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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
嘉 实 中 证 中 期 企业 债 指 数 证 券 投资 基 金 （LOF） 
更新招募说明书 
（2014 年第1 号） 
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人：中国 银行股 份有限公司 
 
重要提 示 
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金 （LOF ） （以 下简称 “ 本基 金” ） 根据 2012 年 12
月 13 日中 国证 券监 督管 理 委员会 《 关于 核准 嘉实 中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 （LOF ）
的批复 》 （ 证监 许可[2012]1681 号 ） 的 核准 公开 发售 ， 本 基金 基金 合同 于 2013 年 2 月 5 日
正式生 效， 自该 日起 本基 金管理 人开 始管 理本 基金 。 
本招募 说明 书是 对原 《 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说明书》的
定期更 新 ， 原 招募说 明书 与本招 募说 明书 不一 致的 ， 以 本招 募说 明书为 准 。 基金管 理人 保证
本招募 说明 书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经中 国证 监会 核准 ， 但 中国证 监会 对
本基金 募集 的核 准， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证， 也 不表 明投
资于本 基金 没有 风险 。 投 资者认 购或 申购 基金 份额 时应认 真阅 读本 招募 说明 书。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 ， 应全 面
了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 并 承担基 金投 资中
出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统
性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理
风险 、 本 基金 的特定 风险 等等 。 本 基金 主要采 用代 表性分 层抽 样复 制策 略， 本基金 投资 组 合
与标的 指数 构成 可能 存在 差异 ， 同 时由 于本 基 金费 用、 交易 成本 、 指 数成 份 券取价 规则 和基
金估值 方法 之间 的差 异等 因素， 可能 造成 本基 金实 际收益 率与 指数 收益 率存 在偏离 。 本 基金
的 长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票基 金 、 混合 基金 ， 高 于货 币市场 基金 ， 并 具有 与标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的债 券市 场相 似的 风险 收益特 征 。 本基 金基 金份 额分为A 、C 类，
A 类基金份额收取认（ 申 ）购费；C 类基金份 额不 收取认（申）购费，但计 提销售服务费；A 、C 类基金份额 适用不同 的赎回费率。 投资者在投 资本基金之前，请仔细阅 读本基金的招
募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险
承受能 力， 理性 判断 市场 ，谨慎 做出 投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 。 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的
“
买 者自 负
”
原 则， 在投资 者作 出投 资决 策后 ， 基金 运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 责。
 
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2014 年2 月5 日
（特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财务 数据 和净 值表 现截 止日为2013 年12 月31 日（ 未经审 计） 。
 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 
 
目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 18 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 19 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 30 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 34 
八、基金份额的上市 交易 ............................................................................................................ 35 
九、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 36 
十、基金转换 ................................................................................................................................ 48 
十一、定期定额投资 计划 ............................................................................................................ 51 
十二、基金的非交易 过户 、转托管、冻结和解 冻..................................................................... 51 
十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 53 
十四、基金的业绩 ........................................................................................................................ 63 
十五、基金的融资、 融券 ............................................................................................................ 64 
十六、基金的财产 ........................................................................................................................ 65 
十七、基金资产估值 .................................................................................................................... 66 
十八、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 71 
十九、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 73 
二十、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 77 
二十一、基金的信息 披露 ............................................................................................................ 78 
二十二、风险揭示 ........................................................................................................................ 84 
二十三、基金合同的 变更 、终止与基金资产的 清算................................................................. 88 
二十四、基金合同内 容摘 要 ........................................................................................................ 92 
二十五、基金托管协 议的 内容摘要 .......................................................................................... 109 
二十六、对基金份额 持有 人的服务 .......................................................................................... 120 
二十七、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 122 
二十八、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 122 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-2 
二十九、备查文件 ...................................................................................................................... 124 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
5-1 
 
 
一 、绪 言 
本 招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 （以
下简称 《 销售办 法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （以 下简 称 《 信息 披露办 法 》 ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 第5 号< 招 募说明 书的 内容 与格 式> 》 等有关 法律 法
规以及 《 嘉 实中 证中 期企 业债指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 （以 下简 称 “基金 合同 ” ）
编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募 说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 者欲 了解 基金份 额持 有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-2 
二 、释 义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有以 下含 义： 
词语或 简称 含义 
招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明
书


 
《 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
及其定 期的 更新 
基金合 同或 《基 金合 同》 
《 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基金合 同》
及对基 金合 同的 任何 有效 的修订 和补 充 
基金或 本基 金 
依 据 基 金 合 同 所 募 集 的 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 证券 投资 基金 
中国 
中 华 人民 共和 国( 仅为 基金合 同 目的 不包 括 香港 特别行 政 区、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区) 
法律法 规 
指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律、 行政 法规 、规 范性文 件、
司法解 释、 行政 规章 以及 其 他对基 金合 同当 事人 有约 束力的 决
定、决 议、 通知 等 
发售公 告 
指《 嘉 实中 证中 期企 业债 指数 证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 份额
发售公 告》 
托管协 议 
指《 嘉实 中证 中期 企业 债 指数 证 券投 资基 金 （LOF ） 托管协 议》
及其任 何有 效修 订和 补充 ； 
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 
指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《 中华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ；


嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-3 
《销售 办法 》 
指 2011 年 6 月 9 日由 中 国证监 会修 订并 于 2011 年 10 月 1
日起实 施的 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法 》 及 不时 做出 的修订 ； 
《运作 办法 》 
指 2004 年 6 月 29 日由 中 国证监 会公 布并 于 2012 年 6 月 19
日修订 并实 施的 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 及 不时做 出的
修订； 
《信息 披露 办法 》 
指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布并 于 2004 年 7 月 1 日实
施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
元 指人民 币元 ； 
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
注册 登 记业 务 指本基 金登 记 、 存 管、 清 算和交 收业 务 ， 具 体内 容 包括投 资者
基金账 户的 建立 和管 理 、 基金份 额注 册登 记 、 清 算 、 结 算及 基
金交易 确认 、 代理 发放 红 利、 办理 非交 易过 户、 建 立并保 管基
金份额 持有 人名 册等 ； 
注册登 记机 构 指办理 基金 注册 登记 业务 的机构 。 基 金的 注册 登记 机 构为嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办
理本基 金注 册登 记业 务的 机构。 本基 金的 注册 登记 机 构为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司 ； 
投资者 指个人 投资 者 、 机 构投 资 者、 合格 境外 机构 投资 者 和法律 法规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 ； 
个人投 资者 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基
金的自 然人 ； 
机构投 资者 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有
效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法 人 、 事 业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-4 
基金份 额持 有人 大会 指按照 本基 金合 同第 十部 分之规 定召 集、 召开 并由 基 金份额 持
有人或 其合 法的 代理 人进 行表决 的会 议； 
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核 准的基金
份额募 集期 限， 自基 金份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ； 
基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基金 募集 的 基金份 额总 额 、 募 集金 额 和基金 份额
持有人 人数 符合 相关 法律 法规和 基金 合同 规定 的 ， 基 金管理 人
依据 《基 金法 》 向中国 证 监会办 理备 案手 续后 ， 中 国证监 会的
书面确 认之 日； 
存续期 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限； 
工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 者 按照本 基金 合同 的规 定申 请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ； 
申购 指在本 基金 合同 生效 后的 存续期 间， 投资 者根 据本 基 金合同 和
招 募说 明书 的规 定申 请购 买本基 金基 金份 额的 行为 ； 
赎回 指在本 基金 合同 生效 后的 存续期 间， 基金 份额 持有 人 按基金 合
同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 基 金 管 理 人 购 回 本 基 金 基 金
份额的 行为 ； 
巨额赎 回 在本基 金单 个开 放日 ， 本 基 金的基 金份 额净 赎回 申请 份额总 数
（ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣
除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余
额）超 过上 一日 本基 金总 份额 的 10% 时的 情形 ； 
基金转 换 指基金 份额 持有 人按 基金 管理人 规定 的条 件， 申请 将 其持有 的
基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管
理的 其 他基 金的 基金 份额 的行为 ； 
上市交 易 指基金 存续 期内 ， 投 资者 通 过场内 会员 单位 以集 中竞 价的方 式
买卖基 金份 额的 行为 ； 
注册登 记系 统


中国证 券登 记结 算有 限公 司开放 式基 金登 记结 算系 统；



证券登 记结 算系 统 中国证 券登 记结 算有 限公 司深圳 分公 司证 券登 记结 算系统 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-5 
转托管 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账
户转入 另一 交易 账户 的行为 ； 
系统内 转托 管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同
销售机 构 （网 点 ） 之 间或 证 券登记 结算 系统 内不 同会 员单位 （ 交
易单元 ）之 间进 行转 托管 的行为 ； 
跨系 统 转托 管 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登
记结算 系统 间进 行转 登记 的行为 ； 
指令 指基金 管理 人在 运用 基金 资产进 行投 资时 ， 向 基金 托 管人发 出
的资金 划拨 及实 物券 调拨 等指令 ； 
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金
代销业 务资 格并 接受 基金 管理人 委托 ， 代为 办理 基 金认购 、 申
购、赎 回和 其他 基金 业务 的机构 ； 
销售机 构 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
销售场 所 场外销 售场 所和 场内 交易 场所， 分别 简称 为场 外和 场内； 
场外 通过深 圳证 券交 易所 外的 销售机 构进 行基 金份 额认 购、 申 购和
赎回的 场所 ； 
场内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 利 用 交
易所交 易系 统办 理基 金份 额认购 、 申购 、 赎回 和上 市 交易的 场
所； 
场 内 基 金 份 额 的 申 购 与 赎
回 
以 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 且 具 有 场 内 基 金 申 购 赎 回 资 格 的 深
圳证券 交易 所会 员单 位作 为代销 机构 ， 通 过深 圳证 券 交易所 交
易系统 办理 基金 份额 申购 、赎回 业务 ； 
场 外 基 金 份 额 的 申 购 与 赎
回 
销 售 机 构 不 使 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 而 通 过 自 身 的 柜 台
或其他 交易 系统 办理 基金 份额申 购、 赎回 业务 ； 
指定媒 体 指中国证监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网 站
或其它 媒体 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-6 
开放式 基金 账户 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该 注 册
登记机 构办 理注 册登 记的 基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户，
记 录 在 该 账 户 下 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 人 的 注 册 登 记 系
统； 
交易账 户 指 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办理
基金交 易 所 引起 的基 金份 额的变 动及 结余 情况 的账 户； 
深圳证 券账 户 投 资 者 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 的
深圳证 券交 易所 人民 币普 通股票 账户 （ 即 A 股账 户 ）或证 券
投资基 金账 户， 记录 在该 账 户下的 基金 份额 登记 在基 金注册 登
记机构 的证 券登 记结 算系 统； 
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日 
指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放
日； 
T+n 日 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个工 作日 ，n 指 自然 数； 
基金收 益 指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债 券利 息、 买 卖证 券 价差、 银行
存款利 息、 已实 现的 其他 合 法收入 及因 运用 基金 财产 带来的 成
本和费 用的 节约 ； 
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金资 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数的 目标 ETF ，
与目标 ETF 的 投资 目标 类 似，紧 密跟 踪业 绩比 较基 准，追 求
跟踪偏 离度 和跟 踪 误 差最 小化， 采用 开放 式运 作方 式的基 金 ； 
目标 ETF 
另一获 中国 证监 会核 准的 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 （以
下简称 “ETF ” ） ， 该 ETF 和 本基 金所 跟踪 的标 的 指数相 同，
并且该 ETF 的 投资 目标 和 本基金 的投 资目 标类 似， 本基金 根
据法律 法规 和基 金合 同的 规定变 更为 ETF 联 接基 金 后，可 以
通过投 资于 该 ETF 以 求达 到投资 目标 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-7 
基金利 润 基金利 息收 入 、 投 资收 益 、 公允价 值变 动收 益和 其他 收入扣 除
相关费 用后 的余 额， 基金 已 实现收 益指 基金 利润 减去 公允价 值
变动收 益后 的余 额； 
基金资 产总 值 指基金 持有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 应收 款 项以及 以
其他资 产等 形式 存在 的基 金资产 的价 值总 和； 
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指 以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 所 得 的 单
位基金 份额 的价 值； 
基金资 产估 值 指计算 、 评估 基金 资产 和 负债的 价值 ， 以确 定基 金 资产净 值和
基金份 额净 值的 过程 ； 
销售服 务费 指从基 金财 产中 计提 的 ， 用于本 基金 市场 推广 、 销 售以及 基金
份额持 有人 服务 的费 用； 
基金份 额类 别 
指 基 金 根 据 认购/ 申 购 费 用、 赎 回 费 用 、销 售 服 务费收 取 方 式
的不同 将基 金份 额分 为不 同的类 别， 各基 金份 额类 别 分别设 置
代码， 分别 计算 和公 告基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地
方法规 、 地方 规章 、 部门 规 章及其 他规 范性 文件 以及 对于该 等
法律法 规的 不时 修改 和补 充； 
不可抗 力 指本基 金合 同当 事人 无法 预见 、 无 法克服、 无 法避 免 且在本 基
金合同 由基 金管 理人 、 基 金托管 人签 署之 日后 发生 的， 使本 基
金合同 当事 人无 法全 部或 部分履 行本 基金 合同 的任 何事件 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-8 
三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
1 、基 本信 息



名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元 
办公地 址 
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人 安奎 
总经理 赵学军 
成立日 期 
1999 年 3 月 25 日 
注册资 本 
1.5 亿元 
股权结 构 
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德意 志资 产管 理 （ 亚 洲） 有限 公司 30% ， 立信
投资有 限责 任公 司 30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 
（010 ）65215588 
传真 
（010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人、QDII 资 格和 特定 资 产管理 业务 资格 。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2. 管理 基金情 况 
截止 2014 年 3 月 6 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、54 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉实 泰和 封闭 、 嘉实 丰和 价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混合 、 嘉 实增 长 混嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-9 
合 、嘉 实稳 健混合 、 嘉实 债券、 嘉实 服务 增值 行 业 混合 、 嘉实 货币 、嘉实 沪深 300ETF 联
接 （LOF ） 、 嘉实超短 债债券 、嘉 实主题 混合 、嘉 实 策略 混合、嘉 实优质企 业 股票、嘉实 海
外中国 股票 （QDII ） 、嘉 实 研究精 选股 票 、嘉实 多元 债券 、嘉 实量 化阿尔 法股 票、 嘉实 回报
混合、 嘉实 基本 面 50 指 数（LOF ） 、嘉 实价 值优势 股票、 嘉实 稳固 收益 债券 、嘉 实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、 嘉实 主 题新动 力股 票 、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先 成长 股票 、 嘉实 深证
基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信 用债
券 、 嘉实 周期 优选 股票 、 嘉实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉 实中 创 400ETF 联 接 、 嘉 实
沪深 300ETF、嘉 实 优化 红利股 票 、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实
增强收 益定 期债 券 、 嘉 实 纯债债 券 、 嘉 实中 证中 期 企业债 指数 （LOF ） 、 嘉 实 中证 500ETF 、
嘉实增 强信 用定 期债 券 、 嘉实中 证500ETF 联接 、嘉 实中证 中期 国 债 ETF 、嘉实中证 金边 中
期国 债 ETF 联接、嘉 实丰 益纯债 定期 债券 、嘉 实研 究阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝定期 债券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII）、 嘉实 丰 益策 略定 期债券 、嘉 实丰 益信 用定 期债券 、 嘉 实新 兴市
场双币 分级 债券 、 嘉 实绝 对收益 策略 定期 混合 、 嘉 实宝 A/B 、 嘉 实活 期宝 货 币、 嘉 实 1 个月
理财债 券 。 其中 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合 、嘉 实债券 基 金 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理
财通系 列基 金。 同时 ，管 理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产 投 资组合 。 
（二）主要人员情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长。 
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 、总经 理。 
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助 理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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Bernd Amlung 先生 ，董 事，德 国籍 ，德 国拜 罗伊 特大学 商业 管理 专业 硕士 。自 1989
年起加 入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私 人财 富管理 、 全 球市场 部工 作 。 现任 德意 志资产 与财 富管
理公司 （Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全 球战 略与 业务 发展部 负责 人，
MD 。 
 Mark Cullen 先生 ， 董事 ， 澳大利 亚籍 ， 澳大 利亚 莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期 货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。 
韩家乐先 生， 董事，
1990
年毕 业于清 华大学 经济 管理学院 ，硕 士研究 生。
1990
年
2
月至
2000
年
5
月 任海 问 证券投 资咨 询有 限公 司总 经理；
1994
年 至今 任北 京 德恒有 限责 任
公司总 经理 ；
2001
年
11
月至今 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长 。
 
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并 购 集团 董事 长。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 。1998 年至 2000 年为北 京大 学法 学院 博士 后研究 人
员、授 课教 师， 曾任 中国 证监会 并购 重组 审核 委员 会第一 、二 届委 员，2000 年至今 历任 清
华大学 法学 院讲 师、 副教 授。现 任清 华大 学商 法研 究中心 副主 任、 法学 院副 教授。 
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立
信投资 有限 公司 财务 总监 。 
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。 
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究 生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
管理有 限公 司 ， 历任 督察 长和公 司副 总 经 理。 
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 
2 、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 16 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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月 7 日 任万 家 （原天 同 ） 180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。 2004 年 7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ， 现 任公 司指数 投 资部总 监。2005 年 8 月 29 日至今 任嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ）
（原嘉 实沪 深 300 指数(LOF) ） 基金经 理 ，2012 年 3 月 22 日至 今任 嘉实 中创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接基金 经 理 ， 2012 年 5 月 7 日至 今 任嘉实 沪 深 300ETF 基金 经理 ，2013 年 2
月 6 日至 今任 嘉实 中证 500ETF 基金经 理，2013 年 3 月 22 日 至今 任嘉 实中 证 500ETF 联接
基金经 理，2013 年 5 月 10 日至 今任 嘉实中 证中 期 国债 ETF 、嘉实中 证金 边 中期国 债 ETF
联接基 金经 理 ， 2014 年 3 月 11 日至 今任 嘉实 基本 面 50 指数(LOF) 、 嘉实深证 基本 面 120ETF
联接、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉实 H 股指 数(QDII-LOF) 、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF ）
基金基 金经 理，2013 年 2 月 5 日 至今 任 本 基金 基金 经理 。 杨宇 先生 对指 数基 金的投 资管 理、
风险控 制、 指数 化交 易等 方面具 备丰 富的 投资 管理 经验。 
（2 ） 历任 基金 经理 
本基金 无历 任基 金经 理。 
3 、债 券投 资决 策委 员会 
本基金 采取集体投资 决策制度， 债券投资决策 委员会的成 员包括：公司 固定收益业 务
首席投 资官 经雷 先生 、 公 司副总 经理 戴京 焦女 士、 固定收 益投 资部 总监 王茜 女士 、 现 金管 理
部副总 监万 晓西 先生 、 资 深 投资经 理郭 林军 先生 、 嘉 实 国际固 定收 益投 资总 监 Thomas Kwan
先生。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、依 法募 集基 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集 基 金份 额持 有人 大 会； 
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名 义，代 表 基金 份额 持 有人 利益行 使 诉讼 权利 或 者实 施其他 法 律行
为； 
12、 有关 法律 、法 规和 中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（四）基金管理人承 诺 
1 、本 基金 管理 人将 根据 基 金合同 的规 定 ，按 照招 募 说明书 列明 的投 资目 标 、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。 
2 、本 基金 管理 人不 从事 违 反法律 法规 的行 为 ，并 建 立健全 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。 
3 、本 基金 管理 人建 立健 全 内部控 制制 度 ，采 取有 效 措施 ，禁 止将 基金 财产 用 于下列 投
资或活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（6 ） 买卖 与其 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照法 律、 行政 法规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督 管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。 
4 、 本 基金管 理人 将加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1 ） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议； 
（2 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（3 ） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假； 
（4 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（5 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（6 ） 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（7 ） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ； 
（8 ） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1 ） 依照 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的规 定 ，本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取
最大利 益。 
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己、 代理 人、 代表 人、 受 雇人或 任何 其他 第三 人谋 取不当 利
益。 
（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4 ） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 
（五）基金管理人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。 



 公司内部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-15 
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。 
2. 内部 控制的 原则 
（1 ） 健全 性原 则： 内部 控 制包括 公司 的各 项业 务 、 各个部 门或 机构 和各 级人 员， 并涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2 ） 有效 性原 则： 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3 ） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4 ） 相互 制约 原则 ：组 织 结构体 现职 责明 确 、相 互 制约的 原则 ， 各部 门有 明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5 ） 成本 效益 原则 ：运 用 科学化 的经 营管 理方 法 降 低运作 成本 ， 提高 经济 效 益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1 ） 公司 董事 会对 公司 建 立内部 控制 系统 和维 持其 有效性 承担 最终 责任 。 董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2 ） 债券 投资 决策 委员 会 由公司 副总 经理 、 公司 固 定收益 业务 首席 投资 官总 监及资 深
投资经 理组 成， 负责 指导 固定收 益类 基金 资产 的运 作、 确 定基 本的 投资 策略 和投资 组合 的原
则。 
（3 ） 风险 控制 委员 会为 公 司风险 管理 的最 高决 策机 构 ， 由公 司总 经理 、督 察 长以及 相
关部门 负责 人组 成， 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解 措 施 。 
（4 ） 督察 长积 极对 公司 各 项制度 、 业务 的合 法合 规 性及公 司内 部控 制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5 ） 监察 稽核 部： 公司 管 理层重 视和 支持 监察 稽核 工作 ，并 保证 监察 稽核 部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6 ） 业务 部门 ：部 门负 责 人为所 在部 门的 风险 控制 第一责 任人 ， 对本 部门 业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7 ） 岗位 员工 ：公 司努 力 树立内 控优 先和 风险 管理 理念 ，培 养全 体员 工的 风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确 立 “ 制 度上 控制 风险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。






（1 ）公 司逐 步 健全 法人 治 理结 构 ，充 分 发挥 独立 董 事和 监 事会 的 监督 职能 ， 严禁 不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 



（2 ）公 司设 置 的组 织结 构 ，充 分 体现 职 责明 确、 相 互制 约 的原 则 ，各 部门 均 有明 确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。 



（3 ） 公司 设立 了顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控 防 线： 
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ； 



② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ； 



（4 ）公 司建 立 有效 的人 力 资源 管 理制 度 ，健 全激 励 约束 机 制， 确 保公 司人 员 具备 与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 



（5 ） 公司 建立 科学 严 密的风 险评 估体 系， 对公 司内外 部风 险进 行识 别、 评估和 分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6 ） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ； 



② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责； 



③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。 



④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改
或取消 授权 。 



（7 ）建 立完善 的基 金 财务核 算与 基金 资产 估值 系统和 资产 分离 制度 ， 基 金资产 与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。 



（8 ） 建立 科学 、严 格 的岗位 分离 制度 ，明 确划 分各岗 位职 责 ，投资 和交 易、 交易 和清
算、基金会计和公司会计 等重要岗位不得有人员的 重叠。投资、研究、交易 、IT 等重要业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 



（9 ） 建立 和维 护信 息 管理系 统 ，严 格信 息管理 ，保 证客 户资 料等 信息安 全、 真实 和完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 



（10） 建立 和 完善 客户 服 务标 准， 加强 基金 销售 管 理， 规范 基金 宣传 推介 ， 不得 有不
正当销 售行 为和 不正 当竞 争行为 。 
（11 ）制 订切 实有 效 的应急 应 变措 施， 建 立 危 机处理 机 制和 程序 ， 对发 生严重 影 响基
金份额 持有 人利 益、 可能 引起系 统性 风险 、 严 重影 响社会 稳定 的突 发事 件， 按照预 案妥 善 处
理。 
（12 ）公 司建 立健 全 内部监 控 制度 ，督 察 长、 监察稽 核 部对 公司 内 部控 制制度 的 执行
情况进 行持 续的 监督 ，保 证内部 控制 制度 落实 ；定 期评价 内部 控制 的有 效性 并适时 改进 。 
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。 
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。 
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2 ） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度 。 
四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人基 本情 况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整 
法定代 表人 ：田 国立


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分 体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余人 ，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经
历，60 ％ 以上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专业 化的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划 、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富的托 管产 品体 系。 在国 内， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-19 
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 
（三）证券投资基金 托管 情况 
截至2013 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管247 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 222 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
（四）托管业务的内 部控 制制度 
中国银 行托 管及 投资 者服 务部风 险控 制工 作是 中国 银行风 险控 制工 作的 组成 部分， 秉 承
中国银 行风 险控 制理 念， 坚持 “ 规范 运作 、 稳 健经 营” 的 原则 。 中 国银 行托 管及投 资者 服务
部风险 控制 工作 贯穿 所辖 业务各 环节 ， 包 括风 险识 别 ， 风险 评估， 工作 程序 设计 与制度 建设 ，
风险检 视 ， 工 作程序 与制 度的执 行 ， 工 作程序 与制 度执行 情况 的内 部监 督、 稽核以 及风 险 控
制工作 的后 评价 。 
中国银 行托 管业 务 从 2007 年已经 连续 四年 通过 美国 “SAS70 ” 准则 和英 国“AAF01/06 ”
准则审 计报 告， 是国 内唯 一一家 通过 两种 国际 准则 的托管 银行 ， 内 控制 度完 善、 风 险防 范严
密 ，能够 有效保 证托管 资 产的安全 。2011 、2012 年 度，中国 银行托 管业务 内 部控制通 过国
际新准 则“ISAE3402 ” ， 是 国内第 一家 获得 此报 告的 托管银 行， 再次 领先 于同 业。 
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令 违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定，或 者违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通知 基金管 理人， 并及时 向国 务院证 券监督
管理机 构报 告。 
五 、相 关服务 机构 
（一） 场外 销售 机构 
1 、 直销机 构 
（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 
办公地 址 
北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-20 
电话 
（010 ）65215588 
传真 
（010 ）65215577 
联系人 赵虹 
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元 
电话 
（021 ）38789658 
传真 
（021 ）68880023 
联系人 鲍东华 
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 
成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 嘉 实基 金 
电话 
（028 ）86202100 
传真 
（028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202 
电话 
（0755 ）25870686 
传真 
（0755 ）25870663 
联系人 周炜 
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 
青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 
（0532 ）66777766 
传真 
（0532 ）66777676 
联系人 陈建林 
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 
杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 
电话 
（0571 ）87759328 
传真 
（0571 ）87759331 
联系人 章文雷 
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-21 
办公地 址 
福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 
电话 
（0591 ）88013673 
传真 
（0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 南京 分公 司 
办公地 址 
南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室 
电话 
（025 ）66671118 
传真 
（025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办公地 址 
广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室 
电话 
（020 ）87555163 
传真 
（020 ）81552120 
联系人 庄文胜 
2 、代 销机 构



(1) 中国银行股份有限公 司 
(2) 中国农业银行股份有 限公 司 
(3) 中国工商银行股份有 限公 司 
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼 
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定 代 表人 田国立 
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946 
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛 
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219 
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟 
电话 010-66105662 传真 010-66107914 
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-22 
(4) 中国建设银行股份有 限公 司 
(5) 招商银行股份有限公 司 
(6) 交通银行股份有限公 司 
(7) 上海浦东发展银行股 份有 限公司 
(8) 中信银行股份有限公 司 
(9) 杭州银行股份有限公 司 
(10) 嘉实财富管理有限公 司 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心 
法定代 表人 王洪章 
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 
法定代 表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050 
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555 
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号 
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号 
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕 
电话 021－58781234 传真 021－58408483 
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云 
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座 
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰 
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558 
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦 
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻 
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309 
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508 
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-23 
(11) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司 
(12) 上海天天基金销售有 限责 任公司 
(13) 杭州数米基金销售有 限公 司 
(14) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司 
(15) 中信建投证券股份有 限公 司 
办公地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层 
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-20289890 传真 021-20280110 
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850 
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环中路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069 
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代 表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509998 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188 
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼 
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号 
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层 
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
法定代 表人 张跃伟 联系人 敖玲 
电话 021-58788678-8201 传真 021—58787698 
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289 
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 
法定代 表人 王常青 联系人 权唐 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-24 
(16) 海通证券股份有限公 司 
(17) 申银万国证券股份有 限公 司 
(18) 国泰君安证券股份有 限公 司 
(19) 长城证券有限责任公 司 
(20) 国都证券有限责任公 司 
(21) 华福证券有限责任公 司 
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108 
住所 上海淮 海中 路 98 号 
办公地 址 上海市 广东 路689 号 
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 www.htsec.com 客服电 话 
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话 
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号 
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡 
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294 
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505 
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼 
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳 
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567 
网址 www.cgws.com 客服电 话 
4006666888、（ 0755 ）
33680000 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 
法定代 表人 常喆 联系人 黄静 
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389 
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118 
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-25 
(22) 光大证券股份有限公 司 
(23) 渤海证券股份有限公 司 
(24) 安信证券股份有限公 司 
(25) 中国中投证券有限责 任公 司 
(26) 中航证券有限公司 
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610 
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电 话 
4008888788 、
10108998 
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
办 公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权 
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892 
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988 
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
办公地 址 
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元


深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001 
住所 
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元 
办公地 址 
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层 
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅 
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008 
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼 
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾 
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-26 
(27) 长江证券股份有限公 司 
(28) 山西证券股份有限公 司 
(29) 西部证券股份有限公 司 
(30) 广州证券有限责任公 司 
(31) 宏源证券股份有限公 司 
(32) 上海证券有限责任公 司 
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567 
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良 
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900 
网址 www.95579.com 客服电 话 
95579 或
4008-888-999 
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼 
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠 
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619 
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618 
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼 
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹 
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012 
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582 
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼 
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹 
电话 020-88836999 传真 020-88836654 
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303 
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券 
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍 
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195 
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562 
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中 路336 号 
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾 
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888 
网址 www.962518.com 客服电 话 
(021) 962518 、
4008918918 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-27 
(33) 中原证券股份有限公 司 
(34) 齐鲁证券有限公司 
(35) 大同证券经纪有限责 任公 司 
(36) 华鑫证券有限责任公 司 
(37) 中山证券有限责任公 司 
(38) 天相投资顾问有限公 司 
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 菅明军 联系人 陈利民


耿铭 
电话 （0371 ）65585287 传真 （0371 ）65585665 
网址 www.ccnew.com 客服电 话 
（ 0371 ） 967218 、
4008139666 
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳 
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752 
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538 
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层 
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座F12 、F13 
法定代 表人 董祥 联系人 薛津 
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322 
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
法定代 表人 洪家新


联系人 孔泉 
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408 
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话 
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层 
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍 
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582 
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011 
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号C 座5 层





邮编：100088 
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座701


邮编 ：100032 
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶 
电话 010-66045529 传真 010-66045518 
网址 http://www.jjm.com.cn


 客服电 话 010-66045678 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-28 
(39) 江海证券有限公司 
(40) 爱建证券有限责任公 司 
(41) 华宝证券有限责任公 司 
(42) 日信证券有限责任公 司 
(43) 信达证券股份有限公 司 
（二） 场内 代销 机构 
场内代 销机 构是 指具 有基 金代销 业务 资格 、 并经 深圳 证券交 易所 和中 国证 券登 记结算 有
限责任 公司 认可 的深 圳证 券交易 所会 员单 位。 
（三） 基金 注册 登记 机构 
http://www.txsec.com 
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号 
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏 
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211 
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼 
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏 
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782 
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层 
法定代 表人 陈林 联系人 夏元 
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822 
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898 
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层 
法定代 表人 孔佑杰 联系人 冯杰 
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 
网址 www.rxzq.com.cn 客服电 话 4006609839 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静 
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978 
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-29 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大街17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
电话：010-59378835



传真：010-59378907 
联系人 ： 任 瑞新 
（ 四） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路68 号 时代 金融 中 心19 层 
联系电 话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
负责人 ：韩 炯 
联系人 ：黎 明 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
（ 五） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦 区 湖滨 路 202 号 普华 永道 中 心 11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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联 系 人：洪磊 
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 洪磊 
 
六 、基 金的募 集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、并经中 国证券监 督 管理委员会2012 年12月13 日《关于核准 嘉实中证 中 期企业债指 数
证券投 资基 金（LOF ） 募 集的批 复》 （证 监许 可[2012]1681号） 核 准募 集。 
（ 二） 基金 运作 方式 和类 型 
1 、基 金的 类别 ： 债 券指 数 型 
2 、基 金的 运作 方式 ： 上 市 契约型 开放 式 
（ 三） 基金 存续 期 
不定期 。 
（ 四） 基金 份额 的募 集期 、募集 方式 及场 所、 募集 对象 、 募集 规模 上限 
1 ．募 集期 ：2013 年1 月7 日至2013 年1 月30 日。 
2 ．募 集方 式及 场所 ： 
本基金 将通 过场 外和 场内 两种方 式公 开发 售。A 类 基 金份 额 通过 场外 和场 内两 种方式 发
售，C 类基 金份 额通 过场 外 方式发 售 。 场 外将 通过 基 金管理 人的 直销 网点 及基 金代销 机构 的
代销网 点发 售， 场内 将通 过深圳 证券 交易 所内 具有 相应业 务资 格的 会员 单位 发售， 具体 名单
详见基 金份 额发 售公 告或 相关业 务公 告。 尚未 取得 相应业 务资 格， 但属 于深 圳证券 交易 所会
员的其 他机 构， 可在 本基 金上市 后， 代理 投资 者通 过深圳 证券 交易 所交 易系 统参与 本基 金的
上市交 易。 
本基金 认购 采取 全额 缴款 认购的 方式 。 基 金投 资者 在募集 期内 可多 次认 购， 认购一 经 受嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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理不得 撤销 。 
3 ．募 集对 象： 
本基金 的发 售对 象为 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合 格 境 外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中
国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。 
（ 五） 基金 份额 类别 
本基金 根据认购/ 申购 费用、赎回 费用、销售服 务费收取方 式的不同，将 基金份额分 为
两不同 的类 别 。在 投资 人 认购/ 申 购时 收取 前端 认购/ 申购费 ， 在赎 回时 根据 持 有期限 收取 赎
回费的 基金 份额 ，称 为 A 类；从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 、不 收取 认购/ 申 购费 ，
但对持 有期 限少 于 30 日 的 本类别 基金 份额 的赎 回收 取赎回 费的 基金 份额 ，称 为 C 类。 
本基金 A 类和 C 类基 金份 额分别 设置 代码 。由 于每 一类基 金份 额类 别的 费率 不同， 本
基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金份 额 将 分别 计算 基金 份额净 值， 计算 公式 为计 算日各 类别 基
金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的该 类别 基金 份额 总数。 有关 基金 份额 类别 的具体 设置 、 费
率水平 等由 基金 管理 人确 定，并 在 本 招募 说明 书中 公告。 
根据基 金运 作情 况， 基金 管理人 可在 不损 害已 有基 金份额 持有 人权 益的 情况 下， 经 与基
金托管 人协 商， 在履 行适 当程序 后停 止现 有基 金份 额类别 的销 售、 或者 调整 现有基 金份 额类
别的费 率水 平、 或者 增加 新的基 金份 额类 别等 ， 调 整前基 金管 理人 需及 时公 告并报 中国 证监
会备案 。 
（ 六） 基金 面值 、认 购费 用、认 购价 格及 计算 公式 
1 、基 金面 值



本基金A 类基 金份 额、C 类 基金份 额的 基金 份额 初始 面值 均 为人 民币1.00 元。 
2 、认 购价 格



本基金 按初 始面 值发 售， 认购价 格为 每份 基金 份额 人民币1.00 元。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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3 、认 购 费 率 
本基金A 类基 金份 额在 认购 时收取 基金 前端 认购 费用 ；C 类基 金份 额不 收取 认 购费用 。 
1) 、场外认 购： 投资者 在 场外认购A 类 基金份 额 时需 交纳前端 认购费 ，费 率按 认购金
额递减 ，具 体如 下： 
认购金额（含认购费 ） 认购费率 
M ＜50 万元 0.4% 
50 万 元≤M ＜100 万元 0.3% 
100 万 元≤M ＜200 万元 0.2% 
200 万 元≤M ＜500 万元 0.1% 
M ≥500万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
2) 、场内认 购：场 内会 员 单位可按 照基金 招募说 明 书中约定 的场外 认购A 类基 金份
额的认 购费 率设 定投 资人 场内认 购A 类 基金 份额 的佣 金比率 。



3) 、 本 基金 认购 费由 认购 人承担 ， 认 购费 不列 入基 金财产 ， 主 要用 于基 金的 市场 推
广、销 售、 登记 结算 等募 集期间 发生 的各 项费 用。



4) 、投 资者 重复 认购 时， 需按单 笔认 购金 额对 应的 费率分 别计 算认 购费 用。 
4. 认购份额 的计 算： 
1) 、场 外认 购A 类基 金份 额 的份额 计算 ： 
基金场 外认 购采 用金 额认 购的方 式。A 类基 金份 额 的 认购金 额包 括认 购费 用和 净认购 金
额。计 算公 式为 ：



①认购 费用 适用 比例 费率 时，认 购份 额的 计算 方法 如下：



净认购 金额 = 认购金 额/ （1 ＋ 认购 费率 ） ；



认购费 用 = 认购金额- 净 认购金 额；



认购份 额 = （净认购 金额 ＋认购 利息 ）/ 基金份 额 面值。


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②认购 费用 为固 定金 额时 ，认购 份额 的计 算方 法如 下：



认购费 用＝ 固定 金额



净认购 金额= 认购 金额 －认 购费用



认购份 额＝ （净 认购 金额+ 认购资 金利 息）/ 基金 份额 面值 
场外认 购份 额计 算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由 此
产生的 误差 计入 基金 财产 。 认购 款项 在募 集期 间产 生的利 息将 折算 为基 金份 额， 归 基金 份额
持有人 所有 ， 其 中利 息转 份额以 基金 注册 登记 机构 的记录 为准 。 利 息折 算的 份额保 留到 小数
点后两 位， 小数 点后 两位 以后部 分截 去， 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 
例一： 某投 资者 在认 购期 投资10,000 元认 购A 类基 金份额 ， 假 设募 集期 利息 为10 元， 对
应费率 为0.4% ， 则其可 得 到的基 金份 额计 算如 下： 
净认购 金额=10,000/(1+0.4%) ＝9,960.16 元 
认购费 用＝10,000 - 9,960.16＝39.84 元 
认购份 额＝(9,960.16 + 10)/1.00 ＝9,970.16 份 
即投资 者投 资10,000 元认购A 类基 金份 额 ， 可得 到9,970.16 份基 金份 额。 
2）、 场外 认购C 类 基金 份 额的份 额计 算 ：



认购份 额＝( 认购 金额 ＋认 购资金 利息)/1.00 元



例二： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金C 类基 金份 额， 假 设这10,000 元 在募 集期间 产
生的利 息为10 元， 则其 可 得到的 基金 份数 计算 如下 ：



认购份 额=(10,000+10)/1.00=10,010 份



即 投 资 者 投资10,000.00 元认 购 本 基 金C 类 基金 份 额， 加 上 募 集期 间 利 息后 一共 可 以 得
到10,010份C 类基 金份 额 。



3) 、场 内认 购A 类基 金 份 额 的计算



场内认 购 采 用份 额认 购的 方式。 计算 公式 为：



净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认购份 额


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认购费 用＝ 挂牌 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率



认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用



利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格



场内认 购金 额计 算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后的 部分 四舍 五入 。 认 购
款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算为 基金 份额 归基 金份额 持有 人所 有 ， 其 中利 息转份 额以 基
金注册 登记 机构 的记 录为 准。 利息 折算 的份 额保 留 至整数 位 （最 小单 位为1 份 ）， 余额 计入
基金财 产。 
例三： 某投 资者 认购 本基 金A 类基 金份 额10,000 份 ， 若会 员单 位设 定发 售 （ 认购） 费 率
为0.4% ，假 定该 笔认购 产 生利息5.00 元。 则认 购金 额和利 息折 算的 份额 为： 
挂牌价 格＝1.00 元



净认购 金额 ＝挂 牌价 格 × 认 购份额 ＝ 1. 0 0× 10, 0 00 ＝10,000 元



认购费 用＝ 挂牌 价格 × 认购 份额 × 认 购费 率＝ 1. 00×1 0, 000×0.4% ＝40 元



认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用＝10,000 ＋40 ＝10,040 元



利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格 ＝5.00/1.00 ＝5 份



即 ：投资者 认购10,000 份A 类 基金份 额 ，需缴 纳10,040 元， 若利息折 算的份额 为5份，
则总共 可得 到10,005 份A 类基金 份额 。 
（ 七） 募集 资金 利息 的处 理方式



确认成 功的 认购 款项 在募 集期间 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归投 资者 所有 。 其中利 息
的数额 以基 金注 册机 构的 记录为 准。



（ 八） 募集 期间 的资 金与 费用



基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 在基 金 募集行 为结 束前 ， 任 何人 不 得动用 。
基金募 集期 间的 信息 披露 费、会 计师 费、 律师 费以 及其他 费用 ，不 得从 基金 财产中 列支 。 
七、 基金 合同 的生 效 
（一） 基金 合同 生效 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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本基金 基金 合同 于 2013 年 2 月5 日 起正 式生 效， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。 
 
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规 模 
本合同 存续 期内 ， 基 金份 额 持有人 数量 不满 200 人 或 者基金 资产 净值 低于 5000 万元的 ，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ； 连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ， 基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因和 报送解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理 。 
八 、基 金份额 的上 市交易 
（一） 上市 交易 的证 券交 易所 
深圳证 券交 易所 。 
（二） 上市 交易 的时 间 
本基金A 类份 额 于2013 年4 月1 日 在深 圳证 券交 易所 上 市交易 。 
基金上市后，登记在证 券登记结算系统中的基金 份额可直接在深圳证券交易所上市 交
易；登 记在 注册 登记 系统 中的基 金份 额 通 过办 理跨 系统转 托管 业务 将基 金份 额转至 场内 后 ，
方可上 市交 易。 
（三） 上市 交易 的规 则 
1 、本 基金A 类 份额 上市 首 日的开 盘参 考价 为前 一交 易日基 金份 额净 值； 
2 、本 基金A 类 份额 实行 价 格涨跌 幅限 制， 涨跌 幅比 例为10% ， 自上 市首 日起 实行； 
3 、本 基金A 类 份额 买入 申 报数量 为100 份或 其整 数 倍； 
4 、本 基金A 类 份额 申报 价 格最小 变动 单位 为0.001 元人民 币； 
5 、本 基金A 类 份额 上市 交 易遵循 《深 圳证 券交 易所 交易规 则》 及其 他有 关规 定。 
（四） 上市 交易 的费 用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 
（五） 上市 交 易 的行 情揭 示 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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本基金A 类份 额 在 深圳 证券 交易所 挂牌 交易 ， 交易 行 情通过 行情 发布 系统 揭示 。 行 情发
布系统 同时 揭示A 类份 额 前 一交易 日的 基金 份额 净值 。 
（六） 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市 
本基金A 类份 额上 市交 易的 停复牌 、 暂停 上市 、 恢复 上市按 照深 圳证 券交 易所 相关规 定
执行。 
（七） 终止 上市 的情 形和 处理方 式 
本基金A 类份 额终 止上 市的 情形和 处理 方式 遵照 深圳 证券交 易所 相关 规定 。 
如果本 基金 根据 法律 法规 和基金 合同 的规 定变 更为ETF 联接 基金 后， 基金 管理 人可以 向
深圳证 券交 易所 申请 本基 金A 类份 额终 止上 市， 并无 需基金 份额 持有 人大 会 审 议批准 。 
发生上 述终 止上 市情 形时 ，由证 券交 易所 终止 本基 金 A 类 份额 上市 交易 ，基 金管理 人
报经中 国证 监会 备案 后终 止本基 金 A 类份 额的 上市 ，基金 管理 人应 当根 据相 关法规 规定 发
布终止 上市 公告 。 
（八） 相关 法律 法规、 中国 证监会 及深 圳证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定
进行调 整的 ， 本基金 基金 合同相 应予 以修 改。 若深 圳证券 交易 所 、 中国 证券 登记结 算有 限 责
任公司 增加 本基 金 A 类份 额 上市 交易 方面 的新 功能 ，本基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序
后增加 相应 功能 。 上 述修 改无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 
 
九 、基 金份额 的申 购、赎 回 
（一） 基金 投资 者范 围 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。 
（ 二） 申购 、赎 回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 投资 者办 理场内 申购 和赎 回业 务的 场所为 具
有基金 代销 业务 资格 且具 有场内 基金 申购 赎回 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位。 投资 者需 使嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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用深圳 证券 账户 ，通 过深 圳证券 交易 所交 易系 统办 理场内 申购 、赎 回业 务。 
投资者 办理 场外 申购 和赎 回业务 的场 所为 基金 管理 人直销 机构 和场 外代 销机 构。 投资 者
需使用 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司（ 深 圳 ）开 放式基 金账 户办 理场 外申 购、赎 回 业 务 。 
投资者 应当 在基 金管 理人 和场内 、 场 外代 销机 构办 理基金 申购 、 赎 回业 务的 营业场 所或
按基金 管理 人和 场内 、场 外代销 机构 提供 的其 他方 式办理 基金 的申 购和 赎回 。本基 金场 内 、
场外代 销机 构名 单将 由基 金管理 人在 招募 说明 书或 其他公 告中 列明 。 在本 基金 基金合 同生 效
后，投 资人 可通 过场 内、 场外两 种渠 道申 购与 赎回 A 类 份额 ；通 过场 外渠 道 申购与 赎 回 C
类份额 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。 若 基金 管理 人或 其指定 的代
销机构 开通 电话 、传 真或 网上等 交易 方式 ，投 资人 可通过 上述 方式 进行 申购 与 赎回 。 
（ 三） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
基金投 资者 办理 基金 份额 的申购 、 赎回 等业 务的 开放 日为深 圳证 券交 易所 及上 海证券 交
易所的 交易 日 ， 具 体业 务办 理时间 以销 售机 构公 布的 时间为 准 。 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、
中国证 监会 的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视
情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 并公 告。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 注册登 记机 构接
受的， 视为 下一 个开 放日 的申请 ， 其 基金 份额 申购 、 赎回 价格 为下 次办 理基 金份额 申购 、 赎
回时间 所在 开放 日的 价格 。 
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金已于2013 年3 月22 日起开始办理日常申 购 、赎回业务。 
（ 四） 申购 、赎 回的 原则 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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1 、“ 未知 价 ”原 则， 即基 金的申 购与 赎回 价格 以受 理申请 当日 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 
2 、基 金采 用金 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请； 
3 、场 外赎 回遵 循“ 先进 先 出”原 则， 即按 照认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回； 
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销 ，在 当日 的 业务办 理
时间结 束后 不得 撤销 ； 
5 、投 资者 通过 场外 申购 、 赎回应 使用 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立的 深圳开 放
式基金 账户 ， 通 过场 内申 购、 赎 回应 使用 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司开 立的
证券账 户（ 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户）； 
6 、本 基金 的申 购、 赎回 等 业务 ，按 照深 圳证 券交 易 所、 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公
司的相 关业 务规 则执 行。 若相关 法律 法规 、 中 国证 监会 、 深 圳证 券交易 所或 中国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 对申 购、 赎回业 务等 规则 有新 的规 定，按 新规 定 执 行； 
7 、基 金管 理人 在不 损害 基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则 。基 金 管理人 必
须在新 规则 开始 实施 前按 照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定在 指定 媒体 公告 并报 中国证 监会 备
案。 
（ 五） 申购 、赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。 
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。 
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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基金管 理人 应自 身或 要求 注册登 记机 构在T+1 日对 基金投 资 者 申购 、 赎回 申 请的有 效性
进行确 认。 投资 者应 在T+2 日 （包 括该 日） 后到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他方 式
查询申 请的 确认 情况 。 投资 者应及 时向 销售 机构 或以 销售机 构规 定的 其他 方式 查询申 购与 赎
回的成 交情 况 ， 否则 ， 如 因申请 未得 到注 册登 记机 构的确 认而 造成 的损 失， 由投资 者自 行承
担。 
基金销 售机 构申 购、 赎回 申请的 受理 并不 代表 该申 请一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机构 确实
接收到 申购 、 赎回申 请 。 申购 、 赎 回的 确认以 基金 注册登 记机 构或 基金 管理 公司的 确认 结果
为准。 
3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付 
申购采 用全 额交 款方 式， 若资金 在规 定时 间内 未全 额 到账 则申 购不 成功 ， 申 购款项 将退
回投资 者账 户。 
投资者赎回申请成交 后， 基金管理人应通过注 册登 记机构按规定向投资 者支 付赎回款
项， 赎回 款项 在自 受理 基 金投资 者有 效赎 回申 请之 日起不 超过7 个 工作 日的 时 间内划 往投 资
者银行 账户 。 在 发生 巨额 赎回时 ， 赎 回款 项的 支付 办法按 本基 金合 同和 有关 法律法 规规 定处
理。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公 告 。 
（ 六） 申购 、赎 回的 数额 限制 
1 ．申 请申 购基 金的 金额 
投资者通 过代 销机构 首次 申购单笔 最低 限额为 人民 币5,000 元； 投 资者通 过嘉 实基金 管
理有限 公司 网上 直销 首次 申购单 笔最 低限 额为 人民 币500 元 ； 投 资者 通过 直销 中心柜 台首 次
申 购 单 笔 最低 限 额为 人 民币20,000元 ； 但已 持 有 本基 金 份 额 的投 资 者可 以 适用 首 次 单 笔最
低限额人 民币1,000 元。 投 资者通 过代销 机构或 直销 中心柜 台 追加 申购单 笔最 低限额 为人民
币1,000 元； 通过 嘉实 基金 管理有 限公 司网 上直 销追 加申购 单笔 最低 限额 为人 民币500 元 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不受 最低申 购
金额的 限制 。 
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会
另有规 定除 外。 
2. 申请 赎回基 金的 份额 
投 资者通 过代销 机构或 直销 中心柜 台 单笔 赎回不 得少 于1000 份 （如该 账户在该 销售机
构托管 的基 金余 额不 足1000 份， 则 必须 一次 性赎 回基 金全部 份额 ） ； 若 某笔 赎回 将导致 投资
者 在销售机 构托管 的基金余 额不足1000 份时， 基金管 理人有权 将投资 者在该销 售机构托 管
的剩余 基金 份额 一次 性全 部赎回 。 
投资者 通过 嘉实 基金 管理 有限公 司网 上直 销单 笔赎 回不得 少于100 份 （如 该帐 户在该 销
售 机构 托管的 基金 余额不足100 份，则 必须 一次性赎 回基 金全部 份额 ） ； 若某笔 赎回 将导致
投资者 在销 售机 构托 管的 基金余 额不 足100 份 时 ， 基 金管理 人有 权将 投资 者在 该销售 机构 托
管的剩 余基 金份 额一 次性 全部赎 回。 
3. 基金 管理人 可根 据市 场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理
人进行 前述 调整 必须 依照 《 信息披 露办 法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 公告 并报 中国 证监会 备 案 。 
（ 七） 申购 费用 和 赎 回费 用 
1 、 本基 金A 类基 金份 额收 取申购 费用 、 赎回 费 ；C 类 基金份 额从 本类 别基 金资 产中计 提
销 售 服务 费、 不收 取申 购费 用 ，但 对持 有期 限少 于30 日 的本 类别 基金 份额 的赎回 收 取赎 回
费。 
 2 、 本基 金A 类基 金份 额 申 购费率 按照 申购 金额 递减 ， 即申 购金 额越 大， 所适 用的申 购
费率越 低。 投资 者在 一天 之 内如 果有 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 
本基金A 类基 金份 额 申 购费 率最高 不超 过0.5 ％， 具体 如下： 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
M ＜50 万元 0.5% 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-41 
50 万 元 ≤M ＜100 万 元 0.4% 
100 万 元 ≤M ＜200 万元 0.3% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.2% 
M ≥500 万 元 单笔 1000 元 
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入 基 金资 产 。 
3 、 本基 金通 过场 内赎 回的 赎回费 率统 一为0.1 ％ 。 通 过场外 赎回 基金 份额 ， 以 基金登 记
系统确 认份 额的 顺序 ，按 照“先 进先 出” 的原 则适 用赎回 费率 。 
场外A 类 份额 的 具 体赎 回费 率如下 ：



持有期限 赎回费率 
M ＜365 天 0.10% 
365 天≤M ＜730 天 0.05% 
M ≥730 天 0 
场外C 类 份额 的具 体赎 回 费率如 下： 
持有期限 赎回费率 
M ＜30 天 0.75% 
M ≥30 天 0 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其 中A 类 基金份 额的 赎回 费用25% 的部分 归
入 基金 资产 ， 其余 部分 用 于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。 对于 持有 期限 少 于30 日的C类基
金份额 所收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 。 
4 、基金 管理人 可以在 法律 法规 和基 金合同 规定 范围 内调整申 购费率 和赎 回费 率。费 率
如发生 变更 ， 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在 至少 一种 指定
媒体上 刊登 公告 。 
5 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规定 及基 金合 同约定的 情形下 根据 市场 情况制 定嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-42 
基金促 销计 划， 针对 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易、 电话交 易等 ） 等 进行 基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续
后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费率 。 
（ 八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式 
1 、申 购份 额的 计算 
当投资 者选 择申 购 A 类 基 金份额 时， 申 购 份额 的计 算方法 如下 ：



①申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下：



净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额 
申购份 额= 净 申购 金额/T 日 A 类基 金份 额净 值 
②申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：



申购费 用＝ 固定 金额



净申购 金额= 申购 金额 －申 购费用



申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日A 类基 金份 额净 值



（2 ） 当投 资者 选择 申购C 类基金 份额 时， 申购 份额 的计算 方法 如下 ：



申购份 额＝ 申购 金额/T 日C 类基金 份额 净值



例 四 ： （1 ） 某投 资者 投资 10 万 元申 购本 基金 A 类基 金份 额 ， 对应 费率 为 0.5% ， 假 设
申购当 日 A 类 基金 份额 基 金份额 净值 为 1.0160 元， 若投资 者选 择场 外申 购， 则其可 得到 的
申购份 额为 ： 
净申购 金额 ＝100,000/ (1+0.5%) ＝99,502.49 元 
前端申 购费 用＝100,000 －99,502.49 ＝497.51 元 
申购份 额 =99,502.49/1.0160 = 97,935. 52 份 
若投资 者选 择场 内申 购， 场内申 购份 额保 留至 整数 份，故 投资 者申 购所 得 A 类基金 份
额为 97,935 份 ，整 数位 后 小数部 分的 申购 份额 对应 的资金 返还 投资 者。 退款 金额为 ： 
实际净 申购 金额=97,935 × 1. 0160 ＝99,501.96 元 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-43 
退款金 额=100,000 －99,501.96 －497.51=0. 53 元 
（2 ） 某投 资人 投资 100,000 元场 外申 购本 基金 的 C 类 基金 份额 ，假设 申购 当日 C 类
基金份 额净 值 为 1.060 元 ，则可 得到 的申 购份 额为 ：



申购份 额=100,000/1.060=94,339.62 份



2 、赎 回金 额的 计算 
（1 ） 当投 资者 赎回A 类 基 金份额 时， 赎回 金额 的计 算方法 如下 ：



赎回金 额＝ 赎回 份额×T 日A 类 基金 份额 净值



赎回费 用＝ 赎回 金额 × 赎回 费率



净赎回 金额= 赎回 金额- 赎 回费用



（2 ） 当投 资者 赎回C 类基 金份额 时， 赎回 金额 的计 算方法 如下 ：



赎回金 额＝ 赎回 份额×T 日C 类 基金 份额 净值



赎回费 用＝ 赎回 金额 × 赎回 费率



净赎回 金额= 赎回 金额- 赎 回费用



例五： （1 ）某 投资 者申 购 本基金 A 类基 金份 额（ 适 用场内 、场 外） ，持 有半 年 赎回 10
万份， 赎回 费率 为 0.1% ， 假设赎 回当 日 A 类基 金份 额的基 金份 额净 值是 1.0170 元 ，则 其
可得到 的赎 回金 额为 ： 
赎回费 用＝100,000 ×1.0170 ×0.1% ＝101.7 元 
赎回金 额=100,000 ×1.0170 －101.7 ＝101,598.3 元 
（2 ） 某 投资 人场 外赎 回 10,000 份本 基金 C 类份 额 ， 持有 时间 为 50 天， 对应 的赎回 费
率为 0 ，假 设赎 回当 日基 金份额 净值 是 1.148 元， 则其可 得到 的净 赎回 金额 为：



赎回总 金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元



赎回费 用＝11,480 ×0 ＝0 元



净赎回 金额 ＝11,480 －0 ＝11,480 元



3 、基 金份 额净 值计 算 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-44 
T 日基金 份额 净值=T 日 基 金资产 净值/T 日 发行 在外 的基金 份额 总数 。 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算， 并 在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证
监会同 意， 可以 适当 延迟 计算或 公告 。 基 金份 额净 值为计 算日 基金 资产 净值 除以计 算日 发行
在外的 基金 份额 总数 ，基 金份额 净值 单位 为元 ，计 算结果 保留 至小 数点 后 4 位，小 数点 后
第 5 位四 舍五 入。 由此 产 生的误 差在 基金 资产 中列 支。 
4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为
基准计 算 。 场 外申购 涉及 金额 、 份 额的 计算结 果保 留到小 数点 后两位 ， 小数 点后两 位以 后 的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 场 内申购 涉及 金额 的计 算结 果保留 到小 数点
后两位 ， 小数 点后两 位以 后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ； 场 内申 购涉 及
份额的 计算 结果 采用 截尾 法 保留 到整 数位 ， 整数 位后 小数部 分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资
者资金 账户 。 
 5 、赎回 金额 的处 理方 式 
赎回金额为按实际确 认的 有效赎回份额以当日 基金 份额净值为基准来计 算并 扣除相应
的费用 ， 计算 结果 保 留到 小数点 后 两 位， 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由 此产 生的 误
差计入 基金 财产 。 
（ 九） 申购 、赎 回的 注册 登记 
投资者 场外 申购 基金 成功 后，基 金注 册登 记机 构在 T+1 日 为投 资者 登记 权益 并办理 注
册登记 手续 ，投 资者 自 T+2 日（ 含该 日） 后有 权赎 回该部 分基 金份 额。 
投资者 场外 赎回 基金 成功 后，基 金注 册登 记机 构在 T+1 日 为投 资者 办理 扣除 权益的 注
册登记 手续 。 
注册登 记机 构可 以在 法律 法规允 许的 范围 内， 对上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整， 但不
得对投 资者 的合 法权 益产 生实质 性的 不利 影响 ，并 最迟于 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》
在指定 媒体 公告 。 
本基金 场内 申购 和赎 回的 注册登 记业 务 ， 按 照深 圳证 券交易 所及 中国 证券 登记 结算有 限
责任公 司的 有关 规定 办理 。 
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-45 
1 、巨 额赎 回的 认定 
在单个 开放 日， 本基 金的 基金份 额净 赎回 申请 （赎 回申请 总数 加上 基金 转换 中转出 申请
份额总 数后 扣除 申购 申请 总数及 基金 转换 中转 入申 请份额 总数 后的 余额 ） 超过 上一日 本基 金
总份额 的 10% 时 的情 形 ， 为巨额 赎回 。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1 ） 接受 全额 赎回 ：当 基 金管理 人认 为有 能力 兑付 投资者 的全 部赎 回申 请时 ，按 正常
赎回程 序执 行。 
（2 ） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难 ，或 认 为兑付 投
资者的 赎回 申请 进行 的资 产变现 可能 使基 金资 产净 值发生 较大 波动 时 ， 基 金管 理人在 当日 接
受赎回 比例 不低 于上 一日 基金总 份 额 10 ％ 的前 提下 ，对其 余赎 回申 请延 期办 理。对 于当 日
的赎回 申请 ， 应 当按 单个 基金份 额持 有人 申请 赎 回 份额占 当日 申请 赎回 总份 额的比 例， 确定
该基金 份额 持有 人当 日受 理的赎 回份 额 ； 未 受理 部分 除投资 者在 提交 赎回 申请 时选择 将当 日
未获受 理部 分予 以撤 销者 外， 延迟 至下 一开放 日办 理， 赎回 价格 为下一 个开 放日的 价格 。 转
入下一 开放 日的 赎回 申请 不享有 赎回 优先 权， 以此 类推， 直到 全部 赎回 为止 。 
巨额赎 回业 务的 场内 处理 ， 按照深 圳证 券交 易所 及中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 有
关规定 办理 。 基金 转换 中转 出份额 的申 请的 处理 方式 遵照相 关的 业务 规则 及届 时开展 转换 业
务的公 告。 
（3 ） 当发 生巨 额赎 回并 延 期办理 时 ，基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或招 募 说明书 规
定的其 他方 式， 在 3 个工 作日内 通知 基金 份额 持有 人，说 明有 关处 理方 法， 同时在 指定 媒
体上予 以公 告。 
（4 ）暂 停接 受 和延 缓支付 ： 本基 金连 续2 个 开放日 以 上发 生巨 额赎 回， 如基 金 管理 人
认为有 必要 ， 可暂停 接受 赎回申 请 ； 已 经接受 的赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 ， 但 延缓 期
限不得 超过20 个工 作日 ， 并应当 在指 定媒 体上 公告 。 
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 、暂停 赎回 的情 形及 处理 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-46 
1 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作或 基金 管理 人无法 受理 投资 者的 申购 申请； 
（2 ） 因特 殊原 因（ 相关 证 券交易 所依 法决 定临 时停 市或在 交易 时间 非正 常停 市） ，导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 ； 
（3 ） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ； 
（4 ） 基金 资产 规模 过大 或 受成份 债券 交易 流动 性影 响 ， 使基 金管 理人 无法 找 到合适 的
投资品 种， 或其 他可 能对 基金业 绩产 生负 面影 响， 从而损 害现 有基 金份 额持 有人的 利益 的情
形； 
（5 ）基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人
利益时 ； 
（6 ） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
基金管理人决定拒绝 或暂 停接受某些投资者的 申购 申请时，申购款项将 退回 投资者 账
户。发 生上 述暂 停申 购情 形之一 （第
5
项 除外 ）且 基 金管理 人决 定拒 绝或 暂停 申购申 请时 ，
基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。在 暂停 申购 的情形 消除 时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理并 依法 公告 。
 
2 、 在 以下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 或者 延缓 支付 赎回款 项 ： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ； 
（2 ） 因特 殊原 因（ 相关 证 券交易 所依 法决 定临 时停 市或在 交易 时间 非正 常停 市） ，导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 ； 
（3 ） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ； 
（4 ） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况； 
（5 ） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停接受基金份额持有 人的 赎回申请
或者延 缓支 付赎 回款 项的 ， 基 金管 理人 应当在 当日 向中国 证监 会备 案， 并及 时公告 。 除非 发
生巨额 赎回 ， 已 接受 的赎 回申请 ， 基 金管 理人 应当 足额支 付。 如暂 时不 能足 额支付 ， 应 当按嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-47 
单个赎 回申 请人 已被 确认 的赎回 申请 量占 已确 认的 赎回申 请总 量的 比例 分配 给赎回 申请 人 ，
其余部 分在 后续 工作 日予 以支付 。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
暂停赎 回或 延缓 支付 款项 情形下 的场 内业 务处 理 ， 按 照深圳 证券 交易 所及 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司的 有关 规定办 理。 在暂 停赎 回的 情况消 除时 ， 基 金管 理人 应及时 恢复 赎回
业务的 办理 并依 法公 告。 
3 、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4 、暂 停申 购或 赎回 期间 结 束， 基金 重新 开放 时， 基 金管理 人应 依法 公告 并报 中国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 基金 管理 人可 以根据 暂停 申
购或赎 回的 时间 ， 依 照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定， 最 迟于 重新 开放 日在 指定媒 体上 刊登
重新开 放申 购或 赎回 的公 告 ，并 公布 最近 1 个开 放 日 各类 份额 的基 金份 额净 值 。 
注：2013 年 4 月 9 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统 （含 电话 交易）
开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-48 
十 、基 金转换 
本基金 自2013 年3 月22 日起开通 A 类场 外份额 、C 类 场外 份额 各自 与嘉 实 基本 面 50
指数（LOF ）、嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF) 场外份额 之间转 换业 务。 
( 一)


转换费率 
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 类 场外 份额 、C 类 场外 份额 各自 与 嘉 实 基本 面 50
指数（LOF ）、嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF) 场外份额 之间互 相转 换时 ，基 金转 换费率 采用
“赎回 费 + 申购 费率 补差 ”算法 ，计 算公 式如 下： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ） 
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为转 出的 基金 份 额； 
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率； 
G 为对 应的 申购 补差费 率 ，当转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率时 ，则申 购
补差费 率 G 为零 ； 
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。 
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）C 除 外） ； 根据
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金 （LOF ）基 金合同 的约 定， 对于 持有 期限少 于 30 日
的C 类 基金 份额 所收 取的 赎回费 全额 计入 基金 财产 。 
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。 
( 二) 基金转换的其他业务 规则 
（1） 基金 转换 的时 间： 投 资者需 在转 出基 金和 转入 基金均 有交 易的 当日 ，方 可办理 基
金转换 业务 。 
（2） 基金 转换 的原 则： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-49 
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 
②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ，在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤
销； 
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算； 
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基金 转
换只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该销 售机 构代 理的 同一 基金管 理人 管
理的基 金； 
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则 ， 但 应在 新的原 则
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（3） 基金 转换 的程 序 
①基金 转换 的申 请方 式 
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续 ， 在 开放 日的 业务 办理时 间
提出转 换的 申请 。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，账 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
②基金 转换 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 在规 定的 基金业 务办 理时 间段 内收 到基金 转换 申请 的当 天作 为基金 转
换的申 请日 （T 日 ）， 并 在 T+1 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。投 资者 可 在 T+2 日 及之 后
查询成 交情 况。 
（4） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转 换时 ，最 低转 出份 额为 1000 份基 金份 额。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。 
（5） 基金 转换 的注 册登 记 
投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在 T ＋1 日为 投资 者办 理减 少 转出基 金
份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 。 一 般情 况下， 投资 者自 T ＋2 日 起 有权赎 回转 入
部分的 基金 份额 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回 
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-50 
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。 
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 
①除非 出现 如下 情形 ，基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的转 入申 请： 
（i ）因 不可 抗力 导致 基金 无法正 常运 作或 基金 管理 人无法 受理 投资 者的 转入 申请； 
（ii ）因特 殊原 因（ 相关 证 券交易 所依 法决 定临 时停 市或在 交易 时间 非正 常停 市） ，导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 ； 
（iii ）发生 本基 金合 同规 定的暂 停基 金资 产估 值情 况； 
（iv ） 基金资 产规 模过 大或 受成份 债券 交易 流动 性影 响， 使 基金 管理 人无 法找 到合适 的
投资品 种， 或其 他可 能对 基金业 绩产 生负 面影 响， 从而损 害现 有基 金份 额持 有人的 利益 的情
形； 
（v ）基金 管理 人认 为接 受 某笔或 某些 转 入 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人
利益时 ； 
（vi ）法律法 规规 定或 经 中国证 监会 认定 的其 他情 形。 
②除非 出现 如下 情形 ， 基金 管理人 不得 拒绝 接受 或暂 停基金 份额 持有 人的 转出 申请或 者
延缓支 付转 出款 项： 
（i ）因 不可 抗力 导致 基金 管理人 无法 支付 转出 款项 ； 
（ii ）因特 殊原 因（ 相关 证 券交易 所依 法决 定临 时停 市或在 交易 时间 非正 常停 市） ，导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 ； 
（iii ）连续 两个 或两 个以 上开放 日发 生巨 额赎 回 ； 
（iv ）发生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况； 
（v ）法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形。 
③如发 生基 金合 同、 《招 募说明 书》 或本 公告 中未 予载明 的事 项， 但基 金管 理人有 正当
理由认 为需 要暂 停接 受基 金转换 申请 的 ， 应 当报 经中 国证监 会批 准后 在至 少一 种中国 证监 会
指定媒 体上 公告 。 
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时， 其相 关具 体办 理 规定以 各
代销机 构的 规定 为准 。 
 
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 5-51 
十 一、 定期定 额投 资计划 
2013 年 3 月 22 日起 基金 管理人 开始 为投 资人 办理 本基金 基金 份额 的 定 期定 额投资 计
划， 具 体规 则 请 参见 基金 管理人 网站 发布 的相 关公告 。 投 资人 在办 理定 期定 额投资 计划 时可
自行约 定每 期扣 款金 额 ， 每 期扣款 金额 必须 不低 于基 金 管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明
书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。 
 
十 二、 基金的 非交 易过户 、 转 托管、 冻结 和解冻 
（一 ） 基 金注 册登记 机构 只受理 继承 、 捐赠 、 司 法 强制执 行和 经注 册登 记机 构认可 的其
他情况 下的 非交 易过 户。 其中： 






“继承”指 基金 份额 持有人 死亡, 其持 有的 基金 份额由 其合 法的 继承 人继 承； 






“捐赠” 仅指 基金 份额 持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会
团体的 情形 ； 






“司法强制 执行 ” 是指 司法机 构依 据生 效司 法文 书将基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 强
制划转 给其 他自 然人 、法 人 、社 会团 体或 其他 组织 。 






办理非交易 过户 业务 必须提 供基 金注 册登 记机 构规定 的相 关资 料。 
（二） 符合 条件 的非 交易 过户申 请自 申请 受理 日起 二个月 内办 理； 申请 人按 基金注 册登
记机构 规定 的标 准缴 纳过 户费用 。 
（三） 基金 的份 额采 用分 系统登 记的 原则 。 场 外认 购或申 购买 入的 基金 份额 登记在 注册
登记系 统基 金份 额持 有人 开放式 基金 账户 下； 场内 认购、 申购 或上 市交 易买 入的基 金份 额登
记在证 券登 记结 算系 统基 金份额 持有 人深 圳证 券账 户下 。 登 记在 证券 登记 结算 系统中 的基 金
份 额 既 可 以 在深 圳 证 券 交易 所 上 市 交 易， 也 可 以 通过 具 有 代 销 资格 的 会 员 单位 申 请 场 内 赎
回。 登 记在 注册 登记 系统 中的基 金份 额可 以申 请场 外赎回 。 本 基金 的基 金份 额系统 内转 托管
和跨系 统转 托管 的 具 体业 务按照 中国 证券 登记 结算 有限公 司的 相关 规定 办理 。 跨系统 转托 管
仅适用 于本 基 金 A 类基 金 份额。 
（四 ） 基 金注 册登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金账 户或 基金 份额 的冻结 与嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-52 
解 冻 ， 以 及注 册登记 机构 认可 、 符 合法 律法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻 。 基金账 户或 基 金
份额被 冻结 的， 被冻 结部 分产生 的权 益（ 包括 现金 分红和 红利 再投 资） 一并 冻结。 
（五） 如相 关法 律法 规允 许基金 管理 人办 理基 金份 额的质 押业 务或 其他 基金 业务， 基金
管理人 将制 定和 实施 相应 的业务 规则 。 
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 5-53 
十 三、 基金的 投资 
（一） 投资 目标 
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
争本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ，年 跟
踪误差 不超 过 4% 。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 国债 、 央 行票 据、 地方政 府债 、 金 融债 、 企 业债、 短期
融资券 、 超短 期融 资券、 中期票 据、 公 司债、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 银 行存款 等固 定 收
益类资 产以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 相
关规定 ） 。 其 中， 本基 金 投 资于中 证中 期企 业债 指数 成份券 和备 选成 份券 的比 例不低 于基 金
资产 的 80 ％ ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ， 其它金
融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 
如果以 后跟 踪同 一标 的指 数的目 标 ETF 基 金合 同生 效，基 金管 理人 可以 将本 基金变 更
为该目 标 ETF 的 联接 基金 ，并根 据相 关法 律法 规和 本基金 合同 相应 修改 投资 范围、 投资 策
略等条 款。 上述 变更 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 包括 但不 限于 固定 收益 远期交 易 、
固定收 益期货 （含国 债期 货等） 、 固定收 益互 换（含 利率互 换、信 用风险 缓释 工具、 信用违
约互换 等） 等， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。 
（三） 投资 理念 
本基金 以拟 合 、 跟踪 中证 中期企 业债 指数 为原 则， 通过被 动式 指数 化投 资方 法， 为投 资
者提供 一个 管理 透明 且成 本较低 的标 的指 数投 资工 具。 
（四） 投资 策略 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-54 
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主要 采用 代表 性分 层抽 样复制 策略 ， 投 资于 标的 指数中 具有
代表性 的部 分成 份债 券， 或选择 非成 份债 券作 为替 代， 综合 考虑 跟踪效 果 、 操作风 险等 因素
构建组 合 ， 并 根据本 基金 资产规 模 、 日 常申购 赎回 情况 、 市 场流 动性以 及银 行间和 交易 所 债
券交易 特性及 交易惯 例等 情况， 通过“ 久期匹 配” 、 “信 用等级 匹配 ”、“ 期限匹 配”等
优化策 略对 基金 资产 进行 抽样化 调整 ， 降低交 易成 本， 以期 在规 定的风 险承 受限度 之内 ， 尽
量控制 跟踪 误差 最小 化。 
由于采 用抽 样复 制法 ， 同 时结合 本基 金资 产规 模、 日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 、 债
券交易 特性 及交 易惯 例等 因素的 影响 ， 本 基金 组合 中个券 只数 、 权 重和 券种 与标的 指数 成份
券个数 、 权重 和券种 间将 存在差 异 。 此 外， 本基 金 还将积 极参 与风 险低 且可 控的债 券回 购等
投资， 以弥 补基 金费 用、 增加基 金收 益。 
(A) 资产 配置 策略 
为实现最 优跟 踪标的 指数 的投资目 标， 本基金 将不 低于 80% 的基 金资 产投资 于标的 指
数成份 债券 和备 选成 份债 券 。 本 基金 将采 用抽 样复 制法， 主要 以标 的指 数的 成份债 券构 成为
基础， 综合 考虑 跟踪 效果 、 操作 风险 等因 素构 建组 合， 并 根据 本基 金资 产规 模、 日 常申 购赎
回情况 、 市 场流 动性 以及 银行间 和交 易所 债券 交易 特性及 交易 惯例 等情 况， 进行抽 样优 化调
整，以 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪。 
 (B) 债券投 资策 略 
本基金 通过 分层 抽样 复制 法进行 被动 式指 数化 投资 ， 在力求 控制 跟踪 误差 最小 化的前 提
下，本 基金可 采取适 当方 法，如 “久期 匹配” 、 “ 信用等 级匹配 ”、“ 期限 匹配” 等优化
策略对 基金 资产 进行 调整 ， 降 低交 易成 本， 以期 在 规定的 风险 承受 限度 之内 ， 尽 量控 制跟 踪
误差最 小化 。 
1 、债 券投 资组 合的 构建 
本基金 由标 的指 数成 份债 券和备 选券 构建 组成 。构 建原则 如下 ： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-55 
1) 投资标 的以 分层 抽样 配置 标的指 数成 份债 券为 目标 ；并综 合考 虑本 基金 资产 规模 、
市场流 动性 和交 易成 本等 因素对 其逐 步买 入； 
2) 当遇到 包括 但不 限于 成份 债券流 动性 不足 、法 律法 规禁止 本基 金投 资于 相关 券种 、
价格严 重偏 离合 理估 值、 单只成 份债 券交 易量 不符 合市场 交易 惯例 、 基 金规 模太大 或太 小导
致投资 管理 受到 市场 流动 性和个 券发 行量 的影 响等 情况 ， 及 预期 标的 指数 成份 债券即 将调 整
或其他 影响 指数 复制 的因 素时， 本基 金可 以根 据相 关市场 情况 ， 对 个券 权重 和券种 进行 适当
调整， 或部 分投 资于 备选 成份券 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，控 制跟 踪误差 。 
2 、债 券投 资组 合的 调整 
1) 定期调 整 
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 债券 的调整而
进行相 应调 整。 
2) 不定期 调整 
a) 基金管 理人 将基 于久 期、 权 重、 信用 等级 、 期 限分 布匹配 的基 础上 ， 综 合考 虑样本
券流动 性 、 交 易规模 等因 素， 对债 券投 资组合 进行 动态抽 样调 整 ， 以期 实现 对标的 指数 的 有
效跟踪 。



b) 若成份 券遇 到包 括但 不限 于退市 、流 动性 不足 、法 规限制 或组 合优 化需 要等 情况 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 最小 化和 投资 者利 益， 决定 部分 持有 现金 或买 入相关 的替 代
性组合 。 
3 、替 代组 合构 建方 法 
由于定 期和 不定 期的 调整 需求及 其它 特殊 市场 情况 ， 基金管 理人 在标 的指 数成 份券及 备
选券无 法满 足投 资需 求的 情况下 ， 可综 合考 虑以 下原 则在成 份券 和备 选成份 券 外寻找 成份 券嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-56 
替代券 构建 投资 组合 。构 建替 代 组合 的方 法如 下: 
1) 按照与 被替 代债 券久 期、 信用评 级相 似和 交易 市场 相同的 原则 ， 挑 选其 它可 投资标
的构造 成份 券替 代券 库； 
2) 采用成份 券 替代 券库 中各 债券过 去较 长一 段时 间的 历史数 据 ， 分 析其 与被 替代 债券
的相关 性， 选择 正相 关度 较高的 债券 进一 步考 察； 
3) 考察上 述债 券的 流动 性， 综合流 动性 和相 关度 两个 指标挑 选替 代券 ， 从 而使 得替代
组合与 被替 代债 券的 跟踪 误差最 小化 。 
4 、债 券投 资组 合的 优化 
为更好 地跟 踪指 数走 势 ， 我 们将采 取适 当方 法对 债券 投资组 合进 行整 体优 化调 整， 如 “ 久
期匹配 ”、 “ 信用 等级 匹 配”、 “期 限匹 配” 等。 
1) 久期匹 配 
“久期 匹配 ” 策 略是 指投 资组合 久期 与标 的指 数久 期一致 为目 标， 从而 使得 在收益 率曲
线平行 移动 的情 况下 ，债 券投资 组合 和标 的指 数走 势一致 。 
2) 信用等 级匹 配 
“信用 等级 匹配 ” 是 指以 投资组 合各 信用 等级 权重 与标的 指数 权重 相一 致为 目标， 力争
实现基 金组 合各 信用 等级 债券权 重与 标的 指数 分布 相匹配 ，减 少信 用等 级错 配的跟 踪 误 差 。 
3) 期限匹 配 
“期限 匹配 ” 是 指衡 量各 个期限 的债 券权 重， 力争 基金组 合各 个期 限段 权重 与标的 指数
分布相 匹配 ，减 少期 限利 差变动 造成 的跟 踪误 差 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制和对投资单只中小 企业 私募债券
的比例 限制 ， 严 格控 制风 险， 对 投资 单只 中小 企业 私募债 券而 引起 组合 整体 的利率 风险 敞口
和信用 风险 敞口 变化 进行 风险评 估 ， 并 充分 考虑 单只 中小企 业私 募债 券对 基金 资产流 动性 造
成的影 响 ， 通 过信用 研究 和流动 性管 理后 ， 决 定投 资品种 。 本基 金基金 管理 人将根 据审 慎 原
则， 制定 严格 的投资 中小 企业私 募债 券的 投资 决策 流程 、 风 险控 制制度 和信 用风险 、 流动 性
风险处 置预 案， 并经 董事 会批准 ，以 防范 信用 风险 、流动 性风 险等 各种 风险 。 
(C) 衍 生品投 资 
未来， 如法 律法 规或 监管 机构允 许基 金投 资衍 生品 的， 在 履行 适当 程序 后基 金可以 参与
相关衍 生品 投资 。 基金 衍生 品投资 的目 的是 使基 金的 投资组 合更 紧密 地跟 踪标 的指数 或复 制
标的指 数的 相关 重要 特征 ， 以 便更 好地 实现基 金的 投资目 标 。 基 金将主 要投 资于与 利率 、 标
的指数 、 标的 指数成 份券 或构成 基金 组合 的其 他非 成份券 相关 的各 种衍 生工 具， 如远 期、 掉
期、期 权、 期货 等。 基金 持有金 融衍 生工 具风 险敞 口的绝 对总 额不 得超 过基 金资产 的 5% 。
基金的 衍生 品投 资只 能用 于风险 对冲 而不 能用 于投 机。 
 (D) 其他品 种 
未来， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ， 基 金管 理人 在依 法履行 适当
程序后 ，可 以将 其纳 入本 基金 的 投资 范围 ，并 更新 和丰富 基金 投资 策略 。 
（五） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证中期 企业 债指 数×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5% 
中证中 期企 业债 指数 由上 海证券 交易 所市 场 、 深 圳证 券交易 所市 场以 及银 行间 市场上 市
交易的 BBB 级 及以 上信 用 级别、 剩余 期限 在 4-7 年 之间、 固定 利率 付息 和一 次还本 付息 的
企业债 、公 司债 和中 期票 据等信 用债 品种 组成 样本 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-58 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 （ 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指
数更名 等 ） ， 无需 召开 基 金份额 持有 人大 会， 基金 管理人 可在 取得 基金 托管 人同意 后变 更标
的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。 
（六） 风险 收益 特征 
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混 合基 金， 高于 货
币市场 基金 。 本基 金为 指数 型基金 ， 主要 采用 代表 性分 层抽样 复制 策略 跟踪 标 的 指数的 表现 ，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 债券 市场 相似的 风险 收益 特征 。 
（七） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金资 产从 事 以下行 为 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是本 基金 根据 法律 法规 和基金 合同 的规 定变 更 为 ETF 联接
基金后 ，本 基金 投资 目 标 ETF 或 者法 律法 规、 中国 证监会 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
者债券 ； 
（6 ） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-59 
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照 法律 、行 政法 规 等有关 规定 ， 由国 务院 证 券监督 管理 机构 规定 禁止 的其他 活
动。 
对 于 因上 述（5 ）、 （6 ）项 情 形导 致无 法投 资标 的指 数 成份 券的 ，基 金管 理人 应 在严
格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1 ） 本基 金与 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券 总和 ， 不 超过该 证
券的 10% ， 但本 基金 跟踪 标的指 数的 指数 化投 资 部 分不计 入本 项限 制； 
（2 ）本 基金 投资 于中 证中 期企业 债指 数成 份券 和备 选成份 券的 比例 不低 于基 金资产 的
80 ％ ； 
（3 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40 ％； 本基 金进 入全 国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 最长 期限 为 1 年 ， 债券回 购到 期
后不得 展期 ； 
（4 ） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净
值的 10% ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ；本 基
金 持 有 的 同 一（ 指 同 一 信用 级 别 ） 资 产支 持 证 券 的比 例 ， 不 得 超过 该 资 产 支持 证 券 规 模的
10% ；



（5 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-60 
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模的 10% ； 本基 金 应投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含
BBB) 的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投
资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个 月内 予以 全 部卖出 ； 
（6 ） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
（7 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 ； 
（8 ） 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
3 、若 将来 法律 法规 或中 国 证监会 的相 关规 定发 生修 改或变 更 ，致 使本 款前 述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本 基金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。 
（八） 投资 组合 比例 调整 
基金管理人应当自基 金合 同生效之日起六个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。 因证 券市场 波动 、 标 的指 数成份 券调 整 、 基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致
使基金 投资 不符 合基 金合 同约定 的投 资比 例规 定的 ， 基金管 理人 应当 在十 个交 易日内 进行 调
整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定时 ，从 其规 定。 
（九） 基金 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
本基金 托管 人中国 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2014 年1 月15 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日（ “ 报告 期末 ” ） ， 本 报告 所 列财务 数
据未经 审计 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-61 
1. 报告期末基金资产组 合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 - - 
 其中： 股票


- - 
2 固定收 益投 资


556,565,245.80 92.16 
 其中： 债券


 556,565,245.80 92.16 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产


 
- - 
5 
银行存 款和 结算 备付 金合
计



31,737,367.59 5.26 
6 其他资 产


 15,590,782.63 2.58 
 合计





 603,893,396.02





100.00 
2. 报告期末按行业分类 的股 票投 资组合


 
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 股票。



4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


 
序
号 
债券品 种 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 39,996,000.00 6.73 
 其中： 政策 性金 融债 39,996,000.00 6.73 
4 企业债 券 327,089,245.80 55.03 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 189,480,000.00 31.88 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
 合计 556,565,245.80 93.65 
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 124224 13 朝 国资 500,000 50,000,000.00 8.41 
2 130201 13 国开 01 400,000 39,996,000.00 6.73 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-62 
3 124074 12 张 公经 300,000 29,700,000.00 5.00 
4 088032 08 沪 建债 01 300,000 29,040,000.00 4.89 
5 1382056 13 北 车集MTN1 300,000 28,767,000.00 4.84 
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细



报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。






7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 
8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
10. 投资组合报告附注 
(1)


报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。 
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 15,587,039.96 
5 应收申 购款 3,742.67 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
 合计 15,590,782.63 
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 
报告期 末 ， 本基 金未 持有 股票。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-63 
十 四、 基金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较 
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同
生效起 至
2013 年 12 月
31 日 
-2.11% 0.09% 0.17% 0.09% -2.28% 0.00% 
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同
生效起 至
2013 年 12 月
31 日 
-2.42% 0.09% 0.17% 0.09% -2.59% 0.00% 
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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图1: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数（LOF ）A基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图 
（2013 年2 月5 日至 2013 年 12 月 31 日 ） 
 
图2: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数（LOF ）C基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图 
（2013 年2 月5 日至 2013 年 12 月 31 日） 
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年2 月5 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内 为 建仓期 ， 建 仓期 结束 时本 基金的 各项 投资
比例符 合基 金合 同 “ 第十 五部分 （二 ） 投 资范 围和 （ 七） 投 资禁 止行 为与 限制 ” 的有关 约定 。 
 
十 五、 基金的 融资 、融券 
 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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十 六、 基金的 财产 
（一） 基金 资产 总值 
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
（三） 基金 资产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资 金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四） 基金 资产 的保 管及 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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十 七、 基金资 产估 值 
（一） 估值 目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对 象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四） 估值 方法 
1 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1 ） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2 ）证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自 债券 计息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得 到的 净价 进行估 值， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3 ） 未上 市债 券采 用估 值 技术确 定公 允价 值 ，在 估 值技术 难以 可靠 计量 的情 况下 ，按
成本估 值。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（4 ） 在银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5 ） 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（7 ） 中小 企业 私募 债， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技术 难以 可靠 计 量公允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
2 、 本基 金持 有的 回 购以成 本 列示 ，按 合同 利率 在回 购 期间 内逐 日计 提应 收或 应 付利
息。 
3 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
4 、 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人采 用本 基金 合同 所述 估 值方 法对 基金 资产 进行 估 值，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基金 管理人 有充 足的 理由 认为 按上述 方法 对
基金资 产进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人可 在综 合考 虑市 场成交 价、 市场
报价 、 流 动性 、 收 益率 曲 线等多 种因 素的 基础 上与 基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值
的价格 估值 。 
5 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。国 家有 最新 规定 的 ，按 国家
最新规 定进 行估 值。 
（五） 估值 程序 
1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（六） 暂停 估值 的情 形 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 、 意外 事件 或其他 情形 致使 基金 管理 人不能 出售 基金 资产 或无 法准确 评
估基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 各类 份额的 基金 份额 净值 由基 金管理 人负 责计 算 ， 基 金托 管人进 行
复核 。 基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结束 后计 算当 日 各类 份额 的基 金份 额净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 各类
份额 的 基金 份额 净值 予以 公布。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 五位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，
从其规 定。 
（八） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位 以内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方”) 的直 接损 失按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估值错 误已 发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2 ） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3 ） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责 任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则 估值 错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查明 估值 错误 发生 的 原因 ，列 明所 有的 当事 人 ，并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2 ） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ； 
（3 ）根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4 ） 根据 估值 错误 处理 的 方法 ，需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基 金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ， 基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四） 款有 关估 值方 法进 行 估值时 ， 所造 成的 误差 不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人免除 赔偿 责任 。 但 基金 管理人 应当 积极
采取必 要的 措施 消除 由此 造成的 影响 。 
 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-71 
十 八、 基金收 益与 分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二) 基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（三） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 由于基金费用 的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同， 基
金管理 人可 对各 类别 基金 份额分 别制 定收 益分 配方 案。 本基 金同 一类 别的 每份 基金份 额享 有
同等分 配权 ； 
2. 基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
3. 在符合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润的 50% ，若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行
收益分 配； 
4. 基金红利 发放 日距 离收 益分 配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ； 
5. 本基金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 
登记在 注册 登记 系统 基金 份额持 有人 开放 式基 金账 户下的 基金 份额 ， 可选 择现 金红利 或
者 将 同 一 类 别基 金 份 额 的现 金 红 利 按 除息 日 该 类 别的 基 金 份 额 净值 自 动 转 为相 应 的 同 一类
别的基 金份 额进 行再 投资 ； 若 投资 者不 选择 ， 本 基 金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红 ； 登 记
在 证 券 登 记 结算 系 统 基 金份 额 持 有 人 深圳 证 券 账 户下 的 基 金 份 额， 只 能 选 择现 金 分 红 的方
式， 具体 权益 分配 程序 等有 关事项 遵循 深圳 证券 交易 所及中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的
相关规 定 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-72 
6. 法律 法规或 监 管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
( 四) 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
( 五) 收益 分配 的时 间和 程序 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
( 六) 收益分配 中发 生的 费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额 。 红 利再 投资 的计 算方法 等有 关事 项遵 循深 圳证券 交易 所
及中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 相关 规定 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-73 
十 九、 基金的 费用 与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、销 售服 务费 ； 
5 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质 的 费用 等） ； 
6 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金上 市费 和 年 费； 
9 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 
10、 基金 资产 的资 金汇 划 费用； 
11、 按照 国家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H ＝E ×0.5% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前一 日 基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个工 作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H=E ×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个工 作 日内 从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.015% 的 年费 率计 提。 计 算
方法如 下： 
H=E ×0.015% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相 应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民 币 25 ，000 元 ，计 费 区间不 足一 季度 的， 以一 季度计 算。 由基 金管 理人 向基金 托管 人
发送基 金标 的指 数许 可使 用费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，
10 月首日 起 10 个 工作 日 内将上 季度 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 一次 性支付 给标 的
指数许 可方 。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
4 、销 售服 务费 
本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类 基金份 额 资产净 值 的 0.3% 年费 率计 提。 计 算方 法
如下： 
H ＝E × 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 
销售服 务费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起 3 个工 作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
5 、本 条第 （一 ）款 第 5 至第 11 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规 及相
应协议 的规 定， 列入 当期 基金费 用。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
（四） 基金 管理 费 、 基金 托管费 和销 售服 务费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费 、 基 金托 管费 和销 售服 务费 ， 无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-77 
二十 、 基金的 会计 与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、 基 金管 理人 和基 金托 管 人应各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭 证并进 行日 常的 会计核 算，
按 照 有 关 法 律法 规 规 定 编制 基 金 会 计 报表 ， 基 金 托管 人 定 期 与 基金 管 理 人 就基 金 的 会 计核
算、报 表编 制等 进行 核对 并以书 面方 式确 认。 
（二） 基金 审计 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 独 立的 、具 有从 事证 券业 务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须报中 国证 监会 备案 。 基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所 后 2 日内 公告 ； 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
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 5-78 
二十 一 、基金 的信 息披露 
本基金 的信 息披 露应 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信息 披露 办法 》 、 《 基金 合同》 及其
他有关 规定 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人 按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基 金托 管人 的互 联网网 站 （ 以下 简称 “ 网站” ） 等媒 介披 露，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前，将 招
募说明 书 、 基 金合同 摘要 登载在 指定 报刊 和网 站上 ； 基 金管 理人 、 基 金托 管 人应当 将基 金合嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-79 
同、基 金托 管协 议登 载在 各自公 司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ， 更 新招 募 说明书 并
登 载 在 网 站 上， 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日 （ 若遇 法定 节假日 指定 报刊 休刊 ， 则 顺延至 法定
节假日 后首 个出 报日 ，下 同）在 指定 媒体 和网 站上 登载基 金合 同生 效公 告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 各类 份额的 基金 份额 净值 。
 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、 基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ， 披 露开 放日 各类份 额 的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计
净值。
 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基 金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资 产净 值、 各 类份 额的 基 金份 额
净值和 基金 份额 累计 净值 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（六） 基金 份额 折算 日和 折算结 果公 告 
基金管理人确定基金 份额 折算日后应提前将基 金份 额折算日公告登载于 指定 报刊及网
站上。 
基金份 额进 行折 算并 由注 册登记 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 应将基 金
份额折 算结 果公 告 登 载于 指定报 刊及 网站 上。 
（七） 定期 报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定期 报告 ， 包 括基 金年 度报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 及 更新 的招
募说明 书 。 
1 、基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日 内， 编制 完成 基 金年度 报
告， 并将 年度 报告正 文登 载于网 站上 ， 将年度 报告 摘要登 载在 指定 报刊 上。 基金年 度报 告 的
财务会 计报 告应 当经 过审 计。 
2 、基 金半 年度 报告 ：基 金 管理人 应当 在上 半 年 结束 之日 起 60 日 内， 编制 完 成基金 半
年度报 告， 并将 半年 度报 告正文 登载 在网 站上 ，将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上。 
3 、基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个 工作 日内 ， 编制完 成
基金季 度报 告， 并将 季度 报告登 载在 指定 报刊 和网 站上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者
年度报 告。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。
 
（八） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-81 
在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10、 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11、 涉及 基金 管理 人、 基 金资产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、 重大 关联 交易 事项 ； 
15、 基金 收益 分配 事项 ； 
16、 管理 费、 托管 费 、 销 售服务 费 等 费用 计提 标准 、计提 方式 和费 率发 生变 更； 
17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18、 基金 改聘 会计 师事 务 所； 
19、 基金 变更 、增 加、 减 少基金 代销 机构 ； 
20、 基金 更换 基金 注册 登 记机构 ； 
21、 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22、 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23、 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24、 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25、 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26、 变更 标的 指数 
27、 基金 份额 暂停 、恢 复 、终止 上市 交易 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-83 
28、 增加 或减 少基 金份 额 类别； 
29、 中国 证监 会规 定的 其 他事项 。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监 督 管理 机构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 。 
（十） 公开 澄清 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和信用 风险 ， 说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 本基 金投 资中小 企业 私募
债券 后 2 个 交易 日内 ，基 金管理 人应 在中 国证 监会 指定媒 体披 露所 投资 中小 企业 私 募债 券
的名称 、 数量 、 期限 、 收 益率等 信息， 并在 季度 报 告、 半年 度报 告、 年 度报 告等定 期报 告和
招募说 明书( 更新) 等文 件中 披露中 小企 业私 募债 券的 投资情 况。 
（十二 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-84 
二十 二 、风险 揭示



（一） 市场 风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括： 
（1 ） 政策 风险 
因国家 宏观 经济 形式 、 货币 政策和 财政 政策 等发 生变 化， 导致 债券 价格 波动 而产 生风 险 。 
（2 ） 利率 风险 
利率波 动直 接影 响着 债券 的价格 和收 益率 ， 从 而影 响基金 的净 值表 现。 利率 波动可 能导
致债券 基金 跌破 面值 。 在利 率波动 时 ， 中 短期 债券 基金 的净值 波动 一般 会高 于货 币市场 基金 。
本基金 跟踪 标的 指数 ， 不 进行积 极管 理， 在债 券市 场下跌 时， 基金 不会 采取 防守策 略， 由此
可能对 基金 资产 价值 产生 不利影 响。 
（3 ） 信用 风险 
主要是 指债 务人 的违 约风 险， 若 债务 人经 营不 善， 资不抵 债， 债权 人可 能 会 损失掉 大部
分的投 资。 
（4 ） 购买 力风 险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获 得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 
（5 ） 债券 收益 率曲 线变 动 风险 
债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 ， 单 一的 久期指 标 并
不能充 分反 映这 一风 险的 存在。 
（6 ） 再投 资风 险 
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券利 息收 入再投 资收 益的 影响 ， 这 与利率 上 升
所带来 的价 格风 险 （ 即前 面所提 到的 利率 风险 ） 互 为消长 。 具 体为 当利 率下 降时， 基金 从投
资的固 定收 益证 券所 得的 利息 收 入进 行再 投资 时， 将获得 较少 的收 益率 。 
（7 ） 债 券 回 购 风 险 。 较 高 的 债 券 正 回 购 比 例 可 能 增 加 组 合 的 流 动 性 风 险 和 利 率 风 险 。
（二） 本基 金特 有的 风险 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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1 、标 的指 数回 报与 债券 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个债券 市 场 。 标 的指 数成 份 券的 平均 回报 率与 整个 债券市场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份债券 的 价格 可能受 到政 治因 素、 经济 因素 、 上 市公 司经营 状况 、 投 资者 心
理和交 易制 度等 各种 因素 的影响 而波 动 ， 导致 指数 波动 ， 从 而使 基金收 益水 平发生 变化 ， 产
生风险 。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回 报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1 ） 基金 采用 代表 性分 层 抽样复 制策 略， 基金 投资 组合与 标的 指数 构成 可能 存在差 异。
在抽样 复制 过程 中， 为流 动性考 虑， 基金 将可 能主 要投资 于流 动性 较好 的债 券。 
（2 ） 基金 有投 资成 本和 各 种费用 及税 收， 而指 数编 制不考 虑费 用和 税收 。 
（3 ） 债券 利息 在指 数编 制 中计算 再投 资收 益 ，而 基 金在再 投资 中未 必能 获得 相同的 收
益率。 
（4 ） 当指 数调 整成 份券 构 成时 ，基 金在 相应 的组 合 调整中 可能 暂时 扩大 与标 的指数 的
构成差 异， 而且 会产 生相 应的交 易成 本。 
（5 ） 投资 者申 购、 赎回 将 带来一 定的 现金 流或 变现 需求， 在债 券市 场流 动性 不足时 ，
或受银 行间 债券 市场 债券 交易起 点的 限制 ， 基 金组 合将存 在现 金拖 累， 或在 变现中 遭遇 一定
的变现 损失 。 
（6 ） 其他 因素 产生 的偏 离 ，如 基金 估值 与指 数成 份 券定价 的差 异 、指 数供 应 商的指 数
编制错 误等 。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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本基金 在证 券交 易所 的交 易价格 可能 不同 于基 金份 额净值, 从而 产生 折价 或者 溢价的 情
况, 虽然 基金 份额 净值 反映 基金投 资组 合的 资产 状况, 但是交 易价 格受 到很 多因 素的影 响, 比
如中国 的经 济情 况、 投资 人的信 心以 及本 基金 的供 需情况 等 。 
（ 三） 流动 性风 险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。 
（ 四） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。 
（ 五） 操作 或技 术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ， 例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、 交 易错误 、IT 系统
故障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
（ 六） 合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
（ 七） 其它 风险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 基 金托 管 人 违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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制能力 之外 的风 险， 可能 导致基 金或 者基 金持 有人 利益受 损。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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二十 三 、基金 合同 的变更 、终 止与 基 金资 产 的清 算 
( 一) 基金 合同 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人 大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变 更基 金合 同的 基金 份 额持有 人大 会决 议应 报中 国证监 会核 准或 备案 ， 并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 
3 、但 如因 相应 的法 律法 规 发生变 动并 属于 本基 金合 同必须 遵照 进行 修改 的情 形， 或者
基 金 合 同 的 修改 不 涉 及 本基 金 合 同 当 事人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化或 对 基 金 份额 持 有 人 利益
无实质 性不 利影 响的 ，以 及基金 合同 约定 的其 他无 需召开 基金 份额 持有 人大 会决定 的事 项 ，
可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 ， 而 经基 金管 理人 和基金 托管 人同 意修 改后 公布， 并报 中国
证监会 备案 。 
 ( 二) 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在六 个月 内 没有新 基金 管理 人 、基 金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿的权 利。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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 ( 三) 基金 资产 的清 算 
1 、基 金合 同终 止 ，基 金管 理人应 当按 法律 法规 和本 基金合 同的 有关 规定 组织 清算组 对
基金资 产进 行清 算。 
2 、基 金资 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止事 由 之日 起 30 个 工作 日内 由 基金管 理人 组织 成立 基金 资产清 算
组， 在 基金 资产 清算 组接 管基金 资产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金资 产安 全的 职责 。 
（2 ） 基金 资产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 资产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3 ） 基金 资产 清算 组负 责 基金资 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1 ） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金资 产清 算组 统一接 管基 金资 产； 
（2 ） 基金 资产 清算 组根 据 基金资 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3 ） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认； 
（4 ） 对基 金资 产进 行评 估 和变现 ； 
（5 ） 制作 清算 报告 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-90 
（6 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8 ） 对基 金资 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产 清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金资 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金资 产未 按前 款（1 ） 、 （2）、（ 3 ） 项规 定清 偿前 ， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金资 产清 算的 公告 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-91 
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报 中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金资 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-92 
二十 四 、 基金 合同 内容摘 要 
（ 一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
(A) 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
（1 ） 分享 基金 资产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 资产 ； 
（3 ） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4 ） 按照 规定 要求 召开 或 自行召 集基 金份 额持 有人 大会；



（5 ） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；



（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 份额 销售 机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起
诉讼或 仲裁 ； 
（9 ） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
同一类 别的 每份 基金 份额 具有同 等的 合法 权益 。 
(B) 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
（1 ） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2 ） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用； 
（3 ） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4 ） 不从 事任 何有 损基 金 、其 他基 金份 额持 有人 及 其他基 金合 同当 事人 合法 利益的 活
动； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-93 
（5 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（7 ） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和注 册登 记机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8 ） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
(C) 基 金管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2 ） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金资 产； 
（3 ） 在符 合有 关法 律法 规 、基 金合 同、 相关 证券 交 易所 及 注册 登记 机构 相关 业务规 则
的规定 的前 提下 ， 制 订、 修改并 公布 有关 基金 认购 、 申购、 赎回、 转托 管、 基金转 换、 非交
易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则； 
（4 ） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托 管费 率 、 管理
费率 、 赎 回费 率和销 售服 务费率 之外 的相 关费 率结 构和收 费方 式 ， 获得 基金 管理费 ， 收取 认
购费、 申购 费、 赎回 费及 其他事 先核 准或 公告 的合 理费用 以及 法律 法规 规定 的其他 费用 ； 
（5 ） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ； 
（6 ） 在本 合同 的有 效期 内 ，在 不违 反公 平、 合理 原 则以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相 关
法 律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如 认为 基金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 资产 、 其他 基金 合同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的， 应及 时呈 报中 国证 监会和 中国 银监 会， 以及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ； 
（7 ）根 据基 金合 同的 规定 选择适 当的 基金 代销 机构 并有权 依照 代销 协议 和有 关法律 法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（8 ） 自行 担任 基金 注册 登 记机构 或选 择 、更 换基 金 注册登 记代 理机 构 ，办 理 基金注 册
登记业 务， 并按 照基 金合 同规定 对基 金 注 册登 记代 理机构 进行 必要 的监 督和 检查； 
（9 ） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-94 
（10 ）在 法律 法规 允 许的前 提 下， 为基 金 份额 持有人 的 利益 依法 为 基金 进行融 资 、融
券； 
（11 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（12 ）按 照法 律法 规， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 证券持 有人 权利 ； 
（13 ）在 基金 托管 人职 责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（14 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（15 ）选 择、 更换 律 师事务 所 、会 计师 事 务所 、证券 经 纪商 或其 他 为基 金提供 服 务的
外部机 构并 确定 有关 费率 ； 
（16 ）法 律法 规、 基金 合 同规定 的其 他权 利。 
(D) 基 金管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
（1 ） 依法 申请 并募 集基 金 ，办 理或 者委 托经 国务 院 证券监 督管 理机 构认 定的 其他机 构
代为办 理基 金份 额的 发售 、申购 、赎 回和 登记 事宜 ； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ；



（3 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 资产 ； 
（5 ） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财 务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理
的基金 资产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6 ） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ； 
（7 ） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 为自 己及 任何第 三人谋 取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 资产 ；



（8 ） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-95 
（9 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10 ）编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）采 取适 当合 理 的措施 使 计算 开放 式 基金 份额认 购 、申 购、 赎 回和 注 销价 格 的方
法符合 基金 合同 等法 律文 件的规 定；



（12 ）计 算并 公告 基金 资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格； 
（13 ）严 格按 照《 基金 法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（14 ）保 守基 金商 业 秘密， 不 泄露 基金 投 资计 划、投 资 意向 等。 除 基金 法、基 金 合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
（15 ）按 规定 受理 申购 和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（16 ）保 存基 金资 产 管理业 务 活动 的记 录 、账 册、报 表 、代 表基 金 签订 的重大 合 同及
其他相 关资 料； 
（17 ）依 据《 基金 法 》 、基 金 合同 及其 他 有关 规定召 集 基金 份额 持 有人 大会或 配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（18 ）以 基金 管理 人 名义， 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或实 施其他 法 律行
为； 
（19 ）组 织并 参加 基 金资产 清 算小 组， 参 与基 金资产 的 保管 、清 理 、估 价、变 现 和分
配； 
（20 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金资 产的 损 失或 损害基 金 份额 持有 人 的合 法权益 ， 应承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除； 
（21 ）基 金托 管人 违 反基金 合 同造 成基 金 资产 损失时 ， 应为 基金 份 额持 有人利 益 向基
金托管 人追 偿； 
（22 ）法 律法 规、 基金 合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
(E) 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（1 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 资产； 
（2 ） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3 ） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4 ） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6 ） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
(F) 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
（1 ） 安全 保管 基金 资产 ； 
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管 部， 具有 符合 要求 的营 业 场所 ，配 备足 够的 、合 格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金资 产托 管事 宜； 
（3 ） 按规 定开 设基 金资 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4 ） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 以基 金资 产为自 己及任 何
第三人 谋取 非法 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金资 产； 
（5 ） 对所 托管 的不 同基 金 资产分 别设 置账 户， 确保 基金资 产的 完整 和独 立； 
（6 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7 ） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8 ） 按照 基金 合同 的 约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



（9 ） 保守 基金 商业 秘密 。 除《 基金 法》 、基 金合 同 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在基
金信息 公开 披露 前应 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ， 办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露事 项 ； 
（11 ）对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、半 年 度和 年度基 金 报告 的相 关 内容 出具意 见 ，说
明基金 管理 人在 各重 要方 面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 ； 如 果基 金管理 人有 未
执行基 金合 同规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-97 
（12 ）保 存基 金份 额持 有 人名册 ； 
（13 ）复 核基 金管 理人 计 算的基 金资 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
（14 ）按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ； 
（16 ）按 照规 定召 集 基金份 额 持有 人大 会 或配 合基金 管 理人 、基 金 份额 持有人 依 法召
集基金 份额 持有 人大 会； 
（17 ）按 照法 律法 规监 督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（18 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金资 产损 失 ，应 承担赔 偿 责任 ，其 责 任不 因其退 任 而免
除； 
（19） 因基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金资 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿，
除法 律 法规 另有 规定 外， 基金托 管人 不承 担连 带责 任； 
（20 ）法 律法 规、 基金 合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
(A) 本基金 的基 金份 额持 有人大 会 ， 由 本基 金的 基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金 份额持 有人
可委托 其合 法的 代理 人出 席基金 份额 持有 人大 会。 
(B) 召开 事由 
除法律 法规 或本 基金 合同 另有规 定外 ， 有以下 情形 之一 ， 经 基金 管理人 、 基 金托管 人或
持有基 金份额 10% 以上( “以上 ”含本 数，下 同) 的 基金份 额持有 人( 以基 金管 理人收 到提议
当日的 基金 份额 计算 ，下 同) 提议 时， 应召 开基 金份 额持有 人大 会： 
1 、终 止基 金合 同； 
2 、 转 换基 金运 作方 式 ， 但 本基金 根据 法律 法规 和基 金合同 的规 定变 更 为 ETF 联接基 金
后，基 金管 理人 向深 圳证 券交易 所申 请本 基金 终止 上市的 情况 除外 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-98 
3 、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、变 更基 金类 别； 
6 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 ，但 基金 管理 人 在符合 法律 法规 和基 金合 同规定 的
情况下 ，将 本基 金变 更 为 ETF 联 接基 金所 导致 的相 应变更 除外 ； 
7 、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序； 
8 、本 基金 与其 他基 金合 并 ； 
9 、对 基金 合同 当事 人权 利 、义 务产 生重 大不 利影 响 ，需 召开 基金 份额 持有 人 大会的 变
更基金 合同 等其 他事 项； 
10 、 法律 法规 、中 国 证监会 或 基金 合同 明 确规 定的其 他 应当 召开 基 金份 额持有 人 大会
的事项 。 
（C ）尽管有上述第（B ） 款约定，但如属于有以下 情形之一的，则不需召开 基金份额
持有人 大会 ： 
1 、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 和销 售服 务费 率 ； 
2 、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内调 整本 基金 的申购 费率 或变 更收 费方 式、 调低
赎回费 率； 
3 、因 相应 的法 律法 规 、相 关证券 交易 所或 者注 册登 记机构 的相 关业 务规 则发 生变动 以
及中国 证监 会的 相关 规定 ，而本 基金 需遵 照执 行的 ，导致 对基 金合 同的 修改 ； 
4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 重大 变化 ； 
5 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
6 、基 金管 理人 根据 基金 上 市的证 券交 易所 的交 易规 则规定 应当 实施 的行 为； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-99 
7 、增 加或 减少 本基 金的 基 金份额 类别 ， 并在 本基 金 合同约 定的 最高 费率 范围 内确定 新
增加的 基金 份额 的申 购费 率、赎 回费 率及 其收 费方 式； 
8 、法 律法 规或 基金 合同 规 定应当 召开 基金 份额 持有 人大会 情形 以外 的其 他情 形。 
（D ）会 议召 集 
1 、除 法律 法规 或基 金合 同 另 有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。 
2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人 （ 以 基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额
计算， 下同 ） 认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。 基
金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日内 决定 是 否召集 ， 并书 面告 知提 出 提议的 基金 份
额持有 人代 表和 基金 托管 人。 






基金管理人 决定 召集 的， 应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理人 决定 不
召集，代 表基 金份 额 10% 以上的基 金份 额持有 人仍 认为有必 要召 开的， 应当 向基金托 管人
提出书 面提 议。 






基金托管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 
4 、 代 表 基 金份 额 10% 的基 金 份 额 持有 人 就 同一 事项 书 面 要 求召 开 基 金 份 额持 有 人 大
会，而基 金管 理人、 基金 托管人都 不召 集的， 代表 基金份 额 10% 以上 的基金 份额持有 人有
权自行 召集 ，并 至少 提 前 30 日 报中 国证 监会 备案 。 
5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ，基 金管 理人 、基 金 托管人 应嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-100 
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（E ）通 知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天在 指定 媒体 上公 告 。 基金 份
额持有 人大 会不 得就 未经 公告的 事项 进行 表决 。 基金 份额持 有人 大会 通知 将至 少载明 以下 内
容： 
(1) 会议 召开 的时 间、地 点 和出席 方式 ； 
(2) 会议 拟审 议的 主要事 项 ； 
(3) 会议 形式 ； 
(4) 议事 程序 ； 
(5) 有权 出席 基金 份额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6) 代理 投票 的授 权委托 证 明的内 容要 求( 包 括但 不限 于代理 人身 份 、代 理权 限 和代理 有
效期限 等) 、 送达 时间 和地 点； 
(7) 表决 方式 ， 如采用 通讯表 决方式 ，还应载 明具体通 讯方式 、委托的 公证机关 及其联
系方式 和联 系人 、 书 面表 决意见 的寄 交和 收取 方式 、 投票 表决 的截 止日 以及 表决意 见的 送达
地址等 内容 。 ； 
(8) 会务 常设 联系 人姓名 、 电话； 
(9) 出席 会议 者必 须准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
 
如召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另行 书面 通知 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进
行监督 ； 如 召集 人为 基金 托管人 ， 则 应另 行书 面通 知基金 管理 人到 指定 地点 对表决 意见 的计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金份 额持 有人 ， 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人和 基金托 管人 到指嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-101 
定地点 对表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不派 代表 对书 面表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（F ）会议 召开 方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 或法 律法 规或 监管机 关
允许的 其他 方 式 召开 ，会 议的召 开方 式由 会议 召集 人确定 。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1 ） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2 ） 经核 对 ，汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）。 
2 、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 表决 意见 以书 面形式 在
表决截 至日 以前 送达 至召 集人指 定的 地址 。通 讯开 会应以 书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后， 在 表 决截 止日 前发 布 至少 2 次
相关提 示性 公告 ； 
（2 ） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本人 直接 出具 书面 表决 意见 或授 权他 人出 具书 面 表决 意见 的基 金份 额持 有人 ，所嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-102 
持有的 基金 份额 不小 于在 权益登 记日 基金 总份 额 的 50%（含 50%）； 
（4 ）上 述第 （3 ） 项中 直接 出 具书 面 表决 意 见的 基金 份 额持 有人 或受 托代 表他 人 出具
书面表决 意 见的 代理 人， 同时提 交的 持有 基金 份额 的 凭证 、 受 托出 具书 面表决 意见 的代 理人
出具的 委托 人持 有基 金份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金
合同》 和会 议通 知的 规定 ，并与 基金 登记 注册 机构 记录相 符； 
（5 ） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3. 在法律法规和 监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非书面方式由基金份 额
持有人 向其 授权 代表 进行 授权。 在法 律法 规和 监管 机关允 许的 情况 下， 本基 金亦可 采用 其他
非现场 方式 或者 以非 现场 方式与 现场 方式 结合 的方 式召开 基金 份额 持有 人大 会， 会议 程序 比
照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序进 行。 
（G ）议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 限为 本条 前 述第 （二 ）款 规定 的基 金 份额持 有人 大会 召开 事由 范围内 的
事项。 
（2 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 代 表基 金份 额 10% 以上的 基金 份额 持有 人可 以在大 会
召集人 发出 会议 通知 前向 大会召 集人 提交 需由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 。 
（3 ） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
a 、关 联性 。 大会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并 且不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b 、程 序性 。 大会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-103 
（4 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人发 出召 集会 议的 通知后 ， 对原 有提 案的 修 改应当 在
基金份 额持 有人 大会 召开 前及时 公告 。 基金 份额 持有 人大会 不得 对未 事 先 公告 的议事 内容 进
行表决 。 
2 、议 事程 序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 九） 款 规 定程 序确 定 和公布 计票
人， 然后 由大 会主持 人宣 读提案 ， 经讨 论后进 行表 决， 在合 法执 业的律 师见 证下形 成大 会 决
议。 现 场开 会可 由召 集人 决定是 否聘 请公 证机 关现 场监督 。 大 会主 持人 为基 金管理 人授 权出
席会议 的代 表， 在基 金管 理人授 权代 表未 能主 持大 会的情 况下 ， 由 基金 托管 人授权 其出 席会
议的代 表主 持； 如果 基金 管理人 授权 代表 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席
大会的 基金 份额 持有 人和 代理人 所持 表决 权的 50% 以上（ 含 50% ） 选举 产生 一名基 金份 额
持有人 作为 该次 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 。 基金 管理人 和基 金托 管人 拒不 出席或 主持 基
金份额 持有 人大 会， 不影 响基金 份额 持有 人大 会做出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、 身份 证明 文件 号码 或企业 法人 营业 执照 号码 （事业 单位 法人 证书 编号 ） 、 持 有或 代表
有表决 权的 基金 份额 、 委 托人姓 名 （或 单位名 称 ） 及其身 份证 号码 或企 业法 人营业 执照 号码
（事业 单位 法人 证书 编号 ） 和联 系方 式等 事项 。 
（2 ） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 至少 提前 30 日 公布 提 案， 在会议 通知 确定 的表 决
截止日 期 后 2 个 工作 日内 在公证 机关 监督 下由 召集 人统计 全部 有效 表决 ，在 公证机 关监 督
下形成 决议 。 
（H ）表 决 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1 ） 特别 决议 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-104 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二） 通过 。 更 换基 金管 理 人或者 基金 托管 人、 转换 基金运 作方 式或 终止 基金 合同应 当以 特别
决议通 过方 为有 效。 除法 律法规 或本 基金 合同 明确 规定应 以特 别决 议通 过的 事项外 ， 其 他事
项均应 以一 般决 议通 过。 
（2 ） 一般 决议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（I ）计 票 
1 、现 场开 会 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的主持 人为 召集 人授 权出 席大会 的代 表 ，如 大会 由 基金管 理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名计票员( 如果基金管
理人为 召集 人 ， 则计 票员 由基金 托管 人代 表担 任； 如基金 托管 人为 召集 人， 则计票 员由 基 金
托管人在出席会议的基金份额持有人中指定) 共同担 任计票人；如大会由基金份额持有人自
行召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人
中推举 三名 基金 份额 持有 人代表 担任 计票 人。 
（2 ）计 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3 ） 如果 大会 主持 人对 于 提交的 表决 结果 有异 议 ， 可以对 所投 票数 进行 重新 清点 ；如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-105 
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4 ） 在基 金管 理人 或基 金 托管人 担任 召集 人的 情形 下， 如果 在计 票过 程中 基 金管理 人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 计票 人进 行计 票。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 计票 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（J） 生效 与公 告 
1 、 基金 份额 持有 人大 会表 决通过 的事 项， 召集 人应 当自通 过之 日 起 5 日内 报 中国证 监
会核准 或者 备案 。 基金 份额 持有人 大会 决定 的事 项自 中国证 监会 依法 核准 或者 出具无 异议 意
见之日 起生 效。 
2 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人
均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应当 自中 国证 监会 核准 或出具 无异 议意 见 后 2 日 内， 由 基
金份额 持有 人大 会召 集人 在指定 媒体 上公 告。 
4 ．如 果采 用通 讯方 式进 行 表决 ，在 公告 基金 份额 持 有人大 会决 议时 ， 必须 将 公证书 全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。 
（K ）法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产清 算的 方式 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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(A) 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之 一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在六 个月 内 没有新 基金 管理 人 、基 金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿的权 利。 
(B) 基金 财产 的清 算 
1 、基 金合 同终 止 ，基 金管 理人应 当按 法律 法规 和本 基金合 同的 有关 规定 组织 清算组 对
基金资 产进 行清 算。 
2 、基 金资 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止事 由 之日起30 个工 作日 内由 基 金管理 人组 织成 立基 金资 产清算
组， 在 基金 资产 清算 组接 管基金 资产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金资 产安 全的 职责 。 
（2 ） 基金 资产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 资产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3 ） 基金 资产 清算 组负 责 基金资 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动。 
3 、清 算程 序 
（1 ） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金资 产清 算组 统一接 管基 金资 产； 
（2 ） 基金 资产 清算 组根 据 基金资 产的 情况 确定 清算 期限； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（3 ） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认； 
（4 ） 对基 金资 产进 行评 估 和变现 ； 
（5 ） 制作 清算 报告 ； 
（6 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8 ） 对基 金资 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从 基 金资产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金资 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金资 产未 按前 款（1）、（2 ） 、（3 ） 项规 定清 偿 前，不 分配 给基 金份 额持 有人。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金资 产清 算的 公告 
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金资 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存15 年 以上 。 
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 5-108 
（四） 争议 的处 理 
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 
本基金 合同 的当 事人 之间 因本基 金合 同产 生的 或与 本基金 合同 有关 的争 议可 通过友 好
协商解 决， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 按 照其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
除争议 所涉 内容 之外 ，本 基金合 同的 其他 部分 应当 由本基 金合 同当 事人 继续 履行。 
 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准 。 
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二十 五 、 基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1 、基 金管 理人 
名称：


嘉实基 金管 理有 限公 司 
住所：


上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03室 
办公地 址： 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人: 安奎 
成立时 间： 1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ） 
注册资 本： 1.5 亿元 人民 币 
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
2 、基 金托 管人 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 
法定代 表人: 田国 立 
成立时 间：


1983 年10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟捌 佰肆 拾捌 万壹 仟玖 佰叁拾 捌元 整 
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款； 办理 结算； 办理 票据 贴现；
发行金 融债 券； 代 理发 行 、 代理 兑付、 承销政 府债 券； 买卖 政府 债券； 从事 同业拆 借； 提 供嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外 汇兑 换； 国 际结算 ； 同业 外汇 拆借； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款； 外 汇
担保； 结汇 、 售 汇； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券； 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自营 外汇 买卖 ； 代 客外 汇买卖 ； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行
及付款 ； 资信 调查、 咨询 、 见证 业务； 组织或 参 加 银团贷 款； 国 际贵 金属 买 卖； 海外 分支 机
构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 
存续期 间： 持续经 营 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
（A ） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《基 金 合同》 的 约定， 建立 相关 的技术 系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面： 
1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 国债 、 央 行票 据、 地方政 府债 、 金 融债 、 企 业债、 短期
融资券 、 超短 期融 资券、 中期票 据 、 公 司债、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 银 行存款 等固 定 收
益类资 产以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 相
关规定 ） 。 其中， 本基 金投 资于中 证中 期企 业债 指数 成份券 、 备 选成 份券 和成 份券替 代券 的
比例不 低于 基金 资产 净值 的90 ％， 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产
净值的5% ， 其它 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。 
如果以 后跟 踪同 一标 的指 数的目 标ETF 基 金合 同生 效， 基金 管理 人可 以将 本基 金变更 为
该目标ETF 的联 接基 金， 并根据 相关 法律 法规 和本 基金合 同相 应修 改投 资范 围、 投 资策 略等
条款。 上述 变更 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，包括 但不 限于 固定 收益 远期交 易 、
固定收 益期 货 （含 国债 期 货等） 、 固定 收益互 换 （ 含利率 互换、 信用 风险 缓 释工具、 信用 违
约互换 等） 等， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。 
基金管 理人 应将 拟投 资的 标的指 数成 份券 、 备选 成份 券和成 份券 替代 券债 券库 等各投 资
品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人。 基金 管理 人可 以根据 实际 情况 的变 化， 对各投 资品 种的
具体范 围予 以更 新和 调整 ， 并通 知基 金托 管人。 基金 托管人 根据 上述 投资 范围 对基金 的投 资
进行监 督； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督； 
（1 ） 本基 金与 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券 总和 ， 不 超过该 证
券的10% ， 但本 基金 跟踪 标的指 数的 指数 化投 资部 分不计 入本 项限 制； 
（2 ）本 基金 投资 于不 属于 标的指 数成 份券 和备 选成份 券的 比例 不得 超过 基金 资产净 值
的30% ； 
（3 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40 ％； 本基 金进 入全 国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 最长 期限 为1 年 ， 债券回 购到 期
后不得 展期 ； 
（4 ） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产净
值的10% ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券 ， 其 市 值不得 超过 基金 资产 净值 的20% ； 本 基金
持有的 同一 （指 同一 信用 级 别） 资 产支 持证 券的 比例， 不得超 过该 资产 支持 证券 规模的10% ；



（5 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模的10% ；本 基金 应投资 于信 用级 别评 级为BBB 以上( 含
BBB) 的 资产 支持 证券 ，本 基金持 有资 产支 持证 券期 间，如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投
资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起3 个月 内予 以全 部 卖出； 
（6 ） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的10% ； 
（7 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 ； 
（8 ） 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
3 、为 对基 金禁 止从 事的 关 联交易 进行 监督 ： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是本 基金 根据 法律 法规 和基金 合同 的规 定变 更为ETF 联接
基金后 ，本 基金 投资 目标ETF 或者 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 除外 ； 
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
者债券 ； 
（6 ） 买卖 与基 金 管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定 ，由 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的
其他活 动。 
对于因 上述 （5 ）、 （6 ） 项情形 导致 无法 投资 的标 的指数 成份 券的 ，基 金管 理人应 在
严格控 制跟 踪误 差的 前提 下，结 合使 用其 他合 理方 法进行 适当 替代 。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
为对基 金禁 止从 事的 关联 交易进 行监 督 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人应 相互 提供 与本机 构
有控股 关系 的股 东或 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 ； 
4 、基 金管 理人 向基 金托 管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库 ，交 易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范 围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式。 由于 交易 对手 资信 风险引 起的 损失 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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6 、基 金如 投资 银行 存款 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 事先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并 及时 提供 给基金 托管 人， 基金 托管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 
（B ） 基金 托管 人应 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同》 的约 定， 对 基金 资产净 值
计算、 各类 份额 的 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益
分配、 相关 信息 披露 、基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行复 核。 
（C ） 基金 托管 人在 上述 第 （一 ） 、 （ 二 ） 款 的监 督 和核查 中发 现基 金管 理人 违反法 律
法规的 规定 、 《 基金 合同 》 及本 协议 的约 定， 应及 时通知 基金 管理 人限 期纠 正， 基 金管 理人
收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形 式 对基 金托 管人发 出回 函并 改正 。 在 限期内 ， 基 金托
管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内
纠正的 ，基 金托 管人 应及 时向中 国证 监会 报告 。 
（D ） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资指 令违 反法 律法规 、 《基 金合 同》 及 本协议 的
规定， 应当 拒绝 执行， 立即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反 《基 金合 同》 、 本 协议约 定的 ， 应 当立 即通 知基金 管理 人， 并依 照法 律法规 的规 定及
时向中 国证 监会 报告 。 
（E ） 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查 ， 包 括但 不限 于 ： 在 规定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 对基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等 。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平 、合 理原 则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产、 开设 基金 财产的 资 金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 无正嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-114 
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规 、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金 管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为 ， 包括但 不限 于 ：提 交相 关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
（四） 基金 财产 的保 管 
（A ）基 金财 产保 管的 原则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产， 未经 基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、除 依据 《基 金法 》、 《 运作办 法》 、 《基 金合 同 》及 其他有 关法 律法 规规 定外 ，基
金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。 
（B ）基 金合 同生 效前 募集 资金的 验资 和入 账 
1 、 基 金募集 期满 或基 金管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 的， 由 基金 管 理人在 法定 期
限内聘 请具 有从 事相 关业 务资格 的会 计师 事务 所对 基金进 行验 资， 并出 具验 资报告 ， 出 具的
验资 报 告应 由参 加验 资的2 名以上 （含2 名 ）中 国注 册 会计师 签字 方为 有效 。 
2 、 基金 管理 人应 将属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 在基金 托管 人处 为本 基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（C ）基 金的 银行 账户 的 开设和 管理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。 本基 金的 银行 预留 印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3 、本 基金 银行 账户 的 开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（D ）基 金进 行定 期存 款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 ， 基
金托管 人负 责该 账户 银行 预留印 鉴的 保管 和使 用 。 在 上述账 户开 立和 账户 相关 信息变 更过 程
中，基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的相 关资 料。 
（E ）基 金证 券账 户、 结算 备付金 账户 及其 他投 资账 户的开 设和 管理 
1 、基 金托 管人 应当 代表 本 基金 ，以 基金 托管 人和 本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2 、本 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3 、基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定 执 行 。 
4 、在 本托 管协 议生 效日 之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务的 ，涉 及相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
（F ）债 券托 管专户 的开 设 和管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负 责向 中国 人民 银行 报备 。 
（G ）基 金财 产投 资的 有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（H ）与 基金 财产 有关 的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少15 年。 
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 复核 
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 本 基金A 类 基金 份额 和C 类基 金份额 将分 别
计算基 金份 额净 值 ， 计 算公 式为计 算日 各类 别基 金资 产净值 除以 计算 日发 售在 外的该 类别 基
金份额 总数 。 
2 、基 金管 理人 应每 开放 日 对基金 财产 估值 。估 值原 则应符 合 《基 金合同 》 、 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 及 其 他法 律法 规的 规定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 各
类份额 的 基 金份 额净 值由 基金管 理人 负责 计算 ， 基 金托管 人复 核。 基金 管理 人应于 每个 开放
日结束 后计 算得 出当 日的 各类份 额的 基金 份额 净值 ，并以 双方 约定 的方 式发 送给基 金托 管
人。 基 金托 管人 应对 净值 计算结 果进 行复 核， 并以 双方约 定的 方式 将复 核结 果传送 给基 金管
理人， 由基 金管 理人 对外 公 布。 月 末、 年 中和 年末 估值 复核与 基金 会计 账目 的核 对同时 进行 。 
3 、 当 相关法 律法 规或 《基 金合同 》 规 定的 估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订明 的估 值方法 、程 序以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-117 
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ， 视为 基 金份额 净
值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 并采取 合理 的 措
施防止 损失 进一 步扩 大 ； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值的0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 报中 国
证监会 备案 ；当 计价 错误 达到基 金份 额净 值的0.5% 时，基 金管 理人 应当 在报 中国证 监会 备
案的同 时并 及时 进行 公告 。如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定 处 理 。 
6 、由 于基 金管 理人 对外 公 布的任 何基 金净 值数 据错 误， 导致 该基 金财 产或 基 金份额 持
有人的 实际 损失 ， 基 金管 理人应 对此 承担 责任 。 若 基金托 管人 计算 的净 值数 据正确 ， 则基 金
托管人 对该 损失 不承 担责 任； 若 基金 托管 人计 算的 净值数 据也 不正 确， 则基 金托管 人也 应承
担部分 未正 确履 行复 核义 务的责 任 。 如 果上 述错 误造 成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当
得利， 且基 金管 理人 及基 金托管 人已 各自 承担 了赔 偿责任 ， 则 基金 管理 人应 负责向 不当 得利
之主体 主张 返还 不当 得利 。 如果返 还金 额不 足 以 弥补 基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿
金额， 则双 方按 照各 自赔 偿金额 的比 例对 返还 金额 进行分 配。 
7 、 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误， 或由 于其 他不 可抗 力原因 ，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 ， 但是未 能发 现该
错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管
理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除或 减轻由 此造 成的 影响 。 
8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异 ，且 双方 经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份 额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
（A ）基 金份 额持 有人 名册 的内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（B ）基 金份 额持 有人 名册 的提供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持 有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托 管人提 供 。对 于基 金募 集 期结束 时的 基金 份额 持有 人名册 、 基金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后5 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供。 
（C ）基 金份 额持 有人 名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
（七） 争议 解决 方式 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
基金管 理人 与基 金托 管人 之间因 本协 议产 生的 或与 本协议 有关 的争 议可 通过 友好协 商
解决。 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 ，则 任
何一方 有权 将争 议提 交位 于北京 的中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 并 按其 时有 效的仲 裁规 则
进行仲 裁。 仲裁 裁决 是终 局的， 对仲 裁各 方当 事人 均具有 约束 力。 
除争议 所涉 的内 容之 外， 本协议 的当 事人 仍应 履行 本协议 的其 他规 定。 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
（A ）托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》 的 规定 有任 何冲突 。 变 更后 的新 协议 应当根 据届 时适 用的 法律 法规或 监管 机构
的规定 报中 国证 监会 核准 或备案 。 
（B ）基 金托 管协 议终 止出 现的情 形 
1 、《 基金 合同 》终 止； 
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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4 、发 生《 基金 法》 、《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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二十 六 、 对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的 需 要 
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1 、场 外投 资者 
（1 ） 每 次交 易结 束后 ， 可 在T+2 工作 日后 通过 销售 机构的 网点 查询 和打 印确 认单 ； 首次
基金交 易（ 除基 金开 户外 其他交 易类 型） 后15 个 工 作日内 ，基 金管 理人 向 基 金份额 持有 人
寄送 交 易对 帐单 ； 
（2 ）基 金管理 人在 每年第1-3 季度 结束后 向定制 纸质 对账单且 在季 度内有 交易 的投资 者
寄送季 度对 账单 ， 在每 年 第4 季 度结 束后 向定 制纸 质 对账单 且季 度内 有交 易或 最后一 个交 易
日仍持 有份 额的 投资 者寄 送年度 对账 单 ； 每 月向 定制 电子对 帐单 服务 的份 额持 有人发 送电 子
对帐单 。 
（3 ） 由于 投资 者提 供的 邮 寄地址 、手 机号 码、 电子 邮箱不 详、 错误 、未 及时 变更或 邮
局投递 差错 、 通讯故 障 、 延误等 原因 有可 能造 成对 账单无 法按 时或 准确 送达 。 因 上述 原因 无
法正常 收取 对账 单的 投资 者， 敬 请及 时通 过本 公司 网 站， 或 拨打 本公 司客 服热 线 查询、 核对、
变更您 的预 留联 系方 式。 
2 、场 内投 资者 
每次交 易结 束后 ，可 在T+1 工作 日后 到交 易网 点进 行 确认单 的查 询和 打印 ，注 册登记 机
构和基 金管 理人 不寄 送场 内投资 者的 对账 单 ， 投 资者 可随时 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点
提供的 自助 、电 话、 网上 服务手 段查 询。 
（二） 红利 再投 资 
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 的
红利将 按照 除息 日的 该类 别的 基 金份 额净 值自 动转 为 相应 的同 一类 别的 基金 份额 。 红 利再 投
资免收 申购 费用 。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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（三） 定期 定额 投资 计划 
基金管 理人 可通 过销 售机 构为投 资者 提供 定期 定额 投资服 务。 通过 定期 定额 投资计 划 ，
投资者 可以 通过 销售 渠道 定期定 额申 购基 金份 额。 定期定 额投 资计 划的 有关 规则另 行 公 告 。



（四） 手机 短信 服务 
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金 净 值短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电话400-600-8800 （ 免长 途电 话 费） 、(010)85712266 ， 也 可通过 基金
管理人 网站 定制 短信 服务 。 
（五） 在线 服务 
通过本 公司 网站www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可获得 如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息 
查询。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文 
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。 
3 、网 上交 易 
本基金 管理 人已 开通 个人 和机构 投资 者的 网上 直销 交易业 务 。 个 人和 机构 投资 者 通过 基
金管理 人网 站www.jsfund.cn 可以办 理基 金认 购、 申 购、 赎 回、 分 红方 式修 改 、 账户 资料 修
改、交 易密 码修 改、 交易 申请查 询和 账户 资料 查询 等各类 业务 。



（六） 咨询 服务 
1 、投 资者 或基 金份 额持 有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、基 金账 户余 额、基 金
产品与 服务 等信 息 ， 可 拨 打基金 管理 人全 国统 一客 服电话 ：400-600-8800 （ 免长途 电话 费）
或（010 ）85712266 ，传 真： （010 ）65182266 。 
2 、网 站和 电子 信箱 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-122 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn







二十 七 、 其他 应披 露事项 
自 2013 年8 月5 日至 2014 年2 月 5 日 ， 本 基金 的临 时报告 刊登 于 《中 国证 券 报》 、 《上
海证券 报》 、《 证券 时 报 》。 
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注 
1 
关 于 增 加 嘉 实 财 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 及 参 与 嘉 实 财 富 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
2013 年 8 月 19 日 
含本基 金 
2 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 向 开 立 农 行
对 公 账 户 的 客 户 开 通 直 销 网 上 交 易 的 公
告 
2013 年 8 月 31 日 
含本基 金 
3 
关 于 嘉 实 定 制 账 户 费 率 优 惠 以 及 新 增 定
制账户“ 避风港 ”策略 的 公告 
2013 年 9 月 12 日



4 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 定 制 账
户“避风 港”策 略的补 充 公告 
2013 年 9 月 13 日 
 
5 
关 于 增 加 数 米 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 数 米 基 金 费
率优惠活 动的公 告



2013 年 9 月 25 日 
含本基 金 
6 
关 于 增 加 天 天 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 天 天 基 金 费
率优惠活 动的公 告 
2013 年 10 月 16 日 
含本基 金 
7 
关 于 增 加 长 量 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 长 量 基 金 费
率优惠活 动的公 告 
2013 年 11 月 8 日 
含本基 金 
8 
关于嘉实 定制账 户费率 优 惠的公告 2014 年 1 月 2 日 
 
9 
关于增 加 万 银 财 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 万 银 财 富 费
率优惠活 动的公 告



2014 年 1 月 7 日 
含本基 金 
 
二十 八 、 招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 、 基金 托管 人及 基 金代销 机构 住所 ， 投资 者 可在营 业时
间免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购买 复印 件。 基金 管理 人和基 金托 管人 保证 其所 提供的 文本 的内嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
 5-123 
容与所 公告 的内 容完 全一 致。 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书 
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二十 九 、 备查 文件 
1. 中国 证监会 核准 嘉实 中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 （LOF ） 募集 的文 件； 
2. 《嘉 实中证 中期 企业 债 指数证 券投 资基 金（LOF ）基金 合同 》； 
3. 《嘉 实中证 中 期 企业 债 指数证 券投 资基 金（LOF ）托管 协议 》； 
4. 法律 意见书 ； 
5. 基金 管理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6. 基金 托管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
7. 中国 证监会 要求 的其 他 文件。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
嘉实基金管理有限公 司 
2014 年 3 月 21 日