汇添富深证 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基金托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2014 年 1 月 20 日
汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2014 年 1 月 16 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资 组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品 概况
2.1 基金 产品 情况
基金简称 汇添富深证 300ETF 联接
交易代码 470068
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期末基 金份额总 额 74,157,166.58 份
投资目标
通过投资于 目标 ETF ，紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪 偏离
度和跟踪误 差最小化 。
投资策略
本基金以深 证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金作 为其
主要投资标 的， 并不参 与目标 ETF 的管理。 本基金主 要以
一级市场申 购的方式 投资于目 标 ETF ， 获取基金份额 净值
上涨带来的 收益； 在目标 ETF 基金份额二级 市场交易 流动
性较好的情 况下， 也可以 通过二级 市场买卖 目标 ETF 的基
金份额。
业绩比较基 准
深证 300 指 数收益率×95％＋ 银行活期 存款利率 （税 后）
*5%
风险收益特 征
本基金属股 票型基金 ，预期风 险与预期 收益水平 高于 混合
型基金、债 券型基金 与货币市 场基金。 同时本基 金通 过投
资于目标 ETF ，紧密 跟踪标的 指数， 具有与标 的指数 、以
及标的指数 所代表的 股票市场 相似的风 险收益特 征。
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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2.1.1 目标 基金基本情况
基金名称 深证300交易 型开放式 指数证券 投资基金
基金主代码 159912
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2011年9月16 日
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011年11月24 日
基金管理人 名称 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
2.1.2 目标 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小 化。
投资策略 本基金主要 采取完全 复制法。 正常情况 下，本基 金日 均
跟踪偏离度 的绝对值 不超过0.1% ，年 跟踪误 差不超过
2% 。
业绩比较基 准 深证300指数 收益率。
风险收益特 征 本基金属股 票型基金 ，预期风 险与预期 收益水平 高于 混
合型基金、 债券型基 金与货币 市场基金 。同时本 基金 通
过投资于目 标ETF ，紧密跟踪标 的指数， 具有与标 的 指
数、以及标 的指数所 代表的股 票市场相 似的风险 收益 特
征。
§3 主要财务 指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2013 年 10 月 1 日 － 2013 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现 收益 -40,620.08
2.本期利润
-2,092,470.98
3.加权平均基 金份额 本期利润 -0.0284
4.期末基金资 产净值 72,188,478.74
5.期末基金份 额净值 0.9735
注：1、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.04% 1.12% -2.53% 1.13% -0.51% -0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：本基金 建仓期为 本《基金 合同》生 效之日（2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月，建仓 结束时各 项
资产配置比 例符合合 同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 期 证券从 说明 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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限 业年限
任职日期 离任日期
汪洋
汇添富中证
主要消费
ETF 、 汇添富
中证医药卫
生 ETF 、汇
添富中证能
源 ETF 、汇
添富中证金
融地产 ETF
的基金经
理， 深证 300
交易型开放
式指数证券
投资基金、
汇添富深证
300 交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
的基金经
理。
2013 年 11
月 7 日
- 4 年
国籍： 中国。 学历： 金 融工程
及计算机科 学双硕士。 相关业
务资格： 证券 投资基金 从业资
格。 从业 经历 ： 曾任华 泰联合
证券有限责任公司金融工程
高级研究员， 华泰柏瑞 基金管
理有限公司基金经理助理。
2013 年 5 月 6 日加入汇 添富基
金管理股份 有限公司， 负责指
数及 ETF 产品的投资、 研究工
作，2013 年 9 月 13 日 至今任
汇添富中证 主要消费 ETF、汇
添富中证医 药卫生 ETF、汇添
富中证能源 ETF 、 汇添富中证
金融地 产 ETF 基金的 基金 经
理，2013 年 11 月 7 日 至今任
深证 300 交易型开放式 指数证
券投资基金 、汇添富 深证 300
交易型开放式指数证券投资
基金联接基 金的基金 经理。
吴振翔
汇添富上证
综合指数、
汇添富深证
300ETF 、汇
添富深证
300ETF 联
接、汇添富
中证主要消
费 ETF 、中
证医药卫生
ETF 、 中证能
源 ETF 、中
证金融地产
ETF 、 汇添富
沪深 300 安
中指数基金
的基金经
理，金融工
程部总监助
理。
2011 年 9 月
28 日
2013 年 11
月 7 日
7 年
国籍： 中国。 学历： 中 国科学
技术大学管 理学博士。 相关业
务资格： 证券 投资基金 从业资
格。 从业 经历 ： 曾任长 盛基金
管理有限公司金融工程研究
员、 上投摩根 基金管理 有限公
司产品开发 高级经理。 2008 年
3 月加入汇添 富基金管 理股份
有限公司任产品开发高级经
理、 数量 投资高 级分析师 ， 现
任金融工程 部总监助 理。2010
年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4
日任汇添富上证综合指数证
券投资基金 的基金经 理助理，
2010 年 2 月 5 日至今任 汇添富
上证综合指数证券投资基金
的基金经理 ，2011 年 9 月 16
日至 2013 年 11 月 7 日 任深证
300 交易型开 放式指数 证券投
资基金的基 金经理 ，2011 年 9
月 28 日至 2013 年 11 月 7 日
任汇添富深证 300 交易 型开放汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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式指数证券投资基金联接基
金的基金经 理，2013 年 8 月
23 日至 今任 中证 主要 消费 交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经 理，2013 年 8 月
23 日至 今任 中证 医药 卫生 交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经 理，2013 年 8 月
23 日至 今任 中证 能源 交易 型
开放式指数证券投资基金的
基金经理，2013 年 8 月 23 日
至今任中证金融地产交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理，2013 年 11 月 6 日
至今任汇添 富沪深 300 安中指
数基金的基 金经理。
注：1、 基金的首 任基金经 理， 其“ 任职日 期” 为 基金合 同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据 公司决议 确
定的解聘日 期；
2、 非首 任基金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公司 决议确定 的聘任日 期和解聘 日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 各开
放式基金、 特定客户 资产管理 组合和社 保组合全 部投 资组合，交 易所市场 、银行间 市场等各 投资
市场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并贯穿 分工 授权、研究 分析、投 资决策、 交易执行 、业
绩评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告期内 ，基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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本报告期内 ，通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查，本基 金管理人 未发现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
根据中国证 监会《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》，公司 制定了同 日反向交
易控制的规 则，同时 加强对基 金、专户 、社保间 同日 反向交易的 监控和隔 日反向交 易的检查 。公
司利用公平 交易分析 系统，对 各组合间 不同时间 窗口 下的同向交 易指标进 行持续监 控，并定 期对
组合间的同 向交易分 析。本报 告期内基 金管理人 管理 的所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日
反向交易成 交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 总成 交量 5% 的交易次 数共 3 次， 其 中因专户 到期
清盘发生 2 次、因 ETF 基金被动 跟踪标的 指数发 生 1 次，经检查 和分析未 发现异常 情况。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾四季度 ，资金面 持续偏紧 ，同时众 多对经济 金融 影响重大的 事件纷至 沓来，市 场走势可
谓一波三折：11 月， 三中 全会 《决定》 延续改革 总基 调， 立意深远， 步骤踏实， 鼓舞人心， 市场
由此迎来了 一波上涨； 但进入 12 月以来 ， 由于资 金 面紧张、IPO 重启、 美 联储宣布 削减 QE 等一
系列事件加 之 PMI 等经济指标不 达预期， 指数再次 进 入下跌通道 。
本基金在报 告期内遵 循了指数 基金的被 动投资原 则， 保持了指数 基金的本 质属性，ETF 和股
票投资仓位 在考察期 内始终保 持在 92% ～95% 之间 ， 在现货构建 方面以深 证 300ETF 为主要投 资
品，基本实 现了有效 跟踪业绩 比较基准 的投资目 的。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内深 证 300 指 数下跌 2.66% ， 本基金在 报告期 内累计收益 率为-3.04% ， 同期业 绩比较
基准收益率 为-2.53% ，收 益率落 后业绩比 较基准 0.51% 。收益 率的差异 因素主要 来源于 95% 仓位
上限限制、 日常申购 赎回等因 素。本基 金日均跟 踪误 差为 0.0166% ，这 一跟踪误 差水平远 低于合
同约定上限 ，在报告 期达到了 投资目标 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
目前，IPO 重启、债 务审计、 美国 QE 削减 等负面影 响较大的事 件均已基 本落地，12 月中央
经济工作会 议确定了 明年经济 工作坚持“ 稳中 求进” 总 基调，实施 积极的财 政政策和 稳健的货 币政
策。虽然短 期来看， 随着利率 市场化的 推进和降 杠杆 的需求，资 金面仍将 偏紧，A 股较难 有大的
机会；但中 长期看， 随着改革 《决议》 的逐步落 实， 一些困扰经 济运行的 长期问题 将得到逐 步解汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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决，经济结 构将得到 有效调整 ，全要素 生产力也 将持 续提高，A 股必然 会迎来估 值的修复 。从外
围市场看，2013 年 ， 美、 欧、 日 等三大股 市自金融 危 机以来陆续 走出熊市 ， 发达 经济体的 复苏有
益于我国出 口的改善； QE 削 减虽对新 兴市场资 产价 格有所影响， 但目前市 场已对此 有所反映 ， 同
时我国良好 的经济基 础和宏观 调控能力 也可以抵 消 QE 削减的负 面影响。
作为被动投 资的指数 型基金， 汇添富深 证 300ETF 联 接基金将严 格遵守基 金合同， 继续坚持
既定的指数 化投资策 略，积极 采取有效 方法去严 格控 制基金相对 业绩比较 基准的跟 踪误差。 我们
也非常期望 汇添富深 证 300ETF 联接基金 能继续与 投 资者一起分 享中国经 济的美好 未来。
§5 投资组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 1,459,217.22 2.02
其中：股票
1,459,217.22 2.02
2 基金投资 67,252,613.69 92.88
3 固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断 式回购 的买入返 售
金融资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计
3,653,207.12 5.05
7 其他资产
44,073.86 0.06
8 合计
72,409,111.89
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 24,357.00 0.03
B
采矿业 37,188.00 0.05
C
制造业 878,595.95 1.22
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
22,657.00 0.03
E
建筑业 27,985.00 0.04
F
批发和零售 业 56,123.27 0.08 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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G
交通运输、 仓储和邮 政业 9,899.00 0.01
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
97,463.00 0.14
J
金融业 97,949.00 0.14
K
房地产业 107,315.00 0.15
L
租赁和商务 服务业 24,892.00 0.03
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 30,917.00 0.04
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 3,121.00 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 32,264.00 0.04
S
综合 8,491.00 0.01
合计 1,459,217.22 2.02
5.3 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000651 格力电器 1,500 48,990.00 0.07
2 000002 万
科Ａ 5,600 44,968.00 0.06
3 000001 平安银行 2,700 33,075.00 0.05
4 000333 美的集团 500 25,000.00 0.03
5 002024 苏宁云商 2,700 24,381.00 0.03
6 000776 广发证券 1,900 23,712.00 0.03
7 002415 海康威视 900 20,682.00 0.03
8 000538 云南白药 200 20,398.00 0.03
9 000895 双汇发展 400 18,832.00 0.03
10 000858 五 粮 液 1,200 18,792.00 0.03
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人
民币元）
占基金资产
净值比例(%)
1 深 300ETF 股票型
交易型开放
式
汇添富基金
管理股份有
限公司
67,252,613.69 93.16
5.9 报告 期末本基金投 资的股 指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：报告期 末本基金 无股指期 货持仓。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：报告期 末本基金 无国债期 货持仓。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基金投资 的前十名 证券的发 行主体本 期没有出 现被 监管部门立 案调查 ， 或在报 告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
5.11.2 本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元） 汇添 富深证 300ETF 联接 2013 年第 4 季度报 告
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1 存出保证金 11,149.95
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 919.19
5 应收申购款 32,004.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,073.86
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 的情况。
§6 开放式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 77,545,448.15
报告期期间 基金总申 购份额 5,901,269.81
减: 报告期期间 基金总赎 回份额 9,289,551.38
报告期期末 基金份额 总额 74,157,166.58
§7 基金管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金交易 明细
注：本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本公 司管理的基 金。
§8 备查文件 目录
8.1 备查 文件目录
1、 中国证 监会批准 汇添富深 证 300 交 易型开放 式指 数证券投资 基金联接 基金募集 的文件；
2、《汇添富 深证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金联接基金 基金合同 》；
3、《汇添富 深证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金联接基金 托管协议 》；
4、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
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5、 报告期 内汇添富 深证 300 交易型开 放式指 数证券投 资基金联接 基金在指 定报刊上 披露的各
项公告；
6、中国证监 会要求的 其他文件 。
8.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 21 楼
汇添富 基金 管理股份有 限公司
8.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅， 或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 1 月 20 日
