华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2013
年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2013 年01 月01 日起 至 2013 年 12 月 31 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,754,870.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误 差 不超过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指 数成 分股 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 杭州市 西溪 路 128 号 新湖商 务 大厦
9 楼
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年
2011 年 12 月 9 日
(基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 6,941,876.73 -2,594,447.58 1,154,756.66
本期利 润 10,181,151.27 -4,335,829.61 1,154,756.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1965 -0.0706 0.0023
本期加 权平 均净 值利 润率 19.07% -7.38% 0.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.27% -8.71% 1.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 3,875,768.01 -5,212,372.31 767,792.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0721 -0.0783 0.0099 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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期末基 金资 产净 值 57,630,638.49 61,385,133.23 78,003,957.14
期末基 金份 额净 值 1.072 0.922 1.010
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 7.20% -7.80% 1.00%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.88% 1.23% -4.27% 1.21% -0.61% 0.02%
过去六 个月 10.86% 1.33% 10.81% 1.33% 0.05% 0.00%
过去一 年 16.27% 1.39% 16.31% 1.38% -0.04% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
7.20% 1.22% 5.07% 1.35% 2.13% -0.13%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基 金份 额
分红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013年度 - - - -
2012年度 - - - -
2011年度 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司 、 安 徽省 信用 担保 集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。 截止2013 年 12 月 31 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、 华富 保本 混合 型证 券投资 基金 、华 富恒 鑫债 券型证 券投 资基 金十 二只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中小板指
数 增强型基金
基金经理、华
富量子生命力
股票型基金基
金经理、华富
中证 100 指数
基金基 金经 理
2012 年 12 月
19 日
- 六年
上海交通大 学安泰 管理学 院
会计学硕士 、研究 生学历 ，
曾担任平安 资产管 理有限 责
任公司量化 投资部 投资经 理
助 理， 2009 年 11 月 进入 华富
基金管理有 限公司 ，曾任 金
融工程研究 员、产 品设计 经
理。
孔庆卿
华富中小板指
数增强型基金
基金经理助
理、华富中证
100 指数基金
基金经 理助 理
2012 年 12 月
11 日
2013 年 8 月
29 日
四年
英国曼彻斯 特大学 统计学 博
士，博士研究生学历。2009
年 8 月进 入华 富基 金管 理有
限公司，曾 任金融 工程研 究
员。
注： 朱蓓 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ；孔 庆卿 的任职 日期 、离 任日 期指 公司作 出决 定之 日。
证券从业年限 的计算标 准 上，证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 A 股的 交易 性是 最近 3 年中 最好 的一 年，70%的股票 录得 正收 益。 结构 性行情 是一 次
存量市 值的 切换 ，30% 股票流 出 的市 值支持 70% 股票 市值的 上涨 。A 股仍 然是 存量格 局。 全年 沪深
300 指数 下跌 7.65% ， 其中 表现最 好的 三个 行业 分别 为信息 服务 、 信息 设备 、 电子 ， 表 现最 差的 三
个行业 为采 掘、 有色 金属 、黑色 金属 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值为 1.0720 元 ，累 计份额 净 值为 1.0720 元； 本报告 期 份额 净值
增长率 为16.27%，同 期业绩 比 较基 准收 益率为 16.31%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年宏观流动性的供需 可能有所偏紧，债务困局推动融资需求保持边际提速状态。2014
年各种改革将 有序推进 ， 从长期来看， 改革如果 兑 现并且能够提 高全要素 生 产率，对资 本市场是
利好。短期来 看，债务 困 局混合利率市 场化推动 融 资利率高企， 稳增长依 赖 社会负债的 扩张。广
义的流动性供 给提速存 在 资产泡沫和潜 在螺旋通 胀 的制约，A 股 的供需关 系 也将随市场 化改革产
生深远 变化 。
2014 年主 题投 资依 然主 导 市场， 由改 革预 期推 动的 主题投 资会 取代 传统 的行 业配置思 路， 贯
穿 2014 全年 ，重 点看 好军工 ， 农业 ，汽 车， 家电 ，环 保 ，券 商和 保险 等行 业。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2013 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、 加 强内 部控 制制 度建 设， 完善 内部 控制 环境。 根据 业 务发 展的 需要， 新制定 了 非公 募产 品华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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审 核 委员 会议 事规 则、 内幕 交 易防 控制 度等 制度， 修 订 了公 司财 务管 理制 度、 重大 新闻 事件 监测 、
预警与处理流 程等制度 。 从强化合规意 识、树立 规 范概念、优化 业务流程 、 防范业务风 险入手，
全程监 督和 促进 各部 门的 制度更 新工 作。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富中小板指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同》的 有关 规定 ，本 期利 润为 10,181,151.27 ，期 末可供 分配 利润 为 3,875,768.01 。本 报告 期内
未进行 利润 分配 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管 人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健 审〔2014〕6-36 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金 全体 持有 人
引言段 我们审计 了后附 的华 富中 小板指数 增强型 证券 投资 基金（ 以下
简称“ 华富 中小 板基 金” ） 财务报 表， 包 括 2013 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2013 年 度 的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 按照企业 会计准 则和 中国 证券监督 管理委 员会 发布 的有关规 定
及允许的 基金行 业实 务操 作编制财 务报表 是华 富中 小板指数 基
金的基金 管理人 华富 基金 管理有限 公司管 理层 的责 任。这种 责
任包括： （1 ） 设计、 实施 和维护 与财务 报表 编制相 关的内 部控华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选 择和 运用 恰当 的会计 政 策； （3 ） 作出 合理 的会 计 估计。
注 册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 实施 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守职 业道 德规 范，计划 和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时， 我们 考虑 与财务报 表编制 相关 的内 部控制， 以
设计恰当 的审计 程序 ，但 目的并非 对内部 控制 的有 效性发表 意
见 。审计 工作还 包括 评价 管理层选 用会计 政策 的恰 当性和做 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 已经按照 企业会 计准 则和 在财务报 表
附注中所 列示的 中国 证券 监督管理 委员会 发布 的有 关规定及 允
许的基金 行业实 务操 作编 制，在所 有重大 方面 公允 反映了华 富
中 小 板指 数基金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2013 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 杭州市 西溪 路128 号新 湖商 务 大厦 9 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,149,931.10 4,131,150.90
结算备 付金
340,603.63 35,841.29
存出保 证金
40,169.11 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,585,742.10 57,993,824.09
其中： 股票 投资
52,585,742.10 57,993,824.09
基金投 资
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,300,000.00 -
应收证 券清 算款
501,843.34 -
应收利 息 7.4.7.5 1,100.10 915.59
应收股 利
- -
应收申 购款
16,330.01 14,656.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
60,935,719.39 62,426,388.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,513,514.49 -
应付赎 回款
32,638.55 239,028.40
应付管 理人 报酬
47,201.37 50,186.93
应付托 管费
7,080.22 7,528.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 47,343.12 16,936.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 657,303.15 727,574.89
负债合 计
3,305,080.90 1,041,254.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 53,754,870.48 66,597,505.54
未分配 利润 7.4.7.10 3,875,768.01 -5,212,372.31
所有者 权益 合计
57,630,638.49 61,385,133.23
负债和 所有 者权 益总 计
60,935,719.39 62,426,388.20
注 ： 报告 截止日 2013 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.072 元， 基金 份额 总额53,754,870.48 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
一、收入
11,590,662.24 -2,794,924.43
1.利息 收入
90,689.41 240,247.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 39,298.09 77,802.66
债券利 息收 入
9.21 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
51,382.11 162,444.37
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
8,015,005.26 -1,538,131.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,680,460.81 -1,983,608.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,726.79 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 325,817.66 445,476.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 3,239,274.54 -1,741,382.03
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 245,693.03 244,342.52
减：二、费用
1,409,510.97 1,540,905.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 529,344.37 591,478.72
2．托 管费 7.4.10.2.2 79,401.63 88,721.86
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 399,505.00 307,858.34
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 401,259.97 552,846.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,181,151.27 -4,335,829.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,181,151.27 -4,335,829.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 10,181,151.27 10,181,151.27
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
-12,842,635.06 -1,093,010.95 -13,935,646.01
其中：1.基金 申购 款 185,091,544.24 9,703,410.62 194,794,954.86
2.基 金赎 回款 -197,934,179.30 -10,796,421.57 -208,730,600.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
77,236,164.60 767,792.54 78,003,957.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,335,829.61 -4,335,829.61
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
-10,638,659.06 -1,644,335.24 -12,282,994.30
其中：1.基金 申购 款 187,826,308.95 -4,483,574.31 183,342,734.64
2.基 金赎 回款 -198,464,968.01 2,839,239.07 -195,625,728.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
注：报表 附注 为财 务报 表的 组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金由 华富基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投
资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 相关 规定和《华 富中小板 指数 增强型证券 投资基 金
基金合 同》 发起 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2011]1352 号 文批 准 募集设 立。 本基 金自
2011 年11 月15 日起 公开向 社 会发 行， 至 2011 年 12 月 6 日募 集结 束。 经天 健 正信会 计师 事务 所
验资并出 具天 健正 信验 （2011）综 字第 020175 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
本 次 募集 的净 认购 金额为674,431,379.69 元人 民币， 有 效认 购款 项在 基金 募集期 间 产生 的利 息共
计140,260.54 元 人民 币， 折 成 基金 份额， 归投 资人所 有。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
基金管理人为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国建设银 行股份有 限 公司；有关 基金设立
文件已 按规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 备案 ；基 金合同 于 2011 年 12 月 9 日 生 效， 该日 的基金
份 额为 674,571,640.23 份 基金单 位。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富中 小板 指数增 强型 证券 投资
基金基 金合 同》 及中 国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2013 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年 度为 公历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、贷款 和华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图和持 有能力。 本基 金目前持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具( 主要 为权证投资) 划分为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，其他金融资 产划分为 贷 款和应收款 项，暂无
金融资产划分 为可供出 售 金融资产或持 有至到期 投 资。除衍生工 具所产生 的 金融资产外 ，以公允
价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。衍生工
具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以衍 生金 融资 产列示 。
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债。除 衍生工具
所产生的金融 负债外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 负 债在资产负 债表中以
交易性 金融 负债 列示 。衍 生工具 所产 生的 金融 负债 在资产 负债 表中 以衍 生金 融负债 列示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
7.4.4.4.1.1 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益。 收到股权 分 置改革过程中 由非流通 股 股东支付的 现金对价
于股权 分置 方案 实施 复牌 日冲减 股票 投资 成本 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/(损失)。 出售 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
7.4.4.4.1.2 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按交易日债券 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益， 上述公允 价 值不包含债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息(作为 应收 利息 单独核 算) 。
认购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按权证 公 允价值占分离 交易可转 债 全部公允价值 的
比例将购买分 离交易可 转 债实际支付全 部价款的 一 部分确认为权 证投资成 本 ，按实际支 付的全部
价款扣 减权 证确 定的 成本 确认债 券投 资成 本。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券差价 收入/(损失) 。出 售 债券的 成本 按移 动加 权平 均法结 转。
7.4.4.4.1.3 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
7.4.4.4.1.2 所示的 方法 确认权证投资 成本。获赠 权证(包括配股 权证)在除 权日，按持有 的股数华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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及获赠 比例 计算 并记 录增 加的权 证数 量。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/(损失)。 出售 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
7.4.4.4.2 贷 款和 应收 款项
贷款和应收款 项以公允 价 值作为初始确 认金额， 采 用实际利率法 以摊余成 本 进行后续计量 ，
终止确认或摊 销时的收 入 或支出计入当 期损益， 直 线法与实际利 率法确定 的 金额差异较 小的可采
用直线 法， 其中 买入 返售 金融资 产以 融出 资金 应付 或实际 支付 的总 额作 为初 始确认 金额 。
7.4.4.4.3 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 ，其 中卖 出回 购金 融资产 款以 融入 资金 应收 或实际 收到 的总 额作 为初 始确认 金额 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存
在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值。不 存 在活跃市场 的金融资
产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可
能采用的交易 价格。估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的
价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本
基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 基金 资产 估值 ，主要 资产 的估 值方 法如 下：
7.4.4.5.1 股票 投资
上市流通股票 按估值日 其 所在证券交易 所的收盘 价 估值；估值日 无交易的 ， 且最近交易日 后
经济环境未发 生重大变 化 ，以最近交易 日的收盘 价 估值；如最近 交易日后 经 济环境发生 了重大变
化的， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 以确定 公允 价值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量的情 况
下，按 成本 估值 。
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，在 同一股票 上 市交易后，在 锁定期内 按 估值日证券交 易
所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 估值 。
由于送股、转 增股、配 股 和公开增发形 成的暂时 流 通受限制的股 票，按估 值 日在证券交易 所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
自2006 年11 月13 日起 基 金新投 资的 非公 开发 行股 票在锁 定期 内的 估值 方法 为： 若 在证 券交
易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日 证券交易华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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所挂牌的同一 股票的市 场 交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易 收盘价高
于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数 的比例将
两者之 间差 价的 一部 分认 为估值 增值 。
7.4.4.5.2 债券 投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估
值；估值日无 交易，且 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化， 以最近交 易 日的收盘净 价估值；
如最近交易日 后经济环 境 发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
证券交易所市 场未实行 净 价交易的企业 债券及可 转 换债券按估值 日市场交 易 收盘价减去债 券
收盘价中所含 的债券应 收 利息得到的净 价估值； 估 值日无交易的 ，且最近 交 易日后经济 环境未发
生重大变化， 按最近交 易 日的市场交易 收盘价减 去 债券收盘价中 所含的债 券 应收利息得 到的净价
估值；如最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 的 ，可参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化
因素，调整最 近交易市 价 以确定公允价 值。银行 间 同业市场交易 的债券按 采 用估值技术 确定的公
允价值 估值 。
未上市流通的 债券按采 用 估值技术确定 的公允价 值 估值，在估值 技术难以 可 靠计量公允价 值
的情况 下按 成本 估值 。
7.4.4.5.3 权证 投资
从获赠确认日 、买入交 易 日或因认购新 发行分离 交 易可转债而取 得的权证 从 实际取得日起 到
卖出交易日或 行权日止 ， 上市交易的权 证投资按 估 值日在证券交 易所挂牌 的 该权证投资 的市场交
易收盘价估值 ；估值日 无 交易的且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 按最近交易 日的市场
交易收盘价估 值；估值 日 无交易的且最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价以确 定公 允价 值。
首次 发行 未上 市交 易的 权 证投资 按采 用估 值技 术确 定的公 允价 值估 值； 在估 值 技术难 以可 靠
计量公允价值 的情况下 按 成本估值；因 持有股票 而 享有的配股权 证以及停 止 交易但未行 权的权证
按采用 估值 技术 确定 的公 允价值 估值 。
7.4.4.5.4 如 有确凿证据 表明按上述方法 对基金进 行估值不能客观 反映其公 允价值，基金 管
理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映基 金资 产公 允价 值的 方法估 值。
如有新 增事 项或 变更 事项 ，按国 家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投 资收 益/( 损失)于交易 日 按卖 出股 票成 交金 额与 其 成本 的差 额确 认。
债券投 资收 益/( 损失)按 卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
衍生工 具收 益/( 损失)于 交 易日按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额 确认 。
股利收益于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率计算的 金 额扣除适用情 况下应由 债 券发行企业代 扣
代缴的个人所 得税后的 净 额，在债券实 际持有期 内 逐日确认。贴 息债视同 到 期一次性还 本付息的
附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限按直 线 法推算内含票 面利率后 确 认利息收入 。若票面
利率与实际利 率出现重 大 差异则按实际 利率计算 利 息收入。债券 利息收入 在 债券实际持 有期内逐
日计提 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 在回购期内按 实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的， 可采 用直 线法。
公允价值变动收益/( 损失)于估值日按以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产的
公允价 值变 动形 成的 利得 或损失 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
7.4.4.10.1 基金 管理 人报酬 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 基金管理 人 报酬按前一日 基
金 资 产净值 1% 的年 费率 逐 日计提 ，按 月支 付。
7.4.4.10.2 基金 托管 费
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 基金托管 费 按前一日基金 资
产 净值 0.15%的 年费 率逐 日计提 ，按 月支 付。
7.4.4.10.3 卖出 回购 证券支 出
卖出回购金融 资产支出 按 到期应付或实 际支付的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 以
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 支出差 异较 小的 可采 用直 线法。
7.4.4.10.4 标的 指数 使用许 可 费
指数使用许可 费的计费 时 间从本基金合 同生效日 起 开始计算。指 数使用许 可 费每日计算， 逐
日累计 ，按 季支 付， 收取 标准和 方法 为：
H=E×0.02%/当年 天数
H=每日 应付 的指 数使 用许 可费；E=前一 日基 金资 产净 值
基金合同生效 之日所在 季 度的指数使用 许可费， 按 实际计提金额 收取，不 设 下限。自基金 合
同生效之日 所在季度 的下 一季度起， 指数使用 许可 费收取下限 为每季度 5 万 元，即不足 5 万元
时按照 5 万 元收 取。
7.4.4.10.5 其他 费用
按实际支出金 额列入当 期 基金费用。如 果影响基 金 份额净值小数 点后三位 的 ，则根据权责 发
生制原 则， 采用 待摊 或预 提的方 法确 认。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权； 若基 金合 同生效 不 满 3 个月 则可 不进 行 收益 分配；
本基金收益分 配方式分 为 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资人 可选择现 金 红利或将现 金红利按
除权后的单位 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资人不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红； 收益分配 时 所发生的银行 转账或其 他 手续费用由投 资人自行 承 担。当投资 人的现金
红利小于一定 金额，不 足 以支付银行转 账或其他 手 续费用时，基 金登记结 算 机构可将投 资人的现
金红利 按除 权后 的单 位净 值自动 转为 基金 份额 ；本 基金收 益每 年最 多分 配 6 次 ， 每次 基金 收益分
配比例不低于 收益分配 基 准日可供分配 利润的 50% ；收益分配基 准日可供 分 配利润指该日 资产负
债表中未分配 利润与未 分 配利润中已实 现收益的 孰 低数。基金收 益分配后 每 一基金份额 净值不能
低于面值，即 指基金收 益 分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额 后不能低
于面值；本基 金红利发 放 日距离收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 至 日）的时间 不得超过华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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15 个 工作 日； 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 从其 规定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
7.4.6.1 以 发行 基金 方式 募集资 金， 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营 业税 。
7.4.6.2 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入，从 2004 年 1 月 1 日 起， 继续 免征 收营业 税。
7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入， 从2004 年 1 月 1 日起 ， 继续 免征收 企 业所 得税 ；
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券 的企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20.00% 的 个人 所得税 。
7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ，从 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的
上 市 公司 股票， 持股 期限在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额； 持 股期 限超 过 1 年
的 ， 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
7.4.6.5 基 金买 卖股 票，经 国 务院 批准 ，从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股 票）交 易印 花税 税华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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率由3‰ 调整 为1‰ 。 经国务 院 批准 ，从 2008 年 9 月 19 日 起， 对证 券交 易印花 税 政策 进行 调整 ，
由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ，税 率保持 1‰ 。
7.4.6.6 基金作 为流通股 股东，在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现
金等对 价， 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 5,149,931.10 4,131,150.90
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 5,149,931.10 4,131,150.90
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,087,849.59 52,585,742.10 1,497,892.51
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,087,849.59 52,585,742.10 1,497,892.51
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 59,735,206.12 57,993,824.09 -1,741,382.03
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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合计 59,735,206.12 57,993,824.09 -1,741,382.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末和 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 2,300,000.00 -
合计 2,300,000.00 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
- -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末和 上年 度末无 期末 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 911.57 897.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 168.73 17.71
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 19.80 -
合计 1,100.10 915.59
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末和 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,343.12 16,936.71
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 47,343.12 16,936.71
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 41.55 900.26
应付指 数使 用许 可费 17,261.60 6,674.63
应付信 息披 露费 340,000.00 420,000.00
应付审 计费 50,000.00 50,000.00
合计 657,303.15 727,574.89
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 66,597,505.54 66,597,505.54
本期申 购 185,091,544.24 185,091,544.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -197,934,179.30 -197,934,179.30
本期末 53,754,870.48 53,754,870.48
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,699,437.67 -3,512,934.64 -5,212,372.31
本期利 润 6,941,876.73 3,239,274.54 10,181,151.27
本期基金份额交易 2,457,713.79 -3,550,724.74 -1,093,010.95 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 11,602,443.35 -1,899,032.73 9,703,410.62
基金赎 回款 -9,144,729.56 -1,651,692.01 -10,796,421.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,700,152.85 -3,824,384.84 3,875,768.01
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 35,776.65 55,152.61
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,083.80 17,595.63
其他 437.64 5,054.42
合计 39,298.09 77,802.66
注： 其 他所 列本 期金 额为 申购款 停留 管理 公司 清算 账户产 生的 申购 款利 息收 入0.42 元， 结算 保证
金利息 收入 为437.22 元； 所列上 年度 可比 期间 申购 款停留 管理 公司 清算 账户 产生的 申购 款利 息 收
入5,054.42 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 138,534,081.51 81,759,366.15
减：卖 出股 票成 本总 额 130,853,620.70 83,742,974.51
买卖股 票差 价收 入 7,680,460.81 -1,983,608.36
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
42,336.00 -
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及债 券 33,600.00 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 30 页 共 54 页
到期兑 付） 成本 总额
减：应 收利 息总 额 9.21 -
债券投 资收 益 8,726.79 -
7.4.7.14 资 产支 持证券 投 资 收益
本基金 本报 告期 内和 上年 度期间 无资 产支 持证 券投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内和 上年 度期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 325,817.66 445,476.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 325,817.66 445,476.41
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 3,239,274.54 -1,741,382.03
——股票 投资 3,239,274.54 -1,741,382.03
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 3,239,274.54 -1,741,382.03
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 241,559.47 214,657.80 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 54 页
转换费 收入 972.36 29,684.72
其他 3,161.20 -
合计 245,693.03 244,342.52
注 ： “其 他” 金额 为交 易所返 还 2012 年 1 月至8 月证管 费 金额 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 399,505.00 307,858.34
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
399,505.00 307,858.34
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 340,000.00 395,167.13
银行账 户维 护费 360.00 720.00
银行汇 划费 用 313.00 284.50
指数使 用许 可费 10,586.97 106,674.63
合计 401,259.97 552,846.26
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 32 页 共 54 页
合肥兴 泰控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 260,740,345.68 100.00% 216,582,920.36 96.16%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 42,336.00 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 261,900,000.00 100.00% 941,200,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
本报告 期内 和上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 230,925.81 100.00% 47,343.12 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 183,178.57 95.99% 15,278.20 90.21%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
529,344.37 591,478.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
169,626.50 225,903.93
注:基金 管理 费按 前一 日基金 资 产净值 1 % 的年 费率 逐 日计提 ， 按 月支 付。 计算 方法H ＝E× 年管 理
费率÷ 当 年天 数（H 为每 日应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
79,401.63 88,721.86
注:基金 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15%的年 费率 逐 日计 提， 按月 支付 。 计算 方法 H＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 本基 金管 理人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末和 上年 度末基 金管 理人 之外 的其 他关联 方没 有投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
5,149,931.10 35,776.65 4,131,150.90 55,152.61
注:本表 仅列 示活 期存 款余额 及 产生 利息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 没有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 本报 告期 末持 有的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002022
科华生
物
2013 年12 月 20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 30,815 460,928.56 518,308.30 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 35 页 共 54 页
002190
成飞集
成
2013 年12 月 21 日
重大事
项停牌
15.15 - - 13,593 240,275.01 205,933.95 -
002476
宝莫股
份
2013 年12 月9 日
重大事
项停牌
9.23 2014 年1 月21 日 9.31 19,007 139,822.52 175,434.61 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,149,931.10 - - - - - 5,149,931.10
结算备 付金 340,603.63 - - - - - 340,603.63
存出保 证金 40,169.11 - - - - - 40,169.11
交易性 金融 资产 - - - - - 52,585,742.10 52,585,742.10
买入返 售金 融资 2,300,000.00 - - - - - 2,300,000.00 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 37 页 共 54 页
产
应收证 券清 算款 - - - - - 501,843.34 501,843.34
应收利 息 - - - - - 1,100.10 1,100.10
应收申 购款 - - - - - 16,330.01 16,330.01
资产总 计 7,830,703.84 - - - - 53,105,015.55 60,935,719.39
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,513,514.49 2,513,514.49
应付赎 回款 - - - - - 32,638.55 32,638.55
应付管 理人 报酬 - - - - - 47,201.37 47,201.37
应付托 管费 - - - - - 7,080.22 7,080.22
应付交 易费 用 - - - - - 47,343.12 47,343.12
其他负 债 - - - - - 657,303.15 657,303.15
负债总 计 - - - - - 3,305,080.90 3,305,080.90
利率敏 感度 缺口 7,830,703.84 - - - - 49,799,934.65 57,630,638.49
上年度 末
2012 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,131,150.90 - - - - - 4,131,150.90
结算备 付金 35,841.29 - - - - - 35,841.29
存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 57,993,824.09 57,993,824.09
应收利 息 - - - - - 915.59 915.59
应收申 购款 - - - - - 14,656.33 14,656.33
资产总 计 4,166,992.19 - - - - 58,259,396.01 62,426,388.20
负债
应付赎 回款 - - - - - 239,028.40 239,028.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 50,186.93 50,186.93
应付托 管费 - - - - - 7,528.04 7,528.04
应付交 易费 用 - - - - - 16,936.71 16,936.71
其他负 债 - - - - - 727,574.89 727,574.89
负债总 计 - - - - - 1,041,254.97 1,041,254.97
利率敏 感度 缺口 4,166,992.19 - - - - 57,218,141.04 61,385,133.23
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析
假设 1. 除利 率外 其他 市场 变量保 持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25 0.00 0.00 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 38 页 共 54 页
基点
2. 市场利率上升 25
基点
0.00 0.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 52,585,742.10 91.25 57,993,824.09 94.48
交易性 金融 资产 －基金 投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,585,742.10 91.25 57,993,824.09 94.48
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 1. 除中 小板 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 中小 板指 数上 升5% 2,406,731.18 2,870,694.29
2. 中小 板指 数下 降5% -2,406,731.18 -2,870,694.29
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设 1.置信 区间
（95% ） 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 39 页 共 54 页
2.观 察期 （1 年）
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2013 年 12 月 31
日）
上年度 末（2012 年 12 月 31
日）
合计 1,328,581.37 1,407,049.38
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别 2013 年12 月 31 日公 允价值 2012 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次 51,686,065.24 57,929,933.09
第二层 次 899,676.86 63,891.00
第三层 次 - -
合计 52,585,742.10 57,993,824.09
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 52,585,742.10 86.30
其中： 股票 52,585,742.10 86.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 2,300,000.00 3.77 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 40 页 共 54 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,490,534.73 9.01
6 其他各 项资 产 559,442.56 0.92
7 合计 60,935,719.39 100.00
注 ：本 表列 示的 其他 各项资 产 详见 8.11.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,023,266.72 1.78
B
采矿业 670,028.22 1.16
C
制造业 37,284,574.50 64.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
173,753.10 0.30
E
建筑业 2,618,152.56 4.54
F
批发和 零售 业 3,835,256.36 6.65
G
交通运 输、 仓储 和邮政 业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,512,968.97 6.10
J
金融业 1,722,066.75 2.99
K
房地产 业 666,466.00 1.16
L
租赁和 商务 服务 业 845,761.92 1.47
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 52,352,295.10 90.84
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 41 页 共 54 页
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 110,624.00 0.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
122,823.00 0.21
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 233,447.00 0.41
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002064 华峰氨 纶 616,599 5,617,216.89 9.75
2 002024 苏宁云 商 323,837 2,924,248.11 5.07 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 42 页 共 54 页
3 002241 歌尔声 学 54,976 1,928,558.08 3.35
4 002415 海康威 视 76,969 1,768,747.62 3.07
5 002236 大华股 份 37,841 1,546,940.08 2.68
6 002353 杰瑞股 份 19,317 1,533,190.29 2.66
7 002450 康得新 56,758 1,379,219.40 2.39
8 002230 科大讯 飞 25,925 1,240,511.25 2.15
9 002202 金风科 技 138,281 1,165,708.83 2.02
10 002038 双鹭药 业 20,601 1,041,380.55 1.81
11 002594 比亚迪 26,867 1,012,348.56 1.76
12 002081 金 螳 螂 45,072 990,682.56 1.72
13 002385 大北农 60,070 982,144.50 1.70
14 002142 宁波银 行 99,015 913,908.45 1.59
15 002570 贝因美 28,621 878,664.70 1.52
16 002008 大族激 光 63,205 852,635.45 1.48
17 002065 东华软 件 25,118 848,988.40 1.47
18 002422 科伦药 业 18,101 830,654.89 1.44
19 002304 洋河股 份 20,170 823,339.40 1.43
20 002007 华兰生 物 23,960 687,652.00 1.19
21 002456 欧菲光 13,948 670,619.84 1.16
22 002344 海宁皮 城 30,327 630,195.06 1.09
23 002152 广电运 通 29,562 567,294.78 0.98
24 002310 东方园 林 17,058 554,555.58 0.96
25 002022 科华生 物 30,815 518,308.30 0.90
26 002250 联化科 技 24,574 515,808.26 0.90
27 002001 新 和 成 26,271 507,030.30 0.88
28 002375 亚厦股 份 19,085 492,393.00 0.85
29 002294 信立泰 14,000 481,600.00 0.84
30 002005 德豪润 达 60,314 477,686.88 0.83
31 002129 中环股 份 25,347 470,947.26 0.82
32 002155 辰州矿 业 58,690 463,064.10 0.80
33 002252 上海莱 士 9,541 453,197.50 0.79
34 002146 荣盛发 展 45,271 452,710.00 0.79
35 002500 山西证 券 65,191 449,817.90 0.78
36 002063 远光软 件 23,069 448,692.05 0.78
37 002405 四维图 新 36,169 443,070.25 0.77
38 002292 奥飞动 漫 13,153 429,576.98 0.75
39 002073 软控股 份 49,610 412,755.20 0.72
40 002041 登海种 业 11,323 393,927.17 0.68
41 002153 石基信 息 8,122 385,632.56 0.67 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43 页 共 54 页
42 002340 格林美 37,589 385,287.25 0.67
43 002092 中泰化 学 71,207 377,397.10 0.65
44 002223 鱼跃医 疗 16,501 376,882.84 0.65
45 002191 劲嘉股 份 27,112 374,687.84 0.65
46 002104 恒宝 股份 24,132 365,841.12 0.63
47 002219 恒康医 疗 14,721 362,431.02 0.63
48 002106 莱宝高 科 31,219 360,579.45 0.63
49 002673 西部证 券 27,147 358,340.40 0.62
50 002013 中航精 机 22,437 350,690.31 0.61
51 002273 水晶光 电 20,984 333,645.60 0.58
52 002028 思源电 气 21,776 324,462.40 0.56
53 002030 达安基 因 22,206 319,766.40 0.55
54 002161 远 望 谷 38,484 319,417.20 0.55
55 002051 中工国 际 15,646 319,178.40 0.55
56 002299 圣农发 展 32,904 316,865.52 0.55
57 002069 獐 子 岛 21,417 312,474.03 0.54
58 002277 友阿股 份 26,587 307,345.72 0.53
59 002428 云南锗 业 22,977 304,215.48 0.53
60 002023 海特高 新 17,383 297,944.62 0.52
61 002011 盾安环 境 31,615 289,277.25 0.50
62 002262 恩华药 业 10,193 287,136.81 0.50
63 002029 七 匹 狼 35,806 277,854.56 0.48
64 002004 华邦颖 泰 18,194 276,002.98 0.48
65 002311 海大集 团 23,468 275,514.32 0.48
66 002167 东方锆 业 22,988 261,833.32 0.45
67 002140 东华科 技 13,857 261,343.02 0.45
68 002048 宁波华 翔 30,945 261,175.80 0.45
69 002050 三花股 份 21,535 243,345.50 0.42
70 002056 横店东 磁 15,217 236,928.69 0.41
71 002237 恒邦股 份 16,716 229,677.84 0.40
72 002183 怡 亚 通 31,378 215,566.86 0.37
73 002179 中航光 电 12,901 214,801.65 0.37
74 002244 滨江集 团 30,320 213,756.00 0.37
75 002128 露天煤 业 25,806 206,964.12 0.36
76 002190 成飞集 成 13,593 205,933.95 0.36
77 002123 荣信股 份 28,406 205,659.44 0.36
78 002079 苏州固 锝 33,038 200,540.66 0.35
79 002025 航天电 器 15,220 200,143.00 0.35
80 002254 泰和新 材 24,766 191,441.18 0.33 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 44 页 共 54 页
81 002399 海普瑞 9,332 189,439.60 0.33
82 002242 九阳股 份 19,096 188,668.48 0.33
83 002275 桂林三 金 11,833 180,926.57 0.31
84 002168 深圳惠 程 24,633 179,574.57 0.31
85 002476 宝莫股 份 19,007 175,434.61 0.30
86 002267 陕天然 气 16,935 173,753.10 0.30
87 002251 步 步 高 11,823 162,920.94 0.28
88 002091 江苏国 泰 13,219 153,604.78 0.27
89 002293 罗莱家 纺 6,368 151,622.08 0.26
90 002093 国脉科 技 28,586 146,074.46 0.25
91 002154 报 喜 鸟 22,164 131,875.80 0.23
92 002269 美邦服 饰 8,956 110,427.48 0.19
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002148 北纬通 信 2,700 122,823.00 0.21
2 002151 北斗星 通 3,200 110,624.00 0.19
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票 名称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064 华峰氨 纶 15,039,186.21 24.50
2 002024 苏宁云 商 4,564,731.00 7.44
3 002304 洋河股 份 4,071,877.27 6.63
4 002254 泰和新 材 3,766,390.10 6.14
5 002415 海康威 视 3,738,464.16 6.09
6 002241 歌尔声 学 3,391,095.21 5.52
7 002236 大华股 份 2,825,301.87 4.60
8 002202 金风科 技 2,739,282.19 4.46
9 002450 康得新 2,501,191.56 4.07
10 002570 贝因美 2,379,992.20 3.88 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45 页 共 54 页
11 002081 金 螳 螂 2,318,175.87 3.78
12 002013 中航精 机 2,278,425.00 3.71
13 002230 科大讯 飞 2,257,305.19 3.68
14 002594 比亚迪 2,145,752.47 3.50
15 002353 杰瑞股 份 2,109,693.64 3.44
16 002038 双鹭药 业 1,971,314.36 3.21
17 600185 格力地 产 1,861,089.00 3.03
18 002106 莱宝高 科 1,728,049.95 2.82
19 002422 科伦药 业 1,698,131.79 2.77
20 002142 宁波银 行 1,620,595.02 2.64
21 002008 大族激 光 1,551,703.00 2.53
22 002310 东方园 林 1,541,124.89 2.51
23 002456 欧菲光 1,452,258.43 2.37
24 002385 大北农 1,447,141.40 2.36
25 002007 华兰生 物 1,329,531.17 2.17
26 002344 海宁皮 城 1,256,067.72 2.05
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064
华峰氨 纶 11,731,722.90 19.11
2 002024
苏宁云 商 6,115,081.70 9.96
3 002304
洋河股 份 5,190,521.86 8.46
4 002254
泰和新 材 4,096,900.89 6.67
5 002236
大华股 份 3,935,559.81 6.41
6 002415
海康威 视 3,796,247.82 6.18
7 002241
歌尔声 学 3,580,793.57 5.83
8 002450
康得新 2,863,971.90 4.67
9 002230
科大讯 飞 2,797,169.58 4.56
10 002353
杰瑞股 份 2,663,404.51 4.34
11 002038
双鹭药 业 2,594,604.61 4.23
12 002081
金 螳 螂 2,569,794.17 4.19
13 002013
中航精 机 2,550,678.66 4.16
14 002142
宁波银 行 2,307,396.14 3.76 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46 页 共 54 页
15 002422
科伦药 业 2,291,627.71 3.73
16 002202
金风科 技 2,224,496.70 3.62
17 002594
比亚迪 2,175,560.88 3.54
18 002385
大北农 2,145,521.23 3.50
19 002008
大族激 光 2,097,977.90 3.42
20 002007
华兰生 物 2,089,652.03 3.40
21 002570
贝因美 2,052,233.92 3.34
22 600185
格力地 产 2,015,035.79 3.28
23 002155
辰州矿 业 1,821,747.85 2.97
24 002146
荣盛发 展 1,693,667.84 2.76
25 002310
东方园 林 1,588,880.30 2.59
26 002022
科华生 物 1,481,294.82 2.41
27 002106
莱宝高 科 1,467,942.19 2.39
28 002250
联化科 技 1,283,911.19 2.09
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交） 总额 122,206,264.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 138,534,081.51
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 54 页
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报告期 内 ， 本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,169.11
2 应收证 券清 算款 501,843.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,100.10
5 应收申 购款 16,330.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 559,442.56
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十名 股票 中不 存在 流通 受 限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 54 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,086 25,769.35 10,005,098.77 18.61% 43,749,771.71 81.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,597,505.54
本报告 期基 金总 申购 份额 185,091,544.24
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 197,934,179.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,754,870.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 陈德 义 先生不 再担 任华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 54 页
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 陈德 义 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 郭晨 先 生不再 担任 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 保本混 合型 证
券投资 基 金基 金经 理。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘刘 文正先 生为 华 富策略 精选 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘孔 庆卿 先生 为华富 量 子生 命力
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘王 光力先 生为 华 富成长 趋势 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任龚 炜先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金基 金经 理。
10、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 度会议 审 议通 过， 增聘 总经 理姚 怀 然先 生为公
司董事 会成 员。
11、 经 华富 基金 管理 有限公 司 第三 届董 事会 第十 九次 会议 审议 通过 ， 聘任 陈 大毅先 生为 华富
基金管 理有 限公 司副 总经 理。
12、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 第三次 临 时会 议审 议通 过， 杨新 潮 先生 不再担
任公司 董事 职务 ，选 举董 建平先 生为 第四 届董 事会 非独立 董事 。
13、 本基 金托 管人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知， 聘任 黄秀 莲为 中国 建设银 行 投资 托管 业
务部副 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 50 页 共 54 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为5 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 260,740,345.68 100.00% 230,925.81 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 42,336.00 100.00% 261,900,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 交易 单元 无变化 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 51 页 共 54 页
2）债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于提
请投资 者及 时更 新过 期身 份证件
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 1 月 17 日
2 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2012 年第 4 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 1 月 21 日
3 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2012 年第
2 号） 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 1 月 22 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加深 圳众 禄基金
销 售 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 1 月 28 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加深 圳众禄
基金销 售有 限公 司基 金申 购优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 1 月 28 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加北 京展 恒基金
销 售 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 2 月 4 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加上 海好 买基金
销 售 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 2 月 4 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加北 京展恒
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 2 月 4 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加上 海好买
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《 上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 2 月 4 日
10 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2012 年年 度报 告》及 摘 要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 3 月 28 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金在 上海 好买 基金销
售有限 公司 开通 定期 定额 投资业
务并参 加定 投优 惠活 动的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 3 月 28 日
12 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年第 1 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2013 年 4 月 19 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 52 页 共 54 页
券时报 》上公 告
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加和 讯信 息科技
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 4 月 19 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加和 讯信息
科技有 限公 司基 金申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 4 月 19 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加长 量基 金销售
投资顾 问有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、《 证
券时报 》上 公告
2013 年 5 月 29 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加长 量基金
销售投 资顾 问有 限公 司基 金申购
及定投 费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 5 月 29 日
17 《华富 基金 新增 易宝 支付—易购
通网上 交易 平台 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 6 月 24 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加西 南证 券股份
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 6 月 25 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加国 盛证 券有限
责任公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 1 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加国 盛证券
有限责 任公 司基 金申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 1 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加上 海天 天基金
销 售 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 3 日
22 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加上 海天天
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 3 日
23 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年第 2 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 19 日
24 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2013 年第
1 号） 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 7 月 23 日
25 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加深 圳农村
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2013 年 7 月 30 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 53 页 共 54 页
商业银 行自 助渠 道基 金申 购、 定投
费率优 惠活 动的 公告 》
券时报 》上 公告
26 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加上 海利 得基金
销 售 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 8 月 17 日
27 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加上 海利得
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 8 月 17 日
28 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年半 年度 报告》 及 摘
要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 8 月 26 日
29 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 9 月 23 日
30 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加万 银财 富（北
京） 基金 销售 有限 公司 为 代销机 构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上公 告
2013 年 9 月 25 日
31 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加万 银财富
（北京 ） 基金 销售 有限 公 司基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 9 月 25 日
32 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下开放 式基 金增 加徽 商银 行股份
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 10 月 11 日
33 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加徽 商银行
股份有 限公 司网 上银 行基 金申购
费率优 惠活 动的 公告 》
在《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 10 月 11 日
34 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加徽 商银行
股份有 限公 司基 金定 投申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 10 月 21 日
35 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年第 3 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 10 月 24 日
36 《华富 基金 管理 公司 关于 暂停系
统的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 11 月 22 日
37 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 诺亚 正行 （ 上 海） 基金
销售投 资顾 问有 限公 司为 代销机
构的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 12 月 24 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告
第 54 页 共 54 页
38 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 与诺 亚正行
（上海 ） 基金 销售 投资 顾 问有限 公
司 基 金申 购费 率优 惠活 动的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 12 月 24 日
39 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加平 安银行
2014 年基 金代 销业 务费 率 优惠活
动的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2013 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 基金 合同
2、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 托管 协议
3、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
