交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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交 银 施罗 德 荣安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月二 十 六 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司 （ 以下简称 “中信银行” ） 根据本 基金合同规定，
于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,042,189,183.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 通过稳
健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理， 力争实
现保本周期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险 （CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ）原 理，动态调整稳健资产与风险资产
在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期
时的本金安全， 并实现基金资产在保本基础上的保值增值
目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低
风险品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 孙艳 朱义明、方韡
联系电
话
021-61055050
010-65556899 ，
010-65556812
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
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2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年
2012 年 6 月 20 日 （ 基金 合同
生 效日 ）至 2012 年 12 月 31
日
本期已实现收益 99,777,424.86 25,546,353.22
本期利润 88,429,684.68 36,407,430.10
加权平均基金份额本期利润 0.0715 0.0232
本期基金份额净值增长率 6.78% 2.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.012 0.017
期末基金资产净值 1,054,554,422.03 1,480,895,575.49
期末基金份额净值 1.012 1.024
注: 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.28% 0.24% 1.09% 0.01% -1.37% 0.23%
过去六个月 3.17% 0.25% 2.17% 0.01% 1.00% 0.24%
过去一年 6.78% 0.28% 4.31% 0.01% 2.47% 0.27%
自基金合同
生效起至今
9.35% 0.23% 6.63% 0.01% 2.72% 0.22%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
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率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2012 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
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年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 0.800 96,415,392.32 - 96,415,392.32 -
2012 年 - - - - -
合计 0.800 96,415,392.32 - 96,415,392.32 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有三十一只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日 ： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证 券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资 基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
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2012 年 12 月 19 日）、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）、交银施罗 德定期支付月月丰债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年 8
月 13 日） 、 交银施罗德 定期支付双息平衡混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2013
年 9 月 4 日）、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
12 月 25 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
本基金的基
金经理、交
银荣祥保本
混合、交银
荣泰保本混
合、交银定
期支付双息
平衡混合的
基金经理、
公司投资总
监
2012-06-20 - 14 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交 通 大 学
管 理 学 博 士 。 历 任 华 安 基 金
管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 固 定
收 益 投 资 经 理 和 基 金 经 理 。
其中 2003 年 12 月至 2007 年
5 月 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资
基金基金经理。2007 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任固定收益部总经理。
林洪钧
本基金、交
银荣祥保本
混合的基金
经理助理，
交银货币、
交银信用添
利债券、交
银理财 21
天债券的基
金经理，公
司固定收益
部助理总经
理
2013-04-16 - 9 年
林洪钧先生， 复旦大学学士。
历 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限
公 司 上 海 分 公 司 机 构 客 户 部
客户经理 ， 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易 员 ， 加 拿 大
Financial Engineering Source
Inc. 金融研究员。 2009 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 专 户 投 资 部 投 资 经
理助理、专户投资经理。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原 则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对 报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在本报告期内， 经济运行平稳， 增速在 “下限” 上方窄幅波动， 通胀有压力但可管
理， 一直运行在 “上限 ” 下方。 政策层面， 虽 然改革步入深水区， 但却实现了超预期的
持续、 稳妥推进。 “调结构、 促转型、 规范理财产品市场、 利率市场化” 等成为左右全
年资本市场走向的关键变量。
就股票市场而言，2013 年表征 “传统产业” 的上证 50 指数下跌 15.23% ， 而与此同
时 ， 表征 “ 新兴 产 业”的 创 业板 指 数却 上 涨 82.73% ， 对 于传 统 产业而 言 比较 残 酷、 惨
烈，但却带有一定 前瞻性，深刻地反映了中国经济正在发生或将要发生的重大变化。
就债券市场而言， 2013 年上半年基于平稳的基本面， 中债总财富指数 录得 2.15% 的
上涨,但下半年其却受 “规范理财产品市场、 利率市场化” 影响， 而持续、 单边大跌 4.16% 。
操作层面， 收益性资产投资因对中国经济制度变化及市场对此的反映前瞻性预估不
足， 基于绝对收益的管理理念而一直维持中性或中性偏低的仓位， 而未能更好地分享中
国经济转型带来的巨大制度红利； 保本资产投资因对通胀、 利率市场化、 信用风险等的
谨慎预期，而采取了协议存款为主的资产配置策略。
本报告期，本 基金实现收益 6.78%,并对 2013 年度基金利润进行了两次分红。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.012 元， 本报告期份额净值增长率为
6.78% ，同期业绩比较基准增长率为 4.31% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2014 年， 宏观经济层面， 增长仍相对稳定， 通胀压力较 2013 年明显缓解， 为
深水区改革奠定良好的外部宏观环境； 与此同时， 早期制约深水区改革持续稳妥推进的
系列问题， 随着十八届三中全会后改革共识的建立、 平台债务摸底工作的 结束、 非标市
场的规范治理，而逐步化解，或将开启深水区改革的新纪元。
资本市场方面， 因宏观经济相对平稳， 市场运行的主旋律将主要围绕 “变化” 展开：
深水区改革引致的基本面变化， 比如国企改革、 环境治理、 医疗保健等； 移动互联网对
传统产业的改造引致的变化；IPO 重启，随着 量变向质变的转化，对估值体系的影响；
融资融券、期权等金融创新对投资策略的影响；利率市场化对估值中枢的影响等。
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本基金管理人将密切跟踪这些变化， 动态观测、 深度研究、 谨慎决策， 力求实现本
基金持续稳健的投资回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项 的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审 批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度和本年度应分
配的可分配利润分别进行了收益分配， 具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （以下称 “交银荣安
保本混合” 或 “本基金” ） 成立以来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了利润分配，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由交银荣安保本混合基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托
管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德荣安保本混合型 证券投
资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、所有者权益( 基金净值)
变动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出具了标准无保留意见的审计报告{ 普 华 永 道 中 天 审 字(2014)
第 20557 号}。投资者可通过 本基金年度报告正文查看该审计报告正 文。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 816,690,208.67 4,839,292.73
结算备付金
3,180,294.10 490,375.18
存出保证金
543,646.10 306,460.51
交易性金融资产 7.4.7.2 232,746,176.21 1,955,439,629.92
其中：股票投资
114,253,176.21 144,542,321.97
基金投资
- -
债券投资
118,493,000.00 1,810,897,307.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 49,000,000.00 -
应收证券清算款
- 12,039,283.66
应收利息 7.4.7.5 6,454,168.53 38,020,122.20
应收股利
- -
应收申购款
8,329.21 15,133.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
1,108,622,822.82 2,011,150,298.03
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 511,598,849.90
应付证券清算款
49,000,000.00 12,142,552.37
应付赎回款
477,490.99 1,145,662.00
应付管理人报酬
1,103,858.56 1,510,036.39
应付托管费
183,976.44 251,672.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 426,710.90 263,255.37
应交税费
2,500,392.04 2,210,593.44
应付利息
- 564,564.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 375,971.86 567,535.62
负 债合 计
54,068,400.79 530,254,722.54
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,042,189,183.67 1,445,748,258.24
未分配利润 7.4.7.10 12,365,238.36 35,147,317.25
所 有者 权益合 计
1,054,554,422.03 1,480,895,575.49
负 债和 所有者 权益 总计
1,108,622,822.82 2,011,150,298.03
注：1 、报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.012 元，基金份额总额
1,042189183.67 份。
2 、 本 摘 要 中 资 产 负债表 和 利 润 表 所 列 附 注号为 年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2012 年 6 月 20 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2012 年 12
月 31 日
一 、收 入
121,759,243.27 53,854,739.79
1.利息收入
63,650,123.52 39,064,669.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,833,288.61 376,088.85
债券利息收入
55,477,307.38 37,112,776.07
资产支持证券利息收入
- -
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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买入返售金融资产收入
339,527.53 1,575,804.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
67,434,981.31 2,985,494.37
其中：股票投资收益 7.4.7.12 68,032,685.17 2,155,187.78
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,593,138.21 717,806.59
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,995,434.35 112,500.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 -11,347,740.18 10,861,076.88
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 2,021,878.62 943,499.34
减： 二 、费用
33,329,558.59 17,447,309.69
1．管理人报酬
15,446,939.27 10,053,013.89
2．托管费
2,574,489.88 1,675,502.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 4,228,333.63 994,489.10
5．利息支出
10,596,147.74 4,378,244.94
其中：卖出回购金融资产支出
10,596,147.74 4,378,244.94
6．其他费用 7.4.7.20 483,648.07 346,059.39
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
88,429,684.68 36,407,430.10
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
88,429,684.68 36,407,430.10
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 88,429,684.68 88,429,684.68
三、 本期基金份 额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
-403,559,074.57 -14,796,371.25 -418,355,445.82
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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填列）
其中：1.基金申购款 33,198,680.18 1,047,334.42 34,246,014.60
2.基金赎回款 -436,757,754.75 -15,843,705.67 -452,601,460.42
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号填列）
- -96,415,392.32 -96,415,392.32
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,631,624,464.77 - 1,631,624,464.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 36,407,430.10 36,407,430.10
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-185,876,206.53 -1,260,112.85 -187,136,319.38
其中：1.基金申购款 1,542,254.01 20,738.00 1,562,992.01
2.基金赎回款 -187,418,460.54 -1,280,850.85 -188,699,311.39
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德荣 安保本 混 合型证券 投资 基金( 以 下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券 监督管
理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2012]565 号 《关于 核准交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券 投资基金法》和《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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永道中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金 份额，其中认购资 金利 息折合 1,323,046.94
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信
银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下， 本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更为 “交
银 施 罗 德 策 略 回报 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基金 ” 。 本 基 金 第一 个 保本 周 期 由 中 国 投 融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
（即认购保本金额， 包括该等基金份额的净认购金额、 认购费用以及募集期间的认购利
息 ） ， 基 金 管 理人 或 保本 义 务 人 应 补 足该 差 额。 但 上 述 基 金 份额 持 有人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用 保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具。 本基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场 工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ，
其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券； 股票、
权证等风险资产占基金资产的 0%-40% ，其中 ，基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2013 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
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(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,446,939.27 10,053,013.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,740,215.10 4,398,507.13
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.2% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,574,489.88 1,675,502.37
注：支付基金托管 人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基 金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日（基金合同生效
日）至2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 — 活
期存款
51,690,208.67 275,413.49 4,839,292.73 335,280.89
中信银行 — 协
议存款
80,000,000.00 1,572,277.78 - -
注： 本基金的银行存款和银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002573 国电清新 2013-12-23 重大事项 22.17 - - 100,000 2,494,923.35 2,217,000.00 -
注：本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公 允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日 ，本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且其变动计入当期损益的金融工具
中属于第一层级的余额为160,536,176.21 元， 属于第二层级的余额为72,210,000.00 元，
无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。(2012 年12 月31 日 ： 第 一 层 级351,776,629.92 元 ， 第 二 层 级
1,603,663,000.00 元， 无第三层级。)
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 114,253,176.21 10.31
其中：股票 114,253,176.21 10.31
2 固定收益投资 118,493,000.00 10.69
其中：债券 118,493,000.00 10.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 49,000,000.00 4.42
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 819,870,502.77 73.95
7 其他各项资产 7,006,143.84 0.63
8 合计 1,108,622,822.82 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,636,800.00 0.16
B 采矿业 - -
C 制造业 85,801,716.94 8.14
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 15,745,170.00 1.49
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
2,752,400.00 0.26
J 金融业 848,500.00 0.08
K 房地产业 895,289.27 0.08
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,676,400.00 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,896,900.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 114,253,176.21 10.83
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002415 海康威视 709,099 16,295,095.02 1.55
2 600703 三安光电 502,106 12,447,207.74 1.18
3 600150 中国船舶 500,000 12,095,000.00 1.15
4 300137 先河环保 640,000 11,283,200.00 1.07
5 002081 金螳螂 407,000 8,945,860.00 0.85
6 002325 洪涛股份 709,000 6,799,310.00 0.64
7 601989 中国重工 1,200,000 6,732,000.00 0.64
8 600089 特变电工 600,000 6,432,000.00 0.61
9 600422 昆明制药 215,000 5,071,850.00 0.48
10 300207 欣旺达 159,940 3,510,683.00 0.33
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票 明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超 出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002415 海康威视 65,563,529.29 4.43
2 000100 TCL 集团 62,668,700.00 4.23
3 600703 三安光电 60,943,704.08 4.12
4 300070 碧水源 47,379,717.63 3.20
5 601989 中国重工 43,060,900.04 2.91
6 000423 东阿阿胶 39,803,692.51 2.69
7 002106 莱宝高科 35,559,595.84 2.40
8 601788 光大证券 35,022,632.39 2.36
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9 600383 金地集团 34,941,116.05 2.36
10 002400 省广股份 31,315,480.30 2.11
11 601311 骆驼股份 27,603,335.17 1.86
12 600208 新湖中宝 27,265,492.84 1.84
13 600837 海通证券 26,267,580.81 1.77
14 601258 庞大集团 22,306,308.80 1.51
15 600125 铁龙物流 19,285,367.56 1.30
16 601288 农业银行 18,480,000.00 1.25
17 300083 劲胜股份 18,091,571.45 1.22
18 000669 金鸿能源 17,955,069.71 1.21
19 600801 华新水泥 17,059,905.40 1.15
20 300024 机器人 16,414,915.30 1.11
注： “本期累计 买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002415 海康威视 65,432,762.02 4.42
2 600703 三安光电 62,507,268.92 4.22
3 300070 碧水源 60,652,761.11 4.10
4 000100 TCL 集团 60,238,303.42 4.07
5 002106 莱宝高科 48,357,879.69 3.27
6 601989 中国重工 44,206,028.01 2.99
7 600837 海通证券 43,161,859.96 2.91
8 600383 金地集团 39,367,721.43 2.66
9 000423 东阿阿胶 38,620,577.91 2.61
10 002400 省广股份 34,375,130.47 2.32
11 601788 光大证券 33,619,749.45 2.27
12 601311 骆驼股份 31,217,217.74 2.11
13 600208 新湖中宝 24,925,110.77 1.68
14 601258 庞大集团 22,788,029.59 1.54
15 300083 劲胜股份 20,333,710.26 1.37
16 300024 机器人 19,954,773.38 1.35
17 600125 铁龙物流 19,811,826.21 1.34
18 000671 阳 光 城 19,584,109.34 1.32
19 601288 农业银行 18,435,500.00 1.24
20 601818 光大银行 18,173,320.68 1.23
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,321,490,127.25
卖出股票的收入（成交）总额 1,411,734,404.62
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分 类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,993,000.00 6.64
其中：政策性金融债 69,993,000.00 6.64
4 企业债券 48,500,000.00 4.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 118,493,000.00 11.24
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130201 13 国开 01 700,000 69,993,000.00 6.64
2 122266 13 中信 03 500,000 48,500,000.00 4.60
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵 金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 543,646.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,454,168.53
5 应收申购款 8,329.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,006,143.84
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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( 户)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
8,559 121,765.30 20,716,494.49 1.99% 1,021,472,689.18 98.01%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
993.59 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 20 日) 基金份
额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 1,445,748,258.24
本报告期基金总申购份额 33,198,680.18
减：本报告期基金总赎回份额 436,757,754.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,042,189,183.67
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报 告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通 合伙) ， 本期审计费为 90,000.00 元。 自本 基金合同生效以来， 本基金未改聘为
其审计的会计师事务所。
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11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安 信 证 券 股 份
有限公 司
2 2,733,224,531.87 100.00% 2,476,415.10 100.00%
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安 信 证 券 股
份有限 公司
590,454,826.74 100.00% 8,137,500,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 程 序 ： 首先根 据 租 用 证 券 公 司 交易单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号） 及有关 规定， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的华策影视
（证券代 码：300133） 、 省广股份 （证券代码：002400 ） 股票分别自 2013 年 7 月 22 日、
2013 年 9 月 18 日起按照指数收益法进行估值， 并分别已于 2013 年 7 月 31 日、2013 年
11 月 21 日起恢复按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 四年三 月二 十 六日
