中海量化策略股票型证券投资基金
更新招募说明书
（2014 年 第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
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重要提示
本基金的募集申请已于2009 年4 月29日 获 中 国 证 监 会 证 监 许可 【2009 】 347
号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书
经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 做 出 独 立 决 策 。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险， 包括市场风险、 管理风险、
流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在投资人做
出 投 资 决 策 后 ， 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自
行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2013 年12月24 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2013 年9 月30日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
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目
录
一、绪
言 ...................................................... 6
二、释
义 ...................................................... 7
三 、 基 金 管 理 人 ................................................. 12
（一）基金管理人概况 .......................................... 12
（二）主要人员情况 ............................................ 12
（三）基金管理人的职责 ........................................ 17
（四）基金管理人的承诺 ........................................ 17
（五）基金经理的承诺 .......................................... 18
（六）基金管理 人 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 ...................... 18
四 、 基 金 托 管 人 ................................................. 23
（一）基金托管人概况 .......................................... 23
（二）主要人员情况 ............................................ 23
（三）基金托管业务经营情况 .................................... 24
（四）基金托管人的内部控制制度 ................................ 24
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ..... 28
五 、 相 关 服 务 机 构 ............................................... 29
（一）销售机构 ................................................ 29
（二）注册登记机构 ............................................ 49
（三）出具法律意见书的律师事务所 .............................. 50
（四）审计基金财产的会计师事务所 .............................. 50
六 、 基 金 的 募 集 ................................................. 51
（一）募集的依据 .............................................. 51
（二）基金类型及基金存续期间 .................................. 51
（三）募集方式 ................................................ 51
（四）募集期限 ................................................ 51
（五）募集对象 ................................................ 51
（六）募集场所 ................................................ 52
（七）募集目标 ................................................ 52
（八）基金份额的认购 .......................................... 52
（九）募集资金的管理 .......................................... 54
七 、 基 金 合 同 的 生 效 ............................................. 55
（一）基金备案的条件 .......................................... 55
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式.................... 55
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值.......... 56
八 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ....................................... 57
3
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所 .......................................... 57
（二）申购与赎回的开放日及时间 ................................ 57
（三）申购与赎回的原则 ........................................ 57
（四）申购与赎回的程序 ........................................ 58
（五）申购与赎回的数额限制 .................................... 58
（六）申购费用和赎回费用 ...................................... 59
（七）申购份额与赎回金额的计算 ................................ 61
（八）申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 .................................... 62
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 .......................... 62
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式............ 63
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 .............................. 64
（十二）暂停申购或赎回的公告和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ....... 65
（十三）基金的转换 ............................................ 65
（十四）基金的非交易过户 ...................................... 65
（十五）转托管 ................................................ 66
（十六）定期定额投资计划 ...................................... 66
（十七）其他情形 .............................................. 66
九 、 基 金 的 投 资 ................................................. 66
（一）投资目标 ................................................ 66
（二）投资范围 ................................................ 66
（三）投资理念 ................................................ 67
（四）投资策略 ................................................ 67
（五）投资限制 ................................................ 71
（六）业绩比较基准 ............................................ 73
（七）风险收益特征 ............................................ 74
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.......... 74
（九）基金的融资、融券 ........................................ 74
（十）基金投资组合报告 ........................................ 75
十 、 基 金 的 业 绩 ................................................. 79
十 一 、 基 金 的 财 产 ............................................... 80
（一）基金资产总值 ............................................ 80
（二）基金资产净值 ............................................ 80
（三）基金财产的账户 .......................................... 80
（四）基金财产的处分 .......................................... 81
十 二 、 基 金 资 产 的估值 ........................................... 82
（一）估值日 .................................................. 82
（二）估值方法 ................................................ 82
（三）估值对象 ................................................ 84
（四）估值程序 ................................................ 84
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（五）估值错误的处理 .......................................... 84
（六）暂停估值的情形 .......................................... 86
（七) 基 金 资 产 净 值 的 确 认 ....................................... 87
（八) 特 殊 情 况 的 处 理 ........................................... 87
十 三 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......................................... 88
（一）基金收 益 的 构 成 .......................................... 88
（二）收益分配原则 ............................................ 88
（三）收益分配方案 ............................................ 89
（四）收益分配方案的确定、公告与实施 .......................... 89
（五）收益分配中发生的费用 .................................... 89
十 四 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......................................... 90
十 五 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ......................................... 93
十 六 、 基 金 的 信 息 披 露 ........................................... 94
（一）信 息 披 露 义 务 人 .......................................... 94
（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺 ........................ 94
（三）本 基金公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 ...................... 95
（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式 ...................... 95
（五）信息披露事务管理 ........................................ 98
（六）信息披露文件的存放与查阅 ................................ 99
十 七 、 风 险 揭 示 ................................................ 100
十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 .................... 103
（一）基 金 合 同 的 变 更 ......................................... 103
（二）基金合同的终止 ......................................... 104
（三）基金财产的清算 ......................................... 104
十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ...................................... 106
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 .... 106
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则......... 113
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 120
（四）争议的处理 ............................................. 123
（五）基金合同存放地点和查询办法 ............................. 123
二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 .................................. 124
（一） 托 管 协 议 当 事 人 ........................................ 124
（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查............. 125
（三）基金财产保管 ........................................... 133
（四）基金资产净值计算和会计核算 ............................. 136
（五）基金份额持有人名册的登记与保管 ......................... 136
（六）争议解决方式 ........................................... 137
5
（七）托管协议的修改和终止 ................................... 138
二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ................................ 139
（一）持有人 注 册 登 记 服 务 ..................................... 139
（二）交易资料的寄送 ......................................... 139
（三）客户服务中心电话服务 ................................... 140
（四）网上交易服务 ........................................... 140
（五）定期定额投资计划 ....................................... 140
（六）信息定制服务 ........................................... 141
（七）投资者投诉受理服务 ..................................... 141
二 十 二 、 其 他 应 披 露 的 事 项 ...................................... 142
二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 .............................. 144
二 十 四 、 备 查 文 件 .............................................. 145
（一）备查文件目录 ........................................... 145
（二）存放地点 ............................................... 145
（三）查阅方式 ............................................... 145
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一、绪
言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基
金 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券
投资基金销售管理办法》 （以下简称“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披
露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 等 相 关 法 律 法 规 和 《 中海量化
策略股票型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 编 写 。
本招募说明书阐述了中海量化策略股票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 、 策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误 导 性 陈 述 或 者 重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基
金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基金
法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 本 基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释
义
在本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金
指 中海 量 化 策 略 股 票 型证券投资基金 。
基金管理人
指 中海 基 金 管 理 有 限 公 司 。
基金托管人
指中国工商银行 股 份 有 限 公 司 。
基金合同
指《中海量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充 。
托管协议
指基金管理人与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 中
海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及
对该托管协议的任何有效修订和补充 。
招 募 说 明 书
指《中海量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招募说
明 书 》 ， 招 募 说 明 书 是 基 金 向 社 会 公 开 发 售 时 对
基 金 情 况 进 行 说 明 的 法 律 文 件 ， 自 基 金 合 同 生
效之日起，每 6 个 月 更 新 1 次 ， 并 于 每 6 个月
结束之日后的 45 日 内 公 告 ， 更 新 内 容 截 至 每 6
个月的最后 1 日 。
基金份额发售公告
指《 中海 量 化 策 略 股 票 型证券投资基金 份 额 发 售
公告》 。
法律法规
指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、
司 法 解 释 、 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 、 地 方 性 法
规、地方政府规章及规范性文件。
《基金法》
指 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 。
《销售办法》
指 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 。
《信息披露办法》
指 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 。
《运作办法》
指 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 。
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中国
指 中 华 人 民 共 和 国 ， 就 招 募 说 明 书 而 言 ， 不 包 括
香 港 特 别 行 政 区 、 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 。
中国证监会
指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会 或 其 地 方 派 出 机 构 。
银行业监督管理机构
指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 。
基金合同当事人
指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承
担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人和基金份额持有人 。
个 人 投 资 者
合 法 持 有 现 时 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份
证 、 军 人 证 件 等 有 效 身 份 证 件 的 中 国 公 民 ， 以 及
中 国 证 监 会 允许 的 其 他 可 以 投 资 证 券 投 资 基金的
自然人。
机 构 投 资 者
指 依 法 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华
人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有关政
府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、
社会团体或其他组织 。
合格境外机构投资者
指符合《合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理
办法》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 ， 经 中 国 证 监 会 批 准
投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额
度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证
券公司以及其他资产管理机构 。
投资人
指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者
的合称。
基金份额持有人
指依招募说明书 和 基金合同合法取得基金份额的
投资人。
基金销售业务
指 基 金 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、
转托管及定期定额投资等业务 。
销售机构
指 直 销 机 构 和 代 销 机 构 。
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直销机构
指 中海基 金 管 理 有 限 公 司 。
代销机构
指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条
件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业
务的机构。
基金销售网点
指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 。
注册登记业务
指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具
体内容包括投资人基金账户 的 建 立 和 管 理 、 基 金
份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等。
注册登记机构
指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 注 册 登 记 机
构为中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 中 海 基 金 管 理
有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
基金账户
指 注 册 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变
动情况的账户。
基金交易账户
指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该
销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账
户 。
基 金 合 同 生 效 日
指 基 金 募 集 期 结 束 后 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金
合 同 约 定 的 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会
办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 ， 并 收 到 其 书 面 确 认 的 日
期 。
基 金 合 同 终 止 日
指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 按
照基金合同规定的程序终止基金合同的日期 。
基金募集期限
指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的
期间，最长不得超过 3 个月 。
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存续期
指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 。
工作日
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日。
日
指公历日。
月
指公历月。
T 日
指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 有 效 申 请 工
作日。
T+n 日
指自 T 日起第 n 个 工 作 日(不包含 T 日) 。
开放日
指 为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业
务的日期。
交 易 时 间
指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时
间段。
认购
指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额
的行为。
申购
指 在 基 金 存 续 期 内 ， 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的
行为。
赎回
指 在 基 金 存 续 期 内 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同
规定的条件要求卖出基金份额的行为。
销售服务费
指 从 基 金 资 产 中 计 提 的 ， 用 于 本 基 金 市 场 推 广
销售以及基金份额持有人服务的费用 。
基金转换
指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人
届时的 公 告 在 本 基 金 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的
其他基金份额间的转换行为 。
转 托 管
指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之
间实施变更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 。
巨额赎回
指 本 基 金 单 个 开 放 日 ，基 金 净 赎 回 申 请( 赎回申
请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数
后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申
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请份额总数后的余额) 超过上一日基金总份额
的 10% 。
元
指人民币元。
基金收益
指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证
券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入
及因运用基金财产带来的成本 和 费 用 的 节 约 。
基金资产总值
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和 。
基金资产净值
指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
基金份额净值
指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总
数的数值。
基金资产估值
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基
金资产净值和基金份额净值的过程 。
指定媒体
指中国证监会指定用以进行信息披露的报刊 、
互联网网站及其他媒体 。
不可抗力
指 基 金 合 同 当 事 人 不能预见、 不能避免 且 不 能 克
服， 且 在 基 金 合 同 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 签
署 之 日 后 发 生 的 ， 使 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或
部分履行基金合同的任何事件， 包括但不限于洪
水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政 府 征 用 、 没 收 、 法 律 法 规 变 化 、 突 发 停 电 或 其
他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交
易 。
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三 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
设立日期：2004 年 3 月 18 日
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他
业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.466667 亿元
联系人：兰嵘
电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司
41.591％
国联证券股份有限公司
33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000％
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
陈 浩 鸣 先 生 ， 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁。 历任海洋石油开发工程设计公司经济师， 中国海洋石油
总公司财务部保险处主管、 资产处处长， 中海石油投资控股有限公司总经理，
13
中海信托股份有限公司副总裁 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。
成 赤 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管
理 部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油有限公司资金融资部副总监。
黄 鹏 先 生 ， 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理 有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 （上海） 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有
限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ， 中 海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员，
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 ， 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 （ 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼风控总监， 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁
兼资产管理部总经理。 历任国联证券股份有限公司 （原无锡证券） 上海海伦
路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经
理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总
经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG （ 郑 树 明 ） 先 生 ， 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 香 港 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加 坡
Coopers & Lybrand 审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、
董 事 兼 营 运 总 监(亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区,日本
除外) 、 董 事 总 经 理 兼 新 加 坡 执 行 长 ， 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行
销总监。
李 维 森 先 生 ， 独 立 董 事 。 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学
院 经 济 学 教 授 、 博 士 生 导 师 、 副 院 长 。 历 任 山 东 社 会 科 学 院 《 东 岳 论 丛 》 编
辑部编辑， 澳 大 利 亚 麦 角 理 大 学 经 济 学 讲 师 。
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陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融 研 究 所 综 合 研 究 室 主 任 。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 。
WEIDONG WANG （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 ， 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。
2 、监事会成员
张悦女 士 ， 监 事 长 。 硕士 ， 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽 核
兼 纪 委 副 书 记 、 稽 核 审 计 部 经 理 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油
交易部副经理， 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ， 中
海石油总 公 司 平 湖 生 产 项 目 计 财 部 经 理 ， 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计 财
部 经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审
计部经理。
Denis LEFRANC （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 会 审
计 师 ， 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 ， 法 国
兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常务副
总 裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公
司北亚区副执行长 ， 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有限公司亚洲副执行总监 。
兰嵘女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、
综合管理部总经理、 风险管理部总经理 兼 风 控 总 监 。 历 任 东 海 石 油 公 司 （ 后
变 更 为 中 海 石 油 （ 中 国 ） 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ） 工 程 师 、 人 事 主 管 ， 中 国 海
洋石油总公司人事管理岗， 中海信托股份有限公司人力资源部经理、 财富管
理 中 心 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 兼 综
合管理部总经理。
贺 俊 女 士 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销 中 心 渠 道
及 客 户 服 务 总 监 。 历 任 上 海 市 邮 政 储 汇 局 稽 核 员 ， 中 国 银 河 证 券 上 海 四 川 北
路营业部柜员、 场 内 交 易 员 、 业 务 部 经 理 、 综 合 部 经 理 、 交 易 部 经 理 ， 中 海
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基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3 、高级管理人员
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理，2011 年10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ，2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ，
2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。
宋 宇 先 生 ， 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任 无 锡
市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、
办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 本 公 司
督 察 长 。2010 年12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 （ 期 间2011 年1月至2011 年10 月
兼任本公司代理总经理） 。
俞 忠 华 先 生 ， 副 总 经 理 。 华 东 师 范 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 申 银 万
国证券股份有限公司 （原上海万国证券公司） 国际业务部经理， 国泰君安证
券股份有限公司 （ 原 君 安 证 券 公 司 ） 国 际 业 务 部 总 经 理 ， 瑞 士 联 盟 银 行 （UBS）
上海代表处副代表、 授权官员， 美国培基证券公司上海代表处首席代表、 副
总 裁 ， 霸 菱 亚 洲 投 资 公 司 执 行 董 事 ， 今 日 资 本 集 团 合 伙 人 ， 光 大 证 券 股 份 有
限公司销售交易部总经理、 研究所常务副所长、 资产管理总部总经理、 证券
投 资 部 董 事 总 经 理 、 研 究 所 所 长 。2012 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 公 司 总
经 理 助 理 ，2012 年6 月 至 今 任 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经 理 、 投 资 总 监 。2012
年7 月 至 今 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2013 年2 月 至 今 任 中 海 量
化策略股票型证券投资基金基金经理 。
朱 冰 峰 先 生 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济法专业 学 士 。 历 任 长 江 律
师事务所律师、华虹（集团）有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、
上海证监局副处级职务。2009 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 总 经 理 助 理 。
2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 督察长。
4 、基金经理
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俞忠华先生， 简 历 同 上 。
周 其 源 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士 。 历 任 杭 州 恒 生 电
子集团业务员，Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风 险 管 理 有
限 责 任 公 司) 金 融 工 程 师 ， 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 高 级 研 究 员 、 高 级
投资经理。2012 年 5 月进入本公司工作，现 任 金 融 工 程 副 总 监 。2013 年 3
月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理，2013 年 10 月至今
任 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
5 、历任基金经理
本基金基金合同于2009 年6 月24日 生 效 ， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：
基金经理姓名 管理本基金时间
YAN GANG LI（ 李 延 刚 ） 2009 年6 月24 日-2012 年2 月3 日
笪菲 2012 年2 月4 日-2013 年2 月7 日
俞忠华 2013 年2 月8 日-2013 年10月23 日
俞忠华、周其源 2013 年10月24日 至 今
6 、投资决策委员会成员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总 经 理 。
俞 忠 华 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总
经理、投资总监 、 基 金 经 理 。
陆 成 来 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼 固 定 收 益
部总监、基金经理 。
骆 泽 斌 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总 监 、 基 金 经 理 。
许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、 基 金 经 理 。
陈 明 星 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 总 监 、 基 金 经
理。
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益部 副 总 监、基
金经理。
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7 、上述人员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
（三）基金管理人的职责
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 。
3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 。
4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人
分配收益。
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。
6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 。
7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 。
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露事项。
9 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
10、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 。
11、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实
施其他法律行为。
12、 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 。
（四）基金管理人的承诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国
证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反现行
有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 严格 遵 守 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法 规 ， 建 立 健 全 的
内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ） 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 。
（2 ） 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 。
（3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 。
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（4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 。
（5 ） 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
（五）基金经理的承诺
1 、 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 勤 勉 的 原 则 为 基 金 份
额持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3 、 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。
4 、 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度
1 、内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管
理 人 发 展 规 划 ， 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上 ， 通 过 建 立 组 织 机 制 、 运 用
管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效
的内部控制 体 系 ， 并 制 定 了 科 学 完 善 的 内 部 控 制 制 度 。
2 、风险管理的理念和文化
（1 ） 以 最 大 程 度 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 己 任 。
（2 ） 风 险 管 理 是 业 务 发 展 的 保 障 。
（3 ） 最 高 管 理 层 承 担 最 终 责 任 。
（4 ） 分 工 明 确 、 相 互 制 约 的 组 织 结 构 是 前 提 。
（5 ） 制 度 建 设 是 基 础 。
（6 ） 制 度 执 行 监 督 是 保 障 。
3 、内部控制遵循的原则
（1 ） 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和
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各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2 ） 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ，
维护内控制度的有效执行。
（3 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 保 持 相 对 独 立 ， 基 金
财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。
（4 ） 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 。
（5 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4 、风险管理和内部控制的组织体系
公 司 的 风 险 控 制 组 织 体 系 至 少 应 包 括 以 下 几 个 层 面 ： 一 、 董 事 会 负 责
控制公司整体运营风险； 二、 公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导
及 政 策 决 定 ； 三 、 风 险 管 理 部 负 责 对 业 务 风 险 进 行 日 常 管 理 ； 四 、 各 职 能 部
门 负 责 对 各 自 业 务 活 动 中 潜 在 的 风 险 通 过 执 行 制 度 进 行 控 制 。
（1 ） 董 事 会 对 内 部 风 险 控 制 负 最 终 的 责 任 。
董 事 会 通 过 控 制 公 司 治 理 结 构 风 险 、 制 定 内 部 管 理 制 度 、 完 善 有 关 议
事规则及充分发挥独立董事的作用达到对基金投资风险的最终控制。
风 险 控 制 委 员 会 是 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 ， 主 要 职 责 有 ： 审 议 基 金
资产风险状况评价分析报告，审定公司的业务授权方案的合法性、合规性，
负责协调处理突发性重大事件并界定业务风险损失责任人的责任， 审议公司
其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 其通过批准公司的风险控
制 战 略 、 制 度 、 工 作 计 划 和 风 险 报 告 ， 确 保 公 司 具 备 能 控 制 其 在 经 营 管 理 活
动中所能认识的所有风险的必要系统、运作制度和控制环境。
（2 ） 高 级 管 理 层 承 担 的 风 险 管 理 工 作 主 要 有 ： 组 建 公 司 风 险 管 理 部 门 ，
贯彻落实公司各项风险管理政策， 监督检查下属部门的风控工作， 发现问题
并及时采取补救措施，定期向董事会汇报公司风险管理情况。
（3 ） 风 险 管 理 部 为 公 司 风 控 会 下 设 的 日 常 风 险 管 理 执 行 部 门 ， 其 主 要
职 责 为 ： 直 接 承 担 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 过 程 中 发 生 风 险 的 预 警 和 控 制
职 能 ， 对 有 关 风 险 提 出 分 析 报 告 并 直 接 向 风 险 控 制 委 员 会 汇 报 工 作 。 其 具 体
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职 能 有 ： 对 基 金 投 资 运 作 风 险 评 估 ； 新 业 务 风 险 评 估 ； 投 资 风 险 指 标 监 控 和
信用风险、流动性风险等的评估和监控等。
（4 ） 业 务 部 门 处 于 风 险 管 理 的 前 沿 ， 是 公 司 内 部 风 险 控 制 措 施 的 具 体
执 行 部 门 ， 应 该 了 解 业 务 经 营 所 承 担 的 风 险 ， 所 以 业 务 部 门 应 承 担 的 职 责 是
参与公司风险管理制度的制定和修改， 严格遵守公司的各项制度和流程， 并
督导部门员工严格执行，保证开展业务的合法合规。
各 部 门 、 分 支 机 构 负 责 人 是 该 部 门 、 分 支 机 构 风 险 控 制 的 第 一 责 任 人 ，
必须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效。
5、监督机构的合规检查作用
公 司 日 常 管 理 中 的 监 督 机 构 由 董 事 会 审 计 与 合 规 委 员 会 、 公 司 督 察 长
和 监 察 稽 核 部 组 成 ， 其 主 要 作 用 是 对 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 进 行 合 规 控 制 。
其中，审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报
告 ， 检 查 公 司 合 规 运 作 情 况 和 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 运 作 的 监 督 工
作，从而加强董事会对公司运作情况的监督；
督 察 长 是 董 事 会 常 设 的 执 行 监 督 职 能 的 岗 位 ， 负 责 对 公 司 的 内 部 控 制
和管理情况进行全面监督， 对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有
效性和完备程度进行检查并督促改进， 发现重大问题及时向审计与合规委员
会、董事长和中国证监会报告；
监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 （ 包 括 风 险 管 理 活 动 ）
进行合规性检查的职能部门。 其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中
的遵规守法情况进行监督， 保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实
得到贯彻和执行。
6 、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通和
内部监控。
（1 ） 控 制 环 境 构 成 公 司 内 部 控 制 的 基 础 ， 控 制 环 境 包 括 经 营 理 念 和 内 控
文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2 ） 公 司 管 理 层 牢 固 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 ， 培 养 全 体 员 工 的 风
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险 防 范 意 识 ， 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法
律法规和公司规 章 制 度 ， 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个
环节。
（3 ） 公 司 健 全 法 人 治 理 结 构 ， 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 ，
严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生， 保护投资人利益
和公司合法权益。
（4 ） 公 司 的 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 、 相 互 制 约 的 原 则 ， 各 部 门 有 明 确 的
授 权 分 工 ， 操 作 相 互 独 立 。 公 司 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行
机 制 ， 包 括 民 主 、 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 ， 高 效 、 严 谨 的 业 务 执 行
系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5 ） 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 内
控防线:
a 、 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在
上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
b 、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间
相互监督制衡；
c 、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度
的执行情况实行严格的检查和反馈；
d 、 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司
人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力；
e 、 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、
评估和分析，及时防范和化解风险；
f 、 授权控制贯穿于公 司 经 营 活 动 的 始 终 ， 通 过 完 善 法 人 治 理 结 构 、 明
确各部门职能与授权范围来完成；
g 、 公司建立完善的资产分离制度，基金财产与公司资产、不同基金的
财产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算；
h 、 公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资
和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。
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重要业务部门和岗位进行物理隔离；
i 、 公司制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序；
j 、 公司维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统；
k 、 公司建立有效的内部监控制度， 设置督察长和独立的监察稽核部门，
对公司内部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 持 续 的 监 督 ， 保 证 内 部 控 制 制 度 落 实 。
6 、基金管理人关于内部控制的声明
（1 ） 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 。
（2 ） 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。
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四 、 基 金 托 管 人
（一）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
经 营 范 围 ： 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ； 办 理
票 据 承 兑 、 贴 现 、 转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 提 供 信 用 证 服 务
及 担 保 ； 代 理 销 售 业 务 ； 代 理 发 行 、 代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ； 代 收 代
付 业 务 ；代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务( 银 证 转 账) ；保 险 代 理 业 务 ；代 理 政 策
性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；
买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金 受
托 管 理 服 务 ； 年 金 账 户 管 理 服 务 ； 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎
回 业 务 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ；
组织或参加银团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 币 兑 换 ； 出 口 托 收 及 进 口 代
收 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 发 行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或
代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营、 代客外汇买卖； 外汇金融衍生业
务 ； 银 行 卡 业 务 ； 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ； 办 理 结 汇 、 售 汇 业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）主要人员情况
截至 2013 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 179 人 ， 平 均 年
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龄 30 岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ，高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上
学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提
供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风
险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团
队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII
资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专 户 资 产 、 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展
绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2013 年 9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 337 只 ， 其 中 封 闭 式 5
只，开放式 332 只。自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、
英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 41 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获
得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认
可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在
资产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务
拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加
强内部风险管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和
控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务 项 目 全 过 程
风险管理作为重要工作来做。继 2005 、2007 、2009、2010、2011 年五次顺
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利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标
准第 70 号 ） 审 阅 后 ， 2012 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 六 次 通 过 ISAE3402
（原 SAS70 ）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方
对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。
也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的
内控工作手段。
一）内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法
经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、
监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；
维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
二）内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察 部 门 （ 内 控 合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托
管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，
对各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责
稽核监察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直 接
领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务
处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
三）内部风险控制原则
1 、 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2 、 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和
监 督 制 约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有
的部门、岗位和人员。
3 、 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内
控 优 先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章
26
制度。
4 、 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资
产和其他委托资产的安全与完整。
5 、 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
6 、 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控
制人员必须相对独立， 适当分离； 托管部内部设置独立的负责内部风险的部
门，专责内控制度的检查。
四）内部风险控制措施实 施
1 、 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确
的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一
系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境
独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
2 、 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略
的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检
查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控
制措施，督促职能管理部门改进。
3 、 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “互控防
线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以人为本 ”
的 内 控 文 化 ， 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并
通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险
防范与控制理念。
4 、 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营
销 活 动 、 处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和
效益最大化目的。
5 、 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风
险 管 理 ， 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进
行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
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6 、 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7 、 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于
数 据 、 应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期
演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按
照预订时间演练发展到现在的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全
有能力在发生灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。
五）资产托管部内部风险控制情况
1 、 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总
经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保
资产托管业务健康、稳定地发展。
2 、 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下
每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资
产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗
位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横
向多部门制的内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 。
3 、 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过
多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职
责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ，
渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
4 、 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特 别
强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建 立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作
重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出
现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 ， 视 风 险 防
范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。
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（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定 ，
对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金
资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托
管人报酬的计提 和 支 付 、 基 金 申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 、 基 金 收 益
分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》
和有关基金法律法规规定的行为， 基金托管人有权要求基金管理人在规定的
期 限 内 进 行 整 改 ， 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际
投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义， 应及时
向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。
29
五 、 相 关 服 务 机 构
（一）销售机构
1 、直销机构：
（1 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住所：上海市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：曾智 勇
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ） 或 021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F211B 单元
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ）
公司网站：www.zhfund.com
2 、代销机构：
（1 ） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
30
法定代表人：姜建清
传真：010-66107738
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3 ） 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法定代表人： 田 国 立
传真： （010 ）66594946
客 户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（4 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
法定代表人： 牛 锡 明
电话：021－58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5 ） 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人： 王 洪 章
31
联系人：何奕
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（6 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 傅 育 宁
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7 ） 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法定代表人：常振明
客户服务电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
（8 ） 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办公地址：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
法定代表人： 董 文 标
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（9 ） 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
办公地址： 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
32
法定代表人： 孙 建 一
联系电话： 021-38637673
传真电话： 021-50979507
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（10） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号
办公地址：上 海 市 中 山 东 一 路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61616611
传真：021-63604199
联系人：朱萍
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（11） 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客 户 服 务 电 话 ：96699 （ 浙 江 省 内 ） 、962699 （ 上 海 地 区 ） 、0577-96699
（其他地区）
公司网址：www.wzbank.cn
（12） 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
33
联系人：郑鹏
电话：010-85238667
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（13） 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司
住所：上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电 话 ： （021）38576666
传 真 ： （021）50105124
客户服务电话： （021 ）962999
公司网站： www.srcb.com
（14） 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（15） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
34
联系人：李良
客户服务电话：95579 或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（16） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（17） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： 010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（18） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王 常 青
联系人：权唐、许梦园
电话：400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
35
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
（19） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 万 建 华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-888-8666
公司网址：www.gtja.com
（20） 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市 常 熟 路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储 晓 明
电话：021-54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.sywg.com
（21 ） 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39、
41、42、43、44 楼
法定代表人： 孙 树 明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人：黄岚
36
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（22） 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：鲁雁先
客户服务电话:400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（23） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（24） 华泰证券 股 份 有 限 公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址：江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人：吴万善
电话： 025-83290979
传真： 025-84579763
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
37
公司网址：www.htsc.com.cn
（25） 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人： 潘 鑫 军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：021-95503 或 4008-888-506
公司网址：www.dfzq.com.cn
（26） 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所：江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（27） 中信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任 公 司
办公地址：浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、
20 层
法定代表人：刘军
电话：0571-87112510
传真：0571-86065161
联系人：丁思聪
客户服务电话: 95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
38
（28） 金元证券 股 份 有 限 公 司
住所：海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
客户服务电话 ：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn
（29） 东海证券 股 份 有 限 公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
法定代表人： 朱 科 敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：梁旭
客户服务电话：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（30） 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（31） 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司
39
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
（32） 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.pingan.com
（33） 西南证券股份有限公司
住所：重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人： 王 珠 林
联系人：陈诚
电话：023-63786464
传真：023-63786311
客户服务电话：400-8096-096
公司网址：www.swsc.com.cn
（34） 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
40
法定代表人： 牛 冠 兴
电话：021-68801217
传真：021-68801210
联系人：张勤
客户服务电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（35） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人： 袁 长 清 （ 代 行 ）
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客 户 服 务 电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（36）华龙证 券 有 限 责 任 公 司
住所： 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人： 李 晓 安
电话：0931-8784656 、4890208
传真：0931-4890515
联系人：李昕田
客户服务电话：400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
（37） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
41
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（38） 齐 鲁 证 券 有 限 公 司
住所 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人：李玮
电话：0531-68889115
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客户服务电话： 95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
（39） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26
层
法定代表人： 刘 学 民
联系人：崔国良
电话：0755-25832852
传 真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（40） 万联证券 有 限 责 任 公 司
住所 ： 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
办公地址：广州市中山二路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
法定代表人： 张 建 军
电话：020－37865070
联系人：罗创斌
42
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
公司网址：www.wlzq.com.cn
（41） 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 宏 源 大 厦
办公地址：北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085201
传真：010-88085195
客户服务电话：4008-000-562
公司网址：www.hysec.com
（42 ） 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18
层-21 层 及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13、15、16 、18 、19 、
20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址 www.china-invs.cn
（43） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
43
客户服务电话：400-8888-777
公司网址： www.gyzq.com.cn
（44） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（45） 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所： 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址：成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（46） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人： 张 志 刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（47） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
44
住所：深圳市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场( 二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（48） 方正证券 股 份 有 限 公 司
住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（49） 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686
公司网址：www.nesc.cn
（50） 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
45
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务 电 话 ：96326 （ 福 建 省 外 请 先 拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（51） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代表人： 魏 庆 华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（52） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045549
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
公司网址： www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（53） 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778010
46
传真：021-68778117
客服电话：400-820-9898 、021-38929908
网址：www.cnhbstock.com
（54） 厦门证券 有 限 公 司
住所：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
客户服务电话：0592-5163588
公司网站 ：www.xmzq.cn
（55 ） 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司
住所： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20
层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（56 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周 嬿旻
联系电话：0571-28829790
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（57 ） 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
47
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（58 ） 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
业务联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
（59 ） 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室
办公地址：上 海 市 杨 浦 区 秦 皇 岛 路 32 号东码头园区 C 栋
法 定 代 表 人 ： 汪 静 波
联系人：方成
联系电话：021-38602377
客服电话：400 －821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（60 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人：王莉
48
联系人：严跃俊
联系电话：021-68818891
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（61 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（62 ） 万 银 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
办公地址：北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
法定代表人： 李 招 弟
联系人：李亚洁
联系电话：010-59393923
客服电话：400-808-0069
公司网址：www.wy-fund.com
（63 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔 多 斯 国 际 大 厦 903 ～
906 室
法定代表人： 杨 文 斌
联系人： 张茹
联系电话：021-58870011
客服电话：400-700-9665
49
公司网址： www.ehowbuy.com
（64 ） 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533
客服电话：400-005-6355
公司网址：www.leadfund.com.cn
（65 ） 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限公司
住所： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人： 罗 细 安
联系人： 孙晋峰
联系电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
成立日期：2004 年 3 月 18 日
50
电话：021-38429808
传真：021-68419328
联系人：曹伟
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼
办公地址：上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼
法定代表人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：廖海、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住所：无 锡 市 新 区 龙 山 路 4 号 C 幢 303 室
办公地址：无锡市梁溪路 28 号
执行事务合伙人 ： 张 彩 斌
电话：0510-85888988
传真：0510-85885275
经办注册会计师： 沈 岩 、 华 可 天
51
六 、 基 金 的 募 集
（一）募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息
披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 ，并经中国证监会2009 年4 月29日
证监许可[2009]347 号 文 核 准 募 集 发 售 。
（二）基金类型及基金存续期间
1 、 基金类型：股票 型 证 券 投 资 基 金
2 、 基金运作方式 ： 契 约 型 开 放 式
3 、基金存续期间：不定期
（三）募集方式
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次
认购，认购一经受理不得撤销。
（四）募集期限
自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 ， 最 长 不 超 过3 个 月 ， 具 体 发 售 时 间 以 基 金 份 额
发售公告为准。
（五）募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 ，
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 。
52
（六）募集场所
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次
认购，认购一经受理不得撤销。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表发售
机构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确
认结果为准。
（七）募集目标
本基金不 设 定 募 集 规 模 上 限 ， 基 金 管 理 人 视 募 集 情 况 可 提 前 结 束 募 集 。
（八）基金份额的认购
1 、基金份额发售 面 值 、 认 购 费 用 、 认 购 价 格 及 计 算 公 式
（1 ）基金份额发售 面 值 ： 本 基 金 基金份额发售面值为1.00 元 人 民 币 ，
按发售面值发售 。
（2 ）认购费用
本基金的认 购 费 率 随 认 购 金 额 的 增 加 而 递 减 ， 如 下 所 示 ：
（单位：元）
认购金额（M ） 认购费率
M ＜100 万 1.20%
100 万≤M ＜500 万 0.80%
M ≥500 万 每笔1000 元
投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。
（3 ） 认 购 份 额 的 计 算
本基金份额的发售面值为人民币 1.00 元 ， 按 发 售 面 值 发 售 。
本基金认购采取金额认购方式， 认购份额的计算包括认购金额和认购金
额在本基金募集期间产生的利息， 其中利息以注册登记机构 的 记 录 为 准 ， 保
53
留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五入方法保留至小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。
本基金有效 认 购 申 请 的 认 购费用及认 购 份 额 的 计 算 统 一 采 用 外 扣 法 ， 计
算公式如下：
基金的认 购 金 额 包 括 认 购费用和净 认 购 金 额 ， 其 中 ：
( 一) 净 认 购金额= 认 购 金 额/ （1+ 认 购费率） 。
( 二) 认 购费用= 认 购金额- 净 认 购金额。
( 三) 认 购份额= （ 净 认 购 金 额+ 认购利息）/ 基 金 份 额 发售面值 。
2 、认购的程序
（1 ）认购时间安排
投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 具 体 业 务 办 理 时 间 由 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机
构确定，请参见本基金的基金份额发售公告。
（2 ） 投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续
投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金
份额发售公告。
（3 ） 基 金 份 额 的 认 购 采 用 金 额 认 购 方 式
投资人认购本基金采取全额缴款认购的方式。 投资人在基金募集期内可
多 次 认 购 ， 认 购 期 间 单 个 投 资 人 的 累 计 认 购 规 模 没 有 限 制 。 投 资 人 的 认 购 申
请一经受理不得撤销。
（4 ）认购的确认
当 日 （T 日 ） 在 规 定 时 间 内 提 交 的 申 请 ， 投 资 人 通 常 可 在 T+2 日 到 网 点
查询认购申请的受理结果， 在基金合同生效后的 2 个 工 作 日 内 可 以 到 网 点 打
印交易确认书。
（5 ） 认 购 金 额 的 限 制
通过本公司网 站 和 代 销 机 构 首 次 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 1000 元 ； 通
过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币 100,000 元 ， 追 加 认 购 单
笔最低金额为人民币 10,000 元 。 投 资 人 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额 。
54
募集期间不设置投资人单个基金账户最高认购金额限制。
3 、 若 基 金 合 同 生 效 ， 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基
金份额归基金份额持有人所有。 认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保
留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担， 其中有效认购
资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 认购利息折
成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。
（九）募集资金的管理
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行
为结束前，任何人不得动用。
55
七 、 基 金 合 同 的 生 效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月 内 ， 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2
亿 份 ， 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 200 的条
件 下 ， 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并 在
10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内 ， 向 中 国 证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并
取得中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 ； 否 则 《 基 金 合 同 》 不
生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事
宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基
金募集行为结束前，任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份
额归投资者所有。基金募集期产生的利息以基金注册登记机构的记录为准。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1 、以其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ；
2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 ， 并 加 计 银
行同期存款利息。
如 果 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 不 得
请 求 报 酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用
应由各方各自承担。
56
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净
值低于 5,000 万 元 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ； 连 续 20 个工
作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会说 明 原 因 并 报 送 解 决 方
案。
法律法规另有规定时，从其规定。
57
八 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更
或增减基金代销机构，并予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间 内 开 始
办理， 基 金 管 理 人 应 在 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 的 具 体 日 期 前 依 照 《 信 息 披 露 办
法》的有关规定在指定媒体公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或
赎 回 时 除 外 ） ， 投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业
务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金
管理人可对申购、 赎回时间进行调整， 但 此 项 调 整 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息
披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
（三）申购与赎回的原则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额
净值为基准进行计算。
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购 以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申 请 。
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实
质利益的前提下调整上述原则。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 按 照 《 信
58
息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（四）申购与赎回的程序
1 、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时
间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投资者
在提交赎回申请时， 必须有足够的 基 金 份 额 余 额 ， 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回
的申请无效而不予成交。
2 、申购和赎回申请的确认
T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请 ， 正 常 情 况 下 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日内
为投资者对该交易的有效性进行确认，在 T ＋2 日 后 （ 包 括 该 日 ） 投 资 者 可
向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
基金销 售 机 构 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售
机构确实接收到申购申请。 申购的确认以基金 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。
3 、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成功，若申购不 成 功 或 无 效 ， 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 。
投资者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 注 册 登 记 机 构 及 其
相关基金销售机构在 T ＋7 日 （ 包 括 该 日 ） 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有
人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时 ， 款 项 的 支 付 办 法 参 照 《 基 金 合 同 》 的 有
关条款处理。
（五）申购与赎回的数额限制
1 、 通 过 销 售 机 构 首 次 申 购 单 笔 最 低 金 额 及 追 加 金 额 为 人 民 币 20 元 ， 各
销售机构对申购金额及交易 级 差 有 规 定 的 ， 以 各 销 售 机 构 为 准 。 通 过 本 公 司
网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币 100 元 ； 通 过 本 公 司 直 销 柜 台
首次申购单笔最低金额为人民币 100,000 元 ， 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民
59
币 10,000 元。
2 、 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 ， 不 受 最 低 申 购 金 额
的限制。
3 、 投 资 人 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 基 金 份 额 的 比 例 或 数 量
不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4 、 投 资 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 ， 单 笔 最 低 赎 回 份 额 为 100
份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 100 份 ） ； 若 某
笔 赎 回 或 转 换 导 致 持 有 人 在 该 销 售 机 构 或 网 点 托 管 的 基 金 份 额 余 额 少 于 10
份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为 10 份 。
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述
对申购的金额 、 最 低 基 金 份 额 余 额 和 累 计 持 有 基 金 份 额 上 限 的 数 量 限 制 ， 基
金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公
告并报中国证监会备案。
（六）申购费用和赎回费用
1 、 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本
基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 赎 回 费 用 由 基 金 赎 回 人 承 担 。
2 、 投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 本 基 金 的 赎 回 费 用 在
投资者赎回本基金份额时收取， 部 分 归 入 基 金 财 产 ， 其 余 用 于 市 场 推 广 、 支
付注册登 记 费 和 其 他 手 续 费 ， 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规
或中国证监会规定的比例下限。
3、申购费用
本基金申购费用采取前端收费模式， 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减 ， 即 申
购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算 。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实
施差别的申购费率。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投
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资运营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的
地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划。 如 将 来 出 现 可 以 投 资
基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金客户范围， 并按规定向 中 国 证 监 会 备 案 。 非 养 老 金 客 户 指 除
养老金客户外的其他投资者。
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 的 养 老 金 客 户 申 购 费 率 见 下 表 ：
（单位：元）
购买金额（M ） 申购费率
M ＜100 万 0.60%
100 万≤M ＜500 万 0.30%
M ≥500 万 按笔收取，1000 元/ 笔
非养老金客户申购本基金的申购费率见下表：
（单位：元）
购买金额（M ） 申购费率
M ＜100 万 1.50%
100 万≤M ＜500 万 1.00%
M ≥500 万 每笔1000 元
4、赎回费用
本 基 金 赎 回 费 用 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 设
定，赎回费率如下：
持有时间（N ） 赎回费率
N ＜1 年 0.5%
1 年≤N ＜2 年 0.25%
N ≥2 年 0
本 基 金 的 赎 回 费 用 在 投 资 者 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 ， 部 分 归 入 基 金 财
产 ， 其 余 用 于 市 场 推 广 、 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 手 续 费 ， 赎 回 费 归 入 基 金 财
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产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
4 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 《 基 金 合 同 》 的 规
定 确 定 并 在 《 招 募 说 明 书 》 中 列 示 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相
关约定调整费率或收费方式， 基 金 管 理 人 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前
依照《信息披露办法》的有关规定 在 指定媒体公告。
5 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形
下根据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职
业的投资者以及以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交
易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相
关监管部门要求履 行 相 关 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申购费率和
赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1 、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额 = 申 购 金 额/ （1 ＋ 申 购 费 率 ）
申购费用= 申购金额- 净申购金额
申购份额= 净 申 购 金 额/ 申购当日基金份额净值
2 、本基金赎回金额的计算：
采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 ， 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计
算，计算公式：
赎回总金额= 赎 回 份 额 ?T 日基金份额净值
赎回费用= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费用
3 、本基金基金 份 额 净 值 的 计 算 ：
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T+1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情
况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的
计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位四舍五入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计
62
入基金财产。
4 、申购份额、余额的处理方式：
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日
基金份额净值为基准计算， 申购份额 计 算 结 果 保留到小数点后 2 位， 小数点
后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 。
5 、赎回金额的处理方式：
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以当日基 金 份 额 净 值 并 扣 除
相 应 的 费 用 ， 计 算 结 果 保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产 。
（八）申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记
投资者申购基金成功后， 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 登 记 权 益
并办理注册登记手续， 投资者自 T+2 日 （ 含 该 日 ） 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份
额。
投资者赎回基金成功后， 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 办 理 扣 除
权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进
行调整， 并 必 须 在 调 整 实 施 日 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒
体公告。
（ 九 ） 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 及 处 理 方 式
除非出现如下情形， 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
（1 ） 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无
法计算。
（3 ） 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益。
（4 ） 发 生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ；
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（5 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 可 暂 停 申 购 的 情 形 ；
（6 ） 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 申 购 。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 申 购 款 项 将 全 额 退 还 投 资 者 。 发 生 上 述 （1）到
（5 ） 项 暂 停 申 购 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊
登暂停申购公告。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形， 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的
赎回申请或者延缓支付赎回款项：
（1 ） 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
（2 ） 证 券 交 易 场 所 依 法 决 定 临 时 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日
基金资产净值。
（3 ） 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 2 个或 2 个以上开放日巨
额赎回，导致本基 金 的 现 金 支 付 出 现 困 难 。
（4 ） 发 生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ；
（5 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 。 已
接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期
支付部分赎回款项，按已被接受的单笔赎回申请量占已接受赎回申请总量的
比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应
的处理办法在后续开放日予以支付。
同 时 ， 在 出 现 上 述 第 （3 ） 款 的 情 形 时 ， 对 已 接 受 的 赎 回 申 请 可 延 期 支
付赎回款项，最长不超过 20 个 工 作 日 ， 并 在 至 少 一 家 指 定 的 媒 体 及 基 金 管
理 人 网 站 公 告 。 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予
以撤销。
暂停基金的赎回， 基金管理人应及时在指定媒体及基金管理人网站上刊
登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并
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依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1 、巨额赎回的认定
本基金单个开放日， 基金份额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份额总 数 加 上 基 金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过上一日基金总份额的10% 时 ， 即 认 为 发 生 了 巨 额 赎 回 。
2 、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分顺延赎回。
（1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 者 的 全 部 赎 回 申 请 时 ，
按正常赎回程序执行。
（2 ） 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或
认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10% 的 前 提 下 ， 对 其 余
赎回申请延期予以办理。对于 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 照其
申请赎回份额 占 当 日 申 请 赎回总份额 的 比 例 ， 确 定 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 当
日 办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择
将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下
一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先
权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。
（3 ） 巨 额 赎 回 的 公 告 ： 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应
按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 通 过 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 的 公 司 网 站 或
代销机构的网点刊登公告， 并向中国证监会和基金管理人主 要 办 公 场 所 所 在
地中国证监会派出机构备案 。 同 时 以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明 书 》 规 定 的 其
他方式通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 并 说 明 有 关 处 理 方 法 。
本基金连续 2 个 或 2 个 开 放 日 以 上 发 生 巨 额 赎 回 ， 如 基 金 管 理 人 认 为 有
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必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过20 个 工 作 日 ， 并 应 当 在 指 定 媒 体 公 告 。
（十二）暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告
如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人应于重新开放日在指定媒体及
基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放
日的基金份额净值 。
如果发 生 暂 停 的 时 间 超 过 一 天 ， 暂 停 结 束 ， 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 ，
基 金 管 理 人 应 提 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的
公 告 ， 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 的 基金份
额净值。
（十三）基金的转换
为方便基金份额持有人，本基金已于 2009 年 8 月 3 日 起 开 通 基 金 转 换
业务。 基 金 转 换 的 数 额 限 制 、 转 换 费 率 等 具 体 规 定 详 见 基 金 转 换 公告 。
（十四）基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、 赎回等基金交易方式， 将一定数量的基金
份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行
为。
基金注 册 登 记 机 构 只 受 理 继 承 、 捐 赠 、 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构
认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交 易 过 户 。 其 中 ， “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ，
其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； “ 捐 赠 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其
合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情 形 ； “ 司 法 强
制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额
强制划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况
下 ， 接 受 划 转 的 主 体 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 可 持有本基
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金份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提
供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下 的 非 交 易 过 户 ， 其 他 销 售 机 构 不 得 办
理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
（十五）转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从
一个销售机构的交 易 账 户 转 入 另 一 个 销 售 机 构 的 交 易 账 户 进 行 交 易 。 具 体 办
理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
（十六）定期定额投资计划
本基金已于 2009 年 8 月 3 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 ， 基 金 定 投 的 数 额
限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。
（十七）其他情 形
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的， 被
冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
九 、 基 金 的 投 资
（一）投资目标
根 据 量 化 模 型 ， 精 选 个 股 ， 积 极 配 置 权 重 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增
值。
（二）投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
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工具。
本基金投资组合的资产配置：股票资产 的 比 例 为 基 金 资 产 的60% －95% ，
债券资产( 含 短 期 融 资 券和资产证券化产品) 为基金资产的0% －40%，权证投
资 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的0%－3% ， 本 基 金 保 持 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内
的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品( 如 股 指 期 货 、 期 权 等
衍生品) ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
（三）投资理念
以量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础， 以理性的积极投资管
理获取长期的稳健收益。
（四）投资策略
本基金在对 经 济 周 期 、 财政政策、货币 政 策 和 通货膨胀等 宏 观 经 济 因 素
进行前瞻性充分研究的基础上，通过比较股票资 产 与 债 券 资 产 预 期 收 益 率 的
高低进行大类资产配置，动态调整基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 和 现 金 之 间 的 配 置
比例。同时，本 基 金 运 用 现 代 金 融 工 程 技术 ， 对 各 类 宏 观 经 济 指 标 与 股 票 市
场的领先滞后关系与相关性进行分析，筛选出一组针对股票市场的宏观经济
领先指标。此外，本基金将采用我公司的市场泡沫度模型（SMBMM ，Stock
Market Bubble Measure Model ） 定 期 计 算 股 票 市 场 的 泡 沫 度 ， 以 度 量 市 场 情
绪 状 况 。 这 些 宏 观 经 济 领 先 指 标 和 市 场 泡 沫 度 模 型 将 用 于 辅 助 大 类 资 产 配 置 。
1 、股票投资
本基金产品的特色在于采用自下 而 上 的 选 股 策 略 ， 施 行 一 级 股 票 库 初 选 、
二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。
首 先 ， 选 取 代 表 性 最 强 的 反 映 公 司 盈 利 能 力 的 指 标 ， 主 要 包 括 过 去 三 年
平均 EPS 、ROE 、 毛 利 率 三 项 指 标 ， 对 所 有 A 股 上 市 公 司 进 行 筛 选 从 而 得
到一级股票库。
其次，在一级股票库初选的基础之上，本基金选取相应的盈利性指标、
估值指标以及一致预期指标， 基于熵值法确定各个指标权重， 对一级库股票
进 行 打 分 排 名 ， 从 而 筛 选 出 二 级 股 票 库 。 其 中 ， 盈 利 性 指 标 包 括 过 去 三 年 平
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均毛利率、EPS 及 ROE；估值指标包括 PE 、PB 、PS、PCF 及 PEG 等 指 标 ； 一
致 预期指标包括EG 、RC 、RA 及 EY 等 指 标 。
在选股指标权重的确定上， 以往对于选股指标权重的确定主要采用主观
评定法或是简单等权法。 “熵值法” 动态赋权的特点在于可根据市场情况的
变化而动态量化赋权， 即若所有股票的某项选股指标差异度高， 则该指标的
权重就会相对较高； 相反， 若所有股票的某项指标差异度低， 则该指标的权
重就会相对较低。
最 后 ， 在 行 业 权 重 配 置 方 面 ， 我 们 采 用 Black-Litterman 模 型 （ 以 下 简
称 BL 模 型 ） ， 结 合 市 场 均 衡 状 态 和 一 致 预 期 数 据 计 算 出 最 优 行 业 配 置 权 重 。
结合 BL 模 型 给 出 的 行 业 配 置 权 重 ， 我们确定股票组合每只股票的配置比例。
2 、债券投资
债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利
率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，
投资于国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债
券、可分离可转债产品 ， 在 获 取 较 高 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得 ， 谋 取 超
额收益。
本基金债 券 投 资 组 合 资 产 配 置 采 用 自 上 而 下 的 方 法 ， 个 券 选 择 采 用 自 下
而上的方法， 具 体 债 券 资 产 配 置 、 个 券 选 择 及 投 资 流 程 如 下 ：
（1 ） 债 券 资 产 配 置 方 法 ： 自 上 而 下 。
1 ） 根 据 利 率 变 化 趋 势 ， 确 定 债 券 投 资 组 合 的 久 期 配 置 和 风 险 管 理 方 案 。
利用中海宏观经济分析模型， 确定宏观经济的周期变化， 主要是中长期
的 变 化 趋 势 ， 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经
济 周 期 的 属 性 ， 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 ， 确 定 债 券 资 产
配置的基本方向和特征。 结合货币政策、 财政政策以及债券市场资金供求分
析 ， 根 据 一 定 的 收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 投 资 品 种 进 行 风 险 评 估 ， 最 终 确
定投资组合的久期配置和风险管理方案。
2 ）期限结构配置： 基 于 数 量 化 模 型 ， 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
在确定组合久期后， 通过研究收益率曲线形态， 采用收益率曲线分析 模
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型对各期限段的风险收益情况进行评估， 对收益率曲线各个期限的骑乘收益
进行分析，选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、
杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
3 ）依据信用利差分析，对债券类别进行自上而下资产配置
本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、
可 转 换 债 券 、 可 分 离 可 转 债 之 间 的 相 对 价 值 ， 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析
为 依 据 ， 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 ， 综 合 分 析 各 个 品 种 的 信
用 利 差 变 化 。 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 可
分离可转债、资 产 支 持 证 券 等 信 用 债 券 ， 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 ，
从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
（2 ） 个 券 选 择 方 法 ： 自 下 而 上 。
通 过 数 量 分 析 ， 在 剩 余 期 限 、 久 期 、 到 期 收 益 率 基 本 接 近 的 同 类 债 券 之
间，确定最优个券。个券选择基于相对价值和流动性进行。
普通债券上， 本 基 金 认 为 普 通 债 券 ， 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 和 公 司
债的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，
及时发现偏离市场收益率的债券，并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流
动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因：同时，基于收益率曲线可以判
断出定价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段 ， 从 而 指 导 相 对 价 值 投 资 ， 选 择 投 资 于 定 价 低
估的债券品种。
企业债券类证券（包括企业债、公司债、可分离债的债券部分）是获得
较高投资收益不可忽视的一部分，也是本基金在力争在低风险下获取较高收
益时将采取的主要投资策略。本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈
利性、成长性评估债券的信用风险，本基金将在该风险评估基础上，依据对
企业所处行业的研究以及企业自身发展与偿还能力的分析选择选择符合目标
久期和资产配置需要的企业债券类证券以期获得高于基准的收益。
可转债品种上， 本 基 金 还 将 凭 借 多 年 的 可 转 债 投 资 研 究 力 量 积 累 进 行 可
转债品种投资，着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行投资。
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（3 ）债券投资流程
具体流程上，本基金债券投资组合管理分为三个主要阶段：投资规划、
投资实施、投资反馈调整阶段。按照以下步骤进行：
第一阶段：投资规划
1 ）分析研究
研 究 发 展 部 、 固 定 收 益 部 根 据 宏 观 经 济 数 据 ， 并 跟 踪 中 国 人 民 银 行 及 各
部 委 的 各 项 政 策 ， 研 究 各 种 政 策 的 力 度 和 影 响 ， 分 析 判 断 宏 观 经 济 变 化 趋 势 ，
确定市场利率变化方向，定期或不定期地出具债券市场研究报告。
2 ）投资计划
在上述研究的基础上， 由基金经理结合市场情况， 拟定投资计划， 供投
资决策委员会讨论。
3 ）资产配置策略
投资决策委员会定期召开会议， 依据研究发展部、 固定收益部、 基金经
理的研究分析报告，确定债券组合的久期等配置。
第二阶段：投资实施
4 ）投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的资产配置策略， 结合债券研究报告， 确
定券种的具体选择，并负责日常的维护和调整。
5 ）投资决策交易执行
交易部依据基金经理的指令， 制定交易策略， 统一执行交易计划。 在各
种交易平台完成交易，并将交易结果反馈基金经理。
第三阶段：投资反馈调整
6 ）投资组合动态调整
基金经理负责对投资组合进行动态调整。 金融工程研究小组分析当前收
益率曲线的形态， 以及各市场之间的差异， 发掘其中可能的套利机会， 供基
金经理参考，适时调整组合。
3 、资产支持证券投资
本 基金将 在 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 基金 合 同 的 前 提 下 ， 深 入 分 析 影 响
71
资产支持证券定价的多种因素， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构成
及 质 量 、 提 前 偿 还 率 等 ， 秉 持 稳 健 投 资 原 则 ， 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲
线 变 动 分 析 、 收 益 率 利 差 分 析 和 公 司 基 本 面 分 析 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风
险 的 情 况 下 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种
进 行 投 资 ， 以 期 获 得 基金 资 产 的 长 期 稳 健 回 报 。 基于稳健投 资 规 避 信 用 风 险 ，
本基金只投资于信用评级为 AAA 的 资 产 支 持 证 券 品 种 。
4 、权证投资
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证。 在权证投资中， 本基金将
对权证标的证券的基本面进行研究，利用 Black-Scholes-Merton 模型、二
叉树模型及其它权证定价模型 和 我 国 证 券 市 场 的 交 易 制 度 估 计 权 证 价 值 ， 权
证投资策略主要从价值投资的 角 度 出 发 ， 采 用 如 下 策 略 进 行 权 证 投 资 ：
（1）套利投资策略
在权证和标的股票之间出现套利机会时，对权证进行套利投资。
（2）风险锁定策略
根据认沽权证和标的股票之间的价差， 在投资标的股票的时候 ， 同 时 投
资认沽权证，锁定投资风险。
（3）股票替代策略
在价值投资的基础上， 根据权证的溢价率和隐含波动率等指标， 寻找溢
价 率 低 （ 甚 至 折 价 ） 的 权 证 ， 利 用 权 证 替 代 股 票 ， 以 期 降 低 风 险 或 提 高 潜 在
收益。
由于权证市场的高波动性， 本基金在投资权证时还需要重点考察权证的
流 动 性 风 险 ， 寻 找 流 动 性 与 基 金 投 资 规 模 相 匹 配 的 、 成 交 活 跃 的 权 证 进 行 适
量配置。
（4 ）杠杆投资策略
对 以 根 据 量 化 模 型 所 选 品 种 为 标 的 股 票 的 权 证 进 行 模 型 定 价 研 究 ， 利 用
权证的杠杆效应，以期获得超额收益。
（五）投资限制
1 、本基金的投资组合将遵循以下限制：
72
（1 ） 持有一家上市 公 司 的 股 票 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%。
（2 ） 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行
的证券，不得超过该证券的 10%。
（3 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% 。
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定 。
（5 ） 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% ， 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 。 本 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ，
如果其信用登记下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出 。
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10%。
（8 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得
超过基金资产净值的 10% 。
（9 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支持证券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%。
（10 ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（11 ） 一只基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 流 通 受 限 证 券 ， 其 市 值 不得 超 过 基
金资产净值的百分之 二 ； 一只基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 ， 其 市 值 不得 超
过 该 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 十 ； 经 基 金 管 理 人 和 托 管 人 协 商 ， 可 对 以 上 比 例
进行调整。
（12 ） 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比
例的约定。
73
（13 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限制。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金
不受上述规定的限制 。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合
比例符合《基金合同》的有关约定。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外
的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人
应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。法律法规、监管部门另有规定
的从其规定。
2 、为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1 ）承销证券。
（2 ） 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 。
（3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 。
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 。
（5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或者债券。
（6 ） 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券。
（7 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 。
（8 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 履行适当程序后 ， 本 基 金
投资可不受上述规定限制。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准：沪深 300 指 数 涨 跌 幅 ×80%＋ 中 国 债 券 总 指 数 涨
跌幅×20%。
本基金的股票资产占基金资产的60%-95% 。 因 此 业 绩 基 准 中 的 资 产 配 置 比
74
例基本可反映出本基金的风险收益特征。
本基金股票组合的业绩基准采用沪深300 指 数 ； 本 基 金 债 券 组 合 的 业 绩 基
准采用中国债券总指数。
沪深300指数于2005 年4 月 正 式 发 布 ， 是 反 映 沪 深 两 个 市 场 整 体 走 势 的 “ 晴
雨 表 ” 。 沪 深300 指 数 的 运 行 结 果 显 示 ， 该 指 数 走 势 强 于 上 证 综 合 指 数 和 深 证
综合指数。沪深300 指 数 成 份 股 为A 股 市 场 中 市 场 代 表 性 好 、 流 动 性 高 、 交 易
活跃的主流股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1 月1 日 编 制 发 布 ， 样
本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。中央
国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息
（www.chinabond.com.cn）上公开发布。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股
票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
（七）风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型基金、 债 券 型 基 金 、 货 币
市场基金。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
2 、有利于基金资产的安全与增值。
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基
金份额持有人的利益。
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护
基金份额持有人的利益。
（九）基金的融资、融 券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
75
（十）基金投资组合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 于 2014
年 1 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至2013 年9 月30 日 报 告 期 末 的 第 三 季度
报告数据，其中所列财务数据未 经 审 计 。
1 、 基金资产组合情况
截至2013 年 9 月 30 日 ， 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为
202,140,339.32 元 ， 基 金 份 额 净 值 为 0.943 元 ， 累 计 基 金 份 额 净 值 为 0.980
元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 189,778,001.09 88.95
其中：股票
189,778,001.09 88.95
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资 产 支 持 证 券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
22,890,744.52 10.73
6 其他资产
676,723.90 0.32
7 合计
213,345,469.51
100.00
2 、 报告期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
76
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,052,600.00 1.02
C 制造业 98,045,681.16 48.50
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业
- -
E 建筑业 2,032,209.20 1.01
F 批发和零售业 12,741,262.11 6.30
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业
15,438,055.20 7.64
J 金融业 - -
K 房地产业 11,109,125.65 5.50
L 租赁和商务服务业 11,700,676.00 5.79
M
科学研究和技术服 务
业
6,976,617.57 3.45
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
4,418,872.00 2.19
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 25,262,902.20 12.50
S 综合 - -
合计 189,778,001.09 93.88
3 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产
净值比例
（ ％）
1 000731 四川美丰 1,088,451 10,285,861.95 5.09
2 300336 新文化 154,300 9,612,890.00 4.76
3 600637 百视通 168,100 8,800,035.00 4.35
77
4 300058 蓝色光标 117,700 7,885,900.00 3.90
5 000963 华东医药 174,906 7,678,373.40 3.80
6 600887 伊利股份 167,050 7,463,794.00 3.69
7 600557 康缘药业 252,179 7,351,017.85 3.64
8 600880 博瑞传播 244,900 7,151,080.00 3.54
9 002236 大华股份 144,346 6,579,290.68 3.25
10 600085 同仁堂 277,987 6,146,292.57 3.04
4 、 报告期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基金资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根据基金合同规定，本基金不参与国债 期 货 交 易 。
（2 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债 期 货 合 约 。
（3 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
78
根据基金合同规定，本基金不参与国债 期 货 交 易 。
10、 投 资 组 合 报 告 附 注
（1 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库之外的股票。
（3 ）截至2013 年 9 月 30 日 ， 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 ：
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 659,294.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,770.92
5 应收申购款 11,658.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 676,723.90
（4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（5 ） 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6 ） 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本基金由于四舍五入的原因，分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
79
十 、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不
代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的招募说明书。基金业绩数据截至 2013 年 9 月 30 日。
基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率①
净 值 增 长 率
标准差②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差④
①－③ ②－④
2009.06.24-2009.12.31
4.10% 1.81% 13.08% 1.68% -8.98% 0.13%
2010.01.01-2010.12.31 6.38% 1.34% -9.35% 1.27% 15.73% 0.07%
2011.01.01-2011.12.31 -20.27% 1.19% -19.41% 1.04% -0.86% 0.15%
2012.01.01-2012.12.31
7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17%
2013.01.01-2013.06.30
-6.23% 1.41% -9.79% 1.20% 3.56% 0.21%
2013.07.01-2013.09.30
9.91% 1.11% 7.22% 1.15% 2.69% -0.04%
自 基 金 合 同 生 效 起 至 今
-2.38% 1.34% -14.61% 1.21% 12.23% 0.13%
80
十 一 、 基 金 的 财 产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款以及其他资产的价值总和。
其构成主要有：
1 、银行存款及其应计利息。
2 、 结 算 备 付 金 及 其 应 计 利 息 。
3 、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息。
4 、应收证券交易清算款。
5 、应收申购款。
6 、股票投资及其估值调整。
7 、债券投资及其估值调整和应计利息。
8 、权证投资及其估值调整。
9 、其他投资及其估值调整。
10、其他资产等。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的
资 金 结 算 业 务 ， 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金
专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自
81
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（ 四 ） 基 金 财 产 的 处 分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产， 并
由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财
产 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的
财 产 和 收 益 ， 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构
和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本
基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法 规 和 《 基 金 合 同 》 的
规定处分外，基金财产不得被处分。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的
债 务 相 互 抵 消 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务
不得相互抵消。
82
十 二 、 基 金 资 产 的 估 值
（ 一 ） 估值日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法
规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（ 二 ） 估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券
交易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有
交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交
易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交易市价，确定公允价格 。
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术
83
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所
挂牌的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价
（收盘价）估值。
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ，
按交易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确锁定期
的股票，按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确定公允价值。
3 、 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 ， 如
果收盘价高于配股价， 按收盘价高于配股价的差额估值。 收盘价等于或低于
配股价，则估值为零。
4 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ，
采用估值技术确定公允价值。
5 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分
别估值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价
格估值。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事
项，按国家最新规定估值。
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
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（ 三 ） 估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（ 四 ） 估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果
加 盖 业 务 公 章 以 书 面 形 式 加 密 传 真 至 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 、
《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管
理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（ 五 ） 估 值 错 误 的 处 理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
当估值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%
时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备案 ； 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.5%时， 基金管理人 应 当 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备案。 因 基 金 估 值 错 误 给 投
资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的 责
任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1 、差错类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机
构 、 或 代 理 销 售 机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受
损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 （ “ 受 损 方 ” ） 按
下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ，
若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，
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按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其
他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2 、差错处理原则
（1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调
各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错
责任方未及时更正已产生的 差 错 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承 担 ；
若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更
正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有
关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损
失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但
差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 （ “受 损 方 ” ） ， 则 差 错 责 任 方 应 赔
偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4 ） 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。
（5 ） 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产
损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人
过错造成基金资产损失时，基金管理人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。
除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿
时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 、
行 政 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 其 他 规 定 ， 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁
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裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行
追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7 ） 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。
3 、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 差 错 发 生 的 原
因确定差错的责任方。
（2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行
评估。
（3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正
和赔偿损失。
（4 ） 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 ，
由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
（5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份
额净值的0.25%时 ， 基 金 管 理 人 应 当 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 基 金 管 理 人 及 基 金
托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5%时 ， 基 金 管 理
人应当公告并报中国证监会备案。
（ 六 ） 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业
时 。
2 、 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估
基金资产价值时 。
3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 ， 而 基 金 管 理 人 为
保障投资者 的 利 益 ， 决 定 延 迟 估 值 时。
4 、 出 现 基 金 管 理 人 认 为 属 于 会 导 致 基 金 管 理 人 不 能 出 售 或 评 估 基 金 资
产的紧急事故的任何情况时。
5 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
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（ 七)基金资产 净 值 的 确 认
用于基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责
计 算 ， 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计
算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（ 八) 特 殊 情 况 的 处 理
1 、基金管理人按估值方法的第 6 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为
基金资产估值错误处理。
2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不
可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措
施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十 三 、 基 金 的 收 益 与 分 配
（ 一 ） 基金收益的构成
本合同项下基金收益指基金利润， 即基金利息收入、 投资收益、 公允价
值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。 基金已实现收益指基金利润
减去公允价值变动收益后的余额。
（ 二 ） 收 益 分 配 原 则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1 、 在 符 合 有 关 基 金 收益 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多
为 10 次， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 期 末 可 供 分 配利润的 10%，期末可供
分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。若《基金合同》生效不满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2 、 基 金 收益 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截
止日）不得超过15 个 工 作 日 ；
3 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选
择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 ；
4 、基金当期收益 应 先 弥 补 上 期 亏损后， 才 可 进 行 当 期 收 益 分 配 ；
5 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 指 基 金 收 益 分 配 基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值；
6 、 基 金 进 行 份 额 拆 分 后 ， 将 对 拆 分 后 的 基 金 面 值 作 相 应 调 整 ， 避 免 由
于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利 影 响 ；
7 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
8 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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（ 三 ） 收 益 分 配 方 案
基金收益分配方案中应载明 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 （ 截 至 收 益 分 配 基 准
日 的 可 供 分 配 利 润 ） 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、 分 配 原 则 、 分 配 时 间 、 分 配 数 额
及比例、分配方式、支付方式等内容。
（ 四 ） 收益分配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（ 五 ） 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基
金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基
金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
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十 四 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一) 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费。
2 、基金托管人的托管费。
3、《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 。
5 、基金份额持有人大会费用。
6 、基金的证券交易费用。
7 、基金的银行汇划费用。
8 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
本 基 金 合 同 终 止 、 基 金 财 产 清 算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财
产总值中扣除。
（ 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场
价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（ 三 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝ E×1.5% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等,
支付日期顺延。
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2 、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下：
H ＝ E×0.25%÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后 于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 。
上述一、 基金费用 的 种 类 中第 3 －8 项费用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
规定， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 四) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失 。
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用。
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（ 五 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 费 率 等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的
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有关规定在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。
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十 五 、 基 金 的 会 计 与 审 计
( 一) 基 金 的 会 计 政 策
1 、基金管理人为本基金的会计责任方。
2 、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、本 基 金 的 会 计 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 。
4 、会计制度执行国家有关的会计制度。
5 、本基金独立建账、独立核算。
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 分 别 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
7 、 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行
核对并书面确认。
( 二) 基金的审计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 时 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。
更 换 会 计 师 事 务 所 需 在 2 日 内 在 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国
证 监会备案。
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十 六 、 基 金 的 信 息 披 露
本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
基金合同及其他有关规定。
（一）信 息 披 露 义 务 人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和
其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基
金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 （ 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ） 和 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照
基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2 、对证券投资业绩进行预测。
3 、违规承诺收益或者承担损失。
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的
文字。
6 、中国证监会禁止的其他行为。
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（三）本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本
如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一
致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人
民币元。
（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式
公开披露的基金信息包括：
1 、 《 招募说明书 》 、 《 基金合同》 、 基 金 托 管 协 议
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 核 准 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3
日 前 ， 将 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基金合同 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上 ； 基 金
管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（1 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部
事 项 ， 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭
示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管
理人在每 6 个 月 结 束 之 日 起 45 日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将
更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日前
向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（2 ） 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金
投资人重大利益的事项的法律文件。
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2 、 《 发售公告 》
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 《 发 售 公 告 》 ， 并 在 披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和 基 金 管 理 人 网 站 上 。
3 、基金合同生效公告
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基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报刊和 基 金 管 理 人 网 站
上登载基金合同生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
基 金 合 同 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应
当至少每周公告一次基金资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的
次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金
资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报刊 和 基 金 管 理 人
网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份
额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6 、 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ，
并将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报
告 ， 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体
上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金
季度报告，并将季度报告 登 载 在 指 定 媒 体 和 网 站 上 。
基金合同生效不足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管
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理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本
和书面报告两种方式。
7 、临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日 内 编 制 临 时 报 告
书 ， 予 以 公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影 响 的 下 列 事 件 ：
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 。
（2 ） 终 止 基 金 合 同 。
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 。
（4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 。
（5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 。
（6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 。
（7 ） 基 金 募 集 期 延 长 。
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和
基金托管人基金托管部门负责人发生变动。
（9 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 50% 。
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内
变动超过30%。
（11 ） 涉 及 基 金 管 理 人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（12 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 。
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受
到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。
（14 ） 重 大 关 联 交 易 事 项 。
（15 ） 基 金 收 益 分 配 事 项 。
（16 ） 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 。
（17 ） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 0.5%。
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（18 ） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 。
（19 ） 变 更 基 金 销 售 机 构 。
（20 ） 更 换 基 金 注 册 登 记 机 构 。
（21 ） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、赎回。
（22 ） 本 基 金 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 。
（23 ） 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 。
（24 ） 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 。
（25 ） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 。
（26 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
8 、澄清公告
在 《 基金合同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告
中国证监会。
9 、基金份额持有人大会决议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备
案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日
公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表
决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集
人应当履行相关信息披露义务。
10、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
（五）信息披露事务管理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负
责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金
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信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约
定 ， 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进
行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 报刊和基金管理人网站上披露信
息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早
于 指定报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的
内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书
的 专 业 机 构 ， 应 当 制 作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终
止后10 年。
（六）信息披露文件的存放与查阅
《 招募说明书 》 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基
金份额销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住
所，以供公众查阅、复制。
投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 复 制 件 或 复 印
件。
基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 应 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。
100
十 七 、 风 险 揭 示
基金风险按来源主要分为系统性风险、 非系统性风险、 基金管理风险和
本基金特有风险。 本基金本着科学、 严谨的原则， 对风险的识别、 评估和控
制的全过程进行管理。
（一）系统性风险
系统性风险是指因整体政治、 经济、 社会等环境因素对股票、 债券价格
产生影响而形成的风险， 主要包括政策风险、 经济周期风险、 利率风险、 购
买力风险等。
1 、政策风险
指 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 等 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 法 律 法 规 变 化
对证券市场产生的影响，导致市场价格波动，影响基 金 收 益 而 产 生 的 风 险 。
2 、经济周期风险
经济运行周期性的变化会对证券的基本面产生影响， 导致证券价格变化
而产生的风险。
3 、利率风险
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 直 接 导 致 股 票 市 场 及 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益 率
变 动 ， 同 时 也 影 响 到 证 券 市 场 资 金 供 求 状 况 ， 以 及 上 市 公 司 的 融 资 成 本 和 利
润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4 、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配， 而现金的购买力可能因为通
货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5 、汇率风险
汇率变动可能会影响基金所投资证券的价格和基金资产的实际购买力。
6 、其它风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
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（二）非系统性风险
非系统性风险是指单个证券特有的风险， 包括企业的信用风险、 经营风
险、财务风险等。
上市公司的经营状况受到多种因素影响， 如管理能力、 财务状况、 市场
前 景 、 行 业 竞 争 能 力 、 技 术 更 新 、 研 究 开 发 、 人 员 素 质 等 ， 都 会 导 致 公 司 盈
利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所 投 资 股 票 和 债 券 的 发 行 人 经 营 不 善 ， 导 致 其 股 票 价
格 下 跌 、 股 息 、 红 利 减 少 ， 或 者 存 在 所 投 资 的 企 业 债 券 发 行 人 无 法 按 时 偿 付
本息，从而使基金投资收益下降。
基 金 可 以 通 过 多 样 化 投 资 以 及 严 格 的 信 用 风 险 评 估 机 制 来 分 散 或 者 规
避这种非系统性风险。
（三）基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险， 主要包
括基金产品风险、 管理风险、 流动性风险、 交易风险、 运营风险及道德风险。
1 、基金产品风险
本 基 金 作 为 主 动 型 的 股票型 基 金 ， 在 具 体 投 资 管 理 中 股 票 仓 位 保 持 在
60%-95%之 间 ， 债 券 资 产( 含 短 期 融 资 券 和 资 产 证 券 化 产 品) 仓 位 保 持 在 0 ％
－40％ 之 间 ， 因 此 本 基 金 兼 有 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 风 险 。
2 、管理风险
在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、
技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势 、 证 券 价 格 走
势 的 判 断 ， 或 者 由 于 基 金 数 量 模 型 设 计 不 当 或 实 施 差 错 导 致 基 金 收 益 水 平 偏
离业绩基准的风险。 对主要业务人员 （如基金经理） 的依赖也可能产生管理
风 险 。 本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 基 金 业 务 快 速 发 展 而 在 制 度 建 设 、 人 员
配备、内控制度建立等方面不完善，也构成了本基金的管理风险。
3 、流动性风险
本基金为契约型开放式基金， 基金规模将随着基金投资人对基金份额的
申购和赎回而不断波动。 基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按
照预先期望的价格变现， 而导致基金的投资组合流动性不足； 或者投资组合
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持有的证券由于外部环境影响或基本 面 发 生 重 大 变 化 而 导 致 流 动 性 降 低 ， 造
成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。
4 、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通， 交易指令
的执行产生偏差或错误； 或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指
令 ， 事 后 也 未 能 及 时 通 知 相 关 人 员 或 部 门 ； 或 者 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 未
能履约导致基金利益的直接损失。
5 、运营风险
由 于 运 营 系 统 （ 网 络 系 统 、 计 算 机 、 交 易 软 件 等 ） 发 生 技 术 故 障 等 情 况 ，
而无法正常完成基金的申购、 赎回、 注册登记、 清算交收等指令； 由于操作
过程效率低下或人为错误产生的操作风险。
6 、道德风险
因业务人员行为违规产生的道德风险，如内幕交易、欺诈等。
（四）本基金特有风险
本基金是一只积极投资的股票基金 ， 主 要 通 过 数 量 模 型 选 择 股 票 并 构 建
投资组合， 由 于 上 市 公 司 财 务 数 据 的 可 靠 性 及 透 明 度 存 在 一 定 的 不 确 定 性 ，
可能导致数量模型对股票收益率的预期产生偏差 ， 从 而 给 本 基 金 的 股 票 选 择
带来风险。
由于本基金资产配置比例相对固定 ， 且 股 票 资 产 比 例 较 高 ， 在 股 票 市 场
发生较大波动时 ， 本 基 金 系 统 性 风 险 较 大 ， 可 能 对 基 金 的 净 值 产 生 较 大 影 响 。
本基金作为量化策略基金， 非常依赖相关数据的准确性和可靠性。 个别
研究报告数据是否准确与可靠是本 基 金 的 特 有 风 险 ， 将 对 本 基 金 的 业 绩 表 现
有 所 影 响 。 因 此 ， 采 用 反 映 市 场 综 合 研 究 数 据 的 一 致 预 期 指 标 能 一 定 程 度 上
规避个别研究报告数据带来的准确性 与 可 靠 性 风 险 。
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十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
（一）基 金 合 同 的 变 更
1 、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1 ） 更 换 基 金 管 理 人 。
（2 ） 更 换 基 金 托 管 人 。
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 。
（4 ） 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 提 高 销 售 服 务 费 用 标
准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或费用的除外 。
（5 ）变更基金类别 。
（6 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围 或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规
定 的 除 外 ） 。
（7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 。
（8 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召开程序 。
（9 ） 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布 经 修 订 的 基 金 合 同 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ：
（1 ） 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 。
（2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 。
（3 ） 在 法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整本基金的 申 购 费 率 、
赎回费率。
（4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《基金合同》进行修改。
（5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。
（6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会的以外的其他情形。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准
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生效后方可执行， 基金管理人应在自 中 国 证 监 会 核 准 之 日 起 2 日 内 在 指 定 媒
体 和 基 金 管 理 人 网 站 公告。
（二）基 金 合 同 的 终 止
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 。
2 、 基金管理人 职 责 终 止 ，而在 6 个月内 没 有 新 的 基 金 管 理 人 承接 的 。
3 、 基金托 管 人 职 责 终 止 ，而在 6 个月内 没 有 新 的 基 金 托 管 人 承接的。
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 。
（三）基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组
（1 ） 基 金 合 同 终 止 时 ， 成 立 基 金 清 算 小 组 ， 基 金 清 算 小 组 在 中 国 证 监
会的监督下进行基金清算。
（2 ） 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相
关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金清算
小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ） 基 金 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。
基金清算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
2 、 基 金 财 产 清 算 程 序
（1 ） 基 金 合 同 终 止 时 ， 由 基 金 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 财 产 。
（2 ） 对 基 金 财 产 进 行 清 理 和 确 认 。
（3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和变现。
（4 ） 制 作 清 算 报 告 。
（5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 审 计 。
（6 ） 聘 请 律 师 事 务 所 对清算报告出 具 法 律 意 见 书 。
（7 ） 将 基 金 清 算 报 告 报 中国证监会备案 。
（8 ） 公布基金清算报告 。
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（9 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
3 、 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4 、 基 金 财 产 按 下 列 顺 序 清 偿 ：
（1 ） 支 付 清 算 费 用 。
（2 ） 交 纳 所 欠 税 款 。
（3 ） 清 偿 基 金 债 务 。
（4 ） 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
基金财产未按前款(1) －(3)项 规 定 清 偿 前 ， 不 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
基 金 财 产 清 算 报告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日
内由基金清算小组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产
清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个 工 作 日 内 公 告 。
6 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
（一） 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
1 、基金份额持有人的权利与义务
投资人自依招募说明书、 基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人
和基金合同当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额， 其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。 基金份额持有人作为基金
合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 份 额 持
有人的权利包 括 但 不 限 于 ：
（1 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 。
（2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 。
（3 ） 依 法 转 让 或 者 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 。
（4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
（5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人
大会审议事项行使表决权。
（6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 。
（7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 。
（8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益
的行为依法提起诉讼。
（9 ） 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 权 利 。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 份 额 持
有 人的义务包 括 但 不 限 于 ：
（1 ） 遵 守 基 金 合 同 。
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（2）缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 赎回 款 项 及 法 律 法 规 、 基 金 合 同 所 规 定 的 费
用。
（3 ） 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有
限责任。
（4 ） 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其他基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 活 动 。
（5 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
及基金代 销 机 构 、 其 他 基 金 份 额 持 有 人 处 获 得 的 不 当 得 利 。
（6 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
（7 ） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 义 务 。
2 、基金管理人的权利与义务
基金管理人的权利 ：
（1 ） 依 法 募 集 基 金 。
（2 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 独
立运用基金财产 。
（3 ） 依 照 基 金 合 同 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批
准的其他收入。
（4 ） 销 售 基 金 份 额 。
（5 ） 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
（6 ） 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管
人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益。
（7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 。
（8 ） 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 ， 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为进
行监督和处理。
（9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金
注册登记业务并获得基金合同规定的费用。
（10 ） 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 。
108
（11 ） 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请。
（12 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 业 务 规 则 ，
决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式。
（13 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。
（14 ） 在法律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融
券 。
（15 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利
或者实施其他法律行为。
（16 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基
金提供服务的外部机构。
（17 ） 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 权 利 。
基金管理人的义务 ：
（1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为
办理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜 ， 如 认 为 基 金 代 销 机 构 违 反 基
金 合 同 、 基 金 销 售 与 服 务 代 理 协 议 及 有 关 法 律 法规 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会
和其他监管部门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 投 资 者 的 利 益 。
（2 ） 办理 基 金 备 案 手 续 。
（3 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管 理 和 运
用基金财产。
（4 ） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产。
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同
基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
（6 ） 除 依 据 基 金 法 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 。
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（7 ） 依法接受基金托管人的监督。
（8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格的方法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产
净值，确定基金份额申购、赎回的价格。
（9 ） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
（10 ） 编制季度、半年度和年度基金报告。
（11 ） 严 格 按 照 基 金 法 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报
告义务。
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除基金
法 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ，
不向他人泄露。
（13 ） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益。
（14 ） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项。
（15 ） 依 据 基 金 法 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 。
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其
他相关资料15 年 以 上 。
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估
价、变现和分配。
（19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证
监会并通知基金托管人。
（20 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合
法权益时 ， 应 当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 。
（21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基
110
金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有
人 利 益 受 到 损 失 ， 而 基 金 管 理 人 首 先 承 担 了 责 任 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 有 权
向第三方追偿。
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实
施其他法律行为。
（24 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》
不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ， 将 已 募 集 资 金
并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 。
（25 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 。
（26 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 定 期 或 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提
供基金份额持有人名册。
（27 ） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 。
3 、基金托管人的权利与义务
基金托管人的权利：
（1 ） 自基金合同生效之日起， 依法律法规和基金合同的规定安全保管
基金财产。
（2 ） 依 基 金 合 同 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门
批准的其他收入。
（3 ） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反
基金合同及国家法律法规行为， 对 基 金 财 产、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损
失的情形， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 。
（4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司
上海分公司和深圳分公司开设证券账户 。
（5 ） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户， 用于证券交易资金清
111
算 。
（6 ） 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债券托
管账户， 负责基金投资债券的后台匹配 及 资 金 的 清 算 。
（7 ） 提议召开或召集基金份额持有人大会。
（8 ） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人。
（9 ） 法律法规和基金合同规定的其他权利。
基金托管人的义务 ：
（1 ） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。
（3 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 确 保 基 金 财 产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以
及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核
算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册
记录等方面相互独立。
（4 ） 除依据基金法 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产。
（5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有
关凭证。
（6 ） 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 基 金 合 同 的 约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
（7 ） 保守基金商业秘密， 除基金法、 基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎
回价格。
（9 ） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
（10 ） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，
112
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如
果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施。
（11 ） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15
年以上。
（12 ） 建立并保存基金份额持有人名册 。
（13 ） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
（14 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金
收益和赎回款项。
（15 ） 按照规定召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基金管理人、 基金份额
持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16 ） 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作。
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配。
（18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证
监会和银行监管机构，并通知基金管理人。
（19 ） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除。
（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的
义 务 ， 基 金 管 理 人 因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 利 益 向 基
金管理人追偿。
（21 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定 。
（22 ） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定的其他义务。
基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 业 务 进 行 监 督 和 核 查 的 义 务 自 基 金 合 同 生 效
日起开始履行。
4 、 本 基 金 合 同 当 事 人 各 方 的 权 利 义 务 以 本 基 金 合 同 为 依 据 ， 不 因 基 金
账户名称而有所改变。
113
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授
权代表共同组成。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
2 、 召开事由
（1 ） 当 出 现 或 需 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ：
a 、 终止基金合同 。
b 、 更换基金管理人。
c 、 更换基金托管人 。
d 、 转换基金运作方式 。
e 、 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 提 高 销 售 服 务 费 用 标 准 ，
但法律法规要求提高该等报酬标准 或 费 用 的除外 。
f 、 变更基金类别。
g 、 本基金与其他基金的合并。
h 、 变更基金投资目标、 范围或策略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定
的 除 外 ） 。
i 、 变更基金份额持有人大会程序 。
j 、 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
k 、 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份
额持有 人 大 会 的 事 项 。
（2 ） 出 现 以 下 情 形 之 一 的 ， 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ，
不需召开基金份额持有人大会：
a 、 调低基金管理费、基金托管费 。
b 、 法律法规要求增加的基金费用的收取。
114
c 、 在 法律法规和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调整本基金的申购费率 、 赎回
费率。
d 、 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改。
e 、 对 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修
改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。
f 、 除 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
以外的其他情形 。
3 、 召 集 人 和 召 集 方 式
（1 ） 除法律法规或本基 金 合 同 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管
理人召集。
（2 ） 基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（3 ） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开
的，应当自行召集。
（4 ） 代表基金份额 10%以 上 （ 含 10%） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面
要求召开基金份额持有人大会， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理
人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的
基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代 表 基 金 份 额 10%以上
（含10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书
面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内 召 开 。
（5 ） 代表基金份额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单 独 或 合 计 代 表 基
金份额 10%以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少 提 前 30
115
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方
式和权益登记日 。
4 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
（1 ） 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 40 天 ， 在 指 定 媒
体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 ：
a 、 会议召开的时间、地点 、 方式和 会 议 形 式 。
b 、 会议拟审议的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 形 式 。
c 、 有权出席基金份额持有人大会的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 。
d 、 授权委托书的内容要求( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和 代
理有效期限等) 、 送 达 时 间 和 地 点 。
e 、 会务常设联系人姓名及联系电话。
f 、 召集人需要通知的其他事项
（2 ） 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会议召 集 人 决 定 通 讯 方
式和书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的
具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 达 意 见 的 寄
交 的截止时间和 收 取 方 式 。
（3 ） 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点
对书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通
知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金
份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面
表决意见的计票进行监督。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决
意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果 。
5 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议 召 集 人 确 定 ， 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必
须以现场开会方式召开。
116
（1 ） 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 书
委 派 代 表 出 席 ， 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列席 基
金份额持有人大会 ， 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
a 、 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金
合同和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符。
b 、 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显
示 ， 有 效 的 基 金 份 额 不少于本基金在权益 登 记 日 基 金 总 份 额的 50% （含 50%） 。
（2 ） 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票
以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯 开 会 应 以 书 面
方式进行表决。在同时 符 合 以 下 条 件 时 ， 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 ：
a 、 会议召集人 按 基 金 合 同 规 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日 内 连 续
公布相关提示性公告 。
b 、 会议召集人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管
理人） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的
书面表决意见；基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见
的，不影响表决效力。
c 、 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 50%（含 50%）。
d 、 上 述 第 c 项中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他
人出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面
意见的代理人出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权
委托书符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定 ， 并 与 基 金 登 记 注 册 机 构
记 录 相 符 ， 并 且 委 托 人 出 具 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和会议通知的规定。
e 、 会议通知公布前报中国证监会备案。
117
6 、 议事内容与程序
（1 ） 议 事 内 容 及 提 案 权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 基 金 合 同 的 重 大 修
改 、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并 、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10%
（含10% ） 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召
集人提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ； 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出
后向大会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日至少35 天 前 提交
召集人 并 由 召 集 人 公 告 。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前 公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案
进 行 审 核 ， 符 合 条 件 的 应 当 在 大 会 召 开 日 30 天 前 公 告 。 大 会 召 集 人 应 当 按 照
以下原则对提案进行审核：
a 、 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 ， 并 且 不
超出法律法规和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 ， 应 提 交 大
会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召
集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有
人大会上进行解释和说明。
b 、 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将
提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，
大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出 决 定 ， 并 按 照 基
金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含10%） 以 上 的 基 金 份 额 持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人
118
提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通
过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个
月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有
提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日 公 告 。 否 则 ，
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日 的 间 隔 期 。
（2 ） 议事程序
a 、 现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条 规 定 程 序 确 定
和 公 布 监 票 人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大
会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授权
代表未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如
果基金管理人授 权 代 表 和基金托管人授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席 大
会的基金份额持有人所持表决权的 50%以 上 （ 含 50%） 选举 产 生 一 名 基 金 份
额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作出的决议
的效力。
会议召集人应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员
姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 、 身 份 证 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托
人姓名（或单位名称）等事项。
b 、 通讯方式开会
在通讯开会的情况下， 首 先 由 召 集 人 提 前 30 日公布提案 ， 在 所 通 知 的
表 决 截 止 日 期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表
决 ，在公证机关 监 督 下 形 成 决 议 。
7 、 决 议 形 成 的 条 件 、 表 决 方 式 、 程 序
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
a 、 一般决议
119
一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
50%以上（含 50%） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
b 、 特别决议
特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或其代理人所 持 表 决 权 的
三分之二以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通过方可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金
管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 提 交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
符合会议通知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互
矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当
分开审议、逐项表决。
8 、计票
（1 ） 现场开会
a 、 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会
由基金份额持有人自行召集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但
是基金管理人或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持
有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的， 不影响计票
的效力。
b 、 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并
由大会主持人当场公布计票结果。
c 、 如果会议主持人 或 基 金 份 额 持 有 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 异议 ，
120
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监 票 人 应 当 进 行
重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重
新清点结果。
d 、 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不
出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督
员在基金托管人授权代表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授权代表 ）
的监督下进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基 金 管 理 人 或 基
金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决 效
力 。
9 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 后 的 公 告 时 间 、
方式
（1 ） 基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日 内 报
中国证监会核准或者备案。
（2 ） 基 金 份 额 持 有 人 大会决定的事项 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出
具无异议意见之日起生效。
（3 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒
体 及 基 金 管 理 人 网 站 上 公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额
持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公告。
（4 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金
份额持有人大会的决议。
（5 ） 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（6 ） 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的， 从其规
定。
（三）基金合同的变更、终止与基金财 产 的 清 算
1 、 基金合同的变更
（1 ） 以 下 变 更 基 金 合 同 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ：
121
a 、 更换基金管理人 。
b 、 更换基金托管人 。
c 、 转换基金运作方式 。
d 、 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 、 提 高 销 售 服 务 费 用 标
准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或费用的除外。
e 、 变更基金类别 。
f 、 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规
定 的 除 外 ） 。
g 、 本基金与其他基金的合并。
h 、 变更基金份额持有人大会召开程序 。
i 、 终止基金合同。
j 、 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持 有 人 大 会 决 议 ， 由 基 金 管 理 人 和
基金托管人同意变更后并公告， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ：
a 、 调低基金管理费、基金托管费 、 基 金 销 售 服 务 费 。
b 、 法律法规要求增加的基金费用的收取。
c 、 在 法律法规和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调低本基金的赎回费率 。
d 、 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改。
e 、 对 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修
改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。
f 、 除 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
以外的其他情形。
（2 ） 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准
生效后方 可 执 行 。 基 金 合 同 人 应 在 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 日 内 在 指 定 媒 体
公告。
2 、 本 基 金 合 同 的 终 止
有下列情形之一的，基金合同应当终 止 ：
122
（1 ） 基金份额持有人大会决定终止的。
（2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理
人、新基金托管人承接的 。
（3 ） 基金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 。
（4 ） 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 。
3 、 基金财产的清算
（1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个工
作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。
（2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
（4 ） 基 金 财 产 清 算 程 序
a 、 基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金 。
b 、 对基金财产 和 债 权 债 务 进行清理和确认 。
c 、 对基金财产进行估 值 和变现。
d 、 制作清算报告。
e 、 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外部审计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对
清算报告出 具 法 律 意 见 书 。
f 、 将清算报告 报 中 国 证 监 会 备案并公告。
g 、 对基金财产进行分配。
（5 ） 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个月
（6 ） 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（7 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
123
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
（8 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告 经 会 计 师 事
务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金
财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金
财产清算小组进行公告。
（9 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（四）争议的处理
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
基 金 合 同 受 中 国 法 律 管 辖 。
（五）基金合同存放地点和查询办法
基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复
印件，但内容应以基金合同正本为准。
124
二十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
（一） 托 管 协 议 当 事 人
1 、基金管理人
名称：中海基金管理有限公司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人：储晓明
成立时间：2004 年 3 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]24 号文
注册资本：壹亿叁千万元人民币
组织形式: 有 限 责 任 公 司
存续期间：持续经营
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务。
2 、基金托管人
名称：中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
办公地址：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人： 姜 建 清
成立时间：1984 年 1 月 1 日
批准设立机关及批准设立文号 ： 国务院《关于中国人民银行专门行使 中
央银行职能的决定》 （ 国 发[1983]146 号）
组织形式：股 份 有 限 公 司
注册资金： 人民币 334,018,850,026 元
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理
125
票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务
及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代
付 业 务 ； 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 （ 银 证 转 账 ） ； 保 险 代 理 业 务 ； 代 理 政 策
性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；
买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受
托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎
回 业 务 ；资 信 调 查 、 咨 询 、见 证 业 务 ；贷 款 承 诺 ；企 业 、个 人 财 务 顾 问 服 务 ；
组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代
收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或
代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业
务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1 、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
（1 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权
a 、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下
述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 产 品( 如 股 指 期 货 、 期 权
等衍生品) ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本基金不得投资于 相 关 法 律 、 法 规 、 部 门 规 章 及 《 基 金 合 同 》 禁 止 投 资
的投资工具。
按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比例
为 ：
本基金投资组合的资产配置：股票资产 的 比 例 为 基 金 资 产 的 60% －95% ，
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债 券 资 产( 含 短 期 融 资 券 和 资 产 证 券 化 产 品) 为 基 金 资 产 的 0% －40%，权证
投资的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0% －3%， 本 基 金 保 持 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管
理人应在合理的期限内调整基金的投资组合， 以符合上述比例限定。 法律法
规另有规 定 时 ， 从 其 规 定 。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履
行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时
合理地调整投资范围 。
b 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述
基金投融资比例进行监督。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下
投资限制：
? 持有一家上市 公 司 的 股 票 ， 其市值不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10% 。
? 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有 一 家 公 司 发 行 的
证券，不得超过该证券的10%。
? 本基金进入全国银行间同业市场 的 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基
金资产净值的40% 。
? 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产
净值的0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的3% ， 基 金
管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10% 。 法律法
规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
? 现金 或 到 期 日 不 超 过1 年的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
? 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%， 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 。 本 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ，
如果其信用登记下降、不再符合投资标准，应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个
月内予以全部卖出；
? 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
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过该资产支持证券规模的10%。
? 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的10% 。
? 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
? 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 。
? 一只 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 流 通 受 限 证 券 ， 其 市 值 不得超 过 基 金资
产净值的百分之 二 ； 一只基金持有的所 有 流 通 受 限 证 券 ， 其 市 值 不得超过
该基金资产净值的百分之十； 经基金管理人和托管人协商， 可对以上比例
进行调整；
? 本基金不得违反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 比 例 的 约 定 。
? 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如 有关法律法规或监管部门取消上述限制 的 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 基 金 不
受上述限制 。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合
比例符合《基金合同》的有关约定。
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外
的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 ， 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管
理人应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 规定的投资比例限制要求。法律
法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个
工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于
托管人实施交易监督。
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
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c 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 对 下 述 基 金 投
资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
? 承销证券 。
? 向他人贷款或提供担保。
? 从事承担无限责任的投资 。
? 买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
? 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或债券。
? 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券。
? 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动。
? 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其
他行为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后可不受上述规定的限制 。
d 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 对 于 基 金 关 联
投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金
托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交
易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全
面的关 联 交 易 名 单 ， 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时
发送基金托管人，基金托管人于 2 个 工 作 日 内 进 行 回 函 确 认 已 收 到 变 更 后 的
名单。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进
行关联交易，并造成基金损失的，由基金管理人承担责任。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 上述 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进
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行法律法规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金
管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后
仍无法阻止关联交易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易
所场内已成 交 的 违 规 关 联 交 易 ， 基 金 托 管 人 应 按 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则
的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
e 、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 对 于 基 金 管 理
人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场
交易对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所
适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 1 个 工 作 日 内 回 函 对名单确
认。 基金管理人 收 到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 ， 名 单 开 始 生 效 。 基 金 管 理 人 应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增
加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请， 基金托管人
于 1 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 ， 对 名 单 进 行 更 新 。 基 金 管 理 人 收 到 基 金 托
管 人 书 面 确 认 后 ， 被 确 认 调 整 的 名 单 开 始 生 效 ， 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手
进 行 交 易 ， 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交
易并造成基金 资 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 责 任 ， 发 生 此 种 情 形 时 ， 托 管
人有权报告中国证监会。
基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名
单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发
现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交
易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 ， 经
提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
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基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银行股份
有限公司、 中 国 银 行 股份有限公司、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农 业
银行股份有限公司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商
一致后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的
交易对手进行交易时， 由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承
担 ， 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 ， 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循
了 上 述 监 督 流 程 ， 则 对 于 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 ， 不 承 担 赔 偿 责
任。
f 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单
为 中国工商银行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股份有限公司 、 中 国 建 设 银 行 股份
有限公司、 中 国 农 业 银 行 股份有限公司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 本 基金投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失
时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基
金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引
起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根
据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
g 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。
? 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关法律法规规定。
? 流 通 受 限 证 券 ，包 括 由《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》规 范 的 非 公 开
发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的
可交易证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已
发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
? 基金管理人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 向 基 金 托 管 人 提 供 经
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基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风
险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 ， 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人
董事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流
通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执
行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人， 保证基金托
管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内，以书面或其他双方认可的方式 确 认 收 到 上 述 资 料 。
? 基金投资流通受限证券前， 基金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律
法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批
准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、
总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 基金
资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并于拟执行投资指令前 两 个 工 作 日 将上述信息书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
? 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风险
控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供的
有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 ， 有 权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行
补 充 书 面 说 明 ， 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限
证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝
执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承
担 任 何 责 任 ， 并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达
成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如 果 基 金 托 管 人 已 切 实 履 行 监
督职责， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 导
致基金出现风险，基金托管 人 应 承 担 连 带 责 任 。
（2 ） 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入
确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表
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现数据等进行监督和核查。
（3 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 ， 并 以 书
面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人
改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金
托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反
基金合同而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基
金 合 同 约 定 的 ， 应 当 拒 绝 执 行 ， 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 向 中 国 证 监 会 报 告 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法
律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基
金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时
间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金
托管人按照法律 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或
经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会 。
2 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管 理 人 指 令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
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基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 基 金 管 理 人
应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时
核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中
国证监会。 基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损 失 。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和
银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内 答 复
基金管理人并改正。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督
权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金财产保管
1 、 基 金 财 产 保 管 的 原 则
（1 ） 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
（2 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3 ） 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 与 基 金 托 管 人
的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完
整与独立。
（5 ）对 于 因 基 金 认（ 申 ）购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ，应 由 基
金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财
产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进
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行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金
的损失，基金托管人对此不承担责任。
2 、 募集资金的验 证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金
管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购专
户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规
定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以 上 （ 含 2 名）中国注
册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全
部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资
金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
人按规定办理退款事宜。
3 、 基金的银行 账 户 的 开 立 和 管 理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管
基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表
所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需
通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使
用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《 现 金 管
理 暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4 、 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限
责任公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海
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分公司/ 深 圳 分 公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 清 算 。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 本 基 金 的 任 何 证 券 账
户；亦不得使用基金的任何证券账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
5 、 债券托管 帐 户 的 开 设 和 管 理
（1 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得
进入全国银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表 本 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托
管人负责以本 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债
券市场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责 本 基 金 的 债 券 的 后 台 匹 配 及
资金的清算。
（2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间
国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6 、 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使
用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7 、 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管
库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物
证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托
管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此
产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。
8 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 签 署 的 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应
由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表
基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以
136
便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同
签署后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基
金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门
15 年以上。
（四）基金资产净值计算和会计核算
基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是
指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额
净值的计算保留到小数点后 3 位，小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的
误差计入基金财产 。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息
披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人
复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净
值 并 以 加 密 传 真 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核
后 ， 签 名 、 盖 章 并 以 加 密 传 真 方 式 传 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基
金净值予以公布。
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是
基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计
算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（五）基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括
基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权益登 记 日 、 每 年
6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容
137
必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指
令编制和保管， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金
份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 15 年。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册：基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持 有 的 基 金 份 额 。 其 中 每 年
12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 基 金 合 同
生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册
应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光
盘备份，保存期限为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册，应按有关法规规定各自 承 担 相 应 的 责 任 。
（六）争议解决方式
双方同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经 友 好 协
商 可 以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲
裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北 京 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份
额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
138
（七）托管协议的修改和终止
1 、 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后
的 托 管 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的
变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 后 生 效 。
2 、 基 金 托 管 协 议 终 止 的 情 形
发 生 以 下 情 况 ， 本 托 管 协 议 终 止 ：
（1 ） 基 金 合 同 终 止 。
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管
基 金 资 产 。
（3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管
基 金 管 理 权 。
（4 ） 发 生 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 的 终 止 事 项 。
139
二十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
对 于 基 金 份 额 持 有 人 和 潜 在 投 资 者 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 提 供
一 系 列 的 服 务 ， 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 增 加 或 变
更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 ：
（一）持有人注册登记服务
基 金 管 理 人 委 托 注 册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记 服 务 。
基 金 管 理 人 将 敦 促 基 金 注 册 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系 统 及 通 讯 系
统 ， 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、
托 管 与 转 托 管 ； 基 金 转 换 和 非 交 易 过 户 ； 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ； 权
益 分 配 时 红 利 的 登 记 派 发 ； 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户 和 基 金 交 易 资 金 的 交
收 等 服 务 。
（二）交易资料的寄送
1 、 账 户 资 料 ： 基 金 投 资 者 开 户 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 （T+2 日 后 ） ，
可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 基 金 账 户 开 户 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30个工
作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 账 户 信 息
在 内 的 对 账 单 。
2 、 基 金 交 易 确 认 查 询 服 务 ： 基 金 投 资 者 在 交 易 申 请 被 受 理 的2 个 工 作
日 后 （T+2 日 后 ） ， 可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 该 项 交 易 的 确 认 资 料 。基 金
成 立 后 的30 个 工 作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包
含 基 金 认 购 确 认 信 息 在 内 的 对 账 单 。
3 、 每季度结束后20个 工 作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将向该季度发生过交易的 定
制纸质对账单的投资者 邮 寄 该 季 度 对 账 单 。 每 年 度 结 束 后30 个 工 作 日 内 ， 向
所有定制纸质对账单的基金份额持有 人 寄 送 年 度 对 账 单 。
4 、对于未 主 动 定 制 对 账 单 服 务 的 投 资 者 ， 基 金 管 理 人 将 统 一 提供 电
140
子 对 账 单 （ 包 含 电 子 邮 件 或 短 信 形 式 ， 按 账 户 资 料 完 善 程 度 ， 优 先 提 供 电
子 邮 件 对 账 单 ） 。
（三）客户服务中心电话服务
客 户 服 务 中 心 提 供24 小 时 自 动 语 音 查 询 服 务 。 持 有 人 可 进 行 基 金 账
户 余 额 、 申 购 与 赎 回 交 易 情 况 查 询 、 基 金 产 品 与 传 真 服 务 等 信 息 的 查 询 。
客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 五 天 ， 每 天 不 少 于8 小 时 的 人 工 热 线 咨 询 服 务 。
持 有 人 可 通 过 客 服 热 线 电 话 ：400-888-9788 或021-38789788 享 受 业 务 咨 询 、
信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 对 账 单 寄 送 地 址 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。
（四）网上交易服务
基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管
理 人 网 上 交 易 平 台 可 以 办 理 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 方 式 修 改 、 账 户
资 料 修 改 、 交 易 密 码 修 改 、交 易 申 请 查 询 和 账 户 资 料 查 询 等 各 类 业 务 。 个
人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站www.zhfund.com 办理 “ 网 上 开
户 ” 和 “ 网上交易 ” 业 务 ， 适 用 银 行 卡 详 见 基 金 管 理 人 网 站
www.zhfund.com 网 上 交 易 平 台 。
在 技 术 条 件 成 熟 时 ， 基 金 管 理 人 还 将 提 供 支 持 其 他 银 行 卡 种 的 网 上 交
易 业 务 。
（五）定期定额投资计划
基 金 管 理 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.zhfund.com ）和 销 售 机 构
为 投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 投 资 者 可 以
通 过 销 售 渠 道 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 。 本基金已于 2009 年 8 月 3 日开通
定期定额申购业务， 基金定投的数额限制、 业务规则等请参见基金定投相关
公告。
141
（六）信息定制服务
基 金 持 有 人 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 服 热 线 电 话 提 交 信 息
定 制 申 请 。 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、 电 子 邮 件 或 其 他 方 式 按 持 有 人 的 定
制 提 供 信 息 。 可 定 制 的 信 息 包 括 ： 电 子 对 账 单 、 每 周 基 金 净 值 、 交 易 确 认
信 息 、 投 资 者 服 务 刊 物 、 分 红 公 告 、 公 司 公 告 等 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实
际 业 务 需 要 ， 调 整 定 制 信 息 的 条 件 、 方 式 和 内 容 。
（七）投资者投诉受理服务
投 资 者 可 以 通 过 代 销 机 构 网 点 或 基 金 管 理 人 客 服 热 线 电 话 、 基 金 管 理
人 网 站 留 言 栏 目 、 信 函 及 电 子 邮 件 等 形 式 对 基 金 管 理 人 或 销 售 网 点 所 提 供
的 服 务 进 行 投 诉 。
客 服 热 线 电 话 投 诉 、 电 子 邮 件 投 诉 、 信 函 投 诉 、网 站 留 言 是 主 要 投 诉
受 理 渠 道 ， 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 负 责 管 理 投 诉 电 话 、 投 诉 邮 箱 。现 场
投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 ， 由 各 代 销 机 构 和 基 金 管 理 人 分 别 管
理。
对 于 工 作 日 期 间 受 理 的 投 诉 ， 原 则 上 是 及 时 回 复 ； 对 于 不 能 及 时 回 复
的 投 诉 ， 基 金 管 理 人 承 诺 在 投 诉 送 达 基 金 管 理 人 的 两 个 工 作 日 之 内 做 出 回
复 。 对 于 非 工 作 日 提 出 的 投 诉 ， 顺 延 至 下 一 工 作 日 完 成 回 复 。
客 户 服 务 中 心 邮 箱 ：service@zhfund.com
142
二十 二 、 其 他 应 披 露 的 事 项
1 、2013-07-02
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有
限公司网上银行及手机银行基金申购费率优惠活动的公告
2 、2013-07-18
中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年第2 季度报告
3 、2013-08-01
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 网 上 直 销
平台单笔申购最低金额及定期定额最低申购金额的公告
4 、2013-08-01
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔 最 低 申
购金额及定期定额最低申购金额的公告
5 、2013-08-02
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ）
有限公司的公告
6 、2013-08-07
中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （2013
年第 2 号）
7 、2013-08-07
中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘要
（2013 年 第 2 号）
8 、2013-08-12
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转 换 补 差 费
率的公告
9 、2013-08-21
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 方 培 池 先 生 兼 任 中 海 恒 信 资 产
管理（上海）有限公司总经理的公告
10、 2013-08-22
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 诺 亚 正 行 （ 上 海 ）
基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购 及 定 期 定 额
申购费率优惠活动的公告
11 、 2013-08-28
中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 半 年 度 报 告 （正
文）
12 、 2013-08-28
中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 半 年 度 报 告 （ 摘
要 ）
143
13 、 2013-09-14
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 万 银 财 富 （ 北 京 ）
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额
投资业务的公告
14、 2013-09-26
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销 基 金 转 换 补 差 费
率优惠活动的公告
15、 2013-10-10
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 好 买 基 金 销
售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业
务的公告
16、 2013-10-22
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销
售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业
务的公告
17、2013-10-24 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告
18 、2013-10-25 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年第3 季度报告
19 、2013-10-29 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销 基 金 转 换 补 差 费
率优惠活动的公告
20、2013-11-27 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 官 网 直 销 基 金 转 换 补 差 费
率优惠的公告
21、 2013-11-27
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销 e 通 宝 定 投 费 率
优惠活动的公告
22、 2013-12-03
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 北 京 增 财 基 金 销
售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业
务的公告
23、 2013-12-12
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 分 公 司 负 责 人 变 更 的 公 告
24 、2013-12-24 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身
份证件或者身份证明文件的公告
144
二十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登
记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 处 ， 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 基 金 投 资 人 在 支
付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 招 募 说 明 书 的 复 印 件 。 对 投 资 人 按 上 述 方
式 所 获 得 的 文 件 及 其 复 印 件 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 与 所 公 告 文 本 的
内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com) 查 阅 和 下
载招募说明书。
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二十四 、 备 查 文 件
（一）备查文件目录
1 、中国证监会核准中海量化策略股票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 。
2 、 《 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。
3 、 《 中 海 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。
4 、关于申请募集中海量化策略股票型 证 券 投 资 基 金 法律意见书。
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7 、中国证监会要求的其他文件。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费
查阅备查文件。
中海基金管理有限公司
二○ 一 四 年 二 月 七 日
