嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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中创 400 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2013 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月26 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计 报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 创 400ETF （ 场内 简 称：中 创400 ）
基金主 代码 159918 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 73,561,264.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 但在 因特
殊 情 况（ 如流 动性 原因 ）导 致 无法 获得 足够 数量 的股
票时， 或者 因为 法律 法规 的限制 无法 投资 某只 股票 时，
基 金 管理 人将 采用 采用 其他 指 数投 资技 术适 当调 整基
金投资 组合 ，以 达到 跟踪 标的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ， 被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 21,681,008.06 -4,984,964.87
本期利 润 59,556,562.08 -26,321,931.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4391 -0.0955
本期加 权平 均净 值利 润率 40.96% -10.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.09% -9.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 14,299,154.12 -25,078,681.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1944 -0.0966
期末基 金资 产净 值 93,758,665.17 234,482,582.17
期末基 金份 额净 值 1.2746 0.9034
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 27.46% -9.66%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.31% 1.59% 0.69% 1.60% -0.38% -0.01%
过去六 个月 25.23% 1.57% 26.16% 1.59% -0.93% -0.02%
过去一 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
27.46% 1.49% 21.92% 1.55% 5.54% -0.06% 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组
合限制”的有关约定。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年 3 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2013 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、54 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票 、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联接 、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债 券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉 实新 兴市 场双 币
分级债 券、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券。
其中嘉实增长 混合、嘉 实 稳健混合、嘉 实债券属 于 嘉实理财通系 列基金， 同 时，管理多 个全国社
保基金 、企 业年 金、 特定 客户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、 嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉
实中 证 500ETF 及其 联
接基金 、 嘉 实中 证中 期
企业债 指数 （LOF ） 、 嘉
实中证 中期 国 债ETF 及
其联接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
2012 年 3
月22 日
- 15 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《中
创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有 公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和 公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计 10 次，均 为旗 下指 数基 金或 ETF 因被 动跟 踪标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易， 但不 存在 利益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年 度化 拟合偏 离度 为 0.32% ， 符合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。
报告期 内， 中 创 400 指数 上涨 42.1% 。 本基 金的 跟 踪误差 主要 来源 于基 金的 申购赎 回以 及样
本股调 整的 冲击 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2746 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 41.09%，业
绩比较 基准 收益 率 为42.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中创 400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 中小 企业 版及 创业板 上市 的 400 只 A 股 组成， 其成 份股
所属企 业具 备成 长性 高、 区域优 势明 显、 且创 新能 力强的 特性 。
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回 等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创 400 指 数的 投资工 具。 期望 中创400ETF 将为 投资 者进 一步
分享中 国经 济的 未来 长期 成长提 供良 好的 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
报告期内本基 金未实施 利 润分配。根据 基金合同 第 十七部分收益 分配原则 的 约定，报告期 内
未实施 利润 分配 ，符 合法 律法规 的规 定及 基金 合同 的相关 约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告 期内 ，中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 嘉 实基 金管理 有限 公 司
在中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基
金 2013 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
中创 400 交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年度 财务 会计 报告 已由 普华永 道中 天
会计师事务 所(特殊普 通合 伙)审计，注 册会计师 许康 玮、 洪磊签 字出具了 “无 保留意见的 审计报
告” （ 普华永道中天审字(2014) 第 20491 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,434,096.98 1,006,895.82
结算备 付金
- -
存出保 证金
786.07 405,062.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 91,769,278.16 231,397,563.41
其中： 股票 投资
91,769,278.16 231,397,563.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,364,855.63 2,368,375.28
应收利 息 7.4.7.5 243.77 211.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
94,569,260.61 235,178,108.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
38,009.12 92,303.11
应付托 管费
7,601.81 18,460.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,225.76 49,762.49
应交税 费
- - 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 744,758.75 535,000.00
负债合 计
810,595.44 695,526.24
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 73,561,264.00 259,561,264.00
未分配 利润 7.4.7.10 20,197,401.17 -25,078,681.83
所有者 权益 合计
93,758,665.17 234,482,582.17
负债和 所有 者权 益总 计
94,569,260.61 235,178,108.41
注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.2746 元， 基金份额总额 73,561,264.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 22 日(基
金合同生效日)至2012
年 12 月31 日
一、收入
61,273,384.15 -24,044,159.62
1.利息 收入
9,777.88 456,550.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 9,770.07 123,876.13
债券利 息收 入
7.81 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 332,674.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
23,404,118.12 -3,155,514.30
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 22,222,613.46 -5,250,367.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,459.07 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,178,045.59 2,094,852.94
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 37,875,554.02 -21,336,967.10
4. 汇 兑收 益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 -16,065.87 -8,229.00
减： 二、费用
1,716,822.07 2,277,772.35
1．管 理人 报酬
735,504.95 1,006,256.12
2．托 管费
147,101.08 201,251.24 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 113,854.04 487,358.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 720,362.00 582,906.20
三、利润总额
59,556,562.08 -26,321,931.97
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
59,556,562.08 -26,321,931.97
注：本基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 3
月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 59,556,562.08 59,556,562.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-186,000,000.00 -14,280,479.08 -200,280,479.08
其中：1.基 金申 购款 12,000,000.00 2,632,595.90 14,632,595.90
2. 基金 赎回 款 -198,000,000.00 -16,913,074.98 -214,913,074.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
73,561,264.00 20,197,401.17 93,758,665.17
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 22 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
286,561,264.00 - 286,561,264.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -26,321,931.97 -26,321,931.97 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-27,000,000.00 1,243,250.14 -25,756,749.86
其中：1.基 金申 购款 204,000,000.00 192,984.51 204,192,984.51
2. 基金 赎回 款 -231,000,000.00 1,050,265.63 -229,949,734.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
注：本基金合同生效日为 2012 年 3 月 22 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 3
月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 中 国 工 商 银
行）
基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（ 嘉实 中 创400ETF 联 接）
本基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均 在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 3 月 22 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2012 年12 月 31 日) ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
735,504.95 1,006,256.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
147,101.08 201,251.24
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2012 年 3 月 22 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2012 年12 月31 日) ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期间（2012 年3 月 22 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2012 年12 月31 日） ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉实中创 400ETF
联接
64,255,508.00
87.35% 207,218,710.00 79.83%
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,434,096.98 8,792.48 1,006,895.82 115,203.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日） 及上 年 度可 比期 间(2012 年 3 月 22 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2012 年12 月31 日) ，本 基金 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.5 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002266
浙富
控股
2013 年12 月6
日
重大事
项停牌
9.25
2014 年1
月16 日
10.18 64,652 314,582.10 598,031.00 -
002573
国电
清新
2013 年12 月
23 日
重大事
项停牌
22.17 未知 未知 24,860 289,443.31 551,146.20 -
002665
首航
节能
2013 年10 月
24 日
重大事
项停牌
26.77 未知 未知 12,600 267,200.01 337,302.00 -
002021
中捷
股份
2013 年12 月
25 日
重大事
项 停牌
6.12
2014 年3
月10 日
6.73 43,220 194,437.43 264,506.40 - 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
300291
华录
百纳
2013 年12 月9
日
重大事
项停牌
34.99 未知 未知 5,852 217,892.91 204,761.48 -
002099
海翔
药业
2013 年10 月
16 日
重大事
项停牌
6.69 未知 未知 24,806 246,983.39 165,952.14 -
300044
赛为
智能
2013 年11 月
19 日
重大事
项停牌
9.13
2014 年2
月25 日
10.04 13,100 100,274.03 119,603.00 -
002445
中南
重工
2013 年12 月
12 日
重大事
项停牌
9.38 未知 未知 11,600 114,890.88 108,808.00 -
002290
禾盛
新材
2013 年12 月
19 日
重大事
项停牌
10.50 未知 未知 9,099 105,549.97 95,539.50 -
002160
常铝
股份
2013 年12 月
18 日
重大事
项停牌
4.72 未知 未知 19,914 158,052.85 93,994.08 -
002195
海隆
软件
2013 年11 月1
日
重大事
项停牌
15.80
2014 年1
月16 日
17.38 5,850 89,113.13 92,430.00 -
300143
星河
生物
2013 年11 月
18 日
重大事
项停牌
9.80 未知 未知 8,900 98,855.44 87,220.00 -
002542
中化
岩土
2013 年12 月
16 日
重大事
项停牌
12.69
2014 年3
月10 日
13.96 6,100 76,119.36 77,409.00 -
002193
山东
如意
2013 年7 月29
日
重 大事
项停牌
7.65
2014 年3
月 3 日
8.42 7,003 65,125.47 53,572.95 -
300056
三维
丝
2013 年12 月
30 日
重大事
项停牌
25.01
2014 年2
月13 日
27.51 2,100 52,342.00 52,521.00 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 91,769,278.16 97.04
其中： 股票 91,769,278.16 97.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,434,096.98 1.52
7 其他各 项资 产 1,365,885.47 1.44
合计 94,569,260.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,046,703.12 1.12
B 采矿业 1,060,927.56 1.13
C 制造业 66,608,147.84 71.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 525,795.67 0.56
E 建筑业 3,286,204.23 3.50
F 批发和 零售 业 1,952,434.06 2.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 249,846.70 0.27
H 住宿和 餐饮 业 525,560.12 0.56
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,597,979.30 10.24
J 金融业 - -
K 房地产 业 908,079.24 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 1,498,946.70 1.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 992,814.74 1.06
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,762,685.72 1.88
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 388,252.40 0.41
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,364,900.76 1.46
S 综合 - -
合计 91,769,278.16 97.88
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300124 汇川技 术 17,601 1,029,482.49 1.10
2 002400 省广股 份 25,893 938,621.25 1.00
3 002465 海格通 信 44,998 935,058.44 1.00
4 300017 网宿科 技 9,200 779,240.00 0.83
5 300133 华策影 视 23,438 747,672.20 0.80
6 300315 掌趣科 技 25,655 735,785.40 0.78
7 002410 广联达 20,301 639,481.50 0.68
8 300257 开山股 份 16,100 620,011.00 0.66
9 300273 和佳股 份 23,456 607,744.96 0.65
10 300026 红日药 业 16,075 600,562.00 0.64
注： （1）根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于 2014 年 1 月第一
个交易日对深证系列指数实施样本定期调整。中创 400 指数样本股调入名单包括中航精机等 40
只股票、调出名单包括江山化工等 40 只股票。 （2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股
票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300315 掌趣科 技 856,663.24 0.37
2 002317 众生药 业 687,526.00 0.29
3 300168 万达信 息 671,687.69 0.29
4 002653 海思科 598,830.91 0.26
5 002638 勤上光 电 572,386.61 0.24
6 002465 海格通 信 559,604.75 0.24
7 300077 国民技 术 528,706.00 0.23
8 002550 千红制 药 507,472.98 0.22
9 002190 成飞集 成 490,450.00 0.21
10 002701 奥瑞金 471,829.98 0.20 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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11 300122 智飞生 物 466,255.70 0.20
12 002467 二六三 422,674.19 0.18
13 002628 成都路 桥 417,877.50 0.18
14 002565 上海绿 新 372,281.00 0.16
15 300273 和佳股 份 371,233.50 0.16
16 002261 拓维信 息 365,787.00 0.16
17 002408 齐翔腾 达 362,737.90 0.15
18 002083 孚日股 份 361,375.31 0.15
19 002604 龙力生 物 355,709.19 0.15
20 300257 开山股 份 351,612.00 0.15
8.4.2 累 计卖 出 金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002456
欧菲光 1,372,281.16 0.59
2 300058
蓝色光 标 1,074,146.58 0.46
3 002344
海宁皮 城 1,007,373.47 0.43
4 002294
信立泰 914,793.54 0.39
5 300002
神州泰 岳 766,188.55 0.33
6 002273
水晶光 电 757,914.84 0.32
7 002375
亚厦股 份 615,698.48 0.26
8 002219
独 一 味 588,950.87 0.25
9 300059
东方财 富 579,000.67 0.25
10 002250
联化科 技 534,234.88 0.23
11 002311
海大集 团 531,101.94 0.23
12 300251
光线传 媒 501,551.90 0.21
13 002429
兆驰股 份 484,375.36 0.21
14 002570
贝因美 482,699.06 0.21
15 300072
三聚环 保 456,863.13 0.19
16 300088
长信科 技 437,775.69 0.19
17 300079
数码视 讯 429,902.46 0.18
18 300052
中青宝 390,974.54 0.17
19 002275
桂林三 金 353,953.58 0.15
20 002190
成飞集 成 347,326.64 0.15
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 39,869,565.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 36,370,706.01
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末, 本基 金未 持有 资 产支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查 ，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 786.07 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 1,364,855.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,365,885.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
271 271,443.78 65,505,308.00 89.05% 8,055,956.00 10.95%
9.1.2 目 标基 金期末 持有 本基金 情况
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
嘉实中 创400ETF 联接 64,255,508.00 87.35%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序 持有人 名称 持有份 额（ 份 ） 占上市 总份 额嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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号 比例
1 孙毅蕾 2,000,000.00 2.72%
2 国信证 券股 份有 限公 司 863,758.00 1.17%
3 李晓玲 792,076.00 1.08%
4 吴仲廉 536,603.00 0.73%
5 国信证 券股 份有 限公 司 386,042.00 0.52%
6 马学清 145,026.00 0.20%
7 王逸群 136,005.00 0.18%
8 王传宁 121,010.00 0.16%
9 陆荟群 108,640.00 0.15%
10 张良愉 104,010.00 0.14%
中 国工 商银 行－中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金 64,255,508.00 87.35%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
286,561,264.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 259,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 12,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 198,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,561,264.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 60,000.00 元 ，该 审计 机构已 连 续 2 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
2 68,861,176.00 100.00% 68,882.81 100.00% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - - 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证 券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实中创 400ETF2013 年年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
海通证券股份有限公司 45,366.88 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 26 日
