汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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汇 添 富 季 季红 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2013 年年 度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的 有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券 （场 内简 称： 添富 季红 ）
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,417.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-10-25
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 类固 定 收益 品种 ，在 严格 管理
投资风 险的 基础 上， 追求 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基 金80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并 在严 格
控 制 风险 的基 础上 ，通 过对 全 球经 济形 势、 中国 经济
发 展 （包 括宏 观经 济运 行周 期 、财 政及 货币 政策 、资
金供需 情况 ） 、 证券 市场 估 值水平 等的 研判 ， 适 度参 与
权 益 类资 产配 置， 适度 把握 市 场时 机， 力争 为基 金资
产获取 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期
风 险 、较 低预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 林利军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年7 月26 日( 基金 合 同生
效日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 39,466,799.32 8,231,121.20
本期利 润 11,888,676.94 11,720,290.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191 0.0188
本期加 权平 均净 值利 润率 1.86% 1.87%
本期基 金 份 额净 值增 长率 1.79% 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -4,379,838.93 8,231,121.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0070 0.0132
期末基 金资 产净 值 617,593,578.29 633,693,739.86
期末基 金份 额净 值 0.993 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.72% 1.90% 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至 本报 告期 末未 满三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2013 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.88% 0.14% 1.25% 0.02% -3.13% 0.12%
过去六 个月 -2.16% 0.12% 2.52% 0.01% -4.68% 0.11%
过去一 年 1.79% 0.10% 5.13% 0.02% -3.34% 0.08%
自基金 合同
生效日 起至
今
3.72% 0.09% 7.53% 0.02% -3.81% 0.07%
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、本基金业绩 比较基准 为 ：银行三年期 定期存款 税 后利率+1%， 业绩比较 基准 在每个估值 日实现
再平衡 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日(2012 年 7 月 26 日)起 6 个月 ，建仓 期结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
本基金自基金 合同生效 后 ，每封闭运作 三年，集 中 开放一次申购 和赎回。 每 三年（含三 年）为一
个封闭期。在 封闭期内 ， 本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% （但在开放期 开始
前三个 月至 开放 期结 束后 三个月 内， 不受 前述 投资 组合比 例的 限制 ） 。 权益 类 资产的 投资 比例 合计
不超过 基金 资产 的 20% 。 在开放 期内 ，本 基金 持有 的现金 或到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份
基 金份
额 分红
数
现金形 式发 放总 额
再投 资 形 式
发放总 额
年度利 润分 配合 计
备
注
2013 0.4500 27,988,805.69 - 27,988,805.69
合计 0.4500 27,988,805.69 - 27,988,805.69
注：本 基金 成立 于2012 年 7 月26 日，2012 年度 未进行 利润 分配 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方两个分公司，以及两个子公司 —— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal
Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 与汇添 富资 本管 理有 限公 司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2013 年末 ，汇 添富 共 管理 45 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行 18 只基 金产 品，包括汇添 富理财
21 天、7 天债 券基 金， 汇 添富消 费行 业股 票型 证券 投资基 金 、 汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富 美 丽30 股票 型证 券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 、 中 证主要 消费 交易 型开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证能源交易 型开放式
指数证券投资 基金、中 证 金融地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金、汇添 富 年年利定期 开放债券
型证券 投资 基金 、汇 添富 现金宝 货币 市场 基金 、汇 添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投资基
金、汇添富互 利分级债 券 型证券投资基 金、汇添 富 安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添 富双利增
强债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地 贯 彻和 执行 。2013 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ，在 市场 震荡起 伏的 背景 下，
公司旗 下主 动型 基金 基本 上都获 得正 收益 ，切 实为 投资者 赢得 财富 增长 。
2013 年， 汇添 富 专 户业 务 快速发 展， 在传 统专 户产 品稳健 扩容 的基 础上 ， 还 积极创 新， 不仅
开发出 基本 面对 冲 、 量 化 对冲等 新型 专户 产品 ， 并 且实现 了对 冲策 略的 多元 化。 在 2013 年 结构 分
化的复 杂市 场行 情下 ，汇 添富对 冲系 列专 户产 品依 然为客 户赢 得了 较好 的正 收益。
2013 年 ，汇 添富 国际 业务 取得突 破进 展。2013 年 2 月， 汇添 富与 全球 著名 指数公 司 STOXX
签署合 作协 议， 宣布 在中 国发行 的汇 添富 基 金ETF 产品获 得了 欧洲 蓝筹 股指 数 —— 欧洲 STOXX 50
指数（EURO STOXX 50 Index ）的 独家 授权 。2013 年 7 月，在 第二 只 RQFII 产品 —— 添富 共享 沪汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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深 300 指数 ETF 成 功上 市 之际， 汇添 富资 产管 理（ 香港） 有限 公司 还同 步推 出了 其 ETF 系列 产品
的品牌 ——C-Shares 。
2013 年， 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司成立 了电 子金 融总 部， 电商客 户及 资产
保有量节节上 升。汇添 富 在 2013 年不仅升 华优化 了已为投资者 所熟悉的 现 金宝账户的收 益及功
能，更连续推 出两只互 联 网客户专属的 纯电商货 币 基金产品 —— 汇添富“ 现 金宝”和“ 全额宝”
货币基金，并 以开创基 金 电商直销新纪 录和持续 优 异的投资业绩 ，成为互 联 网金融新时 代一道耀
眼夺目 的亮 丽风 景线 。
2013 年， 汇添 富持 续 开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ” 和“走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2013 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第 六季活动 ，
公司公 益基 金会 捐资 在湖 北省恩 施州 利川 市忠 路镇 建设 “ 添富 小学 ” ； 为 优秀 乡村教 师赴 提供 国 内
外知名教育机 构的师资 培 训；在北京和 上海举行 “ 添富乐跑，爱 的力量” 系 列公益跑 活 动，为添
富小学贫困学 生筹款捐 赠 冬日保暖套装 。同时， 汇 添富还着力开 展医疗救 助 、结对帮扶 、国防拥
军等社 会公 益活 动。 凭 借 慈善公 益事 业上 的长 期坚 持和突 出贡 献，2013 年11 月， 汇 添富 基金 “ 河
流?孩子 ” 公益 助学 计划 荣 获 “20 13 温暖 金融 陆家 嘴年度 金融 公益 榜—— 年 度温暖 奖 ” 。
展望2014 年， 行 业转 型发 展的大 变革 将进 一步 深化 ， 整个财 富管 理行 业进 入 大 混业竞 争时 代，
互联网 金融 的崛 起既 是机 遇更是 挑战 。 汇添 富基 金 将始终 保持 积极 的心 态 ， 大力创 新 、 锐 意进 取，
积极把握机会 ，切实以 “ 客户至上，做 好优质服 务 ”为己任，推 动各项业 务 战略 布局有 效落实，
为中国 基金 业的 繁荣 发展 做出积 极贡 献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 基 金 、
汇 添 富 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
2012 年 7 月
26 日
- 11 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
华 东 师 范
大 学 金 融
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 证
券 投 资 基汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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债券基
金 、 汇 添
富 互 利 分
级 债 券 基
金 、 汇 添
富 全 额 宝
货 币 基 金
的 基 金 经
理 ， 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 的 基 金
经理助
理 ， 固 定
收 益 投 资
总监。
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 上 海 申
银 万 国 证
券 研 究 所
有 限 公 司
高 级 分 析
师。2007
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 固
定 收 益 高
级 经 理 ，
现 任 固 定
收 益 投 资
总监。
2008 年 3
月 6 日至
今 任 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 基
金 的 基 金
经理，
2009 年 1
月21 日至
2011 年 6
月21 日任
汇 添 富 货
币 基 金 的
基金经
理，2011
年 1 月 26
日至 2013
年 2 月 7
日 任 汇 添
富 保 本 混
合 基 金 的
基金经
理，2012
年 7 月 26
日 至 今 任汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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汇 添 富 季
季 红 定 期
开 放 债 券
基 金 的 基
金 经 理 ，
2012 年12
月31 日至
今 任 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 的 基 金
经理助
理，2013
年 11 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 互
利 分 级 债
券 基 金 的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日 至今
任 汇 添 富
全 额 宝 货
币 基 金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定 ， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场 申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权 范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控、投资 交易监控 周 报、专项稽核 等形式， 对 投资交易全过 程实施监 督 ，对包括利 益输送 在
内的各类异常 交易行为 进 行核查。核查 的范围包 括 不同时间窗口 下的同向 交 易、反向交 易、交易
价差、收益 率差异、 场外 交易分配、 场外议价 公允 性等等。 （5） 在报告分 析 方面，公司 按季度 和
年度编制公平 交易分析 报 告，并由投资 组合经理 、 督察长、总经 理审核签 署 。当发生风 格相似或
同一投 资 经 理管 理的 投资 组合之 间业 绩表 现差 异超 过 5% 等情 形时 ， 将 进行 专 项分析 。 同 时， 投资
组合的 定期 报告 还将 就公 平交易 执行 情况 做专 项说 明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易 制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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日、5 日 ） 同向 交易 的样 本 ， 对 其进行了 95% 的置 信区 间， 假设 差价 率 为0 的 分 布检验 以及 差价 率
均值的分析。 分析结果 表 明，不同时间 窗口下 ， 公 司各组合间买 卖价差不 显 著，差价率 均值小于
1%。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共14 次， 其中 因指 数基 金 建仓及 成份 股调 整发 生8 次、 因专 户到 期清 盘发 生4 次 、 因 基金 流动 性
需要发 生1 次、 因专 户现 金分红 需要 发 生 1 次 ，经 检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 球经 济延 续了 过 去两年 以来 的微 弱复 苏格 局。尽 管面 临大 规模 的财 政紧缩 与加 税，
美国经 济在 制造 业投 资拉 动下实 现了 稳健 增长 。 欧 元区 在 2013 年 二季 度止 住 了颓势 ， 在 德国 带动
下实现 了小 幅复 苏， 但欧 元区内 部的 结构 性问 题并 未发生 根本 好转 。2013 年 国内经 济表 现出 前 低
后高的走势， 上半年工 业 增加值维持低 位，三季 度 以来经济增速 止跌回升 ， 前期稳增长 措施初有
成效，但经济 结构的失 衡 和风险继续累 积，表现 为 房地产投资和 政府主导 的 基建投资持 续大幅增
长，带 动影 子银 行和 地方 融资 平 台债 务扩 张。 全年 物价涨 幅保 持低 位，CPI 平均涨 幅 为 2.6%，与
2012 年持 平。2013 年 央行 货币政 策取 向中 性偏 紧， 资金面 环境 较 2012 年 明显 紧张， 尤其 是 6 月
份“钱荒 ” 以后 资金 面处 于非常 紧张 的状 态， 货币 市场利 率大 幅上 升。
2013 年债 券市 场先 涨后 跌 ， 上半 年表 现较 好， 下半 年出现 大幅 度下 跌， 中债 综合财 富指 数全
年下 跌0.47% ， 各类 型债 券 品种收 益率 从 2013 年三 季 度开始 均出 现较 大幅 度的 上行。10 年 期国 债
收益率 从年 初 的 3.6% 上 升 至年底 的 4.55% ，信 用债 品收益 率水 平同 样大 幅上 行。从 全年 来看 ，信
用债年持有期 回报显著 高 于利率品种。 本基金自 成 立以来，配置 了一定比 例 的债券以 持 有到期为
主， 同 时对 其他 的债 券比 例进行 积极 操作 ， 并 利用 杠杆进 行适 度套 利。2013 年上半 年本 基金 操作
策略较 为积 极， 二季 度以 后适度 减持 了部 分期 限较 长的信 用债 。全 年本 基金 实现正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率 为1.79% ，同 期业 绩比 较基 准 收益 率5.13% 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年全 球经 济有 望维 持 复苏态 势， 美国 经济 处于 复苏初 期，2014 年经 济增 长动力 将逐 渐从
2013 年的 投资 驱动 向投 资 、 消费 双轮 驱动 转变 ， 增 长前景 好于 其他 发达 国家 。 由于 德国 的一 枝独
秀与美 国复 苏带 来的 外需 增长，2014 年 欧元 区的弱 复苏局 面预 计仍 将持 续， 且力度 强 于 2013 年。
2014 年国 内经 济走 势取 决 于宏观 政策 、 经 济改 革、 外部环 境以 及内 生动 能几 方面的 角力 ， 预 期短
期企稳 ， 中 期仍 处转 型期 ， 经济 增速 难以 趋势 反转 。2014 年 通胀 预期 小幅 波 动， 没 有明 显的 通胀
压力。考虑目 前影子银 行 和地方政府债 务规模的 持 续扩大，当前 防金融风 险 压力在加大 ，利率市
场化将继续深 化，货币 政 策短期难以显 著放松； 同 时考虑到无风 险利率与 社 会融资成本 已经上升
到损害实体经 济的水平 ， 货币政策短期 出 现大规 模 放松或收紧的 可能性都 不 大，货币市 场利率偏
高的格 局仍 会持 续一 段时 间。
2014 年经 济基 本面 有利 于 债券市 场， 但较 高的 资金 成本对 债券 收益 率的 下行 仍会产 生一 定制
约。当前大部 分债券的 绝 对收益率水平 已经具备 吸 引力，债券具 备较为显 著 的配置价值 ，但信用
风险和流动性 风险仍是 需 要密切关注的 因素。总 体 上，本管理人 将贯彻既 定 的投资策略 ，维持与
剩余封闭期接 近的基础 债 券配置比例， 同时在控 制 信用风险的前 提下，精 选 优质债券进 行积极操
作，保持较高 的组合静 态 收益率，对利 率债和高 等 级信用债则以 把握阶段 性 的投资机会 为主，力
争在控 制风 险的 前 提 下为 投资者 创造 持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期 内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格 的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及 份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金 从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 50% 。 基 金合同 生效 满 6 个月
后，若 每季 度最 后一 个自 然日每 10 份基 金份 额的 可 供分配 利润 不低 于 0.20 元 ，则基 金须 进行 收
益分配 并以 该日 作为 收益 分配基 准日 。若 基金 合同 生效不 满 3 个月 则可 不进 行收益 分配 。
本基金 于2013 年4 月12 日实施 利润 分配 ， 每 份基 金 份额派 发红 利0.015 元人 民币， 于2013
年7 月12 日实 施利 润分 配， 每 份基 金份 额派 发红 利 0.015 元人 民币， 于2013 年10 月 18 日实
施利润 分配 ，每 份基 金份 额派发 红 利 0.015 元人 民 币。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作 方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 该基 金 实 施利 润分配 的金 额 为 27,988,805.69 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富季季红定期开放债 券型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的 汇 添 富季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金
财务报 表 ， 包 括2013 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年 度的汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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利润表 和所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人 汇 添 富 基 金管 理股份有
限公司的责任。这种责任 包括： （1 ） 按照 企 业 会 计准 则 的 规 定
编制财务报表，并使其实 现公允反映 ； （2 ） 设 计 、执 行 和 维 护
必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或 错误而导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。 选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了 汇添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券型 证 券 投 资
基金 2013 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2013 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陈露
方侃
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 20 页 共 60 页
银行存 款 7.4.7.1 542,478.58 315,055.06
结算备 付金
30,087,521.01 15,255,941.44
存出保 证金
22,699.13 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,026,476,833.00 878,769,862.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,006,465,276.84 878,769,862.84
资产支 持证 券投 资
20,011,556.16 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
10,105,566.65 31,027,444.62
应收利 息 7.4.7.5 20,797,916.63 12,580,423.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,088,033,015.00 937,948,727.63
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
459,274,411.34 302,974,509.14
应付证 券清 算款
10,085,574.75 270,418.04
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
315,634.11 321,072.77
应付托 管费
105,211.37 107,024.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,950.98 1,765.00
应交税 费
384,000.00 384,000.00
应付利 息
71,654.16 56,198.58
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 200,000.00 140,000.00
负债合 计
470,439,436.71 304,254,987.77
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 621,973,417.22 621,973,449.13
未分配 利润 7.4.7.10 -4,379,838.93 11,720,290.73
所有者 权益 合计
617,593,578.29 633,693,739.86
负债和 所有 者权 益总 计
1,088,033,015.00 937,948,727.63
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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2、报 告截 止日2013 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.993 元， 基金 份额 总额621,973,417.22 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年7 月26 日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
一、收入
33,876,531.81 15,353,966.70
1.利息 收入
47,045,457.03 11,752,690.32
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 627,509.26 167,925.47
债券利 息收 入
45,917,342.29 9,322,255.53
资产支 持证 券利 息收 入
500,605.48 -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,262,509.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
14,407,728.82 111,991.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 14,331,043.89 111,991.63
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 76,684.93 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -27,578,122.38 3,489,169.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 1,468.34 115.14
减： 二、费用
21,987,854.87 3,633,675.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,834,306.26 1,621,560.85
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,278,102.12 540,520.30
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 14,839.30 5,218.90
5．利 息支 出
16,307,979.45 1,146,867.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,307,979.45 1,146,867.34
6．其 他费 用 7.4.7.19 552,627.74 319,508.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
11,888,676.94 11,720,290.81
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,888,676.94 11,888,676.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-31.91 -0.91 -32.82
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -31.91 -0.91 -32.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -27,988,805.69 -27,988,805.69
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
621,973,417.22 -4,379,838.93 617,593,578.29
项目
上年度可比期间
2012 年 7 月 26 日( 基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
621,973,458.86 - 621,973,458.86
二、本期经营 活 动 产 生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,720,290.81 11,720,290.81
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-9.73 -0.08 -9.81
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -9.73 -0.08 -9.81
四、本期向基金份额持有 - - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1
至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金 ”) ， 系经 中 国证券 监督 管理
委员会 （ 以下 简称 “ 中国 证监会 ” ） 证 监许可[2011]2031 号 文 《关 于核 准汇 添 富季季 红定 期开 放债
券型证券投资 基金募集 的 批复》 的核准 ，由汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ） 作 为发 起人 于2012 年6月14日至2012 年7月20 日向社 会公 开募 集， 基金 合同于2012 年7 月26
日正式生效。首 次设立募 集规模为621,973,458.86 份基金份额。本 基金为 契 约型开放式 ，存 续期
限不定。 本基 金的基金 管 理人与注册登 记机构均 为 汇添富基金管 理股份有 限 公司，基金 托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级市 场新股申 购 、股票增发以 及
可转债转股所 得的股票 或 者权证等中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但不 可直 接从二级
市场上买入股 票和权证 。 本基金 80% 以上的基 金资 产投资于债券 资产，并 在 严格控制风险 的基础
上，通过对全 球经济形 势 、中国经济发 展（包括 宏 观经济运行周 期、财政 及 货币政策、 资金供需
情况） 、 证券 市场 估值 水平 等的研 判 ， 适 度参 与权 益 类资产 配置 ， 适度 把握 市 场时机 ， 力争 为基 金
资产获 取稳 健回 报。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：银 行三年 期定 期存 款税 后利 率+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权 益工
具的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本 基金 的金 融资 产于 初始确 认时 分为 以下 两类 ：以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的
金融资 产、 贷款 和应 收款 项；
本 基金 目前 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产主 要包括 债券 投资 和
资产支 持证 券；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为 有效套期
工具的衍生工 具，按照 取 得时的公允价 值作为初 始 确认金额，相 关的交易 费 用在发生时 计入当期
损益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资， 股 票投 资成 本 ， 按成交 日应 支付 的全 部 价款扣 除交 易费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票 投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债 券投 资成 本 ， 按成交 日应 支付 的全 部 价款扣 除交 易费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券 ， 根据其 发行 价、 到 期价 和发行 期限 按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权 证于 成交 日确 认为 权证投 资。 权证 投资 成本 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费 用
后入账 ；
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 ， 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结
转；
(4) 分离交 易可 转债 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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申购新 发行 的分 离交 易可 转债于 获得 日， 按可 分离 权证公 允价 值占 分离 交易 可转债 全部 公 允
价值的 比例 将购 买分 离交 易可转 债实 际支 付全 部价 款的一 部分 确认 为权 证投 资成本 ， 按 实 际
支付的 全部 价款 扣减 可分 离权证 确定 的成 本确 认债 券成本 ；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示， 按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际 持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使 用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C. 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 同一股票 在 交易所上市后 ，以其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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D. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估 值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调 整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近 交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式 转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发 行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重 大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量； 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中的 相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实 现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日 计提 的金额 入账 。 若提 前支 取 定期存 款 ， 按 协
议规定 的利 率及 持有 期重 新计算 存款 利息 收入 ， 并 根据提 前支 取所 实际 收到 的利息 收入 与 账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额 列 示 ； 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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(2) 债券利息收入按债券 票面 价值与票面利率或内 含票 面利率计算的金额扣 除应 由债券发行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐 日 计提 ；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面 利率 计算的 金额 ， 扣 除应 由资 产 支持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资 产收 入 ， 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 及实 际利 率 （当 实 际利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出股票 成交 日确 认， 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失)于 成 交日确 认， 并按 成交 总额 与其成 本、 应收 利息 的差 额入账 ；
(7)
资产支持证 券投资收 益/( 损失)于成交日 确认，并 按 成 交总额与其 成本、应 收 利息的差额 入
账；
(8) 衍生工 具收 益/( 损失)于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ；
(9) 股利收 益于 除息 日确 认， 并 按上市 公司 宣告 的分 红派 息比例 计算 的金 额扣 除应 由上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价值 变动收益/( 损失) 系本基金 持有的采 用公允 价值模式 计量的交 易性金 融资产、 交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方， 经济 利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量的 时
候确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一 日 基 金资产 净值 的0.60% 年费 率计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 年费 率计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额享有 同等 分配 权；
(2) 收益分 配时所发 生的 银行转账或其 他手续费 用 由投资人 自行 承担。当 投 资人的现金红 利
小于一定金额 ，不足以 支 付银行转账或 其他手续 费 用时，基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红
利按除 权后 的单 位净 值自 动转为 基金 份额 ；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分配 12 次， 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可供 分 配汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 30 页 共 60 页
利润 的50% 。 基 金合 同生 效 满 6 个 月后 ， 若 每季 度最 后一个 自然 日 每10 份基 金 份额的 可供 分配 利
润不低 于0.20 元， 则基 金 须进行 收益 分配 并以 该日 作为收 益分 配基 准日 ；
(4) 若 基金 合同 生效 不 满3 个月 则可 不进 行收 益分 配；
(5) 封闭期 ，基金收 益分 配采用现金方 式；开放 期 ，基金份 额持 有人可以 选 择取得现金或 将
所获红利再投 资于本基 金 ，如果基金份 额持有人 未 选择收益分配 方式，则 默 认为现金方 式；登记
在深圳 证券 账户 的基 金份 额只能 采取 现金 方式 ，不 能选择 红利 再投 资；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ） 的 时间不 得超 过 15
个工作 日；
(7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于 面 值；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 31 页 共 60 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储 蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、 国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 32 页 共 60 页
活期存 款 542,478.58 315,055.06
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 542,478.58 315,055.06
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 831,193,108.79 813,608,276.84 -17,584,831.95
银行间 市场 199,361,120.82 192,857,000.00 -6,504,120.82
合计 1,030,554,229.61 1,006,465,276.84 -24,088,952.77
资产支 持证 券 20,011,556.16 20,011,556.16 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,050,565,785.77 1,026,476,833.00 -24,088,952.77
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 505,345,869.40 507,471,862.84 2,125,993.44
银行间 市场 369,934,823.83 371,298,000.00 1,363,176.17
合计 875,280,693.23 878,769,862.84 3,489,169.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 875,280,693.23 878,769,862.84 3,489,169.61
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末 和 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,077.13 2,415.78
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 15,593.43 7,551.72
应收债 券利 息 20,707,500.60 12,570,456.17
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 68,745.47 -
合计 20,797,916.63 12,580,423.67
注：表 中“ 其他 ”本 年度 末为应 收资 产支 持证 券利 息 和应 收结算 保 证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末和 上年 度期末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,950.98 1,765.00
合计 2,950.98 1,765.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 34 页 共 60 页
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
应付信 息披 露费 120,000.00 60,000.00
合计 200,000.00 140,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 621,973,449.13 621,973,449.13
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -31.91 -31.91
本期末 621,973,417.22 621,973,417.22
注： 表中 “本 期申 购 ” 包 含转换 入份 额， “本 期赎 回 ”包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,231,121.12 3,489,169.61 11,720,290.73
本期利 润 39,466,799.32 -27,578,122.38 11,888,676.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-0.74 -0.17 -0.91
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -0.74 -0.17 -0.91
本期已 分配 利润 -27,988,805.69 - -27,988,805.69
本期末 19,709,114.01 -24,088,952.94 -4,379,838.93
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日(基 金合 同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 98,857.38 113,704.18
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 528,426.74 54,221.29
其他 225.14 -
合计 627,509.26 167,925.47
注： 其他 为本 期结 算 保 证 金利息 收入 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 35 页 共 60 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年7月26 日( 基金 合同 生
效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
1,287,240,866.85 36,951,574.53
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,233,383,000.90 35,871,123.28
减：应 收利 息总 额 39,526,822.06 968,459.62
债券投 资收 益 14,331,043.89 111,991.63
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 20,240,000.00
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 19,970,000.00
减：应 收利 息总 额 193,315.07
资产支 持证 券投 资收 益 76,684.93
注：本 基金 上年 度可 比期 间未持 有资 产支 持证 券。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间均 未 投 资衍 生工 具。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间均 未 有 股利 收益 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -27,578,122.38 3,489,169.61
—— 股 票投 资 - - 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 36 页 共 60 页
—— 债 券投 资 -27,578,122.38 3,489,169.61
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -27,578,122.38 3,489,169.61
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本 期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 1,468.34 115.14
合计 1,468.34 115.14
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
7,089.30 3,318.90
银行间 市场 交易 费用 7,750.00 1,900.00
合计
14,839.30 5,218.90
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2012 年 12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 340,000.00 180,000.00
持有人 大会 费用 15,000.00 -
其他费 用 400.00 900.00
上 海 清 算 所 帐 户 维 护
费
18,000.00 1,500.00
上市费 用 60,000.00 45,000.00
银行划 款费 用 21,227.74 9,108.50
帐户维 护费 18,000.00 3,000.00 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
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合计 552,627.74 319,508.50
注：表 中“ 其他 费用 ”为 开户费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年7月26 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
1,157,134,060.55 100.00% 249,700,107.59
100.00%
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
77,020,900,000.00 100.00% 12,975,649,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未有 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,834,306.26 1,621,560.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
457,612.04
204,091.52
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.60 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.60 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日)汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 39 页 共 60 页
月 31 日 至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,278,102.12 540,520.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次 月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- - - - 70,300,000.00 60,131.49
注：本 基金 上年 度可 比期 间 未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场债 券（ 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年7 月26 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
542,478.58 98,857.38 315,055.06 113,704.18
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 40 页 共 60 页
登记结 算有 限责 任公 司，2013 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 528,426.74 元(2012 年 度： 人民 币
54,221.29 元) ，2013 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 30,087,521.01 元(2012 年末：人民币
15,255,941.44 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权
益
登记
日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注
场内 场外
1 2013
年10
月18
日
2013 年
10 月21
日
2013
年10
月18
日
0.1500 9,329,601.78 - 9,329,601.78
2 2013
年7 月
12 日
2013 年7
月15 日
2013
年 7
月12
日
0.1500 9,329,601.89 - 9,329,601.89
3 2013
年4 月
12 日
2013 年4
月15 日
2013
年 4
月12
日
0.1500 9,329,602.02
9,329,602.02
合
计
- - 0.4500 27,988,805.69
27,988,805.69
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 41 页 共 60 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额40,374,819.44 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130219 13 国开19 2014 年1 月6
日
95.58 425,000 40,621,500.00
合计
425,000 40,621,500.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额238,900,000 元， 其中 38,900,000 元于 2014 年 1 月 2 日到 期 ，50,000,000 元于
2014 年1 月3 日到 期，150,000,000 元于2014 年1 月 7 日 到期 ； 从 事深 圳证 券交易 所债 券正 回购
交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 179,999,591.90 元， 其中 149,999,657.70 元于 2014 年 1 月 2
日到期 ，29,999,934.20 元于 2014 年1 月3 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式 回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 42 页 共 60 页
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1
- 280,185,000.00
A-1 以下
- -
未评级
20,004,249.32 -
合计
20,004,249.32 280,185,000.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA
20,000,000.00 15,568,100.00
AAA 以下
880,125,027.52 583,016,762.84
未评级
86,336,000.00 -
合计
986,461,027.52 598,584,862.84
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ； 因此，除在附 注
7.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 43 页 共 60 页
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波 动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及资 产支持证 券 投资等；生 息负债主
要为卖 出回 购金 融资 产款 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 542,478.58 - - - - - 542,478.58
结算备 付金 30,087,521.01 - - - - - 30,087,521.01
存出保 证金 22,699.13 - - - - - 22,699.13
交易性 金融
资产
- - 48,206,205.48
771,706,627.52
206,564,000.00
- 1,026,476,833.00
应收证 券清
算款
- - - - - 10,105,566.65 10,105,566.65
应收利 息 - - - - - 20,797,916.63 20,797,916.63
资产总 计 30,652,698.72 - 48,206,205.48
771,706,627.52
206,564,000.00
30,903,483.28
1,088,033,015.00
负债
卖出回 购金
融资产 款
459,274,411.34 - - - - - 459,274,411.34
应付证 券清
算款
- - - - - 10,085,574.75 10,085,574.75
应付管 理人
报酬
- - - - - 315,634.11 315,634.11
应付托 管费 - - - - - 105,211.37 105,211.37
应付交 易费
用
- - - - - 2,950.98 2,950.98 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 44 页 共 60 页
应付利 息 - - - - - 71,654.16 71,654.16
应交税 费 - - - - - 384,000.00 384,000.00
其他负 债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计 459,274,411.34 - - - - 11,165,025.37 470,439,436.71
利率敏 感度
缺口
-428,621,712.62 -
48,206,205.48
771,706,627.52
206,564,000.00
19,738,457.91
617,593,578.29
上年度 末
2012 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 315,055.06 - - - - - 315,055.06
结算备 付金 15,255,941.44 - - - - - 15,255,941.44
交易性 金融
资产
- - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 - 878,769,862.84
应收证 券清
算款
- - - - - 31,027,444.62 31,027,444.62
应收利 息 - - - - - 12,580,423.67 12,580,423.67
资产总 计 15,570,996.50 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 43,607,868.29 937,948,727.63
负债
卖出回 购金
融资产 款
302,974,509.14 - - - - - 302,974,509.14
应付证 券清
算款
- - - - - 270,418.04 270,418.04
应付管 理人
报酬
- - - - - 321,072.77 321,072.77
应付托 管费 - - - - - 107,024.24 107,024.24
应付交 易费
用
- - - - - 1,765.00 1,765.00
应付利 息 - - - - - 56,198.58 56,198.58
应交税 费 - - - - - 384,000.00 384,000.00
其他负 债 - - - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 302,974,509.14 - - - - 1,280,478.63 304,254,987.77
利率敏 感度
缺口
-287,403,512.64 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 42,327,389.66 633,693,739.86
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形 成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ； 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 45 页 共 60 页
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息 ， 假 定利 率 变动仅 影响
该类资 产的 未来 收益 ，而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
0.25% -5,302,926.86 -4,658,588.92
-0.25% 5,351,338.77 4,711,416.66
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具，且本 期期末未 持 有股票和在 交易所交
易的可 转换 债券 ，因 此无 重大市 场价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,026,476,833.00 94.34
其中： 债券 1,006,465,276.84 92.50
资产 支持 证券 20,011,556.16 1.84
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,629,999.59 2.82
7 其他各 项资 产 30,926,182.41 2.84 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 46 页 共 60 页
8 合计 1,088,033,015.00 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股 票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 86,336,000.00 13.98
其中： 政策 性金 融债 86,336,000.00 13.98
4 企业债 券 920,129,276.84 148.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,006,465,276.84 162.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112097 12 亚 厦债 513,380 51,081,310.00 8.27 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 47 页 共 60 页
2 130219 13 国开 19 500,000 47,790,000.00 7.74
3 122596 12 沪 城开 300,000 31,800,000.00 5.15
4 122182 12 九 州通 320,250 31,192,350.00 5.05
5 122881 10 吴 江债 300,000 30,297,000.00 4.91
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119030 澜沧 江2 200,000 20,011,556.16 3.24
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资 贵 金属 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内 未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 48 页 共 60 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,699.13
2 应收证 券清 算款 10,105,566.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,797,916.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,926,182.41
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,734 227,495.76 412,289,823.52 66.29% 209,683,593.70 33.71%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 太平智信企业年金 集合计划
－中国 工商 银行
4,659,036.00 10.06%
2 中国东方电气集团 有限公司
企业年金计划－中 国建设银
行
4,603,200.00 9.94%
3 太平智乐企业年金 集合计划
－中国 建设 银行
2,656,475.00 5.73%
4 包头钢铁（集团） 有限责任 2,551,700.00 5.51% 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 49 页 共 60 页
公司企业年金计划 －中国建
设银行
5 全国社 保基 金二 零五 组合 2,196,900.00 4.74%
6 中信信托有限责任 公司－企
业年金 资金 信 托 12
1,490,470.00 3.22%
7 连云港港口集团企 业年金计
划-中 国工 商银 行
1,486,158.00 3.21%
8 铜山县农村信用合 作联社企
业年金 计划 －农 行
1,089,495.00 2.35%
9 安徽能源集团有限 公司企业
年金计 划－ 交通 银行
1,030,088.00 2.22%
10 内蒙古东部电力有 限公司企
业年金 计划 －农 行
1,005,714.00 2.17%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,877.62 0.0035%
注：1 ） 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 7 月 26 日 ） 基金 份额 总额
621,973,458.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 621,973,449.13
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,973,417.22
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2013 年 7 月 12 日 ，汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 管理 人汇添 富基 金 管
理有限 公司 以现 场方 式召 集召开 了本 基金 的基 金份 额持有 人大 会。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 50 页 共 60 页
出席本 次大 会的 汇添 富季 季红定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 （或其 代理 人 ）
所代表 份额 共 计345,812,630.77 份 ， 占 权益 登记 日 基金总 份 额621,973,429.41 份的 55.60%，达
到全部 有效 凭证 所对 应的 基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% 以上 （ 含50% ） ， 满足 法定 开 会
条 件 。会 议审 议并 通过 了《 关 于增 加中 小企 业私 募债 券 为投 资标 的议 案》 ，决议 将 中小 企业 私募
债券纳 入本 基金 的投 资范 围。
中国证 监会 于2013 年 7 月23 日印 发 《关 于汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 决议 备案 的回函 》 （ 基金 部函[2013]599 号） ，汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证 券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议报 中国 证监 会备 案手续 完成 ，持 有人 大会 决议生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《 汇添 富理 财21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
2 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 曾刚 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，王 珏池 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 保本 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，陆 文磊 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金的 基 金经 理， 王珏 池先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
5 、基 金管 理人 2013 年 3 月 30 日公 告， 增聘 梁珂 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
6 、 《汇 添富 消费 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日 正 式生效 ，朱 晓 亮
先生任 该基 金的 基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 周睿 先生单 独管 理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告， 苏竞 先生 不 再担任 汇添 富优 势精 选混 合型证 券投 资
基金的 基金 经 理 ，由 王栩 先生单 独管 理该 基金 。
9 、 《汇 添富 理财7 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年5 月29 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
10 、 《 汇添 富实 业债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 51 页 共 60 页
11 、 《 汇添 富美 丽30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年6 月25 日正 式生效 ， 王 栩 先
生任该 基金 的基 金经 理。
12 、 《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 27 日 正式 生效， 陈加 荣
先生任 该基 金的 基金 经理 。
13 、基 金管 理 人 2013 年 8 月 1 日公 告 ，增 聘汤 丛 珊女士 担任 汇添 富 货 币市 场基金 的基 金经
理，王 珏池 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
14 、 《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
15 、 《 中证 医药 卫生 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
16 、 《 中证 能源 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 8 月 23 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
17 、 《 中证 金融 地产 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 《 汇添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年9 月6 日正式 生效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、 《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 ， 曾刚先 生任 该
基金的 基金 经理 。
20 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
21 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 医药 卫生 放式 指数证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 吴振 翔先 生 共同 管理 该基 金。
22 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 吴振翔 先生 共同 管理 该基 金。
23 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
24 、 《 汇添 富沪 深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 11 月 6 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25 、 《 汇添 富互 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效 ，陆 文汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 52 页 共 60 页
磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
26 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告， 增聘 汪洋 先生担 任深 证 300 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理， 吴振翔 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
27 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告， 增聘 汪洋 先生担 任汇 添富 深证 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金经 理， 吴振 翔先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
28 、 《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年11 月 22 日 正 式生效 ， 何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
29 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ，增 聘朱 晓 亮先生 担任 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 与 韩贤旺 先生 、 叶 从飞 先生 共同管 理该 基金 ， 苏 竞先 生不再 担任 该基 金 的
基金经 理。
30 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ，增 聘叶 从 飞先生 担任 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 苏竞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
31 、 《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 12 月 3 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年12 月 10 日正 式 生效， 梁珂 先
生任该 基金 的基 金经 理。
33 、 《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年12 月13 日正 式生 效， 陆文磊 先生、
汤丛珊 女士 任该 基金 的基 金经理 。
34 、 基金 托管 人2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知 ， 聘任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投资 托管 业务
部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安 永 华明 会 计师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 自本 基 金合 同 生效 日 （2012年7 月26日 ） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应支 付当 期审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 53 页 共 60 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
东方证券 1,157,134,060.55 100.00% 77,020,900,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总 的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ； 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 54 页 共 60 页
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：此 6 个交易 单元 与汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券
投资基金，汇 添富消费 行 业股票型证券 投资基金 ， 汇添富实业债 债券型证 券 投资基金和 汇添富安
心中国 债券 型证 券投 资基 金共用 。 本 报告 期新 增 2 家证券 公司 的 4 个交 易单 元：申 银万 国（ 上 交
所和深 交所 交易 单元 ） 、 中 信证券 （上 交所 和深 交所 交易单 元） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2012 年年 度 资产净 值 的
公告
管理人 网站
2013 年 1 月 4 日
2
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2012 年第4 季 度报告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 1 月 21 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 海证券为 代销
机构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 上交 所 2013 年 1 月 29 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 2 月 1 日
5
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于获
准设立 子公 司的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 3 月 5 日
6 汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证 中国证 券报,上 海证 2013 年 3 月 11 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 55 页 共 60 页
券 投资 基金更 新招 募说明书 摘要
（2013 年第 1 号）
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
7
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2013 年第 1 号）
管理人 网站
2013 年 3 月 11 日
8
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2012 年 度报 告 摘要
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 3 月 28 日
9
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2012 年 度报 告
管理人 网站
2013 年 3 月 28 日
10
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于设
立 汇添 富资本 管理 有限公司 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 上交所,
深交所 2013 年 3 月 30 日
11
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 4 月 3 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金 宝快 速取现 服务 免费及金 额上
限调整 为500 万 元的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 4 月 9 日
13
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 光大 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 4 月 11 日
14
汇 添富 基 金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加联 讯证券为 代销
机构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 4 月 16 日
15
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2013 年第1 季 度报告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 4 月 19 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 56 页 共 60 页
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国工商银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 4 月 24 日
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于召
开 汇添 富季季 红定 期开放债 券型
证 券投 资基金 基金 份额持有 人大
会的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 6 月 1 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加中 天证券为 代销
机构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 6 月 7 日
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会第一 次提 示性 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 6 月 13 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会第二 次提 示性 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 6 月 17 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金召开 基金 份额持有 人大
会的补 充公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 6 月 17 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加利 得基金为 代销
机构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 6 月 20 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 财付 通账户 进行 网上直销 业务
的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 6 月 20 日
24 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中 国 证券 报,上 海证 2013 年 6 月 28 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 57 页 共 60 页
下 部分 基金增 加中 期时代销 售为
代销机 构的 公告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2013 年上 半 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2013 年 7 月 1 日
26
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 7 月 5 日
27
关 于汇 添富季 季红 定期开放 债券
型证 券 投资基 金基 金份额持 有人
大会的 提示 性公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 7 月 11 日
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金基金 份额 持有人大 会表
决结果 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 13 日
29
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加杭 州联合银 行为
代销机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 7 月 17 日
30
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2013 年第2 季度 报告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 7 月 19 日
31
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于汇
添 富季 季红定 期开 放债券型 证券
投 资基 金基金 份额 持有人大 会决
议生效 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 26 日
32
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 邮储 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 8 月 7 日
33 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中 国 证券 报,上 海证 2013 年 8 月 14 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 58 页 共 60 页
下 部分 基金增 加深 圳新兰德 为代
销机构 的公 告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
34
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加和 讯为代销 机构
的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 8 月 23 日
35
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投 资基 金 2013 年 半年度 报 告
摘要
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 8 月 26 日
36
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金2013 年 半年 度 报告
管理人 网站
2013 年 8 月 26 日
37
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加金 观诚为代 销机
构的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 9 月 4 日
38
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投资 基金更 新招 募说明书 摘要
（2013 年第 2 号）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 9 月 7 日
39
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2013 年第 2 号）
管理人 网站
2013 年 9 月 7 日
40
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 10 月 16 日
41
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金2013 年第3 季 度报告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 10 月 24 日
42
汇 添富 基金管 理有 限公司澄 清公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 10 月 28 日
43 汇 添富 基金管 理有 限公司法 定名 中 国 证券 报,上 海证 2013 年 11 月 9 日 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 59 页 共 60 页
称变更 公告 券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
44
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司澄
清公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 11 月 19 日
45
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加万银 财 富为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2013 年 11 月 22 日
46
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加泛华普 益为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 12 月 17 日
47
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于分公 司名 称变 更公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2013 年 12 月 17 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 季季 红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股份 有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年年度报告
第 60 页 共 60 页
汇添富基金管理 股份有限公司
2014 年3 月26 日
