汇添富深证300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年 3 月26 日
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 12 月31 日止。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59?汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 59?
8.11? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59?
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59?
8.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69?
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
基金简称 汇添富深证 300ETF 联接
基金主代码 470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月28 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,157,166.58 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年11月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作
为其主要投资标的，并不参与目标 ETF 的管理。本基
金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF， 获取基
金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二
级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市
场买卖目标 ETF 的基金份额。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 林利军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼汇添富基金
管理股份有限公司
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年
2012年 2011年9月28日
(基金合同生效
日)-2011年12月31
日
本期已实现收益 -2,162,829.68 -805,638.53 -3,695,432.01
本期利润 5,980,823.76 9,922,617.54 -24,505,267.86
加权平均基金份额本期利润 0.0571 0.0619 -0.0791
本期加权平均净值利润率 5.85% 6.59% -8.03%
本期基金份额净值增长率 4.13% 2.56% -8.84%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -3,521,364.77 -8,840,567.22 -20,505,440.73
期末可供分配基金份额利润 -0.0475 -0.0651 -0.0884
期末基金资产净值 72,188,478.74 126,970,665.19 211,500,369.83
期末基金份额净值 0.9735 0.9349 0.9116
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -2.65% -6.51% -8.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月28日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2013年 12 月 31日数据，特此说明。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.04% 1.12% -2.53% 1.13% -0.51% -0.01%
过去六个月 9.09% 1.21% 10.04% 1.23% -0.95% -0.02%
过去一年 4.13% 1.30% 4.48% 1.32% -0.35% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-2.65% 1.25% -10.55% 1.36% 7.90% -0.11%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9月 28 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月28 日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于 2011年 9 月28 日，2011 年度至 2013 年度均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal
Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大
块投资领域协同发展的格局。
截止 2013 年末，汇添富共管理 45 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市
场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 18 只基金产品，包括汇添富理财
21 天、7 天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、
汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式
指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券
型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基
金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增
强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2013 年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，
公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。
2013 年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅
开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在 2013 年结构分
化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。
2013 年，汇添富国际业务取得突破进展。2013 年 2 月，汇添富与全球著名指数公司 STOXX
签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金 ETF 产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲 STOXX 50
指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013 年 7 月，在第二只 RQFII 产品——添富共享沪
深 300 指数 ETF 成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其 ETF 系列产品
的品牌——C-Shares。
2013 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产
保有量节节上升。汇添富在 2013 年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功
能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”
货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀
眼夺目的亮丽风景线。
2013 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”
转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公
司”等全方位的投资者服务与教育活动。
2013 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第六季活动，
公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学” ；为优秀乡村教师赴提供国内
外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添
富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥
军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013年 11 月，汇添富基金“河
流?孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。
展望 2014 年， 行业转型发展的大变革将进一步深化， 整个财富管理行业进入大混业竞争时代，
互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，
积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，
为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联接、汇
添富中证
主要消费
ETF、中证
医药卫生
ETF、中证
能源ETF、
中证金融
地产ETF、
汇添富沪
深 300 安
中指数基
金的基金
经理，金
融工程部
2011 年 9 月
28日
2013年11月7日 7年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 12 页 共 69 页
总监助
理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师，
现任金融
工程部总
监助理。
2010 年 1
月8日至
2010 年 2
月4日任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经理
助理，
2010 年 2
月5日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理，
2011 年 9
月16日至
2013年11
月7日任
汇添富深
证 300ETF
基金的基
金经理，
2011 年 9
月28日至
2013年11
月7日任
汇添富深
证 300ETF
基金联接汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 13 页 共 69 页
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013年11
月6日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费ETF、 汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013年11月
7日
- 4 年
国籍：中
国。学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 14 页 共 69 页
金经理助
理。2013
年5月6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，负责
指数及
ETF 产品
的投资、
研究工
作，2013
年9月13
日至今任
汇添富中
证主要消
费ETF、 汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年11月7
日至今任
汇添富深
证 300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
赖中立
汇添富上
证综合指
数、汇添
富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
2012 年 2 月
15日
- 5 年
国籍：中
国，学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 15 页 共 69 页
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年8月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任金
融工程部
分析师。
2012 年 2
月15日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理，2012
年11月1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照
各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在
内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易
价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季度和
年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资
组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价率
均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于
1%。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数
共 14 次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生 8 次、因专户到期清盘发生 4 次、因基金流动性
需要发生 1次、因专户现金分红需要发生 1 次，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 13 年，众多对经济金融影响重大的事件纷至沓来，市场走势一波三折。基本面上，一季
度宏观数据向好，市场反应积极，但后续宏观数据显示经济复苏乏力，部分行业产能过剩的现实
和结构调整的需求导致靠投资拉动经济的老路不可持续；资金面上，利率市场化进程步步推进，
资金一直处于偏紧的状态；外围市场上，渐行渐近的量宽退出给新兴市场带来了不小的压力；这
些因素都导致了在过去的一年市场缺乏系统性的机会。但一些转机正在酝酿，以新能源和互联网
为代表的新经济以及以“衣食住行、健康娱乐”为代表的消费板块牛股频现、机会不断，反映了
市场对经济转型的预期；同时新一届中央不回避问题，积极改革，三中全会决议立意深远，鼓舞
人心，市场对此积极响应。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，ETF 和股
票投资仓位在考察期内始终保持在 92%～95%之间，在现货构建方面以深证 300ETF 为主要投资品，
基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩基准指数上涨 4.48%，本基金在报告期内累计收益率为 4.13%，收益率落后
业绩比较基准 0.35%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本
基金日均跟踪误差为 0.0228%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目
标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 14 年，短期来看，随着利率市场化的推进和降杠杆的需求，资金面仍将偏紧，对 A 股上
涨有一定制约；但中长期看，随着中央各项改革措施的逐步落实，一些困扰经济运行的长期问题
将得到逐步解决，经济结构将得到有效调整，全要素生产力也将持续提高，A 股必然会迎来估值
的修复。从外围市场看，2013 年，美、欧、日等三大股市自金融危机以来陆续走出熊市，发达经
济体的复苏有益于我国出口的改善；QE 削减虽对新兴市场资产价格有所影响，但目前市场已对此
有所反映，同时我国良好的经济基础和宏观调控能力也可以抵消 QE 削减的负面影响。
作为被动投资的指数型基金，汇添富深证 300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既
定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也
非常期望汇添富深证 300ETF 联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富
基金管理股份有限公司在汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添
富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 2013 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体
基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金财务报表， 包括2013年12月31日的资产负债表、
2013 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务
报表附注。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有
限公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年
度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露
汤骏
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2014年 3月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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银行存款 7.4.7.1 3,653,207.12 6,481,524.20
结算备付金
--
存出保证金
11,149.95 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 68,711,830.91 120,556,309.39
其中：股票投资
1,459,217.22 1,022,528.30
基金投资
67,252,613.69 119,533,281.09
债券投资
- 500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 2,177,019.37
应收利息 7.4.7.5 919.19 1,522.87
应收股利
--
应收申购款
32,004.72 39,061.44
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
72,409,111.89 129,505,437.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 18,043.63
应付赎回款
56,728.73 2,075,754.55
应付管理人报酬
1,803.99 4,042.00
应付托管费
360.79 808.39
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,703.57 18,300.29
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 160,036.07 417,823.22
负债合计
220,633.15 2,534,772.08
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 74,157,166.58 135,811,232.41
未分配利润 7.4.7.10 -1,968,687.84 -8,840,567.22
所有者权益合计
72,188,478.74 126,970,665.19
负债和所有者权益总计
72,409,111.89 129,505,437.27
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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2、报告截止日 2013 年 12 月31 日，基金份额净值 0.9735 元，基金份额总额 74,157,166.58 份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2013 年1 月1 日至
2013年12月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
6,533,147.35 10,590,326.25
1.利息收入
44,043.25 79,005.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,043.15 79,005.17
债券利息收入
0.10 0.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,730,348.24 -412,106.94
其中：股票投资收益 7.4.7.12 59,921.35 -314,329.16
基金投资收益
7.4.7.13 -1,793,414.1
3
-111,039.80
债券投资收益 7.4.7.14 133.83 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益 7.4.7.15
衍生工具收益 7.4.7.16 --
股利收益 7.4.7.17 3,010.71 13,262.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 8,143,653.44 10,728,256.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 75,798.90 195,171.88
减：二、费用
552,323.59 667,708.71
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 31,087.39 57,616.08
2．托管费 7.4.10.2.2 6,217.54 11,523.25
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.20 134,887.66 218,444.88
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.21 380,131.00 380,124.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,980,823.76 9,922,617.54
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,980,823.76 5,980,823.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号 填 列 ）
-61,654,065.83 891,055.62 -60,763,010.21
其中：1.基金申购款 32,332,141.69 -1,016,397.48 31,315,744.21
2.基金赎回款 -93,986,207.52 1,907,453.10 -92,078,754.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,922,617.54 9,922,617.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号 填 列 ）
-96,194,578.15 1,742,255.97 -94,452,322.18
其中：1.基金申购款 72,460,454.60 -819,769.06 71,640,685.54
2.基金赎回款 -168,655,032.75 2,562,025.03 -166,093,007.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
---汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证
300 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基
金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011年 9
月 28 日正式生效，首次设立募集规模为 336,005,348.19 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的
相关规定） 。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：
深证 300 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年12月 31日的财
务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和基
金投资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； ；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
C.
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值；
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量； 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 3,653,207.12 6,481,524.20
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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合计： 3,653,207.12 6,481,524.20
注：本基金本报告期末及上年度末均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,448,252.65 1,459,217.22 10,964.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 69,201,504.60 67,252,613.69 -1,948,890.91
其他 - - -
合计 70,649,757.25 68,711,830.91 -1,937,926.34
项目
上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,024,983.81 1,022,528.30 -2,455.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
债券
交易所市场 500.00 500.00 -
银行间市场 - - -
合计 500.00 500.00 -
资产支持证券 - - -
基金 129,612,405.36 119,533,281.09 -10,079,124.27
其他 - - -
合计 130,637,889.17 120,556,309.39 -10,081,579.78
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 912.84 1,521.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1.35 0.91
应收债券利息 - 0.07
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息
其他 5.00 -
合计 919.19 1,522.87
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,703.57 18,300.29
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,703.57 18,300.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 36.07 7,823.22
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付审计费 40,000.00 40,000.00
合计 160,036.07 417,823.22
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 135,811,232.41 135,811,232.41
本期申购 32,332,141.69 32,332,141.69
本期赎回(以"-"号填列) -93,986,207.52 -93,986,207.52
本期末 74,157,166.58 74,157,166.58
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,914,213.97 -5,926,353.25 -8,840,567.22
本期利润 -2,162,829.68 8,143,653.44 5,980,823.76
本期基金份额交易
产生的变动数
1,555,678.88 -664,623.26 891,055.62
其中：基金申购款 -941,350.70 -75,046.78 -1,016,397.48
基金赎回款 2,497,029.58 -589,576.48 1,907,453.10
本期已分配利润 ---
本期末 -3,521,364.77 1,552,676.93 -1,968,687.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 43,376.85 75,069.69
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 89.77 3,534.82
其他 576.53 400.66
合计 44,043.15 79,005.17
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 37 页 共 69 页
12月31日 月31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
31,554.82 -416,706.85
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 28,366.53 102,377.69
合计 59,921.35 -314,329.16
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12月31日
卖出股票成交总额 64,853,897.63 87,674,288.22
减：卖出股票成本总额 64,822,342.81 88,090,995.07
买卖股票差价收入 31,554.82 -416,706.85
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
申购基金份额总额 3,918,880.00 42,778,720.00
减：现金支付申购款总额 131,863.84 1,644,063.81
减：申购股票成本总额 3,758,649.63 41,032,278.50
申购差价收入 28,366.53 102,377.69
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
卖出/赎回基金成交总额 63,486,444.34 113,976,787.79
减：卖出/赎回基金成本总额 65,279,858.47 114,087,827.59
基金投资收益 -1,793,414.13 -111,039.80
7.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 38 页 共 69 页
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
634.00 -
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
500.00 -
减：应收利息总额 0.17 -
债券投资收益 133.83 -
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金本报告期及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
股票投资产生的股利收益 3,010.71 13,262.02
基金投资产生的股利收益 --
合计 3,010.71 13,262.02
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 39 页 共 69 页
项目名称
本期
2013年1月1日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年
12月31日
1.交易性金融资产 8,143,653.44 10,728,256.07
——股票投资 13,420.08 129,272.90
——债券投资 - -
——基金投资 8,130,233.36 10,598,983.17
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 8,143,653.44 10,728,256.07
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
基金赎回费收入 72,519.09 195,171.88
其他收入 3,279.81 -
合计 75,798.90 195,171.88
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
交易所市场交易费用
134,887.66 218,444.88
银行间市场交易费用
--
合计
134,887.66 218,444.88
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 340,000.00 340,000.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 40 页 共 69 页
银行划款费用 131.00 124.50
其他费用 --
合计 380,131.00 380,124.50
注：表中“其他费用”为开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
70,029,542.91 100.00% 130,766,190.81 100.00%
债券交易
金额单位：人民币元 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 41 页 共 69 页
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
634.00 100.00% - -
基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
东方证券股份
有限公司
947,140.20 100.00% 28,962,460.91 100.00%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份 60,265.98 100.00% 1,703.57 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份 101,282.99 100.00% 18,300.29 100.00%
注：注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取
方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 42 页 共 69 页
当期发生的基金应支付
的管理费
31,087.39 57,616.08
其中： 支付销售机构的客
户维护费
75,376.80 94,869.57
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.5％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E
取 0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,217.54 11,523.25
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则
E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月
31日
基金合同生效日（ 2011年
9 月28 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 30,005,750.00 30,005,750.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 30,005,750.00 30,005,750.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
40.46% 22.09%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
3,653,207.12 43,376.85 6,481,524.20 75,069.69
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2013年度获得的利息收入为人民币89.77元(2012年度： 人民币3,534.82
元)，2013 年和 2012 年均无结算备付金余额。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金 2013 年度及2012 年度在承销期均未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 139,299,943 份目标ETF 基金份额，占其总份额的比例为 55.47%。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000625
长安
汽车
2013年12 月31日
重大事项停
牌
11.45 2014年1 月3 日 11.72 1,011 11,541.40 11,575.95 -
000735
罗 牛
山
2013年12 月31日
重大事项停
牌
6.53 2014年1 月6 日 6.53 500 3,270.00 3,265.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 45 页 共 69 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,653,207.12 - - - - - 3,653,207.12
存出保证金 11,149.95 - - - - - 11,149.95
交易性金融资产 - - - - - 68,711,830.91 68,711,830.91
应收利息 - - - - - 919.19 919.19
应收申购款 24,353.89 - - - - 7,650.83 32,004.72
其他资产 -------汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 46 页 共 69 页
资产总计 3,688,710.96 - - - - 68,720,400.93 72,409,111.89
负债
应付赎回款 - - - - - 56,728.73 56,728.73
应付管理人报酬 - - - - - 1,803.99 1,803.99
应付托管费 - - - - - 360.79 360.79
应付交易费用 - - - - - 1,703.57 1,703.57
其他负债 - - - - - 160,036.07 160,036.07
负债总计 - - - - - 220,633.15 220,633.15
利率敏感度缺口 3,688,710.96 - - - - 68,499,767.78 72,188,478.74
上年度末
2012年12月31日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,481,524.20 - - - - - 6,481,524.20
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - - - 500.00120,555,809.39120,556,309.39
应收证券清算款 - - - - - 2,177,019.37 2,177,019.37
应收利息 - - - - - 1,522.87 1,522.87
应收申购款 9,989.68 - - - - 29,071.76 39,061.44
其他资产 -------
资产总计 6,491,513.88 - - - 500.00123,013,423.39129,505,437.27
负债
应付证券清算款 - - - - - 18,043.63 18,043.63
应付赎回款 - - - - - 2,075,754.55 2,075,754.55
应付管理人报酬 - - - - - 4,042.00 4,042.00
应付托管费 - - - - - 808.39 808.39
应付交易费用 - - - - - 18,300.29 18,300.29
其他负债 - - - - - 417,823.22 417,823.22
负债总计 - - - - - 2,534,772.08 2,534,772.08
利率敏感度缺口 6,491,513.88 - - - 500.00120,478,651.31126,970,665.19
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、应收申购款及存出保证金，且均以
活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值
无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动
对基金资产净值的影响并不显著
7.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 47 页 共 69 页
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持
有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,459,217.22 2.02 1,022,528.30 0.81
交易性金融资产－基金投资 67,252,613.69 93.16 119,533,281.09 94.14
交易性金融资产－债券投资 - - 500.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 68,711,830.91 95.18 120,556,309.39 94.95
注：本基金投资组合中目标 ETF 的投资比例范围不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
深证 300 指数上涨 5% 3,390,354.11 5,930,007.37
深证 300 指数下跌 5% -3,390,354.11 -5,930,007.37
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 48 页 共 69 页
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,459,217.22 2.02
其中：股票 1,459,217.22 2.02
2 基金投资 67,252,613.69 92.88
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,653,207.12 5.05
8 其他各项资产 44,073.86 0.06
9 合计 72,409,111.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 24,357.00 0.03
B
采矿业 37,188.00 0.05
C
制造业 878,595.95 1.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
22,657.00 0.03
E
建筑业 27,985.00 0.04
F
批发和零售业 56,123.27 0.08
G
交通运输、仓储和邮政业 9,899.00 0.01汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 49 页 共 69 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
97,463.00 0.14
J
金融业 97,949.00 0.14
K
房地产业 107,315.00 0.15
L
租赁和商务服务业 24,892.00 0.03
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 30,917.00 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 3,121.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业 32,264.00 0.04
S
综合 8,491.00 0.01
合计 1,459,217.22 2.02
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 1,500 48,990.00 0.07
2 000002 万
科Ａ 5,600 44,968.00 0.06
3 000001 平安银行 2,700 33,075.00 0.05
4 000333 美的集团 500 25,000.00 0.03
5 002024 苏宁云商 2,700 24,381.00 0.03
6 000776 广发证券 1,900 23,712.00 0.03
7 002415 海康威视 900 20,682.00 0.03
8 000538 云南白药 200 20,398.00 0.03
9 000895 双汇发展 400 18,832.00 0.03
10 000858 五 粮 液 1,200 18,792.00 0.03
11 002241 歌尔声学 500 17,540.00 0.02
12 002353 杰瑞股份 200 15,874.00 0.02
13 000423 东阿阿胶 400 15,824.00 0.02
14 000063 中兴通讯 1,200 15,684.00 0.02
15 000157 中联重科 2,700 14,715.00 0.02
16 300027 华谊兄弟 500 13,910.00 0.02
17 000338 潍柴动力 700 13,300.00 0.02汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 50 页 共 69 页
18 000581 威孚高科 400 12,320.00 0.02
19 300070 碧水源 300 12,297.00 0.02
20 002236 大华股份 300 12,264.00 0.02
21 002450 康得新 500 12,150.00 0.02
22 000069 华侨城Ａ 2,200 11,660.00 0.02
23 000100 TCL 集团 5,000 11,650.00 0.02
24 000625 长安汽车 1,011 11,575.95 0.02
25 000783 长江证券 1,100 11,440.00 0.02
26 002594 比亚迪 300 11,304.00 0.02
27 000725 京东方Ａ 5,200 11,180.00 0.02
28 000661 长春高新 100 10,870.00 0.02
29 000503 海虹控股 500 10,450.00 0.01
30 000024 招商地产 500 10,390.00 0.01
31 300058 蓝色光标 200 10,360.00 0.01
32 002038 双鹭药业 200 10,110.00 0.01
33 000568 泸州老窖 500 10,070.00 0.01
34 002230 科大讯飞 200 9,570.00 0.01
35 000400 许继电气 300 9,327.00 0.01
36 000039 中集集团 600 8,916.00 0.01
37 000623 吉林敖东 500 8,880.00 0.01
38 002081 金 螳 螂 400 8,792.00 0.01
39 300017 网宿科技 100 8,470.00 0.01
40 002202 金风科技 1,000 8,430.00 0.01
41 000793 华闻传媒 700 8,316.00 0.01
42 002385 大北农 500 8,175.00 0.01
43 002304 洋河股份 200 8,164.00 0.01
44 300104 乐视网 200 8,160.00 0.01
45 000917 电广传媒 500 8,155.00 0.01
46 300228 富瑞特装 100 7,900.00 0.01
47 000402 金 融 街 1,500 7,845.00 0.01
48 000970 中科三环 600 7,704.00 0.01
49 002142 宁波银行 800 7,384.00 0.01
50 300146 汤臣倍健 100 7,289.00 0.01
51 000983 西山煤电 1,000 7,100.00 0.01
52 000049 德赛电池 100 7,020.00 0.01
53 000826 桑德环境 200 6,960.00 0.01
54 000598 兴蓉投资 1,200 6,912.00 0.01
55 002065 东华软件 200 6,760.00 0.01
56 002008 大族激光 500 6,745.00 0.01汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 51 页 共 69 页
57 000792 盐湖股份 400 6,692.00 0.01
58 000768 中航飞机 700 6,678.00 0.01
59 000009 中国宝安 700 6,615.00 0.01
59 000831 五矿稀土 300 6,615.00 0.01
60 000012 南
玻Ａ 800 6,512.00 0.01
61 000729 燕京啤酒 800 6,480.00 0.01
62 300133 华策影视 200 6,380.00 0.01
63 002344 海宁皮城 300 6,234.00 0.01
64 002570 贝因美 200 6,140.00 0.01
65 000728 国元证券 600 6,120.00 0.01
66 000800 一汽轿车 500 5,950.00 0.01
67 300002 神州泰岳 200 5,902.00 0.01
68 300124 汇川技术 100 5,849.00 0.01
69 002152 广电运通 300 5,757.00 0.01
70 002007 华兰生物 200 5,740.00 0.01
71 000778 新兴铸管 900 5,733.00 0.01
72 000876 新 希 望 400 5,732.00 0.01
73 000060 中金岭南 900 5,652.00 0.01
74 000998 隆平高科 200 5,456.00 0.01
75 000629 攀钢钒钛 2,500 5,350.00 0.01
76 000425 徐工机械 700 5,327.00 0.01
77 000709 河北钢铁 2,600 5,200.00 0.01
78 300273 和佳股份 200 5,182.00 0.01
79 002375 亚厦股份 200 5,160.00 0.01
80 000061 农 产 品 600 5,052.00 0.01
81 000630 铜陵有色 500 5,010.00 0.01
82 000999 华润三九 200 4,978.00 0.01
83 000848 承德露露 200 4,890.00 0.01
84 300024 机器人 100 4,870.00 0.01
85 002456 欧菲光 100 4,808.00 0.01
86 002252 上海莱士 100 4,750.00 0.01
87 002153 石基信息 100 4,748.00 0.01
88 000028 国药一致 100 4,630.00 0.01
89 000963 华东医药 100 4,600.00 0.01
90 002422 科伦药业 100 4,589.00 0.01
91 000750 国海证券 400 4,576.00 0.01
92 300059 东方财富 300 4,554.00 0.01
93 002148 北纬通信 100 4,549.00 0.01
94 000977 浪潮信息 100 4,523.00 0.01汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 52 页 共 69 页
95 000878 云南铜业 500 4,355.00 0.01
96 000758 中色股份 400 4,300.00 0.01
97 000690 宝新能源 800 4,240.00 0.01
98 002250 联化科技 200 4,198.00 0.01
99 002191 劲嘉股份 300 4,146.00 0.01
100 002051 中工国际 200 4,080.00 0.01
101 002429 兆驰股份 300 4,050.00 0.01
102 002146 荣盛发展 400 4,000.00 0.01
103 002005 德豪润达 500 3,960.00 0.01
104 300079 数码视讯 200 3,958.00 0.01
105 002155 辰州矿业 500 3,945.00 0.01
106 002063 远光软件 200 3,890.00 0.01
107 000513 丽珠集团 100 3,869.00 0.01
108 002001 新 和 成 200 3,860.00 0.01
109 002701 奥瑞金 100 3,827.00 0.01
110 002052 同洲电子 300 3,804.00 0.01
111 000839 中信国安 600 3,750.00 0.01
112 300026 红日药业 100 3,736.00 0.01
113 000671 阳 光 城 400 3,716.00 0.01
113 002129 中环股份 200 3,716.00 0.01
114 000937 冀中能源 500 3,710.00 0.01
115 002405 四维图新 300 3,675.00 0.01
116 300251 光线传媒 100 3,658.00 0.01
117 000825 太钢不锈 1,400 3,626.00 0.01
118 000786 北新建材 200 3,500.00 0.00
119 002041 登海种业 100 3,479.00 0.00
120 002106 莱宝高科 300 3,465.00 0.00
121 002151 北斗星通 100 3,457.00 0.00
122 002500 山西证券 500 3,450.00 0.00
123 002294 信立泰 100 3,440.00 0.00
124 300072 三聚环保 200 3,388.00 0.00
125 000933 神火股份 700 3,374.00 0.00
126 000566 海南海药 300 3,354.00 0.00
127 300003 乐普医疗 200 3,350.00 0.00
128 002073 软控股份 400 3,328.00 0.00
129 002185 华天科技 300 3,303.00 0.00
130 000997 新 大 陆 200 3,290.00 0.00
131 002292 奥飞动漫 100 3,266.00 0.00
132 000735 罗 牛 山 500 3,265.00 0.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 53 页 共 69 页
133 002368 太极股份 100 3,256.00 0.00
134 002310 东方园林 100 3,251.00 0.00
135 000592 中福实业 400 3,248.00 0.00
136 000652 泰达股份 700 3,220.00 0.00
137 002440 闰土股份 200 3,214.00 0.00
138 002313 日海通讯 200 3,206.00 0.00
139 000960 锡业股份 300 3,204.00 0.00
140 000528 柳
工 500 3,180.00 0.00
140 002273 水晶光电 200 3,180.00 0.00
140 002092 中泰化学 600 3,180.00 0.00
141 000762 西藏矿业 300 3,168.00 0.00
142 000686 东北证券 200 3,164.00 0.00
143 000726 鲁
泰Ａ 300 3,159.00 0.00
144 000046 泛海建设 700 3,143.00 0.00
145 000422 湖北宜化 500 3,135.00 0.00
146 300015 爱尔眼科 100 3,121.00 0.00
147 002477 雏鹰农牧 300 3,102.00 0.00
148 000939 凯迪电力 500 3,085.00 0.00
149 002340 格林美 300 3,075.00 0.00
150 000860 顺鑫农业 200 3,072.00 0.00
151 002004 华邦颖泰 200 3,034.00 0.00
152 002104 恒宝股份 200 3,032.00 0.00
153 300088 长信科技 200 2,994.00 0.00
154 002028 思源电气 200 2,980.00 0.00
155 000969 安泰科技 400 2,972.00 0.00
156 000731 四川美丰 300 2,967.00 0.00
157 002069 獐 子 岛 200 2,918.00 0.00
158 000540 中天城投 500 2,900.00 0.00
159 000830 鲁西化工 700 2,891.00 0.00
160 002299 圣农发展 300 2,889.00 0.00
161 002030 达安基因 200 2,880.00 0.00
162 000926 福星股份 400 2,848.00 0.00
163 000799 酒 鬼 酒 200 2,824.00 0.00
163 000829 天音控股 400 2,824.00 0.00
164 000488 晨鸣纸业 600 2,820.00 0.00
165 002262 恩华药业 100 2,817.00 0.00
166 000900 现代投资 400 2,800.00 0.00
167 000511 银基发展 700 2,793.00 0.00
168 002095 生 意 宝 100 2,787.00 0.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 54 页 共 69 页
169 000616 亿城股份 800 2,784.00 0.00
169 000979 中弘股份 800 2,784.00 0.00
170 000541 佛山照明 400 2,756.00 0.00
170 000988 华工科技 400 2,756.00 0.00
171 000938 紫光股份 100 2,755.00 0.00
172 000027 深圳能源 500 2,750.00 0.00
173 002011 盾安环境 300 2,745.00 0.00
174 002064 华峰氨纶 300 2,733.00 0.00
175 000869 张
裕Ａ 100 2,700.00 0.00
176 000559 万向钱潮 500 2,655.00 0.00
177 002428 云南锗业 200 2,648.00 0.00
178 002673 西部证券 200 2,640.00 0.00
179 000816 江淮动力 600 2,628.00 0.00
180 000982 中银绒业 300 2,577.00 0.00
181 000788 北大医药 200 2,576.00 0.00
182 000042 深 长 城 100 2,560.00 0.00
183 000975 银泰资源 300 2,556.00 0.00
184 000401 冀东水泥 300 2,544.00 0.00
185 000550 江铃汽车 100 2,541.00 0.00
186 002048 宁波华翔 300 2,532.00 0.00
187 000587 金叶珠宝 200 2,504.00 0.00
188 002161 远 望 谷 300 2,490.00 0.00
188 300077 国民技术 100 2,490.00 0.00
189 300052 中青宝 100 2,477.00 0.00
190 000006 深振业Ａ 500 2,465.00 0.00
191 002219 独 一 味 100 2,462.00 0.00
192 000877 天山股份 400 2,432.00 0.00
193 000088 盐 田 港 400 2,420.00 0.00
194 000887 中鼎股份 300 2,415.00 0.00
195 000563 陕国投Ａ 300 2,388.00 0.00
196 002293 罗莱家纺 100 2,381.00 0.00
197 000539 粤电力Ａ 500 2,375.00 0.00
198 002311 海大集团 200 2,348.00 0.00
199 000612 焦作万方 400 2,332.00 0.00
200 002029 七 匹 狼 300 2,328.00 0.00
201 002277 友阿股份 200 2,312.00 0.00
202 002203 海亮股份 200 2,294.00 0.00
203 000718 苏宁环球 500 2,285.00 0.00
204 002223 鱼跃医疗 100 2,284.00 0.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 55 页 共 69 页
205 000572 海马汽车 600 2,280.00 0.00
206 002167 东方锆业 200 2,278.00 0.00
207 000685 中山公用 200 2,272.00 0.00
208 000078 海王生物 300 2,265.00 0.00
209 002050 三花股份 200 2,260.00 0.00
210 000050 深天马Ａ 200 2,258.00 0.00
211 000596 古井贡酒 100 2,242.00 0.00
212 002176 江特电机 200 2,230.00 0.00
213 000031 中粮地产 600 2,226.00 0.00
214 000667 名流置业 1,200 2,184.00 0.00
215 002287 奇正藏药 100 2,174.00 0.00
216 002123 荣信股份 300 2,172.00 0.00
217 000089 深圳机场 500 2,165.00 0.00
218 000650 仁和药业 400 2,164.00 0.00
219 002396 星网锐捷 100 2,142.00 0.00
220 000930 中粮生化 500 2,135.00 0.00
221 000021 长城开发 400 2,112.00 0.00
222 002055 得润电子 200 2,096.00 0.00
223 002431 棕榈园林 100 2,066.00 0.00
224 002183 怡 亚 通 300 2,061.00 0.00
225 002399 海普瑞 100 2,030.00 0.00
226 002556 辉隆股份 200 2,012.00 0.00
227 002646 青青稞酒 100 2,000.00 0.00
228 002467 二六三 100 1,998.00 0.00
229 000059 辽通化工 400 1,996.00 0.00
230 000962 东方钽业 200 1,992.00 0.00
231 002242 九阳股份 200 1,976.00 0.00
232 002317 众生药业 100 1,970.00 0.00
233 000850 华茂股份 400 1,896.00 0.00
234 002416 爱施德 100 1,890.00 0.00
235 002140 东华科技 100 1,886.00 0.00
236 000551 创元科技 200 1,876.00 0.00
237 000790 华神集团 200 1,824.00 0.00
238 002079 苏州固锝 300 1,821.00 0.00
239 002378 章源钨业 100 1,765.00 0.00
240 002138 顺络电子 100 1,724.00 0.00
241 000537 广宇发展 300 1,710.00 0.00
242 000807 云铝股份 500 1,700.00 0.00
243 002122 天马股份 400 1,688.00 0.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 56 页 共 69 页
244 002479 富春环保 200 1,654.00 0.00
245 002526 山东矿机 300 1,650.00 0.00
246 000823 超声电子 200 1,644.00 0.00
247 002128 露天煤业 200 1,604.00 0.00
248 002308 威创股份 200 1,584.00 0.00
249 000022 深赤湾Ａ 100 1,578.00 0.00
250 002056 横店东磁 100 1,557.00 0.00
251 002254 泰和新材 200 1,546.00 0.00
252 002275 桂林三金 100 1,529.00 0.00
253 000901 航天科技 100 1,514.00 0.00
254 000525 红 太 阳 100 1,500.00 0.00
255 000996 中国中期 100 1,474.00 0.00
256 002168 深圳惠程 200 1,458.00 0.00
257 002032 苏 泊 尔 100 1,456.00 0.00
258 002408 齐翔腾达 100 1,430.00 0.00
259 000543 皖能电力 200 1,428.00 0.00
260 002244 滨江集团 200 1,410.00 0.00
261 000961 中南建设 200 1,406.00 0.00
262 000506 中润资源 300 1,374.00 0.00
262 002237 恒邦股份 100 1,374.00 0.00
263 000780 平庄能源 300 1,368.00 0.00
264 000989 九 芝 堂 100 1,366.00 0.00
265 000090 深 天 健 200 1,344.00 0.00
266 002025 航天电器 100 1,315.00 0.00
267 000501 鄂武商Ａ 100 1,276.00 0.00
268 000417 合肥百货 201 1,260.27 0.00
269 002269 美邦服饰 100 1,233.00 0.00
270 300152 燃控科技 100 1,227.00 0.00
271 000043 中航地产 200 1,214.00 0.00
272 002154 报 喜 鸟 200 1,190.00 0.00
273 000062 深圳华强 100 1,185.00 0.00
274 002091 江苏国泰 100 1,162.00 0.00
275 000951 中国重汽 100 1,144.00 0.00
276 000927 一汽夏利 300 1,074.00 0.00
277 000752 西藏发展 100 1,065.00 0.00
278 002267 陕天然气 100 1,026.00 0.00
279 002093 国脉科技 200 1,022.00 0.00
280 000552 靖远煤电 100 1,002.00 0.00
281 000789 江西水泥 100 946.00 0.00汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 57 页 共 69 页
282 000828 东莞控股 200 936.00 0.00
283 000631 顺发恒业 200 882.00 0.00
284 000918 嘉凯城 300 834.00 0.00
285 000761 本钢板材 100 302.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 216,202.24 0.17
2 000651 格力电器 168,460.00 0.13
3 000001 平安银行 118,581.00 0.09
4 000858 五 粮 液 94,654.00 0.07
5 000776 广发证券 85,785.00 0.07
6 000895 双汇发展 76,387.38 0.06
7 000538 云南白药 70,508.00 0.06
8 002024 苏宁云商 70,407.00 0.06
9 000063 中兴通讯 69,472.00 0.05
10 000157 中联重科 64,373.00 0.05
11 000423 东阿阿胶 61,916.00 0.05
12 002241 歌尔声学 61,734.00 0.05
13 002236 大华股份 58,792.00 0.05
14 002353 杰瑞股份 57,563.50 0.05
15 002415 海康威视 52,737.00 0.04
16 000100 TCL 集团 49,058.00 0.04
17 000069 华侨城Ａ 47,168.00 0.04
18 300070 碧水源 46,428.00 0.04
19 000625 长安汽车 45,187.40 0.04
20 000568 泸州老窖 44,908.00 0.04
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 2,799,328.53 2.20汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 58 页 共 69 页
2 000651 格力电器 1,923,425.80 1.51
3 000001 平安银行 1,481,475.06 1.17
4 000858 五 粮 液 1,195,325.51 0.94
5 000776 广发证券 1,129,708.40 0.89
6 000527 美的电器 1,016,406.00 0.80
7 002024 苏宁云商 929,474.00 0.73
8 000538 云南白药 888,122.19 0.70
9 000063 中兴通讯 852,263.00 0.67
10 000157 中联重科 846,873.00 0.67
11 000895 双汇发展 750,136.15 0.59
12 000423 东阿阿胶 743,922.06 0.59
13 002241 歌尔声学 738,855.00 0.58
14 300027 华谊兄弟 664,578.11 0.52
15 002415 海康威视 654,840.00 0.52
16 000069 华侨城Ａ 608,368.00 0.48
17 002236 大华股份 595,667.44 0.47
18 000338 潍柴动力 580,052.06 0.46
19 000024 招商地产 577,439.93 0.45
20 002450 康得新 570,364.30 0.45
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,175,645.28
卖出股票收入（成交）总额 64,853,897.63
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 深 300ETF 股票型 交易型开
放式
汇添富基
金管理股
份有限公
司
67,252,613.69 93.16
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策?
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.12.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
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1 存出保证金 11,149.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 919.19
5 应收申购款 32,004.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,073.86
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,580 28,743.09 30,005,750.00 40.46% 44,151,416.58 59.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
308,630.15 0.42%
注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
10 万份至 50万份（含） 。
2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 61 页 共 69 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月28 日）基金份额总额
336,005,348.19
本报告期期初基金份额总额 135,811,232.41
本报告期基金总申购份额 32,332,141.69
减:本报告期基金总赎回份额 93,986,207.52
本报告期期末基金份额总额 74,157,166.58
注：表内“总申购份额”含转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 《汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年1 月24 日正式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2013 年2月 8 日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
3、基金管理人 2013 年2月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2013 年2月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
5、基金管理人 2013 年 3 月 30 日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
6、 《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资
基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
8、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 62 页 共 69 页
基金的基金经理，由王栩先生单独管理该基金。
9、 《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年5 月29日正式生效，曾刚先
生任该基金的基金经理。
10、 《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，曾刚先
生任该基金的基金经理。
11、 《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013年 6 月25 日正式生效，王栩先
生任该基金的基金经理。
12、 《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
13、基金管理人 2013 年 8 月 1 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
14、 《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
15、 《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
16、 《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
17、 《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
18、 《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年9 月6 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
19、 《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 9 月 12 日正式生效，曾刚先生任该
基金的基金经理。
20、基金管理人 2013 年9 月16 日公告，增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
21、基金管理人 2013 年9 月16 日公告，增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资
基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、基金管理人 2013 年9 月16 日公告，增聘汪洋先生担任中证能源交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
23、基金管理人 2013 年9 月16 日公告，增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型开放式指数汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 63 页 共 69 页
证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
24、 《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
25、 《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正式生效，陆文
磊先生任该基金的基金经理。
26、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。
27、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任汇添富深证 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。
28、 《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年11月 22日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券
投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金，苏竞先生不再担任该基金的
基金经理。
30、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。
31、 《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 3 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
32、 《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于 2013年 12 月 10日正式生效，梁珂先
生任该基金的基金经理。
33、 《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于 2013 年12月13 日正式生效，陆文磊先生、
汤丛珊女士任该基金的基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 64 页 共 69 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币肆万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 70,029,542.91 100.00% 60,472.35 100.00% -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券 634.00 100.00% - - - - 947,140.20 100.00%
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例；
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%； 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 65 页 共 69 页
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批；
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2012年年度资产净值的公
告
管理人网站 2013年 1月4 日
2 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2012 年第
4 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年1月21日
3 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加金百临为代销机
构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年1月28日
4 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东海证券为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,上交所
2013年1月29日
5 汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年2月1日
6 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在中国工商银行开通
定投业务并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年2月21日
7 汇添富基金管理有限公司关于获
准设立子公司的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年3月5日
8 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2012 年度
报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年3月28日
9 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2012 年度
报告
管理人网站 2013年 3月28 日
10 汇添富基金管理有限公司关于旗 中国证券报,上海证 2013年 3月29 日 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 66 页 共 69 页
下部分基金继续参与中国工商银
行个人电子银行申购基金费率优
惠活动的公告
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
11 汇添富基金管理有限公司关于设
立汇添富资本管理有限公司的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,上交所,
深交所
2013年3月30日
12 汇添富基金管理有限公司关于现
金宝快速取现服务免费及金额上
限调整为 500 万元的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月9日
13 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在好买基金开通定投
业务并参与申购费率优惠的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月10日
14 汇添富基金管理有限公司关于开
通光大银行借记卡进行网上直销
业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月11日
15 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加联讯证券为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年4月16日
16 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中金公司为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月16日
17 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2013 年第
1 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月19日
18 汇添富基金管理有限公司关于网
上直销系统使用中国工商银行借
记卡申购基金费率优惠的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年4月24日
19 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新招募
说明书摘要（2013 年第1 号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年5月11日
20 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新招募
说明书（2013 年第1 号）
管理人网站 2013年 5月11 日
21 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海证券开通定投
业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年6月6日
22 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中天证券为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年6月7日
23 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加利得基金为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年6月20日
24 汇添富基金管理有限公司关于开 中国证券报,上海证 2013年 6月20 日 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 67 页 共 69 页
通财付通账户进行网上直销业务
的公告
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
25 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中期时代销售为
代销机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年6月28日
26 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2013年上半年度资产净值
的公告
管理人网站 2013年 7月1 日
27 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加杭州联合银行为
代销机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年7月17日
28 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2013 年第
2 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年7月19日
29 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加万银财富为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年7月30日
30 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加宜信普泽为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月2日
31 汇添富基金管理有限公司关于开
通邮储银行借记卡进行网上直销
业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月7日
32 关于汇添富深证 300ETF联接基金
基金增加长量基金为代销机构的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月9日
33 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加深圳腾元为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月10日
34 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加深圳新兰德为代
销机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月14日
35 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加和讯为代销机构
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月23日
36 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2013 年半
年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月26日
37 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2013 年半
年度报告
管理人网站 2013年 8月26 日
38 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与万银财富开展的
申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年8月30日 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 68 页 共 69 页
39 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加金华银行为代销
机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年9月2日
40 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加金观诚为代销机
构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年9月4日
41 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东亚银行（中国）
有限公司为代销机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年9月23日
42 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2013 年第
3 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年10月24日
43 汇添富基金管理有限公司澄清公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年10月28日
44 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与东亚银行（中国）
有限公司开展的申购费率优惠活
动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月1日
45 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加江南农商银行为
代销机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月7日
46 汇添富基金管理有限公司法定名
称变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年11月9日
47 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月11日
48 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新招募
说明书摘要（2013 年第2 号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月11日
49 汇添富深证300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新招募
说明书（2013 年第2 号）
管理人网站 2013年 11月 11 日
50 汇添富基金管理股份有限公司澄
清公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月19日
51 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加增财基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年11月29日
52 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加泛华普益为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2013年12月17日
53 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2013年 12月 17 日 汇添富深证 300ETF联接 2013 年年度报告
第 69 页 共 69 页
于分公司名称变更公告 券报,证券时报,管
理人网站
54 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与平安银行开
展的网上银行申购和定投基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年12月30日
55 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与中国工商银
行 2014 倾心回馈基金定投申购费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2013年12月30日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、 《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
3、 《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、 报告期内汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年3月26日
