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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2013年年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 
2013 年年度报告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月26 日 
 
 
 嘉实主题混合 2013年年度报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重 要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告 期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 4 页 共 55 页


8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 嘉实主 题混 合 基金主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 7 月 21 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,456,336,864.74 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 充 分 把握 中国 崛起 过程 中的 投 资机 会, 谋求 基金 资产 长期稳 定增 值。 投资策 略 采用 “主 题投 资策 略” , 从 主题发 掘 、 主 题配 置和 个 股 精 选 三个 层面 构建 股票 投资 组 合, 并优 先考 虑股 票类 资 产 的配 置, 剩余 资产 配置 于 固定 收益 类和 现金 类等 大类资 产。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % +同业 存款 收益 率 × 5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电 话 (010 )65215588 95566 电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上海 国金 中心 二 期 23 楼 01-03 单元 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 100818 法定代 表人 安奎 田国立 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 6 页 共 55 页


基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管理 有限 公司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 -983,970,157.19 -100,261,830.52 -4,444,841.42 本期利 润 -500,410,191.17 217,784,681.89 -2,630,029,088.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0703 0.0270 -0.2910 本期加 权平 均净 值利 润率 -6.22% 2.31% -21.66% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.37% 2.32% -20.24% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配利 润 -888,951,974.99 -43,850,282.48 45,726,316.84 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1377 -0.0056 0.0055 期末基 金资 产净 值 7,278,401,710.61 9,331,060,045.46 9,705,779,919.06 期末基 金份 额净 值 1.127 1.191 1.164 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末


2012 年末


2011 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 176.63% 192.34% 185.71% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.35% 0.96% -3.09% 1.07% 4.44% -0.11% 过去六 个月 8.68% 0.79% 5.65% 1.23% 3.03% -0.44% 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 7 页 共 55 页


过去一 年 -5.37% 1.09% -7.14% 1.32% 1.77% -0.23% 过去三 年 -22.78% 0.96% -24.10% 1.26% 1.32% -0.30% 过去五 年 67.85% 1.17% 27.73% 1.48% 40.12% -0.31% 自基金 合同 生效起 至今 176.63% 1.60% 71.81% 1.84% 104.82% -0.24% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×同业存款日收益率


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日) 注 1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的嘉实主题混合 2013年年度报告 第 8 页 共 55 页


各项投资比例符合基金合同第十四条( (二)投资范围、 (八)2.投资组合比例限制)约定: (1) 资产配置范围为:股票资产 30%~95%,债券0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%;( 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值 的 10% ;( 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券 的10%;( 4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五; (5) 持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;( 6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 注2:2013年10月29日,本基金管理人发布《关于嘉实主题混合基金经理变更的公告》 ,马惠明 先生不再担任本基金基金经理;聘请邹唯先生担任本基金基金经理职务。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2013 - - - -


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2012 - - - -


2011 0.0500 19,668,088.59 30,979,012.47 50,647,101.06


合计 0.0500 19,668,088.59 30,979,012.47 50,647,101.06





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第一批基 金管理公 司 之一,是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海,总部设 在北京并 设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金 投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理 业 务资 格。 截止 2013 年 12 月 31 日 ,基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投 资基金,具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实 稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 (QDII ) 、 嘉实 研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 (LOF)、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 (QDII-LOF) 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 (QDII ) 、 嘉实 理 财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 (LOF ) 、 嘉 实 中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证 金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉实美 国成 长股 票 (QDII ) 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币 分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。 其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金, 同 时,管理多 个全国社 保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 10 页 共 55 页


任职日 期 离任日 期 邹唯 本 基 金 基 金经理 2013 年 10 月 29 日 - 12 年 曾 任 职于 长城 证券 研究 发展 中 心 ; 嘉实 基金 管理 有限 公司 研 究 部 ,先 后任 嘉实 浦安 保本 、 嘉 实 稳健 混合 、嘉 实策 略混 合 和 嘉 实主 题混 合基 金经 理; 上 海 磐 信投 资管 理有 限公 司, 任 董事总 经理 。2013 年 7 月 加入 嘉 实 基金 管理 有限 公司 ,硕 士 研 究 生, 具有 基金 从业 资格 , 中国国 籍。 马惠明 本 基 金 基 金经理 2012 年3 月 7 日 2013 年10 月29 日 11 年 曾任加 拿大 HCL 衍 生品 经 纪公 司分析 师。2004 年 10 月 加盟 嘉 实 基金 管理 有限 公司 ,曾 任 行 业 分析 师、 投资 经理 、公 司 机 构 投资 部副 总监 。硕 士研 究 生 , 具有 基金 从业 资格 ,中 国 国籍。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在报告期内,本基金管 理 人严格遵循了《证券法 》 、 《证券投资基金法》 及其 各项配套法规、 《嘉实主题精 选混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ,本着诚实 信用、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。 公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管 理过程中 各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建 议,并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 , 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投 资决策与交易 执行保持 隔 离,任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权嘉实主题混合 2013年年度报告 第 11 页 共 55 页


利,共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价 交易制定专门 的交易规 则 ,保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、 非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易, 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素, 交易后 按照 价格 优 先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,每季度 和每年度 完成公 平交 易专 项稽 核。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析, 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合计 10 次,均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的 指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 但不 存在 利益输 送行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 证券 市场 结构 性分化 极其 严重 , 可 谓是 冰火两 重天 , 以 银行、 地 产、 煤 炭、 建 材、 工程机 械为 代表 的传 统周 期性行 业的 股票 大幅 下跌 , 股 价不 断创 新低 ; 而 另 一方面 以传 媒 、 环 保、 医药、电子、互联网、软件等为代表的新兴成长性行业却涨幅惊人,尤其是创业板指数上涨了 82.73% ,而 沪 深 300 指数 却下 跌 7.65% 。造 成这 种 分化的 主要 原因 在于 ,全 年宏观 经济 疲弱 ,有 效需求不足, 传统周期 性 行业去产能、 去杠杆仍 然 在进行中,还 远未结束 , 企业盈利状 况不佳。 经济转型是大 势所趋, 资 金流向稳定增 长行业以 及 新型成长行业 ,致使投 资 者对于稳定 增长 以及 以创业 板为 代表 的新 兴行 业热 情 较高 。 在主题方面, 除了上述 新 兴行业贯穿全 年大部分 时 间以外,4 季 度对于国 企 改革、土地流 转 等与改革相关 的各种主 题 也频繁表现, 但由于短 期 很难有业绩, 并且方案 都 在摸索过程 中,因此 都是阶 段性 的行 情, 时间 较短, 很难 深度 参与 。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 12 页 共 55 页


年初本基金基 于对经济 刺 激政策的预期 ,在行业 配 置方面侧重周 期股,创 业 板的股票配置 较 少,享 受了 阶段 性的 超额 收益后 没有 及时 调仓 ,致 使 2 季 度比 较被 动, 随着 对宏观 经济 判断 的 转 变,本基金在 中期进行 了 减仓操作,3 季度后期 在 配置方面逐渐 调整,重 点 着眼于长期 ,在节能 环保 、 生 物医 药 、 军工 、 新 型消费 、 高端 装备 等方面 开始布 局 , 随 着三 中全会 会议召 开 , 定 调 “ 全 面改革 ” ,IPO 重启 负面 信 息的消 化, 组合 的仓 位也 逐步增 加至 较高 水平 ,4 季度的 组合 表现 超额 收益较 多。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.127 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.37%,业绩 比较基 准收 益率 为-7.14% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年,我 们依 然维 持前期 的判 断 , 宏 观经 济 去产能 、 去杠 杆仍 然没 有 结束 , 还 会持 续, 大规模 的刺 激政 策很 难看 到, 宏 观经 济环 境可 能相 对恶化 ——GDP 增速 相对 于上年 可能 有所 降低 , 其中房 地产 投资 下降 ,基 建投资 力度 可能 视 GDP 实 际值与 目标 值的 差距 而定 ,但高 增长 空间 已 经 很小。中长期 来看。一 方 面经济转型, 经济有内 生 的下行压力, 另一方面 政 府为了保就 业和财政 收入,又努力 使经济增 速 维持在政府经 济目标附 近 。经济的周期 性波动趋 弱 。由于经济 结构调整 过程中 的要 素成 本推 动, 通胀中 枢提 高。 经济 稳+ 通 胀中枢 抬高 ,加 上产 能过 剩、地 方政 府债 务、 影子银行、土 地财政等 突 出问题,使得 财政和货 币 政策的运用空 间非常小 。 传统的周期 性行业仍 然面临 压力 。 流动性 方面 , 资 金偏 紧、 资金价 格中 枢高 位可 能会 是未来 一段 时间 常态 ,IPO 重启 、 新 三板 、 再融资 扩容 等等 都会 导致 资金分 流, 对市 场来 讲都 不是特 别有 利, 因此2014 年市场 资金 环境 也并 不比2013 年乐 观。 在行业配置方 面,本基 金 会尽量规避与 经济关系 非 常密切的强周 期行业, 尤 其是仍然处在 去 产能过程中的 行业。在 弱 周期和转型的 背景下去 寻 找新兴与变革 ,新兴行 业 会引领未来 的服务与 消费,如智慧 城市、智 慧 医疗、养老行 业、互联 网 会带来消费升 级、服务 升 级。变革会 给传统行 业带来新的机 会,如页 岩 气改变了美国 的能源格 局 ,智能化装备 代替人工 降 低制造业成 本,节能 产品对 传统 耗能 行业 “ 吃 干榨尽 ” , 技 术突 破 、 新 产 品推出 会带 来新 的市 场 , 商业模 式变 更会 带来 巨大市场空间 。即使在 成 熟国家,技术 进步仍然 会 带来高速成长 公司,因 此 虽然宏观经 济和市场 环境并不乐观 ,但在转 型 的过程以及变 革的背景 中 ,仍然会有行 业或公司 可 供我们去选 择,去参 与。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 13 页 共 55 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期 内, 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 : (1 ) 风 险管 理 : 重 新识 别 评估主 要业 务风 险 , 明 确 风险源 头 , 建 立健 全风 控 指标动 态监 控机 制, 采用 先进 的风 险管 理 方法和 手段 加强 监控 , 在 风险可 控 、 可 测 、 可 承受 前提下 开展 各项 业务 。 (2 ) 重 点支 持创 新业 务和 新产品 拓展 : 公司 继续 加 大创新 力度 , 在创 新产 品 方面 , 迅 速研 发 了多个产品, 特别是绝 对 收益、债券方 面的创新 产 品以及子公司 专项资产 管 理计划;在 创新业务 方面,主要是 互联网金 融 、子公司新业 务等。特 别 安排关键骨干 全程参与 , 在投资品种 、业务规 则、法 律架 构等 方面 法律 、合规 难点 ,提 供了 较 好 的解决 方案 。 (3 ) 法 律事 务: 除了 创新 业务的 法律 支持 外 , 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 , 包 括合 同、 代销协 议审 查 (公 募 、 年 金、 专户 、RQFII 以 及一 般 行政管 理) 。 主动 解决 各项 法律文 件以 及实 务 运作中存在的 差错和风 险 隐患。报告期 内未发现 新 增产品、新增 业务以及 日 常业务的法 律风险问 题。 (4) 合规 管理 :主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、 合规培训等方 面,积极 开 展各项合规管 理工作。 报 告期内公司各 项业务审 慎 开展、运作 管理合法 合规。 (5) 内部 审计 :按 季度 对 销售、 投资 、后 台和 其它 业务开 展内 审, 手机 、电 话录音 、录 像、 MSN 、 邮 件定 期检 查 , 公 平 交易及 反洗 钱定 期稽 核以 及重点 业务 专项 稽核 , 每 日差错 管理 , 完成 相 应内审 报告 及其 后续 改进 跟踪。 继续 开展 公 司GIPS 第三方 验证 、ISAE3402 国际鉴 证, 全面 完成 公司及 基金 的外 审等 。 此外,我们还 积极配合 基 金部、北京证 监局、社 保 基金 理事会的 检查、调 查 、统计工作, 按 时完成 季度 、年 度监 察稽 核报告 和各 项专 题报 告。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 专 业委员会,委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等 部门负责人组 成 ,负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜 任能力和相关 工作经历 。 报告期内,固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ,基金经 理参加估值专 业委员会 会 议,但不介入 基金日常 估 值业务;参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重嘉实主题混合 2013年年度报告 第 14 页 共 55 页


大利益冲突; 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所,中 国证券登 记 结算有限责 任公司, 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ; (2) 根据 本报 告 3.1 .1“ 本期利 润 ” 为-500,410,191.17 元, 3. 1.2 “ 期 末可 供 分配利 润 ” 为 -888,951,974.99 元, 3.1 . 2“ 期 末可 供分 配基 金份 额 利润 ”-0.1377 元, 以及 本 基金基 金合 同 ( 十 九( 二)基金收 益分配原 则 ) “3、基 金当期收 益先弥 补上期亏损 后,方可 进行 当期收益分 配;5、 如果基金当期 出现亏损 , 则不进行收益 分配 ”的 约 定,因此本基 金报告期 内 未实施利润 分配,符 合基金 合同 的约 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对嘉 实主 题精 选混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 普华永 道中 天审 字(2014) 第 21221 号 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 15 页 共 55 页


我们审计了 后附的嘉 实主 题精选混合 型证券投 资基 金( 以下简称 “嘉实主 题精选 基金”)的 财务报 表,包 括 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 一、 管理层 对财 务报 表的 责任 编制和公允列报财 务报表 是嘉实主题精选基金 的 基金 管 理 人 嘉 实 基 金管 理 有限 公 司 管 理 层 的责 任。这 种责 任包 括: (1) 按照企业会计 准则和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”)发 布 的有关规定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制, 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 二、 注册会 计师 的责 任 我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会 计师审计 准则的规 定执 行了审计 工 作。中国注册 会计师审 计 准则要求我们 遵守中国 注 册会计师职 业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及 实施审计 程 序,以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决 于注册会计师 的判断, 包 括对由于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险 评估时,注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制,以 设 计恰当的审 计程序, 但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层选 用 会计政策的 恰当性和 作出会 计估 计的 合理 性, 以及评 价 财 务报 表的 总体 列报。


我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 三、 审计意 见 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 16 页 共 55 页


我们认为,上 述嘉实主 题 精选 基金的财 务报表在 所 有重大方面按 照企业会 计 准则和在财 务报表附 注中所列示的 中国证监 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实务 操作编制 , 公允反映了 嘉实主题 精选基金 2013 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2013 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 普华永 道中 天

































































注 册会 计师 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)



























































玮 中国 ? 上 海市

















































































































2014 年 3 月 14 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 41,078,910.34 439,040,022.17 结算备 付金


27,165,168.28 210,652,999.25 存出保 证金


4,177,764.48 1,199,572.01 交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,027,845,244.80 7,282,298,786.82 其中: 股票 投资


6,680,575,244.80 6,698,764,086.82 基金投 资


- - 债券投 资


347,270,000.00 583,534,700.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 149,956,424.93 1,328,731,591.70 应收证 券清 算款


48,197,840.51 237,317,577.06 应收利 息 7.4.7.5 7,353,371.98 7,317,050.33 应收股 利


- - 应收申 购款


1,676,737.83 1,914,530.39 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


7,307,451,463.15 9,508,472,129.73 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 17 页 共 55 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 147,031,204.03 应付赎 回款


13,001,149.65 10,017,176.00 应付管 理人 报酬


9,047,063.32 11,289,407.28 应付托 管费


1,507,843.89 1,881,567.88 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 4,536,914.70 6,321,203.24 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 956,780.98 871,525.84 负债合 计


29,049,752.54 177,412,084.27 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 6,456,336,864.74 7,833,234,627.29 未分配 利润 7.4.7.10 822,064,845.87 1,497,825,418.17 所有者 权益 合计


7,278,401,710.61 9,331,060,045.46 负债和 所有 者权 益总 计


7,307,451,463.15 9,508,472,129.73 注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.127 元,基金份额总额 6,456,336,864.74 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日 一、收入


-309,983,451.00 442,775,366.21 1.利息 收入


63,967,644.34 102,214,512.30 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,197,852.59 6,066,414.48 债券利 息收 入


13,903,381.43 26,690,639.03 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


42,866,410.32 69,457,458.79 其他利 息收 入


- - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 18 页 共 55 页


2.投资 收益


-858,475,624.13 22,142,000.24 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -903,441,645.89 -78,488,566.27 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -77,731.06 2,520,473.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 45,043,752.82 98,110,093.51 3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 483,559,966.02 318,046,512.41 4.汇兑 收益


- - 5.其他 收入 7.4.7.17 964,562.77 372,341.26 减: 二、费用


190,426,740.17 224,990,684.32 1.管 理人 报酬


121,320,477.56 141,191,432.75 2.托 管费


20,220,079.63 23,531,905.48 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 48,341,251.45 59,717,628.88 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 544,931.53 549,717.21 三、利润总额


-500,410,191.17 217,784,681.89 减:所 得税 费用


- - 四、净利润


-500,410,191.17 217,784,681.89 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 主题 精选 混合型 证 券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 7,833,234,627.29 1,497,825,418.17 9,331,060,045.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -500,410,191.17 -500,410,191.17 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 -1,376,897,762.55 -175,350,381.13 -1,552,248,143.68 其中:1. 基 金申 购款 658,518,590.22 86,123,875.68 744,642,465.90 2. 基金 赎回 款 -2,035,416,352.77 -261,474,256.81 -2,296,890,609.58 四、本期向基金份额持有 - - - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 19 页 共 55 页


人分配利润产生的基金净 值变动 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 6,456,336,864.74 822,064,845.87 7,278,401,710.61 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 8,337,495,210.94 1,368,284,708.12 9,705,779,919.06 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 217,784,681.89 217,784,681.89 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 -504,260,583.65 -88,243,971.84 -592,504,555.49 其中:1. 基 金申 购 款 646,583,851.15 107,933,731.92 754,517,583.07 2. 基金 赎回 款 -1,150,844,434.80 -196,177,703.76 -1,347,022,138.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 7,833,234,627.29 1,497,825,418.17 9,331,060,045.46 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵学 军______














______ 李 松林______














____ 王红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 嘉实主题精选混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006]117 号 《关 于 同意嘉 实主 题精 选混 合型 证券投 资基 金设 立 的批复》核准 ,由嘉实 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 嘉实主题 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集5,521,164,554.22 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2006) 第 97 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《嘉实 主题 精选 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 7 月 21 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 5,522,865,254.70 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 1,700,700.48 份 基 金份额 。本 基金 的基嘉实主题混合 2013年年度报告 第 20 页 共 55 页


金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 主题精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的股票、债 券及法律 、 法规或中国 证监会允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 : 股 票 资 产 30%-95% ; 债券 资 产0%-70% , 权 证0%-3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净值 的5% 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ,基 金管 理人 在履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数增 长率 X 95% + 同 业存 款收 益 率 X 5%。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实主 题精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 21 页 共 55 页


本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认 时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值 与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 22 页 共 55 页


(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估 值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和 承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在 申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 23 页 共 55 页


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按除 息 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分 配利润中 的未实现部分 为正数, 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未 实现平准 金等,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分;若 期 末未分配利 润的未实 现部分为负数 ,则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润, 即已实现 部 分相抵未实 现部分后 的余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益 转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券交易所上市的 股票,若出现重大事项停 牌等情况,本基金根据中 国证监会公告 [2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ,根据具 体 情况采用《中 国证 券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估 值。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 24 页 共 55 页


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3)在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1嘉实主题混合 2013年年度报告 第 25 页 共 55 页


年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 41,078,910.34 439,040,022.17 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 41,078,910.34 439,040,022.17 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 6,042,370,266.20 6,680,575,244.80 638,204,978.60 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 347,404,172.00 347,270,000.00 -134,172.00 合计 347,404,172.00 347,270,000.00 -134,172.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,389,774,438.20 7,027,845,244.80 638,070,806.60 项目 上年度 末 2012 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 6,543,479,155.63 6,698,764,086.82 155,284,931.19 贵金属 投资- 金 交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 45,129,618.61 44,471,700.00 -657,918.61 银行间 市场 539,179,172.00 539,063,000.00 -116,172.00 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 26 页 共 55 页


合 计 584,308,790.61 583,534,700.00 -774,090.61 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,127,787,946.24 7,282,298,786.82 154,510,840.58 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本期末 (2013 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2012 年12 月 31 日 ) , 本基 金未 持 有衍生 金融 资 产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买 断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返 售金融 资产 款 149,956,424.93 - 交易所 市场 买入 返售 金 融资产 款 - - 合计 149,956,424.93 - 项目 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返 售金融 资产 款 1,028,731,591.70 - 交易所 市场 买入 返售 金 融资产 款 300,000,000.00 - 合计 1,328,731,591.70 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本期末 (2013 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2012 年12 月 31 日 ) , 本基 金无 买 断式逆 回购 交 易中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 41,887.79 224,401.69 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 12,224.34 94,793.80 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 27 页 共 55 页


应收债 券利 息 7,193,105.60 6,805,972.47 应收买 入返 售证 券利 息 104,254.85 190,448.52 应收申 购款 利息 19.40 1,433.85 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 1,880.00 - 合计 7,353,371.98 7,317,050.33 7.4.7.6 其 他资 产 本期末 (2013 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2012 年12 月 31 日 ) , 本基 金无 其 他资产 (其 他 应收款 、待 摊费 用等 ) 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 4,473,646.75 6,249,959.72 银行间 市场 应付 交易 费用 63,267.95 71,243.52 合计 4,536,914.70 6,321,203.24 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00 应付赎 回费 6,780.98 5,525.84 预提费 用 450,000.00 366,000.00 合计 956,780.98 871,525.84 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,833,234,627.29 7,833,234,627.29 本期申 购 658,518,590.22 658,518,590.22 本期赎 回 -2,035,416,352.77 -2,035,416,352.77 本期末 6,456,336,864.74 6,456,336,864.74 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 28 页 共 55 页


上年度 末 -43,850,282.48 1,541,675,700.65 1,497,825,418.17 本期利 润 -983,970,157.19 483,559,966.02 -500,410,191.17 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 138,868,464.68 -314,218,845.81 -175,350,381.13 其中: 基金 申购 款 -65,206,911.34 151,330,787.02 86,123,875.68 基金赎 回款 204,075,376.02 -465,549,632.83 -261,474,256.81 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -888,951,974.99 1,711,016,820.86 822,064,845.87 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 6,462,856.98 3,628,437.43 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 675,081.33 2,435,760.90 其他 59,914.28 2,216.15 合计 7,197,852.59 6,066,414.48 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 16,074,092,980.67 19,530,465,622.35 减:卖 出股 票成 本总 额 16,977,534,626.56 19,608,954,188.62 买卖股 票差 价收 入 -903,441,645.89 -78,488,566.27 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月 31日 卖出债 券 及 债券 到 期 兑付 成交总 额 674,250,309.54 1,422,500,328.54 减: 卖 出债 券 及 债券 到期 兑 付 成本 总额 655,914,678.61 1,374,949,980.00 减:应 收利 息总 额 18,413,361.99 45,029,875.54 债券投 资收 益 -77,731.06 2,520,473.00 7.4.7.14 衍 生工 具收益 本期 (2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日) 及 上 年度可 比期 间 (2012 年1 月1 日至 2012嘉实主题混合 2013年年度报告 第 29 页 共 55 页


年12 月31 日) ,本 基金 无 衍生工 具收 益。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 45,043,752.82 98,110,093.51 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 45,043,752.82 98,110,093.51 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 483,559,966.02 318,046,512.41 —— 股 票投 资 482,920,047.41 324,554,138.41 —— 债 券投 资 639,918.61 -6,507,626.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 483,559,966.02 318,046,512.41 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 306,635.69 338,255.25 基金转 出费 收入 55,800.55 34,086.01 债券认 购手 续费 返还 - - 印花税 手续 费返 还 - - 证管费 退还 601,449.90 - 其他 676.63 - 合计 964,562.77 372,341.26 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 30 页 共 55 页


交易所 市场 交易 费用 48,338,341.45 59,712,735.98 银行间 市场 交易 费用 2,910.00 4,892.90 合计 48,341,251.45 59,717,628.88 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 审计费 用 150,000.00 166,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00 银行划 款手 续费 76,531.53 65,717.21 指数使 用费 - - 上市年 费 - - 红利手 续费 - - 其他 400.00 - 合计 544,931.53 549,717.21 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无重 大或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日) ,本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 31 页 共 55 页


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 121,320,477.56 141,191,432.75 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,770,911.87 18,211,320.23 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 20,220,079.63 23,531,905.48 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - 41,191,075.62 980,000,000.00 176,326.99 - - 上年度 可比 期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 190,381,738.22 61,724,386.89 2,972,760,000.00 300,386.54 - - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 32 页 共 55 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本期 (2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日) ,基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2013 年 12 月31 日) 及上 年度 末 (2012 年12 月 31 日 ) , 其 他关联 方 未持有 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关 联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 41,078,910.34 6,462,856.98 439,040,022.17 3,628,437.43 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日) ,本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。 7.4.11 利 润分 配情况 本期(2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日) ,本 基金未 实施 利润 分配 。 7.4.12 期 末( 2013 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本期末 (2013 年12 月 31 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总 额 备 注 000625 长安 汽车 2013 年12 月 31 日 重大 事项 停牌 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 1,199,939 14,460,351.92 13,739,301.55 - 300071 华谊 嘉信 2013 年11 月 25 日 重大 事项 停牌 29.00 未知 未知 58,043 949,506.75 1,683,247.00 - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 33 页 共 55 页


300216 千山 药机 2013 年12 月 31 日 重大 事项 停牌 11.95 未知 未知 1,599,845 17,086,799.60 19,118,147.75 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年12 月 31 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型证券投 资 基金,属于较 高风险、 较 高收益的品种 。本基金 投 资的金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风 险管理 的主要目 标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内,充 分 把握中国崛起 过程中的 投 资机会,谋 求基金资 产长期 稳定 增值 。 本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公 司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险管理 与 内审委员会 ,负责检 查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况,充分 发挥独立 董 事监督职能 ,保护投 资者利 益和 公司 合法 权益 。 为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险,本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会, 由 公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ,负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ,并提出 防范化 解措 施。 本基金的基金 管理人设 立 督察长制度, 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作, 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制第 一 责任人,对本 部门 业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察嘉实主题混合 2013年年度报告 第 34 页 共 55 页


稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常 的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ,与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项 清算,违约风 险可能性 很 小;在银行间 同业市场 进 行交易前均 对 交易对手 进 行信用评估 并对证券 交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 , 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2013 年 12 月 31 日 , 本 基金 未持 有除 国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券(2012 年12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来 的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集 中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管嘉实主题混合 2013年年度报告 第 35 页 共 55 页


理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于2013 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有 及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 和债 券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 41,078,910.34 - - - 41,078,910.34 结算备 付金 27,165,168.28 - - - 27,165,168.28 存出保 证金 4,177,764.48 - - - 4,177,764.48 交易性 金融 资产 337,954,000.00 9,316,000.00 - 6,680,575,244.80 7,027,845,244.80 衍生金 融资 产 - - - - - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 36 页 共 55 页


买入返 售金 融资 产 149,956,424.93 - - - 149,956,424.93 应收证 券清 算款 - - - 48,197,840.51 48,197,840.51 应收利 息 - - - 7,353,371.98 7,353,371.98 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 116,744.64 - - 1,559,993.19 1,676,737.83 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,737,686,450.48 7,307,451,463.15 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 13,001,149.65 13,001,149.65 应付管 理人 报酬 - - - 9,047,063.32 9,047,063.32 应付托 管费 - - - 1,507,843.89 1,507,843.89 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 4,536,914.70 4,536,914.70 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 956,780.98 956,780.98 负债总 计 - - - 29,049,752.54 29,049,752.54 利率敏 感度 缺口 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,708,636,697.94 7,278,401,710.61 上年度 末


2012 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 439,040,022.17 - - - 439,040,022.17 结算备 付金 210,652,999.25 - - - 210,652,999.25 存出保 证金 - - - 1,199,572.01 1,199,572.01 交易性 金融 资产 529,322,000.00 - 54,212,700.00 6,698,764,086.82 7,282,298,786.82 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 1,328,731,591.70 - - - 1,328,731,591.70 应收证 券清 算款 - - - 237,317,577.06 237,317,577.06 应收利 息 - - - 7,317,050.33 7,317,050.33 应收股 利 - - - - - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 37 页 共 55 页


应收申 购款 208,645.88 - - 1,705,884.51 1,914,530.39 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,507,955,259.00 - 54,212,700.00 6,946,304,170.73 9,508,472,129.73 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 147,031,204.03 147,031,204.03 应付赎 回款 - - - 10,017,176.00 10,017,176.00 应付管 理人 报酬 - - - 11,289,407.28 11,289,407.28 应付托 管费 - - - 1,881,567.88 1,881,567.88 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 6,321,203.24 6,321,203.24 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 871,525.84 871,525.84 负债总 计 - - - 177,412,084.27 177,412,084.27 利率敏 感度 缺口 2,507,955,259.00 - 54,212,700.00 6,768,892,086.46 9,331,060,045.46 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2013 年 12 月 31 日 ,本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为 4.77%(2012 年 12 月 31 日:6.25%) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2012 年12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的嘉实主题混合 2013年年度报告 第 38 页 共 55 页


影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结 合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 资产 配置 的比 例范 围为股 票资 产 30%-95% , 债券资 产 0%-70%,权证 0%-3%。 此外 ,本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对 基金进行 风险度 量, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币 元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 6,680,575,244.80 91.79 6,698,764,086.82 71.79 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,680,575,244.80 91.79 6,698,764,086.82 71.79 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 219,696,237.24 288,545,746.10 业绩比 较基 准下 降 5% -219,696,237.24 -288,545,746.10


7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 39 页 共 55 页


(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 6,646,034,548.50 元 ,属 于第 二层级 的余 额为 381,810,696.30 元, 无属 于 第三层 级的 余额(2012 年12 月 31 日: 第一 层 级6,400,667,699.50 元, 第 二层 级881,631,087.32 元,无 属于 第三 层级 的余 额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 6,680,575,244.80 91.42 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 40 页 共 55 页


其中: 股票 6,680,575,244.80 91.42 2 固定收 益投 资 347,270,000.00 4.75 其中: 债券 347,270,000.00 4.75








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 149,956,424.93 2.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,244,078.62 0.93 7 其他各 项资 产 61,405,714.80 0.84 合计 7,307,451,463.15 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 290,499,284.65 3.99 B 采矿业 195,919,553.75 2.69 C 制造业 4,768,956,403.32 65.52 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,502,000.00 0.08 E 建筑业 353,830,686.73 4.86 F 批发和 零售 业 436,110,643.51 5.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,082,000.00 0.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 371,510,153.06 5.10 J 金融业 10,431,874.05 0.14 K 房地产 业 1,666,000.00 0.02 L 租赁和 商务 服务 业 5,207,247.00 0.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 219,909,398.73 3.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 15,950,000.00 0.22 S 综合 - - 合计 6,680,575,244.80 91.79 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 41 页 共 55 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600518 康美药 业 32,883,439 591,901,902.00 8.13 2 300273 和佳股 份 19,794,097 512,865,053.27 7.05 3 300257 开山股 份 11,438,039 440,478,881.89 6.05 4 002038 双鹭药 业 7,846,715 396,651,443.25 5.45 5 002551 尚荣医 疗 11,289,464 340,941,812.80 4.68 6 000963 华东医 药 6,649,746 305,888,316.00 4.20 7 600887 伊利股 份 7,538,252 294,594,888.16 4.05 8 300014 亿纬锂 能 8,215,463 287,541,205.00 3.95 9 000998 隆平高 科 10,355,556 282,499,567.68 3.88 10 300055 万邦达 6,927,615 270,869,746.50 3.72 11 300267 尔康制 药 6,837,128 252,290,023.20 3.47 12 002618 丹邦科 技 5,875,429 217,332,118.71 2.99 13 300144 宋城股 份 11,244,014 216,222,389.22 2.97 14 600594 益佰制 药 6,259,381 204,181,008.22 2.81 15 000553 沙隆达 A 16,343,034 187,127,739.30 2.57 16 300113 顺网科 技 3,592,686 184,197,011.22 2.53 17 300164 通源石 油 10,687,437 176,449,584.87 2.42 18 000538 云南白 药 1,500,000 152,985,000.00 2.10 19 300140 启源装 备 5,489,881 140,540,953.60 1.93 20 002253 川大智 胜 5,103,899 138,009,428.96 1.90 21 600352 浙江龙 盛 8,531,251 112,783,138.22 1.55 22 600978 宜华木 业 19,199,867 110,015,237.91 1.51 23 002440 闰土股 份 6,664,266 107,094,754.62 1.47 24 300252 金信诺 5,167,639 93,120,854.78 1.28 25 300146 汤臣倍 健 1,276,750 93,062,307.50 1.28 26 300355 蒙草抗 旱 2,801,401 76,842,429.43 1.06 27 002262 恩华药 业 2,112,523 59,509,772.91 0.82 28 000028 国药一 致 1,249,936 57,872,036.80 0.80 29 300096 易联众 1,790,000 45,215,400.00 0.62 30 300216 千山药 机 1,599,845 19,118,147.75 0.26 31 600372 中航电 子 697,066 16,631,994.76 0.23 32 300133 华策影 视 500,000 15,950,000.00 0.22 33 600761 安徽合 力 1,299,837 15,715,029.33 0.22 34 002683 宏大爆 破 500,000 15,640,000.00 0.21 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 42 页 共 55 页


35 600184 光电股 份 725,562 15,527,026.80 0.21 36 000932 华菱钢 铁 7,792,800 15,118,032.00 0.21 37 000625 长安汽 车 1,199,939 13,739,301.55 0.19 38 002437 誉衡药 业 319,813 13,464,127.30 0.18 39 000039 中集集 团 899,910 13,372,662.60 0.18 40 601318 中国平 安 249,985 10,431,874.05 0.14 41 601933 永辉超 市 698,820 9,287,317.80 0.13 42 600309 万华化 学 399,966 8,279,296.20 0.11 43 002041 登海种 业 229,943 7,999,716.97 0.11 44 600525 长园集 团 899,965 7,964,690.25 0.11 45 300101 国腾电 子 397,501 7,862,569.78 0.11 46 300223 北京君 正 200,000 7,782,000.00 0.11 47 000525 红 太 阳 500,000 7,500,000.00 0.10 48 300137 先河环 保 399,998 7,051,964.74 0.10 49 002051 中工国 际 299,927 6,118,510.80 0.08 50 300004 南风股 份 153,695 5,563,759.00 0.08 51 600886 国投电 力 1,400,000 5,502,000.00 0.08 52 000099 中信海 直 600,000 5,082,000.00 0.07 53 600409 三友化 工 1,000,000 4,650,000.00 0.06 54 600562 国睿科 技 99,979 4,508,053.11 0.06 55 300045 华力创 通 169,912 4,230,808.80 0.06 56 600970 中材国 际 499,924 4,149,369.20 0.06 57 000528 柳





工 603,699 3,839,525.64 0.05 58 300135 宝利沥 青 499,993 3,714,947.99 0.05 59 300070 碧水源 89,949 3,687,009.51 0.05 60 600718 东软集 团 299,944 3,680,312.88 0.05 61 600827 友谊股 份 360,000 3,553,200.00 0.05 62 600138 中青旅 200,000 3,524,000.00 0.05 63 600582 天地科 技 499,826 3,513,776.78 0.05 64 002085 万丰奥 威 165,300 3,385,344.00 0.05 65 002202 金风科 技 400,000 3,372,000.00 0.05 66 601179 中国西 电 1,000,000 3,270,000.00 0.04 67 000811 烟台冰 轮 299,902 3,097,987.66 0.04 68 600079 人福医 药 106,936 3,031,635.60 0.04 69 002215 诺 普 信 299,949 2,882,509.89 0.04 70 600261 阳光照 明 199,951 2,777,319.39 0.04 71 600583 海油工 程 350,000 2,716,000.00 0.04 72 300263 隆华节 能 84,695 2,413,807.50 0.03 73 600118 中国卫 星 99,950 1,852,073.50 0.03 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 43 页 共 55 页


74 300071 华谊嘉 信 58,043 1,683,247.00 0.02 75 600649 城投控 股 200,000 1,666,000.00 0.02 76 600990 四创电 子 50,000 1,411,000.00 0.02 77 600872 中炬高 新 100,000 1,137,000.00 0.02 78 601808 中海油 服 49,909 1,113,968.88 0.02 79 600519 贵州茅 台 5,000 641,900.00 0.01 80 002236 大华股 份 10,000 408,800.00 0.01 81 300104 乐视网 10,000 408,000.00 0.01 82 002216 三全食 品 9,848 221,481.52 0.00 83 600416 湘电股 份 22,975 157,838.25 0.00 84 600171 上海贝 岭 10,000 90,300.00 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600030 中信证 券 619,127,554.74 6.64 2 600518 康美药 业 602,740,821.78 6.46 3 300273 和佳股 份 467,603,955.07 5.01 4 600585 海螺水 泥 446,325,518.51 4.78 5 300257 开山股 份 425,252,759.26 4.56 6 600048 保利地 产 401,362,516.40 4.30 7 002038 双鹭药 业 399,802,139.82 4.28 8 600031 三一重 工 387,421,399.08 4.15 9 000157 中联重 科 327,919,897.67 3.51 10 600111 包钢稀 土 321,748,998.42 3.45 11 300055 万邦达 310,980,304.54 3.33 12 300014 亿纬锂 能 305,264,265.55 3.27 13 000963 华东医 药 289,274,373.12 3.10 14 002551 尚荣医 疗 288,614,729.74 3.09 15 600837 海通证 券 285,073,164.40 3.06 16 000024 招商地 产 265,298,307.13 2.84 17 601699 潞安环 能 258,023,001.84 2.77 18 000002 万


科A 225,367,558.02 2.42 19 000401 冀东水 泥 217,357,035.60 2.33 20 600259 广晟有 色 217,205,469.34 2.33 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 44 页 共 55 页


21 300164 通源石 油 216,713,536.00 2.32 22 002618 丹邦科 技 206,328,672.35 2.21 23 300113 顺网科 技 200,908,963.36 2.15 24 600594 益佰制 药 197,160,011.10 2.11 25 000060 中金岭 南 195,847,473.72 2.10 26 600549 厦门钨 业 187,779,619.81 2.01 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 655,060,054.13 7.02 2 600030 中信证 券 619,935,658.74 6.64 3 601006 大秦铁 路 511,519,196.58 5.48 4 000002 万


科A 458,978,172.00 4.92 5 002024 苏宁云 商 417,093,777.92 4.47 6 000157 中联重 科 383,455,969.49 4.11 7 600111 包钢稀 土 359,181,126.88 3.85 8 600048 保利地 产 353,055,677.01 3.78 9 600585 海螺水 泥 352,993,866.05 3.78 10 600031 三一重 工 344,368,923.54 3.69 11 601318 中国平 安 280,771,134.12 3.01 12 600125 铁龙物 流 280,450,537.78 3.01 13 600837 海 通证 券 277,063,092.74 2.97 14 000024 招商地 产 249,932,777.30 2.68 15 000401 冀东水 泥 246,590,504.88 2.64 16 601699 潞安环 能 219,515,521.94 2.35 17 000629 攀钢钒 钛 212,674,026.90 2.28 18 000630 铜陵有 色 212,272,091.01 2.27 19 600259 广晟有 色 209,359,053.61 2.24 20 600720 祁连山 206,198,169.93 2.21 21 600549 厦门钨 业 200,546,568.31 2.15 22 600362 江西铜 业 199,544,872.53 2.14 23 000970 中科三 环 198,974,289.92 2.13 24 600519 贵州茅 台 192,995,954.87 2.07 25 002155 辰州矿 业 191,378,037.12 2.05 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 45 页 共 55 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 16,476,425,737.13 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,074,092,980.67 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,316,000.00 0.13 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 337,954,000.00 4.64 其中: 政策 性金 融债 337,954,000.00 4.64 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 347,270,000.00 4.77 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130218 13 国开 18 1,300,000 129,181,000.00 1.77 2 130314 13 进出 14 900,000 89,316,000.00 1.23 3 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 0.69 4 130227 13 国开 27 400,000 39,672,000.00 0.55 5 130243 13 国开 43 300,000 29,790,000.00 0.41 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 46 页 共 55 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,177,764.48 2 应收证 券清 算款 48,197,840.51 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,353,371.98 5 应收申 购款 1,676,737.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 61,405,714.80 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 47 页 共 55 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 315,668 20,452.93 360,426,870.46 5.58% 6,095,909,994.28 94.42% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 9.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 906,602.56 0.01% 9.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 基金经 理持 有本基 金情 况 本期末 ,基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 7 月 21 日 ) 基金 份额 总额 5,522,865,254.70 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,833,234,627.29 本报告 期基 金总 申购 份额 658,518,590.22 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,035,416,352.77 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末 基 金份 额总 额 6,456,336,864.74 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2013 年 10 月 29 日, 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 主题混 合基 金经 理变 更的 公告》 ,马 惠 明 先生不 再担 任本 基金 基金 经理; 聘请 邹唯 先生 担任 本基金 基金 经理 职务 。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 报告 期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ,肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长嘉实主题混合 2013年年度报告 第 48 页 共 55 页


职务。 2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 , 自 2013 年 5 月 31 日 起, 田国 立 先生就 任本 行 董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 150,000.00 元, 该审 计 机构已 连 续 8 年 提供 审计 服务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券股份 有限公司 3 4,345,295,198.38 13.36% 3,880,647.74 13.61% - 广发证券股份 有限公司 5 3,426,748,788.53 10.53% 2,884,495.30 10.12% 新增 2 个 申银万国证券 股份有限公司 2 3,297,777,836.33 10.14% 2,978,543.37 10.45% - 长城证券有限 责任公司 3 2,310,896,396.24 7.10% 2,103,840.49 7.38% - 国元证券股份 有限公司 1 2,303,502,520.36 7.08% 2,097,110.47 7.36% - 北京高华证券 有限责任公司 1 2,199,601,842.84 6.76% 1,600,849.93 5.61% - 中国国际金融 2 2,008,528,190.22 6.17% 1,816,304.79 6.37% - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 49 页 共 55 页


有限公司 海通证券股份 有限公司 2 1,636,158,168.44 5.03% 1,468,948.97 5.15% - 安信证券股份 有限公司 3 1,635,960,359.82 5.03% 1,489,384.30 5.22% - 国泰君安证券 股份有限公司 4 1,411,202,254.39 4.34% 1,265,241.74 4.44% - 兴业证券股份 有限公司 3 1,217,736,803.06 3.74% 1,108,623.05 3.89% - 长江证券股份 有限公司 1 1,190,624,497.73 3.66% 887,331.57 3.11% - 瑞银证券有限 责任公司 1 1,079,610,660.48 3.32% 982,879.13 3.45% - 中信建投证券 股份有限公司 2 763,394,571.34 2.35% 675,528.36 2.37% - 平安证券有限 责任公司 4 497,865,462.13 1.53% 449,122.06 1.58% - 民生证券股份 有限公司 2 345,499,161.23 1.06% 308,414.22 1.08% - 光大证券股份 有限公司 1 340,963,592.89 1.05% 310,413.80 1.09% - 国金证券股份 有限公司 2 332,670,769.83 1.02% 295,450.09 1.04% - 中国银河证券 股份有限公司 2 319,845,059.54 0.98% 223,892.36 0.79% - 招商证券股份 有限公司 2 294,167,600.94 0.90% 267,807.83 0.94% - 中信证券(浙 江) 有限责任公 司 1 276,615,301.28 0.85% 251,831.64 0.88% - 华创证券有限 责任公司 2 239,912,089.70 0.74% 218,415.86 0.77% 新增 中航证券有限 公司 1 167,625,639.07 0.52% 152,607.94 0.54% - 信达证券股份 有限公司 1 167,488,782.81 0.51% 152,482.56 0.53% - 国信证券股份 有限公司 1 151,591,842.20 0.47% 138,009.64 0.48% - 华泰证券股份 有限公司 3 120,579,707.03 0.37% 109,776.21 0.39% - 东兴证券股份 有限公司 1 106,064,865.43 0.33% 96,561.59 0.34% - 华西证券有限 1 101,211,320.11 0.31% 92,142.34 0.32% - 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 50 页 共 55 页


责任公司 中银国际证券 有限责任公司 2 99,526,377.36 0.31% 90,608.19 0.32% - 东方证券股份 有限公司 2 87,182,025.76 0.27% 61,027.24 0.21% - 新时代证券有 限责任公司 1 57,254,310.84 0.18% 52,123.43 0.18% - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限 公司 1 - - - - - 浙商证券有限 责任公司 1 - - - - - 大通证券股份 有限公司 1 - - - - - 东吴证券有限 责任公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券有限 责任公司 2 - - - - 新增 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券嘉实主题混合 2013年年度报告 第 51 页 共 55 页


商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:报告期内,本基金退租以下交易单元:华泰证券股份有限公司深圳交易单元 1 个、财富证 券有限责任公司深圳交易单元 1个和广发证券股份有限公司上海交易单元1个。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 中信证券股份有限 公司 1,419,336.90 3.10% 632,700,000.00 1.56% 广发证券股份有限 公司 - - 200,000,000.00 0.49% 长城证券有限责任 公司 - - 14,056,000,000.00 34.73% 国元证券股份有限 公司 - - 5,927,000,000.00 14.64% 北京高华证券有限 责任公司 - - 3,137,600,000.00 7.75% 中国国际金融有限 公司 - - 4,550,000,000.00 11.24% 海通证券股份有限 公司 - - 253,700,000.00 0.63% 安信证券股份有限 公司 - - 3,739,000,000.00 9.24% 国泰君安证券股份 有限公司 - - 28,000,000.00 0.07% 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 52 页 共 55 页


兴业证券股份有限 公司 44,403,299.30 96.90% 369,000,000.00 0.91% 瑞银证券有限责任 公司 - - 2,194,000,000.00 5.42% 平安证券有限责任 公司 - - 900,000,000.00 2.22% 光大证券股份有限 公司 - - 769,000,000.00 1.90% 国金证券股份有限 公司 - - 300,000,000.00 0.74% 招商证券股份有限 公司 - - 234,000,000.00 0.58% 中航证券有限公司 - - 113,000,000.00 0.28% 信达证券股份有限 公司 - - 508,000,000.00 1.26% 国信证券股份有限 公司 - - 171,000,000.00 0.42% 东兴证券股份有限 公司 - - 43,400,000.00 0.11% 华西证券有限责任 公司 - - 50,000,000.00 0.12% 中银国际证券有限 责任公司 - - 2,300,000,000.00 5.68% 11.8 其 他重 大事件 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于嘉 实财 富管 理有 限公 司的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 1 月 22 日 2 关 于 增 加 嘉 实 财 富 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代销机 构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 3 月 27 日 3 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银 行 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年4 月1 日 4 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 开 通 基金后 端收 费模 式并 实施 费率优 惠的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年4 月9 日 5 关 于 增 加 包 商 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2013 年 4 月嘉实主题混合 2013年年度报告 第 53 页 共 55 页


代销机 构并 开展 定投 业务 的公告 证券时 报、 管理 人网 站 19 日 6 关 于 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下开放 式基 金代 销机 构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月 19 日 7 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下 基 金代销 机构 并开 展定 投业 务的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 20 日 8 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 支 付 宝 直 销网上 交易 和电 话交 易业 务的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 26 日 9 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在交通 银行 参加 申购 费率 优惠活 动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年7 月4 日 10 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在西南 证券 开通 基金 定投 业务的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年8 月9 日 11 关 于 增 加 万 银 财 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构并开 展定 投业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 8 月 16 日 12 关 于 增 加 好 买 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 好 买 基 金 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 8 月 16 日 13 关 于 增 加 河 北 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 河 北 银 行 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 8 月 23 日 14 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 向 开 立 农 行 对 公账户 的客 户开 通直 销网 上交易 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 8 月 31 日 15 关 于 嘉 实 定 制 账 户 费 率 优 惠 以 及 新 增 定 制 账户“ 避风 港 ” 策略 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 9 月 12 日 16 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 定 制 账 户 “避风 港 ” 策略 的补 充公 告 中 国 证 券 报 、 上海证券报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 9 月 13 日 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 54 页 共 55 页


17 关 于 增 加 数 米 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 数 米 基 金 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 9 月 25 日 18 关 于 增 加 天 天 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 10 月 16 日 19 关于嘉 实主 题混 合基 金经 理变更 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 10 月 29 日 20 关于增加 长 量 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 长 量 基 金 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 11 月 8 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2) 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; (3) 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ; (4) 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 12.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 12.3 查 阅方 式 (1)书面查询:查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅,也可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实主题混合 2013年年度报告 第 55 页 共 55 页


嘉 实基 金管理 有限 公司 2014 年 3 月 26 日