泰和证券投资基金 2013 年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月26日
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 2 页 共 51 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年12月 31日止。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 4 页 共 51 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 5 页 共 51 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰和证券投资基金
基金简称 嘉实泰和封闭（上交所上市简称“基金泰和” ）
基金主代码 500002
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年 4月 8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999年 4月 20日
2.2 基金产品说明
投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全
并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”
的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展
情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，
确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分
析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资
价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个
股投资的时机选择。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上
海国金中心二期23楼 01-03 单元
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大
厦 8层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 安奎 王洪章 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 6 页 共 51 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦 36 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 725,476,379.25 -84,652,912.43 -180,297,628.78
本期利润 678,761,945.56 255,230,114.08 -508,001,191.57
加权平均基金份额本期利润 0.3394 0.1276 -0.2540
本期加权平均净值利润率 28.52% 13.55% -24.29%
本期基金份额净值增长率 33.90% 14.61% -21.66%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 497,156,557.77 -228,319,821.48 -252,775,470.09
期末可供分配基金份额利润 0.2486 -0.1142 -0.1264
期末基金资产净值 2,681,216,589.55 2,002,454,643.99 1,747,224,529.91
期末基金份额净值 1.3406 1.0012 0.8736
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 975.89% 703.51% 601.10%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 7 页 共 51 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.97% 2.20%
过去六个月 16.78% 2.18%
过去一年 33.90% 2.05%
过去三年 20.22% 2.14%
过去五年 136.70% 2.37%
自基金合同
生效起至今
975.89% 2.70%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图
（1999年4月8 日至 2013年 12 月 31 日）
注：1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、 （四）投资组合）的有关约定：(1)
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80％，投资于国家债券的比例不低于本
基金资产净值的 20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值 10％；本基金
与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10％；(3)遵
守中国证监会规定的其他比例限制。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 8 页 共 51 页
注 2：2013 年 6 月 19 日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和封闭基金经理变更的公告》 ，任竞辉
先生不再担任本基金基金经理；聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 1.7200 343,999,999.24 - 343,999,999.24
合计 1.7200 343,999,999.24 - 343,999,999.24
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 9 页 共 51 页
§4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2013 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、54 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实
稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币
分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社
保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张弢
本基金、 嘉实
研究精选股
票、 嘉实策略
混合基金经
2013 年 6
月19日
- 11 年
曾任兴安证券有限责任公司行
业分析师、投资经理。2005年
9 月加盟嘉实基金管理有限公
司任行业分析师，曾任社保组嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 10 页 共 51 页
理 合基金经理、嘉实增长混合基
金经理，经济学硕士，CFA，具
有基金从业资格。
任竞辉
本基金、 嘉实
成长收益混
合基金经理
2010年10
月12日
2013 年 6
月19日
7 年
曾任申万巴黎基金管理有限公
司行业研究员、中国国际金融
有限公司行业研究员。2008年
2 月加盟嘉实基金管理有限公
司任高级分析师。MBA，具有基
金从业资格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《泰
和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符
合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 11 页 共 51 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 10 次，均为旗下指数基金或 ETF 因被动跟踪标的
指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年的的经济背景可以说是一路向下。1 季度的流动性背景下，经济复苏的迹象依然不清
晰，工业投资、消费数据乏善可陈，进出口数据稍有亮点。2 季度宏观经济数据继续疲软，流动
性明显弱于 1 季度，并且造成了短期银行间资金高度紧张的状态。政策基调日益清晰，市场化的
调结构成为政府的取向，短期经济的下滑迹象难以扭转。下半年流动性与 2 季度类似，部分大宗
商品价格波动较大。
13年市场特别关注政府的基调，应该说整体还是比较市场化的，提出了很多非常市场化的指
导方针和执政举措。让投资人看到了长期经济稳定和健康发展和可能，但是由于短期经济调整的
压力较大，因此在国内经济增长层面上，很难看到起色。
国际方面，两大因素左右全球市场的态势：美国复苏节奏、日本量化放松，美国的复苏将影
响国际资金的流动，而日本超预期的量化放松使得日元大幅贬值，这些都将系统性的、深刻的影
响2013年中国经济的大环境和未来发展的态势。
市场化表现上，1季度的股市表现平平，初期市场小幅上涨，是延续了 12年底的价值股修复
行情和高额信贷下投资人的憧憬预期，随着之后疲弱的经济数据，市场逐步下跌，6 月份的资金
紧张对市场形成了断崖式的冲击。虽后期有所恢复，但是资金紧张成为2013年全年的主题。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 12 页 共 51 页
市场化的另一个特点就是两极分化。上证综指跌幅 10%左右，而创业板指数上涨 80%左右。两
极分化的原因主要有：第一、传统投资领域机会乏善可陈，市场资金纷纷撤出这些领域；第二、
以 TMT 为代表的新经济业绩表现突出；第三、在上述两个原因的背景下，机构投资者的资金腾挪
加大了这一分化的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3406元；本报告期基金份额净值增长率为 33.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，资金成本可能继续维持在较高的水平，经济复苏的迹象依然极不清晰，政策的
着力点判断依然在改革和转型方面，传统投资链条的机会不大。与2013年不同的是，由于新经济
的高位和传统经济的低位，市场两极分化的现象可能不会像2013年那么严重。另外，需要关注的
是，新股的发行将成为市场的一个重要影响因素。
基于对经济复苏力度的判断，本基金预计大盘整体机会不大，基金将以股票中等偏低仓位作
为资产配置的选择方向。板块上，以消费、医药、农业作为主力配置品种。同时，基金将重点关
注新经济板块和主题投资机会，在适当的时候择机介入。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）风险管理：重新识别评估主要业务风险，明确风险源头，建立健全风控指标动态监控机
制，采用先进的风险管理方法和手段加强监控，在风险可控、可测、可承受前提下开展各项业务。
（2）重点支持创新业务和新产品拓展：公司继续加大创新力度，在创新产品方面，迅速研发
了多个产品，特别是绝对收益、债券方面的创新产品以及子公司专项资产管理计划；在创新业务
方面，主要是互联网金融、子公司新业务等。特别安排关键骨干全程参与，在投资品种、业务规
则、法律架构等方面法律、合规难点，提供了较好的解决方案。
（3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
代销协议审查（公募、年金、专户、RQFII以及一般行政管理） 。主动解决各项法律文件以及实务
运作中存在的差错和风险隐患。报告期内未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问
题。
（4）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。报告期内公司各项业务审慎开展、运作管理合法
合规。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 13 页 共 51 页
（5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，手机、电话录音、录像、
MSN、邮件定期检查，公平交易及反洗钱定期稽核以及重点业务专项稽核，每日差错管理，完成相
应内审报告及其后续改进跟踪。继续开展公司GIPS第三方验证 、ISAE3402国际鉴证，全面完成
公司及基金的外审等。
此外，我们还积极配合基金部、北京证监局、社保基金理事会的检查、调查、统计工作，按
时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）本基金的基金管理人于 2014 年 3 月 19 日发布《泰和证券投资基金 2013 年年度收益分
配公告》 ，收益分配基准日为 2013年12月31日，每10 份基金份额发放现金红利2.486 元。本基
金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 14 页 共 51 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 21217号
泰和证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)的财务报表，包括 2013 年 12
月31日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金泰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理层的责任。这
种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 15 页 共 51 页
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述基金泰和的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了基金泰和 2013
年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许
康
玮
中国 ? 上海市
洪
磊
2014年3 月 14 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰和证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 82,363,868.12 118,059,182.08
结算备付金
2,423,537.25 2,658,882.84
存出保证金
757,856.14 2,624,007.35
交易性金融资产 7.4.7.2 2,588,457,110.66 1,949,675,970.82
其中：股票投资
2,013,981,508.32 1,538,760,818.22
基金投资
- -
债券投资
574,475,602.34 410,915,152.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
7,627,879.47 -
应收利息 7.4.7.5 14,277,151.87 8,903,471.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- - 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 16 页 共 51 页
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,695,907,403.51 2,081,921,514.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,989,974.27 73,672,734.54
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,369,225.02 2,416,580.89
应付托管费
561,537.49 402,763.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,151,247.72 1,455,962.49
应交税费
968,829.46 968,829.46
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 650,000.00 550,000.00
负债合计
14,690,813.96 79,466,870.87
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 681,216,589.55 2,454,643.99
所有者权益合计
2,681,216,589.55 2,002,454,643.99
负债和所有者权益总计
2,695,907,403.51 2,081,921,514.86
注：报告截止日2013年12 月 31 日，基金份额净值1.3406 元，基金份额总额2,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：泰和证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
一、收入
736,621,188.78 304,195,910.45
1.利息收入
17,618,208.48 14,618,860.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,126,841.14 1,039,390.88
债券利息收入
16,459,732.50 13,309,703.23
资产支持证券利息收入
- - 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 17 页 共 51 页
买入返售金融资产收入
31,634.84 269,766.78
其他利息收入
- -
2.投资收益
765,558,017.77 -50,305,976.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 748,569,767.39 -66,891,035.18
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -180,073.81 -279,872.17
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 17,168,324.19 16,864,930.40
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -46,714,433.69 339,883,026.51
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 159,396.22 -
减：二、费用
57,859,243.22 48,965,796.37
1．管理人报酬
35,709,713.67 28,164,445.89
2．托管费
5,951,618.84 4,694,074.34
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 15,712,229.90 15,622,941.27
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 485,680.81 484,334.87
三、利润总额
678,761,945.56 255,230,114.08
减：所得税费用
- -
四、净利润
678,761,945.56 255,230,114.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰和证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 678,761,945.56 678,761,945.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
- - -
其中：1.基金申购款 - - - 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 18 页 共 51 页
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 -252,775,470.09 1,747,224,529.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 255,230,114.08 255,230,114.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰和证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实基金管理有限公司、 广发证券股份有限公司、
北京证券有限责任公司、中诚信托有限责任公司和吉林省信托投资有限责任公司五家发起人依照
《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《泰和证券投资基金基金合同》发起，经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]7 号文批准，于 1999 年 4 月 8
日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行规模为 20亿份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 19 页 共 51 页
本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(99)第 19 号文审核同意，于 1999 年 4
月20日在上交所挂牌交易。根据中国证监会证监基金字[1999]7号文的有关规定，本基金的投资
范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投
资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值
的20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰和证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
根据《泰和证券投资基金基金合同》的规定，本基金存续期至2014年4 月7日终止。本基金
的基金管理人嘉实基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，于
2014 年 2 月 27 日召开本基金的基金持有人大会，会议审议通过了将本基金转型为开放式基金并
延长存续期至不定期的议案(详见 7.4.8.2)，因此本基金本年度财务报表仍以持续经营假设为编
制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 20 页 共 51 页
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 21 页 共 51 页
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 22 页 共 51 页
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现
部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估
值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 23 页 共 51 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 82,363,868.12 118,059,182.08
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 82,363,868.12 118,059,182.08 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 24 页 共 51 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,829,020,166.39 2,013,981,508.32 184,961,341.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 16,679,976.30 16,749,602.34 69,626.04
银行间市场 558,696,936.19 557,726,000.00 -970,936.19
合计 575,376,912.49 574,475,602.34 -901,310.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,404,397,078.88 2,588,457,110.66 184,060,031.78
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,308,099,045.35 1,538,760,818.22 230,661,772.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 902,000.00 894,152.60 -7,847.40
银行间市场 409,900,460.00 410,021,000.00 120,540.00
合计 410,802,460.00 410,915,152.60 112,692.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,718,901,505.35 1,949,675,970.82 230,774,465.47
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012 年12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资
产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012 年12 月 31 日） ，本基金未持有买入返售金
融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012 年12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交
易中取得的债券。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 25 页 共 51 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 16,756.20 27,172.82
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,200.34 1,316.15
应收债券利息 14,258,820.12 8,874,982.80
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 375.21 -
合计 14,277,151.87 8,903,471.77
7.4.7.6 其他资产
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012 年12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他
应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,150,597.72 1,455,437.49
银行间市场应付交易费用 650.00 525.00
合计 1,151,247.72 1,455,962.49
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 - -
预提费用
400,000.00 300,000.00
合计 650,000.00 550,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 26 页 共 51 页
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -228,319,821.48 230,774,465.47 2,454,643.99
本期利润 725,476,379.25 -46,714,433.69 678,761,945.56
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 497,156,557.77 184,060,031.78 681,216,589.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 1,037,085.66 952,167.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 76,575.56 86,837.15
其他 13,179.92 386.39
合计 1,126,841.14 1,039,390.88
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013
年12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月 31日
卖出股票成交总额 5,510,404,233.00 5,147,834,712.24
减：卖出股票成本总额 4,761,834,465.61 5,214,725,747.42
买卖股票差价收入 748,569,767.39 -66,891,035.18
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券、 债券到期兑付成
交总额
584,811,633.83 408,566,220.16 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 27 页 共 51 页
减：卖出债券、债券到期兑
付成本总额
569,399,273.81 396,417,452.17
减：应收利息总额 15,592,433.83 12,428,640.16
债券投资收益 -180,073.81 -279,872.17
7.4.7.14 衍生工具收益
本期（2013年1月1 日至2013年12月 31 日）及上年度可比期间（2012年1月1 日至 2012
年12月31日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 17,168,324.19 16,864,930.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 17,168,324.19 16,864,930.40
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -46,714,433.69 339,883,026.51
——股票投资 -45,700,430.94 338,438,705.84
——债券投资 -1,014,002.75 1,444,320.67
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -46,714,433.69 339,883,026.51
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
基金赎回费收入 - -
基金转出费收入 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
证管费退还 159,396.22 - 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 28 页 共 51 页
其他 - -
合计 159,396.22 -
注：上年度可比期间（2012 年1月1日至2012年 12 月 31 日） ，本基金无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
交易所市场交易费用 15,706,354.90 15,619,341.27
银行间市场交易费用 5,875.00 3,600.00
合计
15,712,229.90 15,622,941.27
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 5,680.81 4,334.87
指数使用费 - -
上市年费 60,000.00 60,000.00
红利手续费 - -
其他 2,000.00 2,000.00
合计 485,680.81 484,334.87
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2014年1月21日发布的 《嘉实基金管理
有限公司关于召开泰和证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，及根据《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰和证券投资基金基金合同》等有关规定，本基
金的基金管理人于 2014 年 2 月 27 日在北京召开本基金的基金份额持有人大会，本次基金份额持
有人大会的权益登记日为 2014 年1 月24日。根据嘉实基金管理有限公司于2014 年 2 月 28日发
布的《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》 ，本次基金持有人大会审议通嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 29 页 共 51 页
过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人
广发证券股份有限公司 基金发起人
北京证券有限责任公司 基金发起人
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月 1日至2013年12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
广发证券股份
有限公司
29,275,957.92 0.28% - -
注：上年度可比期间（2012 年 1月 1日至2012年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进
行交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 30 页 共 51 页
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份
有限公司
26,652.70 0.29% 26,652.70 2.32%
注： （1）上期（2012年1月1 日至 2012年 12月 31日） ，本基金无应支付关联方的佣金。
（2）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
35,709,713.67 28,164,445.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有
现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人
报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 31 页 共 51 页
当期发生的基金应支付
的托管费
5,951,618.84 4,694,074.34
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 9,823,601.64 - - - - -
注：本期（2013年1月1日至 2013年12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
基金合同生效日（ 1999年
4月8日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.79% 0.79%
注： 基金管理人作为本基金发起人， 于本基金1999年4 月 2日发行日认购本基金份额 10,000,000
份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为 0.01元；通过二级市场买入本
基金基金份额5,858,600份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 32 页 共 51 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
立信投资有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
广发证券股份有限公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
注： （1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司） 、广发证券股份有限公司作为本
基金发起人，于本基金1999 年4 月2日发行日分别认购本基金份额12,500,000份，每份发行价
格为1.01 元，其中：面值为 1.00元；发行费用为 0.01 元。截止2013 年 12月 31 日，中诚信托
有限责任公司、广发证券股份有限公司均持有本基金6,250,000 份。
（2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金6,250,000份转让给立信
投资有限责任公司，于 2005 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过
户手续。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 82,363,868.12 1,037,085.66 118,059,182.08 952,167.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本期（2013 年1月1 日至2013年12月 31 日） ，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2013年12月 31日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 33 页 共 51 页
7.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定的投资收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 34 页 共 51 页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值
占基金资产净值的比例为0.05%(2012年 12 月31日：0.04%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 35 页 共 51 页
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 82,363,868.12 - - - 82,363,868.12
结算备付金 2,423,537.25 - - - 2,423,537.25
存出保证金 757,856.14 - - - 757,856.14
交易性金融资产 573,953,516.40 - 522,085.94 2,013,981,508.32 2,588,457,110.66
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 7,627,879.47 7,627,879.47
应收利息 - - - 14,277,151.87 14,277,151.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 659,498,777.91 - 522,085.94 2,035,886,539.66 2,695,907,403.51
负债
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 36 页 共 51 页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 7,989,974.27 7,989,974.27
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 3,369,225.02 3,369,225.02
应付托管费 - - - 561,537.49 561,537.49
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,151,247.72 1,151,247.72
应交税费 - - - 968,829.46 968,829.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 650,000.00 650,000.00
负债总计 - - - 14,690,813.96 14,690,813.96
利率敏感度缺口 659,498,777.91 - 522,085.94 2,021,195,725.70 2,681,216,589.55
上年度末
2012年12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 118,059,182.08 - - - 118,059,182.08
结算备付金 2,658,882.84 - - - 2,658,882.84
存出保证金 - - - 2,624,007.35 2,624,007.35
交易性金融资产 410,021,000.00 894,152.60 - 1,538,760,818.22 1,949,675,970.82
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,903,471.77 8,903,471.77
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 530,739,064.92 894,152.60 - 1,550,288,297.34 2,081,921,514.86
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 73,672,734.54 73,672,734.54
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 2,416,580.89 2,416,580.89
应付托管费 - - - 402,763.49 402,763.49
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,455,962.49 1,455,962.49 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 37 页 共 51 页
应交税费 - - - 968,829.46 968,829.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 550,000.00 550,000.00
负债总计 - - - 79,466,870.87 79,466,870.87
利率敏感度缺口 530,739,064.92 894,152.60 - 1,470,821,426.47 2,002,454,643.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
363,104.17 337,014.78
市场利率上升 25 个
基点
-362,122.91 -336,288.23
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的投资比例
不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金的嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 38 页 共 51 页
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,013,981,508.32 75.11 1,538,760,818.22 76.84
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,013,981,508.32 75.11 1,538,760,818.22 76.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
沪深300指数上升 5% 65,061,732.50 60,484,142.52
沪深300指数下降 5% -65,061,732.50 -60,484,142.52
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 39 页 共 51 页
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 2,030,731,110.66 元，属于第二层级的余额为 557,726,000.00 元，无属于
第三层级的余额(2012年12 月 31 日：第一层级1,539,654,970.82元，第二层级410,021,000.00
元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,013,981,508.32 74.71
其中：股票 2,013,981,508.32 74.71
2 固定收益投资 574,475,602.34 21.31
其中：债券 574,475,602.34 21.31
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 84,787,405.37 3.15
7 其他各项资产 22,662,887.48 0.84 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 40 页 共 51 页
合计 2,695,907,403.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 221,632,691.56 8.27
B
采矿业 168,402.00 0.01
C
制造业 1,201,770,497.06 44.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 16,187,298.00 0.60
F
批发和零售业 300,949,743.53 11.22
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
244,677,653.97 9.13
J
金融业 6,365,911.50 0.24
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 22,229,310.70 0.83
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,013,981,508.32 75.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600315 上海家化 5,041,498 212,902,460.54 7.94
2 000333 美的集团 2,781,641 139,082,050.00 5.19
3 600079 人福医药 4,806,109 136,253,190.15 5.08
4 600887 伊利股份 3,356,833 131,185,033.64 4.89 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 41 页 共 51 页
5 300017 网宿科技 1,473,141 124,775,042.70 4.65
6 000998 隆平高科 4,036,250 110,108,900.00 4.11
7 000895 双汇发展 2,223,493 104,682,050.44 3.90
8 601933 永辉超市 6,408,925 85,174,613.25 3.18
9 000651 格力电器 2,605,390 85,092,037.40 3.17
10 600718 东软集团 6,839,090 83,915,634.30 3.13
11 002299 圣农发展 8,684,519 83,631,917.97 3.12
12 000876 新 希 望 4,986,618 71,458,235.94 2.67
13 600827 友谊股份 6,359,350 62,766,784.50 2.34
14 002100 天康生物 4,190,136 53,424,234.00 1.99
15 600697 欧亚集团 2,565,526 48,052,301.98 1.79
16 002603 以岭药业 1,166,480 38,260,544.00 1.43
17 300113 顺网科技 701,911 35,986,976.97 1.34
18 300003 乐普医疗 2,110,987 35,359,032.25 1.32
19 002020 京新药业 2,455,240 34,643,436.40 1.29
20 000028 国药一致 726,300 33,627,690.00 1.25
21 601607 上海医药 2,039,750 30,167,902.50 1.13
22 000963 华东医药 655,314 30,144,444.00 1.12
23 002041 登海种业 801,721 27,891,873.59 1.04
24 600612 老凤祥 1,168,652 27,252,964.64 1.02
25 002311 海大集团 2,175,262 25,537,575.88 0.95
26 601888 中国国旅 636,943 22,229,310.70 0.83
27 000999 华润三九 774,108 19,267,548.12 0.72
28 002157 正邦科技 2,419,690 18,825,188.20 0.70
29 002051 中工国际 793,495 16,187,298.00 0.60
30 002124 天邦股份 1,897,640 15,446,789.60 0.58
31 300037 新宙邦 666,131 12,529,924.11 0.47
32 600587 新华医疗 177,953 12,440,694.23 0.46
33 600628 新世界 759,400 6,432,118.00 0.24
34 601318 中国平安 152,550 6,365,911.50 0.24
35 600616 金枫酒业 643,504 5,540,569.44 0.21
36 600867 通化东宝 361,482 5,534,289.42 0.21
37 600166 福田汽车 969,400 4,943,940.00 0.18
38 600824 益民集团 825,926 4,583,889.30 0.17
39 600085 同仁堂 134,801 2,884,741.40 0.11
40 000418 小天鹅Ａ 271,167 2,733,363.36 0.10
41 000553 沙隆达Ａ 233,500 2,673,575.00 0.10
42 600329 中新药业 144,800 1,827,376.00 0.07
43 000528 柳
工 218,800 1,391,568.00 0.05 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 42 页 共 51 页
44 300224 正海磁材 34,100 508,431.00 0.02
45 300164 通源石油 10,200 168,402.00 0.01
46 600801 华新水泥 7,385 89,653.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600315 上海家化 216,676,607.59 10.82
2 000333 美的集团 208,810,512.84 10.43
3 600104 上汽集团 190,605,524.57 9.52
4 600887 伊利股份 175,593,497.84 8.77
5 600079 人福医药 146,082,323.39 7.30
6 000581 威孚高科 138,706,230.31 6.93
7 000895 双汇发展 134,138,331.19 6.70
8 600637 百视通 133,551,007.27 6.67
9 600519 贵州茅台 132,865,085.35 6.64
10 300113 顺网科技 123,629,790.87 6.17
11 000069 华侨城Ａ 118,974,138.57 5.94
12 300017 网宿科技 117,355,040.32 5.86
13 600827 友谊股份 112,000,925.94 5.59
14 600048 保利地产 109,101,611.70 5.45
15 000002 万
科Ａ 105,568,696.68 5.27
16 600718 东软集团 99,796,453.24 4.98
17 002299 圣农发展 97,327,470.58 4.86
18 000538 云南白药 96,546,864.52 4.82
19 601933 永辉超市 94,491,282.45 4.72
20 000527 美的电器 92,678,294.85 4.63
21 000998 隆平高科 87,916,281.22 4.39
22 601607 上海医药 87,541,329.83 4.37
23 600809 山西汾酒 82,949,650.18 4.14
24 000423 东阿阿胶 80,179,378.67 4.00
25 600031 三一重工 77,836,053.10 3.89
26 600535 天士力 75,992,539.29 3.79
27 600697 欧亚集团 70,869,311.25 3.54 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 43 页 共 51 页
28 002294 信立泰 68,807,771.27 3.44
29 300037 新宙邦 67,132,040.65 3.35
30 601888 中国国旅 66,531,940.36 3.32
31 000876 新 希 望 66,017,495.98 3.30
32 000625 长安汽车 64,488,801.08 3.22
33 002603 以岭药业 63,734,181.68 3.18
34 002456 欧菲光 54,665,763.35 2.73
35 600643 爱建股份 53,447,852.57 2.67
36 000970 中科三环 51,723,451.14 2.58
37 002241 歌尔声学 50,399,335.94 2.52
38 002100 天康生物 50,219,535.87 2.51
39 000568 泸州老窖 47,330,917.18 2.36
40 002261 拓维信息 45,838,662.39 2.29
41 000999 华润三九 43,456,712.08 2.17
42 002024 苏宁云商 42,801,764.70 2.14
43 600837 海通证券 42,042,660.07 2.10
44 002148 北纬通信 41,687,424.06 2.08
45 000651 格力电器 41,373,308.18 2.07
46 300024 机器人 40,634,156.17 2.03
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 300,621,063.28 15.01
2 601633 长城汽车 226,113,336.92 11.29
3 000538 云南白药 218,236,062.98 10.90
4 600519 贵州茅台 210,804,785.56 10.53
5 600104 上汽集团 203,557,616.48 10.17
6 002236 大华股份 195,505,428.40 9.76
7 600031 三一重工 169,292,717.66 8.45
8 600637 百视通 168,370,841.88 8.41
9 000581 威孚高科 138,826,358.12 6.93
10 000651 格力电器 133,019,474.06 6.64
11 000069 华侨城Ａ 124,335,336.91 6.21
12 000157 中联重科 118,832,881.77 5.93
13 002456 欧菲光 110,784,224.56 5.53 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 44 页 共 51 页
14 000527 美的电器 110,432,602.40 5.51
15 600048 保利地产 107,260,396.47 5.36
16 000568 泸州老窖 105,851,323.10 5.29
17 600535 天士力 105,552,738.61 5.27
18 000002 万 科Ａ 103,067,035.09 5.15
19 300017 网宿科技 102,133,700.48 5.10
20 600887 伊利股份 99,957,141.68 4.99
21 300113 顺网科技 94,535,284.01 4.72
22 002415 海康威视 94,003,065.16 4.69
23 600587 新华医疗 89,277,522.75 4.46
24 000333 美的集团 87,970,108.31 4.39
25 000423 东阿阿胶 78,309,714.82 3.91
26 002081 金 螳 螂 76,720,786.37 3.83
27 000625 长安汽车 76,712,155.37 3.83
28 600809 山西汾酒 70,202,964.13 3.51
29 002294 信立泰 69,397,547.19 3.47
30 002261 拓维信息 67,350,683.94 3.36
31 600643 爱建股份 62,307,130.00 3.11
32 600309 万华化学 61,947,230.24 3.09
33 601699 潞安环能 60,056,870.09 3.00
34 601607 上海医药 57,600,197.98 2.88
35 600827 友谊股份 55,442,010.85 2.77
36 002024 苏宁云商 52,943,242.54 2.64
37 300115 长盈精密 51,830,108.02 2.59
38 002690 美亚光电 51,673,365.26 2.58
39 000970 中科三环 51,500,726.29 2.57
40 601888 中国国旅 50,482,081.00 2.52
41 300058 蓝色光标 50,215,103.44 2.51
42 000895 双汇发展 49,357,844.78 2.46
43 000063 中兴通讯 44,902,149.73 2.24
44 300037 新宙邦 44,868,472.52 2.24
45 300024 机器人 43,869,461.64 2.19
46 002148 北纬通信 42,796,197.91 2.14
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,282,755,586.65
卖出股票收入（成交）总额 5,510,404,233.00 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 45 页 共 51 页
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 25,248,590.00 0.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 547,782,000.00 20.43
其中：政策性金融债 547,782,000.00 20.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,445,012.34 0.05
8 其他 - -
合计 574,475,602.34 21.43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 130201 13 国开 01 2,200,000 219,978,000.00 8.20
2 130218 13 国开 18 2,000,000 198,740,000.00 7.41
3 130236 13 国开 36 800,000 79,448,000.00 2.96
4 130243 13 国开 43 200,000 19,860,000.00 0.74
5 130308 13 进出 08 200,000 19,838,000.00 0.74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 46 页 共 51 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公
司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投
资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、
处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 757,856.14
2 应收证券清算款 7,627,879.47
3 应收股利 -
4 应收利息 14,277,151.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 22,662,887.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110007 博汇转债 922,926.40 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 47 页 共 51 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
45,929 43,545.47 1,165,879,980.00 58.29% 834,120,020.00 41.71%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 199,557,545.00 9.98%
2 中国人寿保险股份有限公司 182,450,691.00 9.12%
3 泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－019L－
FH002沪
103,625,073.00 5.18%
4 中国平安人寿保险股份有限
公司－分红－银保分红
61,000,001.00 3.05%
5 中粮集团有限公司 49,700,095.00 2.49%
6 阳光财产保险股份有限公司
－自有资金
34,894,413.00 1.74%
7 中国人寿再保险股份有限公
司
34,868,205.00 1.74%
8 中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
30,396,655.00 1.52%
9 宝钢集团有限公司 30,000,000.00 1.50%
10 阳光人寿保险股份有限公司
－分红保险产品
24,338,798.00 1.22%
注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 48 页 共 51 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2013年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和封闭基金经理变更的公告》 ，任竞辉先
生不再担任本基金基金经理，聘请张弢先生为本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费 100,000.00元，该审计机构已连续 15年为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
2 4,498,978,415.74 42.55% 3,727,197.59 40.80% -
中信证券股份
有限公司
1 2,186,571,667.15 20.68% 1,990,651.43 21.79% -
招商证券股份
有限公司
1 1,833,731,735.82 17.34% 1,664,101.04 18.22% -
宏源证券股份 1 608,639,632.59 5.76% 554,101.95 6.07% - 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 49 页 共 51 页
有限公司
北京高华证券
有限责任公司
1 551,342,801.57 5.21% 385,939.95 4.23% -
申银万国证券
股份有限公司
2 309,453,943.02 2.93% 281,151.09 3.08% -
海通证券股份
有限公司
1 278,771,196.23 2.64% 253,793.83 2.78% -
财富证券有限
责任公司
1 183,532,607.52 1.74% 167,089.41 1.83% -
华泰证券股份
有限公司
1 91,996,657.29 0.87% 83,754.17 0.92% -
广发证券股份
有限公司
1 29,275,957.92 0.28% 26,652.70 0.29% -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 50 页 共 51 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
北京高华证券有限责任公司 15,320,976.30 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于嘉实财富管理有限公司的公
告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站
2013 年 1
月 22日
2
关于嘉实泰和封闭基金经理变更
的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站
2013 年 6
月 19日
3
关于嘉实定制账户费率优惠以及
新增定制账户“避风港”策略的
公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2013 年 9
月 12日
4
嘉实基金管理有限公司关于新增
定制账户“避风港”策略的补充
公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2013 年 9
月 13日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准泰和证券投资基金设立的文件；
（2） 《泰和证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《泰和证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《泰和证券投资基金招募说明书》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内泰和证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 嘉实泰和封闭 2013年年度报告
第 51 页 共 51 页
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014 年 3月 26日
