嘉 实 深 证 基本 面 120 交易 型 开 放 式指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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8.10 期末 投资 目标 基金 明 细 .......................................................................................................... 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实深 证基 本 面 120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金
基金简 称 嘉实深 证基 本 面 120ETF 联接
基金主 代码 070023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 1 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 256,714,201.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实深 证基 本面120ETF （ 场内简 称： 深F120 ）
基金主 代码 159910
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年8月1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月27 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名 称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求 跟踪 偏离 度及 跟踪 误差
的最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 。 在投 资运 作过 程
中 ， 本基 金将 在综 合考 虑合 规 、风 险、 效率 、成 本等
因 素 的基 础上 ，决 定采 用一 级 市场 申赎 的方 式或 证券
二级市 场交 易的 方式 进行 目标 ETF 的 买卖 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5%
风险收 益特 征 本基金 为深 证基 本 面120ETF 的 联接 基金， 其业 绩表 现
与深证 基本 面120 指 数及 深证基 本面120ETF 的表 现 密
切相关 ， 长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基 金进行被 动式指数 化投资 ，紧密跟 踪标的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本基 金采取完 全复制法 ，即完 全按照标 的指数的 成份
股组 成及其权 重构建基 金股票 投资组合 ，并根据 标的嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 120 指数
风险收 益特 征 本基 金为股票 型基金， 其长期 平均风险 和 预期收 益率
高于 混合型基 金、债券 型基金 、及货币 市场基金 。本
基金 为指数型 基金，被 动跟踪 标的指数 的表现， 具有
与标 的指数以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 95566
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2012 年
2011 年8 月1 日(基
金合同 生效嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -37,390,806.23 -7,188,830.56 -20,289,787.74
本期利 润 -24,001,025.86 425,209.11 -67,338,203.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0614 0.0009 -0.1197
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.35% 0.11% -12.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.36% 0.98% -15.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -49,924,439.46 -81,721,057.36 -60,366,185.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1945 -0.1489 -0.1572
期末基 金资 产净 值 206,789,762.18 467,141,147.95 323,693,547.93
期末基 金份 额净 值 0.8055 0.8511 0.8428
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -19.45% -14.89% -15.72%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.21% 1.16% -2.95% 1.17% -0.26% -0.01%
过去六 个月 9.03% 1.28% 9.15% 1.29% -0.12% -0.01%
过去一 年 -5.36% 1.35% -5.96% 1.37% 0.60% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-19.45% 1.27% -28.73% 1.35% 9.28% -0.08%
注：本基金业绩比较基准为：深证基本面120指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
深证基本面 120 指数选取深圳证券交易所上市公司中最大的 120 家 A 股上市公司作为样本，样本
的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性，并在一定程度上减
少了高估股票在组合中权重过高的现象。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(深证基本面 120 指数(t)/深证基本面 120 指数(t-1)-1)＋5%×银行同业存款利
率 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实深 证基 本 面120 联接基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对
比图
（2011年8月1 日至 2013年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金投
资组合比例限制”的有关约定。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本基金基金合同生效日为 2011年8月1日，2011年度的相关数据根据当年实际存续期（2011
年8月1 日至 2011年12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金、54 只开放 式证 券投嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨阳
本 基金、 嘉实基 本
面50 指数 （LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ）基金
经理
2011 年 8
月1 日
- 13 年
曾 任 贝 尔 斯 登 高 级 工 程 师 ，
HBK 投资 公司 高级 工程 师/ 交
易操盘 手 ， Citadel 投资 集 团
高 级 数 量 分 析 师 ， 高 盛 集 团
高级数 量分 析师 。2008 年 3
月 加 入 嘉 实 基 金 任 高 级 数 量
分 析 师 。 宾 夕 法 尼 亚 州 立 大
学硕士 ， 具有 基金 从业 资 格，
中国国 籍。
注： （1）任职日期是本基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定； （3）2014 年 3 月 11 日，本基金管理人发布《关于嘉实深证基本面
120ETF 联接基金经理变更的公告》 ，杨阳先生不再担任本基金基金经理，聘请杨宇先生担任本基
金基金经理职务。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金份
额持有人谋求 最大利益 。 本基金运作管 理符合有 关 法律法规和基 金合同的 规 定和约定 ， 无损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合 能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日 内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但不 存在 利益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.04% ， 年度 化拟 合偏离 度 为 0.64%。符 合基 金合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
报告期 内， 深证 基本 面 120 指 数震 荡下 跌 6.42% 。 本基金 的跟 踪误 差主 要来 源于本 基金 的申
购赎回 、样 本股 分红 、样 本股调 整的 冲击 以及 目 标ETF 偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8055 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.36% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-5.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 所跟 踪的 深证 基本 面120 指数 选取 了在 深圳 证券交 易 所A 股上 市 的120 家 基本 面指 标
（营业 收入 、现 金流 、净 资产、 分红 ）最 佳的 公司 作为样 本。
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金, 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。
本基金在严守 基金合同 及 相关法律法规 要求的前 提 下，将继续秉 承指数化 投 资管理策略 ，积极应
对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ，进一步降低 基金的跟 踪 误差，力争 投资回报
与业绩 比较 基准 保持 一致 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1 ） 风 险管 理 ： 重 新识 别 评估主 要业 务风 险 ， 明 确 风险源 头 ， 建 立健 全风 控 指标动 态监 控机
制， 采用 先进 的风 险管 理 方法和 手段 加强 监 控 ， 在 风险可 控 、 可 测 、 可 承受 前提下 开展 各项 业务 。
（2 ） 重 点支 持创 新业 务和 新产品 拓展 ： 公司 继续 加 大创新 力度 ， 在创 新产 品 方面 ， 迅 速研 发
了多个产品， 特别是绝 对 收益、债券方 面的创新 产 品以及子公司 专项资产 管 理计划；在 创新业务
方面，主要是 互联网金 融 、子公司新业 务等。特 别 安排关键骨干 全程参与 ， 在投资品种 、业务规
则、法 律架 构等 方面 法律 、合规 难点 ，提 供了 较 好 的解决 方案 。
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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代销协 议审 查 （公 募 、 年 金、 专户 、RQFII 以 及一 般 行政管 理） 。 主动 解决 各项 法律文 件以 及实 务
运作中存在的 差错和风 险 隐患。报告期 内未发现 新 增产品、新增 业务以及 日 常业务的法 律风险问
题。
（4） 合规 管理 ：主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、
合规培训等方 面，积极 开 展各项合规管 理工作。 报 告期内公司各 项业务审 慎 开展、运作 管理合法
合规。
（5） 内部 审计 ：按 季度 对 销售、 投资 、后 台和 其它 业务开 展内 审， 手机 、电 话录音 、录 像、
MSN 、 邮 件定 期检 查 ， 公 平 交易及 反洗 钱定 期稽 核以 及重点 业务 专项 稽核 ， 每 日差错 管理 ， 完成 相
应内审 报告 及其 后续 改进 跟踪。 继续 开展 公 司GIPS 第三方 验证 、ISAE3402 国际鉴 证， 全面 完成
公司及 基金 的外 审等 。
此外，我们还 积极配合 基 金部、北京证 监局、社 保 基金理事会的 检查、调 查 、统计工作， 按
时完成 季度 、年 度监 察稽 核报告 和各 项专 题报 告。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核 对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3. 1.1 “ 本期利 润 ” 为-24,001,025.86 元、 3. 1.2 “ 期 末可 供 分配基 金份 额
利润” 为-0.1945 元、 3 .1 .2“ 期 末基 金份 额净 值 ” 为 0.8055 元 ，以 及本 基 金基金 合同 第十 九部
分三 、 收 益分 配原 则 “3 、 基金收 益分 配后 ， 可供 分 配利润 计算 截至 日的 每份 基金份 额净 值扣 减每
份基金份额所 派发的红 利 后不能低于面 值； ”的 约 定，因此本基 金报告期 内 未实施利润 分配，符嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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合基金 合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实深 证基 本面 120 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金（以 下称 “本基金 ” ）的托管 过程中， 严 格遵守《证 券投资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20500 号
嘉实深 证基 本 面 120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审计了 后附的嘉实深证基本 面 120 交易型开 放式指数证券 投资基金联接基金(以下简称
“嘉实 深 证 120ETF 联 接 基金 ”)的 财务 报表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2013 年度
的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变 动表 以及 财务 报 表附注 。
一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列 报财务报表是嘉实深 证 120ETF 联接基金的基金管 理人嘉实基金管理有限公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财 务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大 错 报 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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二、 注册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证 。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报 相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
三、 审计意 见
我们认 为 ， 上 述嘉 实深 证 120ETF 联接 基金 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和 在
财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了嘉实 深 证120ETF 联 接基 金2013 年12 月31 日的 财 务状况 以 及2013 年度 的经 营成 果 和基 金净 值
变动情 况 。
普华永 道中 天
注 册会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许
康
玮
中国 ? 上海 市
洪
磊
2014 年3 月14 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,537,128.63 15,484,455.48
结算备 付金
100,805.45 -
存出保 证金
121,252.03 250,000.00 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 195,724,554.72 451,886,867.13
其中： 股票 投资
6,429,031.64 16,577,654.48
基金 投资
189,286,653.88 425,325,212.65
债券投 资
8,869.20 9,984,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,420.44 95,124.85
应收股 利
- -
应收申 购款
116,829.72 5,252.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 1,776.60 27,845.20
资产总 计
207,604,767.59 467,749,545.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1.20 -
应付赎 回款
381,706.47 29,937.41
应付管 理人 报酬
7,691.98 15,624.57
应付托 管费
1,538.38 3,124.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 64,057.56 49,598.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,009.82 510,112.20
负债合 计
815,005.41 608,397.51
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 256,714,201.64 548,862,205.31
未分配 利润 7.4.7.10 -49,924,439.46 -81,721,057.36
所有者 权益 合计
206,789,762.18 467,141,147.95
负债和 所有 者权 益总 计
207,604,767.59 467,749,545.46
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8055 元，基金份额总额 256,714,201.64
份。
嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
一、收入
-22,791,445.76 1,281,738.10
1.利息 收入
271,864.92 419,138.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 99,059.07 98,032.20
债券利 息收 入
172,805.85 321,106.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-36,714,877.61 -6,837,651.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,366,849.08 66,140.73
基金 投资 收益 7.4.7.13 -38,257,687.81 -7,038,962.28
债券投 资收 益 7.4.7.14 21,100.00 9,150.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 154,861.12 126,019.68
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 13,389,780.37 7,614,039.67
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 261,786.56 86,211.62
减： 二、费用
1,209,580.10 856,528.99
1．管 理人 报酬
138,325.59 158,217.20
2．托 管费
27,665.12 31,643.55
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 659,319.14 283,890.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖 出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 384,270.25 382,777.98
三、利润总额
-24,001,025.86 425,209.11
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-24,001,025.86 425,209.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
548,862,205.31 -81,721,057.36 467,141,147.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -24,001,025.86 -24,001,025.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-292,148,003.67 55,797,643.76 -236,350,359.91
其中：1.基 金申 购款 117,205,905.57 -20,597,102.04 96,608,803.53
2. 基金 赎回 款 -409,353,909.24 76,394,745.80 -332,959,163.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
256,714,201.64 -49,924,439.46 206,789,762.18
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
384,059,733.20 -60,366,185.27 323,693,547.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 425,209.11 425,209.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
164,802,472.11 -21,780,081.20 143,022,390.91
其中：1.基 金申 购款 258,231,046.46 -33,748,632.48 224,482,413.98
2. 基金 赎回 款 -93,428,574.35 11,968,551.28 -81,460,023.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
548,862,205.31 -81,721,057.36 467,141,147.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实深 证基 本 面 120 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国
证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2011]906 号 《 关于 核 准深证 基本 面 120
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ，由嘉实 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募 集827,194,915.27 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事 务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2011) 第294 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实 深证 基 本面 120 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2011 年8 月 1 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为827,277,553.66 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合82,638.39 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为嘉 实基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
本基金 为深 证基 本 面 120 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 目标 E TF”) 的联 接基
金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对深 证基 本面 120 指数 紧密 跟踪 的全 被 动指数 基金 ，本 基金
主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ，力 争使 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝 对
值不超 过0.35% ，年 化跟 踪误差 不超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金以 目标 ETF 基 金份 额、 标的 指数成 份股 及备 选 成
份股为 主要 投资 对象 。 正 常 情况下 ， 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ，
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外， 为更 好地 实 现
投资目 标， 本基 金 可 少量 投资于 部分 非成 份股(包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市
的股票)、 一 级市 场新 股或 增发的 股票 、 衍 生工 具(权 证、 股 指期 货等) 、 债 券资 产(国 债、 金 融债 、
企业( 公司) 债、 次级 债、 可转换 债券(含 分离 交易 可 转债)、 央行 票据 、 短 期融 资券等)、 资 产支 持
证券 、 债 券回 购等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 深证 基本 面 120 指数 X 95% + 银 行同
业存款 利 率X 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实深
证基本 面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金 融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的基金投资 、股票投 资 和债券投资分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在 资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资 产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止 确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的基 金投 资、 股票投 资和 债券 投资 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现 行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市 场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
基金投资在持 有期间应 取 得的现金红利 于除息日 确 认为投资收益 。股票投 资 在持有期间应 取
得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按除 息 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分 配利润中
的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未 实现平准
金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利 润的未实
现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润， 即已实现 部 分相抵未实 现部分后
的余额 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不 需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续 暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 11,537,128.63 15,484,455.48
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 11,537,128.63 15,484,455.48
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,549,123.02 6,429,031.64 -120,091.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,500.00 8,869.20 -630.80
银行间 市场 - - -
合计 9,500.00 8,869.20 -630.80
资产支 持证 券 - - -
基金 215,210,527.66 189,286,653.88 -25,923,873.78
其他 - - -
合计 221,769,150.68 195,724,554.72 -26,044,595.96
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 14,967,607.90 16,577,654.48 1,610,046.58
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 9,978,900.00 9,984,000.00 5,100.00
合计 9,978,900.00 9,984,000.00 5,100.00
资产支 持证 券 - - -
基金 466,374,735.56 425,325,212.65 -41,049,522.91
其他 - - -
合计 491,321,243.46 451,886,867.13 -39,434,376.33
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,300.57 2,917.65
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 50.49 1.61
应收债 券利 息 11.33 92,205.48
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 3.45 0.11
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 54.60 -
合计 2,420.44 95,124.85
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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应收替 代款 1,776.60 27,845.20
待摊费 用 - -
合计 1,776.60 27,845.20
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 64,057.56 49,423.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - 175.00
合计 64,057.56 49,598.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 250,000.00
应付赎 回费 9.82 112.20
预提费 用 360,000.00 260,000.00
合计 360,009.82 510,112.20
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 548,862,205.31 548,862,205.31
本期申 购 117,205,905.57 117,205,905.57
本期赎 回 -409,353,909.24 -409,353,909.24
本期末 256,714,201.64 256,714,201.64
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -30,998,996.13 -50,722,061.23 -81,721,057.36
本期利 润 -37,390,806.23 13,389,780.37 -24,001,025.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
24,328,181.08 31,469,462.68 55,797,643.76
其中： 基金 申购 款 -14,923,724.44 -5,673,377.60 -20,597,102.04
基金赎 回款 39,251,905.52 37,142,840.28 76,394,745.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -44,061,621.28 -5,862,818.18 -49,924,439.46 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 96,301.97 89,520.30
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,301.67 2,439.78
其他 1,455.43 6,072.12
合计 99,059.07 98,032.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
1,675,687.61 42,512.97
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -308,838.53
23,627.76
合计 1,366,849.08
66,140.73
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 289,537,304.03 49,039,034.74
减：卖 出股 票成 本总额 287,861,616.42 48,996,521.77
买卖股 票差 价收 入 1,675,687.61 42,512.97
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 39,303,700.00 197,793,300.00
减：现 金支 付申 购款 总额 -198,302.32 6,667,483.77
减：申 购股 票成 本总 额 39,810,840.85 191,102,188.47
申购差 价收 入 -308,838.53 23,627.76 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 252,225,735.40 63,863,718.21
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 290,483,423.21 70,902,680.49
基金投 资收 益 -38,257,687.81 -7,038,962.28
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出债 券、 债券 到期 兑付 成
交总额
10,265,000.00 20,000,000.00
减： 卖 出债 券、 债券 到期 兑
付 成本 总额
9,978,900.00 19,333,850.00
减：应 收利 息总 额 265,000.00 657,000.00
债券投 资收 益 21,100.00 9,150.00
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 154,861.12 126,019.68
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 154,861.12 126,019.68
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交 易 性金 融资 产 13,389,780.37 7,614,039.67
—— 股 票投 资 -1,730,137.96 2,891,393.75
—— 债 券投 资 -5,730.80 -18,620.00
—— 基 金投 资 15,125,649.13 4,741,265.92 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 29 页 共 52 页
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 13,389,780.37 7,614,039.67
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日 至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 178,611.72 75,671.45
基金转 出费 收入 79,735.24 10,540.17
债券认 购手 续费 返还 - -
印花税 手续 费返 还 - -
证管费 退还 3,435.73 -
其他 3.87 -
合计 261,786.56 86,211.62
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 659,319.14 283,540.26
银行间 市场 交易 费用
- 350.00
合计
659,319.14 283,890.26
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 6,270.25 4,777.98
指数使 用费 - -
上市年 费 - -
红利手 续费 - -
其他 - -
合计 384,270.25 382,777.98 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 （ “ 嘉实 深证 基本 面 120 ETF ” ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12 月31 日) ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
138,325.59 158,217.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
355,475.72 455,744.27
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 31 页 共 52 页
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,665.12 31,643.55
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若为负数，
则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取0） ×0.1% / 当
年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月31 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2013 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 11,537,128.63 96,301.97 15,484,455.48 89,520.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 32 页 共 52 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12 月31 日) ，本 基金 未 在承销 期 内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 245,635,419.00 份目标 ETF 基金 份额(2012 年 12 月 31 日：
521,615,419.00 份) ，占 其总份 额的 比例 为 79.01%(2012 年 12 月 31 日：82.55%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
本期（2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日） ，本 基金未 实施 利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新 发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月
31 日
重大事
项停牌
11.45
2014 年1 月3
日
11.72 4,800 56,874.42 54,960.00 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月
31 日
重大事
项停牌
8.22 未知 未知 2,300 19,219.43 18,906.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 联 接基 金， 风险与 预期 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 本
基金为指数型 基金，具 有 与标的指数、 以及标的 指 数所代表的股 票市场相 似 的风险收益 特征，属
于证券投资基 金中较高 风 险、较高预期 收益的品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要 包括基 金投资、嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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股票投资和债 券投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信
用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将以上风
险控制 在限 定的 范围 之内 ，有效 控制 投资 风险 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公 司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配 备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度 和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 34 页 共 52 页
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.004% (2012 年12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% ， 但投资 目 标 ETF 基金
和标的指数成 份股不受 此 限。本基 金所 持大部分 证 券 在证券交易 所上市， 其 余亦可在银 行间同业
市场交 易， 因此 除附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ， 其
余均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金 的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,537,128.63 - - - 11,537,128.63
结算备 付金 100,805.45 - - - 100,805.45
存出保 证金 121,252.03 - - - 121,252.03
交易性 金融 资产 - - 8,869.20 195,715,685.52 195,724,554.72
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,420.44 2,420.44
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 116,829.72 116,829.72
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 1,776.60 1,776.60
资产总 计 11,759,186.11 - 8,869.20 195,836,712.28 207,604,767.59
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1.20 1.20
应付赎 回款 - - - 381,706.47 381,706.47
应付管 理人 报酬 - - - 7,691.98 7,691.98 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 36 页 共 52 页
应付托 管费 - - - 1,538.38 1,538.38
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 64,057.56 64,057.56
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 360,009.82 360,009.82
负债总 计 - - - 815,005.41 815,005.41
利率敏 感度 缺口 11,759,186.11 - 8,869.20 195,021,706.87 206,789,762.18
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,484,455.48 - - - 15,484,455.48
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 9,984,000.00 - - 441,902,867.13 451,886,867.13
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 95,124.85 95,124.85
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 2,485.10 - - 2,767.70 5,252.80
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 27,845.20 27,845.20
资产总 计 25,470,940.58 - - 442,278,604.88 467,749,545.46
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 29,937.41 29,937.41
应付管 理人 报酬 - - - 15,624.57 15,624.57
应付托 管费 - - - 3,124.90 3,124.90
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 49,598.43 49,598.43
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 510,112.20 510,112.20
负债总 计 - - - 608,397.51 608,397.51 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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利率敏 感度 缺口 25,470,940.58 - - 441,670,207.37 467,141,147.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
0.004%(2012 年12 月31 日：2.14%) ， 因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2012
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 比例 不低
于基金 资产 净值 的 90% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5% ，投 资
于新股(首次 发行或增 发等 ，包括创业 板新股)及 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具 的资产
比例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,429,031.64 3.11 16,577,654.48 3.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 189,286,653.88 91.54 425,325,212.65 91.05
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 195,715,685.52 94.64 441,902,867.13 94.60
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 10,201,664.60 22,776,443.36
业绩比 较基 准下 降 5% -10,201,664.60 -22,776,443.36
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他 金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 195,650,688.72 元 ，属 于第 二 层级的 余额 为 73,866.00 元，无 属于 第三 层
级的余 额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级440,344,387.13 元， 第二 层级11,542,480.00 元， 无属
于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,429,031.64 3.10
其中： 股票 6,429,031.64 3.10
2 基金投 资 189,286,653.88 91.18
3 固定收 益投 资 8,869.20 0.00
其中： 债券 8,869.20 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,637,934.08 5.61
8 其他各 项资 产 242,278.79 0.12
合计 207,604,767.59 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 231,978.00 0.11
C
制造业 4,048,129.64 1.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
135,947.00 0.07
E
建筑业 35,497.00 0.02
F
批发和 零售 业 498,494.00 0.24
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 81,493.00 0.04
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,125.00 0.01
J
金融业 660,260.00 0.32
K
房地产 业 640,138.00 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,970.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,429,031.64 3.11
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 47,300 379,819.00 0.18
2 000651 格力电 器 9,531 311,282.46 0.15
3 002024 苏宁云 商 33,800 305,214.00 0.15
4 000001 平安银 行 18,000 220,500.00 0.11
5 000333 美的集 团 3,805 190,250.00 0.09
6 000100 TCL 集团 74,500 173,585.00 0.08
7 000157 中联重 科 31,000 168,950.00 0.08
8 000776 广发证 券 13,000 162,240.00 0.08 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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9 000709 河北钢 铁 77,700 155,400.00 0.08
10 000778 新兴铸 管 22,400 142,688.00 0.07
11 000338 潍柴动 力 7,500 142,500.00 0.07
12 000063 中兴通 讯 10,534 137,679.38 0.07
13 000825 太钢不 锈 46,100 119,399.00 0.06
14 000039 中集集 团 7,800 115,908.00 0.06
15 000858 五粮液 6,800 106,488.00 0.05
16 000402 金融街 19,800 103,554.00 0.05
17 002202 金风科 技 11,900 100,317.00 0.05
18 000983 西山煤 电 12,400 88,040.00 0.04
19 000069 华侨 城 A 14,900 78,970.00 0.04
20 000783 长江证 券 7,500 78,000.00 0.04
21 002142 宁波银 行 8,400 77,532.00 0.04
22 000932 华菱钢 铁 38,800 75,272.00 0.04
23 000629 攀钢钒 钛 33,600 71,904.00 0.03
24 000425 徐工机 械 9,300 70,773.00 0.03
25 000568 泸州老 窖 3,500 70,490.00 0.03
26 000876 新希望 4,600 65,918.00 0.03
27 000630 铜陵有 色 6,500 65,130.00 0.03
28 000066 长城电 脑 17,100 64,809.00 0.03
29 000488 晨鸣纸 业 13,300 62,510.00 0.03
30 000800 一汽轿 车 5,100 60,690.00 0.03
31 000422 湖北宜 化 9,600 60,192.00 0.03
32 000933 神火股 份 11,600 55,912.00 0.03
33 000625 长安汽 车 4,800 54,960.00 0.03
34 000725 京东 方 A 24,500 52,675.00 0.03
35 000024 招商地 产 2,500 51,950.00 0.03
36 000729 燕京啤 酒 6,400 51,840.00 0.03
37 000895 双汇发 展 1,100 51,788.00 0.03
38 000528 柳工 7,900 50,244.00 0.02
39 000792 盐湖股 份 3,000 50,190.00 0.02
40 000623 吉林敖 东 2,700 47,952.00 0.02
41 000728 国元证 券 4,700 47,940.00 0.02
42 002594 比亚迪 1,200 45,216.00 0.02
43 000550 江铃汽 车 1,700 43,197.00 0.02
44 000829 天音控 股 6,000 42,360.00 0.02
45 000883 湖北能 源 6,600 42,174.00 0.02
46 002001 新和成 2,100 40,530.00 0.02
47 000581 威孚高 科 1,300 40,040.00 0.02 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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48 000937 冀中能 源 5,300 39,326.00 0.02
49 000878 云南铜 业 4,500 39,195.00 0.02
50 000012 南玻 A 4,600 37,444.00 0.02
51 000059 辽通化 工 7,500 37,425.00 0.02
52 000060 中金岭 南 5,900 37,052.00 0.02
53 000759 中百集 团 5,200 36,816.00 0.02
54 002304 洋河股 份 900 36,738.00 0.02
55 000027 深圳能 源 6,500 35,750.00 0.02
56 000900 现代投 资 5,100 35,700.00 0.02
57 000830 鲁西化 工 8,500 35,105.00 0.02
58 000877 天山股 份 5,700 34,656.00 0.02
59 000680 山推股 份 10,700 34,026.00 0.02
60 000959 首钢股 份 16,100 33,005.00 0.02
61 000963 华东医 药 700 32,200.00 0.02
62 000951 中国重 汽 2,800 32,032.00 0.02
63 002092 中泰化 学 6,000 31,800.00 0.02
64 000423 东阿阿 胶 800 31,648.00 0.02
65 000768 中航飞 机 3,300 31,482.00 0.02
66 000401 冀东水 泥 3,700 31,376.00 0.02
67 002570 贝因美 1,000 30,700.00 0.01
68 000538 云南白 药 300 30,597.00 0.01
69 000926 福星股 份 4,200 29,904.00 0.01
70 000021 长城开 发 5,500 29,040.00 0.01
71 000088 盐田港 4,700 28,435.00 0.01
72 002385 大北农 1,700 27,795.00 0.01
73 002440 闰土股 份 1,600 25,712.00 0.01
74 002415 海康威 视 1,100 25,278.00 0.01
75 002399 海普瑞 1,200 24,360.00 0.01
76 000501 鄂武 商 A 1,900 24,244.00 0.01
77 000703 恒逸石 化 3,200 23,936.00 0.01
78 000559 万向钱 潮 4,500 23,895.00 0.01
79 002422 科伦药 业 500 22,945.00 0.01
80 000531 穗恒 运 A 1,900 22,933.00 0.01
81 002416 爱施德 1,200 22,680.00 0.01
82 000572 海马汽 车 5,901 22,423.80 0.01
83 000626 如意集 团 2,800 21,616.00 0.01
84 002128 露天煤 业 2,600 20,852.00 0.01
85 002493 荣盛石 化 2,400 20,016.00 0.01
86 000999 华润三 九 800 19,912.00 0.01 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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87 002673 西部证 券 1,500 19,800.00 0.01
88 002146 荣盛发 展 1,900 19,000.00 0.01
89 000562 宏源证 券 2,300 18,906.00 0.01
90 000708 大冶特 钢 3,200 18,400.00 0.01
91 000839 中信国 安 2,900 18,125.00 0.01
92 000539 粤电 力 A 3,800 18,050.00 0.01
93 002500 山西证 券 2,600 17,940.00 0.01
94 000786 北新建 材 1,000 17,500.00 0.01
95 000686 东北证 券 1,100 17,402.00 0.01
96 000022 深赤 湾 A 1,100 17,358.00 0.01
97 002269 美邦服 饰 1,400 17,262.00 0.01
98 000685 中山公 用 1,500 17,040.00 0.01
99 002078 太阳纸 业 2,800 16,688.00 0.01
100 000807 云铝股 份 4,900 16,660.00 0.01
101 000869 张裕 A 600 16,200.00 0.01
102 002081 金螳螂 700 15,386.00 0.01
103 002470 金正大 700 14,910.00 0.01
104 000960 锡业股 份 1,300 13,884.00 0.01
105 002419 天虹商 场 1,300 13,364.00 0.01
106 002444 巨星科 技 1,600 13,024.00 0.01
107 000718 苏宁环 球 2,800 12,796.00 0.01
108 002244 滨江集 团 1,800 12,690.00 0.01
109 000961 中南建 设 1,700 11,951.00 0.01
110 000780 平庄能 源 2,600 11,856.00 0.01
111 000046 泛海建 设 2,500 11,225.00 0.01
112 002489 浙江永 强 1,100 11,220.00 0.01
113 000918 嘉凯城 4,000 11,120.00 0.01
114 002311 海大集 团 900 10,566.00 0.01
115 300307 慈星股 份 900 9,684.00 0.00
116 000927 一汽夏 利 2,700 9,666.00 0.00
117 002051 中工国 际 400 8,160.00 0.00
118 000536 华映科 技 300 8,097.00 0.00
119 000656 金科股 份 1,000 8,080.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
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1
000002 万 科Ａ
4,443,356.73
0.95
2
002024 苏宁云 商
2,821,814.00
0.60
3
000651 格力电 器
2,662,736.02
0.57
4
000001 平安银 行
2,077,751.43
0.44
5
000100 TCL 集团
1,817,172.00
0.39
6
000157 中联重 科
1,693,443.00
0.36
7
000776 广发证 券
1,523,588.77
0.33
8
000709 河北钢 铁
1,502,989.67
0.32
9
000825 太钢不 锈
1,408,795.09
0.30
10
000063 中兴通 讯
1,381,155.78
0.30
11
000338 潍柴动 力
1,234,001.89
0.26
12
000858 五 粮 液
1,220,698.68
0.26
13
000402 金 融 街
1,088,464.00
0.23
14
000333 美的集 团
1,018,121.99
0.22
15
000983 西山煤 电
989,151.99
0.21
16
000039 中集集 团
940,811.46
0.20
17
000778 新兴铸 管
878,901.80
0.19
18
002202 金风科 技
839,663.00
0.18
19
000069 华侨城 Ａ
813,112.86
0.17
20
000932 华菱钢 铁
794,935.00
0.17
8.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万 科Ａ 22,957,897.50 4.91
2 000651 格力电 器 11,962,255.02 2.56
3 002024 苏宁云 商 10,274,469.71 2.20
4 000001 平安银 行 9,089,302.10 1.95
5 000100 TCL 集团 7,858,698.33 1.68
6 000157 中联重 科 7,304,111.82 1.56
7 000063 中兴通 讯 7,063,797.88 1.51
8 000776 广发证 券 6,951,116.17 1.49
9 000709 河北钢 铁 6,931,230.55 1.48
10 000825 太钢不 锈 6,114,888.42 1.31
11 000338 潍柴动 力 5,611,507.92 1.20
12 000858 五 粮 液 5,383,123.20 1.15 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 45 页 共 52 页
13 000527 美的电 器 5,149,133.44 1.10
14 000402 金 融 街 4,969,717.63 1.06
15 000983 西山煤 电 4,608,679.02 0.99
16 000039 中集集 团 4,269,561.44 0.91
17 000069 华侨城 Ａ 3,901,324.69 0.84
18 000629 攀钢钒 钛 3,635,771.54 0.78
19 002202 金风科 技 3,546,139.43 0.76
20 000538 云南白 药 3,514,411.65 0.75
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 63,088,762.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 289,537,304.03
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 8,869.20 0.00
8 其他 - -
合计 8,869.20 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127002 徐工转 债 95 8,869.20 0.00
注：报告期末本基金仅持有上述 1只债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 46 页 共 52 页
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 期末 投 资目标 基金 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 嘉实深 证
基本面
120ETF
股票型 交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
公司
189,286,653.88 91.54
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制 日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.13.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 121,252.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,420.44
5 应收申 购款 116,829.72
6 其他应 收款 1,776.60
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 242,278.79 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 47 页 共 52 页
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,873 89,354.06 10,512,274.95 4.09% 246,201,926.69 95.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 1 日 ） 基金 份额 总额
827,277,553.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,862,205.31
本报告 期基 金总 申购 份额 117,205,905.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 409,353,909.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总额 256,714,201.64
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 48 页 共 52 页
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有 限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 60,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 3 年提 供审 计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
基金交 易 应支付 该券 商的
佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股份有限公司 2 352,281,291.70 100.00% 14,200.00 100.00% 319,077.29 100.00% -
安信证券股份有限公司 2 - - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - - - - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 49 页 共 52 页
长城证券有限责任公司 2 - - - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - - - -
东北证券股份有限公司 1 - - - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - - - -
广发证券股份有限公司 3 - - - - - - 新增 1
个
国金证券股份有限公司 2 - - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - - - -
海通证券股份有限公司 1 - - - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 - - - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - - - -
民生证券股份有限公司 1 - - - - - - -
平安证券有限责任公司 2 - - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - - -
天源证券经纪有限公司 1 - - - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 2 - - - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - - - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 50 页 共 52 页
中航证券有限公司 1 - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - - -
中信证券（浙江）有限责任公
司
1 - - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - - -
华创证券有限责任公司 1 - - - - - - 新增
广州证券有限责任公司 1 - - - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：广发证券股份有限公司上海交易单元 1 个。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 关于嘉实 财富管 理有限 公司 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年1 月 22 日
2 关于增加 交通银 行为嘉 实旗 下开放
式基金代 销机构 并开展 定投 业务及
参与交通 银行费 率优惠 活动 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年3 月 18 日
3 嘉实基金 管理有 限公 司 关于 旗下部
分基金在 中国工 商银行 参加 申购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年4 月 1 日
4 嘉实基金 管理有 限公司 关于 网上直
销开通基 金后端 收费模 式并 实施费
率优惠的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年4 月 9 日
5 关于增加 包商银 行为嘉 实旗 下开放
式基金代 销机构 并开展 定投 业务的
公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年4 月 19 日 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 51 页 共 52 页
6 关于增加 中国国 际金融 有限 公司为
嘉实旗下 开放式 基金代 销机 构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年4 月 19 日
7 关于增加 中信银 行为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务及 参与中
信银行费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年5 月 24 日
8 嘉实基金 管理有 限公司 关于 增加杭
州联合农 村商业 银行股 份有 限公司
为嘉实旗 下基金 代销机 构并 开展定
投业务的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年6 月 20 日
9 嘉实基金 管理有 限公司 关于 开通支
付宝直销 网上交 易和电 话交 易业务
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年6 月 26 日
10 嘉实基金 管理有 限公司 关于 旗下部
分基金在 交通银 行参加 申购 费率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年7 月 4 日
11 关于增加 万银财 富为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年8 月 16 日
12 关于增加 好买基 金为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务及 参与好
买基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年8 月 16 日
13 关于增加 嘉实财 富为嘉 实旗 下基金
代销机构 及参与 嘉实财 富 费 率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年8 月 19 日
14 关于增加 河北银 行为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务及 参与河
北银行费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年8 月 23 日
15 嘉实基金 管理有 限公司 关于 向开立
农行对公 账户的 客户开 通直 销网上
交易的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年8 月 31 日
16 关于嘉实 定制账 户费率 优惠 以及新
增定制账 户 “避 风港 ” 策略 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年9 月 12 日
17 嘉实基金 管理有 限公司 关于 新增定
制账户“ 避风港 ” 策略 的补 充公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年9 月 13 日
18 关于增加 数米基 金为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务及 参与数
米基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年9 月 25 日
19 关于增加 天天基 金为嘉 实旗 下基金
代销机构 并开展 定投业 务及 参与天
天基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年10 月 16 日
20 嘉实基金 管理有 限 公司 关于 旗下开
放式基金 通过平 安银行 开办 定投业
务的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2013 年10 月 25 日
21 关于增加 长量基 金为嘉 实旗 下基金 中国证券 报、上 海证券 报、 2013 年11 月 8 日 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013年年度报告
第 52 页 共 52 页
代销机构 并开展 定投业 务及 参与长
量基金费 率优惠 活动的 公告
证券时报 、管理 人网站
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 监会 批准 嘉实 深证基 本 面120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 募集 的 文
件；
（2） 《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金公告 的各 项 原
稿。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2）网 站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 26 日
