华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2013
年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自年 度报告 正文 ，投 资者 欲了 解详细 内容 ，应 阅读 年度 报告正 文。
本 报 告期自 2013 年01 月01 日起 至 2013 年 12 月 31 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,754,870.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误 差 不超过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年
2011 年 12 月 9 日
(基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 6,941,876.73 -2,594,447.58 1,154,756.66
本期利 润 10,181,151.27 -4,335,829.61 1,154,756.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1965 -0.0706 0.0023
本期基 金份 额净 值增 长率 16.27% -8.71% 1.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0721 -0.0783 0.0099
期末基 金资 产净 值 57,630,638.49 61,385,133.23 78,003,957.14
期末基 金份 额净 值 1.072 0.922 1.010
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3） 期末 可供 分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.88% 1.23% -4.27% 1.21% -0.61% 0.02%
过去六 个月 10.86% 1.33% 10.81% 1.33% 0.05% 0.00%
过去一 年 16.27% 1.39% 16.31% 1.38% -0.04% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
7.20% 1.22% 5.07% 1.35% 2.13% -0.13%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日 ， 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基 金份 额
分红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013年度 - - - -
2012年度 - - - -
2011年度 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司 、 安 徽省 信用 担保 集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。 截止2013 年 12 月 31 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、 华富 保本 混合 型证 券投资 基金 、华 富恒 鑫债 券型证 券投 资基 金十 二只 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中小板
指数增强型
基金基金经
理、 华富 量子
生命力股票
型基金基金
经 理、 华富 中
证100 指数 基
金基金 经理
2012 年 12 月
19 日
- 六年
上海交通大学 安泰管理学 院
会计学硕士、 研究生学历 ，
曾担任平安资 产管理有限 责
任公司量化投 资部投资经 理
助理， 2009 年 11 月 进入 华富
基金管理有限 公司，曾任 金
融工程研究员 、产品设计 经
理。
孔庆卿
华富中小板
指数增强型
基金基金经
理助理 、 华富
中证100 指数
基金基金经
理助理
2012 年 12 月
11 日
2013 年 8 月
29 日
四年
英国曼彻斯特 大学统计学 博
士，博士研究生学历。2009
年 8 月进入 华富 基金 管理 有
限公司，曾任 金融工程研 究
员。
注：朱蓓的任 职日期指 公 司作出决定之 日；孔庆 卿 的任职日期、 离任日期 指 公司作出决 定之日。
证券从业年限 的计算标 准 上，证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年 A 股的 交易 性是 最近 3 年中 最好 的一 年，70%的股票 录得 正收 益。 结构 性行情 是一 次
存量市 值的 切换 ，30% 股票流 出 的市 值支持 70% 股票 市值的 上涨 。A 股仍 然是 存量格 局。 全年 沪深
300 指数 下跌 7.65% ， 其中 表现最 好的 三个 行业 分别 为信息 服务 、 信息 设备 、 电子 ， 表 现最 差的 三
个行业 为采 掘、 有色 金属 、黑色 金属 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值为 1.0720 元 ，累 计份额 净 值为 1.0720 元； 本报告 期 份额 净值
增长率 为16.27%，同 期业绩 比 较基 准收 益率为 16.31%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2014 年宏观流动性的供需 可能有所偏紧，债务困局推动融资需求保持边际提速状态。2014
年各种改革将 有序推进 ， 从长期来看， 改革如果 兑 现并且能够提 高全要素 生 产率，对资 本市场是
利好。短期来 看，债务 困 局混合利率市 场化推动 融 资利率高企， 稳增长依 赖 社会负债的 扩张。广
义的流动性供 给提速存 在 资产泡沫和潜 在螺旋通 胀 的制约，A 股 的供需关 系 也将随市场 化改革产华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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生深远 变化 。
2014 年主 题投 资依 然主 导 市场， 由改 革预 期推 动的 主题投 资会 取代 传统 的行 业配置 思路 ， 贯
穿 2014 全年 ，重 点看 好军工 ， 农业 ，汽 车， 家电 ，环 保 ，券 商和 保险 等行 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相 关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富中小板指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同》的 有关 规定 ，本 期利 润为 10,181,151.27 ，期 末可供 分配 利润 为 3,875,768.01 。本 报告 期内
未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中 财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2014〕6-36 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金 全体 持有 人
引言段 我们审计 了后附 的华 富中 小板指数 增强型 证券 投资 基金（以 下
简称“ 华富 中小 板基 金” ） 财务报 表， 包 括 2013 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2013 年 度 的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 按照企业 会计准 则和 中国 证券监督 管理委 员会 发布 的有关规 定
及允许的 基金行 业实 务操 作编制财 务报表 是华 富中 小板指数 基
金的基金 管理人 华富 基金 管理有限 公司管 理层 的责 任。这种 责
任包括： （1 ） 设计、 实施 和维护 与财务 报表 编制相 关的内 部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选 择和 运用 恰当 的会计 政 策； （3 ） 作出 合理 的会 计 估计。
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 实施 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守职 业道 德规 范，计划 和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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行风险评 估时， 我们 考虑 与财务报 表编制 相关 的内 部控制， 以
设计恰当 的审计 程序 ，但 目的并非 对内部 控制 的有 效性发 表意
见。审计 工作还 包括 评价 管理层选 用会计 政策 的恰 当性和做 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 已经按照 企业会 计准 则和 在财务报 表
附注中所 列示的 中国 证券 监督管理 委员会 发布 的有 关规定及 允
许的基金 行业实 务操 作编 制，在所 有重大 方面 公允 反映了华 富
中 小 板指 数基金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2013 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 杭州市 西溪 路128 号新 湖商 务 大厦 9 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,149,931.10 4,131,150.90
结算备 付金 340,603.63 35,841.29
存出保 证金 40,169.11 250,000.00
交易性 金融 资产 52,585,742.10 57,993,824.09
其中： 股票 投资 52,585,742.10 57,993,824.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,300,000.00 -
应收证 券清 算款 501,843.34 -
应收利 息 1,100.10 915.59
应收股 利 - -
应收申 购款 16,330.01 14,656.33 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 60,935,719.39 62,426,388.20
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,513,514.49 -
应付赎 回款 32,638.55 239,028.40
应付管 理人 报酬 47,201.37 50,186.93
应付托 管费 7,080.22 7,528.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 47,343.12 16,936.71
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 657,303.15 727,574.89
负债合 计 3,305,080.90 1,041,254.97
所有者权益：
实收基 金 53,754,870.48 66,597,505.54
未分配 利润 3,875,768.01 -5,212,372.31
所有者 权益 合计 57,630,638.49 61,385,133.23
负债和 所有 者权 益 总计 60,935,719.39 62,426,388.20
注 ： 报告 截止日 2013 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.072 元， 基金 份额 总额53,754,870.48 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年
12 月31 日
一、收入 11,590,662.24 -2,794,924.43
1.利息 收入 90,689.41 240,247.03
其中： 存款 利息 收入 39,298.09 77,802.66
债券利 息收 入 9.21 -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
买入返 售金 融资 产收 入 51,382.11 162,444.37
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 8,015,005.26 -1,538,131.95
其中： 股票 投资 收益 7,680,460.81 -1,983,608.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,726.79 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 325,817.66 445,476.41
3.公 允价 值变 动收 益 （ 损失以 “-”号
填列）
3,239,274.54 -1,741,382.03
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 245,693.03 244,342.52
减：二、费用 1,409,510.97 1,540,905.18
1．管 理人 报酬 529,344.37 591,478.72
2．托 管费 79,401.63 88,721.86
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 399,505.00 307,858.34
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 401,259.97 552,846.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
10,181,151.27 -4,335,829.61
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 10,181,151.27 -4,335,829.61
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
二、本期经营活动 产生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 10,181,151.27 10,181,151.27 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-12,842,635.06 -1,093,010.95 -13,935,646.01
其中：1.基金 申购 款 185,091,544.24 9,703,410.62 194,794,954.86
2.基 金赎 回款 -197,934,179.30 -10,796,421.57 -208,730,600.87
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
77,236,164.60 767,792.54 78,003,957.14
二、本期经营活动 产生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -4,335,829.61 -4,335,829.61
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-10,638,659.06 -1,644,335.24 -12,282,994.30
其中：1.基金 申购 款 187,826,308.95 -4,483,574.31 183,342,734.64
2.基 金赎 回款 -198,464,968.01 2,839,239.07 -195,625,728.94
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金由 华富基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投
资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 相关 规定和《华 富中小板 指数 增强型证券 投资基 金华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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基金合 同》 发起 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2011]1352 号 文批 准 募集设 立。 本基 金自
2011 年11 月15 日起 公开向 社 会发 行， 至 2011 年 12 月 6 日募 集结 束。 经天 健 正信会 计师 事务 所
验资并 出具 天健 正信 验（2011）综 字第 020175 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
本 次 募集 的净 认购 金额为674,431,379.69 元人 民币， 有 效认 购款 项在 基金 募集期 间 产生 的利 息共
计140,260.54 元 人民 币， 折 成 基金 份额， 归投 资人所 有。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
基金管理人为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国建设银 行股份有 限 公司；有关 基金设立
文件已 按规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 备案 ；基 金合同 于 2011 年 12 月 9 日 生 效， 该日 的基金
份 额为 674,571,640.23 份 基金单 位。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富中 小板 指数增 强型 证券 投资
基金基 金合 同》 及中 国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基金 2013 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年度 的经 营成 果和 基金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
7.4.6.1 以 发行 基金 方式 募集资 金， 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营 业税 。
7.4.6.2 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入，从 2004 年 1 月 1 日 起， 继续 免征 收营业 税。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入， 从2004 年 1 月 1 日起 ， 继续 免征收 企 业所 得税 ；
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券 的企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20.00% 的 个人 所得税 。
7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ，从 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的
上 市 公司 股票， 持股 期限在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额； 持 股期 限超 过 1 年
的 ， 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
7.4.6.5 基 金买 卖股 票，经 国 务院 批准 ，从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股 票）交 易印 花税 税
率由3‰ 调整 为1‰ 。 经国务 院 批准 ，从 2008 年 9 月 19 日 起， 对证 券交 易印花 税 政策 进行 调整 ，
由双边 征收 改为 向卖 方单边 征 收， 税率 保持 1‰ 。
7.4.6.6 基金作 为流通股 股东，在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现
金等对 价， 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 260,740,345.68 100.00% 216,582,920.36 96.16%
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 42,336.00 100.00% - -
7.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 261,900,000.00 100.00% 941,200,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证 交易
本报告 期内 和上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 230,925.81 100.00% 47,343.12 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 183,178.57 95.99% 15,278.20 90.21%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
529,344.37 591,478.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
169,626.50 225,903.93
注:基金 管理 费按 前一 日基金 资 产净值 1 % 的年 费率 逐 日计提 ， 按 月支 付。 计算 方法H ＝E× 年管 理
费率÷ 当 年天 数（H 为每 日应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
79,401.63 88,721.86
注:基金 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15%的年 费率 逐 日计 提， 按月 支付 。 计算 方法 H＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 本基 金管 理人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末和 上年 度末基 金管 理人 之外 的其 他关联 方没 有投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
5,149,931.10 35,776.65 4,131,150.90 55,152.61
注:本表 仅列 示活 期存 款余额 及 产生 利息 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间未 参与 关联方 承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 没有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 本报 告期 末持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002022
科华
生物
2013 年
12 月
20 日
重大
事项
停牌
16.82
2014 年
1 月 27
日
18.50 30,815 460,928.56 518,308.30 -
002190
成飞
集成
2013 年
12 月
21 日
重大
事项
停牌
15.15 - - 13,593 240,275.01 205,933.95 -
002476
宝莫
股份
2013 年
12 月9
日
重大
事项
停牌
9.23
2014 年
1 月 21
日
9.31 19,007 139,822.52 175,434.61 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别 2013 年12 月 31 日公 允价值 2012 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次 51,686,065.24 57,929,933.09
第二层 次 899,676.86 63,891.00
第三层 次 - -
合计 52,585,742.10 57,993,824.09
§8 投资组 合 报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 52,585,742.10 86.30
其中： 股票 52,585,742.10 86.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 2,300,000.00 3.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,490,534.73 9.01
6 其他各 项资 产 559,442.56 0.92
7 合计 60,935,719.39 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.11.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,023,266.72 1.78
B
采矿业 670,028.22 1.16
C
制造业 37,284,574.50 64.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
173,753.10 0.30 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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E
建筑业 2,618,152.56 4.54
F
批发和 零售 业 3,835,256.36 6.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,512,968.97 6.10
J
金融业 1,722,066.75 2.99
K
房地产 业 666,466.00 1.16
L
租赁和 商务 服务 业 845,761.92 1.47
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 52,352,295.10 90.84
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 110,624.00 0.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
122,823.00 0.21
J
金融业 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 233,447.00 0.41
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002064 华峰氨 纶 616,599 5,617,216.89 9.75
2 002024 苏宁云 商 323,837 2,924,248.11 5.07
3 002241 歌尔声 学 54,976 1,928,558.08 3.35
4 002415 海康威 视 76,969 1,768,747.62 3.07
5 002236 大华股 份 37,841 1,546,940.08 2.68
6 002353 杰瑞股 份 19,317 1,533,190.29 2.66
7 002450 康得新 56,758 1,379,219.40 2.39
8 002230 科大讯 飞 25,925 1,240,511.25 2.15
9 002202 金风科 技 138,281 1,165,708.83 2.02
10 002038 双鹭药 业 20,601 1,041,380.55 1.81
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002148 北纬通 信 2,700 122,823.00 0.21 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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2 002151 北斗星 通 3,200 110,624.00 0.19
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064 华峰氨 纶 15,039,186.21 24.50
2 002024 苏宁云 商 4,564,731.00 7.44
3 002304 洋河股 份 4,071,877.27 6.63
4 002254 泰和新 材 3,766,390.10 6.14
5 002415 海康威 视 3,738,464.16 6.09
6 002241 歌尔声 学 3,391,095.21 5.52
7 002236 大华股 份 2,825,301.87 4.60
8 002202 金风科 技 2,739,282.19 4.46
9 002450 康得新 2,501,191.56 4.07
10 002570 贝因美 2,379,992.20 3.88
11 002081 金 螳 螂 2,318,175.87 3.78
12 002013 中航精 机 2,278,425.00 3.71
13 002230 科大讯 飞 2,257,305.19 3.68
14 002594 比亚迪 2,145,752.47 3.50
15 002353 杰瑞股 份 2,109,693.64 3.44
16 002038 双鹭药 业 1,971,314.36 3.21
17 600185 格力地 产 1,861,089.00 3.03
18 002106 莱宝高 科 1,728,049.95 2.82
19 002422 科伦药 业 1,698,131.79 2.77
20 002142 宁波银 行 1,620,595.02 2.64
21 002008 大族激 光 1,551,703.00 2.53
22 002310 东方园 林 1,541,124.89 2.51
23 002456 欧菲光 1,452,258.43 2.37
24 002385 大北农 1,447,141.40 2.36
25 002007 华兰生 物 1,329,531.17 2.17
26 002344 海宁皮 城 1,256,067.72 2.05
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064
华峰氨 纶 11,731,722.90 19.11
2 002024
苏宁云 商 6,115,081.70 9.96
3 002304
洋河股 份 5,190,521.86 8.46
4 002254
泰和新 材 4,096,900.89 6.67
5 002236
大华股 份 3,935,559.81 6.41
6 002415
海康威 视 3,796,247.82 6.18
7 002241
歌尔声 学 3,580,793.57 5.83
8 002450
康得新 2,863,971.90 4.67
9 002230
科大讯 飞 2,797,169.58 4.56
10 002353
杰瑞股 份 2,663,404.51 4.34
11 002038
双鹭药 业 2,594,604.61 4.23
12 002081
金 螳 螂 2,569,794.17 4.19
13 002013
中航精 机 2,550,678.66 4.16
14 002142
宁波银 行 2,307,396.14 3.76
15 002422
科伦药 业 2,291,627.71 3.73
16 002202
金风科 技 2,224,496.70 3.62
17 002594
比亚迪 2,175,560.88 3.54
18 002385
大北农 2,145,521.23 3.50
19 002008
大族激 光 2,097,977.90 3.42
20 002007
华兰生 物 2,089,652.03 3.40
21 002570
贝因美 2,052,233.92 3.34
22 600185
格力地 产 2,015,035.79 3.28
23 002155
辰州矿 业 1,821,747.85 2.97
24 002146
荣盛发 展 1,693,667.84 2.76
25 002310
东方园 林 1,588,880.30 2.59
26 002022
科华生 物 1,481,294.82 2.41
27 002106
莱宝高 科 1,467,942.19 2.39
28 002250
联化科 技 1,283,911.19 2.09
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 122,206,264.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 138,534,081.51
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
8.10 报告 期末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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8.11 投 资组合报告附注
8.11.1 报告期内， 本 基金 投资的前 十名证 券的发 行主 体不存在 被监管 部门立 案调 查的情况 ， 在本 报告
编制日前 一年内 也不存 在受 到公开谴 责、处 罚的情 况。
8.11.2 基金投资的前 十名 股票中， 没有投 资于超 出基 金合同规 定备选 股票库 之外 的股票。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,169.11
2 应收证 券清 算款 501,843.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,100.10
5 应收申 购款 16,330.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 559,442.56
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
8.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他 文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,086 25,769.35 10,005,098.77 18.61% 43,749,771.71 81.39%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,597,505.54
本报告 期基 金总 申购 份额 185,091,544.24
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 197,934,179.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,754,870.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 陈德 义 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 陈德 义 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 郭晨 先 生不再 担任 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 保本混 合型 证
券投资 基 金基 金经 理。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘刘 文正先 生为 华 富策略 精选 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘孔 庆卿先 生为 华 富量子 生命 力
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增聘 王光 力 先生 为华富 成 长趋 势股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任龚 炜先生 为华 富 恒鑫债 券型 证
券投资 基金基 金经 理。
10、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 度会议 审 议通 过， 增聘 总经 理姚 怀 然先 生为公
司董事 会成 员。
11、 经华 富基 金管 理有 限 公司第 三届 董事 会第 十九 次会议 审议 通过 ， 聘任 陈 大毅先 生为 华富
基金管 理有 限公 司副 总经 理。
12、 经华 富基 金管 理有 限公 司 股东会 2013 年 第三次 临 时会 议审 议通 过， 杨新 潮 先生 不再担
任公司 董事 职务 ，选 举董 建平先 生为 第四 届董 事会 非独立 董事 。
13、 本基 金托 管人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知，聘任 黄秀 莲为 中国 建设银 行 投资 托管 业
务部副 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为5 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 260,740,345.68 100.00% 230,925.81 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 42,336.00 100.00% 261,900,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 交易 单元 无变化 。
2）债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
