国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书（更新 ）摘要
国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投
资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
基金管理人： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013 年2 月6 日证监许可[2013]128
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但 不 保 证 基 金一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最低 收 益 。 因 基 金 价 格 可升 可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基 金前，需全面认识本基 金产品的风险收益特征 和产
品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，对投资本基 金的
意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额 享受
基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险 。投资本基金可能遇到 的风
险包括：因政治、经济 、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发 的系
统性风险，个别证券特 有的非 系 统 性 风 险 ， 基金 管 理 人 在 基 金 管 理 实施 过
程中产生的基金管理风 险，本基金投资债券引 发的信用风险，以及本 基金
投资策略所特有的风险 等等。 本 基 金 为 被 动 投资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较高 风
险、较高预期收益的特 征，其风险和预期收益 均高于货币市场基金和 债券
型基金。
投资有风险， 投资者认 购 （或申购） 基金时应 认真阅读本招募说明书。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资 人基金投资的 “ 买者
自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者 自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人 自依
基金合同取得基金份额 ，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义 务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2013 年 12 月 26 日， 有关财
务数据和净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日( 财务数据未经审计) 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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一、 基 金合 同生 效日 期：2013 年 6 月 26 日
二 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021 ）38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
( 二) 证券投资基金管理情 况
截止2013 年12 月26 日，公司旗下共管理21 只基金：国联安德盛稳健证
券投资基金（以下简称 “国联安稳健混合”） 、国联安德盛小盘精选 证券
投资基金（以下简称“ 国联安小盘精选混合” ）、国联安德盛安心成 长混
合型证券投资基金（以 下简称“国联安安心成 长混合”）、国联安德 盛精
选股票证券投资基金（ 以下简称“国联安精选 股票”）、国联安德盛 优势国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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股票证券投资基金（以 下简称“ 国 联 安 优 势 股票 ” ） 、 国 联 安 德 盛 红利 股
票证券投资基金（以下 简称“国联安红利股票 ”）、国联安德盛增利 债券
证券投资基金（以下简 称“国联安增利债券” ）、国联安主题驱动股 票型
证券投资基金 （以下简 称 “国联安主题驱动股 票” ） 、 国联安双禧中 证100
指数分级证券投资基金 （以下简称 “国联安双 禧中证100指数分级” ） 、 国
联安信心增益债券型证券投资基金 （以下简称 “国联安信心增益债券” ） 、
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “商品ETF”）、
国联安上证大宗商品股 票交易型开放式指数证 券投资基金联接基金（ 以下
简称 “国联安上证商品ETF联接” ） 、 国联安 货币市场证券投资基金 （以下
简称“国联安货币”） 、国联安优选行业股票 型证券投资基金（以下 简称
“国联安优选行业股票” ） 、 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基
金（以下简称“国联安 定期开放债券”）、国 联安双力中小板综指分 级证
券投资基金（以下简称 “国联安双力中小板综 指分级”） 、 国 联 安 双佳 信
用分级债券型证券投资 基金（以下简称“国联 安双佳信用分级债券” ） 、
国联安中债信用债指数 增强型发起式证券投资 基金（以下简称“国联 安中
债信用债指数增强”） 、 国联安保本混合型证 券投资基金（以下简称 “国
联安保本混合”） 、 国联 安 中 证 股 债 动 态 策 略指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以下 简
称 “国联安股债动态” ） 和国联安中证医药100指数证券投资基金 （以下简
称“国联安医药100指数”）。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 经济学博士。 历 任华东师范大学国际金融
系讲师、君安证券有限 公司万航渡路营业部经 理、资产管理公司研究 部经
理、香港公司研究策划 部经理、研究发展中心 主任、经纪管理部总经 理、
债券部总经理、副总裁 ，国泰君安证券股份有 限公司副总裁。现任国 泰君
安证券股份有限公司执 行董事、党委委员；国 联安基金管理有限公司 董 事
长。
（2）Andrew Douglas Eu （余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。
历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、 投资经理、 董事 （地区业务） 、
JF 资产管理有限公司董 事、行政总裁。现任德 盛安联亚太区行政总裁 、董国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、RCM Asia Pacific Limited 行
政总裁、董事、RCM Japan Co., Ltd. 董事、 香港证券及期货事务监察委员
会咨询委员会委员。
（3）George Alan McKay 先生，董事，英国牛津A类等级标准（经济学
和 英 文 ） 。 历 任 英 国Save & Prosper 管理有限公司（富林明集团）董事，
怡富资产管理公司（香 港）营运董事、常务董 事，摩根富林明资产管 理公
司（香港）常务董事， 纽约银行梅隆公司（原 为梅隆国际投资管理公 司）
执 行 董 事 。 现 担 任 德 盛 安 联 亚 太 区 营 运 总 监 ， 及 德 盛 安 联 环 球 营 运 总 监 。
（注： 自2013年12月31日起，George Alan McKay 先生不再担任本公司董事，
本公司董事由叶锦华先生（IP Kam Wah ）担任。该事项已向中国证券监督
管理委员会上海监管局备案。 ）
（4 ）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993 年4 月起任职于
万国证券公司和申银万国证券股份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理
有限公司，担任常务副 总裁，先后分管投资研 究、市场营销、海外投 资管
理等多个业务领域。2011 年11 月 加 盟 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司 ， 现 担任 国
联安基金管理有限公司董事、总经理。
（5） 汪卫杰先生， 董 事， 经济学硕士， 会计 师职称。1994年起进入金
融行业，历任君安证券 有限责任公司财务部主 管、稽核部副总经理、 资金
计划部副总经理、长沙 营业部总经理、财务总 部总经理、深圳分公司 总经
理助理、计划财务总部 总经理、国泰君安证券 股份有限公司计划财务 总部
总经理、资 产 负 债 管 理委 员 会 专 职 主 任 委 员 、子 公 司 管 理 小 组 主 任 。现 担
任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
（6） 程静萍女士， 独 立董事， 大专学历， 高 级经济师职称。 历任上海
市财政局副科长、副处 长、处长、局长助理， 上海市财政局、税务局 副局
长， 上海市计划委员会 、 市物价局副主任兼局长， 上海市发展计划委员会、
发展改革委员会副主任 、第十届全国人大代表 、上海市决策咨询委员 会专
职委员。现任上海市创 业投资行业协会会长、 上海银行独立董事、上 海市
宏观经济学会专家委员会主任。
（7） 王鸿嫔女士， 独 立董事， 法学士。 历任 台湾 摩根资产管理旗下的
怡富证券投资信托有限 公司副总经理、怡富证 券投资顾问公司总经理 ，中国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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国摩根资产管理董事总 经理、上投摩根基金管 理有限公司总经理。现 主要
从事教育工作和公益活动。
（8 ）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA) ，美国伊利诺伊大
学(UIUC)工商管理硕士 （MBA） 、 上海交通大学管理工程博士。2000年1月起，
于纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon 量化分析师、公司副总
裁，Coefficient Global 公 司 创 始 人 之 一 兼 基 金 经 理 。2007 年11 月起 ，于
纽银梅隆西部基金管理有限 公司 （筹建） 担任筹建组副组长。2010年7月起，
于纽银梅隆西部基金管 理有限公司担任首席执 行官（总经理） 。2013 年2 月
起至今， 于上海系数股 权投资基金管理合伙企业 （有限合伙） 担任总 经理。
2、监事会成员
（1） 元湉伟女士， 监事会主席， 北京大学光华管理学院工商管理硕士。
从参加工作至今，有着 近30 年的丰富金融从业 经历。先后在中国工商 银行
大连分行从事出纳、会 计、信息技术等工作，1992 年担任工商银行信 托公
司证券部副主任；1994年加入君安证券任大连 营业部总经理助理，期 间兼
任君安物业有限责任公 司总经理；1999 年担任 国泰君安证券大连西安 路营
业部副总经理；2004 年起任大连营业部总经理；2005 年起任辽宁营销总部
副总经理；2007 年起任辽宁营销总部总经理；2009 年起担任辽宁分公司总
经理；2012年起任财富 管理部总经理；2013 年8月起至今， 先后任国联安基
金管理有限公司监事、监事会主席。
（2） 庄小慧女士， 监事 ， 法律硕士。 历任Bell, Temple 见习律师、 McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师 及事务律师助理、金杜律师事
务所事务律师助理、 瑞士再保险公司法律顾问。 现任德 盛安联资产管理 （亚
太）有限公司法律顾问。
（3） 朱慧女士， 职工 监事， 经济学学士， 历 任国泰证券有限公司、 国
泰君安证券股份有限公 司财务部副经理，2003年加入国联安基金管理 有限
公司，现任财务部总监。
（4） 刘涓女士， 职工 监事， 经济学学士，2003 年加入国联安基金管理
有限公司，现任基金事务部副总监。
3、公司高级管理人员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 经济学博士。 历 任华东师范大学国际金融国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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系讲师、君安证券有限 公司万航渡路营业部经 理、资产管理公司研究 部经
理、香港公司研究策划 部经理、研究发展中心 主任、经纪管理部总经 理、
债券部总经理、副总裁 ，国泰君安证券股份有 限公司副总裁。现任国 泰君
安证券股份有限公司执 行董事、党委委员；国 联安基金管理有限公司 董事
长。
（2 ）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993 年4 月起任职于
万国证券公司和申银万国证券股份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理
有限公司，担任常务副 总裁，先后分管投资研 究、市场营销、海外投 资管
理等多个业务领域。2011 年11 月 加 盟 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司 ， 现 担任 国
联安基金管理有限公司董事、总经理。
（3） 周浩先生， 督察 长， 法学硕士。 曾先后 任职于中国证券监督管理
委员会和上海航 运产业基金管理有限公司。2012 年2月加盟国联安基金管理
有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。
（4） 李柯女士， 副总 经理， 经济学学士。 历 任中国建设银行上海分行
国际业务部、上海联合 财务有限公司资金财务 部副经理、经理、营运 负责
人兼内部审计师、公司 副总经理、国联安基金 管理有限公司财务总监 、总
经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（5） 魏东先生， 副总 经理， 经济学硕士。 曾 任职于平安证券有限责任
公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ；2003 年1 月 加 盟 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司，先后担任交易部总 经理、华宝兴业宝康 灵活 配 置 证 券 投 资 基 金 基金 经
理和华宝兴业先进成长 股票型证券投资基金基 金经理、投资副总监及 国内
投资部总经理职务。2009 年6 月 加 入 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司, 先 后担 任 总
经理助理、 投资总监的 职务。2009年9月起， 担任国联安德盛精选股票证券
投资基金的基金经理。2009年12月至2011 年8月， 兼任国联安主题驱动股票
型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（6 ）满黎先生，副总 经理，研究生学历。曾 任职于华安基金管理有 限
公司，先后担任上海分 公司高级投资顾问、西 安分公司总经理、华东 业务
总部总经理、北 京总部高级董事总经理；2012 年 9 月加盟国联安基金管理
有限公司，担任市场总监。自 2012 年 11 月起，担任国联安基金管理有限
公司副总经理。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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4、基金经理
本基金拟任基金经理为黄欣。 黄欣先生， 硕士，2003 年10 月加盟国联
安基金管理有限公司 ， 先后担任产品开发部经理助理 （主持部门工作） 、 总
经理特别助理、 债券投资助理及基金经理助理的职务。 黄欣先生自 2010 年
4 月起至今， 担任 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 基金经理； 自
2010 年5 月起至2012 年9 月期间兼任国联安 德盛安心成长混合型证券投资
基金基金经理；自 2010 年 11 月起至今，兼任 上证大宗商品股票交易型开
放式指数证券投资基金 基金经理，自 2010 年 12 月起至今，兼任国联安上
证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员
会由公司总经理、主管 投资的副总经理、投资 组合管理部负责人、固 定收
益业务负责人、 研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。 投资
决策委员会成员为:
邵杰军(总经理) 投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
冯俊（固定收益部负责人 ）
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、基 金托 管人
（一）基金托管人 基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民
建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银
行是中国四大商业银行 之一。中国建设银行股 份有限公司由原中国建 设银
行于2004 年9 月分立而成立， 承继了原中国 建设银行的商业银行业务及相
关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在
香港联合交易所主板上 市，是中国四大商业银 行中首家在海外公开上 市的
银行。2006 年9 月11 日， 中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指
数。 2007 年9 月25 日中 国建 设银行A 股在上海 证券交易所上市并开始交易。
A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括
240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
截至2013 年6 月30 日， 中国建设银行资产总额 148,592.14 亿元， 较
上年末增长6.34% 。2013 年上半年， 中国建设银行实现净利润 1,199.64 亿
元，较上年同期增长 12.65%。年化资产回报率为 1.66%，年化加权净资产
收益率为 23.90% 。利息净收入 1,876.60 亿元，较上年同期增长 10.59% 。
净利差为2.54% ， 较上年同期提高0.01 个百分点。 净利息收益率为 2.71%，
与 上 年 同 期 持 平 。 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 555.24 亿 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
12.76%。
中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构，并在香港、新加
坡、法兰克福、约翰内 斯堡、东京、首尔、纽 约、胡志明市、悉尼、 台北
设有10 家一级海外分行， 拥有建行亚洲、 建 行伦敦、 建行俄罗斯、 建行迪
拜、 建银国际等 5 家全资子公司， 海外机构已覆盖到全球 14 个国家和地区，
基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本
服务架构已初步形成。 中国 建设银行筹建、 设立村镇银行 27 家， 拥有建信
基金、 建信租赁、 建信 信托、 建信人寿、 中德 住房储蓄银行等多家子公司，
为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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2013 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认
可，先后荣获国内外知名机构授予的近 30 个重要奖项。在英国《银行家》
杂志2013 年 “世界银行 1000 强排名” 中位列第 5， 较上年上升1 位； 在美
国 《财富》 世界 500 强 排名第 50 位， 较上年 上升 27 位； 在美国 《福布斯》
2013 年全球 2000 强上 市企业排行榜中位列全球第 2，较上年提升 11 位。
此外，本集团还 荣 获 了国 内 外 重 要 机 构 授 予 的包 括 公 司 治 理 、 中 小 企业 服
务、私人银行、现金管 理、托管、投行、投资 者关系和企业社会责任 等领
域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证
券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、 核算处、 清算处、
监督稽核处、涉外资产 核算团队、养老金托管 处、托管业务系统规划 与管
理团队、 上海备份中心等 12 个职能处室、 团队， 现有员工 225 人。 自 2007
年起，托管部连续聘请 外部会计师事务所对托 管业务进行内部控制审 计，
并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情 况
杨新丰， 投资托管业务部总经理， 曾就职于中国建设银行江苏省分行、
广东省分行、 中国建设 银行总行会计部、 营运管理部， 长期从事计划财务、
会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、
中国建设银行总行计划 财务部、信贷经营部、 公司业务部，长期从事 大客
户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、
中国建设银行零售业务 部、个人银行业务部、 行长办公室，长期从事 零售
业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资
部、委托代理部，长期 从事客户服务、信贷业 务管理等工作，具有丰 富的
客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行
一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断 加强风险管理和内部控 制，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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严格履行托管人的各项 职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资 产委
托人提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发 展，中国建设银行托管 资产
规模不断扩大，托管业 务品种不断增加，已形 成包括证券投资基金、 社保
基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII 、企 业 年 金 等 产 品 在 内 的托 管
业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2013 年
6 月 30 日，中国建设 银行已托管 311 只证券 投资基金。建设银行专业高效
的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行在 2005
年及自2009 年起连续四年被国际权威杂志 《 全球托管人》 评为 “中 国最佳
托管银行” ， 在2007 年及2008 年连续被 《财资》 杂志评为 “国内最 佳托管
银行”奖，并获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国“最佳资产托管银行”
奖， 和境内权威经济媒体 《每日经济观察》2012 年度 “最佳基金托管银行”
奖。
四 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额 销售 机构
（1 ） 直销机构
名称：国联安 基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-700-0365（免长途通话费） 、86-21-3878 4766
网址：www.vip-funds.com 或www.GTJA-Allianz.com
（2 ） 销售 机构
1）中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人： 王洪章 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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联系电话：010-67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海中山东一路12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话： （021）61616206
联系人：虞谷云
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
3）交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
4）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
联系电话： （0755）83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 万建华
电话： （021 ）38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话： 95521
网址：www.gtja.com
6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江 苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话：95565 或 400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
7）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话： （0755）82133066
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
8）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系电话：010-63636235
联系人：张谞
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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9）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人：林义相
电话： （010 ）66045608
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045555
网址：www.txsec.com
10）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系电话： （021）60897869、（ 0571）28829790
联系人：周嬿旻
客户服务电话：400-0766-123
网址：www.fund123.cn
11）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系电话： （021）54509988
联系人：纳小丹
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
12）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话： （021）58870011-6706
联系人：陈心恬 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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客户服务电话：400-7009-665
网址：www.ehowbuy.com
13）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话： （010）62020088-8105
联系人：张晶晶
客户服务电话：400-8886-661
网址：www.myfund.com
14）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单
元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
联系电话： （0755）33227950
传真： （0755 ）82080798
客户服务电话：400-6788-887
网址： www.zlfund.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销
售本基金，并及时公告。
（二） 注册 登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
住所及办公地址： 上海 市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
电话：021-38992888 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系人：安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师： 吕红、安冬
（四） 审计基金 财产 的会 计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系人：王国蓓
联系电话：021-22122428
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、戴丽
五 、基 金的 名称
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
六 、基 金的 类型
混合型
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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七 、基 金份 额的 申购 与赎回
（一 ） 申购费 用与赎回费 用
1.申购费
投资者可以多次申购本基金，本基金基金份额的申购费率按每笔申购
申请单独计算。本基金 基金份额的申购费率如下表所示：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
100 万元以下 1.5%
100 万元（含）-500 万元 0.7%
500 万元（含）以上 每笔1000 元
注：M 为申购金额
投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率
优惠，具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。
申 购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
2. 赎回费
本基金基金份额 具体赎回费率如下表所示：
持 有时 间 赎 回费 率
持有 1 年以下
0.5%
持有1 年（含）-2 年
0.3%
持有2 年（含）以上
0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。 不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余 用于支
付注册登记费和其他必要的手续费 。
3. 基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并
最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《 信息披露办法》的有关 规定
在指定媒体上公告。
4. 基金管理人可以在 不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下 根
据市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交
易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金
促销活动期间，按相关 监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可 以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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（二 ） 申购 份额与赎回金 额的计算方式
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在 扣除申购费用后， 以申请 当
日基金份额净值为基准 计算，各计算结果均按 照四舍五入方法，保留 小数
点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金 资产
所有。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例： 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资5 万 元申 购 本 基 金 的 基 金 份 额， 假 设 申 购 当 日 基 金 份额 净
值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的
金额，净赎回金额为赎 回金额扣除赎回费用的 金额，各计算结果均按 照四
舍五入方法，保留小数 点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承 担，
产生的收益归基金财产所有。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎 回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额 净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数。基金份额净值单位 为人民币元，计算结果 保留到小数点后三位， 小数
点后第四位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（三 ） 基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部
份额转换为同一基金管 理人管理的另一只开放 式基金份额。基金转换 只能
在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都 是该销售机构代理的同 一基
金管理人管理的、在同 一注册登记机构 处 注 册登 记 的 、 同 一 收 费 模 式的 开
放式基金。
（一）适用基金范围：
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投
资基金（简称：国联安 稳健混合 基金代码：255010 ） 、 国 联 安 德 盛 小盘 精
选证券投资基金（简称 ：国联安小盘精选混合 基金代码：257010 ） 、国 联
安德盛安心成长混合型证券投资基金 （简称： 国联安安心成长混合 基金代
码：253010） 、 国联安 德盛 精选股票证券投资基金 （简称： 国联安精 选股票
基金代码： 前端 257020 后端 257021） 、 国联安德盛优势股票证券投资基金
（简称：国联安优势股票 基金代码：前端 257030 后端 257031） 、国联安
德盛红利股票证券投资基金（简称：国联安红利股票 基 金 代 码 ： 前 端
257040 后端 257041 ） 、国联安德盛增利债券证券投资基金（简称：国联安
增利债券 基金代码：A 类 253020
B 类 253021） 、国联安主题驱动股票型
证券投资基金（简称： 国联安主题驱动股票 基金代码：257050）、 国联安
信心增益债券型 证 券 投资 基 金 （ 简 称 ： 国 联 安信 心 增 益 债 券 ； 基 金 代码 ：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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253030） 、 国联安上证 大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基
金 （简称： 国联安上证 商品 ETF 联接； 金代码 ：257060） 、 国联安货币市场
证券投资基金 （简称： 国联安货币； 基金代码 ：A 级253050、B 级253051）、
国联安优选行业股票型 证券投资基金（简称： 国联安优选行业股票； 基金
代码：257070） 、 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 （基金
简称： 国联安中债信用债指数增强； 基金代码：253070） 、 国联安保 本混合
型证券投资基金 （基金 简称： 国联安保本混合 ； 基金代码：000058 ） 、 国联
安中证股债动态策略指 数证券投资基金（基金 简称：国联安股债动态 ；基
金代码：000060 ）和国联安中证医药 100 指数证券投资基金（基金简称：
国联安医药100 指数；基金代码：000059）。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。
（二）适用销售机构：
国联安基金管理有限公司网上直销平台和国联安基金管理有限公司直
销柜台、 交 通 银 行 股 份有 限 公 司 、 上 海 浦 东 发展 银 行 股 份 有 限 公 司 、招 商
银行、招商银行股份有 限公司、中国光大银行 股份有限公司、中国建 设银
行股份有限公司 、 国 泰君 安 证 券 股 份 有 限 公 司、 国 信 证 券 股 份 有 限 公司 、
招商证券股份有限公司、 天相 投资顾问有限公司、 上海好买基金销售有限
公司、上海天基金销售 有限公司、北京展恒基 金销售有限公司、杭州 数米
基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司。
本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并将另行公告。
具体可转换基金为各销售机构已销售并开通转换业务的基金。
（三）基金转换费及转换份额的计算：
1、 进行基金转换的总费用包括转换手续费、 转出基金的赎回费和转入
基金与转出基金的申购补差费三部分。
（1）转换手续费 率为零。如基金转换 手续费率调整将另行公告。
（2）转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
其中：转出 金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
目前，本公司旗下基金赎回费率如下：
基 金名 称 持 有时 间 费率
国联安稳健混合 全部 0.50% 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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国联安小盘精选混合
国联安安心成长混合
国联安精选股票
国联安优势股票
国联安红利股票
国联安主题驱动股票
持有1 年以下 0.50%
持有1 年（含）至 2 年 0.25%
持有2 年（含）及以上 0.00%
国联安上证商品 ETF 联接
国联安股债动态
国联安医药100 指数
持有1 年以下 0.50%
持有1 年（含）至 2 年 0.30%
持有2 年（含）及以上 0.00%
国联安优选行业股票
持有1 年以下 0.50%
持有1 年（含）至 2 年 0.20%
持有2 年（含）及以上 0.00%
国联安增利债券 A
持有90 天以下 0.30%
持有90 天以上 0.00%
国联安增利债券 B
持有30 天以下 0.75%
持有30 天（含）及以上 0.00%
国联安信心增益债券
持有30 天以下 0.90%
持有 30 天以上（含） 至 1
年
0.10%
持有1 年（含）至 2 年 0.05%
持有2 年（含）及以上 0.00%
国联安中债信用债指数增强
持有1 年以下 1.50%
持有1 年（含）至 2 年 1.00%
持有2 年（含）以上 0.00%
国联安保本混合
持有1.5 年以下 2.00%
持有1.5 年（含）至3 年 1.00%
持有3 年（含）以上 0.00%
国联安货币 全部 0.00%
上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费
率为准。
（3） 转入基金与转出 基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申
购费率的差额计算收取，具体计算公式如下 ：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [ （转入基金的申购费率 —
转出基金的申购费率） ，0 ] ，即转入基金申购 费率减去转出基金申购费率，
如为负数则取零。
目前，本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下：
基 金名 称 申 购金 额（含 申购 费） 费率
国联安稳健混合
国联安小盘精选混合
100 万以下 1.50%
100 万（含）至 500 万 1.00% 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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国联安安心成长混合 500 万元(含)以上 每笔交易 1000 元
国联安精选股票（前端）
国联安优势股票（前端）
国联安红利股票（前端）
国联安主题驱动股 票
50 万以下 1.50%
50 万（含）至 150 万 1.00%
150 万（含）至 500 万 0.60%
500 万（含）及以上 每笔交易 1000 元
国联安上证商品ETF 联接
国联安股债动态
100 万元以下 1.50%
100 万元（含）至 500 万元 0.70%
500 万元（含）以上 每笔交易 1000 元
国联安优选行业股票
50 万元以下 1.50%
50 万元（含）至 100 万元 1.20%
100 万元（含）至 500 万元 0.80%
500 万元（含）至 1000 万元 0.30%
1000 万元（含）以上 每笔交易 1000 元
国联安保本混合
100 万以下 1.00%
100 万（含）至 300 万 0.80%
300 万（含）至 500 万 0.40%
500 万（含）及以上 每笔交易 1000 元
国联安医药100 指数
100 万以下 1.20%
100 万（含）至 500 万 0.70%
500 万元（含）至 1000 万元 0.20%
1000 万元（含）以上 每笔交易 1000 元
国联安精选股票（后端）
国联安优势股票（后端）
国联安红利股票（后端）
持有1 年以下 1.60%
持有1 年（含）至 3 年 1.30%
持有3 年（含）至 5 年 0.60%
持有5 年（含）及以上 0.00%
国联安增利债券A
国联安信心增益债券
国联安中债信用债指数增强
100 万以下 0.80%
100 万（含）至 300 万 0.50%
300 万（含）至 500 万 0.30%
500 万（含）及以上 每笔交易 1000 元
国联安增利债券B 全部 0.00%
国联安货币 全部 0.00%
上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费
率为准。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费
率和转出基金的申购费 率作为依据来计算。后 端份额之间转换的申购 补差
费率为零，因此申购补差费为零。
投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其
他开通基金转换业务的 开放式基金间的基金转 换业务，享受转换费中 相应
前端申购补差费率的优 惠，其他费率标准不变 。在确定基金转换补差 费率国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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时， 对于转出基金、 转入基金的标准申购费率高于 0.6% 的， 申购费率按各
基金对应的 4 折优惠申购费率执行， 但优惠申购费率不得低于 0.6% ； 转出
基金、 转入基金的标准申购费率等于或低于 0.6% 的， 则依据标准申购费率
计算。
基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规要
求进行公告。
（4） 其他销售机构办 理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行
公告。
2、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申 购 补 差 费 ＝( 转 出 金 额 － 赎 回 费) × 申 购 补 差 费 率/(1+ 申 购 补 差 费
率)
（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）如果转 出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为
确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3、基金转换业务举例：
例：某投资者投资 101,500 元申购国联安股债动态基金，申购费率为
1.5%， 申购申请当日国联安股债动态基金的基金份额净值是 1.0000 元， 则
可申购国联安股债动态基金 100,000 份。持有超过 一年后，但持有未满两
年，该投资者将这 100,000 份国联安股债动态基金基金份额转换为国联安国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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货币市场基金， 转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000 元，
国联安股债动态基金基金份额净值为 1.120 元。则：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000 ×
1.120= 112,000 元；
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 112,000×0.3% = 336 元；
申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费） ，0 ](即
转入基金申购费减去转出基金 申购费， 如为负数则取零)， 即申购补差费率
= max[（0-1.5%）， 0] = 0；
申购补差费 =（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费
率）=（112,000-336）× 0/（1+0）=0 元；
转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=112,000-336-0=111,664
元；
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
=111,664/1.0000=111,664 份。
（四）业务规则：
1、 基金转换以份额为 单位进行申请。 投资者办理基金转换业务时， 转
出方的基金必须处于可赎回状 态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、 基金转换采取未知 价法， 即以 申请 受理当日各转出、 转入基金的单
位资产净值为基础进行计算。
3、 正常情况下， 基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者T 日的基
金转换业务申请进行有效性确认。 在 T＋2 日 后 （包括该日） 投资者 可通过
本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。
4、 目前基金转换的最低申请份额原则上为 100 份基金单位。 基金份额
持有最低为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足
100 份时， 需一次性全额转出。 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限
制。
5、单 个开放日基金净 赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的10% 时， 为巨额赎回。 发生巨额赎回时， 基金转出与基金赎回
具有相同的优先级，基 金管理人可根据基金资 产组合情况，决定全额 转出
或部分转出，并且对于 基金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认 。在国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
6、 目前， 原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的
基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。
本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应
在调整生效前按照 《 信息 披 露 管 理 办 法 》 在 至少 一 种 中 国 证 监 会 指 定的 信
息披露媒体公告。
（五）重要提示：
1、 基金发行期内不受理基金转入交易申请， 该基金成立并开放申购赎
回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定，以本公司公告为准。
2、 本招募说明书仅对 国联安稳健混合、 国联安小盘混合、 国联安安心
混合、国联安精选股票 、国联安优势股票、国 联安红利股票、国联安 增利
债券A、 国联安增利债 券 B、 国联安主题驱动股票、 国联安上证商品 ETF 联
接、国联安货币、国联 安优选行业股票、国联 安中债信用债指数增强 、 国
联安保本混合、国联安股债动态和国联安医药 100 指数的转换事项予以说
明。
3、 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制， 但最迟
应在调整生效前按照《 信息披露办法》在至少 一种中国证监会指定的 信息
披露媒体公告。
4、本基金转换业务的解释权归本公司。
（四 ） 定期定额投资计划
敬请参见招募说明书“对基金份额持有人的服务”之第（四）项“定
期定额投资计划” 。
八 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5% ， 年化跟踪误差不超过6% ， 努力实现与标的指 数表现相一致的长期投
资收益。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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九 、基 金的 投资 方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票 （包含中小板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债
券、资产支持证券、债 券回购、货币市场工具 、股指期货、权证 及 法律 法
规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会 的相
关规定） 。 其中， 投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指期货净多头合约价值 之和占基金资产的比例 不低于标的指数中股票 类资
产配置比例的 90% ， 投 资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ， 其它金
融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的 规定。每个交易日日终 在扣
除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金 资产
净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
十 、基 金的 投资 策略
本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资
产之外，其余基金资产 严格按照标的指数中股 票类资产与债券类资产 的比
例进行配置。
1、股票组合的构建 方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来 拟合复制标的指数，并 根据标的指数成份股及 其权
重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头，
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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基于“平均久期盯住” 标准的基础上，主要通 过抽样优选标的指数成 份券
和通过灵活选取关键特 征类似的非成份券进行 投资组合的构建：首先 在综
合考虑债券流动性、收 益性、剩余久期等因素 的情况下选择对标的指 数走
势 影响较大且流动性较 好的成份债券；当对标 的指数走势影响较大的 成份
债券流动性不足、价格 严重偏离合理估值、单 只成份券交易量不符合 市场
交易惯例等市场因素发 生时，本基金会根据市 场情况，结合经验判断 ，选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此
本基金投资组合中债券 个券权重和券种与标的 指数债券成份券和券种 间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运 用股指期货。 本 基 金 利用 股 指 期 货 流 动 性 好 、交 易
成本低和杠杆操作等特 点，通过股指期货就本 基金投资组合对标的指 数的
拟合效果进行及时、有 效地调整，并提高投资 组合的运作效率等。例 如在
本基金的建仓期或发生 大额净申购时，可运用 股指期货有效减少基金 组合
资产配置与跟踪标的之 间的差距；在本基金发 生大额净赎回时，可运 用股
指期货控制基金较大幅 度减仓时可能存在的冲 击成本，从而确保投资 组合
对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股 指期货交易制定投资决 策流
程和风险控制等制度 并报董事会批准。
十 一、 标的 指数 及 业 绩比 较基 准
1、标的指数
本基金的标的指数为 中证股债动态合成期权策略指数。
中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数，由股票和债券两
类资产构成， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表 。 中国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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证股债动态合成期权策 略指数 旨 在 模 拟 合 成 期权 的 风 险 收 益 状 况 。 这类 策
略以期权定价模型为基 础，通过动态调整股票 和固定收益两类资产的 配置
比例，合成相应资产组 合的期权暴露头寸，从 而在尽可能锁定股市上 涨收
益的同时，达到对冲组合风险的效果。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基
金管理人应就变更标的 指数召开基金份额持有 人大会，并报中国证监 会备
案且在指定媒体上刊登公告 ； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包
括但不限于编制机构变更、 指数更名等 ） ， 则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。
2、业绩比较基准
95%× 中证股债动态合 成期权策略指数 收益率+ 5% × 活期存款利率 （ 税
后）
本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法
律法规或基金合同发生 变化，或者有更权威的 、更能为市场普遍接受 的业
绩比较基准推出， 或者 基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，
本基金管理人可以在与 本基金托管人协商同意 后变更业绩比较基准并 及时
公告，而无需召开持有人大会。
十 二、 基金 的 风 险收 益特 征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十 三、 基金 投资 组合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及 连带国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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责任。
本 基 金 的 托 管 人 —— 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规
定，于 2014 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组
合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 12 月 31 日， 本报告财务资料 未经审
计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 28,379,683.94 21.73
其中：股票 28,379,683.94 21.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,796.48 0.01
其中：债券 8,796.48 0.01
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 70,000,000.00 53.59
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
21,928,681.46 16.79
7 其他资产 10,292,701.77 7.88
8 合计 130,609,863.65 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 208,583.57 0.16
B 采矿业 1,722,834.51 1.33
C 制造业 10,421,421.37 8.03
D 电力、 热力、 燃气及水生 874,168.13 0.67 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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产和供应业
E 建筑业 975,037.88 0.75
F 批发和零售业 922,575.07 0.71
G 交通运输、 仓储和邮政业 770,386.69 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
810,359.26 0.62
J 金融业 9,424,504.38 7.26
K 房地产业 1,298,404.58 1.00
L 租赁和商务服务业 199,840.46 0.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
266,552.26 0.21
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 142,149.53 0.11
S 综合 342,866.25 0.26
合计 28,379,683.94 21.85
2）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的股票投资明细
1） 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 25,987 1,084,437.51 0.84
2 600036 招商银行 89,601 975,754.89 0.75
3 600016 民生银行 122,638 946,765.36 0.73
4 601166 兴业银行 62,065 629,339.10 0.48 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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5 600000 浦发银行 60,765 573,013.95 0.44
6 600837 海通证券 43,935 497,344.20 0.38
7 600030 中信证券 37,392 476,748.00 0.37
8 000651 格力电器 13,065 426,702.90 0.33
9 000002 万
科Ａ 52,557 422,032.71 0.32
10 601288 农业银行 140,998 349,675.04 0.27
2） 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,796.48 0.01
8 其他 - -
9 合计 8,796.48 0.01
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 127002 徐工转债 73 6,815.28 0.01
2 113006 深燃转债 20 1,981.20 0.00
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投 资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3）本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
10、投资组合报告附注
1 ） 本报 告 期内 ， 本基金 投 资 的前 十 名证 券 的发 行 主 体中 除 中国 平 安外 ，
没有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
中国平安 （601318）于2013年5月22日发布公告称， 其控股子公司平安
证 券 有 限责 任 公 司于 近日 收 到 中国 证 券 监督 管理 委 员 会的 《 行 政处 罚和 市
场禁入事先告知书》。
中国平安 （601318）于2013年10月15 日发布公告称， 其于2013年5月22
日 在 上 海证 券 交 易所 网站 及 国 内指 定 报 刊发 布了 《 关 于平 安 证 券收 到中 国
证 监 会 处罚 事 先 告知 书的 公 告 》， 披 露 了其 控股 子 公 司平 安 证 券有 限责 任
公 司 收 到《 中 国 证券 监督 管 理 委员 会 行 政处 罚决 定 书 》， 受 到 中国 证券 监
督管理委员会责令改正、 给予警告、 罚没收入 、 暂停保荐业务许可3 个月等
处罚。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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本 基 金 管 理人 在 严 格遵守 法 律 法 规、 本 基 金《基 金 合 同 》和 公 司 管 理
制 度 的 前提 下 履 行了 相关 的 投 资决 策 程 序， 不存 在 损 害基 金 份 额持 有人 利
益的行为。
2 ） 本基 金 投资 的 前十名 股 票 中， 没 有投 资 于超 出 基 金合 同 规定 备 选股 票
库之外的股票。
3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,440.27
2 应收证券清算款 10,218,619.64
3 应收股利 -
4 应收利息 58,641.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,292,701.77
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5） 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
（1）指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
（2）积极投资前五名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
十 四、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益。基金的过往业 绩不国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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代表未来表现。投资有 风险，投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本 基金
的招募说明书。
基金份额
净值增长
率①
同期业绩
比较基准
收益率③ ①- ③
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ②- ④
2013-6-26 至
2013-6-30 0.10% 0.88% -0.78% 0.05% 0.47% -0.42%
2013-6-26 至
2013-12-31 0.90% 3.06% -2.16% 0.21% 0.23% -0.02%
十 五、 基金 的费 用与 税收
（一） 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用基点费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会规定 允许的前提下，本基 金 可以从基金财产中计提 销
售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
11.依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
( 二) 上述基金费用由基金管理人在法 律规定的范围内参 照公
允的市 场价格确定，法律 法规另有规定时从 其规定。
（三 ） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、与基金运作 有关的费用：
1）基金管理人的管理费 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计 提。
计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等，支付 日期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基金 托管 费 按 前 一日 基 金资 产净 值 的 0.22% 年 费率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等，支付 日期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
3）基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指
数许可使用基点 费每日计算，逐日累计，按季支付 ，收取标准和方法为：
H=E× 0.02%/ 当年天数
H= 每日应付的指数许 可使用 基点费；E= 前一 日 本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不
足一季度的，根据实际天数按比例计算 。
4） 除管理费、 托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用， 由基金
托管人根据其他有关法 规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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或摊入当期基金费用。
2、与基金销售 有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回” 部分的内容。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回” 部分的内容。
（四 ） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金 合 同 生效 前 所发生的信息披露 费、律师费和会计师费 以及
其他费用不从基金财产中支付。
（五） 基 金管理人和基金托 管人可根据基金发 展情况调整基金
管理费 率和基金托管费率 。 基金管理人必须最 迟于新的费率实施
日 2 日前 在 指定媒体上刊 登公告。
（六） 基金税收
本 基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行
各自纳税义务。
十 六、对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基
金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理 办 法》 、 《证券投资基 金信 息披
露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2013 年 5 月
22 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“重要提示”部分的内容。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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2、更新了“二、释义”部分的内容。
3、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
4、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
5、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
6、更新了“六、基金的募集”部分的内容。
7、更新了“七、基金合同的生效”部分的内容。
8、更新了“八、基 金份额的申购与赎回”部分的内容。
9、更新了“九 、基金的投资”部分的内容。
10、新增了“十 、基金的业绩”部分的内容。
11 、更新了“二十、 基金托管协议的内容摘要 ”部分的内容。
12、更新了“二十一 、对基金份额持有人的服务”部分的内容。
13、新增了“二十二 、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一四年二月八日
