上证红利交易型开放式指数证券投资基金
2013年年度报告 摘要
2013年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2014年 3 月26 日
华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 12 月 31日止。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF
基金主代码 510880
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006年 11月 17 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 680,175,703.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2007-01-18
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 上证红利指数
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完
全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险
较低、收益中等的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
信息披露负责
人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95555 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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传真 021-38601799 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 -1,370,007.17 -171,723,939.62 -172,735,885.03
本期利润 -84,610,894.79 174,048,235.44 -317,449,314.11
加权平均基金份额本期利润 -0.1187 0.1944 -0.3185
本期基金份额净值增长率 -8.85% 9.63% -16.83%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2148 0.2997 0.2554
期末基金资产净值 1,184,076,436.98 1,655,944,402.34 1,824,582,774.68
期末基金份额净值 1.741 1.910 1.782
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.97% 1.13% -4.79% 1.13% -0.18% 0.00%
过去六个月 2.65% 1.36% 1.48% 1.37% 1.17% -0.01%
过去一年 -8.85% 1.52% -11.78% 1.53% 2.93% -0.01%华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
过去三年 -16.89% 1.28% -23.00% 1.29% 6.11% -0.01%
过去五年 28.30% 1.53% 16.11% 1.54% 12.19% -0.01%
自基金合同
生效起至今
23.70% 2.04% 26.00% 2.06% -2.30% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2006 年11月 17 日至 2013 年 12 月31 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比
例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 0.41 36,353,703.91 - 36,353,703.91
2011 0.35 32,503,660.53 - 32,503,660.53
合计 0.76 68,857,364.44 - 68,857,364.44
注：本基金报告期末可供分配利润为 146,082,567.65 元。根据基金合同约定，本基金已于 2014
年 1 月对2013 年度可分配利润实施了分红，每 10份基金份额派发现金红利 0.59 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11 月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票
型证券投资基金、 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。
截至 2013 年12月 31 日，公司基金管理规模为 363.09 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部总
监
2006年11月
17 日
- 9
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易
型开放式指
数基金基金
经理。2010
年10月1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2009年6月4
日
- 12
柳军，12年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年 A 股市场极度分化，宏观经济面临缓慢下行的压力，投资者对信用违约风险的担忧限
制了股市估值水平的提升，过去较长一段时间货币市场资金利率的高企，无疑也分流了资金对风
险资产的进入，以传统产业为代表的大盘蓝筹股受到经济下行和资金面趋紧的双重打击，指数表
现相对较差，创业板则受益于结构转型和消费升级，电子、传媒等行业表现突出。
2013 年，沪深 300 指数下跌 7.65%，上证红利指数下跌 11.78%，上证中小盘指数上涨 6.61%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+2.93%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.035%，期间日
跟踪误差为 0.068%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.741 元，还原后基金份额累计净值为 1.248 元，本报
告期内基金份额净值下跌 8.85%，本基金的业绩比较基准下跌 11.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014，我们预计市场极度分化的走势将趋缓，国企改革将渐次在各行业和各地区展开，
改革释放的制度红利将有利于提升传统蓝筹的估值水平，目前蓝筹板块的估值水平已逐渐吸引产
业资本的关注，进而会逐渐推及到金融资本，在当前估值水平下继续下行的压力有限。而创业板
股票虽然还会受到资金的关注，但估值水平的高企以及 IPO的供应增加，将加大板块的市场波动，
这对投资者的择时能力是个考验。
而随着投资者对违约风险的关注和担忧加剧，将加快投资者对信用风险的认识和评估，尽管
市场利率整体水平仍会处于较高位置，但对信用违约风险利率的提升，将使得利率水平结构出现
分化，而市场无风险利率或许反而会有所下降，对于股市的估值水平和流动性或许会有所改善。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金自基金份额折算日以来的累计报酬率
超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，符合分红条件，本基金于 2014 年1 月对2013 年收益
进行分配，每 10 份基金份额派发现金红利 0.59元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天
审字(2014)第 20556 号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
资 产：
银行存款
10,922,794.83 44,219,747.88
结算备付金
6,294.41 415.32
存出保证金
25,681.38 -
交易性金融资产
1,174,557,275.06 1,625,587,728.80
其中：股票投资
1,174,557,275.06 1,625,587,728.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
2,187.23 3,259.03
应收股利
--华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
1,185,514,232.91 1,669,811,151.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,465.06 11,193,880.12
应付赎回款
--
应付管理人报酬
510,846.99 652,133.88
应付托管费
102,169.42 130,426.77
应付销售服务费
--
应付交易费用
3,314.46 1,063,560.42
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
820,000.00 826,747.50
负债合计
1,437,795.93 13,866,748.69
所有者权益：
实收基金
1,037,993,869.33 1,323,368,446.10
未分配利润
146,082,567.65 332,575,956.24
所有者权益合计
1,184,076,436.98 1,655,944,402.34
负债和所有者权益总计
1,185,514,232.91 1,669,811,151.03
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7410 元，基金份额总额 680,175,703.00
份。
7.2 利润表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年12月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
一、收入
-74,095,978.91 186,897,649.27
1.利息收入
51,208.16 85,101.61华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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其中：存款利息收入
44,853.39 73,686.56
债券利息收入
6,354.77 11,415.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,092,057.42 -158,966,067.20
其中：股票投资收益
-38,929,727.06 -206,821,485.62
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,416,095.43 -282,488.30
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
衍生工具收益
--
股利收益
46,605,689.05 48,137,906.72
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-83,240,887.62 345,772,175.06
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,643.13 6,439.80
减：二、费用
10,514,915.88 12,849,413.83
1．管理人报酬
6,690,005.22 8,191,904.15
2．托管费
1,338,001.09 1,638,380.85
3．销售服务费
--
4．交易费用
1,985,614.65 2,409,298.04
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
501,294.92 609,830.79
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-84,610,894.79 174,048,235.44
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-84,610,894.79 174,048,235.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,323,368,446.10 332,575,956.24 1,655,944,402.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -84,610,894.79 -84,610,894.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-285,374,576.77 -101,882,493.80 -387,257,070.57
其中：1.基金申购款 412,038,159.39 87,099,414.19 499,137,573.58
2.基金赎回款 -697,412,736.16 -188,981,907.99 -886,394,644.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,037,993,869.33 146,082,567.65 1,184,076,436.98
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,562,961,005.69 261,621,768.99 1,824,582,774.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 174,048,235.44 174,048,235.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-239,592,559.59 -66,740,344.28 -306,332,903.87
其中：1.基金申购款 450,952,874.29 82,451,514.00 533,404,388.29
2.基金赎回款 -690,545,433.88 -149,191,858.28 -839,737,292.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -36,353,703.91 -36,353,703.91
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,323,368,446.10 332,575,956.24 1,655,944,402.34
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第 196 号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券
投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,222,962,819.00 元(含
募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 170 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2006年 11月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,222,985,094.00份基金份额，
其中认购资金利息折合 22,275.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2007
年 1 月 10 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.65527799，并于 2007 年 1 月 11 日进行了变更
登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第 4 号文审核同意，本基金
1,456,675,703 份基金份额于 2007 年1 月18 日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券
投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主
要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；同时
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年3 月26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证红
利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年12
月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”）
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、一级交
易商
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 1,096,380,566.12 84.37% 154,990,299.11 9.96%
7.4.8.1.2 权证交易
注：无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 998,141.45 84.37% 3,314.46 100.00%华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 141,102.43 10.12% 141,102.43 13.27%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,690,005.22 8,191,904.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,338,001.09 1,638,380.85
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及 2012 年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券 2,617,632.00 0.22% 1,545,200.00 0.18%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限
公司
10,922,794.83 36,237.20 44,219,747.88 65,858.00
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于 2013 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 499,137,573.58 元(2012 年度：
533,404,388.29 元)，其中包括以股票支付的申购款 498,133,298.00 元和以现金支付的申购款
1,004,275.58 元(2012 年度：以股票支付的申购款 526,756,430.00 元和以现金支付的申购款
6,647,958.29 元)。
(2)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 1,174,557,275.06 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012 年 12 月 31
日：第一层级的余额为 1,619,374,168.72 元，属于第二层级的余额为 6,213,560.08 元，无属于
第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,174,557,275.06 99.08
其中：股票 1,174,557,275.06 99.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,929,089.24 0.92
7 其他各项资产 27,868.61 0.00
8 合计 1,185,514,232.91 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采矿业 119,536,359.32 10.10
C 制造业 359,645,991.73 30.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
145,111,058.35 12.26
E 建筑业 23,827,920.00 2.01
F 批发和零售业 0.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 125,548,957.30 10.60
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,316,622.00 0.96
J 金融业 373,314,879.96 31.53
K 房地产业 16,255,486.40 1.37
L 租赁和商务服务业 0.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 1,174,557,275.06 99.20
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601515 东风股份 1,915,623 49,442,229.63 4.18
2 600036 招商银行 3,491,257 38,019,788.73 3.21
3 601398 工商银行 10,544,226 37,748,329.08 3.19
4 601288 农业银行 14,806,093 36,719,110.64 3.10
5 600177 雅戈尔 4,859,577 36,446,827.50 3.08
6 601988 中国银行 13,731,935 35,977,669.70 3.04
7 600660 福耀玻璃 4,323,578 35,842,461.62 3.03
8 601939 建设银行 8,651,514 35,817,267.96 3.02
9 601006 大秦铁路 4,756,343 35,149,374.77 2.97
10 600000 浦发银行 3,679,700 34,699,571.00 2.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.Huatai-pb.com 网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601515 东风股份 45,623,348.15 2.76
2 600036 招商银行 36,298,867.47 2.19
3 600000 浦发银行 35,841,409.76 2.16
4 600016 民生银行 33,255,758.23 2.01
5 601877 正泰电器 31,346,256.30 1.89
6 600004 白云机场 31,119,943.24 1.88
7 600177 雅戈尔 28,436,412.57 1.72
8 601158 重庆水务 28,433,664.60 1.72
9 600018 上港集团 27,133,936.72 1.64
10 600660 福耀玻璃 26,950,750.51 1.63
11 601800 中国交建 25,019,719.94 1.51
12 601998 中信银行 22,758,697.85 1.37
13 601369 陕鼓动力 22,676,038.05 1.37
14 601988 中国银行 21,900,391.00 1.32
15 600563 法拉电子 19,470,498.58 1.18华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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16 600395 盘江股份 18,055,011.72 1.09
17 600795 国电电力 17,150,894.26 1.04
18 600869 远东电缆 15,654,816.54 0.95
19 600183 生益科技 15,405,259.16 0.93
20 600533 栖霞建设 14,517,227.75 0.88
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 154,640,040.87 9.34
2 600036
招商银行 121,490,776.35 7.34
3 601166
兴业银行 84,675,626.26 5.11
4 600030
中信证券 61,617,620.82 3.72
5 601818
光大银行 26,770,291.32 1.62
6 600999
招商证券 26,152,811.23 1.58
7 601628
中国人寿 20,325,276.40 1.23
8 601088
中国神华 18,703,310.53 1.13
9 601288
农业银行 18,554,450.77 1.12
10 601398
工商银行 12,071,172.91 0.73
11 601788
光大证券 10,820,057.98 0.65
12 600153
建发股份 8,449,667.90 0.51
13 600598
北大荒 8,292,952.73 0.50
14 600005
武钢股份 8,244,896.33 0.50
15 600497
驰宏锌锗 7,903,199.31 0.48
16 601958
金钼股份 6,637,461.00 0.40
17 600236
桂冠电力 5,908,074.72 0.36
18 600895
张江高科 5,576,050.49 0.34
19 601006
大秦铁路 4,498,715.10 0.27
20 600779
水井坊 3,206,733.40 0.19
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,189,639,300.31
卖出股票收入（成交）总额 630,533,825.37
注：不考虑相关交易费用。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：无。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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8.11.3本期国债期货投资评价
注：无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,681.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,187.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,868.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
43,576 15,608.95 90,054,616.00 13.24% 590,121,087.00 86.76%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 申银万国证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
35,127,425.00 5.16%
2 营口鑫达投资有限公司 15,000,000.00 2.21%
3 新华人寿保险股份有限公司 9,003,800.00 1.32%
4 季恕人 3,500,000.00 0.51%
5 海南洋浦海悦药业有限公司 3,060,000.00 0.45%
6 黄娟娟 2,768,100.00 0.41%
7 凌顺华 2,437,700.00 0.36%
8 上海奇宇建筑工程设计咨询有限公
司
2,400,000.00 0.35%
9 中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
2,294,858.00 0.34%
10 北京安恒泰物业管理有限公司 2,160,000.00 0.32%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年 11 月 17日）基金份额总额
2,222,985,094.00
本报告期期初基金份额总额 867,175,703.00
本报告期基金总申购份额 270,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 457,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 680,175,703.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董
事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。报告
期内，基金管理人通过股东会决议，同意常小抒辞去监事会主席，任命严玉珍为监事。报告期内，
基金管理人通过监事会选举严玉珍为监事会主席。
2013年 10月 11 日，公司任命田汉卿女士为公司副总经理，田汉卿女士已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为 100,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 7 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 1 1,096,380,566.12 84.37% 998,141.45 84.37% -
招商证券 1 124,119,479.22 9.55% 112,998.12 9.55% -
银河证券 2 79,009,922.66 6.08% 71,930.79 6.08% -
光大证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并华泰柏瑞上证红利 ETF2013 年年度报告摘要
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能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本基金在本报告期内未增加交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
招商证券 1,667,437.00 8.42% - - - -
银河证券 18,132,013.20 91.58% - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年3月26日
