交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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交 银 施罗 德 优势 行 业灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2013 年 年度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月二 十 六 日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商 银行股份有限公司 （以下简称 “中国工商银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ...................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 内 部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 14
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................................. 14
§ 7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
§ 8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分 类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 .................... 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 44
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 44
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 44
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8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 44
§ 9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 45
§ 10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 45
§ 11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 46
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .......................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 46
11.8 其 他重 大事 件 .............................................................................................................................. 47
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 49
§ 13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银优势行业混合
基金主代码 519697
交易代码
519697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年1月21日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,577,570.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
根据宏观经济周期和市场环境的变化， 自上而下灵活配置
资产， 积极把握行业发展趋势和行业景气轮 换中蕴含的投
资机会， 在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断
宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上， 动态调整投
资组合比例， 自上而下灵活配置资产； 通过把握和判断行
业发展趋势及行业景气程度变化， 挖掘预期具有良好增长
前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准
60% × 沪深300 指 数收 益率+40% ×中 信标 普 全债 指数收 益
率
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金， 属于基金中的较高
风险品种， 风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金
之间。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披
姓名 孙艳 赵会军
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露负责
人
联系电话 021-61055050 010-66105799
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95588
传真 021-61055054 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 钱文挥 姜建清
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心
11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年
2012 年 2 月 3 日( 转型生 效
日) 至 2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益 30,554,009.08 -4,150,116.18
本期利润 33,080,054.36 -6,893,462.42
加权平均基金份额本期利润 0.1258 -0.0181
本期加权平均净值利润率 11.45% -1.68%
本期基金份额净值增长率 10.97% -2.41%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 24,517,446.26 16,461,142.10
期末可供分配基金份额利润 0.114 0.051
期末基金资产净值 239,095,016.27 341,674,554.79
期末基金份额净值 1.114 1.051
3.1.3 累 计期 末指 标 2013 年末 2012 年末
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基金份额累计净值增长率 8.29% -2.41%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.45% 0.76% -2.37% 0.68% 1.92% 0.08%
过去六个月 7.13% 0.88% 3.40% 0.78% 3.73% 0.10%
过去一年 10.97% 1.01% -3.46% 0.84% 14.43% 0.17%
自基金转型
起至今
8.29% 0.89% -0.84% 0.78% 9.13% 0.11%
注：交银施罗德保本混合型证券投资基金从 2012 年 2 月 3 日起正式 转型为交银施罗德
优势行业灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金净值表现， 转
型后基金的业绩比较基准为 60% ×沪深 300 指数收益率+40% ×中 信标普全债指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基金转型以 来基 金 份额 累 计 净 值 增长率 变 动 及 其 与 同 期 业绩比 较 基 准 收 益 率变
动 的比 较
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注： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德保本混合型证券投
资基金转型而来。基金转型日为 2012 年 2 月 3 日。交银施罗德优势行业灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 转 型 期 为 交 银 施 罗 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 选
择期截止日次日（即 2012 年 2 月 3 日）起的 3 个月。截至投资转型期结束，交银施罗
德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明
书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 转型 以来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 图示日期为 2012 年 2 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日。 基金转型当年的净值增长率按
照当年基金转型后的实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 0.500 13,126,551.17 452,684.28 13,579,235.45 -
2012 年 - - - - -
合计 0.500 13,126,551.17 452,684.28 13,579,235.45 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公 司。 交银施罗德基金管理有限公
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司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有三十一只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金 合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生 效日：
2012 年 11 月 7 日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年 8
月 13 日） 、 交银施罗德 定期支付双息平衡混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2013
年 9 月 4 日）、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
12 月 25 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
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任职日期 离任日期
张迎军
本基金基金
经理、交银
施罗德定期
支付双息平
衡混合型证
券投资基金
基金经理、
公司权益部
副总经理
2009-01-21 - 13 年
张迎军先生，经济学硕士。
历任申银万国证券研究所市
场研究部、策略 研 究 部 研 究
员， 中国太平洋保险 （ 集团）
股份有限公司资金运用管理
中心投资经理，太平洋资产
管理有限公司组合管理部组
合经理。2008 年加入交银施
罗德基金管理有限公司，历
任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 。
2009 年 1 月 21 日至 2012 年
2 月 2 日担任本基金转型前的
交银施罗德保本混合型证券
投资基金基金经理，2011 年
5 月 3 日至 2013 年 9 月 2 日
担任交银施罗德趋势优先股
票证券投资基金基金经理。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未 发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
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所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护 所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对 公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年沪深股市的整体表现可以形容为 “一半是火焰一半是海水” ， 创业板指数上
涨 82.73% ，中小板指数上涨 17.54% ，而沪深 300 指数则下跌 7.65% 。市场呈现出明显
的结构性行情特征， 以煤炭、 水泥、 工程机械等为代表的传统周期性行业相关股票股价
一路走低， 而以信 息技术、 传媒等新兴产业相关股票股价屡创新高。 2013 年货币市场利
率在 6 月份开始大幅走高并且高利率水平持续到年底，中长期国债收益率也持续走高。
受到银行间货币市场利率大幅波动影响， 沪深股市 6 月下旬一度大幅下跌。 2013 年股票
投资获取较好收益的关键在于及时顺应市场估值体系的变化， 在此基础上作出相应的行
业配置与风格配置。 总体而言， 本基金在有效控制风险、 追求绝对收益为投资目标的基
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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础上，基本顺应了市场趋势的变化，基金净值表现好于业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金份额 净值为 1.114 元， 本报告期份额净值增长率为
10.97% ，同期业绩比较基准增长率为-3.46% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2014 年， 沪深股市机会与风险并存。 一方面， 经济转型已成为全社会的共识，
十八大后各项改革力度将不断加大， 市场在资源配置中将起到决定性作用， 未来中国经
济增长的主导性产业正在发生更替， 以信息技术、 高端装备制造、 节能环保等新兴产业
正在逐渐发展长大。 股市很可能将会对这些社会变迁与行业发展变化做出前瞻性的积极
反应。 此外， 部分传统 产业上市公司转型或者通过兼并收购 进入新兴产业也将带来相应
估值变化与提升。这些变化都或将带来相应的投资机会。另一方面，影响 2014 年股市
与债市最为关键的宏观变量是流动性冲击。 在目前债券收益率曲线处于历史高位水平的
背景下，如果 2014 年 流动性变化趋势是继续变紧，目前平坦的收益率曲线的长端将继
续上移， 而股市中高估值的成长股定价体系将受到较大冲击。 随着人民币升值进程即将
结束预期影响以及面临外汇占款增量减少局面， 中国经济潜在增长率下降， 此时若维持
较高经济增长率的代价就是潜在通胀压力加大，使得去杠杆及经济结构转型进程延后，
再加上 2014 年美联储 QE 或将实质性退出， 市场短期流动性冲击的风险将加大。当流
动 性 冲 击 再 次 出 现 时 ， 高 估 值 的 创 业 板 与 成 长 股 的 估 值 与 股 价 表 现 分 化 可 能 将 难 以 避
免。 考虑到资本市场参与主体逐渐多元化， 资本市场投资工具逐渐丰富， 本基金管理人
将 更 加 勤 勉 地 深 入 研 究 投 资 标 的 基 本 面 ， 高 度 关 注 资 本 市 场 可 能 出 现 的 投 资 机 会 与 风
险，及时调整基金组合，努力为基金投资人创造较好的业绩回报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2013 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管 理人职责，落实风险控制，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金 投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面 强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对
基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提 升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管 理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度和本年度应分
配的可分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资
运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。 本报告期内， 交 银施罗德优势行业灵活配置混合 型证券投资基金对基金份额持有
人进行了 2 次利润分配，分配金额为 13,579,235.45 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 交 银 施 罗 德 优 势 行 业
灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2014) 第 20554 号
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银
施罗德行业基金”) 的 财务报表， 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 行 业 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风 险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
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包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德行业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制， 公允反映了交银施罗德行业基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师
汪棣
中国 ? 上海市
注册会计师
沈兆杰
2014 年 3 月 21 日
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资产 负 债表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,762,679.17 5,037,357.89
结算备付金
1,084,406.47 641,253.05
存出保证金
185,181.59 690,803.36
交易性金融资产 7.4.7.2 257,751,405.73 373,489,947.99
其中：股票投资
118,171,939.76 250,579,388.38
基金投资
- -
债券投资
139,579,465.97 122,910,559.61
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 7,000,000.00 -
应收证券清算款
4,013,195.91 8,000,000.00
应收利息 7.4.7.5 2,651,863.67 2,801,612.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
274,448,732.54 390,660,974.52
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
28,699,730.45 43,799,715.30
应付证券清算款
2,572,440.30 -
应付赎回款
985,083.93 402,448.50
应付管理人报酬
307,496.15 415,052.11
应付托管费
51,249.35 69,175.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 263,216.48 253,931.09
应交税费
2,101,890.73 2,101,889.64
应付利息
32,361.26 49,207.71
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 340,247.62 1,895,000.00
负 债合 计
35,353,716.27 48,986,419.73
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 214,577,570.01 325,213,412.69
未分配利润 7.4.7.10 24,517,446.26 16,461,142.10
所 有者 权益合 计
239,095,016.27 341,674,554.79
负 债和 所有者 权益 总计
274,448,732.54 390,660,974.52
注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.114 元， 基金份额总额 214,577,570.01
份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2012 年 2 月 3 日( 转
型 生效 日) 至 2012
年 12 月 31 日
一 、收 入
41,684,697.60 3,487,447.00
1.利息收入
6,341,926.60 11,475,071.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 78,556.90 139,737.65
债券利息收入
6,122,020.19 11,032,580.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
141,349.51 302,753.83
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
32,794,028.86 -5,249,244.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 28,760,307.16 -12,165,718.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,770,391.98 3,530,939.42
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,263,329.72 3,385,534.88
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 2,526,045.28 -2,743,346.24
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 22,696.86 4,965.53
减： 二 、费用
8,604,643.24 10,380,909.42
1．管理人报酬
4,346,770.56 5,554,423.32
2．托管费
724,461.81 925,737.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 2,036,286.89 1,734,917.02
5．利息支出
1,128,271.83 1,778,772.84
其中：卖出回购金融资产支出
1,128,271.83 1,778,772.84
6．其他费用 7.4.7.20 368,852.15 387,059.01
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
33,080,054.36 -6,893,462.42
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
33,080,054.36 -6,893,462.42
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
325,213,412.69 16,461,142.10 341,674,554.79
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 33,080,054.36 33,080,054.36
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-110,635,842.68 -11,444,514.75 -122,080,357.43
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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其中：1.基金申购款 5,079,961.27 538,585.67 5,618,546.94
2.基金赎回款 -115,715,803.95 -11,983,100.42 -127,698,904.37
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号填列）
- -13,579,235.45 -13,579,235.45
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
214,577,570.01 24,517,446.26 239,095,016.27
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 2 月 3 日( 转 型生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
727,826,247.38 55,715,239.75 783,541,487.13
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -6,893,462.42 -6,893,462.42
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-402,612,834.69 -32,360,635.23 -434,973,469.92
其中：1.基金申购款 4,881,546.97 451,489.73 5,333,036.70
2.基金赎回款 -407,494,381.66 -32,812,124.96 -440,306,506.62
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
325,213,412.69 16,461,142.10 341,674,554.79
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德优 势行业 灵 活配置混 合型 证券投 资 基金( 以下简 称“本 基 金”) 是由交银
施罗德保 本混合 型证券 投资基金( 以 下简称 “ 交银施罗 德保本 基金”) 转型 而来。 按照原
《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定， 交银施罗 德保本基金自基金
合 同 生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止 为 基 金 保 本 期( 如 保 本 周 期 届 满 的 最 后 一 日 为
非 工 作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) ， 保 本 周 期 到 期 后 转 型 为 非 保 本 的
混 合 型 基 金 ， 名称 相 应变 更 为 “ 交 银 施罗 德 优势 行 业 灵 活 配 置混 合 型证 券 投 资 基 金 ” 。
自 2012 年 2 月 3 日起， 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为交银施罗德
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原交银施 罗德 保本基 金 经中国证 券监 督管理 委 员会( 以下简 称“中 国 证监会”) 证监
许可[2008]1285 号《关 于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗
德保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原交银施罗德保本基金首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,953,570,766.25 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 012 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 1 月 21 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,956,375,599.84 份基金份额，其中认购资金利息折
合 2,804,833.59 份基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占
基金资产的 30%-80% ； 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基 金保留的现金以及
投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的
业绩比较基准为 60% ×沪深 300 指数收益率+40% ×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许 的基金行
业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2013 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为 2012 年 2 月 3 日( 转型生效日) 起至 2012 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其 公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他 各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额 ，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定 公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确 认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值 累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下 列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定 以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 ， 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》 之附件
《 非 公 开 发 行 有明 确 锁定 期 股 票 的 公 允价 值 的确 定 方 法 》 ， 若在 证 券交 易 所 挂 牌 的 同 一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
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税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券 利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 1,762,679.17 5,037,357.89
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,762,679.17 5,037,357.89
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 117,267,356.30 118,171,939.76 904,583.46
贵金属投资 — 金交
所黄金合约
- - -
债券
交易所市场 51,204,258.33 50,161,465.97 -1,042,792.36
银行间市场 89,915,487.26 89,418,000.00 -497,487.26
合计 141,119,745.59 139,579,465.97 -1,540,279.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 258,387,101.89 257,751,405.73 -635,696.16
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 255,777,221.55 250,579,388.38 -5,197,833.17
贵金属投资 — 金交
所黄金合约
- -
债券
交易所市场 50,801,467.88 51,886,559.61 1,085,091.73
银行间市场 70,073,000.00 71,024,000.00 951,000.00
合计 120,874,467.88 122,910,559.61 2,036,091.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 376,651,689.43 373,489,947.99 -3,161,741.44
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交 易 所 买 入 返 售 金 融
资产
7,000,000.00
-
银 行 间 买 入 返 售 金 融
资产
-
-
合计 7,000,000.00 -
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交 易 所 买 入 返 售 金 融
资产
-
-
银 行 间 买 入 返 售 金 融
资产
-
-
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,044.20 1,896.33
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 536.80 317.46
应收债券利息 2,650,190.93 2,799,398.44
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆 借孳息 - -
其他 91.74 -
合计 2,651,863.67 2,801,612.23
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 261,202.23 252,085.74
银行间市场应付交易费用 2,014.25 1,845.35
合计 263,216.48 253,931.09
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 1,500,000.00
应付赎回费 247.62 -
预提审计费 60,000.00 95,000.00
预提信息披露费 280,000.00 300,000.00
应付后端申购费 - -
合计 340,247.62 1,895,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
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金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 325,213,412.69 325,213,412.69
本期申购 5,079,961.27 5,079,961.27
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -115,715,803.95 -115,715,803.95
本期末 214,577,570.01 214,577,570.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,065,165.19 -6,604,023.09 16,461,142.10
本期利润 30,554,009.08 2,526,045.28 33,080,054.36
本期基金份额交易产生
的变动数
-11,842,822.10 398,307.35 -11,444,514.75
其中：基金申购款 559,833.33 -21,247.66 538,585.67
基金赎回款 -12,402,655.43 419,555.01 -11,983,100.42
本期已分配利润 -13,579,235.45 - -13,579,235.45
本期末 28,197,116.72 -3,679,670.46 24,517,446.26
7.4.7.11 存 款 利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 2 月 3 日( 转型生 效
日) 至 2012 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 56,220.81 111,918.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 4.12
结算备付金利息收入 19,492.47 27,815.49
其他 2,843.62 -
合计 78,556.90 139,737.65
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年 2 月 3 日( 转型 生效
日) 至 2012 年 12 月 31 日
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卖出股票成交总额 726,209,224.57 480,039,373.11
减：卖出股票成本总额 697,448,917.41 492,205,091.47
买卖股票差价收入 28,760,307.16 -12,165,718.36
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日)
至2012 年12 月31 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
123,267,973.43 206,757,457.38
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
119,703,504.03 200,625,818.91
减：应收利息总额 1,794,077.42 2,600,699.05
债券投资收益 1,770,391.98 3,530,939.42
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无 衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日)
至2012 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 2,263,329.72 3,385,534.88
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,263,329.72 3,385,534.88
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日)
至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产 2,526,045.28 -2,743,346.24
——股票投资 6,102,416.63 -5,197,833.17
——债券投资 -3,576,371.35 2,454,486.93
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,526,045.28 -2,743,346.24
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日) 至2012
年12 月31 日
基金赎回费收入 4,400.42 1,994.63
基金转换费收入 709.03 217.02
其他 17,587.41 2,753.88
合计 22,696.86 4,965.53
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费 由 申购补差费和转出基 金 的赎回费两部分构成 ， 其中转出基金
的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日) 至2012
年12 月31 日
交易所市场交易费用 2,034,161.89 1,732,242.02
银行间市场交易费用 2,125.00 2,675.00
合计 2,036,286.89 1,734,917.02
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效 日) 至
2012 年12 月31 日
审计费用 60,000.00 87,148.76
信息披露费 280,000.00 275,206.62
债券账户维护费 18,400.00 13,500.00
银行汇划费 10,452.15 11,203.63
其他 - -
合计 368,852.15 387,059.01
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗 德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可 比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日)
至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,346,770.56 5,554,423.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,929,737.78 2,473,877.00
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.5% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日)
至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 724,461.81 925,737.23
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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的托管费
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净 值×0.25% ÷当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - - - -
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日) 至2012 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金 正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 40,807,310.87 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日( 转型生效日) 至
2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,762,679.17 56,220.81 5,037,357.89 111,918.04
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
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7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联 方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2013-01-
14
2013-01-
14
0.200 6,256,493.26 136,643.37 6,393,136.63 -
2
2013-08-
27
2013-08-
27
0.300 6,870,057.91 316,040.91 7,186,098.82 -
合计 - - 0.500 13,126,551.17 452,684.28 13,579,235.45 -
7.4.12 期 末（2013 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19 非公开发 行 16.52 11.55 200,000 3,304,000.00 2,310,000.00 -
注：1 、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
2 、 莱宝高科 2012 年年度权益分派方案为：10 派 1.500 （含税） ， 利润 分配股权登记
日为 2013 年 6 月 5 日，利润分配除权除息日为 2013 年 6 月 6 日。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 19,699,730.45 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
098016 09南钢 联债 2014-01-06 98.96 200,000 19,792,000.00
合计
- - 200,000 19,792,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 9,000,000.00 元， 于 2014 年 1 月 2 日( 先后) 到期。 该类交易要求
本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只灵活配置的混合型基金， 属于基金中的较高风险品种， 风险与预期收
益介于股票型基金和债券型基金之间。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核 及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由 督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月31 日
上年 度 末
2012 年12 月31 日
A-1 39,881,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 19,849,000.00 20,940,376.80
合计 59,730,000.00 20,940,376.80
注：未 评级 部分 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月31 日
上年 度 末
2012 年12 月31 日
AAA 11,920,000.00 -
AAA 以下 67,929,465.97 91,920,182.81
未评级 - 10,050,000.00
合计 79,849,465.97 101,970,182.81
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券大部 分在证券交易所上市 ， 其余在银行间同业
市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有 28,699,730.45 元将在一个月以内到期且计息( 该利
息金额不重大) 、应交税费无固定到期日外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监 控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,762,679.17 - - - 1,762,679.17
结算备付金 1,084,406.47 - - - 1,084,406.47
存出保证金 185,181.59 - - - 185,181.59
交易性金融资产 84,472,085.97 51,632,300.00 3,475,080.00 118,171,939.76 257,751,405.73
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买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收证券清算款 - - - 4,013,195.91 4,013,195.91
应收利息 - - - 2,651,863.67 2,651,863.67
资 产总计 94,504,353.20 51,632,300.00 3,475,080.00 124,836,999.34 274,448,732.54
负债
卖出回购金融资产款 28,699,730.45 - - - 28,699,730.45
应付证券清算款 - - - 2,572,440.30 2,572,440.30
应付赎回款 - - - 985,083.93 985,083.93
应付管理人报酬 - - - 307,496.15 307,496.15
应付托管 费 - - - 51,249.35 51,249.35
应付交易费用 - - - 263,216.48 263,216.48
应交税费 - - - 2,101,890.73 2,101,890.73
应付利息 - - - 32,361.26 32,361.26
其他负债 - - - 340,247.62 340,247.62
负 债总计 28,699,730.45 - - 6,653,985.82 35,353,716.27
利 率敏感度 缺口 65,804,622.75 51,632,300.00 3,475,080.00 118,183,013.52 239,095,016.27
上 年度末
2012 年 12 月 31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,037,357.89 - - - 5,037,357.89
结算备付金 641,253.05 - - - 641,253.05
存出保证金 - - - 690,803.36 690,803.36
交易性金融资产 71,966,376.80 50,944,182.81 - 250,579,388.38 373,489,947.99
应收证券清算款 - - - 8,000,000.00 8,000,000.00
应收利息 - - - 2,801,612.23 2,801,612.23
资 产总计 77,644,987.74 50,944,182.81 - 262,071,803.97 390,660,974.52
负债
卖出回购金融资产款 43,799,715.30 - - - 43,799,715.30
应付赎回款 - - - 402,448.50 402,448.50
应付管理人报酬 - - - 415,052.11 415,052.11
应付托管费 - - - 69,175.38 69,175.38
应付交易费用 - - - 253,931.09 253,931.09
应付税费 - - - 2,101,889.64 2,101,889.64
应付利息 - - - 49,207.71 49,207.71
其他负债 - - - 1,895,000.00 1,895,000.00
负 债总计 43,799,715.30 - - 5,186,704.43 48,986,419.73
利 率敏感度 缺口 33,845,272.44 50,944,182.81 - 256,885,099.54 341,674,554.79
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
市场利率上升25 个基点 下降约48 下降约48
市场利率下降25 个基点 增加约49 增加约48
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于 单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，
形成对不同市场的预测和判断， 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产
间的分配比例， 并随着各类证券风险收益特征的相对变化， 动态调整股票资产、 债券资
产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 30%-80% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法 律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基金 保留的现金以及投
资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金 资
产净值 的
比例 （％）
公允价值
占基金资
产净值的
比例 （％）
交易性 金融 资产- 股票 投资 118,171,939.76 49.42 250,579,388.38 73.34
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
第 38 页 共 50 页
合计 118,171,939.76 49.42 250,579,388.38 73.34
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪深300 ”指 数以外 的其他市 场变量 保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1. “沪深300 ” 指 数上升5% 增加约695 无足够经 验数据
2. “沪深300 ” 指 数下降5% 下降约695 无足够经 验数据
注： 于 2012 年 12 月 31 日， 由于本基金运行期间不足一年， 尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价 值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金持有 的以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融工
具中属于第一层级的余额为 166,023,405.73 元， 属于第二层级的余额为 91,728,000.00
元，无 属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级 297,920,426.45 元，第二
层级 75,569,521.54 元 ，无第三层级) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间 不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 118,171,939.76 43.06
其中：股票 118,171,939.76 43.06
2 固定收益投资 139,579,465.97 50.86
其中：债券 139,579,465.97 50.86
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.55
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,847,085.64 1.04
7 其他各项资产 6,850,241.17 2.50
8 合计 274,448,732.54 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,322,939.95 34.85
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 16,134,756.10 6.75
F 批发和零售业 1,997,600.00 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
9,990,911.59 4.18
J 金融业 2,545,432.12 1.06
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,900,000.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,280,300.00 0.54
S 综合 - -
合计 118,171,939.76 49.42
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位 ：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002081 金螳螂 487,032 10,704,963.36 4.48
2 600422 昆明制药 402,029 9,483,864.11 3.97
3 600150 中国船舶 350,000 8,466,500.00 3.54
4 600406 国电南瑞 507,257 7,542,911.59 3.15
5 600519 贵州茅台 45,902 5,892,898.76 2.46
6 000423 东阿阿胶 148,587 5,878,101.72 2.46
7 300024 机器人 115,000 5,600,500.00 2.34
8 600703 三安光电 200,000 4,958,000.00 2.07
9 002025 航天电器 350,000 4,602,500.00 1.92
10 600372 中航电子 189,977 4,532,851.22 1.90
11 300118 东方日升 602,600 3,844,588.00 1.61
12 601028 玉龙股份 269,929 3,428,098.30 1.43
13 002325 洪涛股份 350,000 3,356,500.00 1.40
14 300137 先河环保 180,000 3,173,400.00 1.33
15 600196 复星医药 160,000 3,134,400.00 1.31
16 600276 恒瑞医药 80,500 3,057,390.00 1.28
17 300077 国民技术 119,933 2,986,331.70 1.25
18 002317 众生药业 150,000 2,955,000.00 1.24
19 002400 省广股份 80,000 2,900,000.00 1.21
20 002241 歌尔声学 75,000 2,631,000.00 1.10
21 600109 国金证券 149,996 2,545,432.12 1.06
22 300104 乐视网 60,000 2,448,000.00 1.02
23 002106 莱宝高科 200,000 2,310,000.00 0.97
24 600062 华润双鹤 100,000 2,237,000.00 0.94
25 600151 航天机电 250,000 2,140,000.00 0.90
26 002310 东方园林 63,774 2,073,292.74 0.87
27 600859 王府井 110,000 1,997,600.00 0.84
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28 002698 博实股份 50,000 1,477,500.00 0.62
29 300251 光线传媒 35,000 1,280,300.00 0.54
30 600566 洪城股份 26,731 533,016.14 0.22
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300024 机器人 15,790,553.13 4.62
2 600108 亚盛集团 15,586,730.54 4.56
3 600352 浙江龙盛 15,215,364.77 4.45
4 600703 三安光电 15,061,314.84 4.41
5 600208 新湖中宝 14,748,263.45 4.32
6 002415 海康威视 14,349,448.51 4.20
7 600422 昆明制药 13,844,634.06 4.05
8 601628 中国人寿 13,180,319.66 3.86
9 600150 中国船舶 12,036,289.06 3.52
10 000423 东阿阿胶 11,276,520.46 3.30
11 600383 金地集团 10,814,260.10 3.17
12 002241 歌尔声学 10,349,588.16 3.03
13 601901 方正证券 9,764,000.35 2.86
14 000625 长安汽车 8,874,847.47 2.60
15 000100 TCL 集团 8,535,100.00 2.50
16 600529 山东药玻 8,335,894.22 2.44
17 600596 新安股份 8,154,623.64 2.39
18 300077 国民技术 7,893,856.94 2.31
19 300113 顺网科技 7,868,151.45 2.30
20 600705 中航投资 7,797,648.43 2.28
21 000002 万
科Ａ 7,607,154.00 2.23
22 000157 中联重科 7,539,959.28 2.21
23 600118 中国卫星 7,508,120.24 2.20
24 002079 苏州固锝 7,480,369.11 2.19
25 000527 美的电器 7,344,169.11 2.15
26 002385 大北农 7,297,270.00 2.14
27 300058 蓝色光标 7,155,298.29 2.09
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300024 机器人 18,394,604.81 5.38
2 002415 海康威视 18,218,861.46 5.33
3 002396 星网锐捷 17,848,318.21 5.22
4 600108 亚盛集团 16,531,714.58 4.84
5 600352 浙江龙盛 16,504,238.56 4.83
6 601628 中国人寿 15,569,253.37 4.56
7 002106 莱宝高科 15,242,168.94 4.46
8 600015 华夏银行 14,342,232.80 4.20
9 600383 金地集团 14,244,833.84 4.17
10 600157 永泰能源 14,111,884.39 4.13
11 600208 新湖中宝 13,051,391.06 3.82
12 600016 民生银行 12,879,438.00 3.77
13 600529 山东药玻 12,785,463.12 3.74
14 600703 三安光电 12,459,600.00 3.65
15 002431 棕榈园林 12,336,721.95 3.61
16 000895 双汇发展 11,508,567.40 3.37
17 601901 方正证券 10,817,570.47 3.17
18 002310 东方园林 10,593,908.18 3.10
19 002344 海宁皮城 10,470,721.22 3.06
20 000671 阳 光 城 10,434,538.56 3.05
21 000625 长安汽车 9,901,200.82 2.90
22 000568 泸州老窖 9,649,153.62 2.82
23 600547 山东黄金 9,619,014.70 2.82
24 600406 国电南瑞 9,582,825.93 2.80
25 002241 歌尔声学 9,399,429.54 2.75
26 000423 东阿阿胶 9,101,442.82 2.66
27 600801 华新水泥 9,024,906.70 2.64
28 300113 顺网科技 8,781,267.91 2.57
29 600596 新安股份 8,684,483.76 2.54
30 000100 TCL 集团 8,666,000.00 2.54
31 000024 招商地产 8,496,352.96 2.49
32 002400 省广股份 8,288,600.99 2.43
33 600118 中国卫星 8,026,952.44 2.35
34 002304 洋河股份 7,853,379.04 2.30
35 002079 苏州固锝 7,790,652.57 2.28
36 000527 美的电器 7,775,636.82 2.28
37 002123 荣信股份 7,530,484.25 2.20
38 300058 蓝色光标 7,509,817.91 2.20
39 300115 长盈精密 7,398,915.38 2.17
40 600271 航天信息 7,307,735.95 2.14
41 600705 中航投资 7,305,096.60 2.14
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42 002385 大北农 7,260,564.77 2.12
43 300025 华星创业 7,236,505.06 2.12
44 002236 大华股份 7,204,224.72 2.11
45 300133 华策影视 7,201,921.11 2.11
46 600880 博瑞传播 6,852,465.78 2.01
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 的成本（成交）总额 558,939,052.16
卖出股票的收入（成交）总额 726,209,224.57
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,849,000.00 8.30
其中：政策性金融债 19,849,000.00 8.30
4 企业债券 54,430,085.97 22.77
5 企业短期融资券 39,881,000.00 16.68
6 中期票据 - -
7 可转债 25,419,380.00 10.63
8 其他 - -
9 合计 139,579,465.97 58.38
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 098016 09 南钢联债 300,000 29,688,000.00 12.42
2 122033 09 富力债 163,440 16,530,321.60 6.91
3 110015 石化转债 125,000 11,920,000.00 4.99
4 110020 南山转债 110,000 10,024,300.00 4.19
5 041354048 13 万达 CP003 100,000 10,003,000.00 4.18
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8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有 股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受 到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 185,181.59
2 应收证券清算款 4,013,195.91
3 应收股利 -
4 应收利息 2,651,863.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,850,241.17
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人 民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 11,920,000.00 4.99
2 110020 南山转债 10,024,300.00 4.19
3 110023 民生转债 3,475,080.00 1.45
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
4,459 48,122.35 1,852,640.36 0.86% 212,724,929.65 99.14%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
- -
注： 本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金 管理人的高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 1 月 21 日) 基金份
额总额
4,956,375,599.84
本报告期期初基金份额总额 325,213,412.69
本报告期基金总申购份额 5,079,961.27
减：本报告期基金总赎回份额 115,715,803.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 214,577,570.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再 投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 60,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华 创 证 券 有 限
责任公 司
2 279,164,939.29 21.82% 252,870.33 21.81%
-
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 203,562,992.32 15.91% 183,767.97 15.85%
-
长 江 证 券 股 份
有限公 司
1 202,254,171.20 15.81% 183,305.06 15.81%
-
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 164,328,363.09 12.84% 149,605.04 12.91%
-
瑞 银 证 券 有 限
责任公 司
1 105,956,411.52 8.28% 95,930.05 8.28%
-
国 开 证 券 有 限
责任公 司
1 95,679,059.24 7.48% 87,106.62 7.51%
-
齐 鲁 证 券 有 限
公司
2 93,101,527.36 7.28% 83,371.28 7.19%
-
民 生 证 券 股 份 2 71,555,470.92 5.59% 65,144.20 5.62% -
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有限公 司
东 吴 证 券 股 份
有限公 司
1 37,458,963.30 2.93% 34,102.76 2.94%
-
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 26,415,316.87 2.06% 24,048.20 2.07%
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券有
限责任 公司
39,882,957.10 21.55% 377,900,000.00 24.25% - -
长江证券股
份有限 公司
34,727,101.95 18.77% 2,000,000.00 0.13% - -
东方证券股
份有限 公司
21,903,895.80 11.84% 440,300,000.00 28.26% - -
瑞银证券有
限责任 公司
6,736,565.92 3.64% - - - -
国开证券有
限责任 公司
8,331,423.60 4.50% 172,000,000.00 11.04% - -
齐鲁证券有
限公司
1,940,000.00 1.05% 68,500,000.00 4.40% - -
民生证券股
份有限 公司
4,006,389.80 2.16% 234,900,000.00 15.08% - -
东吴证券股
份有限 公司
13,254,646.29 7.16% 169,500,000.00 10.88% - -
北京高华证
券有限责任
公司
53,965,135.46 29.16% 48,000,000.00 3.08% - -
注：1 、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专 用 交易单元的程序：首 先 根据租用证券公司专 用 交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2013-1-15
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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德优势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第
一次分 红结 果的 公告
报、证 券时 报
2
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2012 年第 4 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-1-21
3
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 更新 ） 招募 说明 书 摘要 （2013 年第 1
号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-3-7
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资莱 宝高 科非 公开 发行 股票的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-3-19
5
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
（ 原 交 银 施 罗 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转
型）2012 年年 度报 告摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-3-28
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工 商
银 行 延 长 其 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-3-30
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 基金 实施 特定 申购 费率的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-4-8
8
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2013 年第 1 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-4-19
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端 申 购
费率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-5-20
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金 额 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-5-22
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
开放式 基金 最低 转换 份额 限制的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-5-23
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金参 与交 通银 行股 份有 限公司 网上 银行 、 手
机银行 基金 前端 申购 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-7-2
13
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2013 年第 2 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-7-19
14
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持停 牌股 票估 值调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-7-23
15
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2013 年 半年 度报 告 （摘要 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-8-26
16
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第
二次分 红结 果的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-8-28
17
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 更新 ） 招募 说明 书 摘要 （2013 年第 2
号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-9-4
18 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2013-9-23
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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所持停 牌股 票估 值调 整的 公告 报、证 券时 报
19
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚
正行( 上海) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 场外 代销 机构 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-9-26
20
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 基 金 转 换 业 务 开 通 范 围 和 转 换 费 率 优 惠
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-9-26
21
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 讯
信 息 科 技 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外 代 销
机 构 并 参 与 网 上 交 易 系 统 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-10-15
22
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外
代 销 机 构 并 参 与 网 上 交 易 系 统 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-10-16
23
交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2013 年第 3 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-10-24
24
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 诺 亚 正 行 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公
司 电 子 交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2013-12-5
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据 中 国 证 监 会 《 关于进 一 步 规 范 证 券 投 资基金 估 值 业 务 的 指 导 意见》 （ 证 监 会 公
告[2008]38 号） 及有关 规定， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的华策影视
（证券代码：300133） 、 省广股份 （证券代码：002400 ） 股票分别自 2013 年 7 月 22 日、
2013 年 9 月 18 日起按照指数收益法进行估值， 并分别已于 2013 年 7 月 31 日、2013 年
11 月 21 日起恢复按市场价格进行估值。
§ 13 备 查文 件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德优势行 业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
6、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
7、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年 度报告
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8、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》 ；
9 、 上 海 源 泰 律师 事 务所 出 具 的 《 关 于申 请 募集 交 银 施 罗 德 保本 混 合型 证 券 投 资 基 金 之
法律意见书》 ；
10、 上海市通力律师事务所出具的 《 关于交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期
到期转型方案及基金合同修改的法律意见》 ；
11 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
12、基金托管人业务资格批件、营业执照；
13、 报告期内交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金和交银施罗德保本混合
型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 四年三 月二 十 六日
