嘉 实 优 质 企业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月26日
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年12月 31日止。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业股票
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 12月 8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,042,753,101.52份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考
虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大
类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，
结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过
新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风
险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 廖原
联系电话 （010）65215588 （021）61618888
电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 021-63602540
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期 23
楼 01-03 单元
上海市中山东一路 12 号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 100005 200120
法定代表人 安奎 吉晓辉
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城东三办公楼16层
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 1,138,877,340.87 -502,620,775.27 70,601,233.79
本期利润 1,278,697,653.03 884,203,452.84 -1,641,544,507.91
加权平均基金份额本期利润 0.1747 0.0967 -0.2271
本期加权平均净值利润率 17.42% 11.21% -24.57%
本期基金份额净值增长率 15.41% 12.19% -20.63%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 213,542,133.29 -1,139,927,478.89 -1,699,192,975.04
期末可供分配基金份额利润 0.0423 -0.1177 -0.1946
期末基金资产净值 5,248,172,873.87 8,736,800,608.49 7,019,583,435.53
期末基金份额净值 1.041 0.902 0.804
3.1.3 累计期末指标 2013年末
2012年末
2011年末
基金份额累计净值增长率 4.10% -9.80% -19.60%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.93% 1.23% -3.07% 1.07% -1.86% 0.16%
过去六个月 5.69% 1.32% 5.68% 1.23% 0.01% 0.09%
过去一年 15.41% 1.28% -7.05% 1.32% 22.46% -0.04%
过去三年 2.76% 1.16% -23.80% 1.26% 26.56% -0.10%
过去五年 93.49% 1.31% 28.40% 1.48% 65.09% -0.17%
自基金合同
生效起至今
4.10% 1.47% -50.77% 1.80% 54.87% -0.33%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉 实优 质企 业股 票累 计份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2007年 12 月8日至 2013 年 12 月 31 日）
注1： 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007年12 月8 日 （含当日）
起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
注 2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第十八条（ （二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定： （1）
本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10% ；（ 2）本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（ 3）基金财产参与股票
发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股
票公司本次发行股票的总量； （4） 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有
规定的，从其规定。
注3：2013年6月7日，本基金管理人发布《关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告》 ，刘天
君先生不再担任本基金基金经理；聘请邵健先生担任本基金基金经理职务。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2013 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、54 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币
分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社
保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邵健
本基金、 嘉实
增长混合基
金经理， 公司
总经理助理
2013年6月
7日
- 15 年
曾任国泰君安证券研究所研究
员、行业投资策略组组长、行
业公司部副经理，从事行业研
究、行业比较研究及资产配置
等工作。2003年7月进入嘉实
基金管理有限公司投资部工
作。经济学硕士，具有基金从
业资格，中国国籍。
刘天君
本基金基金
经理,嘉实成
长收益混合
基金经理， 公
司股票投资
部总监
2007 年 12
月8日
2013 年 6
月 7日
11 年
曾任招商证券有限公司研发中
心行业研究员，2003年4月加
入嘉实基金管理有限公司，曾
任行业研究员、 研究部副总监、
嘉实泰和封闭、嘉实成长收益
混合基金经理。北京大学光华
管理学院经济学硕士，具有基
金从业资格、中国国籍。
注： （1）基金经理刘天君的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理邵健的任职日期是
指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 10 次，均为旗下指数基金或 ETF 因被动跟踪标的
指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，中国经济增长情况不及年初预期，低位徘徊，经济旧模式的问题愈加严重，增长较
弱的同时资金价格快速上升，国内和海外流动性环境均逐渐转向偏紧的格局，A 股市场整体呈现
弱震荡局面。年初市场对经济复苏有较高的预期；之后经济情况不达预期，以及年中“钱荒”的
影响下市场持续下行；下半年在“钱荒”缓解、政策支持以及十八届三中全会的改革预期下，市
场走出了一轮反弹行情。在市场整体较弱的同时，新经济受到投资者青睐，市场结构分化严重，
成长股表现优异。具体的行业方面，TMT、医药、消费等成长类行业表现优异，主要传统周期类行
业表现不佳。
本基金在年初制定的优选兼具估值优势和成长空间的优质企业的投资策略获得了较好的收
益，在医药、汽车、电子、软件、传媒等行业内集中持有长期空间较大、竞争力强、业绩持续超
预期的优质企业股票，获得了业绩超预期和估值提升的双重回报，取得了较好的超额收益。部分
重仓个股年中面临事件性冲击，对本基金业绩形成一定的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.041元；本报告期基金份额净值增长率为 15.41%，业绩
比较基准收益率为-7.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望新的一年，中国经济的旧模式仍有风险，需求下降、资金价格上升、债务上升将会在较
长时间内存在，在此情况下信用风险有暴露的可能性，而改革在短期之内难以见到成效。具体而
言，全年的增长将维持在较弱水平，通胀仍然可能上升，流动性将维持偏紧的状态，而海外随着
QE的逐渐退出新兴市场面临资金流出的压力。
展望全年，A 股面临较弱的经济环境、较高的资金价格以及 IPO 重启后股票供给的增加，市
场难有系统性机会，全年弱震荡为主。需要关注信用风险小范围暴露或者经济快速下滑等原因导
致市场大幅下跌，伴随之后货币或财政政策的放松，可能带来市场的一轮反弹。
本基金将适当控制股票仓位，以寻找微观方面能够超预期的结构性机会为主，重点投资于成嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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长空间较大同时具备估值优势的优质企业，同时积极投资于景气度较高的细分行业。展望全年，
本基金将以医药、消费、电子等符合经济转型方向的稳定成长行业为核心资产，精选改革政策、
转型创新带来的结构性机会，力争继续取得较好收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）风险管理：重新识别评估主要业务风险，明确风险源头，建立健全风控指标动态监控机
制，采用先进的风险管理方法和手段加强监控，在风险可控、可测、可承受前提下开展各项业务。
（2）重点支持创新业务和新产品拓展：公司继续加大创新力度，在创新产品方面，迅速研发
了多个产品，特别是绝对收益、债券方面的创新产品以及子公司专项资产管理计划；在创新业务
方面，主要是互联网金融、子公司新业务等。特别安排关键骨干全程参与，在投资品种、业务规
则、法律架构等方面法律、合规难点，提供了较好的解决方案。
（3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
代销协议审查（公募、年金、专户、RQFII以及一般行政管理） 。主动解决各项法律文件以及实务
运作中存在的差错和风险隐患。报告期内未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问
题。
（4）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。报告期内公司各项业务审慎开展、运作管理合法
合规。
（5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，手机、电话录音、录像、
MSN、邮件定期检查，公平交易及反洗钱定期稽核以及重点业务专项稽核，每日差错管理，完成相
应内审报告及其后续改进跟踪。继续开展公司GIPS第三方验证 、ISAE3402国际鉴证，全面完成
公司及基金的外审等。
此外，我们还积极配合基金部、北京证监局、社保基金理事会的检查、调查、统计工作，按
时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2） 本基金的基金管理人于 2014年1月15日发布 《嘉实优质企业股票型证券投资基金 2013
年年度收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2013 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.085元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和
基金合同的相关约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对嘉实优质企业股
票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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§6 审计报告
安永华明（2014）审字第60468756_A02号
嘉实优质企业股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实优质企业股票型证券投资基金财务报表， 包括2013年12 月 31 日的资
产负债表和2013年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实优
质企业股票型证券投资基金 2013年 12 月31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动
情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李慧民
中国北京
中国注册会计师 王珊珊
2014年 3月14日 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 268,160,263.51 189,792,334.91
结算备付金
3,742,280.81 27,741,975.71
存出保证金
2,790,853.65 1,000,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 5,000,693,190.79 7,993,600,996.17
其中：股票投资
4,830,320,980.79 7,320,566,153.57
基金投资
- -
债券投资
170,372,210.00 673,034,842.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 660,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,694,911.13 3,931,343.83
应收股利
- -
应收申购款
4,126,418.78 32,584,928.06
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,281,207,918.67 8,908,651,578.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,041,314.33 138,430,464.11
应付赎回款
8,528,784.44 16,726,332.11
应付管理人报酬
6,829,849.89 10,314,213.95
应付托管费
1,138,308.33 1,719,035.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,588,286.67 3,314,942.44
应交税费
- - 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 908,501.14 1,345,981.92
负债合计
33,035,044.80 171,850,970.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,034,630,740.58 9,673,094,832.47
未分配利润 7.4.7.10 213,542,133.29 -936,294,223.98
所有者权益合计
5,248,172,873.87 8,736,800,608.49
负债和所有者权益总计
5,281,207,918.67 8,908,651,578.68
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.041 元，基金份额总额 5,042,753,101.52
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日至2013年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
一、收入
1,434,942,372.26 1,045,177,553.12
1.利息收入
18,646,233.96 32,133,221.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,692,862.05 6,591,531.62
债券利息收入
12,962,201.33 17,405,402.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,991,170.58 8,136,287.15
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,271,801,900.68 -374,996,589.94
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,182,894,278.26 -488,052,391.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,495,689.76 1,222,884.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 82,411,932.66 111,832,916.89
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 139,820,312.16 1,386,824,228.11
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 4,673,925.46 1,216,693.76
减：二、费用
156,244,719.23 160,974,100.28
1．管理人报酬
110,622,607.73 118,047,798.67
2．托管费
18,437,101.33 19,674,633.00 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 26,722,189.35 22,809,438.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 462,820.82 442,230.12
三、利润总额
1,278,697,653.03 884,203,452.84
减：所得税费用
- -
四、净利润
1,278,697,653.03 884,203,452.84
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,673,094,832.47 -936,294,223.98 8,736,800,608.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,278,697,653.03 1,278,697,653.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-4,638,464,091.89 -128,861,295.76 -4,767,325,387.65
其中：1.基金申购款 2,452,136,385.28 11,774,898.73 2,463,911,284.01
2.基金赎回款 -7,090,600,477.17 -140,636,194.49 -7,231,236,671.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,034,630,740.58 213,542,133.29 5,248,172,873.87
项目
上年度可比期间
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,718,776,410.57 -1,699,192,975.04 7,019,583,435.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 884,203,452.84 884,203,452.84 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
954,318,421.90 -121,304,701.78 833,013,720.12
其中：1.基金申购款 2,615,425,561.73 -348,262,369.50 2,267,163,192.23
2.基金赎回款 -1,661,107,139.83 226,957,667.72 -1,434,149,472.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,673,094,832.47 -936,294,223.98 8,736,800,608.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由嘉实浦安保本混合型开放式证券
投资基金（以下简称“嘉实保本基金” ）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会” ）2007年11月22 日证监基金字[2007]320号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变
更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、
投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金” 。自
2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。本基金是契约型开放
式股票型基金，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]320 号文的核准，基金管理人于 2007 年11 月 26 日至 2007 年12
月 5 日向社会开放集中申购，集中申购扣除认购费后的净申购金额为人民币 2,365,172,140.95
元，在集中申购期间产生的利息为人民币 179,811.51 元，以上实际收到申购款合计为人民币
2,365,351,952.46元， 折合 2,365,351,952.46份基金份额。 另外， 嘉实基金管理有限公司于 2007
年12月7日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金份额拆分比例为1:1.001508985（保
留到小数点后9位） ，基金份额数计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的误差归入基金财产。
相应地，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金
份额持有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额并入本基
金。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证
券等） 、债券资产（政府债券、金融债券、企业（公司）债券、可转债等） 、债券回购、现金资产，
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资
产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；现金、债券资产以及中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基准为：
沪深300 指数×95%+上证国债指数×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12 月 31 日的财
务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方） ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易
日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格
的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 25 页 共 53 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(5)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每年至多分配六
次；
(6)本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式，基金份额持有人可以事先选择将所获
分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事
先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配；
(7)基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%；
(8)《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 268,160,263.51 189,792,334.91
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 268,160,263.51 189,792,334.91
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,916,048,010.34 4,830,320,980.79 914,272,970.45
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,596,000.00 11,364,210.00 768,210.00
银行间市场 159,204,840.00 159,008,000.00 -196,840.00 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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合计 169,800,840.00 170,372,210.00 571,370.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,085,848,850.34 5,000,693,190.79 914,844,340.45
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,539,924,970.30 7,320,566,153.57 780,641,183.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 259,112,357.58 253,469,842.60 -5,642,514.98
银行间市场 419,539,640.00 419,565,000.00 25,360.00
合计 678,651,997.58 673,034,842.60 -5,617,154.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,218,576,967.88 7,993,600,996.17 775,024,028.29
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013 年 12 月 31 日）及上年度末（2012 年 12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
上年度末
2012年12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款 - -
交易所市场买入返售金融资产款 660,000,000.00 -
合计 660,000,000.00 -
注：本期末（2013年12月 31日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 115,703.40 147,145.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,684.10 12,483.90
应收债券利息 1,576,239.95 3,771,083.58
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 27.78 630.37
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,255.90 -
合计 1,694,911.13 3,931,343.83
7.4.7.6 其他资产
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,586,036.67 3,312,972.44
银行间市场应付交易费用 2,250.00 1,970.00
合计 1,588,286.67 3,314,942.44
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 8,501.14 45,981.92
预提费用 400,000.00 300,000.00
合计 908,501.14 1,345,981.92
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,688,307,053.30 9,673,094,832.47 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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本期申购 2,455,986,908.21 2,452,136,385.28
本期赎回 -7,101,540,859.99 -7,090,600,477.17
本期末 5,042,753,101.52 5,034,630,740.58
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,139,927,478.89 203,633,254.91 -936,294,223.98
本期利润 1,138,877,340.87 139,820,312.16 1,278,697,653.03
本期基金份额交易
产生的变动数
310,297,690.90 -439,158,986.66 -128,861,295.76
其中：基金申购款 -148,204,840.80 159,979,739.53 11,774,898.73
基金赎回款 458,502,531.70 -599,138,726.19 -140,636,194.49
本期已分配利润 - - -
本期末 309,247,552.88 -95,705,419.59 213,542,133.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 3,352,535.42 6,086,143.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 260,668.35 481,979.66
其他 79,658.28 23,408.77
合计 3,692,862.05 6,591,531.62
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013
年12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月 31日
卖出股票成交总额 10,188,577,776.79 7,331,945,584.26
减：卖出股票成本总额 9,005,683,498.53 7,819,997,975.49
买卖股票差价收入 1,182,894,278.26 -488,052,391.23
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券及债券到期兑付
成交总额
1,061,718,442.34 701,426,003.93
减：卖出债券及债券到期兑
付成本总额
1,038,401,898.74 678,510,770.00
减：应收利息总额 16,820,853.84 21,692,349.53
债券投资收益 6,495,689.76 1,222,884.40
7.4.7.14 衍生工具收益
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12月 31 日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 82,411,932.66 111,832,916.89
基金投资产生的股利收益 - -
合计 82,411,932.66 111,832,916.89
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 139,820,312.16 1,386,824,228.11
——股票投资 133,631,787.18 1,383,392,279.87
——债券投资 6,188,524.98 3,431,948.24
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 139,820,312.16 1,386,824,228.11
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 33 页 共 53 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
基金赎回费收入 3,556,538.11 1,067,571.61
基金转出费收入 902,276.09 149,122.15
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
证管费退还 215,111.26 -
其他 - -
合计 4,673,925.46 1,216,693.76
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
交易所市场交易费用 26,716,989.35 22,807,163.49
银行间市场交易费用
5,200.00 2,275.00
合计
26,722,189.35 22,809,438.49
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 44,420.82 24,230.12
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
其他 400.00 -
合计 462,820.82 442,230.12
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 34 页 共 53 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
2014年1月15日，本基金管理人发布《嘉实优质企业股票型证券投资基金 2013 年年度收益
分配公告》 ，收益分配基准日为 2013 年12 月 31 日，权益登记日、除息日为 2014年 1月 17 日，
红利发放日为2014年1月 20日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利0.085元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
110,622,607.73 118,047,798.67
其中： 支付销售机构的客
户维护费
15,292,863.94 15,440,544.06
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
18,437,101.33 19,674,633.00
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年
天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2013年1月1 日至 2013年12月 31 日）及上年度可比期间(2012年 1月 1 日至 2012年 12
月31日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2013年12月 31 日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
268,160,263.51 3,352,535.42 189,792,334.91 6,086,143.19
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013年1月1 日至 2013年12月 31 日）及上年度可比期间(2012年 1月 1 日至 2012年 12
月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.11 利润分配情况
本期（2013年1月1 日至 2013年12月 31 日） ，本基金未实施利润分配。
2014年 1月 15日，本基金管理人发布《嘉实优质企业股票型证券投资基金 2013年年度收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2013年 12 月 31日，权益登记日、除息日为 2014年 1月 17 日，红利
发放日为 2014年 1月 20日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.085元。
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013年12月31日
重大事
项停牌
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 2,429,975 27,885,769.10 27,823,213.75 -
300071
华谊
嘉信
2013年11月25日
重大事
项停牌
29.00 未知 未知 884,865 14,029,550.44 25,661,085.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的本基金管理人治理结构与内部控制体系，本基金管理人
董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督
职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 37 页 共 53 页
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员
会，由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过
程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部
控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制
度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核
部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及应
收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31
日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 268,160,263.51 - - - 268,160,263.51
结算备付金 3,742,280.81 - - - 3,742,280.81
存出保证金 2,790,853.65 - - - 2,790,853.65
交易性金融资
产
159,008,000.00 - 11,364,210.00 4,830,320,980.79 5,000,693,190.79
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 1,694,911.13 1,694,911.13
应收股利 - - - - -
应收申购款 81,254.94 - - 4,045,163.84 4,126,418.78
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 433,782,652.91 - 11,364,210.00 4,836,061,055.76 5,281,207,918.67
负债
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 39 页 共 53 页
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 14,041,314.33 14,041,314.33
应付赎回款 - - - 8,528,784.44 8,528,784.44
应付管理人报
酬
- - - 6,829,849.89 6,829,849.89
应付托管费 - - - 1,138,308.33 1,138,308.33
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 1,588,286.67 1,588,286.67
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 908,501.14 908,501.14
负债总计 - - - 33,035,044.80 33,035,044.80
利率敏感度缺
口
433,782,652.91 - 11,364,210.00 4,803,026,010.96 5,248,172,873.87
上年度末
2012年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 189,792,334.91 - - - 189,792,334.91
结算备付金 27,741,975.71 - - - 27,741,975.71
存出保证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融资
产
419,565,000.00 253,469,842.60 - 7,320,566,153.57 7,993,600,996.17
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
660,000,000.00 - - - 660,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 3,931,343.83 3,931,343.83
应收股利 - - - - -
应收申购款 30,113,462.40 - - 2,471,465.66 32,584,928.06
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - - 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 40 页 共 53 页
资产总计 1,327,212,773.02 253,469,842.60 - 7,327,968,963.06 8,908,651,578.68
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 138,430,464.11 138,430,464.11
应付赎回款 - - - 16,726,332.11 16,726,332.11
应付管理人报
酬
- - - 10,314,213.95 10,314,213.95
应付托管费 - - - 1,719,035.66 1,719,035.66
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 3,314,942.44 3,314,942.44
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 1,345,981.92 1,345,981.92
负债总计 - - - 171,850,970.19 171,850,970.19
利率敏感度缺
口
1,327,212,773.02 253,469,842.60 - 7,156,117,992.87 8,736,800,608.49
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
448,946.39 3,035,728.52
市场利率上升 25 个
基点
-445,139.39 -3,032,850.32
嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 41 页 共 53 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。于
2013年12月 31 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 4,830,320,980.79 92.04 7,320,566,153.57 83.79
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,830,320,980.79 92.04 7,320,566,153.57 83.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 185,164,771.38 343,181,527.90 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 42 页 共 53 页
业绩比较基准下降 5% -185,164,771.38 -343,181,527.90
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,830,320,980.79 91.46
其中：股票 4,830,320,980.79 91.46
2 固定收益投资 170,372,210.00 3.23
其中：债券 170,372,210.00 3.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 271,902,544.32 5.15
7 其他各项资产 8,612,183.56 0.16
合计 5,281,207,918.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,121,689,437.21 59.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 144,920,520.80 2.76
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
835,076,770.42 15.91
J
金融业 155,696,905.26 2.97
K
房地产业 83,586,366.38 1.59
L
租赁和商务服务业 25,661,085.00 0.49
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 268,737,658.20 5.12
S
综合 194,952,237.52 3.71
合计 4,830,320,980.79 92.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 19,267,069 468,189,776.70 8.92
2 600518 康美药业 20,415,149 367,472,682.00 7.00
3 600570 恒生电子 15,398,548 321,213,711.28 6.12
4 300133 华策影视 8,424,378 268,737,658.20 5.12
5 300104 乐视网 6,342,808 258,786,566.40 4.93
6 600887 伊利股份 6,543,026 255,701,456.08 4.87
7 601633 长城汽车 6,107,777 251,457,179.09 4.79
8 000651 格力电器 7,682,615 250,914,205.90 4.78
9 000538 云南白药 2,302,238 234,805,253.62 4.47
10 002241 歌尔声学 6,536,960 229,316,556.80 4.37
11 600256 广汇能源 22,305,748 194,952,237.52 3.71
12 600309 万华化学 7,259,781 150,277,466.70 2.86
13 600315 上海家化 3,458,917 146,070,064.91 2.78
14 600535 天士力 2,932,044 125,755,367.16 2.40
15 002439 启明星辰 3,805,186 121,385,433.40 2.31
16 002081 金螳螂 5,347,510 117,538,269.80 2.24
17 300168 万达信息 3,574,272 100,008,130.56 1.91
18 601318 中国平安 2,242,122 93,563,751.06 1.78 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 44 页 共 53 页
19 000333 美的集团 1,723,500 86,175,000.00 1.64
20 002415 海康威视 3,601,776 82,768,812.48 1.58
21 000002 万科 A 9,516,271 76,415,656.13 1.46
22 002236 大华股份 1,834,787 75,006,092.56 1.43
23 601166 兴业银行 6,127,530 62,133,154.20 1.18
24 000800 一汽轿车 4,882,916 58,106,700.40 1.11
25 600587 新华医疗 803,888 56,199,810.08 1.07
26 600085 同仁堂 2,379,964 50,931,229.60 0.97
27 600585 海螺水泥 2,604,278 44,168,554.88 0.84
28 600690 青岛海尔 2,172,481 42,363,379.50 0.81
29 600066 宇通客车 1,976,570 34,708,569.20 0.66
30 000625 长安汽车 2,429,975 27,823,213.75 0.53
31 601669 中国电建 8,919,300 27,382,251.00 0.52
32 300071 华谊嘉信 884,865 25,661,085.00 0.49
33 000423 东阿阿胶 601,330 23,788,614.80 0.45
34 002410 广联达 657,900 20,723,850.00 0.39
35 300177 中海达 619,265 16,565,338.75 0.32
36 601992 金隅股份 2,365,441 16,084,998.80 0.31
37 002690 美亚光电 364,087 14,596,247.83 0.28
38 600718 东软集团 1,000,000 12,270,000.00 0.23
39 002223 鱼跃医疗 501,408 11,452,158.72 0.22
40 600048 保利地产 869,177 7,170,710.25 0.14
41 002085 万丰奥威 47,900 980,992.00 0.02
42 300287 飞利信 21,281 689,078.78 0.01
43 002273 水晶光电 611 9,714.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 595,212,521.63 6.81
2 600256 广汇能源 560,355,300.88 6.41
3 002450 康得新 525,882,253.51 6.02
4 600518 康美药业 395,915,655.26 4.53
5 600570 恒生电子 269,215,729.48 3.08
6 300104 乐视网 262,735,840.88 3.01
7 600315 上海家化 246,144,694.60 2.82 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 45 页 共 53 页
8 000024 招商地产 190,541,439.73 2.18
9 600309 万华化学 185,858,579.17 2.13
10 000538 云南白药 174,825,281.21 2.00
11 601166 兴业银行 153,243,805.73 1.75
12 600048 保利地产 153,012,410.11 1.75
13 300168 万达信息 124,130,298.83 1.42
14 600535 天士力 122,958,328.93 1.41
15 002081 金 螳 螂 119,894,508.93 1.37
16 600104 上汽集团 118,029,944.90 1.35
17 002294 信立泰 110,867,195.47 1.27
18 002244 滨江集团 105,465,007.71 1.21
19 600036 招商银行 97,879,606.16 1.12
20 600418 江淮汽车 96,409,999.23 1.10
8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 651,504,911.75 7.46
2 000538 云南白药 573,379,699.03 6.56
3 002241 歌尔声学 554,646,883.21 6.35
4 601633 长城汽车 482,225,822.46 5.52
5 000002 万
科Ａ 428,728,847.44 4.91
6 002236 大华股份 422,897,965.35 4.84
7 000423 东阿阿胶 401,696,999.21 4.60
8 600519 贵州茅台 371,063,329.12 4.25
9 600048 保利地产 369,401,035.53 4.23
10 000568 泸州老窖 364,828,664.65 4.18
11 002294 信立泰 291,230,212.73 3.33
12 600887 伊利股份 287,872,876.08 3.29
13 600104 上汽集团 280,124,762.00 3.21
14 601166 兴业银行 241,983,988.16 2.77
15 600036 招商银行 229,701,193.26 2.63
16 600256 广汇能源 221,174,831.74 2.53
17 600016 民生银行 212,319,121.14 2.43
18 000157 中联重科 207,209,828.97 2.37
19 000024 招商地产 173,627,282.33 1.99
20 002304 洋河股份 172,582,530.85 1.98 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,381,806,538.57
卖出股票收入（成交）总额 10,188,577,776.79
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,888,000.00 0.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,120,000.00 2.65
其中：政策性金融债 139,120,000.00 2.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 11,364,210.00 0.22
8 其他 - -
合计 170,372,210.00 3.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130243 13 国开 43 900,000 89,370,000.00 1.70
2 130428 13 农发 28 500,000 49,750,000.00 0.95
3 130007 13 附息国债
07
200,000 19,888,000.00 0.38
4 113005 平安转债 105,960 11,364,210.00 0.22
注：报告期末，本基金仅持有上述 4只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 47 页 共 53 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,790,853.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,694,911.13
5 应收申购款 4,126,418.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 8,612,183.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 48 页 共 53 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
177,205 28,457.17 757,495,580.26 15.02% 4,285,257,521.26 84.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
560,810.83 0.01%
9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0至 10 万份（含）
本基金基金经理持有本开放式基金 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 12 月8 日 ）基金份额总额
320,378,336.97
本报告期期初基金份额总额 9,688,307,053.30
本报告期基金总申购份额 2,455,986,908.21
减:本报告期基金总赎回份额 7,101,540,859.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,042,753,101.52
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2013 年 6 月 7 日，本基金管理人发布《关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告》 ，刘天
君先生不再担任本基金基金经理；聘请邵健先生担任本基金基金经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2013年5月基金托管人设立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 49 页 共 53 页
职责。原资产托管部总经理李桦同志任资产托管与养老金业务部负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00元，该审计机构已连续 7 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 7,047,480,662.51 42.94% 6,357,534.16 43.10% -
广发证券股份
有限公司
1 1,754,464,154.27 10.69% 1,597,263.88 10.83% -
长江证券股份
有限公司
1 1,670,885,048.87 10.18% 1,404,348.98 9.52% -
华泰证券股份
有限公司
1 1,648,037,197.27 10.04% 1,481,883.44 10.05% -
招商证券股份
有限公司
1 1,237,975,928.02 7.54% 1,127,048.02 7.64% -
中国国际金融
有限公司
1 909,791,863.49 5.54% 828,275.21 5.62% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 769,926,983.30 4.69% 700,941.21 4.75% -
中信证券股份
有限公司
1 542,275,438.72 3.30% 493,690.77 3.35% - 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 50 页 共 53 页
广州证券有限
责任公司
1 474,434,311.77 2.89% 431,926.53 2.93% -
申银万国证券
股份有限公司
1 353,059,434.10 2.15% 321,425.86 2.18% -
渤海证券股份
有限公司
1 5,551,792.30 0.03% 5,054.39 0.03% -
江海证券有限
公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 144,406,444.20 21.74% 809,000,000.00 5.35%
广发证券股份有限公司 12,506,389.20 1.88% 3,398,000,000.00 22.49%
长江证券股份有限公司 74,564,442.80 11.23% 1,626,000,000.00 10.76%
华泰证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 371,393,938.10 55.92% 6,123,000,000.00 40.52%
中国国际金融有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 12,025,697.70 1.81% 208,000,000.00 1.38%
中信证券股份有限公司 49,305,212.20 7.42% 2,730,000,000.00 18.07%
广州证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - 217,000,000.00 1.44% 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 51 页 共 53 页
渤海证券股份有限公司 - - - -
江海证券有限公司 - - - -
山西证券股份有限公司 - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于嘉实财富管理有限公司的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2013 年1 月22 日
2
关于增加嘉实财富为嘉实旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2013 年3 月27 日
3
嘉实基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国工商银行参加申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 1 日
4
嘉实基金管理有限公司关于网上
直销开通基金后端收费模式并实
施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 9 日
5
关于增加包商银行为嘉实旗下开
放式基金代销机构并开展定投业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月19 日
6
关于增加中国国际金融有限公司
为嘉实旗下开放式基金代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月19 日
7
关于嘉实优质企业股票基金经理
变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2013 年6 月 7 日
8
嘉实基金管理有限公司关于增加
杭州联合农村商业银行股份有限
公司为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月20 日
9
嘉实基金管理有限公司关于开通
支付宝直销网上交易和电话交易
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月26 日
10
嘉实基金管理有限公司关于旗下
部分基金在交通银行参加申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年7 月 4 日
11
嘉实基金管理有限公司关于旗下
部分基金在西南证券开通基金定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 9 日
12
关于增加万银财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月16 日
13
关于增加好买基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与好买基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月16 日 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 52 页 共 53 页
14
关于增加河北银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与河北银行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月23 日
15
嘉实基金管理有限公司关于向开
立农行对公账户的客户开通直销
网上交易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月31 日
16
关于嘉实定制账户费率优惠以及
新增定制账户“避风港”策略的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月12 日
17
嘉实基金管理有限公司关于新增
定制账户“避风港”策略的补充
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月13 日
18
关于增加数米基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月25 日
19
关于增加天天基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与天天基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 16 日
20
关于增加广州农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 25 日
21
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金网上直销申
购、赎回及定期定额投资的单笔最
低要求的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 29 日
22
关于增加长量基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与长量基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年11 月 8 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决
议的批复》 ；
（2） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5） 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实优质企业股票 2013年年度报告
第 53 页 共 53 页
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014 年 3月 26日
