建 信 双 月 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 1 月20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信双 月安 心理 财
基金主 代码 530029
交易代 码 530029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 779,495,332.30 份
投资目 标
严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过 主 动
的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 ， 并 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过180 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 530029 531029
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 652,259,083.89 份 127,236,248.41 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 8,636,739.70 1,565,254.08
2．本 期利 润 8,636,739.70 1,565,254.08
3．期 末基 金资 产净 值 652,259,083.89 127,236,248.41
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较
建信双月安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2072% 0.0011% 0.3456% 0.0000% 0.8616% 0.0011%
建信双月安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2815% 0.0011% 0.3456% 0.0000% 0.9359% 0.0011%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累 计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年1 月29 日 生效 ，截止 报告 日未 满一 年。
2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具， 包括： 现金， 通知 存款， 一年 以内 （ 含
一年） 的银 行定 期存 款和 银行协 议存 款， 剩余 期限 一年以 内（ 含一 年） 的债 券回购 ，期 限在 一年
以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 ，剩 余期 限397 天 以内（ 含 397 天 ）债
券 （ 不含 可转 换债 券） ， 以 及中国 证监 会认 可的 其他 具有良 好流 动性 的金 融工 具。 如果 法律 法规 或
监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
在任何 一个 交易 日， 本基 金投资 组合 平均 剩余 期限 不得超 过 180 天 。基 金管 理人应 当自 基金 合同
生效之 日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关约 定。
3、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年1 月
29 日
- 7
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司建信双月安心理财 2013 年第 4 季度报告
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工作， 任交 易员 。2007 年6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月 起任 建信 货币 市场 基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日起 任建 信双 周安 心 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理；2012 年 12 月20 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金
基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建 信周 盈安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年 12 月 20 日 起任 建 信
货币市 场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 了 《证 券法》 、 《 证券 投资 基金 法》 、 其 他有关 法律 法规 的 规
定和《 建信 双月 安心 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，市 场在 经历 了二 季度末 的“ 钱荒 ”的 冲击 后，资 金面 再度 趋紧 ，除 了传统 的季 末贷
存比考 核等 因素 外， 利率 市场化 所带 来的 影子 银行 非标等 其他 资产 对债 市的 挤压正 在更 广泛 的影
响这个 市场 。同 时互 联网 金融的 高速 发展 也对 银行 传统业 务造 成冲 击。 由于 平台地 产及 传统 产能
过剩行 业对 资金 的需 求不 减，银 行前 期的 资产 错配 导致资 金面 的脉 冲式 冲击 更为频 繁。 由于 央行
一直采 取偏 紧的 货币 政策 ，收益 率曲 线极 度平 坦， 短久期 ，防 御已 经成 为市 场的主 流配 置， 银行
投资行 为的 变化 导致 债券 类资产 继续 受到 挤压 ， 利 率债收 益率 达 近10 年新 高 ， 稍长 的信 用债 再次
陷入流 动 性 陷阱 ，货 币理 财类基 金成 为市 场为 数不 多的亮 点。
本季度 ，建 信双 月安 心理 财基金 采用 了稳 健的 投资 风格， 主动 缩短 久期 并提 高短期 流动 性资
产的比 例， 在基 金规 模出 现较大 波动 的前 提下 依然 保持了 较好 的流 动性 和良 好的业 绩表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 月理 财A 基金 净值收 益 率 1.2072% ， 波动 率 0.0011% ， 双月 理 财B 基 金净值 收 益 率
1.2815% ， 波动 率0.0011% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.3456% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年一 季度， 我们 认为央 行将 延续 偏紧 的货 币政策 。 鉴 于市场 对 2013 年6 月 底的 “ 钱
荒” 心 有余 悸， 叠加 春节 因素， 银行 的备 付预 计会 高于以 往， 资金 面可 能出 现短期 的矫 枉过 正，
但在利 率市 场化 、影 子银 行、实 体经 济去 杠杆 的背 景下， 非标 对债 市的 挤压 仍将存 在， 债券 市场
的调整 还未 结束 ，流 动性 冲击将 更多 体现 在长 端， 紧资金 的状 况将 贯穿 全年 。做好 防御 ，抓 住资
金波动 带来 的投 资机 会尤 为重要 。一 季度 ，将 是债 券供给 的低 谷， 但信 用债 的潜在 供给 会很 大，
长期信 用债 看不 到实 质性 机会， 未来 一年 债券 流动 性风险 仍可 能超 出想 象， 资金的 超预 期冲 击不
可不防 。
建信双 月安 心理 财基 金仍 将保持 稳健 的投 资风 格， 以存款 为主 短融 为辅 ，在 保证组 合流 动性
的同时 力争 保证 组合 能够 跟随市 场的 发展 变化 ，获 得合理 的收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 214,830,599.40 24.01
其中： 债券 214,830,599.40 24.01 建信双月安心理财 2013 年第 4 季度报告
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资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
143,900,775.85
16.08
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
525,358,636.26 58.72
4 其他资 产 10,566,769.13 1.18
5 合计 894,656,780.64 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.48
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 114,489,347.86 14.69
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余 额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 32.63
14.69
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 建信双月安心理财 2013 年第 4 季度报告
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2 30 天( 含)-60 天 33.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 11.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 26.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 8.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 113.42 14.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,955,972.09 6.41
其中： 政策 性金 融债 49,955,972.09 6.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 164,874,627.31 21.15
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 214,830,599.40 27.56
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011324003
13 中冶
SCP003
400,000 39,948,021.04 5.12
2 041362024
13 瑞 水泥
CP003
300,000 30,000,386.95 3.85
3 130249 13 国开 49 200,000 20,019,601.68 2.57
4 041359025
13 三江 化工
CP001
200,000 20,000,219.34 2.57
5 041360009
13 湘 高速
CP001
200,000 19,989,432.91 2.56
6 041366016 13 京 昊华 200,000 19,983,026.74 2.56 建信双月安心理财 2013 年第 4 季度报告
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CP001
7 0402020 04 国开 02 200,000 19,937,451.61 2.56
8 041359022
13 晋 经贸
CP001
100,000 10,000,128.18 1.28
9 130201 13 国开 01 100,000 9,998,918.80 1.28
10 041360036
13 湘 高速
CP002
100,000 9,998,146.42 1.28
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0131%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0811%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的 绝 对值 的简 单平 均值 0.0497%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
5.8.2 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名债券 发行 主体本 期末 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 本报 告期没 有特 别需要 说明 的
证 券投 资决策 程序 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,843,869.13
4 应收申 购款 1,722,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,566,769.13
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
报告期 期 初 基金 份额 总额 855,140,560.01 119,708,477.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 377,387,427.65 75,265,254.08
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 580,268,903.77 67,737,483.20
报告期 期末 基金 份额 总额 652,259,083.89 127,236,248.41
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 月安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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