嘉 实 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
嘉实回报混合 2013年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 ................ 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 嘉实回报混合 2013年年度报告
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8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
嘉实回报混合 2013年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 嘉实回 报混 合
基金主 代码 070018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 18 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,559,158,881.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争每 年获 得较 高的 绝对 回报
投资策 略 自 上 而下 、从 大类 资产 到个 券 选择 的配 置策 略。 大类
资 产 配置 ：依 据自 主开 发的 战 术资 产配 置模 型， 在遵
守 有 关投 资限 制规 定的 前提 下 ，合 理分 配各 类资 产投
资 比 例。 股票 投资 策略 ：优 先 进行 行业 配置 ，在 行业
内 精 选个 股。 债券 投资 策略 ： 以久 期控 制和 结构 分布
策略为 主， 以收 益率 曲线 策略、 利差 策略 等为 辅。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率 （税 前）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
低于股 票基 金， 高于 债券 基金及 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 95566
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立 嘉实回报混合 2013年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 114,357,966.17 -146,614,271.90 -202,669,151.13
本期利 润 77,466,253.85 -22,436,919.87 -647,823,872.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0428 -0.0106 -0.2702
本期加 权平 均净 值利 润率 4.78% -1.21% -27.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.30% -1.38% -23.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -160,037,901.05 -280,581,374.23 -282,594,208.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1026 -0.1400 -0.1281
期末基 金资 产净 值 1,399,120,980.19 1,723,486,724.49 1,923,333,612.15
期末基 金份 额净 值 0.897 0.860 0.872
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.24% -11.07% -9.83%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.92% 0.77% 0.76% 0.01% -3.68% 0.76%
过去六 个月 5.04% 0.78% 1.52% 0.01% 3.52% 0.77%
过去一 年 4.30% 0.94% 3.05% 0.01% 1.25% 0.93%
过去三 年 -21.04% 0.91% 9.99% 0.01% -31.03% 0.90%
自基金 合同
生效起 至今
-7.24% 1.00% 13.50% 0.01% -20.74% 0.99%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实回 报混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2009 年8 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组嘉实回报混合 2013年年度报告
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合比例限制）的有关约定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2009年8月18 日， 2009 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2009
年8月18日至2009年 12 月31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金嘉实回报混合 2013年年度报告
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投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成 长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵勇
本 基 金 基
金 经 理 ，
嘉 实 优 化
红 利 股 票
基金经 理
2009 年8 月18 日 - 12 年
曾 任 大 成 基 金 管 理
公 司 基 金 经 理 助
理 ， 泰 康 资 产 管 理
公 司 权 益 投 资 经
理。2008 年 3 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 公
司 。 北 京 大 学 光 华
管 理 学 院 工 商 管 理
硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 ， 中 国国 籍。
注： （1）任职日期是本基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定 。（ 3）2014 年 2 月 11 日，本基金管理人发布《关于嘉实回报混合基
金经理变更的公告》 ，增聘翟琳琳女士为本基金基金经理，与赵勇先生共同管理本基金。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《 嘉
实回报灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制 定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但不 存在 利益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
13 年 市场 整体 振荡 下跌， 虽然上 半年 市场 对经 济复 苏和新 领导 班子 倡导 的改 革充满 预期 ， 市
场出现了一轮 快速上涨 。 但随后的经济 数据表明 经 济复苏的势头 明显低于 预 期，并在二 季度开始
再次出现下滑 的苗头。 三 季度宏观有所 好转，工 业 增加值和发电 量等超预 期 回升，减弱 了市场对
经济的担忧情 绪，加上 新 领导班子的改 革措施逐 步 推出，市场出 现反弹。 但 由于经济结 构中存在
的长期问题无 法在短期 内 解决， 政府债 务问题的 影 响开始出现。 全年上证 下 跌 6.75% ，结构来 看
中小盘 和创 业板 表现 强劲 ，尤其 是创 业板 。
本基 金全 年均 采用 了均 衡 配置的 策略 ， 只略 微超 配 了 医药 、 消费 电子 、 传媒 、 食 品饮 料等 行
业， 其 他行 业基 本中 性配 置。 全 年基 金净 值上 涨4.3% ， 超 越上 证指 数， 也超 过了业 绩基 准一 年期
定存的 利率 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.897 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.30% ，业 绩
比较基 准收 益率 为3.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 经济 基本 面来 看 ， 四季度 经济 改 善 程度 趋缓 ，PMI 、 工业 企业 利润 等数 据显示 经济 改善
动力不 足， 而房 地产 销售 和发电 量等 中观 数据 也显 示经济 仍有 下行 的压 力。 从流动 性的 角度 来看 ，
四季度国内流 动性再度 趋 紧，市场利率 持续攀升 ， 快节奏的新股 发行也加 快 了存量资金 的分流；
从国际 市场 上看 ， 美 国去 年 4 季 度的 经济 恢复 促 使QE 退 出， 即 便一 月美 国的 经济数 据有 所低 于预
期， 但QE 的退 出仍 是大 概 率事件 ，因 此对 于新 兴市 场的资 金流 出形 成较 大的 压力。
展望2014 年， 我们 的判 断 是宏观 经济 增速 难有 惊喜 、 流 动性 稳中 趋紧 的格 局 持续 ， 因 此大 盘
整体机会不 大 ，改革与 转 型仍是投资主 线，我们 将 密 切关注各领 域改革政 策 的出台及其 影响，我
们认为 在改 革的 大背 景下 ， 既要 重视 新兴 行业 中龙 头公司 的崛 起， 也要 关注 传统行 业中 积极 转型 、
不断积累起自 身核心竞 争 力的个股机会 。在操作 上 ，本基金将继 续坚持自 下 而上精选个 股的投资
策略， 在IPO 重 启后 ，亦 会将投 资视 野扩 展至 新上 市个股 ，在 其中 发掘 投资 机会。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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具体而言，一 是，我们 仍 坚定看好业绩 增长确定 性 高且估值仍在 合理范围 的 集成电路、通 讯
设备、智慧城 市和环保 等 行业；二是， 看好估值 合 理且业绩增长 确定的家 电 ，汽车、高 端装备等
行业； 在个 股选 择上 ，仍 强调精 选个 股策 略， 对于 看好的 品种 将择 机加 仓 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1 ） 风 险管 理 ： 重 新识 别 评估主 要业 务风 险 ， 明 确 风险源 头 ， 建 立健 全风 控 指标动 态监 控机
制， 采用 先进 的风 险管 理 方法和 手段 加强 监控 ， 在 风险可 控 、 可 测 、 可 承受 前提下 开展 各项 业务 。
（2 ） 重 点支 持创 新业 务和 新产品 拓展 ： 公司 继续 加 大创新 力度 ， 在创 新产 品 方面 ， 迅 速研 发
了多个产品， 特别是绝 对 收益、债券方 面的创新 产 品以及子公司 专项资产 管 理计划；在 创新业务
方面，主要是 互联网金 融 、子公司新业 务等。特 别 安排关键骨干 全程参与 ， 在投资品种 、业务规
则、法 律架 构等 方面 法律 、合规 难点 ，提 供了 较 好 的解决 方案 。
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、
代销协 议审 查 （公 募 、 年 金、 专户 、RQFII 以 及一 般 行政管 理） 。 主动 解决 各项 法律文 件以 及实 务
运作中存在的 差错和风 险 隐患。报告期 内未发现 新 增产品、新增 业务以及 日 常业务的法 律风险问
题。
（4） 合规 管理 ：主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、
合规培训等方 面，积极 开 展各项合规管 理工作。 报 告期内公司各 项业务审 慎 开展、运作 管理合法
合规。
（5） 内部 审计 ： 按 季度 对 销售、 投资 、后 台和 其它 业务开 展内 审， 手机 、电 话录音 、录 像、
MSN 、 邮 件定 期检 查 ， 公 平 交易及 反洗 钱定 期稽 核以 及重点 业务 专项 稽核 ， 每 日差错 管理 ， 完成 相
应内审 报告 及其 后续 改进 跟踪。 继续 开展 公 司GIPS 第三方 验证 、ISAE3402 国际鉴 证， 全面 完成
公司及 基金 的外 审等 。
此外，我们还 积极配合 基 金部、北京证 监局、社 保 基金理事会的 检查、调 查 、统计工作， 按
时完成 季度 、年 度监 察稽 核报告 和各 项专 题报 告。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业 务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金 日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 九（二）收益 分配原则） “3、基金收益分 配后，可 供 分配利润计 算
截 至 日 的 每 份 基 金 份 额 净 值 扣 减 每 份 基 金 份 额 所 派 发 的 红 利 后 不 能 低 于 面 值 ” ； 本 报 告
3.1.1 “ 本 期利 润 ” 为 77,466,253.85 元、 3. 1.2 “ 期末可 供分 配基 金份 额利 润 ”为-0.1026 元、
3.1.2 “ 期 末基 金 份 额净 值 ”为0.897 元。 因此 本基 金报告 期内 未实 施利 润分 配， 符 合基 金合 同的
约定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实回 报灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基 金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 21194 号
嘉实回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 全 体基 金份 额持有 人：
我们审计了后附的嘉实回 报灵活配置混合型证券投 资基金( 以下简称“嘉实回 报灵活配置基
金”) 的财 务报 表， 包括 2013 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2013 年 度的利 润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列 报财务报 表 是嘉实回报灵 活配置基 金 的基金管理人 嘉实基金 管 理有限公司管 理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计 准则和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”) 发 布 的有关规
定及允 许的 基金 行 业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使 其实现 公允 反映 ；
(2) 设计、执行和 维护必要的 内部控制，以 使财务报表 不存在由于舞 弊或错误导 致的重大 错
报。
二、 注册会 计师 的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师 职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞 弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价管理 层 选用会计政 策的恰当
性和作出会计 估计的合 理 性，以及评价 财务报表 的 总体列报。我 们相信， 我 们获取的审 计证据是
充分、 适当 的， 为发 表审 计意见 提供 了基 础。
三、 审计意 见
嘉实回报混合 2013年年度报告
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我们认为，上 述 嘉实回 报 灵活配置基金 的财务报 表 在所有重大方 面按照企 业 会计准则和在 财
务报表附注中 所列示的 中 国证监会发布 的有关规 定 及允许的基金 行业实务 操 作编制，公 允反映了
嘉实回 报灵 活配 置基 金 2013 年 12 月31 日 的财 务状 况以及 2013 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动
情况。
普华永 道中 天
注册 会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许
康
玮
中国 ? 上 海市
洪
磊
2014 年3 月14 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,166,892.42 109,456,743.75
结算备 付金
19,449,538.99 14,476,959.25
存出保 证金
461,872.50 459,417.51
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,110,261,935.78 1,521,038,195.65
其中： 股票 投资
721,267,020.88 1,151,683,292.75
基金投 资
- -
债券投 资
388,994,914.90 369,354,902.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 205,450,481.73 80,000,000.00
应收证 券清 算款
55,180,847.05 -
应收利 息 7.4.7.5 6,192,738.73 6,530,394.42
应收股 利
- -
应收申 购款
32,146.56 61,590.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,409,196,453.76 1,732,023,300.73
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 嘉实回报混合 2013年年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,965,202.02 2,141,580.16
应付赎 回款
2,019,733.30 1,947,327.88
应付管 理人 报酬
1,819,783.82 2,095,698.90
应付托 管费
303,297.31 349,283.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,383,683.11 1,663,109.46
应交税 费
182,841.60 38,841.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 400,932.41 300,735.13
负债合 计
10,075,473.57 8,536,576.24
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,559,158,881.24 2,004,068,098.72
未分配 利润 7.4.7.10 -160,037,901.05 -280,581,374.23
所有者 权益 合计
1,399,120,980.19 1,723,486,724.49
负债和 所有 者权 益总 计
1,409,196,453.76 1,732,023,300.73
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.897 元，基金份额总额 1,559,158,881.24
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
一、收入
117,733,872.32 24,098,891.34
1.利息 收入
19,233,319.66 20,329,639.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 804,348.28 1,330,358.65
债券利 息收 入
13,157,974.07 13,982,189.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,270,997.31 5,017,091.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
135,233,673.11 -120,441,833.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 117,546,027.21 -135,776,047.62 嘉实回报混合 2013年年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -503,001.96 743,933.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 18,190,647.86 14,590,281.30
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 -36,891,712.32 124,177,352.03
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 158,591.87 33,733.01
减： 二、费用
40,267,618.47 46,535,811.21
1．管 理人 报酬
24,358,268.28 27,736,508.10
2．托 管费
4,059,711.34 4,622,751.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 11,390,004.75 13,504,521.46
5．利 息支 出
- 215,125.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 215,125.48
6．其 他费 用 7.4.7.19 459,634.10 456,904.92
三、利润总额
77,466,253.85 -22,436,919.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
77,466,253.85 -22,436,919.87
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,004,068,098.72 -280,581,374.23 1,723,486,724.49
二、本期经营活动产生的
基金净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 77,466,253.85 77,466,253.85
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-444,909,217.48 43,077,219.33 -401,831,998.15
其中：1. 基 金申 购款 23,216,483.02 -2,408,626.53 20,807,856.49
2. 基金 赎回 款 -468,125,700.50 45,485,845.86 -422,639,854.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
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五、期末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,559,158,881.24 -160,037,901.05 1,399,120,980.19
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,205,927,820.98 -282,594,208.83 1,923,333,612.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -22,436,919.87 -22,436,919.87
三、本期基金份额交易产
生的 基 金净 值变 动数
-201,859,722.26 24,449,754.47 -177,409,967.79
其中：1. 基 金申 购款 38,132,070.91 -4,886,122.55 33,245,948.36
2. 基金 赎回 款 -239,991,793.17 29,335,877.02 -210,655,916.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,004,068,098.72 -280,581,374.23 1,723,486,724.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2009]605 号 《 关于核准嘉实 回报灵活配 置混合型证券 投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 嘉实基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《嘉
实回报灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 10,100,083,716.77 元， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2009) 第 143 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《嘉实 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2009 年 8 月 18 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的基金份额总额为 10,103,611,801.46 份基金 份额，其中认购资金利息 折合 3,528,084.69
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为嘉 实基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股 份有限公
司。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 依法发行 或 上市的股票、 债券等金 融 工具及法律 、法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ， 具 体包 括： 股 票、 衍 生工 具( 权证 等)、 债 券( 国债、 金
融债、企业( 公司)债、 次 级债、可转 换债券(含 分离 交易可转债) 、资产支 持证 券、央行票 据、短
期融资 券等)、 债券 回购、 银行存 款等 以及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金投资组 合的资产 配 置范围为：股 票等权益 类 资产占基金资 产的比例 为 30%-80% ；债券等 固
定收益 类资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-70% ， 其中 ，
现金及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证市 值占 基金资 产净 值的 比 例
不超 过3% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 同期 人民 币一 年期定 期存 款利 率( 税前) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会 计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图嘉实回报混合 2013年年度报告
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股 票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率 法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价 之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不 存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易 价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款 项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初 始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则嘉实回报混合 2013年年度报告
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按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按除 息 日的 基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分 配利润中
的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未 实现平准
金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利 润的未实
现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润， 即已实现 部 分相抵未实 现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内 同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对于证 券交易所 上市 的股票，若出 现重大事 项 停牌等情况， 本基金根 据 中国证监会公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券嘉实回报混合 2013年年度报告
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投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股 票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本 基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红 利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。嘉实回报混合 2013年年度报告
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对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续 暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 12,166,892.42 109,456,743.75
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 12,166,892.42 109,456,743.75
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 687,771,947.49 721,267,020.88 33,495,073.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 24,672,244.47 24,669,914.90 -2,329.57
银行间 市场 369,982,679.05 364,325,000.00 -5,657,679.05
合计 394,654,923.52 388,994,914.90 -5,660,008.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,082,426,871.01 1,110,261,935.78 27,835,064.77
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,090,610,163.26 1,151,683,292.75 61,073,129.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,506,355.30 16,174,902.90 668,547.60
银行间 市场 350,194,900.00 353,180,000.00 2,985,100.00
合计 365,701,255.30 369,354,902.90 3,653,647.60
资产支 持证 券 - - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,456,311,418.56 1,521,038,195.65 64,726,777.09
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
83,450,481.73 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
122,000,000.00 -
合计 205,450,481.73 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
- -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,964.24 22,795.28
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8,745.12 6,514.60
应收债 券利 息 6,167,863.76 6,501,084.21
应收买 入返 售证 券利 息 6,957.31 - 嘉实回报混合 2013年年度报告
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应收申 购款 利息 0.40 0.33
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 207.90 -
合计 6,192,738.73 6,530,394.42
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2013 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,381,051.38 1,662,434.46
银行间 市场 应付 交易 费用 2,631.73 675.00
合计 1,383,683.11 1,663,109.46
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 932.41 735.13
预提费 用 400,000.00 300,000.00
合计 400,932.41 300,735.13
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,004,068,098.72 2,004,068,098.72
本期申 购 23,216,483.02 23,216,483.02
本期赎 回 -468,125,700.50 -468,125,700.50
本期末 1,559,158,881.24 1,559,158,881.24
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -137,221,179.37 -143,360,194.86 -280,581,374.23
本期利 润 114,357,966.17 -36,891,712.32 77,466,253.85 嘉实回报混合 2013年年度报告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
13,088,505.26 29,988,714.07 43,077,219.33
其中： 基金 申购 款 -802,201.31 -1,606,425.22 -2,408,626.53
基金赎 回款 13,890,706.57 31,595,139.29 45,485,845.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -9,774,707.94 -150,263,193.11 -160,037,901.05
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 409,411.11 1,094,151.72
定期存 款利 息收 入 193,923.33 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 193,094.23 236,183.69
其他 7,919.61 23.24
合计 804,348.28 1,330,358.65
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,969,053,614.68 4,425,312,546.48
减：卖 出股 票成 本总 额 3,851,507,587.47 4,561,088,594.10
买卖股 票差 价收 入 117,546,027.21 -135,776,047.62
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 成 交总 额 457,127,854.70 189,723,438.75
减：卖 出债 券成 本总 额 448,543,826.12 183,815,222.28
减：应 收利 息总 额 9,087,030.54 5,164,283.19
债券投 资收 益 -503,001.96 743,933.28
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 衍 生工具 收益 。 嘉实回报混合 2013年年度报告
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7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,190,647.86 14,590,281.30
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 18,190,647.86 14,590,281.30
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -36,891,712.32 124,177,352.03
—— 股 票投 资 -27,578,056.10 128,113,148.65
—— 债 券投 资 -9,313,656.22 -3,935,796.62
——资产 支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -36,891,712.32 124,177,352.03
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 18,970.61 31,016.91
基金转 出费 收入 2,510.48 2,716.10
债券认 购手 续费 返还 - -
印花税 手续 费返 还 - -
证管费 退还 136,956.71 -
其他 154.07 -
合计 158,591.87 33,733.01
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
11,382,954.75 13,503,846.46 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 29 页 共 53 页
银行间 市场 交易 费用
7,050.00 675.00
合计
11,390,004.75 13,504,521.46
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 30,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 29,234.10 38,904.92
指数使 用费 - -
上市年 费 - -
红利手 续费 - -
其他 400.00 -
合计 459,634.10 456,904.92
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12 月31 日) ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 30 页 共 53 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,358,268.28 27,736,508.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,046,744.25 4,620,726.47
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,059,711.34 4,622,751.25
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 90,519,937.40 71,056,367.95 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关 联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 150,600,000.00 100,069.46 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 31 页 共 53 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2013 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2012 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 12,166,892.42 409,411.11 109,456,743.75 1,094,151.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月31 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日） ，本 基金未 实施 利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600592
龙溪
股份
2013 年4
月23 日
2014 年
4 月 23
日
非公开
发行流
通受限
6.72 7.17 1,000,000 6,720,000.00 7,170,000.00 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类别 ： 债券
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的债 券。 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.12.1.3 受 限证 券类别 ： 其他
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项停牌
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 1,141,043 12,182,112.42 13,064,942.35 -
300012
华测
检测
2013 年11 月15 日
重大事
项停牌
16.15 2014 年1 月23 日 17.77 57,800 738,558.55 933,470.00 -
600547
山东
黄金
2013 年12 月26 日
重大事
项停牌
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 259,412 5,893,591.48 4,474,857.00 -
601012
隆基
股份
2013 年12 月17 日
重大事
项停牌
15.41 2014 年1 月13 日 14.78 1,368,116 18,670,073.61 21,082,667.56 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回 购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票基 金，高于 债 券基金及货币 市
场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 和债券投资等 。本基金 在 日常经营活 动中面临
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基 金管理人
从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，力争 每 年获得较高 的绝对回
报。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终 责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出嘉实回报混合 2013年年度报告
第 33 页 共 53 页
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司 各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有 的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 公允 价值
占基金 资产 净值 的比 例 为15.3%(2012 年 12 月31 日：0.94%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种嘉实回报混合 2013年年度报告
第 34 页 共 53 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金 投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基 金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息， 因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算嘉实回报混合 2013年年度报告
第 35 页 共 53 页
备付金 和债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
12,166,892.42
-
-
-
12,166,892.42
结算备 付金
19,449,538.99
-
-
-
19,449,538.99
存出保 证金
461,872.50
-
-
-
461,872.50
交易性 金融 资产 283,821,914.90
105,173,000.00
-
721,267,020.88
1,110,261,935.78
衍生金 融资 产
-
-
-
-
-
买入返 售金 融资 产 205,450,481.73
-
-
-
205,450,481.73
应收证 券清 算款
-
-
-
55,180,847.05
55,180,847.05
应收利 息
-
-
-
6,192,738.73
6,192,738.73
应收股 利
-
-
-
-
-
应收申 购款
3,479.14
-
-
28,667.42
32,146.56
递延所 得税 资产
-
-
-
-
-
其他资 产
-
-
-
-
-
资产总 计 521,354,179.68
105,173,000.00
-
782,669,274.08
1,409,196,453.76
负债
短期借 款
-
-
-
-
-
交易性 金融 负债
-
-
-
-
-
衍生金 融负 债
-
-
-
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
-
-
-
应付证 券清 算款
-
-
-
3,965,202.02
3,965,202.02
应付赎 回款
-
-
-
2,019,733.30
2,019,733.30
应付管 理人 报酬
-
-
-
1,819,783.82
1,819,783.82
应付托 管费
-
-
-
303,297.31
303,297.31
应付销 售服 务费
-
-
-
-
-
应付交 易费 用
-
-
-
1,383,683.11
1,383,683.11
应交税 费
-
-
-
182,841.60
182,841.60
应付利 息
-
-
-
-
-
应付利 润
-
-
-
-
-
递延所 得税 负债
-
-
-
-
-
其他负 债
-
-
-
400,932.41
400,932.41
负债总 计
-
-
-
10,075,473.57
10,075,473.57
利率敏 感度 缺口 521,354,179.68
105,173,000.00
-
772,593,800.51
1,399,120,980.19
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
嘉实回报混合 2013年年度报告
第 36 页 共 53 页
银行存 款 109,456,743.75 - - - 109,456,743.75
结算备 付金 14,476,959.25 - - - 14,476,959.25
存出保 证金 - - - 459,417.51 459,417.51
交易性 金融 资产 149,840,000.00 117,344,902.90 102,170,000.00 1,151,683,292.75 1,521,038,195.65
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 6,530,394.42 6,530,394.42
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 7,749.39 - - 53,840.76 61,590.15
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 353,781,452.39 117,344,902.90 102,170,000.00 1,158,726,945.44 1,732,023,300.73
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,141,580.16 2,141,580.16
应付赎 回款 - - - 1,947,327.88 1,947,327.88
应付管 理人 报酬 - - - 2,095,698.90 2,095,698.90
应付托 管费 - - - 349,283.11 349,283.11
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,663,109.46 1,663,109.46
应交税 费 - - - 38,841.60 38,841.60
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 300,735.13 300,735.13
负债总 计 - - - 8,536,576.24 8,536,576.24
利率敏 感度 缺口 353,781,452.39 117,344,902.90 102,170,000.00 1,150,190,369.20 1,723,486,724.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,330,380.78 2,191,637.01 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 37 页 共 53 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,317,281.24 -2,164,570.57
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产占 基
金资产的比例 为 30%-80% ；债券等固定 收益类资 产 以及中国证监 会 允许基 金 投资的其他金 融工具
占基金 资产 的比 例 为5%-70% ， 其 中， 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的
5%； 权 证市 值占 基金 资产 净值的 比例 不超 过 3% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券价格实 施监 控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 721,267,020.88 51.55 1,151,683,292.75 66.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 38 页 共 53 页
其他 - - - -
合计 721,267,020.88 51.55 1,151,683,292.75 66.82
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 42,530,909.89 66,181,890.22
沪深300 指 数下 降 5% -42,530,909.89 -66,181,890.22
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损 益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 699,210,998.87 元， 属于 第二 层级的 余额 为 411,050,936.91 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 1,125,184,974.01 元， 第二 层 级 395,853,221.64
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易嘉实回报混合 2013年年度报告
第 39 页 共 53 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券 的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 721,267,020.88 51.18
其中： 股票 721,267,020.88 51.18
2 固定收 益投 资 388,994,914.90 27.60
其中： 债券 388,994,914.90 27.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 205,450,481.73 14.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,616,431.41 2.24
7 其他各 项资 产 61,867,604.84 4.39
合计 1,409,196,453.76 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 44,975,313.39 3.21
B
采矿业 12,861,797.88 0.92
C
制造业 438,899,460.60 31.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 31,144,048.30 2.23
F
批发和 零售 业 14,758,518.43 1.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 40 页 共 53 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,312,350.00 0.31
J
金融业 121,281,840.01 8.67
K
房地产 业 18,094,195.31 1.29
L
租赁和 商务 服务 业 5,991,892.44 0.43
M
科学研 究和 技术 服务 业 933,470.00 0.07
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,328,406.12 1.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,685,728.40 0.41
S
综合 - -
合计 721,267,020.88 51.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601766 中国南 车 8,000,000 40,080,000.00 2.86
2 002041 登海种 业 986,296 34,313,237.84 2.45
3 601166 兴业银 行 3,200,161 32,449,632.54 2.32
4 601318 中国平 安 768,853 32,084,235.69 2.29
5 000333 美的集 团 632,600 31,630,000.00 2.26
6 000001 平安银 行 2,567,833 31,455,954.25 2.25
7 600887 伊利股 份 785,920 30,713,753.60 2.20
8 601992 金隅股 份 4,429,907 30,123,367.60 2.15
9 600518 康美药 业 1,258,714 22,656,852.00 1.62
10 002081 金螳螂 982,580 21,597,108.40 1.54
11 601012 隆基股 份 1,368,116 21,082,667.56 1.51
12 002049 同方国 芯 349,956 17,280,827.28 1.24
13 600089 特变电 工 1,602,293 17,176,580.96 1.23
14 600036 招商银 行 1,553,693 16,919,716.77 1.21
15 300070 碧水源 377,130 15,458,558.70 1.10
16 000581 威孚高 科 500,200 15,406,160.00 1.10
17 000039 中集集 团 1,001,649 14,884,504.14 1.06
18 600535 天士力 311,208 13,347,711.12 0.95 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 41 页 共 53 页
19 000625 长安汽 车 1,141,043 13,064,942.35 0.93
20 600340 华夏幸 福 537,797 10,879,633.31 0.78
21 000651 格力电 器 307,995 10,059,116.70 0.72
22 000063 中兴通 讯 700,592 9,156,737.44 0.65
23 002038 双鹭药 业 180,260 9,112,143.00 0.65
24 600171 上海贝 岭 995,075 8,985,527.25 0.64
25 601808 中海油 服 375,759 8,386,940.88 0.60
26 600369 西南证 券 843,132 8,372,300.76 0.60
27 600309 万华化 学 399,339 8,266,317.30 0.59
28 000998 隆平高 科 286,741 7,822,294.48 0.56
29 601299 中国北 车 1,537,700 7,565,484.00 0.54
30 601933 永辉超 市 557,267 7,406,078.43 0.53
31 000028 国药一 致 158,800 7,352,440.00 0.53
32 000006 深振 业 A 1,463,400 7,214,562.00 0.52
33 600587 新华医 疗 102,634 7,175,142.94 0.51
34 600592 龙溪股 份 1,000,000 7,170,000.00 0.51
35 600594 益佰制 药 206,828 6,746,729.36 0.48
36 601633 长城汽 车 150,427 6,193,079.59 0.44
37 600138 中青旅 340,062 5,991,892.44 0.43
38 600499 科达机 电 297,811 5,983,022.99 0.43
39 000538 云南白 药 57,637 5,878,397.63 0.42
40 300055 万邦达 149,973 5,863,944.30 0.42
41 300274 阳光电 源 182,016 5,851,814.40 0.42
42 300133 华策影 视 178,236 5,685,728.40 0.41
43 600761 安徽合 力 447,300 5,407,857.00 0.39
44 002202 金风科 技 615,400 5,187,822.00 0.37
45 600872 中炬高 新 434,600 4,941,402.00 0.35
46 600597 光明乳 业 208,215 4,622,373.00 0.33
47 600547 山东黄 金 259,412 4,474,857.00 0.32
48 300273 和佳股 份 168,000 4,352,880.00 0.31
49 002410 广联达 136,900 4,312,350.00 0.31
50 002456 欧菲光 84,600 4,067,568.00 0.29
51 300257 开山股 份 102,100 3,931,871.00 0.28
52 603008 喜临门 361,400 3,852,524.00 0.28
53 002551 尚荣医 疗 124,409 3,757,151.80 0.27
54 600990 四创电 子 132,777 3,746,966.94 0.27
55 002051 中工国 际 180,539 3,682,995.60 0.26
56 600066 宇通客 车 207,600 3,645,456.00 0.26
57 000826 桑德环 境 102,390 3,563,172.00 0.25 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 42 页 共 53 页
58 002437 誉衡药 业 82,900 3,490,090.00 0.25
59 000876 新希望 239,200 3,427,736.00 0.24
60 002595 豪迈科 技 84,311 3,333,656.94 0.24
61 300144 宋城股 份 171,954 3,306,675.42 0.24
62 600660 福耀玻 璃 395,099 3,275,370.71 0.23
63 600562 国睿科 技 71,300 3,214,917.00 0.23
64 600855 航天长 峰 201,100 3,175,369.00 0.23
65 002299 圣农发 展 294,889 2,839,781.07 0.20
66 300101 国腾电 子 125,500 2,482,390.00 0.18
67 002124 天邦股 份 212,000 1,725,680.00 0.12
68 300014 亿纬锂 能 47,700 1,669,500.00 0.12
69 300012 华测检 测 57,800 933,470.00 0.07
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 88,351,229.00 5.13
2 601939 建设银 行 84,653,006.74 4.91
3 600016 民生银 行 71,730,569.42 4.16
4 600036 招商银 行 64,510,427.41 3.74
5 601318 中国平 安 64,279,081.56 3.73
6 601166 兴业银 行 55,682,722.16 3.23
7 002081 金 螳 螂 55,472,140.13 3.22
8 000001 平安银 行 52,526,313.47 3.05
9 601628 中国人 寿 50,924,142.03 2.95
10 600030 中信证 券 50,128,251.15 2.91
11 601288 农业银 行 47,996,627.00 2.78
12 601601 中国太 保 47,467,843.63 2.75
13 601006 大秦铁 路 40,270,452.38 2.34
14 002041 登海种 业 40,239,256.09 2.33
15 601766 中国南 车 38,713,382.56 2.25
16 000333 美的集 团 38,246,568.40 2.22
17 600000 浦发银 行 37,637,055.31 2.18
18 600535 天士力 36,790,546.99 2.13
19 601169 北京银 行 36,432,826.10 2.11 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 43 页 共 53 页
20 601992 金隅股 份 36,223,457.32 2.10
21 600887 伊利股 份 35,516,159.77 2.06
8.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 102,913,658.19 5.97
2 601398 工商银 行 85,042,101.25 4.93
3 601939 建设银 行 82,992,435.80 4.82
4 600016 民生银 行 80,994,541.65 4.70
5 002241 歌尔声 学 78,232,401.66 4.54
6 600887 伊利股 份 75,743,491.12 4.39
7 600104 上汽集 团 65,148,806.24 3.78
8 600000 浦发银 行 64,674,792.53 3.75
9 002038 双鹭药 业 60,365,374.74 3.50
10 601918 国投新 集 59,994,245.41 3.48
11 002037 久联发 展 54,019,749.72 3.13
12 600079 人福医 药 52,451,590.07 3.04
13 600199 金种子 酒 51,570,443.20 2.99
14 601628 中国人 寿 50,040,021.96 2.90
15 002635 安洁科 技 49,274,612.12 2.86
16 601166 兴业银 行 48,001,521.78 2.79
17 000999 华润三 九 47,462,119.75 2.75
18 601601 中国太 保 45,474,807.79 2.64
19 600036 招商银 行 44,122,126.11 2.56
20 601288 农业银 行 43,891,507.00 2.55
21 600030 中信证 券 43,204,229.86 2.51
22 002618 丹邦科 技 41,636,693.10 2.42
23 002400 省广股 份 40,121,913.48 2.33
24 601006 大秦铁 路 38,763,413.60 2.25
25 600549 厦门钨 业 38,499,406.72 2.23
26 600518 康美药 业 36,746,975.14 2.13
27 000937 冀中能 源 35,716,489.69 2.07
28 601169 北京银 行 35,006,851.08 2.03
29 000024 招商地 产 34,683,116.09 2.01 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 44 页 共 53 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,448,669,371.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,969,053,614.68
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序 号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 174,972,000.00 12.51
其中： 政策 性金 融债 174,972,000.00 12.51
4 企业债 券 24,669,914.90 1.76
5 企业短 期融 资券 159,714,000.00 11.42
6 中期票 据 29,639,000.00 2.12
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 388,994,914.90 27.80
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110411 11 农发 11 1,000,000 95,320,000.00 6.81
2 041355038 13 陕 延油
CP002
500,000 49,790,000.00 3.56
3 130248 13 国开 48 400,000 39,932,000.00 2.85
4 011317009 13 华电
SCP009
400,000 39,820,000.00 2.85
5 130243 13 国开 43 400,000 39,720,000.00 2.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 45 页 共 53 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制 日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 461,872.50
2 应收证 券清 算款 55,180,847.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,192,738.73
5 应收申 购款 32,146.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 61,867,604.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 46 页 共 53 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
44,174 35,295.85 5,557,564.84 0.36% 1,553,601,316.40 99.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
9.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
658,450.63 0.04%
9.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 基金经 理持 有本基 金情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负
责人持 有本 开放 式基 金
10 万 份至 50 万 份（ 含）
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
10,103,611,801.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,004,068,098.72
本报告 期基 金总 申购 份额 23,216,483.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 468,125,700.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,559,158,881.24
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长嘉实回报混合 2013年年度报告
第 47 页 共 53 页
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战 略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 100,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 5 年提 供审 计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其 高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
3 1,875,076,181.34 25.41% 1,652,495.70 25.14% -
平安证券有限
责任公司
4 810,504,851.91 10.98% 737,882.21 11.23% -
瑞银证券有限
责任公司
1 615,926,969.29 8.35% 560,741.14 8.53% -
北京高华证券
有限责任公司
1 603,979,898.94 8.18% 549,862.65 8.37% -
中国银河证券
股份有限公司
2 534,275,908.35 7.24% 474,927.42 7.23% -
民生证券股份
有限公司
2 452,926,197.24 6.14% 412,345.12 6.27% -
国金证券股份 2 396,366,748.93 5.37% 360,847.53 5.49% - 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 48 页 共 53 页
有限公司
东兴证券股份
有限公司
1 366,595,935.47 4.97% 333,745.77 5.08% -
华创证券有限
责任公司
2 316,478,937.60 4.29% 278,158.45 4.23% 新增
长江证券股份
有限公司
1 269,308,672.84 3.65% 188,519.35 2.87% -
东北证券股份
有限公司
2 245,988,387.41 3.33% 217,675.31 3.31% -
安信证券股份
有限公司
3 229,224,193.18 3.11% 204,475.65 3.11% -
国泰君安证券
股份有限公司
4 186,486,694.72 2.53% 169,777.32 2.58% -
国元证券股份
有限公司
1 145,407,864.16 1.97% 132,379.05 2.01% -
广发证券股份
有限公司
5 130,638,967.15 1.77% 118,934.56 1.81% 新增 2 个
招商证券股份
有限公司
2 97,821,590.16 1.33% 86,562.94 1.32% -
英大证券有限
责任公司
1 93,661,814.23 1.27% 85,269.83 1.30% -
中国国际金融
有限公司
2 7,581,545.75 0.10% 6,902.23 0.11% -
长城证券有限
责任公司
3 1,930,610.41 0.03% 1,757.68 0.03% -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
大通证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券 股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 49 页 共 53 页
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 50 页 共 53 页
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元 1 个、财富证
券有限责任公司深圳交易单元 1个和广发证券股份有限公司上海交易单元1个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
中信证券股份有限
公司
46,932,026.88 80.75% 296,000,000.00 1.34%
平安证券有限责任
公司
5,535,960.00 9.53% 1,596,700,000.00 7.24%
瑞银证券有限责任
公司
- - 12,325,000,000.00 55.92%
中国银河证券股份
有限公司
- - 1,613,000,000.00 7.32%
国金证券股份有限
公司
- - 268,000,000.00 1.22%
东兴证券股份有限
公司
- - 2,519,000,000.00 11.43%
华创证券有限责任
公司
4,723,815.50 8.13% 300,000,000.00 1.36%
安信证券股份有限
公司
520,193.24 0.90% - -
国元证券股份有限
公司
- - 1,288,000,000.00 5.84%
招商证券股份有限
公司
405,533.25 0.70% - - 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 51 页 共 53 页
中国国际金融有限
公司
- - 1,390,000,000.00 6.31%
东方证券股份有限
公司
- - 445,000,000.00 2.02%
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
关于嘉实 财富管 理有限 公司 的公
告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站
2013 年1 月22 日
2
嘉实基金 管理有 限公司 关于 旗下
部分基金 在中国 工商银 行参 加申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年4 月 1 日
3
嘉实基金 管理有 限公司 关于 网上
直销开通 基金后 端收费 模式 并实
施费率优 惠的公 告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年4 月 9 日
4
关于增加 包商银 行为嘉 实旗 下开
放式基金 代销机 构并开 展定 投业
务的公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年4 月19 日
5
嘉实基金 管理有 限公司 关于 增加
杭州联合 农村商 业银行 股份 有限
公司为嘉 实旗下 基金代 销机 构并
开展定投 业务的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站
2013 年6 月20 日
6
嘉实基金 管理有 限公司 关于 开通
支付宝直 销网上 交易和 电话 交易
业务的公 告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年6 月26 日
7
嘉实基金 管理有 限公司 关于 旗下
部分基金 在交通 银行 参 加申 购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年7 月 4 日
8
嘉实基金 管理有 限公司 关于 旗下
部分基金 在西南 证券开 通基 金定
投业务的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年8 月 9 日
9
关于增加 万银财 富为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 的公
告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年8 月16 日
10
关于增加 好买基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与好买基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年8 月16 日
11
关于增加 嘉实财 富为嘉 实旗 下基
金代销机 构及参 与嘉实 财富 费率
优惠活动 的公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年8 月19 日
12
关于增加 河北银 行为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与河北银 行费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年8 月23 日
13 嘉实基金 管理有 限公司 关于 向开 中国证券 报、 上海证 券报 、 2013 年8 月31 日 嘉实回报混合 2013年年度报告
第 52 页 共 53 页
立农行对 公账户 的客户 开通 直销
网上交易 的公告
证券时报 、管理 人网站
14
关于嘉实 定制账 户费率 优惠 以 及
新增定制 账户 “ 避风港 ”策 略的
公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年9 月12 日
15
嘉实基金 管理有 限公司 关于 新增
定制账户 “避风 港 ” 策 略的 补充
公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年9 月13 日
16
关于增加 数米基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与数米基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年9 月25 日
17
关于增加 天天基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与天天基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上 海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年10 月 16 日
18
关于增加 长量基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 及参
与长量基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上海证 券报 、
证券时报 、管理 人网站 2013 年11 月 8 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（4） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实回报混合 2013年年度报告
第 53 页 共 53 页
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 26 日
