汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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汇添富 中 证金 融 地 产 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2013 年年 度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年3 月26 日
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年8 月23 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月31 日 止。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级 管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查 文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 中证 金融 地 产 ETF (场内 简称 :金 融 ETF )
基金主 代码 159931
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 366,328,511.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 9 月16 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 主 要 采取 完全 复制 法, 在正 常 市场 情况 下, 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过0.1% , 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金, 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本系 列基 金为 指数 型基
金 , 主要 采用 完全 复制 法跟 踪 标的 指数 的表 现, 具有
与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -32,930,417.15
本期利 润 -67,709,539.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1233
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -41,770,790.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1140
期末基 金资 产净 值 324,557,720.79
期末基 金份 额净 值 0.8860
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.40%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费等),计汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2013 年 8 月 23 日, 至 本报 告期 末未 满三 年, 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2013 年12 月 31 日 数据 ,特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.69% 1.33% -3.57% 1.34% -0.12% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-11.40% 1.24% 1.13% 1.51% -12.53% -0.27%
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年8 月23 日, 至本 报告 期末 未满 六个月 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年8 月23 日, 截至 本报 告期 末, 基金成 立未 满一 年。
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 (2013 年8 月 23 日 ) 起3 个月 , 建 仓结束 时各 项资 产
配置比 例符 合合 同约 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 8 月 23 日, 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基金 成立 于2013 年 8 月23 日,2013 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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京、南方两个分公司,以及两个子公司 —— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal
Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 与汇添 富资 本管 理有 限公 司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司, 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域,汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2013 年末 ,汇 添富 共 管理 45 只 证券 投资 基金 , 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内, 汇 添富共发行 18 只基 金产 品,包括汇添 富理财
21 天、7 天债 券基 金, 汇 添富消 费行 业股 票型 证券 投资基 金 、 汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富 美 丽30 股票 型证 券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 、 中 证主要 消费 交易 型开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证能源交易 型开放式
指数证券投资 基金、中 证 金融地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金、汇添 富 年年利定期 开放债券
型证券 投资 基金 、汇 添富 现金宝 货币 市场 基金 、汇 添富沪 深 300 安 中动 态策 略指 数 型证 券投 资 基
金、汇添富互 利分级债 券 型证券投资基 金、汇添 富 安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添 富双利增
强债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚
定有效 地 贯 彻和 执行 。2013 年, 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ,在 市场 震荡起 伏的 背景 下,
公司旗 下主 动型 基金 基本 上都获 得正 收益 ,切 实为 投资者 赢得 财富 增长 。
2013 年, 汇添 富专 户业 务 快速发 展, 在传 统专 户产 品稳健 扩容 的基 础上 , 还 积极创 新, 不仅
开发出 基本 面对 冲 、 量 化 对冲等 新型 专户 产品 , 并 且实现 了对 冲策 略的 多元 化。 在 2013 年 结构 分
化的复 杂市 场行 情下 ,汇 添富对 冲系 列专 户产 品依 然为客 户赢 得了 较好 的正 收益。
2013 年 ,汇 添富 国际 业务 取得突 破进 展。2013 年 2 月, 汇添 富与 全球 著名 指数公 司 STOXX
签署合 作协 议, 宣布 在中 国发行 的汇 添富 基 金ETF 产品获 得了 欧洲 蓝筹 股指 数 —— 欧洲 STOXX 50
指数(EURO STOXX 50 Index )的 独家 授权 。2013 年 7 月,在 第二 只 RQFII 产品 —— 添富 共享 沪
深 300 指数 ETF 成 功上 市 之际, 汇添 富资 产管 理( 香港) 有限 公司 还同 步推 出了 其 ETF 系列 产品
的品牌 ——C-Shares 。
2013 年, 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司成立 了电 子金 融总 部, 电商客 户及 资产
保有量节节上 升。汇添 富 在 2013 年不仅升 华优化 了已为投资者 所熟悉的 现 金宝账户的收 益及功
能,更连续推 出两只互 联 网客户专属的 纯电商货 币 基金产品 —— 汇添富“ 现 金宝”和“ 全额宝”汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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货币基金,并 以开创基 金 电商直销新纪 录和持续 优 异的投资业绩 ,成为互 联 网金融新时 代一道耀
眼夺目 的亮 丽风 景线 。
2013 年, 汇 添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路, 从不同类 型 客户的切身需 求出发, 大 力建设投顾式 客户服务 体 系;同时, 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ” 和“走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2013 年, 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第 六季活动 ,
公司公 益基 金会 捐资 在湖 北省恩 施州 利川 市忠 路镇 建设 “ 添富 小学 ” ; 为 优秀 乡村教 师赴 提供 国 内
外知名教育机 构的师资 培 训;在北京和 上海举行 “ 添富乐跑,爱 的力量” 系 列公益跑活 动,为添
富小学贫困学 生筹款捐 赠 冬日保暖套装 。同时, 汇 添富还着力开 展医疗救 助 、结对帮扶 、国防拥
军等社 会公 益活 动。 凭 借 慈善公 益事 业上 的长 期坚 持和突 出贡 献,2013 年11 月, 汇 添富 基金 “ 河
流?孩子 ” 公益 助学 计划 荣 获 “20 13 温暖 金融 陆家 嘴年度 金融 公益 榜—— 年 度温暖 奖 ” 。
展望2014 年, 行 业转 型发 展的大 变革 将进 一步 深化 , 整个财 富管 理行 业进 入 大 混业竞 争时 代,
互联网 金融 的崛 起既 是机 遇更是 挑战 。 汇添 富基 金 将始终 保持 积极 的心 态 , 大力创 新 、 锐 意进 取,
积极把握机会 ,切实以 “ 客户至上,做 好优质服 务 ”为己任,推 动各项 业 务 战略布局有 效落实,
为中国 基金 业的 繁荣 发展 做出积 极贡 献。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
联 接 、 汇
添 富 中 证
主 要 消 费
ETF 、 中证
医 药 卫 生
ETF 、 中证
能源 ETF 、
中 证 金 融
地产 ETF 、
2013 年 8 月
23 日
- 7 年
国 籍 : 中
国。 学历:
中 国 科 学
技 术 大 学
管 理 学 博
士 。 相 关
业务 资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 长 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 金
融 工 程 研汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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汇 添 富 沪
深 300 安
中 指 数 基
金 的 基 金
经 理 , 金
融 工 程 部
总监助
理。
究 员 、 上
投 摩 根 基
金 管 理 有
限 公 司 产
品 开 发 高
级 经 理 。
2008 年 3
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 历 任
产 品 开 发
高级经
理 、 数 量
投 资 高 级
分 析 师 ,
现 任 金 融
工 程 部 总
监 助 理 。
2010 年 1
月 8 日至
2010 年 2
月 4 日任
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 基 金 的
基 金 经 理
助理,
2010 年 2
月 5 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 的 基 金
经理,
2011 年 9
月16 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 的 基
金 经 理 ,
2011 年 9汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ,
2013 年 8
月23 日至
今 任 中 证
主 要 消 费
ETF 基 金、
中 证 医 药
卫生 ETF
基 金 、 中
证能源
ETF 基 金、
中 证 金 融
地产 ETF
基 金 的 基
金 经 理 ,
2013 年11
月 6 日至
今 任 汇 添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理。
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
2013 年 9 月
13 日
- 4 年
国 籍 : 中
国。 学历:
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 , 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 负 责
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作,2013
年 9 月 13
日 至 今 任
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理,2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
注:1、基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日,其 “ 离 职日期 ”为 根据公司汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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决议确 定的 解聘 日期 ;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法 、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会,各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ,在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略,独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 , 并严格执行 交易决策
规则,以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 (3)在交 易环节, 公 司实行集中 交易, 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ,按照 “时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理, 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配,确保 交易 的公平性。 (4 )在交易 监 控环节,公 司通过 日
常监控、投资 交易监控 周 报、专项稽核 等形式, 对 投资交易全过 程实施监 督 ,对包括利 益输送在
内的各类异常 交易行为 进 行核查。核查 的范围包 括 不同时间窗口 下的同向 交 易、反向交 易、交易
价差、收益 率差异、 场外 交易分配、 场外议价 公允 性等等。 (5) 在报 告分 析 方面,公司 按季度 和
年度编制公平 交易分析 报 告,并由投资 组合经理 、 督察长、总经 理审核签 署 。当发生风 格相似或汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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同一投 资 经 理管 理的 投资 组合之 间业 绩表 现差 异超 过 5% 等情 形时 , 将 进行 专 项分析 。 同 时, 投资
组合的 定期 报告 还将 就公 平交易 执行 情况 做专 项说 明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行 为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控, 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股
票、债券)的收益 率差异 进行了分析,并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下(日内、3
日、5 日 ) 同向 交易 的样 本 , 对 其进行了 95% 的置 信区 间, 假设 差价 率 为0 的 分 布检验 以及 差价 率
均值的分析。 分析结果 表 明,不同时间 窗口下, 公 司各组合间买 卖价差不 显 著,差价率 均值小于
1%。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共14 次, 其中 因指 数基 金 建仓及 成份 股调 整发 生8 次、 因专 户到 期清 盘发 生4 次 、 因 基金 流动 性
需要发 生1 次、 因专 户现 金分红 需要 发 生 1 次 ,经 检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在报 告期 内遵 循 了 ETF 基 金的 被动 投资 原则 ,保持 了指 数基 金的 本质 属性, 股票 投资
仓位在 考 察 期内 始终 保持 在 98% ~100% 之 间, 基本 实现了 有效 跟踪 业绩 比较 基准的 投资 目的 。
本基金日常管 理中非常 重 视风险管理, 对股票和 现 金头寸严格管 理、实时 监 控,基本实现 了
ETF 平 稳运 作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内中 证金 融指 数上 涨 1.13% , 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率为-11.40% , 收益率 落后 业
绩比较 基 准12.53% 。 剔除 建仓期 , 中证 金融 指数 下 跌 10.37% , 本基 金累计 收 益率为-10.37%,收
益率超越业绩 比较基 准 0.00% 。收益率 的差异因 素主 要来源于期间 成份股分 红 、日常申购赎 回等汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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因素。本基金 日 均跟踪 误 差为 0.0115% , 这一跟踪 误差水平远低 于合同约 定 上限,在报告 期达到
了投资 目标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中证金融包括 银行、非 银 和地产三大板 块,是中 国 宏观经济的晴 雨表。虽 然 不同板块所对 应
的基本 面有 所差 异, 但总 体而言 ,都 共同 受到 管理 层调控 和政 策导 向的 影响 。
从近期的监管 转向、到 汇 金抄底蓝筹 ETF、以 及险 资允许投资蓝 筹,均显 示 出监管当局对 于
当前社会无风 险利率飙 升 的担忧。我们 认为,在 去 杠杆促转型的 大基调下 , 中央政府有 意将社会
当前的债权融 资逐步转 向 股权融资,A 股市场势 必 成为首选的资 金 来源地 , 加之当前核 心蓝筹指
数低于 10 倍的 估值 已较 为 充分的 反映 了未 来中 国经 济增速 下滑 的悲 观预 期, 我们对 于 2014 年金
融板块 的总 体走 势趋 于乐 观。
中期来看,利 率市场化 将 有效倒逼银行 积极提高 资 产和负债效率 ;保费增 长 可期,资产投 资
理念日益成熟 、业绩趋 于 稳定将提升保 险的配置 价 值;双融及多 项创新业 务 的大力发展 将助推券
商的业 绩增 长; 受制 于调 控力度 差异 及供 需不 匹配 ,不同 地域 房地 产将 呈现 出差异 化表 现。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金, 汇添 富中 证消 费 ETF 将严 格遵 守基 金合同 ,继 续 坚
持既定 的指 数化 投资 策略 ,积极 采取 有效 方法 去 严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准的 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面:
(一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系
在本 报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际,
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
(二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施 了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对
基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
(三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,
提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值 业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具 有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日
常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理,
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 : 在符 合基 金收 益 分 配条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配最 多 12
次,收益分配 比例根据 以 下原则确定: 使收益分 配 后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指 数同期增
长率。
本基 金2013 年8 月23 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日止 期间 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中证金融 地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 汇 添富基金管理 股
份有限公司在 中证金融 地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金的投 资运作、 基 金资产净值 计算、基
金份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为,
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理 股份有 限公司编 制 和披露的中证 金融地产 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金2013 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基 金全体基金
份额持 有人
引言段 我们审计了后附的汇添富 中证金融地产交易型开放 式指数证券
投资基 金财 务报 表, 包括2013 年12 月31 日的 资产 负 债表、 2013
年 8 月 23 日 (基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日 止期 间
的利润 表及 所有 者权 益 ( 基金净 值) 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人汇添富基金 管理股份有
限公司的责任。这种责任 包括: (1 ) 按照 企 业 会 计准 则 的 规 定汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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编制财务报表,并使其实 现公允反映 ; (2 ) 设 计 、执 行 和 维 护
必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或 错误而导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制,公允反映了汇 添富中证金融地产交易型 开放式指数
证券投 资基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 8 月
23 日 ( 基金 合同 生效 日 ) 至2013 年12 月 31 日止 期 间的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈露
方侃
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富 中 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 4,063,720.10
结算备 付金
78,735.42
存出保 证金
454,373.50 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 320,402,212.45
其中: 股票 投资
320,402,212.45
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
6,330.60
应收利 息 7.4.7.5 1,071.69
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
325,006,443.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
83,097.92
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
142,427.93
应付托 管费
28,485.59
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 24,711.53
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 170,000.00
负债合 计
448,722.97
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 366,328,511.00
未分配 利润 7.4.7.10 -41,770,790.21
所有者 权益 合计
324,557,720.79
负债和 所有 者权 益总 计
325,006,443.76
注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日, 基金 份额 净 值0.8860 元, 基金 份额 总额366,328,511.00 份。
3、本 基金于 2013 年 8 月 23 日成 立, 无比 较式 的上 年度可 比期 间, 因此 资产 负债表 只列 示 2013汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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年12 月31 日数 据, 特此 说明。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富 中 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期:2013 年8 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年8 月23 日(基金合同生效
日)至 2013 年 12 月31 日
一、收入
-65,027,965.31
1.利息 收入
1,379,577.71
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,252,555.13
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
127,022.58
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-31,627,963.63
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -31,647,146.42
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 7.4.7.13 19,182.79
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.14 -34,779,122.30
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.15 -457.09
减:二、费用
2,681,574.14
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 920,698.80
2.托 管费 7.4.10.2.2 184,139.72
3.销 售服 务费
-
4.交 易费 用 7.4.7.16 1,234,422.23
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 7.4.7.17 342,313.39
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)
-67,709,539.45
注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 本 基金 于2013 年 8 月 23 日成 立 , 无 比较 式的 上年 度可比 期间 , 因此 利润 表 只列示 从基 金合 同
生效日 至2013 年12 月 31 日数据 ,特 此说 明。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富 中 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期:2013 年8 月 23 日( 基金 合 同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月 23 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
747,828,511.00 - 747,828,511.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -67,709,539.45 -67,709,539.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值减少以“-”号填
列)
-381,500,000.00 25,938,749.24 -355,561,250.76
其中:1.基 金申 购款 18,000,000.00 -1,580,329.62 16,419,670.38
2. 基金 赎回 款 -399,500,000.00 27,519,078.86 -371,980,921.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
366,328,511.00 -41,770,790.21 324,557,720.79
注: 本基 金 于2013 年8 月23 日 成立 , 无 比 较式的 上 年度可 比期 间 , 因 此所 有 者权益 ( 基金 净值 )
变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2013 年12 月 31 日数据 ,特 此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ”) , 系 经中 国证 券
监督管 理委 员会 (以 下简 称 “中 国证 监会 ” ) 证监 许 可[2013]758 号 文 《 关于 核准汇 添富 中证 金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金的 批复》的 核 准,由汇添富 基金管理 有 限公司(现 汇添富基
金管理 股份 有限 公司 )作 为发起 人 于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日 向社会 公开 募集 , 募汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013 ) 验 字 第
60466941_B39 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2013 年8 月23 日生
效。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金( 本金)为
人民 币536,218,000.00 元 (不含 股票 部分 ) , 在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 54,119.00
元, 股 票按 认购 期最 后一 日的均 价计 算的 净额 为人 民币 211,556,392.00 元 , 以上实 收基 金 ( 本息 )
合计为 人民 币 747,828,511.00 元 ,折合 747,828,511.00 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 汇
添富基金管理 股份有限 公 司,注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司,基金托 管人为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 在建仓完成后 ,本基金 投 资于标的指数 成
份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 90%,权 证、股指 期货 及其他金融工 具的投
资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金主要采取完 全复制法 。 正常情况下 ,本基金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1% , 年 跟踪 误差 不超 过 2%。 本基 金的 业绩 比较基 准为 中证 金 融
地产指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具 体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以及2013 年8 月23 日(基 金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 净值 变
动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2013 年8 月23 日(基 金合 同生 效日 )起 至 2013 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要系 股票投 资;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得 的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认 , 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ; 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
金融资产转移,是指本基 金将金融资产让 与 或 交 付给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外的 另 一 方( 转入
方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移 动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行 计 算;
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次, 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ,以该报 价 为依据确定公 允价值; 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 , 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ,以 该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ; 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的,以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 :
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的
收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值;
B. 首次公开发 行的股票 , 采用估值技术 确定公允 价 值,在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ,按 其成 本价 计算 ;
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票,同 一股票在 交 易所上市后, 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值;
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值:
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ,
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值;
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ,
按中国 证监 会相 关规 定处 理;
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的
收盘价估 值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的,按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ;如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变 化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件, 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ,调整最近交 易市价, 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值, 调整最 近交 易 市 价, 确定 公允价 值;
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券, 采用 估值 技术 确定公 允价 值,
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下, 按成 本进行 后续 计量 ;
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种, 采用 估值技 术确 定公
允价值 ;
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘 价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近交易日
的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市价 , 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
(2) 未 上市 流通 的权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下, 按成 本计 量;
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用 估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ;
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值;
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 , 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值;
(2) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入 按存款的本 金与适用的利 率逐日计提 的金额入账。 若提前支取 定期存款 ,
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减 项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示;
(2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额, 扣除应由资 产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提;
(4) 买入返售金融 资产收入, 按买入返售金 融资产的摊 余成本及实际 利率(当实 际利率与 合
同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ;
(5) 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出股票 成交 日确 认, 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入
账;
(6) 债券投 资收 益/( 损失)于 成 交日确 认, 并按 成交 总额 与其成 本、 应收 利息 的差 额入账 ;
(7) 资产支 持证 券投 资收 益/( 损失) 于成 交日 确认 , 并 按 成交总 额与 其成 本、 应收 利息的 差额汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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入账;
(8) 衍生工 具收 益/( 损失)于 卖 出权证 成交 日确 认, 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入
账;
(9) 股利收益于除 息日确认, 并按上市公司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;
(10) 公允 价值变动 收益/( 损失)系本基金 持 有的采 用 公允价值模式 计量的交 易 性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失;
(11) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50% 的年 费率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖出回购 证券支出 ,按 卖出回购金融 资产的摊 余 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率
差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率)在 回购 期内 逐日 计 提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 ; 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、基金收益评 价日核定 的 基金净值增长 率超过标 的 指数同期增长 率达到 1% 以 上时,基金 管
理人可 以进 行收 益分 配;
2 、在 符合 基金 收益 分配 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配最 多 12 次 ,收 益 分配比 例根 据
以下原则确定 :使收益 分 配后基金净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率。基于本 基金的性
质和特 点, 本基 金收 益分 配无需 以弥 补亏 损为 前提 ,收益 分配 后基 金份 额净 值有可 能低 于 面 值;
3 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务 总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管 理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 31 页 共 59 页
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家 税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 4,063,720.10
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 4,063,720.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 355,181,334.75 320,402,212.45 -34,779,122.30
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 355,181,334.75 320,402,212.45 -34,779,122.30
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 832.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 34.83
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 204.50
合计 1,071.69
注:表 中“ 其他 ”是 应收 交易所 保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,711.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 24,711.53
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 70,000.00
预提信 息披 露费 50,000.00
指数使 用费 50,000.00
合计 170,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 747,828,511.00 747,828,511.00
本期申 购 18,000,000.00 18,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -399,500,000.00 -399,500,000.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 366,328,511.00 366,328,511.00
注:本 基金 合同 于 2013 年 8 月 23 日 生效 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 (本 金) 为人
民币 536,218,000.00 元 (不含 股票 部分 ) , 在募 集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 54,119.00
元, 股 票按 认购 期最 后一 日的均 价计 算的 净额 为人 民币 211,556,392.00 元 , 以上实 收基 金( 本息)
合计为 人民 币747,828,511.00 元, 折合747,828,511.00 份基 金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -32,930,417.15 -34,779,122.30 -67,709,539.45
本期基金份额交易
产生的 变动 数
10,219,077.23 15,719,672.01 25,938,749.24
其中: 基金 申购 款 -639,891.44 -940,438.18 -1,580,329.62
基金赎 回款 10,858,968.67 16,660,110.19 27,519,078.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -22,711,339.92 -19,059,450.29 -41,770,790.21
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 147,750.52
定期存 款利 息收 入 1,092,388.89
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,395.11
其他 2,020.61
合计 1,252,555.13
注:表 中“ 其他 ”是 交易 所保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -8,496,119.00
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -23,151,027.42
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -31,647,146.42
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 225,406,106.40
减:卖 出股 票成 本总 额 233,902,225.40
买卖股 票差 价收 入 -8,496,119.00
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 :人 民币 元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 371,980,921.14
减:现 金支 付赎 回款 总额 5,230,116.14 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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减:赎 回股 票成 本总 额 389,901,832.42
赎回差 价收 入 -23,151,027.42
7.4.7.13 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 19,182.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,182.79
7.4.7.14 公 允价 值变动 收益
单位 : 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年8 月23 日(基 金合 同生效 日)至2013
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -34,779,122.30
—— 股 票投 资 -34,779,122.30
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -34,779,122.30
7.4.7.15 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013
年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -457.45
其他收 入 0.36
合计 -457.09
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.7.16 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,234,422.23
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,234,422.23
7.4.7.17 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年8 月23 日(基 金合 同生效 日)至2013 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 150,000.00
上市年 费 50,000.00
银行费 用 456.00
指数使 用费 71,857.39
合计 342,313.39
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 181,059,060.70 18.54%
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年8月23 日( 基金 合同 生效日)至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
163,898.04 18.52% 61.85 0.25%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 920,698.80
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :
H= E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付 ,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 184,139.72
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:
H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
东方证券股份有限公司 40,547.00 0.01%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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中国工商银行股份有限公司 4,063,720.10 1,240,139.41
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 ,2013 年8 月23 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 获得
的利息 收入 为人 民 币10,395.11 元,2013 年末 结算 备付金 余额 为人 民 币78,735.42 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本基 金2013 年8 月 23 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2013 年12 月 31 日止 期 间未在 承销 期内 直接
购入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末(2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600639
浦东
金桥
2013 年12 月
5 日
重大
事项
停牌
11.76
2014 年2 月
26 日
10.58 39,436 528,810.52 463,767.36 -
601901
方正
证券
2013 年8 月
26 日
重大
资产
重组
5.91
2014 年1 月
13 日
6.24 68,800 426,560.00 406,608.00 -
000562
宏源
证券
2013 年10 月
31 日
重大
事项
停牌
8.22 N/A N/A 251,400 2,605,614.45 2,066,508.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息 ,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金 份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ; 因 此, 除在 附 注 7.4.12 列示 的本 基金 于 年末持 有的 流
通受限证券外 ,本年末 本 基金的其他资 产均能及 时 变现。此外, 本基金可 通 过卖出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性要 求, 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市 场各 类 价格因素的变 动汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 及存 出保 证金 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,063,720.10 - - - - - 4,063,720.10
结算备 付金 78,735.42 - - - - - 78,735.42
存出保 证金 454,373.50 - - - - - 454,373.50
交易性 金融 资产 - - - - - 320,402,212.45 320,402,212.45
应收证 券清 算款 - - - - - 6,330.60 6,330.60
应收利 息 - - - - - 1,071.69 1,071.69
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,596,829.02 - - - - 320,409,614.74 325,006,443.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 83,097.92 83,097.92
应付管 理人 报酬 - - - - - 142,427.93 142,427.93
应付托 管费 - - - - - 28,485.59 28,485.59
应付交 易费 用 - - - - - 24,711.53 24,711.53
其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - - - 448,722.97 448,722.97
利率敏 感度 缺口 4,596,829.02 - - - - 319,960,891.77 324,557,720.79
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 结算备付金及 存出保证 金 ,且均以活 期存款利
率或相 对固 定的 利率 计息 ; 假定 利率 变动 仅影 响其 未来收 益, 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 ,
因而在 本基 金本 报告 期末 未持有 其他 计息 资产/负 债 的情况 下, 利率 变动 对基 金 资产净 值的 影响 并
不显著 。
7.4.13.4.2 其 他价 格风 险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险,市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 42 页 共 59 页
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于标的 指数成份 股 、备选成份股 ,所面临 的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工 具的公允
价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险,并 且本基金 管 理人每日对 本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 320,402,212.45 98.72
交易性 金融 资产 -基金 投资 - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 320,402,212.45 98.72
注:本基金投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 的 90% ;权 证、股 指
期货及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。于 资 产负债表日 ,本基金
面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 所 示 。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主 要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与所 投资 证券 的贝 塔
系数紧 密相 关;
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数;
以下分 析中 , 除市 场基 准 发生变 动 , 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2013 年 12 月 31 日 )
中证金 融地 产指 数上 涨 5%
16,025,223.63
中证金 融地 产指 数下 跌 5% -16,025,223.63
注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析, 反 映了在其他变 量不变的 假 设下,证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ,将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 43 页 共 59 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 320,402,212.45 98.58
其中: 股票 320,402,212.45 98.58
2 固定 收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,142,455.52 1.27
7 其他各 项资 产 461,775.79 0.14
8 合计 325,006,443.76 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 468,825.60 0.14
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 260,588,187.27 80.29 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 44 页 共 59 页
K 房地产 业 58,146,770.84 17.92
L 租赁和 商务 服务 业 327,674.28 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 870,754.46 0.27
合计 320,402,212.45 98.72
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位 : 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 717,238 29,930,341.74 9.22
2 600036 招商银 行 2,472,930 26,930,207.70 8.30
3 600016 民生银 行 3,385,019 26,132,346.68 8.05
4 601166 兴业银 行 1,712,990 17,369,718.60 5.35
5 600000 浦发银 行 1,677,231 15,816,288.33 4.87
6 600837 海通证 券 1,212,558 13,726,156.56 4.23
7 600030 中信证 券 1,031,938 13,157,209.50 4.05
8 000002 万
科A 1,450,676 11,648,928.28 3.59
9 601288 农业银 行 3,891,318 9,650,468.64 2.97
10 601328 交通银 行 2,352,706 9,034,391.04 2.78
11 601398 工商银 行 2,443,535 8,747,855.30 2.70
12 601601 中国太 保 471,049 8,728,537.97 2.69
13 000001 平安银 行 614,334 7,525,591.50 2.32
14 601818 光大银 行 2,423,392 6,446,222.72 1.99
15 601939 建设银 行 1,437,465 5,951,105.10 1.83
16 601169 北京银 行 791,001 5,940,417.51 1.83
17 600015 华夏银 行 667,099 5,717,038.43 1.76
18 000776 广发证 券 443,592 5,536,028.16 1.71
19 600048 保利地 产 641,898 5,295,658.50 1.63 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 45 页 共 59 页
20 600383 金地集 团 670,352 4,477,951.36 1.38
21 600999 招商证 券 349,149 4,427,209.32 1.36
22 601688 华泰证 券 419,605 3,759,660.80 1.16
23 601628 中国人 寿 224,704 3,399,771.52 1.05
24 601336 新华保 险 124,990 2,859,771.20 0.88
25 000783 长江证 券 248,740 2,586,896.00 0.80
26 601009 南京银 行 311,423 2,519,412.07 0.78
27 601988 中国银 行 951,674 2,493,385.88 0.77
28 601377 兴业证 券 233,872 2,212,429.12 0.68
29 000024 招商地 产 103,246 2,145,451.88 0.66
30 000562 宏源证 券 251,400 2,066,508.00 0.64
31 002142 宁波银 行 215,967 1,993,375.41 0.61
32 000402 金 融 街 362,555 1,896,162.65 0.58
33 600649 城投控 股 223,940 1,865,420.20 0.57
34 600369 西南证 券 174,122 1,729,031.46 0.53
35 601998 中信银 行 444,920 1,721,840.40 0.53
36 600340 华夏幸 福 79,395 1,606,160.85 0.49
37 601555 东吴证 券 179,766 1,545,987.60 0.48
38 000728 国元证 券 147,354 1,503,010.80 0.46
39 600643 爱建股 份 115,971 1,316,270.85 0.41
40 600109 国金证 券 77,500 1,315,175.00 0.41
41 600208 新湖中 宝 375,262 1,200,838.40 0.37
42 000750 国海证 券 103,865 1,188,215.60 0.37
43 000686 东北证 券 73,257 1,158,925.74 0.36
44 600675 中华企 业 163,408 1,129,149.28 0.35
45 002146 荣盛发 展 112,096 1,120,960.00 0.35
46 000897 津滨发 展 193,998 1,057,289.10 0.33
47 002500 山西证 券 150,976 1,041,734.40 0.32
48 600663 陆家嘴 60,965 1,035,795.35 0.32
49 601099 太平洋 173,583 1,032,818.85 0.32
50 000046 泛海建 设 205,023 920,553.27 0.28
51 600895 张江高 科 115,946 870,754.46 0.27
52 000671 阳 光 城 91,658 851,502.82 0.26
53 600376 首开股 份 167,912 844,597.36 0.26
54 600067 冠城大 通 124,427 805,042.69 0.25
55 600158 中体产 业 101,091 773,346.15 0.24
56 000616 亿城股 份 222,090 772,873.20 0.24
57 600325 华发股 份 98,050 730,472.50 0.23
58 600759 正和股 份 91,319 727,812.43 0.22 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 46 页 共 59 页
59 600503 华丽家 族 170,795 712,215.15 0.22
60 002673 西部证 券 53,953 712,179.60 0.22
61 000979 中弘股 份 201,229 700,276.92 0.22
62 000006 深振业 A 141,687 698,516.91 0.22
63 000511 银基发 展 173,300 691,467.00 0.21
64 600816 安信信 托 47,561 677,744.25 0.21
65 000540 中天城 投 115,546 670,166.80 0.21
66 600266 北京城 建 66,552 644,223.36 0.20
67 601588 北辰实 业 239,167 643,359.23 0.20
68 000926 福星股 份 85,298 607,321.76 0.19
69 600747 大连控 股 159,694 605,240.26 0.19
70 600064 南京高 科 54,073 595,884.46 0.18
71 000563 陕国投 A 72,902 580,299.92 0.18
72 000718 苏宁环 球 122,133 558,147.81 0.17
73 600240 华业地 产 127,697 518,449.82 0.16
74 000031 中粮地 产 135,726 503,543.46 0.16
75 600748 上实发 展 65,011 490,833.05 0.15
76 000667 名流置 业 268,808 489,230.56 0.15
77 000886 海南高 速 118,758 472,656.84 0.15
78 000931 中 关 村 80,832 468,825.60 0.14
79 600239 云南城 投 86,576 464,913.12 0.14
80 600639 浦东金 桥 39,436 463,767.36 0.14
81 600322 天房发 展 132,298 439,229.36 0.14
82 000732 泰禾集 团 45,849 423,644.76 0.13
83 000656 金科股 份 51,988 420,063.04 0.13
84 002285 世联地 产 26,334 415,023.84 0.13
85 601901 方正证 券 68,800 406,608.00 0.13
86 600736 苏州高 新 95,316 385,076.64 0.12
87 000042 深 长 城 14,753 377,676.80 0.12
88 000608 阳光股 份 67,190 345,356.60 0.11
89 600773 西藏城 投 35,200 335,808.00 0.10
90 000861 海印股 份 30,453 327,674.28 0.10
91 600162 香江控 股 57,582 319,580.10 0.10
92 002305 南国置 业 43,033 315,431.89 0.10
93 600533 栖霞建 设 94,048 315,060.80 0.10
94 600657 信达地 产 91,186 294,530.78 0.09
95 600510 黑牡丹 47,711 290,559.99 0.09
96 600724 宁波富 达 64,658 270,917.02 0.08
97 000620 新华联 47,819 263,004.50 0.08 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 47 页 共 59 页
98 000506 中润资 源 55,521 254,286.18 0.08
99 600683 京投银 泰 55,666 244,373.74 0.08
100 600223 鲁商置 业 59,689 230,996.43 0.07
101 600743 华远地 产 81,815 208,628.25 0.06
102 000631 顺发恒 业 46,926 206,943.66 0.06
103 600094 大名城 39,184 197,879.20 0.06
104 000517 荣安地 产 32,008 156,519.12 0.05
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投 资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600016 民生银 行 73,082,120.12 22.52
2 600036 招商银 行 61,393,172.21 18.92
3 601318 中国平 安 49,031,175.94 15.11
4 601166 兴业银 行 44,900,241.94 13.83
5 600000 浦发银 行 41,353,235.19 12.74
6 600837 海通证 券 33,250,150.12 10.24
7 000002 万
科A 31,295,181.15 9.64
8 600030 中信证 券 29,637,213.51 9.13
9 601328 交通银 行 22,720,131.92 7.00
10 601288 农业银 行 21,111,271.00 6.50
11 601398 工商银 行 20,634,479.36 6.36
12 601601 中国太 保 19,663,192.89 6.06
13 000001 平安银 行 16,983,005.31 5.23
14 601818 光大银 行 15,131,020.91 4.66
15 600048 保利地 产 14,988,827.58 4.62
16 601169 北京银 行 14,608,128.92 4.50
17 601939 建设银 行 13,507,450.78 4.16
18 000776 广发证 券 12,004,661.47 3.70
19 600015 华夏银 行 11,123,123.15 3.43
20 600383 金地集 团 9,691,825.03 2.99 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 48 页 共 59 页
21 600999 招商证 券 9,227,699.18 2.84
22 601688 华泰证 券 8,687,372.72 2.68
23 601628 中国人 寿 7,049,942.69 2.17
注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600376
首开股 份 57,618,736.25 17.75
2 600759
正和股 份 12,005,393.77 3.70
3 600369
西南证 券 11,066,192.17 3.41
4 601939
建设银 行 8,758,207.66 2.70
5 601328
交通银 行 8,312,413.18 2.56
6 600036
招商银 行 8,206,133.19 2.53
7 600000
浦发银 行 8,057,417.51 2.48
8 601988
中国银 行 7,961,346.22 2.45
9 600030
中信证 券 7,938,616.49 2.45
10 000616
亿城股 份 7,502,486.12 2.31
11 601377
兴业证 券 6,704,591.97 2.07
12 601318
中国平 安 5,897,434.48 1.82
13 600016
民生银 行 4,683,923.64 1.44
14 000002
万
科A 2,850,591.17 0.88
15 600641
万业企 业 2,747,208.29 0.85
16 601166
兴业银 行 2,652,248.55 0.82
17 601628
中国人 寿 2,536,530.52 0.78
18 000506
中润资 源 2,369,947.98 0.73
19 601288
农业银 行 2,337,261.64 0.72
20 600837
海通证 券 2,208,638.67 0.68
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 751,497,278.57
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 225,406,106.40
注:本 项 “ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名 证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 454,373.50
2 应收证 券清 算款 6,330.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,071.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 461,775.79
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告 期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,266 112,164.27 175,090,129.00 47.80% 191,238,382.00 52.20% 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
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9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份)
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司-传 统
-普通 保险 产品-005L-CT001 深
60,200,000.00 16.43%
2 太平人 寿保 险有 限公 司 32,278,713.00 8.81%
3 中意人 寿保 险有 限公 司- 分红- 团
体年金
11,280,619.00 3.08%
4 上海金 新实 业 有 限公 司 10,117,104.00 2.76%
5 华西证 券- 建行 -华 西证 券融 诚 2
号集合 资产 管理 计划
10,003,600.00 2.73%
6 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司-传 统
-普通 保险 产品-019L-CT001 深
10,001,700.00 2.73%
7 中信证 券股 份有 限公 司 8,823,065.00 2.41%
8 清华大 学教 育基 金会 6,274,793.00 1.71%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 6,008,689.00 1.64%
10 黎超 5,000,291.00 1.36%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注:1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2013 年8 月 23 日 )基 金份 额总 额
747,828,511.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 18,000,000.00
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期 末 基金 总赎 回份 额 399,500,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 366,328,511.00
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 52 页 共 59 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《 汇添 富理 财21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生 效,
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
2 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 曾刚 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,王 珏池 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 保本 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ,陆 文磊 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、 基 金管 理 人2013 年2 月 8 日 公告 , 增聘 陈加 荣 先生担 任汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金的基 金经 理, 王珏 池先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。
5 、基 金管 理人 2013 年 3 月 30 日公 告, 增聘 梁珂 先 生担任 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
6 、 《汇 添富 消费 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日 正 式生效 ,朱 晓 亮
先生任 该基 金的 基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告, 王栩 先生 不 再担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,由 周睿 先生单 独管 理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2013 年 5 月 11 日公 告, 苏竞 先生 不 再担任 汇添 富优 势精 选混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,由 王栩 先生单 独管 理该 基金 。
9 、 《汇 添富 理财7 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年5 月29 日正 式生效 , 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
10 、 《 汇添 富实 业债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效, 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富美 丽30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年6 月25 日正 式生效 , 王 栩 先
生任该 基金 的基 金经 理。
12 、 《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 6 月 27 日 正式 生效, 陈加 荣
先生任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 53 页 共 59 页
13 、基 金管 理 人 2013 年 8 月 1 日 公告 ,增 聘汤 丛 珊女士 担任 汇添 富 货 币市 场基金 的基 金经
理,王 珏池 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
14 、 《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
15 、 《 中证 医药 卫生 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
16 、 《 中证 能源 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 8 月 23 日正式 生效 ,
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
17 、 《 中证 金融 地产 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 8 月 23 日正 式生
效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 《 汇添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年9 月6 日正式 生效,
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、 《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 , 曾刚先 生任 该
基金的 基金 经理 。
20 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
21 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 医药 卫生 放式 指数证 券投 资
基金的 基金 经理 ,与 吴振 翔先 生 共同 管理 该基 金。
22 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 ,与 吴振翔 先生 共同 管理 该基 金。
23 、 基金 管理 人2013 年 9 月 16 日公 告, 增聘 汪洋 先 生担任 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与吴 振翔 先生 共同 管理 该基金 。
24 、 《 汇添 富沪 深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 11 月 6 日正
式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25 、 《 汇添 富互 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效 ,陆 文
磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
26 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告, 增聘 汪洋 先生担 任深 证 300 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理, 吴振翔 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
27 、基 金管 理人 2013 年 11 月 11 日公 告, 增聘 汪洋 先生担 任汇 添富 深证 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金经 理, 吴振 翔先 生不再 担任 该基 金的 基金 经理。 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 54 页 共 59 页
28 、 《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年11 月 22 日 正 式生效 , 何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
29 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ,增 聘朱 晓 亮先生 担任 汇添 富均 衡增 长股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 , 与 韩贤旺 先生 、 叶 从飞 先生 共同管 理该 基金 , 苏 竞先 生不再 担任 该基 金 的
基金经 理。
30 、基 金管 理 人 2013 年 11 月 23 日 公告 ,增 聘叶 从 飞先生 担任 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 苏竞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
31 、 《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 12 月 3 日正 式生效 ,曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年12 月 10 日正 式 生效, 梁珂 先
生任该 基金 的基 金经 理。
33 、 《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2013 年12 月13 日正 式生 效, 陆文磊 先生、
汤丛珊 女士 任该 基金 的基 金经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 (2013 年 8 月 23 日)起 至本 报
告期末 ,为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 的当期 审计 费用 为人 民币 柒万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 55 页 共 59 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 2 549,419,696.17 56.25% 500,191.35 56.52% -
东方证券 2 181,059,060.70 18.54% 163,898.04 18.52% -
平安证券 1 127,320,018.33 13.04% 112,665.61 12.73% -
国金证券 2 51,382,086.02 5.26% 46,778.54 5.29% -
海通证券 1 39,442,119.19 4.04% 35,908.02 4.06% -
长城证券 1 23,942,842.06 2.45% 21,797.58 2.46% -
国海证券 2 2,084,778.07 0.21% 1,898.07 0.21% -
中信证券 1 1,791,944.07 0.18% 1,585.67 0.18% -
东吴证券 1 231,388.00 0.02% 210.62 0.02% -
中金公司 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 56 页 共 59 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - 150,000,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督;
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 57 页 共 59 页
例;
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ;
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据;
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批;
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ;
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、以 上 37 个交 易单 元与 汇添富 优势 精选 混合 型证 券投资 基金 、汇 添富 上证 综合指 数证 券投 资 基
金、汇 添富 医药 保健 股票 型证券 投资 基金 、汇 添富 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 、深 证 300 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金、 汇添富中
证医药卫生交 易型开放 式 指数证券投资 基金、汇 添 富中证能源交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
汇添富 沪 深300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 共用。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金份 额发 售公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
2 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金招 募说 明书
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
3 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同摘 要
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 11 日
4 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同
管理人 网站 2013 年 7 月 11 日
5 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金托 管协 议
管理人 网站 2013 年 7 月 11 日
6 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金上 网发 售提 示性公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 7 月 15 日 汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 58 页 共 59 页
7 关于中 证 金 融地 产交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金增 加网 下股票
发售代 理机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 8 月 9 日
8 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 8 月 24 日
9 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金上 市交 易公 告书
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 11 日
10 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金开 放日 常申 购赎回
业务公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 11 日
11 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金上 市交 易及 开放申
购赎回 提示 性公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
12 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证金融 地产 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
13 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于调
整基金 经理 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 16 日
14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证金融 地产 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 9 月 17 日
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于中
证金融 地产 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券
商的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 10 月 23 日
16 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 10 月 28 日
17 汇添富 基金 管理 有限 公司 法 定名
称变更 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2013 年 11 月 9 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司澄
清公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 11 月 19 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于分公 司名 称变 更公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2013 年 12 月 17 日
汇添富中证金融地产 ETF2013 年年度报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 ;
2 、 《汇 添富 中证 金融 地产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 ;
3 、 《汇 添富 中证 金融 地产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、 报告 期内 汇添 富中 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项 公
告;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年3 月26 日