华富策略精 选灵活配置 混合型证券 投资基
金 2013 年 年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年3 月26 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2013 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2013 年01 月01 日起 至 2013 年 12 月 31 日 止。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富策 略精 选混 合
基金主 代码 410006
交易代 码 410006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 64,141,837.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 将运 用多 层次 的复 合投资 策略 ,在 严格 控制 风
险并保 证充 分流 动性 的前 提下, 力争基 金资 产的 长期
稳定增 值
投资策 略 本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险 的前 提
下 实现 高收 益。 依据 风险-收益-投 资策 略关系 原理 ,
本基金 采用 包括 资产 配置 策略、 行业 配置 策略 和个 股
精选策 略在 内的 多层 次复 合投资 策略 进行 实际 投资 ,
高层策 略作 用是 规避 风险 ,低层 策略 用于 提高 收益
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×60 %+ 上 证国债 指数×40 %
风险收 益特 征 本基金 属于 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ,一 般情 况
下其风 险和 收益 高于 货币 市场基 金和 债券 型基 金, 低
于股票 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 5,506,221.11 -7,598,651.18 -22,836,567.75
本期利 润 3,597,956.89 2,142,303.06 -33,614,567.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0512 0.0268 -0.3586
本期基 金份 额净 值增 长率 6.25% 3.91% -32.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1959 -0.2727 -0.2451
期末基 金资 产净 值 53,454,518.25 60,014,587.84 66,296,777.47
期末基 金份 额净 值 0.8334 0.7844 0.7549
注:1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等) ,计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数,
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日,即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.52% 1.48% -1.65% 0.67% 0.13% 0.81%
过去六 个月 10.50% 1.46% 4.17% 0.77% 6.33% 0.69% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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过去一 年 6.25% 1.42% -3.08% 0.84% 9.33% 0.58%
过去三 年 -25.85% 1.27% -11.44% 0.79% -14.41% 0.48%
过去五 年 -4.91% 1.32% 27.22% 0.93% -32.13% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
-4.91% 1.32% 23.37% 0.93% -28.28% 0.39%
注 : 业绩 比较 基准 收益 率= 沪深 300 指数×60 %+上 证 国债 指数×40 %, 业绩 比 较基 准在 每个 交
易日实 现再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:根据《华 富策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金的资 产配置范
围 为 :股 票占 基金 资产的 30%~80% ,权 证占 基金 资产 净 值的 0 ~3% ,债 券、 现金、 货币 市场 工具
以及国家证券 监管机构 允 许基金投资的 其他金融 工 具占基金资产 的 5%~70% ,其中,基金 保留的
现金以及投资 于到期日 一 年期以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资产 净 值的 5%。 本基金建
仓 期为 2008 年12 月24 日到 2009 年6 月24 日 ,建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
本报告 期内 , 本基 金严 格 执行了 《 华富 策略 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增 长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份基 金份 额
分红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013年度 - - - -
2012年度 - - - -
2011年度 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ,4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立, 注册 资本1.2 亿 元, 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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公司 、 安 徽省 信用 担保 集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。 截止2013 年 12 月 31 日 ,本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、 华富 保本 混合 型证 券投资 基金 、华 富恒 鑫债 券型证 券投 资基 金十 二只 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈德义
华富策略精
选混合基金
基金经 理、 华
富成长趋势
基金基金经
理
2012 年1 月
9 日
2013 年 1 月
16 日
九年
清华大 学工 商管 理硕 士 、 研究生
学 历。 历任 中企 东方 资产管 理 公
司 研 究员、 上海 丰润 投资顾 问 公
司投资 咨询 经理 、 国元 证 券股份
有限公司投资研究中心高级研
究 员、 国联 安基 金管 理有限 公 司
高级研 究员 、基 金经 理助 理。
郭晨
华富策略精
选混合型基
金基金 经理、
华富价值增
长混合型基
金基金 经理
2012 年 12
月19 日
- 六年
四川大学技术经济及管理专业
硕 士、 研究 生学 历, 历任平 安 资
产管理有限责任公司投资绩效
分析师 、 东吴 基金 管理 有 限公司
金融工 程研 究员 ,2009 年 11 月
进入华 富基 金管 理有 限公 司, 曾
任 华 富中证100 指数 基金基 金 经
理助理 , 2011 年12 月9 日至2012
年12 月19 日担 任华 富中小 板 指
数 增 强型 基金 基金 经理, 2010 年
12 月27 日至2012 年12 月19 日
担任华 富中 证100 指数 基 金基金
经理,2012 年 7 月 4 日至 2013
年 8 月 19 日担 任富 竞争力 优 选
混合型 基金 基金 经理 。
刘文正
华富策略精
选混合型基
金基金 经理、
研究发展部
总监助 理
2013 年6 月
7 日
- 九年
工 商 管理 硕士, 研究 生学历 。 历
任天治基金管理有限公司系统
管理员 、行 业研 究员 , 2010 年
9 月加入华富基金管理有限公
司, 曾任 行业 研究 员、 华 富竞争
力优选混合型基金基金经理助
理。
张惠
华富策略精
选混合型基
2012 年5 月
21 日
- 六年
合肥工 业大 学产 业经 济学 硕士 ,
研究生 学历 , 2007 年 6 月 加入华华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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金基金经理
助理兼行业
研究员
富基金 管理 有限 公司 , 先 后担任
助理行 业研 究员 ,行 业研 究员 。
注:陈德义的 任职日期 指 公司作出决定 之日,离 任 日期指中国证 券业协议 作 出注销决定 之日;郭
晨、刘文正、 张惠的任 职 日期指公司作 出决定之 日 。证券从业年 限的计算 标 准上,证券 从业的含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 , 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合, 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动,同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下:
在研究分析和 投资决策 环 节,公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台, 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合,在保证 其决策相 对 独立的同时 ,在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 , 制定客观、完 整的交易 决 策规则,并按 照这些规 则 进行投资决 策,保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节,公司 设 立独立的集中 交易部门 , 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 : “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” , 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施, 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度,确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节,公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容,加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度,公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后,集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 , 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果, 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 , 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析,
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 ( 如1 日 内、3 日内 、5 日内) 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ,根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ,未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异常 交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年 全年 上证 综指 下跌 6.75% , 沪深 300 指数 累计 下跌 7.65%,创 业板 指数上 涨 82.73%。
市场整体呈现 较大分化 , 由于经济和流 动性原因 , 蓝筹股表现相 对较差, 相 反由于改革 和经济转
型预期 创业 板整 体表 现相 对较好 。 回 顾2013 年 的市场 机 会来 看主 要 集中 在创 业板, 另外 改革 预期
的自贸 区、 国企 改制 、二 胎、土 地流 转、 去 IOE 等主 题 性机 会表 现也 较为 活跃 。 总体 总结 为前周
期品仍然呈现 下跌,成 长 股全年表现较 好,市场 全 年机会围绕热 点在轮动 , 本基金总体 上半年偏
周期, 下半 年偏 成长 ,因 此全年 未有 较好 表现 。
本基金在上半 年由于对 对 经济数据相对 较为悲观 , 流动性收紧的 背景下总 体 表现相对保守 ,
配置上以低估 值蓝筹股 为 主。下半年由 于对改革 和 经济转型的预 期在加强 因 此加大了军 工、环保
和 TMT 等配 置, 主要 对上 海国企 改制 和集 成电 路等 加大了 配置 力度 ,并 取得 了一定 受益 。另 外 在
改革预 期和 国防 新格 局的大 背 景下 调整 超配了 TMT 、节能 环保 、军 工等 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值为 0.8334 元 ,累 计份额 净 值为 0.9934 元; 本报告 期 份额 净值
增长率 为6.25% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-3.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
在新一届政府 改革的推 动 下,短期对经 济容忍度 不 断下移,因此 经济和流 动 性双向施压, 市
场的机会可能 主要还是 结 构性机会,对 于改革相 关 受益股能可能 会有较好 表 现,在新一 届政府调
结 构、 经济 转型 的背 景下, 新兴 产业 可能 面临 较好发 展 机遇, 因此 主题 性的投 资 会有 较好 的机 会。
另外近 期公 布的 经济 数据 看 CPI (2.5%)及 PPI (-1.4%)数 据均 低于 市场 预期。 官 方解 释是 ,蔬
菜价格 环比 下降 和去 年高 基数导 致了 CPI 增 速回落 0.5 个 百分 点,PPI 通 缩的格 局 则基 本稳 定。
物价数 据偏 弱, 一方 面侧 面印证 了经 济下 行的 态势 , 另一 方面 也引 发了 部分 投资者 对 通缩 的担 忧。
而这些因素都 对市场构 成 了负面压力。 不过,我 们 仍然认为上半 年物价上 行 概率较大, 受益于通
胀的一 些板 块会 有投 资价 值。
改革是未来一 年中最大 的 机会,主要方 向还是围 绕 这一届政府最 关心的民 生 、环保、土地 流
转、国企改制 、智慧 城 市 等等。从经济 和流动性 两 条主线看市场 难有较好 机 会,在配置 方面以坚
定几条 主线 :1、 以业 绩为 核心找 准行 业有 支撑 , 业 绩炒预 期的 品种 , 坚定 等 待估值 切换 享受 成长 ;
2,、 在 新兴 产业 中自 下而上 精 选个 股机 会重 仓持 有;3 、 把 握好 主题 投资 机会 在市场 热点 中加 强捕
捉, 其 中特 斯拉 、 互 联网 金融、LED 和 北斗 板块 今 年可能 有较 好表 现机 会, 近期将 择机 加大 配置 。
尽量规避业绩 可能低于 预 期的板块和个 股,对于 调 整时间较长的 环保股可 以 加以关注, 寻找一些
真正能 够穿 越的 成长 品种 长期持 有。 环保 、军 工 和TMT 等 ,坚 定看 好成 长股 为代表 的新 兴产 业。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 ,
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保
基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 进 行审核并出具 报告,由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理,成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 , 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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冲突, 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合 同》 的有 关规 定, 本期利 润 为3,597,956.89 元, 期 末可 供分 配利 润为-12,562,260.51 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定, 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为, 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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审计报 告编 号 天健审 〔2014〕6-33 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计 了后附 的华 富策 略精选灵 活配置 混合 型证 券投资基 金
(以下 简称 “华 富策 略精 选” ) 财务 报表 , 包 括2013 年 12 月31
日的资 产负 债表 ,2013 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 (基金 净值 )
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 按照企业 会计准 则和 中国 证券监督 管理委 员会 发布 的有关规 定
及允许的 基金行 业实 务操 作编制财 务报表 是华 富策 略精选混 合
基金的基 金管理 人华 富基 金管理有 限公司 管理 层的 责任。这 种
责任包 括: (1) 设计 、实 施和维 护与财 务报 表编制 相关的 内部
控 制, 以使 财务 报表 不存在 由 于舞 弊或 错误 而导 致的 重 大错 报;
(2)选 择和 运用 恰当 的会计 政 策; (3 ) 作出 合理 的会 计 估计。
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 实施 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守职 业道 德规 范,计划 和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审 计程 序,以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断,包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时, 我们 考虑 与财务报 表编制 相关 的内 部控制, 以
设计恰当 的审计 程序 ,但 目的并非 对内部 控制 的有 效性发表 意
见。审计 工作还 包括 评价 管理层选 用会计 政策 的恰 当性和做 出
会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信 ,我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的, 为发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为 ,上述 财务 报表 已经按照 企业会 计准 则和 在财务报 表
附注中所 列示的 中国 证券 监督管理 委员会 发布 的有 关规定及 允
许的基金 行业实 务操 作编 制,在所 有重大 方面 公允 反映了华 富
策略精选 混合 基金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2013 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 杭州市 西溪 路128 号新 湖商 务 大厦 9 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月 25 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产:
银行存 款 7,068,437.83 7,461,907.49
结算备 付金 206,777.31 -
存出保 证金 33,367.59 503,220.09
交易性 金融 资产 46,737,123.89 53,091,824.02
其中: 股票 投资 39,829,504.49 43,541,123.02
基金投 资 - -
债券投 资 6,907,619.40 9,550,701.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利息 27,024.98 33,347.43
应收股 利 - -
应收申 购款 4,939.21 8,002.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 54,077,670.81 61,098,301.18
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 50,454.88 86,760.93
应付管 理人 报酬 67,701.60 70,726.96
应付托 管费 11,283.58 11,787.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 103,706.43 4,350.00
应交税 费 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 390,006.07 910,087.62
负债合 计 623,152.56 1,083,713.34
所有者权益:
实收基 金 64,141,837.48 76,513,854.94
未分配 利润 -10,687,319.23 -16,499,267.10
所有者 权益 合计 53,454,518.25 60,014,587.84
负债和 所有 者权 益总 计 54,077,670.81 61,098,301.18
注: 报告 截止 日2013 年12 月31 日, 基金 份额 净值0.8334 元, 基金 份额 总额64,141,837.48 份。
7.2 利润表
会计主 体: 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
一、收入 5,643,901.23 4,011,391.15
1.利息 收入 103,929.55 104,226.43
其中: 存款 利息 收入 37,524.20 48,214.62
债券利 息收 入 60,796.33 51,586.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,609.02 4,425.00
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列) 7,437,850.59 -5,842,585.57
其中: 股票 投资 收益 6,789,032.53 -6,546,370.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 191,804.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 457,014.03 703,784.66
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号 填
列)
-1,908,264.22 9,740,954.24
4.汇兑 收益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - -
5.其 他收 入( 损失 以“- ”号 填 列) 10,385.31 8,796.05
减:二、费用 2,045,944.34 1,869,088.09
1.管 理人 报酬 867,083.97 900,825.16
2.托 管费 144,513.93 150,137.53
3.销 售服 务费 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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4. 交易 费用 625,550.44 389,295.90
5. 利息 支出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6. 其他 费用 408,796.00 428,829.50
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) 3,597,956.89 2,142,303.06
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 3,597,956.89 2,142,303.06
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 (基
金净值 )
76,513,854.94 -16,499,267.10 60,014,587.84
二 、本期经 营活动产 生的
基金净 值变 动数 ( 本期 净
利润)
- 3,597,956.89 3,597,956.89
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-12,372,017.46 2,213,990.98 -10,158,026.48
其中:1.基金 申购 款 7,732,301.38 -1,306,002.41 6,426,298.97
2.基 金赎 回款 -20,104,318.84 3,519,993.39 -16,584,325.45
四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 (净 值减 少以 “-”
号填列 )
- - -
五 、期末所 有者权益 (基
金净值 )
64,141,837.48 -10,687,319.23 53,454,518.25
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 (基 87,824,944.10 -21,528,166.63 66,296,777.47 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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金净值 )
二 、本期经 营活动产 生的
基金净 值变 动数 ( 本期 净
利润)
- 2,142,303.06 2,142,303.06
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-11,311,089.16 2,886,596.47 -8,424,492.69
其中:1.基金 申购 款 6,788,183.32 -1,747,983.68 5,040,199.64
2.基 金赎 回款 -18,099,272.48 4,634,580.15 -13,464,692.33
四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 (净 值减 少以 “-”
号填列 )
- - -
五 、期末所 有者权益 (基
金净值 )
76,513,854.94 -16,499,267.10 60,014,587.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
华富策略精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金由华 富 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国
证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金运 作管理办 法》 及相关规定 和《华富 策略 精选灵活配 置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 发起,经中国 证券监督 管 理委员会证监 许可【2008 】876 号核 准募集 设
立。 本基 金自2008 年11 月3 日起 公开 向社 会发 行, 至2008 年 12 月19 日募集 结 束。 经 天健 光华
(北京)会计 师事务所 ( 现已合并为天 健正信会 计 师事务所)验 资并出具 天 健光华验(2008)JR
字第070002 号验 资报 告后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材 料。 本次 募集 资金 总额 259,330,736.23
元; 募集 资金 的银 行存 款 利息198,438.33 元, 折 成基 金 份额, 归投 资人 所有; 设立 募集 期共 募集
259,529,174.56 份基金单 位。 本基金为契 约型开放 式,存续期限不 定,基金 管理人为华富基 金
管理有限公司 ,基金托 管 人为中国建设 银行股份 有 限公司;有关 基金设立 文 件已按规定 向中国证
券监督 管理 委员 会备 案; 基 金合同 于2008 年 12 月 24 日 生 效, 该日 的基 金份 额为 259,529,174.56
份基金 单位 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富策 略精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》及 中国证 监会 发布 的关 于基 金行业 实务 操作 的有 关规 定编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基金 2013 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 报 告期 所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,主 要税 项如 下:
7.4.6.1 以发 行基 金方 式募集资 金, 不属 于营 业税 征收范 围, 不征 收营 业税 。
7.4.6.2 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入,从 2004 年 1 月 1 日 起, 继续 免征 收营业 税。
7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入, 从2004 年 1 月 1 日起 , 继续 免征收 企 业所 得税 ;
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券 的企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20.00% 的 个人 所得税 。
7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ,从 2013 年 1 月 1 日 起,证 券 投资 基金 从公 开发 行和 转 让市 场取 得的
上 市 公司 股票, 持股 期限在 1 个月 以内 (含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额;
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额; 持 股期 限超 过 1 年
的 , 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
7.4.6.5 基 金买 卖股 票,经 国 务院 批准 ,从 2008 年 4 月 24 日起证 券( 股 票)交 易印 花税 税
率由3‰ 调整 为1‰ 。 经国务 院 批准 ,从 2008 年 9 月 19 日起 ,对 证券 交易 印 花税政 策进 行调 整,
由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ,税 率保 持1‰ 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.6.6 基金作 为流通股 股东,在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现
金等对 价, 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司(“华安 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子公 司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证券 164,518,140.66 40.08% 139,765,010.57 55.09%
7.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华安证券 13,808,025.60 100.00% 9,511,047.60 100.00%
7.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
华安证券 7,900,000.00 100.00% 9,400,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证 交易
本报告 期内 和上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 151,006.08 40.96% 41,733.97 40.24%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华安证券 121,442.19 56.15% 3,882.56 89.25%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
867,083.97 900,825.16
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
138,604.35 143,868.56
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H=E× 年
管理费 率÷ 当 年天 数(H 为每日 应计 提的 基金 管理 费,E 为前 一日 基金 资产 净值) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
144,513.93 150,137.53
注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H=E× 年
托管费 率÷ 当 年天 数(H 为每日应 计提 的基 金托 管费 ,E 为前 一日 基金 资产 净值) 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位: 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2008 年
12 月24 日 ) 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,263,885.86 10,263,885.86
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,263,885.86 10,263,885.86
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
16.00% 13.41%
注:关 联方 投资 本基 金的 费 率按照 基金 合同 及招 募说 明书的 规定 确定 , 符 合公 允性要 求, 申购 买入
总份额 里包 含红 利再 投、 转换入 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末和 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
7,068,437.83 34,440.12 7,461,907.49 45,633.85
注:本表 仅列 示活 期存 款余额 及 产生 利息 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 没有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 本报 告期 末持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
(财会 〔2010〕25 号)” (以下 简称“通知” ) 要求 , 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层:第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的,以 该 报价为依据确 定公允价 值 ;第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价,或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的,以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值;第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的,
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求,
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下:
类别 2013 年12 月 31 日公 允价值 2012 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次 46,737,123.89 52,173,737.62
第二层 次 - 918,086.40
第三层 次 - -
合计 46,737,123.89 53,091,824.02 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 39,829,504.49 73.65
其中: 股票 39,829,504.49 73.65
2 固定收 益投 资 6,907,619.40 12.77
其中: 债券 6,907,619.40 12.77
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,275,215.14 13.45
6 其他各 项资 产 65,331.78 0.12
7 合计 54,077,670.81 100.00
注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.11.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金 额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 532,700.00 1.00
B
采矿业 - -
C
制造业 19,225,924.69 35.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
605,864.64 1.13
E
建筑业 436,000.00 0.82
F
批发和 零售 业 4,585,257.00 8.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,513,111.16 19.67
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,533,487.00 2.87
L
租赁和 商务 服务 业 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,664,380.00 3.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 722,400.00 1.35
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,380.00 0.02
S
综合 - -
合计 39,829,504.49 74.51
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600387 海越股 份 194,200 3,915,072.00 7.32
2 300322 硕贝德 94,000 2,859,480.00 5.35
3 002230 科大讯 飞 56,470 2,702,089.50 5.05
4 300182 捷成股 份 58,300 2,319,174.00 4.34
5 002557 洽洽食 品 91,000 2,196,740.00 4.11
6 600416 湘电股 份 240,000 1,648,800.00 3.08
7 300075 数字政 通 38,150 1,430,625.00 2.68
8 002368 太极股 份 43,366 1,411,996.96 2.64
9 300017 网宿科 技 15,581 1,319,710.70 2.47
10 600649 城投控 股 143,900 1,198,687.00 2.24
注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002230 科大讯 飞 5,141,796.49 8.57 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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2 300182 捷成股 份 4,966,530.77 8.28
3 600387 海越股 份 2,922,902.00 4.87
4 300322 硕贝德 2,859,211.51 4.76
5 002557 洽洽食 品 2,834,349.85 4.72
6 300075 数字政 通 2,819,686.53 4.70
7 300196 长海股 份 2,750,488.70 4.58
8 000800 一汽轿 车 2,593,564.35 4.32
9 300017 网宿科 技 2,583,413.06 4.30
10 000525 红 太 阳 2,483,455.19 4.14
11 300059 东方财 富 2,482,812.11 4.14
12 600661 新南洋 2,416,084.72 4.03
13 002673 西部证 券 2,412,022.28 4.02
14 000024 招商地 产 2,315,597.85 3.86
15 600383 金地集 团 2,310,853.00 3.85
16 002018 华星化 工 2,240,726.20 3.73
17 600519 贵州茅 台 2,139,395.00 3.56
18 002080 中材科 技 1,988,934.61 3.31
19 600416 湘电股 份 1,898,012.00 3.16
20 002064 华峰氨 纶 1,844,372.00 3.07
21 002331 皖通科 技 1,784,352.35 2.97
22 600048 保利地 产 1,772,347.00 2.95
23 002431 棕榈园 林 1,765,026.77 2.94
24 600633 浙报传 媒 1,751,928.36 2.92
25 600509 天富热 电 1,751,222.00 2.92
26 002368 太极股 份 1,734,368.30 2.89
27 000731 四川美 丰 1,696,950.00 2.83
28 600366 宁波韵 升 1,691,004.00 2.82
29 300335 迪森股 份 1,682,852.00 2.80
30 600000 浦发银 行 1,680,489.00 2.80
31 002549 凯美特 气 1,665,372.00 2.77
32 600705 中航投 资 1,660,037.00 2.77
33 600073 上海梅 林 1,645,784.12 2.74
34 300115 长盈精 密 1,623,803.24 2.71
35 600521 华海药 业 1,607,852.60 2.68
36 600649 城投控 股 1,607,454.24 2.68
37 002690 美亚光 电 1,591,379.60 2.65 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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38 002138 顺络电 子 1,584,594.00 2.64
39 002436 兴森科 技 1,553,236.20 2.59
40 000656 金科股 份 1,537,555.00 2.56
41 000917 电广传 媒 1,503,171.00 2.50
42 600517 置信电 气 1,466,272.39 2.44
43 300101 国腾电 子 1,464,930.01 2.44
44 600887 伊利股 份 1,452,425.55 2.42
45 300054 鼎龙股 份 1,436,624.50 2.39
46 000671 阳 光 城 1,424,813.68 2.37
47 002400 省广股 份 1,413,117.93 2.35
48 000887 中鼎股 份 1,353,712.00 2.26
49 600518 康美药 业 1,349,856.00 2.25
50 300012 华测检 测 1,286,963.60 2.14
51 600616 金枫酒 业 1,266,488.13 2.11
52 600702 沱牌舍 得 1,237,982.72 2.06
53 002664 信质电 机 1,230,220.88 2.05
54 601928 凤凰传 媒 1,223,944.00 2.04
55 002001 新 和 成 1,222,357.71 2.04
56 300104 乐视网 1,213,310.00 2.02
57 002206 海 利 得 1,211,224.00 2.02
58 600176 中国玻 纤 1,207,786.76 2.01
注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600016 民生银 行 3,737,104.00 6.23
2 600837 海通证 券 3,459,850.48 5.77
3 002140 东华科 技 3,195,458.88 5.32
4 300182 捷成股 份 3,135,769.74 5.23
5 600518 康美药 业 3,010,638.78 5.02
6 002146 荣盛发 展 3,000,531.83 5.00
7 600000 浦发银 行 2,919,465.00 4.86
8 300196 长海股 份 2,798,861.97 4.66
9 002398 建研集 团 2,650,362.20 4.42 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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10 002230 科大讯 飞 2,649,925.33 4.42
11 000800 一汽轿 车 2,456,834.55 4.09
12 600519 贵州茅 台 2,410,279.09 4.02
13 300017 网宿科 技 2,403,290.73 4.00
14 600633 浙报传 媒 2,368,869.51 3.95
15 002683 宏大爆 破 2,338,498.80 3.90
16 600383 金地集 团 2,337,765.00 3.90
17 600036 招商银 行 2,312,997.74 3.85
18 601166 兴业银 行 2,311,400.00 3.85
19 300059 东方财 富 2,289,537.64 3.81
20 000024 招商地 产 2,271,363.60 3.78
21 002431 棕榈园 林 2,140,099.87 3.57
22 002673 西部证 券 2,135,738.00 3.56
23 300288 朗玛信 息 2,035,701.50 3.39
24 002690 美亚光 电 2,031,064.25 3.38
25 000400 许继电 气 2,022,674.88 3.37
26 601601 中国太 保 1,852,779.39 3.09
27 002331 皖通科 技 1,810,108.16 3.02
28 002400 省广股 份 1,734,709.30 2.89
29 300115 长盈精 密 1,707,868.65 2.85
30 600705 中航投 资 1,705,697.95 2.84
31 600887 伊利股 份 1,695,480.82 2.83
32 600030 中信证 券 1,687,425.00 2.81
33 002549 凯美特 气 1,681,192.30 2.80
34 300057 万顺股 份 1,676,491.60 2.79
35 002436 兴森科 技 1,647,534.25 2.75
36 300253 卫宁软 件 1,644,934.20 2.74
37 600048 保利地 产 1,643,119.00 2.74
38 600661 新南洋 1,635,866.06 2.73
39 000413 东旭光 电 1,617,540.80 2.70
40 600366 宁波韵 升 1,610,826.00 2.68
41 002138 顺络电 子 1,599,370.77 2.66
42 600509 天富热 电 1,581,455.63 2.64
43 000525 红 太 阳 1,560,961.96 2.60
44 300075 数字政 通 1,555,576.95 2.59
45 600521 华海药 业 1,547,658.00 2.58
46 000917 电广 传媒 1,510,767.10 2.52
47 300054 鼎龙股 份 1,497,958.49 2.50 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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48 600517 置信电 气 1,445,862.49 2.41
49 600073 上海梅 林 1,412,134.86 2.35
50 600139 西部资 源 1,359,724.58 2.27
51 000671 阳 光 城 1,354,515.49 2.26
52 000731 四川美 丰 1,331,728.38 2.22
53 300012 华测检 测 1,314,752.00 2.19
54 600616 金枫酒 业 1,306,307.35 2.18
55 002226 江南化 工 1,293,917.69 2.16
56 002018 华星化 工 1,284,685.00 2.14
57 000915 山大华 特 1,276,405.76 2.13
58 300101 国腾电 子 1,255,785.74 2.09
59 002664 信质电 机 1,238,020.69 2.06
60 600552 方兴科 技 1,237,476.00 2.06
61 601888 中国国旅 1,205,889.00 2.01
注: 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 ( 成交单 价 乘以 成交 数量) 填列, 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 200,682,815.20
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 209,806,176.27
注:本表列示 “买入股 票 成本(成交) 总额”及 “ 卖出股票收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成交单价 乘以成交 数 量)填列,未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,907,619.40 12.92
8 其他 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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9 合计 6,907,619.40 12.92
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量(张 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113003 重工转 债 21,490 2,504,229.70 4.68
2 110018 国电转 债 23,950 2,470,442.50 4.62
3 110015 石化转 债 20,270 1,932,947.20 3.62
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1 石 化转 债的 发行 主 体中国 石油 化工 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 中 国石化”)于 2014 年 1
月12 日 发布 《中 国石 油化工 股 份有 限公 司公 告》 , 公告 称 2013 年 11 月 22 日凌晨 , 中 国石 化位 于
青岛经 济技 术开 发区 的东 黄复线 原油 管道 发生 破裂 , 导致 原油 泄漏 , 部 分原 油 漏入市 政排 水渠 道;
当日上午市政 排水渠道 发 生爆炸,导致 周边行人 、 居民、抢险人 员伤亡的 重 大事故。国 务院于近
日将该 起“ 山 东省 青岛市 11?22 中石 化东 黄输 油管 道泄漏 爆炸”事 故认 定为 一起特 别重 大责 任事华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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故,并 对中 国石 化及 当地 政府的 48 名 责任 人分 别给予 纪 律处 分, 对涉 嫌犯 罪的 15 名责 任人 移送
司法机 关依 法追 究法 律责 任。
本基金投资于 “石化转债 (110015 )”的决 策程序 说明:基于石 化转债基本 面研究以及二 级
市场的 判断 ,本 基金 投资 于“石化 转债” 债券 ,其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调
查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,367.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,024.98
5 应收申 购款 4,939.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,331.78
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位 :人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113003 重工转 债 2,504,229.70 4.68
2 110018 国电转 债 2,470,442.50 4.62
3 110015 石化转 债 1,932,947.20 3.62
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,491 18,373.49 13,580,380.37 21.17% 50,561,457.11 78.83%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,249.77 0.0175%
注:本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年12 月24 日 ) 基金 份额总 额
259,529,174.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,513,854.94
本报告 期基 金总 申购 份额 7,732,301.38
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 20,104,318.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 64,141,837.48
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,因 个人 原因, 陈德 义 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,因 个人 原因, 陈德 义 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,因 工作需 要 ,郭 晨先生 不 再担 任华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,聘 任胡 伟先生 为华 富 保本混 合型 证
券投资 基 金基 金经 理。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,增 聘刘 文正先 生为 华 富策略 精选 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,增 聘孔 庆卿先 生为 华 富量子 生命 力
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,增 聘王 光力先 生为 华 富成长 趋势 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,聘 任胡 伟先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过,聘 任龚 炜先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金基 金经 理。
10、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 度会议 审 议通 过, 增聘 总经 理姚 怀 然先 生为公
司董事 会成 员。
11、 经华 富基 金管 理有 限 公司第 三届 董事 会第 十九 次会议 审议 通过 , 聘任 陈 大毅先 生为 华富
基金管 理有 限公 司副 总经 理。
12、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 第三次 临 时会 议审 议通 过, 杨新 潮 先生 不再担
任公司 董事 职务 ,选 举董 建平先 生为 第四 届董 事会 非独立 董事 。
13、 本基 金托 管人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知, 聘任 黄秀 莲为 中国 建设银 行 投资 托管 业
务部副 总经 理。
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内, 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 (特 殊普通合 伙)审计 报酬 为5 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所(特 殊普 通
合伙) 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 245,970,850.81 59.92% 217,659.85 59.04% -
华安证券 1 164,518,140.66 40.08% 151,006.08 40.96% -
西南证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
国信证券 - - - - - -
华安证券 13,808,025.60 100.00% 7,900,000.00 100.00% - -
西南证券 - - - - - -
注:1 )根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 (证监 基金字
[2007]48 号 ) , 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序,比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 , 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 交易 单元 没有发 生变 化。
2)债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ,可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。