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诺安纯债C(163211)

诺安纯债C:2013年第四季度报告查看PDF公告

诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 
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诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 2013 年第4 季度报告 2013 年12 月31 日 基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2014 年 1 月20 日 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年 1 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 交易代 码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 882,748,867.93 份 投 资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 , 通 过对 影响 债 券市场 各类 要素 的分 析以 及投资 组合 的积 极主 动管理 , 力 争获 得超 过业 绩比较 基准 的长 期稳 定 收益。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 , 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性 风险, 并 满足 每次 开放 期 的流动 性需 求, 原 则上 本基金 在投 资管 理中 将持 有债券 的组 合久 期与 封闭期 进行 适当 的匹 配。 同时, 在 遵守 本基 金有 关投资 限制 与投 资比 例的 前提下 , 将 主要 投资 于 高流动 性的 投资 品种 ,减 小基金 净值 的波 动。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期, 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金 状态, 基 金管 理人 将采 取 各种有 效管 理措 施, 保 障基金 运作 安排, 防范 流 动性风 险, 满 足开 放期诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


流动性 的需 求。 在 开放 期 前根据 市场 情况, 进行 相应压 力测 试, 制定 开放 期操作 规范 流程 和应 急 预案, 做好 应付 极端 情况 下赎回 的准 备。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益率 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 诺安纯 债 诺安 债 C 下属两 级基 金的 交易 代码 163210 163211 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 689,632,967.99 份 193,115,899.94 份 下属两 级基 金的 风险 收益 特征 - - §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 10 月1 日 - 2013 年 12 月31 日 ) 诺安纯 债 诺安 债 C 1. 本 期已 实现 收益 7,071,159.69 1,787,457.79 2.本 期利 润 -16,323,004.87 -4,770,555.19 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0237 -0.0246 4.期 末基 金资 产净 值 679,941,650.09 189,821,027.80 5.期 末基 金份 额净 值 0.986 0.983 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安纯债 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -2.38% 0.11% 1.09% 0.01% -3.47% 0.10% 诺安债C 阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①-③ ②-④ 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页


率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④ 过去三 个 月 -2.48% 0.11% 1.09% 0.01% -3.57% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 税后 收益率 。





在 本基 金合 同生 效至 首次开 放申 购赎 回前 ,上 述“三 年期 定期 存款 税后 收益率 ”指 基金 合 同 生效当 日中 国人 民银 行公 布并执 行的 三年 期金 融机 构人民 币存 款基 准税 后利 率。其 后每 次开 放申 购赎回 至下 次开 放申 购赎 回前, “三 年期 定期 存款 税 后收益 率” 指开 放申 购赎 回起始 日中 国人 民银 行公布 并执 行的 三年 期金 融机构 人民 币存 款基 准税 后利率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安纯债 诺安债 C 注: ① 本基 金基 金合 同 于2013 年3 月27 日生 效, 截至 2013 年12 月 31 日 止 , 本基 金成 立未 满 1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为6 个月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置符 合合 同约 定。 截至2013 年12 月 31 日,诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


本基金 建仓 期结 束未 满1 年。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理 (或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 诺 安 纯债 定期 开 放 债 券 基 金 经 理 、 诺安 鸿鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺安 信用 债 券 一 年定 期开 放 债 券 基金 经理 、 诺 安 稳固 收益 一 年 期 定期 开放 债 券 基 金经 理、 诺 安 泰 鑫一 年定 期 开 放 债券 基金 经 理 及 诺安 优化 收 益债券 基金 经理 2013 年5 月 25 日 - 7 理学硕 士,具有基金从 业资格。 曾先 后任职 于华泰证券有限 责任公司 、招 商基金 管理有限公司, 从事固定 收益 类品种 的研 究 、 投 资工 作 。 曾 于2010 年8 月至2012 年8 月任 招 商安心 收 益 债券 型证券投资 基金基金经理 ,2011 年3 月至2012 年8 月任 招 商安瑞 进取 债券 型证券投资 基金基金经理 。2012 年 8 月加 入诺 安基 金管 理 有限公 司, 任投资 经理 ,2013 年 5 月 起任诺 安鸿 鑫保本 混合型证券投资 基金及诺 安纯 债定期 开放债券型证券 投资基金 基金 经理 ,2013 年6 月 起任 诺 安信用 债券 一年定 期开放债券型证 券投资基 金基 金经理 ,2013 年 8 月起 任 诺安稳 固收 益一年 期定期开放债券 型证券投 资基 金基金 经理 ,2013 年 11 月起任 诺安 泰鑫一 年定期开放债券 型证券投 资基 金基金 经理 ,2013 年 12 月起任 诺安 优化收 益债券型证券投 资基金基 金 经 理。 汪洋 诺 安 增利 债券 型 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 诺安 优 化 收 益债 券型 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、诺 安双 利 债 券 型发 起式 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、诺 安纯 债 定 期 开放 债券 型 证 券 投资 基金 基 金经理 2012 年3 月 27 日 - 2 硕士, 具有基金从业资 格。曾任 职于 招商银 行总行,从事债 券投资工 作。 2011 年7 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司,任 基金 经理 助理 。于 2011 年 12 月起任 诺安增利债券型 证券投资 基金 基金经 理,2012 年 1 月至 2013 年 12 月任诺 安优化收益债券 型证券投 资基 金基金 经理 ,2012 年 11 月起任 诺安 双利债 券型发起式证券 投资基金 基金 经理 ,2013 年3 月 起任 诺 安纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。 注:① 此处 汪洋 先生 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日,谢 志华 先生 的任 职日 期为公 司作 出决 定并诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


对外公 告之 日;


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规, 遵 守了 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规 定, 遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管 理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对 于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 13 年 四季 度, 财政 存款 投 放低于 预期 ,央 行公 开市 场操作 又偏 谨慎 ,市 场资 金面依 然脆 弱, 资金成 本维 持高 位, 债券 市场维 持弱 势, 债券 收益 率继续 上升 。信 用债 需求 疲弱, 一级 市场 发行 困难, 推迟 或取 消发 行现 象屡见 不鲜 ,二 级市 场交 投清淡 。 诺安纯 债基 金在 四季 度利 用债市 调整 的机 会, 适度 提高了 组合 杠杆 比例 。展 望明年 一季 度, 一方面 ,春 节后 资金 面或 有所改 观, 新规 下新 股 IPO 对资 金面 的影 响低 于以 往;监 管政 策陆 续出 台或将 减少 市场 对非 标分 流债券 配置 的担 忧。 另一 方面, 明年 货币 政策 存在 一定不 确定 性 ; 地方 融资平 台再 融资 压力 较大 ,预计 信用 债供 给仍 将处 于高位 。我 们将 密切 关注 各方面 因素 的变 化, 努力把 握投 资机 会。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 的基金 份额 净值 为 0.986 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为 -2.38%, 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.09% 。 截至报 告期 末, 诺安债C 的 基金份 额净 值为0.983 元 , 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-2.48%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.09% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


1,254,972,927.61 97.13 其中: 债券


1,254,972,927.61 97.13 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


金融资 产


5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,684,698.81 0.67 6 其他资 产


28,402,044.54 2.20 7 合计





1,292,059,670.96





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,220,000.00 3.36 其中: 政策 性金 融债 29,220,000.00 3.36 4 企业债 券 571,790,927.61 65.74 5 企业短 期融 资券 270,217,000.00 31.07 6 中期票 据 383,745,000.00 44.12 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,254,972,927.61 144.29 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124388 13 任 城债 500,000 50,000,000.00 5.75 2 124370 13 虞 新区 500,000 49,000,000.00 5.63 3 1380255 13 铜 陵建 投债 500,000 48,320,000.00 5.56 4 1380238 13 姜 堰发 展债 500,000 48,175,000.00 5.54 5 1280485 12 遵 国投 债 500,000 48,145,000.00 5.54 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.8 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 发行 主体中 没有 被监管 部门 立案调 查的 发 行 主体 ,或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的证 券。 5.9.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 165.25 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,401,879.29 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 28,402,044.54 5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 诺安纯债定期开放债券 2013 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


项目 诺安纯 债 诺安 债C 报告期 期初 基金 份额 总额 688,298,863.26 194,463,581.94 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,334,104.73 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 1,347,682.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-"填列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 689,632,967.99 193,115,899.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 ①中国 证 券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。 ②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》。 ③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2013 年 第 四季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一 客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2014 年1 月20 日