嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 1 页 共 35 页
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计 报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年2 月6 日(本 基金 合同 生效 日)起至 2013 年12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 证 500ETF （ 场内 简 称：500ETF ）
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 2 页 共 35 页
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,231,868.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年3 月 15 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 24,454,195.20 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 3 页 共 35 页
本期利 润 34,027,425.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0806
本期加 权平 均净 值利 润率 3.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配利 润 17,633,620.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2703
期末基 金资 产净 值 250,287,144.92
期末基 金份 额净 值 3.8369
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 7.58%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本报告期自 2013 年 2 月 6 日起至 2013 年 12 月
31 日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.42% 1.40% -1.13% 1.40% -0.29% 0.00%
过去六 个月 17.89% 1.39% 18.33% 1.40% -0.44% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04% 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 4 页 共 35 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2013 年2 月6 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：本基金基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 5 页 共 35 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日， 2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日）计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 6 页 共 35 页
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。 公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指数（LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
宇
本基金 、嘉 实中 创 400ETF 及
其 联 接 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉 实沪 深 300ETF 联
接（LOF） 、 嘉 实 中证 500ETF
联接、 嘉实 中证 中期 企业 债 指
数（LOF ） 、 嘉实 中证 中期 国 债
ETF 及 其联 接基 金基 金经 理、
公司指 数投 资部 总监
2013 年 2
月 6 日
- 15 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加入 嘉实
基金 。 南 开大 学经 济 学
硕士 ， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 7 页 共 35 页
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同 的规定和 约定，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 8 页 共 35 页
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但不 存在 利益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金2013 年2 月6 日基 金合同 生效 ， 2013 年3 月15 日在 深 圳 交易 所上 市及 开放日 常申 购、
赎回业 务。
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.18% ， 年度 化拟 合偏离 度 为 2.83% ， 符 合基 金合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.2% 的限制 。 本 基金 的跟 踪误 差主要 来源 于本 基金 建仓 、 申购 赎回 、 样 本股
分红以 及样 本股 调整 的冲 击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.8369 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.58% ， 业绩
比较基 准收 益率 为8.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来中国经济 发展必然 更 加倚重机制创 新、技术 创 新，政府资源 ，市场资 源 也会更多 地偏 向
新兴产 业和 机制 灵活 市场 化程度 高的 中小 型企 业。 中证 500 指数 相对 其他 主 流指数 ， 其 中小 市值
个股占 比较 大， 因此 对转 型经济 中的 新兴 产业 代表 性更强 。
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证500 指 数的 投资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 9 页 共 35 页
及中国证监会 相关 规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期内本基 金未实施 利 润分配。根据 本基金基 金 合同十八基金 收益与分 配 的约定，报告 期
内未实 施利 润分 配符 合基 金合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报 告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 10 页 共 35 页
§6 审计报 告
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2013 年 度财 务会 计报 告已 由普 华永道 中天 会计
师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计， 注册 会计 师 许 康 玮、 洪 磊 签 字出 具了 “ 无 保留意 见的 审计 报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2014) 第21033 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,473,175.57
结算备 付金
10,056.95
存出保 证金
7,109.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 248,408,858.24
其中： 股票 投资
248,408,858.24
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 556.34
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
250,899,756.79 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 11 页 共 35 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
108,396.79
应付托 管费
21,679.36
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 70,922.92
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 411,612.80
负债合 计
612,611.87
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 232,653,524.37
未分配 利润 7.4.7.10 17,633,620.55
所有者 权益 合计
250,287,144.92
负债和 所有 者权 益总 计
250,899,756.79
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本报告期自基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日起至
2013 年 12 月 31 日止，报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.8369 元，基金份额总
额 65,231,868.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 2 月 6 日(基金合同生效
日)至 2013 年 12 月31 日
一、收入
44,871,510.73
1.利息 收入
2,706,225.02 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 12 页 共 35 页
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 452,830.96
债券利 息收 入
88.56
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,253,305.50
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
32,602,343.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 25,912,097.59
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,573.44
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 6,685,672.33
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 9,573,229.83
4. 汇 兑收 益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 -10,287.48
减：二、费用
10,844,085.70
1．管 理人 报酬
4,414,218.42
2．托 管费
882,843.69
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,804,547.37
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 742,476.22
三、利润总额
34,027,425.03
减：所 得税 费用
-
四、净利润
34,027,425.03
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本期是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年2 月 6 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,108,729,402.00 - 3,108,729,402.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 34,027,425.03 34,027,425.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-2,876,075,877.63 -16,393,804.48 -2,892,469,682.11
其中：1. 基 金申 购款 105,926,901.77 1,332,503.57 107,259,405.34
2. 基金 赎回 款 -2,982,002,779.40 -17,726,308.05 -2,999,729,087.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本期是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重要会计政策和会计 估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年2 月6 日(基 金合 同生 效 日)至2013 年 12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类 为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没 有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益 。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 定 期对本基金相 对
标的指数的超 额收益率 进 行一次评估， 基金收益 评 价日核定的基 金净值增 长 率超过标的 指数同期
增长率 达 到1% 以上 ， 方 可 进行收 益分 配。 本基 金收 益分配 比例 的确 定原 则为 ， 使收 益分 配后 基金
净值增长率尽 可能贴近 标 的指数同期增 长率，且 本 基金的收益分 配不须以 弥 补亏损为前 提，收益
分配后 有可 能使 基金 份额 净值低 于面 值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金 （ “ 嘉 实中 证500ETF 联接 ”）
本基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 通过关 联方 交易 单
元进行 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,414,218.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 882,843.69
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 与关联 方进 行银 行
间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2013 年 12 月 31 日） ， 基 金管 理 人未运 用固 有资 金
投资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
嘉实中证 500ETF 联接
16,915,804.00
25.93%
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,473,175.57 383,839.30 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 在承销 期内 参与 认
购关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000735
罗 牛
山
2013 年12 月 31 日
重大事项
停牌
6.53 2014 年1 月6 日 6.53 120,974 719,623.70 789,960.22 -
001696
宗申动
力
2013 年12 月9 日
重大事项
停牌
4.70 2014 年1 月9 日 4.41 94,854 508,561.56 445,813.80 -
002022
科华生
物
2013 年12 月 20 日
重大事项
停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 54,052 800,320.47 909,154.64 -
002190
成飞集
成
2013 年12 月 23 日
重大事项
停牌
15.15 未知 未知 23,639 403,589.13 358,130.85 -
002573
国电清
新
2013 年12 月 23 日
重大事项
停牌
22.17 未知 未知 36,550 506,269.02 810,313.50 -
600063
皖维高
新
2013 年12 月 18 日
重大事项
停牌
2.07 未知 未知 143,625 389,290.60 297,303.75 -
600141
兴发集
团
2013 年12 月 20 日
重大事项
停牌
12.48 2014 年1 月27 日 13.28 41,900 718,881.74 522,912.00 -
600572
康 恩
贝
2013 年11 月 25 日
重大事项
停牌
13.51 未知 未知 53,973 635,326.25 729,175.23 -
600639
浦东金
桥
2013 年12 月5 日
重大事项
停牌
11.76 2014 年2 月26 日 10.58 35,952 316,948.27 422,795.52 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 248,408,858.24 99.01
其中： 股票 248,408,858.24 99.01
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,483,232.52 0.99
7 其他各 项资 产 7,666.03 0.00
合计 250,899,756.79 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,930,809.87 1.57
B 采矿业 5,788,612.97 2.31
C 制造业 151,143,951.23 60.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,563,378.74 3.02
E 建筑业 5,658,872.84 2.26
F 批发和 零售 业 15,491,868.76 6.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,957,069.64 3.58
H 住宿和 餐饮 业 793,784.00 0.32
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 12,734,640.07 5.09 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
业
J 金融业 2,362,522.15 0.94
K 房地产 业 20,533,803.71 8.20
L 租赁和 商务 服务 业 4,902,568.55 1.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 918,243.04 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,711,728.30 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐 业 3,913,957.10 1.56
S 综合 2,003,124.27 0.80
合计 248,408,935.24 99.25
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600388 龙净环 保 46,910 1,572,423.20 0.63
2 600499 科达机 电 74,635 1,499,417.15 0.60
3 600570 恒生电 子 67,963 1,417,708.18 0.57
4 002008 大族激 光 100,583 1,356,864.67 0.54
5 002400 省广股 份 37,100 1,344,875.00 0.54
6 600587 新华医 疗 19,100 1,335,281.00 0.53
7 002465 海格通 信 64,044 1,330,834.32 0.53
8 600872 中炬高新 109,501 1,245,026.37 0.50
9 000998 隆平高 科 45,623 1,244,595.44 0.50
10 600557 康缘药 业 39,924 1,214,488.08 0.49
注： （1）2013 年 12 月 2 日，中证指数有限公司发布《关于调整沪深 300 和中证香港 100 等指数
样本股的公告》 ， 于 2013 年 12 月 16 日调整沪深 300 等指数样本股， 其中中证 500 指数更换 50
只股票。调入名单包括中国汽研等 50 只股票、调出名单包括人民网等 50 只股票；
（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000826 桑德环 境 21,080,918.74 8.42
2 600079 人福医 药 19,991,923.23 7.99
3 002230 科大讯 飞 19,874,974.17 7.94
4 000661 长春高 新 17,543,285.24 7.01
5 000503 海虹控 股 17,270,995.86 6.90
6 600805 悦达投 资 16,906,898.16 6.76
7 002450 康得新 16,355,920.58 6.53
8 000400 许继电 气 16,180,646.67 6.46
9 002008 大族激 光 15,746,212.12 6.29
10 600557 康缘药 业 15,563,526.65 6.22
11 600199 金种子 酒 15,457,760.07 6.18
12 000598 兴蓉投 资 15,298,106.55 6.11
13 002250 联化科 技 15,194,963.97 6.07
14 000522 白云山 Ａ 15,187,263.17 6.07
15 000793 华闻传 媒 15,131,908.44 6.05
16 600436 片仔癀 15,082,687.99 6.03
17 000917 电广传 媒 14,878,099.10 5.94
18 600418 江淮汽 车 14,469,139.23 5.78
19 000998 隆平高 科 13,708,255.79 5.48
20 002294 信立泰 13,109,397.16 5.24
21 600867 通化东 宝 12,954,222.73 5.18
22 600594 益佰制 药 12,893,305.30 5.15
23 002065 东华软 件 12,502,142.87 5.00
24 600570 恒生电 子 12,408,120.22 4.96 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
25 600643 爱建股 份 12,349,815.37 4.93
26 600645 中源协 和 12,154,931.31 4.86
27 600138 中青旅 12,136,425.52 4.85
28 600702 沱牌舍 得 11,893,267.36 4.75
29 600499 科达机 电 11,766,715.37 4.70
30 600879 航天电 子 11,499,398.48 4.59
31 600110 中科英 华 11,423,500.93 4.56
32 600388 龙净环 保 11,322,644.67 4.52
33 600312 平高电 气 11,281,129.91 4.51
34 600300 维维股 份 11,228,663.26 4.49
35 002004 华邦颖 泰 11,205,628.04 4.48
36 600596 新安股 份 11,137,061.01 4.45
37 600511 国药股 份 11,028,243.97 4.41
38 600366 宁波韵 升 11,008,721.38 4.40
39 600765 中航重 机 10,997,318.30 4.39
40 600478 科力远 10,846,955.63 4.33
41 600426 华鲁恒 升 10,784,520.91 4.31
42 002022 科华生 物 10,601,431.11 4.24
43 000786 北新建 材 10,570,430.80 4.22
44 000877 天山股 份 10,490,185.34 4.19
45 002152 广电运 通 10,204,533.33 4.08
46 002456 欧菲光 10,046,865.84 4.01
47 600141 兴发集 团 10,033,140.51 4.01
48 000690 宝新能 源 10,016,246.33 4.00
49 000028 国药一 致 9,848,504.57 3.93
50 600200 江苏吴 中 9,771,961.49 3.90
51 600720 祁连山 9,664,615.47 3.86
52 600635 大众公 用 9,577,967.50 3.83
53 002129 中环股 份 9,379,481.40 3.75
54 000975 银泰资源 9,369,397.01 3.74
55 600422 昆明制 药 9,363,085.27 3.74
56 002063 远光软 件 9,360,763.15 3.74
57 600717 天津港 9,307,739.55 3.72
58 002477 雏鹰农 牧 9,298,302.80 3.72 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
59 600521 华海药 业 9,270,541.96 3.70
60 600844 丹化科 技 9,264,537.13 3.70
61 002140 东华科 技 9,248,137.87 3.70
62 000513 丽珠集 团 9,218,865.08 3.68
63 600458 时代新 材 9,125,082.90 3.65
64 600872 中炬高 新 9,119,329.17 3.64
65 600008 首创股 份 8,993,178.89 3.59
66 000006 深振业 Ａ 8,949,465.72 3.58
67 000735 罗 牛 山 8,915,999.77 3.56
68 000926 福星股 份 8,886,324.35 3.55
69 000988 华工科 技 8,883,528.42 3.55
70 000540 中天城 投 8,812,894.21 3.52
71 600880 博瑞传 播 8,758,567.09 3.50
72 600978 宜华木 业 8,747,106.69 3.49
73 600522 中天科 技 8,704,340.94 3.48
74 000616 亿城股 份 8,655,817.88 3.46
75 600750 江中药 业 8,593,454.60 3.43
76 600816 安信信 托 8,582,250.20 3.43
77 600311 荣华实 业 8,544,513.00 3.41
78 000830 鲁西化 工 8,525,243.75 3.41
79 600517 置信电 气 8,505,354.03 3.40
80 600086 东方金 钰 8,501,851.04 3.40
81 600601 方正科 技 8,382,795.02 3.35
82 600572 康恩贝 8,381,411.06 3.35
83 002029 七 匹 狼 8,371,679.44 3.34
84 600072 中船股 份 8,346,854.67 3.33
85 002429 兆驰股 份 8,303,065.50 3.32
86 600820 隧道股 份 8,299,189.45 3.32
87 600064 南京高 科 8,001,199.52 3.20
88 000939 凯迪电 力 7,984,776.90 3.19
89 600239 云南城 投 7,982,129.71 3.19
90 002428 云南锗 业 7,980,126.33 3.19
91 600747 大连控 股 7,950,610.68 3.18
92 000848 承德露 露 7,943,654.88 3.17 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
93 600067 冠城大 通 7,928,056.72 3.17
94 000566 海南海 药 7,900,530.76 3.16
95 002482 广田股 份 7,846,246.95 3.13
96 600729 重庆百 货 7,825,504.47 3.13
97 600500 中化国 际 7,807,545.25 3.12
98 600801 华新水 泥 7,774,449.13 3.11
99 000860 顺鑫农 业 7,721,515.21 3.09
100 002168 深圳惠 程 7,720,120.63 3.08
101 002223 鱼跃医 疗 7,719,096.83 3.08
102 000816 江淮动 力 7,663,332.78 3.06
103 600038 哈飞股 份 7,649,104.91 3.06
104 000685 中山公 用 7,634,754.12 3.05
105 600435 北方导 航 7,611,933.05 3.04
106 603000 人民网 7,611,811.67 3.04
107 002408 齐翔腾 达 7,593,130.47 3.03
108 002161 远 望 谷 7,578,832.13 3.03
109 600112 天成控 股 7,531,843.26 3.01
110 601886 江河创 建 7,521,241.96 3.01
111 600597 光明乳 业 7,503,188.95 3.00
112 000563 陕国投 Ａ 7,481,219.87 2.99
113 600059 古越龙 山 7,470,093.53 2.98
114 000683 远兴能 源 7,460,999.64 2.98
115 600387 海越股 份 7,459,690.45 2.98
116 600755 厦门国 贸 7,426,711.52 2.97
117 600503 华丽家 族 7,337,653.61 2.93
118 600161 天坛生 物 7,327,778.67 2.93
119 600017 日照港 7,310,743.18 2.92
120 002011 盾安环 境 7,291,289.96 2.91
121 601002 晋亿实 业 7,269,819.85 2.90
122 600704 物产中 大 7,256,384.35 2.90
123 000518 四环生 物 7,246,701.29 2.90
124 002041 登海种 业 7,216,627.61 2.88
125 600260 凯乐科 技 7,208,293.74 2.88
126 600470 六国化 工 7,161,462.41 2.86 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
127 600298 安琪酵 母 7,145,985.62 2.86
128 002028 思源电 气 7,103,709.60 2.84
129 600636 三爱富 7,094,678.96 2.83
130 000078 海王生 物 7,073,705.57 2.83
131 600183 生益科 技 7,063,019.65 2.82
132 002325 洪涛股 份 6,946,470.25 2.78
133 000887 中鼎股 份 6,935,087.39 2.77
134 600815 厦工股 份 6,843,049.48 2.73
135 002393 力生制 药 6,817,601.14 2.72
136 600284 浦东建 设 6,794,036.11 2.71
137 600198 大唐电 信 6,735,143.71 2.69
138 000680 山推股 份 6,720,481.86 2.69
139 600858 银座股 份 6,714,436.84 2.68
140 000962 东方钽 业 6,712,998.42 2.68
141 600251 冠农股 份 6,701,836.51 2.68
142 001696 宗申动 力 6,694,814.91 2.67
143 600158 中体产 业 6,693,218.76 2.67
144 000417 合肥百 货 6,654,483.78 2.66
145 600269 赣粤高 速 6,632,246.97 2.65
146 002470 金正大 6,618,588.93 2.64
147 600409 三友化 工 6,561,064.45 2.62
148 600078 澄星股 份 6,557,349.86 2.62
149 000655 金岭矿 业 6,542,689.08 2.61
150 600851 海欣股 份 6,535,834.25 2.61
151 002475 立讯精 密 6,535,049.98 2.61
152 600993 马应龙 6,532,515.59 2.61
153 600236 桂冠电 力 6,486,440.48 2.59
154 002277 友阿股 份 6,467,370.49 2.58
155 600787 中储股 份 6,460,347.35 2.58
156 000667 名流置 业 6,457,317.93 2.58
157 600122 宏图高 科 6,445,606.46 2.58
158 600578 京能电 力 6,418,241.40 2.56
159 600210 紫江企 业 6,386,948.72 2.55
160 000511 银基发 展 6,362,692.05 2.54 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
161 000550 江铃汽 车 6,326,972.37 2.53
162 600584 长电科 技 6,318,852.53 2.52
163 601608 中信重 工 6,266,965.20 2.50
164 002672 东江环 保 6,250,790.95 2.50
165 000759 中百集 团 6,241,225.47 2.49
166 600835 上海机 电 6,217,321.96 2.48
167 600509 天富热 电 6,180,738.42 2.47
168 600740 山西焦 化 6,175,062.41 2.47
169 002005 德豪润 达 6,151,706.83 2.46
170 600380 健康元 6,139,691.75 2.45
171 002663 普邦园 林 6,137,046.54 2.45
172 600586 金晶科 技 6,116,031.00 2.44
173 002340 格林美 6,110,446.21 2.44
174 600176 中国玻 纤 6,103,999.01 2.44
175 000823 超声电 子 6,096,160.05 2.44
176 000930 中粮生 化 6,091,418.67 2.43
177 000601 韶能股 份 6,086,847.58 2.43
178 000650 仁和药 业 6,068,602.41 2.42
179 600004 白云机 场 6,050,603.76 2.42
180 600373 中文传 媒 6,050,512.92 2.42
181 000031 中粮地 产 6,034,260.95 2.41
182 000050 深天马 Ａ 6,014,377.93 2.40
183 600761 安徽合 力 6,009,820.50 2.40
184 600410 华胜天 成 6,005,367.47 2.40
185 000426 兴业矿 业 6,001,405.98 2.40
186 600428 中远航 运 5,997,433.66 2.40
187 002154 报 喜 鸟 5,996,992.57 2.40
188 000510 金路集 团 5,991,659.83 2.39
189 600651 飞乐音 响 5,973,810.76 2.39
190 000636 风华高 科 5,950,001.70 2.38
191 600139 西部资 源 5,949,051.13 2.38
192 600197 伊力特 5,935,878.12 2.37
193 600884 杉杉股 份 5,905,541.45 2.36
194 600326 西藏天 路 5,891,563.46 2.35 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
195 000541 佛山照 明 5,857,474.23 2.34
196 002465 海格通 信 5,847,825.44 2.34
197 600491 龙元建 设 5,843,074.26 2.33
198 600612 老凤祥 5,841,545.31 2.33
199 600292 中电远 达 5,808,340.43 2.32
200 002219 独 一 味 5,805,762.71 2.32
201 000726 鲁
泰Ａ 5,794,559.46 2.32
202 600322 天房发 展 5,780,165.91 2.31
203 600329 中新药 业 5,777,215.37 2.31
204 600056 中国医 药 5,766,521.92 2.30
205 600525 长园集 团 5,739,288.71 2.29
206 002237 恒邦股 份 5,716,901.18 2.28
207 600496 精工钢 构 5,631,280.55 2.25
208 600874 创业环 保 5,613,223.00 2.24
209 600063 皖维高 新 5,610,699.30 2.24
210 600737 中粮屯 河 5,608,832.83 2.24
211 600611 大众交 通 5,596,335.97 2.24
212 000088 盐 田 港 5,587,797.87 2.23
213 002123 荣信股 份 5,568,838.13 2.22
214 601311 骆驼股 份 5,550,231.46 2.22
215 600351 亚宝药 业 5,537,765.91 2.21
216 600162 香江控 股 5,534,143.60 2.21
217 002653 海思科 5,490,185.02 2.19
218 600790 轻纺城 5,465,293.67 2.18
219 002050 三花股 份 5,464,737.72 2.18
220 002308 威创股 份 5,438,469.50 2.17
221 600757 长江传 媒 5,413,661.41 2.16
222 600654 飞乐股 份 5,400,236.75 2.16
223 002430 杭氧股 份 5,384,897.06 2.15
224 600121 郑州煤 电 5,369,836.73 2.15
225 600439 瑞贝卡 5,359,697.12 2.14
226 002190 成飞集 成 5,329,914.18 2.13
227 002440 闰土股 份 5,327,330.99 2.13
228 600628 新世界 5,323,642.97 2.13 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
229 002292 奥飞动 漫 5,320,751.37 2.13
230 600467 好当家 5,318,262.05 2.12
231 600759 正和股 份 5,260,582.70 2.10
232 002252 上海莱 士 5,234,770.43 2.09
233 002254 泰和新 材 5,206,261.91 2.08
234 600622 嘉宝集 团 5,196,437.22 2.08
235 002179 中航光 电 5,193,361.80 2.07
236 600195 中牧股 份 5,183,113.43 2.07
237 002437 誉衡药 业 5,176,894.49 2.07
238 600408 安泰集 团 5,156,274.87 2.06
239 000525 红 太 阳 5,145,596.05 2.06
240 000572 海马汽 车 5,141,527.63 2.05
241 600425 青松建 化 5,135,606.88 2.05
242 600487 亨通光 电 5,117,679.82 2.04
243 600171 上海贝 岭 5,047,160.96 2.02
244 600831 广电网 络 5,025,136.72 2.01
245 600531 豫光金 铅 5,006,592.79 2.00
8.4.2 累计 卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002646
青青稞 酒 195,694,011.42 78.19
2 600268
国电南 自 100,216,559.76 40.04
3 600054
黄山旅 游 97,386,593.67 38.91
4 600810
神马股 份 66,616,085.99 26.62
5 600475
华光股 份 65,138,138.01 26.03
6 601801
皖新传 媒 49,945,802.46 19.96
7 002332
仙琚制 药 43,024,477.97 17.19
8 000410
沈阳机 床 27,529,522.11 11.00
9 002050
三花股 份 27,333,733.36 10.92
10 600332
白云山 20,865,592.27 8.34
11 600428
中远航 运 15,609,123.56 6.24
12 002498
汉缆股 份 10,767,792.80 4.30
13 600067
冠城大 通 8,336,210.66 3.33
14 600436
片仔癀 6,692,117.10 2.67 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
15 601519
大智慧 6,087,923.29 2.43
16 601678
滨化股 份 4,626,468.24 1.85
17 002450
康得新 4,453,582.06 1.78
18 000826
桑德环 境 4,334,516.09 1.73
19 600079
人福医 药 3,506,801.77 1.40
20 000415
渤海租 赁 3,169,291.33 1.27
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,955,615,991.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 913,714,701.82
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查， 在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,109.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 556.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,666.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,138 20,787.72 26,333,689.00 40.37% 38,898,179.00 59.63%
9.1.2 目 标基 金期末 持有 本基金 情况
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
嘉实中 证500ETF 联接
16,915,804.00
25.93%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 南宁市 宁泰 资产 管理 有限 公司 4,005,190.00 6.14%
2 中信证 券股 份有 限公 司 1,890,680.00 2.90%
3 娄宁伟 841,256.00 1.29%
4 中信证 券股 份有 限公 司 615,437.00 0.94%
5 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购
回专用 账户 560,000.00 0.86%
6 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 融 券 专 用 证
券账户 500,000.00 0.77%
7 丁向东 485,782.00 0.74%
8 吴远强 417,758.00 0.64%
9 杨碧茹 411,424.00 0.63%
10 丁胜男 332,834.00 0.51%
中 国 建 设 银 行 － 嘉 实 中 证 500 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金
16,915,804.00
25.93%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
3,108,729,402.00 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,700,000.00
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 836,100,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -2,237,097,534.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,231,868.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月 6 日， 报 告年 度应支 付 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特
殊普通 合伙)的 审计 费80,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国证券
股份有限公司
2 1,866,799,642.02 48.75% 1,699,543.94 49.33% 新增
中信建投证券
股份有限公司
2 1,597,072,751.42 41.71% 1,413,259.90 41.02% 新增
招商证券股份
有限公司
1 187,529,317.07 4.90% 170,733.54 4.96% 新增
广发证券股份
有限公司
1 177,687,511.42 4.64% 161,862.04 4.70% 新增
中信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
海通证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
财富证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
国都证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
信达证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国证券
股份有限公司
- - 1,800,000,000.00 100.00% - -
广发证券股份
有限公司
263,662.00 100.00% - - - -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 26 日
