汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 1 页 共 33 页
汇 添 富 季 季红 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2013 年年 度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年3 月26 日
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日(基 金合 同生 效日 )起 至 12 月 31 日止 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券 (场 内简 称: 添富 季红 )
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,417.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-10-25
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 类固 定 收益 品种 ,在 严格 管理
投资风 险的 基础 上, 追求 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基 金80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产, 并 在严 格
控 制 风险 的基 础上 ,通 过对 全 球经 济形 势、 中国 经济
发 展 (包 括宏 观经 济运 行周 期 、财 政及 货币 政策 、资
金供需 情况 ) 、 证券 市场 估 值水平 等的 研判 , 适 度参 与
权 益 类资 产配 置, 适度 把握 市 场时 机, 力争 为基 金资
产获取 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期
风 险 、较 低预 期收 益的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高
于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年7 月26 日( 基金 合 同生
效日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 39,466,799.32 8,231,121.20
本期利 润 11,888,676.94 11,720,290.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191 0.0188
本期 基 金份 额净 值增 长率 1.79% 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0070 0.0132
期末基 金资 产净 值 617,593,578.29 633,693,739.86
期末基 金份 额净 值 0.993 1.019
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 7 月 26 日, 至 本报 告期 末未 满三 年, 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2013 年 12 月 31 日 数据 ,特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.88% 0.14% 1.25% 0.02% -3.13% 0.12%
过去六 个月 -2.16% 0.12% 2.52% 0.01% -4.68% 0.11%
过去一 年 1.79% 0.10% 5.13% 0.02% -3.34% 0.08% 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
自基金 合同
生效日 起至
今
3.72% 0.09% 7.53% 0.02% -3.81% 0.07%
注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日, 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、本基金业绩 比较基准 为 :银行三年期 定期存款 税 后利率+1%, 业绩比较 基准 在每个估值 日实现
再平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日(2012 年 7 月 26 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
本基金自基金 合同生效 后 ,每封闭运作 三年,集 中 开放一次申购 和赎回。 每 三年(含三 年)为一
个封闭期。在 封闭期内 , 本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% (但在开放期 开始
前三个 月至 开放 期结 束后 三个月 内, 不受 前述 投资 组合比 例的 限制 ) 。 权益 类 资产的 投资 比例 合计
不超过 基金 资产 的 20% 。 在开放 期内 ,本 基金 持有 的现金 或到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日, 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份
基 金份
额 分红
数
现金形 式发 放总 额
再 投 资 形 式
发放总 额
年度利 润分 配合 计
备
注
2013 0.4500 27,988,805.69 - 27,988,805.69
合计 0.4500 27,988,805.69 - 27,988,805.69
注:本 基金 成立 于2012 年 7 月26 日,2012 年度 未进行 利润 分配 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北
京、南方两个分公司,以及两个子公司 —— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal
Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 与汇添 富资 本管 理有 限公 司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司, 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域,汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2013 年末 ,汇 添富 共 管理 45 只 证券 投资 基金 , 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内, 汇 添富共发行 18 只基 金产 品,包括汇添 富理财
21 天、7 天债 券基 金, 汇 添富消 费行 业股 票型 证券 投资基 金 、 汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富 美 丽30 股票 型证 券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 、 中 证主要 消费 交易 型开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证能源交易 型开放式
指数证券投资 基金、中 证 金融地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金、汇添 富 年年利定期 开放债券
型证券 投资 基金 、汇 添富 现金宝 货币 市场 基金 、汇 添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投 资 基
金、汇添富互 利分级债 券 型证券投资基 金、汇添 富 安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添 富双利增
强债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金。
汇添富 始 终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚
定有效 地 贯 彻和 执行 。2013 年, 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ,在 市场 震荡起 伏的 背景 下,
公司旗 下主 动型 基金 基本 上都获 得正 收益 ,切 实为 投资者 赢得 财富 增长 。
2013 年, 汇添 富专 户业 务 快速发 展, 在传 统专 户产 品稳健 扩容 的基 础上 , 还 积极创 新, 不仅
开发出 基本 面对 冲 、 量 化 对冲等 新型 专户 产品 , 并 且实现 了对 冲策 略的 多元 化。 在 2013 年 结构 分
化的复 杂市 场行 情下 ,汇 添富 对 冲系 列专 户产 品依 然为客 户赢 得了 较好 的正 收益。
2013 年 ,汇 添富 国际 业务 取得突 破进 展。2013 年 2 月, 汇添 富与 全球 著名 指数公 司 STOXX
签署合 作协 议, 宣布 在中 国发行 的汇 添富 基 金ETF 产品获 得了 欧洲 蓝筹 股指 数 —— 欧洲 STOXX 50
指数(EURO STOXX 50 Index )的 独家 授权 。2013 年 7 月,在 第二 只 RQFII 产品 —— 添富 共享 沪汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
深 300 指数 ETF 成 功上 市 之际, 汇添 富资 产管 理( 香港) 有限 公司 还同 步推 出了 其 ETF 系列 产品
的品牌 ——C-Shares 。
2013 年, 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司 成立 了电 子金 融总 部, 电商客 户及 资产
保有量节节上 升。汇添 富 在 2013 年不仅升 华优化 了已为投资者 所熟悉的 现 金宝账户的收 益及功
能,更连续推 出两只互 联 网客户专属的 纯电商货 币 基金产品 —— 汇添富“ 现 金宝”和“ 全额宝”
货币基金,并 以开创基 金 电商直销新纪 录和持续 优 异的投资业绩 ,成为互 联 网金融新时 代一道耀
眼夺目 的亮 丽风 景线 。
2013 年, 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路, 从不同类 型 客户的切身需 求出发, 大 力建设投顾式 客户服务 体 系;同时, 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ” 和“走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2013 年, 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第 六季活动 ,
公司公 益基 金会 捐资 在湖 北省恩 施州 利川 市忠 路镇 建设 “ 添富 小学 ” ; 为 优秀 乡村教 师赴 提供 国 内
外知名教育机 构的师资 培 训;在北京和 上海举行 “ 添富乐跑,爱 的力量” 系 列公益跑活 动,为添
富小学贫困学 生筹款捐 赠 冬日保暖套装 。同时, 汇 添富还着力开 展医疗救 助 、结对帮扶 、国防拥
军等社 会公 益活 动。 凭 借 慈善公 益事 业上 的长 期坚 持和突 出贡 献,2013 年11 月, 汇 添富 基金 “ 河
流?孩子 ” 公益 助学 计划 荣 获 “20 13 温暖 金融 陆家 嘴年度 金融 公益 榜—— 年 度温暖 奖 ” 。
展望2014 年, 行 业转 型发 展的大 变革 将进 一步 深化 , 整个财 富管 理行 业进 入 大 混业竞 争时 代,
互联网 金融 的崛 起既 是机 遇更是 挑战 。 汇添 富基 金 将始终 保持 积极 的心 态 , 大力创 新 、 锐 意进 取,
积极把握机会 ,切实以 “ 客户至上,做 好优质服 务 ”为己任,推 动各项业 务 战略布局有 效落实,
为中国 基金 业的 繁荣 发展 做出积 极贡 献。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 基 金 、
汇 添 富 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
2012 年 7 月
26 日
- 11 年
国 籍 : 中
国。 学历:
华 东 师 范
大 学 金 融
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 : 证
券 投 资 基汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
债券基
金 、 汇 添
富 互 利 分
级 债 券 基
金 、 汇 添
富 全 额 宝
货 币 基 金
的 基 金 经
理 , 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 的 基 金
经理助
理 , 固 定
收 益 投 资
总监。
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 上 海 申
银 万 国 证
券 研 究 所
有 限 公 司
高 级 分 析
师。2007
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 固
定 收 益 高
级 经 理 ,
现 任 固 定
收 益 投 资
总监。
2008 年 3
月 6 日至
今 任 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 基
金的基金
经理,
2009 年 1
月21 日至
2011 年 6
月21 日任
汇 添 富 货
币 基 金 的
基金经
理,2011
年 1 月 26
日至 2013
年 2 月 7
日 任 汇 添
富 保 本 混
合 基 金 的
基金经
理,2012
年 7 月 26
日 至 今 任汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
汇 添 富 季
季 红 定 期
开 放 债 券
基 金 的 基
金 经 理 ,
2012 年12
月31 日至
今 任 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 的 基 金
经理助
理,2013
年 11 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 互
利 分 级 债
券 基 金 的
基金经
理,2013
年 12 月
13 日 至今
任 汇 添 富
全 额 宝 货
币 基 金 的
基金经
理。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会,各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ,在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略,独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 , 并严格执行 交易决策
规则,以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 (3)在交 易环节, 公 司实行集中 交易, 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ,按照 “时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理, 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配,确保 交易 的公平性。 (4 )在交易 监 控环节,公 司通过 日
常监控、投资 交易监控 周 报、专项稽核 等形式, 对 投资交易全过 程实施监 督 ,对包括利 益输送在
内的各类异常 交易行为 进 行核查。核查 的范围包 括 不同时间窗口 下的同向 交 易、反向交 易、交易
价差、收益 率差异、 场外 交易分配、 场外议价 公允 性等等。 (5) 在报告分 析 方面,公司 按季度 和
年度编制 公平 交易分析 报 告,并由投资 组合经理 、 督察长、总经 理审核签 署 。当发生风 格相似或
同一投 资 经 理管 理的 投资 组合之 间业 绩表 现差 异超 过 5% 等情 形时 , 将 进行 专 项分析 。 同 时, 投资
组合的 定期 报告 还将 就公 平交易 执行 情况 做专 项说 明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控, 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股
票、债券)的收益 率差异 进行了分析,并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下(日内、3汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
日、5 日 ) 同向 交易 的样 本 , 对 其进行了 95% 的置 信区 间, 假设 差价 率 为0 的 分 布检验 以及 差价 率
均值的分析。 分析结果 表 明,不同时间 窗口下, 公 司各组合间买 卖价差不 显 著,差价率 均值小于
1%。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共14 次, 其中 因指 数基 金 建仓及 成份 股调 整发 生8 次、 因专 户到 期清 盘发 生4 次 、 因 基金 流动 性
需要发 生1 次、 因专 户现 金分红 需要 发 生 1 次 ,经 检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 球经 济延 续了 过 去两年 以来 的微 弱复 苏格 局。尽 管面 临大 规模 的财 政紧缩 与加 税,
美国经 济在 制造 业投 资拉 动下实 现了 稳健 增 长 。 欧 元区 在 2013 年 二季 度止 住 了颓势 , 在 德国 带动
下实现 了小 幅复 苏, 但欧 元区内 部的 结构 性问 题并 未发生 根本 好转 。2013 年 国内经 济表 现出 前 低
后高的走势, 上半年工 业 增加值维持低 位,三季 度 以来经济增速 止跌回升 , 前期稳增长 措施初有
成效,但经济 结构的失 衡 和风险继续累 积,表现 为 房地产投资和 政府主导 的 基建投资持 续大幅增
长,带 动影 子银 行和 地方 融资平 台债 务扩 张。 全年 物价涨 幅保 持低 位,CPI 平均涨 幅 为 2.6%,与
2012 年持 平。2013 年 央行 货币政 策取 向中 性偏 紧, 资金面 环境 较 2012 年 明显 紧张, 尤其 是 6 月
份“钱荒 ” 以后 资金 面处 于非常 紧张 的状 态, 货币 市场利 率大 幅上 升。
2013 年债 券市 场先 涨后 跌 , 上半 年表 现较 好, 下半 年出现 大幅 度下 跌, 中债 综合财 富指 数全
年下 跌0.47% , 各类 型债 券 品种收 益率 从 2013 年三 季 度开始 均出 现较 大幅 度的 上行。10 年 期国 债
收益率 从年 初 的 3.6% 上 升 至年底 的 4.55% ,信 用债 品收益 率水 平同 样大 幅上 行。从 全年 来看 ,信
用债年持有期 回报显著 高 于利率品种。 本基金自 成 立以来,配置 了一定比 例 的债券以 持 有到期为
主, 同 时对 其他 的债 券比 例进行 积极 操作 , 并 利用 杠杆进 行适 度套 利。2013 年上半 年本 基金 操作
策略较 为积 极, 二季 度以 后适度 减持 了部 分期 限较 长的信 用债 。全 年本 基金 实现正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率 为1.79% ,同 期业 绩比 较基 准 收益 率5.13% 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年全 球经 济有 望维 持 复苏态 势, 美国 经济 处于 复苏初 期,2014 年经 济增 长动力 将逐 渐从
2013 年的 投资 驱动 向投 资 、 消费 双轮 驱动 转变 , 增 长前景 好于 其他 发达 国家 。 由于 德国 的一 枝独
秀与美 国复 苏带 来的 外需 增长,2014 年 欧元 区的弱 复苏局 面预 计仍 将持 续, 且力度 强 于 2013 年。
2014 年国 内经 济走 势取 决 于宏观 政策 、 经 济改 革、 外部环 境以 及内 生动 能几 方面的 角力 , 预 期短
期企稳 , 中 期仍 处转 型期 , 经济 增速 难以 趋势 反转 。2014 年 通胀 预期 小幅 波 动, 没 有明 显的 通胀
压力。考虑目 前影子银 行 和地方政府债 务规模的 持 续扩大,当前 防金融风 险 压力在加大 ,利率市
场化将继续深 化,货币 政 策短期难以显 著放松; 同 时考虑到无风 险利率与 社 会融资成本 已经上升
到损害实体经 济的水平 , 货币政策短期 出现大规 模 放松或收紧的 可能性都 不 大,货币市 场利率偏
高的格 局仍 会持 续一 段时 间。
2014 年经 济基 本面 有利 于 债券市 场, 但较 高的 资金 成本对 债券 收益 率的 下行 仍会产 生一 定制
约。当前大部 分债券的 绝 对收益率水平 已经具备 吸 引力,债券具 备较为显 著 的配置价值 ,但信用
风险和流动性 风险仍是 需 要密切关注的 因素。总 体 上,本管理人 将贯彻既 定 的投资策略 ,维持与
剩余封闭期接 近的基础 债 券配置比例, 同时在控 制 信用风险的前 提下,精 选 优质债券进 行积极操
作,保持较高 的组合静 态 收益率,对利 率债和高 等 级信用债则以 把握阶段 性 的投资机会 为主,力
争在控 制风 险的 前提 下为 投资者 创造 持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导 基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日
常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理,
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 : 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次,每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 50% 。 基 金合同 生效 满 6 个月
后,若 每季 度最 后一 个自 然日每 10 份基 金份 额的 可 供分配 利润 不低 于 0.20 元 ,则基 金须 进行 收
益分配 并以 该日 作为 收益 分配基 准日 。若 基金 合同 生效不 满 3 个月 则可 不进 行收益 分配 。
本基金 于2013 年4 月12 日实施 利润 分配 , 每 份基 金 份额派 发红 利0.015 元人 民币, 于2013
年7 月12 日实 施利 润分 配, 每 份基 金份 额派 发红 利 0.015 元人 民币, 于2013 年10 月 18 日实
施利润 分配 ,每 份基 金份 额派发 红 利0.015 元人 民 币。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计 算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 该基 金 实 施利 润分配 的金 额 为 27,988,805.69 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务 会计报 告经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计 师 陈汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
露、方 侃 于 2014 年 3 月 24 日签 字出 具了 安永 华明 (2014 )审 字 第 60466941_B25 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 542,478.58 315,055.06
结算备 付金 30,087,521.01 15,255,941.44
存出保 证金 22,699.13 -
交易性 金融 资产 1,026,476,833.00 878,769,862.84
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,006,465,276.84 878,769,862.84
资产支 持证 券投 资 20,011,556.16 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,105,566.65 31,027,444.62
应收利 息 20,797,916.63 12,580,423.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,088,033,015.00 937,948,727.63
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 459,274,411.34 302,974,509.14
应付证 券清 算款 10,085,574.75 270,418.04
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 315,634.11 321,072.77 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
应付托 管费 105,211.37 107,024.24
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,950.98 1,765.00
应交税 费 384,000.00 384,000.00
应付利 息 71,654.16 56,198.58
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,000.00 140,000.00
负债合 计 470,439,436.71 304,254,987.77
所有者权益:
实收基 金 621,973,417.22 621,973,449.13
未分配 利润 -4,379,838.93 11,720,290.73
所有者 权益 合计 617,593,578.29 633,693,739.86
负债和 所有 者权 益总 计 1,088,033,015.00 937,948,727.63
注: 报告 截止日 2013 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.993 元, 基金 份额 总 额 621,973,417.22
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 7 月 26 日(基金
合同生效日)至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 33,876,531.81 15,353,966.70
1.利息 收入 47,045,457.03 11,752,690.32
其中: 存款 利息 收入 627,509.26 167,925.47
债券利 息收 入 45,917,342.29 9,322,255.53
资产支 持证 券利 息收 入 500,605.48 -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,262,509.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 14,407,728.82 111,991.63
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 14,331,043.89 111,991.63
资产支 持证 券投 资收 益 76,684.93 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-”号 -27,578,122.38 3,489,169.61 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
填列)
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 1,468.34 115.14
减: 二、费用 21,987,854.87 3,633,675.89
1.管 理人 报酬 3,834,306.26 1,621,560.85
2.托 管费 1,278,102.12 540,520.30
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 14,839.30 5,218.90
5.利 息支 出 16,307,979.45 1,146,867.34
其中: 卖出 回购 金 融 资产 支出 16,307,979.45 1,146,867.34
6.其 他费 用 552,627.74 319,508.50
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号
填列)
11,888,676.94 11,720,290.81
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 11,888,676.94 11,888,676.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-31.91 -0.91 -32.82
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -31.91 -0.91 -32.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -27,988,805.69 -27,988,805.69
五、期末所有者权益(基
金净值 )
621,973,417.22 -4,379,838.93 617,593,578.29 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
项目
上年度可比期间
2012 年 7 月 26 日( 基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
621,973,458.86 - 621,973,458.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 11,720,290.81 11,720,290.81
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-9.73 -0.08 -9.81
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -9.73 -0.08 -9.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
本报 告 7.1
至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金 ”) , 系经 中 国证券 监督 管理
委员会(以下 简称“中国 证监会 ” )证监 许可[2011]2031 号文 《关于核 准汇添 富季季红定期 开放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准,由汇 添 富基金管理有 限公司( 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司) 作为 发起 人于2012 年6 月14 日至2012 年7 月20 日 向社 会公 开募 集, 基 金合 同于2012
年 7 月 26 日 正式 生效 。首 次设立 募集 规模 为 621,973,458.86 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理股份有限 公司,基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级市 场新股申 购 、股票增发以 及
可转债转股所 得的股票 或 者权证等中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ,但不可直 接从二级汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
市场上买入股 票和权证 。 本基金 80% 以上的基 金资 产投资于债券 资产,并 在 严格控制风险 的基础
上,通过对全 球经济形 势 、中国经济发 展(包括 宏 观经济运行周 期、财政 及 货币政策、 资金供需
情况) 、 证券 市场 估值 水平 等的研 判 , 适 度参 与权 益 类资产 配置 , 适度 把握 市 场时机 , 力争 为基 金
资产获 取稳 健回 报。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :银 行三年 期定 期存 款税 后利 率+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《 证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资 基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企 业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 ( 含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年7月26 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
1,157,134,060.55 100.00% 249,700,107.59
100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
77,020,900,000.00 100.00% 12,975,649,000.00 100.00%
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本期 及上 年度 可比 期 间均 未有 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,834,306.26 1,621,560.85
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
457,612.04
204,091.52
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.60 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H= E× 0.60 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,278,102.12 540,520.30
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- - - - 70,300,000.00 60,131.49
注:本 基金 上年 度可 比期 间 未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场债 券( 回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
542,478.58 98,857.38 315,055.06 113,704.18
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司,2013 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 528,426.74 元(2012 年 度: 人民 币
54,221.29 元) ,2013 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 30,087,521.01 元(2012 年末:人民币
15,255,941.44 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额40,374,819.44 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
130219 13 国开19 2014 年1 月6
日
95.58 425,000 40,621,500.00
合计
425,000 40,621,500.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2013 年12 月 31 日 止, 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额238,900,000 元, 其中 38,900,000 元于 2014 年 1 月 2 日到 期 ,50,000,000 元于
2014 年1 月3 日到 期,150,000,000 元于2014 年1 月 7 日 到期 ; 从 事深 圳证 券交易 所债 券正 回购
交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 179,999,591.90 元, 其中 149,999,657.70 元于 2014 年 1 月 2
日到期 ,29,999,934.20 元于 2014 年1 月3 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式 回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标
准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
2 固定收 益投 资 1,026,476,833.00 94.34
其中: 债券 1,006,465,276.84 92.50
资产 支持 证券 20,011,556.16 1.84
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,629,999.59 2.82
7 其他各 项资 产 30,926,182.41 2.84
8 合计 1,088,033,015.00 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
注:本 基金 本 报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 86,336,000.00 13.98
其中: 政策 性金 融债 86,336,000.00 13.98
4 企业债 券 920,129,276.84 148.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8 其他 - -
9 合计 1,006,465,276.84 162.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 112097 12 亚 厦债 513,380 51,081,310.00 8.27
2 130219 13 国开 19 500,000 47,790,000.00 7.74
3 122596 12 沪 城开 300,000 31,800,000.00 5.15
4 122182 12 九 州通 320,250 31,192,350.00 5.05
5 122881 10 吴 江债 300,000 30,297,000.00 4.91
8.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119030 澜沧 江2 200,000 20,011,556.16 3.24
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资 贵 金属 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.10.3 本 期国 债 期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,699.13
2 应收证 券清 算款 10,105,566.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,797,916.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,926,182.41
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,734 227,495.76 412,289,823.52 66.29% 209,683,593.70 33.71%
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 太平智信企业年金 集合计划
-中国 工商 银行
4,659,036.00 10.06%
2 中国东方电气集团 有限公司
企业年金计划-中 国建设银
行
4,603,200.00 9.94%
3 太平智乐企业年金 集合计划
-中国 建设 银行
2,656,475.00 5.73%
4 包头钢铁(集团) 有限责任
公司企业年金计划 -中国建
设银行
2,551,700.00 5.51%
5 全国社 保基 金二 零五 组合 2,196,900.00 4.74%
6 中信信托有限责任 公司-企
业年金 资金 信 托 12
1,490,470.00 3.22%
7 连云港港口集团企 业年金计
划-中 国工 商银 行
1,486,158.00 3.21%
8 铜山县农村信用合 作联社企
业年金 计划 -农 行
1,089,495.00 2.35%
9 安徽能源集团有限 公司企业
年金计 划- 交通 银行
1,030,088.00 2.22%
10 内蒙古东部电力有 限公司企
业年金 计划 -农 行
1,005,714.00 2.17%
9.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,877.62 0.0035%
注:1 ) 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
2)该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 7 月 26 日 ) 基金 份额 总额
621,973,458.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 621,973,449.13
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31.91 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,973,417.22
注:表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额; “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2013 年 7 月 12 日 ,汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 管理 人汇添 富基 金 管
理有限 公司 以现 场方 式召 集召开 了本 基金 的基 金份 额持有 人大 会。
出席本 次大 会的 汇添 富季 季红定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 (或其 代理 人 )
所代表 份额 共 计345,812,630.77 份 , 占 权益 登记 日 基金总份额 621,973,429.41 份的 55.60%,达
到全部 有效 凭证 所对 应的 基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% 以上 ( 含50% ) , 满足 法定 开 会
条 件 。会 议审 议并 通过 了《 关 于增 加中 小企 业私 募债 券 为投 资标 的议 案》 ,决议 将 中小 企业 私募
债券纳 入本 基金 的投 资范 围。
中国证 监会 于2013 年 7 月23 日印 发 《关 于汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 决议 备案 的回函 》 ( 基金 部函[2013]599 号) ,汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证 券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议报 中国 证监 会备 案手续 完成 ,持 有人 大会 决议生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《 汇添 富理 财21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生 效,
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
2 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 曾刚 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,王 珏池 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 保本 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ,陆 文磊 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金的基 金经 理, 王珏 池先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
5 、基 金管 理人 2013 年 3 月 30 日公 告, 增聘 梁珂 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
6 、 《汇 添富 消费 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日 正 式生效 ,朱 晓 亮
先生任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
7 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告, 王栩 先生 不 再担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,由 周睿 先生单 独管 理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告, 苏竞 先生 不 再担任 汇添 富 优 势精 选混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,由 王栩 先生单 独管 理该 基金 。
9 、 《汇 添富 理财7 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年5 月29 日正 式生效 , 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
10 、 《 汇添 富实 业债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效, 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富美 丽30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年6 月25 日正 式生效 , 王 栩 先
生任该 基金 的基 金经 理。
12 、 《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 27 日 正式 生效, 陈加 荣
先生任 该基 金的 基金 经理 。
13、基 金管 理 人 2013 年 8 月 1 日 公告 ,增 聘汤 丛 珊女士 担任 汇添 富 货 币市 场基金 的基 金经
理,王 珏池 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
14 、 《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
15 、 《 中证 医药 卫生 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
16 、 《 中证 能源 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 8 月 23 日正式 生效 ,
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
17 、 《 中证 金融 地产 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 《 汇添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年9 月6 日正式 生效,
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、 《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 , 曾刚先 生任 该
基金的 基金 经理 。
20 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
21 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生 担任 中证 医药 卫生 放式 指数证 券投 资汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
基金的 基金 经理 ,与 吴振 翔先 生 共同 管理 该基 金。
22 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 ,与 吴振翔 先生 共同 管理 该基 金。
23 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
24 、 《 汇添 富沪 深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 11 月 6 日正
式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25 、 《 汇添 富互 利分 级债 券 型证 券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效 ,陆 文
磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
26 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告, 增聘 汪洋 先生担 任深 证 300 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理, 吴振翔 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
27 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告, 增聘 汪洋 先生担 任汇 添富 深证 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金经 理, 吴振 翔先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
28 、 《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年11 月 22 日 正 式生效 , 何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
29 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ,增 聘朱 晓 亮先生 担任 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 , 与 韩贤旺 先生 、 叶 从飞 先生 共同管 理该 基金 , 苏 竞先 生不再 担任 该基 金 的
基金经 理。
30 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ,增 聘叶 从 飞先生 担任 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 苏竞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
31 、 《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 12 月 3 日正 式生效 ,曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年12 月 10 日正 式 生效, 梁珂 先
生任该 基金 的基 金经 理。
33 、 《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年12 月13 日正 式生 效, 陆文磊 先生、
汤丛珊 女士 任该 基金 的基 金经理 。
34 、 基金 托管 人2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知 , 聘任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投资 托管 业务
部副总 经理 。
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安 永 华明 会 计师 事务 所 (特 殊 普 通 合 伙) 自本 基 金合 同 生效 日 (2012年7 月26日 ) 起至 本报
告期末 ,为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应支 付当 期审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
东方证券 1,157,134,060.55 100.00% 77,020,900,000.00 100.00% - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督;
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例;
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ;
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据;
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批;
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ;
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :此 6 个交易 单元 与汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券
投资基金,汇 添富消费 行 业股票型证券 投资基金 , 汇添富实业债 债券型证 券 投资基金和 汇添富安
心中国 债券 型证 券投 资基 金共用 。 本 报告 期新 增 2 家证券 公司 的 4 个交 易单 元:申 银万 国( 上 交
所和深 交所 交易 单元 ) 、 中 信证券 (上 交所 和深 交所 交易单 元) 。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年3 月26 日