汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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汇 添 富 中 证主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2013 年年 度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年8 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 中证 主要 消 费 ETF （场内 简称 ：消费 ETF ）
基金主 代码 159928
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 209,657,260.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年9 月 16 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 主 要 采取 完全 复制 法， 在正 常 市场 情况 下， 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金， 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本系 列基 金为 指数 型 基
金 ， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 12,939,865.64
本期利 润 12,472,112.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0314
本期加 权平 均净 值利 润率 3.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -1,584,286.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0076
期末基 金资 产净 值 208,072,973.24
期末基 金份 额净 值 0.9924
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.76%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2013 年 8 月 23 日， 至 本报 告期 末未 满 6 个月， 因此 主要 会计
数据和 财务 指标 只列 示从 基金合 同生 效日 至2013 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.78% 1.39% -2.70% 1.41% -0.08% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
-0.76% 1.23% 3.22% 1.30% -3.98% -0.07%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年8 月23 日， 至本 报告 期末 未满6 个月 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 8 月 23 日）起 3 个 月 ，建仓 期结 束时 各汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 8 月 23 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2013 年 8 月23 日，2013 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方两个分公司，以及两个子公司 —— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal
Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 与汇添 富资 本管 理有 限公 司。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2013 年末 ，汇 添富 共 管理 45 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行 18 只基 金产 品，包括汇添 富理财
21 天、7 天债 券基 金， 汇 添富消 费行 业股 票型 证券 投资基 金 、 汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富 美 丽30 股票 型证 券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 、 中 证主要 消费 交易 型开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证能源交易 型开放式
指数证券投资 基金、中 证 金融地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金、汇添 富 年年利定期 开放债券
型证券 投资 基金 、汇 添富 现金宝 货币 市场 基金 、汇 添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投 资 基
金、汇添富互 利分级债 券 型证券投资基 金、汇添 富 安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添 富双利增
强债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地 贯 彻和 执行 。2013 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ，在 市场 震荡起 伏的 背景 下，
公司旗 下主 动型 基金 基本 上都获 得正 收益 ，切 实为 投资者 赢得 财富 增长 。
2013 年， 汇添 富专 户业 务 快速发 展， 在传 统专 户产 品稳健 扩容 的基 础上 ， 还 积极创 新， 不仅
开发出 基本 面对 冲 、 量 化 对冲等 新型 专户 产品 ， 并 且实现 了对 冲策 略的 多元 化。 在 2013 年 结构 分
化的复 杂市 场行 情下 ，汇 添富对 冲系 列专 户产 品依 然为客 户赢 得了 较好 的正 收益。
2013 年 ，汇 添富 国际 业务 取得突 破进 展。2013 年 2 月， 汇添 富与 全球 著名 指数公 司 STOXX
签署合 作协 议， 宣布 在中 国发行 的汇 添富 基 金ETF 产品获 得了 欧洲 蓝筹 股指 数 —— 欧洲 STOXX 50
指数（EURO STOXX 50 Index ）的 独家 授权 。2013 年 7 月，在 第二 只 RQFII 产品 —— 添富 共享 沪
深 300 指数 ETF 成 功上 市 之际， 汇添 富资 产管 理（ 香港） 有限 公司 还同 步推 出了 其 ETF 系列 产品
的品牌 ——C-Shares 。
2013 年， 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司成立 了电 子金 融总 部， 电商客 户及 资产
保有量节节上 升。汇添 富 在 2013 年不仅升 华优化 了已为投资者 所熟悉的 现 金宝账户的收 益及功
能，更连续推 出两只互 联 网客户专属的 纯电商货 币 基金产品 —— 汇添富“ 现 金宝”和“ 全额宝”
货币基金，并 以开创基 金 电商直销新纪 录和持续 优 异的投资业绩 ， 成为互 联 网金融新时 代一道耀
眼夺目 的亮 丽风 景线 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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2013 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ” 和“走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2013 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第 六季活动 ，
公司公 益基 金会 捐资 在湖 北省恩 施州 利川 市忠 路镇 建设 “ 添富 小学 ” ； 为 优秀 乡村教 师赴 提供 国 内
外知名教育机 构的师资 培 训；在北京和 上海举行 “ 添富乐跑，爱 的力量” 系 列公益跑活 动，为添
富小学贫困学 生筹款捐 赠 冬日保暖套装 。同时， 汇 添富还着力开 展医疗救 助 、结对帮扶 、国防拥
军等社 会公 益活 动。 凭 借 慈善公 益事 业上 的长 期坚 持和突 出贡 献，2013 年11 月， 汇 添富 基金 “ 河
流?孩子 ” 公益 助学 计划 荣 获 “20 13 温暖 金融 陆家 嘴年度 金融 公益 榜—— 年 度温暖 奖 ” 。
展望2014 年， 行 业转 型发 展的大 变革 将进 一步 深化 ， 整个财 富管 理行 业进 入 大 混业竞 争时 代，
互联网 金融 的崛 起既 是机 遇更是 挑战 。 汇添 富基 金 将始终 保持 积极 的心 态 ， 大力创 新 、 锐 意进 取，
积极把握机会 ，切实以 “ 客户至上，做 好优质服 务 ”为己任，推 动各项业 务 战略布局有 效落实，
为中国 基金 业的 繁荣 发展 做出积 极贡 献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
联 接 、 汇
添 富 中 证
主 要 消 费
ETF 、 中证
医 药 卫 生
ETF 、 中证
能源 ETF 、
中 证 金 融
地产 ETF 、
汇 添 富 沪
深 300 安
中 指 数 基
2013 年 8 月
23 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
中 国 科 学
技 术 大 学
管 理 学 博
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 长 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 金
融 工 程 研
究 员 、 上
投 摩 根 基
金 管 理 有汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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金 的 基 金
经 理 ， 金
融 工 程 部
总监助
理。
限 公 司 产
品 开 发 高
级 经 理 。
2008 年 3
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 历 任
产 品 开 发
高级经
理 、 数 量
投 资 高 级
分 析 师 ，
现 任 金 融
工 程 部 总
监 助 理 。
2010 年 1
月 8 日至
2010 年 2
月 4 日任
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 基 金 的
基 金 经 理
助理，
2010 年 2
月 5 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 的 基 金
经理，
2011 年 9
月16 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 的 基
金 经 理 ，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年 8
月23 日至
今 任 中 证
主 要 消 费
ETF 基 金、
中 证 医 药
卫生 ETF
基 金 、 中
证能源
ETF 基 金、
中 证 金 融
地产 ETF
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年11
月 6 日至
今 任 汇 添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理。
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
2013 年 9 月
13 日
- 4 年
国 籍 ： 中
国 。 学历：
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 ， 华汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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经理。 泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 负 责
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日 至 今 任
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理，2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日，其 “ 离 职日期 ”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易 决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控、投资 交易监控 周 报、专项稽核 等形式， 对 投资交易全过 程实施监 督 ，对包括利 益输送在
内的各类异常 交易行为 进 行核查。核查 的范围包 括 不同时间窗口 下的同向 交 易、反向交 易、交易
价差、收益 率差异、 场外 交易分配、 场外议价 公允 性等等。 （5） 在报告分 析 方面，公司 按季度 和
年度编制公平 交易分析 报 告，并由投资 组合经理 、 督察长、总经 理审核签 署 。当发生风 格相似或
同一投 资 经 理管 理的 投资 组合之 间业 绩表 现差 异超 过 5% 等情 形时 ， 将 进行 专 项分析 。 同 时， 投资
组合的 定期 报告 还将 就公 平交易 执行 情况 做专 项说 明。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研 究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日 ） 同向 交易 的样 本 ， 对 其进行了 95% 的置 信区 间， 假设 差价 率 为0 的 分 布检验 以及 差价 率
均值的分析。 分析结果 表 明，不同时间 窗口下， 公 司各组合间买 卖价差不 显 著，差价率 均值小于
1%。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共14 次， 其中 因指 数基 金 建仓及 成份 股调 整发 生8 次、 因专 户到 期清 盘发 生4 次 、 因 基金 流动 性
需要发 生1 次、 因专 户现 金分红 需要 发 生 1 次 ，经 检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在报 告期 内遵 循 了 ETF 基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 98% ～100% 之 间， 基本 实现了 有效 跟踪 业绩 比较 基准的 投资 目的 。
本基金日常管 理中非常 重 视风险管理， 对股票和 现 金头寸严格管 理、实时 监 控，基本实现 了
ETF 平 稳运 作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内中证消 费指数上 涨 3.22% ，本基金在 报告 期内累计收益率 为-0.76% ，收益率落后 业
绩比较 基 准 3.98% 。 剔 除 建仓期 ，中 证消 费指 数下 跌 1.74% ， 本基 金累 计收 益率为-1.79% ， 收益
率落后业绩比 较基准 0.05% 。收益率的差 异因素 主 要 来源于期间成 份股分红 、 日常申购赎回 等因
素。本基金日 均跟踪误 差 为 0.0224% ，这 一跟踪误 差水平远低于 合同约定 上 限，在报告期 达到了
投资目 标。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 主要 消费 指数 呈 现出了 较为 明显 的内 部分 化， 一 方面 ， 以 乳制 品、 肉制品 和调 味品
为代表的子行 业在政策 扶 持、产品升级 和集中度 提 升等多重因素 的叠加刺 激 下，表现出 了强劲的
走势。另一方 面，受中 央 政府大力反腐 的直接影 响 ，政务端的高 端消费需 求 快速下滑， 导致以高
端白酒 为代 表的 子版 块出 现大幅 回调 ， 对 指数 行成 明显拖 累。 主要 消费 指数 全 年呈 现出 震荡 行 情 。
我们认为，虽 然中央政 府 反腐的长期化 和深入化 将 导致政务相关 的部分高 端 消费继续锐减 ，
但更广义范围 内，以城 镇 化、居民可支 配收入提 升 导致的消费升 级将成为 促 发主要消费 板块长期
蓬勃发展的核 心引擎。 大 众消费品的消 费升级， 将 加快行业内产 能的整合 、 渠道的改革 、市场秩
序的优 化， 以及 品牌 意识 的强化 。 我 们预 计，2014 年随着 收入 增长 回升 和成 本压力 降低 ， 主 要 消
费板块 整体 景气 度有 望好 于 2013 年。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金， 汇添 富中 证消 费 ETF 将严 格遵 守基 金合同 ，继 续 坚
持既定 的指 数化 投资 策略 ，积极 采取 有效 方法 去严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准的 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环 节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司 内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有 关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每 次收 益分 配 比例依 据以 下原 则确 定： 使收益 分配 后基 金份 额净 值增长 率尽 可能 贴近
标的。
本基 金2013 年8 月23 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日止 期间 未进 行利润 分配 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富中 证 主要消费交易 型开放式 指 数证券投资基 金的管理 人 ——汇添富基 金
管理股份有限 公司在汇 添 富中证主要消 费交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 投资运作、 基金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 在各 重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富中证 主 要 消费交易型开 放
式指数 证券 投资 基 金2013 年年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富中证主要消费交易 型开放式指数证券投资基 金全体基金
份额持 有人
引言段 我们审计了后附的汇添富 中证主要消费交易型开放 式指数证券
投资基 金财 务报 表， 包括2013 年12 月31 日的 资产 负 债表、 2013
年 8 月 23 日 （基 金合 同生 效日） 至 2013 年 12 月 31 日 止期 间
的利润 表和 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人汇添富基金 管理股份有
限公司的责任。这种责任 包括： （1 ） 按照 企 业 会 计准 则 的 规 定
编制财务报表，并使其实 现公允反映 ； （2 ） 设 计 、执 行 和 维 护
必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或 错误而导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了汇 添富中证主要消费交易型 开放式指数
证券投 资基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 8 月
23 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2013 年12 月 31 日止 期 间的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈
露
方
侃
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指 数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 744,824.56
结算备 付金
143,602.14
存出保 证金
340,242.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 207,163,112.20
其中： 股票 投资
207,163,112.20
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 380.77
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
208,392,162.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
88,792.41
应付托 管费
17,758.49
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 42,638.22
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 170,000.00
负债合 计
319,189.12
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 209,657,260.00
未分配 利润 7.4.7.10 -1,584,286.76
所有者 权益 合计
208,072,973.24
负债和 所有 者权 益总 计
208,392,162.36
注：1 、本 基金于 2013 年 8 月 23 日 成立 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 资产负 债表 只列 示
2013 年12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
3、 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值0.9924 元， 基金 份额 总额209,657,260.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年8 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年8 月23 日(基金合 同生效日)至2013 年
12 月 31 日
一、收入
14,762,002.13
1.利息 收入
1,604,587.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,604,587.42
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,630,047.50
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,630,047.50
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -467,753.05
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 -4,879.74
减： 二、费用
2,289,889.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 723,217.91
2．托 管费 7.4.10.2.2 144,643.58
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,078,819.89
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 343,208.16
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
12,472,112.59
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、由 于本 基金于 2013 年 8 月 23 日成立 ，因 此上 年 度可比 期间 只列 示从 基金 合同生 效日 至 2013
年12 月31 日数 据， 特此 说明。
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年8 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月 23 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
794,657,260.00 - 794,657,260.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,472,112.59 12,472,112.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-585,000,000.00 -14,056,399.35 -599,056,399.35
其中：1.基 金申 购款 29,500,000.00 -414,352.87 29,085,647.13
2. 基金 赎回 款 -614,500,000.00 -13,642,046.48 -628,142,046.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
209,657,260.00 -1,584,286.76 208,072,973.24
注： 本基 金 于2013 年8 月23 日 成立 ， 无比 较式的 上 年度可 比期 间 ， 因 此所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2013 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国证 券
监督管理委员 会（以下简 称 “中国证监 会 ” ）证监 许可[2013]757 号文《 关 于核准中证主 要消费
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 募集 的批 复》 的核 准， 由 基金 管理 人汇 添富 基金管 理有 限公 司 （ 现
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司） 于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向 社会公 开发 行募 集 ，汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2013 ） 验 字 第
60466941_B36 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2013 年8 月23 日正
式生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存 续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金 （本 金）
为 人 民 币 714,848,000.00 元 （ 不 含 股 票 部 分 ） ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
63,738.00 元 ，股 票按 认 购期最 后一 日的 均价 计算 的净额 为人 民 币 79,745,522.00 元 ，以 上实 收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 794,657,260.00 元， 折 合 794,657,260.00 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理人为汇 添富基金 管 理股份有限公 司，注册 登 记机构为中国 证券登记 结 算有限责任 公司，基
金托管 人 为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股 、备 选成份股 。 在建仓完成后 ，投资于 标 的指数成份股 、
备选成份股的 资产比例 不 低于基金资产 净值的 90% ，权证、股指 期货及其 他 金融工具的投 资比例
依照法律法规 或监管机 构 的规定执行。 本基金的 投 资目标为紧密 跟踪标的 指 数表现，追 求跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 。本基 金的 业绩 比较 基准 为中证 主要 消费 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称 “企业 会 计准则 ”)编 制，同
时，在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 制 定的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以及2013 年8 月23 日(基 金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 净值 变
动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2013 年8 月23 日(基 金合 同生 效日) 起至2013 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 股票投 资；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方 以 外的 另 一 方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有 转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票 投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3)权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确 定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股 票投 资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C. 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 同一股票 在 交易所上市后 ，以其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
D. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本 基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债 券投 资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值； 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行 机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权 证投 资
(1) 上市流 通的权证 按估 值日该权证在 证券交易 所 的收盘价估值 。 估值日 无 交易的但最近 交
易日后经济环 境未发生 重 大变化且证券 发行机构 未 发生影响证券 价格的重 大 事件的，按 最近交易
日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化 或证 券发行机 构 发生了影响 证券价格
的重大事件， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术 确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净 额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在 申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50% 的年 费率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4)其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、基金收益评 价日核定 的 基金净值增长 率超过标 的 指数同期增长 率达到 1% 以 上时，基金 管
理人可 以进 行收 益分 配；
2 、在 符合 基金 收益 分配 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配最 多 12 次 ，收 益 分配比 例根 据
以下原则确定 ：使收益 分 配后基金净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率。基于本 基金的性
质和特 点， 本基 金收 益分 配无需 以弥 补亏 损为 前提 ，收益 分配 后基 金份 额净 值有可 能低 于面 值 ；
3 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局 研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 31 页 共 59 页
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的 ， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 744,824.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 744,824.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 207,630,865.25 207,163,112.20 -467,753.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,630,865.25 207,163,112.20 -467,753.05
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 163.07
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 64.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 153.10
合计 380.77
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 42,638.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 42,638.22
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 用 70,000.00
预提指 数使 用费 50,000.00
预提信 息披 露费 用 50,000.00
合计 170,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 794,657,260.00 794,657,260.00
本期申 购 29,500,000.00 29,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -614,500,000.00 -614,500,000.00
本期末 209,657,260.00 209,657,260.00
注: 本 基金 合同 于 2013 年 8 月 23 日 生效 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为人
民币 714,848,000.00 元 （不含 股票 部分 ） ， 在募 集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 63,738.00
元， 股票 按认 购期 最后 一 日的均 价计 算的 净额 为人 民币 79,745,522.00 元 ， 以上实 收基 金 （本 息）
合计为 人民 币794,657,260.00 元， 折合794,657,260.00 份基 金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 12,939,865.64 -467,753.05 12,472,112.59
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,887,328.65 -10,169,070.70 -14,056,399.35
其中： 基金 申购 款 1,251,402.41 -1,665,755.28 -414,352.87
基金赎 回款 -5,138,731.06 -8,503,315.42 -13,642,046.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,052,536.99 -10,636,823.75 -1,584,286.76
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 150,102.26
定期存 款利 息收 入 1,442,777.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,305.01
其他 1,402.37
合计 1,604,587.42
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-131,639.09
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 13,761,686.59
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 13,630,047.50
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 117,993,496.29
减：卖 出股 票成 本总 额 118,125,135.38
买卖股 票差 价收 入 -131,639.09
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 628,142,046.48
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -3,212,947.52
减： 赎 回股 票成 本总 额 617,593,307.41
赎回差 价收 入 13,761,686.59
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 均无 衍生工 具收 益。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年8 月23 日(基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 -467,753.05
—— 股 票投 资 -467,753.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -467,753.05
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -4,881.37
其他收 入 1.63
合计 -4,879.74
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,078,819.89
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,078,819.89
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 150,000.00
上市年 费 50,000.00
银行费 用 429.50
指数使 用费 72,778.66
合计 343,208.16
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或 有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公 益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
122,197,499.48 12.83%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元 进 行回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年8月23 日( 基金 合同 生效日)至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
109,168.90 12.76% 692.12 1.62%
注: 上 述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
723,217.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
144,643.58
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
东 方 证 券 股 份 有
限公司
4,037.00 0.00%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
744,824.56 1,592,880.04
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2013 年8 月23 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 获得
的利息 收入 为人 民 币10,305.01 元，2013 年末 结算 备付金 余额 为人 民 币143,602.14 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基 金2013 年8 月 23 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日止 期 间在承 销期 内未 参与
关联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润 分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000735
罗 牛
山
2013 年12 月31 日
重大事项
停牌
6.53 2014 年1 月6 日 6.53 344,042 2,529,164.31 2,246,594.26 -
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流 程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。另外， 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间同 业市场交 易 前均对交易 对手进行
信用评 估， 以控 制相 应的 信用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 7.4.12 列示 的本 基金 于 年末持 有的 流
通受限证券外 ，本年末 本 基金的其他资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖 出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性要 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而 发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 结算 保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 744,824.56 - - - - - 744,824.56
结算备 付金 143,602.14 - - - - - 143,602.14
存出保 证金 340,242.69 - - - - - 340,242.69
交易性 金融 资产 - - - - - 207,163,112.20 207,163,112.20
应收利 息 - - - - - 380.77 380.77
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,228,669.39 - - - - 207,163,492.97 208,392,162.36
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 88,792.41 88,792.41
应付托 管费 - - - - - 17,758.49 17,758.49
应付交 易费 用 - - - - - 42,638.22 42,638.22
其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - - - 319,189.12 319,189.12
利率敏 感度 缺口 1,228,669.39 - - - - 206,844,303.85 208,072,973.24
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及交易形成 负债的公
允价值 ，并 按照 合约 规定 的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 结算备付金、 结算保证 金 ，且均以活 期存款利
率或相 对固 定的 利率 计息 ； 假定 利率 变动 仅影 响其 未来收 益， 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 ，
因而在 本基 金本 报告 期末 未持有 其他 计息 资产/负 债 的情况 下， 利率 变动 对基 金 资产净 值的 影响 并汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 42 页 共 59 页
不显著 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本 基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金投资于 标的指数 成 份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产 的 90% ，权证、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 于 资产负 债表 日，
本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 207,163,112.20 99.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交 易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 207,163,112.20 99.56
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与所 投资 证券 的贝 塔
系数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ）
中证主 要消 费指 数上 涨 5% 10,039,831.18 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 43 页 共 59 页
中证主 要消 费指 数下 跌 5% -10,039,831.18
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 207,163,112.20 99.41
其中： 股票 207,163,112.20 99.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 888,426.70 0.43
7 其他各 项资 产 340,623.46 0.16
8 合计 208,392,162.36 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 22,565,135.88 10.84
B
采矿业 - -
C
制造业 154,974,028.53 74.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 44 页 共 59 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 26,271,053.27 12.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,352,894.52 1.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 207,163,112.20 99.56
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 540,882 21,137,668.56 10.16
2 600519 贵州茅 台 154,365 19,817,378.70 9.52
3 000895 双汇发 展 258,010 12,147,110.80 5.84
4 000858 五 粮 液 742,023 11,620,080.18 5.58
5 600315 上海家 化 183,856 7,764,238.88 3.73
6 600600 青岛啤 酒 135,948 6,654,654.60 3.20
7 601607 上海医 药 375,805 5,558,155.95 2.67
8 000568 泸州老 窖 273,530 5,508,894.20 2.65
9 600597 光明乳 业 239,500 5,316,900.00 2.56 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 45 页 共 59 页
10 002304 洋河股 份 126,674 5,170,832.68 2.49
11 002385 大北农 313,826 5,131,055.10 2.47
12 600108 亚盛集 团 609,149 4,891,466.47 2.35
13 002570 贝因美 150,138 4,609,236.60 2.22
14 000729 燕京啤 酒 548,632 4,443,919.20 2.14
15 000963 华东医 药 84,810 3,901,260.00 1.87
16 000876 新 希 望 271,972 3,897,358.76 1.87
17 000998 隆平高 科 129,982 3,545,908.96 1.70
18 600872 中炬高 新 311,268 3,539,117.16 1.70
19 601933 永辉超 市 254,454 3,381,693.66 1.63
20 000061 农 产 品 398,206 3,352,894.52 1.61
21 600598 北大荒 278,101 3,145,322.31 1.51
22 600827 友谊股 份 301,399 2,974,808.13 1.43
23 000028 国药一 致 54,496 2,523,164.80 1.21
24 000848 承德露 露 94,042 2,299,326.90 1.11
25 600873 梅花集 团 364,584 2,275,004.16 1.09
26 000735 罗 牛 山 344,042 2,246,594.26 1.08
27 600511 国药股 份 112,512 2,123,101.44 1.02
28 600809 山西汾 酒 101,371 1,956,460.30 0.94
29 002041 登海种 业 54,918 1,910,597.22 0.92
30 600132 重庆啤 酒 113,696 1,840,738.24 0.88
31 002216 三全食 品 78,721 1,770,435.29 0.85
32 002477 雏鹰农 牧 166,894 1,725,683.96 0.83
33 002299 圣农发 展 177,812 1,712,329.56 0.82
34 600073 上海梅 林 193,088 1,695,312.64 0.81
35 002069 獐 子 岛 111,326 1,624,246.34 0.78
36 600702 沱牌舍 得 105,733 1,590,224.32 0.76
37 000860 顺鑫农 业 102,662 1,576,888.32 0.76
38 600056 中国医 药 71,661 1,562,926.41 0.75
39 600300 维维股 份 326,694 1,561,597.32 0.75
40 600199 金种子 酒 152,200 1,543,308.00 0.74
41 000078 海王生 物 200,444 1,513,352.20 0.73
42 000759 中百集 团 212,935 1,507,579.80 0.72
43 002262 恩华药 业 51,081 1,438,951.77 0.69
44 000869 张
裕Ａ 53,095 1,433,565.00 0.69
45 600059 古越龙 山 149,169 1,415,613.81 0.68
46 002646 青青稞 酒 70,530 1,410,600.00 0.68
47 600993 马应龙 77,886 1,348,985.52 0.65
48 600298 安琪酵 母 77,438 1,337,354.26 0.64 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 46 页 共 59 页
49 600439 瑞贝卡 258,068 1,295,501.36 0.62
50 000930 中粮生 化 301,653 1,288,058.31 0.62
51 600251 冠农股 份 84,868 1,281,506.80 0.62
52 000799 酒 鬼 酒 88,900 1,255,268.00 0.60
53 600438 通威股 份 127,763 1,143,478.85 0.55
54 600429 三元股 份 138,262 1,128,217.92 0.54
55 600616 金枫酒 业 120,091 1,033,983.51 0.50
56 000596 古井贡 酒 44,969 1,008,204.98 0.48
57 002557 洽洽食 品 39,630 956,668.20 0.46
58 600467 好当家 171,344 956,099.52 0.46
59 600197 伊力特 86,239 940,867.49 0.45
60 600737 中粮屯 河 160,451 855,203.83 0.41
61 002447 壹桥苗 业 41,851 806,887.28 0.39
62 002461 珠江啤 酒 79,839 759,268.89 0.36
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 94,413,973.74 45.38
2 600519 贵州茅 台 75,777,060.53 36.42
3 000858 五 粮 液 60,438,414.74 29.05
4 000895 双汇发 展 44,913,183.24 21.59
5 600315 上海家 化 42,462,854.09 20.41
6 600600 青岛啤 酒 26,206,014.75 12.59
7 000568 泸州老 窖 25,789,732.90 12.39
8 002304 洋河股 份 25,651,578.26 12.33
9 002570 贝因美 23,494,050.98 11.29
10 600108 亚盛集 团 21,139,855.34 10.16
11 601607 上海医 药 19,461,165.83 9.35
12 002385 大北农 16,415,088.28 7.89 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 47 页 共 59 页
13 000729 燕京啤 酒 15,051,563.31 7.23
14 000963 华东医 药 14,718,856.96 7.07
15 601933 永辉超 市 14,136,952.92 6.79
16 000876 新 希 望 13,284,950.19 6.38
17 000998 隆平高 科 12,898,797.48 6.20
18 000061 农 产 品 12,096,516.91 5.81
19 600872 中炬高 新 12,081,816.51 5.81
20 000848 承德露 露 11,771,842.77 5.66
21 600827 友谊股 份 11,015,982.10 5.29
22 600598 北大荒 10,825,695.49 5.20
23 000735 罗 牛 山 10,598,228.72 5.09
24 600809 山西汾 酒 9,689,031.91 4.66
25 000028 国药一 致 9,003,333.56 4.33
26 002299 圣农发 展 8,476,963.41 4.07
27 600511 国药股 份 8,466,068.49 4.07
28 002477 雏鹰农 牧 8,103,497.91 3.89
29 600132 重庆啤 酒 8,080,276.38 3.88
30 600779 水井坊 7,836,731.39 3.77
31 600059 古越龙 山 7,456,611.68 3.58
32 000869 张
裕Ａ 7,230,178.48 3.47
33 002216 三全食 品 6,541,704.86 3.14
34 000860 顺鑫农 业 6,442,778.54 3.10
35 002069 獐 子 岛 6,390,554.87 3.07
36 600702 沱牌舍 得 6,158,140.82 2.96
37 002041 登海种 业 6,075,970.03 2.92
38 600056 中国医 药 6,049,596.98 2.91
39 000078 海王生 物 5,878,905.23 2.83
40 000759 中百集 团 5,822,343.98 2.80
41 002262 恩华药 业 5,560,928.40 2.67
42 600873 梅花集 团 5,515,709.52 2.65
43 600298 安琪酵 母 5,510,354.68 2.65
44 600597 光明乳 业 5,502,934.40 2.64
45 000930 中粮生 化 5,490,673.52 2.64
46 600251 冠农股 份 5,419,788.35 2.60
47 600993 马应龙 5,160,157.64 2.48
48 600429 三元股 份 5,064,626.87 2.43 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 48 页 共 59 页
49 600467 好当家 5,060,113.43 2.43
50 600073 上海梅 林 4,921,162.70 2.37
51 600439 瑞贝卡 4,762,026.48 2.29
52 600197 伊力特 4,308,599.27 2.07
53 600616 金枫酒 业 4,171,145.36 2.00
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002385
大北农 17,820,740.98 8.56
2 002570
贝因美 11,216,758.24 5.39
3 000848
承德露 露 10,760,739.38 5.17
4 600887
伊利股 份 9,956,264.18 4.78
5 000858
五 粮 液 5,242,730.64 2.52
6 600873
梅花集 团 4,598,648.61 2.21
7 600600
青岛啤 酒 4,026,500.45 1.94
8 002304
洋河股 份 3,514,938.32 1.69
9 000568
泸州老 窖 2,349,983.64 1.13
10 000028
国药一 致 2,291,243.89 1.10
11 000869
张
裕Ａ 2,226,673.47 1.07
12 600251
冠农股 份 1,974,122.60 0.95
13 000963
华东医 药 1,927,743.10 0.93
14 002477
雏鹰农 牧 1,891,881.25 0.91
15 000998
隆平高 科 1,877,168.72 0.90
16 002041
登海种 业 1,872,314.84 0.90
17 600779
水井坊 1,720,292.63 0.83
18 600315
上海家 化 1,603,315.76 0.77
19 600519
贵州茅 台 1,554,749.53 0.75
20 002262
恩华药 业 1,428,430.38 0.69
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 834,525,128.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 117,993,496.29
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 证券 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股指 期货 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股指 期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.12.2
本基金 投 资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 340,242.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 380.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 340,623.46
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况 的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,530 82,868.48 94,980,060.00 45.30% 114,677,200.00 54.70% 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 51 页 共 59 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 太平人 寿保 险有 限公 司 20,004,400.00 9.54%
2 生命人 寿保 险股 份有 限公 司－投 连
－平 衡 II 号
13,488,120.00 6.43%
3 生命人 寿保 险股 份有 限公 司－投 连
－平 衡 I 号
11,140,134.00 5.31%
4 英大泰 和财 产保 险股 份有 限公司 －
稳健组 合
10,001,700.00 4.77%
5 百年人 寿保 险股 份有 限公 司－传 统
保险产 品
5,693,652.00 2.72%
6 泰康资 产管 理有 限责 任公 司－自 有
资金
4,609,287.00 2.20%
7 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
－团体 分红-019L-FH001 深
3,873,057.00 1.85%
8 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能
－团体 万能
3,599,973.00 1.72%
9 龚利 3,475,100.00 1.66%
10 中信证 券股 份有 限公 司 3,308,974.00 1.58%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年8 月 23 日 ）基 金份 额总 额
794,657,260.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份额 29,500,000.00
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 614,500,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 209,657,260.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 52 页 共 59 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《 汇添 富理 财21 天债 券 型发起 式证 券 投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
2 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 曾刚 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，王 珏池 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 保本 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，陆 文磊 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 ， 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金的基 金经 理， 王珏 池先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
5 、基 金管 理人 2013 年 3 月 30 日公 告， 增聘 梁珂 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
6 、 《汇 添富 消费 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日 正 式生效 ，朱 晓 亮
先生任 该基 金的 基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 周睿 先生单 独管 理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告， 苏竞 先生 不 再担任 汇添 富优 势精 选混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 王栩 先生单 独管 理该 基金 。
9 、 《汇 添富 理财7 天 债券 型证券 投资 基金 基 金 合同 》 于 2013 年5 月29 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
10 、 《 汇添 富实 业债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富美 丽30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年6 月25 日正 式生效 ， 王 栩 先
生任该 基金 的基 金经 理。
12 、 《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 27 日 正式 生效， 陈加 荣
先生任 该基 金的 基金 经理 。
13 、基 金管 理 人 2013 年 8 月 1 日 公告 ，增 聘汤 丛 珊女士 担任 汇添 富 货 币市 场基金 的基 金经
理，王 珏池 先生 不再 担任 该 基金 的基 金经 理。
14 、 《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
15 、 《 中证 医药 卫生 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 53 页 共 59 页
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
16 、 《 中证 能源 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 8 月 23 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
17 、 《 中证 金融 地产 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 《 汇 添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年9 月6 日正式 生效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、 《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 ， 曾刚先 生任 该
基金的 基金 经理 。
20 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
21 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 医药 卫生 放式 指数证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 吴振 翔先 生 共同 管理 该基 金。
22 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 吴振翔 先生 共同 管理 该基 金。
23 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告， 增聘 汪洋 先 生担任 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
24 、 《 汇添 富沪 深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 11 月 6 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25 、 《 汇添 富互 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效 ，陆 文
磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
26 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告， 增聘 汪洋 先生担 任深 证 300 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理， 吴振翔 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
27 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告， 增聘 汪洋 先生担 任汇 添富 深证 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金经 理， 吴振 翔先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
28 、 《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年11 月 22 日 正 式生效 ， 何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
29 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ，增 聘朱 晓 亮先生 担任 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 与 韩 贤旺 先生 、 叶 从飞 先生 共同管 理该 基金 ， 苏 竞先 生不再 担任 该基 金 的
基金经 理。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 54 页 共 59 页
30 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ，增 聘叶 从 飞先生 担任 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 苏竞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
31 、 《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 12 月 3 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年12 月 10 日正 式 生效， 梁珂 先
生任该 基金 的基 金经 理。
33 、 《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年12 月13 日正 式生 效， 陆文磊 先生、
汤丛珊 女士 任该 基金 的基 金经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 8 月 23 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 柒万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未 发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 532,223,031.78 55.88% 477,898.80 55.87% -
东方证券 2 122,197,499.48 12.83% 109,168.90 12.76% -
申银万国 1 98,572,295.15 10.35% 89,740.71 10.49% -
中信证券 1 57,622,563.38 6.05% 50,990.33 5.96% - 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 55 页 共 59 页
国金证券 2 53,096,326.45 5.57% 46,984.97 5.49% -
中信建投 1 40,411,668.74 4.24% 36,790.99 4.30% -
长城证券 1 37,892,550.36 3.98% 34,497.60 4.03% -
平安证券 1 8,417,214.79 0.88% 7,448.50 0.87% -
恒泰证券 2 2,085,474.20 0.22% 1,845.43 0.22% -
中金公司 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 56 页 共 59 页
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例； （3）投 资研究部 根 据评分的结 果决定本 月的 交易单元分 配比例。 其标 准是按照上 个月券 商
评分决定本月 的交易单 元 拟 分配比例， 并在综合 考 察年度券商的 综合排名 及 累计的交易 分配量的
基础上进行调 整，使得 总 的交易量的分 配符合综 合 排名，同时每 个交易单 元 的分配量不 超过总成
交量 的30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 57 页 共 59 页
批； （6）成 交量分布 的 决定应于每 月第一个 工作 日完成；更 换券商交 易单 元的决定于 合同到 期
前一个 月完 成；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及 时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
此37 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇
添富医 药保 健股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富可 转换 债券债 券型 证券 投资 基金 、深 证 300 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证金融地产 交易型开
放式指 数证 券投 资基 金、 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态 策
略指数 型证 券投 资基 金共 用。本 报告 期新 增 4 家证 券公司 的 5 个交 易单 元： 信达证 券证 券（ 深 交
所交易 单元 ） 、 恒 泰证 券 （ 上交 所 交易 单元 ） 、 联 讯证 券 （上 交所 交易 单元） 、 瑞 银证券 （上 交所 交
易单元 和深 交所 交易 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金份 额发 售公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
2 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金招 募说 明书
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
3 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同摘 要
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
4 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同
管理人 网站 2013 年 7 月 11 日
5 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金托 管协 议
管理人 网站 2013 年 7 月 11 日
6 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金上 网发 售提 示性公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 15 日
7 关于中 证主 要消 费交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金增 加网 下股票
发售代 理机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 8 月 9 日
8 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 8 月 24 日
9 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 中国证 券报,上 海证 2013 年 9 月 11 日 汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 58 页 共 59 页
证券投 资基 金上 市交 易公 告书 券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
10 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金开 放日 常申 购赎回
业务公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 11 日
11 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金上 市交 易及 开放申
购赎回 提示 性公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
12 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证主要 消费 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
13 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于调
整基金 经理 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证主要 消费 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 17 日
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证主要 消费 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 10 月 23 日
16 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 10 月 28 日
17 汇添富 基金 管理 有限 公司 法定名
称变更 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 11 月 9 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司澄
清公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 11 月 19 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于分公 司名 称变 更公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 12 月 17 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中证 主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
汇添富中证主要消费 ETF2013 年年度报告
第 59 页 共 59 页
2 、 《中 证主 要消 费交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证主 要消 费交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年3 月26 日
