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上证超级大盘交易型开放式 
指数证券投资基金 
更新招募说明书 
（2014 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：博 时基金 管理有 限公司 
基金托管 人：中 国建设 银行股 份有限 公 司 
 
 
 
 
 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
重 要 提示 
 






本基金 经中国证 券监督管 理委员 会 2009 年 11 月 26 日证监许 可[2009]1258 号文核准
募集。 






基金管 理人保证 本招募说 明书的内 容真实、 准确 、 完整。 本招募说明 书经中国 证监会核
准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并 不表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 






投资有 风险， 投资 者投资本 基金份额 时应认真 阅 读本招募说 明书， 全面 认识本基 金产品
的风险收益 特征， 应充 分考虑投 资者自 身的风险 承受 能力， 并对投 资基金的 意愿、 时 机、 数
量等投资行 为作出独 立决策 。 基金 管理人提 醒投资者 基金投资的" 买者 自负" 原则， 在投资者
作出投资决 策后，基 金运营状 况与基金 净值变化 导致 的投资风险 ，由投资 者自行负 担。 






本基金 投资于证 券市场， 基 金净值会 因为证券 市 场波动等因 素产生波 动， 投资者 在投资
本基金前， 应全 面了解本 基金的产 品特性， 理性 判断 市场， 并承担基 金投资中 出现的各 类风
险， 包括： 因 政治、 经 济、 社 会 等环境因 素对证券 价 格产生影响 而形成的 系统性风 险、 个别
证券特有的 非系统性 风险、 基金 管理人在 基金管理 实 施过程中产 生的基金 管理风险、 本基金
的特定风险 等等。 本基金 属于股票 型基金， 风险 与收 益高于混合 基金、 债券基 金与货币 市场
基金。 本基金 为指数型 基金， 主 要采用完 全复制策 略 ， 跟踪标的指 数市场表 现， 目标 为获取
市场平均收 益，是股 票基金中 处于中等 风险水平 的基 金产品。本 基金初始 募集净 值 1 元。
在市场波动 因素影响 下，本基 金净值可 能低于初 始面 值，本基金 投资者有 可能出现 亏损。 






基金的 过往业绩 并不预示 其未来表 现。 
基金管理人 管理的 其 它基金的 业绩并不 构成对本 基金 业绩表现的 保证。 基金管 理人依照 恪尽
职守、 诚实信 用、 谨慎 勤勉的原 则管理和 运用基金 财 产， 但不保证 基金一定 盈利， 也 不保证
最低收益。 
基金招募说 明书自基 金合同生 效日起， 每 6 个月 更新 一次，并于 每 6 个月结 束之日 后
的 45 日内公告，更 新内容截 至每 6 个月的 最后 1 日。 
本招募说明 书 （更新） 所载内 容截止日 为2013年12 月29 日， 有关财务数 据和净值 表现数
据截止日为2013年9月30日（ 财 务资料未 经审计）。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
目录 
第一部分


绪言 .................................................................................................................... 1 
第二部分


释义 .................................................................................................................... 1 
第三部分


基金管理 人 ......................................................................................................... 5 
第四部分


基金托管 人 ....................................................................................................... 15 
第五部分


相关服务 机构 ................................................................................................... 18 
第六部分


基金的募 集 ....................................................................................................... 27 
第七部分


基金合同 的生效................................................................................................ 27 
第八部分


基金份额 的折算与 变更登记 ............................................................................. 27 
第九部分


基金份额 的交易................................................................................................ 28 
第十部分


基金份额 的申购与 赎回 ..................................................................................... 29 
第十一部分


基金的 投资 ................................................................................................... 35 
第十二部分


基金的 业绩 ................................................................................................... 42 
第十三部分


基金的 财产 ................................................................................................... 43 
第十四部分


基金资 产的估值 ............................................................................................ 45 
第十五部分


基金的 收益与分 配 ........................................................................................ 49 
第十六部分


基金的 费用与税 收 ........................................................................................ 49 
第十七部分


基金的 会计与审 计 ........................................................................................ 51 
第十八部分


基金的 信息披露 ............................................................................................ 52 
第十九部分


风险揭 示 ....................................................................................................... 55 
第二十部分


基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清 算 .................................................... 58 
第二十一部 分


基金 合同的内 容摘要 ................................................................................. 60 
第二十二部 分


基金 托管协议 的内容摘 要 .......................................................................... 60 
第二十三部 分


对基 金份额持 有人的服 务 .......................................................................... 60 
第二十四部 分


其他 应披露事 项 ........................................................................................ 60 
第二十五部 分


招募 说明书存 放及查阅 方式 ...................................................................... 61 
第二十六部 分


备查 文件 ................................................................................................... 61 
附件一：基 金合同摘 要 ....................................................................................................... 61 
第一部分 基 金份额持 有人、基 金管理人 和基金 托管 人的权利、 义务 ................................ 61 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
第二部分 基 金份额持 有人大会 召集、议 事及表 决的 程序和规则 ....................................... 65 
第三部分


基金合同 解除和终 止的事由 、程序 .................................................................. 72 
第四部分


争议解决 方式 ................................................................................................... 73 
第五部分


基金合同 存放地和 投资者取 得基金合 同的 方式 ................................................ 73 
附件二：基 金托管协 议摘要................................................................................................ 74 
第一部分


基金托管 协议当事 人 ........................................................................................ 74 
第二部分


基金托管 人与基金 管理人之 间的业务 监督 、核查............................................. 74 
第三部分


基金财产 的保管................................................................................................ 79 
第四部分


基金资产 净值计算 和会计核 算 .......................................................................... 81 
第五部分


基金份额 持有人名 册的登记 和保管 .................................................................. 81 
第六部分


争议解决 方式 ................................................................................................... 82 
第七部分


基金托管 协议的变 更、终止 与基金财 产的 清算 ................................................ 82 
 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
6-2-1 
第一 部分


绪言 
《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》 （以下简称 “ 本招募说明
书 ” ） 依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金 法》 （以下 简称 “ 《基金 法》 ” ） 、 《证 券投资基 金销
售管理办法》 （以下简 称 “ 《 销售办法 》 ” ） 、 《 证券投资 基金运作管 理办法》 （ 以下简称 “ 《运
作办法》 ” ） 、 《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》 （以 下简称 “ 《信 息披露办 法》 ” ） 及其 他有
关规定以及 《 上证超级 大盘交易 型开放式 指数证券 投 资基金 基金 合同》 （以下 简称 “ 基金合
同 ” ）编写 。 
本招募说明 书阐述了 上证超级 大盘交易 型开放式 指 数 证券投资基 金的投资 目标、 策略、
风险、费率 等与投资 者投资决 策有关的 全部必要 事项 ，投资者在 作出投资 决策前应 仔细阅
读本招募说 明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏，并 对
其真实性、 准确性、 完整性承 担法律责 任。本基 金是 根据本招募 说明书所 载明的资 料申请
募集的。本 基金管理 人没有委 托或授权 任何其他 人提 供未在本招 募说明书 中载明的 信息，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写，并经 中国 证监会核准 。基金合 同是约定 基
金当事人之 间权利、 义务的法 律文件。 基金投资 者自 依基金合同 取得基金 份额，即 成为基
金份额持有 人和基金 合同的当 事人，其 持有基金 份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承
认和接受 ， 并按照 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定享有权利 、 承担 义务。 基金投 资者
欲了解基金 份额持有 人的权利 和义务， 应详细查 阅基 金合同。 
第二 部分


释义 
本招募说明 书中，除 非文意另 有所指， 下列词语 或简 称具有如下 含义： 
1 ．基金或本基金 ：指上证 超级大 盘交易型 开放式指 数证券投资 基金。 
2 ．基金管理人或 本基金管 理人： 指博时基 金管理有 限公司。 
3 ． 基金托管人或本 基金托 管人： 指中 国建设银 行股份 有限公司 （简 称“ 中国 建设银 行 ”）。 
4 ．基 金合同 ：指《上 证超级 大盘交易 型开放 式指数证 券投资基 金基金 合同》及 对基
金合同的任 何有效修 订和补充 。 
5 ．托 管协议 ：指基金 管理人 与基金托 管人就 本基金签 订之《上 证超级 大盘交易 型开
放式指数证 券投资基 金托管协 议》及对 该托管协 议的 任何有效修 订和补充 。 
6 ．招 募说明 书：指《 上证超 级大盘交 易型开 放式指数 证券投资 基金招 募说明书 》及
其定期的更 新。 
7 ．基 金份额 发售公告 ：指《 上证超级 大盘交 易型开放 式指数证 券投资 基金份额 发售
公告》 。 
8 ．法 律法规 ：指中国 现行有 效并公布 实施的 法律、行 政法规、 司法解 释、行 政 规章上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
2 
以及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定、决 议、 通知等。 
9 ． 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国 人民代表大 会常务委 员会第五 次
会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人 民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关
对其不时作 出的修订 。 
10 ． 《销售办法》 ： 指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实 施的 《 证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 。 
11 ． 《信息披露办 法》 ：指中 国证监会 于 2004 年 6 月 8 日颁布、自同年 7 月 1 日 起实
施的《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关 对其不 时作 出的修订 。 
12 ． 《运作办法》 ：指 中国证监 会于 2004 年 6 月 29 日颁布、自 同年 7 月 1 日起 实施
的《证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时作出的修 订。 
13 ．中国证监会：指 中国证券 监督管理 委员会。 
14 ．银行业监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或 中国 银行业监督 管理委员 会。 
15 ． 交易型开放式指数基 金： 是指 《上海 证券交易 所 交易型开放 式指数基 金业务实 施
细则》 所定义 的 “ 交易 型开放式 指数基 金 ” ， 亦称 “ E T F （Exchange Traded Fund ） ” 或者 “ E T F
基金 ” ， 即 指经依法 募集的、 投 资特定证 券指数所 对应 组合证券的 开放式基 金， 其基金 份额
用组合证券 进行申购 、赎回， 并在上海 证券交易 所上 市交易 。 
16 ． 基金合同当事人： 指受 基金合同 约束， 根据基 金 合同享有权 利并承担 义务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人。 
17 ． 个人投资者 ： 指依 据中华人 民共和国 有关法律 法 规及其他有 关规定可 以投资于 证
券投资基金 的自然人 。 
18 ． 机构投资者： 指依法可 以投资于 证券投资 基金的 、 在中华人民共 和国境内 合法注
册登记并存 续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企 业法人、事 业法人、 社会团体 或其他
组织。 
19 ． 合格境外机构 投资者 ： 指符 合现实 有 效的相关 法 律法规规定 可以投资 于中国境 内
证券市场的 中国境外 的机构投 资者 。 
20 ． 投资者： 指个 人投资 者、 机构 投资者 、 合格境 外 机构投资者 以及法律 法规或中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 的合 称。 
21 ．基金份额持有人 ：指依基 金合同或 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资者。 
22 ．发售代理机构： 指基金管 理人指定 的代理本 基金 发售业务的 机构 。 
23 ．发售协调人：指 基金管理 人指定的 协调本基 金发 售等工作的 代理机构 。 
24 ． 申购赎回代理券 商： 指基金 管理人指 定的办理 本 基金申购、 赎 回业务的 证券公司 ，
又称为代办 证券公司 。 
25 ．销售代理机构： 指发售代 理机构和/ 或申购赎 回代 理券商。 
26 ．直销机构：指博 时基金管 理有限公 司。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
3 
27 ．销售机构：指直 销机构和/ 或销售代 理机构。 
28 ．基金销售网点： 指直销机 构的直销 中心及销 售代 理机构的代 销网点。 
29 ．登记结算机构： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司。 
30 ． 登记结算业务： 指根据 《中 国证券登 记结算有 限 责任公司交 易型开放 式指数基 金
登记结算业 务实施细 则》定义 的基金份 额的登记 、托 管和结算业 务。 
31 ． 《业务实施 细则》 ：指《上海证 券交易所 交易型开 放式指数基金业 务实施细则》 ，
是规范在上 海证券交 易所上市 的 交易型 开放式指 数基 金相关当事 机构在基 金运作过 程的业
务规则。 
32 ．基金募集期：指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间，最 长不超 过 3
个月。 
33 ． 基金合同生效 日： 指 募集期结 束后， 本 基金达 到 法定的基金 备案条件 ， 基金 管理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期。 
34 ．存续期：指自基 金合同生 效至终止 之间的不 定期 期限。 
35 ．工作日：指上海 证券交易 所的正常 交易日。 
36 ．T 日： 指销售机构在规 定时间受 理投资人 申购、 赎回或其他 业务申请 的工作日 。 
37 ．T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（ 不 包含 T 日 ） ，n 指自然数。 
38 ．开放日：指为投 资者办理 基金申购 、赎回或 其他 业务的工作 日。 
39 ．交易时间: 指开放 日基金接 受申购、 赎回或其 他交 易的时间段 。 
40 ． 基金销售业务 ： 指基 金管理人 或销售代 理机构宣 传推介基金 ， 发售基 金份额 ， 办
理基金份额 的申购、 赎回、转 换、非交 易过户、 转托 管及定期定 额投资等 业务。 
41 ．认购：指在基金 募集期内 ，投资者 申请购买 基金 份额的行为 。 
42 ． 申购： 指在基金合同生 效后， 投资者 根据基金 合 同和招募说 明书的规 定申请购 买
基金份额的 行为。 
43 ． 赎回： 指基金份额持有 人按基金 合同规定 的条件 ， 向基 金管理人 要求其购 回本基
金基金份额 的行为。 
44 ． 申购赎回清单： 指由基 金管理人 编制的用 以公告 申购对价、 赎回 对价等信 息的文
件。 
45 ． 申购对价： 指投资者申 购基金份 额时， 按基金 合 同和招募说 明书规定 应交付的 组
合证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价。 
46 ． 赎回对价： 指投资者赎 回基金份 额时， 基金管 理 人按基金合 同和招募 说明书规 定
应交付给赎 回人的组 合证券、 现金替代 、现金差 额及 其他对价。 
47 ．组合证券：指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券。 
48 ． 标的指数： 指本基金跟 踪的基准 指数， 是由上 海 证券交易所 发布的上 证超级大 盘
指数 及其未 来可能发 生的变更 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
4 
49 ． 完全复制法： 一种 跟踪指数 的投资方 法， 即通 过 购买标的指 数中的所 有成份证 券，
并且按照每 种成份证 券在标的 指数中的 权重确定 购买 的比例以构 建指数组 合，达到 复制指
数的目的。 
50 ． 现金替代： 指申 购、 赎回 过程中， 投 资者按 基金 合同和招募 说明书的 规定， 用 于
替代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金。 
51 ．现金差额：指最 小申购、 赎回单位 的资产净 值与 按当日收盘 价计算的 最小申购、
赎回单位中 的组合证 券市值和 必须现金 替代之差 ；投 资者申购、 赎回时应 支付或应 获得的
现金差额根 据最小申 购、赎回 单位对应 的现金差 额、 申购或赎回 的基金份 额数计算 。 
52 ．最小申购、赎回 单位：指 本基金申 购份额、 赎回 份额的最低 数量，投 资者申购、
赎回的基金 份额应为 最小申购 、赎回单 位的整数 倍。 
53 ． 参考基金份额 净值： 指上海 证券交易 所在交易 时 间内根据基 金管理人 提供的申 购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据 计 算并发布的参考基金份额净值，简称
IOPV 。 
54 ． 预估现金部分 ： 指由 基金管理 人估计并 在 T 日申 购赎回清单 中公布的 当日现金 差
额的估计值 ，预估现 金差额由 申购赎回 代理券商 （代 办证券公司 ）预先冻 结。 
55 ． 基金份额折算： 指本基 金建仓结 束后， 基金 管 理 人根据基金 合同规定 将投资者 的
基金份额进 行变更登 记的行为 。 
56 ． 指定交易： 指 《上海 证券交易 所全面指 定交易制 度试行办法》 中定义的 “ 全面 指定
交易 ” 。 
57 ． 投资指令： 指基金管理 人在运用 基金财产 进行投 资时， 向基金托 管人发出 的资金
划拨及实物 券调拨等 指令 
58 ．元：指人民币元 。 
59 ． 基金收益： 指基金投 资所得 红利、 股息、 债券利 息、 买卖证券 价差、 银行 存款利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约。 
60 ． 收益评价日 ： 指基 金管理人 计算本基 金累计报 酬 率与标的指 数累计报 酬率差额 之
基准日。 
61 ． 基金 累计收益 率： 指收益评 价日基金 份额净值 与 基金份额折 算日折算 后的基金 份
额净值之比 减去100% 。 
62 ． 标的指数累计 收益率 ： 指收 益评价日 标的指数 收 盘值与基金 份额折算 日标的指 数
收盘值之比 减去 100% 。 
63 ． 基金资产总值 ： 指基 金拥有的 各类有价 证券、 银 行存款本息 、 基金应 收申购 款及
其他资产的 价值总和 。 
64 ．基金资产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值。 
65 ．基金份额净值： 指 计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
5 
66 ． 基金资产估值： 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金
份额净值的 过程。 
67 ． 指定媒体： 指中国证监 会指定的 用以进行 信息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒
体。 
68 ． 联接基金 ： 指将绝 大部分基 金财产投 资于上证 超 级大盘交易 型开放式 指数证券 投
资基金（目标 ETF ） ，紧密跟踪标的指数表现 ，追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采取
开放式运作 方式的基 金。 
69 ． 不可抗力： 指 基金合 同当事人 无法预见 、 无法 抗 拒、 无法避 免且在基 金合同 由基
金管理人、 基金托管 人签署之 日后发生 的，使基 金合 同当事人无 法全部或 部分履行 基金合
同的任何事 件， 包括但不 限于洪水、 地震及其 他自然 灾害、 战争、 骚乱、 火 灾、 政府征 用、
没收、法律 法规变化 、突发停 电或其他 突发事件 、证 券交易所非 正常暂停 或停止交 易等。 
第三 部分


基金管 理人 
一、基金管理人概况 
名称： 博时基金管 理有限公 司 
住所： 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层 
办公地址： 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层 
法定代表人 ：杨鶤 
成立时间： 1998 年 7 月 13 日 
注册资本： 2.5 亿元人民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话： （0755 ）83169999 
博时基金管 理有限公 司 （以下 简称 “公司 ”） 经 中国 证监会证监 基金字[1998]26 号文
批准设立。 目前公司 股东为招商证券股份有限公司, 持有股份 49% ；中国长城资产管理公
司，持有股 份 25% ；天津港（ 集团）有 限公司， 持有 股份 6 ％；璟安 股权投资 有限公司 ，
持有股 份 6 ％； 上海盛 业股权投 资基金 有限公司 ，持 有股份 6 ％； 上海 丰益 股权投资 基金
有限公司 ， 持有股 份 6 ％； 广 厦建设集 团有限责 任公 司， 持有 股份 2% 。 注 册资本为 2.5 亿
元人民币。 
公司设立了 投资决策 委员会。 投资决策 委员会负 责指 导基金资产 的运作、 确定基本 的
投资策略和 投资组合 的原则。 
公司下设 三 大总部和 十 一个直 属部门， 分别是： 权益 投资总部、 固定收益 总部、市 场
销售总部以 及宏观策 略部 、交 易部、产 品规划部 、 董 事长办公室 、总裁办 公室、人 力资源
部、财务部 、信息技 术部、基 金运作部 、风险管 理部 和 监察法律 部 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
6 
权益投资总 部负责公 司所管理 资产的权 益投资管 理及 相关工作。 权益投资 总部下设 股
票投资部 （含各投 资风格小 组） 、 特定资 产管理部 、 研 究部和国际 组。 股 票投资部 负责进 行
股票选择和 组合管理 。特定资 产管理部 负责特定 资产 的管理和客 户咨询服 务。研究 部负责
完成对宏观 经济、投 资策略、 行业上市 公司及市 场的 研究。国际 组负责公 司海外投 资业务
中与权益类 资产管理 和研究相 关的工作 。固定收 益总 部负责公司 所管理资 产的固定 收益投
资管理 及相 关工作。 固定收益 总部下设 现金管理 组、 公募基金组 、专户组 、国际组 和研究
组，分别负 责各类固 定收益资 产的研究 和投资工 作。 市场销售总 部负责公 司全国范 围内的
客户、销售 和服务工 作。市场 销售总部 下设机构 与零 售两大业务 线和营销 服务部。 机构业
务线含战略 客户部、 机构-上海 、机构- 南方三大 区域 和养老金部 、券商业 务部两个 部门。
战略客户部 负责北方 地区由国 资委和财 政部直接 管辖 企业以及该 区域机构 客户的销 售与服
务工作。机 构-上海和 机构- 南 方分别主 要负责华 东地 区、华南地 区以及其 他指定区 域的机
构客户销售 与服务工 作。养老 金业务部 负责养老 金业 务的研究、 拓展和服 务等工作 。券商
业务部负责 券商渠道 的开拓和 销售服务 。 零售 业务线 含零售-北京 、 零售-上海 、 零售-南方
三大区域， 以及电子 商务部、 客户服务 中心。其 中， 零售三大区 域负责公 司全国范 围内零
售客户的渠 道销售和 服务。电 子商务部 负责公司 电子 商务业务的 发展、各 部门使用 公司官
方网站营销 资源的归 口管理和 公司直销 网上交易 平台 的建设与管 理工作。 客户服务 中心负
责零售客户 的服务和 咨询工作 。营销服 务部负责 营销 策划、总行 渠道维护 和销售支 持等工
作。 
宏观策略部 负责为投 委会审定 资产配置 计划提供 宏观 研究和策略 研究支持。 交 易部负责
执行 基金经 理的交易 指令并进 行交易分 析和交易 监督 。 产品规划部 负责新产 品设计、 新 产品
报批、 主管部门 沟通维护、 产 品维护以 及年金方 案设 计等工作。 董事 长办公室 专门负责 股东
会、 董事 会、 监事会及 董事会各 专业委员 会各项会 务 工作； 股 东关系管 理与董 、 监事 的联络、
沟通及服务； 基金行业 政策、 公 司治理、 战略发展 研 究； 与公司治 理及发展 战略等相 关的重
大信息披露 管理； 政府 公共关系 管理； 党 务工作； 博 时慈善基金 会的管理 及运营等。 总裁办
公室负责公 司的战略 规划研究 、 行政 后勤支持 、 会 议 及文件管理 、 公司 文化建设 、 品 牌传播、
对外媒体宣 传、外事 活动管理 、档案 管 理及工会 工 作 等 。人力资 源部负责 公司的人 员招聘、
培训发展、 薪 酬福利、 绩效评估 、 员工沟 通、 人力 资 源信息管理 工作。 财务 部负责 公司预算
管理、 财务核 算、 成本 控制、 财 务分析等 工作。 信 息 技术部负责 信息系统 开发、 网 络运行及
维护、IT 系统安 全及数据备 份等工作。 基金运作部 负责基金会计和 基金注册登 记等业务。
风险管理部 负责建立 和完善公 司投资风 险管理制 度与 流程， 组织实施 公司投资 风险管理 与绩
效分析工作， 确保公司 各类投资 风险得到 良好监督 与 控制。 监察法 律部负责 对公司投 资决策、上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
7 
基金运作、 内 部管理、 制度执行 等方面进 行监察， 并 向公司管理 层和有 关 机构提供 独立、 客
观、 公正 的意见和 建议 。 另 设 北 京 分 公 司 、 上 海 分 公 司 、 沈 阳 分 公 司 、 郑 州 分 公 司 和 成
都 分 公 司 ， 分 别 负 责 对 驻 京 、 沪 、 沈 阳 、 郑 州 和 成 都 人 员 日 常 行 政 管 理 和 对 赴 京 、 沪 、
沈 阳 、郑 州 和 成 都 处 理 公 务 人 员 给 予 协 助 。此 外 ，还 设 有 全 资 子 公 司 ：博 时 资 本 管 理
有 限 公 司 和 境 外 子 公 司 ： 博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 。 
截止到 2013 年 9 月 30 日， 公司总人数 373 人， 其中 研究员和基 金经理超 过 92% 拥有
硕士及以上 学位。 
公 司 已 经 建 立 健 全 投 资 管 理 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 内 部 监 察 制 度 、 财 务 管 理 制 度 、
人 事 管 理 制 度 、 信 息 披 露 制 度 和 员 工 行 为 准 则 等 公 司 管 理 制 度 体 系 。 
二 、 主要人员情况 
1 、基金管理人董 事会成员 
杨鶤女士 ， 硕士 ， 董事 长， 深 圳市五届 人大代表 ， 中 国 红十字会第 九届理事 会常务理 事。
1983 年起历任 中国银行国 际金融研究 所助理研究员 ；香港中银集团 经济研究部 副研究员；
招商银行证 券部总经 理； 深圳中 大投资管 理公司常 务 副总经理； 长 盛基金管 理公司副 总经理；
中 信基 金管理 公司 总经理 ；招 商银行 独立 董事； 招商证 券股 份有限 公司 董事、 总裁 。2008
年 7 月起， 任博时基 金管理有 限公司董 事会董事 长。 现任公司董 事长，兼 博时基金 （国际）
有限公司董 事会主席 、博时资 本管理有 限公司董 事长 。 兼招商证 券股份有 限公司董 事。 
桑自国先生， 博 士后， 副董 事长。1993 年起历 任山东 证券投资银 行部副总 经理、 副总
经理、 泰 安营业部 副总经理 ， 中经 信投资公 司总经理 助理、 中 经证券有 限公司筹 备组组长，
永汇信用担 保有限公 司董事长 、总经理 ，中国华 融资 产管理公司 投资事业 部总经理 助理、
副总经理。2011 年 5 月进 入中国长 城资产 管理公司， 历任投资投 行事业部 副总经理、 总 经
理。2011 年7 月 起， 任 博时基金 管理有 限公司董 事会 董事。2013 年 8 月起， 任博时基 金管
理有限公司 董事会副 董事长。 
吴姚东先生 ，博士， 北京大学 光华管理 学院 EMBA ，董 事。1990 年至 1996 年 曾任职于
湖北省鄂城 钢铁厂， 历任 团委干部、 下属合资 公司副 总经理等职。2002 年进入 招商证券 股
份有限公司 ， 历任 国际业务 部分析 师、 招 商证券武 汉 营业部副总 经理 （ 主持工作 ） 、 招商证
券（香港） 公司副总 经理（主 持工作） 兼国际业 务部 董事、总裁 办公室总 经理、董 事总经
理， 公司总裁助 理。2013 年 5 月加 入博时基 金管理有 限公司， 任公司 总经理。 现 任公司总
经理，兼任 博时基金 （国际） 有限公司 董事会副 主席 兼总裁（CEO ） 、博时 资本管理 有限公
司副董事长 兼总经理 。 
姚钢先生， 独 立董事。 1985 年起历任中 国人民大 学财 政 金融讲师、 中国经济 体制改革上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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研究所微观 研究室主 任助理、 中国社会 科学院农 村发 展研究所副 研究员、 海南汇通 国际信
托投资公司 任证券业 务部副总 经理、汇 通深圳证 券业 务部总经理 、中国社 会科学院 经济文
化研究中心 副主任。2001 年 4 月起，任博 时基金管 理有限公司 董事会独 立董事。 
何迪先生， 硕士， 独立董事 。1971 年起， 先后在北 京 西城区半导 体器件厂 、 北京东 城
区电子仪器 一厂、中 共北京市 委党校、 社科院美 国研 究所、加州 大学伯克 利分校、 布鲁津
斯学会、标 准国际投 资管理公 司工作。1997 年 9 月 至今任瑞士 银行投资 银行部副 主席。
2008 年 1 月，何 迪先生建立了 资助、支 持中国经 济 、社会与国 际关系领 域中长期 问题研
究的非营利 公益组织 “博源基 金会”， 并担任该 基金 会总干事。2012 年 7 月起，任 博时
基金管理有 限公司董 事会独立 董事。 
李南峰先生 ， 学士 ， 独立董 事。1969 年起先后在中 国 人民解放军 酒泉卫星 基地、 四 川
大学经济系 、中国人 民银行、 深圳国际 信托投资 公司 、华润深国 投信托有 限公司工 作，历
任中国人民 银行总行 金融研究 所研究院 、深圳特 区人 行办公室主 任；深圳 国际信托 投资公
司副总经理 、总经理 、董事长 、党委书 记；华润 深国 投信托有限 公司总经 理、副董 事长。
1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股 份有限公 司董事 、董事长。2010 年退休。2013 年 8
月起，任博 时基金管 理有限公 司董事会 独立董事 。 
郭健先生， 学士， 董事。1987 年起曾就职 于蛇口中 华 会计师事务 所、 香港 招商局集 团
财务部、 蛇 口多利时 装公司、 深圳立诚 会计师事 务所 和深圳中大 投资管理 公司。2004 年 3
月进入招商 证券股份 有限公司， 历任国际 业务部总 经 理、 总裁助理 兼投资银 行董事总 经理、
招商证券董 事会秘书 、招商证 券（香港 ）有限公 司副 董事长等职 ，现任招 商证券副 总裁兼
董事会秘书 、招商证 券（香港 ）有限公 司副董事 长。2013 年 8 月起，任博时基金管 理有
限 公司董事 会董事。 
王 金宝 先生 ，硕 士， 董 事。1988 年 起 在上 海同 济大 学数 学系 工作 ，任 教师 。1995
年 4 月进入招商 证券股份 有限公司 ， 历任 上海澳门 路 营业部总经 理、 上海 地区总部 副总经
理（主持工 作）、证 券投资部 总经理、 投资部总 经理 兼固定收益 部总经理 、股票销 售交易
部总经理。 现任招商 证券股份 有限公司 机构业务 董事 总经理。2008 年 7 月起，任博 时基
金管理有限 公司董事 会董事。 
杨林峰先生 ，硕士， 董事。1988 年 8 月就职于国家 纺织工业部 ，1992 年起历任华源
集团控股之 上市公司 董秘、副 总经理、 常务副总 经理 ，上海市国 资委直属 上海大 盛 资产有
限 公 司 战略 投 资 部副 总 经理 。 现任 上 海盛 业 资 产管理 有 限 公司 执 行 董事 、 总经 理 。2013
年 8 月起，任博 时基金管 理有限公 司董事会 董事。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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2 、基金管理人监 事会成员 
车晓昕女士 ， 硕士 ， 监事 。1983 年 起历任郑 州航空工 业管理学院 助教、 讲 师、 珠 海证
券有限公司 经理、招 商证券股 份有限公 司投资银 行总 部总经理。 现任招商 证券股份 有限公
司财务管理 董事总经 理。2008 年7 月起 ，任博时 基金 管理有限公 司 监事会 监事。 
彭毛字先生， 学 士， 监事。1982 年 8 月起 历任中国 农 业银行总行 农贷部国 营农业信 贷
处科员、副 处长，中 国农业发 展银行开 发信贷部 扶贫 信贷处处长 ，中国农 业银行信 贷管理
三部扶贫贷 款管理处 处长，中 国农业银 行总行项 目评 估部副总经 理、金桥 金融咨询 公司副
总经理。1999 年 12 月至 2011 年1 月在中国 长城资产 管理公司工 作， 先 后任评估 咨询部副
总经理， 债权管 理部 （法律 事务部） 副总 经理， 南宁 办事处副总 经理 （党委委 员） ， 监察审
计部（纪委 办公室） 总经理。2007 年 12 月至今兼 任 新疆长城金 融租赁有 限公司监 事会主
席。2011 年 1 月至今任 中国长 城资产管 理公司控 股子 公司专职监 事（总经 理级） 。2011 年
7 月起，任博 时基金 管理有限 公司监事 会监事 。 
赵兴利先生， 硕 士， 监 事。 1987 年至1995 年就职 于天 津港务局计 财处。 1995 年至 2012
年 5 月先后任 天津港贸 易公司财 务科科长 、天津港 货 运公司会计 主管、华 夏人寿保 险股份
有限公司财 务部总经 理、 天津港财 务有限公 司常务副 总经理。2012 年 5 月筹备 天津港 （集
团）有限公 司金融事 业部，2011 年 11 月 至今任天 津 港（集团） 有限公司 金融事业 部副部
长。2013 年3 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事。 
郑波先生， 博士， 监事。2001 年起先后 在中国 平安保 险公司总公 司、 博时基 金管理有
限公司工作。 现 任博时基 金管理有 限公司人 力资源部 总经理。2008 年 7 月起， 任 博时基金
管理有限公 司监事。 
林琦先生， 硕士， 监事。1998 年起历任 南天信 息系统 集成公司任 软件工程 师、 北京万
豪力霸电子 科技公司 任技术经 理、博时 基金管理 有限 公司 MIS 系统 分析员、 东方基金 管理
有限公司总 经理助理 、博时基 金管理有 限公司信 息技 术部副总经 理。现任 博时基金 管理有
限公司信息 技术部总 经理。2010 年4 月 起，任博 时基 金管理有限 公司监事 。 
赵卫平先生 ，硕士， 监事。1996 年起先 后在山东 国际 信托投资公 司、大鹏 证券公司、
北京证券公 司、博时 基金管理 有限公司 工作。现 任博 时基金管理 有限公司 交易部总 经理。
2013 年 8 月起 ，任博 时基金管 理有限公 司监事会 监事 。 
3 、公司高管人员 
杨鶤女士 ， 简历同上 。 
吴 姚 东 先 生 ， 简 历 同 上 。 
王德英先生 ， 硕士 ， 副总经 理。1995 年起先后任北 京 清华计算机 公司开发 部经理、 清
华紫光股份 公司 CAD 与信息 事业部工 作。2000 年加入博时基金 管理有限 公司， 历任 行政上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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管理部副经 理， 电脑部 副经理及 信息技 术部总经 理。 现任公司副 总经理， 兼 任博时基 金 （国
际）有限公 司董事。 
董良泓先生 ，CFA ，MBA ，副 总经理 。1993 年起先后在中国技 术进出口 总公司 、中技
上海投资公司、融通基金 管理有限公司、长 城基金管 理有限公司从事投资管理 工作。2005
年 2 月加入博 时基金管 理有限公 司，历任 社保股票 基金经理， 特定资产 高级投资 经理，研
究部总经理 兼特定资 产高级投 资经理、 社保 股票基金 经理、 特定资产 管理部总 经理。 现任公
司副总经理 兼高级投 资经理、 社保组合 投资经理 。 
李志惠先生 ，经济学 博士，副 总经理。1993 年 7 月 起先后在深 圳市住宅 局房改处 、深
圳市委政策 研究室城 市研究处 、深圳市 委政策研 究室 综合处工作 。2004 年 9 月加入博时基
金管理有限 公司， 历任行 政与人力 资源部副 总经理、 总裁办公室 总经理兼 董事会秘 书、 机构
业务董事总 经理。现 任公司副 总经理。 
邵凯先生， 经济学硕 士，副总 经理。1997 年至 1999 年在河北省经济 开发投资 公司从
事投资管理 工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有 限公司，历 任债券组 合经理助 理、债券
组合经理、 社保 债券基金 基金经理、 固 定收益部 副总 经理兼社保 债券基金 基金经理、 固 定收
益部总经理 、固定收 益投资总 监。现任 公司副总 经理 兼社保组合 投资经理 。 
孙麒清女士 ， 商法学 硕士， 督察长 。 曾供职 于广东深 港律师事务 所。2002 年加入博时
基金管理有 限公司， 曾任监察 法律部法 律顾问、 监察 法律部总经 理。现任 公司督察 长。 
4 ．本基金基金经 理 
方维玲女士 ，硕士。 曾先后在 云南大学 、海南省 信 托 投资公司证 券部、湘 财证券有 限
责任公司海 口营业部 、北京玖 方量子软 件技术公 司任 职。2001 年 3 月入博时基金管 理有
限公司，历 任金融工 程小组金 融工程师 、数量化 投资 部副总经理 、产品规 划部总经 理、股
票投资部 ETF 及量化投资组投 资经理、 博时上证 超 大盘 ETF 基金及其联接基金基 金经理
助理、博时 上证超大盘 ETF 基金及其联 接基金和 博 时上证自然 资源 ETF 基金及其联接基
金基金经理 助理。 现任博时 上证超 大盘 ETF 基金及其 联接基金基 金经理 （2012 年 11 月 13
日至今 ） 、 博时上 证自然资 源 ETF 基金及其 联接基金 的基金经理 （2013 年 9 月13 日至 今 ） 。 
本基金历任 基金经理 ： 
张晓军先生 ，2009 年 12 月至 2010 年 4 月担任本基 金的基金经 理。 
王政先生，2010 年 4 月至 2012 年 11 月担任本基金 的基金经理 。 
5 ．投资决策委员 会成员 
委员： 吴 姚 东 、 董 良 泓 、 邵 凯 、 邓 晓 峰 、 黄 健 斌 、 魏 凤 春 、 聂 挺 进 。 
吴 姚 东 先 生 ， 简 历 同 上 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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董良泓先生 ，简历同 上。 
邵凯先生， 简历同上 。 。 
邓晓峰先生 ， 工商 管理硕士 。1996 年至 1999 年在深圳市银业工 贸有限公 司任工程 师。
1999 年至 2001 年在清华大学学习，获 硕士学位 。2001 年至 2005 年在国泰君安证券 股份
有限公司资 产管 理部 。2005 年 4 月加入博时基金管 理有限公司 ，历任股 票投资部 单独账户
小组基金经 理助理 、 社保 股票基金 经理、 博时主 题行 业股票 （LOF ） 基 金经理 。 现任 权益投
资 总部 董事总 经理兼 股票 投资部 总经理 、股 票投资 部价 值组 投资总 监、博 时主 题行业 股票
（LOF ）基金基金 经理、社 保组合 投资经理 。 
黄健斌先生， 工商管理 硕士。 1995 年起先后在广 发证 券有限公司、 广发基金 管理有限
责任公司投 资管理部 、 中银 国际基金 管理有限 公司基 金管理部工 作。 于 2005 年 10 月加入
博时基金管 理公司， 历任固定 收益部基 金经理、 博时 平衡配置混 合型基金 经理、博 时平衡
配 置混合型 基金经理 兼社保组 合基金经 理、固定 收益 部副总经理 ，兼任高 级投资经 理、社
保组合基金 经理、固 定收益部 总经理。 现任固定 收益 总部董事总 经理兼高 级投资经 理。 
魏 凤 春 先 生 ， 经 济 学 博 士 。1993 年 起 先 后 在 山 东 经 济 学 院 、 江 南 证 券 、 清 华 大
学 、 江 南 证 券 、 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 。2011 年 8 月 正 式 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 。 现 任 宏 观 策 略 部 总 经 理 兼 投 资 经 理 。 
聂 挺 进 先 生 ， 硕 士 。2004 年至 2006 年在招商局国际有限公司从事研究工作。
2006 年 9 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 研 究 员 兼 任 博 时 第 三
产 业 基 金 基 金 经 理 助 理 、 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 、 裕 泽 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 现 任 研 究 部 总 经 理 兼 股 票 投 资 部 GARP 组 投 资 总 监 、 博 时 卓 越 品 牌 股 票 基
金基金经理。 
6 ．上述人员之间 均不存在 近亲属 关系。 
三、基金管理人的职责 
1 、依法申请并 募集基金 ，办理或 者委托经 中国证监 会认定的其 他机构代 为办理基 金份
额的发售、 申购、赎 回和登记 事宜； 
2 、办理基金备案 手续； 
3 、自基金合同生 效之日起 ，以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4 、配备足够的 具有专业 资格的人 员进行基 金投资分 析、决策， 以专业化 的经营方 式管
理和运作基 金财产； 
5 、建立健 全内 部风险控 制、监察 与稽核、 财务管理 及人事管理 等制度， 保证所管 理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金分 别管理、 分别 记账， 进行证
券投资； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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6 、按基金合同的 约定确定 基金收 益分配方 案，及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益 ； 
7 、除依据《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规定外 ，不得利用 基金财产 为自己及 任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ；



8 、进行基金会计 核算并编 制基金 的财务会 计报告； 
9 、依法接受基金 托管人的 监督； 
10 、编制季度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 、 采取适 当合理的 措施使 计算开放 式基金份 额认购、 申购、赎 回和注销 价格的 方法
符合基金合 同等法律 文件的规 定；



12 、计算并公告基金 资产净值 ，确定基 金份额申 购、 赎回价格； 
13 、严格按照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、 保守基 金商业秘 密，不 泄露基金 投资计划 、投资意 向等。除 基金法、 基金合 同及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予以保密， 不得向他 人泄露； 
15 、按规定受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
16 、 保存基 金财产管 理业务 活动的记 录、账册 、报表、 代表基金 签订的重 大合同 及其
他相关资料 ； 
17 、 依据《 基金法》 、基金 合同及其 他有关规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
18 、 以基金管理人 名义 ， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
19 、 组织并参加基金财产 清算小组， 参与基金 财产的 保管、 清理、 估价、 变现 和分配 ； 
20 、 因违反 基金合同 导致基 金财产的 损失或损 害基金份 额持有人 的合法权 益，应 承担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
21 、 基金托 管人违反 基金合 同造成基 金财产损 失时，应 为基金份 额持有人 利益向 基金
托管人追偿 ； 
22 、法律法规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 
四、基金管理人的承诺 
1 ．基金管理人 承诺不从 事违反《 证券法》 的行为， 并承诺建立 健全内部 控制制度 ，采
取有效措施 ，防止违 反《证券 法》行为 的发生；



2 ． 基金管理人承诺不 从事违 反 《基金法》 的行 为， 并 承诺建立健 全内部风 险控制制 度，
采取有效措 施，防止 下列行为 的发生： 
（1 ）将基金管理 人固有财 产或者 他人财产 混同于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2 ）不公平地对 待管理的 不同基 金财产； 
（3 ）利用基金财 产为基金 份额持 有人以外 的第三人 牟取利益； 
（4 ）向基金份额 持有人违 规承诺 收益或者 承担损失 ； 
（5 ）依照法律、 行政法规 有关规 定，由中 国证监会 规定禁止的 其他行为 。


上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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3 ． 基金管理人 承诺严格 遵守基 金合同 ， 并承诺 建立 健全内部控 制制度 ， 采取有 效措施，
防止违反基 金合同行 为的发生 ；



4 ．基金管理人承诺加强人 员管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ； 
5 ．基金管理人承 诺不从事 其他法 规规定禁 止从事的 行为。



五、基金经理承诺 
1 ．依照有关法律法规和基 金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；



2 ．不利用职务之 便为自己 、受雇 人或任何 第三者谋 取利益；



3 ．不泄露在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业 秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
4 ．不以任何形式 为其他组 织或个 人进行证 券交易。



六、基金管理人的内部控制制度 
1 ．风险管理的原 则 
（1 ）全面性原则 
公司风险管 理必须覆 盖公司的 所有部门 和岗位， 渗透 各项业务过 程和业务 环节。 
（2 ）独立性原则 
公司设立独 立的监察 部， 监 察部保持 高度的独 立性和 权威性， 负责对公 司各部门 风险控
制工作进行 稽核和检 查。 
（3 ）相互制约原 则 
公司及各部 门在内部 组织结构 的设计上 要形成一 种相 互制约的机 制， 建立不同 岗位之间
的制 衡体系 。 
（4 ）定性和定量 相结合原 则 
建立完备的 风险管理 指标体系 ，使风险 管理更具 客观 性和操作性 。 
2 ．风险管理和内 部风险控 制体系 结构 
公司的风险 管理体系 结构是一 个分工明 确、 相 互牵制 的组织结构 ， 由最 高管理层 对风险
管理负最终 责任， 各个业务 部门负责 本部门的 风险评 估和监控 ， 监察部 负责监察 公司的风 险
管理措施的 执行。具 体而言， 包括如下 组成部分 ： 
（1 ）董事会 
负责制定公 司的风险 管理政策 ，对风险 管理负完 全的 和最终的责 任。 
（2 ）风险管理委 员会 
作为董事会 下的专业 委员会之 一， 风 险管理委 员会负 责批准公司 风险管理 系统文件 ， 即
负 责确保每 一个部门 都有合适 的系统来 识别、 评定和 监控该部门 的风险 ， 负责批 准每一个 部
门的风险级 别。负责 解决重大 的突发的 风险。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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（3 ）督察长 
独立行使督 察权利 ； 直接对 董事会负 责； 按 季向风险 管理委员会 提交独立 的风险管 理报
告和风险管 理建议。 
（4 ）监察法律部 
监察法律部 负责对公 司风险管 理政策和 措施的执 行情 况进行监察 ， 并 为每一个 部门的风
险管理系统 的发展提 供协助， 使公司在 一种风险 管理 和控制的环 境中实现 业务目标 。 
（5 ）风险管理部 
风险管理部 负责建立 和完善公 司投资风 险管理制 度与 流程，组织 实施公司 投资风险 管
理与绩效分 析工作， 确 保公司 各类投资 风险得到 良好 监督与控制 。 
（6 ）业务部门 
风险管理是 每一个业 务部门最 首要的责 任。 部 门经理 对本部门的 风险负全 部责任 ， 负责
履行公司的 风险管理 程序， 负责本 部门的风 险管理 系 统的开发、 执行 和维护， 用 于识别、 监
控和降低风 险。 
3 ．风险管理和内 部风险控 制的措 施 
（1 ）建立内控结 构，完善 内控制 度 
公司建立、 健全了内 控结构 ， 高管人 员关于内 控有明 确的分工， 确保各项 业务活动 有恰
当的组织和 授权， 确保监 察活动是 独立的， 并 得到高 管人员的支 持， 同时置备 操作手册， 并
定期更新。 
（2 ）建立相互分 离、相互 制衡的 内控机制 
建立、 健 全了各项 制度， 做到基金 经理分开 ， 投 资决 策分开， 基金交易 集中， 形成不同
部门，不同 岗位之间 的制衡机 制，从制 度上减少 和防 范风险。 
（3 ）建立、健全 岗位责任 制 
建立、 健全了岗 位责任制， 使每个员 工都明确 自己的 任务、 职责， 并及 时将各自 工作领
域中的风险 隐患上报 ，以防范 和减少风 险。 
（4 ）建立风险分 类、识别 、评估 、报告、 提示程序 
建立了评估 风险的委 员会， 使 用适合 的程序， 确认和 评估与公司 运作有关 的风险； 公司
建立了自下 而上的风 险报告程 序， 对 风险隐患 进行层 层汇报， 使各个层 次的人员 及时掌握 风
险状况，从 而以最快 速度作出 决策。 
（5 ）建立有效的 内部监控 系统 
建立了足够、 有 效的内部 监控系统， 如电脑预 警系统 、 投资监控系统， 对可能出 现的各
种风险进行 全面和实 时的监控 。 
（6 ）使用数量化 的风险管 理手段 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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采取数量化 、 技术 化的风 险控制手 段， 建立数量 化的 风险管理模 型， 用 以提示 指数趋势、
行业及个股 的风险， 以便 公司及时 采取有效 的措施， 对风险进行 分散、 控制和 规避， 尽可 能
地减少损失 。 
（7 ）提供足够的 培训 
制 定 了 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使 员 工 明 确 其 职 责 所
在，控制风 险。 
第四 部分


基金托 管人 
一、基金托管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中 国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田 青 
联系电话：(010) 6759 5096 
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 ， 其 前身 “中国 人民建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年易名 为“中国 建设银 行 ” 。中国 建设 银行是中国 四大商业 银行之一 。中国
建设银行股 份有限公 司由原中 国建设银 行于 2004 年9 月分立而成 立， 承继了 原中国建 设银
行的商业银 行业务及 相关的资 产和负债 。中国建 设银 行(股票代码 ：939)于 2005 年 10 月
27 日 在香 港联合 交易所 主板上 市，是 中国四 大商业银 行中首 家在海 外公开 上市的 银行 。
2006 年 9 月 11 日，中 国建设 银行又作 为第一家 H 股 公司晋身恒 生指数。2007 年 9 月 25
日中国建设 银行 A 股在上 海证券交 易所上市 并开始交 易。A 股 发行后中 国建设银 行的已发
行股份总数 为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A
股)。 
截至2013 年6 月30 日， 中国建设银 行资产总额148,592.14 亿元， 较上年 末增长6.34%。上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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2013 年上半 年，中国 建设银行 实现净利 润 1,199.64 亿元，较上 年同期增 长 12.65% 。年化
资产回报率 为 1.66% ， 年化加 权净资 产收益率 为 23.90% 。 利息净 收入 1,876.60 亿 元， 较 上
年同期增长 10.59% 。净利 差为 2.54%， 较上年同 期提 高 0.01 个百分点。净 利息收益 率为
2.71% ，与上 年同期持 平。手续 费及佣金 净收入 555.24 亿元，较上 年同期 增长 12.76% 。 
中国建设银 行在中国 内地设有 1.4 万余个 分支机构 ， 并在香港、 新加坡、 法兰克福 、
约翰内斯堡 、 东京 、 首尔、 纽约、 胡 志明市 、 悉尼、 台北设有 10 家一级海 外分行 ， 拥有建
行亚洲、建 行伦敦、 建行俄罗 斯、建行 迪拜、建 银国 际等 5 家全资 子公司， 海外机构 已覆
盖到全球 14 个国家 和地区 ， 基本完 成在全球 主要金 融中心的网 络布局 ，24 小 时不间断 服
务能力和基 本服务架 构已初步 形成。 中国建设 银行筹 建、 设立 村镇银行 27 家， 拥有建信 基
金、建信租 赁、建信 信托、建 信人寿、 中德住房 储蓄 银行等多家 子公司， 为客户提 供一体
化全 面金融 服务能力 进一步增 强。 
2013 年上半 年， 本集团各 方面良好 表现， 得到 市场与 社会各界广 泛认可， 先后 荣获国
内外知名机 构授予的 近 30 个重 要奖项。 在英国《 银 行家》杂 志 2013 年“世 界银 行 1000
强排名” 中位 列第 5， 较 上年上升1 位； 在美 国 《财 富》 世界 500 强排名第50 位， 较 上年
上升 27 位； 在美国《 福布斯》2013 年全 球 2000 强上 市企业排行 榜中位列 全球第 2， 较上
年提升 11 位。 此 外， 本集团还 荣获了 国内外重 要机构 授予的包括 公司治理、 中 小企业服 务、
私人银行、 现金管理 、托管、 投行、投 资者关系 和企 业社会责任 等领域的 多个专项 奖。 
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部， 下设综合 处、 基金市场处 、证券保 险资产市 场
处、 理财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、 核 算处、 清 算处、 监督稽 核处、 涉外 资产核算 团
队、 养老金托 管处、 托 管业务系 统规划与 管理团队 、 上 海备份中心 等 12 个职 能处室、 团队，
现有员工 225 人。 自2007 年起， 托管部连 续聘请外 部 会计师事务 所对托管 业务进行 内部控
制审计，并 已经成为 常规化的 内控工作 手段。 
（二）主要 人员情况 
杨新丰，投 资托管业 务部总经 理，曾就 职于中国 建设 银行江苏省 分行、广 东省分行 、
中国建设银 行总行会 计部、 营运管 理部， 长期从事 计 划 财务、 会计结算 、 营 运管理等 工作，
具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
纪伟，投资 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、中国 建设银行 总
行计划财务 部、信贷 经营部、 公司业务 部，长期 从事 大客户的客 户管理及 服务工作 ，具有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。 
张军红，投 资托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行青岛 分行、中 国建设银 行上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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零售业务部 、个人银 行业务部 、行长办 公室，长 期从 事零售业务 和个人存 款业务管 理等工
作，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
郑绍平， 投资托管 业务部副 总经理 ， 曾就职 于中国建 设银行总行 投资部 、 委托 代 理部，
长期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作，具有 丰富 的客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ，中国建设 银行一直 秉持“以 客
户为中心” 的经营理 念，不断 加强风险 管理和内 部控 制，严格履 行托管人 的各项职 责，切
实维护资产 持有人的 合法权益， 为资产委 托人提供 高 质量的托管 服务。 经过 多年稳步 发展，
中国建设银 行托管资 产规模不 断扩大， 托 管业务品 种 不断增加， 已 形成包括 证券投资 基金、
社保基金、 保险资金 、基本养 老个人账 户、QFII 、企 业年金等产 品在内的 托管业务 体系，
是目前国 内 托管业务 品种最齐 全的商业 银行之一 。截 至 2013 年6 月 30 日， 中国建设 银行
已托管 311 只 证券投资 基金。建 设银行专 业高效的 托 管服务能力 和业务水 平，赢得 了业内
的高度认同 。中国建 设银行在 2005 年及 自 2009 年 起 连续四年被 国际权威 杂志 《全 球托管
人》 评为“ 中国最佳 托管银行 ”，在 2007 年及 2008 年连续被《 财资》杂 志评为“ 国内最
佳托管银行 ”奖，并 获和讯网 2011 年度 和 2012 年 度 中国“最佳 资产托管 银行”奖 ，和 境
内权威经济 媒体《每 日经济观 察》2012 年度 “最 佳基 金托管银行 ”奖 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内 部 控制目标 
作为基金托 管人，中 国建设银 行严格遵 守国家有 关托 管业务的法 律法规、 行业监管 规
章和本行内 有关管理 规定，守 法经营、 规范运作 、严 格监察，确 保业务的 稳健运行 ，保证
基金财产的 安全完整 ，确保有 关信息的 真实、准 确、 完整、及时 ，保护基 金份额持 有人的
合法权益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会，负责 全行 风险管理与 内部控制 工作，对 托
管业务风险 控制工作 进行检查 指导。投 资托管业 务部 专门设置了 监督稽核 处，配备 了专职
内控监督人 员负责托 管业务的 内控监督 工作，具 有独 立行使监督 稽核工作 职权和能 力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管业 务部具备 系统、完 善的制度 控制体系 ，建 立了管理制 度、控制 制度、岗 位
职责、 业 务操作流 程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和顺利进行 ； 业务 人员具备 从业资格；
业务管理严 格实行复 核、 审 核、 检查制度 ， 授 权工作 实行集中控 制， 业 务印章按 规程保 管、上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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存放、使用 ，账户资 料严格保 管，制约 机制严格 有效 ；业务操作 区专门设 置，封闭 管理，
实施音像监 控；业务 信息由专 职信息披 露人负责 ，防 止泄密；业 务实现自 动化操作 ，防止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照《基金 法》及其 配套法规 和基金合 同的约定 ，监 督所托管基 金的投资 运作。利 用
自行开发的 “ 托管业务 综合系统 ——基金 监督子系 统” ， 严格按照现 行法律法 规以及基 金合
同规定，对 基金管理 人运作基 金的投资 比例、投 资范 围、投资组 合等情况 进行监督 ，并定
期编写基金 投资运作 监督报告 ，报送中 国证监会 。在 日常为基金 投资运作 所提供的 基金清
算和核算服 务环节中 ，对基金 管理人发 送的投资 指令 、基金管理 人对各基 金费用的 提取与
开支情况进 行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对 各基金投 资 运作比例控 制指标进 行例行监 控，
发现投资比 例超标等 异常情况， 向基金管 理人发出 书 面通知， 与基 金管理人 进行情况 核实，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后，对涉 及各基金 的投 资范围、投 资对象及 交易对手 等
内容进行合 法合规性 监督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况 ，定期编 写基金投 资运 作监督报告 ，对各基 金投资运 作
的合法合规 性、投资 独立性和 风格显著 性等方面 进行 评价，报送 中国证监 会。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易 ，电 话或书面要 求基金管 理人进行 解
释或举证， 并及时报 告中国证 监会。 
 
第五 部分


相关服 务机构 
一、基金份额 销售机构 
1 ．申购赎回代理 券商（简 称 “ 一级交易 商 ” ） 
 
 (1) 国泰君 安证券股 份有限公 司



注册地址： 上海市浦东 新区商城 路 618 号 
办公地址： 上海市浦东 新区银城 中路 168 号 
法定代表人 ： 万建华 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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联系人： 芮敏祺 
电话： 021 －38676666 
传真： 021 －38670161 
客户服务电 话： 95521 
网址： http://www.gtja.com/ 
 
 
 (2) 中信建 投证券股 份有限公 司



注册地址： 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝阳 门内大街188 号 
法定代表人 ： 王常青 
联系人： 权唐 
电话： 010 －85130588 
传真： 010 －65182261 
客户服务电 话： 4008888108 
网址： http://www.csc108.com/ 
 
 
 (3) 国信证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十六层 
办公地址： 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十六层 
法定代表人 ： 何如 
联系人： 齐晓燕 
电话： 0755 －82130833 
传真： 0755 －82133952 
客户服务电 话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 
 (4) 招商证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座38－45 层 
办公地址： 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座38－45 层 
法定代表人 ： 宫少林 
联系人： 林生迎 
电话： 0755-82960223 
传真： 0755 －82943636 
客户服务电 话： 4008888111 ；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 
 (5) 广发证 券股份 有 限公司


上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
20 
注册地址： 广州天河区 天河北 路183-187 号大都 会广 场43楼（ 4301-4316 房） 
办公地址： 广东省广州 天河北路 大都会广 场 5、18 、19 、36 、38 、39 、41、
42、43、44 楼 
法定代表人 ： 孙树明 
联系人： 黄岚 
电话： 020 －87555888 
传真： 020 －87555305 
客户服务电 话： 95575 或致电 各地营 业网点 
网址： http://www.gf.com.cn/ 
 
 
 (6) 中信证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市深南 路 7088 号 招商银行 大厦 A 层 
办公地址： 北京朝阳区 新源南路6 号京城 大厦 
法定代表人 ： 王东明 
联系人： 陈忠 
电话： 010 －84588888 
传真： 010 －84865560 
客户服务电 话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 
 (7) 中国银 河证券股 份有限公 司



注册地址： 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 
办公地址： 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2 －6 层 
法定代表人 ： 陈有安 
联系人： 田薇 
电话： 010-66568430 
传 真： 010-66568990 
客户服务电 话： 4008888888 
网址： http://www.chinastock.com.cn/ 
 
 
 (8) 海通证 券股份有 限公司



注册地址： 上海市淮海 中路 98 号 
办公地址： 上海市广东 路 689 号 海通证券 大厦 
法定代表人 ： 王开国 
联系人： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021 －63602722 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
21 
客户服务电 话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 
 (9)申银万 国证券股 份有限公 司



注册 地址： 上海市常熟 路 171 号 
办公地址： 上海市常熟 路 171 号 
法定代表人 ： 丁国荣 
联系人： 黄维琳、曹 晔 
电话： 021 －54033888 
传真： 021 －54038844 
客户服务电 话： 95523 
网址： http://www.sywg.com/ 
 
 
 (10) 兴业 证券股份 有限公司



注册地址： 福州市湖东 路 99 号标 力大厦 
办公地址： 上海市浦东 民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼 21 层 
法定代表人 ： 兰荣 
联系人： 谢高得 
电话： 021 －38565785 
传真： 021 －38565783 
客户服务电 话： 4008888123 
网址： http://www.xyzq.com.cn/ 
 
 
 (11) 长江 证券股份 有限公司



注册地址： 武汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 
办公地址： 武汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 
法定代表人 ： 胡运钊 
联系人： 李良 
电话： 027-65799999 
传真： 027-85481900 
客户服务电 话： 95579;4008-888-999 
网址： http://www.95579.com/ 
 
 
 (12) 安信 证券股份 有限公司



注册地址： 深圳市福田 区金田路4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ： 牛冠兴 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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联系人： 陈剑虹 
电话： 0755 －82825551 
传真： 0755 －82558355 
客户服务电 话： 4008001001 
网址： http://www.essences.com.cn 
 
 
 (13) 西南 证券股份 有限公司



注册地址： 重庆市江北 区桥北苑8 号 
办公地址： 重庆市江北 区桥北苑8 号西南 证券大厦 
法定代 表人 ： 余维佳 
联系人： 张婷 
电话： 023-63786220 
传真： 023-63786212 
客户服务电 话： 4008096096 
网址： http://www.swsc.com.cn 
 
 
 (14) 中信 证券（浙 江）有限 责任公司



注册地址： 浙江省杭州 市 滨江区 江南大道 588 号恒 鑫大厦主 楼 19 层、20 层 
办公地址： 浙江省杭州 市滨江区 江南大道588 号恒 鑫大厦主 楼 19 层、20 层 
法定代表人 ： 沈强 
联系人： 姚锋 
电话： 0571-86087713 
传真： 0571-85783771 
客户服务电 话： 0571-95548 
网址： http://www.bigsun.com.cn/ 
 
 
 (15) 华泰 证券股份 有限公司



注册地址： 江苏省南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 
办公地址： 江苏省南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 
法定代表人 ： 吴万善 
联系人： 庞晓芸 
电话： 025 －84457777 
传真： 025 －84579763 
客户服务电 话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 
 (16) 中信 万通证券 有限责任 公司


上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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注册 地址： 青岛市崂山 区苗岭路29 号澳柯 玛大厦 15 层 
办公地址： 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 20 层 
法定代表人 ： 杨宝林 
联系人： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服务电 话： 0532-96577 
网址： http://www.zxwt.com.cn 
 
 
 (17) 东方 证券股份 有限公司



注册地址： 上海市中山 南路 318 号 2 号楼22 层－29 层 
办公地址： 上海市中山 南路 318 号 2 号楼22 层－29 层 
法定代表人 ： 潘鑫军 
联系人： 胡月茹 
电话： 021 －63325888 
传真： 021 －63326729 
客户服务电 话： 95503 
网址： http://www.dfzq.com.cn 
 
 
 (18) 长城 证券有限 责任公司



注册地址： 深圳市深南 大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16、17 层 
办公地址： 深圳市深南 大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16、17 层 
法定代表人 ： 黄耀华 
联系人： 高峰 
电话： 0755 －83516094 
传真： 0755 －83516199 
客户服务电 话： 4006666888 
网址： http://new.cgws.com/ 
 
 
 (19) 光大 证券股份 有限公司



注册地址： 上海市静安 区新闸路1508 号 
办公地址： 上海市静安 区新闸路1508 号 
法定代表人 ： 徐浩明 
联系人： 刘晨 
电话： 021 －22169081 
传真： 021 －22169134 
客户服务电 话： 4008888788 ；95525 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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网址： http://www.ebscn.com/ 
 
 
 (20) 浙商 证券 股份 有限公司 
注册地址： 杭州市杭大 路 1 号黄 龙世纪广 场 A 座6 －7 楼 
办公地址： 杭州市杭大 路 1 号黄 龙世纪广 场 A 座6 －7 楼 
法定代表人 ： 吴承根 
联系人： 毛亚莉 
电话： 021 －64318893 
传真： 0571 －87901913 
客户服务电 话： 0571-967777 
网址： http://www.stocke.com.cn/ 
 
 (21) 平安 证券有限 责任公司



注册地址： 深圳市福田 区金田路 大中华国 际交易广 场 8 楼 
办公地址： 深圳市福田 区金田路 大中华国 际交易广 场 8 楼 
法定代表人 ： 杨宇翔 
联系人： 郑舒丽 
电话： 0755 －22626172 
传真： 0755－82400862 
客户服务电 话： 4008816168 
网址： http://www.pingan.com/ 
 
 
 (22) 齐鲁 证券有限 公司



注册地址： 山东省济南 市经十路20518 号 
办公地址： 山东省济南 市经七路86 号 23 层 
法定代表人 ： 李玮 
联系人： 吴阳 
电话： 0531 －81283938 
传真： 0531 －81283900 
客户服务电 话： 95538 
网址： http://www.qlzq.com.cn/ 
 
 
 (23) 华龙 证券有限 责任公司



注册地址： 甘肃省兰 州 市静宁路308 号 
办公地址： 甘肃省兰州 市城关区 东岗西路638 号财 富大厦 
法定代表人 ： 李晓安 
联系人： 李昕田 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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电话： 0931 －8888088 
传真： 0931 －4890515 
客户服务电 话： 0931-4890619 4890618 4890100 
网址： http://www.hlzqgs.com/ 
 
 
 (24) 财通 证券股份 有限公司 
注册地址： 杭州市解放 路 111 号 
办公地址： 杭州市杭大 路 15 号嘉 华国际商 务中心 1602 室 
法定代表人 ： 沈继宁 
联系人： 董卿 
电 话： 0571 －87822359 
传真： 0571 －87925100 
客户服务电 话： 96336 （上海 地区 962336 ） 
网址： http://www.ctsec.com 
 
 
 (25) 中国 中投证券 有限责任 公司



注册地址： 深圳市福田 区益田路 与福中路 交界处荣 超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01 、02 、03 、05、11、12 、13 、15 、16 、18 、19、
20、21、22 、23 单元



办公地址： 深圳市福田 区益田路6003 号荣 超商务中 心 A 栋第 04 、18 层至21
层



法定代表人 ： 龙增来 
联系人： 刘毅 
电话： 0755-82023442 
传真： 0755-82026539 
客户服务电 话： 4006008008 
网址： http://www.cjis.cn/ 
 
 
 (26) 华宝 证券有限 责任公司



注册地址： 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号上海环 球金融中 心 57 楼 
办公地址： 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号上海环 球金融中 心 57 楼 
法定代表人 ： 陈林 
联系人： 汪明丽 
电话： 021-68777222 
传真： 021 －68777822 
客户服务电 话： 4008209898;021-38929908 
网址： http://www.cnhbstock.com 
 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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(27) 北京高 华证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市西城 区金融大 街 7 号， 英蓝国际 中心 18 层1801-1806 室，
1826-1832 室 
办公地址： 北京市西城 区金融大 街 7 号， 英蓝国际 中心 18 层1801-1806 室，
1826-1832 室 
法定代表人 ： 章星 
联系人： 陈冰冰 
电话： 010-66273040 
传真： 010-66273002 
客户服务电 话： 4008888378 
网址： http://www.ghsl.cn 
 
2． 二级市场 交易代理 券商 
包括具有经 纪业务资 格及上海 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 
3 ．基 金管理 人可根据 有关法 律法规， 选择其 他符合要 求的机构 代理发 售本基金 ，并
及时公告。 
二、登记结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：金颖 
联系人：陈 龙 
电话： （021 ）58876741 
传真： （021 ）68870311 
三、律师事务所和经办律师 
名称：国浩 律师集团 （北京） 事务所 
注册地址： 北京市朝阳 区东三环 北路 38 号泰康金 融大厦 9 层 
办公地址： 北京市朝阳 区东三环 北路 38 号泰康金 融大厦 9 层 
电话： 010-65890699 
传真： 010-65176800 
联系人： 黄伟民 
经办律师： 黄伟民、陈 周 
四、会计师事务所和经办注册会计师 
机构名称： 普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1318 号 星展 银行大厦 6 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
27 
法人代表： 杨绍信 
电话： 021-23238888 
传真： 021-23238800 
联系人： 沈 兆杰



经办注册会 计师： 薛 竞、陈熹 
第六 部分


基金的 募集 
本基金由基 金管理人 依照 《 基金法》 、 《 运 作办法 》 、 《 销售办法 》 、 基金 合同及其 他有关
规定募集。 本基金募 集申请已 经中国证 监会 2009 年 11 月 26 日 证监许可[2009]1258 号文
核准。 
本基金自2009 年12 月7 日至 2009 年12 月23 日 进行 发售。 共募 集1,406,754,806.00
份基金份额 ，有效认 购户数为10,276 户 。 
本基金为交 易型开放 式 指数基 金，基金 存续期限 为不 定期。 
第七 部分


基金合 同的生效 
本基金的 基 金合同 已 于 2009 年12 月 29 日正式 生效 。 
基金合同 生 效后， 基金份额 持有人数 量不满 200 人或 者基金资产 净值低于 5,000 万元
的，基金管 理人应当 及时报告 中国证监 会；连 续 20 个工作日出 现前述情 形的，基 金管理
人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案 。 
第八 部分


基金份 额的折算与 变更登记 
一、基金份额 的折算与变更登记 
根据基金合 同和招募 说明书的 有关规定 ，本基金 管理 人确定 2010 年1 月 26 日为本基
金的基金份 额折算日 。 折算后 的基金份 额净值与 折算 日标的指数 收盘值的 万分之一 基本一
致。 
当日上证 超 大盘 指数 收盘值 为 2477.05 点， 基金资产 净值为 1,285,207,695.58 元，
折算前基金 份额总额 为1,406,754,806 份，折算 前基 金份额净值 为 0.914 元。 
根据基金份 额折算公 式， 基金 份额折算 比例为 3.68824818 （以四舍 五入的方 法保留 小
数点后 8 位） ， 折算后基 金份额 总额为 5,188,459,159 份，折 算后基金 份额净值 为 0.248
元 。 
本基金管理 人已根据 上述折算 比例， 对各 基金份额 持 有人认购的 基金份额 进行了折 算，
并由中国证 券登记结 算有限责 任公司于2010 年 1 月 27 日进行了变 更登记。 折算后的 基金
份额采取四 舍五入的 方法保留 到整数位 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
28 
二 、基金份额 的拆分与合并 
基金成立后， 在 适当的时 候， 在基金管 理人 与基 金托 管人协商一 致的情况 下， 经上海证
券交易所同 意后， 本 基金可实 施基金份 额拆分 或 合并 。 
基金份额拆 分 或合并 是在保持 现有基金 份额持有 人资 产总值不变 的前提下， 改 变基金份
额净值和持 有基金份 额的对应 关系， 是重 新列示基 金 资产的一种 方式。 基金 份额拆分 或合并
对基金持有 人的权益 无实质性 影响。 
 
第九 部分


基金份 额的交易 
一、基金上市 
本基金于 2010 年 3 月 19 日起 在上海证 券交易所 上市 交易 ，交易 代码：510020。 
二、基金的上市交易 
本基金的基 金份额在 上海证券 交易所的 上市交易 须遵 照《上海证 券交易所 证券投资 基
金上市规则》 、 《上海 证券交易 所交易型 开放式指 数基 金业务实施 细则》以 及《上海 、深圳
证券交易所 交易规则 》等有关 规定，包 括但不限 于： 
1. 本基金上市 首日的开 盘参考价 为前一工 作日基金 份额 净值。 
2. 本基金买入 申报数量 为 100 份或其整数倍 ，不足 100 份的部分可 以卖出。 
3. 本基金申报 价格最小 变动单位 为 0.001 元。 
4. 本基金可适 用大宗交 易的相关 规则。 
三、 终止上市交易基金份额上市交易后 ， 有下列情形 之一的， 上海证券交易所可终止
基金的上市交易，并报中国证监会备案 ： 
1. 不再具备本 章第（一 ）款规定 的上市条 件； 
2. 基金合同终 止； 
3. 基金份额持 有人大会 决定终止 上 市； 
4. 基金合同约 定的终止 上市的其 他情形； 
5. 上海证券交 易所认为 应当终止 上市的其 他情形。 
基金管理人 应当在收 到上海证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日 起 2 个工作 日内发布
基金终止上 市公告。 
若因上述 1 、4 项等原因 使本基 金不再具 备上市条 件 而被上海证 券交易所 终止上市 的，
本基金将由 交易型开 放式基金 变更为直 接以本基 金标 的指数的非 上市的开 放式指数 基金。 
四、参考基金份额净值（IOPV ）的计算与公告 
基金管理人 在每一个 交易日开 市前向上 海证券交 易所 提供当日基 金的申购 赎回清单 。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清 单 和基金组合内 各只证券的实时成交数
据， 计算 并发布参 考基金份 额净值 （IOPV ） ， 供 投资 人交易、 申购 、 赎回基 金份额时 参考。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
29 
1. 参考基金份 额净值的 计算公式 ： 






参考基 金份额净 值＝（申 购赎回清 单中必须 用现 金替代的固 定替代金 额总额＋ 申购赎
回 清 单中 可 以用 现金 替 代的 所有 成份 证 券的 数量 与其 最 新成 交
价 乘 积之 和 ＋申 购赎 回 清单 中禁 止用 现 金替 代的 所有 成 份证 券
的 数 量与 其 最新 成交 价 乘积 之和 ＋申 购 赎回 清单 中的 预 估现 金
部分）／最 小申购赎 回单位所 对应的基 金份额 
2. 参考基金份 额净值的 计算以四 舍五入的 方法保留 小数 点后 3 位。 
3. 上海证券交 易所可以 调整参考 基金份 额 净值的计 算公 式，并予以 公告。 
第十 部分


基金份 额的申购与 赎回 
一．申购、赎回办理的场所 
投资人应当在申购赎 回代理券商的 营业场所按申 购、 赎回代理券商提供的 方式办理基
金的申购和 赎回。 
本基金管理人将在开 始申购、赎回 业务前公告申 购赎 回代理券商的名单， 并可依据实
际情况增加 或减少申 购赎回代 理券商。 
二．申购、赎回办理的时间 
（1 ） 开放日及开 放时间 
投资人可办 理申购、 赎 回等业务 的开放日 为上海证 券 交易所的交 易日， 开放 时间为上 午
9 ∶30-11 ∶30 和下午 1 ∶00-3 ∶00 。但基金管理人根据法律法 规、中国 证监会的 要求或基
金合同 的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 
若出现新的 证券交易 市场、 证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊 情况， 基金 管理人将 视
情况对前述 开放日及 开放时间 进行相应 的调整， 但 应 在可操作的 前提下 在 实施日前 依照 《信
息披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告。 
（2 ） 申购、赎回 的开始时 间 
本基金已于 2010 年 3 月 19 日开放申购、 赎回业务 。 
三．申购、赎回的数额限制 
投资人申购 、赎回的 基金份额 须为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
本基金的最 小申购赎 回单位为 100 万份， 基 金管理人 有权对其进 行更改， 并 在更改前
至少 3 个工作日 在至少一 种中国证 监会指定 的信息披 露媒体公告 。 
四．申购、赎回的原则 






（1 ）本基金 采用份额 申购和 份额赎回 的方式， 即申购、赎 回均以份 额申请。 






（2 ） 本基金的 申购对价、 赎 回对价包 括组合证 券、 现金替代、 现金 差额及其 他对价 。 
（3 ）申购、赎回 申请提交 后不得 撤消。 
（4 ） 申购、 赎回应遵 守《上 海证券交 易所交 易型开放 式指数基 金业务 实施细则 》的上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
30 
规定。 
（5 ） 基金管 理人在不 损害基 金份额持 有人权 益的情况 下可更改 上述原 则。基金 管理
人最迟须于 新规则开 始实施日 前 3 个工作 日在至少 一 种中国证监 会指定的 信息披露 媒体公
告。 
五．申购、赎回的程序 
（1 ）申购、 赎回 申请的提 出 
投资人须按 申购赎回 代理券商 规定的手 续，在开 放日 的开放时间 提出申购 、赎回的 申
请。投资人 申购本基 金时，须 根据申购 赎回清单 备足 相应数量的 股票和现 金。投资 人提交
赎回申请时 ，必须持 有足够的 基金份额 余额和现 金。 
（2 ）申购、赎回 申请的确 认与通 知 
投资人申购、 赎回申请 在受理当 日进行确 认。 如投 资 人未能提供 符合要求 的申购对 价，
则申购申请 失败；如 投资人持 有的符合 要求的基 金份 额不足或未 能根据要 求准备足 额的现
金，或基金 投资组合 内不具备 足额的符 合要求的 赎回 对价，则赎 回申请失 败。投资 人可在
申请当日通 过其办理 申购、赎 回的 销售 网点查询 确认 情况。 
（3 ）申购、赎回 的清算交 收与登 记 
投资人 T 日申购、 赎回 成功后， 登 记结算 机构在 T 日 收市后为投 资人办理 基金份额 与
组合证券的 清算交收 及现金替 代等的清 算，在 T ＋1 日办理现金 替代等的 交收及现 金差额
的清算，在 T ＋2 日办理现金差 额的交收 ，并将结 果 发送给申购 赎回代理 券商、基 金管理
人和基金托 管人。如 果登记结 算机构在 清算交收 时发 现不能正常 履约的情 形，则依 据《中
国证券登记 结算有限 责任公司 交易型开 放式指数 基金 登记结算业 务实施细 则》的有 关规定
进行处理。 
登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内，对清 算交 收和登记的 办理时间 、方式进 行
调整，并最 迟于开始 实施前 3 个工 作日在至 少一种中 国证监会指 定的信息 披露媒体 公告 。 
六．申购、赎回的对价、费用及价格 
（1 ） 申购对 价是指投 资人申 购基金份 额时应 交付的组 合证券、 现金替 代、现金 差额
及其他对价 。赎回对 价是指投 资人赎回 基金份额 时， 基金管理人 应交付给 赎回人的 组合证
券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。 申购对价 、赎 回对价根据 交易当日 申购赎回 清单和
投资人申购 、赎回的 基金份额 数额确定 。 
（2 ）T 日的基金份额净 值在当 天收市后 计算， 并 在 T ＋1 日公告， 计 算公式为 计算日
基金资产净 值除以计 算日发售 在外的基 金 份额总 数。 如遇特殊情 况，可以 适当延迟 计算或
公告，并报 中国证监 会备案。 
（3 ） 申购对 价、赎回 对价根 据交易当 日申购 赎回清单 和投资人 申购、 赎回的基 金份
额数额确定 。申购赎 回清单由 基金管理 人编制。T 日 申购赎回清 单在当日 上海证券 交易所
开市前公告 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
31 
（4 ） 投资人在申购 或赎回 基金份额 时， 申购赎 回代 理券商可按 照 0.5% 的标准收取佣
金，其中包 含证券交 易所、登 记结算机 构等收取 的相 关费用。 
七．申购赎回清单的内容与格式 
（1 ）申购赎回清 单的内容 
T 日申购赎回清单公告 内容包括 最小申购 、赎回单 位 所对应的组 合证券内 各成份证 券
数据、 现金替 代、T 日预估 现金部分、T-1 日 的现金 差额、 基金份额 净值及其 他相关内 容。 
（2 ）组合证券相 关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。申购赎 回清单将 公告最小 申
购赎回单位 所对应的 各成份证 券名称、 证券代码 及数 量。 
（3 ）现金替代相 关内容 
现金替代是 指申购、 赎回过程 中，投资 者按基金 合同 和招募说明 书规定的 原则，用 于
替代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金。 
1 ） 现金替代分为 3 种类 型： 禁止现 金替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可以 现金替代 （标 志为 “ 允
许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “必须 ”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时， 允许使用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
2 ）可以现金替代 
① 适用情形：出于证券停牌等 原因导致投资人无法 在申 购时买入证券或基金管理人
认为可以适 用的其他 情形。 
② 替代金额： 对于可以 现金替代 的证券， 替代金额 的计 算公式为： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该证券参考 价格× （1 ＋现 金替代溢价 比例） 
其中，该证 券参考 价 格目前为 该证券前 一交易日 除权 除息后的收 盘价。 如 果上海证 券
交易所参考 价格确定 原则发生 变化，以 上海证券 交易 所通知规定 的参考价 格为准 。 
收取现金替 代溢价的 原因是， 对于使用 现金替代 的证 券，基金管 理人需在 该部分证 券
恢复交易后 买入， 而实际 买入价 格加上相 关交易费 用 后与申购时 的 参考 价 格可能有 所差异。
为便于操作 ，基金管 理人在申 购赎回清 单中预先 确定 现金替代溢 价比例， 并据此收 取替代
金额。如果 预先收取 的金额高 于基金买 入该部分 证券 的实际成本 ，则基金 管理人将 退还多
收取的差额 ；如果预 先收取的 金额低于 基金买入 该部 分证券的实 际成本， 则基金 管 理人将
向投资者收 取欠缺的 差额。 
③ 替代金额的 处理程序 如下： 
T 日，基金管理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代溢 价比例，并 据此收取 替代金额 。 
在 T 日后被替代的部分证 券有正 常交易的 2 个交易 日 （即 T ＋2 日）内，基金管理 人上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
32 
将以收到的 替代金额 买入被替 代的部分 证券。 
T ＋2 日日终， 若基金管 理人已购 入全部被 替代的证 券 ， 则以替代 金额与被 替代证券 的
实际买入成 本（包括 买入价格 和交易费 用）的差 额， 确定基金应 退还投资 人或投资 人应补
交的款项； 若基金管 理人未能 购入全部 被替代的 证券 ，则以替代 金额与所 购入的部 分被替
代证券的实 际买入成 本加上按照 T ＋2 日收盘价计 算 的未购入部 分被替代 证券价值 的差额，
确定基金应 退还投资 人或投资 人应补交 的款项。 
特殊情况： 若自 T 日起，上海 证券交易 所正常交 易日 已达 20 日而该部分证 券的正常
交易日低于 2 日 ， 则以 替代金额 与所购入 的部分被 替 代证券的实 际购入成 本加上按 照最近
一次收盘价 计算的未 购入的部 分被替代 证券价值 的差 额，确定基 金应退还 投资人或 投资人
应补交的款 项。 
若现金替代 日 （T 日） 后至 T ＋2 日 （在特殊 情况下则 为 T 日起的第 20 个正常交易 日）
期间被替代 的证券发 生除息 、 送股 （转增 ） 、 配股， 以 及由于股权 分置改革 等发生的 其他权
益变动，则 进 行相应 调整。 
T ＋2 日后的第 1 个市场交 易日（在 特殊情况 下则为 T 日起的第 21 个市场交易 日） ，
基金管理人 将应退款 和应补款 的明细及 汇总数据 发送 给相关申购 赎回代理 券商和基 金托管
人，相关款 项的清算 交收，将 于此后 3 个工 作日内完 成。 
④ 替代限制 ：为有效 控制基金 的跟踪偏 离度和跟 踪误 差，基金管 理人可规 定投资人 使
用可以现金 替代的比 例合计不 得超过申 购基金份 额资 产净值的一 定比例。 现金替代 比例的
计算公式为 ： 
现金替代比 例（% ）＝
) ( × 金 份 申
该证券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参 考 基 金 份 额 净 值 额 购基
券数量
?
?
× 100% 
 
公式中， “ 该证券参 考价格 ” 的确定 原则与可 以现金替 代情况下 ， 替代金 额的计算 公式
中的该证券 参考价格 确定原则 相同。 参 考基金份 额净 值目前为 该 ETF 前一交易日除权 除息
后的收盘价 ，如果上 海证券交 易所参考 基金份额 净值 计算方式 发 生变化， 以上海证 券交易
所通知规定 的参考基 金份额净 值为准。3 ） 必须现金 替代 
① 适用情形 ：必须现 金替代的 证券一般 是由于标 的指 数调整将被 剔除的成 份证券， 或
出于保护基 金持有人 利益等目 的基金管 理人认为 有必 要实行必须 现金替代 的成份证 券。 
② 替代金额 ：对于必 须现金替 代的证券 ，基金管 理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的
一定数量的现金，即 “ 固定替 代金额 ” 。固定替代金 额 的计算方法为申购赎回清单 中该证券
的数量乘以 其 T 日预估开盘价 。 






（4 ）预估现 金部分相 关内容 
预估现金部 分是指为 便于计算 参考基金 份额净值 及申 购赎回代理 券商预先 冻结申请 申上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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购、赎回的 投资人的 相应资金 ，由基金 管理人计 算的 现金数额。 
T 日申购赎回清单中 公告 T 日预估现 金部分， 其计算 公式为： 
T 日预估现金部分＝T －1 日最小 申购赎回 单位的基 金 资产净值－ （ 申购赎 回清单中 必
须用现金替代 的固定替 代金额总 额＋申购 赎回清单 中 可以用现金
替代的所有 成份证券 的数量与 其 T 日预估 开盘价乘 积 之和＋申购
赎回清单中 禁止用现 金替代的 所有成份 证券的数 量与 其 T 日预估
开盘价乘积 之和） 
其中，T 日预估开盘价是 对标的指 数成份证 券预估 的 开盘价。另 外，若 T 日为基金分
红除息日 ， 则计算 公式中 的 “T －1 日最小申购 赎回单 位的基金资 产净值 ” 需要扣 减相应的 收
益分配数额 。预估现 金部分的 数值可能 为正、为 负或 为零。 






（5 ）现金差 额相关内 容 
T 日现金差额在 T ＋1 日的申购 赎回清单 中公告， 其 计算公式为 ： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎 回单位的 基金资产 净 值－（申购 赎回清单 中必须用 现
金替代的固定 替代金额 总额＋申 购赎回清 单中可以 用 现金替代的所 有
成份证券的 数量与 其 T 日收盘价 乘积之和 ＋申购赎 回 清单中禁止 用现
金替代的所 有成份证 券的数量 与其 T 日收盘价 乘积之 和） 
T 日投资人申购、赎回 基金份额 时，需按 T ＋1 日公 告的 T 日现金差额进行 资金的清
算交收。现 金差额的 数值可能 为正、为 负或为零 。在 投资人申购 时，如现 金差额为 正数，
则投资者应 根据其申 购的基 金 份额支付 相应的现 金， 如现金差额 为负数， 则投资人 将根据
其申购的基 金份额获 得相应的 现金；在 投资人赎 回时 ，如现金差 额为正数 ，则投资 人将根
据其赎回的 基金份额 获得相应 的现金， 如现金差 额为 负数，则投 资人应根 据其赎回 的基金
份额支付相 应的现金 。 
（6 ）申购赎回清 单的格式 
T 日申购赎回清单的 格式举例 如下： 
基本信息 
最新公告日 期


2012 年 12 月28 日 
基金名称


超大盘 ETF 
基金管理公 司名称


博时基金 管理有限 公司 
一级市场基 金代码


510021 
T－1 日信息内容 
现金差额( 单位：元)


 ￥136.41






最小申购、 赎回单位 资产净值( 单位 ：元)


￥188,327.41



基金份额净 值( 单位 ：元) ￥1.8833



T 日信息内容 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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预估现金部 分( 单位 ：元)


￥136.41 
现金替代比 例上限


 40.0% 
是否需要公 布 IOPV


 是



最小申购、 赎回单位( 单位 ：份)


100,000



申购、赎回 的允许情 况


允许申购和赎 回



T 日成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 
标志 
现金替代 
溢比价率 
固定替代 
金额 
600000


浦 发银 行


1500


允许


10.0%


 
 600028


中 国石 化


1500


允许


10.0%


 
 600030


中 信证 券


800


允许


10.0%


 
 600031


三 一重 工


700


允许


10.0%


 
 600036


招 商银 行


0


必须





0.000 
 600050


中 国联 通


2400


允许


10.0%


 
 600104


上 汽集 团


700


允许


10.0%


 
 600111


包 钢稀 土


300


允许


10.0%


 
 600348


阳 泉煤 业


600


允许


10.0%


 
 600362


江 西铜 业


400


允许


10.0%


0.000 
 600519


贵 州茅 台


0


必须





 
 600547


山 东黄 金


300


允许


10.0%


 
 600585


海 螺水 泥


600


允许


10.0%


 
 601006


大 秦铁 路


1300


允许


10.0%


 
 601088


中 国神 华


400


允许


10.0%


 
 601166


兴 业银 行


1000


允许


10.0%


 
 601288


农 业银 行


4900


允许


10.0%


 
 601318


中 国平 安


200


允许


10.0%


 
 601668


中 国建 筑


2800


允许


10.0%


 
 601899


紫 金矿 业


2400


允许


10.0%


 
 
八．暂停申购、赎回的情形 






在以下 情况下， 基金管理 人可暂停 接受投资 人的 申购、赎回 申请： 
1 ） 不可抗力导 致基金无 法接受申 购、赎回 。 
2 ） 上海证券交 易所决定 临时停市 ，导致基 金管理人 无法 计算当日基 金资产净 值。 
3 ） 法律法规、 上海证券 交易所规 定或中国 证监会认 定的 其他情形 。 
当发生上述 暂停申购 、赎回情 形之一时 ，本基金 的申 购和赎回可 能同时暂 停。 
当发生上述 情形之一 时，基金 管理人应 于当日报 中国 证监会备案 ，并及时 公告。已 接
受的赎回申 请，基金 管理人应 足额兑付 。在暂停 申购 、赎回的情 况消除后 ，基金管 理人应
及时恢复申 购、赎回 业务的办 理并予以 公告。 
九．集合申购与其他服务 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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在条件允许 时，基金 管理人可 开放集合 申购业务 ，即 允许多个投 资人集合 其持有的 组
合证券共同 构成最小 申购赎回 单位或其 整数倍进 行申 购。 
在条件允许 时，基金 管理人也 可采取其 他合理的 申购 方式，并于 新的申购 方式开始 执
行前的至少 3 个 工作日 予 以公告。 
基金管理人 指定的销 售代理机 构可依据 基金合同 开展 其他服务， 双方须签 订书面委 托
代理协议， 并报中国 证监会备 案。 
十．联接基金的投资 
本基金的联 接基金可 投资于本 基金，与 本基金跟 踪同 一标的指数 。 
第十 一部分


基金 的投资 
一．投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
二．标的指数 
上证超级大 盘指数 ， 该指数属 于价格指 数 。 
三．投资范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 本 基金跟踪标 的指数成 份股和备 选
成份股的资 产比例不 低于基金 资产净值 的 90% 。 
为更好地实 现基金的 投资目标 ，本基金 可能会少 量投 资于新股、 债券及 中 国证监会 允
许基金投资 的其他金 融工具。 
四．投资理念 
以低成本投 资于标的 指数所表 征的市场 组合，以 期获 得标的指数 所表征的 市场平均 水
平的投资收 益。 
五．投资策略 
本基金主要 采取完全 复制法， 即完全按 照标的指 数的 成份股组成 及其权重 构建基金 股
票投资组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 而进行相应 的调整。 但因 特殊情况 （如
流动性不足 等）导致 本基金无 法获得足 够数量的 股票 时，基金管 理人将搭 配使用其 他合理
方法进行适 当的替代 。 
本基金跟踪 标的指数 成份股和 备选成份 股的资产 比例 不低于基金 资产净值 的 90% 。 
在法律法规 允许的情 况下， 基金 管理人在 履行相应 程 序后可以使 用相关金 融衍生工 具，
以更好地实 现基金的 投资目标 。但基金 管理人使 用相 关金融衍生 工具必须 是以提高 投资效
率、降低交 易成本、 缩小跟踪 误差等为 目的，而 非用 于投机或用 作杠杆工 具放大基 金的投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法律、 法规、基 金合同以 及标的指 数的相关 规定 是基金管理 人运用基 金财产的 决上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
36 
策依据。 
（二）投资管理体制 
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 负责制。投 资决策委 员会负责 做
出有关标的 指数重大 调整的应 对决策、 基金组合 重大 调整的决策 ，以及其 他单项投 资的重
大决策。基 金经理负 责做出日 常标的指 数跟踪维 护过 程中的组合 构建、组 合调整及 基金每
日申购赎回 清单的编 制等决策 。 
（三）投资管理程序 
研究、投资 决策、组 合构建、 交易执行 、投资绩 效评 估、组合监 控与调整 各环节的 相
互协调与配 合，构成 了本基金 的投资管 理程序。 
1 ．研 究。基 金管理人 的研究 部依托公 司整体 研究平台 ，整合外 部信息 包括券商 等外
部研究力量 的研究成 果，开展 标的指数 跟踪、成 份股 公司行为等 相关信息 的搜集与 分析、
流动性分析 、误差及 其归因分 析等工作 ，并撰写 相关 的研究报告 ，作为本 基金投资 决策的
重要依据。 
2 ．投 资决策 。基金 管 理人的 投资决策 委员会 依据研究 部提供的 研究报 告，定期 或遇
重大事件时 临时召开 投资决策 委员会议 ，对相关 事项 做出决策。 基金经理 根据投资 决策委
员会的决议 ，做出基 金投资管 理的日常 决策。 
3 ．组 合构建 。结合研 究报告 ，基金经 理主要 采取完全 复制法， 即完全 按照标的 指数
的成份股组 成及其权 重构建基 金股票投 资组合， 并根 据标的指数 成份股及 其权重的 变动而
进行相应的 调整。在 追求跟踪 误差和跟 踪偏离度 最小 化的前提下 ，基金经 理可采取 适当的
方法，提高 投资效率 ，降低交 易成本， 控制投资 风险 。 
4 ．交 易执行 。基金管 理人的 交易部负 责本基 金的具体 交易执行 ，交易 部同时履 行一
线监控的职 责。 






5 ．投资 绩效评估 。本基 金管理人 定期和 不定期对 本基金的 投资绩 效进行评 估，并 撰
写相关的绩 效评估报 告，确认 基金组合 是否实现 了投 资预期，投 资策略是 否成功， 并对基
金组合误差 的来源进 行归因分 析等。基 金经理依 据绩 效评估报告 总结或检 讨以往的 投资策
略，如果需 要，亦对 投资组合 进行相应 的调整。 
6 ．组 合监控 与调整。 基金经 理根据标 的指数 的每日变 动情况， 结合成 份股等的 基本
面情况、流 动性状况 、基金申 购赎回的 现金流量 情况 ，以及基金 投资绩效 评估结果 等，对
基金投资组 合进行动 态监控和 调整，密 切跟踪标 的 指 数。 
基金管理人 在确保基 金份额持 有人利益 的前提下 ，根 据环境的变 化和基金 实际投资 的
需要，有权 对上述投 资程序做 出调整， 并将调整 内容 在基金招募 说明书及 招募说明 书更新
中予以公告 。 
六．投资组合管理 
（一）投资组合的构建 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
37 
基金管理人 构建基金 投资组合 的过程主 要分为三 个步 骤：确定目 标组合、 制定建仓 策
略，以及逐 步调整组 合。 
1 ．确 定目标 组合。基 金管理 人主要采 取完全 复制法， 即完全按 照标的 指数的成 份股
组成及其权 重构建基 金股票投 资组合。 
2 ．制 定建仓 策略。基 金经理 依据对标 的指数 成份股的 流动性和 交易成 本等因素 所做
的分析，制 定合理 的 建仓策略 。 
3 ．逐 步调整 组合。基 金经理 在规定时 间内， 采取适当 的手段和 措施， 对实际投 资组
合进行动态 调整，直 至达到紧 密跟踪标 的指数的 目标 。 
本基金跟踪 标的指数 成份股和 备选成份 股的资产 比例 不低于基金 资产净值 的 90%。本
基金将在基 金合同生 效之日起 3 个 月内达到 这一投资 比例。 此后 ， 如因 标的指数 成份股调
整、基金申购赎 回带来现金 等因素导 致基金不符 合这 一投资比例的， 基金管理人 将在 10
个交易日内 进行调整 。 
（二）投资组合的日常管理 






本基金 投资组合 的日常管 理内容主 要包括以 下几 个方面： 






1 ．标的 指数成份 股公司 行为 信息 的跟踪 与分析。 跟踪分析 标的指 数成份股 公司行 为
等信息，如 股本变化 、分红、 停牌、复 牌，以及 成份 股公司其他 重大信息 ，分析这 些信息
对指数的影 响，进而 分析是否 需要对投 资组合进 行调 整，为投资 决策提供 依据。 
2 ．标 的指数 的跟踪与 分析。 跟踪分析 标的指 数的调整 等变化， 确定标 的指数的 变化
是否与预期 相一致， 分析是否 存在差异 及差异产 生的 原因，为投 资决策提 供依据。 
3 ．每 日申购 赎回情况 的跟踪 与分析。 跟踪分 析每日基 金申购赎 回信息 ，分析这 些信
息对投资组 合的影响 。 
4 ．投 资组合 持有证券 、现金 头寸及流 动性分 析。基金 经理跟踪 分析每 日基金实 际投
资组合与目 标组合的 差异及差 异产生的 原因，并 对拟 调整的成份 股的流动 性进行分 析。 
5 ．投 资组合 调整。使 用数量 化投资分 析模型 ，寻找出 将实际投 资组合 调整为所 追求
的目标组合 的最优方 案，确定 组合交易 计划；如 标的 指数成份股 调整、成 份股公司 发生兼
并、收购和 重组等重 大事件， 由基金经 理召集会 议， 决定基金的 操作策略 ；进一步 调整投
资组合，达 到所追求 的目标组 合的持仓 结构。 
6 ． 基金每日申购 赎回清单 的制作。 基 金经理以 T －1 日标的指数 成份股的 构成及其 权
重为基础， 并 考虑 T 日将发生的 上市公 司变动等 情况 ， 制作 T 日基金申购赎 回清单并 予以
公告 。 
（三）投资组合的定期管理 
本基金投资 组合的定 期管理内 容主要包 括以下几 个方 面： 
1 ．每月 
每月末，根 据基金合 同中关于 基金管理 费和基金 托管 费等的支付 要求，及 时检查组 合上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
38 
中的现金比 例，进行 现金支付 的准备。 
每月末，基 金经理对 投资策略 、投资组 合表现及 跟踪 误差等进行 分析，分 析最近组 合
与标的指数 的跟踪偏 离度和跟 踪误差情 况，寻找 出未 能有效控制 较大偏离 的原因。 
2 ．每半年 
根据标的指 数的编制 规则与指 数调整公 告，基金 经理 依据投资决 策委员会 的决策， 在
标的指数成 份股调整 生效前， 分析并制 定投资组 合调 整策略，尽 量减少因 成份股变 动所 带
来的跟踪偏 离度和跟 踪误差。 
（四）投资绩效评估 






本基金 的投资绩 效评估内 容包括以 下几个方 面： 
每日，基金 经理分析 基金的跟 踪偏离度 。 
本基金管理 人定期对 基金的运 行情况进 行量化评 估。 
基金经理定 期根据绩 效评估报 告分析当 月的投资 操作 、投资组合 状况及跟 踪误差等 情
况，重点分 析基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误差产生 的原 因、现金管 理情况、 标的指数 成份股
调整前后的 操作，以 及成份股 未来可能 发生的变 动等 。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的 指数编制 规 则调整等其 他原因， 导致基金 跟踪偏
离度和跟踪 误差超过 了上述范 围，基金 管理人应 采取 合理措施， 避免跟踪 偏离度和 跟踪误
差的进一步 扩大。 
七．标的指数与业绩比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数，即 上证超级 大盘 指数。该指 数属于价 格指数。 
如果中证指 数有限公 司 变更或 停止上证 超级大盘 指数 的编制及发 布，或者 上证超级 大
盘指数被其 他指数所 替代，或 者由于指 数编制方 法等 重大变更导 致上证超 级大盘指 数不宜
继续作为本 基金的标 的指数， 或者证券 市场有其 他代 表性更强、 更适合于 本基金投 资的指
数推出，基 金管理人 依据维护 投资者合 法权益的 原则 ，在 履行适 当程序后 ，有权 变 更本基
金的标的指 数并相应 地变更业 绩比较基 准。 
八．风险收益特征 
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 风险水平 高于 混合基金、 债券基金 与货币市 场
基金，属于 高风险高 收益的开 放式基金 。 
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ，主要采 用完 全复制策略 ，跟踪上 证超级大 盘
指数，其风 险收益特 征与标的 指数所表 征的市场 组合 的风险收益 特征相似 。 
九．投资限制 
1 ．投资组合限制 
依照《运作 办法》 ，本 基金管理 人运用基 金财产 进行 证券投资， 不得有下 列情形： 
（1 ） 基金财 产参与股 票发行 申购，单 只基金 所申报的 金额超过 基金总 资产， 单 只基上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
39 
金所申报的 股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
（2 ）违反基金合 同关于投 资范围 和投资策 略的约定 ； 
（3 ） 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
（4 ） 本基金持有的 所有流通 受限证券， 其公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 20% ；
本基金持有 的同一流 通受限证 券，其公 允价值不 得超 过本基金资 产净值的 20% 。 
（5 ） 进入全 国银行间 同业市 场的债券 回购融 入的资金 余额不得 超过基 金资产净 值的
40% ； 
（6 ） 本基金 投资权证 ，在任 何交易日 买入的 总金额， 不超过上 一交易 日基金资 产净
值的 0.5% ， 基金持有 的全部权 证的市值 不超过 基金资 产净值的 3% ， 本基金管 理人管 理的
全部基金持 有同一权 证的比例 不超过该 权证的 10% 。 投资于其他 权证的投 资比例 ， 遵从 法
律法规或监 管部门的 相关规定 ； 
（7 ）中国证监会 规定禁止 的其他 情形。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变 更后的规 定为准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
由于证券市 场波动、 上市公司 合并、基 金规模变 动、 成份股价格 的市场 变 化等基金 管
理人之外的 因素导致 基金投资 不符合上 述约定比 例的 ，但基金管 理人应 在 10 个交易 日内
进行调整， 以达到标 准。 
2 ．禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款 或者提供 担保； 
（3 ）从事承担无 限责任的 投资； 
（4 ）买卖其他基 金份额， 但是国 务院另有 规定的除 外； 
（5 ） 向基金 管理人、 基金托 管人出资 或者买 卖基金管 理人、基 金托管 人发行的 股票
或者债券； 
（6 ） 买卖与 基金管理 人、基 金托管人 有控股 关系的股 东或者与 基金管 理人、基 金托
管人有其他 重大利害 关系 的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券； 
（7 ）从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动； 
（8 ）法律法规、 中国证监 会规定 禁止的其 他活动。 
对 于因上述 （5）、（ 6 ） 项情形导 致无法投 资的标的指数 成份股或 备选成份 股，基金 管
理人将在严 格控制跟 踪误差的 前提下， 将结合使 用其 他合理方法 进行适当 替代。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 
3 ．如果法律法 规对基金 合同约定 的禁止行 为和投资 限制进行变 更的， 基 金管理人 与基上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
40 
金托管人商 议并履行 适当程序 后，本基 金可相应 调整 禁止行为 和 投资限制 规定。 
十．基金管理人代表基金行使股东权利 的处理原则及 方法 
1 ．不谋求对所投 资公司的 控股或 者直接管 理； 
2 ．所 有参与 行为均应 在合法 合规和维 护基金 份额持有 人利益的 前提下 进行，并 谋求
基金资产的 保值和增 值。 
十一． 基金的融资、融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
十二． 基金投资组合报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
基金托管人 中国 建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定复核 了本报告 中的财 务 指标、
净值表现和 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗
漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至 2013 年 9 月 30 日 ，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 
1. 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资 产
的比例（%） 
1 权益投资 795,327,429.54 99.85 
 其中：股票 795,327,429.54 99.85 
2 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
3 金融衍生品 投资 - - 
4 买入返售金 融资产 - - 
 
其中： 买 断式回购 的买入返 售金
融资产 
- - 
5 银行存款和 结算备付 金合计 1,146,752.82 0.14 
6 其他各项资 产 14,855.46 0.00 
7 合计 796,489,037.82 100.00 
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值
比例（%） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 139,485,125.03 17.53 
C 制造业 235,892,537.55 29.65 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
41 
E 建筑业 39,205,332.18 4.93 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 47,142,768.40 5.93 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 38,570,507.28 4.85 
J 金融业 267,595,158.46 33.63 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 27,436,000.64 3.45 
 合计 795,327,429.54 99.96 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例 （% ） 
1 600000 浦发银行 5,015,899 50,610,420.91 6.36 
2 600111 包钢稀土 1,720,916 48,529,831.20 6.10 
3 601006 大秦铁路 6,475,655 47,142,768.40 5.93 
4 600030 中信证券 3,738,600 45,947,394.00 5.77 
5 601166 兴业银行 4,073,655 45,502,726.35 5.72 
6 600585 海螺水泥 2,949,485 44,065,305.90 5.54 
7 600036 招商银行 4,033,347 44,044,149.24 5.54 
8 600016 民生银行 4,438,011 42,427,385.16 5.33 
9 600028 中国石化 8,987,320 39,903,700.80 5.02 
10 600104 上汽集团 2,922,075 39,535,674.75 4.97 
4. 报告期末按 债券品种 分类的债券投资组合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
5. 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例 大小排名 的前五名债券投资明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名 的前五名权 证投资明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况 说明 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
42 
本基金本报 告期末未 持仓股指 期货。 
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明 
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 
10. 投资组合报告附注 
（1） 报告期 内基金投 资的前十 名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查， 或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 
(2)报告期内 基金投资 的前十名 股票中， 没有投资 超 出基金合同 规定备选 股票库之 外
的股票。 
(3)其他各项 资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 14,611.45 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 244.01 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,855.46 
(4)报告期末 持有的处 于转股期 的可转换 债券明 细 
本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。 
(5)报告期末 前十名股 票中存在 流通受限 情况的 说明 
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 
(6) 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差 。 
 
第十 二部分


基金 的业绩 
基金管理人 依 照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产，但不 保
证基金一定 盈利， 也不保证 最低收益 。 基金 的过往业 绩并不代表 其未来表 现。 投 资有风险，
投资者在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招 募说 明书。 
自基金合同 生效开始 基金份额 净值增长 率及其与 同期 业绩比较基 准收益率 的比较： 
期


 间 
净值增长率
① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较基
准收益率 ③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ② － ④ 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
43 
2009.12.29-
2009.12.31 
0.60% 0.17% 3.36% 0.97% -2.76% -0.80% 
2010.1.1-20
10.12.31 
-25.58% 1.52% -26.76% 1.53% 1.18% -0.01% 
2011.1.1-20
11.12.31 
-18.28% 1.13% -19.63% 1.16% 1.35% -0.03% 
2012.1.1-20
12.12.31 
17.28% 1.27% 15.28% 1．29% 2.00% -0.02% 
2013.1.1-20
13.6.30 
-20.78% 1.59% -21.76% 1.57% 0.98% 0.02% 
2009.12.29-
2013.6.30 
-43.15% 1.35% -45.12% 1.37% 1.97% -0.02% 
注：本基金 的业绩比 较基准为 上证超级 大盘指数 。 
 
第十 三部分


基金 的财产 
 
一．基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、银 行存 款本息、基 金应收申 购款以及 其
他资产的价 值总和。 
二．基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
三．基金财产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户，以基 金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资
金的结算备 付金账户 ，以基金 托管人和 本基金联 名的 方式开立基 金证券账 户， 以本 基金的
名义开立银 行间债券 托管账户 。开立的 基金专用 账户 与基金管理 人、基金 托管人、 基金销
售机构和登 记结算机 构自有的 财产账户 以及其他 基金 财产账户相 独立。 
四．基金财产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基金托管 人和代销 机构 的固有财产 ，并由基 金托管人 保
管。基金管 理人、基 金托管人 因基金财 产的管理 、运 用或者其他 情形而取 得的财产 和收益
归入基金财 产。基金 管理人、 基金托管 人可以按 基金 合同的约定 收取管理 费、托管 费以及
其他基金合 同约定的 费用。基 金财产的 债权、不 得与 基金管理人 、基金托 管人固有 财产的
债务相抵销 ，不同基 金财产的 债权债 务 ，不得相 互抵 销。基金管 理人、基 金托管人 以其自
有资产承担 法律责任 ，其债权 人不得对 基金财产 行使 请求冻结、 扣押和其 他权利。 
基金管理人 、基金托 管人因依 法解散、 被依法撤 销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清
算的，基金 财产不属 于其清算 财产。 
除依据 《 基金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定处分 外， 基金财产不 得被处分 。 非因 基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
44 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
45 
第十 四部分


基金 资产的估值 
一．估值日 
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 正常 营业日以及 国家法律 法规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
二．估值方法 
本基金按以 下方式进 行估值： 
1 ．证券交易所上 市的有价 证券的 估值 
（1 ） 交易所上市的 有价证券 （包 括股票、 权证 等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化 ，以最
近交易日的 市价（收 盘价）估 值；如最 近交易日 后经 济环境发生 了重大变 化的，可 参考类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交 易市价，或 参考同业 价格，确 定公允
价格。 
（2 ） 交易所 上市实行 净价交 易的债券 按估值 日收盘价 估值，估 值日没 有交易的 ，且
最近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 ，按最近 交易 日的收盘 价 估值。如 最近交易 日后经
济环境发生 了重大变 化的，可 参考类似 投资品种 的现 行市价及重 大变化因 素，调整 最近交
易市价，确 定公允价 格； 
（3 ） 交易所 上市未实 行净价 交易的债 券按估 值日收盘 价减去债 券收盘 价中所含 的债
券应收利息 得到的净 价进行估 值；估值 日没有交 易的 ，且最近交 易日后经 济环境未 发生重
大变化，按 最近交易 日债券收 盘价减去 债券收盘 价中 所含的债券 应收利息 得到的净 价进行
估值。如最 近交易日 后经济环 境发生了 重大变化 的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重
大变化因素 ，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4 ） 交易所 上市不存 在活跃 市场的 有 价证券 ，采用估 值技术确 定公允 价值。交 易所
上市的资产 支持证券 ，采用估 值技术确 定公允价 值， 在估值技术 难以可靠 计量公允 价值的
情况下，按 成本估值 。 
2 ．处于未上市期 间的有价 证券应 区分如下 情况处理 ： 
（1 ） 送股、 转增股、 配股和 公开增发 的新股 ，按估值 日在证券 交易所 挂牌的同 一股
票的市价（ 收盘价） 估值；该 日无交易 的，以最 近一 日的市价（ 收盘价） 估值； 
（2 ） 首次公 开发行未 上市的 股票、债 券和权 证，采用 估值技术 确定公 允价值， 在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 估值 。 
（3 ） 首次公 开发行有 明确锁 定期的股 票，同 一股票在 交 易所上 市后， 按交易所 上市
的同一股票 的市价（ 收盘价） 估值；非 公开发行 有明 确锁定期的 股票，按 监管机构 或行业
协会有关规 定确定公 允价值。 
3 ．因 持有股 票而享有 的配股 权，从配 股除权 日起到配 股确认日 止，如 果收盘价 高于
配股价，按 收盘价高 于配股价 的差额估 值。收盘 价等 于或低于配 股价，则 估值为零 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
46 
4 ．全 国银行 间债券市 场交易 的债券、 资产支 持证券等 固定收益 品种， 采用估值 技术
确定公允价 值。 
5 ．同一债券同时 在两个或 两个以 上市场交 易的，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6 ．如 有确凿 证据表明 按上述 方法进行 估值不 能客观反 映其公允 价值的 ，基金管 理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
7 ．相 关法律 法规以及 监管部 门有强制 规定的 ，从其规 定。如有 新增事 项，按国 家最
新规定估值 。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序及相 关
法律法规的 规定或者 未能充分 维护基金 份额持有 人利 益时，应立 即通知对 方，共同 查明原
因，双方协 商解决。 
根据 《基 金法》 ， 基金资产 净值计算 和基金会 计核算的 义务由基金 管理人承 担。 基 金管
理人计算并 公告基金 资产净值 ，基金托 管人复核 、审 查基金管理 人计算的 基金资产 净值。
因此，就与 本基金有 关的会计 问 题，如 经相关各 方在 平等基础上 充分讨论 后，仍无 法达成
一致的意见 ，按照基 金管理人 对基金资 产净值的 计算 结果对外予 以公布。 
三．估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
四．估值程序 
1 ．基 金份额 净值是按 照每个 工作日闭 市后， 基金资产 净值除以 当日基 金份额的 余额
数量计算， 精确到 0.0001 元，小数点后第 五 位四舍 五入。国家 另有规定 的，从其 规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2 ．基 金管理 人应每个 工作日 对基金资 产估值 。基金管 理人每个 工作日 对基金资 产估
值后， 将基 金份额净 值结果发 送基金托 管人，经 基金 托管人复核 无误后， 由基金管 理人对
外公布。月 末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目 的核对同时 进行。 
五．估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适 当、 合理 的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当 基金份额 净值小 数点后 4 位以 内 （含 第 4 位） 发生差 错时， 视为基金 份额净值
错误。 
基金份额净 值的计算 保留到小 数点后 4 位 ， 小数 点后 第 5 位四舍五入 。 当估 值或份额
净值计价错 误实际发 生时，基 金管理人 应当立即 纠正 ，并采取合 理的措施 防止损失 进一步
扩大。 当错 误达到或 超过基 金资产净 值的 0.25% 时， 基金管理人 应报中国 证监会备 案； 当
估值错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人应当公 告， 并报中国 证监会备 案。
因基金估值 错误给投 资者造成 损失的， 应先由基 金管 理人承担， 基金管理 人对不应 由其承
担的责任， 有权向过 错人追偿 。 
关于差错处 理，本基 金合同的 当事人按 照以下约 定处 理： 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
47 
1 ．差错类型 
本基金运作 过程中， 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或登记 结算机构 、或代销 机
构、或投资 者自身的 过错造成 差错，导 致其他当 事人 遭受损失的 ，过错的 责任人应 当对由
于该差错遭 受损失的 当事人（ 受损方） 按下述 “ 差错处 理原则 ” 给 予赔偿 承 担赔偿 责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于：资 料申报差 错、 数据传输差 错、数据 计算差错 、
系统故障差 错、下达 指令差错 等；对于 因技术原 因引 起的差错， 若系同行 业现有技 术水平
无法预见、 无法避免 、无法抗 拒，则属 不可抗力 ，按 照下述规定 执行。 
由于不可抗 力原因造 成投资者 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错，因不 可
抗力原因出 现差错的 当事人不 对其他当 事人承担 赔偿 责任，但因 该差错取 得不当得 利的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2 ．差错处理原则 
（1 ） 差错已 发生，但 尚未给 当事人造 成损失 时，差错 责任方应 及时协 调各方， 及时
进 行更正， 因更正差 错发生的 费用由差 错责任方 承担 ；由于差错 责任方未 及时更正 已产生
的差错，给 当事人造 成损失的 由差错责 任方承担 ；若 差错责任方 已经积极 协调，并 且有协
助义务的当 事人有足 够的时间 进行更正 而未更正 ，则 其应当承担 相应赔偿 责任。差 错责任
方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认，确保 差错 已得到更正 。 
（2 ） 差错的 责任方对 可能导 致有关当 事人的 直接损失 负责，不 对间接 损失负责 ，并
且仅对差错 的有关直 接当事人 负责，不 对第三方 负责 。 
（3 ） 因差错 而获得不 当得利 的当事人 负有及 时返还不 当得利的 义务。 但差错责 任方
仍应对差错 负责，如 果由 于获 得不当得 利的当事 人不 返还或不全 部返还不 当得利造 成其他
当事人的利 益损失 （ “ 受 损方 ” ） ， 则 差错责任 方应赔偿 受损方的损 失， 并 在其支付 的赔偿金
额的范围内 对获得不 当得利的 当事人享 有要求交 付不 当得利的权 利；如果 获得不当 得利的
当事人已经 将此部分 不当得利 返还给受 损方，则 受损 方应当将其 已经获得 的赔偿额 加上已
经获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损失的 差额 部分支付给 差错责任 方。 
（4 ）差错调整采 用尽量恢 复至假 设未发生 差错的正 确情形的方 式。 
（5 ） 差错责 任方拒绝 进行赔 偿时，如 果因基 金管理人 过错造成 基金资 产损失时 ，基
金托管人应 为 基金的 利益向基 金管理人 追偿， 如果 因 基金托管人 过错造成 基金资产 损失时，
基金管理人 应为基金 的利益向 基金托管 人追偿。 除基 金管理人和 托管人之 外的第三 方造成
基金资产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责向差错 方追偿。 
（6 ） 如果出现差错 的当事 人未按规 定对受损 方进行 赔偿， 并且依 据法律、 行 政法规、
《基金合同 》或其他 规定，基 金管理人 自行或依 据法 院判决、仲 裁裁决对 受损方承 担了赔
偿责任，则 基金管理 人有权向 出现过错 的当事人 进行 追索，并有 权要求其 赔偿或补 偿由此
发生的费用 和遭受的 损失。 
（7 ）按法律法规 规定的其 他原则 处理差错 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
48 
3 ．差错处理程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1 ） 基金份 额净值计 算出现 错误时， 基金管 理人应当 立即予以 纠正， 通报基金 托管
人，并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2 ） 查明差 错发生的 原因， 列明所有 的当事 人，并根 据差错发 生的原 因确定差 错的
责任方； 
（3 ）根据差错处 理原则或 当事人 协商的方 法对因差 错造成的损 失进行评 估； 
（4 ）根据差错处 理原则或 当事人 协商的方 法由差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（5 ） 根据差 错处理的 方法， 需要修改 基金登 记结算机 构交易数 据的， 由基金登 记结
算机构进行 更 正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认。 
（6 ）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
0.25% 时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算
错误偏差达 到基金份 额净值的 0.5% 时，基 金管理人 应当公告并 报中国证 监会备案 。 
六．暂停估值的情形 
1 ．基金投资所涉 及的证券 交易所 遇法定节 假日或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2 ．因 不可抗 力或其他 情形致 使基金管 理人、 基金托管 人无法准 确评估 基金资产 价值
时； 
3 ．占 基金相 当比例的 投资品 种的估值 出现重 大转变， 而基金管 理人为 保障投资 人 的
利益，已决 定延迟估 值；



4 ．中国证监会和 基金合同 认定的 其他情形 。 
七．基金净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ，基金托 管
人负责进行 复核。基 金管理人 应于每个 开放日交 易结 束后计算当 日的基金 资产净值 并发送
给基金托管 人。基金 托管人对 净值计算 结果复核 确认 后发送给基 金管理人 ，由基金 管理人
对基金净值 予以公布 。 
八．特殊情况的处理 
1 ．基金管理人按 “ 二. 估 值方法 ” 的第 6 项 进行估值 时 ，所造成的 误差不作 为基金资 产
估值错误处 理； 
2 ．由 于证券 交易所及 其登记 结算公司 发送的 数据错误 ，或由于 其他不 可抗力原 因、
或国家会计 政策变更 、市场规 则变更等 ，基金管 理人 和基金托管 人虽然已 经采取必 要、适
当、合理的 措施进行 检查，但 是未能发 现该错误 的， 由此造成的 基金资产 估值错误 ，基金
管理人和基 金托管人 可以免除 赔偿责任 。但基金 管理 人、基金托 管人应当 积极采取 必要的
措施消除由 此造成的 影响。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
49 
第十 五部分


基金 的收益与分 配 
一．基金利润的构成 
基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后
的余额；基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
二．基金可供分配利润 
基金可供分 配利润指 截 至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益
的孰低数。 
三．收益分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1 ．基金收益分配 采用现金 方式。 
2 ．每份基金份额 享有同等 分配权 。 
3 ． 基金收 益评 价日核 定的基 金累 计收益 率超过 标的指 数同期 累计 收益率 达到 1% 以
上，方可进 行收益分 配。 
4 ． 在符合上述基 金分红条 件的前提 下， 本基 金收益 每年最多分 配 2 次， 每次基 金收益
分配比例不 低于可供 分配利润 的 5% ， 基金 的收益分 配比例应当 以收益分 配基准日 可供分配
利润为基准 计算。若 自基金合 同生效日 起不满 3 个月 ，可不进行 收益分配 。 
5 ．期 末 可供 分配利润 指期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现收 益的
孰低数。 
6 ．基 金红利 发放日距 离收益 分配基准 日（即 期末可供 分配利润 计算截 止日）的 时间
不得超过 15 个工作 日。 
7 ．法律法规或监 管机关另 有规定 的，从其 规定。 
四．收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明收 益分配基 准日以及 该日 的可供分配 利润、基 金收益分 配
对象、分配 原则、分 配时间、 分配数额 及比例、 分配 方式、支付 方式等内 容。 
五．收益分配的时间和程序 
1 ． 基金收益分配方 案由基金 管理人拟 订， 由基金托 管人复核， 依照 《信 息披露办 法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并 报中国 证监会备 案； 
2 ．在 收益分 配方案公 布后， 基金管理 人依据 具体方案 的规定就 支付的 现金红利 向基
金托管人发 送划款指 令，基金 托管人按 照基金管 理人 的指令及时 进行分红 资金的划 付。 
第十 六部分


基金 的费用与税 收 






一．与基金运作有关的费用 
1 ．基金管理人的 管理费； 
2 ．基金托管人的 托管费； 
3 ．基金上市费及 年费； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
50 
4 ．基金收益分配 发生的费 用； 
5 ．基金财产拨划 支付的银 行费用 ； 
6 ．基金合同生效 后的基金 信息披 露费用； 
7 ．基金份额持有 人大会费 用； 
8 ．基金合同生效 后与基金 有关的 会计师费 和律师费 ； 
9 ．基金的证券 交 易费用； 
10 ． 在中国证监会规定允 许的前 提下， 本基金 可以从 基金财产中 计提销售 服务费， 具
体计提方法 、计提标 准在招募 说明书或 相关公告 中载 明； 
11 ．依法可以在基 金财产中 列支的其 他费用。 
上述基金费 用由基金 管理人在 法律规定 的范围内 参照 公允的市场 价格确定 ，法律法 规
另有规定时 从其规定 。 
2 ．基金运作费用 的计提方 法、计 提标准和 支付方式 
（1 ） 基金管理人 的管理费 
在通常情况 下， 基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.50% 年费率计提。 计算方法 如
下： 






H ＝E× 0.50%÷ 当年天数 






H 为 每日应计 提的基金 管理费 
E 为前 一日的基 金资产净 值 
基金管理费 由基金管 理人每日 计算，每 日计提， 按月 支付，由基 金管理人 于次月首 日
起 2 个工作日内 向基金托 管人发送 基金管理 费划付指 令， 经基 金托管人 复核后于 当日内从
基金资产中 一次性支 付给基金 管理人。 如遇法定 节假 日、休息日 等，支付 日期顺延 。 
（2 ） 基金托管人 的托管费 
在通常情况 下， 基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.10% 年费率计提。 计算方法 如
下： 






H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 






H 为 每日应计 提的基金 托管费 
E 为前一日的基 金资产净 值 
基金托管费 由基金管 理人每日 计算，每 日计提， 按月 支付，由基 金管 理人 于次月首 日 
 
起 2 个工作日内 向基金托 管人发送 基金托管 费划付指 令， 经基 金托管人 复核后于 当日内从
基金资产中 一次性支 付给基金 托管人。 如遇法定 节假 日、休息日 等，支付 日期顺延 。 
3 ．除 管理费 和托管费 之外的 基金费用 ，由基 金托管人 根据其他 有关法 规及相应 协议
的规定，按 费用支出 金额支付 ，列入或 摊入当期 基金 费用。 
二．与基金销售有关的费用 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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投资人在申 购、赎回 基金份额 时，按照 本基金招 募说 明书的规定 ，交纳一 定的申购 、
赎回佣金。 
本基金的申 购、赎回 均以份额 申请，费 用计算公 式为 ： 
申购（或赎 回）佣金 ＝申购（ 或赎回） 份额× 佣金比 率 
本基金申购 、赎回佣 金由申购 赎回代理 券商在投 资人 申购、赎回 确认时收 取，用于 市
场推广费用 、销售服 务费用、 证券交易 所和登记 结算 机构收取的 相关费用 等。 
三．不列入基金费用的项目 
基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务 导致的费用 支出或基 金财产的 损
失，以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不 列入基金费 用。基金 合同生效 前所发
生的信息披 露费、律 师费和会 计师费以 及其他费 用不 从基金财产 中支付。 
四．基金管理费和托管费的调整 
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基 金管理费率 和基金托 管费率。 基
金管理人必 须最迟于 新 的费率 实施日 2 日前 在指定媒 体上刊登公 告。 
五．税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
第十 七 部分


基金 的会计与审 计 
一．基金的会计 政策 
1 ．基金管理人为 本基金的 会计责 任方； 
2 ．本基金的会计 年度为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 ．本基金的会计 核算以人 民币为 记账本位 币，以人 民币元为记 账单位； 
4 ．会计制度执行 国家有关 的会计 制度； 
5 ．本基金独立建 账、独立 核算； 
6 ．基 金管理 人保留完 整的会 计账目、 凭证并 进行日常 的会计核 算，按 照有关规 定编
制基金会计 报表； 
7 ．基 金托管 人定期与 基金 管 理人就基 金的会 计核算、 报表编制 等进行 核对并书 面确
认。 
二．基金的审计 
1 ．基 金管理 人聘请具 有从事 证券相关 业务资 格的会计 师事务所 及其注 册会计师 对本
基金年度财 务报表 及 其他规定 事项 进行 审计。会 计师 事务所及其 注册会计 师须与基 金管理
人、基金托 管人相互 独立。 
2 ． 会计师事务 所更换经 办注册会 计师 时 ， 应事先 征 得基金管理 人和基金 托管人同 意。 
3 ．基 金管理 人（或基 金托管 人）认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 经基金托 管人
（或基金管 理人）同 意，并报 中国证监 会备案后 可以 更换。 更换 会计师事 务所须在 备案后
2 个工作日内公 告。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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第十 八部分


基金 的信息披露 
 
基金的信息 披露应符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披露办法》 、 基 金合同及 其他有
关规定。基 金管理人 、基金托 管人和其 他基金信 息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息，并
保证所披露 信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人 、召集基金 份额持有 人大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 基金管理 人、基
金托管人和 其他基金 信息披露 义务人应 按规定将 应予 披露的基金 信息披露 事项在规 定时间
内通过中国证监会指定的全 国性报刊（以下简 称 “ 指 定报刊 ” ）和基金 管理人、基 金托管人
的互联网网 站（以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒介披 露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1 ．虚假记载、误 导性陈述 或者重 大遗漏； 
2 ．对证券投资业 绩进行预 测； 
3 ．违规承诺收益 或者承担 损失； 
4 ．诋毁其他基金 管理人、 基金托 管人或者 基金份额 发售机构； 
5 ．登载任何自然 人、法人 或者其 他组织的 祝贺性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6 ．中国证监会禁 止的其他 行为。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。如同时 采用 外文文本的 ，基金信 息披露义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以 中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）招募 说明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基 金管理人 按照《基 金法》 、 《信 息披露办 法》 、 基金合 同编制并 在基金份 额发售 的 3
日前，将基 金招募说 明书登载 在指定报 刊和网站 上。 基金合同生 效后，基 金管理人 应当在
每 6 个月结 束之日 起 45 日内， 更新招募 说明书并 登 载在网站上 ，将更新 的招募说 明书摘
要登载在指 定报刊上 。基金管 理人将在 公告 的 15 日 前向中国证 监会报送 更新的招 募说明
书， 并 就有 关更新内 容提供书 面说明 。 更新后 的招募 说明书公告 内容的截 止日为每 6 个月
的最后 1 日。 
（二）基金 合同、托 管协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前，将 基金合同 摘要登载在 指定报刊 和网站上 ；
基金管理人 、基金托 管人应将 基金合同 、托管协 议登 载在各自网 站上。 
（三）基金 份额发售 公告 
基金管理人 将按照《 基金法》 、 《信息披 露办法》 的有 关规定，就 基金份额 发售的具 体上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
53 
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定报刊 和网站上 。 
（四）基金 合同生效 公告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同 生 效公告。 基
金合同生效 公告中将 说明基金 募集情况 。 
（五）基金 份额折算 日公告、 基金份额 折算结果 公告 
基金建仓期 结束后， 基金管理 人确定基 金份额 折算日 ， 并至少提 前 3 个工作日 将基金
份额折算日 公告登载 于指定报 刊及网站 上。 
基金份额进 行折算并 由登记结 算机构完 成基金份 额的 变更登记后 ，基金管 理人将 在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 报刊 及网站上。 
（六）基金 开始申购 、赎回公 告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎 回开始日 前至少 3 个 工作日在指 定报刊及 网站上公 告。 
（七）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交 易的 ， 基金 管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个工
作日前，将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 
（八）基金 资产净值 公告、基 金份额净 值公告、 基金 份额累计净 值公告 
1 ．本 基金的 基金合同 生效后 ，在开始 办理基 金份额申 购或者赎 回前， 基金管理 人将
至少每周公 告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 ； 
2 ．在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后，基 金管理人 将在每个 开放日 的次日， 通过
网站、 基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日 的基金份额 净值和基 金份额累 计净值； 
3 ．基 金管理 人将公告 半年度 和年度最 后一个 市场交易 日基金资 产净值 和基金份 额净
值。基金管 理人应当 在上述市 场交易日 的次日， 将基 金资产净值 、基金份 额净值和 基金份
额累计净值 登载在指 定报刊和 网站上。 
（九）申购 、赎回清 单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ，基金管 理人 应当在每个 开放日， 通过网站 、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介公告当 日的申购 、赎 回清单。 
（十）基金 年度报告 、基金半 年度报告 、基金季 度报 告 
1 ． 基金管理 人应当在 每年结束 之日起 90 日内 ， 编制 完成基金年 度报告 ， 并将年 度报
告正文登载 于网站上 ，将年度 报告摘要 登载在指 定报 刊上。基金 年度报告 需经具有 从事证
券相关业务 资格的会 计师事务 所审计后 ，方 可披 露； 
2 ． 基金管理 人应当在 上半年结 束之日起 60 日内 ， 编 制完成基金 半年度报 告， 并 将半
年度报告正 文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载 在指定报刊 上； 
3 ．基金管理人应 当在每个 季度结 束之日起 15 个工 作 日内，编制 完成基金 季度报告 ，
并将季度报 告登载在 指定报刊 和网站上 ； 
4 ．基金合同生效 不足 2 个月的 ，本基金 管理人可 以 不编制当期 季度报告 、半年度 报上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
54 
告或者年度 报告。 
5 ．基 金定期 报告应当 按有关 规定分别 报中国 证监会和 基金管理 人主要 办公场所 所在
地中国证监 会派出机 构备案。 
（十一）临 时报告与 公告 
在基金运作 过程中发 生如下可 能对基 金 份额持有 人权 益或者基金 份额的价 格产生重 大
影响的事件 时， 有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编 制临时报告 书， 予以公 告， 并在公 开
披露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要办公 场所 所在地中国 证监会派 出机构备 案： 
1 ．基金份额持有 人大会的 召开及 决议； 
2 ．终止基金合同 ； 
3 ．转换基金运作 方式； 
4 ．更换基金管理 人、基金 托管人 ； 
5 ．基金管理人、 基金托管 人的法 定名称、 住所发生 变更； 
6 ．基金管理人股 东及其出 资比例 发生变更 ； 
7 ．基金募集期延 长； 
8 ．基 金管理 人的董事 长、总 经理及其 他高级 管理人员 、基金经 理和基 金托管人 基金
托管部 门负 责人发生 变动； 
9 ．基金管理人的 董事在一 年内变 更超过 50% ； 
10 ．基金管理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 ．涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼； 
12 ．基金管理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 ． 基金管理人及其 董事、 总经 理及其他 高级管理 人 员、 基金经理 受到严重 行政处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 ．重大关联交易事 项； 
15 ．基金收益分配事 项； 
16 ．管理费、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 ．基金份额净值 计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ； 
18 ．基金改聘会计师 事务所； 
19 ．基金变更、增加 或减少代 销机构； 
20 ．基金更换登记结 算机构； 
21 ．本基金开始办理 申购、赎 回； 
22 ．本基金申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23 ．本基金暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
24 ．中国证监会或本 基金合同 规定的其 他事项。 
（十二）澄 清公告 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
55 
在基金合同 存续期限 内，任何 公共媒体 中出现的 或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即将有
关情况报告 上海证券 交易 所， 对 该消息进 行公开澄 清 ， 并将有关情 况立即报 告中国证 监会。 
（十三）基 金份额持 有人大会 决议 
（十四）中 国证监会 及上海证 券交易所 规定的其 他信 息 
（十五）信 息披露文 件的存放 与查阅 
基金合同 、 托管协 议、 招 募说明书 或更新后 的招募说 明书、 基 金份额上 市交易公 告书、
年度报告、 半年度报 告、季度 报告和基 金份额净 值公 告等文本文 件在编制 完成后， 将存放
于基金管理 人所在地 、基金托 管人所在 地，供公 众查 阅。投资人 在支付工 本费后， 可在合
理时间内取 得上述文 件复制件 或复印件 。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅 。本 基金的信息 披露事项 将 在指定 媒
体上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
第十 九部分


风险 揭示 
本基金管理 人在总结 、借鉴博 时基金旗 下已有的 封闭 式基金和开 放式基金 风险管理 成
熟经验的基 础上，针 对本基金 的特点， 确立科学 的风 险管理理念 ， 建立相 应的风险 管理体
系， 对本基 金整个投 资过程进 行有效的 风险监控 ，为 基金持有人 谋取 标的 指数所表 征的市
场平均水平 的投资收 益 。 
投资于本基金的主要风险



1 ．标的指数回报 与股票市 场平均 回报偏离 的风险



标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均 回报 率可能存 在偏离。



2 ．标的指数波动 的风险



标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资人 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。



3 ．基金投资组合 回报与标 的指数 回报偏离 的风险



以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离：



1 ）由于标的指 数调整成 份股或变 更编制方 法，使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪
偏离度与跟 踪误差。



2 ）由于标的指 数成份股 发生送配 股、增发 等行为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生
变化，使 本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。



3 ）成份股派发 现金红利 、成份股 增发、送 配等所获 收益可能导 致基金收 益率偏离 标的
指数收益率 ，从而产 生跟踪偏 离度。


上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
56 
4 ）由于成份股 停牌、摘 牌或流动 性差等原 因使本基 金无法及时 调整投资 组合或承 担冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差。



5 ）由于基金投 资过程中 的证券交 易成本， 以及基金 管理费和托 管费等费 用的存在 ，使
基金投资组 合与标的 指数产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差 。



6 ）在本基金指 数化投资 过程中， 基金管理 人的管理 能力，例如 跟踪指数 的水平、 技术
手段、 买入卖出 的时机选 择等， 都会对 本基金的 收益 产生影响， 从而 影响本基 金对标的 指数
的跟踪程度 。



7 ）其他因素产 生的偏离 。如因受 到最低买 入股数的 限制，基金 投资组合 中个别股 票的
持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ； 因缺乏卖空、 对冲机制 及其他工 具造
成的指数跟 踪成本较 大； 因基金 申购与赎 回带来的 现 金变动； 因指 数发布机 构指数编 制错误
等，由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。



4 ．标的指数变更 的风险 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收 益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资人须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。



5 ．基金份额二级 市场交易 价格折 溢价的风 险 
基金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多因素影 响， 可能存在不 同于基金 份额净值 的情
形，即存在 价格折溢 价的风险 。



6 ．参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的 风险



证券交易所 在开市后 根据申购、 赎回清单 和组合证 券 内各只证券 的实时成 交数据， 计 算
并发布参考 基金份额 净值 （IOPV ） ， 供投资人交 易、 申购、 赎回基金 份额时参 考。IOPV 与
实时的基金 份额净值 可能存在 差异，IOPV 计算可 能出 现错误， 投 资人若参 考IOPV 进行投资
决策可能导 致损失， 需投资人 自行承担 。



7 ．退市风险



因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前
终止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。



8 ．投资人申购失 败的风险



本基金的申 购、 赎回清单 中， 可能仅允 许对部分 成份 股使用现金 替代， 且设置 现金替代
比例上限， 因 此， 投资 人在进行 申购时， 可能存在 因 个别成份股 涨停、 临时 停牌等原 因而无
法买入申购 所需的足 够的成份 股，导致 申购失败 的风 险。



9 ．投资人赎回失 败的风险



投资人在提 出赎回申 请时， 如基 金组合中 不具备足 额 的符合条件 的赎回对 价， 可能导 致
赎回失败的 情形。



基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎 回单位， 由 此可能导上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
57 
致投资人按 原最小申 购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额， 可能无法 按照新的 最小申购、 赎
回单位全部 赎回，而 只能在二 级市场卖 出全部或 部分 基金份额。



10 ．基金份额赎回对 价的变现 风险



本基金赎回 对价主要 为组合证 券， 在组合证 券变现过 程中， 由于市场 变化、 部分成 份股
流动性差等 因素， 导致 投资人变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异， 存在变 现风险。



11 ．第三方机构服务 的风险



本基金的多 项服务 委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险：



1 ）申购赎回代理 券商因多 种原因 ，导致代 理申购、 赎回业务受 到限制、 暂停或终 止，
由此影响对 投资人申 购赎回服 务的风险 。



2 ）登记结算机 构可能调 整结算制 度，如实 施货银对 付制度，对 投资人基 金份额、 组合
证券及资金 的结算方 式发生变 化， 制度调 整可能给 投 资人带来风 险。 同样的 风险还可 能来自
于证券交易 所及其他 代理机构 。



3 ）证 券交易 所、登记 结算机 构、基金 托管人 及其他代 理机构可 能违约 ，导致基 金或
投资人利益 受损的风 险。



12 ．管理风险与操作 风险



基金管理人、 基 金托管人 等相关当 事人的业 务发 展状 况、 人员配备、 管理 水平与内 部控
制等对基金 收益水平 存在影响。 因 业务扩张 过快、 行 业内过度竞 争、 对主要业 务人员过 度依
赖等可能会 产生影响 投资人利 益的风险 。



相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 可能 因内部控 制存在缺陷 或者人为 因素造成 操作
失误或违反 操作规程 等引致风 险， 例如， 申购、 赎 回 清单编制错 误、 越权违 规交易、 欺诈行
为及交易错 误等风险 。



13 ．技术风险



在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因为技 术系统的 故障或差
错导致投资 人的利益 受到影响。 这 种技术风 险可能来 自基金管理 人、 基金托管 人、 证券交易
所、 登记结 算机构及 销售代理 机构等。



14 ．不可抗力



战争、自然 灾害等不 可抗力可 能导致基 金资产有 遭受 损失的风险 。基金管 理人、基 金
托管人、证 券交易所 、登记结 算机构和 销售代理 机构 等可能因不 可抗力无 法正常工 作，从
而影响基金 的各项业 务按正常 时限完成 。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
58 
第二十 部分


基金 合同的变更 、终止与基 金财产的 清算 
一．基金合 同的变更 
1 ．基 金合同 变更内容 对基金 合同当事 人权利 、义务产 生重大影 响的， 应召开基 金份
额持有人大 会，基金 合同变更 的内容应 经基金份 额持 有人大会决 议同意。 
（1 ）转换基金运 作方式； 
（2 ）变更基金类 别； 
（3 ）变更基金投 资目标、 投资范 围或投资 策略； 
（4 ）变更基金份 额持有人 大会程 序； 
（5 ）更换基金管 理人、基 金托管 人； 
（6 ） 提高基 金管理人 、基金 托管人的 报酬标 准。但根 据适用的 相关规 定提高该 等报
酬标准的除 外； 
（7 ）本基金与其 他基金的 合并； 
（8 ）对基金合同 当事人权 利、义 务产生重 大影响的 其他事项； 
（9 ）法律法规、 基金合同 或中国 证监会规 定的其他 情形。 
但出现下列 情况时， 可不经基 金份额持 有人大会 决议 ，由基金管 理人和基 金托管人 同
意变更后公 布，并报 中国证监 会备案： 
（1 ）调低基金管 理费、基 金托管 费和其他 应由基金 承担的费用 ； 
（2 ）因相应的法 律法规发 生变动 必须对基 金合同进 行修改； 
（3 ）对基金合同 的修改不 涉及本 基金合同 当事人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（4 ）基金合同的 修改对基 金份额 持有人利 益无实质 性不利影响 ； 
（5 ）按照法律法 规或本基 金合同 规定不需 召开基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
2 ．关 于变更 基金合同 的基金 份额持有 人大会 决议应报 中国证监 会核准 或备案， 并于
中国证监会 核准或出 具无异议 意见后生 效执行 ， 并自 生效之日起 2 日 内在至少 一种指定 媒
体公告。 
二．本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1 ．基金份额持有 人大会决 定终止 的； 
2 ． 基金管理人 因解散、 破产、 撤销等事 由， 不 能继续 担任基金管 理人的职 务， 而 在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3 ． 基金托管人 因解散、 破产、 撤销等事 由， 不 能继续 担任基金托 管人的职 务， 而 在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4 ．中国证监会规 定的其他 情况。 
三．基金财 产的清算 
1 ．基金财产清算 组 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
59 
（1 ） 基金合 同终止时 ，成立 基金财产 清算组 ，基金财 产清算组 在中国 证监会的 监督
下进行基金 清算。 
（2 ） 基金财 产清算组 成员由 基金管理 人、基 金托管人 、具有从 事证券 相关业 务 资格
的注册会计 师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成 。基金财产 清算组可 以聘用必 要的工
作人员。 
（3 ） 基金财 产清算组 负责基 金财产的 保管、 清理、估 价、变现 和分配 。基金财 产清
算组可以依 法进行必 要的民事 活动。 
2 ．基金财产清算 程序 
基金合同终 止，应当 按法律法 规和本基 金合同的 有关 规定对基金 财产进行 清算。基 金
财产清算程 序主要包 括： 
（1 ）基金合同终 止后，发 布基金 财产清算 公告； 
（2 ）基金合同终 止时，由 基金财 产清算组 统一接管 基金财产； 
（3 ）对基金财产 进行清理 和确认 ； 
（4 ）对基金财产 进行估价 和变现 ； 
（5 ）聘请会计师 事 务所对 清算报 告进行审 计； 
（6 ）聘请律师事 务所出具 法律意 见书； 
（7 ）将基金财产 清算结果 报告中 国证监会 ； 
（8 ）参加与基金 财产有关 的民事 诉讼； 
（9 ）公布基金财 产清算结 果； 
（10 ）对基金剩余财 产进行分 配。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
4. 基金财产按下列 顺序清偿 ： 
（1 ）支付清算费 用； 
（2 ）交纳所欠税 款； 
（3 ）清偿基金债 务； 
（4 ）按基金份额 持有人持 有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－ （3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5. 基金财产清算的 公告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算组公告； 清算过程 中的有关 重大事项 须及时公 告； 基金财产清 算结果经 会计师事 务所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6. 基金财产清算账 册及文件 的保存 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
60 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
第二 十 一部分


基 金合同的内 容摘要 
基金合同的 内容摘要 见附件一 。 
第二 十 二部分


基 金托管协议 的内容摘要 
基金托管协 议的内容 摘 要见附 件二。 
第二 十 三部分


对 基金份额持 有人的服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发售 代理机构、 申购赎回 代理券商 提
供。 基金管 理人承诺 为基金份 额持有人 提供一系 列的 服务，以下 是主要的 服务内容 。基金
管理人根据 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化 ，有 权增加和修 改服务项 目。 
基金管理人 提供的服 务内容如 下： 
1 ．客户服务电话 
客户服务中 心自动语 音系统提 供每周七 天、 每天 24 小时的自动 语音服务 和查询服 务，
客户可以通 过电话查 询基金份 额净值 。同时 ，客服 中 心提供工作 日每天 9:00-21:00 、节假
日（十一和 春节除外 ） 9:00-17:00 的电话人工服务。 
博时一线通 ：95105568 （免长途话费） 
2 ．网上客户服务 中心 
网上客户服 务为投资 人提供查 询服务、 资讯服务 以及 在线交流的 平台。登 陆网站后 ，
投资人可以 查询基金 相关信息 ，享受资 讯服务； 投资 人还可以查 询热点问 题及其解 答，并
提交投诉与 建议。 
公司网址： www.bosera.com 
电子邮箱：service@bosera.com 
3 ．客户投诉处理 
投资者可以 通过博时 基金网站 、 客 服中心 IVR 自动语 音留言 、 客服中 心电话人 工坐席、
书信、电子 邮件、传 真等渠道 对基金管 理人提供 的服 务进行投诉 。投资者 还可以通 过发售
代理机构、 申购赎回 代理券商 的服务电 话对该代 理机 构提供的服 务进行投 诉。 
第二 十 四 部分


其 他应披露事 项 
( 一) 2013 年 7 月 18 日， 我公司分别在中国证券报、 上 海 证券报、 证券时 报上公告 了 《 上
证超级大盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2013 年第 2 季度报告》； 
( 二) 2013 年 8 月 29 日， 我公司分别在中国证券报、 上 海 证券报、 证券时 报上公告 了 《 上
证超级大盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2013 年半年度报告 （ 摘要） 》； 
( 三) 2013 年 10 月 23 日， 我公司分别在中国 证券报、 上 海 证券报、 证券时 报上公告 了 《 上上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
61 
证超级大盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2013 年第 3 季度报告》； 
 
第二 十 五部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 
本基金招募 说明书存 放在基金 管理人的 办公场所 和营 业场所， 投资 者可免费 查阅。 在支
付工本费后 ，投资者 可在合理 时间内取 得上述文 件的 复制件或复 印件。 
基金管理人 保证文本 的内容与 公告的内 容完全一 致。 
第二 十 六 部分


备 查文件 
以下备查文 件存放在 基金管理 人的办公 场 所、营 业场 所。 
（一）中国 证监会核 准上证超 级大盘交 易型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件 
（二） 《上证 超级大盘 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》 
（三） 《上证 超级大盘 交易型开 放式指数 证券投 资基 金托管协议 》 
（四）法律 意见书 
（五） 《证券 投资基金 登记结算 服务协议 》 
（六）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
 
附件 一：基金合同 摘要 
第一部分 基金份额持有人、基金管理 人和基金托管 人的权利、义务 
（一）基金 管理人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1. 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产； 
2. 依照基金合同获 得基金管 理费以及 法律法规 规定或 监管部门批 准的其他 收入； 
3. 发售基金份额； 
4. 依照有关规定行 使因基金 财产投资 于证券所 产生的 权利； 
5. 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规
则，在法律 法规和本 基金合同 规定的范 围内决定 和调 整基金的除 调高托管 费率和管 理费率
之外的相关 费率结构 和收费方 式； 
6. 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法 规规定的 行为，对 基金财产 、其他当 事人 的利益造成 重大损失 的情形， 应及时
呈报中国证 监会，并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ； 
7. 在基金合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受理 申购和 赎回申请； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
62 
8. 在法律法规允许 的前提下 ，为基金 的利益依 法为基 金进行融资 、融券； 
9. 更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行
必要的监督 和检查； 
10. 选择、 更换代销机构， 并 依据基金 销售服务 代理协 议和有关法 律法规， 对其 行为进
行必要的监 督和检查 ； 
11. 选择、更换律师、 审计师 、证券经 纪商或其 他为基 金提供服务 的外部机 构； 
12. 在基金托管人更换 时，提名 新的基金 托管人； 
13. 依法召集基金份额 持有人大 会； 
14. 法律法规和基金合 同规定的 其他权利 。 
（二）基金 管理人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2. 办理基金备案手 续； 
3. 自基金合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤勉 尽责的 原则管理和 运用基金 财产； 
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基 金财产； 
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和 管理人的 财产相互 独立，对 所管理的 不同 基金分别管 理，分别 记账，进 行证券
投资； 
6. 除依据 《基金法 》 、 基金 合同及其 他有关规 定外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7. 依法接受基金托 管人的监 督； 
8. 计算并公告基金 资产净值 ，确定基 金份额申 购、赎 回对价； 
9. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10. 按规定受理申购和 赎回申请， 及 时、 足额支 付投资 者 申购的份 额或赎回 的股票、 现
金替代金额 及现金差 额； 
11. 进行基金会计核算 并编制 基金财务 会计报告 ； 
12. 编制中期和年度基 金报告； 
13. 严格按照《基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 ， 履行信息披 露及报告 义务； 
14. 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、 投 资意向等，除《基金法》 、基 金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
15. 按照基金合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
63 
16. 依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集 基 金份额持有人大会或配合基 金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
17. 保存基金财产管理 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料； 
18. 以 基 金 管理 人名 义， 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉 讼权 利或 者实 施其 他法 律行
为； 
19. 组织并参加基金财 产清算小 组，参与 基金财产 的保 管、清理、 估价、变 现和分配 ； 
20. 因违反基金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金份 额持有人合 法权益， 应 当承担赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21. 基金托管人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应 为基金份额 持有人利 益向基金 托
管人追偿； 
22. 面临解散、 依法 被撤 销或 者被依法 宣告破产 时， 及 时报告中国 证监会并 通知基金 托
管人； 
23. 建立并保存基金份 额持有人 名册； 
24. 按规定向基金托管 人提供基 金份额持 有人名册 资料 ； 
25. 执行生效的基金份 额持有人 大会决议 ； 
26. 不从事任何有损基 金及其他 基金当事 人利益的 活动 ； 
27. 依照法律法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股东 权利， 为基金 的利益行 使因基金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
28. 法律法规、中国证 监会和基 金合同规 定的其他 义务 。 
（三）基金 托管人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1. 依基金合同约定 获得基金 托管费以 及法律法 规规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
2. 监督基金管理人 对本基金 的投资运 作； 
3. 自本基金合同生 效之日起 ，依法保 管基金资 产； 
4. 在基金管理人更 换时，提 名新任基 金管理人 ； 
5. 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规 规定的行 为，对基 金资产、 其他当事 人的 利益造成重 大损失的 情形，应 及时呈
报中国证监 会，并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事 人的利益； 
6. 依法召集基金份 额持有人 大会； 
7. 按规定取得基金 份额持有 人名册资 料； 
8. 法律法规和基金 合同规定 的其他权 利。 
（四）基金 托管人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1. 安全保管基金财 产； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
64 
2. 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
3. 对所托管的不同 基金财产 分别设置 账户，确 保基金 财产的完整 与独立； 
4. 除依据 《基金法 》 、 基金 合同及其 他有关规 定外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5. 保管由基金管理 人代表基 金签订的 与基金有 关的重 大合同及有 关凭证； 
6. 按规定开设基金 财产的资 金账户和 证券账户 ； 
7. 保守基金商业秘 密， 除 《基金法》 、 基金合同 及其他 有关规定另 有规定外， 在 基金信
息公开披露 前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
8. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方
面的运作是 否严格按 照基金合 同的规定 进行；如 果基 金管理人有 未执行基 金合同规 定的行
为，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
9. 保存基金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其他 相关资料； 
10. 按照基金合同的约 定，根据 基金管理 人的投资 指令 ，及时办理 清算、交 割事宜； 
11. 办理与 基金托管业 务活动 有关的信 息披露事 项； 
12. 复核、审查基金管 理人计算 的基金资 产净值和 基金 份额申购、 赎回价格 ； 
13. 按照规定监督基金 管理人的 投资运作 ； 
14. 按规定制作相关账 册并与基 金管理人 核对； 
15. 依据基金管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有 人支付基金 收益和赎 回对价； 
16. 按 照 规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合基 金份额 持 有人 依法 自行 召集 基金 份额
持有人大会 ； 
17. 因违反基金合同导 致基金财 产损失 ， 应承担 赔偿责 任， 其赔 偿责任不 因其退 任而免
除； 
18. 基金管理人因违反 基金合同 造成基金 财产损失 时， 应为基金向 基 金管理 人追偿； 
19. 参加基金财产清算 小组，参 与基金财 产的保管 、清 理、估价、 变现和分 配； 
20. 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及 时报告中国 证监会和 银行业监 督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
21. 执行生效的基金份 额持有人 大会决议 ； 
22. 不从事任何有损基 金及其他 基金当事 人利益的 活动 ； 
23. 建立并保存基金份 额持有人 名册； 
24. 法律法规、中国证 监会和基 金合同规 定的其他 义务 。 
（五）基金 份额持有 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1. 分享基金财产收 益； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
65 
2. 参与分配清 算后 的剩余基 金财产； 
3. 依法转让或赎回 其持有的 基金份额 ； 
4. 按照规定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
5. 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
6. 查阅或者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
7. 监督基金管理人 的投资运 作； 
8. 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼； 
9. 法律法规和基金 合同规定 的其他权 利。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（六）基金 份额持有 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1. 遵守法律法规、 基金合同 及其他有 关规定； 
2. 交纳基金认购、 申购款项 及法律法 规和基金 合同所 规定的费用 ； 
3. 在持有的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损或 者基金 合同终止的 有限责任 ； 
4. 不从事任何有损 基金及其 他基金份 额持有人 合法权 益的活动； 
5. 执行生效的基金 份额持有 人大会决 议； 
6. 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销 机构、其 他基金份 额持有人 处获得的 不当 得利； 
7. 法律法规和基金 合同规定 的其他义 务。 
 
第二部分 基金份额持有人大会召集、 议事及表决的 程序和规则 
（一）基金 份 额持有 人大会由 基金份额 持有人组 成。 基金份额持 有人持有 的每一基 金
份额具有同 等的投票 权。 
本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出
席本基金的 份额持有 人大会并 参与表决 ，其持有 的享 有表决权的 基金份额 数和表决 票数为，
在本基金基 金份额持 有人大会 的权益登 记日， 联接基 金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有人
所持有的联 接基金份 额占联接 基金总份 额的比例， 计 算结果按照 四舍五入 的方法， 保 留到整
数位。 
联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行 使表 决权， 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委
托 以联 接基金 的基金 份额 持有人 代理人 的身 份出席 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表
决。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
66 
联接基金的 基金管理 人代表联 接基金的 基金份额 持有 人提议召开 或召集本 基金份额 持
有人大会的 ，须先遵 照联接基 金基金合 同的约定 召开 联接基金的 基金份额 持有人大 会，联
接基金的基 金份额持 有人大会 决定提议 召开或召 集本 基金份额持 有人大会 的，由联 接基金
的基金管理 人代表联 接基金的 基金份额 持有人提 议召 开或召集本 基金份额 持有人大 会。 
（二）召开 事由 
1. 当出现或需要决 定下列事 由之一的， 经基金 管理人、 基金 托管人 或持有基 金份额 10%
以上（含 10% ，下同 ）的基金 份额持有 人（以基 金管 理人收到提 议当日的 基金份额 计算，
下同）提议 时，应当 召开基金 份额持有 人大会： 
（1 ）终止基金合 同； 
（2 ）转换基金运 作方式； 
（3 ）变更基金类 别； 
（4 ）变更基金投 资目标、 投资范 围或投资 策略； 
（5 ）变更基金份 额持有人 大会程 序； 
（6 ）更换基金管 理人、基 金托管 人； 
（7 ） 提高基 金管理人 、基金 托管人的 报酬标 准，但法 律法规要 求提高 该等报酬 标准
的除外； 
（8 ）本基金与其 他基金的 合并； 
（9 ） 终止基 金上市， 但因基 金不再具 备上市 条件而被 上海证券 交 易所 终止上市 的除
外； 
（10 ）对基金合同当 事人权利 、义务产 生重大影 响的 其他事项； 
（11 ）法律法规、 基金合同 或中国证 监会规定 的其他 情形。 
2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召
开基金份额 持有人大 会： 
（1 ）调低基金管 理费、基 金托管 费和其他 应由基金 承担的费用 ； 
（2 ）因相应的法 律法规发 生变动 必须对基 金合同进 行修改； 
（3 ）对基金合同 的修改不 涉及本 基金合同 当事人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（4 ） 因为基 金管理人 、基金 托管人名 称、住 所、法定 代表人变 更，基 金管理人 、基
金托管人分 立 、合并 等原因导 致基金合 同内容必 须作 出相应变动 的； 
（5 ）基金合同的 修改对基 金份额 持有人利 益无实质 性不利影响 ； 
（6 ） 经中国 证监会允 许，基 金管理人 、交易 所和注册 登记机构 在法律 法规、基 金合
同规定的范 围内调整 有关基金 认购、申 购、赎回 、交 易、转托管 、非交易 过户等业 务的规
则； 
（7 ） 按照法 律法规或 本基金 合同和中 国证监 会规定不 需召开基 金份额 持有人大 会的
其他情形。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
67 
（三）召集 人和召集 方式 
1. 除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日 内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开；基 金管理人 决定
不召集，基 金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行 召集。 
3. 代表基金份额 10% 以上的 基金份额 持有人认 为有必 要召开基金 份额持有 人大会的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日 起 10 日内决 定是
否召集，并 书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代表 和基金托管 人。基金 管理人决 定召集
的， 应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召 开； 基金管 理人决定不 召集， 代表基 金份额 10%
以上的基金 份额持有 人仍认为 有必要召 开的，应 当向 基金托管人 提出书面 提议。基 金托管
人应当自收 到书面提 议之日 起 10 日内决 定是否召 集 ，并书面告 知提出提 议的基金 份额持
有人代表和 基金管理 人；基金 托管人决 定召集的 ，应 当自出具书 面决定之 日起 60 日 内召
开。 
4. 代 表 基 金份 额 10% 以上 的 基金 份额 持 有人 就 同一事 项 要求 召 开基 金份 额 持有 人 大
会， 而基金管理 人、 基金托 管人都不 召集的， 代表 基 金份额 10% 以上的基 金份额持 有人有
权自行召集 基金份额 持有人大 会 ，但应 当至少提 前 30 日向中国证监 会备案。 
5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（四）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1. 基金份额持有人 大会的召 集人（以 下简称 “ 召集人 ” ）负责选择 确定开会 时间、地 点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必须于会 议召开日 前 30 日在 指定
媒体公告。 基金份额 持有人大 会通知须 至少载明 以下 内容： 
（1 ）会议召开的 时间、地 点和出 席方式； 
（2 ）会议拟审议 的主要事 项； 
（3 ）会议形式； 
（4 ）议事程序； 
（5 ）有权出席基 金份额持 有人大 会的基金 份额持有 人权益登记 日； 
（6 ） 代理投 票的授权 委托书 的内容要 求（包 括但不限 于代理人 身份、 代理权限 和代
理有效期限 等） 、送达 时间和地 点； 
（7 ）表决方式； 
（8 ）会务常设联 系人姓名 、电话 ； 
（9 ）出席会议者 必须准备 的文件 和必须履 行的手续 ； 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
68 
（10 ）召集人需要通 知的其他 事项。 
2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、委 托的公证 机关及
其联系方式 和联系人 、书面表 决意见寄 交的截 止 时间 和收取方式 。 
3. 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行 监督；如 召集人为 基金托管 人，则应 另行 书面通知基 金管理人 到指定地 点对书
面表决意见 的计票进 行监督； 如召集人 为基金份 额持 有人，则应 另行书面 通知基金 管理人
和基金托管 人到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行 监督。基金 管理人或 基金托管 人拒不
派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的，不影 响计 票和表决结 果。 
（五）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
1. 会议方式 
（1 ）基金份额持 有人大会 的召开 方式包括 现场开会 和通讯方式 开会。 
（2 ） 现场开 会由基金 份额持 有人本人 出席或 通过授权 委托书委 派其代 理人出席 ，现
场开会时基 金管理人 和基金托 管人的授 权代表应 当出 席，如基金 管理人或 基金托管 人拒不
派代表出席 的，不影 响表决效 力。 
鉴于本基金 的联接基 金与本基 金的相关 性，联接 基金 的持有人可 以凭所持 有的本基 金
份额直接参 加本基金 的持有人 大会表决， 其持有的 享 有表决权的 基金份额 数和表决 票数为，
在本基金基 金份额持 有人大会 的权益登 记日，联 接基 金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有
人所持有的 联接基金 份额占联 接基金总 份额的比 例， 计算结果按 照四舍五 入的方法 ，保留
到整数位。 
（3 ）通讯方 式开 会指按照 本基金 合同的相 关规定以 通讯的书面 方式进行 表决。 
（4 ）会议的召开 方式由召 集人确 定。 
2. 召开基金份额持 有人大会 的条件 
（1 ）现场开会方 式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1 ）对 到会者 在权益登 记日持 有基金份 额的统 计显示， 全部有效 凭证所 对应的基 金份
额应占权益 登记日基 金总份额 的 50% 以上（含 50% ，下同） ； 
2 ）到 会的基 金份额持 有人身 份证明及 持有基 金份额的 凭证、代 理人身 份证明、 委托
人持有基金 份额的凭 证及授权 委托代理 手续完备 ，到 会者出具的 相关文件 符合有关 法律法
规和基金合 同及会议 通知的规 定，并且 持有基金 份额 的凭证与基 金管理人 持有的结算 资料
相符。 
（2 ）通讯开会方 式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1 ）召集人按本基 金合同规 定公布 会议通知 后， 在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
69 
公告； 
2 ） 召集人按基金合 同规定 通知基金 托管人或/ 和 基金管 理人 （分别或 共同称为 “ 监督 人 ” ）
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
3 ）召 集人在 监督人和 公证机 关的监督 下按照 会议通知 规定的方 式收取 和统计基 金份
额持有人的 书面表决 意见，如 基金管理 人或基金 托管 人经通知拒 不到场监 督的，不 影响表
决效力； 
4 ）本 人直接 出具书面 意见和 授权 他人 代表出 具书面意 见的基金 份额持 有人所代 表的
基金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以上； 
5 ）直 接出具 书面意见 的基金 份额持有 人或受 托代表他 人出具书 面意见 的代理人 提交
的持有基金 份额的凭 证、授权 委托书等 文件符合 法律 法规、基金 合同和会 议通知的 规定，
并与登记结 算机构记 录相符。 
（六）议事 内容与程 序 
1. 议事内容及提案 权 
（1 ）议事内容为 本基金合 同规定 的召开基 金份额持 有人大会事 由所涉及 的内容。 
（2 ）基金管理人 、基金托 管人、 单独或合 并持有权 益登记日本 基金总份 额 10% 以上
的基金份额 持有人可 以在大会 召集人发 出会议通 知前 就 召开事由 向大会召 集人提交 需由基
金份额持有 人大会审 议表决的 提案。 
（3 ） 对于基 金份额持 有人提 交的提案 ，大会 召集人应 当按照以 下原则 对提案进 行审
核： 
关联性。大 会召集人 对于基金 份额持有 人提案涉 及事 项与基金有 直接关系 ，并且不 超
出法律法规 和基金合 同规定的 基金份额 持有人大 会职 权范围的， 应提交大 会审议； 对于不
符合上述要 求的，不 提交基金 份额持有 人大会审 议。 如果召集人 决定不将 基金份额 持有人
提案提交大 会表决， 应当在该 次基金份 额持有人 大会 上进行解释 和说明。 
程序性。大 会召集人 可以对基 金份额持 有人的提 案涉 及的程序性 问题做出 决定。如 将
其提案进行 分拆或合 并表决， 需征得原 提案人同 意； 原提案人不 同意变更 的，大会 主持人
可以就程序 性问题提 请基金份 额持有人 大会做出 决定 ，并按照基 金份额持 有人大会 决定的
程序进行审 议。 
（4 ）单独或合并 持有权益 登记日 基金总份 额 10 ％以 上的基金份 额持有人 提交基金 份
额持有人大 会审议表 决的提案 ，基金管 理人或基 金托 管人提交基 金份额持 有人大会 审议表
决的提案， 未获基金 份额持有 人大会审 议通过， 就同 一提案再次 提请基金 份额持有 人大会
审议，其时 间间隔不 少于 6 个月。 法律法规 另有规定 的除外。 
（5 ） 基金份 额持有人 大会的 召集人发 出召开 会议的通 知 后，如 果需要 对原有提 案进
行修改，应 当在基金 份额持有 人大会召 开前 30 日 及 时公告。否 则，会议 的召开日 期应当
顺延并保证 至少与公 告日期有 30 日的 间隔期。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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2. 议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会 的方式下， 首 先由大 会主持人 按照规定 程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后由大 会主持人 宣读提案 ，经 讨论后进行 表决，经 合法执业 的律师
见证后形成 大会决议 。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基金管理 人为召集 人的 ，其授权代 表未能主 持大会的 情
况下，由基 金托管人 授权代表 主持；如 果基金管 理人 和基金托管 人授权代 表均未能 主持大
会， 则由 出席 大会的基 金份额持 有人和代 理人以所 代 表的基金份 额 50% 以上多数选 举产生
一名代表作 为该次基 金份额持 有人大会 的主持人 。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册。 签名册载 明 参加会议人 员姓名 （或 单位名称） 、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数 量、 委托人姓名 （或单位 名称）等 事项。 
（2 ）通讯方式开 会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提 前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止
日 期后 第 2 个工 作日在公 证机关及 监督人 的监督下由 召集人统 计全部有 效表决 并形成 决
议。如监督 人经通知 但拒绝到 场监督， 则在公证 机关 监督下形成 的决议有 效 。 
3. 基金份额持有人 大会不得 对未事先 公告的议 事内容 进行表决。 
（七）决议 形成的条 件、表决 方式、程 序 
1. 基金份额持有人 所持每一 基金份额 享有平等 的表决 权。 
2. 基金份额持有人 大会决议 分为一般 决议和特 别决议 ： 
（1 ）一般决议 
一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人 （ 或其代理 人） 所持 表决权 的 50% 以上通过
方 为有效， 除下列（2 ） 所规定的 须以特 别决议通 过事 项以外的 其他事项 均以一般 决议 的
方式通过； 
（2 ）特别决议 
特别决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人（或其 代理 人）所持表 决权的三 分之二以 上
（含三分之 二）通过 方为有效 ；涉及 更 换基金管 理人 、更换基金 托管人、 转换基金 运作方
式、终止基 金合同必 须以特别 决议通过 方为有效 。 
3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公
告。 
4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法
律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决，表决 意见模糊 不清或相 互矛盾
的视为弃权 表决， 但 应当计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数 。 
5. 基金份额持有人 大会采取 记名方式 进行投票 表决。 
6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项 议题应当分开审议、逐上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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项表决。 
（八）计票 
1. 现场开会 
（1 ） 如基金 份额持有 人大会 由基金管 理人或 基金托管 人召集， 则基金 份额持有 人大
会的主持人 应当在会 议开始后 宣布在出 席会议的 基金 份额持有人 和代理人 中推举两 名基金
份额持有人 代表与大 会召集人 授权的一 名监督员 共同 担任监票人 ；如大会 由基金份 额持有
人自行召集 ，基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会 议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额
持有人和代 理人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与基 金管理人、 基金托管 人授权的 一名监
督员共同担 任监票人 ；但如果 基金管理 人和基金 托管 人的授权代 表未出席 ，则大 会 主持人
可自行选举 三名基金 份额持有 人代表担 任监票人 。 
（2 ） 监票人 应当在基 金份额 持有人表 决后立 即进行清 点，由大 会主持 人当场公 布计
票结果。 
（3 ） 如大会 主持人对 于提交 的表决结 果有异 议，可以 对投票数 进行重 新清点； 如大
会主持人未 进行重新 清点，而 出席大会 的基金份 额持 有人或代理 人对大会 主持人宣 布的表
决结果有异 议，其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重 新清点，大 会主持人 应当立即 重新清
点并公布重 新清点结 果。重新 清点仅限 一次。 
2. 通讯方式开会 
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ：由大会 召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派
出的授权代 表的监督 下进行计 票，并由 公证机关 对其 计票过程予 以公证； 如监督人 经通知
但拒绝到场 监督， 则 大会召集 人可自行 授权 3 名监 票 人进行计票 ， 并由公 证机关对 其计票
过程予以公 证。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议报中国 证监会核 准或 备案后的公 告时间、 方式 
1. 基金份额持有人 大会通过 的一般决 议和特别 决议， 召集人应当 自通过之 日起 5 日内
报中国证监 会核准或 者备案。 基金份额 持有人大 会决 定的事项自 中国证监 会依法核 准或者
出具无异议 意见之日 起生效。 关 于本章第 （ 二） 条所 规定的第 （1 ）- （8 ） 项召 开事由的 基
金份额持有 人大会决 议经中国 证监会核 准生效后 方 可 执行，关于 本章第（ 二）条所 规定的
第（9）、（ 10 ）项召开事由的 基金份额持有人大 会决 议经中国证监会核准或出具 无异议意
见后方可执 行。 
2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力 。基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持 有人应当执 行生效的 基金份额 持有人
大会决议。 
3. 基金份额持有人 大会决议 应自生效 之日起 2 日内在 指定媒体公 告。如果 采用通讯 方
式进行表决 ，在公告 基金份额 持有人大 会决议时 ，必 须将公证书 全文、公 证机构、 公证员
姓名等一同 公告。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
72 
（十）法律 法规或监 管部门对 基金份额 持有人大 会另 有规定的， 从其规定 。 
 
第三部分


基金合同解除和终止的事由 、程序 
（一）本基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额持有人 大会决定 终止的； 
2. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由， 不能继续 担任基金管理人的职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由， 不能继续 担任基金托管人的职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监会规定 的其他情 况。 
（二）基金 财产的清 算 
1. 基金财产清算组 
（1 ） 基金合 同终止时 ，成立 基金财产 清算组 ，基金财 产清算组 在中国 证监会的 监督
下进行基金 清算。 
（2 ） 基金财 产清算组 成员由 基金管理 人、基 金托管人 、具有从 事证券 相关业务 资格
的注册会计 师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成 。基金财产 清算组可 以聘用必 要的工
作人员。 
（3 ） 基金财 产清算组 负责基 金财产的 保管、 清理、估 价、变现 和分配 。基金财 产清
算组可以依 法进行必 要的民事 活动。 
2. 基金财产清算程 序 
基金合同终 止，应当 按法律法 规和本基 金合同的 有关 规定对基金 财产进行 清算。基 金
财产清算程 序主要包 括： 
（1 ）基金合同终 止后，发 布基 金 财产清算 公告； 
（2 ）基金合同终 止时，由 基金财 产清算组 统一接管 基金财产； 
（3 ）对基金财产 进行清理 和确认 ； 
（4 ）对基金财产 进行估价 和变现 ； 
（5 ）聘请会计师 事务所对 清算报 告进行审 计； 
（6 ）聘请律师事 务所出具 法律意 见书； 
（7 ）将基金财产 清算结果 报告中 国证监会 ； 
（8 ）参加与基金 财产有关 的民事 诉讼； 
（9 ）公布基金财 产清算结 果； 
（10 ）对基金剩余财 产进行分 配。 
3. 清算费用 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
73 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
4. 基金财 产按下列 顺序清偿 ： 
（1 ）支付清算费 用； 
（2 ）交纳所欠税 款； 
（3 ）清偿基金债 务； 
（4 ）按基金份额 持有人持 有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－ （3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5. 基金财产清算的 公告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算组公告； 清算过程 中的有关 重大事项 须及时公 告； 基金财产清 算结果经 会计师事 务所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6. 基金财产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有 关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
第四部分


争议解决方式 
对于因基金 合同的订 立、内容 、履行和 解释或与 基金 合同有关的 争议，基 金合同当 事
人应尽量通 过协商、 调解途径 解决。不 愿或者不 能通 过协商、调 解解决的 ，任何一 方均有
权将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委 员会，按 照中 国国际经济 贸易仲裁 委员会届 时有效
的仲裁规则 进行仲裁 。 仲裁 地点为北 京市。 仲裁裁决 是终局的 ， 对各方 当事人均 有约束力，
仲裁费用由 败诉方承 担。 
争议处理期 间，基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤勉、尽 责地履行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
 
第五部分


基金合同存放地和投资者取 得基金合同的 方式 
本基金合同 可印制成 册，供投 资人在基 金管理人 、代 销机构和登 记结算机 构办公场 所
查阅，但其 效力应以 基金合同 正本为准 。 
 
 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
74 
附件 二：基金托管 协议摘要 
第一部分


基金托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：博时 基金管理 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招商银行大厦 29 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招商银行大厦 29 层 
邮政编码：518040 
法定代表人 ：杨鶤 
成立日期：1998 年 7 月 13 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]26 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：2.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 发起设立 基金、基 金管理 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司（简 称：中国 建设 银行） 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆 亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买 卖政府债 券、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收付
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
 
第二部分


基金托管人与基金管理人之 间的业务监督 、核查 
一、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
75 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池和交 易对手库， 以 便基金托管 人运用相 关技术系 统， 对基
金实际投资 是否符合 基金合同 关于证券 选择标准 的约 定进行监督， 对 存在疑义 的事项进 行核
查。 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。本 基金跟踪标 的指数成 份股和备 选
成份股的资 产比例不 低于基金 资产净值 的 90% 。 为更 好地实现基 金的投资 目标， 本基金 可
能会少量投 资于新股 、债券及 中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具。 因特殊情 况（ 如
流动性不足 等）导致 基金无法 获得足够 数量的成 份股 票时，基金 管理人若 进行替代 而投资
于除成份股 、备选成 份股、新 股以外的 其他股票 时， 应将投资对 象名单提 前通知基 金托管
人并予以说 明。 
（二） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资 比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
（1 ） 基金财 产参与股 票发行 申购，单 只基金 所申报的 金额超过 基金总 资产，单 只基
金所申报的 股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
（2 ）违反基金合 同关于投 资范围 和投资策 略的约定 ； 
（3 ） 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
（4 ） 本基金持有的 所有流通 受限证券， 其公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 20% ；
本基金持有 的同一流 通受限证 券，其公 允价值不 得超 过本基金资 产净值的 20% ； 
（5 ）中国证监会 规定禁止 的其他 情形。 
 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变 更后的规 定为准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
由于证券市 场波动、 上市 公司合并、 基 金规模变 动、 成份股价格 的市场变 化等基金 管理
人之外的因 素导致基 金投资不 符合上述 约 定比例 的， 但基金管理 人应在 10 个交易 日内进行
调整，以达 到标准。 
 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 基金托 管人通过 事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁
止行为和关 联交易进 行监督。 根 据法律法 规有关基 金 禁止从事关 联交易的 规定， 基金 管理人
和基金托管 人应事先 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的
公司名单及 有关关联 方发行的 证券名单。 基 金管理人 和基金托管 人有责任 确保关联 交易名单
的真实性、 准确性、 完整性， 并负责及 时将更新 后的 名单 发送给 对方。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
76 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及时 提醒 基金管 理人 采取 必要措 施阻止 该关 联交易 的发
生， 如基金托 管人采取 必要措施 后仍无法 阻止关联 交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失，并向中 国证监会 报告。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及
行业标准的、 经 慎重选择 的、 本基金适 用的银行 间债 券市场交易 对手名单， 并 约定各交 易对
手所适用的 交易结算 方式。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名单 的范围在 银行间债 券市场选
择交易对手。 基 金托管人 监督基金 管理人是 否按事前 提供的银行 间债券市 场交易对 手名单进
行交易。 基金 管理人可 以每半年 对银行间 债券市场 交 易对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名
单确定前已 与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚未 结算 的交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基
金管理人根 据市场情 况需要临 时调整银 行间债券 市场 交易对手名 单及结算 方式的 ， 应向 基金
托管人说明 理由，并 在与交易 对手发生 交易前 3 个工 作日内与基 金托管人 协商解决 。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人可 以对相应 损 失先行予以 承担， 然后 再向相关 交易对
手追偿。 基金 托管人则 根据银行 间债券市 场成交单 对 合同履行情 况进行监 督。 如基金 托管人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先 约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时， 基 金托管人 应及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 
（五） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人投资流 通
受限证券进 行监督。 
基金管理人 投资流通 受限证券， 应事先根 据中国证 监 会相关规定， 明确基金 投资流通 受
限证券的比 例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度， 防范流动 性风险、 法律 风险和操
作风险等各 种风险。 基 金托管人 对基金管 理人是否 遵 守相关制度、 流动性风 险处置预 案以及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 
1. 本基金投资的受 限证券须 为经 中国 证监会批 准的非 公开发行股 票、 公 开发行股 票网下
配售部分等 在发行时 明确一定 期限锁定 期的可交 易证 券， 不包括由于 发布重大 消息或其 他原
因而临时停 牌的证券、 已 发行未上 市证券、 回购 交易 中的质押券 等流通受 限证券。 本基 金不
投资有锁定 期但锁定 期不明确 的证券。 
本基金投资 的受限证 券限于可 由中国证 券登记结 算有 限责任公司 或中央国 债登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在本基金 名下 ， 基金管理人负 责相关工 作的落实上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
77 
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询。 因 基金管 理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本基金资 产的责任 与损 失， 及因受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金流
动性困难以 及相关损 失的应对 解决措施 ，以及有 关异 常情况的处 置。基金 管理人应 在首次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资 非 公开发行股票相关流动性风险处 置预
案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ，确保对相 关风险采 取积极有 效
的措施，在 合理的时 间内有效 解决基金 运作的流 动性 问题。如因 基金巨额 赎回或市 场发生
剧烈变动等 原因而导 致基金现 金周转困 难时，基 金管 理人应保证 提供足额 现金确保 基金的
支付结算 ， 如因基金 管理人过 错造成损 失，则基 金管 理人根据过 错程度承 担相应责 任 。对
本基金因投 资受限证 券导致的 流动性风 险，基金 托管 人不承担任 何责任。 如因基金 管理人
原因导致本 基金出现 损失致使 基金托管 人承担连 带赔 偿责任的， 基金管理 人应赔偿 基金托
管人由此遭 受的损失 。 
3. 本基金投资非 公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人
提交有关书 面资料， 并保证向 基金托管 人提供的 有关 资料真实、 准确、完 整。有关 资料如
有调整，基 金管理人 应及时提 供调整后 的资料。 上述 书面资料包 括但不限 于： 
（1 ）中国证监会 批准发行 非公开 发行股票 的批准文 件。 
（2 ）非公开发行 股票有关 发行数 量、发行 价格、锁 定期等发行 资料。 
（3 ） 非公开 发行股票 发行人 与中国证 券登记 结算有限 责任公司 或中央 国债登记 结算
有限责任公 司签订的 证券登记 及服务协 议。 
（4 ）基金拟认购 的数量、 价格、 总成本、 账面价值 。 
4. 基金管理人应在本基金 投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒
体披露所投 资非公开 发行股票 的名称、 数量、总 成本 、账面价值 ，以及总 成本和账 面价值
占基金资产 净值的比 例、锁定 期等信息 。 
本基金有关 投资受限 证券比例 如违反有 关限制规 定， 在合理期限 内未能进 行及时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
5. 基金托管人根据 有关规定 有权对基 金管理人 进行以 下事项监督 ： 
（1 ）本基金投资 受限证券 时的法 律法规遵 守情况。 
（2 ） 在基金 投资受限 证券管 理工作方 面有关 制度、流 动性风险 处置预 案的建立 与完
善情况。 
（3 ）有关比例限 制的 执行 情况。 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
78 
（4 ）信息披露情 况。 
6. 相关法律法规对 基金投资 受限证券 有新规定 的，从 其规定。 
（六）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值及申购、 赎回价格 的计算、 应收资金 到 账、 基金费用 开支及收 入确定、 基金收
益分配、相 关信息披 露、基金 宣传推介 材料中登 载基 金业绩表现 数据等进 行监督和 核查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法
规、 基金合同 和本托管 协议的规 定， 应及时 以电话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人限
期纠正。 基金 管理人应 积极配合 和 协助基 金托管人 的 监督和核查。 基金管理 人收到书 面通知
后应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式给基 金托 管人发出回 函， 就基金托 管人的疑 义进
行解释或举 证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保 证在 规定期限内 及时改正。 在 上述规定 期限
内， 基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促 基金管理人 改正。 基金管 理人对基 金托
管人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 
（八） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并 改
正， 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金 托管人按照 法律法规、 基 金合同和 本托
管协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数
据资料和制 度等。 
（九） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人， 由此 造成的损 失由
基金管理人 承担。 
（十） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对 方根据本 托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督， 情
节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托 管人应报告 中国证监 会。 
二 、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进 行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管 基金财产、 开设基金 财产的资 金账户和 证 券账户、 复核 基金管理 人计算的 基金资
产净值和基 金份额净 值、 根据基 金管理人 指令办理 清 算交收、 相关 信息披露 和监督基 金投资
运作等行为 。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财 产 、未对基金财产实行分账管理、
未执 行或无故延 迟执行基金 管理人资金 划拨指令、 泄 露基金投资信息 等违反《基 金法》 、基
金合同、 本协议 及其他有 关规定时， 应 及时以书 面形 式通知基金 托管人限 期纠正。 基金 托管
人收到通知 后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人 发出回函， 说明违规 原因及纠 正期限，
并保证在规 定期限内 及时改正。 在上述规 定期限内， 基金管理人 有权随时 对通知事 项进行复上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
79 
查，督促基 金托管人 改正。基 金托管人 应积极配 合基 金管理人的 核查行为 ，包括但 不限于：
提交相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性 和真实性， 在规 定时间内 答复基金 管理
人并改正。 
（三）基金管理人发现基金 托管人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管 人限期纠 正， 并将纠 正结果 报告中国 证监 会。 基金托管 人无正当 理由， 拒 绝、 阻
挠对方根据 本协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节
严重或经基 金管理人 提出警告 仍不改正 的，基金 管理 人应报告中 国证监会 。 
 
第三部分


基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1. 基金财产应独立 于基金管 理人、基 金托管人 的固有 财产。 
2. 基金托管人应安 全保管基 金财产。 
3. 基金托管人按照 规定开设 基金财产 的资金账 户和证 券账户。 
4. 基金托管人对所 托管的不 同 基金财 产分别设 置账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基 金托管人 根据基金 管理人 的指令， 按照基金 合同和 本协议的 约定保管 基金财产 ，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6. 对 于因为基 金投资产 生的应 收资产， 应由基金 管理人 负责与有 关当事人 确定到账 日
期并通知基 金托管人， 到账日基 金财产没 有到达基 金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金管
理人采取措 施进行催 收。 由此给 基金财产 造成损失 的 ， 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿
基金财产的 损失，基 金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7. 除依据法律法规 和基金合 同的规定 外，基金 托管人 不得委托第 三人托管 基 金财产 。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1. 基 金募集期 间募集的 资金应 存于基金 管理人在 开设的 基金募集 专户，在 基金募集 行
为结束前， 任何 人不得动 用； 网下股票 认购结束， 登 记结算机构 应根据基 金管理人 提供的资
料对募集的 股票进行 冻结。 
2. 基 金募集期 满或基金 停止募 集时，募 集的基金 份额总 额、基金 募集金额 （含募集 股
票市值） 、基金份 额持有人人 数符合《基 金法》 、 《运 作办法》等有关 规定后，基 金管理人应
将属于基金 财产的全 部资金和 股票划入 基金托管 人开 立的基金银 行账户和 基金证券 账户， 同
时在规定时 间内， 聘请 具有从事 证券相关 业务资格 的 会计师事务 所进行验 资， 出具验 资报告。
出具的验资 报告由参 加验资 的 2 名或 2 名 以上中国 注册会计师 签字方为 有效，验 资报告中
需要对基金 募集资金 和股数同 时确认。 
3. 若 基金募集 期限届满 ，未能 达到基金 合同生效 的条件 ，由基金 管理人按 规定办理 退
款和冻结股 票的解冻 等事宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
80 
1. 基 金托管人 可以基金 的名义 在其营业 机构开立 基金的 银行账户 ，并根据 基金管理 人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2. 基 金银行账 户的开立 和使用 ，限于满 足开展本 基金业 务的需要 。基金托 管人和基 金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
3. 基金银行账户的 开立和管 理应符合 银行业监 督管理 机构的有关 规定。 
4. 在 符合法律 法规规定 的条件 下，基金 托管人可 以通过 基金托管 人专用账 户办理基 金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管人在中 国证券登 记结算有 限责任公 司上海 分公司、 深圳分公 司为基金 开立基
金托管人与 基金联名 的证券账 户。 
2. 基金证券账户的 开立和使 用， 仅 限于满足 开展本基 金业务的需 要。 基金 托管人和 基金
管理人不得 出借或未 经 对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3. 基金证券账户的 开立和证 券账户卡 的保管由 基金托 管人负责 ， 账户资 产的管理 和运用
由基金管理 人负责。 
4. 基 金 托 管人 以 基金 托 管人 的名 义 在中 国证 券 登记 结算 有 限责 任 公司 开 立结 算备 付 金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5. 若 中 国 证监 会 或其 他 监管 机构 在 本托 管协 议 订立 日之 后 允 许 基 金从 事 其他 投资 品 种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、 中 央国债登记结算有限责任公司的
有关规定， 在 中央国债 登记结算 有限责任 公司开立 债 券托管账户， 并代表基 金进行银 行间市
场债券的结 算。 基金管理 人和基金 托管人共 同代表基 金签订全国 银行间债 券市场债 券回购主
协议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1. 因 业务发展 需要而开 立的其 他账户， 可以根据 法律法 规和基金 合同的规 定，由基 金
托管人 负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2. 法律法规等有关 规定对相 关账户的 开立和管 理另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管 人存放于基 金托管人 的保管库， 也上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
81 
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳
分公司或票 据营业中 心的代保 管库， 保管 凭证由基 金 托管人持有。 实物证券 等有价凭 证的购
买和转让， 由 基金管理 人和基金 托管人共 同办理。 基 金托管人对 由基金托 管人以外 机构实际
有效控制的 证券不承 担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外 ，基 金管理 人代表 基金 签署的 与基金 财产 有关的 重大 合同 包括但 不限于 基金 年度审 计合
同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生的重 大 合同， 基金管 理人应保 证基金管 理人和
基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件。 基 金管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将
重大合同传 真给基金 托管人， 并 在三十个 工作日内 将 正本送达基 金托管人 处。 重大合 同的保
管期限为 基 金合同终 止后 15 年。 
 
第四部分


基金资产净值计算 与复核 
（一）基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 
1. 基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元，小数点后第四位四舍 五入，国 家另有规 定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值， 经基金 托管人复 核， 按规定
公告。 
2. 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后， 由基 金管理人 对外公布 。 
3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任，因 此， 就与本基金 有关的会 计问题， 如经相
关各方在平 等基础上 充分讨论 后，仍无 法达成一 致意 见的，按照 基金管理 人对基金 资产净
值的计算结 果对外予 以公布。 
 
第五部分


基金份额持有人名册的登记 与保管 
根据 《基金法》 及其 他有关法 律法规， 基金 管理人委 托中国证券 登记结算 有限公司 担任
本基金的 登 记结算机 构 ，基金 份额持有 人名册的 编制 及持续保管 义务由 登 记结算机 构 承担。
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额。 基 金份额持 有人
名册由基金 登记结算 机构根据 基金管理 人的指令 编制 和保管， 基金管 理人和基 金托管人 应分上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
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别保管基金 份额持有 人名册， 保 存期不少 于 15 年。 如不能妥善 保管， 则按 相关法规 承担责
任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其的真实 性、 准确 性和完整性。 基 金托管人 不得将所 保管
的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他 用途，并应 遵守保密 义务。 
 
第六部分


争议解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当 事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 
第七部分


托管协议的修改与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协 议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1. 基金合同终止； 
2. 基金托管人解散 、依法被 撤销、破 产或由其 他基金 托管人接管 基金资产 ； 
3. 基金管理人解散 、依法被 撤销、破 产或由其 他基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律法规或 基金合同 规定的终 止事项。 
 
博时 基金管理有限 公司 
2014 年 2 月 12 日