建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 1 月20 日
建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信月 盈安 心理 财
基金主 代码 530028
交易代 码 530028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 955,787,516.51 份
投资目 标
严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过 主 动
的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 ， 并 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过150 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金 托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 530028 531028
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 789,389,378.08 份 166,398,138.43 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 8,356,721.01 821,932.24
2． 本 期利 润 8,356,721.01 821,932.24
3．期 末基 金资 产净 值 789,389,378.08 166,398,138.43
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信月盈安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1646% 0.0057% 0.3456% 0.0000% 0.8190% 0.0057%
建信月盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2385% 0.0057% 0.3456% 0.0000% 0.8929% 0.0057%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金的
基金经 理
2012 年 12
月 20 日
- 6
硕士。 曾 任大 连博 达系 统工 程
公司职 员、 中 诚信 国际 信用 评
级公司 项目 组长 ，2007 年10
月起任 中诚 信证 券评 估有 限
公司公 司评 级部 总经 理助 理，
2008 年 8 月起 任国 泰基 金 管
理公司 高级 研究 员。 朱 建华 于
2011 年 6 月加 入本 公司 ， 历
任高级 债券 研究 员、 货 币市 场
基金的 基金 经理 助理 ，2012
年 8 月 28 日起 任建 信双 周 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金
基金经 理；2012 年 11 月15
日起任 建信 纯债 债券 型证 券建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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投资基 金基 金经 理；2012 年
12 月20 日起 任建 信月 盈安 心
理财债 券型 证券 投资 基金 基
金经理 ；2013 年5 月14 日起
任建信 安心 回报 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2013 年 12 月 10 日 起任 建 信
稳定添 利债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
高珊
本基金的
基金经 理
2012 年 12
月 20 日
- 7
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工作， 任交 易员 。2007 年6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月 起任 建信 货币 市场 基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日起 任建 信双 周安 心 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理；2012 年 12 月20 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金
基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建 信周 盈安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年 12 月 20 日 起任 建 信
货币市 场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表 现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，市 场在 经历 了二 季度末 的“ 钱荒 ”的 冲击 后，资 金面 再度 趋紧 ，除 了传统 的季 末贷
存比考 核等 因素 外， 利率 市场化 所带 来的 影子 银行 非标等 其他 资产 对债 市的 挤压正 在更 广泛 的影
响这个 市场 。同 时互 联网 金融的 高速 发展 也对 银行 传统业 务造 成冲 击。 由于 平台地 产及 传统 产能
过剩行 业对 资金 的需 求不 减，银 行前 期的 资产 错配 导致资 金面 的脉 冲式 冲击 更为频 繁。 由于 央行
一直采 取偏 紧的 货币 政策 ，收益 率曲 线极 度平 坦， 短久期 ，防 御已 经成 为市 场的主 流配 置， 银行
投资行 为的 变化 导致 债券 类资产 继续 受到 挤压 ， 利 率债收 益率 达 近 10 年新 高 ， 稍长 的信 用债 再次
陷入流 动 性 陷阱 ，货 币理 财类基 金成 为市 场为 数不 多的亮 点。
本季度 ，建 信月 盈安 心理 财基金 采用 了稳 健的 投资 风格， 缩短 久期 、减 持了 部分利 率债 ，并
和合理 有效 的安 排了 资金 使用效 率， 抓住 了年 底收 益率的 高点 ，业 绩表 现良 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金月 盈理 财 A 净值收 益 率1.1646% ，波 动率 0.0057% ， 月盈 理财B 净值 收益 率
1.2385% ， 波动 率0.0057% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.3456% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望今 年一 季度 ，我 们认 为央行 对货 币市 场偏 紧的 态度恐 不会 改变 。由 于市 场再度 担心 可能
的钱荒 冲击 ，加 上春 节因 素，银 行的 备付 预计 会高 于以往 ，资 金面 可能 出现 短期的 矫枉 过正 ，但
在利率 市场 化、 影子 银行 、实体 经济 去杠 杆的 背景 下，非 标对 债市 的挤 压仍 将存在 ，债 券市 场的
调整还 未结 束， 流动 性冲 击将更 多体 现在 长端 ，紧 资金的 状况 将贯 穿全 年。 做好防 御， 抓住 资金
波动带 来的 投资 机会 尤为 重要。 一季 度， 将是 债券 供给的 低谷 ，但 信用 债的 潜在供 给会 很大 ，长
期信用 债看 不到 实质 性机 会，未 来一 年债 券流 动性 风险仍 可能 超出 想象 ，资 金的超 预期 冲击 不可
不防。 建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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建信 月 盈安 心理 财基 金仍 将保持 稳健 的投 资风 格， 以存款 为主 短融 为辅 ，在 保证组 合流 动性
的同时 力争 保证 组合 能够 跟随市 场的 发展 变化 ，获 得合理 的收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 339,642,553.67 33.32
其中： 债券 339,642,553.67 33.32
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
227,601,244.40
22.33
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结 算 备付 金合
计
425,676,545.66 41.77
4 其他资 产 26,279,525.62 2.58
5 合计 1,019,199,869.35 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.11
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 62,719,768.64 6.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64 建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余 期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 50.79
6.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 18.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 8.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.89 6.56
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,966,780.33 5.23
其中： 政策 性金 融债 49,966,780.33 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 289,675,773.34 30.31
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 339,642,553.67 35.54
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041359003
13 杉杉
CP001
600,000 60,005,798.42 6.28
2 041360036
13 湘 高速
CP002
600,000 59,949,082.55 6.27
3 130249 13 国开 49 300,000 30,029,328.72 3.14
4 041358006
13 华谊 兄弟
CP001
300,000 30,003,480.01 3.14
5 041361026
13 津 城建
CP001
300,000 29,802,610.40 3.12
6 041366001
13 海亮
CP001
200,000 20,002,485.32 2.09
7 041369026
13 昆 交产
CP001
200,000 20,000,107.43 2.09
8 041365004
13 海 吉星
CP001
200,000 19,976,537.81 2.09
9 011324003
13 中冶
SCP003
200,000 19,974,058.57 2.09
10 041351018
13 华海 药业
CP001
200,000 19,961,464.82 2.09
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1167%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0004%
报告期 内每个 工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0559%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
5.8.2 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 基 金投 资的前 十名 债券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。本 报告 期没有 特别 需要说 明的 证
券 投资 决策程 序。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,066,525.62
4 应收申 购款 15,213,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,279,525.62
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B
报告期 期初 基金 份额 总额 748,969,281.80 49,118,557.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 578,718,790.69 186,317,702.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 538,298,694.41 69,038,121.61
报告期 期末 基金 份额 总额 789,389,378.08 166,398,138.43
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 建信月盈安心理财 2013 年第 4 季度报告
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2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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