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嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 年 度报 告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期：2014 年3 月26 日 
 
 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2013 年2 月6 日(本 基金 合同 生效 日)起至 2013 年12 月31 日止 。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 
§7 年度财务 报表 ..................................................................................................................................... 15 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 64 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员 受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68 
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69 
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69 
 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
基金简 称 嘉实中 证 500ETF （ 场内 简 称：500ETF ） 
基金主 代码 159922 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日 
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 65,231,868.00 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 
上市日 期 2013 年3 月 15 日



2.2 基 金产 品说 明 
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。 
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 
业绩比 较基 准 中证 500 指数 
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 胡勇钦 田青 
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096 
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话


400-600-8800 （010 ）67595096 
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853 
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元 
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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华润大 厦8 层 院 1 号楼 
邮政编 码 100005 100033 
法定代 表人 安奎 王洪章 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙) 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日 
本期已 实现 收益 24,454,195.20 
本期利 润 34,027,425.03 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0806 
本期加 权平 均净 值利 润率 3.55% 
本期基 金份 额净 值增 长率 7.58% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 
期末可 供分 配利 润 17,633,620.55 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2703 
期末基 金资 产净 值 250,287,144.92 
期末基 金份 额净 值 3.8369 
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 7.58% 
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本报告期自 2013 年 2 月 6 日起至 2013 年 12 月
31 日止。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增 长
率标准 差② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -1.42% 1.40% -1.13% 1.40% -0.29% 0.00% 
过去六 个月 17.89% 1.39% 18.33% 1.40% -0.44% -0.01% 
自基金 合同
生效起 至今 
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04% 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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（2013 年2 月6 日至 2013 年 12 月 31 日） 
 
注：本基金基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。 
3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日， 2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日）计算 。 
 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。 
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉 实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓
名 
职务 
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 
证券从
业年限 
说明 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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任职日 期 离任日 期 
杨
宇 
本基金 、嘉 实中 创 400ETF 及
其 联 接 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉 实沪 深 300ETF 联
接（LOF） 、 嘉 实 中证 500ETF
联接、 嘉实 中证 中期 企业 债 指
数（LOF ） 、 嘉实 中证 中期 国 债
ETF 及 其联 接基 金基 金经 理、
公司指 数投 资部 总监 
2013 年 2
月 6 日 
- 15 年 
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加入 嘉实
基金 。 南 开大 学经 济学
硕士 ， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 
 注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其 他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同的规定和 约定，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组 合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。 
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机 会 。对于部 分 债券一级市 场申购、嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监 察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。 
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但 不 存在 利益输 送行 为。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
本基 金2013 年2 月6 日基 金合同 生效 ， 2013 年3 月15 日在 深圳 交易 所上 市及 开放日 常申 购、
赎回业 务。 
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.18% ， 年度 化拟 合偏离 度 为 2.83% ， 符 合基 金合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.2% 的限制 。 本 基金 的跟 踪误 差主要 来源 于本 基金 建仓 、 申购 赎回 、 样 本股
分红以 及样 本股 调整 的冲 击。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.8369 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.58% ， 业绩
比较基 准收 益率 为8.76% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
未来中国经济 发展必然 更 加倚重机制创 新、技术 创 新，政府资源 ，市场资 源 也会更多地偏 向嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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新兴产 业和 机制 灵活 市场 化程度 高的 中小 型企 业。 中证 500 指数 相对 其他 主 流指数 ， 其 中小 市值
个股占 比较 大， 因此 对转 型经济 中的 新兴 产业 代表 性更强 。 
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证500 指 数的 投资工 具。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ： 
（1 ） 风 险管 理 ： 重 新识 别 评估主 要业 务风 险 ， 明 确 风险源 头 ， 建 立健 全风 控 指标动 态监 控机
制， 采用 先进 的风 险管 理 方法和 手段 加强 监控 ， 在 风险可 控 、 可 测 、 可 承受 前提下 开展 各项 业务 。 
（2 ） 重 点支 持创 新业 务和 新产品 拓展 ： 公司 继续 加 大创新 力度 ， 在创 新产 品 方面 ， 迅 速研 发
了多个产品， 特别是绝 对 收益、债券方 面的创新 产 品以及子公司 专项资产 管 理计划；在 创新业务
方面，主要是 互联网金 融 、子公司新业 务等。特 别 安排关键骨干 全程参与 ， 在投资品种 、业务规
则、法 律架 构等 方面 法律 、合规 难点 ，提 供了 较 好 的解决 方案 。 
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、
代销协 议审 查 （公 募 、 年 金、 专户 、RQFII 以 及一 般 行政管 理） 。 主动 解决 各项 法律文 件以 及实 务
运作中存在的 差错和风 险 隐患。报告期 内未发现 新 增产品、新增 业务以及 日 常业务的法 律风险问
题。 
（4） 合规 管理 ：主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、
合规培训等方 面，积极 开 展各项合规管 理工作。 报 告期内公司各 项业务审 慎 开展、运作 管理合法
合规。 
（5） 内部 审计 ：按 季度 对 销售、 投资 、后 台和 其它 业务开 展内 审， 手机 、电 话录音 、录 像、
MSN 、 邮 件定 期检 查 ， 公 平 交易及 反洗 钱定 期稽 核以 及重点 业务 专项 稽核 ， 每 日差错 管理 ， 完成 相
应内审 报告 及其 后续 改进 跟踪。 继续 开展 公 司GIPS 第三方 验证 、ISAE3402 国际鉴 证， 全面 完成
公司及 基金 的外 审等 。 
此外，我们还 积极配合 基 金部、北京证 监局、社 保 基金理事会的 检查、调 查 、统计工作， 按
时完成 季度 、年 度监 察稽 核报告 和各 项专 题报 告。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》 以嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员 会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
报告期内本基 金未实施 利 润分配。根据 本基金基 金 合同十八基金 收益与分 配 的约定，报告 期
内未实 施利 润分 配符 合基 金合同 的约 定。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。



报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人复核 审查了本 报 告中 的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
 
 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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§6 审计报 告 
普华永 道中 天审 字(2014) 第 21033 号 
 
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ： 
 
我们审 计了 后附 的嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 嘉实中 证 500ETF 基
金”) 的财 务报 表， 包括2013 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2013 年2 月6 日( 基金合 同生 效日)至
2013 年12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 
一、管 理层 对财 务报 表的 责任 
编制和 公允 列报 财务 报表 是嘉实 中 证 500ETF 基金 的 基金管 理人 嘉实 基金 管理 有限公 司 管理 层的
责任。 这种 责任 包括 ： 
(1) 按照企业会计 准则和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”)发 布 的有关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ； 
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 
二、注 册会 计师 的责 任 
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会 计师审计
准则的规定执 行了 审计 工 作。中国注册 会计师审 计 准则要求我们 遵守中国 注 册会计师职 业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，
但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层选 用 会计政策的 恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 
三、 审计意 见 
我们认 为， 上述 嘉实 中证500ETF 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表
附注中所列示 的中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业实 务操作编 制 ，公允反映 了嘉实中
证 500ETF 基金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2013 年2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2013 年嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 
 
普华永 道中 天




























































































注册 会计 师 
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
























































 许


康


玮 
中国 ? 上 海市


洪





 磊










































































 
2014 年3 月14 日












































































 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
资 产：


 
银行存 款 7.4.7.1 2,473,175.57 
结算备 付金


10,056.95 
存出保 证金


7,109.69 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 248,408,858.24 
其中： 股票 投资


248,408,858.24 
基金投 资


- 
债券投 资


- 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


- 
应收利 息 7.4.7.5 556.34 
应收股 利


- 
应收申 购款


- 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 7.4.7.6 - 
资产总 计


250,899,756.79 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


- 
应付赎 回款


- 
应付管 理人 报酬


108,396.79 
应付托 管费


21,679.36 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 7.4.7.7 70,922.92 
应交税 费


- 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 7.4.7.8 411,612.80 
负债合 计


612,611.87 
所有者权益：


 
实收基 金 7.4.7.9 232,653,524.37 
未分配 利润 7.4.7.10 17,633,620.55 
所有者 权益 合计


250,287,144.92 
负债和 所有 者权 益总 计


250,899,756.79 
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本报告期自基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日起至
2013 年 12 月 31 日止，报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.8369 元，基金份额总
额 65,231,868.00 份。



7.2 利 润表 
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
本报告 期：2013 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2013 年 2 月 6 日(基金合同生效
日)至 2013 年 12 月31 日 
一、收入


44,871,510.73 
1.利息 收入


2,706,225.02 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 452,830.96 
债券利 息收 入


88.56 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


2,253,305.50 
其他利 息收 入


- 
2.投资 收益


32,602,343.36 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 25,912,097.59 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,573.44 
资产支 持证 券投 资收 益


- 
贵金属 投资 收益


- 
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 
股利收 益 7.4.7.15 6,685,672.33 
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 9,573,229.83 
4. 汇 兑收 益


- 
5.其他 收入 7.4.7.17 -10,287.48 
减：二、费用


10,844,085.70 
1．管 理人 报酬


4,414,218.42 
2．托 管费


882,843.69 
3．销 售服 务费


- 
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,804,547.37 
5．利 息支 出


- 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 
6．其 他费 用 7.4.7.19 742,476.22 
三、利润总额


34,027,425.03 
减：所 得税 费用


- 
四、净利润


34,027,425.03 
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本期是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
本报告 期：2013 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月 6 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,108,729,402.00 - 3,108,729,402.00 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 34,027,425.03 34,027,425.03 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
 
-2,876,075,877.63 -16,393,804.48 -2,892,469,682.11 
其中：1. 基 金申 购款 105,926,901.77 1,332,503.57 107,259,405.34 
2. 基金 赎回 款 -2,982,002,779.40 -17,726,308.05 -2,999,729,087.45 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92 
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，本期是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 赵学 军______














______ 李 松林______














____ 王红____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2012]1588 号 《 关于 核准 嘉实 中证500 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》核准 ， 由嘉实基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券 投资 基金 法 》 和 《 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本基金为契约 型的交易 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
3,108,591,728.00 元(含 募集股 票市 值) ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2013) 第047 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实 中证 500 交易 型开 放式 指数
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 2 月 6 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,108,729,402.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 137,674.00 份基 金 份额 。 本基 金的 基金
管理人 为嘉 实基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称“ 深 交 所 ”) 深证上 [2013] 83 号文审核同意，本基金
871,631,868.00 份 基金 份 额 于2013 年3 月 15 日在 深交所 挂牌 交易 。 
 
根据《 嘉实 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 嘉实 基金管 理有 限 公
司关于嘉实中 证 500 交易 型开放式指数 证券投资 基 金份额折算的 公告》(以 下 简称 “份额折 算公
告”) 的有 关规 定， 本基 金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司 确 定 2013 年 3 月 5 日 为本 基金 的
基金折 算 处 理 日 。 当 日 基 金 资 产 净 值 为 3,136,108,366.93 元 ， 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为
3,108,729,402.00 份， 折 算前基 金份 额净 值 为 1.0088 元 。根 据份 额折 算公 告 中的基 金份 额折 算
公式， 基金 份额 折 算 比例 为 0.28038605 ，折 算后 基 金份额 总额 为 871,631,868.00 份， 折算 后基
金份额 净值 为3.5980 元 。 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 已根 据上 述折 算比 例， 对 全体 基金 份额
持有人 持有 的基 金份 额进 行了折 算， 并 于2013 年3 月 6 日 进行 了变 更登 记。 
 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 ，追求跟 踪 偏离度和跟 踪误差的
最小化 ， 在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超过
2%。本基金投 资范围主 要 为标的指数成 份股及备 选 成份股，投资 于标的指 数 成份股及备 选成份股
的比例不低于 基金资产 净 值的 90%。 此外，为 更好 地实现投资目 标，本基 金 可少量投资于 部分非
成分股(包含 中小板、 创业 版及其他中 国证监会 核准 发行的股票) 、一级市 场新 股或增发的 股票、
衍生工 具( 权证 、 股 指期 货 等)、 债券 资产(国 债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 中 小企 业 私募债 、 短 期融 资券 等)、 资产支 持证 券、 债券
回购 、 银 行存 款等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工具( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中 证500 指数 。



本基金的基金 管理人嘉实 基金管理有限 公司以本基 金为目标 ETF ，募集成 立 了嘉实中证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金(以下简 称 “ 嘉实中证 500ETF 联接 基金 ”)。嘉 实中证
500ETF 联 接基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 投 资目 标与 本基金 类 似 ， 将 绝大 多数 基金资 产投 资于 本基
金。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2013 年 2 月 6 日( 基金合 同生 效日)至 2013 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2013 年12 月31 日的 财务 状况以 及2013 年2 月6 日(基
金合同 生效 日) 至2013 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年2 月6 日(基 金合 同生 效 日)至2013 年 12 月31 日 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
 (2)金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价 值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按 其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使 用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实 收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际 利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 定 期对本基金相 对
标的指数的超 额收益率 进 行一次评估， 基金收益 评 价日核定的基 金净值增 长 率超过标的 指数同期
增长率 达 到1% 以上 ， 方 可 进行收 益分 配。 本基 金收 益分配 比例 的确 定原 则为 ， 使收 益分 配后 基金
净值增长率尽 可能贴近 标 的指数同期增 长率，且 本 基金的收益分 配不须以 弥 补亏损为前 提，收益
分配后 有可 能使 基金 份额 净值低 于面 值。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
本基金 本报 告期 间无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： 
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得 税。 
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收 入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所 得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
活期存 款 2,473,175.57 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 2,473,175.57 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 238,835,628.41 248,408,858.24 9,573,229.83 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 238,835,628.41 248,408,858.24 9,573,229.83 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本 基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 509.70 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 43.12 
应收债 券利 息 - 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 3.52 
合计 556.34 




7.4.7.6 其 他资 产 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金 无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 70,922.92 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 
合计 70,922.92 
7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 - 
可退替 代款 9,286.30 
应付替 代款 2,326.50 
应付指 数使 用费 50,000.00 
预提费 用 350,000.00 
合计 411,612.80 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 3,108,729,402.00 3,108,729,402.00 
本期申 购 - - 
本期赎 回 - - 
2013 年 3 月 5 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前 
3,108,729,402.00 3,108,729,402.00 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -2,237,097,534.00 - 
本期申 购 29,700,000.00 105,926,901.77 
本期赎 回 -836,100,000.00 -2,982,002,779.40 
本期末 65,231,868.00 232,653,524.37 
注： （1）本基金于 2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日向社会公开募集，截至 2013 年 2 月 6
日（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 3,108,591,728.00
元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 137,674.00 元 ， 以 上 实 收 基 金 合 计
3,108,729,402.00 元，折合为 3,108,729,402.00 份嘉实中证 500ETF 基金份额。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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（2）根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定，本基金
的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年 3 月 5 日为本基金的基金折算处理日。当日基
金资产净值为 3,136,108,366.93 元， 折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份， 折算前基金份
额净值为 1.0088 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为
0.28038605，折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份，折算后基金份额净值为 3.5980 元。中
国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行
了折算，并于 2013 年 3 月 6 日进行了变更登记。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 - - - 
本期利 润 24,454,195.20 9,573,229.83 34,027,425.03 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
1,903,428.90 -18,297,233.38 -16,393,804.48 
其中： 基金 申购 款 2,097,827.44 -765,323.87 1,332,503.57 
基金赎 回款 -194,398.54 -17,531,909.51 -17,726,308.05 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 26,357,624.10 -8,724,003.55 17,633,620.55 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至2013 年 12
月 31 日 
活期存 款利 息收 入 383,839.30 
定期存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 63,959.51 
其他 5,032.15 
合计 452,830.96 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013
年 12 月 31 日 
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 22,432,723.54 
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 3,479,374.05








 
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -









合计 25,912,097.59












7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 913,714,701.82 
减：卖 出股 票成 本总 额 891,281,978.28 
买卖股 票差 价收 入 22,432,723.54 
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日 
赎回基 金份 额对 价总 额 2,999,729,087.45 
减：现 金支 付赎 回款 总额 27,585,196.45 
减：赎 回股 票成 本总 额 2,968,664,516.95 
赎回差 价收 入 3,479,374.05 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12
月31 日 
卖出债 券 成 交总 额 263,662.00 
减：卖 出债 券成 本总 额 259,000.00 
减：应 收利 息总 额 88.56 
债券投 资收 益 4,573.44 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.7.14 衍 生工 具收益 
本期（2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日） ，本 基金 无 衍生工 具收 益。 
7.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月6 日(基 金合 同 生效 日) 至2013 年12
月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 6,685,672.33 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 6,685,672.33 
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013
年 12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 9,573,229.83 
—— 股 票投 资 9,573,229.83 
—— 债 券投 资 - 
——资 产支 持证 券投 资 - 
——贵 金属 投资 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 9,573,229.83 
7.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013
年12 月31 日 
基金赎 回费 收入 - 
替代损 益 -21,302.40 
募集期 利息 收入 11,014.92 
证管费 退还 - 
其他 - 
合计 -10,287.48 



嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 
4,804,547.37 
银行间 市场 交易 费用 
- 
合计 
4,804,547.37 
7.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 
审计费 用 80,000.00 
信息披 露费 270,000.00 
银行划 款手 续费 9,918.10 
指数使 用费 301,658.12 
上市年 费 80,000.00 
红利手 续费 - 
其他 900.00 
合计 742,476.22 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ） 
基金托 管人 
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金 （ “ 嘉 实中 证500ETF 联接 ”） 
本基金 的联 接基 金 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 通过关 联方 交易 单
元进行 交易 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月
31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,414,218.42 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% 
/ 当年天数。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月
31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 882,843.69 
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 与关联 方进 行银 行
间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2013 年 12 月 31 日） ， 基 金管 理 人未运 用固 有资 金
投资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的 比例 
嘉实中证 500ETF 联接

















16,915,804.00


25.93% 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 
中国建设银行 2,473,175.57 383,839.30 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本期 （2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 在承销 期内 参与 认
购关联 方承 销的 证券 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
本期（2013 年2 月6 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日） ，本 基金 未 实施利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基 金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
000735 罗 牛 2013 年12 月 31 日 重大事项 6.53 2014 年1 月6 日 6.53 120,974 719,623.70 789,960.22 - 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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山 停牌 
001696 
宗申动
力 
2013 年12 月9 日 
重大事项
停牌 
4.70 2014 年1 月9 日 4.41 94,854 508,561.56 445,813.80 - 
002022 
科华生
物 
2013 年12 月 20 日 
重大事项
停牌 
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 54,052 800,320.47 909,154.64 - 
002190 
成飞集
成 
2013 年12 月 23 日 
重大事项
停牌 
15.15 未知 未知 23,639 403,589.13 358,130.85 - 
002573 
国电清
新 
2013 年12 月 23 日 
重大事项
停牌 
22.17 未知 未知 36,550 506,269.02 810,313.50 - 
600063 
皖维高
新 
2013 年12 月 18 日 
重大事项
停牌 
2.07 未知 未知 143,625 389,290.60 297,303.75 - 
600141 
兴发集
团 
2013 年12 月 20 日 
重大事项
停牌 
12.48 2014 年1 月27 日 13.28 41,900 718,881.74 522,912.00 - 
600572 
康 恩 
贝 
2013 年11 月 25 日 
重大事项
停牌 
13.51 未知 未知 53,973 635,326.25 729,175.23 - 
600639 
浦东金
桥 
2013 年12 月5 日 
重大事项
停牌 
11.76 2014 年2 月26 日 10.58 35,952 316,948.27 422,795.52 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金 为进 行被 动化 指数 投资的 股票 型证 券投 资基 金， 其 风险 和预 期收 益高 于 货币市 场基 金、
债券基金、混 合基金， 具 有和标的指数 所代表的 股 票市场相似的 风险收益 特 征，属于证 券投资基
金中较高风险 、较高预 期 收益的品种。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资等。本 基金以标
的指数 成份 股、 备选 成份 股为主 要投 资对 象。 本基 金采用 完全 复制 法， 跟踪 中证 500 指 数， 以 完
全按照标的指 数成份股 组 成及其权重构 建基金股 票 投资组合为原 则，进行 被 动式指数化 投资。股
票在投资组合 中的权重 原 则上根据标的 指数成份 股 及其权重的变 动而进行 相 应调整。但 在因特殊
情况( 如流动 性不足等) 导 致无法获得 足够数量 的股 票时，基金 管理人将 搭配 使用其他合 理方法 进
行适当 的替 代， 力求 与标 的指数 的跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 的最 小化 。 
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。 
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理 、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。 
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部 门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通 过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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于2013 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。 
针对兑付申购 赎回产生 的 退补款、现金 替代款和 现 金差额的流动 性风险， 本 基金的 基金管 理
人每日对本基 金的申购 赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中 的可用现
金头寸 与之 相匹 配。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本基 金可通 过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可 赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2013 年12 月 31 日 
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 2,473,175.57 - - - 2,473,175.57 
结算备 付金 10,056.95 - - - 10,056.95 
存出保 证金 7,109.69 - - - 7,109.69 
交易性 金融 资产 - - - 248,408,858.24 248,408,858.24 
衍生金 融资 产 - - - - - 
买入返 售金 融资 产 - - - - - 
应收证 券清 算款 - - - - - 
应收利 息 - - - 556.34 556.34 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购款 - - - - - 
递延所 得税 资产 - - - - - 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 2,490,342.21 - - 248,409,414.58 250,899,756.79 
负债









短期借 款 - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - 
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - - - 
应付赎 回款 - - - - - 
应付管 理人 报酬 - - - 108,396.79 108,396.79 
应付托 管费 - - - 21,679.36 21,679.36 
应付销 售服 务费 - - - - - 
应付交 易费 用 - - - 70,922.92 70,922.92 
应交税 费 - - - - - 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
递延所 得税 负债 - - - - - 
其他负 债 - - - 411,612.80 411,612.80 
负债总 计 - - - 612,611.87 612,611.87 
利率敏 感度 缺口 2,490,342.21 - - 247,796,802.71 250,287,144.92 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于2013 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允 价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。 
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化投 资 。股票在投资 组合中的 权 重原则上根 据标的指
数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。但 在因 特殊情况(如 流动性不 足等)导致无法 获 得足够
数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 248,408,858.24 99.25 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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其他 - - 
合计 248,408,858.24 99.25 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
于2013 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。 
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。 
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
243,123,298.73 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 5,285,559.51 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额。 
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相 关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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无。 
(2) 基 金申 购款 
于 2013 年 2 月6 日( 基金 合同生 效日)至 2013 年 12 月 31 日 止期 间， 本基 金申 购基金 份额 的
对价总 额为 107,259,405.34 元， 其中 包括 以股 票支 付的申 购款 104,336,404.14 元和 以现 金支 付
的申购 款2,923,001.20 元。 
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购款外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 248,408,858.24 99.01 
 其中： 股票 248,408,858.24 99.01 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,483,232.52 0.99 
7 其他各 项资 产 7,666.03 0.00 
 合计 250,899,756.79 100.00 
 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 
8.2 期 末按 行业分 类 的 股票投 资组 合 
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（% ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 3,930,809.87 1.57 
B 采矿业 5,788,612.97 2.31 
C 制造业 151,143,951.23 60.39 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 7,563,378.74 3.02 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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应业 
E 建筑业 5,658,872.84 2.26 
F 批发和 零售 业 15,491,868.76 6.19 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,957,069.64 3.58 
H 住宿和 餐饮 业 793,784.00 0.32 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
12,734,640.07 5.09 
J 金融业 2,362,522.15 0.94 
K 房地产 业 20,533,803.71 8.20 
L 租赁和 商务 服务 业 4,902,568.55 1.96 
M 科学研 究和 技术 服务 业 918,243.04 0.37 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,711,728.30 0.68 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,913,957.10 1.56 
S 综合 2,003,124.27 0.80 
 合计 248,408,935.24 99.25 
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600388 龙净环 保 46,910 1,572,423.20 0.63 
2 600499 科达机 电 74,635 1,499,417.15 0.60 
3 600570 恒生电 子 67,963 1,417,708.18 0.57 
4 002008 大族激 光 100,583 1,356,864.67 0.54 
5 002400 省广股 份 37,100 1,344,875.00 0.54 
6 600587 新华医 疗 19,100 1,335,281.00 0.53 
7 002465 海格通 信 64,044 1,330,834.32 0.53 
8 600872 中炬高 新 109,501 1,245,026.37 0.50 
9 000998 隆平高 科 45,623 1,244,595.44 0.50 
10 600557 康缘药 业 39,924 1,214,488.08 0.49 
11 600643 爱建股 份 106,475 1,208,491.25 0.48 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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12 600594 益佰制 药 34,639 1,129,924.18 0.45 
13 600418 江淮汽 车 123,750 1,080,337.50 0.43 
14 600879 航天电 子 114,371 1,070,512.56 0.43 
15 600675 中华企 业 149,858 1,035,518.78 0.41 
16 600805 悦达投 资 93,617 1,026,978.49 0.41 
17 600881 亚泰集 团 260,800 1,022,336.00 0.41 
18 601929 吉视传 媒 121,080 1,015,861.20 0.41 
19 600138 中青旅 57,123 1,006,507.26 0.40 
20 600635 大众公 用 181,045 992,126.60 0.40 
21 002063 远光软 件 50,779 987,651.55 0.39 
22 002152 广电运 通 51,366 985,713.54 0.39 
23 600717 天津港 115,206 985,011.30 0.39 
24 600200 江苏吴 中 85,702 976,145.78 0.39 
25 000897 津滨发 展 177,958 969,871.10 0.39 
26 600110 中科英 华 158,231 963,626.79 0.39 
27 002252 上海莱 士 20,160 957,600.00 0.38 
28 600880 博瑞传 播 56,271 955,481.58 0.38 
29 002405 四维图 新 76,100 932,225.00 0.37 
30 002410 广联达 29,441 927,391.50 0.37 
31 600645 中源协 和 38,324 918,243.04 0.37 
32 600312 平高电 气 90,089 909,898.90 0.36 
33 002022 科华生 物 54,052 909,154.64 0.36 
34 002250 联化科 技 43,244 907,691.56 0.36 
35 600478 科力远 34,587 897,186.78 0.36 
36 600770 综艺股 份 106,385 894,697.85 0.36 
37 000028 国药一 致 19,142 886,274.60 0.35 
38 600422 昆明制 药 37,428 882,926.52 0.35 
39 600151 航天机 电 103,120 882,707.20 0.35 
40 000690 宝新能 源 166,289 881,331.70 0.35 
41 600521 华海药 业 64,675 876,346.25 0.35 
42 600500 中化国 际 114,655 871,378.00 0.35 
43 600704 物产中 大 76,032 862,963.20 0.34 
44 600387 海越股 份 42,397 854,723.52 0.34 
45 002440 闰土股 份 52,642 845,956.94 0.34 
46 600522 中天科 技 77,467 845,939.64 0.34 
47 600517 置信电 气 57,068 844,606.40 0.34 
48 600601 方正科 技 302,069 839,751.82 0.34 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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49 002292 奥飞动 漫 25,283 825,742.78 0.33 
50 002049 同方国 芯 16,693 824,300.34 0.33 
51 002153 石基信 息 17,100 811,908.00 0.32 
52 002573 国电清 新 36,550 810,313.50 0.32 
53 000848 承德露 露 33,125 809,906.25 0.32 
54 600320 振华重 工 228,700 809,598.00 0.32 
55 000997 新大陆 49,100 807,695.00 0.32 
56 000977 浪潮信 息 17,800 805,094.00 0.32 
57 600765 中航重 机 64,107 802,619.64 0.32 
58 000049 德赛电 池 11,300 793,260.00 0.32 
59 002429 兆驰股 份 58,696 792,396.00 0.32 
60 600596 新安股 份 74,683 790,892.97 0.32 
61 000735 罗牛山 120,974 789,960.22 0.32 
62 600835 上海机 电 44,257 781,136.05 0.31 
63 000671 阳光城 84,000 780,360.00 0.31 
64 000422 湖北宜 化 123,600 774,972.00 0.31 
65 002005 德豪润 达 96,200 761,904.00 0.30 
66 600654 飞乐股 份 103,800 757,740.00 0.30 
67 600161 天坛生 物 35,360 751,753.60 0.30 
68 600584 长电科 技 117,304 750,745.60 0.30 
69 600511 国药股 份 39,403 743,534.61 0.30 
70 002340 格林美 72,430 742,407.50 0.30 
71 002219 恒康医 疗 30,149 742,268.38 0.30 
72 600067 冠城大通 114,500 740,815.00 0.30 
73 600572 康恩贝 53,973 729,175.23 0.29 
74 600292 中电远 达 28,126 728,182.14 0.29 
75 600978 宜华木 业 126,790 726,506.70 0.29 
76 000550 江铃汽 车 28,518 724,642.38 0.29 
77 600125 铁龙物 流 125,800 715,802.00 0.29 
78 002428 云南锗 业 53,800 712,312.00 0.28 
79 600158 中体产 业 92,847 710,279.55 0.28 
80 002092 中泰化 学 133,900 709,670.00 0.28 
81 000712 锦龙股 份 30,718 704,978.10 0.28 
82 600490 鹏欣资 源 59,800 703,248.00 0.28 
83 600755 厦门国 贸 128,069 695,414.67 0.28 
84 000762 西藏矿 业 65,486 691,532.16 0.28 
85 000786 北新建 材 39,444 690,270.00 0.28 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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86 002317 众生药 业 34,580 681,226.00 0.27 
87 600037 歌华有 线 87,431 681,087.49 0.27 
88 600366 宁波韵 升 49,467 680,665.92 0.27 
89 002073 软控股 份 81,706 679,793.92 0.27 
90 600198 大唐电 信 51,012 677,439.36 0.27 
91 600435 北方导 航 51,155 674,222.90 0.27 
92 002041 登海种 业 19,311 671,829.69 0.27 
93 600325 华发股 份 89,900 669,755.00 0.27 
94 600171 上海贝 岭 74,139 669,475.17 0.27 
95 600759 正和股 份 83,927 668,898.19 0.27 
96 002223 鱼跃医 疗 29,196 666,836.64 0.27 
97 600038 哈飞股 份 24,157 664,075.93 0.27 
98 000616 亿城股 份 189,880 660,782.40 0.26 
99 600787 中储股 份 63,890 656,789.20 0.26 
100 002273 水晶光 电 41,300 656,670.00 0.26 
101 002271 东方雨 虹 24,829 654,740.73 0.26 
102 000652 泰达股 份 142,074 653,540.40 0.26 
103 600503 华丽家 族 156,664 653,288.88 0.26 
104 002663 普邦园 林 38,434 651,840.64 0.26 
105 000726 鲁泰 A 61,802 650,775.06 0.26 
106 002437 誉衡药 业 15,421 649,224.10 0.26 
107 600820 隧道股 份 71,320 646,872.40 0.26 
108 000088 盐田港 106,840 646,382.00 0.26 
109 600132 重庆啤 酒 39,900 645,981.00 0.26 
110 000979 中弘股 份 185,280 644,774.40 0.26 
111 000006 深振 业 A 129,886 640,337.98 0.26 
112 000939 凯迪电 力 103,700 639,829.00 0.26 
113 600797 浙大网 新 114,458 638,675.64 0.26 
114 600825 新华传 媒 71,734 638,432.60 0.26 
115 002368 太极股 份 19,600 638,176.00 0.25 
116 000788 北大医 药 49,300 634,984.00 0.25 
117 000511 烯碳新 材 158,800 633,612.00 0.25 
118 600112 天成控 股 49,000 628,180.00 0.25 
119 600816 安信信 托 43,662 622,183.50 0.25 
120 600426 华鲁恒 升 91,801 621,492.77 0.25 
121 600525 长园集 团 70,130 620,650.50 0.25 
122 002216 三全食 品 27,544 619,464.56 0.25 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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123 000540 中天城 投 106,300 616,540.00 0.25 
124 600261 阳光照 明 44,292 615,215.88 0.25 
125 601216 内蒙君 正 52,735 614,890.10 0.25 
126 002470 金正大 28,781 613,035.30 0.24 
127 002191 劲嘉股 份 44,109 609,586.38 0.24 
128 000566 海南海 药 54,424 608,460.32 0.24 
129 002477 雏鹰农 牧 58,727 607,237.18 0.24 
130 600284 浦东建设 57,133 603,895.81 0.24 
131 002004 华邦颖 泰 39,799 603,750.83 0.24 
132 600761 安徽合 力 49,422 597,511.98 0.24 
133 600073 上海梅 林 67,875 595,942.50 0.24 
134 000982 中银绒 业 69,200 594,428.00 0.24 
135 000887 中鼎股 份 73,725 593,486.25 0.24 
136 600409 三友化 工 127,254 591,731.10 0.24 
137 000988 华工科 技 85,770 590,955.30 0.24 
138 002161 远望谷 71,156 590,594.80 0.24 
139 601588 北辰实 业 219,474 590,385.06 0.24 
140 601718 际华集 团 212,400 588,348.00 0.24 
141 000513 丽珠集 团 15,067 582,942.23 0.23 
142 000830 鲁西化 工 141,095 582,722.35 0.23 
143 000559 万向钱 潮 109,516 581,529.96 0.23 
144 600651 飞乐音 响 101,631 580,313.01 0.23 
145 600183 生益科 技 117,431 580,109.14 0.23 
146 000488 晨鸣纸 业 122,539 575,933.30 0.23 
147 000587 金叶珠 宝 45,919 574,905.88 0.23 
148 000921 海信科 龙 49,300 574,838.00 0.23 
149 002690 美亚光 电 14,314 573,848.26 0.23 
150 600851 海欣股 份 81,123 571,105.92 0.23 
151 600720 祁连山 85,350 570,991.50 0.23 
152 600812 华北制 药 113,687 569,571.87 0.23 
153 002414 高德红 外 24,678 562,658.40 0.22 
154 600289 亿阳信 通 62,785 562,553.60 0.22 
155 000413 东旭光 电 33,200 562,076.00 0.22 
156 000926 福星股 份 78,281 557,360.72 0.22 
157 002508 老板电 器 14,100 556,668.00 0.22 
158 600702 沱牌舍 得 36,992 556,359.68 0.22 
159 000860 顺鑫农 业 36,147 555,217.92 0.22 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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160 002064 华峰氨 纶 60,900 554,799.00 0.22 
161 600747 大连控 股 146,327 554,579.33 0.22 
162 002309 中利科 技 33,036 551,701.20 0.22 
163 000829 天音控 股 78,045 550,997.70 0.22 
164 002482 广田股 份 28,073 550,230.80 0.22 
165 600300 维维股 份 115,100 550,178.00 0.22 
166 600056 中国医 药 25,092 547,256.52 0.22 
167 600064 南京高 科 49,660 547,253.20 0.22 
168 600458 时代新 材 54,512 544,574.88 0.22 
169 600199 金种子 酒 53,500 542,490.00 0.22 
170 002028 思源电 气 36,179 539,067.10 0.22 
171 000415 渤海租 赁 68,000 537,880.00 0.21 
172 600017 日照港 211,520 537,260.80 0.21 
173 002277 友阿股 份 46,040 532,222.40 0.21 
174 000563 陕国 投 A 66,815 531,847.40 0.21 
175 000078 海王生 物 70,404 531,550.20 0.21 
176 600611 大众交 通 86,005 531,510.90 0.21 
177 000759 中百集 团 74,900 530,292.00 0.21 
178 000969 安泰科 技 71,200 529,016.00 0.21 
179 002011 盾安环 境 57,571 526,774.65 0.21 
180 600640 号百控 股 29,500 526,575.00 0.21 
181 000816 江 淮动 力 119,811 524,772.18 0.21 
182 000900 现代投 资 74,959 524,713.00 0.21 
183 600120 浙江东 方 41,800 524,590.00 0.21 
184 600141 兴发集 团 41,900 522,912.00 0.21 
185 600894 广日股 份 43,430 522,028.60 0.21 
186 002416 爱施德 27,500 519,750.00 0.21 
187 002167 东方锆 业 45,425 517,390.75 0.21 
188 000572 海马汽 车 135,658 515,500.40 0.21 
189 000877 天山股 份 84,720 515,097.60 0.21 
190 002396 星网锐 捷 24,000 514,080.00 0.21 
191 601311 骆驼股 份 46,800 510,120.00 0.20 
192 000975 银泰资 源 59,726 508,865.52 0.20 
193 600685 广船国 际 30,055 508,230.05 0.20 
194 600481 双良节 能 44,485 507,573.85 0.20 
195 002262 恩华药 业 18,000 507,060.00 0.20 
196 600270 外运发 展 49,744 506,891.36 0.20 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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197 600801 华新水 泥 41,750 506,845.00 0.20 
198 600122 宏图高 科 125,649 505,108.98 0.20 
199 600086 东方金 钰 29,003 504,652.20 0.20 
200 000541 佛山照 明 72,455 499,214.95 0.20 
201 601519 大智慧 74,572 498,140.96 0.20 
202 600059 古越龙 山 52,361 496,905.89 0.20 
203 002646 青青稞 酒 24,800 496,000.00 0.20 
204 600628 新世界 58,449 495,063.03 0.20 
205 002048 宁波华 翔 58,286 491,933.84 0.20 
206 002393 力生制 药 12,428 489,663.20 0.20 
207 002424 贵州百 灵 19,300 489,255.00 0.20 
208 600885 宏发股 份 26,300 488,128.00 0.20 
209 600874 创业环 保 59,725 487,953.25 0.19 
210 002698 博实股 份 16,500 487,575.00 0.19 
211 600884 杉杉股 份 39,487 486,479.84 0.19 
212 000685 中山公 用 42,761 485,764.96 0.19 
213 600373 中 文传 媒 27,160 485,620.80 0.19 
214 600729 重庆百 货 22,211 483,755.58 0.19 
215 002029 七匹狼 62,280 483,292.80 0.19 
216 002701 奥瑞金 12,600 482,202.00 0.19 
217 000809 铁岭新 城 45,300 481,992.00 0.19 
218 600410 华胜天 成 70,986 479,155.50 0.19 
219 002648 卫星石 化 16,481 477,619.38 0.19 
220 600844 丹化科 技 64,218 477,139.74 0.19 
221 600240 华业地 产 117,481 476,972.86 0.19 
222 600580 卧龙电 气 76,302 475,361.46 0.19 
223 600220 江苏阳 光 196,260 474,949.20 0.19 
224 600351 亚宝药 业 76,100 474,864.00 0.19 
225 600545 新疆城 建 74,310 473,354.70 0.19 
226 600993 马应龙 27,327 473,303.64 0.19 
227 000417 合肥百 货 75,100 470,877.00 0.19 
228 600269 赣粤高 速 160,600 468,952.00 0.19 
229 600298 安琪酵 母 27,100 468,017.00 0.19 
230 000518 四环生 物 141,585 467,230.50 0.19 
231 600311 荣华实 业 91,502 465,745.18 0.19 
232 002325 洪涛股 份 48,315 463,340.85 0.19 
233 002140 东华科 技 24,552 463,050.72 0.19 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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234 000031 中粮地 产 124,699 462,633.29 0.18 
235 002050 三花股 份 40,883 461,977.90 0.18 
236 002332 仙琚制 药 32,800 461,168.00 0.18 
237 002013 中航机 电 29,480 460,772.40 0.18 
238 600439 瑞贝卡 90,800 455,816.00 0.18 
239 002308 威创股 份 57,405 454,647.60 0.18 
240 600551 时代出 版 27,800 453,418.00 0.18 
241 002251 步步高 32,900 453,362.00 0.18 
242 000930 中粮生 化 106,091 453,008.57 0.18 
243 000612 焦作万 方 77,311 450,723.13 0.18 
244 600251 冠农股 份 29,822 450,312.20 0.18 
245 600748 上实发 展 59,542 449,542.10 0.18 
246 600482 风帆股 份 43,839 448,911.36 0.18 
247 000667 名流置 业 246,501 448,631.82 0.18 
248 600864 哈投股 份 45,035 446,747.20 0.18 
249 000510 金路集 团 83,800 446,654.00 0.18 
250 002588 史丹利 12,100 446,369.00 0.18 
251 001696 宗申动 力 94,854 445,813.80 0.18 
252 000050 深天 马 A 39,392 444,735.68 0.18 
253 000501 鄂武 商 A 34,799 444,035.24 0.18 
254 600826 兰生股 份 28,881 443,612.16 0.18 
255 000650 仁和药 业 81,750 442,267.50 0.18 
256 600260 凯乐科 技 58,018 442,097.16 0.18 
257 000799 酒鬼酒 31,300 441,956.00 0.18 
258 002083 孚日股 份 103,200 440,664.00 0.18 
259 600004 白云机 场 63,200 439,240.00 0.18 
260 002408 齐翔腾 达 30,714 439,210.20 0.18 
261 002056 横店东 磁 28,183 438,809.31 0.18 
262 600509 天富热 电 49,790 438,649.90 0.18 
263 600983 合肥三 洋 29,174 438,485.22 0.18 
264 002384 东山精 密 21,000 438,480.00 0.18 
265 600595 中孚实 业 119,700 438,102.00 0.18 
266 600277 亿利能 源 57,474 434,503.44 0.17 
267 000680 山推股 份 136,450 433,911.00 0.17 
268 000886 海南高 速 108,802 433,031.96 0.17 
269 600586 金晶科 技 136,931 432,701.96 0.17 
270 000931 中关村 74,203 430,377.40 0.17 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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271 002237 恒邦股 份 31,146 427,946.04 0.17 
272 000021 长城开 发 80,839 426,829.92 0.17 
273 600239 云南城 投 79,248 425,561.76 0.17 
274 002179 中航光 电 25,452 423,775.80 0.17 
275 600026 中海发 展 86,943 423,412.41 0.17 
276 600639 浦东金 桥 35,952 422,795.52 0.17 
277 600830 香溢融 通 43,664 421,357.60 0.17 
278 600790 轻纺城 66,431 421,172.54 0.17 
279 000683 远兴能 源 105,505 420,964.95 0.17 
280 600575 芜湖港 129,700 420,228.00 0.17 
281 002371 七星电 子 19,400 417,294.00 0.17 
282 600636 三爱富 36,665 417,247.70 0.17 
283 000525 红太阳 27,811 417,165.00 0.17 
284 000636 风华高 科 73,825 411,943.50 0.16 
285 002249 大洋电 机 39,302 411,491.94 0.16 
286 600380 健康元 85,003 409,714.46 0.16 
287 600021 上海电 力 88,197 409,234.08 0.16 
288 600428 中远航 运 116,281 408,146.31 0.16 
289 600392 盛和资 源 20,700 406,962.00 0.16 
290 600612 老凤祥 17,443 406,770.76 0.16 
291 600750 江中药 业 25,586 405,793.96 0.16 
292 000973 佛塑科 技 101,064 405,266.64 0.16 
293 600699 均胜电 子 26,250 404,512.50 0.16 
294 002638 勤上光 电 35,981 404,426.44 0.16 
295 600831 广电网 络 54,211 404,414.06 0.16 
296 600322 天房发 展 121,558 403,572.56 0.16 
297 002181 粤传媒 38,025 402,684.75 0.16 
298 600139 西部资 源 54,560 402,652.80 0.16 
299 600416 湘电股 份 58,566 402,348.42 0.16 
300 600438 通威股 份 44,880 401,676.00 0.16 
301 002572 索菲亚 18,200 398,944.00 0.16 
302 002306 湘鄂情 77,000 398,090.00 0.16 
303 600429 三元股 份 48,600 396,576.00 0.16 
304 600754 锦江股 份 24,700 395,694.00 0.16 
305 600460 士兰微 65,943 395,658.00 0.16 
306 600496 精工钢 构 56,392 394,744.00 0.16 
307 000099 中信海 直 46,590 394,617.30 0.16 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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308 600508 上海能 源 39,700 393,427.00 0.16 
309 600236 桂冠电力 125,500 392,815.00 0.16 
310 601515 东风股 份 15,170 391,537.70 0.16 
311 000627 天茂集 团 148,981 390,330.22 0.16 
312 000732 泰禾集 团 41,901 387,165.24 0.15 
313 601608 中信重 工 113,049 380,975.13 0.15 
314 002281 光迅科 技 10,224 380,537.28 0.15 
315 002168 深圳惠 程 51,989 378,999.81 0.15 
316 002254 泰和新 材 49,023 378,947.79 0.15 
317 000738 中航动 控 31,424 378,659.20 0.15 
318 600757 长江传 媒 50,016 378,621.12 0.15 
319 600858 银座股 份 50,015 378,113.40 0.15 
320 000852 江钻股 份 21,881 374,165.10 0.15 
321 601002 晋亿实 业 43,557 373,719.06 0.15 
322 600106 重庆路 桥 99,874 373,528.76 0.15 
323 600329 中新药 业 29,564 373,097.68 0.15 
324 600456 宝钛股 份 29,470 372,795.50 0.15 
325 600470 六国化 工 57,338 372,697.00 0.15 
326 002183 怡亚通 54,200 372,354.00 0.15 
327 002480 新筑股 份 22,991 371,994.38 0.15 
328 002275 桂林三 金 24,254 370,843.66 0.15 
329 600195 中牧股 份 23,481 369,356.13 0.15 
330 601880 大连港 138,855 369,354.30 0.15 
331 000850 华茂股 份 77,790 368,724.60 0.15 
332 600479 千金药 业 29,227 367,967.93 0.15 
333 002285 世联行 23,238 366,230.88 0.15 
334 002293 罗莱家 纺 15,348 365,435.88 0.15 
335 002203 海亮股 份 31,833 365,124.51 0.15 
336 600425 青松建 化 94,791 363,997.44 0.15 
337 600537 亿晶光 电 33,400 363,392.00 0.15 
338 600616 金枫酒 业 42,201 363,350.61 0.15 
339 600176 中国玻 纤 47,876 362,421.32 0.14 
340 000962 东方钽 业 36,291 361,458.36 0.14 
341 600487 亨 通光 电 17,047 360,203.11 0.14 
342 002190 成飞集 成 23,639 358,130.85 0.14 
343 000090 深天健 53,102 356,845.44 0.14 
344 002025 航天电 器 27,118 356,601.70 0.14 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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345 601965 中国汽 研 26,500 355,100.00 0.14 
346 002635 安洁科 技 9,881 353,739.80 0.14 
347 600736 苏州高 新 87,235 352,429.40 0.14 
348 600088 中视传 媒 22,668 351,807.36 0.14 
349 600563 法拉电 子 15,470 351,323.70 0.14 
350 601678 滨化股 份 45,331 350,408.63 0.14 
351 002123 荣信股 份 48,398 350,401.52 0.14 
352 000823 超声电 子 42,400 348,528.00 0.14 
353 600039 四川路 桥 57,574 347,746.96 0.14 
354 603077 和邦股 份 24,730 346,220.00 0.14 
355 002118 紫鑫药 业 35,200 344,960.00 0.14 
356 002122 天马股 份 81,739 344,938.58 0.14 
357 000066 长城电 脑 90,700 343,753.00 0.14 
358 600180 瑞茂通 35,945 343,274.75 0.14 
359 000669 金鸿能 源 11,100 342,990.00 0.14 
360 601000 唐山港 111,700 341,802.00 0.14 
361 002444 巨星科 技 41,775 340,048.50 0.14 
362 000409 山东地 矿 26,100 336,429.00 0.13 
363 600467 好当家 60,213 335,988.54 0.13 
364 002221 东华能 源 32,200 335,846.00 0.13 
365 000042 深长城 13,103 335,436.80 0.13 
366 600401 海润光 伏 42,690 334,689.60 0.13 
367 002479 富春环 保 40,447 334,496.69 0.13 
368 002557 洽洽食 品 13,800 333,132.00 0.13 
369 600197 伊力特 30,266 330,202.06 0.13 
370 600673 东阳光 铝 34,090 325,218.60 0.13 
371 600069 银鸽投 资 79,355 324,561.95 0.13 
372 600963 岳阳林 纸 100,458 324,479.34 0.13 
373 600776 东方通 信 52,499 323,393.84 0.13 
374 601126 四方股 份 16,776 322,938.00 0.13 
375 600780 通宝能 源 63,023 322,677.76 0.13 
376 600337 美克股 份 53,395 320,370.00 0.13 
377 600006 东风汽 车 110,016 320,146.56 0.13 
378 600614 鼎立股 份 30,639 319,564.77 0.13 
379 000919 金陵药 业 34,658 318,853.60 0.13 
380 600308 华泰股 份 112,400 318,092.00 0.13 
381 000608 阳光股 份 61,854 317,929.56 0.13 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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382 600078 澄星股 份 54,600 317,226.00 0.13 
383 002233 塔牌集 团 49,151 316,040.93 0.13 
384 600740 山西焦 化 52,625 315,750.00 0.13 
385 601100 恒立油 缸 25,981 314,110.29 0.13 
386 600815 厦工股 份 79,064 313,884.08 0.13 
387 600888 新疆众 和 52,823 312,712.16 0.12 
388 601339 百隆东 方 30,810 312,105.30 0.12 
389 601801 皖新传 媒 25,000 311,750.00 0.12 
390 603766 隆鑫通 用 33,100 311,471.00 0.12 
391 603366 日出东 方 21,880 310,039.60 0.12 
392 002226 江南化 工 21,861 309,770.37 0.12 
393 000543 皖能电 力 43,374 309,690.36 0.12 
394 000655 金岭矿 业 40,903 308,817.65 0.12 
395 600449 宁夏建 材 39,332 306,396.28 0.12 
396 002342 巨力索 具 52,755 304,923.90 0.12 
397 000418 小天 鹅 A 30,249 304,909.92 0.12 
398 600280 中央商 场 23,700 303,834.00 0.12 
399 601616 广电电 气 76,920 303,064.80 0.12 
400 601566 九牧王 23,800 302,974.00 0.12 
401 000777 中核科 技 17,574 302,624.28 0.12 
402 000697 炼石有 色 33,100 301,872.00 0.12 
403 600773 西藏城 投 31,584 301,311.36 0.12 
404 600737 中粮屯 河 56,300 300,079.00 0.12 
405 600335 国机汽 车 22,955 298,185.45 0.12 
406 000552 靖远煤 电 29,700 297,594.00 0.12 
407 600063 皖维高 新 143,625 297,303.75 0.12 
408 000426 兴业矿 业 39,653 297,000.97 0.12 
409 600723 首商股 份 45,217 294,814.84 0.12 
410 600162 香江控 股 52,717 292,579.35 0.12 
411 600333 长春燃 气 36,370 292,414.80 0.12 
412 600869 远东电 缆 40,821 291,870.15 0.12 
413 600589 广东榕 泰 57,863 291,050.89 0.12 
414 000861 海印股 份 27,000 290,520.00 0.12 
415 601908 京运通 35,395 290,239.00 0.12 
416 600533 栖霞建 设 86,618 290,170.30 0.12 
417 002305 南国置 业 39,457 289,219.81 0.12 
418 002091 江苏国 泰 24,671 286,677.02 0.11 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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419 002315 焦点科 技 6,370 286,013.00 0.11 
420 002267 陕天然 气 27,850 285,741.00 0.11 
421 002463 沪电股 份 76,760 283,244.40 0.11 
422 002078 太阳纸 业 47,395 282,474.20 0.11 
423 002447 壹桥苗 业 14,585 281,198.80 0.11 
424 600488 天药股 份 66,109 278,979.98 0.11 
425 600491 龙元建 设 78,128 276,573.12 0.11 
426 600850 华东电 脑 13,200 276,408.00 0.11 
427 000688 建新矿 业 46,900 271,082.00 0.11 
428 600657 信达地 产 83,800 270,674.00 0.11 
429 601777 力帆股 份 41,659 267,034.19 0.11 
430 002461 珠江啤 酒 28,000 266,280.00 0.11 
431 600510 黑牡丹 43,715 266,224.35 0.11 
432 002283 天润曲 轴 46,076 264,937.00 0.11 
433 600507 方大特 钢 72,064 264,474.88 0.11 
434 002327 富安娜 17,674 264,226.30 0.11 
435 000951 中国重 汽 22,996 263,074.24 0.11 
436 600408 安泰集 团 96,900 261,630.00 0.10 
437 002345 潮宏基 23,170 261,357.60 0.10 
438 002574 明牌珠 宝 13,090 256,956.70 0.10 
439 002493 荣盛石 化 30,600 255,204.00 0.10 
440 000780 平庄能 源 55,800 254,448.00 0.10 
441 600469 风神股 份 30,866 250,014.60 0.10 
442 600724 宁波富 达 59,625 249,828.75 0.10 
443 002430 杭氧股 份 33,480 247,752.00 0.10 
444 603001 奥康国 际 16,545 245,858.70 0.10 
445 000822 山东海 化 73,825 245,837.25 0.10 
446 002093 国脉科 技 47,500 242,725.00 0.10 
447 600841 上柴股 份 21,390 242,348.70 0.10 
448 002276 万马电 缆 51,551 241,774.19 0.10 
449 002672 东江环 保 6,970 241,719.60 0.10 
450 000620 新华联 43,910 241,505.00 0.10 
451 600468 百利电 气 25,034 239,825.72 0.10 
452 002154 报喜鸟 40,148 238,880.60 0.10 
453 601233 桐昆股 份 39,673 238,434.73 0.10 
454 000927 一汽夏 利 65,843 235,717.94 0.09 
455 002490 山东墨 龙 22,270 235,171.20 0.09 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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456 000987 广州友 谊 24,619 235,111.45 0.09 
457 601208 东材科 技 33,800 234,910.00 0.09 
458 000506 中润资 源 51,096 234,019.68 0.09 
459 002238 天威视 讯 17,574 232,152.54 0.09 
460 600397 安源煤 业 54,420 231,285.00 0.09 
461 002612 朗姿股 份 8,182 228,932.36 0.09 
462 601636 旗滨集 团 28,598 227,926.06 0.09 
463 002601 佰利联 13,051 227,478.93 0.09 
464 002392 北京利 尔 33,000 227,040.00 0.09 
465 002419 天虹商 场 21,881 224,936.68 0.09 
466 600531 豫光金 铅 24,229 224,845.12 0.09 
467 600683 京投银 泰 51,000 223,890.00 0.09 
468 600117 西宁特 钢 61,110 223,051.50 0.09 
469 600268 国电南 自 43,609 221,097.63 0.09 
470 002498 汉缆股 份 29,473 220,458.04 0.09 
471 600581 八一钢 铁 52,625 217,341.25 0.09 
472 002320 海峡股 份 23,300 213,428.00 0.09 
473 600223 鲁商置 业 55,000 212,850.00 0.09 
474 601011 宝泰隆 21,195 212,373.90 0.08 
475 000030 富奥股 份 34,696 210,951.68 0.08 
476 600121 郑州煤 电 41,827 210,808.08 0.08 
477 002378 章源钨 业 11,800 208,270.00 0.08 
478 601010 文峰股 份 30,408 207,686.64 0.08 
479 600618 氯碱化 工 30,846 206,359.74 0.08 
480 601388 怡球资 源 22,416 206,003.04 0.08 
481 002075 沙钢股 份 64,958 200,720.22 0.08 
482 002489 浙江永 强 19,640 200,328.00 0.08 
483 601999 出版传 媒 30,166 199,397.26 0.08 
484 002194 武汉凡 谷 22,858 197,264.54 0.08 
485 600743 华远地 产 74,945 191,109.75 0.08 
486 000631 顺发恒 业 43,081 189,987.21 0.08 
487 002678 珠江钢 琴 26,200 185,234.00 0.07 
488 600184 光电股 份 8,608 184,211.20 0.07 
489 600094 大名城 36,028 181,941.40 0.07 
490 002662 京威股 份 24,735 181,802.25 0.07 
491 002503 搜于特 17,800 177,822.00 0.07 
492 600054 黄山旅 游 17,320 177,703.20 0.07 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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493 000603 盛达矿 业 13,749 177,224.61 0.07 
494 002225 濮耐股 份 32,699 175,593.63 0.07 
495 600829 三精制药 23,842 158,072.46 0.06 
496 000517 荣安地 产 29,069 142,147.41 0.06 
497 000935 四川双 马 25,346 141,177.22 0.06 
498 000719 大地传 媒 11,999 139,428.38 0.06 
499 002534 杭锅股 份 10,985 129,293.45 0.05 
注：2013 年 12 月 2 日，中证指数有限公司发布《关于调整沪深 300 和中证香港 100 等指数样本
股的公告》 ，于 2013 年 12 月 16 日调整沪深 300 等指数样本股，其中中证 500 指数更换 50 只
股票。调入名单包括中国汽研等 50 只股票、调出名单包括人民网等 50 只股票。 
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000826 桑德环 境 21,080,918.74 8.42 
2 600079 人福医 药 19,991,923.23 7.99 
3 002230 科大讯 飞 19,874,974.17 7.94 
4 000661 长春高 新 17,543,285.24 7.01 
5 000503 海虹控 股 17,270,995.86 6.90 
6 600805 悦达投 资 16,906,898.16 6.76 
7 002450 康得新 16,355,920.58 6.53 
8 000400 许继电 气 16,180,646.67 6.46 
9 002008 大族激 光 15,746,212.12 6.29 
10 600557 康缘药 业 15,563,526.65 6.22 
11 600199 金种子 酒 15,457,760.07 6.18 
12 000598 兴蓉投 资 15,298,106.55 6.11 
13 002250 联化科 技 15,194,963.97 6.07 
14 000522 白云山 Ａ 15,187,263.17 6.07 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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15 000793 华闻传 媒 15,131,908.44 6.05 
16 600436 片仔癀 15,082,687.99 6.03 
17 000917 电广传 媒 14,878,099.10 5.94 
18 600418 江淮汽 车 14,469,139.23 5.78 
19 000998 隆平高 科 13,708,255.79 5.48 
20 002294 信立泰 13,109,397.16 5.24 
21 600867 通化东 宝 12,954,222.73 5.18 
22 600594 益佰制 药 12,893,305.30 5.15 
23 002065 东华软 件 12,502,142.87 5.00 
24 600570 恒生电 子 12,408,120.22 4.96 
25 600643 爱建股 份 12,349,815.37 4.93 
26 600645 中源协 和 12,154,931.31 4.86 
27 600138 中青旅 12,136,425.52 4.85 
28 600702 沱牌舍 得 11,893,267.36 4.75 
29 600499 科达机 电 11,766,715.37 4.70 
30 600879 航天电 子 11,499,398.48 4.59 
31 600110 中科英 华 11,423,500.93 4.56 
32 600388 龙净环 保 11,322,644.67 4.52 
33 600312 平高电 气 11,281,129.91 4.51 
34 600300 维维股 份 11,228,663.26 4.49 
35 002004 华邦颖 泰 11,205,628.04 4.48 
36 600596 新安股 份 11,137,061.01 4.45 
37 600511 国药股 份 11,028,243.97 4.41 
38 600366 宁波韵 升 11,008,721.38 4.40 
39 600765 中航重 机 10,997,318.30 4.39 
40 600478 科力远 10,846,955.63 4.33 
41 600426 华鲁恒 升 10,784,520.91 4.31 
42 002022 科华生 物 10,601,431.11 4.24 
43 000786 北新建 材 10,570,430.80 4.22 
44 000877 天山股 份 10,490,185.34 4.19 
45 002152 广电运 通 10,204,533.33 4.08 
46 002456 欧菲光 10,046,865.84 4.01 
47 600141 兴发集 团 10,033,140.51 4.01 
48 000690 宝新能 源 10,016,246.33 4.00 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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49 000028 国药一 致 9,848,504.57 3.93 
50 600200 江苏吴 中 9,771,961.49 3.90 
51 600720 祁连山 9,664,615.47 3.86 
52 600635 大众公 用 9,577,967.50 3.83 
53 002129 中环股 份 9,379,481.40 3.75 
54 000975 银 泰资 源 9,369,397.01 3.74 
55 600422 昆明制 药 9,363,085.27 3.74 
56 002063 远光软 件 9,360,763.15 3.74 
57 600717 天津港 9,307,739.55 3.72 
58 002477 雏鹰农 牧 9,298,302.80 3.72 
59 600521 华海药 业 9,270,541.96 3.70 
60 600844 丹化科 技 9,264,537.13 3.70 
61 002140 东华科 技 9,248,137.87 3.70 
62 000513 丽珠集 团 9,218,865.08 3.68 
63 600458 时代新 材 9,125,082.90 3.65 
64 600872 中炬高 新 9,119,329.17 3.64 
65 600008 首创股 份 8,993,178.89 3.59 
66 000006 深振业 Ａ 8,949,465.72 3.58 
67 000735 罗 牛 山 8,915,999.77 3.56 
68 000926 福星股 份 8,886,324.35 3.55 
69 000988 华工科 技 8,883,528.42 3.55 
70 000540 中天城 投 8,812,894.21 3.52 
71 600880 博瑞传 播 8,758,567.09 3.50 
72 600978 宜华木 业 8,747,106.69 3.49 
73 600522 中天科 技 8,704,340.94 3.48 
74 000616 亿城股 份 8,655,817.88 3.46 
75 600750 江中药 业 8,593,454.60 3.43 
76 600816 安信信 托 8,582,250.20 3.43 
77 600311 荣华实 业 8,544,513.00 3.41 
78 000830 鲁西化 工 8,525,243.75 3.41 
79 600517 置信电 气 8,505,354.03 3.40 
80 600086 东方金 钰 8,501,851.04 3.40 
81 600601 方正科 技 8,382,795.02 3.35 
82 600572 康恩贝 8,381,411.06 3.35 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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83 002029 七 匹 狼 8,371,679.44 3.34 
84 600072 中船股 份 8,346,854.67 3.33 
85 002429 兆驰股 份 8,303,065.50 3.32 
86 600820 隧道股 份 8,299,189.45 3.32 
87 600064 南京高 科 8,001,199.52 3.20 
88 000939 凯迪电 力 7,984,776.90 3.19 
89 600239 云南城 投 7,982,129.71 3.19 
90 002428 云南锗 业 7,980,126.33 3.19 
91 600747 大连控 股 7,950,610.68 3.18 
92 000848 承德露 露 7,943,654.88 3.17 
93 600067 冠城大 通 7,928,056.72 3.17 
94 000566 海南海 药 7,900,530.76 3.16 
95 002482 广田股 份 7,846,246.95 3.13 
96 600729 重庆百 货 7,825,504.47 3.13 
97 600500 中化国 际 7,807,545.25 3.12 
98 600801 华新水 泥 7,774,449.13 3.11 
99 000860 顺鑫农 业 7,721,515.21 3.09 
100 002168 深圳惠 程 7,720,120.63 3.08 
101 002223 鱼跃医 疗 7,719,096.83 3.08 
102 000816 江淮动 力 7,663,332.78 3.06 
103 600038 哈飞股 份 7,649,104.91 3.06 
104 000685 中山公 用 7,634,754.12 3.05 
105 600435 北方导 航 7,611,933.05 3.04 
106 603000 人民网 7,611,811.67 3.04 
107 002408 齐翔腾 达 7,593,130.47 3.03 
108 002161 远 望 谷 7,578,832.13 3.03 
109 600112 天成控 股 7,531,843.26 3.01 
110 601886 江河创 建 7,521,241.96 3.01 
111 600597 光明乳 业 7,503,188.95 3.00 
112 000563 陕国投 Ａ 7,481,219.87 2.99 
113 600059 古越龙 山 7,470,093.53 2.98 
114 000683 远兴能 源 7,460,999.64 2.98 
115 600387 海越股 份 7,459,690.45 2.98 
116 600755 厦门国 贸 7,426,711.52 2.97 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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117 600503 华丽家 族 7,337,653.61 2.93 
118 600161 天坛生 物 7,327,778.67 2.93 
119 600017 日照港 7,310,743.18 2.92 
120 002011 盾安环 境 7,291,289.96 2.91 
121 601002 晋亿实 业 7,269,819.85 2.90 
122 600704 物产中 大 7,256,384.35 2.90 
123 000518 四环生 物 7,246,701.29 2.90 
124 002041 登海种 业 7,216,627.61 2.88 
125 600260 凯乐科 技 7,208,293.74 2.88 
126 600470 六国化 工 7,161,462.41 2.86 
127 600298 安琪酵 母 7,145,985.62 2.86 
128 002028 思源电 气 7,103,709.60 2.84 
129 600636 三爱富 7,094,678.96 2.83 
130 000078 海王生 物 7,073,705.57 2.83 
131 600183 生益科 技 7,063,019.65 2.82 
132 002325 洪涛股 份 6,946,470.25 2.78 
133 000887 中鼎股 份 6,935,087.39 2.77 
134 600815 厦工股 份 6,843,049.48 2.73 
135 002393 力生制 药 6,817,601.14 2.72 
136 600284 浦东建 设 6,794,036.11 2.71 
137 600198 大唐电 信 6,735,143.71 2.69 
138 000680 山推股 份 6,720,481.86 2.69 
139 600858 银座股 份 6,714,436.84 2.68 
140 000962 东方钽 业 6,712,998.42 2.68 
141 600251 冠农股 份 6,701,836.51 2.68 
142 001696 宗申动 力 6,694,814.91 2.67 
143 600158 中体产 业 6,693,218.76 2.67 
144 000417 合肥百 货 6,654,483.78 2.66 
145 600269 赣粤高 速 6,632,246.97 2.65 
146 002470 金正大 6,618,588.93 2.64 
147 600409 三友化 工 6,561,064.45 2.62 
148 600078 澄星股 份 6,557,349.86 2.62 
149 000655 金岭矿 业 6,542,689.08 2.61 
150 600851 海欣股 份 6,535,834.25 2.61 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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151 002475 立讯精 密 6,535,049.98 2.61 
152 600993 马应龙 6,532,515.59 2.61 
153 600236 桂冠电 力 6,486,440.48 2.59 
154 002277 友阿股 份 6,467,370.49 2.58 
155 600787 中储股 份 6,460,347.35 2.58 
156 000667 名流置 业 6,457,317.93 2.58 
157 600122 宏图高 科 6,445,606.46 2.58 
158 600578 京能电 力 6,418,241.40 2.56 
159 600210 紫江企 业 6,386,948.72 2.55 
160 000511 银基发 展 6,362,692.05 2.54 
161 000550 江铃汽 车 6,326,972.37 2.53 
162 600584 长电科 技 6,318,852.53 2.52 
163 601608 中信重 工 6,266,965.20 2.50 
164 002672 东江环 保 6,250,790.95 2.50 
165 000759 中百集 团 6,241,225.47 2.49 
166 600835 上海机 电 6,217,321.96 2.48 
167 600509 天富热 电 6,180,738.42 2.47 
168 600740 山西焦 化 6,175,062.41 2.47 
169 002005 德豪润 达 6,151,706.83 2.46 
170 600380 健康元 6,139,691.75 2.45 
171 002663 普邦园 林 6,137,046.54 2.45 
172 600586 金晶科 技 6,116,031.00 2.44 
173 002340 格林美 6,110,446.21 2.44 
174 600176 中国玻 纤 6,103,999.01 2.44 
175 000823 超声电 子 6,096,160.05 2.44 
176 000930 中粮生 化 6,091,418.67 2.43 
177 000601 韶能股 份 6,086,847.58 2.43 
178 000650 仁和药 业 6,068,602.41 2.42 
179 600004 白云机 场 6,050,603.76 2.42 
180 600373 中文传 媒 6,050,512.92 2.42 
181 000031 中粮地 产 6,034,260.95 2.41 
182 000050 深天马 Ａ 6,014,377.93 2.40 
183 600761 安徽合 力 6,009,820.50 2.40 
184 600410 华胜天 成 6,005,367.47 2.40 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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185 000426 兴业矿 业 6,001,405.98 2.40 
186 600428 中远航 运 5,997,433.66 2.40 
187 002154 报 喜 鸟 5,996,992.57 2.40 
188 000510 金路集 团 5,991,659.83 2.39 
189 600651 飞乐音 响 5,973,810.76 2.39 
190 000636 风华高 科 5,950,001.70 2.38 
191 600139 西部资 源 5,949,051.13 2.38 
192 600197 伊力特 5,935,878.12 2.37 
193 600884 杉杉股 份 5,905,541.45 2.36 
194 600326 西藏天 路 5,891,563.46 2.35 
195 000541 佛山照 明 5,857,474.23 2.34 
196 002465 海格通 信 5,847,825.44 2.34 
197 600491 龙元建 设 5,843,074.26 2.33 
198 600612 老凤祥 5,841,545.31 2.33 
199 600292 中电远 达 5,808,340.43 2.32 
200 002219 独 一 味 5,805,762.71 2.32 
201 000726 鲁


泰Ａ 5,794,559.46 2.32 
202 600322 天房发 展 5,780,165.91 2.31 
203 600329 中新药 业 5,777,215.37 2.31 
204 600056 中国医 药 5,766,521.92 2.30 
205 600525 长园集 团 5,739,288.71 2.29 
206 002237 恒邦股 份 5,716,901.18 2.28 
207 600496 精工钢 构 5,631,280.55 2.25 
208 600874 创业环 保 5,613,223.00 2.24 
209 600063 皖维高新 5,610,699.30 2.24 
210 600737 中粮屯 河 5,608,832.83 2.24 
211 600611 大众交 通 5,596,335.97 2.24 
212 000088 盐 田 港 5,587,797.87 2.23 
213 002123 荣信股 份 5,568,838.13 2.22 
214 601311 骆驼股 份 5,550,231.46 2.22 
215 600351 亚宝药 业 5,537,765.91 2.21 
216 600162 香江控 股 5,534,143.60 2.21 
217 002653 海思科 5,490,185.02 2.19 
218 600790 轻纺城 5,465,293.67 2.18 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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219 002050 三花股 份 5,464,737.72 2.18 
220 002308 威创股 份 5,438,469.50 2.17 
221 600757 长江传 媒 5,413,661.41 2.16 
222 600654 飞乐股 份 5,400,236.75 2.16 
223 002430 杭氧股 份 5,384,897.06 2.15 
224 600121 郑州煤 电 5,369,836.73 2.15 
225 600439 瑞贝卡 5,359,697.12 2.14 
226 002190 成飞集 成 5,329,914.18 2.13 
227 002440 闰土股 份 5,327,330.99 2.13 
228 600628 新世界 5,323,642.97 2.13 
229 002292 奥飞动 漫 5,320,751.37 2.13 
230 600467 好当家 5,318,262.05 2.12 
231 600759 正和股 份 5,260,582.70 2.10 
232 002252 上海莱 士 5,234,770.43 2.09 
233 002254 泰和新 材 5,206,261.91 2.08 
234 600622 嘉宝集 团 5,196,437.22 2.08 
235 002179 中航光 电 5,193,361.80 2.07 
236 600195 中牧股 份 5,183,113.43 2.07 
237 002437 誉衡药 业 5,176,894.49 2.07 
238 600408 安泰集 团 5,156,274.87 2.06 
239 000525 红 太 阳 5,145,596.05 2.06 
240 000572 海马汽 车 5,141,527.63 2.05 
241 600425 青松建 化 5,135,606.88 2.05 
242 600487 亨通光 电 5,117,679.82 2.04 
243 600171 上海贝 岭 5,047,160.96 2.02 
244 600831 广电网 络 5,025,136.72 2.01 
245 600531 豫光金 铅 5,006,592.79 2.00 
8.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002646 
青青稞 酒 195,694,011.42 78.19 
2 600268 
国电南 自 100,216,559.76 40.04 
3 600054 
黄山旅 游 97,386,593.67 38.91 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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4 600810 
神马股 份 66,616,085.99 26.62 
5 600475 
华光股 份 65,138,138.01 26.03 
6 601801 
皖新传 媒 49,945,802.46 19.96 
7 002332 
仙琚制 药 43,024,477.97 17.19 
8 000410 
沈阳机 床 27,529,522.11 11.00 
9 002050 
三花股 份 27,333,733.36 10.92 
10 600332 
白云山 20,865,592.27 8.34 
11 600428 
中远航 运 15,609,123.56 6.24 
12 002498 
汉缆股 份 10,767,792.80 4.30 
13 600067 
冠城大 通 8,336,210.66 3.33 
14 600436 
片仔癀 6,692,117.10 2.67 
15 601519 
大智慧 6,087,923.29 2.43 
16 601678 
滨化股 份 4,626,468.24 1.85 
17 002450 
康得新 4,453,582.06 1.78 
18 000826 
桑德环 境 4,334,516.09 1.73 
19 600079 
人福医 药 3,506,801.77 1.40 
20 000415 
渤海租 赁 3,169,291.33 1.27 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的 收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,955,615,991.50 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 913,714,701.82 
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查， 在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 
8.12.2



本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 7,109.69 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 556.34 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 7,666.03 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
3,138 20,787.72 26,333,689.00 40.37% 38,898,179.00 59.63% 
9.1.2 目 标基 金期末 持有 本基金 情况 
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 
嘉实中 证500ETF 联接

















16,915,804.00


25.93% 
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 
占上市 总份 额
比例 
1 南宁市 宁泰 资产 管理 有限 公司 4,005,190.00 6.14% 
2 中信证 券股 份有 限公 司 1,890,680.00 2.90% 
3 娄宁伟 841,256.00 1.29% 
4 中信证 券股 份有 限公 司 615,437.00 0.94% 
5 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购
回专用 账户 560,000.00 0.86% 
6 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 融 券 专 用 证
券账户 500,000.00 0.77% 
7 丁向东 485,782.00 0.74% 
8 吴远强 417,758.00 0.64% 
9 杨碧茹 411,424.00 0.63% 
10 丁胜男 332,834.00 0.51% 
 中 国 建 设 银 行 － 嘉 实 中 证 500 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基














 16,915,804.00


25.93% 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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金 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额 
3,108,729,402.00 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,700,000.00 
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 836,100,000.00 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -2,237,097,534.00 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,231,868.00 




§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。









11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


 
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月 6 日， 报 告年 度应支 付 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特
殊普通 合伙)的 审计 费80,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年提 供审 计服 务。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
申银万国证券
股份有限公司 
2 1,866,799,642.02 48.75% 1,699,543.94 49.33% 新增 
中信建投证券
股份有限公司 
2 1,597,072,751.42 41.71% 1,413,259.90 41.02% 新增 
招商证券股份
有限公司 
1 187,529,317.07 4.90% 170,733.54 4.96% 新增 
广发证券股份
有限公司 
1 177,687,511.42 4.64% 161,862.04 4.70% 新增 
中信证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 
海通证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 
财富证券有限
责任公司 
1 - - - - 新增 
华泰证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 
中国中投证券
有限责任公司 
1 - - - - 新增 
国都证券有限
责任公司 
1 - - - - 新增 
北京高华证券
有限责任公司 
1 - - - - 新增 
宏源证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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信达证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 
国泰君安证券
股份有限公司 
1 - - - - 新增 
国元证券股份
有限公司 
1 - - - - 新增 
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。 
注 2：交易单元的选择标准和程序 
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 
（2）公司财务状况良好； 
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
申银万国证券
股份有限公司 
- - 1,800,000,000.00 100.00% - - 
广发证券股份
有限公司 
263,662.00 100.00% - - - - 嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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11.8 其 他重 大事件 
序
号 
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 份额 上网 发售 提示 性公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年1 月7 日 
2 关于增 加安 信证 券等 为嘉 实中 证 500ETF
网下股 票发 售代 理机 构的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年1 月11 日 
3 关于增 加中 信证 券 （ 浙江） 、 中信 万通 证
券为嘉 实中 证500ETF 网下 股票发 售代 理
机构的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年1 月16 日 
4 关于增 加中 航证 券等 为嘉 实中 证 500ETF
网下股 票发 售代 理机 构的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年1 月29 日 
5 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 基金 合同 生效 公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年2 月7 日 
6 关于嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 份额 折算 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年3 月1 日 
7 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 份额 折算 结果 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年3 月7 日 
8 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 上市 交易 公告 书 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年3 月12 日 
9 关于嘉 实中 证500 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 开放 日常 申购 、赎回 业务 的
公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年3 月12 日 
10 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 上市 交易 提示 性公 告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年3 月15 日 
11 关于嘉 实定 制账 户费 率优 惠以及 新增 定
制账户 “避 风港 ” 策 略的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年9 月12 日 
12 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于新增 定制 账
户 “避 风港 ”策 略的 补充 公告 
 
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 
2013 年9 月13 日 




§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目 录 
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件；






（2） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；






（3） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；





嘉实中证 500ETF2013 年年度报告 
 
 
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（4） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；






（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；






（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。 
12.2 存 放地 点 
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司 
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部 
12.3 查 阅方 式 
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。 
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn 
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 
 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2014 年 3 月 26 日