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诺安汇鑫保本(320020)

诺安汇鑫保本:2013年第四季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金 
2013 年第 4 季 度报告 
 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺安 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2014 年 1 月 20 日 
 
 
 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 
第 2 页 共 10 页 



§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2014 年 1 月 15 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 诺安汇鑫保 本混合 交易代码 320020 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年 5 月28 日 报告期末基 金份额总 额 2,045,148,562.66 份 投资目标 本基 金严格 控制风险 , 在保 证投资者 本金安全 的基础 上,力争实 现基金资 产的稳健 增长。 投资策略 本基金通过 固定比例 投资组合 保险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略,在 未来三 年保本周期 中, 对 资产配置 严格按照 公司开发 的保本 模型进行优 化动态调 整, 确 保投资者 的投资本 金的安 全性。同时 ,本基金 通过积极 稳健的股 票投资策 略, 竭力为基金 资产获取 最高的增 值回报。 本基金的投 资策略由 五部分组 成: 资产配 置策略、 债 券投资策略 、股票 投资策略 、股 指期货投 资策略 、权 证投资策略 。 业绩比 较基 准 本基金的业 绩比较基 准为保本 周期同期 限的三年 期 定期存款税 后收益率 。 风险收益特 征 本基金是一 只保本混 合型基金 , 在证 券投资基 金中属 于低风险品 种。 基金管理人 诺安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 基金保证人 中国投资担 保有限公 司


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期 ( 2013 年 10 月1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 13,646,351.71 2. 本期利润


-70,955,768.55 3. 加权平 均 基金份额 本期利润 -0.0322 4. 期末基金 资产净值 2,083,555,848.68 5. 期末基金 份额净值 1.019 注:① 上述基 金业绩指 标不包括 持有人交 易基金 的各 项费用,计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列 数字。


②本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关 费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.04% 0.29% 1.09% 0.01% -4.13% 0.28% 注:本基金 的业绩比 较基准为 :保本周 期同期限 的三 年期定期存 款税后收 益率。


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:本基金 的建仓期 为 6 个月, 建仓期结 束时各 项资 产配置比例 符合合同 约定。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 4 页 共 10 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张乐赛 固定收益部 总监、 诺安货币市场基 金基金经理 、 诺安 保本混合型证券 投资基金、 诺安汇 鑫保本混合型证 券投资基金的基 金经理 2012 年5 月 28 日 - 9 硕士,具有基金 从业资格 。 曾就职于南京商业银行资 金运营中心;2004 年 12 月 加入诺安基金管理有限公 司,现任固 定收益部 总监 。 曾于 2009 年 8 月至 2012 年 1 月担任诺 安优化收 益 债券型证券投资基金的基 金经理。2006 年 8 月起 担 任诺安货币市场基金的基 金经理,2011 年 5 月起 担 任诺安保本混合型证券投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2012 年 5 月起担任 诺安汇鑫 保 本混合型证券投资基金的 基金经理。 注:①此处 基金经理 的任职日 期为基金 合同生效 之日; ②证券从业 的含义遵 从《证券 业从业人 员资格管 理办 法》的相关 规定等。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期间,诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金管 理人 严格遵守了 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》及其 他有关法 律法规,遵 守了《诺 安汇鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金合同 》的规定, 遵守 了本公司管 理制度。 本基金投 资管理未 发生违法 违规 行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 , 本公司更 新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债 券的一 级 市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 , 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投资决策 、 交易 执行、 业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。 投资研究方 面,公司 设立全公 司所有投 资组合适 用的 证券备选库 ,在此基 础上, 不 同投资组 合根据其投 资目标、 投资风格 和投资范 围的不同 ,建 立不同投资 组合的投 资对象备 选库和交 易对诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 5 页 共 10 页


手备选库; 公司拥有 健全的投 资授权制 度,明确 投资 决策委员会 、投资总 监、投资 组合经理 等各 投资决策主 体的职责 和权限划 分,投资 组合经理 在授 权范围内可 以自主决 策,超过 投资权限 的操 作需要经过 严格的审 批程序; 公司建立 了统一的 研究 管理平台, 所有内外 部研究报 告均通过 该研 究管理平台 发布,并 保障该平 台对所有 研究员和 投资 组合经理开 放。 交易执行方 面,对于 场内交易 ,基金管 理人在投 资交 易系统中设 置了公平 交易功能 ,交易中 心按照时间 优先、价 格优先 的 原则执行 所有指令 ,如 果多个投资 组合在同 一时点就 同一证券 下达 了相同方向 的投资指 令,并且 市价在指 令限价以 内, 投资交易系 统自动将 该证券的 每笔交易 报单 都自动按比 例分拆到 各投资组 合;对于 债券一级 市场 申购、非公 开发行股 票申购等 非集中竞 价交 易的交易分 配,在参 与申购之 前,各投 资组合经 理独 立地确定申 购价格和 数量,并 将申购指 令下 达给交易中 心。公司 在获配额 度确定后 ,按照价 格优 先的原则进 行分配, 如果申购 价格相同 ,则 根据该价位 各投资组 合的申购 数量进行 比例分配 ;对 于银行间市 场交易、 固定收益 平台、交 易所 大宗交易, 投资组合 经理以该 投资组 合 的名义向 交易 中心下达投 资指令, 交易中心 向银行间 市场 或交易对手 询价、成 交确认, 并根据“ 时间优先 、价 格优先”的 原则保证 各投资组 合获得公 平的 交易机会。 本报告期内 ,公平交 易制度总 体执行情 况良好, 未发 现违反公平 交易制度 的情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。本报 告期 内基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量不存在超 过该证券 当日成交 量的 5%的情 况。 4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2013 年四季 度经济增 速保 持平 稳,CPI 保持低位 ,货 币政策依然 稳中偏紧 ,资金利 率一直维 持较高的位 置,尤其 在接近年 末的时候 资金利率 大幅 升高。债券 市场持续 低迷,利 率产品的 收益 率尤其是中 长端出现 了较大幅 度的上升 ,创出近 些年 来的新高。 信用产品 供需两弱 ,收益率 也大 幅回调。股 市震荡, 尤其在年 末受资金 面紧张的 影响 ,下跌较厉 害。面对 如此市场 环境,诺 安汇 鑫保本混合 型证券投 资基金以 中高评级 信用债为 主要 投资对象, 降低投资 杠杆,以 逆回购做 为流 动性管理的 工具。适 度参与股 票二级市 场,严格 按照 保本策略来 操作,避 免出现本 金损失, 取得 了较 为理想 的效果。


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4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表现 截至报告期 末,本基金 份额净值 为 1.019 元。本 报告 期基金份额 净值增长 率为-3.04%, 同期业 绩比较基准 收益率为1.09% 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 298,859,576.53 11.46 其中:股票


298,859,576.53 11.46 2 固定收益投 资


2,185,759,068.36 83.80 其中:债券


2,185,759,068.36 83.80








资产 支持证券


- - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产


- - 其中:买断 式回购的 买入返 售金融资产


- - 5 银行存款和 结算备付 金合计


88,910,416.56 3.41 6 其他资产 34,906,096.65 1.34 7 合计 2,608,435,158.10





100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 298,859,576.53 14.34 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 7 页 共 10 页


N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 298,859,576.53 14.34 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比 例(%) 1 600271 航天信息 3,883,911 78,338,484.87 3.76 2 002601 佰利联 3,725,540 64,936,162.20 3.12 3 300289 利德曼 1,728,291 60,421,053.36 2.90 4 300296 利亚德 2,362,166 40,983,580.10 1.97 5 600498 烽火通信 1,784,240 27,477,296.00 1.32 6 002429 兆驰股份 1,978,000 26,703,000.00 1.28 注:本基金 本报告期 末仅持有 上述股票 。 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,986,000.00 6.19 其中:政策 性金融债 128,986,000.00 6.19 4 企业债券 137,218,000.00 6.59 5 企业短期融 资券 239,285,000.00 11.48 6 中期票据 1,406,946,000.00 67.53 7 可转债 273,324,068.36 13.12 8 其他 - - 9 合计 2,185,759,068.36 104.91 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 130227 13 国开 27 900,000 89,262,000.00 4.28 2 1282111 12 光明 MTN1 800,000 79,328,000.00 3.81 3 1082047 10 淮北矿 MTN1 800,000 78,960,000.00 3.79 4 110023 民生转债 795,980 76,835,949.40 3.69 5 1082116 10 中盐 MTN1 700,000 68,131,000.00 3.27 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 8 页 共 10 页


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券投 资 明 细





本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细





本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.8 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.8.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 5.8.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 5.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.9.1 本期 国债期货投资 政策





本基金 本报告期 未投资国 债期货。 5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细





本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。 5.9.3 本期 国债期货投资 评价





本基金 本报告期 未投资国 债期货。 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发行 主体,本 报告期没有 出现被监管部 门 立案 调查的情形,也没有出现 在报告编制 日前一年 内受到公开谴 责、处罚的 情 形。 5.10.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的 股票 。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 167,260.07 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,738,737.53 5 应收申购款 99.05 6 其他应收 款 - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 9 页 共 10 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,906,096.65 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)


占基金资产 净值比例 (%) 1 110023 民生转债 76,835,949.40 3.69 2 113002 工行转债 40,540,000.00 1.95 3 110020 南山转债 40,329,581.50 1.94 4 113003 重工转债 25,985,024.70 1.25 5 110018 国电转债 4,719,112.50 0.23 6 127001 海直转债 3,851,637.04 0.18 5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明





本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 的情况。 5.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 2,379,350,813.55 报告期 期间 基金总申 购份额 282,293.52 减:报告期期间 基金总 赎回份额 334,484,544.41 报告期 期间 基金拆分 变动份额 (份额 减 少以"-" 填列 ) - 报告期期末 基金份额 总额 2,045,148,562.66 注:总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额,总赎 回份 额含转换出 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细





本报告 期内基金 管理人没 有运用固 有资金投 资本 基金情况。 §8 备 查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 ①中国证券 监督管理 委员会批 准诺安汇 鑫保本混 合型 证券投资基 金公开募 集的文件 。 ②《诺安汇 鑫保本混 合型证券 投资基金 基金合同 》 。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年第 4 季 度报 告 第 10 页 共 10 页


③《诺安汇 鑫保本混 合型证券 投资基金 托管协议 》 。 ④基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。 ⑤诺安汇鑫 保本混合 型 证券投 资基金 2013 年第 四季 度报告正文 。 ⑥报告期内 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金在 指定 报刊上披露 的各项公 告。 8.2 存放 地点 基金管理人 、基金托 管人住所 。 8.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。


投资者对本 报告书如 有疑问, 可致电本 基金管理 人全 国统一客户 服务电话 :400-888-8998, 亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。 诺安基金管理有限公司 2014 年1 月20 日