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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书摘要(2014年第1号)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证国 有企 业 100 交易型 开放 式指数 证券投 资基金 
更新招 募说明 书摘要 
 
(2014 年 第1 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商银 行股份有限公司 二〇一 四年 一月上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


1 重要 提示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日证 监 许可【2011 】269 号文 核准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督 管理委 员会 (以下 简称“ 中国证 监会 ” ) 核准, 但中 国证监 会对 本基金 募集的 核准, 并 不表明 其对 本基金 的价 值 和收益 做出 实质性 判断 或 保证, 也不 表明投 资于 本 基金没 有风 险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场 , 并 承担 基金 投资 中出现 的 各类 风险, 包括 : 因政 治、 经济 、 社 会等 环境因 素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产生 的流 动性风 险 、基 金管 理人 在基 金管 理 实施 过程 中产 生的 基金 管 理风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是 股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人认 购 (或 申购 ) 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议投 资人根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表现 的保 证。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日2013年12月16日 , 有关财 务数 据和 净值 表现 截止 日 为2013 年9 月30日(财 务数据 未经审 计) 。本 基金托 管人 招商银 行已 复核了 本次更 新的招 募 说明书 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


2 一、 基金合 同生效日期 2011 年 6 月 16 日 二、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼 办公地 址: 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 26 楼、45 楼 法定代 表人 :谭炯 设立日 期:2004 年8 月12 日 电话:( 021 )38834999 传真:( 021 )68872488 联系人 :高 爽秋 注册资 本:1 亿元 人民 币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人 民币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 ( 英国) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万 元的美 元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 谭 炯(TAN Jiong )先 生,董 事 长。国 籍: 中国。 武汉 大 学硕 士研 究生, 高级经 济 师、 云南省 人民 政府 特殊 津贴 专家。 历任 中国 银行 武汉 市青山 支行 行长 、 党 总支 书记、 中国 银 行西藏 自治 区分 行行 长、 党委书 记、 中国银 行云 南省 分 行行 长、 党委 书记 等职 。 李道滨 (LI Daobin) 先 生, 董事。 国籍 : 中 国。 清华 大 学法 学博 士。 中 银基金 管 理有 限公司 执行 总裁 。2000年10 月至2012 年4月 任职 于嘉 实基金 管理 有限 公司 ,历 任市场 部副 总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副总 经理 。具 有14 年基金 行业 从业 经验 。





梅 非 奇(MEI Feiqi ) 先生, 董事 。 国 籍: 中国 。 现任 中国 银行 总行 个人 金融总 部总 经上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


3 理。 哈尔 滨工 业大 学硕 士 研究生 , 高级 工程 师, 高 级经济 师 。 曾 先后 在地 质 矿产部 、 国务 院办公 厅工 作, 加入 中国 银行后 , 历 任中 国银 行总 行办公 室副 主任 、 中国 银行 北 京市 分行 副行长 等职 。





葛 岱 炜(David Graham ) 先生, 董事。 国籍: 英国。 现任 贝莱 德投 资管 理有限 公司 董 事总经 理, 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。 葛 岱炜 先生 于1977年—1984 年 供职于Deloitte Haskins & Sells (现为普 华永 道) 伦敦 和悉尼 分公 司, 之后 ,在 拉扎兹 (Lazards )银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年, 加入 美林 投资 管理 有 限公司 (MLIM ) , 曾 担任 欧洲 、 中 东、 非洲 、 太 平洋 地区客 户 关系 部门 的负 责人。2006年贝 莱德 与美林 投资 管理 有限 公司 合并后, 加入 贝莱 德。





朱善 利(ZHU Shanli )先生 ,独 立董 事。 国籍 :中国 。现 任北京 大学 光华 管 理学 院教 授、 博 士生 导师 , 北 京大 学中国 中小 企业 促进 中心 主任、21世纪 创业 投资 中心 主 任、 管理 科学中 心副 主任 , 兼任 中国 投 资协 会理 事、 中国 财政 学 会理 事、 中国 企业 投资 协 会常 务理 事、中 原证 券股 份有 限公 司独立 董事 等 职。 曾任 北京 大 学光 华管 理学 院经 济管 理 系讲师、 副教授 、 主 任、 北 京大 学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北 京大 学光 华管 理学院 副院 长 等职。


荆 新(JING Xin ) 先 生, 独立董 事。 国籍: 中国。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书记 兼副院 长、 会计 学教 授、 博士生 导师 、 博 士后 合作 导师, 兼任 财政 部中 国会 计准则 委员 会 咨询专 家、 中国 会计 学会 理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员、 中国 青少年 发展 基 金会监 事、 安泰 科技 股份 有限公 司独立 董事 、 风神 轮胎股 份有 限公 司独 立董 事。 曾任 中国 人民大 学会 计系 副主 任, 中国人 民大 学审 计处 处长 等职。





葛礼 (Gary Rieschel ) 先生, 独立 董事 。国 籍: 美国。 启明 维创 投资 咨询 有限公 司的 创办者 、 现 任董 事总 经理 , 同时 供职 于里 德学 院董 事会、 亚洲 协会 、 中 美合 资企业 清洁 能 源、清 洁技 术论 坛的 顾问 委员会 ,并 担任 纳斯 达克 上市公司THQ 的独 立董 事 。曾在 美国 知名技 术公 司思 科、 英特 尔等任 高级 营运 职位 , 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标 准评为 全球 最主 要的 风险 资本家 之一 。曾 在美 国英 特尔公 司担 任品 质保 证经 理,在 美国 NCube 公司 、 思 科公 司以 及日本Sequent 公 司担 任 管理职 位, 后为SOFTBANK/Mobius 风 险资本 的创 办者 、董 事总 经理。 哈佛 商学 院工 商管 理硕士 ,里 德学 院生 物学 学士。 2. 监事 赵绘坪 (ZHAO Huiping ) 先 生, 监事。 国籍: 中国。 中央 党校 经济 管理 专业本 科、 人上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


4 力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综 合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 乐妮 (YUE Ni ) 女士 , 职工 监 事。 国 籍: 中 国。 工商 管 理硕 士。 曾 分别 在上海 浦 东发 展银行 、山 西证 券有 限责 任公司 、友邦 华泰 基金 管理 公 司工 作。2006年7月加入 中 银基 金 管理有 限公 司, 现任 基金 运营部 总经 理。 3. 管理层 成员 李道滨 (LI Daobin) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。





欧阳 向军 (Jason X. OUYANG)先 生,督 察长 。 国籍: 加拿 大。 中国 证券 业协会-沃 顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书 ,加拿 大西部大 学毅 伟商学 院(Ivey School of Business, Western University )工 商管 理硕 士(MBA ) 和经济 学硕 士。 曾 在加 拿大 太平 洋集 团公司 、 加 拿大 帝国 商业 银行和 加拿 大伦 敦人 寿保 险公司 等海 外 机构从 事金 融工 作多 年, 也曾任 蔚深 证券 有限 责任 公司 ( 现英 大证 券) 研 究 发展中 心总 经 理、 融 通基 金管 理公 司市 场拓展 总监 、 监 察稽 核总 监和上 海复 旦大 学国 际金 融系国 际金 融 教研室 主任 、讲 师。





张家 文(ZHANG Jiawen) 先生 ,副 执行 总裁 。国籍 :中 国。 西安 交通 大学 工商管 理硕 士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园 区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委员 。 4. 基金经 理 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生: 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 (AVP), 香港城 市大学 金融 数学 硕士 。 2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 先后担 任数 量研 究员 、 中 银中 证 100 指数 基金 基金 经理助 理 、中 银蓝 筹基金 基金 经理助 理等 职。2010 年 11 月至 今任 中 银中证 100 指数 基金 基金 经理,2011 年 6 月至 今任 国企 ETF 基金基金 经理 ,2012 年 5 月 至 今 任中 银沪深 300 等权 重指数 基金 (LOF )基金 经理 。 具有 7 年 证券 从业年 限。 具备 基 金从业 资格 。 5. 投资决 策委 员会 成员 的姓 名及职 务 主席: 李 道滨 (执 行总 裁) 成员: 陈军 (执行 委员)、杨 军( 资 深投 资经 理) 、 奚鹏 洲 (固定 收益 投资 部总 经理)、 张发余 (研究 部总 经理 ) 、李建 (固定 收益 投资 部副 总 经理 ) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长) 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


5 6. 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系 三、 基金托 管人 基金托管人基本情况


名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址 :深 圳市 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦 注册资 本:215.77亿元 法定代 表人 :傅 育宁 行长: 田 惠宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张燕 四、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1.申购 赎回 代理 券商 (简 称“一 级交 易商 ” ) 1)国泰 君安 证券 股份 有限公 司


注册地 址:


上海市 浦东 新区 商城 路618号 办公地 址:








上海 市浦 东 新区 银城 中路168 号上海 银 行大 厦29楼 法定代 表人 :





万建华 联系人 :


芮敏褀 客服电 话:








95521 公司网 站:








www.gtja.com


2) 华宝 证券 有限 责任 公司 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


6 注册地 址:





上海 浦东新 区 世纪 大道100 号环 球金融 中 心57层


办公地 址:





上海 浦东新 区 世纪 大道100 号环 球金融 中 心57层 法定代 表人 :





陈林 联系人:











汪 明丽 客服电 话:








400-820-9898 公司网 站:








www.cnhbstock.com 3) 中国 银河 证券 股份 有限公 司


办公地 址





北京 市西 城 区金融 大街35号国 际企 业大 厦C 座 法定代 表人 :


陈有 安 联系人 :








田薇 客服电 话:





4008-888-888


公司网 站:





www.chinastock.com.cn 4)国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址:





深圳 市罗湖 区 红岭 中路1012号国 信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层 办公地 址:





深圳 市罗湖 区 红岭 中路1012号国 信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :





何如 联系人 :








齐晓 燕 客服电 话:





95536 公司网 站:





http://www.guosen.com.cn 2. 二级 市场 交易 代理 券商 包括具 有基 金销售 业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并 及 时公告 。 (二) 注册登记 机构 名称:


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司


注册地 址:


北京 市西 城区 太 平桥 大街17 号 办公地 址:


北京 市西 城区 太 平桥 大街 17 号 法定代 表人 :周 明 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


7 电话:


(010 )59378835 传真:


(010 )59378907 联系人 : 任瑞新 (三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上 海市 银城 中路 68 号 时 代金 融中心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :秦悦 民 经办律 师: 吕 红、 黎明 (四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上 海市 浦东 新区 世纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 50 层 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话:021-22288888


传真:021-22280000 联系人 :汤 骏 经办会 计师 :徐 艳、 汤骏 五、 基金的 名称 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 六、 基金的 类型 基金类型 : 股 票型 基金运 作方 式: 交易 型开 放式指 数基 金 七、 基金的 投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


8 八、 基金的 投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本基金 投资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围, 基金 管理 人应 采取合 理 措施避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研 究、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 投资 绩效评 估、 组合 监控 与调 整各环 节 的相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等研 究性 工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关 事 项做 出决 策。 基金 经理 根 据投 资决 策委 员会 的决 议 ,做 出基 金投 资管 理的 日常决策。 (3) 组合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


9 权重构 建基 金股 票投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相 应 的调整。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对 基金组 合跟 踪误 差进 行归 因分析 等 。 基 金经 理依 据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合 进行 相应 的调 整。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新 中予以 公告 。 九、 基金的 业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布, 或 者上 述标 的指数 由 其它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响( 包 括但 不限于 编 制机 构变 更、 指数 更名 等),则 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 十、 基金的 风险收益特征 本 基金 属股票 型基 金, 预期 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市场基 金。 本 基金为 指数 型基 金, 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上证 国有企 业100 指 数, 是股 票基金中 风险 中等、收 益与市 场平 均水 平大致 相近 的产品 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


10 十一、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于 2013 年 12 月 25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 9 月 30 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 (一) 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投 资 62,590,794.12 98.42 其中: 股票 62,590,794.12 98.42 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 990,306.02 1.56 6 其他各 项资 产 14,653.01 0.02 7 合计 63,595,753.15 100.00 注:上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 (二) 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 1、 积极 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 2、 指数 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


11 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金资产净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 243,096.43 0.38 B 采矿业 7,427,334.12 11.76 C 制造业 13,032,455.08 20.63 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,964,038.00 3.11 E 建筑业 3,431,167.00 5.43 F 批发和 零售 业 1,090,182.96 1.73 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 756,396.22 1.20 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,438,289.00 3.86 J 金融业 29,881,904.71 47.30 K 房地产 业 1,803,533.60 2.85 L 租赁和 商务 服务 业 246,384.00 0.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 276,013.00 0.44 S 综合 - - 合计 62,590,794.12 99.06 注:上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


12 (三) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的股 票投 资明 细 1 、报 告期 末指 数投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金资 产净值比 例(% ) 1 600036 招商银 行 427,652 4,669,959.84 7.39 2 601166 兴业银 行 299,700 3,347,649.00 5.30 3 600000 浦发银 行 293,933 2,965,783.97 4.69 4 600837 海通证 券 210,690 2,635,731.90 4.17 5 600030 中信证 券 179,200 2,202,368.00 3.49 6 601328 交通银 行 408,617 1,757,053.10 2.78 7 601288 农业银 行 693,900 1,734,750.00 2.75 8 601398 工商银 行 444,700 1,716,542.00 2.72 9 600887 伊利股 份 37,300 1,666,564.00 2.64 10 600519 贵州茅 台 10,931 1,485,960.14 2.35 2 、报 告期 末积 极投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 (四) 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (五) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (六 ) 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


13 (八) 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 1、报告 期末 本基 金投 资的股 指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 2、本基 金投 资股 指期 货的投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 (九) 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明 1、本基 金投 资国 债期 货的投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 2、报告 期末 本基 金投 资的国 债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 3、本基 金投 资国 债期 货的投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 (十)投 资组 合报 告附 注 1、2013 年 2 月 22 日贵 州 茅台(600519) 股份 有限 公司控 股子 公司 贵州 茅台 酒销 售有限 公司 收到 贵州 省物 价局《 行政 处罚 决定 书》 ( 黔价处 [2013]1 号) 。 该 决定书 认为 贵州茅 台酒 销售 有限 公司 对全国 经销 商向 第三 人销 售茅台 酒 的最 低价 格进 行限 定, 违反了 《中华 人民 共和 国反 垄断 法》第 十四 条的 规定 。为 此,根 据《 中华 人民 共和 国反垄 断 法 》 第 四十六 条、 《中 华人民 共和 国行政 处罚 法》第 二十七 条的规 定给 予处罚 。本基 金管理 人 通过对 该上 市公司 进行 了 进一步 了解 分析, 认为 该 处罚不 会对 其投资 价值 构 成实质 性影 响 ; 本基 金为 ETF 指数投 资基金 , 因 此将 继续 执行 完全复 制投 资策 略持 有该 公司股 票。 报 告期内 , 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 2、 本基 金投 资的 前十 名股票 没 有超 出基 金合 同规 定 的备选 股票 库。 3、 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 402.44 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 14,049.99 4 应收利 息 200.58 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


14 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,653.01 4、 报告 期末 持有 的处 于转股 期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5、报告 期末 前十 名股 票中存 在 流通 受限 情况 的说 明 (1) 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 (2) 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 6、 投资 组合 报告 附注 的其 他 文字 描述 部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存在 尾差 。 十二、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也不 保证 最 低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本 基 金合 同生 效日为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较基 准的 比较 如下 表所 示: 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2011 年 6 月 16 日( 基 金合同 生效 日) 至 2011 年12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


15 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日 -10.07% 1.52% -11.89% 1.54% 1.82% -0.02% 自基金 合同 生效 起至 2013 年 9 月 30 日 -19.72% 1.33% -21.71% 1.37% 1.99% -0.04% 十三、 基金费 用概览 (一)与基金运作有 关的 费用 1. 基金费用的种类 1)基金 管理 人的 管理 费; 2)基金 托管 人的 托管 费; 3)标的 指数 许可 使用 费; 4)基金 财产 拨划 支付 的银行 费 用; 5)基金 上市 费及 年费 ; 6)基金 收益 分配 中发 生的费 用 ; 7)基金 合同 生效 后的 基金信 息 披露 费用 ; 8)基金 份额 持有 人大 会费用 ; 9)基金 合同 生效 后与 基金有 关 的会 计师 费、律师 费和诉讼 费; 10)基金 的证 券交 易费 用; 11 ) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其 他费 用。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 2. 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式 1) 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.5%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


16 2) 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.1%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3)标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E×0.03%/ 当年 天数 H 为每 日计 提的 指数使 用 费,E 为前 一日 的基 金资产 净 值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人 复 核后 于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首 日起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上 述 “一 、 基金 费用 的种类 ” 中第 4-11 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 3. 不列入基金费用的项 目 基金管理 人和基 金托管人 因未履行 或未完 全履行义 务导致的 费用支 出或基金 财产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


4. 基金管理费率和基金 托管 费率 的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


17 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费 率 实施日 2 日 前在指 定媒 体 上刊 登公 告。 5. 基金税收 基金和 基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 (二)与基金销售有 关的 费用 申购和赎回费用 投资人在 申购或 赎回基金 份额时, 申购赎 回代理券 商可按照 不超过 申购或赎 回份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 (三)其他费用 本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。 十四、 对招募 说明书更新部分的 说明 本基金管 理人 依据《 中华 人民共 和国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律 法规的 要求 , 结合 本基 金运作的 实际 情况 , 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新, 主 要更 新的内 容如 下:


(一) 在 “基 金管 理人” 部分 , 对监 事、 管 理层 成员、 投 资决策 委员 会成 员的 姓名 及职务 等相关 信 息进 行了 更新 ; (二) 在 “基 金托 管人 ” 部 分, 对 基金 托 管人 基本 情况、 主要人 员情况 及 基金 托管 业务经 营情况 等 部分 信息 进 行了 更新; (三) 在“相关 服务 机构 ”部 分, 对注册 登记 机构 相 关信 息进行 了更 新; (四) 在“ 投资 组合 报告 ”部 分, 披 露了 本 基金 最近 一期 投资组 合报 告的 内容 ; (五) 在“基 金的 业绩 ”部 分, 披露了 基金 自 合同 生效 以来 的投 资业 绩; (六) 在“其 他事 项” 部分 ,列 明了前 次招 募说 明书 公布 以来的 其他 应披 露事项 。 中银基 金管 理有 限公 司 2014 年 1 月 30 日