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上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































 更新招 募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证国 有企 业 100 交易型 开放 式指数 证券投 资基金 
更新 招募 说 明书 
 
（2014 年 第1 号） 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：





中银基 金管理有限公司 
基金托 管人：





招商银 行股份有限公司 
 
 
 
 
 
二〇一 四年一月
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































 更新招 募说明书 
 
 
 
重要 提示 
 
本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日证 监 许可【2011 】269 号文 核准。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监
督 管理委 员会 （以下 简称“ 中国证 监会 ” ） 核准， 但中 国证监 会对 本基金 募集的 核准， 并
不表明 其对 本基金 的价 值 和收益 做出 实质性 判断 或 保证， 也不 表明投 资于 本 基金没 有风
险。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投资 人 在投
资本基 金前 ， 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断 市
场 ， 并 承担 基金 投资 中出现 的 各类 风险， 包括 ： 因政 治、 经济 、 社 会等 环境因 素 对证 券价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连 续大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、
本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金， 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债
券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 ， 紧 密跟 踪标 的指 数， 是股 票基
金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 
投资有 风险 ， 投 资人 认购 （ 或申 购） 本基 金时 应认真 阅 读本 基金 的招 募说 明书 和 基金
合同。 基金 管理 人建 议投资 人 根 据自 身的 风险 收益 偏好， 选择 适合 自己 的基 金产品 ， 并 且
中长期 持有 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新
基金业 绩 表现 的保 证。 
本更新招募 说明书所 载内 容截止日2013年12 月16日, 有关财务数 据和净 值表现 截止日
为2013 年9 月30日(财 务数据 未经审 计) 。本 基金托 管人 招商银 行已 复核了 本次更 新的招 募
说明书 。 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金















































 更 新招募说明书 
 
 
目


录 
一、 绪言 ............................................................. 3 
二、 释义 ............................................................. 4 
三、 基金管理人 ....................................................... 9 
四、 基金托管人 ...................................................... 19 
五、 相关服务机构 .................................................... 26 
六、 基金的募集 ...................................................... 28 
七、 基金合同的生效 .................................................. 29 
八、 基金份额折算和变更 登记 .......................................... 30 
九、 基金份额的上市交易 .............................................. 31 
十、 基金份额的申购与赎 回 ............................................ 32 
十一、 基金的投资 ...................................................... 41 
十二、 投资组合报告 .................................................... 47 
十三、 基金的业绩 ...................................................... 52 
十四、 基金的财产 ...................................................... 53 
十五、 基金资产的估值 .................................................. 54 
十六、 基金的收益分配 .................................................. 59 
十七、 基金的费用与税收 ................................................ 61 
十八、 基金的会计与审计 ................................................ 63 
十九、 基金的信息披露 .................................................. 64 
二十、 风险提示 ........................................................ 68 
二十一、 基金合同的终止与基 金财 产清算 ............................... 71 
二十二、 基金合同摘要 ............................................... 73 
二十三、 托管协议摘要 ............................................... 87 
二十四、 对基金份额持有人的 服务 ..................................... 97 
二十五、 其他事项 ................................................... 98 
二十六、 招募说明书的存放及 查阅 方式 ................................ 101 
二十七、 备查文件 .................................................. 102 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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一、 绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ”)、《 证
券投资 基金 运作管 理办 法》(以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》( 以
下简称 “ 《销 售办 法》 ” )、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《信 息披露 办 法》 ” )、
其他有 关规 定及 《上 证国 有企业 100 交易 型开 放式指 数 证券 投资 基金 基金 合同 》( 以 下简
称“基 金合 同”)编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 上证 国有企 业100 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金的 投资 目标、
策略、 风险、 费率 等与 投 资人投 资决 策有 关的 必要 事项， 投资 人在 做出 投资 决策前 应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。 本 招募 说明 书由 本基 金 管理人 解
释。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对
本招募 说明 书做 出任 何解 释或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人
之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份 额， 即成 为基金 份额 持
有人和 基金 合同的 当事 人 ，其持 有基 金份额 的行 为 本身即 表明 其对基 金合 同 的承认 和接
受 ，并按 照《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金投 资人欲 了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二、 释义 
 
在本招 募说 明书 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1、基金 或本 基金 ： 指上证国 有 企业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
2、基金 管理 人： 指中银 基 金管理 有限 公司 
3、基金 托管 人： 指招商 银 行股份 有限 公司 
4、基金 合同 或本 基金 合同：指《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
基金合 同》 及对 《基 金合 同》的任 何有 效修 订和 补充 
5、托管 协议 ： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上证 国有 企业 100 交易
型开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 
6、 招 募说 明书 ： 指《 上证国 有 企业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期的 更新 
7、基金 份额 发售 公告 ： 指《 上证 国有 企业 100 交易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 份额
发售公 告》 
8 、法律 法规 ： 指中国 现行有 效并 公布实 施的 法律 、行 政法 规、行 政规 章、规范 性文
件、以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定或 通知等 
9、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会
议通过 ，自 2004 年 6 月 1 日起实 施的 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对
其不时 做出的 修订 
10、 《 销售 办法》 ： 指 中 国证 监会 2011 年 6 月 9 日颁布 、 同年 10 月 1 日实 施的 《证券
投资基 金销售 管理 办法 》及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11、 《信 息披 露办 法》 ： 指 中国 证 监会 2004 年 6 月 8 日颁 布 、 同年 7 月 1 日实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ： 指 中 国证 监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日实 施的 《 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13、 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基 金： 是指 《 上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金
业务实 施细 则》 所定 义的 “交易 型开 放式 指数 基金”， 亦 称“ ETF （Exchange Traded Fund） ”
或者“ETF 基金” 
14、中 国 ：指 中华 人民 共和 国 （仅 为基金 合同 目的 不包括 香港 特别 行政 区、 澳门特 别上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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行政区 及台 湾地 区） 
15、中国 证监 会：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
16、 银行 业监 督管 理机 构： 指中 国银 行业 监督 管理 委员会 或 其他 经国 务院 授权 的机构 
17、 基 金合 同当 事人： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
18、 个 人投 资者： 指依据中 国 有关 法律 法规 及 其他 有关规 定可 以投 资于 证券 投资基 金
的自 然人 
19、 机 构投 资者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中国 境内 合法 注册 登记 并 存续
或经有 关政 府部 门批 准设 立并 存续 的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 
20、 合格 境外 机构 投资 者：指 符 合 现行 有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 
21、 投资 人： 指 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机 构投 资者 以及 法律 法规 或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的合 称 
22、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招募 说明 书合法取得 基金 份额 的投 资人 
23、基金 销售 业务 ：指 基 金管理 人或 基金 管理 人指 定的其 他销售 机构 宣传 推介 基金，
发售基 金份 额， 办理 基金 份额的 认 购、 申 购、 赎回 、非交 易过 户等 业务 
24、 申购 赎回 清单 ： 指由基 金 管理 人编 制的 用以 公告 申 购对 价、 赎回 对价 等信 息 的文
件 
25、 申购 对价 ： 指投 资者申 购 基金 份额 时， 按基 金合 同 和招 募说 明书 规定 应交 付 的组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
26、 赎回 对价 ： 指基 金份额 持 有人 赎回 基金 份额 时， 基 金管 理人 按基 金合 同和 招 募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
27、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
28、 标的 指数 ： 指本 基金跟 踪 的基 准指 数， 是由 中证 指 数有 限公 司编 制并 发布 的 上证
国有企 业 100 指数 及其 未来 可 能发 生的 变更 
29、 完 全复 制法： 一种 跟踪指 数 的投资 方法，即 通过购 买 标的 指数 中的 所有 成份 证 券，
并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 ， 达 到复 制 指
数的目 的 
30、 现金 替代 ： 指 申购 、 赎回过 程中 ， 投资 者按 基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用于上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 
31、现 金差 额： 指最 小申 购、赎 回单 位的 资产 净值 与按 T 日 收 盘价 计算 的最小 申 购、
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 、 赎 回时 应支 付或 应获得 的现 金
差额根 据最 小申 购、 赎回 单位对 应的 现金 差额 和申 购或赎 回的 基金 份额 数计 算 
32、最 小申 购、 赎回 单位 ：指本 基金 申购 份额 、赎 回份额 的最 低数 量， 投资 者申 购 、
赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 
33、 基金 份额 参考 净值： 指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、
赎回清 单和 组合证 券内 各 只证券 的实 时成交 数据 计 算并发 布的 基金份 额参 考 净值， 简称
IOPV 
34、 预估 现金 部分 ： 指 由基 金 管理 人估 计并在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申购 赎回 代理券 商（ 代办证 券公 司） 预先 冻结 
35、 基金 份额 折算 ： 指本基 金 建仓 结束 后， 基 金管理 人 根据 《基 金合 同》 规定 将 投资
者的基 金份 额进 行变 更登 记的行 为 
36、 投资 指令 ： 指基 金管理 人 在运 用基 金财 产进 行投 资 时， 向基 金托 管人 发出 的 资金
划拨及 实物 券调 拨等 指令 
37、 发 售代 理机 构： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会 规定 的其 他条 件， 由基金管 理
人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 
38、 申 购赎 回代 理券 商： 指基 金 管理 人指 定的 办理 本基 金 申购、 赎回 业务 的证券 公 司，
又称为 代办 证券 公司 
39、销售 机构 ： 指直 销机 构和基 金管 理人 指定 的其 他销售 机构 
40、直销 机构 ：指 基金 管理 人 
41、基 金管 理人 指定 的其 他销售 机构 ：指 发售 代理 机构和 申购 赎回 代理 券商 
42 、登 记结算 业务 ： 指《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 交易型 开放 式指数基 金登
记结算 业务 实施 细则 》定 义的基 金份 额的 登记 、托 管和结 算业 务 
43、登 记结 算机 构： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 
44、 基金 合同 生效 日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同约定 的条 件， 基 金管
理人向 中 国证 监会 办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
45、 基 金合 同终 止日： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基金 财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的日 期 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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46、 基金 募集 期 ： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
47、存续 期：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
48、工作 日：指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 
49、T 日 ：指 销 售机 构在规 定 时间 受理 投资 人申 购、 赎 回或 其他 业务 申请 的 工作日 
50、T+n 日 ：指自 T 日 起第 n 个工 作日 （ 不 包含 T 日）， n 指自 然数 
51、开放 日：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业 务的 工作 日 
52、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
53 、 《 业务 实施细 则》： 指《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数基 金业务 实施细 则》，
是规范 在上 海证券 交易 所 上市的 交易 型开放 式指 数 基金相 关当 事机构 在基 金 运作过 程的
业务规 则。 
54、认购 ： 指 在基 金募 集期 内，投 资人申请 购买 基金 份 额的 行为 
55、 申购 ： 指 基 金合 同生效 后，投 资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申请 购 买基
金份额 的行 为 
56、 赎回 ： 指 基 金合 同生效 后 ， 基 金份 额持 有人 按 照基金 合同 和招 募说 明书 规定的条
件，要 求基 金管 理人 购回 基金份 额， 以取 得申 购赎 回清单 所规 定对 价的 行为 ； 
57、 转 托管： 投资 者将 其 持有的 同一 基金 账户 下的 基金份 额从 某一 交易 账户 转入另 一
交易账 户的 业务 
58、 基 金转 换： 投 资者 向 基金管 理人 提出 申请 将其 所持有 的基 金管 理人 管理 的任一 开
放式基 金 （ 转出 基金） 的 全部或 部分 基金 份额 转换 为基金 管理 人管 理的 任何 其他开 放式 基
金（转 入基 金） 的基 金份 额的行 为 
59、 元 ： 指人民币元 
60 、 基金收 益： 指基 金投 资所得 红利 、 股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、 银 行存款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
61、 收益 评价 日 ： 指 基金管 理 人计 算本 基金 净值 增长 率 与标 的指 数增 长率 差额 之 基准
日 
62、 基金 净值 增长 率 ： 指收 益 评价 日基 金份 额净 值与 基 金份 额折 算日 的基 金份 额 净值
之比减 去 100%（不 包含 分红 部 分） 
63、 标的 指数 同期 增长 率： 指 收益 评价 日标 的指 数收 盘 值与 基金 份额 折算 日标的指 数上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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收 盘 值之 比减去 100% （不 包含分 红部 分） 
64、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及
其他资 产的 价值 总和 
65、基金 资产 净值 ： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
66、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
67、 基金 资产 估值 ： 指计算 评 估基 金资产 和负 债的 价值， 以确 定基 金资 产净 值和基 金
份额净 值的 过程 
68、 指定 媒体 ： 指中 国证监 会 指定 的用 以进 行信 息披 露 的报 刊、 互联 网网 站及 其 他媒
体 
69、不可 抗力 ： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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三、 基金管 理人 
 
(一) 基金管理人概况 
名称： 中银 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼 
办公地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 26 楼、45 楼 
法定代 表人 ：谭炯 
设立日 期：2004 年8 月12 日 
电话： （021 ）38834999 
传真：（ 021 ）68872488 
联系人 ：高爽 秋 
注册资 本：1 亿元 人民 币 
股权结 构： 
股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 
中国银 行股 份有 限公 司 人 民币 8350 万元 83.5% 
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万 元的美 元 16.5% 
 
(二) 主要人员情况 
1. 董事会 成员 
谭 炯（TAN Jiong ）先 生，董 事 长。国 籍： 中国。 武汉 大 学硕 士研 究生， 高级经 济 师、
云南省 人民 政府 特殊 津贴 专家。 历任 中国 银行 武汉 市青山 支行 行长 、 党 总支 书记、 中国 银
行西藏 自治 区分 行行 长、 党委书 记、 中国 银行 云南 省分行 行长 、党 委书 记等 职。 
李道滨 （LI Daobin） 先 生， 董事。 国籍 ： 中 国。 清华 大 学法 学博 士。 中 银基金 管 理有
限公司 执行总 裁。2000年10 月至2012 年4月 任职 于嘉 实基金 管理 有限 公司 ，历 任市场 部副
总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副总 经理 。具 有14 年基金 行业 从业 经验 。 






梅 非 奇（MEI Feiqi ） 先生， 董事 。 国 籍： 中国 。 现任 中国 银行 总行 个人 金融总 部总 经
理。 哈尔 滨工 业大 学硕 士 研究生 ， 高级 工程 师， 高 级经济 师 。 曾 先后 在地 质 矿产部 、 国务
院办公 厅工 作， 加入 中国 银行后 ， 历 任中 国银 行总 行办公 室副 主任 、 中 国银 行北京 市分 行
副行长 等职 。 






葛 岱 炜（David Graham ） 先生， 董事。 国籍： 英国。 现任 贝莱 德投 资管 理有限 公司 董上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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事总经 理， 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。 葛 岱炜 先生 于1977年—1984 年
供职于Deloitte Haskins & Sells （现为普 华永 道） 伦敦 和悉尼 分公 司， 之后 ，在 拉扎兹
（Lazards ）银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年， 加入 美林 投资 管理 有 限公司
（MLIM ） ， 曾 担任 欧洲 、 中 东、 非洲 、 太 平洋 地区客 户 关系 部门 的负 责人。2006年贝 莱德
与美林 投资 管理 有限 公司 合并后 ，加 入贝 莱德 。 






朱善 利（ZHU Shanli ）先生 ，独 立董 事。 国籍 ：中国 。现 任北京 大学 光华 管 理学 院教
授 、 博士 生导 师， 北京 大 学中国 中小 企业 促进 中心 主任、21世纪 创业 投资 中心 主 任、 管理
科学中 心副 主任 ， 兼任 中国 投 资协 会理 事、 中国 财政 学 会理 事、 中国 企业 投资 协 会常 务理
事、中 原证 券股 份有 限公 司独立 董事 等 职。 曾任 北京 大 学光 华管 理学 院经 济管 理 系讲师、
副教授 、 主 任、 北 京大 学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北 京大 学光 华管 理学院 副院 长
等职。



荆 新（JING Xin ） 先 生， 独立董 事。 国籍： 中国。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记
兼副院 长、 会计 学教 授、 博士生 导师 、 博 士后 合作 导师， 兼任 财政 部中 国会 计准则 委员 会
咨询专 家、 中国 会计 学会 理事、 全国 会计 专业 学位 教指委副 主任 委员 、 中国 青少年 发展 基
金会监 事、 安泰 科技 股份 有限公 司独立 董事 、 风神 轮胎股 份有 限公 司独 立董 事。 曾任 中国
人民大 学会 计系 副主 任， 中国人 民大 学审 计处 处长 等职。 






葛礼 （Gary Rieschel ） 先生， 独立 董事 。国 籍： 美国。 启明 维创 投资 咨询 有限公 司的
创办者 、 现任 董 事总 经理 ， 同时 供职 于里 德学 院董 事会、 亚洲 协会 、 中 美合 资企业 清洁 能
源、清 洁技 术论 坛的 顾问 委员会 ，并 担任 纳斯 达克 上市公 司THQ 的独 立董 事 。曾在 美国
知名技 术公 司思 科、 英特 尔等任 高级 营运 职位 ， 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标
准评为 全球 最主 要的 风险 资本家 之一 。曾 在美 国英 特尔公 司担 任品 质保 证经 理，在 美国
NCube 公司 、 思 科公 司以 及日本Sequent 公 司担 任 管理职 位， 后为SOFTBANK/Mobius 风
险资本 的创 办者 、董 事总 经理。 哈佛 商学 院工 商管 理硕士 ，里 德学 院生 物学 学士。 
2. 监事 
赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先 生， 监事。 国籍： 中国。 中央 党校 经济 管理 专业本 科、 人
力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综
合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 
乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职工 监 事。 国 籍： 中 国。 工商 管 理硕 士。 曾 分别 在上海 浦 东发
展银行 、山 西证 券有 限责 任公司 、友邦 华泰 基金 管理 公 司工 作。2006年7月加入 中 银基 金上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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管理有 限公 司， 现任 基金 运营部 总经 理。 
3. 管理层 成员 
李道滨 （LI Daobin） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。 
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ） 先 生， 督察 长。 国籍： 加 拿大 。中 国证 券业 协会-沃
顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书 ，加拿 大西部大 学毅
伟商学 院(Ivey School of Business, Western University )工 商管 理硕 士（MBA ） 和经济 学硕
士。 曾 在加 拿大 太平 洋集 团公司 、 加 拿大 帝国 商业 银行和 加拿 大伦 敦人 寿保 险公司 等海 外
机构从 事金 融工 作多 年， 也曾任 蔚深 证券 有限 责任 公司 （ 现英 大证 券） 研 究 发展中 心总 经
理、 融 通基 金管 理公 司市 场拓展 总监 、 监 察稽 核总 监和上 海复 旦大 学国 际金 融系国 际金 融
教研室 主任 、讲 师。 
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园
区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委员 。 
4. 基金经 理 
周小丹 （ZHOU Xiaodan ） 先生： 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 （AVP）， 香港城
市大学 金融 数学 硕士 。 2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 ， 先后担 任数 量研 究员 、 中银 中
证 100 指数 基金 基金 经理助 理 、中 银蓝 筹基金 基金 经理助 理等 职。2010 年 11 月至 今任 中
银中证 100 指数 基金 基金 经理，2011 年 6 月至 今任 国企 ETF 基金基金 经理 ，2012 年 5 月
至 今 任中 银沪深 300 等权 重指数 基金 （LOF ）基金 经理 。 具有 7 年 证券 从业年 限。 具备 基
金从业 资格 。 
5. 投资决 策委 员会 成员 的姓 名及职 务 
主席： 李 道滨 （执 行总 裁） 
成员： 陈军 （执行 委员）、 杨 军 （资 深投 资经 理） 、 奚鹏 洲 （固定 收益 投资 部总 经理）、
张发余 （研究 部总 经理 ） 、李建 （固定 收益 投资 部副 总 经理 ） 
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长） 
6. 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系 
(三) 基金管理人的职责 
1. 依法 募集 资 金， 办理 基金 份额的 发售 和登 记事 宜； 
2. 办理基 金备 案手 续； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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3. 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ； 
4. 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5. 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6. 编制季度 、半 年度 和 年度 基金报 告； 
7. 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 赎回 清单； 
8. 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
9. 按照规 定召 集基 金份 额持 有人大 会； 
10. 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
11. 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 实施 其他 法律 行为； 
12. 有关法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他职 责。 
(四) 基金管理人的承诺 
1. 基金管 理人 承诺 
基金管 理人 承诺 不从 事违 反《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《 信息 披露办 法》
等法律 法规 的活 动， 并承 诺建立 健全 的内 部控 制制 度， 采 取有 效措 施， 防 止 违法行 为的 发
生。 
2. 基金管 理人 及其 董事 、监 事、高 级管 理人 员和 其他 从业人 员的禁 止性 行为 
（1） 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
（2） 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产； 
（3） 利用基 金财 产或职 务之 便为基金 份额 持有 人以 外的 第三人 牟取 利益 ； 
（4） 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占、 挪用 基金 财产 ； 
（6） 泄露因 职务 便利 获取 的未 公开信 息、 利用 该信 息从 事或明 示、 暗示 他人 从 事 相
关的交 易活 动； 
（7） 玩忽职 守， 不按 照规 定履 行职责 ； 
（8） 法律、 行政 法规 和中 国 证监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3. 基金经 理承 诺 
(1) 依照有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，本 着谨 慎勤 勉的原 则为 基金 份额持 有人 谋
取最大 利益； 
(2) 不利用 基 金财 产或 职 务之 便为自 己及 其代 理人 、受 雇人或 任何 第三 人谋 取利 益； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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(3) 不违反 现行 有效 的有 关法 律法规 、基 金合 同和 中国 证监会 的有 关规 定， 不泄 漏在
任职期 间知 悉的 有关 证券 、基金 的商 业秘 密、 尚未 依法公 开的 基金 投资 内容 、基
金投资 计划 等信 息； 
(4) 不从事 损害 基金 财产 和基 金份额 持有 人利 益的 证券 交易及 其他 活动 。 
（七）基金管理人的 内部 控制制度 
基 金管 理人内 部控 制是 指基 金管 理人（ 以下 称为 “公 司” ）为 了防 范和化 解风险 ，保
护基金 财产 的安 全与 完整 ， 保护 基金 份额 持有 人、 公司和 公司 股东 的合 法权 益， 保 证经 营
活动合 法合 规和 有效 开展 ， 保证 经营 运作 符合 公司 的发展 规划 ， 在 充分 考虑 内外部 环境 的
基础上 ，通 过建 立组 织机 制、运 用管 理办 法、 实施 操作程 序与 控制 措施 而形 成的系 统。 
1. 内部控 制的 总体 目标 
（1） 保证 公司 所有 业务 活 动符合 国家 有关 法律 法规 、监管 机构 的规 定和 行业 监管规
则，自 觉形 成守 法经 营、 规范运 作的 经营 理念 。 
（2） 防范 和化 解经 营风 险 ，提高 经营 管理 效益 ，确 保经营 业务 的稳 健运 行和 基金财
产的安 全完 整， 实现 公司 的持续 、稳 定和 健康 发展 。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 信息及 其他 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ，确 保公 司对外
信息披 露及 时、 准确 、合 规。 
2. 内部控 制的 原则 
（1） 健全性 原则 。内部 控制 必须覆 盖公 司各个 部门、 机构和 各级 岗位， 并渗透 到各
项业务 过程 ，涵 盖决 策、 执行、 监督 、反 馈等 各个 经营环 节。 
（2） 有效性 原则 。通过 科学 的内控 手段 和方法 ，建立 合理的 内控 程序， 维护内 控制
度的有 效执 行。 
（3） 独立性 原则 。公司 在精 简的基 础上 设立能 够充分 满足经 营运 作需要 的机构 、部
门和岗 位， 各机 构、 部 门 和岗位 职能 上保 持相 对独 立。 内 部控 制的 检查 评价 部门必 须独 立
地对各 部门 的内 部控 制执 行情况 进行 评估 、检 查和 稽核。 
（4） 防火 墙原 则。 公司 管 理的基 金财 产、 公司 固有 财产以 及其 他资 产的 运作 必须分
离， 基 金投 资研 究、 决策 、 执行 、 清 算、 评估 等部 门和岗 位， 应当 在物 理上 和制度 上适 当
隔离， 以达 到风 险防 范的 目的。 
（5） 相互 制约 原则 。公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明、 相互 制衡 ，消 除内部
控制中 的盲 点。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（6） 成本 效益 原则 。公 司 运用科 学的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3. 制定内 部控 制制 度遵 循的 原则 
（1 ） 合法 合规 原则 。内 部 控制制 度应 当符 合国 家有 关法律 法规 、监 管机 构的 规定和
行业监 管规 则。 
（2 ） 全面 性原 则。 内部 控 制制度 应当 涵盖 公司 经营 管理的 各个 环节 ，不 得留 有制度
上的空 白和 漏洞 。 
（3）审 慎 性原 则。 内 部控 制的核 心是 有效 防范 各种 风险， 因此 ， 公 司内 部控 制制度 的
制订要 以审 慎经 营、 防范 和化解 风险 为出 发点 。 
（4） 适 时性 原则。 内部 控 制制度 的制 定应 当随 着有 关法律 法规 的调 整和 市场 条件等 外
部环境 的变 化， 以及 公司 经营战 略、 经营 方针、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 进行及 时的 修
改或完 善。 
4. 内部控 制的 制度 系统 
公司内 部控 制制 度系 统包 括四个 层次 ： 第 一个 层次 是国家 有关 法律 法规 、 监 管机构 的
有关规 定和 公司 章程 ； 第 二个层 次是 内部 控制 制度 ； 第三 个层 次是 基本 管理 制度； 第四 个
层次是 部门 规章 制度 。 
（1） 国家 有关 法律 法规 和监 管 机构 的有 关规 定 是公 司一切 制度 的最 高准 则， 公司章 程
是公司 管理 制度 的基 本原 则， 公 司章 程、 董 事会 及 其下属 的专 门委 员会 的管 理制度 是制 定
各项制 度的 基础 和前 提。 
（2） 内 部控 制制 度是 依据 国家有 关法 律法 规、 监管 机构的 有关 规定 以及 公司 章程规 定
的内控 原则 ， 对 制定 各项 基本管 理制 度和 部门 业务 规章的 总览 和指 导性 文件 ， 是公 司经 营
运作和 风险 管理 的核 心制 度。 公司 内部 控制 是公 司 为实现 内部 控制 目标 而建 立的一 系列 组
织机制 、管 理办 法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 
（3） 公司 基本 管理制 度包 括了以 下内 容： 内部 控制 大纲、 风险 管理 制度 、 投 资管理 制
度、 市场 营销 制度 、 法 律合 规 与稽 核制 度、 反 洗钱制 度、 基金 运营 业务 管理制 度、 信息 披
露 管 理制 度、 信 息系 统管理 制 度、 危 机处 理制 度、 财 务 管理 制度、 人力 资源管 理 制度、 行
政管理 制度 等。 
（4） 部 门业 务规 章是 根据 公司章 程和 内控 大纲 等文 件的要 求， 在基 本管 理制 度的基 础
上， 对各 部门 的主 要职 责 、 岗 位设 置、 岗位 责任 、 操作规 程等 内容 的具 体说 明， 将内 部控上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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制落实 到每 个岗 位、 每个 员工和 每道 程序 。 
5. 内部控 制的 要素 
公 司 内部 控制 的要 素主 要包 括： 控制 环境 、 风 险评估 、 控 制措 施、 信息 沟通、 内部 监
控完善 。 
（1 ） 控制 环境 是构成 公司 内部控 制的 基础 ， 包 括内 控文化 、 公 司治 理结 构、 组织结 构
等内容 。 
（2） 风 险是 指公 司经 营活动 不 能达 到内 部控 制目 标的 可 能性。 风险 评估 就是确 定 公司
经营管 理的 哪些 方面 会偏 离内部 控制 的目 标， 其实 质是确 定关 键控 制点 。 
（3 ）控 制措 施是指 为确 保内控 目标的 实现 而对 公 司各环 节的经 营行 为采 取 的控制 手
段。 
（4 ） 信息 沟通 是指 公司 建 立完善 的信 息系 统， 确保 获得真 实、 及时 、完 整的 经营信
息，并 在内 部进 行沟 通。 
（5） 内部 监控 完善 是一 个 动态调 整的 过程 。 公司 定 期对内 部控 制的 执行 情况 和内部 控
制的有 效性 及适 应性 等进 行持续 的监 督评 估， 不断 完善公 司的 内部 控制 。



6. 内部控 制构 成系 统 
公司的 内部 控制 由宏 观控 制和微 观控 制两 个层 次构 成。宏 观控 制是 公司 董事 会及其
下属的 专门 委员 会和 经营 管理层 从公 司内 控文 化建 设、治 理机 构设 计、 总体 风险识 别、
内控制 度完 善等 角度 对整 体经营 活动 的控 制； 微观 控制则 是在 宏观 控制 之下 ，在公 司经
营管理 层的 领导 下， 由各 级组织 从业 务控 制和 组织 控制两 个相 互交 叉的 方面 对公司 日常
经营活 动进 行管 理和 控制 。从业 务的 角度 划分 ，公 司的内 部控 制可 分为 前线 业务控 制、
中线业 务控 制和 后线 业务 控制。 从组 织的 角度 来看 ，公司 的内 部控 制由 公司 各级组 织的
自我控 制和 监督 控制 组成 。公司 内部 组织 包括 执行 总裁、业 务部 门总 经理 、各 职 能部 门
和员工 等多 个层 次。 
7. 内部控 制的 组织 体系 
公司通 过自 上而 下的 有序 组织体 系， 有效 贯彻 内部 控制制 度， 实现 内部 控制 目标： 
（1） 董事会 层面 下设风 险管 理委员 会和 合规审 计委员 会，对 董事 会负责 。风险 管理
委员会 的职 责为 根据 董事 会的授 权 ， 协 助董 事会 制 定和调 整公 司风 险取 向及 风险管 理的 原
则、 政 策和 指导 方针， 并 确保其 得到 有效 执行 。 合 规审计 委员 会的 职责 为负 责从强 化内 部
监控的 角度 对公 司经 营管 理中的 合规 性进 行全 面、 重点的 跟踪 分析 并提 出改 进方案 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（2） 公司经 营管 理层设 立风 险控制 委员 会，对 执行总 裁负责 ，协 助执行 总裁在 董事
会授权 范围 内确 定、 调整 业务权 限， 讨论 重大 决策 风险以 及检 查风 险管 理状 况， 并 就公 司
的风险 状况 向董 事会 风险 管理委 员会 做定 期和 不定 期 （如 遇特 殊事 件） 的 汇 报； 公 司经 营
管理层 还于 公司 投资 决策 委员会 的框 架下 针对 公募 基金、 QDII 及特定客户 资 产管理 分别 设
立专门 的投 资委 员会 ， 作 为各业 务领 域最 高投 资决 策机构 ， 主 要负 责制 定或 审议基 本投 资
策略和 原则 ，制 定或 审批 重要投 资项 目方 案， 审批 或协调 与投 资管 理有 关的 重要事项 。 
（3） 公司设 立独 立的督 察长 ，负责 对公 司各项 业务（ 含决策 程序 和运作 流程） 的合
法合规 性及 公司 内部 控制 制度 （ 含管 理制 度） 的健 全有效 性进 行监察 、 稽 核， 保 证公 司的
各项规 章制 度和 业务 的发 展符合 法律 、 行 政法 规、 中国证 监会 的规 定、 公司 相关制 度和 章
程， 定 期和 不定 期向 董事 会报告 公司 内部 控制 执行 情况， 定期 向中 国证 监会 报送监 察稽 核
报告。 督察 长有 权参 加或 列席有 关会 议， 调查 档案 资料， 及时 报告 违规 行为 或事件 ， 并 有
权根据 公司 相关 制度 和相 关细则， 提请 和督 促公 司管 理层和 相关 部门 纠错 防弊、 堵塞 漏 洞 。 
（4） 公司设 立独 立的法 律合 规部与 稽核 部，分 别通过 事前防 范、 事中监 督与事 后检
查和评 价公 司内 部控 制制 度的合 法性 、 合 规性 、 合 理性、 完备 性和 有效 性， 不断完 善和 更
新公司 内部 控制 制度 ， 严 格和有 效地 监督 公司 内部 控制制 度的 执行 情况 ， 健 全内部 控制 的
作业流 程。 
（5） 公司设 立独 立的风 险管 理部， 通过 检查、 评价和 控制各 项业 务运作 中的风 险特
别是投 资组 合的 风险 ， 确 保国家 法律 法规 、 中 国证 监会的 有关 规定 和公 司相 关制度 得到 有
效贯彻 和执 行。 
（6） 公司其 他各 部门在 公司 基本管 理制 度的基 础上， 根据具 体情 况制订 本部门 的部
门规章 制度 、操 作流 程或 工作办 法， 加强 对业 务风 险的控 制。 
8. 内部控 制的 主要 内容 
公司遵 守国 家有 关法 律法 规， 按 照投 资管 理业 务的 性质和 特点 严格 制定 管理 规章、 操
作流程 和岗 位手 册， 明确 揭示不 同业 务可 能存 在的 风险点 并采 取相 应的 控制 措施。 对公 司
的前线 业务 、中 线业 务和 后线业 务均 采取 了全 面的 控制， 主要 内容 包括 ： 
(1) 前线业 务控 制的 主要 内容 
ⅰ） 研 究和 投资 决策 业务 控制： 包括 建立 严密 的研 究和投 资决 策业 务流 程、 投资授 权
制度、 归责 原则 、风 险评 估与管 理制 度、 投资 管理 业绩评 价体 系等 ； 
ⅱ） 交 易执 行控 制： 包括建 立 集中 交易 制度、 公平交 易 制度、 交易 绩效 评价体 系、 交上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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易监测 系统 、 预 警系 统和 交易反 馈系 统、 交易 记录 制度、 特殊 交易 制度 、 关 联交易 审批 制
度等； 
ⅲ） 投 资风 险管 理控 制： 包括建 立完 善且 与业 务相 称的风 险管 理政 策及 程序 、 人员 安
排 、 风险 承受 水平 、 风险 度量 及 申报 方法 、 买 卖限 额及 持 仓限 额、 定期 检查 与报 告 制度等； 
ⅳ） 市 场营 销业 务控 制： 包 括 建立 渠道 销售 管理、 机 构 销售 管理、 市场 推广与 媒 体关
系维护 、投 资者 服务 等制 度。 
(2) 中线业 务控 制的 主要 内容 
ⅰ） 基 金运 营业 务控 制： 包括建 立基 金会 计与 公司 会计间 的隔 离制 度、 清算 交割和 会
计核算 流程 、 产 品账 户设 立与核 算、 估值 方法 与估 值程序 、 与 托管 行的 互相 监督、 信息 披
露规则 等； 
ⅱ） 法 律合 规控 制： 包 括规定 内 部控 制制 度的 检查 和评 估、 内控 制度 执行 情况的 核 查、
全面推 行责 任管 理制 度、 相关人 员的 专业 任职 条件 等； 
ⅲ） 内部 稽核 控制 ： 包括制 定 并维 持稽 核政 策和有 关的监 察职 能、 设立 独立 的内部 稽
核部门 、制 定清 楚的 职权 范围、 强化 内部 检查 制度 、确保 相关 人员 具备 专业 技能及 经 验 、
确保相 关工 作有 充分 的计 划、控 制及 记录 及报 告等 ； 
ⅳ） 信 息技 术系 统控 制： 包括根 据有 关要 求建 立信 息技术 系统 管理 规章 、 手 册和风 控
制度、 建立 信息 安全 、人 员备份 、授 权制 度、 事故 防范与 灾备 处理 、系 统维 护制度 等； 
ⅴ）危机 处理 控制 ：包 括制 订 切实 有效 的应 急应 变措 施 ，建 立危 机处 理机 制和 程序、
界定相 关部 门与 岗位 职责 、 紧急 事件 处理、 系统 备 份、 贯 彻基 金份 额持 有人 利益优 先原 则
等； 
ⅵ） 信 息披 露控 制： 包括 建立完 整的 信息 披露 制度、 界 定信 息披 露的 主要 内容 、 设立
专门的 负责 人、 界定 岗位 职责、 禁止 披露 内幕 信息 、持续 检查 与评 价制 度等 。 
vii） 风险 管理 控制 ：包 括 投资业 绩归 因分 析、 投资 组合绩 效评 估、 运作 风险 识别及
评估及 定期 通报 与汇 报制 度等。 
（3） 后 线业 务控 制的 主要内 容 
ⅰ） 公 司财 务管 理控 制： 包 括 建立 公司 财务、 基金财 务 互相 独立、 凭证 制度、 用印 制
度 、 会 计控 制措 施、 账务组 织 和账 务处 理体 系、 复核 制 度、 成 本控 制和 业绩考 核 制度、 财
产登记 保管 和实 物资 产盘 点制度 、 会 计档 案保 管和 财务交 接制 度、 财务 收支 审批制 度和 费
用报销 管理 办法 等； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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ⅱ） 人力 资源 管理 和培 训控 制： 包括 制定 招聘 及培 训政策 、 入 职和 持续 培训 、 绩效 评
估体系 等。 
9. 内部控 制的 检测 
内部控 制检 测的 过程 如下 包括： 
(1) 内部控 制执 行情 况测 试； 
(2) 将测试 结果 与内 控目 标进 行比较 ； 
(3) 形成测 试报 告， 得出 继续 运行或 纠偏 的结 论。 
10. 基金管 理人 关于 内部 控制 的声明 
(1) 基金管 理人 特别 声明 以上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
(2) 基金管 理人 承诺 将根 据市 场环境 的变 化和 业务 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
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四、 基金托 管人 
 
（一） 基金托管人基本情况



1、 基本 情况 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ） 
设立日 期：1987 年4 月8日 
注册地 址： 深圳 市深南 大道7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 
注册资 本：215.77亿元 
法定代 表人 ：傅 育宁 
行长： 田 惠宇 
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
电话：0755—83199084 
传真：0755—83195201 
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕 
2、 发展 概况 
 招 商银 行成 立于 1987 年4 月8 日 ， 是 我国 第一 家完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业
银行， 总行 设在 深圳 。自 成立以 来， 招商 银行 先后 进行了 三次 增资 扩股 ，并 于 2002 年 3
月 成 功地 发行了 15 亿A 股，4 月9 日在 上交 所挂 牌 （ 股票代 码：600036） ， 是 国内第 一家
采用国 际会 计标 准上 市的 公司。2006 年 9 月 又成 功发 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日 在 香港联
交 所 挂牌 交易 （股 票代 码：3968），10 月 5 日行使H 股 超额 配售 ， 共发 行了 24.2 亿H 股。
截止2012 年9 月30 日 ，招 商 银行 总资产 3.1446 万 亿元人 民币 ，核 心资 本充 足率8.47% 。 
2002 年 8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更 名
为资产 托管 部， 下设 业务 支持室 、产 品管 理室 、业务 营运 室、 稽核 监察 室 4 个 职 能处室，
现有员 工 52 人。2002 年11 月 ， 经中 国人 民银 行和 中国 证 监会 批准 获得 证券 投资 基 金托管
业务资 格 ， 成为 国内 第一 家获得 该项 业务 资格 上市 银行 ；2003 年4 月， 正式办 理 基金 托管
业务。 招商 银行 作为 托管 业务资 质最 全的 商业 银行 ， 拥有 证券 投资 基金 托管 、 受托 投资 管
理托管 、 合 格境 外机 构投 资者托 管 （QFII ） 、 全国 社会保 障基 金托 管、 保险 资金托 管、 企
业年金 基金 托管 等业 务资 格。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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招 商 银行 确立 “因 势而 变、 先 您所 想” 的托 管理 念和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺” 的 托管
核心价 值， 独创 “6S 托管 银行” 品牌 体系， 以 “ 保 护您的 业务 、 保 护您 的财 富” 为 历史 使
命， 不 断创 新托 管系 统、 服务和 产品 ： 在 业内 率先 推出 “网 上托 管银 行 系 统” 、 托管 业务
综合系 统和 “6 心 ”托 管 服务标 准， 首家 发布 私募 基金绩 效分 析报 告， 开办 国内首 个托 管
银行网 站， 成功 托管 国内 第一只 券商 集合 资产 管理 计划、 第一 只 FOF 、第一只 信 托资 金计
划、第 一 只 股权 私募 基 金、 第 一家 实现 货币 市场 基金 赎 回资金 T+1 到 账、 第一 只 境外 银行
QDII 基金、 第 一只 红利 ETF 基金、第 一 只“1+N ” 基金 专 户理 财、 第一 家大 小非 解 禁资 产、
第一 单TOT 保管， 实现 从单 一托管 服务 商向 全面 投资 者服务 机构 的转 变， 得 到了 同业 认 可 。 
经过十 年发 展， 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2012 年， 招商 银行 加大 高收 益托管
产品营 销力 度， 新增 托管 公募开 放式 基 金13 只 ，新增 首 发公 募开 放式 基金 托管 规模 433
亿元。 克服 国内 证券 市场 震荡下 行的 不利 形势 ，托 管费收 入、 托管 资产 均创 出历史 新 高 ，
实 现 托管 费收入 6.54 亿元， 较上 年增 长 28.17%， 托管 资 产余额 1.08 万 亿元 ， 较年初 增长
112.85%。 作为 公益 慈善 基 金的首 个独 立第 三方 托管 人，成 功签 约“ 壹基 金” 公益资 金托
管，为 我国 公益 慈善 资金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索， 该项 目荣 获2012 中 国金融 品牌
「金象 奖」 “十 大公 益项 目 ”奖； 三度 蝉联 获《 财资 》 “中国 最佳 托管 专业 银行 ” 。



（二） 主要人员情况 
傅育宁 先生 ， 招 商银 行董 事长和 非执 行董 事， 英国 布鲁诺 尔大 学博 士学 位。1999 年3
月开始 担任 本公 司董 事。2010 年8 月起 任招 商局 集团 有 限公 司董 事长 。 兼任招 商 局国 际有
限公司 （香 港联 合交 易所 上市公 司） 主席 ， 利 和经 销集团 有限 公司 （香 港联 合交易 所上 市
公司） 及信 和置 业有 限公 司 （香 港联 合交 易所 上市 公司） 独立 非执 行董 事， 香港港 口发 展
局董事 ， 香 港证 券及 期货 事务监 察委 员会 成员 等； 中国南 山开 发 （ 集团 ） 股 份有限 公司 董
事长， 招商 局能 源运 输股 份有限 公司(上海 证券 交易所 上 市公 司)董 事长， 及中 国国际 海运
集装箱(集团)股份 有限 公司(深圳 证券 交易 所上 市公司)董事 长， 及新 加坡 上市公 司 嘉德 置
地有限 公司 独立 非执 行董 事。 
田惠宇 先生 ， 本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任
上海银 行副 行长 、 中 国建 设银行 上海 市分 行副 行长 、 深圳 市分 行行 长、 中 国 建设银 行零 售
业务总 监兼 北京 市分 行行 长。 
丁伟先 生， 本行 副行 长。 大学本 科毕 业， 副研 究员 。1996 年 12 月 加入 本行， 历 任杭上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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州分行 办公 室主 任兼 营业 部总经 理， 杭州 分行 行长 助理、 副行 长， 南昌 支行 行长， 南昌 分
行行长 ， 总行 人力资 源部总 经 理， 总 行行 长助 理，2008 年 4 月 起任 本行 副行 长。 兼任 招银
国际金 融有 限公 司董 事长 。 
吴晓辉 先生 ，招 商银 行资 产托管 部总 经理 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师。1993 年 10 月
进入招 商银 行工 作； 历任 招商银 行总 行计 划资 金部 副总经 理， 总行 资金 交易 部总经 理， 招
银国际 金融 有限 公司 总裁 ； 招 商银 行济南 分行 党委 书记 、 行 长，2011 年 7 月起 担 任招 商银
行总行 资产 托管 部总 经理 。 
（三） 基金托管业务经营情 况 
截至 2013 年 11 月 30 日 ，招商 银行 股份 有限 公司 托管了 招商 安泰 系列 证券 投资基 金
（含招商 安泰 股票 型投 资基 金、 招商 安泰 平衡 型证 券投 资 基金 和招 商安 泰债 券投 资 基金） ，
招商现 金增 值证 券投 资基 金、 华夏 经典 配置 混合 型 证券投 资基 金 、 长城 久泰沪 深 300 指数
证 券 投资 基金、 华夏 货币市 场 基金、 光大 保德 信货币 市 场证 券投 资基 金、 华泰 柏 瑞金 字塔
稳 本 增利 债券 型证 券投 资基 金、 海富 通强 化回 报混合 型 证券 投资 基金、 光大保 德 信新 增长
股票型 证券 投资 基金 、 富 国天合 稳健 优选 股票 型证 券投资 基金 、 上证 红利 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 、 德盛 优 势股票 型证 券投 资基 金 、 华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金 、 光
大 保 德信 优势 配置 股票 型证 券 投资 基金、 益民 多利债 券 型证 券投 资基 金、 德盛 红 利股 票证
券投资 基金 、上 证中 央企 业 50 交易 型开 放式 指数证 券 投资 基金 、上投 摩根 行业轮 动股 票
型证券 投资 基金 、 中 银蓝筹 精 选灵 活配 置混 合 型证 券投资 基金 、 南 方策 略优化 股 票型 证券
投 资 基金、 兴全 合润 分级股 票 型证 券投 资基 金、 中 邮核心 主题 股票 型证 券投 资基金 、 长盛
沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、中银 价值 精选灵 活 配置 混合 型基 金、 中 银稳健 双利
债券型 证券 投资 基金 、 银 河创新 成长 股票 型证 券投 资基金 、 嘉 实多 利分 级债券 型 证券 投资
基 金、 国泰 保本 混合 型证券 投 资基 金、 华 宝兴 业可转 债 债券 型证 券投 资基 金、 建信 双利 策
略主题 分级 股 票型 证券 投资 基金 、 诺 安保 本混 合型证 券 投资 基金、 鹏华 新兴产 业 股票 型证
券投资 基金 、 博时 裕祥 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 上证国 有企 业100 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 、华 安可 转换 债券债 券型 证券 投资 基金 、中银 转债 增强 债券 型证 券投资 基 金 、
富国低 碳环 保股 票型 证券 投资基 金、 诺安 油气 能源 股票证 券投 资基 金 （QDII-LOF） 、 中银
中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 、 国 泰成 长优 选股票 型 证券 投资 基金、 兴全轻 资 产投 资股
票型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 易方 达纯 债债 券型 证券 投资基 金、 中银 沪深 300 等权重 指数
证券 投资 基金(LOF) 、中 银保 本混 合型 证券投 资基 金、 嘉实 增强 收益定 期开 放债 券型 证券上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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投资基 金、 工 银瑞信 14 天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 鹏华 中小 企业 纯债债 券型 发
起式证 券投 资基 金 、 诺安 双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 中 银纯 债债 券型 证券 投资基 金、
南 方 安心 保本 混合 型证 券投 资 基金、 中银 理财 7 天债 券 型证 券投 资基 金、 中海 惠 裕纯 债分
级债券 型发 起式 证券 投资 基金、 建信 双月 安心 理财 债券型 证券 投资 基金 、中 银理 财 30 天
债券型 证券 投资 基金 、 广 发新经 济股 票型 发起 式证 券投资 基金 、 中 银稳 健添利 债 券型 发起
式证券 投资 基金 、 博时 亚 洲票息 收益 债券 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信增 利分级 债 券型 证券
投 资 基金、 鹏 华丰 利分 级债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 中银消 费主 题股 票型 证券 投资基 金、
工银瑞 信信 用纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 浦银 安盛 6 个月 定期开 放 债券 型证
券投资 基金 、 工 银瑞 信保本 3 号混 合型 证券 投资 基金 、 博 时月 月薪 定期 支付债 券 型证 券投
资基金 、 中 银保 本二 号混合 型 证券 投资 基金、 建信安 心 回报 两年 定期 开放 债券 型 证券 投资
基金、 中海 惠利 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 共 69 只开 放式 基金 及其 它托管 资 产， 托管
资 产为 17864.72 亿元 人民币 。 
（四） 托管人的内部控制制 度 
1、 内部控 制目 标 
确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 自 觉形 成守 法经 营、 规 范
运作的 经营 思想 和经 营理 念； 形 成科 学合 理的 决策 机制、 执行 机制 和监 督机 制， 防 范和 化
解经营 风险 ， 确 保托 管业 务的稳 健运 行和 托管 资产 的安全 完整 ； 建 立有 利于 查错防 弊、 堵
塞漏洞 、消 除隐 患， 保证 业务稳 健运 行的 风险 控制 制度， 确保 托管 业务 信息 真实、 准 确 、
完整、 及时 ；确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。 
2、 内部控 制组 织结 构 
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ： 
一级风 险防 范是 在 总行 行长 层 面对 风险 进行 预防 和控 制。 招商 银行 实行 董事会 领 导下
的行长 负责 制， 重大 事项 的决策 经行 长办 公会 讨论 决定， 行长 室下 设合 规管 理委员 会、 风
险控制 委员 会、 审计 管理 委员会 、信 息规 划委 员会 、服务 监督 管理 委员 会等 机构。 
二级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在业 务室、 专业 岗位 设置时， 必须 遵循 内控 制衡 原则 ，
监督制 衡的 形式 和方 式视 业务的 风险 程度 决定 。 
总行资 产托 管部 内设 立稽 核监察 室， 负责 部门 内部 风险预 防和 控制 。 稽 核监 察室在 总
经理室 直接 领导 下， 独立 于部门 内其 他业 务室 和托 管分部 ， 对 各岗 位、 各 业务 室、 各 分部 、
各项业 务中 的风 险控 制情 况实施监 督。 
三级风险 防范是 各业务室 对自身业 务风险 进行自我 防范和控 制。业 务室根据 法律 法
规、监 管规 定、 业务 规则 及本部 门具 体情 况制 定工 作流程 及风 险控 制措 施。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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3、 内部控 制原 则 
（1） 全面 性原 则。内 部控制 应覆 盖各项 业务 过程 和操 作环 节、覆 盖所 有室和岗 位，
并由全 部人 员参 与。 
（2） 审慎 性原 则。内 部控制 的核 心是有 效防 范各 种风 险， 托管组 织体 系的构成 、内
部 管 理制 度的 建立 都要 以防 范 风险 、审 慎经 营为 出发 点 ，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要求。 
（3） 独立 性原 则。各 室、各 岗位 职责应 当保 持相 对独 立， 不同托 管资 产之间、 托管
资产和 自有 资产 之间 应当 分离。 内部 控制 的检 查、 评价部 门应 当独 立于 内部 控制的 建立 和
执行部 门， 稽核 监察 室应 保持高 度的 独立 性和 权威 性， 负 责对 部门 内部 控制 工作进 行评 价
和检查 。



（4） 有效 性原 则。内 部控制 应当 符合国 家法 律法 规和 监管 机关的 规章 ，具有高 度的
权威性 ， 成 为所 有员 工严 格遵守 的行 动指 南； 执行 内部控 制制 度不 能存 在任 何例外 ， 部 门
任何员 工不 得拥 有超 越制 度或违 反规 章的 权力 。 
（5） 适时 性原 则。内 部控制 应随 着托管 业务 经营 战略 、经 营方针 、经 营理念等 内部
环 境 的变 化和 国家 法律 、法 规 、政 策制 度等 外部 环境 的 改变 及时 进行 相应 的修 订和完善。 
（6） 防火 墙原 则。核 算、清 算、 稽核监 察等 相关 部门 ，应 当在制 度上 和人员上 适当
分离， 办公 网和 业务 网分 离，部 门业 务网 和全 行业 务网分 离， 以达 到风 险防 范的目 的。 
（7） 重要 性原 则。内 部控制 应当 在全面 控制 的基 础上 ，关 注重要 托管 业务事项 和高
风险领 域。 
（8） 制衡 性原 则。内 部控制 应当 在托管 组织 体系 、机 构设 置及权 责分 配、业务 流程
等方面 形成 相互 制约 、相 互监督 ，同 时兼 顾运 营效 率。 
（9） 成本 效益 原则。 内部控 制应 当权衡 托管 业务 的实 施成 本与预 期效 益，以适 当的
成本实 现有 效控 制。 
4、 内部控 制措 施 
（1） 完 善的 制度 建设。 招 商银行 资产 托管 部制 定了 《招商 银行 证券 投资 基金 托管业
务管理 办法 》 、 《 招商 银行 托管业 务内 控管 理办 法》 、 《招商 银行 基金 托管 业务 操作规 程》等
一 系 列规 章制 度， 从 资产托 管 业务 操作 流程、 会计核 算、 岗位 管理 、 档 案管理 、 保 密管 理
和信息 管理 等方 面， 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安
全和托 管业 务正 常运 作， 切实维 护托 管业 务各 当事 人的利 益， 避免 托管 业务 危机事 件发 生
或确保 危机 事件 发生 后能 够及时 、 准 确、 有效 地处 理， 招 商银 行还 制定 了 《招 商 银行 托管
业 务危机 事件 应急处 理办法 》 ， 并建立 了灾 难备份 中心 ，各种 业务 数据能 及时在 灾难备 份
中心进 行备 份， 确保 灾难 发生时 ，托 管业 务能 迅速 恢复和 不间 断运 行。 
（2） 经营 风险 控制。 招商银 行资 产托管 部托 管项 目审 批、 资金清 算与 会计核算 双人上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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双岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证 管理 、 差 错处 理等 一系列 完整 的操 作规 程， 有效地 控制 业
务运作 过程 中的 风险 
（3） 业务 信息 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部通 过数 据加 密传输 、业 务信息启 动异
地自动 备份 功能 、 业务 信 息磁带 备份 并由 专人 签收 保存等 措施 保证 业务 信息 及数据 传递 的
安全性 。业务 信息 不得 泄漏 ， 有关 人员 如需 调用 ，须 经 总经 理室 审批 ，并 做好 调用登记。 
（4） 客户 资料 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部对 业务 运作 过程中 形成 的客户资 料，
视同会 计资 料保 管。 客户 资料不 得泄 露， 有关 人员 如需调 用， 须经 总经 理室 成员审 批， 并
做好调 用登 记。 
（5） 信息 技术 系统风 险控制 。招 商银行 资产 托管 部对 信息 技术系 统管 理实行双 人双
岗双责 、 机 房空 间隔 离并 设置门 禁管 理、 电脑 密码 设置及 权限 管理 、 业 务网 和办公 网、 与
全 行 业务 网双 分离 制度 ，与 外 部业 务机 构实 行防 火墙 保 护等 ，保 证信 息技 术系 统的安全。 
（6） 人力 资源 控制。 招商银 行资 产托管 部通 过建 立良 好的 企业文 化和 员工培训 、激
励机制 、 加 强人 力资 源管 理及建 立人 才梯 级队 伍及 人才储 备机 制， 有效 的进 行人力 资源 控
制。 
（五） 基金托管人对基金管 理人 运作 基金进行监督的 方法 和程序 
 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办 法》 等有 关 证券
法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资范 围、 投 资对 象、 基金 投融 资比例 、 基 金
投资禁 止行 为、 基金 管理 人参与 银行 间债 券市 场、 基金管 理人 选择 存款 银行 、 基金 资产 净
值计算 、基 金份 额净 值计 算、应 收资 金到 账、 基金 费用开 支及 收入 确定 、基 金收益 分 配 、
相关信 息披 露、 基金 宣传 推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 的合 法性 、 合 规性进 行监 督
和核查 。 
基金托管 人对上 述事项的 监督与核 查中发 现基金管 理人的实 际投资 运作违反 《基 金
法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 、 托 管协 议、 上 述 监督内 容的 约定 和其 他有 关法律 法规 的
规定， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 进行 整改 ， 整改 的时 限应 符合 法规 允许的 投资 比
例调整 期限 。 基金 管理 人 收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 向基 金托 管人发 出回 函
并 改 正。 在 规定 时间 内， 基金 托 管人 有权 随时 对通 知事 项 进行 复查， 督促 基金管 理 人改 正。
基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ， 基金 托管 人 应报告 中国 证
监会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 和上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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有关法 律法 规规 定， 应当 拒绝执 行， 立即 通知 基金 管理人 限期改 正， 如基 金管 理 人未 能在
通知期 限内 纠正 的， 基金 托管人 应向 中国 证监 会报 告。 



基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和托 管 协议对 基 金
业务执 行核 查。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 ，基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改 正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证； 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 托管 协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合 提供相 关数 据
资料和 制度 等。 






 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重大 违规行 为，应 及时 报告中 国证监 会，同 时通 知基
金管理 人限 期纠 正， 并将 纠正结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据托 管协 议规 定行 使监督 权， 或采 取拖 延、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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五、 相关服 务机构 
（一） 基金份额发售机构 
1. 申购赎 回代 理券 商（ 简称 “一级 交易 商” ）



1）国泰 君安 证券 股份 有限公 司



注册地 址：


 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址：








上海 市浦 东 新区 银城 中路 168 号上 海 银行 大厦 29 楼 
法定代 表人 ：





万建华 
联系人 ：


芮敏褀 
客服电 话：








95521 
公司网 站：








www.gtja.com



2）华宝 证券 有限 责任 公司 
注册地 址：





 上海 浦东新 区 世纪 大道 100 号环 球金 融 中心 57 层



办公地 址：





 上海 浦东新 区 世纪 大道 100 号环 球金 融 中心 57 层 
法定代 表人 ：





陈林 
联系人:











 汪 明丽 
客服电 话：








400-820-9898 
公司网 站：








www.cnhbstock.com 
3）中国 银河 证券 股份 有限公司



办公地 址





 北 京市 西城区 金 融大街 35 号 国际 企业大 厦 C 座 
法定代 表人 ：


 陈有 安 
联系人 ：








 田薇 
客服电 话：





 4008-888-888



公司网 站：





 www.chinastock.com.cn 
4）国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址：





 深圳 市罗湖 区 红岭 中路 1012 号 国信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层 
办公地 址：





 深圳 市罗湖 区 红岭 中路 1012 号 国信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代表 人：





何如 
联系人 ：








 齐晓 燕 
客服电 话：





 95536 
公司网 站：





 http://www.guosen.com.cn 
 
2. 二级市 场交 易代理 券商 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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包括具 有基 金销售 业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金， 并 及
时公告 。 
（二） 注册登记机构 
名称：


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司


 
注册地 址：


北京 市西 城区 太 平桥 大街17 号 
办公地 址：


北京 市西 城区 太 平桥 大街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
电话：


（010 ）59378835 
传真：


（010 ）59378907 
联系人 ： 任瑞新 
（三） 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师 
名称： 上海 市通力 律师 事务 所 
住所： 上 海市 银城 中路 68 号 时 代金 融中心 19 楼 
负责人 ：韩炯 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：秦悦 民 
经办律 师： 吕红 、 黎明 
（四） 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上 海市 浦东 新区 世纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 50 层 
执行事 务合 伙人 ：吴 港平 
电话：021-22288888



传真：021-22280000 
联系人 ：汤 骏 
经办会 计师 ：徐 艳、 汤骏 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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六、 基金的 募集 
 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 等
有关法 律法 规、 其他 有权 机构颁 布的 规范 性文 件及 基金合 同， 经 2011 年 2 月 23 日中 国证
监会证 监许 可 【2011】269 号 文件 核准，自 2011 年 5 月 16 日起 向社 会公 开募集 ， 于 2011
年 6 月 10 日结 束募 集。 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 ，基 金存 续期 间为 不定期 。本基
金募集 期 间每 份基 金份 额面 值 为人 民币 1.000 元， 按初始 面值 发售 。 经普 华永 道 中天 会计
师 事务所验 资，本次 募集的 有效认购 份额为 485,761,535.00 份， 利息结转 的基 金份额 为
3,796.00 份， 两项 合计 共 485,765,331.00 份 ，有 效认购 户 数为 4880 户。 
本基金 的募 集方 式有 网上 现金认 购、 网下 现金 认购 和网下 股票 认 购3 种方 式。 
本基金 的募 集对 象为 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合 格境外 机构 投资 者以及 法律 法 规或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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七、 基金合 同的生效 
 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ， 基 金合同 已 于 2011 年 6 月 16 日 正式
生效。 自基 金合 同生 效之 日起， 本基 金管 理人 正式 开始管 理本 基金 。 
基金合 同生 效后 的存 续期 内， 基 金份 额持 有人 数量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值 低于
5000 万 元， 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有人 数量 连续 20 个工 作日
达 不到 200 人， 或连 续 20 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万元 ， 基金 管理 人应 当 向中国
证监会 说明 出现 上述 情况 的原因 并提 出解 决方 案。 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 时， 从
其规定 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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八、 基金份 额折算和变更登记 






根 据 《上 证国 有企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《上证 国有 企
业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》的有 关规 定， 基金 管理 人确定 2011
年 7 月 28 日为本 基金 的基 金份额 折算 日， 折算 后的 基金份 额净 值与 2011 年 7 月 28 日标
的指数 收盘 值的 千分 之一 基本一 致。2011 年 7 月 28 日， 上证 国有 企业 100 指数收 盘值 为
840.396 点，本基金的基金资产净值为 476,365,833.90 元，折算前基金份额总额为
485,765,331 份， 折算 前基金 份 额净 值为 0.981 元。 
根据 《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 中约 定的基 金
份额折 算公 式， 基金 份额 折 算比例 为 1.16689052 （ 以四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后 8位 ），
折算后 基金 份额 总额 为 566,832,064 份 ，折 算后 基金份 额 净值为 0.840 元。



基金管 理人 已根 据上 述折 算比例 ，对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 了折 算 ，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司 于 2011 年 7 月 29 日进 行了变 更 登记 。 折
算 后的基 金份 额保留 到整数 位（小 数部 分舍去 ，由此 产生的 误差 计入基 金财产 ） 。 投资 者
可 以自 2011 年 8 月 1 日 起在其 上海 证券 交易 所证 券账户 指定 的销 售机 构查 询折算 后其 持
有的基 金份 额。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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九、 基金份 额的上市交易 
（一）基金上市 
根据有 关规 定， 本基 金基 金合同 生效 后， 具备 上市 条件， 于 2011 年 8 月 18 日起在 上
海证券 交易 所上 市交 易（ 交易代 码：510270） 。 
（二）基金份额的上 市交 易 
本基金基 金份 额在上海证 券交易 所的上 市交易 需遵 照《上海证券 交易所 交易 规则》 、
《上海 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》 、 《上海证 券 交易 所交 易型 开放 式指数基 金业务
实施细 则》 等有 关规 定。 
（三）终止上市交易 
基金份 额上 市交 易后 ，有 下列情 形之 一的 ，上海 证券 交 易所 可终 止基 金的 上市 交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1. 不再具 备本 部分 第（一 ） 款规定 的上 市条 件； 
2. 基金合 同终 止； 
3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市； 
4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ； 
5. 上海证券 交易 所认 为应 当终 止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上海 证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作日 内 发布
基金终 止上 市公 告。 
（四）基金份额参考 净值 （IOPV）的计算与公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上海 证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 基金份
额参考 净值 （IOPV ） 由上海 证 券交 易所 计算 并发 布， 以 供 投资 人 交 易、 申购、 赎回 基金 份
额时参 考。 
基金份 额参 考净 值是指 本基 金 前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 
基金份 额参 考净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 
上海证 券交 易所 可以 调整 基金份 额参 考净 值计 算公 式，并 予以 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十、 基金份 额的申购与赎回 
（一）申购和赎回场 所 
投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申购 和赎 回。 
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告申 购赎 回代理 券商 的名 单， 并可 依据实 际
情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商，并 予以 公告 。



（二）申购和赎回的 开放 日及时间 
本基金 在基 金份 额折 算日 之后、 基金 上市 交易 之前 可开始 办理 申购 。 但 在基 金申请 上
市期间 ，基 金可 暂停 办理 申购。 
本 基 金已于 2011 年8 月18 日起 ，开 始办 理申 购、 赎回业 务。 
申购和 赎回 的开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 （ 基 金管理 人公 告暂 停申 购或 赎回时 除
外 ）， 投资人 应当 在开放 日办 理申购 和赎 回申请 。开放 日的具 体业 务办理 时间为 上海证 券
交易所 开放 交易 的时 间， 即上 午 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00。 
若上海 证 券交 易所 交 易时 间更改 或实 际情 况需 要， 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回开放 日
和具体 业务 办理 时间 进行 调整， 但此 项调 整应 在实 施日前 至 少 2 日在 指定 媒体 公 告。 
（三）申购与赎回的 原则 
1. 本基金 采用 份额 申购 和份 额赎回 的方 式， 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 
2.本基 金的 申购 对价 、赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3.申购 、赎 回申 请提 交后 不得撤 销。 
4.申购 、赎 回应 遵守 《业 务实施 细则 》的 规定 。 
5.基金管理人 可根据基 金 运作的实际情 况，在不 损 害基金份额持 有人实 质利益 、 不违
背上海 证券 交易 所相 关规 则的情 况下 更改 上述 原则。 基金 管理 人必 须在 新规则 开 始实 施前
按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
（四）申购与赎回的 程序 
1. 申购和 赎回 的申 请方 式



投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在 开放 日的业务 办理 时间 提出 申购 、 赎回
的申请 。 投资 人申购 本基 金时， 须根 据申 购、 赎回 清单备 足相应 数量 的股 票和 现 金。 投资
人提交 赎回 申请 时， 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 。 
2. 申购和 赎回 申请 的确 认 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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基金投资 人申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投 资人 未能 提供 符合 要求 的 申购
对价， 则申 购申 请失 败。 如投 资人 持有 的符 合要 求的 基 金份 额不 足或 未能 根据 要 求准 备足
额的现 金， 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ，则 赎回 申请失 败。 
3. 申购和 赎回 的清 算交 收与 登记 
本基金申 购赎回 过程中涉 及的股票 和 基金 份额交收 适用上海 证券交 易所和中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司的 结算规 则。 
投 资人 T 日 申购、 赎回 成功 后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投 资人 办理 基 金份额 和
组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的 清算 。 申购 、 赎回 发生 的现 金替 代款 和现金 差额 分
别于 T+1 日和 T+2 日交 收 ， 基金 托管 人根 据登 记结 算 机构的 结算 通知 和基 金管 理人的 划款
通知办 理资 金的 划拨 。 如 果登记 结算 机构 在清 算交 收时发 现不 能正 常履 约的 情形， 则依 据
《中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 的有关
规定进 行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个工 作日 在至 少一 种中 国 证监 会指 定的 信息 披露 媒体公告。 
（五）申购和赎回的 数额 限制 
1. 投资人 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金最 小申购 、
赎 回 单位为 100 万份 。最 小申购 、赎 回单 位由 基金 管理人 确定 和调 整。 
2. 基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 申购 与赎 回的 数额 限
制， 基 金管 理人 必须 在调 整生效 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体公 告并 报
中国证 监会 备案 。 
（六）申购和赎回的 对价 、费用及其用途 
1. 申购对 价是 指投资 人申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 以及 投 资人 应收
或应付 的现 金差 额及 其他 对价。 赎回 对价 是指 投 资人 赎 回基 金份 额时 ， 基金 管理人 应交 付
给赎回 人的 组合 证券、 现金 替代以及 投资 人应收 或应 付的现 金差 额及 其他 对价。 申 购 对价、
赎回对 价根 据申 购、 赎回 清单和 投 资人 申购 、赎 回的 基 金份 额数 额确 定。 
2. 投资人 在申 购或 赎回 基金 份额时 ， 申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申 购或 赎回 份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 
3. T 日的 基金 份额 净值 在当天 收 市后 计算， 并在 T+1 日公告 ， 计算 公式 为计算日 基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数。 如遇 特殊情 况， 可 以适 当延 迟 计算 或 公告，上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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并报中 国证 监会 备案 。 
4. 申 购、赎回 清单 由基 金管理 人 编制。T 日的 申购 、 赎回清 单在 当日 上海 证券 交易所
开市前 公告 。 
（七）申购、赎回清 单的 内容与格式 
1. 申购、 赎回 清单 的内 容 
T 日 申购 、赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券内 各成份 证
券数据 、 现 金替 代、T 日 预估现 金部 分、T-1 日 现金差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 
2. 组合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将 公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。 
3. 现金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 人按 基金 合同 和 招募 说明 书的 规定 ， 用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 
(1) 现金 替代 分为 3 种类型 ： 禁止 现金 替代 （标 志为 “禁止 ” ） 、可 以现 金替 代（标 志
为“允许 ” ）和 必须 现金 替 代（标 志为 “必须 ” ）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该 成份 证 券不 允许 使用 现金 作为替代。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但在 赎回 基金 份额 时，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
(2) 可以 现金 替代 
① 适用情形 ：可 以现金 替 代的证 券一般 是由于 停牌 等原因 导致投 资人无 法在 申购时
买入的 证券 。 
② 替代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋现金 替 代溢 价比 例） 
其中，“ 该 证券 参考 价格 ” 定义为 “该 证券 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价” 。 
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考
价格为 准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对于 使用 现金 替代 的证 券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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于操作 ， 基金 管理 人在 申购 、 赎回 清单 中预 先确 定现 金 替代 溢价 比例 ， 并据 此收取 替代 金
额。 如 果预 先收 取的 金额 高于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则基 金管 理人 将 退还 多收
取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金 购入 该部 分证券 的实 际成 本， 则基 金管理 人将 向
投资人 收取 欠缺 的差 额。 
③ 替代金 额的 处理 程序 
T 日 ， 基金 管理 人在 申购、 赎 回 清单 中公 布现 金替 代溢 价 比例， 并据 此收 取替代 金 额。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证券 有 正常 交易的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T ＋2 日 日终， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本（包 括买 入价 格与 交易 费用） 的差 额， 确 定基 金应 退 还投 资人 或投 资人 应补 交 的款项；
若未能 购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与所购 入 的部 分被 替代 证券 实际 购 入成 本加
上 按照 T+2 日收 盘价 计算 的未购 入的 部分 被替 代证 券价值 的差 额， 确定 基金应退还 投资 人
或投资 人应 补交 的款 项。 
特 例 情况 ：若自 T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正常 交易
日 低于 2 日 ， 则以 替代 金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额 ， 确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交
的款项 。 
若现金 替代 日（T 日 ）后至 T+2 日（ 若在 特例 情况下 ，则为 T 日 起第 20 个交 易 日）
期 间发生 除息 、送股 （转增 ） 、 配股以 及由 于股权 分置 改革等 发生 的权益 变动， 则进行 相
应调整 。 
T+2 日后 第 1 个工 作日 （若 在 特例 情况 下， 则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基金 管 理人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人， 相 关款项
的 清 算交 收将 于此后 3 个 工作日 内完 成。 
④ 替代限 制 
为有效 控制 基金 的跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 ， 基金 管 理人可 规定 投资 人使 用可 以现金 替
代 的 比例 合计 不得 超过 申购 基 金份 额资 产净 值的 一定 比 例。 现金 替代 比例 的计 算公式为： 
 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
×
× ×
=
∑
=
n
i
i
1
% 100
% 
(3) 必须 现金 替代 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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适用情 形： 必须 现金 替代 的证券 一般 是由 于标 的指 数调整 ，即将 被剔 除的 成份 证券，
或基金 管理 人出于 保护 基 金份额 持有 人利益 等原 因 认为有 必要 实行必 须现 金 替代的 成份
证券。 
替代金 额： 对于 必须 现金 替代的 证券 ， 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数量 的现 金，即" 固定 替代金额" 。固 定替代 金额 的计算方 法为 申购、 赎回 清单中该 证
券 的 数量 乘以其 T 日 预计开 盘 价。 
4. 预估现 金部 分相 关内 容 
预估现金 部分是 指为便于 计算基金 份额参 考净值及 申购赎回 代理券 商预先冻 结申 请
申购、 赎回 的投 资人 的相 应资金 ，由 基金 管理 人计 算的现 金数 额。 
T 日申 购、 赎回 清单 中公告 T 日 预估 现金 部分 。其计 算 公式 为： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （申 购、 赎回清 单
中必须 用现 金替 代的 固定 替代金 额＋ 申购、 赎 回清单 中 可以 用现 金替 代成 份证 券 的数 量与
T 日预 计开 盘价 相乘 之和+ 申购、 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日预计
开盘价 相乘 之和 ） 
其中，T 日预 计开 盘价 主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘
价确定 。 另外 ， 若 T 日为基 金 分红 除息 日， 则 计算公 式 中的"T-1 日 最小 申购、 赎回 单位 的
基金资 产净 值" 需扣 减相 应 的收益 分配 数额 。 预 估现 金部分 的数 值可 能为 正、 为负或 为零 。 
5. 现金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申购 、赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购、 赎回 清单 中可 以用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收
盘价相 乘之 和+申购 、 赎回清 单 中禁 止用 现金 替代 成份 证 券的 数量与 T 日 收盘价 相 乘之 和） 
T 日投 资人 申购 、 赎 回基金 份 额时， 需按 T+1 日公 告的 T 日现 金差 额进 行资金 的 清算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资人 申购时 ， 如现 金差 额为 正数 ， 则投
资人应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则投 资人 将 根据 其申
购的基 金份 额获 得相 应的 现金； 在投 资人 赎回 时， 如现金 差额 为正 数， 则投 资人将 根据 其
赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 ， 如现 金差 额为 负数 ， 则投 资人 应根 据其 赎回 的 基金 份额
支付相 应的 现金 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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6. 申购、 赎回 清单 的格 式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 






 
基本信息 
最新公告日期

































































 2009-7-21 
基金名 称



































 上 证国 有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基金 
基金管理公司名称


















































中银基金管理有限公司 
一级市 场基 金代 码
















































































 510271 
 
2009 年7 月 20 日信息内容 
现金差额（单位: 元）






























































 -440.06 
最小申购、赎回单位资产净值（单位: 元）
































1,253,200.94 
基金份额净值（单位: 元）



























































 ￥1.253 






 
2009 年7 月 21 日信息内容 
预估现金部分（单位: 元）



























































275.94 
现金 替代 比例 上限






















































































20% 
是否需要公布 IOPV













































































是 
最小申 购、 赎回 单位 （ 单位 ： 份）






























































1,000,000 
申 购、 赎回 的允 许情 况




































































允许 申 购赎回 



 
成份股信息内容 
 
证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 
600009 上海机场 600 允许 10%



600010 包钢股份 1600 允许 10%



600015 华夏银行 2000 允许 10%



600019 宝钢股份 8600 允许 10%



600026 中海发展 1000 允许 10%



600030 中信证券 4900 允许 10%



600036 招商银行 100 必须


1414 
600037 歌华有线 500 允许 10%



600058 五矿发展 500 允许 10%



600096 云天化 200 允许 10%



600123 兰花科创 300 允许 10%



600188 兖州煤业 300 允许 10%



600309 烟台万华 800


允许 10%


 
600320 振华重工 1400


允许 10%


 
600325 华发股份 400


允许 10%


 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 38 
600348 国阳新能 1200


允许 10%


 
600362 江西铜业 200


允许 10%


 
600369 西南证券 200


允许 10%


 
600395 盘江股份 200


允许 10%


 
600432 吉恩镍业 400


允许 10%


 
600497 驰宏锌锗 500


允许 10%


 
600508 上海能源 300


允许 10%


 
600528 中铁二局 700


允许 10%


 
600547 山东黄金 300


允许 10%


 
600585 海螺水泥 1300


允许 10%


 
600642 申能股份 1400


允许 10%


 
600663 陆家嘴 700


允许 10%


 
600808 马钢股份 3000


允许 10%


 
600832 东方明珠 1600


允许 10%


 
600837 海通证券 2400


允许 10%


 
600875 东方电气 500


允许 10%


 
600879 航天电子 300


允许 10%


 
600900 长江电力 4000


允许 10%


 
600999 招商证券 300


允许 10%


 
601001 大同煤业 400


允许 10%


 
601107 四川成渝 300


允许 10%


 
601111 中国国航 3800


允许 10%


 
601166 兴业银行 2900


允许 10%


 
601168 西部矿业 1200


允许 10%


 
601299 中国北车 1600


允许 10%


 
601328 交通银行 14500


允许 10%


 
601398 工商银行 208800


允许 10%


 
601600 中国铝业 2300


允许 10%


 
601601 中国太保 1500


允许 10%


 
601618 中国中冶 2400


允许 10%


 
601666 平煤股份 900


允许 10%


 
601668 中国建筑 5800


允许 10%


 
601699 潞安环能 600


允许 10%


 
601766 中国南车 1900


允许 10%


 
601918 国投新集 500


允许 10%


 
601919 中国远洋 1100


允许 10%


 
601988 中国银行 100


必须


355 
601989 中国重工 1000


允许 10%


 
601991 大唐发电 4400


允许 10%


 
600739 辽宁成大 400


允许 10%


 
600018 上港集团 10200


允许 10%


 
601899 紫金矿业 3600


允许 10%


 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 39 
600795 国电电力 6100


允许 10%


 
600895 张江高科 700


允许 10%


 
600048 保利地产 2200


允许 10%


 
601788 光大证券 300


允许 10%


 
600997 开滦股份 400


允许 10%


 
601088 中国神华 1600


允许 10%


 
600717 天津港 500


允许 10%


 
600674 川投能源 300


允许 10%


 
600150 中国船舶 100


允许 10%


 
601390 中国中铁 2500


允许 10%


 
601998 中信银行 13000


允许 10%


 
600111 包钢稀土 300


允许 10%


 
601628 中国人寿 10200


允许 10%


 
601958 金钼股份 500


允许 10%


 
600000 浦发银行 14100


允许 10%


 
600022 济南钢铁 1500


允许 10%


 
601186 中国铁建 1500


允许 10%


 
601939 建设银行 4400


允许 10%


 
600383 金地集团 2200


允许 10%


 
600104 上海汽车 4100


允许 10%


 
601588 北辰实业 1300


允许 10%


 
601727 上海电气 1400


允许 10%


 
601808 中海油服 300


允许 10%


 
601866 中海集运 1200


允许 10%


 
600881 亚泰集团 900


允许 10%


 
600675 中华企业 600


允许 10%


 
600519 贵州茅台 500


允许 10%


 
600050 中国联通 10300


允许 10%


 
600028 中国石化 34100


允许 10%


 
600428 中远航运 600


允许 10%


 
600011 华能国际 1800


允许 10%


 
601857 中国石油 1900


允许 10%


 
600649 城投控股 600


允许 10%


 
600550 天威保变 300


允许 10%


 
601009 南京银行 1200


允许 10%


 
600583 海油工程 1900


允许 10%


 
600068 葛洲坝 1200


允许 10%


 
600005 武钢股份 1900


允许 10%


 
601898 中煤能源 900


允许 10%


 
600748 上实发展 500


允许 10%


 
600269 赣粤高速 1100


允许 10%


 
600029 南方航空 800


允许 10%


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 40 
600489 中金黄金 300


允许 10%


 
 
（八）拒绝或暂停申 购、赎 回 的情形及处理方 式 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 ： 
1. 因不 可抗 力导 致基 金无法 接 受申 购、 赎回 申请 ； 
2. 因特殊原因 （如上海证 券交易所决定临 时停市 ） ， 导致基金管理人 无法计算 当日基
金资产 净值 ； 
3. 发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值的 情况 ； 
4. 根据 基金 合同 、基 金招募 说 明书 的约 定暂 停申 购、 赎 回； 
5. 因上 海证 券交 易所 、登记 结 算机 构等 的异 常情 况无 法 正常 办理 申购 、赎 回； 
6. 基金 管理 人开 市前 未公布 申 购、 赎回 清单 ； 
7. 法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案， 并及 时公 告。 已接 受的
赎回申 请， 基金 管理 人应 当足额 兑付 。 在暂 停申 购、 赎 回的 情况 消除 时， 基金 管 理人 应及
时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。 
(九) 转托管 
本基金 目前 实行 份额 托管 的交易 制度 。 投资 者可 将 所持有 的基 金份 额从 一个 交易账 户
转入另 一个 交易 账户 进行 交易。 具体 办理 方法 参照 《业务 规则》 的有 关规 定 以及基 金销售
机构的 业务 规则 。 
(十) 基金的非交易过户等 其他业务 
登记结 算机构 可依 据其 业务 规 则， 受理 基金 份额 的非 交 易过 户、 冻结 与解 冻等 业务，
并收取 一定 的手 续费 用。 
（十一）基金认购、 申购 和赎回等业务的代理 
本基金 的认 购、 申购、 赎 回等业 务可 由基 金管 理人 及基金 管理 人委 托的 具有 基金销售
业务资 格的 其他 机构 办理 。 基金 管理 人委 托其 他机 构办理 本基 金网 下认 购、 申购、 赎回 等
业务的 ，应 与其 签订 书面 委托代 理协 议， 以明 确双 方的权 利和 义务 。 
基金管 理人 和其他 销售 机 构应严 格按 照法 律法 规和 《基金 合同》 的 规定 办理本 基 金的
认购、 申购 和赎 回等 业务 。 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 41 
十一、 基金的 投资 
（一）投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（二）投资理念 
指数化 投资 具有 低成 本、 管理透 明、 多样 化以 及分 散化程 度高 等优 点， 能稳 定地获 得
市场平 均回 报。 上证 国有 企业 100 指 数具 有良 好的 基本面 、 市 场代 表性 和流 动性， 通过 完
全复制 法实 现跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的最 小化 ， 有 助于投 资者 获得 与国 民经 济及股 票市 场
同步增 长的 收益 。 
( 三) 投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可
少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但需 符合
中 国证监 会的 相关规 定） 。在 建仓期 完成 后，本 基金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份
股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% ， 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 
法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程
序后， 可将 其纳 入投 资范 围。 
（四）投资策略 
本 基金 采取 完全复 制策 略， 跟踪 标的 指数的 表现 ，即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成
份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动
进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时， 或因 某
些特殊 情况 导致 流动 性不 足时， 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时， 基金 管
理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 ， 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本基金 投资
于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ，但 因法律 法规 的
规定而 受限 制的 情形 除外 。 
建仓期 结束 后， 在正 常市 场情况 下， 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是： 力争 将日均 跟
踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 ％之内，年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调
整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基 金管理 人应 采取合 理 措施避免 
跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 
1． 决策依 据 
有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 42 
策依据 。 
2． 管理体 制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做
出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策， 以及 其他 单项投 资的 重
大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每
日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 
3． 管理程 序 
研 究、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 投资 绩效评 估、 组合 监控 与调 整各环 节 的相
互协调与 配合 ，构 成了 本基 金 的投 资管 理程 序。 
（1） 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台， 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究
力量的 研究 成果 ， 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等研 究性 工 作， 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 
（2） 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议， 对相
关 事 项做 出决 策。 基金 经理 根 据投 资决 策委 员会 的决 议 ，做 出基 金投 资管 理的 日常决策。 
（3） 组合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法， 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相 应 的调整。
在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 ， 基 金经理 可采 取适 当的 方法 ， 提高 投资 效
率，降 低交 易成 本， 控制 投资风 险。 
（4） 交易 执行 。基金 管理人 的中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行， 同时 履行一线 监控
的职责 。 
（5） 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ，并
撰写相 关的 绩效 评估 报告 ， 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 ， 投 资策 略是 否成功 ， 并 对
基金组 合跟踪 误差 进行 归因 分 析等。 基金 经理 依据绩 效 评估 报告 总结 或检 讨以 往 的投 资策
略，如 果需 要， 亦对 投资 组合进 行相 应 的调 整。 
（6） 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况， 结合 成份股等 的基
本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况， 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 ，
对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ，密 切跟 踪标 的指数 。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 ， 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ， 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 43 
中予以 公告 。 
(五) 投资组合管理 
1．投 资组 合的 构建 
基 金 管理 人构 建基 金投 资组 合 的过 程主 要分 为三 个步 骤： 确定 目标 组合、 制定 建仓策
略，以 及逐 步调整 组合 。



（1） 确定 目标 组合 。基 金 管理人 采取 完全 复制 法， 根据基 准指 数中 各成份 股的 权 重，
确定目 标组 合的 构成 。 
（2） 制 定建 仓策 略。 基 金 经理依 据对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略。



（3） 逐步 调整 组合。 基金 经理在 规定 时间 内， 采取 适当的 手段 和措 施， 在计 划建仓 时
间内将 发行 结束 时的 组合 匀速调 整为 目标 组合 ，直 至达到 紧密 跟踪 标的 指数 的目标 。 
本 基金 投资于 标的 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值的 90%,
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 本 基金将 在 基金 合同 生效 之日起3 个 月内 达到
这一投 资比 例。 此后， 如 因标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金
不符合 这一 投资 比例 的， 基金管 理人 将 在10 个交 易 日内进 行调 整。 
2．投 资组 合的 日常 管理 
本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面：



（1） 标 的指 数成 份股 公司 行为信 息的 跟踪 与分 析。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为
等信息 ， 如 股本 变化 、 分 红、 停 牌、 复牌 ， 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息
对指数 的影 响， 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整， 为投 资决 策提 供依 据。



（2） 标 的指 数的 跟踪 与分 析。 跟 踪分 析标 的指 数的 调整等 变 化， 确定 标的 指数 的 变化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据。



（3） 每日 申购 赎回 情况 的跟 踪 与分 析。 跟踪 分析 每日 基 金申 购赎 回信 息， 分析 这 些信
息对投 资组 合的 影响 。



（4） 投 资组 合持 有证 券、 现金头 寸及 流动 性分 析。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。



（5） 投 资组 合调 整。 使用 数量化 投资 分析 模型 ， 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为目标 组
合的最 优方 案， 确定 组合 交易计 划； 如标 的指 数成 份股调 整、 成份 股公 司发 生兼并 、 收 购
和重组 等重 大事 件， 由基 金经理 召集 会议 ，决 定基 金的操 作策 略； 进一 步调 整投资 组 合 ，上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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达到目 标组 合的 持仓 结构 。



（6） 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作。 基金 经理 以T－1 日 标的 指数 成份 股的 构成 及其
权重为 基础 ， 并 考虑T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况， 制作T 日基 金申 购赎 回 清单 并予
以公告 。 
3． 定期 投资 组合 管理 
（1）每 月 
每 月 末， 根 据基 金合 同中基 金 管理 费、 基 金托 管费等 的 支付 要求， 及时 检查组 合 中现
金的比 例， 进行 支付 现金 的准备 。 每 月末 ， 基 金经 理对投 资操 作、 投资 组合 业绩和 跟踪 误
差等进 行分 析。 分析 最近 基金组 合与 标的 指数 间的 跟踪偏 离度 情况 ， 找出 未能 有 效控 制较
大偏离 的原 因。 
（2）每 半年 
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基 金经 理依 据投资 决策 委员 会的 决策 ， 在指 数
成份股 调整 生效 前， 分析 并制定 投资 组合 调整 策略 ， 尽量 减少 因成份 股变 动带 来 的跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 。 
(六) 标的指数和业绩比较 基准 
本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证国 有企 业100 指 数。 上 证国有 企业100 指数 由中 证 指数有
限 公 司编 制并 发布。 该指数 成份 股由50只上 证央 企50 指数 成份 股和50 只上 证地方 国 企50指
数成份 股组 成， 以 综合 反 映上海 市场 国有 企业 上市 公司股 票的 整体 表现 。 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上证 国有 企业100 指数 。 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指 数由其 它
指数代 替， 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则， 履
行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 ， 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若
标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响( 包 括但 不限于 编 制机 构变 更、 指数 更名 等)，则 无
需召开 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后， 报中 国证 监会 备 案 。 
(七) 风险收益特征 
本基金 属股 票型 基 金， 预期 风险 与收 益高 于混 合基 金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本
基 金为 指数型 基金， 采用完 全复 制策略 ，跟踪 上证国 有企 业100指数 ，是 股票基 金中 风险
中等、收 益与市 场平 均水 平大致 相近 的产品 。



(八) 投资限制 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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1. 投资组 合限 制 
依 照《 运作办 法 》 ，基 金管理 人运 用基金 财产 进行 证券 投资 ，应符 合以 下投资比 例限
制： 
(1) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 单 只基 金所 申报 的金额 不得 超 过基 金总 资产 ， 单只
基金所 申报 的股 票数 量不得 超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量； 
(2)基金 合同 关于 投资 范围、资产 配置 比例 等约 定； 
(3)本基 金在 任何 交易 日买入 权 证的 总金 额， 不 超过上 一 交易 日基 金资 产净 值的0.5% ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3% ， 基金 管理 人管 理的 全部基 金 持有 同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的10% ； 
(4) 本基 金持有 的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支
持 证券 规模的10% ；本 基金管 理人 管理的 全部基 金投资 于同 一原始 权益人 的各类 资产 支持
证券， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的10%； 
(5)法律 法规 规定 的其 他投资 比 例限 制。 
如 果 法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 的， 履行 适当 程 序后 ，本 基金 不受 上述限制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督与 检查 自基金 合同 生效 之 日起 开始。 基金 管理人 应 当自
基金合 同生 效之 日起3个 月 内使基 金投 资资 产配 置比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 或标的 指数 成份 股调 整等 基金管 理
人之外 的原 因导致 的投 资组 合 不符 合上 述约 定的 比例 的 ， 基金 管理 人应 在10个交易 日内进
行调整 ，以 达到 标准 。 
2. 禁止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1)承销 证券 ； 
(2)向他 人贷 款或 者提 供担保 ； 
(3)从事 承担 无限 责任 的投资 ； 
(4)买卖 其他 基金 份额 ，但是 国 务院 另有 规定 的除 外； 
(5) 向其 基金管 理人 、基 金托 管人 出资 或者买 卖其 基金 管理 人、 基金托 管人 发行 的股
票或者 债券 ； 
(6) 买卖 与其基 金管 理人 、基 金托 管人 有控股 关系 的股 东或 者与 其基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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(7)从事 内幕 交易 、操 纵证券 交 易价 格及 其他 不正 当的 证 券交 易活 动； 
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金， 则 本 基金 投资 不再 受相 关限制。 
对于因 上述(5)、(6) 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 股或 备选 成份 股， 基金管 理
人将在 严格 控制 跟踪 误差 的前提 下， 将结 合使 用其 他合 理方 法进 行适 当替 代。 
如法 律法 规或 监管 部门 取消 上 述禁 止性 规定， 本基金 管 理人 在履 行适 当程 序后 可 不受
上述规 定的 限制 。 
(九) 基金管理人代表基金 行使股东权利及债权 人权 利的处理原则及方法 
1. 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 及债 权人 权利 ， 保 护基 金
份额持 有人 的利 益； 
2. 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ； 
3. 有利于 基金 财产 的安 全与 增值； 
4. 不通过 关联 交易 为自 身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任 何
不当利 益。 
（ 十）基金的融资、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十二、 投资组 合报告 
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 
本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2013 年 12 月 25
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投 资 62,590,794.12 98.42 
 其中： 股票 62,590,794.12 98.42 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 990,306.02 1.56 
6 其他各 项资 产 14,653.01 0.02 
7 合计 63,595,753.15 100.00 
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 
 
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 
1、积极 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
2、指数 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 243,096.43 0.38 
B 采矿业 7,427,334.12 11.76 
C 制造业 13,032,455.08 20.63 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业 
1,964,038.00 3.11 
E 建筑业 3,431,167.00 5.43 
F 批发和 零售 业 1,090,182.96 1.73 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 756,396.22 1.20 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
2,438,289.00 3.86 
J 金融业 29,881,904.71 47.30 
K 房地产 业 1,803,533.60 2.85 
L 租赁和 商务 服务 业 246,384.00 0.39 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
- - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 276,013.00 0.44 
S 综合 - - 
 合计 62,590,794.12 99.06 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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 49 
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 
 
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的股 票投 资明 细 
1 、报 告期 末指 数投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股票投 资明
细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例（％ ） 
1 600036 招商银 行 427,652 4,669,959.84 7.39 
2 601166 兴业银 行 299,700 3,347,649.00 5.30 
3 600000 浦发银 行 293,933 2,965,783.97 4.69 
4 600837 海通证 券 210,690 2,635,731.90 4.17 
5 600030 中信证 券 179,200 2,202,368.00 3.49 
6 601328 交通银 行 408,617 1,757,053.10 2.78 
7 601288 农业银 行 693,900 1,734,750.00 2.75 
8 601398 工商银 行 444,700 1,716,542.00 2.72 
9 600887 伊利股 份 37,300 1,666,564.00 2.64 
10 600519 贵州茅 台 10,931 1,485,960.14 2.35 
2 、报 告期 末积 极投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股票投 资明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
（ 六） 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资
明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
（八） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 
1、报告 期末 本基 金投 资的股 指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 
2、本基 金投 资股 指期 货的投 资 政策 
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。 
（九） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 
1、本基 金投 资国 债期 货的投 资 政策 
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。 
2、报告 期末 本基 金投 资的国 债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 
3、本基 金投 资国 债期 货的投 资 评价 
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 
（十） 投资 组合 报告 附注 
1、 2013 年 2 月 22 日 贵州茅 台 （600519 ） 股份 有限公 司 控股 子公 司贵 州茅 台酒 销 售有
限公司 收到 贵州 省物 价局 《行政 处罚 决定 书》 （黔 价 处［2013］1 号） 。 该决 定 书认为 贵州
茅台酒 销售 有限 公司 对全 国经销 商向 第三 人销 售茅 台酒的 最低 价格 进行 限定 ， 违反 了 《 中
华人民 共和 国反 垄断 法 》 第十四 条的 规定 。 为此 ， 根据 《中 华人 民共 和国 反 垄断法 》 第四
十 六条 、 《中 华人 民共和 国行 政处罚 法》 第二十 七条的 规定给 予处 罚。本 基金管 理人通 过
对该上 市公 司进 行了 进一 步了解 分析 ， 认 为该 处罚 不会对 其投 资价 值构 成实 质性影 响； 本
基 金为 ETF 指数投资 基金 ， 因此 将继 续执 行完 全复 制 投资策 略持 有该 公司 股票 。 报告期 内，
本基金 投资 的前十 名证 券 的其余 九名 证券的 发行 主 体没有 被监 管部门 立案 调 查或在 本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 
2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
3、其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 402.44 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 14,049.99 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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4 应收利 息 200.58 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,653.01 
4、报告 期末 持有 的处 于转股 期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5、报告 期末 前十 名股 票中存 在 流通 受限 情况 的说 明 
（1） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 
（2） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 
6、 投资 组合 报告 附注 的其 他 文字 描述 部分 
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十三、 基金的 业绩 
 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险,
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
本基金 合同 生 效日为 2011 年 6 月 16 日， 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示： 
 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
2011 年6 月16日（ 基
金合同 生效 日） 至
2011 年12 月 31 日 
-20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日 
11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 
2013 年1 月 1 日至
2013 年9 月 30 日 
-10.07% 1.52% -11.89% 1.54% 1.82% -0.02% 
自基金 合同 生效 起至
2013 年9 月 30 日 
-19.72% 1.33% -21.71% 1.37% 1.99% -0.04% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十四、 基金的 财产 
 
（一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及其
他资产 的价 值总 和。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三）基金财产的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资
金的结 算备 付金 账户 ， 以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ， 以本 基金 的
名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、 基 金托 管人、 基金 销
售机 构和 登记 结算 机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四）基金财产的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和销售 机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保
管 。基 金 管 理人、 基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益
归入基 金财 产。 基金 管理 人、 基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、 托管 费以 及
其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债 权、 不 得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的
债务相 抵销 ， 不 同基 金财 产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 基金 管理 人、 基金 托管人 以其 自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财产 行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 
除 依据 《基金 法 》 、基 金合同 及其 他有关 规定 处分 外， 基金 财产不 得被 处分。非 因基
金财产 本身 承担 的债 务， 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十五、 基金资 产的估值 
 
（一）估值日 
本基金的 估值日 为本基金 相关的证 券交易 场所的正 常营业日 以及国 家法律法 规规 定
需要对 外披 露基 金净 值的 非营业 日。 
(二)估值方法 
1. 证券交 易所 上市 的有 价证 券的估 值 
(1) 交易 所上 市的 有价 证券 （包括 股票、 权证 等） ， 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济
环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价， 确定 公允 价格 ； 
(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券
应收利 息 （ 自债 券计 息起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息 ） 得 到的 净价 进行估 值； 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易日 债券收 盘价 减
去债券 收盘 价中 所含 的债 券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 。 如最 近交 易日 后 经济环 境发 生
了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确
定公允 价格 ； 
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。 
2. 处于未 上市 期间 的有 价证 券应区 分如 下情 况处 理： 
(1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协
会有关 规定 确定 公允 价值 。 
3. 全国银 行间 债券 市场 交易 的债券 、 资 产支 持证 券等 固定收 益品 种， 采用 估值 技术 确
定公允 价值 。 
4. 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别估 值。 
5. 在任何 情况 下， 基金 管理 人采用 上 述 1-4 项规 定的 方法对 基金 财产 进行 估值 ， 均应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如有 确凿 证 据表明 按上 述方 法进 行估 值不能 客观 反
映其公 允价 值的 ， 基 金管 理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ， 按 最能 反映公 允价 值
的价格 估值 。 
6. 相关法 律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 ， 从其 规 定。 如有 新增 事项 ， 按 国 家最新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应 立即 通知 对方 ， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有关 法律 法规 ， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（三）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权 证、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
（四）估值程序 
1. 基金份 额净 值是 按照 每个 工作日 闭市 后， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额 数
量 计 算， 精确到 0.001 元， 小 数点 后第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
2.每个 工 作日 计 算基 金资 产净值 及基 金份 额净 值， 并按规 定公 告。 基金 管理 人应每 个
工作日 对基 金资 产估 值。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果
发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 月 末、 年 中和 年末
估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 
（五）估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要、 适当、 合理 的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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及时性 。 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位 以内 （ 含第 3 位） 发 生差 错时 ， 视为 基金 份 额净值
错误。 
基金合 同的当 事人 应按 照以 下 约定 处理 ： 
1. 差错类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登记 结算机 构 、或 销售 机
构、 或 投资 人自 身的 过错 造成差 错， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该差 错遭 受损 失当 事人 （ “受损 方” ） 的直 接损 失 按下述 “ 差错 处理 原则 ” 给 予 赔偿， 承
担赔偿 责任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差 错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ； 对 于因 技术 原因 引起的 差错 ， 若 系同 行业 现有技 术水 平
不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭 失或 被错 误 处理 或造 成其 他差 错， 因不可
抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ， 但因 该差 错取 得 不当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2. 差错处 理原 则 
(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时 进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的
差错， 给当 事人 造成 损失 的， 由 差错 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿责 任； 若差 错责任 方已 经
积极协 调， 并且 有协 助义 务的当 事人 有足 够的 时间 进行更 正而 未更 正， 则其 应当承 担相 应
赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 ，确 保差 错已 得到更 正。 
(2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差 错
的有关 直接 当事 人负 责， 不对第 三方 负责 。 
(3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方 仍
应对差 错负 责 。 如 果由 于 获得不 当得 利的 当事 人不 返还或 不全 部返 还不 当得 利造成 其他 当
事 人的利 益损失 （ “ 受损方” ） ，则差 错责任 方应赔 偿受 损方的 损失， 并在其 支付 的赔偿 金
额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ； 如果 获 得不当 得利 的
当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方 ， 则受损 方 应当 将其 已经 获得 的赔 偿 额加 上已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
(4) 差错 调整 采用 尽量 恢复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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(5) 差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基 金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ，如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失 时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。 基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基
金财产 的损 失， 并拒 绝进 行赔偿 时， 由基 金管 理人 负责向 差错 方追 偿； 追偿 过程中 产生 的
有关费 用， 应列 入基 金费 用，从基 金资 产中 支付 。 
(6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金 合
同或其 他规 定， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任， 则
基金管 理人 有权 向出 现过 错的当 事人 进行 追索 ， 并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用
和遭受 的直 接损 失。 
(7) 按法 律法 规规 定的 其他 原则处 理差 错。 
3. 差错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的 责
任方； 
(2) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协商 的方 法对 因差 错造 成 的损 失进 行评 估； 
(3) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4) 根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结 算
机构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4. 基金份 额净 值差 错处 理的 原则和 方法 如下 ： 
(1) 基金 份额 净值 计算 出现 错误时 ， 基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2) 错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时，基金 管理人应当通报基 金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到 基金 份额 净值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
(3) 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管 理
人先行 赔付 ，基 金管 理人 按差错 情形 ，有 权向 其他 当事人 追偿 。 
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
(5) 前述 内容 如法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
（六）暂停估值的情 形 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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1. 基金投资 所涉 及的 证券 交易 市场 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2. 因 不可 抗力或 其它情 形致 使基金 管理人 、基金 托管 人无法 准确评 估基金 资产 价值
时； 
3. 占基金 相当 比例 的投 资品 种的估 值出 现重 大转 变， 而基金 管理 人为 保障 投资 人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 
4. 如出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况， 会导致 基金 管理 人不 能出售 或评
估基金 资产 时； 
5. 中国证 监会 和基 金合 同认 定的其 它情 形。 
（七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基金托 管
人负责 进行 复核 。 基金 管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 或国 家法 律法规 规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 工作日 的基 金资 产净 值并 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 对净 值
计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人， 由基金 管理 人 对基 金净 值予 以公 布。 
（八）特殊情况的处 理 
1. 基金管 理人 或基 金托 管人 按估值 方法 的 第 5 项进 行估 值 时， 所造 成的 误差 不作 为基
金资产 估值 错 误处 理。 
2. 由于不 可抗 力原 因， 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 机构发送 的数 据错 误， 或国 家会
计政策 变更 、 市 场规 则变 更等， 基 金管 理人 和基 金托 管 人虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理
的措施 进行 检查 ， 但 未能 发现错 误的 ， 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金
托管人 免除 赔偿责 任。 但 基金管 理人 应当积 极采 取 必要的 措施 消除或减 轻由 此造成 的影
响。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十六、 基金的 收益分配 
 
（ 一）收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权； 
2. 基金收 益分 配采 用现 金方 式； 
3. 当基 金净 值增 长率 超过 标的 指数 同 期增 长率 达到 1% 以上时 ，可 进行 收益 分配 ； 
4. 在符合 上述 基金 收益 分配 条件的 前提 下， 本基 金收 益每年 最多 分 配 12 次 ，每 次收
益分配 比例 依据 以下 原则 确定 ： 使 收益 分配 后基 金 份额净 值增 长率 尽可 能贴 近标的 指数 同
期增长 率； 
5. 本基金 收益 分配 不以 弥补 浮动亏 损为 前提 ， 收 益分 配后有 可能 使基 金份 额净 值低 于
面值； 
6. 若 基 金合 同生 效不满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配； 
7. 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 
（ 二）基金收益分配 数额 的确定 
1. 在收益 评价 日， 基金 管理 人计算 基金 净值 增长 率和 标的指 数同 期增 长率 ， 并 计算 基
金净值 增长率 与标 的指数 净值增 长率的 差额 ，当差 额超过 1% 时 ，基金 管理 人有权 进行 收
益分配 。 
基金净值 增长率 为收益评 价日基金 份额净 值与基金 上市前一 日基金 份额净值 之比 减
去 1 乘以 100% （期 间如 发 生基金 份额 折算 ， 则以 基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ） ； 标
的指数 同期 增长率 为收 益 评价日 标的 指数收 盘值 与 基金上 市前 一日标 的指 数 收盘值 之比
减去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算 ） 。 
2. 根据前 述收 益分 配原 则计 算截至 基金 收益 评价 日本 基金的 可分 配收 益、 收益 分 配比
例及收 益分 配数 额。 
（ 三）收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收 益评 价日 的基 金可 分配 收 益、 基金 收益 分配 对象 、 分配
时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 
（ 四）收益分配的时 间和 程序 
1. 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟订 ，由 基金 托管 人复核 ，依照 《信 息披 露办 法》上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报 中国 证监 会备 案； 
2. 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 收益 评价 日）的时 间不 得超过 15 个 工作
日； 
3. 在收益 分配 方案 公布 后， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就 支付 的现 金红 利向 基金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 
（ 五）基金收益分配 中发 生的费用 
基金收 益分 配时 需要 向本 基金的 注册 登记 机构 支付 一定的 收益 分配 费用 ， 该 部分费 用
在基金 财产 中列 支 。 基 金 收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由基 金份额 持有 人
自行承 担。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十七、 基金的 费用与税收 
 
（一）基金费用的种 类 
1、基金 管理 人的 管理 费； 
2、基金 托管 人的 托管 费； 
3、 标的 指数 许可 使用 费； 
4、基金 财产 拨划 支付 的银行 费 用； 
5、基 金上 市费 及年 费； 
6、基 金收 益分 配中 发生 的 费用； 
7、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
8、基金 份额 持有 人大 会费用 ； 
9、基金 合同 生效 后与 基金有 关 的会 计师 费、律师 费和诉讼 费； 
10、基金 的证 券交 易费 用； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其 他费 用。 
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 ， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。 
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1. 基金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H ＝E×0.5%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。 
2. 基金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H ＝E×0.1%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向
中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下， 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的
0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ，逐 日累 计。 
计算方 法如 下： 
H=E×0.03%/ 当年 天数 
H 为每 日计 提的 指数使 用 费，E 为前 一日 的基 金资产 净 值 
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提， 按季 支付。 根 据基金 管
理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 ， 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限
为每季 （自 然季 度） 人 民币 50,000 元， 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元， 按照 50,000
元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 ， 经基 金托 管
人 复 核后 于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首 日起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用
费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ，若 遇法 定节假 日、 休息 日， 支付 日期顺 延。 
上 述 “一 、 基金 费用 的种类 ” 中第 4－11 项费 用， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ，按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 
（三）不列入基金费 用的 项目 
基金管理 人和基 金托管人 因未履行 或未完 全履行义 务导致的 费用支 出或基金 财产 的
损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所
发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。



（四）基金管理费率 和基 金托管费率 的调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调
高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率， 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议； 调低基 金管 理
费率、 基金 托管 费率 等费 率， 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的
费 率 实施日 2 日 前在指 定媒 体 上刊 登公 告。 
（五）基金税收 
基金和 基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十八、 基金的 会计与审计 
 
（一）基金的会计政 策 
1. 基金管 理人 为本 基金 的会 计责任 方； 
2. 本基金 的会 计年 度为 公历 每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3. 本基金 的会 计核 算以 人民 币为记 账本 位币 ，以 人民 币元为 记账 单位 ； 
4. 会计制 度执 行国 家有 关的 会计制 度； 
5. 本基金 独立 建账 、独 立核 算； 
6. 基金管 理人 保留 完整 的会 计账目、 凭证 并进 行日 常的 会 计核 算， 按照 有关 规定 编制
基金会 计报 表； 
7. 基金托 管人定 期与基 金管 理人就 基金的 会计核 算、 报表编 制等进 行核对 并书 面确
认。 
（二）基金的审计 
1. 基金管 理人聘 请具有 从事 证券相 关业务 资格的 会计 师事务 所及其 注册会 计师 对本
基金年 度财 务报表 及 其他规 定 事项 进 行审计 。会 计 师事务 所及 其注册 会计 师 与基金 管理
人、基 金托 管人 相互 独立 。 
2. 会计师 事务 所更 换经 办注 册会计 师时 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3. 基 金管理 人认为有 充足理由 更换会 计师事务 所，须通 报基金 托管人 ， ，并 报中国 证
监会备 案后 可以 更换 。 就 更换会 计师 事务 所， 基金 管理人 应当 依照 《信 息披 露办法 》 的 有
关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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十九、 基金的 信息披露 
 
基 金的信 息披 露应符 合《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《信 息披露 办法 》 、基 金合 同及 其他
有关规 定。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金信 息披露 义务 人应 当依 法披 露基金 信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法 人和 其他 组织。 基 金管理 人、 基
金托管 人和 其他基 金信 息 披露义 务人 应按规 定将 应予 披 露的 基 金信息 披露 事 项在规 定时
间 内通过 中国 证监会 指定的 全国性 报刊 （以下 简称“ 指定报 刊” ）和基 金管 理人 、基金 托
管人的 互联 网网 站（ 以下 简称“ 网站 ” ） 等 媒介 披露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 ； 
2. 对证券 投资 业绩 进行 预测 ； 
3. 违规承 诺收 益或 者承 担损 失； 
4. 诋毁其 他基 金管 理人 、基 金托管 人或 者基 金份 额发 售机构 ； 
5. 登载任 何自 然人 、法 人或 者其他 组织 的祝 贺性 、恭 维性或 推荐 性的 文字 ； 
6. 中国证 监会 禁止 的其 他行 为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外，货 币单 位为 人民 币元 。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一）招募说明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基 金管 理人按 照《基 金法 》 、 《信 息披 露办法 》 、 基金合 同编 制并在 基金份 额发售 的 3
日前， 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基金 合同 生效 后， 基 金 管理人 应当 在
每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘
要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明
书， 并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 更 新后 的招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月
的 最后 1 日。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（二）基金合同、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日前 ，将 基金 合同 摘 要登 载在 指定 报刊 和网 站上；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
（三）基金份额发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四）基金合同生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基
金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 
（五）基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后， 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日， 并 至少 提前2 日将 基金 份 额折
算日公 告登 载于 指定 报刊 及网站 上。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基金 管理 人将 在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
（六）基金开始申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至少3 个工 作 日在 指定 报刊 及网 站上 公告。 
（七）基金份额上市 交易 公告书 
基 金 份额 获准 在证 券交 易所 上 市交 易的， 基金 管理人 应 当在 基金 份额 上市 交易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公告 书登 载在 指定 报刊 和 网站 上。 
（八）基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告 
1. 本基金 的基 金合 同生 效后 ， 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前， 基金 管理 人将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ； 
2. 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其 他媒 介， 披露 开放 日的 基 金份 额净 值和 基金 份额 累计净值； 
3. 基金管 理人将 公告半 年度 和年度 最后一 个市场 交易 日基金 资产净 值和基 金份 额净
值。 基金 管理 人应 当在 上述 最后 一个 市场 交易 日的 次日， 将基 金资 产净 值、 基金份 额净 值
和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 报刊 和网 站上 。 
（九）申购赎回清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ，通 过网 站 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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申购赎 回代 理券 商以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 
（十）基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 
1. 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成 基金 年度 报告 ，并 将年 度报
告正文 登载 于网 站上 ， 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基 金年 度报 告需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 ； 
2. 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将 半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 
3. 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内 ，编 制完 成基 金季 度报 告，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上； 
4. 基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报 告
或者年 度报 告。 
5. 基金定 期报告 应当按 有关 规定分 别报中 国证监 会和 基金管 理人主 要办公 场所 所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。 
（十一）临时报告与 公告 
在基金运 作过程 中发生如 下可能对 基金份 额持有人 权益或者 基金份 额的价格 产生 重
大 影 响的 事件 时， 有关 信息 披 露义 务人 应当在 2 日内 编 制临 时报 告 书， 予以 公告， 并在 公
开 披 露日 分别 报中 国证 监会 和 基金 管理 人主 要办 公场 所 所在 地中 国证 监会 派出 机构备案： 
1. 基金份 额持 有人 大会 的召 开及 决议 ； 
2. 终止基 金合 同；



3. 转换基 金运 作方 式； 
4. 更换基 金管 理人 、基 金托 管人； 
5. 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更； 
6. 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更； 
7. 基金募 集期 延长 ； 
8. 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9. 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超 过 50% ； 
10. 基金管 理人 、基 金托 管人 基金托 管部 门的 主要 业务 人员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11. 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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12. 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ； 
13. 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14. 重大关 联交 易事 项； 
15. 基金收 益分 配事 项； 
16. 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更； 
17. 基金份 额净 值计 价错 误达 基金份 额净 值 0.5% ； 
18. 基金改 聘会 计师 事务 所； 
19. 基金变更 、增 加或 减少 发 售代理 机 构； 
20. 基金更 换登记 结算 机构 ； 
21. 本基金 开始 办理 申购 、赎 回； 
22. 本基金 申购 、赎 回费 率及 其收费 方式 发 生变 更； 
23. 本基金 暂停 接受 申购 、赎 回申请 后重 新接 受申 购、 赎回； 
24. 中国证 监会 或基金 合同 规 定的其 他事 项。 
（十二）澄清公告 
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将有
关情况 报告 上海 证券 交易 所， 对 该消 息进 行公 开澄 清， 并 将 有关 情况 立即 报告 中国 证监会。 
（十三）基金份额持 有人 大会决议 
（十四）中国证监会 及上 海证券交易所 规定的 其他 信息 
（十五）信息披露文 件的 存放与查阅 
基 金 合同、 托管 协议、 招募说 明 书或 更新 后的 招募 说明 书、 基金 份额 上市 交易公 告 书、
年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放
于基金 管理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 ， 供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后， 可在 合
理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十、 风险提 示 
 
（一）投资于本基金 的风 险 
1. 市 场 风险： 证券 市场 价格受 到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种 因
素的影 响， 导致 基金 收益 水平变 化， 产生 风险 ，主 要包括 ： 
(1) 政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
(2) 经济 周期 风险 ： 随 经济 运行的 周期 性变 化， 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 债券 与上 市公 司的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 。 
(3) 利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影 响着 企业 的融 资成 本和利 润。 基金 投资 于债 券和股 票， 其
收益水 平会 受到 利率 变化 的影响 。 
(4) 再投 资风 险： 市场 利率 下降将 影响 固定 收益 类证 券利息 收入 的再 投资 收益 率,这与
利率上 升所 带来 的价 格风 险互为 消长 。 
2. ETF 特有风 险 
(1) 指 数化 投资 的风 险：ETF 作为股票型 指数 基金 ， 在投资 管理 中会 至少 维持 95% 的
股票投 资比 例， 具有 对股 票市场 的系 统性 风险 ，不 能规避 市场 下跌 的风 险和 个股风 险。 
(2) 跟踪误差的风险：跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是 控
制投资 组合 与基 准之 间相 对风险 的重 要指 标 ， 跟 踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否
的关键 。以 下原 因可 能会 影响到 基金 的跟 踪误 差扩 大，与 业绩 基准 产生 偏离 ： 
○
1 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为； 
○
2 标的指 数成 份股 的调 整； 
○
3 基金现 金资 产的 拖累 ； 
○
4 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差； 
○
5 指数成 份股 停牌 、摘 牌， 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ； 
○
6 由于缺 少衍 生金 融工 具 ， 基金建 仓期 间无 法实 现对 指数的 有效 跟踪 所带 来的 偏差 。 
(3) 二 级市 场折 溢价 风险 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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ETF 二级市 场的 价格受 供 需关系 的影 响， 可能 高于 或低于 基金 的份 额净 值， 形成溢 价
交易或 折价 交易 。 
(4) 二 级市 场流 动性 风险 
ETF 可 在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性 问
题，带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 
(5) 套利风险：由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间， 因
此套利 存在 一定 风险 。 
同时， 买卖 一篮 子股 票和 ETF 存在冲击成 本和 交易 成 本， 所 以折 溢价 在一 定范 围之内
也不能 形成 套利 。 另 外， 当一篮 子股 票中 存在 涨停 或临时 停牌 的情 况时 ， 也 会由于 买不 到
成份股 而影 响溢 价套 利， 或卖不 掉成 份股 而影 响折 价套利 。 
3. 管理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中， 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水
平， 如 果基 金管 理人 对经 济形势 和证 券市 场判 断不 准确、 获取 的信 息不 全、 投资操 作出 现
失误， 都会 影响 基金 的收 益水平 。 
4. 操作或 技术 风险 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而
影响交 易的 正常 进行 或者 导致投 资人 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来 自基金 管理 公
司、销 售机 构、 证券 交易 所、证 券注 册登 记机 构等 。 
5. 合规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金
合同有 关规 定的 风险 。 
6. 其他风 险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基
金财产 的损 失。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制
能力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 份额 持有 人利益 受损 。 
（二）声明 
1. 本 基 金未 经任 何政 府、 机构 及 部门 担保。 投资 人自愿 投 资于 本基 金， 须 自行承 担 投
资风险 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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2. 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过销售 机构 代理 销售 ，但 是，
基金并 不是 销售 机构 的存 款或负 债， 也没 有经 销售 机构担 保或 者背 书， 销售 机构并 不能 保
证其收 益或 本金 安全 。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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二十一 、 基金合 同的终止与基金财 产清算 
 
（一）基金合同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经中 国证 监会 核准 后将 终 止： 
1. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ； 
2. 基金管 理人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务， 而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托 管人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务， 而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国证 监会 规定 的其 他情 况。 
（二）基金财产的清 算 
1. 基金财 产清 算组 
(1) 基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督 下
进行基 金清 算。 
(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作
人员。 
(3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2. 基金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基金 合同 的有 关规 定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1) 基金 合同 终止 后， 发布 基金财产 清算 公告 ； 
(2) 基金 合同 终止 时， 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3) 对基 金财 产进 行清 理和 确认； 
(4) 对基 金财 产进 行估 价和 变现； 
(5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ； 
(6) 聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书； 
(7) 将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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(8) 参 加与 基金 财产 有关 的民 事 诉讼 ； 
(9) 公 布基 金财 产清 算结 果； 
(10) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
3．清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4． 基金财 产按 下列 顺序清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
5． 基金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个 工作 日内 由基金 财 产清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ； 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6． 基金财 产清 算账 册及 文件 的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金托 管人 保存 15 年以上 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十二 、 基金 合 同摘要 
 
一、基 金合 同当 事人 的权 利和义 务 
（一） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1 、自 本基 金合 同生效 之日起 ，依 照有关 法律 法规 和本 基金 合同的 规定 独立运用 基金
财产； 
2、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3、销售 基金 份额 ； 
4、依照 有关 规定 行使 因基金 财 产投 资于 证券 所产 生的 权 利； 
5 、在 符合 有关 法律法 规、上 海证 券交易 所及 登记 结算 机构 相关业 务规 则和基金 合同
的前提 下， 制订 和调 整有 关基金 认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、 非交 易过 户、 转托 管 等业 务的
规则 ， 在 法律 法规 和本 基 金合同 规定 的范 围内 决定 和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费
率之外 的相 关费 率结 构和 收费方 式； 
6 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 托管 人， 对于 基金 托管人 违反 了本基金 合同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对 基金 财产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ， 应及
时呈报 中国 证监 会， 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ； 
7、在基 金合 同约 定的 范围内 ， 拒绝 或暂 停受 理申 购和 赎 回申 请； 
8、在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为基 金的 利益 依法 为基 金 进行 融资 、融 券； 
9 、自行 担 任或 选择、 更换登记 结算 机构 ，获 取基 金份 额持 有人名 册， 并对登记 结算
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查； 
10、 选 择、 更换 销售 机构 ， 并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规， 对其行 为
进行必 要的 监督 和检 查； 
11 、 选择 、更 换律 师、 审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构； 
12、在基 金托 管人 更换 时， 提名 新的 基金 托管 人； 
13、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
14、法律 法规 和基 金合 同规定的 其他 权利 。 
（二） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1 、依 法募 集基 金，办 理或者 委托 经中国 证监 会认 定的 其他 机构代 为办 理基金份 额的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2、办理 基金 备案 手续 ； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有专 业资格 的人 员进行 基金 投资 分析 、决 策，以 专业 化的经营 方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
5 、建 立健 全内 部风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管 理及 人事 管理等 制度 ，保证所 管理
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对 所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账， 进行 证
券投资 ； 
6、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7、依法 接受 基金 托管 人的监 督 ； 
8 、采 取适 当合 理的措 施使计 算基 金份额 认购 、申 购、 赎回 和注销 价格 的方法符 合基
金合同 等法 律文 件的 规定 ，按照 有关 规定 计算 并公 告基金 份额 净值 ，确 定基 金份额 申 购 、
赎回清单 ； 
9、进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告； 
10、编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 
11、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保 守基金 商业 秘密 ，不 得泄 露基金 投资 计划 、投 资意 向等， 除《 基金法 》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
13、按照 基金 合同 的约 定确 定 基金 收益 分配 方案 ，及 时 向基 金份 额持 有人 分配收益； 
14、 按 照法 律法 规和 本基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时、 足额 支 付投资 者
申购之 基金 份额 或赎 回之 对价； 
15 、依 据《基 金法 》 、 基金合 同及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或配合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
16、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
17、 确 保投 资人 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式， 随 时查 阅到 公开 披露 的基金 信
息，并 在支 付合 理成 本后 得到有 关资 料的 复印 件； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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19、 组织 并参 加基 金财 产清 算 小组 ， 参 与基 金财 产的 保 管、 清理 、 估 价、 变现和 分配； 
20、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21、 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金
托管人 追偿 ； 
22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23、 面临 解散 、 依法 被撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 并通 知 基金
托管人 ； 
24、执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会决 议； 
25、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
26、 公 平对 待所 管理 的不 同基金 ， 防 止在 不同 基金 间进行 有损 本基 金份 额持 有人的 利
益及资 源分 配； 
27、 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
28、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（三） 基 金托 管人 的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1、依基 金合 同约 定获 得基金 托 管费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2、监督 基金 管理 人对 本基金 的 投资 运作 ； 
3、自本 基金 合同 生效 之日起 ， 依法 保管 基金 资产 ； 
4、在基 金管 理人 更换 时，提 名 新任 基金 管理 人； 
5 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 管理 人， 对于 基金 管理人 违反 本基金合 同或
有关法律 法规 规定 的行 为， 对基 金资 产、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形，应 及 时
呈报中 国证 监会 ； 
6、依法 召集 基金 份额 持有人 大 会； 
7、按规 定取 得基 金份 额持有 人 名册 资料 ； 
8、法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
（四） 基 金托 管人 的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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1、安全 保管 基金 财产 ； 
2 、设 立专 门的 基金托 管部， 具有 符合要 求的 营业 场所 ，配 备足够 的、 合格的熟 悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3、对所 托管 的不 同基 金财产 分 别设 置账 户， 确保 基金 财 产的 完整 与独 立； 
4、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
5、保管 由基 金管 理人 代表基 金 签订 的与 基金 有关 的重 大 合同 及有 关凭 证； 
6、按规 定开 设基 金财 产的资 金 账户 和证 券账 户； 
7、 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 ， 在基金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
8 、对 基金 财务 会计报 告、中 期和 年度基 金报 告出 具意 见， 说明基 金管 理人在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的
行为， 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施； 
9、保存 基金 托管 业务 活动的 记 录、 账册 、报 表和 其他 相 关资 料； 
10、按照 基金 合同 的约 定， 根 据基 金管 理人 的投 资指 令 ，及 时办 理清 算、 交割事宜； 
11 、 办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项； 
12、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值； 
13、按照 规定 监督 基金 管理 人 的投 资运 作； 
14、按规 定制 作相 关账 册并 与 基金 管理 人核 对； 
15、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 对价； 
16、 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
17、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿责任 ， 其 赔偿 责任 不因 其退任 而
免除； 
18、基金 管理 人因 违反 基金 合 同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 向基 金管 理人追偿； 
19、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
20、 面临 解散 、 依法 被撤销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会和 银行业 监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ； 
21、执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会决 议； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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22、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
23、建立 并保 存基 金份 额持 有 人名 册； 
24、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（五） 基 金份 额持 有人 的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1、分享 基金 财产 收益 ； 
2、参与 分配 清算 后的 剩余基 金 财产 ； 
3、依法 转让 或者 申请 赎回其 持 有的 基金 份额 ； 
4、按照 规定 要求 召开 基金份 额 持有 人大 会； 
5 、出 席或 者委 派代表 出席基 金份 额持有 人大 会， 对基 金份 额持有 人大 会审议事 项行
使表决 权； 
6、查阅 或者 复制 公开 披露的 基 金信 息资 料； 
7、监督 基金 管理 人的 投资运 作 ； 
8 、对 基金 管理 人、基 金托管 人、 基金份 额发 售机 构损 害其 合法权 益的 行为依法 提起
诉讼； 
9、法律 法规 和基 金合 同规定 的 其他 权利 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（六） 基 金份 额持 有人 的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1、遵守 法律 法规 、基 金合同 及 其他 有关 规定 ； 
2 、交纳 基金 认购 款项 和认购 股票 、应付 申购 对价 和赎 回对 价及法 律法 规和基金 合同
所规定 的费 用； 
3、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4、不从 事任 何有 损基 金及其他基金 份额 持有 人合 法权 益 的活 动； 
5、执行 生效 的基 金份 额持有 人 大会 决议 ； 
6 、返 还在 基金 交易过 程中因 任何 原因， 自基 金管 理人 及基 金管理 人的 代理人、 基金
托管人 、销售 机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利； 
7、法律 法规 和基 金合 同规定 的 其他 义务 。 
（ 七） 本基金 合同 当事 各方 的权 利义务 以本 基金 合同 为依 据，不 因基 金财产账 户名 称上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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而有所 改变 。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（ 一） 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成。 基金 份额持 有人 持有的每 一基 金
份额具 有同 等的 投票 权。 
（二） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决定 下列事 由之 一的， 经基 金管 理人 、基 金托管 人或 持有基金 份额
10%以上（ 含 10% ，下同） 的基 金份 额持 有人 （以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计
算，下 同） 提议 时， 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基 金合 同；



（2） 转 换基 金运 作方 式； 
（3） 变 更基 金类 别； 
（4） 变 更基 金投 资目 标、投资范围 或投资 策 略； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6） 更 换基 金管 理人 、 基 金托管 人； 
（7） 提高 基金 管理人 、基金 托管 人的报 酬标 准， 但法 律法 规要求 提高 该等报酬 标准
的除外 ； 
（8） 终止 基金 上市， 但因基 金不 再具备 上市 条件 而被 上海 证券交 易所 终止上市 的除
外； 
（9） 本 基金 与其 他基 金的合 并 ； 
（10） 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（11 ）法律 法规 、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2 、出 现以 下情 形之一 的，可 由基 金管理 人和 基金 托管 人协 商后修 改基 金合同， 不需
召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在法 律法 规和本 基金合 同规 定的范 围内 变更 基金 的申 购费率 、赎 回费率或 收费
方式； 
（3） 因相 应的 法律法 规、上 海证 券交易 所或 者登 记结 算机 构的相 关业 务规则发 生变
动必须 对基 金合 同进 行修 改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（6） 基金 管理 人、证 券交易 所和 登记结 算机 构在 法律 法规 、基金 合同 规定的范 围内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ； 
（7） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1 、除 法律 法规 或本基 金合同 另有 约定外 ，基 金份 额持 有人 大会由 基金 管理人召 集。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
2 、基 金托 管人 认为有 必要召 开基 金份额 持有 人大 会的 ，应 当向基 金管 理人提出 书面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 基金 托
管人。 基金 管理 人决 定召 集的， 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开；基 金 管理 人决
定不召 集， 基金 托管 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 自行召 集。 
3、 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议。 基金 管理 人应 当自 收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是
否召集 ， 并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。 基 金管 理人决 定召 集
的 ， 应当 自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开； 基金 管理人 决定 不召 集， 代表 基金份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基 金托 管
人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持
有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内召
开。 
4、代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份额 持有 人就同 一事项 要求召 开基 金份额 持有人 大
会 ， 而 基金 管理 人、 基金托 管 人都 不召 集的， 代表基 金 份额 10% 以上 的基 金份 额 持有 人有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日向 中国 证监 会备 案。 
5 、基 金份 额持 有人依 法自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、基金托 管人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 基金 份额 持有 人大 会的召 集 人 （ 以下 简称 “召集人 ” ） 负责 选 择确 定开 会时间 、 地
点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在
指定媒 体公 告。 基金 份额 持有人 大会通 知须 至少 载明 以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2） 会 议拟 审议 的主 要事项 ； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（3） 会 议形 式； 
（4） 议 事程 序； 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6） 代理 投票 的授权 委托书 的内 容要求 （包 括但 不限 于代 理人身 份、 代理权限 和代
理有效 期限 等） 、送达 时间和 地 点； 
（7） 表 决方 式； 
（8） 会 务常 设联 系人 姓名、 电 话； 
（9） 出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续； 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2、 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方 式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3 、如 召集 人为 基金管 理人， 还应 另行书 面通 知基 金托 管人 到指定 地点 对书面表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 托管 人， 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督； 如召 集人 为基 金份 额持有 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理
人和基 金托 管人 到指 定地 点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基金 管理 人或基 金 托管 人拒
不派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 的， 不影 响计票 和表 决效力 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1、会议 方式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2） 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席， 现 场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席，如 基 金 管理 人或基金托 管 人拒 不派
代表出席 的 ，不 影响 表决 效力。 
（3） 通 讯方 式开 会指 按照本 基 金合 同的 相关 规定 以通 讯 的书 面方 式进 行表 决。 
（4） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2、召开 基金 份额 持有 人大会 的 条件 
（1） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会议 方可 举行 ： 
1 ）对 到会 者在 权益登 记日持 有基 金份额 的统 计显 示， 全部 有效凭 证所 对应的基 金份上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含 50% ，下同 ） ； 
2 ）到 会的 基金 份额持 有人身 份证 明及持 有基 金份 额的 凭证 、代理 人身 份证明、 委托
人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备 ， 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法
规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 ， 并且 持有 基金 份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的登记 结算
资料相 符。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1）召集 人按 本基 金合 同规定 公 布会 议通 知后 ，在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性
公告； 
2）召集人按 基金合同 规定 通知基金托 管人或/ 和基金 管理人（分 别或共同 称为 “监督
人” ） 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督； 
3 ）召 集人 在监 督人和 公证机 关的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统计基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ， 如基 金管理 人或基金 托管 人 经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表
决效力 ； 
4 ）本 人直 接出 具书面 意见和 授权 他人代 表出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人所代 表的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ； 
5 ）直 接出 具书 面意见 的基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意见 的代理人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书等 文件 符合 法律 法 规、 基金 合同 和会 议通 知 的规定，
并与登记 结算 机构 记录 相符 。 
（六） 议 事内 容与 程序 
1、议事 内容 及提 案权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2） 基 金管 理人、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权益 登 记日 本基 金总 份额 10% 以 上的
基金份 额持 有人可 以在 大 会召集 人发 出会议 通知 前 就召开 事由 向大会 召集 人 提交需 由基
金份额 持有 人大会 审议 表 决的提 案，也可以 在会 议 通知发 出后 向大会 召集 人 提交临 时提
案，临 时提 案应 当在 大会 召开日 至 少 35 日前 提交 召 集人。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
召集人 对于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人提 交的 临时 提案 进行 审核， 符
合条件 的应 当在 大会 召开 日 30 日 前公 告。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（3） 大 会召 集人 应当 按照以 下 原则 对提 案进 行审 核： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 ， 并 且不 超出 法律 法规和 基
金合同 规定 的基 金份 额持 有人大 会职 权范 围的， 应提 交大会 审议； 对于 不符 合上 述要求 的 ，
不提交 基金 份额 持有 人大 会审议 。 如 果召 集人 决定 不将提 案提 交大 会表 决， 应当在 该次 基
金份额 持有 人大 会上 进行 解释和 说明 。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或
合并表 决， 需征 得原 提案 人同意 ； 原 提案 人不 同意 变更的 ， 大 会主 持人 可以 就程序 性问 题
提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 
（4） 单 独或 合并 持有 权益登 记 日基 金总 份额 10 ％以上 的 基金 份额 持有 人提 交基 金 份额
持有人 大会 审议 表决 的提 案， 基金 管理 人或 基金 托 管人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议表 决
的提案 ， 未 获基 金份 额持 有人大 会审 议通 过， 就同 一提案 再次 提请 基金 份额 持有人 大会 审
议，其 时间 间隔 不少 于 6 个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 
（5） 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ， 如果 需要 对原 有提 案 进行
修改， 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开前 30 日及时 公告 。否 则， 会议 的召 开日期 应当 顺
延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。 
2、议事 程序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的方 式下，首 先由大会 主持人 按照规定 程序宣布 会议议 事程序及 注意 事
项， 确 定和 公布 监票 人， 然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行表 决， 经合法 执业 的
律师见 证后 形成 大会 决议 。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 代表主 持； 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则由 出席大 会的 基金份 额 持有 人和 代理 人以 所代 表 的基 金份额 50% 以上 多数选 举产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 
召集人应 当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名册载 明参加会 议人员 姓名（或 单位 名
称 ） 、 身份证 号码 、持有 或代 表有表 决权 的基金 份额数量 、委 托人 姓名（ 或单位 名称） 等
事项。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截 止上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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日 期后第 1 个工 作日 在公证 机关 及监督 人的监 督下由 召集 人统计 全部有 效表决 并形 成决
议。如 监督 人经 通知 但拒 绝到场 监督 ，不 影响 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 的效力 。 
3、基金 份额 持有 人大 会不得 对 未事 先公 告的 议事 内容 进 行表 决。 
（七） 决 议形 成的 条件 、 表决方 式、 程序 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基金 份额 持有 人大 会决议 分 为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或 其代理 人） 所持 表决 权的 50% 以上通过
方 为有效 ，除 下列（2） 所规 定的须 以特 别决议 通过事 项以外 的其 他事项 均以一 般决议 的
方式通 过； 
（2） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或其 代理 人 ） 所持 表决 权的 三分 之二以 上
（含 三分 之二 ） 通 过方 为 有效； 涉 及更 换基 金管 理人 、 更换 基金 托管 人、 转换 基 金运 作方
式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 
3 、基 金份 额持 有人大 会决定 的事 项，应 当依 法报 中国 证监 会核准 或者 备案，并 予以
公告。 
4 、采 取通 讯方 式进行 表决时 ，除 非在计 票时 有充 分的 相反 证据证 明， 否则表面 符合
法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 即视 为有 效的表 决 ， 表 决意 见模 糊 不清或 相互 矛
盾的视 为弃 权表 决， 但 应当 计 入出 具书 面意 见的 基金 份 额持 有人 所代 表的 基金 份额总数。 
5、基金 份额 持有 人大 会采取 记 名方 式进 行投 票表 决。 
6 、基 金份 额持 有人大 会的各 项提 案或同 一项 提案 内并 列的 各项议 题应 当分开审 议、
逐项表 决。 
（八） 计票 
1、现场 开会 
（1） 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会
的主持 人应 当在会 议开 始 后宣布 在出 席会议 的基 金 份额持 有人 和代理 人中 推 举两名 基金
份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人 ； 如 大会 由 基金份 额持 有
人自行 召集 ， 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、 基金 托管 人 授权的 一名 监上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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督员共 同担 任监 票人 ； 但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席， 则大会 主持 人
可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 
（2） 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3） 如大 会主 持人 对于 提交 的 表决 结果 有异 议， 可以 对 投票 数进 行重 新清 点； 如 大会
主持人 未进 行重 新清 点 ， 而出席 大会 的基 金份 额持 有人或 代理 人对 大会 主持 人宣布 的表 决
结果有 异议 ， 其 有权 在宣 布表决 结果 后立 即要 求重 新清点 ， 大 会主 持人 应当 立即重 新清 点
并公布 重新 清点 结果 。重 新清点 仅限 一次 。 
2、通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派
出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 ， 并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ； 如 监督人 经通 知
但拒绝 到场 监督 ， 则 大会 召集人 可自 行授 权 3 名监 票人进 行计 票， 并由 公证 机关对 其计 票
过程予 以公 证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1、基金 份额 持有 人大 会通过 的 一般 决议 和特 别决 议， 召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日
内 报 中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大会 决 定的 事项 自中 国证 监会 依 法核 准或
者出 具无 异议 意见 之 日起 生效。 
2 、生 效的 基金 份额持 有人大 会决 议对全 体基 金份 额持 有人 、基金 管理 人、基金 托管
人均有 约束 力。 基 金管 理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有
人大会 决议 。 
3、基金 份额 持有 人大 会决议 应 自生 效之 日起 2 日 内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证
员姓名 等一 同公 告。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
三、基金 合同 解除 和终 止的 事 由、 程序 
（一） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、基金 份额 持有 人大 会决定 终 止的 ； 
2、 基金 管理 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担 任基 金管 理人 的职 务， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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3、 基金 托管 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4、中国 证监 会规 定的 其他情 况 。 
（二） 基 金财 产的 清算 
1、基金 财产 清算 组 
（1） 基金 合同 终止 时， 成立 基 金财 产清 算组 ， 基金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下
进行基 金清 算。 
（2） 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作
人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责基 金 财产 的保 管、 清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金财 产 清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2、基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清 算公 告； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3） 对 基金 财产 进行 清理和 确 认； 
（4） 对 基金 财产 进行 估价和 变 现； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘 请律 师事 务所 出具法 律 意见 书； 
（7） 将基 金 财产 清算 结果报 告 中国 证监 会； 
（8） 参 加与 基金 财产 有关的 民 事诉 讼； 
（9）公 布基 金财 产清 算结果 ； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3、清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4、基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（1） 支 付清 算费 用； 
（2） 交 纳所 欠税 款； 
（3） 清 偿基 金债 务； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） － （3） 项 规定 清偿 前， 不分配 给 基金 份额 持有 人。 
5、基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告 于基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个 工作 日内 由基金 财 产清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ； 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6、基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
四、争议 解决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事
人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的， 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁委 员会， 按照中 国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会 届时 有效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 地 点为 北京 市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 销售 机构 和登记结 算
机构办 公场 所查 阅， 但其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十三 、 托管协 议摘要 
一、托 管协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 中银 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 26 楼、45 楼 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ：谭炯 
成立时 间： 2004 年 8 月 12 日 
批准设 立机 关： 中国 证监 会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]93 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 1 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司 
住所：深 圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：傅育 宁 
成立时 间：1987 年 4 月 8 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2002]83 号 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期和 长期 贷款； 办理 结算 ；办 理票 据贴 现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、 代理 兑付 、 承 销政 府债 券； 买 卖政 府债 券； 同业 拆借； 提供 信
用证服 务及 担保 ； 代 理收 付款项 及代 理保 险业 务； 提供保 管箱 服务 。 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外币 兑换 ；国 际结算 ；结 汇、 售汇 ；同 业 外 汇拆 借； 外汇 票据 的承 兑 和贴现；
外汇借 款； 外汇 担保； 发 行和代 理发 行股 票以 外的 外币有 价证 券； 买卖 和代 理买卖 股票 以
外的外 币有 价证 券； 自营 和代客 外汇 买卖 ；资 信调 查、咨 询、 见证 业务 ；离 岸金融 业 务 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 215.77 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 范围、 投 资
对象进 行监 督。 
基金合 同明 确约 定基 金投 资风格 或证 券选 择标 准的 ， 基 金管 理人 应事 先向 基 金托管 人
提供 投资 品种 池和 交易 对手 库， 以便 基金 托管 人对基 金 实际 投资 是否 符合 基金 合 同关 于证
券选择 标准 的约 定进 行监 督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可
少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但需 符合
中 国证监 会的 相关规 定） 。在 建仓期 完成 后，本 基金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份
股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% ， 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 
法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程
序后， 可将 其纳 入投 资范 围。 
（ 二） 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 对基 金投资、 融资 比
例进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的， 基金 管理 人应事 先向 基
金托管 人提 供投 资品 种池 ， 以 便基 金托 管人 对基 金 实际投 资是 否符 合基 金合 同关于 证券 选
择标准 的约 定进 行监 督。 
本基金 的资 产配 置比 例为 ： 基金 投资 于标 的指 数成份 股 票及 备选 成份 股票 的比 例 不低
于基金 资产 净值 的 90% ， 但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 
本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制： 
（1） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 单 只基 金所 申报 的金额 不得 超 过基 金总 资产 ， 单只
基金所 申报的 股票 数量 不 得超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量； 
（2）基 金合 同关 于投 资范围 、 资产 配置 比例 等约 定； 
（3） 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3%，； 
（4） 本基 金持 有的同 一 （ 指同一 信用 级别 ） 资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的10% ；


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（5）法 律法 规规 定的 其他投 资 比例 限制 。 
如 果 法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 的， 履行 适当 程 序后 ，本 基金 不受 上述限制。 
基金托管 人应自 基金合同 生效起对 基金的 投资和融 资比例是 否符合 基金合同 的规 定
进行监 督。 基金 托管 人应 监督基 金合 同约 定的 基金 投资资 产配 置比 例 （ 自基 金合同 生效 之
日起满 3 个月 后开 始） 、 单一投 资类 别比 例限 制、 融资限 制、 股票 申购 限制 、基金 投资 比
例是否 符合 法规 及基 金合 同规定 ， 不 符合 规定 的， 基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人及 时
进行整 改， 整改 的时 限应 符合法 规及 基金 合同 允许 的投资 比例 调整 期限 。 
对于因证 券市 场波 动、 上市 公 司合 并、 基金 规模 变动 或标的 指数 成份 股调 整等 基 金管
理人之 外的 原因 导致 基金 的投资 不符 合基 金合 同的 约定的 ，基 金管 理人 应在 10 个 交易日
内进行 调整 以符 合基 金合 同的约 定。 
（ 三） 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 对本 托管协议 第十 五
条第九 款基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。 基金 托管 人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投
资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ， 基 金
管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提供 与本 机构 有控 股关系 的股 东 、 与 本机 构 有其他 重大 利
害关系 的公 司名 单及 有关 关联方 发行 的证 券名 单 。 基金管 理人 和基 金托 管人 有责任 确保 关
联交易 名单 的真 实性 、准 确性、 完整 性， 并负 责及 时将更 新后 的名 单发 送给 对方。 
若基金托 管人发 现基金管 理人与关 联交易 名单中列 示的关联 方进行 法律法规 禁止 基
金从事 的关 联交 易时 ， 如 基金托 管人 提醒 基金 管理 人后仍 无法 阻止 关联 交易 发生时 ， 基 金
托管人 有权 向中 国证 监会 报告。 对于 基金 管理 人已 成交的 关联 交易 ， 基 金托 管人事 前无 法
阻止该 关联 交易 的发 生， 只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中
国证监 会报 告。 
（ 四） 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 对基 金管理人 参与 银
行间债 券市 场进 行监 督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单。 基金 管理
人有责 任确 保及 时将 更新 后的交 易对 手名 单发 送给 基金托 管人 ， 否则 由此 造 成的损 失应 由
基金管 理人 承担 。 基金 管 理人应 严格 按照 交易 对手 名单的 范围 在银 行间 债券 市场选 择交 易
对手 。 基 金托 管人 监督 基 金管理 人是 否按 事前 提供 的银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 交
易。 在 基金 存续 期间 基金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单， 但应 将调 整结 果至 少提前 一个 工
作日书 面通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 前已 与本 次 剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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易，仍 应按 照协 议进 行结 算。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并
负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失。 若未 履约 的交 易对 手 在基金 管理 人
确定的 时间 内仍 未承 担违 约责任 及其 他相 关法 律责 任的 ， 基 金管 理人 可以 对 相应损 失先 行
予以承 担， 然后 再向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同
履行情 况进 行监 督 。 如 基 金托管 人事 后发 现基 金管 理人没 有按 照事 先约 定的 交易对 手进 行
交易时 ， 基 金托 管人 应及 时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责
任。 
（五） 本基 金投 资流 通受 限证券 ， 应 遵守 《关 于规 范基金 投资 非公 开发 行证 券行为 的
紧急通 知》 、 《关 于基 金投 资非公 开发 行股 票等 流通 受限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关法 律
法规规 定。 
1.本协议所称的流 通受限 证券，包括由《 上市公司 证券发行管理办 法》规范 的非公开
发行股 票、 公开 发行 股票 网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券， 不
包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因而 临时 停牌 的证 券、 已 发行 未上 市证 券、 回购交 易中 的
质押券 等流 通受 限证 券。 
本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券， 且限 于由 中国 证券 登 记结算 有
限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 负责 登记和 存管 的 ， 并 可在 证 券交易 所或 全
国银行 间债 券市 场交 易的 证券。 
基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。 
基金参 与非 公开发 行证 券的 认 购， 不得 预付 任何 形式 的 保证 金， 法律 法规 或中 国 证监
会另有 规定 的除 外。 
基金不得 投资有 锁定期但 锁定期不 明确的 证券，且 锁定期不 得超过 本基金的 剩余 期
限。 
2. 基金 管理 人应 在基 金首次 投 资流 通受 限证 券前， 向基 金 托管 人提 供经 基金 管理 人 董
事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的投 资决 策流 程 、 风险 控制 制度。 基 金投 资非 公开
发行股 票， 基金 管理 人还 应提供 基 金管 理人 董 事会 批准的 流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料
应包括 但不 限于 基金 投资 流通受 限证 券的 投 资额 度和 投资 比例 控制 情况 。 
基金管理 人应至 少于首次 执行投资 指令之 前两个工 作日将上 述资料 书面发至 基金 托
管人， 保证 基金 托管 人有 足够的 时间 进行 审核 。 基 金托管 人应 在收 到上 述资 料后两 个工 作
日内， 以书 面或 其他 双方 认可的 方式 确认 收到 上述 资料。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取 积极有 效
的措施 ， 在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。 如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 ， 基 金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的
支付结 算， 并承 担所 有损 失。 对 本基 金因 投资 受限 证券导 致的 流动 性风 险， 基金托 管人 不
承担任 何责 任。 
3.基金投资流通受 限证券 前，基金管理人 应向基金 托管人提供符合 法律法规 要求的有
关书面 信息 ， 包 括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发 行
价格、 锁定 期， 基金 拟认 购的数 量、 价格 、总 成本 、应划 付的 认购 款、 资金 划付时 间 等 。
基金管 理人 应保 证上 述信 息的真 实、 完整， 并应 至 少于拟 执行 投资 指令 前两 个工作 日将 上
述信息 书面 发至 基金 托管 人，保 证基 金托 管人 有足 够的时 间进 行审 核。 
由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 ， 致使 托管 人无 法 审核认 购
指令而 影响 认购 款项 划拨 的，基 金托 管人 免于 承担 责任。 
4.基金 托管 人依 照法 律法 规， 《 基金 合同》 ， 《 托管 协 议》 审核 基金管 理人 投资 流通受 限
证券的 行为 。 如 发现 基金 管理人 违反 了 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相 关法律 法 规
的有关 规定 ， 应 及时 通知 基金管 理人 ， 并 呈报 中国 证监会 ， 同 时采 取合 理措 施保护 基金 投
资人的 利益 。 基 金托 管人 有权对 基金 管理 人的 违法 、 违规 以及 违反 《基 金合 同》 、 《 托管 协
议》 投 资指 令不 予执 行， 并立即 通知 基金 管理 人纠 正， 基 金管 理人 不予 纠正 或已代 表基 金
签署合 同不 得不 执行 时， 基金托 管人 应向 中国 证监 会报告 。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 资产 净值计 算、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费 用开 支及 收 入确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金 管理 人的上 述事 项及 投资 指令 或实际 投资 运作违反 法律 法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人
限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基 金管 理人收 到通 知
后应及 时核 对并 回复 基金 托管人 ， 对于 收到 的书 面 通知基 金管 理人 应以 书面 形式给 基金 托
管人发 出回 函， 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证， 说 明违 规原 因及 纠正 期限。 在上 述
规 定 期限 内， 基金 托管 人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 管理 人改 正。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
（ 八） 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协
议对基 金业 务执 行核 查。 包括但 不限 于： 对基 金托 管人发 出的 提示 ， 基 金管 理人应 在规 定
时间内 答复 并改 正， 或 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证； 对基 金托 管人 按照 法律法 规 、
基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 ， 基 金管理 人应 积
极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（ 九） 若基金 托管 人发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的指 令违 反法律、 行政 法
规和其 他有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的 ， 应 当立即 通知 基金 管理 人及 时纠正 ， 由此
造成的 损失 由基 金管 理人 承担。 
（ 十） 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（ 一） 基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查，核 查事 项包括基 金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、 相 关信 息披 露和监 督基金
投资运 作等 行为 。 
（ 二） 基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、未 对基金 财产 实行分账 管理 、
未 执行或 无故 延迟执 行基金 管理人 资金 划拨指 令、泄 露基金 投资 信息等 违反《 基金法 》 、
基金合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 ， 应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。 基 金
托管人 收到 书面 通知 后应 及时核 对并 以书 面形 式给 基金管 理人 发出 回函 ， 说 明违规 原因 及
纠正期 限， 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规定期 限内 ， 基 金管 理人 有权随 时对 通
知事项 进行 复查 ，督 促基 金托管 人改 正， 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行 为 ，
包括但 不限 于： 在规 定时 间内答复 基金 管理 人并 改正 。 
（ 三） 基金托 管人 有义 务配 合和 协助基 金管 理人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协
议对基 金业 务执 行核 查， 包括但 不限 于： 对基 金管 理人发 出的 书面 提示 ， 基 金托管 人应 在
规定时 间内 答复 并改 正， 或就基 金管 理人 的疑 义进 行解释 或举 证； 基金 托管 人应积 极配 合
提供相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 。 
（ 四） 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监会， 同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、 基金 财产 应独 立于 基金管 理 人、 基金 托管 人的 固有 财 产。 
2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、 基 金托 管人 对所 托管 的不 同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确保 基金 财产 的完 整与 独立。 
5、 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ， 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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未经基 金管 理人 的正 当指 令， 不 得自 行运 用、 处分 、 分配 基金 的任 何资 产。 不属于 基金 托
管 人 实际 有效 控制 下的 实物 证 券的 损坏 、灭 失， 由此 产 生的 责任 基金 托管 人不 承担责任。 
6 、对 于因 为基 金份额 认购、 申购 、基金 投资 产生 的应 收资 产，应 由基 金管理人 负责
与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基
金托管 人应 及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 基 金管 理人 未及 时催 收 给基金 财产 造
成损失 的， 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失。 
7、 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 资金 的验 资 
基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 ， 募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 （含募 集 股票
市 值） 、基金 份额持 有人人数 符合《 基金法 》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后， 基金 管理人 应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和 股票 划入 基金 的银 行 账户和 证券 账户 ， 同时 在规 定 时间内，
基金管 理人 应聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 ，出 具验资 报 告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名以 上中 国注 册 会计 师签 字方 为有 效。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 基金 备案 条件 ， 由 基金管 理人 按规 定办 理退 款和 冻结
股票的 解冻 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 以基金 的名义 在其 营业机 构开 立基 金的 银行 账户， 保管 基金的银 行存
款，并 根据 基金 管理 人的 指令办 理资 金收 付。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 刻 制 、
保管和 使用 。 
2 、基 金银 行账 户的开 立和使 用， 限于满 足开 展本 基金 业务 的需要 。基 金托管人 和基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1 、基 金托 管人 在中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 为基 金开 立基金 托管 人与基金 联名
的证券 账户 。 
2 、基 金证 券账 户的开 立和使 用， 仅限于 满足 开展 本基 金业 务的需 要。 基金托管 人和
基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ， 亦不 得 使用基 金的 任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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3 、基 金证 券账 户的开 立和证 券账 户卡的 保管 由基 金托 管人 负责， 账户 资产的管 理和
运用由 基金 管理 人负 责。 
4 、基 金托 管人 以基金 托管人 的名 义在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 开立结算 备付
金账户 ，并 代表所 托管 的 基金完 成与 中国证 券登 记 结算有 限责 任公司 的一 级 法人清 算工
作 ， 基金 管理 人应 予以 积极 协 助。 结算 备付 金、 结算 互 保基 金、 交收 价差 资金 等 的收 取按
照中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 
5 、若 中国 证监 会或其 他监管 机构 在本托 管协 议订 立日 之后 允许基 金从 事其他投 资品
种 的 投资 业务， 涉及 相关账 户 的开 立、 使 用的 ， 按 照相关 规定 执行 ， 若无 相 关规定 ， 则基
金托管 人比 照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人 应根 据登 记结算 机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的 现金替 代
结算。 现金 差额与 现金 替 代的退 款和 补款的结 算由基 金 托管 人根据基 金管 理 人的指 令办
理。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的
有关规 定， 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户， 并代 表基 金进行 银行 间
市场债 券的 结算 。 基金 管 理人和 基金 托管 人共 同代 表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回
购主协 议。 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因 业务 发展 需要而 开立的 其他 账户， 可以 根据 法律 法规 和基金 合同 的规定， 由基
金管理 人协 助基 金托 管人 按照有 关规 定及 基金 合同 的约定 开立 。 新账 户按 有 关规定 使用 并
管理。 
2、 法律 法规 等有 关规 定对相 关 账户 的开 立和 管理 另有 规 定的 ，从 其规 定办 理。 
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财产 投资的 有关实物 证券等有 价凭证 按约定由 基金托管 人存放 于基金托 管人 的
保管库 ， 或 存入 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分
公司/ 深 圳分 公司 或票 据营 业中心 的代 保管 库， 实物 保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实 物证 券
等有价 凭证 的购 买和 转让 ， 由基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令办 理。 基金 托管人 对上 述
存放机 构以 及基 金托 管人 以外机 构实 际有 效控 制的 有价凭 证不 承担 保管 责任 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金管 理人代 表基金签 署的、与 基金财 产有关的 重大合同 的原件 分别由基 金管 理
人、 基 金托 管人 保管。 除 本协议 另有 规定 外， 基金 管理人 代表 基金 签署 的与 基金财 产有 关
的重大 合同 应保 证基 金管 理人和 基金 托管 人至 少各 持有一 份正 本的 原件 。 基 金管理 人应 在
重大合 同签 署后 及时 以将 重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并在 三十 个工 作日 内 将正本 送达 基
金托管 人处 ，因基 金管 理 人发送 的合 同传真 件与 事 后送达 的合 同原件 不一 致 所造成 的后
果，由 基金 管理 人负 责。 重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 
因基金托 管人将 自己保管 的本基金 重大合 同在未经 基金管理 人事先 书面同意 的情 况
下， 用 于抵 押、 质押、 担 保或债 权转 让或 作其 他权 利处分 而造 成基 金资 产损 失， 由 基金 托
管人负 责。 
五、基 金资 产净 值计 算与 复核 
1、 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份额 净值是 指基金资 产净值除 以基金 份额总数 ，基金份 额净值 的计算， 精确 到
0.001 元 ，小 数点 后第 4 位 四舍五 入， 国家 另有 规定 的，从 其规 定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规
定公告 。 
2、 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管 人 ，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 对外 公布 。 
3、 根据 有关 法律 法规， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相
关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ， 仍 无法 达成 一致 意见的 ， 按 照基金 管理 人对 基 金资 产净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
基金份额 持有人 名册至少 应包括基 金份额 持有人的 名称、证 件号码 和持有的 基金 份
额。 基 金份 额持 有人 名册 由基金 注册 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 分别 保管基 金份 额持 有人 名册 ，保存 期不 少于 15 年。如 不 能妥 善保
管，则 按相 关法 规承 担责 任。 
基金管 理人 应根据 法律 法规 的 要求， 定期 将基 金份额 持 有人 名册 相关 资料 送交 基 金托上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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管人， 不得 无故 拒绝 或延 误提供 ， 并 保证 其的 真实 性、 准 确性 和完 整性 。 托 管人不 得将 所
保管的 基金 份额 持有 人名 册用于 基金 托管 业务 以外 的其他 用途 ，并 应遵 守保 密义务 。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商 、 调解 不
能解决 的， 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会， 仲裁 地点 为北京 市 ，
按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、基 金托 管协 议的 修改 与终止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议， 其 内容不 得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1、基 金合 同终 止； 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十四 、 对基金 份额持有人的服务 
 
对 本基金 份额持有 人的服务 主要由 基金管理 人、发售 代理机 构以及申 购赎回代 理
券商提 供。 本基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 ， 有 权增 加或变 更服
务项目 。主 要服 务内 容如 下： 
（一）信息查询 
投 资人如 果想查询 基金净值 、相关 公告、基 金产品与 服务等 信息，请 拨打本基 金
管理人客户服务中心自动语音系统 400-888-5566 或登录本基金管理人网站
（www.bocim.com）进 行咨询 或查询 。



（二）投诉受理 
投 资人可 以拨打本 基金管理 人客户 服务中心 电话或致 函，投 诉直销机 构和销售 机
构的人 员和 服务 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十五 、 其他事 项 
 
( 一) 基金专用交易业务单 元/交易单元相关事宜 
 1．选 择使 用基 金专 用交 易业务 单元/交易 单元 的证券 经 营机 构的 选择 标准 和程 序 
基 金 管理 人负 责选 择证 券经 营 机构， 选用 其专 用交易 席 位供 本基 金证 券买 卖专 用， 选
择标准 为： 
（1） 实 力雄 厚， 信誉 良好， 注 册资 本不 少于 3 亿元 人民币 ； 
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 一年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ； 
（4） 内部 管理 规范、 严格， 具备 健全的 内控 制度 ，并 能满 足基金 运作 高度保密 的要
求； 
（5） 具备 基金 运作所 需的高 效、 安全的 通讯 条件 ，交 易设 施符合 代理 本基金进 行证
券交易 的需 要， 并能 为本 基金提 供全 面的 信息 服务 ； 
（6） 研究 实力 较强， 有固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ，能及 时为 本基金提 供高
质量的 咨询 服务 ， 包 括宏 观经济 报告 、 行 业报 告、 市场走 向分 析、 个股 分析 报告及 其他 专
门报告 。 
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 确定 证券 经营 机构的 选择 。 
2．交易 业务 单元/交易 单元 租 用期 限及 更换 方式 
交易业务单 元/交易单元的使用期限遵 循基金管理人与证券经营 机构的协议约定。 使
用期届 满后 ， 基 金管 理人 将根据 各证 券经 营机 构所 提供的 各类 研究 报告 和信 息资讯 进行 综
合评价 ，包 括： 
（1） 提 供的 研究 报告 质量和 数 量； 
（2） 研 究报 告被 基金 采纳的 情 况； 
（3） 因采 纳其 报告 而为 基 金运作 带来 的直 接效 益和 间接效 益； 
（4） 因 采纳 其报 告而 为基金 运 作避 免或 减少 的损 失； 
（5） 由基 金管 理人 提出 课 题，证 券经 营机 构提 供的 研究论 文质 量； 
（6） 开 放证 券经 营机 构资料 库 的情 况； 
（7） 其 他可 评价 的量 化标准 。 
根 据 上述 综合 评价 的结 果进 行 排名。 在这 一过 程中， 管理 人不 但对 已使 用交易 业 务单上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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元/交易 单元的证券经营机构进行排名，同时亦 关注并接受其他证券经营 机构的研究报 告
和信息 资讯 ，为 使用 期届 满后的交 易业 务单 元/交易单 元 更换 作准 备。 
若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其他 信息 服务 不符合 要求 ， 基 金管 理人 有权提 前
终止租 用其 交易 业务 单元/ 交易单 元。 
3．交易 业务 单元/交 易单 元运作 方式 
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 中 关于 “ 每 只基金 通
过任何 一家 证券 经营 机构 买卖证 券的 年成 交量 ， 不 超 过该基 金买 卖证 券年 总成 交量 的30% ”
的规定 ， 基金 管理 人将 结 合各证 券经 营机 构提 供研 究报告 及信 息服 务的 质量 ， 分 配基 金在
各交易 业务 单元/交易 单元买 卖 证券 的交 易量 。 
4．其他 事宜 
基金管 理人 将根 据有 关规 定， 在 基金 半年度 报 告和 年度报 告中 将所 选择 的证 券经营 机
构的有 关情 况、 基金 通过 该证券 经营 机构 买卖 证券 的成交 量、 支付 的佣 金等 予以披 露， 并
向中国 证监 会报 告。 
（二）相关基金公告 
1． 2013 年7 月17 日本 基金 管理人 刊登 《上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金2013 年第2 季度 报告》 
2． 2013 年7 月31 日本 基金 管理人 刊登 《上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金更 新招 募说 明书 摘要 （2013 年第 2 号） 》 
3． 2013 年7 月31 日本 基金 管理人 刊登 《上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金更 新招 募说 明书 （2013 年第2 号 ） 》 
4． 2013 年8 月28 日本 基金 管理人 刊登 《上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金2013 年半 年度 报告 》 
5． 2013 年8 月28 日本 基金 管理人 刊登 《上 证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金2013 年半 年度 报告 摘要 》 
6． 2013 年8 月30 日本 基金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 放开 港澳 台居民 开
立证券 投资 基金 账户 的公 告》 
7． 2013 年10 月25 日本 基金管 理 人刊 登《上证 国有 企业 100 交易 型开 放式 指数 证券投
资 基金 2013 年第 3 季 度报告 》 
8． 2013 年12 月2 日本 基金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 新增 交通 银行股 份上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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有限公 司直 销账 户的 公告 》 
 
投资者 可通 过《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》和基 金管理 人网 站 www.bocim.com 查
阅上述 公告 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十六 、 招募说 明书的存放及查阅 方式 
 
本 招 募说 明书 在编 制完 成后 ， 通 过基 金管 理人 网站、 指定 信息 披露 报纸 公布， 投资
人可通 过上 述方 式进 行查 阅， 也 可到 基金 管理 人所 在地支 付工 本费 后， 在合 理的时 间内
取得上 述文 件的 复制件 或复 印 件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投 资人 按上
述方式 所获 得的 文件 或其 复印件 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 保证 与所 公告 的内容 完全
一致。 
 
 
 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































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二十七 、 备查文 件 
 
（一）中国证监会核 准本 基金募集的文件 
（二） 《上证国有企业100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金基金合同 》 
（三） 《上证国有企业100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金托管协议 》 
（四） 关于申请募集 上证 国有企业100 交易型开放 式指数证券投资基金 之法 律意见书 
（五）基金管理人业 务资 格批件、营业执照 
（六）基金托管人业 务资 格 批件、营业执照 
以上各 项文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 处， 投资人 可到 基金 管理 人和 基金托 管人 所
在地， 在支 付工 本费 后， 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
 
中银基 金管 理有 限公 司 
2014 年 1 月 30 日