鹏华理财21天：更新招募说明书摘要（2014年1月）查看PDF公告
鹏华理财 21 天债券型
证券投资 基金
更新的招 募说明 书摘 要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管 人：中 国农业 银行股 份有 限公司
二零一 四 年一 月
更新 招募 说明 书摘 要
1
重要 提示
本基金经 2012 年11 月 2 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的《关 于 核准鹏 华理财 21 天
债券型证券 投资基金 募集的批 复》 （证 监许可〔2012 〕1439 号文 ）核准， 进行募集 ， 本基
金的基金合 同于 2012 年12 月19 日正式 生效 ， 基金 管理人于该 日起正式 开始对基 金财产进
行运作管理 。
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中国 证监会核
准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并 不表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。
本基金投资 于证券市 场， 每万份 基金净收 益会因为 证 券市场波动 等因素产 生波动。 投 资
者购买本基 金并不等 于将资金 作为存款 存放在银 行或 存款类金融 机构。 投资者 在投资本 基金
前， 应全面了 解本基金 的产品特 性， 充分 考虑 自身 的 风险承受能 力， 理性判 断市场， 并承担
基金投资中 出现的各 类风险， 包 括 但不限 于 ： 市场风 险、 管理风险、 操 作风险、 流 动性风险 、
信用风险、 本基金特 有风险及 其他风险 ，等等。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 ， 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本
基金表现的 保证。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 基 金管理人 提醒 投资者基金 投资的“ 买者自负 ”原则 ，
在投资者作 出投资决 策后， 基金 运营状况 与 每万份 基 金净收益 变 化引致的 投资风险， 由投资
者自行承担。 基金 管理 人管理的 其他基金 的业绩并 不 构成对本基 金表现的 保证。 投资 有风险，
投资者在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。
本招募说明 书所载内 容截止日 为 2013 年 12 月 18 日 ，有关财务 数据和净 值表现截 止日
为 2013 年9 月 30 日( 未经审计)。
更新 招募 说明 书摘 要
一 、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表 人：何如
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233
传 真：（0755 ）82021155
7、联系人： 吕奇志
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元
9、股权结构 ：
出资人名称
出资额（万
元）
出资比例
国信证券股 份有限公 司 7,500 50%
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理 人董事会 成员
何如先生 ， 董事长 ， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中国 。 历任中 国电子器 件公司深 圳公司
副总会计师 兼财务处 处长、 总 会计师、 常 务副总经 理 、 总经理、 党 委书记， 深圳发展 银行行
长助理、 副行长 、 党委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党委 副书记， 现任国信 证券股份 有限公司 董
事长、党委 书记，鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。
邓召明先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中国 。 历任北 京理工大 学管理与 经济学
院讲师、 中 国兵器工 业总公司 主任科员 、 中国 证监会处 长、 南方基 金管理有 限公司副 总经理，
现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。
孙煜扬先生， 董事， 经 济学博士 ， 国籍： 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主
任科员、 中共深 圳市委政 策研究室 副处长、 深圳 证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳证券 交易
所首任行政 总监、 香港 深业 （集 团） 有限公 司助理总 经 理、 香港深业 控股有限 公司副总 经理、 更新 招募 说明 书摘 要
1
中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长兼行 政总 裁、鹏华基 金管理有 限公司董 事总裁,
现任国信证 券股份有 限公司副 总裁。
周中国先生， 董事， 会 计学硕士 研究生， 国籍： 中 国 。 曾任深圳市 华为技术 有限公 司定
价中心经理 助理；2000 年7 月 起历任国 信证券有 限责 任公司资金 财务总部 业务经理 、外派
财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理；2009 年 2 月至今 任国信证 券股份有 限公司
人力资源总 部副总经 理。
Massimo Mazzini 先生， 董事，经 济和商学 学士。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur
Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产管 理工作， 历任CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 （CAAM SGR ） 投资
副总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）国
际执行委员 会委员、 欧利盛资 本资产管 理股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方
案部投资总 监、Epsilon 资产 管理股份 公司（Epsilon SGR ）首席 执行官， 现任欧利 盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 首席 执行官和总 经理 ，同 时兼任欧 利盛 AI
资产管理股 份公司（Eurizon AI SGR ） 首席执行 官。
Alessandro Varaldo 先生，董 事，经济 学和商业 管理 博士，国籍 ：意大利 。曾任米 兰
德意志银行 集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份公司投资 管理部债 券基金和 现金头寸
管理高级经 理，IMI Fideuram 资产管理 股份公司 投资 管理部固定 收益组合 和现金管 理业务
负责人， 圣 保罗银行 投资公 司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营 销策划部 负责人，
Capitalia 股 份公司 （Capitalia S.p.A. ）产品 和销 售部负责人 ，Capitalia 投资 管理股份
公司（Capitalia Investment Management S.A. ）董 事总经理，Unicredit Holding 财务风
险管理部意 大利企业 法人风险 管理业务 负责人， 欧利 盛资本资产 管理股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A ） 首席市场 官、欧利 盛资本 股份 公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森
堡）董事， 现任意大 利联合圣 保罗银行 股份有限 公司 （Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储 蓄 、投
资和养老金 产品部负 责人。
史际春先生 ， 独立 董事， 法学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任安徽大学 讲师、 中国人民 大学副
教授， 现任中 国人民大 学法学院 教授、 博 士生导师 ， 国务院特殊 津贴专家， 兼任中国 法学会
经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员、 北京市人 民政府顾 问。
张元先生 ， 独立 董事， 大学本科 ， 国 籍： 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘书、 编辑 ， 甘肃
省委研究室 干事、 副处 长、 处长 、 副主任 ， 中央金 融 工作委员会 研究室主 任， 中国 银监会政 更新 招募 说明 书摘 要
2
策法规部（ 研究局） 主任（局 长）等职 务；2005 年6 月至 2007 年12 月， 任中央国 债登记
结算 有限责 任公司董 事长兼党 委书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国 债登记结 算
有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。
高臻女士 ， 独立董 事， 工 商管理硕 士， 国 籍： 中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长 ， 负责
贷款管理和 运营，项 目涉及制 造业、能 源、电信 、跨 国并购；2007 年加入 曼达林投 资顾问
有限公司， 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。
2、基金管理 人监事会 成员
黄俞先生 ， 监事会 主席， 研究生学 历， 国 籍： 中 国。 曾在中农信 公司、 正大财务 公司工
作，曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事，现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。
Andrea Vismara 先生 ，监事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 欧利 盛资本资产 管理股份 公司运营 部工作 。
李国阳先生 ， 监事 ， 硕士 研究生 ， 高级会 计师， 国籍 ： 中国 。 曾任深 圳国投证 券有限公
司资金财务 部财务科 副科长、 审计 科副经理、 稽 核审 计部副 总经 理、 第二证券 交易部副 总经
理、 资金财务部 总经理， 国信 证券有限 责任公司 资金 财务部总经 理、 公司副总 会计师兼 资金
财务部总经 理、 上海管理 总部总经 理、 首席会计 师兼 资金财务部 总经理， 曾任 鹏华基金 管理
有限公司董 事、 监事会召 集人， 现任国 信证券股 份有 限公司副总 裁兼首席 会计师、 资金 财务
总部总经理 。
苏波先生， 职工监事 ，博士， 国籍：中 国。历任 深圳 经济特区证 券公司研 究所副所 长 、
投资部经理 ，南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、 客户服务主 管、西部 理财中心 总经理 、
渠道服务二 部总监助 理， 易 方达基金 管理有限 公司信 息技术部总 经理助理 ；2008 年 11 月加
盟鹏华基金 管理有限 公司，现 任鹏华基 金管理有 限公 司机构理财 部总经理 。
刘慧红女士 ， 职工 监事， 本科学历 ， 国籍 ： 中国 。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平安证
券公司工作，1998 年 12 月加盟 鹏华基金 管理有限 公 司， 历任登记 结算部副 总经理， 现任公
司登记结算 部执行总 经理。
于丹女士， 职工 监事， 法学 硕士， 国籍： 中国。 历任北 京市金杜(深圳)律师 事务所律 师；
2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，现任监 察稽 核部法务经 理。
3、高级管理 人员情况
更新 招募 说明 书摘 要
3
何如先生， 董事长， 简历同前 。
邓召明先生 ，董事， 总裁，简 历同前。
高阳先生， 副总 裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士 ，国 籍：中国 。历任 中 国国
际金融有限 公司经理 ， 博时基金 管理有限 公司博时 价 值增长基金 基金经理、 固定收益 部总经
理、 基金裕泽 基金经理 、 基金裕 隆基金经 理、 股票 投 资部总经理， 现任鹏华 基金管理 有限公
司副总裁。
胡湘先生， 副 总裁， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资
部、境外投 资部，历 任副主任 科员、主 任科员、 副处 长，鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 ，
现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。
毕国强先生 ， 副总裁 ， 特许金 融分析师 （CFA） ， 工商 管理硕士 （MBA）， 国籍： 加 拿大。
历 任广州文 冲船厂经 营部船舶 科科长、 美国景顺 集团(Invesco Ltd.) 加拿 大 AIM Trimark
投资管理有 限公司分 析师， 中国 证监会基 金监管部 四 处调研员 ， 鹏 华基金管 理有限公 司总裁
助理 ，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
高鹏先生， 督 察长， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部
监察稽核经 理， 鹏华 基金管理 有限公司 监察稽 核部副 总经理、 监 察稽核部 总经理 、 职工监 事，
现任鹏华基 金管理有 限公司督 察长、监 察稽核部 总经 理。
4、本基金基 金经理
刘太阳先生 ， 国籍中 国， 理 学硕士 ，7 年金 融证券从 业经验。 曾 任中国 农 业银行金 融市
场部高级交 易员，从 事债券投 资交易工 作；2011 年5 月加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，从事
债券研究工 作，担任 固定收益 部研究员 。2012 年9 月 起至今担任 鹏华纯债 债券型证 券投资
基金基金经 理，2012 年12 月 起兼任鹏 华理财 21 天债 券型证券投 资基金基 金经理，2013 年
4 月起兼任鹏 华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金 基金经理， 2013 年 5 月起 兼任鹏华 实业
债纯债债券 型证券投 资基金基 金经理。 刘太阳先 生具 备基金从业 资格。
本基金基金 经理管理 其他基金 情况：
2012 年 9 月 起至今担 任鹏华纯 债债券型 证券投资 基金 基金经理，
2013 年 4 月 起兼任鹏 华丰利分 级债券型 发起式证 券投 资基金基金 经理，
2013 年 5 月 起兼任鹏 华实业债 纯债债券 型证券投 资基 金基金经理 。
5、投资决策 委员会成 员情况
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总 裁 、党 总支书记。
更新 招募 说明 书摘 要
4
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
初冬女士， 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助理、固 定收 益投资总监 、固定收 益部总经 理 ，
社保基金组 合投资经 理及鹏华 丰盛稳固 收益债券 基金 、 鹏华双债增 利债券基 金、 鹏华双 债加
利债券 基金 基金经理 。
程世杰先生 ，鹏华基 金管理有 限公司基 金管理部 总经 理 ，鹏华价 值优势基 金基 金 经理 、
鹏华价值精 选基金基 金经理 。
冀洪涛先生 ， 鹏华基 金管理有 限公司机 构投资部 总经 理，社保基 金组合投 资经理 。
王咏辉先生 ，鹏华基 金管理有 限公司量 化投资部 总经 理。
黄鑫先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 、鹏 华动力增长 基金基金 经理。
阳先伟先生， 鹏华基金 管理有限 公司固定 收益部执 行 总经理， 鹏华 普天债券 基金基金 经
理、 鹏华丰收债 券基金基 金经理、 鹏华 丰润债券 基金 基金经理、 鹏华 鹏华双债 保利债券 基金
基金经理。
陈鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理， 鹏华中 国 50 混合 基金 、鹏华
普丰基金基 金经理 。
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
二、基金托管人
1 ．基本情况
名称：中国 农业银行 股份有限 公司（简 称：中国 农业 银行）
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯 晨世 贸中心东座
法定代表人 ：蒋超良
成立日期：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币
存续期间： 持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李 芳菲
中国农业银 行股份有 限公司是 中国金融 体系的重 要组 成部分,总行 设在北京 。经国务 院
批准， 中国农 业银行整 体改制为 中国农业 银行股 份有 限公司并 于2009 年1 月15 日依法 成立。 更新 招募 说明 书摘 要
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中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工 。
中国农业银 行网点遍 布中国城 乡，成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ，服务领 域最广 ，
服务对象最 多， 业务功能 齐全的大 型国有商 业银行之 一。 在海外， 中国农 业银行同 样通过自
己的努力赢 得了良好 的信誉， 每年位居 《财富》 世界500 强企业之 列。作 为一家城 乡并举 、
联通国际、 功 能齐备的 大型国有 商业银行， 中国农业 银 行一贯秉承 以客户为 中心的经 营理念，
坚持审慎稳 健经营、 可 持续发展 ， 立足县 域和城市 两 大市场， 实施 差异化竞 争策略， 着力打
造 “伴你成长 ” 服务品 牌， 依托 覆盖全国 的分支机 构 、 庞大的电子 化网络和 多元化的 金融产
品，致力为 广大客户 提供优质 的金融服 务，与广 大客 户共创价值 、共同成 长。
中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行， 经验丰富， 服 务优质， 业绩
突出，2004 年被英国 《全球托 管人》评 为中国“ 最佳 托管银行” 。2007 年 中国农业 银行通
过了美国 SAS70 内部 控制审计， 并获得无 保留意见 的SAS70 审计 报 告， 表明 了独立公 正第三
方对中国农 业银行托 管服务运 作流程的 风险管理、 内 部控制的健 全有效性 的全面认 可。 中国
农业银行着 力加强能 力建设， 品牌声誉 进一步提 升， 在 2010 年首 届“‘金 牌理财’TOP10
颁奖盛典” 中成绩突 出，获“ 最佳托管 银行”奖 。2010 年再次荣 获《首席 财务官》 杂志颁
发的“最佳 资产托管 奖”。
中国农业银 行证券投 资基金托 管部于 1998 年5 月经 中国证监会 和中国人 民银行批 准成
立，2004 年9 月更名 为托管业 务部，内 设养老金 管理 中心、技术 保障处、 营运中心 、委托
资产托管处、 保险资产 托管处、 证券投资 基金托管 处 、 境外资 产托 管处、 综 合管理处 、 风险
管理处，拥 有先进的 安全防范 设施和基 金托管业 务系 统。
2、主要人员 情况
中国农业银 行托管业 务部现有 员工 140 余名， 其中高 级会计师、 高级 经济师、 高级 工程
师、律师等 专家 10 余 名，服务 团队成员 专业水 平高 、业务素质 好、服务 能力强， 高级管理
层均有 20 年 以上金融 从业经验 和高级技 术职称 ，精 通国内外证 券市场的 运作。
3、基金托管 业务经营 情况
截止2013 年9 月30 日， 中国农业 银行托管 的封闭式 证券投资基 金和开放 式证券投 资基
金共 176 只 ，包括富 国天源平 衡混合型 证券投资 基金 、华夏平稳 增长混合 型证券投 资基金 、
大成积极成 长股票型 证券投资 基金、 大成 景阳领先 股 票型证券投 资基金、 大 成创新成 长混合
型证券投资 基金、 长盛 同德主题 增长股票 型证券投 资 基金、 博时内 需增长灵 活配置混 合型证
券投资基金、 汉盛证券 投资基金 、 裕隆证 券投资基 金 、 景福证券投 资基金、 鸿阳证券 投资基 更新 招募 说明 书摘 要
6
金、 丰和价值 证券投资 基金、 久 嘉证券投 资基金、 长 盛成长价值 证券投资 基金、 宝盈 鸿利收
益证券投资 基金、 大 成价值增 长证券投 资基金 、 大成债 券投资基金 、 银河稳 健证券投 资基金、
银河收益证 券投资基 金、 长盛中 信全债指 数增强型 债 券投资基金、 长信利息 收益开放 式证券
投资基金、 长盛 动态精选 证券投 资 基金、 景顺长 城内 需增长开放 式证券投 资基金、 万家 增强
收益债券型 证券投资 基金、 大成 精选增值 混合型证 券 投资基金、 长 信银利精 选开放式 证券投
资基金、 富国天 瑞强势地 区精选混 合型证券 投资基金 、 鹏华货币市场 证券投资 基金、 中海分
红增利混合 型证券投 资基金、 国 泰货币市 场证券投 资 基金、 新华优 选分红混 合型证券 投资基
金、 交银施罗德 精选股票 证券投资 基金、 泰达宏 利货 币市场基金、 交 银施罗德 货币市场 证券
投资基金、 景顺 长城资源 垄断股票 型证券投 资基金、 大成沪深 300 指数证 券投资基 金、 信诚
四季红混合 型证券投 资基金、 富 国天时货 币市场基 金 、 富兰克林国 海弹性市 值股票型 证券投
资基金、 益民货 币市场基 金、 长城安心 回报混合 型证 券投资基金、 中 邮核心优 选股票型 证券
投资基金、 景 顺长城内 需增长贰 号股票型 证券投资 基 金、 交银施罗 德成长股 票证券投 资基金、
长盛中证 100 指数证 券投资基 金、 泰达宏 利首选企 业 股票型证券 投资基金、 东吴价值 成长双
动力股票型 证券投资 基金、 鹏华 动力增长 混合型证 券 投资基金、 宝 盈策略增 长股票型 证券投
资基金、 国泰金 牛创新成 长股票型 证券投资 基金、 益 民创新优势 混合型证 券投资基 金、 中邮
核心成长股 票型证券 投资基金、 华夏复兴 股票型证 券 投资基金、 富 国天成红 利灵活配 置混合
型证券 投资 基金、 长信 双利优选 灵活配置 混合型证 券 投资基金、 富 兰克林国 海深化价 值 股票
型证券投资 基金、 申万 巴黎竞争 优势 股票 型证券投 资 基金、 新华优 选成长 股 票型证券 投资基
金、金元惠 理成长动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金 、 天治稳健 双盈 债券 型证券投 资基金 、
中海蓝筹灵 活配置 混 合型证券 投资基金、 长信利丰 债 券型证券投 资基金、 金 元惠理丰 利 债券
型证券投资 基金、 交银 施罗德先 锋股票证 券投资基 金 、 东吴进取策 略灵活配 置混合型 开放式
证券投资基 金、 建信收 益增强债 券型证券 投资基金、 银 华内需精选 股票型证 券投资基 金(LOF)、
大成行业轮 动股票型 证券投资 基金、 交银施 罗德上 证 180 公司治理 交易型开 放式指数 证券投
资基金联接 基金、上 证 180 公 司治理交 易型开放 式指 数证券投资 基金、富 兰克林国 海沪深
300 指数增强 型证券投 资基金、 南方中证500 交易型 开 放式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF)、
景顺长城能 源基建股 票型证券 投资基金、 中邮核心 优 势灵活配置 混合型证 券投资基 金、 工银
瑞信中 小盘 成长股票 型证券投 资基金、 东吴 货币市 场 证券投资基 金、 博时创 业成长股 票型证
券投资基金、 招 商信用添 利债券型 证券投资 基金、 易 方达消费行 业股票型 证券投资 基金、 富
国汇利分级 债券型证 券投资基 金、 大成景 丰分级债 券 型证券投资 基金、 兴全 沪深 300 指数增 更新 招募 说明 书摘 要
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强型证券投 资基金(LOF) 、工银 瑞信深证 红利交 易型 开放式指数 证券投资 基金、工 银瑞信深
证红利交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 、 富 国可转换债 券证券投 资基金、 大 成深证
成长 40 交易 型开放式 指数证券 投资基金、 大成深证 成 长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基金
联接基金、 泰 达宏利领 先中小盘 股 票型证 券投资基 金 、 交银施罗德 信用添利 债券证券 投资基
金、 东吴中证新 兴产业指 数证券投 资基金、 工银 瑞信 四季收益债 券型证券 投资基金、 招 商安
瑞进取债券 型证券投 资基金、 汇 添富社会 责任股票 型 证券投资基 金、 工银瑞 信消费服 务行业
股票型证券 投资基金 、易方达 黄金主题 证券投资 基金 （LOF）、中 邮中小盘 灵活配置 混合型
证券投资基 金、 浙商聚 潮产业成 长股票型 证券投资 基 金、 嘉实领先 成长股票 型证券投 资基金、
广发中小板 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金、 广 发中小板 300 交易型 开放式指 数证券投
资基金联接 基金、南 方保本混 合型证券 投资基金 、交 银施罗德 先 进制造股 票证券投 资基金 、
上投摩根新 兴动力股 票型证券 投资基金、 富 兰克林国 海策略回报 灵活配置 混合型证 券投资基
金、 金元惠理保 本混合型 证券投资 基金、 招商安 达保 本混合型证 券投资基 金、 交银施罗 德深
证 300 价值 交易型开 放式指数 证券投资 基金、 南方中 国中小盘股 票指数证 券投资基 金 （LOF）、
交银施罗德 深证 300 价值交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金、 富国中证500 指数 增强
型证券投资 基金（LOF ）、长信 内需成长 股票型 证券 投资基金、 大成中证 内地消费 主题指数
证券投资基 金、 中海消 费主题精 选股票型 证券投资 基 金、 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投
资基金、 景顺长 城核心竞 争力股票 型证券投 资基金、 汇添富信用 债债券型 证券投资 基金、 光
大保德信行 业轮动股 票型证券 投资基金、 富 兰克林国 海亚洲 （除日本） 机 会股票型 证券投资
基金、 汇添富逆 向投资股 票型证券 投资基金、 大 成新 锐产业股票 型证券投 资基金、 申万 菱信
中小板指数 分级证券 投资基金、 广发消费 品精选股 票 型证券投资 基金、 鹏华 金刚保本 混合型
证券投资基 金、汇添 富理财 14 天债券型 证券投 资基 金、嘉实全 球房地产 证券投资 基金、金
元惠理新经 济主题股 票型证券 投资基金、 东吴保本 混 合型证券投 资基金、 建 新社会责 任股票
型证券投资 基金、 嘉实 理 财宝 7 天债券型 证券投资 基 金、 富兰克林 国海恒久 信用债券 型证券
投资基金、 大成 月添利理 财债券型 证券投资 基金、 安 信目标收益 债券型证 券投资基 金、 富国
7 天理财宝债 券型证 券投资基 金、交银 施罗德理 财 21 天债券型证 券投资基 金、易方 达中债
新综合指数 发起式证 券投资基 金（LOF） 、工银 瑞信 信用纯债债 券型证券 投资基金 、大成现
金增利货币 市场基金、 景顺长城 支柱产业 股票型证 券 投资基金、 易 方达月月 利理财债 券型证
券投资基金 、摩根士 丹利华鑫 量化配置 股票型证 券投 资基金、东 方央视财 经 50 指数 增强型
证券投资基 金、交银 施罗德纯 债债券型 发起式证 券投 资基金 、鹏 华理财 21 天债券型 证券投 更新 招募 说明 书摘 要
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资基金、国 泰民安增 利债券型 发起式证 券投资基 金、 万家 14 天理 财债券型 证券投资 基金、
华安纯债债 券型发起 式证券投 资基金、 金元惠理 惠利 保本混合型 证券投资 基金、南 方中证
500 交易型开 放式指 数证券投 资基金 、 招商双 债增强 分级债券型 证券投资 基金、 景顺长城 品
质投资股票 型证券投 资基金、 中 海可转换 债券债券 型 证券投资基 金、 融通标 普中国可 转债指
数增强型证 券投资基 金、 大成现 金宝场内 实时申赎 货 币市场基金、 交银施罗 德荣祥保 本混合
型证券投资 基金、 国泰 中国企业 境外高收 益债券型 证 券投资基金、 富兰克林 国海焦点 驱动灵
活配 置混合 型证券投 资基金、 景 顺长城沪 深 300 等 权 重交易型开 放式指数 证券投资 基金、 广
发聚源定期 开放债券 型证券投 资基金、 大 成景安短 融 债券型证券 投资基金、 嘉实研究 阿尔法
股票型证券 投资基金、 新华行业 轮换灵活 配置混合 型 证券投资基 金、 富国目 标收益一 年期纯
债债券型证 券投资基 金、 汇添富 高息债债 券型证券 投 资基金、 东方 利群混合 型发起式 证券投
资基金、 南方 稳利一年 定期开放 债券型证 券投资基 金 、 景顺长城四 季金利纯 债债券型 证券投
资基金、 华夏 永福养老 理财混合 型证券投 资基金、 嘉 实丰益信用 定期开放 债券型证 券投资基
金、 国泰国证 医药卫生 行业指数 分级证 券 投资基金、 交银施罗德 定期支付 双息平衡 混合型证
券投资基金 、光大保 德信现金 宝货币市 场基金、 易方 达投资级信 用债债券 型证券投 资基金 、
广发趋势优 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 华润 元 大保本混合 型证券投 资基金、 长 盛双月
红一年期定 期开放债 券型证券 投资基金 、富国国 有企 业债债券型 证券投资 基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额 销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基 金管理有 限公司直 销中心
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕 奇志
（2）鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心 南楼 502 房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
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联系人：李 筠
（3）鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路33 号花 旗集 团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李 化怡
（4）鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座4312 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁 明兵
（5）鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：潘 超
2、其他销售 机构
(1 ）银行代 销机构：
1）中国农业 银行股份 有限公司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
法定代表人 ：蒋超良
联系电话：010-85108227
传真：010-85109219
联系人：刘 一宁
客户服务电 话：95599
公司网址：www.abchina.com
2）招商银行 股份有限 公司
注册（办公 ）地址： 深圳市深 南大道 7088 号招 商银 行大厦
法定代表人 ：傅育宁
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电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓 炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
3）交通银行 股份有限 公司
注册（办公 ）地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
法定代表人 ：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹 榕
客户服务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
(2 ）券商代 销机构
1）中国银河 证券股份 有限公司
注册（办公 ）地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国 际企业大厦C 座
法定代表人 ：陈有安
客户服务电 话：400-8888-888
联系电话：010 －66568430
联系人：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
2）长城证券 有限责任 公司
注册（办公 ）地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号 特区报业大 厦 14、16 、17 层
法定代表人 ：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：李 春芳
网址：www.cgws.com
(3 ） 第三方 销售机构
1）深圳众禄 基金销售 有限公司
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注册地址： 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展 银行 大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人 ：薛峰
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：邓 爱萍
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
2）杭州数米 基金销售 有限公司
办公地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 3588 号恒 生大厦 12 楼
法定代表人 ：陈柏青
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
联系人：周 嬿旻
网址：www.fund123.cn
3）上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东大道 555 号裕景 国际B 座 16 层
法定代表人 ：张跃伟
客服电话：400-089-1289
传真：021-58787698
联系人：刘 琼
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
4）上海好买 基金销售 有限公司
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室
住所：上海 市虹口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼449 室
法定代表人 ：杨文斌
客服电话：400-700-9665
传真：021-50325989
更新 招募 说明 书摘 要
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联系人：陶 怡
网址：www.ehowbuy.com
5）上海天天 基金销售 有限公司
住所：上海 市徐汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人 ：其实
联系人：高 莉莉
联系电话：020-87599527
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
6）浙江金观 诚财富管 理有限公 司
住所： 拱 墅区霞湾 巷 239 号8 号楼 4 楼 403 室
办公地址： 杭州市教 工路 18 号EAC 欧美 中心 A 座 D 区8 层
法定代表人: 陆彬彬
联系人：鲁 盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：4000680058
网址：www.jincheng-fund.com
7) 和讯信息 科技有限 公司
住所： 北京 市朝阳区 朝外大 街 22 号泛 利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
法定代表人 ： 王莉
联系人：王 英俊
联系电话：021-68419822
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
8）深圳市新 兰德证券 投资咨询 有限公司
住所： 深圳 市福田区 华强北路 赛格科技 园 4 栋 10 层1006#
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#
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法定代表人 ： 马令海
联系人：邓 洁
联系电话：010-58321388-1105
客服电话：010-58325327
网址：jrj.xinlande.com.cn
9) 宜信普泽 投资顾问 （北京） 有限公司
住所：北京 市朝阳区 建国路 88 号 9 号楼 15 层1809
办公地址： 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人 ： 唐宁
联系人：王 巨明
联系电话：010-52855650
客服电话：400-6099-500
网址：www.yixinfund.com
10) 泛华普 益基金销 售有限公 司
住所： 四川 省成都市 成华区建 设路 9 号 高地中 心 1101 室
办公地址： 四川省成 都市成华 区建设 路 9 号高 地中 心 1101 室
法定代表人 ：于海锋
联系人：黄 飚
联系电话：028-84252471
客服电话：400-8878-566
网址：www.pyfund.cn
11) 中期时代 基金销售 （北京） 有限公司
住所：北京 市朝阳区 建国门外 光华路 14 号 1 幢 11 层1103 号
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外光华 路 16 号1 幢 11 层
法定代表人 ：路瑶
联系人：侯 英建
联系电话： 010-59539888
客服电话：400-8888-160
网址：www.cifcofund.com
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12) 万银财 富（北京 ）基金销 售有限公 司
住所：北京 朝阳区北 四环中路27 号盘古 大观 3201
办公地址： 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 盘古大 观 3201
法定代表人 ：李招弟
联系人：毛 怀营
联系电话：010-59393923
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 根 据实情， 选 择其他符合 要求的机 构 销售 本 基金
或变更上述 销售 机构 ，并及时 公告。
（二）基金注册 登记机构
名称：鹏华 基金管理 有限公司
住所：深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中 心 43 层
法定代表人 ：何如
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
联系电话： （0755）82021109 、82021120
传真：（0755 ）82021205
联系人：潘 艳梅、覃 云
（三）律师事务所
名称：广东 嘉得信律 师事务所
住所：深圳 市罗湖区 国信证券 大厦十二 楼
办公地址： 深圳市罗 湖区国信 证券大厦 十二楼
负责人：闵 齐双
联系电话：0733-33033027 0755-33033033
传真：0755-33033086
联系人：崔 卫群
经办律师： 闵齐双、 崔卫群
（四）会计师事务所
名 称：普华 永道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙）
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住 所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展银行大 厦 6 楼
办 公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中 心 11 楼
法 定代表人 ：杨绍信
联 系电话： （021）23238888
经 办注册会 计师：单 峰、刘颖
联 系人：魏 佳亮
四、基金的名称和基金份额的分类
（一）基金 的名称： 鹏华理财21 天债券 型证券 投资 基金
（二）基金 份额分类
根据基金投 资者认/申 购本基金 的金额， 对基金 投资 者持有的基 金份额按 照不同的 费率
计提销售服 务费用， 因此形成 不同的基 金份额类 别。 本基金将设A 类和 B 类两类基 金份额 ，
A 类基金份额 的基金 代码为 206016 ，B 类基金份 额的 基金代码为 206017 。
五、基金运作方式和类型
契约型开放 式， 债券 型证券投 资基金， 存续期间 为不 定期。
1、每个运作 期内（含 运作期到 期日）， 在条件 允许 的情况下， 销售机构 可受理基 金份
额持有人提 出的赎回 申请。
对于每份基 金份额， 第 一个运作 期指基 金合同生 效日 （对认购份额 而言， 下 同） 或基 金
份额申购确 认日 （ 对申购 份 额而言 ， 下同 ） 起 （ 即第 一个运作起 始日） ， 至基 金合同生 效日
或基金份额 申购申请 日次一个 三周对日 （即第一 个运 作期到期日 。如该对 应日为非 工作日 ，
则顺延到下 一工作日） 止。 第 二个运作 期指第一 个运 作期到期日 的次一工 作日起， 至基 金合
同生效日或 基金份额 申购申请 日对应的 次二个三 周对 日 （如该日为 非工作日， 则顺延至 下一
工作日）止 。以此类 推。
销售机构对 赎回申请 的受理并 不代表该 申请一定 成功 ， 而仅代表销售 机构确实 接收到赎
回申请。赎 回的确认 以基金管 理人的确 认结果为 准。
其中，三周 对日指基 金合同生 效日或基 金份额申 购申 请日在三周 后的对应 日 期
例：如基金 合同生效 日（或基 金份额申 购确认日 ）为2012 年10 月10 日周 三，则该 日
起次一个三 周对日为10 月31 日周三。
2、每个运作 期到期日 ，基金管 理人办理 该运作 期基 金份额持有 人提出的 赎回申请 。
如果基金份 额持有人 在当期运 作期未申 请赎回， 则自 该运作期到 期日下一 工作日起 该基 更新 招募 说明 书摘 要
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金份额进入 下一个运 作期。
在基金份额 对应的每 个运作期 到期日， 基金 管理人办 理该基金份 额对应的 未支付收 益的
结转。
基金份额持 有人在运 作期申请 赎回的， 基金 管理人在 该运作期到 期日按照 本基金合 同和
招募说明书 的约定为 基金份额 持有人办 理赎回事 宜。
在不损害基 金份额持 有人权益 的情况下， 经与销售 机 构协商一致， 基金管理 人可修改 本
基金的赎回 业务规则， 但 应在新的 规则实施 前依照有 关规定在指 定媒体及 基金管理 人网站上
予以公告。
六 、基金的投资
（一）投资目标
在力保本金 安全的基 础上， 以有 效控制投 资风险和 保 持高度流动 性为前提， 追求获得 高
于业绩比较 基准的稳 定收益。
（二）投资范围
本基金投资 于法律法 规及监管 机构允许 投资的金 融工 具， 包括现金， 通知 存款， 短期融
资券， 一年以 内 （含一年） 的银行 定期存款、 大额存 单， 期限在一 年以内 （含 一年） 的 债券
回购， 期 限在一年 以内 （ 含一年 ） 的中央 银行 票据 ， 剩余期限在 397 天以 内 （含397 天 ） 的
债券、资产 支持证券 、中期票 据，以及 中国证监 会认 可的其他具 有良好流 动性的金 融工具 。
如果法律法 规或监管 机构以后 允许债券 型基金投 资其 他品种， 基金管 理人在履 行适当程
序后可以将 其纳入投 资范围。
（三）投资理念
有效的流动 性管理有 助于提升 基金收益 的稳定性 。
（四）投资策略
本基金采用 积极管理 型的投资 策略， 将投 资组合的 平 均剩余期限 控制在 141 天以内， 在
控制利率风 险、尽量 降低基金 净值波动 风险并满 足流 动性的前提 下，提高 基金收益 。
1、利率预期 策略
本基金将采 用 “自上而 下” 的研究 方法， 通过 全面研 究 GDP、 物价、 就 业以及国 际收支
等主要经济 变量， 预测 经济发展 前景， 判 断财政政 策 、 货币政策等 宏观经济 政策取向 ， 分析
金融市场资 金供求状 况变化趋 势及结构， 预 测金融市 场利率水平 及收益率 曲线斜度 变化趋 势 。
在宏观分析 与流动性 分析的基 础上， 本基 金将制定 利 率预期策略， 确定组合 平均剩余 期 更新 招募 说明 书摘 要
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限， 并据此动 态调整投 资组合。 如果预期 利率下降 ， 将增加组合 的久期； 反 之， 如果 预期利
率将上升， 则缩短组 合的久期 。 受暂 行规定的 限制， 本 基金的久期 调整会在 一定范围 内进行 。
2、 期限结构 配置策略
各类债券 资 产在期限 结构上的 配置是本 基金所选 择的 收益率曲线 策略在资 产配置过 程
中的具体体 现。 由于宏 观经济形 势、 货币 政策、 市 场 预期以及供 求关系等 因素的变 化， 基准
利率曲线可 能发生非 平行移动, 包括正向 蝶形形 变、 反向蝶形形 变以及扭 曲形变等 。本基金
将 根据对 债 券市场收 益率期限 结构的分 析， 运用统 计 和数量分析 技术， 预测 收益率曲 线形状
的变化 方式， 确 定期限结 构配置策 略， 并 采用总 收益 分析法在 长 期、 中期和短 期债券间 进行
动态调整， 以 争取从各 期限债券 的相对价 格变化中 获 利。 期限结构 配置策略 包括 三种 基础类
型：
（1）子弹组 合 ，即使 组合的现 金流尽量 集中 分 布；
（2）杠铃组 合 ，即使 组合的现 金流尽量 呈两极 分布 ；
（3）梯形组 合 ，即使 组合的现 金流在投 资期内 尽可 能平均分布 。
3、 类属配置 策略
在保持组合 资产相对 稳定的条 件下， 本基 金将通过 研 究国民经济 运行状况， 货币市场 及
资本市场资 金供求关 系， 以及不 同时期 市场投资 热点 ， 分析 各类短 期金融工 具 （国债 、 金融
债、 央行票据、 回 购等） 的市 场规模、 收 益性和流 动性 ， 评定不同债券 类属的相 对投资 价值，
决定各类资 产的配置 比例； 并 通 过评估各 类资产的 流 动性和收益 性利差， 确 定不同期 限类别
资产的具体 资产配置 比例。
4、 流动性管 理策略
本基金将对 基 金流动 性进行有 针对性的 分析， 包括： 投资者申购 赎回特征 分析、 季节性
因素分析、 客户 大额赎回 管理等， 以确 定大致的 流动 性需求， 在保持 基金财产 高流动性 前提
下， 通过 基金 资产 配置 （ 包括现金 库存、 资产变现 、 剩余期限管 理或以其 他措施 ） ， 力 争实
现 基金的稳 定收益。
5、套利策略
本基金的交 易套利策 略主要分 为融券回 购与银行 同业 存款之间的 套利策略、 融 券回购与
融资回购之 间的套利 策略以及 跨市场套 利策略三 大类 ：
（1）融券回 购与银行 同业存款 之间的套 利
所谓融券回 购与银行 同业存款 之间的套 利， 指的是以 低于金融同 业存款利 率的价格 融入 更新 招募 说明 书摘 要
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资金后，再 以 金融同 业存款利 率存放银 行，从而 获得 无风险收益 。
（2）融券回 购与融资 回购之间 的套利
1）同一市场 异日融券 回购与融 资回购之 间的套 利
所谓同一市 场异日融 券回购与 融资回购 之间的套 利， 指的是在同 一市场 T 日以低于 金融
同业存款利 率的成本 融入资金 ，而在 T ＋1 日以 高于 金融同业存 款利率的 价格融出 资金，从
而获取无风 险收益。
2）同日融券 回购与融 资回购之 间的套利
所谓同日融 券回购与 融资回购 之间的套 利， 指的是 T 日以低于金 融同业存 款利率的 成本
融入资金， 同 时在 T 日 以高于金 融同业存 款利率的 价 格在同一品 种上融出 资金， 从而 获取无
风险收益。
（3）跨市场 套利
所谓跨市场 套利指的 是在利率 低的市场 融入资金 同时 在利率高的 市场融出 去， 从而获取
无风险收益 ；
1）跨市场异 日融券回 购与融资 回购之间 的套利
所谓跨市场 异日融券 回购与融 资回购之 间的套利， 指 的是 T 日在 一个市场 以较低成 本融
入资金，而 在 T＋1 日 在另一个 市场以高 于成本 的价 格融出资金 ，从而获 取无风险 收益。
2）回购与债 券之间的 无风险套 利
所谓在回购 与债券之 间的套利 是指在利 率低的市 场融 入资金， 投资在 收益率较 高的债券
（含央行票 据）市场 上，从而 获取无风 险收益。
（五）业绩比较基准
本基金的业 绩比较基 准为七天 通知存款 利率（税 后） 。
通知存款是 一种不约 定存期， 支 取时需提 前通知银 行 ， 约定支取日 期和金额 方能支取 的
存款， 具有存 期灵活、 存取方便 的特征， 同时可获 得 高于活期存 款利息的 收益。 本基 金为短
期债券型基 金， 具有低 风险、 高 流动性的 特征。 根 据 基金的投资 标的、 投资 目标及流 动性特
征，本基金 选取同期 七天通知 存款利率 （税后） 作为 本基金的业 绩比较基 准。
如果今后法 律法规发 生变化， 或 者有其他 代表性更 强 、 更科学客观 的业绩比 较基准适 用
于本基金时， 经基金管 理人和基 金托管人 协商一致 后 ， 本基金可以 在报中国 证监会备 案后变
更业绩比较 基准并及 时公告。
更新 招募 说明 书摘 要
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（六）风险收益特征
本基金属于 债券型基 金， 是证券 投资基金 中的较低 风 险较低预期 收益品种。 本基金的 风
险和预期收 益低于股 票型基金 、混合型 基金，高 于货 币市场基金 。
（七）基金的投资组合报告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2013 年10月22 日复核了
本报告中的 财务指标、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容， 保证复核内 容不存在 虚假记载、 误
导 性陈述或 者重大遗 漏。
本报告中所 列财务数 据截至 2013 年 9 月 30 日（ 未经 审计）。
1 、 报告期末基 金资产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 9,990,939.95 26.60
其中：债券 9,990,939.95 26.60
资产支持证 券 -
-
2 买入返售金 融资产 25,000,000.00 66.57
其中： 买断式 回购的买 入
返售金融资 产
- -
3
银行存款和 结算备付 金
合计
2,245,159.84 5.98
4 其他资产 316,958.00 0.84
5 合计 37,553,057.79 100.00
2 、报告期债 券回购融 资情况
本基金本报 告期未进 行债券回 购融资交 易。
债券正回购 的资金余 额超过基 金资产净 值的 20% 的说 明
本基金合同 约定： “进入 全国银行 间同业市 场的债券 回购融入的 资金余额 不得超过 基金资产
净值的 40 ％ ”，本报 告期内， 本基金债 券正回购 的资 金余额未超 过基金资 产净值的20％。
3 、基金投资 组合平均 剩余期限
（1）投资组 合平均剩 余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 13
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 19
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 2
报告期内投 资组合平 均剩余期 限超过 180 天情况 说明
更新 招募 说明 书摘 要
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本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余期 限未超过141 天。 本基金合同 约定： “本基金投 资组
合的平均剩 余期限在 每个交易 日均不得 超过 141 天” 。
（2）报告期 末投资组 合平均剩 余期限分 布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 74.03
-
其中： 剩余存续 期超过 397
天的浮动利 率债
- -
2 30 天(含)-60 天 26.93 -
其中： 剩余存续 期超过 397
天的浮动利 率债
- -
3 60 天(含)-90 天 - -
其中： 剩余存续 期超过 397
天的浮动利 率债
- -
4 90 天(含)-180 天 - -
其中： 剩余存续 期超过 397
天的浮动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余存续 期超过 397
天的浮动利 率债
- -
合计 100.96 -
4 、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,990,939.95 26.93
其中：政策 性金融债 9,990,939.95 26.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 9,990,939.95 26.93
9
剩余存续期 超过 397 天的
浮动利率债 券
- -
注： 上表中， 附息债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价 ， 贴现式债券的 成本包括 债券投资 成本
和内在应收 利息。
5 、报告期末 按摊余成 本占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产 净
值比例（％ ）
更新 招募 说明 书摘 要
21
1 090411 09 农发11 100,000 9,990,939.95 26.93
注：上述债 券投资明 细为本基 金本报告 期末持有 的全 部债券投资 。
6 、 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏 离度的最 高值 0.0751%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.0327%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0227%
7 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8 、投资组合 报告附注
（1）基金计 价方法说 明。
1 ）基金持有 的银行存 款以本金 列示，按 银行实 际协 议利率逐日 计提利息 ；
2 ）基金持有 的回购协 议（封闭 式回购） 以成本 列示 ，按实际利 率在实际 持有期间 内逐日计
提利息；
3 ） 基金 持有的附 息债券 、 贴现券 购买时采 用实际 支付 价款 （包 含交易费 用） 确定初始 成本，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
4 ）基金持有 的买断式 回购以协 议成本列 示，所 产生 的利息在实 际持有期 间内逐日 计提。回
购期间对涉 及的金融 资产根据 其资产的 性质进行 相应 的估值。 回购 期满时， 若 双方都能 履约，
则按协议进 行交割。 若融 资业务到 期无法履 约， 则继 续持有现金 资产， 实际持 有的相关 资产
按其性质进 行估值；
5 ） 基金持有的 资产支持 证券视同 债券， 购买时采 用实际 支付价款 （包含交 易费用 ） 确定 初
始成本，每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入 。
（2）本报告 期内本基 金持有剩 余期限小 于 397 天但 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本 不存在超 过当日基 金资产净 值的 20％ 的情 况。
（3）本基金 投资的前 十名证券 中没有出 现发行 主体 被监管部门 立案调查 ，或在报 告编制日
前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
（4）其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 223,964.92
3 应收利息 92,993.08
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
更新 招募 说明 书摘 要
22
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 316,958.00
（5）投资 组合报告 附注的其 他文字描 述部分
1 ）本基金的 投资决策 流程主要 包括：久 期决策 、期 限结构策略 、类属配 置策略和 个券选择
策略。 其中久 期区间决 策由投资 决策委员 会负责制 定 ， 基金经理在 设定的区 间内根据 市场情
况自行调整； 期限结构 配置和类 属配置决 策由固定 收 益小组讨论 确定， 由基 金经理实 施该决
策并选择相 应的个券 进行投资 。
2 ）由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间可 能存在尾 差。
七、基金的业绩
1． 基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 ：
A 类
净值增长
率1
净值增长
率标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基 准
收益率标准差4
1-3 2-4
2012 年 12 月19 日
-2012 年 12 月31 日
0.1496%
0.0010% 0.0481% 0.0000% 0.1015% 0.0010%
2013 年 1 月1 日
-2013 年 9 月 30 日
2.8348% 0.0129% 1.0097% 0.0000% 1.8251% 0.0129%
基金合同生 效起至
2013 年 9 月30 日
2.9886% 0.0126% 1.0578% 0.0000% 1.9308% 0.0126%
B 类
净值增长
率1
净值增长
率标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基 准
收益率标准差4
1-3 2-4
2012 年 12 月19 日
-2012 年 12 月31 日
0.1591%
0.0008% 0.0481% 0.0000% 0.1110% 0.0008%
2013 年 1 月1 日
-2013 年 9 月 30 日
3.0290% 0.0129% 1.0097% 0.0000% 2.0193% 0.0129%
基金合同生 效起至
2013 年 9 月30 日
3.1929% 0.0126% 1.0578% 0.0000% 2.1351% 0.0126%
2 、基金合同 生效以来 基金份额 净值的变 动情况 ，并 与同期业绩 比较基准 的变动进 行比较：
更新 招募 说明 书摘 要
23
更新 招募 说明 书摘 要
24
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产， 但不保 证基金一 定
盈利。 基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现。 投 资有 风险， 投资人在 做出投资 决策前应 仔细
阅读本基金 的招募说 明书。
注 1 ：业绩比 较基准 （Benchmark ）= 七 天通知存 款利 率（税后） ；
注 2 ：本基金 基金合 同于 2012 年12 月 19 日生效 ；
注 3 ：基金业 绩截止 日为 2013 年9 月 30 日；
八 、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、销售服务 费；
4、基金合同 生效后的 信息披露 费用；
5、基金份额 持有人大 会费用；
更新 招募 说明 书摘 要
25
6、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ；
7、基金的证 券交易费 用；
8、基金财产 拨划支付 的银行费 用；
9、证券账户 开户费用 和银行账 户维护费 ；
10 、按照国 家有关规 定可以在 基金财产 中列支的 其他 费用。
上述基金费 用由基金 管理人在 法律法规 规定的范 围内 按照公允的 市场价格 确定， 法律法
规和基金合 同另有规 定时从其 规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付 方式
1、基金管理 人的管理 费
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下：
H＝ E×年管 理费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年管理费 率为0.26％
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日基 金资产 净值
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
2、基金托管 人的托管 费
在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下：
H＝ E×年托 管费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年托管费 率为0.08％
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日基 金资产 净值
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
3、销售服务 费
在通常情况 下， 基金销 售服务费 按前一日 基金资产 净 值的年费率 计提。 本基 金 A 类基 金
份额销售服 务费的年 费率为 0.30 ％，对 于由 B 类 降级 为 A 类的基 金份额持 有人，自 其降级
后的下一个 工作日起 适用 A 类 基金份 额 的销售服 务费 率。B 类基金份 额销售服 务费的年 费率
为 0.01％， 对 于由 A 类 升级为 B 类的基金 份额持 有人 ， 自其升级后 的下一个 工作日起 适用 B 更新 招募 说明 书摘 要
26
类基金份额 的销售服 务费率。 计算方法 如下：
H＝E ×销售 服务费年 费率÷当 年天数
H 为每日应计 提的销 售服务费
E 为前一日各 类基金 份额的基 金资产净 值
销售服务费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 销售服务 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金资产中划 出， 经注册登 记机构分 别支
付给各个基 金销售机 构。
4、 上述 （一 ） 中4 到8 项 费用由基 金托管人 根据其他 有关法律法 规及相应 协议的规 定，
按费用支出 金额支付 ，列入或 摊入当期 基金费用 。
（三）与基金销售有关的费用
本基金不收 取申购和 赎回费用 。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务 导致的费用 支出或基 金财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金合 同生效前 的相关
费用， 包括但 不限于验 资费、 会 计师和律 师费、 信 息 披露费等费 用不列入 基金费用。 基金收
取认购费的 ，可以从 认购费中 列支。
（五）费用调整
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金 发 展情况调 整基 金管理费率、 基 金托管费 率和基金
销售服务费 率。 降低基金 管理费率、 基 金托管费 率和 基金销售服 务费率， 无须 召开基金 份额
持有人大会。 基 金管理人 必须依照 有关规定 最迟于新 的费率实施 日前在指 定媒体和 基金管理
人网站上刊 登公告。
（六）基金税收
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
九、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理 人根据 《中华人 民共和 国证券投 资基金法 》 、 《 证券投资 基金运作 管理办法 》 、
《证券投资 基金销售 管理办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 及其 它有关法 律法规
的规定， 结合 本基金管 理人对本 基金实施 的投资管 理 活动， 对本基 金管理人 原 公告的 本基金
招募说明书 进行了更 新，主要 更新的内 容如下：
1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 、有关财 务数据的 截止 更新 招募 说明 书摘 要
27
日期和基金 合同生效 日。
2、对“三、 基金管理 人”部分 内容进行 了更新 。
3、对“四、 基金托管 人”部分 内容进行 了更新 。
4、对“五、 相关服务 机构”内 容进行 了 更新。
5、对“九、 基金的投 资” 部 分内容进 行了更新 。
6、 对“十、 基金的业 绩” 部 分内容进 行了更新 。
7、对“二十 一、对基 金份额持 有人的服 务” 内 容进 行了更新。
8、更新了“ 二十二、 其他应披 露事项” 的相关 内容 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年1 月 30 日
