上证180 等权 重 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投
资基金 2013 年 年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相 关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月31 日 止。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重 ETF
基金主 代码 510420
交易代 码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 124,455,541.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012-07-09
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 以上 证180 等 权重 指数为 标的 指数 ， 采用 完 全复制 法 ， 即 以完
全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则，
进行被 动式 指数 化投 资。 股票在 投资 组合 中的 权重 原则上 根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。 在因 特 殊情况 （ 如成 份股
停牌、 流 动性 不足 、 法规 法律限 制等 ） 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票
时， 本 基金 可以 根据 市场 情况， 结合 经验 判断， 综 合考虑 相关 性、 估
值、 流动 性等 因素 挑选 标 的指数 中其 他成 份股 或备 选成份 股进 行替 代
（同 行业股票 优先考虑 ） ，以期 在规定的 风险承受 限度之 内，尽量 缩
小跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 ， 其 风险
和预期 收益 均高 于货 币市 场基金 、 债券 型基 金和 混 合基金 。 本基 金为
指数型 基金 ， 主要 采用 完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 唐州徽
联系电 话 0755-82370388 95566
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现 及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年6 月12 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 16,289,666.67 -34,209,697.97
本期利 润 2,348,423.67 -24,531,095.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0143 -0.0370
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.19% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0300 -0.0521
期末基 金资 产净 值 120,722,639.47 410,194,841.02
期末基 金份 额净 值 0.970 1.002
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.67% 1.20% -3.28% 1.21% -0.39% -0.01%
过去六 个月 10.35% 1.31% 10.24% 1.33% 0.11% -0.02%
过去一 年 -3.19% 1.37% -3.38% 1.39% 0.19% -0.02% 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
-3.00% 1.33% -9.23% 1.37% 6.23% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：在建仓 完成后， 本 基金投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股的资
产比例不低于 基金资产 净 值的 95%， 为更好地 实现 投资目标，本 基金可少 量 投资于新股（ 包括中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 权证 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具， 但需符合 法 律法规或监管 机构的相 关 规定，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自2012 年 6 月12 日基 金合 同生效 日 起 3 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：2012 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2012 年6 月12 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2012 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2012 年6 月12 日（基 金合 同生 效日 ）至 本期末 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2013 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 29 只开 放式 基金， 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景 顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金（LOF ） 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金（LOF） 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金（ETF） 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金、景顺 长城品质
投资股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金（ETF） 、 景
顺长城四季金 利纯债债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置型 证 券投资基金 、景顺长
城景兴 信用 纯债 债券 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城 景
颐双利债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景益货币 市 场基金、景顺 长城成长 之 星股票型证 券投资基
金、景 顺长 城中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金（ETF） 。其 中景 顺长 城景系 列开 放式 证 券
投资基金下设 景顺长城 优 选股票证券投 资基金、 景 顺长城货币市 场证券投 资 基金、景顺 长城动力
平衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本基金基金经理，景顺
长城上 证 180 等 权重 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经
理 ， 景 顺 长 城 沪 深 300
等权重交易型 开 放 式 指
数证券投资基金基金经
理 ， 景 顺 长 城 中 证 500
交易型开放式指数证券
投资基 金基 金经 理
2012 年 6
月12 日
- 6
经济学 硕士， CFA。
2007 年至 2010 年
担 任 本 公 司 风 险
管 理 经 理 职 务 。
2011 年 2 月 重新
加入本 公司， 担任
研究员 等职 务； 自
2012 年 6 月 起担
任基金 经理 。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 按基金合同生 效日填写 ， “离任日期 ”为根据
公司决 定的 解聘 日期 （ 公 告前一 日） ； 对 此后 的非 首 任基金 经理 ， “ 任 职日 期 ”指根 据公 司决 定聘景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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任后的 公告 日期 ， “ 离任 日期 ” 指根 据公 司决 定的 解聘日 期（ 公告 前一 日） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 上 证 180 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作 整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、 投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 年经 济基 本面 整 体仍是 弱复 苏格 局， 2013 年四 个季 度的 国 内 生产 总值增 速分 别为
1 季度 7.7% 、2 季度 7.6% 、3 季度 7.7% 和 4 季度 7.7% ，延 续 2012 年的 缓慢 增 速，意 味着 中国 经
济连续第八个 季度放缓 ； 货币保持中性 ，债券收 益 率上行；十八 届三中全 会 释放全面改 革预期；
受此影 响，A 股 市场 出现 明显分 化， 沪 深 300 指数 震荡下 跌， 而创 业板 指数 创出历 史新 高。
本基金 采用 完全 复制 上 证 180 等 权重 指数 的方 法进 行组合 管理 ，本 基金 上市 以后基 金的 收益景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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和标的 指数 收益 基本 一致 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为-3.19% ，高 于业 绩比较 基准 收益 率 0.19% 。报告 期 内 ，本
基金相 对于 业绩 比较 基准 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在 0.2% 以内 ， 跟 踪 误差 （ 年化 ） 控 制在
2%以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为2014 年基 本面 增 长相对 平稳 ， 通 胀温 和可 控。 在 地方 政府 考核 新规 淡化GDP 、 增强
债务管 理、 以及 货币 政策 上 防止金 融机 构加 杠杆 和 “ 社会融 资规 模合 理增 长 ” 的政策 导向 下， 2014
年社会融资规 模增速可 能 进一步回落， 预示着经 济 趋下行。货币 政策在未 看 到通胀拐点 确认和金
融机构 杠杆 率有 所改 善的 背景下 仍会 中性 偏紧 。预 计 A 股 市场 维持 震荡 整理 的走势 。
从大类资产配 置的角度 ，A 股的动态估 值处于相 对 低位，权益类 资产或许 具 备较大吸引力 ；
行业配 置倾 向于 均衡 配置 ，关注 受益 于结 构性 改革 的成长 性公 司以 及低 估值 的蓝筹 公司 。
上证 180 等权 重 指数 通过 特殊的 加权 方法 ，使 得行 业分布 更为 均衡 ，兼 顾成 长和价 值， 中 长
期的投 资价 值明 显。 本基 金作为 被动 指数 基金 ，将 继续采 用完 全复 制上 证 180 等权 重指 数的 方法
进行组合管理 ，控制跟 踪 误差和跟踪偏 离度，期 望 为投资者分享 中国经济 的 长期成长提 供投资机
会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后 返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市 场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 上证180 等权 重交易 型开 放式
指数证券投资 基金基金 （ 以下称 “本基 金 ” ）的 托 管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金 法》及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本报告 期内 ， 普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 对 本基 金出 具了 无保留 意见 的审 计
报告， 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,741,167.22 2,997,629.76
结算备 付金
439.49 7,812.68
存出保 证金
931.53 -
交易性 金融 资产
118,305,184.19 405,133,157.54
其中： 股票 投资
118,305,184.19 405,133,157.54
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 2,591,948.05
应收利 息
550.40 574.39
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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其他资 产
- -
资产总 计
121,048,272.83 410,731,122.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
23,196.14 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
51,660.47 173,182.15
应付托 管费
10,332.09 34,636.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
37,928.26 110,767.91
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
202,516.40 217,694.94
负债合 计
325,633.36 536,281.40
所有者权益：
实收基 金
124,455,541.00 409,455,541.00
未分配 利润
-3,732,901.53 739,300.02
所有者 权益 合计
120,722,639.47 410,194,841.02
负债和 所有 者权 益总 计
121,048,272.83 410,731,122.42
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.970 元 ， 基 金份 额总 额 124,455,541.00 份。
比较财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2012 年6 月12 日( 基金合 同生 效日)至2012 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 6 月 12 日(基
金合同生 效日)至2012
年 12 月31 日
一、收入
4,152,597.84 -20,006,082.53
1.利息 收入
18,956.02 1,833,133.31
其中： 存款 利息 收入
18,956.02 1,354,669.75
债券利 息收 入
- 1,858.36 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 476,605.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
17,993,666.58 -31,597,802.59
其中： 股票 投资 收益
15,430,234.64 -35,267,102.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -1,858.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,563,431.94 3,671,158.13
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-13,941,243.00 9,678,602.93
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
81,218.24 79,983.82
减： 二、费用
1,804,174.17 4,525,012.51
1．管 理人 报酬
831,130.01 1,714,463.63
2．托 管费
166,225.98 342,892.62
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
194,717.73 2,035,283.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
612,100.45 432,373.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,348,423.67 -24,531,095.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,348,423.67 -24,531,095.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 409,455,541.00 739,300.02 410,194,841.02
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,348,423.67 2,348,423.67
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
-285,000,000.00 -6,820,625.22 -291,820,625.22 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 198,000,000.00 6,287.48 198,006,287.48
2.基金 赎回 款 -483,000,000.00 -6,826,912.70 -489,826,912.70
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 124,455,541.00 -3,732,901.53 120,722,639.47
项目
上年度可比期间
2012 年 6 月12 日(基金合同生效日)至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,270,455,541.00 - 1,270,455,541.00
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -24,531,095.04 -24,531,095.04
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-861,000,000.00 25,270,395.06 -835,729,604.94
其中：1.基 金申 购款 319,000,000.00 -18,105,514.87 300,894,485.13
2.基金 赎回 款 -1,180,000,000.00 43,375,909.93 -1,136,624,090.07
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 409,455,541.00 739,300.02 410,194,841.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2012] 第103 号 《 关于 核准 上证180 等 权重 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型的交易 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募集 人民 币 1,270,430,139.00 元( 含募 集股票 市值)， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第159 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《上 证 180
等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 6 月 12 日 正式 生效， 基金 合同 生 效景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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日的基 金份 额总 额 为 1,270,455,541.00 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合25,402.00 份基 金份
额。本基金的 基金管理 人 为景顺长城基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 上 交 所 ”) 上证基字[2012] 第 17 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,270,455,541.00 份基 金 份额 于 2012 年7 月9 日 在 上交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金的 投资 目标 是紧 密跟踪 标的 指数 上 证 180 等权重 指数 ，追 求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化； 主要 投资 范围 为上 证 180 等权 重指 数的 成份 股、备 选成 份股 ， 在
建仓完 成后 ， 该 部分 资产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的95%； 本基 金可 少量投 资于 新股( 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 权证 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具， 但需 符合 法律 法 规 或监管 机构 的相 关规 定， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金力 争使 日均 跟踪 偏 离 度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为上 证180 等权 重指 数。
本基金的基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了景顺长 城
上证 180 等权 重交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(以 下简 称 “ 景顺 长 城上证 180 等 权重
ETF 联 接基 金”) 。 景顺长 城上 证 180 等权 重 ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标与 本 基
金类似 ，将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报告> 》 、 中 国 证券 投 资 基 金 业协 会 颁 布的《 证 券 投 资 基金 会 计 核算业 务 指 引 》 、 《 上证
180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支 付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 (“ 景 顺长城 上证 180 等
权重ETF 联 接基 金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年6 月12 日( 基金 合同 生效日)至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 128,643,549.19 100.00% 1,643,554,027.58 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 117,117.16 100.00% 37,928.26 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年6月12 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,439,914.41 100.00% 110,767.91 100.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方 为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 6 月 12 日( 基金 合 同
生效日)至2012 年 12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 831,130.01 1,714,463.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日 基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
166,225.98 342,892.62
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和 上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
景顺长城上证 180 等权重交易 型开
放式指数证券投资 基金联接基金
24,000,000.00 19.28% 68,000,000.00 16.61%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,741,167.22 15,400.60 2,997,629.76 532,849.51
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600141 兴发集团 2013 年12 月 20 日 筹划重大事项 12.48 2014 年1 月27 日 13.28 53,167 643,044.87 663,524.16 -
600547 山东黄金 2013 年12 月 26 日
筹划重大资产
重组事项
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 36,001 762,298.87 621,017.25 -
600058 五矿发展 2013 年7 月24 日
筹划重大资产
重组事项
13.56 2014 年1 月6 日 14.92 26,705 417,557.29 362,119.80 -
600606 金丰投资 2013 年7 月1 日
筹划重大资产
重组事项
5.23 2014 年3 月18 日 5.75 60,300 347,650.40 315,369.00 -
601901 方正证券 2013 年8 月26 日
筹划重大资产
重组事项
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 46,717 266,020.43 276,097.47 - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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合计 - - - - - - - 2,436,571.86 2,238,127.68 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可 能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
116,067,056.51 元， 属于 第二层 级的 余额 为 2,238,127.68 元， 无属 于第 三层 级的余 额(2012 年
12 月 31 日 ：第 一层 级 401,126,780.54 元 ，第 二层 级 4,006,377.00 元 ，无 第 三层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复
活跃日期间将 相关股票 的 公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)基 金申 购款
于 2013 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 198,006,287.48 元 ，其 中包 括以股 票支 付
的申购 款 192,684,396.86 元和以 现金 支付 的申 购款 5,321,890.62 元(2012 年 期间： 本基 金申 购
基金份 额的 对价 总额 为 300,894,485.13 元 ，其 中包 括以股 票支 付的 申购 款 297,440,945.89 元和
以现金 支付 的申 购 款 3,453,539.24 元)。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 118,305,184.19 97.73
其中： 股票 118,305,184.19 97.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,741,606.71 2.26
6 其他各 项资 产 1,481.93 0.00
7 合计 121,048,272.83 100.00
注： 本表 权益 投资 股票 项 中，含 可退 替代 款估 值增 值 936.00 元，而 8.2.1 合 计项中 不含 可退 替
代款估 值增 值， 因此 二者 存在差 异。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,787,438.63 1.48
B 采矿业 12,020,934.35 9.96
C 制造业 40,860,686.01 33.85 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,566,741.11 3.78
E 建筑业 4,506,732.35 3.73
F 批发和 零售 业 2,278,987.32 1.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,073,181.97 3.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,871,812.54 4.04
J 金融业 20,370,921.29 16.87
K 房地产 业 17,726,436.54 14.68
L 租赁和 商务 服务 业 1,346,287.44 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 640,912.00 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,983,896.76 1.64
S 综合 1,269,279.88 1.05
合计 118,304,248.19 98.00
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600759 正和股 份 113,520 904,754.40 0.75
2 600276 恒瑞医 药 20,503 778,703.94 0.65
3 600150 中国船 舶 32,115 776,861.85 0.64
4 600196 复星医 药 39,506 773,922.54 0.64
5 600690 青岛海 尔 38,991 760,324.50 0.63
6 600383 金地集 团 112,202 749,509.36 0.62
7 603000 人民网 9,600 748,512.00 0.62
8 600703 三安光 电 30,106 746,327.74 0.62
9 600085 同仁堂 34,767 744,013.80 0.62
10 600315 上海家 化 17,600 743,248.00 0.62
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股票明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600332 白云山 2,555,817.00 0.62
2 600844 丹化科 技 2,207,984.00 0.54
3 601989 中国重 工 1,209,978.00 0.29
4 600315 上海家 化 961,232.59 0.23
5 601888 中国国 旅 943,022.06 0.23
6 600684 珠江实 业 925,632.19 0.23
7 600765 中航重 机 914,190.00 0.22
8 600009 上海机 场 898,802.15 0.22
9 603993 洛阳钼 业 887,779.76 0.22
10 600008 首创股 份 883,627.49 0.22
11 600418 江淮汽 车 873,383.70 0.21
12 600547 山东黄 金 862,026.45 0.21
13 600157 永泰能 源 841,365.80 0.21
14 600094 大名城 830,056.65 0.20
15 600064 南京高 科 802,000.69 0.20
16 600748 上实发 展 794,725.29 0.19
17 600588 用友软 件 788,279.73 0.19
18 600141 兴发集 团 787,820.97 0.19
19 600062 华润双 鹤 782,203.37 0.19
20 600372 中航电 子 774,994.00 0.19
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600332
白云山 2,439,223.28 0.59
2 600804
鹏博士 1,596,606.05 0.39 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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3 600519
贵州茅 台 1,534,177.32 0.37
4 601989
中国重 工 1,345,005.45 0.33
5 600373
中文传 媒 1,170,024.18 0.29
6 601633
长城汽 车 1,161,595.92 0.28
7 603000
人民网 1,067,590.91 0.26
8 600009
上海机 场 979,650.58 0.24
9 600637
百视通 943,797.51 0.23
10 601311
骆驼股 份 940,229.13 0.23
11 600108
亚盛集 团 936,910.97 0.23
12 601158
重庆水 务 882,115.55 0.22
13 601929
吉视传 媒 842,760.57 0.21
14 600664
哈药股 份 832,128.97 0.20
15 600642
申能股 份 830,089.02 0.20
16 600072
中船股 份 774,513.42 0.19
17 600839
四川长 虹 739,001.76 0.18
18 600636
三爱富 720,571.76 0.18
19 600498
烽火通 信 720,534.32 0.18
20 601002
晋亿实 业 670,150.73 0.16
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 67,788,632.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,345,492.88
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
1 、 上海 家化 联合 股份 有限 公司 （ 下称 “ 上 海家 化 ” ， 股票 代码：600315 ） 因 涉嫌未 按照 规定
披露信 息， 于 2013 年 11 月 20 日 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 《调 查通 知书 》 （编号 ：沪 调查 通
字2013-1-64 号 ） ， 中国 证 监会决 定对 其立 案稽 查。
因本报 告期 末上 海家 化属 于上证 180 等权 重指 数成 分股， 而本 基金 通过 完全 复制上 证 180 等
权重指 数成 分股 进行 被动 式指数 化投 资 ， 因此 持有 上海家 化。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 931.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 550.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,481.93
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,829 68,045.68 51,964,623.00 41.75% 72,490,918.00 58.25%
注： 机构 投资 者 “ 持有 份 额” 和 “占 总份额 比例 ” 数 据中包 含 “中 国银 行股 份 —景顺 长城 上 证 180
等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 ” 的“持 有份 额 ” 和 “ 占总 份额比 例 ” 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 中国银 行－ 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金
24,000,000.00 19.28%
2 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 11,200,000.00 9.00%
3 广发证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易 担保 证券 账户 8,320,772.00 6.69%
4 招商证 券股 份有 限公 司约 定购回 式证 券交 易专 用证
券账户
3,000,000.00 2.41%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,218,777.00 1.78%
6 上海市 拥军 优属 基金 会 1,989,000.00 1.60% 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
7 周亦农 948,085.00 0.76%
8 陈念铸 900,000.00 0.72%
9 范荣生 896,200.00 0.72%
10 叶龙 695,267.00 0.56%
11 李建幸 640,200.00 0.51%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年6 月 12 日 ）基 金份 额总 额
1,270,455,541.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 409,455,541.00
本报告 期基 金总 申购 份额 198,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 483,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,455,541.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2013 年 5 月 7 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任 Xie Sheng （ 谢 生）先 生担 任本 公司 副总 经理， 并向 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 有
关公告 刊登 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 及基金 管理 人网 站上 。
2 、2013 年3 月 17 日本 基 金 托管 人中 国银 行股 份有 限公司 公告 ， 肖钢 先生 辞 去中国 银行 股份
有限公 司董 事长 职务 。
2013 年 6 月 1 日中国 银行股 份有 限公 司公 告， 自 2013 年 5 月 31 日起 ， 田国立 先生 就 任
中国银 行董 事长 、执 行董 事、董 事会 战略 发展 委员 会主席 及委 员。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 已经 连 续2 年为 本基 金提供 审计 服
务，本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民 币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券有限
责任公司
2 128,643,549.19 100.00% 117,117.16 100.00% -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份 1 - - - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年年度报告摘要
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有限公司
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信 息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
宏源证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
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2014 年3 月26 日
