中期企债：更新招募说明书摘要（2014年第1号）查看PDF公告
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新招募说明书 摘要
嘉 实 中 证 中 期 企业 债 指 数 证 券 投资 基 金 （LOF）
更新招募说明书 摘要
（2014 年第1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国 银行股 份有限公司
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金 （LOF ） （以 下简称 “ 本基 金” ） 根据 2012 年 12
月 13 日中 国证 券监 督管 理 委员会 《 关于 核准 嘉实 中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 （LOF ）
的批复 》 （ 证监 许可[2012]1681 号 ） 的 核准 公开 发售 ， 本 基金 基金 合同 于 2013 年 2 月 5 日
正式生 效， 自该 日起 本基 金管理 人开 始管 理本 基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅 读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2014 年2 月5 日
（特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财务 数据 和净 值表 现截 止日为2013 年12 月31 日（ 未经审 计） 。
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF ）更新招募说明书 摘要
5-1
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期
1999 年 3 月 25 日
注册资 本
1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德意 志资 产管 理 （ 亚 洲） 有限 公司 30% ， 立信
投资有 限责 任公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话
（010 ）65215588
传真
（010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人、QDII 资 格和 特定 资 产管理 业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中 国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 、总经 理。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Bernd Amlung
先生 ，董 事，德 国籍 ，德 国拜 罗伊 特大学 商业 管理 专业 硕士 。自
1989
年起加 入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私 人财 富管理 、 全 球市场 部工 作 。 现任 德意 志资产 与财 富管
理公司 （
Deutsche Asset & Wealth Management, London
） 全 球战 略与 业务 发展部 负责 人，
MD
。
Mark Cullen
先 生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品
(Darlington Commodities)
商品 交易 主管 ， 贝恩
(Bain&Company)
期 货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、
MD
。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、
MD
。
韩家乐先 生， 董事，
1990
年毕 业于清 华大学 经济 管理学院 ，硕 士研究 生。
1990
年
2
月至
2000
年
5
月 任海 问 证券投 资咨 询有 限公 司总 经理；
1994
年 至今 任北 京 德恒有 限责 任
公司总 经理 ；
2001
年
11
月至今 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长 。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿 大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 。1998 年至 2000 年为北 京大 学法 学院 博士 后研究 人
员、授 课教 师， 曾任 中国 证监会 并购 重组 审核 委员 会第一 、二 届委 员，2000 年至今 历任 清
华大学 法学 院讲 师、 副教 授。现 任清 华大 学商 法研 究中心 副主 任、 法学 院副 教授。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立
信投资 有限 公司 财务 总监 。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究 生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
管理有 限公 司 ， 历任 督察 长和公 司副 总经 理。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 16 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月 7 日 任万 家 （原天 同 ） 180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。 2004 年 7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ， 现 任公 司指数 投 资部总 监。2005 年 8 月 29 日至今 任嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ）
（原嘉 实沪 深 300 指数(LOF) ） 基金经 理 ，2012 年 3 月 22 日 至 今任 嘉实 中创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接基金 经 理 ， 2012 年 5 月 7 日至 今 任嘉实 沪 深 300ETF 基金 经理 ，2013 年 2
月 6 日至 今任 嘉实 中证 500ETF 基金经 理，2013 年 3 月 22 日 至今 任嘉 实中 证 500ETF 联接
基金经 理，2013 年 5 月 10 日至 今任 嘉实中 证中 期 国债 ETF 、嘉实中 证金 边 中期国 债 ETF
联接基 金经 理 ， 2014 年 3 月 11 日至 今任 嘉实 基本 面 50 指数(LOF) 、 嘉实深证 基本 面 120ETF
联接、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉实 H 股指 数(QDII-LOF) 、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF ）
基金基 金经 理 2013 年 2 月 5 日至 今任 本基金 基金经理 。 杨宇 先生 对指 数基 金的投 资管 理、
风险控 制、 指数 化交 易等 方面具 备丰 富的 投资 管理 经验。
（2） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3 、债 券投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 债券 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 固定 收益业 务首
席投资 官经 雷先 生、 公司 副总经 理戴 京焦 女士 、 固 定收益 投资 部总 监王 茜女 士、 现金 管理 部
副总监 万晓 西先 生、 资深 投资经 理郭 林军 先生 、嘉 实国际 固定 收益 投资 总 监 Thomas Kwan
先生。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基 金托管 人
（一）基金托管人 基 本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余人 ，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经
历，60 ％ 以上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专业 化的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富的托 管产 品体 系。 在国 内， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2013 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管247 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 222 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
（一） 场外 销售 机构
1 、 直销机 构
（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
办公地 址
北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话
（010 ）65215588
传真
（010 ）65215577
联系人 赵虹
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
电话
（021 ）38789658
传真
（021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址
成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 嘉 实基 金
电话
（028 ）86202100
传真
（028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话
（0755 ）25870686
传真
（0755 ）25870663
联系人 周炜
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址
青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话
（0532 ）66777766
传真
（0532 ）66777676
联系人 陈建林 （6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址
杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话
（0571 ）87759328
传真
（0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址
福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话
（0591 ）88013673
传真
（0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址
南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室
电话
（025 ）66671118
传真
（025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址
广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话
（020 ）87555163
传真
（020 ）81552120
联系人 庄文胜
2 、代 销机 构
(1) 中国银行股份有限公 司
(2) 中国农业银行股份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 (3) 中国工商银行股份有 限公 司
(4) 中国建设银行股份有 限公 司
(5) 招商银行股份有限公 司
(6) 交通银行股份有限公 司
(7) 上海浦东发展银行股 份有 限公司
(8) 中信银行股份有限公 司
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号富 华大厦 C 座
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰 (9) 杭州银行股份有限公 司
(10) 嘉实财富管理有限公 司
(11) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
(12) 上海天天基金销售有 限责 任公司
(13) 杭州数米基金销售有 限公 司
(14) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层 (15) 中信建投证券股份有 限公 司
(16) 海通证券股份有限公 司
(17) 申银万国证券股份有 限公 司
(18) 国泰君安证券股份有 限公 司
(19) 长城证券有限责任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 敖玲
电话 021-58788678-8201 传真 021—58787698
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000 (20) 国都证券有限责任公 司
(21) 华福证券有限责任公 司
(22) 光大证券股份有限公 司
(23) 渤海证券股份有限公 司
(24) 安信证券股份有限公 司
(25) 中国中投证券有限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
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住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
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住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
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10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
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住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
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住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元 (26) 中航证券有限公司
(27) 长江证券股份有限公 司
(28) 山西证券股份有限公 司
(29) 西部证券股份有限公 司
(30) 广州证券有限责任公 司
(31) 宏源证券股份有限公 司
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
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法 定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
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住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
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95579 或
4008-888-999
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法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
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法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
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法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
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住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券 (32) 上海证券有限责任公 司
(33) 中原证券股份有限公 司
(34) 齐鲁证券有限公司
(35) 大同证券经纪有限责 任公 司
(36) 华鑫证券有限责任公 司
(37) 中山证券有限责任公 司
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
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法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
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(021) 962518 、
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法定代 表人 菅明军 联系人 陈利民
耿铭
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住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
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住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
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住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
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（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层 (38) 天相投资顾问有限公 司
(39) 江海证券有限公司
(40) 爱建证券有限责任公 司
(41) 华宝证券有限责任公 司
(42) 日信证券有限责任公 司
(43) 信达证券股份有限公 司
法 定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
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办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号C 座5 层
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注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座701
邮编 ：100032
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
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住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
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住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
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住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
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住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
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住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 （二） 场内 代销 机构
场内代 销机 构是 指具 有基 金代销 业务 资格 、 并经 深圳 证券交 易所 和中 国证 券登 记结算 有
限责任 公司 认可 的 深 圳证 券交易 所会 员单 位。
（三） 基金 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电话：010-59378835
传真：010-59378907
联系人 ： 任 瑞新
（ 四） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（ 五） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中 天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦 区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 洪磊
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 洪磊
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899 四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实中 证中 期企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ）
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 上 市契 约型 开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
争本基 金 的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ，年 跟
踪误差 不超 过 4% 。
七 、基 金的投 资方 向
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 国债 、 央 行票 据、 地方政 府债 、 金 融债 、 企 业债、 短期
融资券 、 超短 期融 资券、 中期票 据、 公 司债、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 银 行存款 等固 定 收
益类资 产以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 相
关规定 ） 。 其 中， 本基 金投 资于中 证中 期企 业债 指数 成份券 和备 选成 份券 的比 例不低 于基 金
资产 的 80 ％ ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ， 其它金
融 工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。
如果以 后跟 踪同 一标 的指 数的目 标 ETF 基 金合 同生 效，基 金管 理人 可以 将本 基金变 更
为该目 标 ETF 的 联接 基金 ，并根 据相 关法 律法 规和 本基金 合同 相应 修改 投资 范围、 投资 策
略等条 款。 上述 变更 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 包括 但不 限于 固定 收益 远期交 易 、
固定收 益期 货 （含 国债 期 货等） 、 固定 收益互 换 （ 含利率 互换、 信用 风险 缓 释工具、 信用 违
约互换 等） 等， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。 八 、基 金的投 资策 略
本基金 为被 动式 指数 基 金 ， 主要 采用 代表 性分 层抽 样复制 策略 ， 投 资于 标的 指数中 具有
代表性 的部 分成 份债 券， 或选择 非成 份债 券作 为替 代， 综合 考虑 跟踪效 果 、 操作风 险等 因素
构建组 合 ， 并 根据本 基金 资产规 模 、 日 常申购 赎回 情况 、 市 场流 动性以 及银 行间和 交易 所 债
券交易 特性及 交易惯 例等 情况， 通过“ 久期匹 配” 、 “信 用等级 匹配 ”、“ 期限匹 配”等
优化策 略对 基金 资产 进行 抽样化 调整 ， 降低交 易成 本， 以期 在规 定的风 险承 受限度 之内 ， 尽
量控制 跟踪 误差 最小 化。
由于采 用抽 样复 制法 ， 同 时结合 本基 金资 产规 模、 日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 、 债
券交易 特性 及交 易惯 例等 因素的 影响 ， 本 基金 组合 中个券 只数 、 权 重和 券种 与标的 指数 成份
券个数 、 权重 和券种 间将 存在差 异 。 此 外， 本基 金 还将积 极参 与风 险低 且可 控的债 券回 购等
投资， 以弥 补基 金费 用、 增加基 金收 益。
(A) 资产 配置 策略
为实现最 优跟 踪标的 指数 的投资目 标， 本基金 将不 低于 80% 的基 金资 产投资 于标的 指
数成份 债券 和备 选成 份债 券。 本 基金 将采 用抽 样复 制法， 主要 以标 的指 数的 成份债 券构 成为
基础， 综合 考虑 跟踪 效果 、 操作 风险 等因 素构 建组 合， 并 根据 本基 金资 产规 模、 日 常申 购赎
回情况 、 市 场流 动性 以及 银行间 和交 易所 债券 交易 特性及 交易 惯例 等情 况， 进行抽 样优 化调
整，以 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪。
(B) 债券投 资策 略
本基金 通过 分层 抽样 复制 法进行 被动 式指 数化 投资 ， 在力求 控制 跟踪 误差 最小 化的前 提
下，本 基金可 采取适 当方 法，如 “久期 匹配” 、 “ 信用等 级匹配 ”、“ 期限 匹配” 等优化
策略对 基金 资产 进行 调整 ， 降 低交 易成 本， 以期 在 规定的 风险 承受 限度 之内 ， 尽 量控 制跟 踪
误差最 小化 。
1 、债 券投 资组 合的 构建 本基金 由标 的指 数成 份债 券和备 选券 构建 组成 。构 建原则 如下 ：
1) 投资标 的以 分层 抽样 配置 标的指 数成 份债 券为 目标 ；并综 合考 虑本 基金 资产 规模 、
市场流 动性 和交 易成 本等 因素对 其逐 步买 入；
2) 当遇到 包括 但 不 限于 成份 债券流 动性 不足 、法 律法 规禁止 本基 金投 资于 相关 券种 、
价格严 重偏 离合 理估 值、 单只成 份债 券交 易量 不符 合市场 交易 惯例 、 基 金规 模太大 或太 小导
致投资 管理 受到 市场 流动 性和个 券发 行量 的影 响等 情况 ， 及 预期 标的 指数 成份 债券即 将调 整
或其他 影响 指数 复制 的因 素时， 本基 金可 以根 据相 关市场 情况 ， 对 个券 权重 和券种 进行 适当
调整， 或部 分投 资于 备选 成份券 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，控 制跟 踪误差 。
2 、债 券投 资组 合的 调整
1) 定期调 整
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 债券 的调整而
进行相 应调 整。
2) 不定期 调整
a) 基金管 理人 将基 于久 期、 权重、 信用 等级 、 期 限分 布匹配 的基 础上 ， 综 合考 虑样本
券流动 性 、 交 易规模 等因 素， 对债 券投 资组合 进行 动态抽 样调 整 ， 以期 实现 对标的 指数 的 有
效跟踪 。
b) 若成份 券遇 到包 括但 不限 于退市 、流 动性 不足 、法 规限制 或组 合优 化需 要等 情况 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 最小 化和 投资 者利 益， 决定 部分 持有 现金 或买 入相关 的替 代
性组合 。
3 、替 代组 合构 建方 法
由于定 期和 不定 期的 调整 需求及 其它 特殊 市场 情况 ， 基金管 理人 在标 的指 数成 份券及 备选券无 法满 足投 资需 求的 情况下 ， 可综 合考 虑以 下原 则在成 份券 和备 选成 份券 外寻找 成份 券
替代券 构建 投资 组合 。构 建替代 组合 的方 法如 下:
1) 按照与 被替 代债 券久 期、 信用评 级相 似和 交易 市场 相同的 原则 ， 挑 选其 它可 投资标
的构造 成份 券替 代券 库；
2) 采用成 份券 替代 券库 中各 债券过 去较 长一 段时 间的 历史数 据 ， 分 析其 与被 替代 债券
的相关 性， 选择 正相 关度 较高的 债券 进一 步考 察；
3) 考察上 述债 券的 流动 性， 综合流 动性 和相 关度 两个 指标挑 选替 代券 ， 从 而使 得替代
组合与 被替 代债 券的 跟踪 误差最 小化 。
4 、债 券投 资组 合的 优化
为更好 地跟 踪指 数走 势 ， 我 们将采 取适 当方 法对 债券 投资组 合进 行整 体优 化调 整， 如 “ 久
期匹配 ” 、 “ 信用 等级 匹 配”、 “期 限匹 配” 等。
1) 久期匹 配
“久期 匹配 ” 策 略是 指投 资组合 久期 与标 的指 数久 期一致 为目 标， 从而 使得 在收益 率曲
线平行 移动 的情 况下 ，债 券投资 组合 和标 的指 数走 势一致 。
2) 信用等 级匹 配
“信用 等级 匹配 ” 是 指以 投资组 合各 信用 等级 权重 与标的 指数 权重 相一 致为 目标， 力争
实现基 金组 合各 信用 等级 债券权 重与 标的 指数 分布 相匹配 ，减 少信 用等 级错 配的跟 踪 误 差 。
3) 期限匹 配
“期限 匹配 ” 是 指衡 量各 个期限 的债 券权 重， 力争 基金组 合各 个期 限段 权重 与标的 指数
分布相 匹配 ，减 少期 限利 差变动 造成 的跟 踪误 差 5 、中 小企 业 私 募债 券投 资 策略
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制和对投资单只中小 企业 私募债券
的比例 限制 ， 严 格控 制风 险， 对 投资 单只 中小 企业 私募债 券而 引起 组合 整体 的利率 风险 敞口
和信用 风险 敞口 变化 进行 风险评 估 ， 并 充分 考虑 单只 中小企 业私 募债 券对 基金 资产流 动性 造
成的影 响 ， 通 过信用 研究 和流动 性管 理后 ， 决 定投 资品种 。 本基 金基金 管理 人将根 据审 慎 原
则， 制定 严格 的投资 中小 企业私 募债 券的 投资 决策 流程 、 风 险控 制制度 和信 用风险 、 流动 性
风险处 置预 案， 并经 董事 会批准 ，以 防范 信用 风险 、流动 性风 险等 各种 风险 。
(C) 衍 生品投 资
未来， 如法 律 法 规或 监管 机构允 许基 金投 资衍 生品 的， 在 履行 适当 程序 后基 金可以 参与
相关衍 生品 投资 。 基金 衍生 品投资 的目 的是 使基 金的 投资组 合更 紧密 地跟 踪标 的指数 或复 制
标的指 数的 相关 重要 特征 ， 以 便更 好地 实现基 金的 投资目 标 。 基 金将主 要投 资于与 利率 、 标
的指数 、 标的 指数成 份券 或构成 基金 组合 的其 他非 成份券 相关 的各 种衍 生工 具， 如远 期、 掉
期、期 权、 期货 等。 基金 持有金 融衍 生工 具风 险敞 口的绝 对总 额不 得超 过基 金资产 的 5% 。
基金的 衍生 品投 资只 能用 于风险 对冲 而不 能用 于投 机。
(D) 其他品 种
未来， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ， 基 金管 理 人 在依 法履行 适当
程序后 ，可 以将 其纳 入本 基金的 投资 范围 ，并 更新 和丰富 基金 投资 策略 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证中期 企业 债指 数×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
中证中 期企 业债 指数 由上 海证券 交易 所市 场 、 深 圳证 券交易 所市 场以 及银 行间 市场上 市
交易的 BBB 级 及以 上信 用 级别、 剩余 期限 在 4-7 年 之间、 固定 利率 付息 和一 次还本 付息 的
企业债 、公 司债 和中 期票 据等信 用债 品种 组成 样本 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 （ 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指
数更名 等 ） ， 无需 召开 基 金份额 持有 人大 会， 基金 管理人 可在 取得 基金 托管 人同意 后变 更标
的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混 合基 金， 高于 货
币市场 基金 。 本基 金 为 指数 型基金 ， 主要 采用 代表 性分 层抽样 复制 策略 跟踪 标的 指数的 表现 ，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 债券 市场 相似的 风险 收益 特征 。
十 一、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2014 年1 月15 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日（ “ 报告 期末 ” ） ， 本 报告 所 列财务 数
据未经 审计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
556,565,245.80 92.16
其中： 债券
556,565,245.80 92.16
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 售金融 资产
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
31,737,367.59 5.26
6 其他资 产
15,590,782.63 2.58
合计
603,893,396.02
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,996,000.00 6.73
其中： 政策 性金 融债 39,996,000.00 6.73
4 企业债 券 327,089,245.80 55.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 189,480,000.00 31.88
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 556,565,245.80 93.65
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124224 13 朝 国资 500,000 50,000,000.00 8.41
2 130201 13 国开 01 400,000 39,996,000.00 6.73
3 124074 12 张 公经 300,000 29,700,000.00 5.00
4 088032 08 沪 建债 01 300,000 29,040,000.00 4.89
5 1382056 13 北 车集MTN1 300,000 28,767,000.00 4.84
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
10. 投资组合报告附注
(1)
报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额 （ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,587,039.96
5 应收申 购款 3,742.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 15,590,782.63
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 自基金 合同
生效起 至
2013 年 12 月
31 日
-2.11% 0.09% 0.17% 0.09% -2.28% 0.00%
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至
2013 年 12 月
31 日
-2.42% 0.09% 0.17% 0.09% -2.59% 0.00%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数（LOF ）A基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2013 年 12 月 31 日）
图2: 嘉实 中证 中期 企业 债 指数（LOF ）C基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年2 月5 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束 时本 基金的 各项 投资
比例符 合基 金合 同 “ 第十 五部分 （二 ） 投 资范 围和 （ 七） 投 资禁 止行 为与 限制 ” 的有关 约定 。
十 三、 基金的 费用 与税收
（一） 与 基金 运作 有关 的 费用
1 、费 用的 种类
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3 ） 基金 管理 人与 标的 指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议约 定的 指数 使用 费；
（4 ） 因基 金的 证券 交易 或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
（5 ） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用； （6 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7 ） 基金 上市 费和 年费；
（8 ） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（9 ） 基金 资产 的资 金汇 划 费用；
（10 ）按 照国 家有 关法 律 法规规 定可 以列 入的 其他 费用。
2. 基金 费用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按 前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.5% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月 首 日起3 个 工作 日 内从 基 金资 产中 一次 性 支 付给基金 管 理人 。
（2 ） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ：
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月 首 日起3 个 工作 日 内从 基 金资 产中 一次 性 支 付给 基 金托 管人 。
（3 ） 基金 合同 生效 后的 指 数许可 使用 费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值的0.015% 的 年费 率计 提。计 算
方法如 下：
H=E ×0.015% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指 数使 用 许可费 E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民币25 ，000 元 ， 计 费区 间不足 一季 度的 ， 以 一季 度计算 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发
送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 ， 经 基金 托管 人 复核后 于每 年1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日起10 个工 作日 内将 上 季度标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许
可方。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4 ） 本条 第（ 一） 款 第4 至第10 项 费用 由基 金管 理 人和基 金托 管人 根据 有关 法规及 相
应协议 的规 定， 列入 当期 基金费 用。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、申 购费 和赎 回费
本基金A 类基 金份 额收 取申 购费用 、赎 回费 ；C 类 基 金份额 从本 类别 基金 资产 中计提 销
售服务 费、 不收 取申 购费 用， 但 对持 有期 限少 于30 日的本 类别 基金 份额 的赎 回收取 赎回 费 。
本基金A 类基 金份 额申 购费 率按照 申购 金额 递减 ， 即 申购金 额越 大， 所适 用的 申购费 率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 申购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。
本基金A 类基 金份 额申 购费 率最高 不超 过0.5 ％， 具体 如下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 0.5%
50 万 元≤M ＜100 万元 0.4%
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.3%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.2%
M ≥500 万元 单笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金资 产。 本基金通过场内赎回的赎 回费率统一为0.1 ％。通过 场外赎回基金份 额，以基 金登记系
统确认 份额 的顺 序， 按照 “先进 先出 ”的 原则 适用 赎回费 率。
场外A 类 份额 的具 体赎 回费 率如下 ：
持有期限 赎回费率
M ＜365 天 0.10%
365 天≤M ＜730 天 0.05%
M ≥730 天 0
场外C 类 份额 的具 体赎 回 费率如 下：
持有期限 赎回费率
M ＜30 天 0.75%
M ≥30 天 0
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其中A 类 基金份 额的 赎回 费用25% 的部分 归
入基金 资产 ， 其余 部分 用 于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。 对于 持有 期限 少 于30 日的C类基
金份额 所收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 。
基金管 理人 可以 在法 律法 规和基 金合 同规 定范 围内 调整申 购费 率和 赎回 费率 。 费率如 发
生变更 ， 基金 管理人 应在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在至 少一种 指定 媒 体
上刊登 公告 。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ， 针 对特 定交 易方式 （如 网上 交易 、 电 话交易 等） 等进 行基 金交 易的投 资者 定期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动。 在基 金促 销活 动期 间， 按 相关 监管 部门 要求 履行相 关手 续后
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率。
2 、转 换费
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 类场 外份 额、C 类场外 份额 各自 与嘉 实基 本面50 指
数（LOF ） 、 嘉实 沪深300ETF 联接(LOF) 场外 份额 之 间互相 转换 时， 基金 转换 费率采 用 “ 赎
回费 + 申购费率 补差 ”算 法，计 算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为对应的 申购 补差 费率 ，当转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率时 ，则申 购
补差费 率G 为 零；
E 为转换 申请 当 日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （嘉 实中 证中 期企业 债指 数 （LOF ）C 除 外） ； 根
据嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基金合 同的 约定 ，对 于持 有期限 少于30
日的C 类 基金 份额 所收 取 的赎回 费全 额计 入基 金财 产。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或 不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。
注：2013 年4月9日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《关 于网 上直销 开通 基金 后端 收费 模式并 实施
费率优 惠的 公告 》， 自2013 年4月12日 起， 在本 公司 基金网 上直 销系 统（ 含电 话交易 ）开 通
旗下部 分基 金产 品的 后端 收费模 式 （ 包括 申购 、 定 期定额 投资 、 基 金转 换等 业务） 、 并 对通
过本公 司基 金网 上直 销系 统 （ 含电 话交 易） 交易 的 后端收 费进 行费 率优 惠。 本公司 直销 中心
柜台和 代销 机构 暂不 开通 后端收 费模 式。 具体 请参 见嘉实 基金 网站 刊载 的公 告。
3 、销 售 服 务费
本基金A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 年费 率为0.3% 。C
类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日C 类 基金 份额 资 产净值 的0.3% 年 费率计 提 。计算 方法 如
下：
H ＝E × 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计 提的基 金销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3 个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 （三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （一） 、 （ 二） 款 约 定以外 的其 他费 用， 以 及 基金管 理 人 和基 金托 管人 因未履 行
或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 资产 的损 失等不 列入 基金 费用 。
（四） 基金 管理 费 、 基金 托管费 和销 售服 务费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费 、 基 金托 管费 和销 售服 务费 ， 无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明确 了更新招 募说 明书内 容的 截止日期 及有 关财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、相关 服务 机构 ” 部 分： 增加 了数 米基金 、天 天基金、 长量 基金和 万银 财富四 家
代 销机 构， 并更 新相 关代 销机构 和会 计师 事务 所联 系人 信 息。
5. 在 “九 、 基金 份额 的申 购、 赎 回” 部 分： 根据 相 关公告 ， 增 加了 自 2014 年 3 月 3 日
起降低 投资 者通 过本 公司 网上直 销办 理首 次投 资金 额、 追 加投 资金 额、 赎 回最 低限额 以及 最
低账面 份额 的单 笔最 低要 求。
6. 在“ 十三 、 基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7.“ 十四、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2013 年 12 月 31 日。
8. 在“ 二十 七、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了 本 基金 自 2013 年 8 月 5 日至 2014 年 2
月 5 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年3 月21 日
