中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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中银 转债增 强 债 券型 证 券投资 基金
更新 招募说 明 书 摘要
（2014 年 第1 号）
基 金管理人：
中 银基金管理 有限公司
基 金托管人：
招商 银行股份 有限公司
二 〇一 四年 二月
中银转债增强债券型证券投资基金
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重要提示
本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年4 月27 日 证监许 可 【2011 】608 号文 核准， 基金
合同于2011 年6 月29 日正 式 生效。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投资 人 在投
资本基 金前 ， 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断 市
场 ， 并 承担 基金 投资 中出现 的 各类 风险， 包括 ： 因政 治、 经济 、 社 会等 环境因 素 对证 券价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连 续大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、
本基金 的特 定风 险等 等。
投资有 风险 ， 投 资人 认购 （ 或申 购） 本基 金时 应认真 阅 读本 基金 的招 募说 明书 和 基金
合同。 基金 管理 人建 议投资 人 根 据自 身的 风险 收益 偏好， 选择 适合 自己 的基 金产品 ， 并 且
中长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本 摘 要根 据基 金合 同和 基金 招 募说 明书 编写， 并经中 国 证监 会核 准。 基 金合同 是 约定
基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和 本基 金合 同 的当 事人， 其持 有基金 份 额的 行为 本身 即表 明其 对 基金 合同
的 承认和 接受， 并按照 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 保证 本基金 招募 说 明书 的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本基金 招 募说明 书 经中
国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称“ 中国 证监 会” ） 核准， 但中 国证 监会 对本 基金募 集的
核准， 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益 做出 实质 性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金
没有风 险。
本摘要 所 载内 容截 止日2013年12 月29 日， 有关 财 务数据 和 净值 表现 截止 日为2013年9
月30日(财务 数据 未经 审计)。 本基 金托 管人 招商 银行已 复 核了 本次 更新 的招 募说 明 书。
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一、基 金合同生效日期
2011 年6 月29 日
二、基 金管理人
（一） 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼
办公地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
设立日 期：2004 年8 月12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿元 人民 币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人 民币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币1650 万元 的美 元 16.5%
（二） 主要人员情况
1、董事 会成 员
谭 炯（TAN Jiong ）先 生，董 事 长。国 籍： 中国。 武汉 大 学硕 士研 究生， 高级经 济 师、
云南省 人民 政府 特殊 津贴 专家。 历任 中国 银行 武汉 市青山 支行 行长 、 党 总支 书记、 中国 银
行西藏 自治 区分 行行 长、 党委书 记、 中国 银行 云南 省分行 行长 、党 委书 记等 职。
李道滨 （LI Daobin） 先 生， 董事。 国籍 ： 中 国。 清华 大 学法 学博 士。 中 银基金 管 理有
限公司 执 行总 裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任 职于 嘉 实基 金管 理有 限公 司， 历 任市 场部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。 具 有 14 年基 金行 业从 业经 验。
梅非奇 （MEI Feiqi ） 先 生， 董事 。 国 籍： 中国。 现任 中 国银 行总 行个 人金 融总 部 总经
理。 哈尔 滨工 业大 学硕 士 研究生 ， 高级 工程 师， 高 级经济 师 。 曾 先后 在地 质 矿产部 、 国务
院办公 厅工 作， 加入 中国 银行后 ， 历 任中 国银 行总 行办公 室副 主任 、 中 国银 行北京 市分 行
副行长 等职 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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葛岱炜 （David Graham ） 先生， 董事 。 国 籍： 英国 。 现任 贝莱 德投 资管 理有 限公司 董
事总经 理， 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。葛 岱炜 先生 于 1977 年—1984
年供职 于 Deloitte Haskins & Sells （现为 普华 永道 ） 伦敦和 悉尼 分公 司， 之后 ，在拉 扎兹
（Lazards ）银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年， 加入 美林 投资 管理 有限公 司
（MLIM ）， 曾 担任 欧洲、 中 东、非洲、太平 洋地 区客 户 关系 部门 的负 责人。2006 年贝 莱
德与美 林投 资管 理有 限公 司合并 后， 加入 贝莱 德。
朱善利 （ZHU Shanli ）先 生，独 立董 事。 国籍 ：中 国。现 任北京 大学 光华 管理 学院教
授 、 博士 生导 师， 北京 大学 中 国中 小企 业促 进中 心 主任、21世纪 创业 投资 中心 主 任、 管理
科学中 心副 主任 ， 兼任 中国 投 资协 会理 事、 中国 财政 学 会理 事、 中国 企业 投资 协 会常 务理
事、中 原证 券股 份有 限公 司独立 董事 等 职。 曾任 北京 大 学光 华管 理学 院经 济管 理 系讲师、
副教授 、 主 任、 北 京大 学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北 京大 学光 华管 理学院 副院 长
等职。
荆 新（JING Xin ） 先生 ， 独立董 事。 国籍 ： 中 国。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记
兼副院 长、 会计 学教 授、 博士生 导师 、 博 士后 合作 导师， 兼任 财政 部中 国会 计准则 委员 会
咨询专 家、 中国 会计 学会 理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员、 中国 青少年发 展基
金会监 事、 安泰 科技 股份 有限公 司独立 董事 、 风神 轮胎股 份有 限公 司独 立董 事。 曾任 中国
人民大 学会 计系 副主 任， 中国人 民大 学审 计处 处长 等职。
葛礼（Gary Rieschel ）先 生 ，独立 董事 。国 籍： 美国 。启明 维创 投资 咨询 有限 公司的
创办者 、 现 任董 事总 经理 ， 同时 供职 于里 德学 院董 事会、 亚洲 协会 、 中 美合 资企业 清洁 能
源、清 洁技 术论 坛的 顾问 委员会 ，并 担任 纳斯 达克 上市公 司 THQ 的独 立董 事。曾 在美 国
知名技 术公 司思 科、 英特 尔等任 高级 营运 职位 ， 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标
准评为 全球 最主 要的 风险 资本家 之一 。曾 在美 国英 特尔公 司担 任品 质保 证经 理，在 美国
NCube 公 司、 思科 公司 以及 日本 Sequent 公司 担任管 理 职位 ，后为 SOFTBANK/Mobius
风险资 本的 创办 者、 董事 总经理 。哈 佛商 学院 工商 管理硕 士， 里德 学院 生物 学学士 。
2、 监事
赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先 生， 监事。 国籍： 中国。 中央 党校 经济 管理 专业本 科、 人
力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综
合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 中银转债增强债券型证券投资基金
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乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职工 监 事。 国 籍： 中 国。 工商 管 理硕 士。 曾 分别 在上海 浦 东发
展银行 、 山西证 券有 限责 任公司 、 友邦华 泰基 金管 理公司 工作 。2006 年 7 月加 入 中银 基金
管理有 限公 司， 现任 基金 运营部 总经 理。
3、管 理层 成员
李道滨 （LI Daobin） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ）先 生， 督察 长。 国籍： 加 拿大 。中 国证 券业 协会-沃
顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书 ，加拿 大 西部 大 学毅
伟商学 院(Ivey School of Business, Western University) 工商管 理硕士（ MBA ） 和经 济学硕 士。
曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加拿 大帝 国商 业银 行 和加拿 大伦 敦人 寿保 险公 司等海 外机 构
从事金 融工 作多 年， 也曾 任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现英 大证 券） 研究 发展 中心总 经 理 、
融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监察 稽核 总监 和 上海复 旦大 学国 际金 融系 国际金 融教 研
室主任 、讲 师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园
区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委员 。
4、基金 经理
李建 （LI Jian ） 先生 ： 中 银基 金管理 有限 公司 固定 收益 投资部 副总 经理 ， 董 事（ Director ） ，
经济学 硕士 研究 生。 曾任 联合证 券有 限责 任公 司固 定收益 研究 员， 恒泰 证券 有限责 任公 司
固定收益 研究 员， 上海 远东 证 券有 限公 司投 资经 理。2005 年加 入中 银基 金管理 有 限公 司，
2007 年 8 月至 2011 年 3 月任中 银货 币基 金基 金经 理，2008 年 11 月至 今任中 银 增利 基金
基金经 理，2010 年 11 月至 2012 年 6 月任 中银 双利基 金 基金 经理 ，2011 年 6 月至今 任中
银转债 基金 基金 经理 ，2012 年 9 月至 今任 中银 保本 基金基 金经 理，2013 年 9 月至今 任中
银保本 二号 基金 基金 经理 。具有 16 年证 券从 业年限 。 具备 基金 、证 券、 期货 和 银行 间债
券交易 员从 业资 格。
（三） 投资决策委员会成员 的姓 名及职务
主席： 李 道滨 （执 行总 裁）
成员： 陈军 （执行 委员）、 杨 军 （资 深投 资经 理） 、 奚鹏 洲 （固定 收益 投资 部总 经理）、
张发余 （研究 部总 经理 ） 、李建 （固定 收益 投资 部副 总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长） 中银转债增强债券型证券投资基金
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（四） 上述人员之间均不存 在近 亲属关系。
三、基 金托管人
基金托 管人 基本 情况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称“ 招商 银行 ” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦
注册资 本：215.77亿元
法定代 表人 ：傅 育宁
行长： 田 惠宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕
四、相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销 机构
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号 中银 大厦45楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号 中银 大厦26楼、45楼
法定代 表人 ：谭炯
电话： （021 ）38834999
传真 ：（ 021 ）68872488
联系人 ：徐琳
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2、销售 机构
1） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地址 ：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 1 号
办公地 址：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 1 号
法定代 表人 ：
田 国立
客户服 务电 话：
95566
联系人 ：
宋 亚平
网址：
www.boc.cn
2） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
深 圳市深 南 大道 7088 号招 商银 行大厦
办公地 址：
深 圳市深 南 大道 7088 号 招商 银行大 厦
法定代 表人 ：
傅 育宁
客户服 务电话 ：
95555
联系人 ：
邓 炯鹏
网址：
www.cmbchina.com
3） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 55 号
办公地址 ：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 55 号
法定代 表人 ：
姜 建清
客户服 务电 话：
95588
联系人 ：
王佺
网址：
www.icbc.com.cn
4） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址：
北 京市西 城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：
王 洪章
客户服 务电 话：
95533
联系人 ：
张静
网址：
www.ccb.com
5） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
上海 银城 中路 188 号
办公地 址：
上 海市银 城 中路 188 号
法定代 表人 ：
胡 怀邦 中银转债增强债券型证券投资基金
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8
客户服 务电 话：
95559
联系人 ：
张 作伟
网址：
www.bankcomm.com
6） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市东 城 区朝 阳门 北大街 8 号富 华 大厦 C 座
办公地址 ：
北 京市东 城 区朝 阳门 北大街 8 号富 华 大厦 C 座
法定代 表人 ：
常 振明
客户服 务电 话：
95558
联系人 ：
赵 树林
网址：
http://bank.ecitic.com
7） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 2 号
办公地 址：
北 京市西 城 区复 兴门 内大街 2 号
法定代 表人 ：
杨成 茜
客户服 务电 话：
95568
联系人 ：
董 云巍
公司网 站：
www.cmbc.com.cn
8） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市东 城 区建 国门 内大街 22 号
注册地 址：
北 京市东 城 区建 国门 内大街 22 号
法定代 表人 ：
吴建
客户服 务电 话：
95577
联系人 ：
刘 军祥
公司网 站：
http://www.hxb.com.cn
9） 南洋商 业银 行（ 中国 ）有 限公司
注册地 址：
上海 市浦东 新 区世 纪大道 800 号三 层、六 层至 九层
办公地 址：
上海 市浦东 新 区世 纪大道 800 号三 层、六 层至 九层
法定代 表人 ：
和广 北
客服电 话：
800-830-2066；400-830-2066
联系人 ：
王晓 明
网址：
www.ncbchina.cn
10） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
注册地址 ：
青岛 市崂山 区 苗岭路 29 号 澳柯 玛大厦 15 层（1507-1510 室） 中银转债增强债券型证券投资基金
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办公地 址：
青岛 市崂山 区 深圳路 222 号 青岛 国际 金 融广场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：
杨宝 林
联系人 ：
吴忠 超
客服电话 ：
（0532 ）96577
公司网 站：
http://www.zxwt.com.cn
11） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上海 市静 安 区新 闸路 1508 号
办公地 址：
上海 市静 安 区新 闸路 1508 号
法定代 表人 ：
袁长 清
联系人 ：
刘 晨、 李芳芳
客服电 话：
95525
公司网 站：
www.ebscn.com
12） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广州天河 区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场5、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼
法定代 表人 ：
孙树 明
联系人 ：
黄岚
客服电 话：
95575 或致电 各地 营业 网点
公司网 站：
www.gf.com.cn
13） 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
福州 市五 四路157 号新 天地 大厦 7 、8 层
办公地 址：
福州 市五 四路157 号新 天地 大厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：
黄 金琳
联系人 ：
张腾
客服电 话：
96326（福建 省 外加拨 0591）
公司网 站：
www.hfzq.com.cn
14） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址：
上海 市浦 东 新区 银城 中路 168 号上 海 银行 大厦 29 楼
法定代 表人 ：
万建华
联系人 ：
芮敏褀
客服电 话：
95521 中银转债增强债券型证券投资基金
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10
公司网 站：
www.gtja.com
15） 平安证 券有 限责 任公 司
注册地址 ：
深圳福 田区 金田 路大 中华 国际交 易广 场8 楼
办公地 址：
深圳 福田 区 金田 路大 中华 国际 交易 广场 8 楼
法定代 表人 ：
杨宇翔
联系人 ：
郑舒丽
客服电 话：
95511-8
公司网 站：
http://stock.pingan.com
16） 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上海 市常熟 路 171 号
办公地 址：
上海 市常熟 路 171 号
法定代 表人 ：
储晓 明
联系人 ：
高夫
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.sw2000.com.cn
17） 天风证 券股 份有 限 公司
注册地 址：
湖北 武汉 东湖新 技术 开发 区关 东园 路2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址：
湖 北武 汉江 汉 区唐 家墩路 32 号 国资大 厦 B 座
法定代 表人 ：
余磊
联系人 ：
翟璟
客服电 话：
028-86712334
公司网 站：
www.tfzq.com
18） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
办公地 址
北京 市西城 区 金融 大街 35 号国 际企业 大厦 C 座
法定代 表人 ：
陈有 安
联系人 ：
田薇
客服电 话：
4008-888-888
公司网 站：
www.chinastock.com.cn
19） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广东 省深圳 市 福田 区中 心三路 8 号卓 越 时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址：
北京 市朝阳 区 亮马 桥路 48 号中 信证券 大 厦
法定代 表人 ：
王东 明 中银转债增强债券型证券投资基金
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11
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
20） 中信建 投证 券股份 有限 公司
注册地址 ：
北京 安立 路 66 号4 号楼
法定代 表人 ：
张 佑君
联系人 ：
权唐
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com/
21） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
深圳 市福 田 区金 田路 4018 号 安联大 厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地 址：
深圳 市福 田 区金 田路 4018 号 安联大 厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：
牛冠 兴
客服电 话：
4008001001
联系人 ：
陈剑虹
公司网 址：
www.essence.com.cn
22） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
天津 市经 济技术 开发 区第 二大 街42 号写字 楼101 室
办公地 址：
天津 市南 开区宾 水西 道8 号
法定代 表人 ：
杜 庆平
联系人 ：
王 兆权
客服电 话：
4006515988
公司网 站：
http://www.bhzq.com
23） 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号 国华 投 资大厦 9 层 10 层
办公地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国华 投 资大厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
公司网 站：
www.guodu.com
24） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上海 市淮 海 中路 98 号
办公地 址：
上海 市广 东路 689 号
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12
法定代 表人 ：
王开 国
联系人 ：
李笑 鸣
客服电 话：
95553 或拨打 各城 市营 业网 点咨 询电话
公司网 站：
www.htsec.com
25） 宏源证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
新疆 乌鲁 木齐市 文艺 路233 号
办公地 址：
北 京市 西城 区 太平 桥大街 19 号
法定代 表人 ：
冯戎
联系人 ：
李巍
客服电 话：
4008000562
公司网 站：
http://www.hysec.com
26） 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址:
安徽 省合 肥 市长 江中路 357 号
法定代 表人:
李工
联系人:
甘霖
客户电 话:
0551-96518
公司网 站:
http://www.huaans.com.cn
27） 齐鲁证 券有 限公 司
地址：
济南 市经 七路 86 号
法定代 表人 ：
李玮
客服电 话：
95538
联系人 ：
王霖
公司网 站：
www.qlzq.com.cn
28） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址:
北京 市西 城 区金 融街 19 号富 凯大厦 B 座 701
办公地 址：
北京 市西 城 区金 融街 5 号 新盛 大厦 B 座 4 层
法定代 表人 ：
林义 相
联系人:
林爽
客服电 话:
010-66045678
公司网 站:
http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
29）
信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
北京 市西 城 区闹 市口 大街 9 号院1 号楼
办公地 址 ：
北京 市西 城 区闹 市口 大街 9 号院1 号楼 中银转债增强债券型证券投资基金
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13
法定代 表人 ：
高冠 江
联系人 ：
唐静
客服电 话：
400-800-8899
公司网 站：
http://www.cindasc.com
30） 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址：
北京 建国门 外 大街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及28 层
法定代 表人 ：
李剑 阁
联系人 ：
罗春 蓉、武 明 明
联系电 话：
010-65051166 或直接 联系 各营 业部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
31）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址:
浙 江省 杭州 市 滨江 区江 南大道 588 号 恒 鑫大 厦主楼 19 、20 层
法定代 表人:
沈强
联系人:
周妍
客户服 务咨 询电 话: （0571）96598
公司网 站:
www.bigsun.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销 售本 基金 ， 并及
时公告 。
（二）注册登记机构
名称：
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
注册地 址：
北京 市西 城区 太 平桥 大街17 号
办公地 址：
北京 市西 城区 太 平桥 大街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话：
（010 ）59378835
传真：
（010 ）59378907
联系人 ：
任瑞 新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所和经办律 师
名称： 上海 通力 律 师事 务所
住所： 上 海市 银城 中路 68 号 时 代金 融中心 19 楼
负责人 ：韩炯
电话： （021 ）31358666 中银转债增强债券型证券投资基金
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传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎明
经办律 师： 吕红 、 黎明
（四）审计基金财产 的 会 计师事务所和经办注 册会 计师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 50 层
法定代 表人 ：吴港 平
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人 ：汤骏
经办会 计师 ：徐艳 、汤 骏
五、基 金的名称
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
六、基 金的类型
契约式 开放 型
七、基 金的 投资目标
本 基金 主要利 用可 转换 公司 债券 品种兼 具债 券和 股票 的特 性，通 过 “自 上而下 ”宏
观分析 和“ 自下 而上 ”个 券选择 的有 效结 合来 实施 大类资 产配 置和 精选 可转 换公司 债 券 ，
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 追求 超越 业绩比 较基 准的 超额 收益 。
八、基 金的 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行的 股票 （包 含中
小 板、创 业板 及其它 经中国 证监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券、 货币 市场工 具、权 证、资 产
支持证 券及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其它金融 工具 （但须 符合中 国 证监 会的
相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其它 品 种， 基 金管 理人 在履 行适 当程 序后，中银转债增强债券型证券投资基金
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可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 重点 投资 于固 定收 益类证 券 ， 包 括国 债、 央 行票据 、 公司 债、 企业 债 、 资 产支
持证券 、 短 期融 资券 、 政 府机构 债、 金融 债、 次级 债、 可 转换 公司 债券 （ 包含 可 分离 交易
可转债 ） 、 回购 等。 本基 金 投资于 固定收 益类 证券的 比例不 低于基 金资 产的 80% ，其中 对
可转换 公司 债券 （包 含可 分离交 易可 转债 ） 的 投资 比例不 低于 基金 固定 收益 类证券 资产 的
80% ；现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5% ；投资于
股票 （ 含一 级市 场新 股申 购和二 级市 场股 票投 资） 和权证 等权 益类 证券 的比 例不高 于基 金
资 产的 20% 。
九、基 金的 投资策略
1.“自 上而 下“ 资产 配置 策略
本基金 投资 于固 定收 益类 证券的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 其中 对可 转换公 司 债券
（ 包 含可 分离 交易 可转 债） 的投 资比 例不 低于 基金固 定 收益 类证 券资 产的 80% ； 现金 或到
期日在 一年以 内的 政府债 券投资 比例不 低于 基金资 产净值 的 5% ；投资 于股 票（含 一级 市
场新股 申购 和二 级市 场股 票投资 ）和 权证 等权 益类 证券的 比例 不高 于基 金资 产的 20% 。
(1) 整体资 产配 置策 略
本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置，通 过对 国内 外宏 观经 济状 况 、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求情 况、 信 用风 险情 况、 风 险 预算和 有关 法
律 法 规等 因素 的综 合分 析， 预 测各 类资 产在 长、 中、 短 期内 的风 险收 益特 征， 进 而在 债券
类资产 、 权 益类 资产 以及 货币类 资产 之间 进行 动态 配置， 确定 资产 的最 优配 置比例 和相 应
的风险 水平 。
通常， 在经 济从 复苏 到繁 荣时， 股票 市场 将进 入牛 市， 在 这两 个阶 段， 权益 资产的 收
益率都 超过 固定 收益 类资 产。 当 经济 从滞 涨到 衰退 时， 债 券市 场开 始逐 步向 好进而进 入债
券市场 的牛 市 。 通 过对 权 益类资 产和 固定 收益 类资 产投资 比例 的调 整可 以提 高产品 的收 益
水平。
(2) 类属资 产配 置策 略
本基金 的类 属资 产配 置策 略主要 通过 “自 上而 下” 的宏观 分析 ， 结 合量 化的 经济指 标
综合判 断经 济周 期的 运行 方向， 决定 类属 资产 的投 资比例 。 分 析的 内容 包括 ： 影响 经济 中
长期运 行的 变量 ，如 经济 增长模 式、 中长 期经 济增 长动力 ；影 响宏 观经 济的 周期性 变 量 ，中银转债增强债券型证券投资基金
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如宏观 政策 、 货 币供 应、CPI 、PPI 、M1 、M2 等； 市 场自身 的指 标， 如可 转换 公司债 的转
股溢价 率和 隐含 波动 率等 、 公司 债的 信用 状况 和偿 债能力 等、 债券 市场 其它 品种的 信用 利
差、期 限利 差、 远期 利率 和股票 的估 值指 标等 。
2.“自 下而 上” 个券 精选 策略
本基金 采取 “自 下而 上” 的方法 挑选 个券 和个 股。
在个券 选择 方面 ， 本 基金 将债券 的估 值水 平、 剩余 期限、 正股 基本 面、 信用 风险程 度
等作为 个券 是否 能够 纳入 投资组 合的 主要 考量 指标 ； 同时 对照 本基 金的 收益 要求， 进一 步
考虑正 股基 本面 与可 转换 公司债 估值 水平 的配 比、 公司债 的信 用状 况和 偿债 能力、 其它 普
通债券 的收 益率 与剩 余期 限的配 比等 因素 ；并 且根 据个券 的流 动性 指标 决定 投资总 量。
在个股 选择 方面 ， 本基 金 将采用 定性 分析 与定 量分 析相结 合的 方式 精选 具有 成长前 景
向好、 估值 具有 优势 的优 质品种 。
(1)固 定 收益 类品 种投 资策略
本基金 资产 主要 配置 在可 转换公 司债 来获 取超 额收 益， 可转 换公 司债 部分 的 投资策 略
是本基 金的 核心 策略 。
1) 可转 换公 司债 投资 策略
可 转换 公司债 （以 下简 称“ 可转 债” ）兼 有股性 和债性 两方 面的属 性。 本基金管 理人
将认真 考量 可转 债的 股权 价值、 债券 价值 以及 其转 换期权 价值 ， 将 选择 具有 较高投 资价 值
的可转 债。
针对可 转债 的发 行主 体， 本基金 管理 人将 考量 包括 所处行 业景 气程 度、 公司 成长 性 、
市场竞 争力 等因 素， 参考 同类公 司估 值水 平评 价其 股权投 资价 值； 通过 考量 利率水 平、 票
息率、 付息 频率、 信用 风 险及流 动性 等综 合因 素判 断其债 券投 资价 值； 采用 经典期 权定 价
模型， 量化 其转 换权 价值 ， 并予 以评 估。 本基 金将 重点关 注公司 基本 面良 好、 具 备良 好的
成长空 间与 潜力 、转股 溢价 率 和投 资溢 价率 合理 并 有一定 下行 保护 的可 转债 。
具体策 略如 下：
A. 可转债 投资 的行 业选 择
可转债 投资 的收 益主 要来 自两大 块： 转股 价值 和估 值水平 的提 升， 前者 与正 股价格 紧
密相连 ， 后 者与 转股 溢价 率和隐 含波 动率 等有 着密 切的关 系。 可转 债收 益与 其正股 收益 有
较强的 相关 性， 同时 可转 债还有 其自 身特 点， 特定 情况下 其走 势还 可能 背离 正股的 走 势 ，
因此， 本基 金在 股票 分析 框架的 基础 上建 立一 套特 定的可 转债 分析 方法 和投 资策略 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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在可转 债投 资的 行业 类别 选择上 ， 可 转债 投资 收益 的来源 是分 析的 根本 出发 点， 根 据
收益来 源的 特征 进行 行业 选择， 以有 效地 完成 可转 债的配 置。 首先， 可转 债 与股票 形成 联
接， 正 股的 变动 从本 质上 影响着 可转 债的 表现 ， 因 此需要 根据 股票 市场 周期 和经济 周期 的
相关性 ， 确 定可 转债 市场 所处的 投资 环境 和预 期表 现。 具 体来 说， 先 从宏 观 环境大 势确 定
未来经 济运 行态 势， 进而 分析和 预测 股票 市场 的整 体走势 ， 并 确定 当前 经济 发展阶 段所 对
应股票 市场 各行 业的 表现 ， 以确 定行 业层 面上 的选 择排序 。 比 如在 经济 复苏 阶段， 选择 资
源类行 业， 该类公 司的 股票 表 现相 对更 好， 对应 的可 转 债转 股价 值上 升， 带动 转 债价 格上
涨， 从 而分 享正 股上 涨带 来的收 益， 而在 衰退 阶段 ， 选择 一些 非周 期性 防御 性行业 ， 如 公
共事业 、 食 品等 。 其 次， 从经济 层面 确定 好行 业选 择的排 序后 ， 需 进一 步根 据可转 债市 场
估值特 点来 最终 确定 该配 置哪些 最有 效的 行业 。 从 估值方 面看 ， 转 股溢 价率 和正股 隐含 波
动率的 提高 是可 转债 价格 上升的 最主 要因 素 ， 而 不 同行业 不同 类型 的公 司对 旗下可 转债 转
股溢价 率的 支撑 程度 是不 一样的 ， 正 股的 波动 性也 不相同 ， 比 如当 前成 长性 较快的 行业 其
未来获 利能 力相 对较 强， 市场对 其关 注度 较高 ， 投 资者会 有所 偏爱， 此类 行业 会 被给 予相
对较高 的估 值， 在 其他 因素 相同的 情形 下， 此 类行 业的 可转债 能支 撑更 高的 转股 溢价率 等 ，
可转债 的估 值水 平会 提升 ， 从而 提升 可转 债的 价格 ， 同时 本基 金会 根据 可转 债当前 价格 来
评估当 前估 值水平 是否 已 经体现 了其 自身可 支撑 的 未来估 值水 平，选 择低 估 的行业 和公
司。
总体来 看， 对可 转债 行业 选择的 分析 是结 合经 济周 期、 股 票市 场和 可转 债本 身估值 特
点等因 素综 合考 虑， 结合 数量分 析， 最终 确定 行业 的排序 ， 挖 掘出 特定 时期 下最优 的行 业
并进行 合适 的配 置。
B. 可转债 个券 的选 择
可 转 债不 同于 一般 的企 业债 券， 该债 券赋 予投 资者在 一 定条 件下 将可 转债 转换 成 股票
的权利 ， 投 资者 可能 还具 有回售 等其 他权 利， 因此 从这方 面看 可转 债的 理论 价值应 等于 普
通债券 的基 础价 值和 可转 债自身 内含 的期 权价 值之 和。可 转债 的基 础价 值， 即纯债 价 值 ，
该部分 价值 的计 算与 普通 债券价 值的 计算 方法 一样 ， 即 按照 债券 市场 相应 的 收益率 水平 将
未来的 一系 列现 金流 进行 贴现即 可 。 可 转债 价值 中 的另一 部分 即期 权价 值的 定价是 可转 债
定价的 核心 ， 该 部分 定价 涉及到 对应 正股 的价 格及 其预期 、 可 转债 发行 条款 、 该发 债上 市
公司基 本面 特征 、 股 价波 动率等 关键 要素 。 关 于期 权定价 ， 常 用的 模型 有二 叉树模 型、 修
正的 BS 模 型等 ，本 基金在 分 析期 权 价值 的过 程将 结合定 价模 型、 市场 定性 分析和 定量 比中银转债增强债券型证券投资基金
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较分析 ，充 分考 虑市 场各 时期的 特征 ，合 理地 给出 可转债 的估 值。
C. 可转债 条款 投资 策略
国内转 债一 般具 有提 前赎 回、 修 正转 股价、 提前 回 售等条 款， 这些 条款 在特 定环境 下
对转债 价值 有着 较大 的影 响。 例如， 当一 段时 间内 正 股价格 持续 低于 转股 价达 到一定 程度 ，
则发行 该可 转债 的公 司董 事会可 发起 向下 修正 转股 价的提 议 ， 通 过向 下修 正 转股价 而大 幅
提高转 债的 转股 价值 ，从 而提升 转债 价值 ，也 为该 转债未 来可 能出 现较 好表 现提供 支 撑 ，
这也有 效地 降低 了正 股可 能较大 幅下 跌给 转债 带来 的损失 ， 因此 提前 对此 进 行合理 的 判断
将提升 组合 投资 价值 。本 基金从 公司 层面 进行 分析 ，包括 当前 经营 状况 和未 来发展 战 略 ，
以及公 司的 财务 状况 和融 资需求， 站在 企业 方面 看问 题， 从而 较好 地把 握企 业在 提前赎 回 、
修正转 股价 等方 面的 态度 。 另外， 因增 发或 派息 等 而引起 转股 价变 动， 不同 的情形 会对 转
债价值 产生 不同 的影 响， 本基金 可以 通过 有效 分析 相关信 息而 把握 可能 的投 资机会 。
D. 可转债 转换 成相 应股 票的 投资策 略
在转股 期内 ， 可 转债 具有 按规定 转换 条件 转换 成相 应股票 的权 力， 因此 需要 有合理 的
可转债 转换 成股 票的 策略 ， 本 基金 认为 是否 进行 转 股主要 根据 转股 前后 的价 值对比 进行 判
断，一 般来 说包 括如 下情 况：
a ）当转 股溢 价率 明显 为负 时，即 一张 可转 债转 换成 股票后 卖出 的所 得收 益大 于转债
价格， 本基 金将 抓住 此套 利机会 ，通 过将 可转 债转 股卖出 而获 得超 额收 益；
b ）当 因正 股价 格大涨 而触发 提前 赎回时 ，本 基金 将具 体分 析该正 股未 来的可能 表现
情况， 据此 首先 做出 将可 转债进 行转 股来 保障 投资 者的利 益， 然后 进一 步做 出是继 续持 有
正股还 是立 即卖 出的 决定 ；
c ）当转 债流 动性 不能 满足 组合所 需要 求时 ，本 基金 将合理 地通 过转 股来 保持 高流通
性；
d）通 过可 转债 转股 能提 升 投资者 收益 的其 他情 况。
E. 可分离 交易 可转 债投 资策 略
可分离 交易 可转债 是一 类特 殊 的可 转债 品种， 与普通 可 转债 不同 的一 点主 要在 于 可分
离交易 可转 债在上 市后 债 券部分 跟权 证部分 实行 分 离交易 。在 可分离 交易 可 转债投 资方
面， 本 基金 一般 不主 动从 二级市 场上 买入 权证 部分 ， 如果 通过 申购 可分 离交 易可转 债而 获
得部分 权证 ， 本 基金 采取 上市后 尽快 卖出 的策 略以 降低权 证高 波动 风险 。 在 可分离 交易 可
转债纯 债方 面， 本基 金将 综合分 析纯 债部 分的 信用 状况、 流动 性以 及与 利率 产品的 利差 等中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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情况， 以及 分析 可分 离转 债纯债 跟股 市之 间的 相关 性， 在 此基 础上 合理 评估 可分离 转债 纯
债部分 的投 资价 值并 作出 相应的 投资 决策 ，力 求在 保持流 动性 的基 础上 为 组合 增强收益。
2) 其它 固定 收益 类资 产投 资策略
除可转 债外 ，本 基金 可投 资的债 券范 围包 括国 债、 金融债 、央 票、 企业 债、 公司 债 、
资产证 券化 产品 和短 期融 资券等 其他 债券 资产 。 在 该部分 投资 管理 上， 本基 金灵活 应用 各
种期限 结构 策略 、 信 用策 略、 互 换策 略、 息差 策略 和资产 支持 证券 策略 等， 在合理 管理 并
控制组 合风 险的 前提 下， 为组合 增加 最大 的收 益。
A. 期限结 构策 略
期 限结 构配置 策略 原则 上是 基于 收益率 曲线 变化 的情 景分 析， “自 上而下 ”的进 行资
产配置 ，构 建最 优化 债券 组合。
在确定 组合 目标 久期 后， 通过研 究收 益率 曲线 结构 ， 采用 情景 分析 方法 对各 期限 段债
券风险 收益 特征 进行 评估 ， 将预 期收 益率 与波 动率 匹配度 最高 的期 限段 进行 配比， 从而 在
子弹组 合、 哑铃 组合 和梯 形组合 中选 择风 险收 益特 征最优 的配 置组 合。
B. 信用策 略
信用利 差收 益率 主要 受两 个方面 的影 响 ， 一 是债 券 对应信 用水 平的 市场 信用 利差曲 线
走势； 二是 债券 本身 的信 用变化 。 本 基金 依靠 内部 评级系 统分 析债 券的 相对 信用水 平、 违
约 风 险及 理论 信用 利差 ，分 析 信用 利差 曲线 整体 及分 行 业走 势， 确定 各类 债券 投资比例。
C. 互换策 略
不同券 种在 利息 、 违约 风 险、 久期 、 流 动性 、 税收 和衍生 条款 等方 面存 在差 别， 投资
管理人 可以 同时 买入 和卖 出具有 相近 特性 的两 个或 两个以 上券 种， 赚取 收益 率差。
D. 息差策 略
息差策 略是 指利 用回 购利 率低于 债券 收益 率的 情形 ， 通 过正 回购 将所 获得 资 金投资 于
债券的 策略 。
息差策 略实 际上 也就 是杠 杆放大 策略 ， 进 行放 大策 略时， 必须 考虑 回购 资金 成本与 债
券收益 率之 间的 关系 ， 只 有当债 券收 益率 高于 回购 资金成 本 （ 即回 购利 率） 时， 息 差策 略
才能取 得正 的收 益。
E. 资产支 持证 券策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提 前偿 还率 、 违约 率、 资 产池 结构 以 及资产 池
资产所 在行 业景 气情 况等 因素， 预判 资产 池未 来现 金流变 动； 预测 提前 偿还 率变化 对标 的中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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证券平 均久 期及 收益 率曲 线的影 响， 密切 关注 流动 性变化 ， 在 严格 控制 信用 风险暴 露程 度
的前提 下， 选择 风险 调整 后收益 较高 的品 种进 行投 资。
(2)权益类 品种 投资 策略
1) 股票 投资 策略
本基金 在大 类资 产配 置下 ， 通过 对股 票基 本面 的分 析来精 选个 股。 分析 主要 包括股 票
的价值 和成 长性 指标 。价 值投资 的核 心思 想是 寻找 市场上 被低 估的 股票 ，具 体指标 包 括 ：
市盈率 、市 净率 、市 销率 、股息 收益 率等 。成 长股 的重要 评估 指标 是考 察公 司的成 长 性 ，
具 体 指标 包括 ：预 期净 利润 增 长率 、中 长期 净利 润增 长 率、 内部 成长 率及 历史 增长率等。
在股票 投资 方面 ，本 基金 遵循如 下投 资步 骤：
A. 对股 票的 风格 特征 进行 评估， 从股 票池 中选 择成 长与价 值特 性突 出的 股票 。
根据一 系列 指标 对市 场上 所有股 票的 风格 特征 进行 评估 ， 初 步筛 选出 成长 与 价值股 票
池。
B. 对 股票的 基本面 素质进 行筛选， 应用基 本面 分析 方法，确 定优 质成长 股与 优质价
值股的 评价 标准 ， 在 第一 步选择 出的 具有 鲜明 风格 的股票 名单 中， 进一 步分 析， 选 出基 本
面较好 的股 票。
成长股 与价 值股 在股 票资 产中进 行相 对均 衡的 配置 ， 适度 调整， 以控 制因 风 格带来 的
投资风 险， 降低 组合 波动 ，提高 整体 收益 率。
2) 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 基金资 产增 值、 控制 下跌 风险、 实
现保值 和锁 定收 益。 本基 金将主 要投 资满 足成 长和 价值优 选条 件的 公司 发行 的权证 。
十、业 绩比较基准
天相转 债指 数收 益率×80% ＋中债 综合 指数 收益 率×20% 。
天相转 债指 数是 以沪 深两 市所有 可转 债的 交易 价格 ， 按 发行 公司 公告 的实 际 未转股 规
模帕氏 加权 计算 ，反 映两 市可转 债的 总体 走势 。天 相转债 指数 的基 期 为 1999 年 12 月 30
日，是 国内 较早 编制 的可 转债指 数。
中债综 合指 数是 由中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 编制 ， 样本 债券 涵盖 的范围 更 加全
面 ，具有 广泛 的市场 代表性 ，涵盖 主要 交易市 场（银 行间市 场、 交易所 市场等 ） 、 不同 发
行 主体（ 政府 、企业 等）和 期限（ 长期 、中期 、短期 等） ，能够 很好地 反映 中国 债券市 场中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
21
总体价 格水 平和 变动 趋势 。 中债 综合 指数 各项 指标 值的时 间序 列更 加完 整， 有利于 更加 深
入地研 究和 分析 市场 。
在综合 考虑 了指 数的 权威 性和代 表性 、 指数 的编 制 方法和 本基 金的 投资 范围 和投资 理
念， 本 基金 选择 市场 认同 度较高 的天 相转 债指 数和 中债综 合指 数的 组合 ： 天相 转 债指 数收
益率×80%＋ 中债 综合 指数 收益率×20% ，作 为业 绩比 较基准 。如果 今后 法律 法规 发 生变 化，
或者有 更权 威的 、 更 能为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 或者 是市 场上 出现更 加适 合
用于本 基金 的业 绩基 准的 指数时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 以在 与基 金托 管人 协商一 致， 并
履行适 当程 序后 ，变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告。
十一、 风险收益特征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市
场基金 。
十二、 投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 1 月 17
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。
（一）期末基金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 71,006,340.66 12.57
其中： 股票 71,006,340.66 12.57
2 固定收 益投 资 466,185,220.41 82.50
其中： 债券 466,185,220.41 82.50
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
22
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,051,968.39 2.13
6 其他各 项资 产 15,800,029.15 2.80
7 合计 565,043,558.61 100.00
（二）期末按行业分 类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,697,209.52 7.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
3,414,725.00 0.69
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,299,682.00 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
6,008,560.00 1.22
J 金融业 3,238,163.50 0.66
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,320,520.00 0.67
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,027,480.64 2.85
S 综合 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
23
合计 71,006,340.66 14.43
（三）期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数 量 （股） 公允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000625 长安汽 车 460,790 4,746,137.00 0.96
2 300291 华录百 纳 67,621 3,919,313.16 0.80
3 300251 光线传 媒 59,700 3,864,978.00 0.79
4 300058 蓝色光 标 49,560 3,320,520.00 0.67
5 300315 掌趣科 技 116,100 3,243,834.00 0.66
6 300027 华谊兄 弟 40,571 3,159,669.48 0.64
7 600880 博瑞传 播 105,600 3,083,520.00 0.63
8 600998 九州通 202,500 2,804,625.00 0.57
9 600887 伊利股 份 62,000 2,770,160.00 0.56
10 600686 金龙汽 车 248,400 2,372,220.00 0.48
（四）期末按债券品 种分 类的债券投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,885,000.00 6.07
其中： 政策 性金 融债 29,885,000.00 6.07
4 企业债 券 20,310,000.00 4.13
5 企业短 期融 资券 9,992,000.00 2.03
6 中期 票据 - -
7 可转债 405,998,220.41 82.50
8 其他 - -
9 合计 466,185,220.41 94.73
中银转债增强债券型证券投资基金
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（五）期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110018 国电转 债 873,530 95,092,475.80 19.32
2 110023 民生转 债 864,740 91,498,139.40 18.59
3 110015 石化转 债 638,500 62,502,765.00 12.70
4 113003 重工转 债 407,420 51,799,378.80 10.53
5 110016 川投转 债 325,690 41,238,867.80 8.38
（六）期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的 前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七）期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（八） 报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明
1、本基 金投 资国 债期 货的投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、报告 期末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、本基 金投 资国 债期 货的投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（九）投资组合报告 附注
1、 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
2、 本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
3、 期末 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元） 中银转债增强债券型证券投资基金
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1 存出保 证金 128,816.10
2 应收证券 清算 款 11,818,857.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,528,110.75
5 应收申 购款 1,324,244.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,800,029.15
4、 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110018 国电转 债 95,092,475.80 19.32
2 110023 民生转 债 91,498,139.40 18.59
3 110015 石化转 债 62,502,765.00 12.70
4 113003 重工转 债 51,799,378.80 10.53
5 110016 川投转 债 41,238,867.80 8.38
6 128001 泰尔转 债 15,865,591.26 3.22
5、 期末 前十 名股 票中 存在 流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300315 掌趣科 技 3,243,834.00 0.66 重大事 项停 牌
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - - 中银转债增强债券型证券投资基金
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6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险,
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细阅 读本 基金 的招 募说 明 书。
本 基 金合 同生 效日为 2011 年 6 月 29 日， 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示：
中银转 债增强 债券 A ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2011 年 6 月 29日（ 基
金合同 生效 日） 至
2011 年 12 月 31 日
-0.20% 0.21% -7.91% 0.59% 7.71% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
9.42% 0.37% 2.91% 0.28% 6.51% 0.09%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 9 月 30 日
7.51% 0.88% 2.91% 0.55% 4.60% 0.33%
自基金 合同 生效 起至
2013 年 9 月 30 日
17.40% 0.57% -2.47% 0.46% 19.87% 0.11%
中银转 债增强 债券 B ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2011 年 6 月 29日（ 基
金合同 生效 日） 至
2011 年 12 月 31 日
-0.40% 0.21% -7.91% 0.59% 7.51% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
9.04% 0.37% 2.91% 0.28% 6.13% 0.09% 中银转债增强债券型证券投资基金
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2013 年 1 月 1 日至
2013 年 9 月 30 日
7.18% 0.89% 2.91% 0.55% 4.27% 0.34%
自基金 合同 生效 起至
2013 年 9 月 30 日
16.40% 0.57% -2.47% 0.46% 18.87% 0.11%
十四、 基金费用概览
与基金运作有关的费 用
（一） 基金费用的种类
1、 基金 管理 人的 管理 费；
2、 基金 托管 人的 托管 费；
3、 本基 金从 B 类基 金份 额的基 金财 产中 计提 销售 服务费 ；
4、基金 财产 拨划 支付 的银行 费 用；
5、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6、 基金 份额 持有 人大 会费用 ；
7、 基金 合同 生效 后与 基金有 关 的会 计师 费和 律师 费；
8、 基金 的证 券交 易费 用；
9、 依法 可以 在基 金财 产中列 支 的其 他费 用。
上述基金 费用 由基 金管 理人 在 法律 规定 的范 围内 参照 公 允的 市场 价格 确定， 法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。
（二） 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式
1.基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.75% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E×0.75%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后于 次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人， 若 遇法 定节 假日、 休息日 或 不可 抗力 致使 无法 按时 支 付的， 顺延 至最 近可支 付 日支 付。 中银转债增强债券型证券投资基金
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2.基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E×0.20%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后于 次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人， 若 遇法 定节 假日、 休息日 或 不可 抗力 致使 无法 按时 支 付的， 顺延 至最 近可支 付 日支 付。
3.销 售服 务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.35% 。销 售服 务费 计算 方法如 下， 按 B 类基 金份额 基 金资 产净 值计 提：
H ＝E×0.35% ÷当 年天 数
H 为B 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为B 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务
费划款 指令 ， 基 金托 管人复 核 后于 次月 首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付
日支付 。
4.除管理费、托管 费、销 售服务费之外的 基金费用 ，由基金托管人 根据其他 有关法规
及相应 协议 的规 定， 按费 用支出 金额 支付 ，列 入或 摊入当 期基 金费 用。
（三） 不列入基金费用的项 目
基金合 同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 和信 息披 露费 用不得 从基 金财 产中 列支 。 基金 管
理人与 基金 托管 人因 未履 行或未 完全 履行 义务 导致 的费用 支出 或基 金财 产的 损失 ， 以 及 处
理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等不 列入 基金 费用。
（四） 基金管理费、基金托 管费 和销售服务费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费率、 基 金托 管费、 销售 服 务费率 ，
此项调 整不 需要 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日 2
日前在 指定 媒体 上刊 登公 告。
（五） 基金税收 中银转债增强债券型证券投资基金
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基金和 基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
与基金销售有关的费 用
（一）认购费
本基金 已经 成立 ，不 再收 取认购 费。
（二）申购与赎回费
注 1： 就赎 回费 率的 计算而 言 ， 1 年指 365 日，2 年 730 日 ，以 此类 推。
注 2： 上述 持有 期是 指在注 册 登记 系统 内， 投资 人持 有 基金 份额 的连 续期 限。
其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
十五、 对招募说 明书更新 部分的说明
本基金管 理人 依据《 中华 人民共 和国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理办
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律
法规的 要求 ， 结 合本 基金 运作的 实际 情况 ， 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新， 主要 更
新的内 容：
如下：
（ 一） 在“基 金管 理人 ”部分 ，对 基金 管理 人的 监事 、管 理层成 员、 基金经理 、投资
决策委 员会 成员 的姓 名及 职务、基 金管 理人 的承 诺等信息 进行 了更 新；
( 二) 在“ 基金 托管人 ”部分 ，对 主要人 员情 况、 基金 托管 业务经 营情 况相关信 息进
行了更 新；
( 三) 在“ 相关 服务机 构”部 分， 对基金 份额 发售 机构 、注 册登记 机构 相关信息 进行
申购费率
A 类基金份额 B 类基金份额
金额（M ） 前端申 购费 申购费 率
M ＜100 万 0.80%
0%
100 万≤M ＜200 万 0.50%
200 万≤M ＜500 万 0.30%
M ≥500 万 每笔 1000 元
赎回费率
持有期 限 赎回费 率 赎回费 率
Y<1 年 0.10%
0%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y ≥2 年 0% 中银转债增强债券型证券投资基金
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了更新 ；
( 四) 在“ 投 资组 合报告 ”部 分， 根据 《信 息披 露内容 与格 式准 则第 5 号 》及《 基金
合同》 ，披露 了本 基金 最近一 期 投资 组合 报告 的内 容；
(五) 在“基 金的 业绩 ”部分 ，披露 了 基金 自合 同生 效以来 的投 资业 绩；
（ 六） 在“其 他应 披露 事项 ”部 分，列 明了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其他应 披露 事
项。
中银基金管理有限公 司
2014 年 2 月 12 日
