嘉 实 货 币 市场 基 金 2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
嘉实货币 2013年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净 值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 嘉实货币 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 嘉实货币 2013年年度报告
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9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实货 币市 场基 金
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,002,769,333.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实货 币A 嘉实货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 070008 070088
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 11,848,817,584.37 份 19,153,951,749.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布； 根据 各类 资产 的
流动性 特征 决定 组合 中各 类资产 的投 资比 例； 根据 债券的 信用 等级 及担 保
状况决 定组 合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期 存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 95566
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市浦东新区世纪大道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大街 8 号华
润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
嘉实货币 2013年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）2012年12月13日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基
金合同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12月17日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉
实货币B，投资者可申购嘉实货币 B，同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理。 （2）本期
已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法
核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （3）嘉实货币 A
与嘉实货币 B 适用不同的销售服务费率。 （4）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；
（5）本基金收益分配按月结转份额。
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
嘉实货 币 A 嘉实货 币B 嘉实货 币A 嘉实货 币 B 嘉实货 币
本期已 实现 收益 356,316,296.18 689,551,171.60 869,434,976.89 19,321,193.43 460,736,657.08
本期利 润 356,316,296.18 689,551,171.60 869,434,976.89 19,321,193.43 460,736,657.08
本期净 值收 益率 4.1299% 4.3792% 4.1654% 0.1456% 3.8274%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末基 金资 产净 值 11,848,817,584.37 19,153,951,749.58 10,065,789,464.12 14,907,571,559.35 20,123,294,778.97
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
累计净 值收 益率 31.2836% 4.5308% 26.0771% 0.1456% 21.0360% 嘉实货币 2013年年度报告
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3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2596% 0.0030% 0.0881% 0.0000% 1.1715% 0.0030%
过去六 个月 2.3214% 0.0028% 0.1763% 0.0000% 2.1451% 0.0028%
过去一 年 4.1299% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7799% 0.0035%
过去三 年 12.6180% 0.0048% 1.2449% 0.0002% 11.3731% 0.0046%
过去五 年 16.4271% 0.0059% 1.9752% 0.0002% 14.4519% 0.0057%
自基金 合同
生效起 至今
31.2836% 0.0085% 8.5987% 0.0022% 22.6849% 0.0063%
嘉实货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3203% 0.0030% 0.0881% 0.0000% 1.2322% 0.0030%
过去六 个月 2.4444% 0.0028% 0.1763% 0.0000% 2.2681% 0.0028%
过去一 年 4.3792% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 4.0292% 0.0035%
自2012 年
12 月 17 日
起至今
4.5308% 0.0035% 0.3644% 0.0000% 4.1664% 0.0035%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准 收 益率 的历 史走 势对比 图 嘉实货币 2013年年度报告
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（2005 年3 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2013 年 12 月31 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的
平均剩余期限不得超过 180 天； （2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金
资产净值的10％； （3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值
的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5％； （4）
除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20％； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 嘉实货币 2013年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：B 类份额生效日为 2012 年 12 月 17 日，2012 年度的相关数据根据当年实际存续期（2012 年嘉实货币 2013年年度报告
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12月 17 日至 2012年12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
嘉实货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 325,537,511.63 34,570,932.95 -3,792,148.40 356,316,296.18
2012 年 741,340,088.64 119,805,802.46 8,289,085.79 869,434,976.89
2011 年 375,427,290.95 64,355,297.72 20,954,068.41 460,736,657.08
合计 1,442,304,891.22 218,732,033.13 25,451,005.80 1,686,487,930.15
单位： 人民 币元
嘉实货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 571,322,797.15 92,699,534.41 25,528,840.04 689,551,171.60
2012 年 28,023,137.53 4,532,688.36 -13,234,632.46 19,321,193.43
合计 599,345,934.68 97,232,222.77 12,294,207.58 708,872,365.03
注：2012年12月13日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基金合
同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12 月 17 日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉实货
币B，投资者可申购嘉实货币 B，同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实嘉实货币 2013年年度报告
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多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联接、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本基金 基金 经理、
嘉实超 短债 债券、
嘉实安 心货 币、 嘉
实 理 财 宝 7 天债
券、 嘉 实1 个 月理
财债券 基金 经理
2009 年 1 月
16 日
- 10 年
曾 任 职于 国 家开 发银
行 国 际金 融 局， 中国
银 行 澳门 分 行资 金部
经理 。2008 年7 月加
盟 嘉 实基 金 从事 固定
收益 投资 研 究工 作。
金融硕 士，CFA ，CPA ，
具 有 基金 从 业资 格，
中国国 籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币市场基 金基金合 同 》和其他相关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。本基金运 作管理符
合有关 法律 法 规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意嘉实货币 2013年年度报告
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见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交 易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交 易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但不 存在 利益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年资 金面是货 币市场 的主要影响因 素，流动 性 先 松后紧,资金 利率大幅 波 动。年初到 5
月， 外汇 占款 持续 增长, 社 会融资 总量 和银 行信 贷相 对超预 期 ， 通 胀压 力也 不 大， 整体 资金 面维 持
宽松, 银行 间7 天回 购利 率 均值 3.1% 左右。 央 行 2 月 份重启 公开 市场 正回 购操 作，5 月重 启央 票发嘉实货币 2013年年度报告
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行，反映其不 希望资金 面 总量继续宽松 的态度， 但 回笼力度相对 偏弱。在 资 金面和宏观 经济数据
配合下 ， 各 机构 配置 需求 旺盛， 债券 收益 率整 体下 行， 部 分投 资者 更增 加杠 杆运作 。 但 是 5 月 20
日开始，企业 所得税年 度 集中清缴、外 汇市场变 化 、银行补缴法 定准备金 、 理财产品集 中到 期、
季末银 行争 夺存 款等 多种 因素的 影响 叠加 ，市 场资 金面 迅 速紧 张， 恐慌 情 绪6 月 20 日 达到 顶峰，
银行 间 7 天 回购 利率 升 至 11.7% 。之 后央 行出 面稳 定 市场情 绪， 并对 部分 银行 提供流 动性 支持 ，
市场信心才有 所恢复。 资 金成本的持续 高企导致 整 体债市下跌， 短期债券 受 到的冲击尤 为剧烈。
下半年，在央 行操作主 导 下，市场流动 性一直呈 现 紧平衡状态。 宏观经济 复 苏态势较为 平稳，央
行继续 关注 货币 总量 和物 价压力 ，不 放松 的态 度坚 决。下 半年 利率 中枢 持续 抬升，3 季度 和 4 季
度银行 间7 天回 购利 率均 值分别 为 4.01% 和 4.74% 。 下半年 央行 公开 市场 操作 以短 期 逆回 购为 主，
并通过 SLF 和 SLO 等 创新 工具增 加操 作的 灵活 性和 针对性 。资 金成 本上 升推 动银行 调整 资产 负 债
结构，利率市 场化的进 程 加快；投资者 彻底接受 央 行不放松的态 度，调整 政 策预期，整 体收益率
曲线重 定价 ，债 市大 幅下 跌，利 率债 和高 等级 信用 债收益 率创 历史 新高 。年 末 1 年 期国 开金 融 债
收益 率5.49%, 较年 初升 幅 超过 200bps 。 信用 产品 方 面， 短 融收 益率 跟随 基准 利率抬 升，1 年 期高
评级 的AAA 级短 融年 末收 益率 6.32%, 中 等评 级的 AA 级短 融收 益率7.06%, 均 创历史 新高 。
2013 年， 本基 金秉 持稳 健 投资原 则， 谨慎 操作 ， 以 确 保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ； 密
切跟踪 各项 经济 数据 ， 及 时分析 市场 资金 面变 化 ， 把握投 资时 钟 ， 适 时调 整 投资策 略和 组合 配置 。
组合规 模 在13 年波 动剧 烈 ，5 月 份之 前规 模有 较大 增 长， 但 2 季 末受 市场 波动 和银行 吸存 影响 下
降，下半年规 模又逐步 恢 复。针对规模 波动，组 合 持仓主要配置 不同期限 的 同业存款， 合理管理
现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性 ； 债 券持 仓控 制 整体仓 位 ， 平 衡配 置高 等 级券种 和高 收益 券种 ，
在保持 组合 较高 静态 收益 的同时 ， 提高 组合 弹性 ； 保持中 性较 短久 期 ， 减 小 组合承 担的 利率 风险 。
通过上述操作 ，本基金 取 得较好的投资 业绩，并 且 组合 的持仓结 构相对安 全 ，流动性和 调整空间
充分， 为下 一阶 段抓 住市 场机遇 、创 造安 全收 益打 下了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 4.1299% ， 嘉实 货币 B 的 基金 份 额净值 收益 率
为4.3792% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年,宏 观经 济、 通胀走 势和 资金 面仍 将是 影响货 币市 场的 主要 因素 。整体 看， 美 国
量化宽松政策 退出节奏 已 经逐步明朗， 由此带来 的 影响将错综复 杂；国内 经 济复苏形势 平稳，但
年内通 胀较 大概 率将 回 到3%以上 。 综 合当 前国 内外 整体经 济和 货币 环境 ， 预 计央行 将持 续稳 健偏嘉实货币 2013年年度报告
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紧的货币政策 ，并着力 增 强政策的前瞻 性、针对 性 和灵活性，运 用各类创 新 工具进行预 调微调。
2014 年将 进一 步推 进利 率 市场化 改革 ， 更 大程 度发 挥市场 机制 在资 源配 置中 的基础 性作 用， 预期
未来资金面难 以回到宽 松 状况。央行公 开市场操 作 和回购利率将 是影响资 金 面、资金利 率、和 投
资者政 策预 期的 关键 指标 。 从债 券市 场发 展前 景看 ，2014 年 债市 供给、 特别 是信用 债的 供给 仍 将
增长。2014 年 股票 市场 重 启 IPO ， 对 资金 面和 债券 市场也 会有 一定 影响 。2014 年银 行同 业业 务的
规范和推动金 融去杠杆 过 程仍将继续， 对这方面 业 务的监管将在 发展中不 断 完善，这都 将对债券
和资金市场带 来复杂和 深 远影响，投资 者要重点 关 注这方面的政 策。针对 上 述复杂的市 场环境，
本基金将坚持 一贯以来 的 谨慎操作风格 ，强化投 资 风险控制，以 确保组合 安 全性和流动 性为首要
任务，兼顾收 益性。密 切 关注各项宏观 数据、政 策 调整和市场资 金面情况 ， 平衡配置 同 业存款和
债券投资，谨 慎控制组 合 的信用配置， 保持合理 流 动性资产配置 ，细致管 理 现金流，以 控制利率
风险和 应对 组合 规模 波动 ，努力 为投 资人 创造 安全 稳定的 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1 ） 风 险管 理 ： 重 新识 别 评估主 要业 务风 险 ， 明 确 风险源 头 ， 建 立健 全风 控 指标动 态监 控机
制， 采用 先进 的风 险管 理 方法和 手段 加强 监控 ， 在 风险可 控 、 可 测 、 可 承受 前提下 开展 各项 业务 。
（2 ） 重 点支 持创 新业 务和 新产品 拓展 ： 公司 继续 加 大创新 力度 ， 在创 新产 品 方面 ， 迅 速研 发
了多个产品， 特别是绝 对 收益、债券方 面的创新 产 品以及子公司 专项资产 管 理计划；在 创新业务
方面，主要是 互联网金 融 、子公司新业 务等。特 别 安排关键骨干 全程参与 ， 在投资品种 、业务规
则、法 律架 构等 方面 法律 、合规 难点 ，提 供了 较 好 的解决 方案 。
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、
代销协 议审 查 （公 募 、 年 金、 专户 、RQFII 以 及一 般 行政管 理） 。 主动 解决 各项 法律文 件以 及实 务
运作中存在的 差错和风 险 隐患。报告期 内未发现 新 增产品、新增 业务以及 日 常业务的法 律风险问
题。
（4） 合规 管理 ：主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、
合规培训等方 面，积极 开 展各项合规管 理工作。 报 告期内公司各 项业务审 慎 开展、运作 管理合法
合规。
（5） 内部 审计 ：按 季度 对 销售、 投资 、后 台和 其它 业务开 展内 审， 手机 、电 话录音 、录 像、
MSN 、 邮 件定 期检 查 ， 公 平 交易及 反洗 钱定 期稽 核以 及重点 业务 专项 稽核 ， 每 日差错 管理 ， 完成 相
应内审 报告 及其 后续 改进 跟踪。 继续 开展 公 司GIPS 第三方 验证 、ISAE3402 国际鉴 证， 全面 完成
公司及 基金 的外 审等 。 嘉实货币 2013年年度报告
第 15 页 共 50 页
此外，我们还 积极配合 基 金部、北京证 监局、社 保 基金理事会的 检查、调 查 、统计工作， 按
时完成 季度 、年 度监 察稽 核报告 和各 项专 题报 告。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结 算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同第 二 十节三、基金 收益分配 原 则的约定： “1、 每日分配 、按月支付。 本
基金收益根据 每日基金 收 益公告，以每 万份基金 份 额收益为基准 ，为投资 者 每日计算当 日收益并
分配， 每月 集中 支付 收益 ” ， “3 、 本 基金 每日 收益 计算并 分配 时， 以人 民币 元方式 簿记 ， 每 月累
计收益支付方式只采用 红 利再投资（即红利转基 金 份额）方式 ” ， 本期 A 类份 额 已 实 现 收 益为
356,316,296.18 元 ， 每 日 分配 ， 每 月支 付 ， 合 计分 配356,316,296.18 元，B 类份额 已实 现收 益为
689,551,171.60 元 ，每 日 分配， 每月 支付 ，合 计分 配 689,551,171.60 元 ， 符合本 基金 基金 合同
的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对嘉 实货 币市 场基金 （以 下称
“本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 基 金合 同和 托管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议嘉实货币 2013年年度报告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 21208 号
嘉实货 币市 场基 金全 体基 金份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的嘉 实货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报财 务 报 表是 嘉 实 货 币 市 场基 金
的基 金 管 理 人 嘉 实基 金 管 理有 限 公 司 管 理 层的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计 准则和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”)发 布 的有关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
二、 注册会 计师 的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会 计师审计
准则的规定执 行了审计 工 作。中国注册 会计师审 计 准则要求我们 遵守中国 注 册会计师职 业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
嘉实货币 2013年年度报告
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审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由 于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，
但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层选 用 会计政策的 恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审计意 见
我们认为，上 述嘉实货 币 市场基金的财 务报表在 所 有重大方面按 照企业会 计 准则和在财 务报表附
注中所列示的 中国证监 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实务 操作 编制 ， 公允反映了 嘉实货币
市场基 金2013 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2013 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
普华永 道中 天
注 册会 计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许
康
玮
中国 ? 上 海市
洪
磊
2014 年3 月14 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 18,136,677,015.53 14,800,677,655.95
结算备 付金
8,571,428.57 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,903,422,339.57 10,494,735,744.47
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 嘉实货币 2013年年度报告
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债券投 资
9,903,422,339.57 10,494,735,744.47
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,235,858,588.78 1,652,600,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 253,039,377.25 262,309,436.28
应收股 利
- -
应收申 购款
1,684,541,176.51 730,217.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 150,000.00 -
资产总 计
33,222,259,926.21 27,211,053,053.70
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,656,218,811.89 2,100,478,429.76
应付证 券清 算款
500,000,000.00 -
应付赎 回款
3,763,388.25 101,471,498.29
应付管 理人 报酬
8,539,945.06 6,313,509.60
应付托 管费
2,587,862.09 1,913,184.75
应付销 售服 务费
2,837,737.63 3,571,732.77
应付交 易费 用 7.4.7.7 126,441.43 193,256.18
应交税 费
129,638.63 35,940.00
应付利 息
143,034.79 222,675.43
应付利 润
44,847,159.22 23,110,467.58
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 296,573.27 381,335.87
负债合 计
2,219,490,592.26 2,237,692,030.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 31,002,769,333.95 24,973,361,023.47
未分 配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
31,002,769,333.95 24,973,361,023.47
负债和 所有 者权 益总 计
33,222,259,926.21 27,211,053,053.70
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，嘉实货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
11,848,817,584.37 份；嘉实货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 19,153,951,749.58
份。 嘉实货币基金份额总额合计为 31,002,769,333.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金 嘉实货币 2013年年度报告
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本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
1,234,811,291.51 1,118,874,175.48
1.利息 收入
1,192,330,583.34 1,059,533,522.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 779,110,957.76 695,756,545.00
债券利 息收 入
386,724,856.61 332,691,467.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
26,494,768.97 31,085,509.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
42,443,208.17 59,340,653.09
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 42,443,208.17 59,340,653.09
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
- -
4. 汇 兑收 益
- -
5.其他 收入 7.4.7.13 37,500.00 -
减： 二、费用
188,943,823.73 230,118,005.16
1．管 理人 报酬
83,352,528.10 73,954,203.55
2．托 管费
25,258,341.74 22,410,364.80
3．销 售服 务费
23,576,701.40 54,814,682.81
4．交 易费 用 7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
56,334,129.29 78,281,570.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
56,334,129.29 78,281,570.39
6．其 他费 用 7.4.7.15 422,123.20 657,183.61
三、利润总额
1,045,867,467.78 888,756,170.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
1,045,867,467.78 888,756,170.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 嘉实货币 2013年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,973,361,023.47 - 24,973,361,023.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,045,867,467.78 1,045,867,467.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
6,029,408,310.48 - 6,029,408,310.48
其中：1.基 金申 购款 175,719,105,887.10 - 175,719,105,887.10
2.基金 赎回 款 -169,689,697,576.62 - -169,689,697,576.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -1,045,867,467.78 -1,045,867,467.78
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
31,002,769,333.95 - 31,002,769,333.95
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
20,123,294,778.97 - 20,123,294,778.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 888,756,170.32 888,756,170.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
4,850,066,244.50 - 4,850,066,244.50
其中：1.基 金申 购款 148,951,020,537.25 - 148,951,020,537.25
2.基金 赎回 款 -144,100,954,292.75 - -144,100,954,292.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -888,756,170.32 -888,756,170.32
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,973,361,023.47 - 24,973,361,023.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监基 金字[2005]29 号《关于同 意嘉实货币 市场基金募集 的批复》核 准，由嘉实基 金管理嘉实货币 2013年年度报告
第 21 页 共 50 页
有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《嘉实货币 市场基金 基 金合同》负 责公开募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,947,125,566.43 元，业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2005) 第 26
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《嘉 实 货币市 场基 金基 金合 同》 于 2005 年 3 月 18
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,947,208,439.10 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合 82,872.67 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 中
国银行 股份 有限 公司 。
根据《关于嘉 实货币市 场 基金实施基金 份额分类 修 改基金合同、 招募说明 书 、托管协议的 公
告》 ， 自 2012 年 12 月 17 日起， 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类
和 B 类 ，不 同级 别的 基金 份额适 用不 同费 率的 销售 服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有 份
额数量 是否 不低 于500 万 份进行 不同 级别 基金 份额 的判断 和处 理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《嘉实货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 包括 ： 现 金； 1 年以内(含1 年) 的银 行定 期存款 、 大 额存 单； 剩余 期 限在 397 天 以内(含
397 天)的 债券 ； 期 限在1 年以内(含1 年) 的债 券回 购； 期 限 在 1 年 以内(含1 年)的 中央 银行 票据
以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的 业绩比较
基准为 税后 活期 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实货
币市场 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 嘉实货币 2013年年度报告
第 22 页 共 50 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基 金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金 目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 嘉实货币 2013年年度报告
第 23 页 共 50 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，本基 金 的基金管理人 于每一计 价 日采用债券 投资的公
允价值计算影 子价格。 当 基金资产净值 与影子价 格 的偏离达到或 超过基金 资 产净值的 0.25%时，
本基金的基金 管理人应 根 据风险控制的 需要调整 组 合，使基金资 产 净值更 能 公允地反映 基金资产
价值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大 变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表 中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 嘉实货币 2013年年度报告
第 24 页 共 50 页
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份 额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，每 月以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的 估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资嘉实货币 2013年年度报告
第 25 页 共 50 页
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无 须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
活期存 款 6,677,015.53 5,677,655.95
定期存 款 18,130,000,000.00 14,795,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 5,230,000,000.00 4,075,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 2,600,000,000.00 1,200,000,000.00
存款期 限3 个月 及以 上 10,300,000,000.00 9,520,000,000.00 嘉实货币 2013年年度报告
第 26 页 共 50 页
其他存 款 - -
合计： 18,136,677,015.53 14,800,677,655.95
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
9,903,422,339.57 9,856,606,987.78 -46,815,351.79 -0.1510%
合计
9,903,422,339.57 9,856,606,987.78 -46,815,351.79 -0.1510%
项目
上年 度末
2012 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
10,494,735,744.47 10,497,036,800.00 2,301,055.53 0.0092%
合计
10,494,735,744.47 10,497,036,800.00 2,301,055.53 0.0092%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
1,245,858,588.78 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
1,990,000,000.00 -
合计 3,235,858,588.78 - 嘉实货币 2013年年度报告
第 27 页 共 50 页
项目
上年度 末
2012 年 12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
- -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
1,652,600,000.00 -
合计 1,652,600,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,495.05 3,583.52
应收定 期存 款利 息 156,180,029.14 116,507,226.92
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,857.10 -
应收债 券利 息 95,706,537.04 142,003,742.36
应收买 入返 售证 券利 息 1,147,458.92 3,558,080.38
应收申 购款 利息 - 236,803.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 253,039,377.25 262,309,436.28
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
应收分 销手 续费 返还 150,000.00 -
合计 150,000.00 -
注：上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日 嘉实货币 2013年年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 126,441.43 193,256.18
合计 126,441.43 193,256.18
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 23,474.47 8,237.07
预提费 用 262,000.00 362,000.00
应付指 数使 用费 - -
其他 11,098.80 11,098.80
合计 296,573.27 381,335.87
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金 份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,065,789,464.12 10,065,789,464.12
本期申 购 52,707,299,517.04 52,707,299,517.04
本期赎 回 -50,924,271,396.79 -50,924,271,396.79
本期末 11,848,817,584.37 11,848,817,584.37
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,907,571,559.35 14,907,571,559.35
本期申 购 123,011,806,370.06 123,011,806,370.06
本期赎 回 -118,765,426,179.83 -118,765,426,179.83
本期末 19,153,951,749.58 19,153,951,749.58
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
嘉实货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 嘉实货币 2013年年度报告
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上年度 末 - - -
本期利 润 356,316,296.18 - 356,316,296.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -356,316,296.18 - -356,316,296.18
本期末 - - -
单位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 689,551,171.60 - 689,551,171.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -689,551,171.60 - -689,551,171.60
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 280,295.51 240,543.88
定期存 款利 息收 入 778,304,751.66 693,606,116.92
其他存 款利 息收 入 - -
结算 备 付金 利息 收入 288,784.17 96,435.90
其他 237,126.42 1,813,448.30
合计 779,110,957.76 695,756,545.00
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 、 债券 到期 兑付 成交
总额
19,071,055,349.44 16,327,481,337.88
减： 卖 出债 券 、 债 券到 期 兑付
成本总 额
18,679,249,758.28 16,024,437,317.85
减：应 收利 息总 额 349,362,382.99 243,703,366.94
债券投 资收 益 42,443,208.17 59,340,653.09 嘉实货币 2013年年度报告
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7.4.7.13 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
基金转 出费 收入 - -
债券认 购手 续费 返还 37,500.00 -
印花税 手续 费返 还 - -
其他 - -
合计 37,500.00 -
注：上年度可比期间（2012 年1月1日至2012年 12 月 31 日） ，本基金无其他收入。
7.4.7.14 交 易费 用
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 交 易费用 。
7.4.7.15 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 153,000.00 153,000.00
信息披 露费 100,000.00 300,000.00
债 券 托 管 账 户 维 护
费
36,000.00 40,900.00
银行划 款手 续费 132,773.20 162,233.61
指数使 用费 - -
上市年 费 - -
红利手 续费 - -
其他 350.00 1,050.00
合计 422,123.20 657,183.61
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 支付 事项 如下 ：
宣告日 分配收 益所 属期 间
2014 年 第1 号收 益支 付公 告 2014年1月20 日 2013年12月20日至2014 年1 月19日 嘉实货币 2013年年度报告
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2014年第2 号收 益支 付公 告 2014年2月20 日 2014年1月20 日至2014 年2 月19 日
注：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收益
支付日直接计入其基金账户。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实资本 管理有 限公司 （ “ 嘉实资本 ” ） 基金管理 人的控 股子公 司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12 月31 日) ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
83,352,528.10 73,954,203.55
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
10,135,451.86 13,222,912.61
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 25,258,341.74 22,410,364.80 嘉实货币 2013年年度报告
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的托管 费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉实货 币B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 4,011,384.18 1,350,132.07 5,361,516.25
中国银 行 4,977,365.39 83,229.72 5,060,595.11
合计 8,988,749.57 1,433,361.79 10,422,111.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉实货 币B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 18,682,828.25 36,032.02 18,718,860.27
中国银 行 8,898,337.03 5,736.92 8,904,073.95
合计 27,581,165.28 41,768.94 27,622,934.22
注： （1）嘉实货币 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务
费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日 A 类基
金份额销售服务费＝前一日 A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。
（2）嘉实货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率
应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
（3）2012 年 12 月 13 日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基金
合同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12月17日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉实
货币B。2012年12月17日前本基金销售服务费归入嘉实货币 A级销售服务费列示。 嘉实货币 2013年年度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 521,423,939.59 484,706,601.24 - - 51,548,685,000.00 7,202,378.86
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 640,906,881.31 2,103,356,372.97 - - 146,968,900,000.00 16,812,799.95
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
嘉实货 币A 嘉实货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年3 月18 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 732,980.59 921,305,303.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 732,877.41 730,424,966.34
期末持 有的 基金 份额 103.18 190,880,337.42
期末持 有的 基 金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 1.00%
注：(1)2013 年 7 月 2 日，本基金管理人持有的嘉实安心货币 B 类基金份额转换为嘉实货币 B 类
基金份额700,424,966.34份，无转换费。
(2)2013年7月5日， 本基金管理人赎回本基金管理人持有的嘉实货币 B类基金份额 700,000,000
份，无赎回费。同时发生自动升降级调减本基金管理人持有的嘉实货币B类份额434,966.34 份，
调增本基金管理人持有的嘉实货币 A类份额434,966.34份。 嘉实货币 2013年年度报告
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(3)2013 年 11 月 11 日，11 月 20 日，11 月 29 日，本基金管理人分别申购嘉实货币 B 类份额
70,000,000 份、50,000,000 份和 100,000,000份，均无申购费。
(4)2013年12月26日， 本基金管理人赎回本基金管理人持有的嘉实货币B类份额30,000,000份，
无赎回费。
(5)2013年7月31日，本基金管理人赎回本基金管理人持有的嘉实货币 A 类份额733,043.23 份，
无赎回费。
(6)2013年8月19日、8月 20日、8月28日、9月2日，本基金管理人分别申购嘉实货币 A 类份
额100份、103.10份、211 份和102份，均无申购费。
(7)2013 年 8 月 23 日，本基金管理人持有的嘉实安心货币 A 基金份额转换为嘉实货币 A 类份额
101.10 份。
(8)2013 年 8 月 23 日、8 月 28 日、8 月 30 日，本基金管理人分别赎回本基金管理人持有的嘉实
货币A基金份额203.11份、101.10份和 211份，均无赎回费。
(9)上年度可比期间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日） ，本基金管理人未运用固有资金投
资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
嘉实 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
立 信 投 资 有 限
责任公司
3,973,467.61 0.03% 1,627,996.89 0.02%
嘉 实 资 本 管 理
有限公司
1,370,631.13
0.01% 11,519.97
0.00%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 506,677,015.53 363,628.84 5,677,655.95 68,861,140.55
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定
期银行存款按银行约定利率计息。 （2）本期末（2013 年 12 月 31 日） ，本基金由中国银行保管的嘉实货币 2013年年度报告
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银行存款余额含定期存款 500,000,000.00 元，本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） ，
由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 83,333.33 元；上年度末（2012
年 12月 31日） ，本基金无存于中国银行的定期存款，上年度可比期间（2012年 1 月 1 日至 2012
年12月31日） ，由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入68,620,596.67
元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12 月31 日) ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
325,537,511.63 34,570,932.95 -3,792,148.40 356,316,296.18 -
嘉实货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
571,322,797.15 92,699,534.41 25,528,840.04 689,551,171.60 -
注1：2014 年第 1号收益支付公告，宣告日 2014年1 月 20 日，分配收益所属期间为：2013年 12
月 20 日至 2014 年 1 月 19 日；2014 年第 2 号收益支付公告，宣告日为 2014 年 2 月 20 日，分配
收益所属期间为：2014年1月 20 日至 2014年2月19 日。
注 2：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收
益支付日直接计入其基金账户。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末（2013 年 12 月31 日） ，本 基金 未持 有因 认 购新发/增 发而 于期 末流 通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 1,656,218,811.89 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 嘉实货币 2013年年度报告
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110206 11 国开06 2014 年1 月2 日 100.03 5,250,000 525,174,481.30
100236 10 国开36 2014 年1 月2 日 100.51 12,130,000 1,219,166,217.10
合计
17,380,000 1,744,340,698.40
7.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 高流动性 、 低风险的品种 ，其预期 风 险和预期收益 率
都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将风险控
制在限 定的 范围 之内 ，力 求资产 的安 全性 和流 动性 ，追求 超过 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范 围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工嘉实货币 2013年年度报告
第 37 页 共 50 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对 各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 和信用风险较 低的股份 制 商业银行，与 该
银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 不投 资于 短期信 用评 级 在 A-1 级以 下或长 期信 用评 级 在
AAA 级以下 的债券， 在银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券交 割方式
进行限制以控 制相应的 信 用 风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 5,515,533,147.01 6,706,159,079.66
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 200,039,098.48
合计 5,515,533,147.01 6,906,198,178.14
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
AAA 433,944,015.28 403,355,735.95
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 433,944,015.28 403,355,735.95 嘉实货币 2013年年度报告
第 38 页 共 50 页
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额 ，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不 活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2013 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,656,218,811.89 元 将在一 个月 以
内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个
月以内且不 计息 ，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金嘉实货币 2013年年度报告
第 39 页 共 50 页
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 14,726,677,015.53 3,410,000,000.00 - - 18,136,677,015.53
结算备 付金 8,571,428.57 - - - 8,571,428.57
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 6,008,422,882.67 3,894,999,456.90 - - 9,903,422,339.57
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 3,235,858,588.78 - - - 3,235,858,588.78
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 253,039,377.25 253,039,377.25
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 1,684,541,176.51 1,684,541,176.51
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 150,000.00 150,000.00
资产总 计 23,979,529,915.55 7,304,999,456.90 - 1,937,730,553.76 33,222,259,926.21
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 1,656,218,811.89 - - - 1,656,218,811.89
应付证 券清 算款 - - - 500,000,000.00 500,000,000.00
应付赎 回款 - - - 3,763,388.25 3,763,388.25
应付管 理人 报酬 - - - 8,539,945.06 8,539,945.06
应付托 管费 - - - 2,587,862.09 2,587,862.09
应付销 售服 务费 - - - 2,837,737.63 2,837,737.63
应付交 易费 用 - - - 126,441.43 126,441.43
应交税 费 - - - 129,638.63 129,638.63
应付利 息 - - - 143,034.79 143,034.79
应付利 润 - - - 44,847,159.22 44,847,159.22
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 296,573.27 296,573.27
负债总 计 1,656,218,811.89 - - 563,271,780.37 2,219,490,592.26
利率敏 感度 缺口 22,323,311,103.66 7,304,999,456.90 - 1,374,458,773.39 31,002,769,333.95
上年度 末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 嘉实货币 2013年年度报告
第 40 页 共 50 页
2012 年12 月 31 日
资产
银行存 款 13,300,677,655.95 1,500,000,000.00 - - 14,800,677,655.95
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 5,902,883,324.05 4,591,852,420.42 - - 10,494,735,744.47
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,652,600,000.00 - - - 1,652,600,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 262,309,436.28 262,309,436.28
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 83,400.00 - - 646,817.00 730,217.00
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,856,244,380.00 6,091,852,420.42 - 262,956,253.28 27,211,053,053.70
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 2,100,478,429.76 - - - 2,100,478,429.76
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 101,471,498.29 101,471,498.29
应付管 理人 报酬 - - - 6,313,509.60 6,313,509.60
应付托 管费 - - - 1,913,184.75 1,913,184.75
应付销 售服 务费 - - - 3,571,732.77 3,571,732.77
应付交 易费 用 - - - 193,256.18 193,256.18
应交税 费 - - - 35,940.00 35,940.00
应付利 息 - - - 222,675.43 222,675.43
应付利 润 - - - 23,110,467.58 23,110,467.58
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 381,335.87 381,335.87
负债总 计 2,100,478,429.76 - - 137,213,600.47 2,237,692,030.23
利率敏 感度 缺口 18,755,765,950.24 6,091,852,420.42 - 125,742,652.81 24,973,361,023.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月31 日 ，若 市场利 率变 动 25 个基 点且 其他市 场变 量保 持不 变， 本基金 资产 净
值将不 会产 生重 大变 动(2012 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基嘉实货币 2013年年度报告
第 41 页 共 50 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进 行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额 为9,903,422,339.57 元， 无属 于 第一或 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月31 日：
第二层 级10,494,735,744.47 元 ，无 属于 第一 或第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允 价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 嘉实货币 2013年年度报告
第 42 页 共 50 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,903,422,339.57 29.81
其中： 债券 9,903,422,339.57 29.81
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,235,858,588.78 9.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,145,248,444.10 54.62
4 其他各项 资产 1,937,730,553.76 5.83
合计 33,222,259,926.21 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.75
其中： 买断 式回 购融 资 0.05
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,656,218,811.89 5.34
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132 嘉实货币 2013年年度报告
第 43 页 共 50 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.09 6.95
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.45 -
2 30 天( 含) —60 天 4.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
4.86 -
4 90 天( 含) —180 天 18.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.40 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 24.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.91 6.95
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,953,945,177.28 12.75
其中： 政策 性金 融债 3,953,945,177.28 12.75
4 企业债 券 433,944,015.28 1.40
5 企业短 期融 资券 5,515,533,147.01 17.79
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 9,903,422,339.57 31.94
剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 2,389,654,465.10 7.71
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 嘉实货币 2013年年度报告
第 44 页 共 50 页
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100236 10 国开 36 14,900,000 1,497,574,330.98 4.83
2 110206 11 国开 06 7,300,000 730,242,612.10 2.36
3 058031 05 中 信债 1 4,060,000 404,164,889.31 1.30
4 130248 13 国开 48 4,000,000 399,681,899.61 1.29
5 041352041 13 京能
CP001
4,000,000 398,957,982.69 1.29
6 041356018 13 赣 高速
CP001
4,000,000 398,761,341.72 1.29
7 090213 09 国开 13 2,900,000 291,362,654.31 0.94
8 041357003 13 中 化工
CP002
2,500,000 250,000,130.29 0.81
9 090411 09 农发 11 2,200,000 219,713,204.60 0.71
10 041355012 13 汉 城投
CP001
2,000,000 200,003,002.09 0.65
8.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1223%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2161%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0809%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
8.8.2 报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
8.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 嘉实货币 2013年年度报告
第 45 页 共 50 页
3 应收利 息 253,039,377.25
4 应收申 购款 1,684,541,176.51
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 150,000.00
合计 1,937,730,553.76
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
嘉实货 币 A 179,780 65,907.32 331,880,921.03 2.80% 11,516,936,663.34 97.20%
嘉实货 币 B 706 27,130,243.27 14,455,181,743.95 75.47% 4,698,770,005.63 24.53%
合计 180,485 171,774.77 14,787,062,664.98 47.70% 16,215,706,668.97 52.30%
注：(1)嘉实货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实货币 A 份额占嘉实货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 A 份额
占嘉实货币A总份额比例；
(2)嘉实货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为
机构投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉实货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉
实货币B总份额比例。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
9.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基金 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实货 币A 13,438,865.19 0.11%
嘉实货 币B 42,729,822.80 0.22%
合计
56,168,687.99 0.18%
9.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 基金经 理持 有 本基金 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本 开 放式基金
嘉实货 币A 100 万 份以 上
嘉实货 币B 100 万 份以 上
合计 100 万 份以 上
本基金 基金 经理 持有 本 开 放式基金 嘉实货 币A - 嘉实货币 2013年年度报告
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嘉实货 币B -
合计 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 3 月 18 日） 基金
份额总 额
2,947,208,439.10 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,065,789,464.12 14,907,571,559.35
本报告 期基 金总 申购 份额 52,707,299,517.04 123,011,806,370.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 50,924,271,396.79 118,765,426,179.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,848,817,584.37 19,153,951,749.58
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额；
基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行 股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 嘉实货币 2013年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 其审计的会 计师事 务所。 报告年度应 支付普 华永道 中天会计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 153,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 9 年提 供审 计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
1 38,192,600,000.00 100.00% - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 1 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年1 月 21 日
2 关于嘉实 财富管 理有限 公司 的公
告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年1 月 22 日
3 关于嘉实 货币 A/B 、 嘉实 超 短债债
券、嘉实 安心货 币 A/B 降低申购
单笔最低 金额并 修改招 募说 明书
的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年1 月 23 日
4 关于嘉实 货币2013 年春节 前暂停
申购及转 入业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年2 月 5 日
5 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 2 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年2 月 20 日
6 嘉实基金 管理有 限公司 关于 即时
付服务金 额上限 调整的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年2 月 27 日
7 关于嘉实 货币 A/B 、 嘉实 超 短债债
券、嘉实 安心货 币 A/B 修改托管
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年2 月 27 日 嘉实货币 2013年年度报告
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协议的公 告
8 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 3 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年3 月 20 日
9 关于增加 嘉实财 富为嘉 实旗 下开
放式基金 代销机 构的公 告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年3 月 27 日
10 关于嘉实 货币2013 年清明 节前暂
停申购及 转入业 务的公 告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年3 月 29 日
11 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 4 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年4 月 22 日
12 嘉实基金 管理有 限公司 关于 嘉实
货币2013 年劳动节前暂 停 申购及
转入业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年4 月 23 日
13 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 5 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年5 月 20 日
14 嘉实基金 管理有 限公司 关于 嘉实
货币2013 年端午节前暂 停 申购及
转入业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年6 月 4 日
15 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 6 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年6 月 20 日
16 嘉实基金 管理有 限公司 关于 增加
杭州联合 农村商 业银行 股份 有限
公司为嘉 实旗下 基金代 销机 构并
开展定投 业务的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年6 月 20 日
17 嘉实基金 管理有 限公司 关于 开通
支付宝直 销网上 交易和 电话 交易
业务的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年6 月 26 日
18 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 7 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年7 月 22 日
19 嘉实基金 管理有 限公司 关于 旗下
部分基金 在西南 证券开 通基 金定
投业务的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 9 日
20 关于增加 万银财 富为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 的公
告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 16 日
21 关于增加 好买基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与好买基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 16 日
22 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 8 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 20 日
23 关于增加 河北银 行为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与河北银 行费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 23 日
24 嘉实基金 管理有 限公司 关于 向开
立农行对 公账户 的客户 开通 直销
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年8 月 31 日 嘉实货币 2013年年度报告
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网上交易 的公告
25 嘉实基金 管理有 限公司 关于 即时
付服务手 续费优 惠的公 告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 12 日
26 关于嘉实 定制账 户费率 优惠 以及
新增定制 账户 “ 避风港 ” 策 略的
公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 12 日
27 嘉实基金 管理有 限公司 关于 嘉实
货币2013 年中秋节前暂 停 申购及
转入业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 13 日
28 嘉实基金 管理有 限公司 关于 新增
定制账户 “ 避风 港 ”策 略的 补充
公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 13 日
29 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 9 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 23 日
30 关于增加 数米基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与数米基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 25 日
31 嘉实基金 管理有 限公司 关于 嘉实
货币2013 年国庆节前暂 停 申购及
转入业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年9 月 25 日
32 嘉实基金 管理有 限公司 关于 开通
移动客户 端 “活 期宝 ” 进行 基金
交易业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年10 月 8 日
33 关于增加 天天基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与天天基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年10 月16 日
34 关于嘉实 货 币市 场基金 收益 支付
的公告（2013 年第 10 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年10 月21 日
35 关于增加 广州农 商行为 嘉实 旗下
基金代销 机构并 开展定 投业 务的
公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年10 月25 日
36 嘉实基金 管理有 限公司 关于 降低
旗下部分 开放式 基金网 上直 销申
购、赎回 及定期 定额投 资的 单笔
最低要求 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年10 月29 日
37 关于增加 长量基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与长量基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年11 月 8 日
38 嘉实货币 市场基 金收益 支付 的公
告（2013 年第 11 号）
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年11 月20 日
39 嘉实基金 管理有 限公司 关于 通过
网上直销 开通信 用卡还 款和 工行
卡余额理 财业务 的公告
中国证券 报、管 理人网 站 2013 年11 月22 日
40 关于嘉实 货币市 场基金 收益 支付 中国证券 报、管 理人网 站 2013 年12 月20 日 嘉实货币 2013年年度报告
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的公告（2013 年第 12 号）
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 26 日
