交银施罗德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月二 十 六 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年1月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,928,819,936.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,917,998,840.58 份 2,010,821,096.09 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金属于货币市场基金， 投资目标是在力求本金稳妥和
资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的投资
收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏
观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收
益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，
积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操
作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是具有较低风险、 中低收益、 流动性强的 证券投资
基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披
露负责
姓名 孙艳 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-66060069
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人 电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据 和 指
标
2013 年 2012 年 2011 年
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
本期已实
现收益
28,750,637.25 210,799,012.77 29,684,401.04 275,903,841.11 8,603,820.69 45,243,811.97
本期利润
28,750,637.25 210,799,012.77 29,684,401.04 275,903,841.11 8,603,820.69 45,243,811.97
本期净值
收益率
3.56% 3.81% 3.74% 3.99% 3.26% 3.50%
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
期末基金
资产净值
1,917,998,840.58 2,010,821,096.09 2,030,992,034.15 8,418,303,943.28 2,393,326,251.47 5,993,217,100.95
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按月结转份额。
3 、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基 金
份额： A 级基金份额和 B 级基金份额。 A 级基 金份额与 B 级基金份额 的管理费、 托管费
相同，A 级基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费，B 级基金 份额按照 0.01% 的
年费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时， A 级基金份额与分级前基金连续计算，
B 级基金份额按新设基 金计算。
4 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
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现收益和本 期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．
交 银货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1566% 0.0018% 0.7058% 0.0000% 0.4508% 0.0018%
过去六个月 1.8794% 0.0039% 1.4115% 0.0000% 0.4679% 0.0039%
过去一年 3.5646% 0.0034% 2.8000% 0.0000% 0.7646% 0.0034%
过去三年 10.9337% 0.0034% 8.9195% 0.0007% 2.0142% 0.0027%
过去五年 14.2149% 0.0045% 12.9284% 0.0014% 1.2865% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
23.8393% 0.0053% 20.4296% 0.0018% 3.4097% 0.0035%
注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后） 。
2． 交银 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.2164% 0.0018% 0.7058% 0.0000% 0.5106% 0.0018%
过去六个月 2.0012% 0.0039% 1.4115% 0.0000% 0.5897% 0.0039%
过去一年 3.8128% 0.0034% 2.8000% 0.0000% 1.0128% 0.0034%
过去三年 11.7317% 0.0034% 8.9195% 0.0007% 2.8122% 0.0027%
过去五年 15.5911% 0.0045% 12.9284% 0.0014% 2.6627% 0.0031%
自基金分级
日起至今
22.2933% 0.0057% 17.9070% 0.0016% 4.3863% 0.0041%
注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值收益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银货币 A
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注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日。本基金 建仓期为自基 金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
2、交银货币 B
注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日。本基金 建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银货币 A
2、交银货币 B
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银货币 A
单位：人民币元
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年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 年 18,467,500.45 6,233,395.11 4,049,741.69 28,750,637.25 -
2012 年 22,715,567.31 7,750,583.75 -781,750.02 29,684,401.04 -
2011 年 4,749,122.26 1,247,535.47 2,607,162.96 8,603,820.69 -
合计 45,932,190.02 15,231,514.33 5,875,154.63 67,038,858.98 -
2、交银货币 B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 年 137,322,926.18 77,570,979.01 -4,094,892.42 210,799,012.77 -
2012 年 174,876,661.89 101,598,060.09 -570,880.87 275,903,841.11 -
2011 年 29,022,341.28 9,120,155.18 7,101,315.51 45,243,811.97 -
合计 341,221,929.35 188,289,194.28 2,435,542.22 531,946,665.85 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册 资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有三十一只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
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年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗 德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资 基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年 8
月 13 日） 、 交银施罗德 定期支付双息平衡混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2013
年 9 月 4 日）、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
12 月 25 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金、交
银信用添利
债券、交银
理财 21 天
债券的基金
经理，交银
荣安保本混
合、交银荣
祥保本混合
的基金经理
助理，公司
固定收益部
助理总经理
2011-06-09 - 9 年
林洪钧先生， 复旦大学学士。
历 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限
公 司 上 海 分 公 司 机 构 客 户 部
客 户 经 理 ， 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易 员 ， 加 拿 大
Financial Engineering Source
Inc. 金融研究员。 2009 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 专 户 投 资 部 投 资 经
理助理、专户投资经理。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 做
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出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特 定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价 格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投 资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组 合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年对债券市场是一个较为惨痛的年份， 上半年主要受流动性推升影响， 收益率
逐级走低， 也给债券基金带来较为丰厚的回报； 自 4 月监管风暴， 到 6 月钱荒事件， 再
到利率市场化大背景下三季度无风险利率的大幅飙升，债券从业者在 2013 年里经历了
流动性风险、 利率风险、 信用风险的三重考验。 尤其是较为惨痛的三季度开始的无风险
利率的飙升，10 年期国债收益率从 3.8% 最高上行至 4.7% 水平； 在无风险利率继续上行
过程中，信用产品的收益呈现加速上行的走势，5 年 AA 企业债（有 担保）的估值收益
从 6.2% 快速上行至 7.5% 以上水平，信用利差开始扩 大。期限结构上看，期限利差依旧
较小，收益率曲线仍极为平坦。
宏观方面，CPI 在 10 月份上升到全年最高点 3.2% 之后开始小幅回落；受食品涨幅
回落影响，11 月 CPI 同比降至 3.0% ，12 月同比预计将继续下降。 与通胀走势相仿， 工
业增加值在 11 月也出 现了下降的趋势。在基本面小幅回落的情况下，12 月无风险利率
上升的趋势趋缓，然而信用产品收益在 12 月 继续上行，使得信用利差继续扩大。总体
而言， 四季度债券收益率的上行主要仍受到银行资产负债表调整以及对年底流动性紧张
预期双方面的影响。
本基金在四季度仍保持较大比例的银行协议存 款， 提高了组合的静态收益， 也在年
底流动性较为紧张的情况下，保持了基金收益的平稳。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 交 银 货 币 A 净 值 收 益 率 为 3.5646% ， 交 银 货 币 B 净 值 收 益 率 为
3.8128% ，同期业绩比较基准增长率为 2.8000% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2014 年，我们可 以从债券市场的四个维度去分析：基本面、流动性、供求、
估值。
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2014 年经济增长动能仍然趋弱，2013 年高企利率或将抑制投资需求，而消费相对
保持稳定， 海外的复苏从目前数据来看应好于此前 预期， 通胀在上半年保持较低水平或
将是大概率事件。 因此综合来看， 经济大幅向上或大幅向下可能性都比较低， 较大可能
性在围绕 7.5% 的中枢运行。
流动性上看， 从央行公布利率走廊以及四季度货币政策报告上看， 维持利率的稳定
将是全年的基调；因此，流动性在 2014 年应优于 2013 年，而从 NDF 表现出的汇率走
势上看， 人民币依旧处于升值预期， 外汇占款对流动性的影响仍较正面， 我们需要更多
地关注央行在公开市场上的操作及其态度。
2013 年的利率高企是否真的会大量抑制融资需求无法量化， 但从传统分析上看， 边
际影响不容忽视；另一方面，随 着 2013 年券 商、保险、基金、银行各家都降低了组合
杠杆及久期，从需求上看，市场有能力承受一定的供给。但利率产品的供给仍将较多，
同样将对收益率可能的下行造成不利影响。 更重要的是， 2013 年对影子银行， 非标资产
的规范及清理工作是否能在 2014 年真正得以实施也将对债券市场产生重要的影响。
从估值上看，债券的绝对收益和信用利差都处于较高水平。
综合以上四点，2014 年基本面可能趋弱，货币市场的流动性可能将优于 2013 年；
对货币基金而言，若协议存款和短端利率下行，整体货币市场的收益率也将适当下行。
4.6 管 理人 对 报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分 配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按月结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 年度报告正文 7.4.7.10。
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
第 13 页 共 28 页
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股
份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《交银施罗德货币市
场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约定，
对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2013 年 1
月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6
审 计 报告
德勤华 永会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德 货币市场证券投资基金 2013
年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动 表以及财
务报表附注 出具了标准无保留意见的审计报告{德师 报审字(2014) 第 P0233 号}。投资者
可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文 。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,629,815,007.28 2,465,102,918.66
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 768,414,984.02 3,186,653,423.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
768,414,984.02 3,186,653,423.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 179,499,869.25 4,741,945,163.72
应收 证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 36,772,308.05 82,922,844.53
应收股利
- -
应收申购款
138,798,171.74 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
4,753,300,340.34 10,476,624,350.81
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
476,598,811.70 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
329,572,172.79 10,062,415.98
应付管理人报酬
1,792,673.93 1,414,049.36
应付托管费
543,234.54 428,499.82
应付销售服务费
523,910.05 233,286.44
应付交易费用 7.4.7.7 30,913.66 72,749.22
应交税费
3,292,568.78 3,033,664.67
应付利息
44,383.98 -
应付利润
11,879,352.54 11,924,503.27
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 202,381.70 159,204.62
负 债合 计
824,480,403.67 27,328,373.38
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 3,928,819,936.67 10,449,295,977.43
未分配利润 7.4.7.10 - -
所 有者 权益合 计
3,928,819,936.67 10,449,295,977.43
负 债和 所有者 权益 总计
4,753,300,340.34 10,476,624,350.81
注：1 、报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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3,928,819,936.67 份，其中 A 类基金份额 1,917,998,840.58 份，B 类 基金份额
2,010,821,096.09 份。
2 、 本 摘 要 中 资 产 负债表 和 利 润 表 所 列 附 注号为 年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一 、收 入
280,834,421.89 358,626,336.05
1.利息收入
278,783,471.63 339,505,250.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 169,311,504.62 213,338,164.03
债券利息收入
87,983,141.26 114,444,785.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
21,488,825.75 11,722,301.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-7,162,905.47 19,121,085.83
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 -7,162,905.47 19,121,085.83
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.14 9,213,855.73 -
减： 二 、费用
41,284,771.87 53,038,093.90
1．管理人报酬
21,447,957.72 26,007,753.71
2．托管费
6,499,380.97 7,881,137.75
3．销售服务费
2,444,411.57 2,697,457.70
4．交易费用
- -
5．利息支出
10,560,092.07 16,081,742.49
其中：卖出回购金融资产支出
10,560,092.07 16,081,742.49
6．其他费用 7.4.7.15 332,929.54 370,002.25
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
239,549,650.02 305,588,242.15
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填 239,549,650.02 305,588,242.15
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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列 ）
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
10,449,295,977.43 - 10,449,295,977.43
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 239,549,650.02 239,549,650.02
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-6,520,476,040.76 - -6,520,476,040.76
其中：1.基金申购款 62,803,167,077.33 - 62,803,167,077.33
2.基金赎回款 -69,323,643,118.09 - -69,323,643,118.09
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -239,549,650.02 -239,549,650.02
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,928,819,936.67 - 3,928,819,936.67
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,386,543,352.42 - 8,386,543,352.42
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 305,588,242.15 305,588,242.15
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
2,062,752,625.01 - 2,062,752,625.01
其中：1.基金申购款 80,880,636,847.65 - 80,880,636,847.65
2.基金赎回款 -78,817,884,222.64 - -78,817,884,222.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
- -305,588,242.15 -305,588,242.15
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
10,449,295,977.43 - 10,449,295,977.43
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号） 从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德货 币市场 证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 系由基 金 管理人交 银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“中国证监会”) 以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限不定，首次设立募 集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会
计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(06) 第 0003 号验资报告。 《交
银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》( 以下简称“原基金合同”) 于 2006 年 1 月
20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的
企业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会计准则”) ，于 2007 年 9 月 29 日公告了修
改后的基 金合同( 以 下 简称“修 改后的 基金合 同”) 。本基 金的管 理 人为交银 施罗德 基金
管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限 公司( 以下简称“中国农业银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及于 2013 年 9 月 3 日公告的 《交
银施罗德货币市场证券投资基金( 更新) 招募说 明书(2013 年第 2 号) 》 的有关规定，本基
金的投资 范围为 现金、 通知存款 、一年 以内( 含一年) 的银 行定期 存 款或大额 存单、 剩余
期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、期限在 一年以内( 含一年) 的中 央银行票据、期限
在一年以内( 含一年) 的 债券回购、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资产支持证券以
及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本 基金暂不
投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业 协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 和在财
务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及
2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所 采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文《关 于开放 式证 券投 资基金 有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 国税函[2008]870 号
《 关 于 做 好 证 券 市 场 个 人 投 资 者 证 券 交 易 结 算 资 金 利 息 所 得 免 征 个 人 所 得 税 工 作 的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利
息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗德
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
21,447,957.72 26,007,753.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,243,491.08 2,279,379.41
注： 支 付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净
值×0.33% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,499,380.97 7,881,137.75
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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交银施罗德基金
公司
103,346.10 397,406.95 500,753.05
中国农业银行 580,939.56 23,579.96 604,519.52
交通银行 819,459.14 15,587.91 835,047.05
合计 1,503,744.80 436,574.82 1,940,319.62
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币A 交银货币B 合计
交银施罗德基金
公司
131,054.09 549,418.06 680,472.15
中国农业银行 414,781.56 26,224.43 441,005.99
交通银行 676,534.57 12,186.87 688,721.44
合计 1,222,370.22 587,829.36 1,810,199.58
注： 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设 A 、B 两级基金份额 ：A 级基金按前一
日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，B 级基 金按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再交由交银施罗德基
金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 级基金日销售服务费＝前一日 A 级基金份额对应的资产净值×0.25% ÷当年天数；
B 级基金日销售服务费 ＝前一日 B 级基金份额 对应的资产净值×0.01% ÷当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
466,581,091.49 80,184,834.24 - - - -
交通银行
- - - - - -
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易 金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 394,004,113.54 302,101,791.12 - - 298,000,000.00 24,691.47
交通银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 5,815,007.28 559,625.56 15,102,918.66 730,809.51
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额 476,598,811.70 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
068019 06京投 债 2014-01-02 98.73 400,000 39,492,000.00
130243 13国开43 2014-01-02 99.30 600,000 59,580,000.00
130311 13进出11 2014-01-02 99.08 1,200,000 118,896,000.00
090407 09农发07 2014-01-02 99.77 600,000 59,862,000.00
041362017 13晋阳 光 2014-01-02 99.70 300,000 29,910,000.00
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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CP001
041370002
13宏润 建设
CP001
2014-01-02 99.55
200,000
19,910,000.00
041362042
13黑牡 丹
CP001
2014-01-02 99.68
300,000
29,904,000.00
041362046
13九龙 江
CP002
2014-01-02 100.00
1,000,000
100,000,000.00
041355014 13天业CP001 2014-01-03 99.78 300,000 29,934,000.00
合计
- - 4,900,000 487,488,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意
义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：
第一层级：同类资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；
第二层级： 直接 （比如 取自价格） 或间 接 （比 如根据价格推算的） 可观察到的、 除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值估值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 （不可
观察输入值） 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第二层级的余额为 768,414,984.02 元， 无属于第一层级和第三层级的余额(2012
年 12 月 31 日：第二层级 3,186,653,423.90 元，无属于第一层级和第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重 大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 固定收益投资 768,414,984.02 16.17
其中：债券 768,414,984.02 16.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 179,499,869.25 3.78
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,629,815,007.28 76.36
4 其他各项资产 175,570,479.79 3.69
合计 4,753,300,340.34 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.83
其中：买断式回购融资 0.02
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 476,598,811.70 12.13
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每 个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额 未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金资
产净值的比例 （％）
1 30 天以内 54.71 12.13
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.87 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.86 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 12.69 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
1.01 -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 8.39 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 116.52 12.13
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,932,787.90 6.08
其中：政策性金融债 238,932,787.90 6.08
4 企业债券 39,678,186.83 1.01
5 企业短期融资券 489,804,009.29 12.47
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 768,414,984.02 19.56
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 39,678,186.83 1.01
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130311 13 进出 11 1,200,000 118,990,754.24 3.03
2 041359012 13 沙钢 CP001 1,100,000 109,985,047.59 2.80
3 041358057 13 皖高速 CP001 1,000,000 99,923,170.13 2.54
4 041362046 13 九龙江 CP002 1,000,000 99,909,479.75 2.54
5 090407 09 农发 07 600,000 60,122,923.11 1.53
6 130243 13 国开 43 600,000 59,819,110.55 1.52
7 041355014 13 天业 CP001 400,000 40,021,995.33 1.02
8 041353017 13 昆钢 CP001 400,000 40,007,231.35 1.02
9 068019 06 京投债 400,000 39,678,186.83 1.01
10 041362017 13 晋阳光 CP001 300,000 30,000,053.28 0.76
8.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5％间 的次数 13 次
报告期内偏离度的最高值 0.2438%
报告期内偏离度的最低值 -0.4999%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1149%
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 和 摊 余 成 本 逐 日 摊 销 计 算 损
益。
8.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证 券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 36,772,308.05
4 应收申购款 138,798,171.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 175,570,479.79
8.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入 的原因，分项之和与合计 项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银
货币
A
23,645 81,116.47 38,195,174.54 1.99% 1,879,803,666.04 98.01%
交银
货币
B
103 19,522,534.91 1,263,519,335.03 62.84% 747,301,761.06 37.16%
合计 23,748 165,437.93 1,301,714,509.57 33.13% 2,627,105,427.10 66.87%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员持有本基金
交银货币 A 9464718.36 0.49%
交银货币 B - -
合计 9464718.36 0.24%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本基金份额总量的数量区间 为 100 万份以上； 本基金的基金经理持有本基金
份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含） 。
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日(2006 年 1 月
20 日) 基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金份额总额 2,030,992,034.15 8,418,303,943.28
本报告期基金总申购份额 6,937,375,022.11 55,865,792,055.22
减：本报告期基金总赎回份额 7,050,368,215.68 62,273,274,902.41
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,917,998,840.58 2,010,821,096.09
注：1 、 如 果 本报 告 期间 发 生 转 换 入 、红 利 再投 、 份 额 级 别 调整 业 务， 则 总 申 购 份 额 中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务 ；
3 、本基金于 2007 年 6 月 22 日起实行销售服务费分级收费方式。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会 计师事务所为德勤华永会计师事务所 （特
殊普通合伙） ，本期审计费用为 80,000 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交银施罗 德货币市场证券投资基金 2013 年年度报告
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单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万
国证券
股份有
限公司
- - 13,881,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 程 序 ： 首先根 据 租 用 证 券 公 司 交易单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5 ％的 情况
本基金本报告期内 不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 四年三 月二 十 六日
