03
5 应收申购款 57,039.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,197,367.63
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
10,851 121,199.90 1,043,672.40 0.08% 1,314,096,422.07 99.92%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
5,943,325.46 0.45%
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上； 本基金的基金经理未持有本基
金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 6 月 5 日) 基金份额
总额
2,024,955,437.39
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
34,143,293.41
减：基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金
总赎回份额
743,958,636.33
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 1,315,140,094.47
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2013 年 12 月 5 日
发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理 。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ，本期审计费用为 100,000.00 元。自本基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 352,452,794.27 41.05% 320,872.04 41.05%
-
中 银 国 际 证 券
有限责 任公 司
1 289,506,022.04 33.72% 263,566.78 33.72%
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司
1 166,324,371.23 19.37% 151,421.07 19.37%
-
长 江 证 券 股 份
有限公 司
1 22,935,853.59 2.67% 20,880.89 2.67%
-
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 10,175,529.06 1.19% 9,263.81 1.19%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1 7,023,134.47 0.82% 6,393.79 0.82%
-
安 信 证 券 股 份
有限公 司
2 6,911,211.83 0.80% 6,291.93 0.80%
-
中 信 建 投 证 券
股份有 限公 司
2 3,300,642.00 0.38% 3,004.92 0.38%
-
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
齐 鲁 证 券 有 限
公司
2 - - - -
-
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 - - - -
-
宏 源 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - -
-
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 - - - -
-
华 安 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
德 邦 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - -
-
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
中 国 中 投 证 券
有限责 任公 司
1 - - - -
-
东 方 证 券 股 份 1 - - - - -
交银施罗德成长 30 股票型证券 投资基金 2013 年年度报告
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有限公 司
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 - - - -
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - 13,100,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元均为新增交易单元；
2 、租用证券公司交 易 单元的选择标准主要 包 括：券商基本面评价 （ 财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交 易 单元的程序：首先根 据 租用证券公司交易单 元 的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知， 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托
管业务部副总经理。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 四年三 月 二 十六 日
