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大摩量化配置(233015)

大摩量化配置:更新招募说明书(2013年第2号)

 
摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书( 更新) (2013 年第2 号)


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 基金管理人 :摩根 士丹利华鑫 基金管 理有限公司 基金托管人 :中国 农业银行股 份有限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 【重要提示】 摩根士丹利华鑫量 化配置股票型证券投资 基金 (以下简称 “本基 金” ) 于 2012 年 9 月 18 日经中国证 券监督管理委员会 证监许可 【2012】 1238 号 文核准募集。 本基金的基金合同 于 2012 年 12 月 11 日正式 生效。 本基金为契约 型开放式基金。 基金管理人保证本 招募说明书的内容真实 、 准确 、 完整。 本招 募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募 集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性 判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险 。 投资有风险,投资 人投资于本基金时应认 真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪 尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产, 但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收 益。 本基金投资于证券 市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动, 投 资人在投资本基金 前, 应仔细阅读基金合 同、 本招募说明书 , 全面认识本基金产 品的风险收益特征 和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力, 理性判断市 场, 对认购(或申购) 本基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独 立、谨慎决策。 投资人在获得基金 投资收益的同时,亦承 担基金投资中出现的各 类风险,包括: 因整体政治、经济 、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成 的系统性风险, 个别证券特有的非 系统性风险, 由于 基金投资人连续大量赎回本 基金产生的流动 性风险 , 基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险 , 信用风险 , 本 基金的特定风险 , 等等。 本 基金为股票型基金, 其 预期风险和预期收益高于货币 市场基金、 债券型基金、 混合型基金, 属于证券投资基金中较高 预期风险、 较高摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 预期收益的基金产 品 。 基金管理人提醒投 资人基金投资的 “买者 自负” 原则, 在 作 出投资决策后, 基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险, 由投资人自行负 责。 基金的过往业绩并 不预示其未来表现 。 基金管理人管理的其他基 金的业绩并 不构成对本基金业 绩表现的保证。 本招募说明书 (更 新) 所载内容截止日为 2013 年 12 月 11 日, 有关 财务数 据和净值表现截止 日为 2013 年 9 月 30 日( 财务数据未经审计) 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 目


录 一、绪 言........................................................................................................................................... 5 二、释 义........................................................................................................................................... 7 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 11 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 24 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 31 六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 38 七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 51 八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 39 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 47 十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 62 十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 63 十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 64 十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 68 十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 69 十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 70 十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 71 十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 77 十八、 基金 的终 止与 清算 ............................................................................................................. 79 十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 81 二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 95 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 111 二十二 、 其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 113 二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 114 二十四 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 114 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 5 一、绪 言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基 金 法》 ( 以下 简称“ 《 基金 法》 ” ) 、 《证 券投 资基金运作管理办法》 (以 下简称“ 《运作办法》 ” ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《 销售办法 》 ” ) 、 《证券 投资基 金信息披 露管理办 法》 (以 下简称 “ 《 信息披露 办法》 ” ) 和其他 有 关法律 法规的 规定, 以及 《摩根 士丹利 华鑫量 化配 置股票 型证券 投资基 金基 金合同》 (以 下 简称“ 基 金合 同 ” )编写 。 本招募说明书阐述了摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 的投资 目标 、 策 略、 风险、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 , 投 资人在 做出 投 资决策 前应 仔细 阅读 本招 募 说明 书。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫 基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中 载明的 信息 ,或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 合同当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 , 即 成 为基金 份额 持有 人和 基金 合 同当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承 认和接 受,并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 基金合 同。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 6 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 7 二、释 义 本招募 说明 书中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 1 、基 金或 本基 金: 指摩 根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 摩根 士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司











3 、基 金托 管人 :指 中国 农 业银行 股份 有限 公司








4 、基 金合 同: 指 《摩 根士 丹利华 鑫量 化配 置股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 及对该 基 金合同 的任 何有 效修 订和 补充 5 、托 管协 议 :指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 摩根 士丹 利华 鑫 量化配 置 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 :指 《摩 根士 丹利 华 鑫量化 配置 股票 型证 券投 资基金 招 募说明 书》 及其 定期 的更 新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《摩 根士 丹利 华鑫 量化 配 置股票 型证 券投 资基 金基 金份额 发 售公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《 基金 法》 : 指 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及 颁布 机关 对其 不时 做 出的修 订 10、 《 销售 办法 》 : 指《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 11 、 《信 息披 露办 法 》 : 指《 证 券投 资基 金信 息披 露管 理 办法 》及 颁布 机关 对其 不 时做摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 8 出的修 订 12、 《 运作 办法 》 : 指《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 13、 中国 证监 会: 指中 国 证券监 督管 理委 员会 14、 银行 业监 督管 理机 构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 16、 个人 投资 者: 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 18 、 合格 境外 机构 投 资者: 指 符合 现行 有 效的 相关法 律 法规 规定 可 以投 资于中 国 境内 证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 19 、 投资 人: 指个 人 投资者 、 机构 投资 者 和合 格境外 机 构投 资者 以 及法 律法规 或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合 称 20、 基金 份额 持有 人: 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21 、 基金 销售 业务 : 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ,发 售 基金 份额, 办 理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 22 、 销售 机构 :指 摩 根士丹 利 华鑫 基金 管 理有 限公司 以 及符 合《 销 售办 法》和 中 国证 监 会 规 定 的 其他 条 件 , 取得 基 金 代 销 业务 资 格 并 与基 金 管 理 人 签订 了 基 金 销售 服 务 代 理协 议,代 为办 理基 金销 售业 务的机 构 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 9 23 、 登记 业务 :指 基 金登记 、 存管 、过 户 、清 算和结 算 业务 ,具 体 内容 包括投 资 人基 金账户 的建 立和 管理 、基 金份额 登记 、基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代理发 放红 利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 24 、 登记 机构 :指 办 理登记 业 务的 机构 。 基金 的登记 机 构为 摩根 士 丹利 华鑫基 金 管理 有限公 司或 接受 摩根 士丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 25 、 基金 账户 :指 登 记机构 为 投资 人开 立 的、 记录其 持 有的 、基 金 管理 人所管 理 的基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 26 、 基金 交易 账户 : 指销售 机 构为 投资 人 开立 的、记 录 投资 人通 过 该销 售机构 买 卖基 金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 27 、 基金 合同 生效 日 :指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基 金 合同 规 定的 条件, 基 金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 28 、 基金 合同 终止 日 :指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ,基 金财产 清 算完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 29、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30、 存续 期: 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31、 工作 日: 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 32、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 33、T+n 日: 指自 T 日 起第 n 个工 作日(不包含 T 日) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 10 34、 开放 日: 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35、 开放 时间 :指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36、 《业 务规 则》 : 指 《 摩 根士丹 利华 鑫基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 , 是 规 范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金登 记方 面的业 务规 则 , 由 基金 管理 人和投 资人 共 同遵守 37、 认购 :指 在基 金募 集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 38 、 申购 :指 基金 合 同生效 后 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基 金份额 的行 为 39 、 赎回 :指 基金 合 同生效 后 ,基 金份 额 持有 人按基 金 合同 规定 的 条件 要求将 基 金份 额兑换 为现 金的 行为 40 、 基金 转换 :指 基 金份额 持 有人 按照 基 金合 同和基 金 管理 人届 时 有效 公告规 定 的条 件, 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金基金 份额 的行 为 41 、 转托 管: 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份 额销售 机构 的操 作 42 、 定期 定额 投资 计 划:指 投 资人 通过 有 关销 售机构 提 出申 请, 约 定每 期申购 日 、扣 款金额 及扣 款方 式 , 由 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资人 指定 银行 账户 内自 动完成 扣款 及 基金申 购申 请的 一种 投资 方式 43、巨额赎 回:指本 基金 单个开放日, 基金净赎 回 申请( 赎回申请份 额总数加 上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 11 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 44、 元: 指人 民币 元 45 、 基金 收益 :指 基 金投资 所 得红 利、 股 息、 债券利 息 、买 卖证 券 价差 、银行 存 款利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 46 、 基金 资产 总值 : 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收申 购 款及 其他资 产的 价值 总和 47、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 48、 基金 份额 净值 :指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 49 、 基金 资产 估值 : 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ,以 确定 基 金资 产净值 和 基金 份额净 值的 过程 50 、 指定 媒体 :指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他媒 体 51、 不可 抗力 :指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 三、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 12 法定代 表人 :王 文学 成立日 期:2003 年 3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万 元人 民币 联系人 :赵 婧 联系电 话: (0755 )88318883 股 权 结 构 应 为 : 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 (39.560% ) 、 摩 根 士 丹 利 国 际 控 股 公 司 (37.363% ) 、 深 圳市 招融 投资控 股有 限公 司 (10.989% ) 、 汉 唐证 券有 限责 任公 司 (6.593%)、 深圳市 中技 实业 (集 团) 有限公 司(5.495%)。 (二) 主要 人员 情况 1 、董 事会 成员 王文学 先生 ,英 国格 林威 治大学 项目 管理 硕士 。2011 年 6 月 起至 今任 摩根 士 丹利华 鑫 证券有 限责 任公 司董 事长 , 2011 年 11 月 起至 今兼 任 华鑫证 券有 限责 任公 司副 董事长 。 1993 年 7 月至 2011 年 11 月先 后担任 西安 证券 有限 责任 公司副 总经 理、 总经 理、 董事长 ,人 民 银行西 安分 行体 改、 外汇 管理、 稽核 副处 长, 华鑫 证券有 限责 任公 司董 事长 。 现任 本公 司董 事长。 Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先 生 ,西 班牙 巴塞 罗 那大学 经济 学学 士 ,美 国 宾夕法 尼 亚大学 沃顿 商学 院商 业管 理硕士 。2007 年 6 月 起至 今任摩 根士 丹利 董事 总经 理及中 国首 席 营运官 , 曾 任摩 根士 丹利 并购 部 门董 事总 经理 、 摩 根士丹 利西 班牙 财富 管理 子公司 首席 执行 官,瑞 士信 贷( 香港 )有 限公司 董事 总经 理及 金融 机构部 主管 。现 任本 公司 副董事 长。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 13 Navtej Singh Nandra 先 生 , 德 里大 学商学 学士 , 印 度管理 学院 工商 管理 硕士 。2010 年 6 月起 至今 任摩 根士 丹利 董事总 经理 、 摩根 士丹 利 投资管 理国 际业 务主 管 、 摩根士 丹利 房地 产和商 业银 行策 略主 管, 曾任博 思艾 伦咨 询公 司全 球金融 服务 业务 合伙 人, 美林证 券全 球投 资银行 首席 运营 官、Nuveen 资 产管 理公 司和 MLITS 印 度董 事、 美林 证券 多 样化金 融服 务 业务主管、美林证 券全球 资产管理部首席 运 营官、Edelweiss 资本 董事,Edelweiss Tokio 人寿保 险有 限公 司董 事,DTZ 控股 公司资 深顾 问。 现任本 公司 董事 。 于华先 生, 北京 大学 经济 学学士 , 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士, 美国 特许金 融分 析师(CFA ) 。 曾任 深圳证 券交易所 综合 研究所 所长 ,加拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基金 与保 险业务 副总 裁 , 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 , 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、 总经理 ,摩 根士 丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、中 国投资 管理 业务 主管 。现 任本公 司董 事 、 总经理 。 洪家新 先生 ,华 东师 范大 学金融 学院 世界 经济 专业 研究生 , 同 济大 学 EMBA 研究生 。 2000 年 10 月起 至今 任华 鑫证券 有限 责任 公司 副监 事长、 副总 裁、 总裁 兼法 定代表 人。 曾 任飞乐 音响 证券 投资 公司 总经理 , 西 安证 券有 限责 任公司 总经 理助 理, 华鑫 证券有 限责 任公 司筹委 会组 长。 现任 本公 司董事 。 赵恒先 生, 西安 大学 计划 统计学 专业 ,经 济学 学士 。1985 年 9 月起 至今 任人 民银行 西 安分行 金融 研究 所研 究室 干部、 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 助理 、 副 总经 理、 总 经理 , 华 鑫证券 有限 责任 公司 总监 、副总 裁。 现任 本公 司董 事。 洪小源 先生 ,北 京大 学经 济学硕 士, 澳大 利亚 国立 大学科 学硕 士。2011 年 9 月起至 今 任招商 局 集 团有 限公 司总 裁助理 。2007 年 5 月 起至 今任招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 ; 任招商 銀行股 份有限 公司 (上交 所及香 港联交 所上 市) 、招 商证券 股份 有限公 司(上 交所上摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 14 市) 、 招商 局中国 基金 有限 公司 ( 香港 联交 所上 市) 、 中诚信 托有 限责 任公 司、 长城证 劵有限 责任公 司董 事 ; 任招 商局 中国投 资管 理有 限公 司、 招商昆 仑股 权投 资管 理有 限公司 、 海达 远 东保险 顾问 有限 公司 、 招 商局保 险有 限公 司和 招商 局( 英国) 控股 有限 公司 董事 长。 现 任本 公 司董事 。 张嵩涛 先生 ,英 国兰 开夏 大学工 商管 理学 学士 ,拉 夫堡大 学金 融学 硕士 。2007 年 9 月 起至今 任深 圳市 中技 实业 (集 团 )有 限公 司金 融事 业部经 理助 理。 现任 本公 司董事 。 Andrew Gordon Williamson 先生 , 英 国南 安普 顿大 学 社会科 学理 学士 。 曾 任 Coopers & Lybrand 会 计事 务所 (英 国伦敦 ) 审计 师,Coopers & Lybrand 会计 事务所 ( 香港 ) 审 计经 理, 汇 丰银行 集团 ( 香港 ) 财务 会计师 、 香港 区会 计经理、 亚太 区首 席会 计 师、 亚太 区财 务 策划主 管。 现任 本公 司独 立董事 ,兼 任杭 州工 商信 托股份 有限 公司 独立 董事 。 Paul M. Theil 先 生 , 耶 鲁 大 学 东 亚 研 究 学 士 、 硕 士 , 哈 佛 大 学 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 (MBA ) 、法 学院 法律博 士(JD ) 。目前担任中 安 信业董事长,曾任摩根士 丹利亚洲私募股 权部门 主管 、美 国驻 华大 使馆一 秘。 现任 本公 司独 立董事 。 苗复春 先生 ,中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年 5 月 起至 今任 中国 人寿 养老保 险公 司顾问 。 曾 任内 蒙古 商业 局、 计 委科 长, 中国 社科 院技术 经济 研究 所助 理研 究员, 国务 院技 术经济 研究 中心 研究 员, 国务院 办公 厅副 局长 , 外 经贸部 办公 厅主 任, 中央 财经领 导小 组 办 公室局 长, 中国 人寿 保险 公 司副总 经理 , 中 国人 寿保 险 股份有 限公 司执 行董 事、 执 行副总 裁, 中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。 现任 本公 司独 立董 事。 陈宏民 先生 , 加 拿大 英属 哥伦比 亚大 学博 士后 。 现 任上海 交通 大学 安泰 产业 组织与 技术 创新研 究中 心主 任, 教授 , 博士 生导 师。 曾任 教于 上海新 联纺 织品 进出 口公 司职工 大学 。 现 任本公 司独 立董 事。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 15 何斐先 生, 北京 大学 法学 学士, 美国 南方 卫理 会大 学法学 硕士 、法 律博 士。1992 年 5 月起至 今任 北京 市海 问律 师事务 所合 伙人 。 曾任 教于 北京大 学法 律系 。 现任 本公 司独立 董 事 。 2 、监 事会 成员 陈海东 先生 ,南 开大 学经 济学士 ,上 海财 经大 学经 济学硕 士。2011 年 12 月 起至今 任 华鑫证 券有 限责 任公 司副 总裁 、 合 规总 监, 曾任 天 津住房 公积 金管 理中 心主 管会计 , 厦门 国 际信托 投资 公司 天津 证券 营业部 部门 副经 理, 天同 证券有 限责 任公 司资 产管 理部投 资经 理 , 兴安证 券有 限责 任公 司资 产管理 部副 总经 理, 华鑫 证券有 限责 任公 司财 务部 副总经 理、 客户 资产存 管中 心总 经理 、合 规稽核 部总 经理 。现 任本 公司监 事长 。 蒋 蓓怡女 士,新 加坡 南洋理 工大学 会计学 士, 美国特 许金融 分析师 (CFA)。 2011 年 12 月起 至今 任摩 根士 丹利 中国区 首席 风险 官执 行董 事,曾 任德 意志 银行 (中 国)有 限公 司 上海分 行风 险管 理部 执行 董事、 德意 志银 行亚 太总 部风险 管理 部助 理副 总裁 、 德勤 会计 师事 务所高 级分 析师 ,安 达信 会计师 事务 所高 级分 析师 。现任 本公 司监 事。 吴慧峰 先 生 ,上 海财 经大 学会计 系学 士, 北京 大学 国家经 济研 究院 硕士 ,1999 年 起至 今担任 招商 局金 融集 团有 限公司 副总 经理 、 总 经理 助理、 财务 部经 理、 人力 资源部 经理 , 兼 任招商 局中 国投 资管 理有 限公司 董事 、 招 商证 券股 份有限 公司 监事 , 曾 任上 海诚南 房地 产开 发有限 公司 财务 部副 经理 , 中国南 山开 发集 团股 份有 限公司 结算 中心 主任 。 现任 本公司 监 事 。 成立立 女士 ,英 国兰 开夏 电子工 程学 士, 英国 兰卡 斯特大 学金 融专 业硕 士。2005 年起 至今任 深圳 市中 技实 业( 集团) 有限 公司 金融 事业 部经理 。现 任本 公司 监事 。 张力女 士, 中国 人民 大学 劳动经 济专 业硕 士。2008 年 10 月加 入本 公司 ,现 任总经 理 助理。 曾就 职于 深圳 达能 益 力饮品 有限 公司 , 深 圳益 力 康源饮 品有 限公 司和 联合 饼干 ( 中国) 有限公 司。 现任 本公 司职 工监事 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 16 梅萍女 士, 武汉 理工 大学 第三产 业经 济专 业经 济学 硕士。2006 年 6 月加 入本 公司, 现 任销售 服务 部总 监兼 客户 服务中 心主 任 。 曾 就职 于长 江证券 有限 责任 公司 和武 汉新兰 德证 券 投资顾 问有 限公 司。 现任 本公司 职工 监事 。 3 、公 司高 级管 理人 员 于华先 生, 总经 理, 简历 同上。 徐卫先 生, 北京 大学 经济 管理系 硕士 、具 有法 律职 业资格 证书 ,20 年证 券基 金行业 从 业经历 。 先 后在 中国 证监 会深圳 监管 局政 策法 规处 、 市场 处、 机构 监管 处、 基金监 管处 、 机 构监管 二处 等部 门工 作, 历任副 主任 科员 、主 任科 员、副 处长 、处 长等 职务 。2009 年 7 月 加入本 公司 ,现 任本 公司 副总经 理。 秦红女 士, 北京 大学 国民 经济管 理学 学士 , 具 有 15 年基金 从业 经历 。 曾 任职 博时基 金 管理有 限公 司行 政管 理部 经理 、 市 场发 展部经 理 、 北京分 公司 总经 理, 易方 达基金 管理 有限 公司北 京分 公司 总经 理, 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司渠道 销售 部总 监。2009 年 4 月 加入 本 公司, 现任 本公 司副 总经 理,兼 任中 央财 经大 学理 财规划 师培 训班 基金 讲师 。 沈良先生 ,加 拿大西 安大 略大学工 商管 理硕士 ,美 国特许金 融分 析师(CFA ) ,英国 特 许公认 会计 师 (ACCA ) , 具有 11 年 金融 行业 工作 经 历。 曾 任香 港普 华永 道会 计师事 务所 审 计员, 加拿 大宏 利金 融有 限公司 企业 精算 和融 资经 理, 宏 利人 寿保 险 ( 国际) 有限公 司亚 太 区地区 发展 高级 经理 、 投 资分析 师 , 中 宏人寿 保险 有限公 司投 资总 监, 摩根 士丹利 亚洲 有 限 公司执 行董 事、 摩根 士丹 利投资 管理 亚太 区首 席行 政官。2011 年 9 月加 入本 公司, 现任 本 公司副 总经 理。 孙要国 先生 , 英 国格林 威 治大学 项目 管理 专业 硕士 。 16 年 证券 基金 行业 从业 工作经 历。 曾任职 于西 安证 券有 限责 任公司 总经 理办 公室 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总裁 办公室 , 曾 任华摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 17 鑫证券 有限 责任 公司 深圳 营业部 总经 理。2009 年 4 月加入 本公 司, 现任 本公 司副总 经理 兼 董事会 秘书 。 李锦女 士, 吉林 大学 经济 管理学 院国 际金 融专 业硕 士研究 生,16 年 证券 从业 经验。 曾 就职于 巨田 证券 有限 责任 公司, 历任 交易 管理 总部 综合管 理部 经理 助理 、 总 经理办 公室 主任 助理, 资产 管理 部理 财部 副经理 、经 理, 研究 所研 究员;2003 年 9 月加 入本 公司, 曾任 基 金运营 部副 总监 、总 监, 总经理 助理 兼基 金运 营部 总监, 现任 本公 司督 察长 。 4 、本 基金 基金 经理 张靖先 生, 武汉 大学 金融 学硕士 , 8 年证 券从 业经 历 , 曾任 职于 平安 证券 有限 责任公 司, 历任权 证研 究员 、数 量研 究员和 风险 经理 、股 票研 究员、 金融 工程 研究 员、 高级业 务总 监 。 2009 年 12 月 加入 本公 司 ,2011 年 5 月 起任 摩根 士 丹利华 鑫多 因子 精选 策略 股票型 证券 投 资基金 基金 经理 ,2012 年 12 月起 任本 基金 基金 经 理。 5 、投 资决 策委 员会 成员 主任委 员: 徐卫 先生 ,本 公司副 总经 理。 委





员: 钱斌先 生, 基 金投资 部总 监、 基 金经 理 ; 陈强兵 先生 , 研究 管理 部总监; 张 大铮先 生, 固 定收 益投 资 部总监 ; 刘钊 先生, 数量 化投资 部总 监、 基 金经 理 ; 胡明女 士, 交 易管理 部总 监; 卞亚 军先 生,基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属 关 系。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依 法募 集基 金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 18 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告; 6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会; 10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 12、 有关 法律 法规 、中 国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守法 律法 规和 基金 合同 , 按 照招 募说明 书列 明的 投资目 标、 策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资。 2 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 的行 为, 并建 立 健全内 部 控制制 度, 采取 有效 措施 ,防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 3 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《 基金 法》 的行 为 ,并 建立 健全 内部 控制制 度, 采取 有效措 施, 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 : 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 19 (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5 ) 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 本基金 管理 人 、基 金托 管 人发行 的 股票或 者债 券; (6 ) 买卖 与本 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与本 基金 管理 人、 基金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8 ) 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 活动。


上述禁 止行 为为 引用 当时 有效的 相关 法律 法规 或监 管部门 的有 关禁 止性 规定 , 如法律 法 规或监 管部 门取 消上 述禁 止性规 定, 本基 金在 履行 适当程 序后 可不 受上 述规 定的限 制。 4 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守法律 法规 ,禁 止发 生下 列行为 : (1 ) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失; (5 ) 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 行为。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 20 5 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1 ) 越权 或违 规经 营; (2 ) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3 ) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4 ) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5 ) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6 ) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7 ) 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、尚 未依 法公 开的 基 金投资 内 容、 基 金投 资计 划等 信息 ; (8 ) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 , 利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市场 秩 序; (9 ) 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ; (10 )其 他法 律法 规、 中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。 6 、基 金经 理承 诺 (1 ) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; (2 ) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益; (3 ) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 21 内容、 基金 投资 计划 等信 息。 (4)不 从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制目 标 (1 ) 保证 基金 管理 人的 经 营运作 严格 遵守 法律 法规 和行业 监管 规则 , 自觉 形 成守法 经 营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ; (2 ) 防范 和化 解经 营风 险 ,提 高经 营管 理效 益, 确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产 的安全 完整 ,实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展; (3 ) 确保 基金 、基 金管 理 人应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ; (4 ) 确保 基金 管理 人成 为 一个决 策科 学 、经 营规范 、管 理高 效、 运作 安全 的 持续 、稳 定、健 康发 展的 基金 管理 公司。 2 、内 部控 制原 则 (1 ) 健全 性原 则。 内部 控 制机制 覆盖 基金 管理 人的 各项业 务、 各个 部门 和各 级岗位 , 并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。 (2 ) 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 , 建 立合理 的内 部控 制程 序 , 维护内 控 制度的 有效 执行 。 (3 ) 独立 性原 则。 基金 管 理人各 机构 、 部门 和岗位 职责保 持相 对独 立 ,基金 财产 、基 金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。 (4 ) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 22 (5 ) 成本 效益 原则 。基 金 管理人 运用 科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本 , 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 3 、内 部控 制体 系 基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ,具 体包括 : (1 ) 董事 会 负 责决 定 基金 管 理 人内 部 管理 机 构的设 置 、 制定 基 金管 理 人基本 管 理 制 度, 对 确保 基金 管理 人建 立及维 持适 当而 有效 的内 部控制 负有 最终 责任 。 董 事会下 设的 风险 控制和 审计 委员 会负 责审 核基金 管理 人内 部控 制制 度、 检查 公司 和基 金运 作的 合法合 规情 况 等事项 ,并 向董 事会 汇报 。 (2 ) 经营 管理 层负 责组 织 设计公 司的 内部 控制 制度 ,拟 订公 司的 基本 管理 制 度和制 定 公司的 部门 业务 规章 ,并 确保公 司 的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。 (3 ) 督察 长负 责监 督检 查 基金管 理人 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 , 并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。 (4 )经 营管 理层 下设 的风 险管理 委员 会协 助经 营管 理层实 施对 各类 业务 和风 险的总 体 控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。 (5 ) 风险 管理 部负 责跟 踪 和报告 投资 管理 中的 市场 风险 ,评 价基 金投 资业 绩 ,并 根据 风险收 益情 况及 时提 出改 进意见 ,为 投资 业务 的稳 健发展 提供 支持 。 (6 ) 监察 稽核 部独 立于 基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动 , 对 基金管 理人 内部 控制制 度、 风险管 理政 策和 措施 的执 行情 况 实行 严格 检查 和及 时反馈 , 并 向督 察长、 风险 管理委 员会 和 经营管 理层 定期 或不 定期 报告。 (7 ) 各业 务部 门及 员工 对 风险管 理负 有直 接责 任。 各业务 部门 负责 人在 权限 范围内 ,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 23 执行公 司的 各项 风险 管理 程序 , 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控, 对本 部 门的风 险管 理负 全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责, 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落 实到每 一个 业务 环节 当中 ,并在 发现 风险 隐患 和问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。 4 、内 部控 制措 施 (1 ) 建立 合理 、完 备 、有 效并易 于执 行的 内部 控制 制度体 系 。基 金管 理人 内 部控制 制 度体系 由不 同层 面的 制 度 构成, 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 : 第 一级别 是公 司章 程; 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ; 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ; 第 四级 别是公 司各 委 员 会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订 和更新 各项 制度 ,使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。 (2 ) 建立 浓厚 的风 险管 理 文化 。经 营管 理层 牢固 树 立内控 优先 的风 险管 理理 念, 注重 培养全 体员 工的 风险 防范 意识, 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规 和公司 规章 制度 ,使 风险 管理意 识深 入人 心, 并贯 穿到各 个业 务环 节。 (3 ) 建立 严密 有效 的内 控 防线 。依 据自 身经 营特 点 ,基 金管 理人 建立 起各 岗 位的自 控 与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。 (4 ) 建立 并持 续完 善风 险 管理体 系 。基 金管 理人通 过建立 风险 分类 、 识别 、 评估 、报 告及监 督等 程序 , 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 , 并 通过 清晰 的汇 报路径 , 使 相关 部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ,及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。 (5 ) 强化 风险 管理 措施 。 随着业 务发 展及 技术 进步 ,基 金管 理人 开始 更多 地 采取系 统 化监控 措施 , 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 , 采 用数 量化 分析方 法, 提高 风险管 理 的 科学 性。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 24 5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 (1 ) 本基 金管 理人 确知 建 立、 实施 、维 持和 完善 内 部控制 制度 是本 基金 管理 人董事 会 及管理 层的 责任 ; (2 ) 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确; (3 ) 本基 金管 理人 承诺 将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制 度 。 四、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 以下 使用 其全 称或简 称“ 中 国农 业银 行 ” ) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :蒋 超 良 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 注册资 金:32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续 经营 电话: (010 )63201510 传真: (010 )63201816 联系人 :李 芳菲 中国农 业银行股份有 限公司是中 国金融体系的 重要组成部 分, 总行设在北 京。经国务 院摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 25 批准, 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成 立。 中 国农 业银 行股 份有 限公司 承继 原中 国农 业银 行全部 资产 、 负 债、 业务、 机构网 点和 员 工。 中 国农 业银 行网 点遍 布中国 城乡 , 成 为国 内网 点最多 、 业 务辐 射范 围最 广, 服 务领 域最 广, 服 务 对 象最 多, 业务 功能齐 全的 大型 国有 商业 银行之 一。 在海 外, 中国 农业银 行同 样通 过自己 的努 力赢 得了 良好 的信誉 ,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为一 家城 乡 并举 、 联 通国 际、 功能 齐 备的大 型国 有商 业银 行, 中国农 业银 行一 贯秉 承以 客户为 中心 的经 营理念 , 坚 持审 慎稳 健经 营、 可 持续 发展, 立足 县域 和城市 两大 市场 , 实 施差 异化竞 争策 略, 着力打 造“ 伴 你成 长” 服 务品 牌, 依 托覆 盖全 国的 分支 机构、 庞大 的电 子化 网络 和多元 化的 金 融产品 ,致 力为 广大 客户 提供优 质的 金融 服务 ,与 广大客 户共 创价 值、 共同 成长。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内 商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国“ 最佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国农 业银行 通过 了美国 SAS70 内部 控制 审计, 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 ,表 明了独 立公 正第 三方对 中国 农业 银行 托管 服务运 作流 程的 风险 管理 、 内部 控制 的健 全有 效性 的全面 认可 。 中 国农业 银行 着力 加强 能力 建设 , 品 牌声 誉进 一步 提 升, 在 2010 年首 届“ ‘ 金 牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛典” 中成 绩突 出, 获“ 最 佳托管 银行” 奖。2010 年 再次荣 获 《 首席 财务官 》 杂志颁 发的“ 最 佳资产 托管 奖 ” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立,2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部, 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托 资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险 管理处 ,拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。


(二) 主要 人员 情况


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招募说明书 26 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名, 其中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工 程师 、 律 师等 专家 10 余 名 , 服 务团 队成 员专业 水平 高、 业务 素质 好、 服务 能 力强 , 高 级管 理层均 有 20 年 以上 金融 从 业经验 和高 级技 术职 称, 精通国 内外 证券 市场 的运 作 。


(三) 基金 托管 业务 经营 情况


截止 2013 年 9 月 30 日, 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资 基金 共 176 只, 包括 富国 天源平 衡混 合型 证券 投资 基金、 华夏 平稳 增长 混合 型证券 投资 基 金、 大成 积极 成长股 票型 证券投 资基 金 、 大成 景阳 领先股 票型 证券 投资 基金 、 大 成创 新成 长 混合型 证券 投资 基金 、 长 盛同德 主题 增长 股票 型证 券投资 基金 、 博 时内 需增 长灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 汉 盛证 券投资 基金 、 裕 隆证 券投 资基金 、 景 福证 券投 资基 金、 鸿 阳证 券投 资基金 、 丰 和价 值证 券投 资基金 、 久 嘉证 券投 资基 金、 长 盛成 长价 值证 券投 资基金 、 宝 盈 鸿 利收益 证券 投资 基金 、 大 成价值 增长 证券 投资 基金 、 大 成债 券投 资基金 、 银 河稳健 证券 投资 基金 、 银 河收 益证券 投资 基金 、 长 盛中 信全债 指数 增强型 债券 投资 基金 、 长 信利息 收益 开 放 式证券 投资 基金 、 长 盛动 态精选 证券 投资 基金 、 景 顺长城 内需 增长 开放 式证 券投资 基金 、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 大 成精 选增 值混 合型证 券投 资基 金、 长信 银利精 选开 放式 证券投 资基 金、 富国 天瑞 强势地 区精 选混 合型 证券 投资基 金、 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金 、 中海分 红增 利混 合型 证券 投资基 金、 国泰 货币 市场 证券投 资基 金、 新华 优选 分红混 合型 证券 投资基 金 、 交 银施罗 德精 选股票 证 券 投资 基金 、 泰 达宏利 货币 市场 基金 、 交 银施罗 德货 币 市 场证券 投资 基金 、景 顺长 城资源 垄断 股票 型证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基 金、 信诚 四季 红混合 型证 券投资 基金 、 富国天 时货 币市场 基金 、 富兰克 林国 海弹性 市值 股 票 型证券 投资 基金 、 益 民货 币市场 基金 、 长城安 心回 报混合 型证 券投 资基 金、 中邮核 心优 选 股 票型证 券投 资基 金、 景顺 长城内 需增 长贰 号股 票型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德成长 股票 证券 投资基 金、 长盛 中 证 100 指数证 券投 资基 金、 泰达 宏利首 选企 业股 票型 证券 投资基 金、 东摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 27 吴价值 成长 双动 力股 票型 证券投 资基 金、 鹏华 动力 增长混 合型 证券 投资 基金 、 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰金牛 创新 成长 股票 型证 券投资 基金 、 益 民创 新优 势混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心成 长股 票型证 券投 资基 金、 华夏 复兴股 票型 证券 投资 基金 、 富 国天 成红 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长信 双利 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 富兰 克林 国海 深化价 值股 票型 证券 投资 基金、 申万 巴黎 竞争 优势 股票型 证券 投资 基金 、 新 华优选 成长 股票 型证券 投资 基金 、 金 元惠 理成长 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 天 治稳 健双盈 债券 型证 券投资 基金 、 中海蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资基 金 、 金 元 惠理丰 利债 券型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德先 锋股 票证券 投资 基金 、 东 吴进 取策略 灵活 配置 混合型 开放 式证 券投 资基 金、 建 信收 益增 强债 券型 证券投 资基 金、 银华 内需 精选股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成行 业 轮动股 票型 证券 投资 基金 、 交银 施罗 德上 证 180 公 司治理 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 上 证 180 公司 治理交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金、 南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资基金 联接 基金(LOF) 、 景 顺长城 能源 基建 股票 型证 券投资 基金 、 中 邮核心 优 势灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股 票型 证券 投资基 金 、 东 吴货 币市 场证 券投资 基金 、 博时创 业成 长股 票型 证券 投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投资 基金 、 易 方达消 费行 业股 票型证 券投 资基 金 、 富 国汇 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 大成 景丰 分级 债券 型证 券投资 基金 、 兴全沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金(LOF) 、 工 银 瑞信深 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投 资基金 、 工 银瑞 信深 证红 利交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 富国 可转换 债券 证券 投资基 金、 大成 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 大成 深证 成长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 泰 达宏 利领 先中 小盘股 票型 证 券 投资 基金 、 交银 施罗 德信 用添利 债券 证券 投资 基金 、 东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金、 工银 瑞信 四季收 益债 券型 证券投 资基 金、 招商 安瑞 进取债 券型 证券 投资 基金 、汇添 富社 会责 任股 票型 证券投 资基 金 、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 28 工银瑞信消费 服务行业 股 票型证券投资 基金、易 方 达黄金主题证 券投资基 金 (LOF ) 、中 邮 中小盘 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 浙 商聚 潮产 业成长 股票 型证 券投 资基 金、 嘉 实领 先成 长股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 小 板 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 、 广发中 小 板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、 南 方保 本混合 型证 券投 资基 金、 交银施 罗德 先进 制 造股 票证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴动 力股 票型 证券投 资基 金、 富兰 克林 国海策 略回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 金 元惠 理保 本混 合型 证券投 资基 金、 招商 安达 保本混 合型 证券 投资基 金、 交银 施罗 德深 证 300 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 南方 中国中 小盘 股 票指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 交 银施 罗德 深 证 300 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联 接基金 、 富 国中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 长 信内 需成 长股 票 型证券 投资 基 金、 大成 中证 内地消 费主 题指数 证券 投资 基金 、 中 海消费 主题 精选 股票 型证 券投资 基金 、 长 盛同瑞 中 证 200 指数 分级 证 券投 资基 金、 景顺 长城 核心竞 争力 股票 型证 券投 资基金 、汇 添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德 信行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海亚 洲 (除 日本 ) 机 会股 票型 证券投 资基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 型证 券投 资基 金、 大 成新 锐产 业股票 型证 券投 资基 金、 申万菱 信中 小板 指数 分级 证券投 资基 金、 广发 消费 品精选 股票 型证 券投资 基金 、鹏 华金 刚保 本混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财 14 天债 券型 证 券投资 基金 、 嘉实全 球房 地产 证券 投资 基金、 金元 惠理 新经 济主 题股票 型证 券投 资基 金、 东吴保 本混 合型 证券投 资基 金 、建 新社 会 责任股 票型 证券 投资 基金 、嘉 实理 财宝 7 天 债券 型 证券投 资基 金、 富兰克 林国 海恒 久信 用债 券型证 券投 资基 金、 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 、 安 信目 标收益 债券 型证 券投 资基 金、 富国 7 天 理财 宝债 券 型证券 投资 基金 、 交银 施 罗德理 财 21 天 债券型证券投 资基金、 易 方达中债新综 合指数发 起 式证券投资基 金(LOF ) 、 工银瑞信信 用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 大成 现金 增利 货币 市场 基金、 景顺 长城 支柱 产业 股票型 证券 投资 基金、 易方 达月 月利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 摩 根士丹 利华 鑫量 化配 置股 票型证 券投 资基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 29 金、 东 方央 视财 经 50 指数 增强型 证券 投资 基金 、 交 银施罗 德纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基 金、 鹏 华理财 21 天 债券 型 证券投 资基 金、 国泰 民安 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 万 家 14 天理 财债 券型 证券 投资 基金、 华安 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 金元 惠理惠 利保 本 混合型 证券 投资 基金 、南 方中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 招商 双债增 强分 级 债券型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 品质 投资 股票 型证 券投资 基金 、 中 海可 转换 债券债 券型 证券 投资基 金、 融通 标普 中国 可转债 指数 增强 型证 券投 资基金 、 大 成现 金宝 场内 实时申 赎货 币市 场基金 、 交 银施 罗德 荣祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 中国 企业 境外 高收 益债券 型证 券投 资基金 、富 兰克 林国 海焦 点驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 广 发聚 源定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 大成景 安短 融债 券型证 券投 资基 金、 嘉实 研究阿 尔法 股票 型证 券投 资基金 、 新 华行 业轮 换灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 国目 标收 益一年 期纯 债债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金、 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 南方 稳利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 景顺长 城四 季金 利纯 债债 券型证 券投 资基 金、 华夏 永福养 老理 财混 合型 证券 投资基 金、 嘉实 丰益信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 国泰 国证 医药卫 生行 业指 数分 级证 券投资 基金 、 交 银施罗 德定 期支 付双 息平 衡混合 型证 券投 资基 金、 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 、 易 方达 投资级 信用 债债 券型 证券 投资基 金、 广发 趋势 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华润 元大 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长盛 双月 红一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 富国 国有 企业 债债券 型证 券投 资基 金。 (四) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明


1 、内 部控 制目 标


严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定 , 守 法经营 、 规范运 作、 严格 监察 , 确 保业务 的稳 健运 行, 保证 基金财 产的 安全 完整 , 确 保有关 信息 的真摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 30 实、准 确、 完整 、及 时 , 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。


2 、内 部控 制组 织结 构


风险管 理委 员会 总体 负责 中国农 业银 行的 风险 管理 与内部 控制 工作 , 对托 管业 务风险 管 理和内 部控 制工 作进 行监 督和评 价。 托管 业务 部专 门设置 了风 险管 理处 , 配 备了专 职内 控监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作 ,独 立行 使监 督稽核 职权 。


3 、内 部控 制制 度及 措施


具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格 的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用, 账 户资料 严格 保管 , 制 约机 制严格 有效 ; 业 务操 作区 专门设 置, 封闭 管理 , 实 施音像 监控 ; 业 务信息 由专 职信 息披 露人 负责, 防止 泄密 ; 业 务实 现自动 化操 作, 防止 人为 事故的 发生 , 技 术系统 完整 、独 立。


(五) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序


基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书 面警 示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题 ,以 书面 方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 31 3 、书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ,书 面提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 五、相 关服 务机 构 (一) 基金 份额 销售 机构 1 、直 销机 构 (1 ) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市 福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 联系人 :吴 海灵 电话: (0755 )88318898 传真: (0755 )82990631 (2 ) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 联系人 :田 毅东 电话: (010 )66155568-6100 传真: (010 )66158135 (3 ) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海分 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号 恒 生银行 大 厦 45 楼 011-111 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号 恒 生银行 大 厦 45 楼 011-111 单元 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 32 联系人 :田 毅东 电话: (021 )63343311-2100 传真: (021 )63343988 (4 ) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统 交易系 统网 址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支 持的 网上 直销 银行 卡: 中国 建设 银行 龙卡 借 记卡 、 招 商银 行“ 一 卡通” 借 记卡 、 光 大银行 借记 卡、 中信 银行 借记卡 、 兴 业银 行借 记卡 、 上海 浦东 发展 银行 借记 卡、 广 发银 行借 记卡、 南京 银行 借记 卡、 金华银 行借 记卡 、 温 州银 行借记 卡、 浙商 银行 借记 卡、 顺 德农 村商 业银行 借记 卡和 上海 农村 商业银 行借 记卡 。 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 客户服 务信 箱:Services@msfunds.com.cn 深圳 、 北 京或 上海 的投 资 人单笔 认购 金额 超 过 100 万元 (含 100 万 元) 人民 币以上 的, 可拨打 直销 中心 的上 述电 话进行 预约 ,本 公司 将提 供上门 服务 。 2 、其 他销 售机 构 (1 ) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客户服 务电 话 :95599 网址:http://www.abchina.com (2 ) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 33 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 网址:http://www.ccb.com (3 ) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务电 话:95559 网址:http://www.bankcomm.com (4 ) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址 : 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 傅 育宁 客户服 务电 话:95555 网址:http://www.cmbchina.com (5 ) 中信 银行 股份 有限 公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座


办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 客户服 务电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com (6 ) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 34 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 客户服 务电 话:95528 网址:http:// www.spdb.com.cn (7 ) 烟台 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 办公地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 法定代 表人 :叶 文君 联系人 :王 淑华 电话:0535-6699660 客户服 务电 话:4008-311-777 网址: http:// www.yantaibank.net


(8 ) 河北 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 石家 庄市 平安 北大街28 号


办公地 址: 石家 庄市 平安 北大街28 号


法定代 表人 : 乔志 强 客户服 务电 话:400-612-9999 网址: http://www.hebbank.com (9 ) 哈尔 滨银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 法定代 表 人 :郭 志文 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 35 客户服 务电 话:95537 、400-60-95537 网址:http:// www.hrbb.com.cn (10 )华 鑫证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b )单 元 办公地 址: 上海 市肇 嘉浜 路750 号 法定代 表人 :洪 家新 联系人 :陈 敏 联系电 话:021-64339000-807 客户服 务电 话:021-32109999 ,029-68918888 网址:http://www.cfsc.com.cn (11 )中 信证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田 区 中心 三路8 号 卓越 时 代广场 (二 期) 北座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 联系电 话:010-60838888 客户服 务电 话:95558 网址:http:// www.citics.com (12 )中 信建 投证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66 号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 36 联系电 话:010-85130577 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com (13 )中 国银 河证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :田 薇 联系电 话:010-66568536 网址:http://www.chinastock.com.cn (14 )信 达证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话 :010-63081000 客户服 务电 话:400-800-8899 网址:http://www.cindasc.com (15) 民生证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号 民生 金 融中心A 座16-18 层 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号 民生 金 融中心A 座16-18 层 法定代 表人 :余 政 联系人 :赵 明 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 37 联系电 话:010-85127622 客户服 务电 话:4006-19-8888 网址:http://www.mszq.com (16 )海 通证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98 号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号 海通 证券 大厦10 楼 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 联系电 话:021-23219000 客户服 务电 话:400-8888-001、95553 网址:http://www.htsec.com (17 )国 泰君 安证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 : 万 建华 联系人 :芮 敏祺 联系电 话:021-38676161 客户服 务电 话:400-8888-666 网址:http://www.gtja.com (18 )申 银万 国证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 上海 市常 熟路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :储 晓明 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 38 联系电 话:021-54033888 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:http://www.sywg.com (19 )光 大证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上 海市 静 安 区 新闸路1508 号 办公地 址: 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 法定代 表人 :袁 长清 (代 行) 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话:021-22169999 客户服 务电 话:400-8888-788、10108998 网址:http://www.ebscn.com (20 )兴 业证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东路268 号 办公地 址: 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 ?五 道口 广 场1号楼21 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :谢 高得 联系电 话:021-38565785 客户服 务电 话:400-8888-123 网址:http://www.xyzq.com.cn (21 )长 江证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 39 联系人 :李 良 联系电 话:027-65799999 客户服 务电 话:95579 , 4008-888-999 网址:http://www.95579.com (22 )东 方证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南路318 号2 号楼21 层-29层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2 号楼21 层-29层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇


联系电 话:021-63325888 客户服 务电 话:95503 网址:http://www. dfzq.com.cn


(23 )华 泰证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号 华泰 证券 大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号 华泰 证券 大 厦














深圳市福 田区 深南大 道4011 号港 中旅 大 厦24 楼 法定代 表人 :吴 万善 联系人 : 庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客户服 务电 话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn (24 )齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路128 号 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 40 办公地 址: 济南 市经 七路86 号23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 联系电 话:0531-68889157 客户服 务电 话:95538 网址:http://www.qlzq.com.cn (25 )中 信万 通证 券有 限 责任公 司 注 册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭路29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客户咨 询电 话:0532-96577 公司网 址:http://www.zxwt.com.cn (26 )中 信证 券( 浙江 ) 有限责 任公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 : 丁 思聪 联系电 话:0571-87112510 客户服 务电 话:0571-95548 网址:http://www.bigsun.com.cn (27 )山 西证 券股 份有 限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 41 注册地 址: 山西 省太 原市 府西街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351-8686659 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn (28 )华 龙证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-8784656 客户服 务电 话:400-689-8888 网址:http://www.hlzqgs.com (29 )东 海证 券股 份有 限 公司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西路23 号投 资广 场18 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号东 海证 券 大厦


法定代 表人 :刘 化军


联系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ,400-8888-588


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 42 网址:http://www.longone.com.cn (30 )东 吴证 券股 份有 限 公司 注册地 址 : 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5 号 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (31 )方 正证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 湖南 长 沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 办公地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 法定代 表人 :雷 杰 联系人 :彭 博 联系电 话:0731-85832343 客户服 务电 话:95571 网址:http://www.foundersc.com (32 )安 信证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82558305 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 43 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:http://www.essence.com.cn (33 )中 国中 投证 券有 限 责任公 司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A 栋第18 层-21 层及第04 层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号 荣超 商务 中 心A 栋第04 、18层至21 层 法定代 表人 : 龙 增来 联系人 :刘毅 联系电 话:0755-82023442 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 网址:http:// www.china-invs.cn (34 )招 商证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 联系电 话:0755-82960223 客户服 务电 话:400-8888-111、0755-26951111 网址:http://www.newone.com.cn (35 )国 信证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红 岭中 路1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 44 联系人 :齐 晓燕 联系电 话:0755-82130833 客户服 务电 话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (36 )平 安证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :郑 舒丽 联系电 话:0755-22626391 客户服 务电 话:400-8816-168 网址:http:// stock.pingan.com (37 )国 海证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路46 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18 号 光大银 行大 厦30 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话:0755-83709350 客户服 务电 话:400-8888-100( 全国 )、95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (38 )广 发证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43 楼(4301-4316房) 办公地 址: 广东 省 广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38、39 、41 、42 、43 、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 45 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 联系电 话:020-87555888


客户服 务电 话:95575


网址:http://www.gf.com.cn (39 )华 福证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7 至10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 联系电 话:0591-87383623 客户服 务电 话:96326 ( 福建省 外请 加拨0591 ) 网址: http://www.gfhfzq.com.cn (40 )东 莞证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼 办公地 址: 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :苏 卓仁 联系电 话:0769-22112062 客服电 话:961130 网址:http://www.dgzq.com.cn (41 )天 相投 资顾 问有 限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 46 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19 号富 凯大 厦B 座701 办公地 址: 北京 市西 城区 金融街5 号 新盛 大 厦B 座4 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :林 爽 联系电 话: 010-66045608 客户服 务电 话:010-66045678 网址: http://www.txsec.com (42 )和 讯信 息科 技有 限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :李 延鹏 联系电 话:0755-82721122-8625 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (43 )深 圳众 禄基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦25 楼I 、J单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦25 楼I 、J单元


法定代 表人 :薛 峰 联系人 :汤 素娅 联系电 话: 0755-33227950 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 47 客户服 务电 话:4006-788-887 网址: 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn 基金买 卖网 http://www.jjmmw.com (44 )杭 州数 米基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道3588 号 恒 生大厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :周 嬿旻 联系电 话: 0571-28829790 ;021-60897869 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:http://www.fund23.cn (45 )浙 江同 花顺 基金 销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


办公地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


法定代 表人 :李 晓涛 联系人 :杨 翼 联系电 话:0571-88920897 ,0571-88911818-8565 客户服 务电 话:4008-773-772,0571-88920897 网址:http:// www.5ifund.com (46 )上 海好 买基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4 号楼449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 48 联系人 :蒋 章 联系电 话:021-58870011 客户服 务电 话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (47 )上 海天 天基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 浦东 新区 峨山 路613 号6 幢551 室 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998-7019 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn (48 )上 海长 量基 金销 售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :沈 雯斌 联系电 话:021-58788678-8201 客户服 务电 话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com (49 )诺 亚正 行( 上海 ) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号 时 代金融 中心8 楼801 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 49 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 联系电 话:021-38602377 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (50 )深 圳市 新兰 德证 券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办公地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 法定代 表人 :马 令海 联系人 : 侯敏 电话: 0755-88394666 客户服 务电 话:400-850-7771 网址:http://t.jrj.com 基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构, 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据 情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ,并 另行 公告。 (二) 登记 机构 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号 嘉里 建设 广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :王 文学 联系人 :刘 芳冰 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 50 电话: (0755 )88318721 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯 联系人 :安 冬 电话:021-31358666 经办律 师: 吕红 、安 冬


(四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号 汇 亚大 厦 1604 -1608 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号 星 展银行 大 厦 6 楼 法人代 表: 杨绍 信 联系人 : 王灵 联系电 话: (021 )23236850 经办注 册会 计师 :单 峰、 王灵 六、基 金的 募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定募 集, 经中 国证 监 会 2012 年 9 月 18 日 证监 许 可【2012 】1238 号文 件 核准募 集。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 51 本基金 募集 期为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日。经 普华 永道 中天 会计师 事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 508 号验 资报告 予以 验证 ,按 照每 份基金 份额 面 值人民 币 1.00 元 计算 , 本 基金募 集期 共募 集 1,095,372,033.67 份 基金 份额 , 其 中认购 资金 利息折 合 1,260,380.78 份 基金份 额。 有效 认购 户数 为 4,668 户。 七、基 金合 同的 生效 根据 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同及 其它 相关规 定 , 本 基金募 集符 合有关 规定 和条 件, 已向 中国证 监会 办理 完毕 基金 备案手 续 , 并 于 2012 年 12 月 11 日获 书 面确认 ,基 金合 同自 该日 起正式 生效 。 八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ( 一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 ( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及 时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 52 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 本基金 自 2013 年 1 月 14 日起开 放办 理日 常申 购、 赎回业 务。 基金 管理 人不 得在基 金 合同约 定之 外的 日期 或者 时间办 理基 金份 额的 申购 、 赎回 或者 转换。 投资 人在 基金合 同约 定 之外的 日期 和时 间提 出申 购、 赎回 或转 换申请 的 , 其基金 份额 申购 、 赎 回价 格为下 一开 放日 基金份 额申 购、 赎回 的价 格。 ( 三) 申购与赎 回的 原则 1 、 “ 未知 价” 原 则 , 即 申购 、 赎回价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金 份 额净 值为 基准进 行 计算; 2 、 “ 金额 申购 、份 额赎 回” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循“ 先 进先 出” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 53 的申请 。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 全额缴 付申 购款 项 , 投 资人 在提交 赎 回申请 时须 持有 足够 的基 金份额 余额 ,否 则所 提交 的申购 、赎 回申 请无 效。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必 须全额 交付 申购 款项 , 投 资 人交付 款项 , 申 购申 请即 为 有效。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 T +7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照基 金合 同有 关条 款处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登 记 机构 在 T+ 1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日 提交的 有效 申请 ,投 资人 可在 T+ 2 日后( 包括 该日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其 他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功, 则申 购款项 退还 给投 资人 。 (五) 申购 与赎 回的 数量 限制 1 、每 个账 户每 笔申 购的 最 低金额 为人 民 币 100 元;


2 、赎 回的 最低 份额 为 10 份,基 金份 额持 有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额赎 回,但 某 笔赎回 导致 单个 交易 账户 的基金 份额 余额 少 于 10 份 时,余 额部 分基 金份 额必 须一同 赎 回 ; 3 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ,在 法律 法规 允许 的 情况下 , 调整 申购 金额 和 赎 回份 额 的数量 限制 , 基金管 理人 必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 体上 刊 登 公告并 报中 国证 监会 备案 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 54 (六) 申购 份额 与净 赎回 金额的 计算 1 、申 购费 用 投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 , 适 用费 率按 单笔 分别计 算。 本基 金的 申购 费用最 高不 超过申 购金 额 的 5% 。 申 购 费用由 投资 人承 担 , 不 列 入基金 财产 , 主要 用于 本 基金的 市场 推 广、销 售等 各项 费用 。 本基金 自2013 年11 月1 日 起, 对 于通 过 本 公司 直销 中 心申购 本基 金的 养老 金客 户实施 特 定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收 益形成 的补 充 养 老基 金等 , 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资基 金的 地方 和行 业社会 保障 基 金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 , 并 按规 定向中 国证 监会 备案 。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: 申购金 额(M ) 申购费 率 M <100万元 0.6% 100万 元≤M <500 万元 0.4% M ≥500万元 每笔1000 元 除养老 金客 户外 的其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 : 申购金 额(M ) 申购费 率 M <100 万元 1.50% 100 万元≤M <500 万元 1.00% 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 55 M ≥500 万元 每笔 1000 元 2 、赎 回费 用 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费用 最高不 超过 赎回 金额 的 5% 。 不 低于 赎回 费 总额 的 25% 归基 金财 产 , 其余用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续 费。具 体赎 回费 率结 构如 下: 持有年 限(Y ) 赎回费 率 Y <1 年 0.50% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0% 注:1 年指 365 天。 3 、申 购份 额的 计算 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 , 以 申请 当日 基金 份额净 值 为基准 计算 , 有 效份 额单 位为份 , 各 计算 结果 均按 照四舍 五入 方法 , 保 留小 数点后 两位 , 由 此产生 的损 失由 基金 财产 承担, 产生 的收 益归 基金 财产所 有。 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 56 举例 : 某 非养 老金 客户 在 基金存 续期 间分 别投 资 5 万元 、150 万 元申 购本 基 金, 该日 基 金 份额 净值 为 1.080 元, 该客户 的申 购费 用及 可获 得的申 购份 额分 别计 算如 下: 申购一 申购二 申购金 额 50,000.00


1,500,000.00 适用费 率 1.50% 1.00% 净申购 金额 49,261.08


1,485,148.51 申购费 用 738.92


14,851.49 申购份 额 45,612.11


1,375,137.51 4 、净 赎回 金额 的计 算 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额 , 净 赎回金 额 为赎回 金额 扣除 赎回 费用 的金额 , 赎回 金额单 位为 元。 各计 算 结 果均按 照四 舍五入 方法 , 保 留小数 点后 两位 ,由 此产 生的损 失由 基金 财产 承担 ,产生 的收 益归 基金 财产 所有。 净赎回 金额 为赎 回金 额减 去赎回 费用 。计 算公 式如 下: 赎回金 额= 赎回 份数× 赎回 价格 赎回费 用= 赎回 金额× 赎回 费率 赎回价 格= 申请 日基 金份 额净值 净赎回 金额 =赎 回金 额- 赎 回费用 举例: 假定 某投 资人 在 T 日赎 回 10,000 份基 金份 额 ,持有 时间 为 15 个 月, 对应的 赎摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 57 回费率 为 0.25% , 该日 基 金份额 净值 为 1.280 元, 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 : 赎回金 额=10,000 ×1.280 =12,800.00 元 赎回费 用=12,800.00 ×0.25% =32.00 元 净赎回 金额 =12,800.00 -32.00 =12,768.00 元 5 、基 金份 额净 值的 计算 本 基 金份 额净 值的 计算 ,保 留 到小 数点 后 3 位 ,小 数 点后 第 4 位 四 舍五入 , 由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计 算, 并在 T+ 1 日内 公告。 遇特 殊情 况, 经中 国证监 会同 意, 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 基金份 额净 值的 计算 公式 为: T 日 基金 份额 净值 =T 日 基金资 产净 值总 额/T 日 基金份 额总 份数 。 6 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、 调低 赎 回费率 或 变更收 费方 式 , 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定 在指定 媒体 上公 告。 基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基 金促销 计划 , 针 对以 特定 交易方 式( 如 网上 交易 、 电 话交易 等) 等 进行 基金 交易 的投资 人定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。 (七) 申购 和赎 回的 登记 业务 1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ,在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 58 2 、投 资 人 T 日 申购 基金 成功后 ,登 记机 构 在 T +1 日 为投 资人 增加 权益 并 办理登 记手 续,投 资人 自 T +2 日 起有 权赎回 该部 分基 金份 额。 3 、投 资 人 T 日 赎回 基金 成功后 ,登 记机 构 在 T +1 日 为投 资人 扣除 权益 并 办理相 应的 登记手 续。 4 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 , 对上 述 登记办 理时 间进 行调 整 , 并于开 始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 (八) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1 ) 全额 赎回 :当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回 程序执 行。 (2 ) 部分 延期 赎回 : 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份 额 10% 的前提 下 , 可 对其 余赎 回 申 请延 期办 理。 对于当 日的 赎回 申请 , 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例, 确定当 日受 理的摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 59 赎回份 额 ; 对 于未能 赎回 部分 , 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选 择延期 赎回 的, 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ,直到 全部 赎回 为止 ;选 择取消 赎回 的 , 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3 ) 暂停 赎回 :连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 , 但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时 ,基 金管 理人 应 当在 2 日 内在 指定 媒体 上 刊登公 告。 同时在 法律 法规 规定 的时 间内通 过邮 寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 通知基 金份 额 持有人 ,说 明有 关处 理方 法。 (九) 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 及处 理 1 、发 生下 列情 况时 ,基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请: (1 ) 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作; (2 ) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ,基 金管 理人 可暂 停接 收 投资人 的 申购申 请; (3 ) 证券 交易 所在 交易 时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 ; (4 )基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人 利益时 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 60 (5 ) 基金 资产 规模 过大 , 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 ,或 其他 可 能对基 金 业绩产 生负 面影 响, 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 ; (6 ) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述第 (1 ) 、 (2 ) 、 (3 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 项 暂停 申购 情形时 , 基 金管 理人 应当 根据有 关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。 如 果投 资人 的申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 ,基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 2 、发 生下 列情 形时 ,基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款 项 : (1 ) 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 ; (2 ) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ,基 金管 理人 可暂 停接 收 投资人 的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项; (3 ) 证券 交易 所在 交易 时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净值; (4 ) 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ;


(5 ) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述情 形时 , 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 已确 认的赎 回申 请, 基金 管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时 不能足 额支 付, 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 , 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回金 额 。若 出现 上述第 (4 ) 项所 述情 形, 按基 金 合同的 相关 条款 处理 。基 金份额 持有 人 在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获 受理 部分 予以撤 销。 在暂 停赎 回的 情况消 除时 , 基 金管理 人应 及 时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。 (十) 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 61 1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的 ,基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2 、基 金管 理人 可以 根据 暂 停申购 或赎 回的 时间 ,依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒体上 刊登 基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ; 也可 以根 据实际 情况 在 暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间, 届时 不再另 行发 布重 新开 放的 公告。 (十一 )基 金转 换 1 、本 基金 于2013 年1 月14 日起开 放了 本基 金与 本公 司作为 注册 登记 机构 的其 他开放 式 基金之 间的 转换 业务 。


可办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转换 业务办 理时 间、 转换 业务 规则 、 转 换 费用等 相关 事项详 见本 公司2013 年1 月10 日刊 登的 《 摩根 士丹 利华鑫 量化 配置 股票 型证 券投资 基金 开放 日常申 购( 赎回 、转 换、 定期定 额投 资) 业务 公告 》 。 2 、转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 , 具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金 份额持 有人 承担 ,计 算方 法如下 :


转出金 额= 转出 份额× 转出 基金当 日基 金份 额净 值


转出基 金 赎 回费 =转 出金 额× 转出 基金 赎回 费率


转入总 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 =转 入总 金额× 申购补 差费 率/ (1 +申 购 补差费 率)


转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费


(1 ) 对 于实 行级 差申 购费 率 ( 不同 申购 金额 对应 不 同申购 费率) 的基 金 , 申 购 补差费 率 = 转入总 金额 对应 的转 入基 金申购 费率 - 转入总 金额 对应的 转出 基金 申购 费率 ,若转 入总 金摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 62 额对应 的转 出基 金申 购费 率≥ 转入 总金 额对 应的 转入 基金申 购费 率, 则申 购补 差费为0 。


(2 ) 计 算基 金转 换费 用所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、 招募 说 明书及 相关 公告的 规 定 费率 执行 ,对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 , 按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 (十二 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十三 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 (十四 )定 期定 额投 资计 划 本基金 于 2013 年 1 月 14 日起开 放了 本基 金定 期定 额投资 计划 ,有 关定 期定 额投资 的 办 理 场 所 、 申请 方 式 、 办理 时 间 、 扣 款日 期 、 扣 款金 额 及 申 购 费率 等 相 关 事项 详 见 本 公司 2013 年 1 月 10 日 刊登 的 《摩根 士丹 利华 鑫量 化配 置股票 型证 券投 资基 金开 放日常 申购 (赎摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 63 回、转 换、 定期 定额 投资 )业务 公告 》 。 (十五 )基 金份 额的 冻结 和解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 九、基 金的 投资 ( 一) 投资 目标 本基金 通过 数量 化模 型, 优化资 产配 置权 重, 力争 在降低 组合 风险 的同 时, 获得超 越 比 较基准 的超 额收 益。 ( 二) 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 交易 所和 银行间 两个 市 场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等) 、 银行 存款、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的60%-95% ; 除股 票外 的其 他 资产占 基 金资产 的比 例范 围为5% -40% , 其中 权证 资产 占基 金资产 净值 的比 例范 围为0 -3% ,每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 ( 三) 投资 策略 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 64 1 、资 产配 置策 略 本基金 实行 在公 司投 资决 策委员 会统 一指 导下 的资 产配置 机制 。 投资 决策 委员 会定期 或 针对特 定事 件临 时召 开, 讨论、 确定 具体 的基 金资 产未来 一段 时期 内在 权益 类资产 及固 定收 益类资 产之 间的 配置 比例 范围, 形成 资产 配置 相关 决议。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 关于 资产配 置的 决议 具体 执行 并实施 资产 配置 方案 。 为了有 效实 施数 量化 投资 策略 , 本 基金 将 在 投资 决策 委员会 关于 资产 配置 决议 的允许 范 围内, 采取 相对 稳定 的股 票持仓 比例 控制 措施 , 降 低由于 股票 持仓 比例 波动 过于频 繁影 响到 数量化 投资 策略 的效 果。 资产配 置采 取“ 自 上而 下” 的 多因素 分析 决策 支持 , 结 合定性 分析 和定 量分 析, 对股票 资 产和固 定收 益类 资产 的风 险收益 特征 进行 分析 预测 ,确定 中长 期的 资产 配置 方案。 在实施 资产 配置 时, 主要 考察三 方面 的因 素: 宏观 经济因 素 、 政 策及法 规因 素和资 本 市 场因素 。 宏观经 济因 素是 资产 配置 的重点 考量 对象 。 本 基金 重点考 察全 球经 济发 展状 况、 国 际间 贸易和 资本 流动 、国 际间 贸易壁 垒和 文化 差异 等定 性因素 和中 国劳 动力 分布 、GDP 、CPI 、 PPI 、 投资、 消费 、 进 出口 、 货币 流动 性状 况、 利 率 、 汇率 等定 量因 素, 评 估 宏观经 济变 量 变化趋 势及 对固 定收 益投 资品和 权益 类投 资品 的影 响,并 做出 适当 的资 产配 置策略 。 政策及 法规 因素 方面 主要 关注政 府货 币政 策、 财政 政策和 产业 政策 的变 动趋 势, 评 估其 对各行 业领 域及 资本 市场 的影响 ; 关 注资 本市 场制 度和政 策的 变动 趋势 , 评 估其对 资本 市场 体系建 设的 影响 。 资本市 场因 素方 面主 要关 注市场 估值 的比 较 、 市 场预 期变化 趋势 、 资金 供求 变化 趋势等 。 在此基 础上 ,对 市场 估值 进行整 体评 估, 依据 评估 结果决 定资 产配 置方 案。 当资本 市场 、 国家财 经政 策等发 生重 大变 化, 或发 生其他 重大 事件 (包 括但 不限于 重 大 自然灾 害、 战争 等不 可预 测 事件等 ) , 可 能导 致各 类别 资产的 风险 收益 特征 发生 显著变 化时 ,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 65 投资决 策委 员会 将临 时组 织集体 讨论 并确 定特 定时 期的资 产配 置方 案。 2 、行 业配 置策 略 本基金 采用 结合 行业 多因 子阿尔 法模 型(Multi-Factor Industry Alpha Model) 和 Black-Litterman 资产 配置 模型(B-L Model) 的 量化 模 型以及 其他 量化 模型 进行 行业配 置。 本基金 所指 行业 多因 子阿 尔法模 型 ( 以下 称多 因子 模型) 是建 立在 已被 国 际 市场广 泛应 用的多 因子 模型 的基 础上 , 根据 中国 资本 市场 的实 际情况 , 由 本基 金管 理的 金融工 程团 队开 发的更 具有 针对 性和 适用 性的量 化行 业选 择模 型。 本 基金所 指Black-Litterman 资产配 置模 型 (以下 称BL 模 型) 已成 为 国际上 主流 的量 化配 置模 型,该 模型 能较 好地 结合 各项资 产的 预 期收益 率和 历史 收益 率, 形成新 的市 场收 益预 期, 从而使 得各 项资 产配 置权 重的优 化结 果更 加有效 。 首先 , 本 基金 通过量 化方 法分析 各个 行业 的股 价表 现与宏 观经 济 、 本行 业内 、 上 下游 产 业链指 标之 间的 关系 ,并 结合各 行业 的估 值水 平、 一致预 期、 盈利 水平 、动 量反转 等指 标 , 从中筛 选出 最有 效的 指标 和因子 建立 多因 子模 型, 获得各 行业 的预 期收 益率 ;其次 ,运 用 BL 模 型结 合多 因子 模型 的 预测结 果, 对行 业配 置权 重进行 优化 。 (1 ) 多因 子模 型 A. 备选 因子 库 不同行 业的 市场 表现 对于 货币信 贷政 策、 财政 政策 、 物价 体系 、 投 资、 进 出口 等宏观 经 济环境 的变 化有 不同 反应 ;行业 产销 量、 产品 价格 、库存 等因 素将 揭示 本行 业的景 气状 况 , 从而影 响行 业股 价的 市场 表现; 上下 游产 业的 运行 状况将 改变 本行 业的 供求 状况, 从而 引起 行业股 价的 变化 ; 行 业的 估值水 平、 一致 预期 等市 场特性 将对 行业 未来 收益 率产生 一定 的影 响。 本基 金通 过深入 研究 传统投 资理 论 、 总结 分析 投资团 队多 年积 累的 投资 经验 , 构 建备 选 因子库 。 本基金 定期 或不 定期 对备 选因子 库进 行更 新, 首先 是对现 有因 子数 据的 更新 ; 其 次, 添摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 66 加值得 研究 、 跟 踪和 检验 的新因 子; 再次, 添加 复合 因子, 即利 用若 干因 子之 间的内 生关 系, 通过汇 总、 剥离 、调 整等 方法获 得的 综合 因子 。 B. 模型 的入 选因 子 本基金 结合 中国 市场 的行 业投资 逻辑 , 经 过全 面而 细致的 实证 检验 , 从 备选 因子库 中对 行业收 益最 有解 释力 的若 干因子 ,构 建多 因子 模型 。 由于因 子的 有效 性会 随着 宏观经 济周 期的 变化 、行 业发展 阶段 的演 进等 因素 发生变 化 , 本基金 定期 和不 定期 重复 从备选 因子 库中 挑选 有效 因子的 过程 ,建 立入 选因 子的更 新机 制 , 力求提 高多 因子 模型 的适 应力和 生命 力。 C. 模型 入选 因子 的权 重 入选模 型的 若干 因子 对行 业收益 的重 要性 是不 同的 , 例如, 有些 行业 注重 宏观 经济周 期 的变化 , 有些 行业注 重规 模的扩 张 , 有 些行业 注重 盈利能 力的 提升 , 有 些行 业注重 估值 的 变 化等等 。多 因子 模型 将采 用OLS 等方 法评 价因 子的 重要程 度给 不同 入选 因子 配以不 同的 权 重,以 反映 市场 的侧 重点 。 在因子 发挥 效用 的同 时, 其重要 性也 会随 之发 生变 化。 因 此本 基金 对因 子权 重也设 置了 更新机 制, 定期 重复 权重 分配过 程。 (2 ) 权重 优化 模型 本基金 采用BL 模型 最终 确 定各行 业的 投资 权重 。BL 模型能 将基 金管 理人 对各 行业的 预 期收益 观点 与市 场均 衡状 态下个 行业 隐含 的超 额收 益率及 市场 权重 相结 合 , 以 风险调 整收 益 最大化 的目 标下 ,实 现各 行业的 合理 和优 化的 配置 。 具体到 本基 金来 讲 , 由 于各 行业隐 含的 超额 收益 率及 市场权 重可 由历 史收 益率 以及市 场 权重计 算得 出; 多因 子模 型通过 各项 有效 因子 对各 行业的 预期 收益 进行 评估 , 提供 预期 收益 观点。BL 模型 采用 贝叶 斯 方法把 隐含 的超 额收 益率 和预期 收益 观点 结合 起来 ,对均 衡的 市 场权重 进行 调节 ,使 得组 合达到 最优 的风 险调 整收 益。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 67 3 、股 票配 置策 略 股 票配 置是 本基 金量 化资 产配置 的实 施阶 段, 股票 配置策 略将 直接 影响 到实 施效果 , 本 基金的 股票 配置 策略 以拟 合和超 越行 业平 均收 益为 目的。 本基金 从以 下几 个维 度构 建各行 业的 股票 配置 策略 : 首先, 需考 虑行 业内 股票 的权重 分 布。 每个 行业 内股票 权重 集中度 都不 尽相 同, 对于 个股权 重较 为集 中的 行业 , 若 干权 重股 的 收益能 够较 好地 拟合 行业 平均收 益 , 而 个股权 重分 散的行 业则 不然 。 其 次 , 行业内 股票 的收 益分布 。 每个 行业内 个股 的市场 表现 一致 程度 也不 尽相同 , 对于 一致性 较强 的行业 , 拟合 行 业平均 收益 的难 度较 低, 而 一致性 较弱 的行 业的 难度 较大。 再次, 行业 内股 票的 流动性 分布 。 对于个 股流 动性 较好 的行 业, 满 足基 金交 易需 求的 股票品 种较 多, 而在 流动 性差行 业中 的股 票配置 数量 将受 到限 制。 最后, 行业 目标 配置 权重 。 对于 目标 权重 较高 的行 业, 更 多数 量的 股票能 缓和 流动 性问 题, 同时对 行业 平均 收益 率的 拟合程 度也 较高 。 除 了以 上情况 以外 , 还 需考虑 基金 的股 票品 种的 投资禁 止行 为、 比例 限制 等各方 面的 因素 。 在行业 内选 股策 略上 , 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进行选 股。 量化 选股 模型 包括但 不限 于以下 两种 : 一种 是持 有行 业内若 干权 重股 , 并优 化其 在基金 中的 权重 以拟 合行 业平均 收益 ; 另一种 是通 过量 化多 因子 选股模 型挑 选优 势个 股, 从而超 越行 业平 均收 益, 其中因 子主 要包 括价值 因子 、成 长因 子、 基本面 因子 、一 致预 期和 市场因 子等 。本 基金 综合 考虑以 上因 素 , 根据市 场状 况的 变化 ,定 期或不 定期 修订 行业 的股 票配置 策略 。 4 、其 他金 融工 具投 资策 略 (1 ) 固定 收益 投资 策略 本基金 遵循 中长 期资 产配 置策略 , 进行 国债 、 金 融 债、 公司 债等 固定收 益类 证券以 及可 转换债 券的 投资 。 由 公司 固定收 益投 资团 队独 立提 出具体 的投 资策 略及 投资 建议, 通过 评估 货币政 策、 财政 政策 和国 际环境 等因 素, 分析 市场 价格中 隐含 的对 经济 增长 、 通货 膨胀 、 违 约概率 、 提 前偿 付速 度等 因素的 预测 , 根 据固 定收 益市 场 中存 在的 各种 投资 机会的 相对 投资 价值和 相关 风险 决定 总体 的投资 策略 及类 属( 政府 、企业/ 公司 、可 转换 债券 、资产 支持 证摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 68 券等) 和期 限 ( 短期、 中 期和长 期) 等部 分的 投资 比例, 并基 于价 值分 析精 选投资 品种 构建 固定收 益投 资组 合。 本基金 采用 的主 要固 定收 益投资 策略 包括 : 利 率预 期策略 、 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差 策略、 公司/ 企业 债券 策略 、可转 换债 券策 略等 。 (2 ) 股指 期货 投资 策略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根 据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 , 结合定 性和 定量 方法 ,确 定投资 时机 。基 金管 理人 另根据CAPM 模 型计 算得 到的组 合Beta 值, 结合 股票 投资的 总体 规模 , 以 及中 国证监 会的 相关限 定和 要求 , 确 定参 与股指 期货 交 易 的投资 比例 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 (3 ) 权证 投资 策略 本基金 对权 证的 投资 建立 在对标 的证 券和 组合 收益 风险分 析的 基础 上, 以 Black-Scholes 模 型和 二叉 树期权 定价 模型 为基 础对 权证进 行分 析定 价, 并根 据市场 情况 对 定价模 型和 参 数 进行 适当 修正。 若法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,本基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围并 及时制 定相 应的 投资 策略 。 ( 四) 投资程序 本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制, 强 调团 队合 作, 充 分发 挥集体 智 慧。 投资 决策 委员 会负 责制 定基金 的资 产配 置策 略和 风险控 制策 略 , 并 对基 金经 理进行 授权 。摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 69 基金经 理在 投资 决策 委员 会的授 权范 围内 行使 投资 管理权 限。 1 、投 资决 策依 据 (1 ) 遵守 国家 有关 法律 法 规和基 金合 同的 有关 规定 ; (2 ) 根据投 资研 究团 队对 国内外 宏观 经济 、 金 融市 场、 行 业及 上市 公司 等方 面的独 立、 客观的 研究 成果 进行 决策 ;


(3 ) 以维 护基 金份 额持 有 人利益 为基 金投 资决 策的 准则。 2 、投 资程 序 本基金 管理 人建 立了 严格 、 规范 的投 资决 策程 序, 主要包 括投 资研 究、 投资 决策、 组合 构建、 交易 执行 、风 险与 绩效评 估、 组合 调整 等环 节,具 体如 下: (1 ) 投资 研究 本基金 管理 人研 究团 队独 立开展 研究 工作 , 依 托内 部研究 平台 , 充 分利 用整 合外部 信息 以及券 商等 外部 研究 机构 的研究 成果 , 强化 研究 对投 资决策 的支 持 , 防 止投 资决 策的随 意性 。 研究员 在熟 悉基 金投 资目 标和投 资策 略的 基础 上 , 对 其分工 的行 业和 行业 内上 市公司 进行 跟 踪研究 、 深 度分 析 , 撰写 研究报 告、 投资 建议 报告 , 供基 金经 理及 投资 决策 委员会 参考 。 本 基金管 理人 另设 有固 定收 益投资 部 , 专 门负责 债券 投资研 究 。 此 外, 研究 团 队设有 专门 的宏 观经济 研究 员, 负责 跟踪 分析各 种宏 观经 济数 据以 及政府 的产 业政 策, 为资 产配置 决策 提供 支持。 (2 ) 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构 , 依 据研 究团队 提供 的研 究成 果以 及风险 管 理团队 提供 的风 险监 测指 标及风 控建 议等 , 负 责判 断未来 一段 时间 内证 券市 场的走 势, 决定 基金总 体投 资策 略及 基金 资产在 权益 类、 固定 收益 类等资 产间 的配 置比 例范 围。 如 遇重 大事 项,投 资决 策委 员会 随时 召开临 时会 议做 出决 议。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 70 (3 ) 组合 构建 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 资产 配置 比例 等决 议, 参 考研 究团 队的 研究 成果, 在遵 守基金 合同 的前 提下 , 依 据专业 经验 进行 分析 判断 , 决 定具 体投 资品种 并选 择交易 时机 , 在 授权范 围内 构建 具体 的投 资组合 , 进 行组 合的 日常 管理。 重大 单项 投资 决定 须经投 资决 策委 员会批 准。 (4 ) 交易 执行 本基金 实行 集中 交易 制度 。 基金 经理 将投 资指 令下 达给交 易团 队, 由交 易团 队的交 易主 管分配 给交 易员 执行 交易 指令。 交易 团队 同时 承担 一线风 险监 控职 责。 (5 ) 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 管理团 队和 监察 稽核 团队 组成 。 风 险管 理团 队定 期或 不定期 对 基金投 资风 险与 绩效 进行 评估, 并提 供相 应的 评估 报告; 监察 稽核 团队 对基 金投资 的合 规性 进行日 常监 控及 事后 检查 。 投资决 策委 员会 和基 金经 理通过 风险 报告 能够 随时 了解组 合承 担 的风险 水平 以及 是否 符合 既定的 投资 策略 。绩 效评 估能够 确认 组合 是否 实现 了预期 投资 目 标、 组合 收益 的来源 及投 资策略 成功 与否 , 基 金经 理可以 据以 检讨 投资 策略 , 进 而调 整投 资 组合。 同时 , 风 险管 理委 员会根 据投 资风 险管 理团 队提供 的报 告, 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化, 对基 金进 行风 险评 估,并 提出 风险 防范 措施 及改进 建议 。 (6 ) 组合 调整 基金经 理将 跟踪 行 业 状况 、 证券 市场 和上 市公 司的 发展变 化, 结合 基金 申购 和赎回 的现 金流量 情况 , 以及组 合风 险与绩 效评 估的 结果 , 对 投资组 合进 行动 态调 整, 使之不 断得 到 优 化。 本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要 调整上 述投 资程 序, 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 (五) 业绩 比较 基准 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 71 本基金 的整 体业 绩比 较基 准采用 : 80% ? 沪深300 指 数收 益率+20% ? 中 信标 普全 债指 数 收益率 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深300 指 数 , 债 券投 资部 分的 业绩 比 较基准 是 中信标 普全 债指 数。 本基金 采用 沪深300 指数 作 为股 票 投资 部分 的业 绩比 较基准 主要 基于 以下 原因 : 1 、 沪 深300 指 数是 沪深 证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映A 股市 场整 体走 势的 指数, 由 中证指 数公 司编 制和 维护 ,是在 上海 和深 圳证 券市 场中选 取300 只A 股作 为样 本编制 而成 。 2 、该 指数 样本 对沪 深市 场 的覆盖 度高 , 具有 良好 的 市场代 表性 , 投资 人可 以 方便地 从 报纸、 互联 网等 财经 媒体 中获取 。 3 、沪 深300 指 数引 进国 际 指数编 制和 管理 的经 验, 编制方 法清 晰透 明, 具有 独立性 和 良好的 市场 流动 性; 与市 场整体 表现 具有 较高 的相 关度, 且指 数历 史表 现强 于市场 平均 收益 水平。 因此 , 沪 深300 指 数是 衡量 本基 金 股票 投资 业绩 的理 想基准 。 同时 , 根据 本基 金的目 标 资产配 置比 例来 分配 权重 , 本基金 的业 绩比 较基 准中 加入了 中信 标普 全债 指数 并按照 本基 金 的目标 资产 配置 比例 来安 排。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 又或者 市场 推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金 托管人 协商 同意 后调 整本 基金的 业绩 比较 基准 , 而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议, 并应 及时公 告并 报证 监会 备案 ,同时 在更 新的 招募 说明 书中列 示。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 为股 票型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 、 债券 型基 金、 混合 型 基金, 属于 证券 投资 基金 中较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的基 金产 品。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 72 ( 七) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 股票 资产 占基 金资 产 的比例 范围 为60%-95% ; 除股票 外的 其他 资产 占基 金资产 的 比例范 围为5%-40% ; (2 ) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10 %; (3 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的10 %; (4 ) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3%; (5 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的10 %; (6 ) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5 %; (7 ) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的10 %; (8 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20 %; (9 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过该 资产支 持 证券规 模的10 %; (10 )本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10 %; (11 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资 产支持 证券 期间 , 如果 其 信用等 级下 降 、不 再符 合 投资标 准 ,应 在评 级报 告 发布之 日起3 个 月内予 以全 部卖 出; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 73 (12 )基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (13 )本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净 值的40% ; (14 )本 基金 投资 流通 受 限证券 ,基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,与 基 金托管 人在 本基 金托 管协 议 或其 补充 协议 中明 确基 金投资 流通 受限 证券 的比 例, 根据 比例 进 行投资 。 基金 管理人 应制 订严格 的投 资决 策流 程和 风险控 制制 度 , 防范 流动 性风险 、 法律 风 险和操 作风 险等 各种 风险 ; (15 )本 基金 在任 何交 易 日日终 ,持 有的 买入 股指 期货合 约价 值, 不得 超过 基金资 产 净值的10% ; (16 )本 基金 在任 何交 易 日日终 ,持 有的 买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和, 不 得超过 基金 资产 净值 的95% ; 其中, 有价证 券指 股票、 债券 ( 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券) 、 权证 、 资产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; (17) 本基 金在 任何 交易 日 日终 , 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市 值的20% ; 基金管 理人 应当 按照 中国 金融期 货交 易所 要求 的内 容、 格式 与时 限向 交易 所报 告所交 易 和持有 的卖 出期 货合 约情 况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等; (18) 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 , 合 计 ( 轧差 计算) 占基 金资产 的比 例范 围为60%-95% ; (19) 本基 金在 任何 交易 日 内交易 (不 包括 平仓 ) 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一交易 日基 金资 产净 值的20% ;


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 74 (20) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应 当保持 不低 于 基金 资产 净值5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; (21) 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应与基 金托 管人就 股指 期货 清算 、 估 值、 交割 等 事宜另 行具 体协 商。 因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付对价 等 基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ,基 金管 理人应 当在10 个交易 日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效 之 日起 开始。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5 ) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股 票或者 债券 ; (6 ) 买卖 与其 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 75 (7 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8 ) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 (八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的处理 原则 及方 法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东及 债权 人权 利 ,保 护 基金份 额 持有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不 当利 益。 (九) 基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 (十) 基金 投资 组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2013 年10 月22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例 (% ) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 76 1 权益投 资 37,978,400.55 71.91 其中: 股票 37,978,400.55 71.91 2 固定收 益投 资 1,491.23 0.00 其中: 债券 1,491.23 0.00 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资


- - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,574,402.24 4.87 6 其他各 项资 产


12,257,002.96 23.21 7 合计 52,811,296.98 100.00 注: 报告 期末 , 本基 金因 基金规 模变 动导 致现 金类 资产比 例被 动超 标 。 本 基 金已于10 月8 日 完成上 述被 动超 标事 项调 整,符 合法 律法 规及 基金 合同的 有关 规定 。 2 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 46,234.00 0.09 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 77 B 采矿业 781,919.84 1.49 C 制造业 17,455,615.10 33.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,183,657.68 2.26 E 建筑业 214,017.74 0.41 F 批发和 零售 业 4,529,861.41 8.65 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,792,309.60 3.42 H 住宿和 餐饮 业 248,747.00 0.47 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 377,262.68 0.72 J 金融业 6,314,866.56 12.05 K 房地产 业 3,503,868.88 6.69 L 租赁和 商务 服务 业 111,479.00 0.21 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,217,818.15 2.32 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 45,553.91 0.09 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 78 S 综合 155,189.00 0.30 合计 37,978,400.55 72.49 3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 1 600036 招商银 行 90,145 984,383.40 1.88 2 600016 民生银 行 101,236 967,816.16 1.85 3 600887 伊利股 份 20,364 909,863.52 1.74 4 000651 格力电 器 32,357 859,401.92 1.64 5 601166 兴业银 行 68,596 766,217.32 1.46 6 002353 杰瑞股 份 10,868 761,629.44 1.45 7 600000 浦发银 行 72,818 734,733.62 1.40 8 601998 中信银 行 166,200 623,250.00 1.19 9 601989 中国重 工 95,887 584,910.70 1.12 10 000333 美的集 团 13,032 563,503.68 1.08 4 、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比例( %) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 79 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,491.23 0.00 8 其他 - - 9 合计 1,491.23 0.00 5 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公 允 价 值 (元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 128002 东华转 债 12 1,491.23 0.00 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。 6 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 80 7 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8 、 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交 易 情况 说明 8.1 报告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。 8.2 本基金 投资 股指 期货 的投资 政策 根据本 基金 基金 合同 的规 定,本 基金 以套 期保 值为 目的, 参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上。 基金管 理人 将根 据宏 观经 济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场 因素, 结合 定性 和定 量方 法, 确 定投 资时 机。 基金 管理人 另根 据CAPM 模型 计算得 到的 组合Beta 值 ,结 合股 票投 资的总 体 规 模, 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求 ,确定 参 与股指 期货 交易 的投 资比 例。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 9 、 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 9.1 本期国 债期 货投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 9.2 报告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 81 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 9.3 本期国 债期 货投 资评 价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10 、 投资组 合报 告附 注 10.1 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未出 现本 报告期 内被 监管 部门 立案 调查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 10.2 本基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 10.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 37,964.23 2 应收证 券清 算款 12,210,918.39 3 应收股 利 104.25 4 应收利 息 2,781.59 5 应收申 购款 5,234.50 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,257,002.96 10.4 报告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 82 10.5 报告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十、基 金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1 、自 基金 合同 生效 以来 至2013 年9 月30 日, 本基 金 份额净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基 准收益 率比 较表 : 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标 准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收 益率标准 差④ ①-③ ②-④ 2012 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日 0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 -7.09% 1.07% -9.71% 1.20% 2.62% -0.13% 自基金合 同生 效起至 2013 年 9 月 30 日 5.50% 1.05% 5.87% 1.20% -0.37% -0.15% 2 、 自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 摩根士 丹利 华鑫 量化 配置 股票 型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 : (2012 年12月11 日至2013 年9 月30日) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 83 十一、 基金 的财 产 ( 一) 基 金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 ( 二) 基金资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 ( 三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 84 ( 四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任 , 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基 金合同 的规 定处 分外 ,基 金财产 不得 被处 分。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 十二、 基金 资产 的估 值 ( 一) 估值 日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 ( 二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资 等资产 及所 有负 债。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 交易 所上 市的 有价 证 券( 包括 股票 、权 证等 ) ,以 其估 值日 在证 券交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估值; 估 值日无 交易 的, 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 , 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价 及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 85 (2 ) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 , 估值 日没 有交 易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3 )交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ,采 用估 值技 术确 定 公允价 值 ,在 估值 技术 难 以可靠 计摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 86 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 5 、同 一债 券同 时 在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 6 、股 指期 货合 约一 般以 估 值当日 结算 价进 行估 值 , 估值当 日无 结算 价的 , 且 最近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ,采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 7 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ,基 金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ,从 其 规定 。如 有新 增事 项, 按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 ( 四) 估值程序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 , 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.001 元, 小数点 后第4 位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 87 ( 五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位) 发生估 值错 误时 , 视 为基 金份额 净值 错 误。 由于证 券交 易所 及其 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 、 有关会 计制 度变 化或 由于 其他不 可 抗力原 因, 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查, 但是 未能发 现该 错误 的, 由此 造成的 基金 资产 估值 错误 , 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任。 但基 金管 理人 和基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人( “ 受损方”) 的直 接 损 失按 下述 “ 估值错 误处 理原 则” 给 予赔 偿, 承 担赔 偿责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估值错 误已 发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 88 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3 ) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) ,则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失,并 在其 支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1 ) 查明 估值 错误 发生 的 原因 ,列 明所 有的 当事 人 ,并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的 损 失进 行评 估 ; (3 )根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4 ) 根据 估值 错误 处理 的 方法 ,需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 , 由基 金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 89 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 ( 七) 基金净值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 十三、 基金 的收 益与 分配 ( 一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 ( 二) 基金 可供 分配 利润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益 的孰低 数。 ( 三) 收益 分配 原则 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为4 次 , 每次收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润的25% ,若 基 金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 90 分配; 2 、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 :现 金分 红与 红利 再 投资 ,投 资者 可选 择现 金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 ( 四) 收益分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 ( 五) 收益 分配 方案 的确 定、 公告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ,并 由基 金 托管人 复核 , 在2 日 内在 指 定媒体 公 告并报 中国 证监 会备 案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个 工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法 , 依照 《业 务规 则》执 行。


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招募说明书 91 十四、 基金 的费 用与 税收 ( 一) 基金费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、基 金的 开户 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ,可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。 ( 二) 基金费用 计提 方法 、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5 % 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如 下 : H =E ×1.5 % ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 92 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下: H =E ×0.25 % ÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第3 -8 项费 用” , 根 据有 关法规 及相 应协 议规 定, 按费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 93 十五、 基金 的会 计与 审计 ( 一) 基金 的会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1 月1日至12 月31 日 ; 基金 首次 募集 的会 计年 度按如 下 原则: 如果 基金 合同 生效 少于2 个月 ,可 以并 入下 一 个会计 年度 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方 式确认 。 ( 二) 基金 的年 度审 计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事 务所需 在2 日内 在指 定媒 体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 十六、 基金 的信 息披 露 (一) 本基金 的信息 披露 应符合 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 信息 披露办 法》 、 基金合 同摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 94 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的报 刊( “ 指定 报刊 ” ) 、基 金管 理人 、基 金 托管人 的互 联网 网站 (以 下简称“ 网站 ” ) 等媒介 披露 , 并保 证基 金投 资者能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露 的信息 资料 。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织 的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 95 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 (1 ) 基金 合同 是界 定基 金 合同当 事人 的各 项权 利 、 义务关 系 ,明 确基 金份 额 持有人 大 会召开 的规 则及 具体 程序 , 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文 件。 (2 ) 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项 , 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 风险 揭示 、 信 息披露 及基 金份 额持 有人 服务等 内容 。 基 金合同 生效 后 , 基 金管 理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内, 更新 招募 说明 书 并登载 在网 站 上, 将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定报 刊上 ; 基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主要 办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 报送 更新 的招 募说明 书 , 并 就有 关更 新内 容提供 书面 说 明。 (3 )基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等 活动 中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 基金 合同 摘要 登载在 指定 报刊 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将基金 合同 、 基 金托管 协议 登载 在网 站上 。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 96 书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 3 、基 金合 同生 效公 告 基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒体上登载基 金合 同生效公 告。 4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 基金合 同生 效后 , 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前, 基金 管理 人应 当至 少每周 公告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回 价 格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率, 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制 前述信 息资 料。 6 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 97 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内 , 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 报刊 上。 基金合 同生 效不 足 2 个月 的,基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者 年度报 告。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 7 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书 , 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1 ) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2 ) 终止 基金 合同 ; (3 ) 转换 基金 运作 方式 ; (4 ) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5 ) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 98 (6 ) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7 ) 基金 募集 期延 长; (8 ) 基金 管理 人的 董事 长 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、基 金经 理和 基金 托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9 ) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超 过 50% ; (10) 基金 管理 人、 基 金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过 30% ; (11 )涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12 )基 金管 理人 、基 金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13 )基 金管 理人 及 其董事 、 总经 理及 其 他高 级管理 人 员、 基金 经 理受 到严重 行 政处 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; (14 )重 大关 联交 易事 项 ; (15 )基 金收 益分 配事 项 ; (16 )管 理费 、托 管费 等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17 )基 金份 额净 值计 价 错误达 基金 份额 净 值 0.5% ; (18 )基 金改 聘会 计师 事 务所; (19 )变 更基 金销 售机 构 ; (20 )更 换基 金登 记机 构 ; (21 )本 基金 开始 办理 申 购、赎 回; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 99 (22 )本 基金 申购 、赎 回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23 )本 基金 发生 巨额 赎 回并延 期支 付; (24 )本 基金 连续 发生 巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25 )本 基金 暂停 接受 申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26 )中 国证 监会 或基 金 合同规 定的 其他 事项 。 8 、澄 清公 告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 , 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息 进行公 开澄 清, 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 9 、基 金份 额 持 有人 大会 决 议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 , 并予以 公告 。 10、 中国 证监 会规 定的 其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定, 对基金 管理摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 100 人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新 的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查, 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或 者盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒体披 露信 息, 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分 别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 上述 文本 的内 容与 公告的 内容 完全 一致 。 十七、 风险 揭示 (一) 投资 于本 基金 面临 的主要 风险 1 、市 场风 险 本基金 为股 票型 证券 投资 基金 , 证 券市 场的变 化将 影响基 金的 业绩 。 因 此 , 宏观和 微观摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 101 经济因 素、 国家 政策 、 市 场变动 、 行 业与 个股 业绩 的变化 、 投 资人 风险 收益 偏好和 市场 流动 程度等 影响 证券 市场 的各 种因素 将影 响到 本基 金业 绩, 从 而产 生市 场风 险, 这 种风险 主要 包 括:


(1 ) 经济 周期 风险 随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化, 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期 性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ,从 而产生 风险 。 (2 ) 政策 风险 因国家 宏观 政策 ( 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等) 发 生变化, 导 致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。 (3 ) 利率 风险 金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格 和收益 率 , 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股票 和债 券, 其收益 水平 会 受 到利率 变化 的影 响而 产 生 波动。 (4 ) 汇率 风险 汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响, 从而 导致 本基 金所 投资 上市公 司 业绩及 其股 票价 格发 生波 动,基 金收 益产 生变 化。 (5 ) 上市 公司 经营 风险 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响, 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市 场前 景、 技术更 新、 财务状 况、 新产 品研 究开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经营 不善, 其股 票价 格可 能下 跌, 或 者能 够用 于分 配的 利润减 少, 使基 金投 资收 益下降 。 上 市公 司还可 能出 现难 以预 见的 变化。 虽然 本基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 , 但 不能完 全避 免。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 102 (6 ) 购买 力风 险 基金份 额持 有人 收益 的一 部分通 过现 金形 式来 分配 , 而现金 的购 买力 可能 因为 通货膨 胀 的影响 而下 降, 从而 使基 金的实 际投 资收 益下 降。 2 、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等, 会 影响其 对信 息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 , 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此, 本 基金 可能 因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。 3 、信 用风 险 债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 , 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价 格下降 的风 险, 信用 风险 也包括 证券 交易 对手 因违 约而 产 生的 证券 交割 风险 。 4 、流 动性 风险





流动性 风险 是指 基金 所持 证券资 产变 现的 难易 程度 , 因市 场交 易量 不足, 导致 证券不 能 迅速、 低成 本地 转变 为现 金的风 险。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 投资 人的集 中巨 额赎 回,另 一方 面来 自于 其投 资组合 或其 中的 部分 资产 变现能 力变 弱所 产生 的风 险。主 要 包 括 : 巨额赎 回风 险 : 本基 金属 于开放 式基 金 , 在本 基金 存续期 间 , 可 能会发 生巨 额赎回 的 情 形。 由于 我国 证券市 场的 波动性 较大 , 在市场 价格 下跌时 会出 现交 易量 急剧 减少的 情形 , 此 时出现 巨额 赎回 可能 会导 致基金 资产 变现 困难 , 从 而产生 流动 性风 险, 甚至 影响基 金份 额净 值。 变现风 险: 投资 组合 的变 现能力 较弱 所导 致基 金收 益变动 的风 险。 当持 有的 部分债 券品 种的交 投不 活跃 、 成 交量 不足时 , 资 产变 现的 难度 可能会 加大 。 同 时, 由于 基金持 有的 某种 资产集 中度 过高 ,导 致难 以在短 时间 内迅 速变 现, 有可能 导致 基金 的净 值出 现损失 。 5 、本 基金 特有 的风 险 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 103 本基金 采用 量化 模型 构建 投资组 合 , 其 主要工 作流 程包括 采集 数据 、 分 析数 据、 计算 结 果等几 个部 分, 分别 蕴含 了数据 风险 、模 型风 险和 编程风 险。 建立量 化模 型需 要上 市公 司基本 财务 数据 、 卖 方分 析师预 期及 评级 数据 、 二 级市场 交易 行情数 据以 及各 类宏 观数 据, 这 些数 据规 模庞 大, 在搜集 、 采 集、 预处 理等 过程中 均可 能出 现错误 , 从 而对 最终 结果 造成影 响。 有鉴 于此 , 本 基金将 严格 挑选 数据 提供 商、 定 期对 数据 进行逻 辑符 合与 检验 等措 施,尽 可能 避免 由数 据源 带来的 数据 风险 。 量化基 金的 基础 是量 化模 型, 不论 何种 模型 , 都 是 建立某 些假 设前 提下 、 根 据一定 的理 论和工 具得 出的 结果 , 随 着市场 的变 化 , 假设 前提 有可能 改变 , 理论和 工具 也有可 能存 在 适 用性的 问题 。 为规避 上述 风险 , 我 们将 定期对 模型 核心理 论和 逻辑 进行 回顾 , 使 用最 新数 据 加入模 型中 进行 测算 , 动 态调整 模型 参数 , 并 不断 吸取最 新的 研究 成果 , 力 争使模 型在 动 态 调整中 始终 保持 优良 的效 果。 量化模 型采 用计 算机 进行 编程模 拟, 其中 编写 的程 序代码 超过 几千 行, 存在 出错的 可能 性。 我们 将采 取软件 行业 中的常 用方 法来 规避 程序 错误的 问题 , 如规范 程序 编写规 则 、 多 使 用函数 和宏 命令 、多 次反 复检查 等, 力争 使程 序更 加完善 、准 确。 6 、其 他风 险 (1 ) 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设 、人 员配 备 、内 控制 度建 立等 方面 不 完善而 产 生的风 险; (2 ) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; (3 ) 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ; (4 ) 战争 、 自然灾 害等 不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 , 以及 由 此致使 基 金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ; (5 ) 其他 意外 导致 的风 险 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 104 (二) 声明 1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机构 及部 门担 保。 投 资人投 资于 本基 金 ,须 自 行承担 投 资风险 ; 2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 , 本基 金 还通过 中国 农业 银行 股份 有限公 司 等基金 销售 机构 代理 销售 ,基金 管理 人与 基金 销售 机构都 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 十八、 基金 的终 止与 清算 (一) 基金 合同 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2 、关于 基金 合同 变更 的 基金份 额持 有人 大会 决议 经中国 证监 会核 准生 效后 方可执 行, 自决议 生效 之日 起在 指定 媒体公 告。 (二) 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在6 个 月内 没 有新基 金管 理人 、新 基金 托管人 承接的 ; 3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 105 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现基 金合 同 终 止事 由之 日起30 个 工作 日内 成立 清 算小组 , 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 基金 合同 终止 情形 出 现时, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个月 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 106 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 十九、 基金 合同 的内 容摘 要 以下内 容摘 自《 摩根 士丹 利华鑫 量化 配置 股票 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 【一】 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务 ( 一) 基金 管理 人的 权利 与义 务 1 、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金管 理人 的权 利包 括 但不限 于: (1 ) 依法 募集 基金 ; (2 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依照 《 基金合 同 》收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4 ) 销售 基金 份额 ; (5 ) 召集 基金 份额 持有 人 大会; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 107 (6 ) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托管 人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7 ) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8 ) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10 )依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 )依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ,为 基金 的利 益行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13 )在 法律 法规 允许 的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14 )以 基金 管理 人的 名 义,代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行 为; (15 )选 择、 更换 律师 事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的 外部机 构;


(16 )在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转 换和非 交易 过户 的业 务规 则; (17 )法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的其 他权 利。 2 、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金管 理人 的义 务包 括 但不限 于: (1 ) 依法 募集 基金 , 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 108 (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策, 以专 业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6 ) 除依 据 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定外 , 不得利 用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 运作 基金 财产; (7 ) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9 ) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10 )编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格按 照 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关 规 定, 履行 信息 披露 及报 告 义 务; (12 )保 守基 金商 业秘 密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、《 基 金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ,在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ,不 向他人 泄露 ; (13 )按 《基 金合 同》 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案,及 时向 基金 份额 持有 人分配 基 金收益 ; (14 )按 规定 受理 申购 与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 109 (15 )依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16 )按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资料15 年以上 ; (17 )确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资 者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; (18 )组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ,参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分 配; (19 )面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时,及 时报 告中 国证 监会 并通知 基 金托管 人; (20 )因 违反 《基 金合 同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 , 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (21 )监 督基 金托 管人 按 法律 法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ,基 金托管 人 违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 , 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追偿; (22 )当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的 行为承 担责 任; (23 )以 基金 管理 人名 义 ,代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行 为; (24 )基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不能 生效, 基 金管理 人承 担全 部募 集费 用,将 已募 集资 金并 加计 银行同 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 110 (25 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (26 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (27 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 ( 二) 基金 托管 人的 权利 与义 务 1 、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金托 管人 的权 利包 括 但不限 于: (1 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 依法 律法规 和 《 基金合 同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2 ) 依 《基 金合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其 他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算; (5 ) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6 ) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7 ) 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 2 、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金托 管人 的义 务包 括 但不限 于: (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管 部门 ,具 有符 合要 求的 营 业场所 , 配备 足够 的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 确 保基金 财摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 111 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4 ) 除依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定外 , 不得利 用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关 凭 证; (6 ) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按照 《基 金合 同》 的约 定 ,根 据基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ; (8 ) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9 ) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 )对 基金 财务 会计 报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年以 上 ; (12 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (13 )按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ; (15 )依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 召集 基金 份额 持有 人大会 或 配合基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ; (16 )按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 112 (17 )参 加基 金财 产清 算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 )面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时,及 时报 告中 国证 监会 和银行 监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (19 )因 违反 《基 金合 同 》导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因 其退任 而免 除; (20 )按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务,基 金 管理人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追 偿; (21 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决定 ; (22 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 ( 三) 基金 份额 持有 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》 及其他 有关 规定 ,基 金份 额持有 人的 权利 包括但 不 限于: (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 , 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 113 (8 ) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9 ) 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作办法 》 及其他 有关 规定 ,基 金份 额持有 人的 义务 包括但 不 限于: (1 ) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》; (2 ) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3 ) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4 ) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ; (6 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 【二】 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 ( 一) 基金份额 持有 人大 会 由基金 份额 持有 人组 成, 基金份 额持 有人 的合 法授 权代表 有 权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投 票权。 ( 二) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1 ) 终止 《 基 金合 同》 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 114 (2 ) 更换 基金 管理 人; (3 ) 更换 基金 托管 人; (4 ) 转换 基金 运作 方式 ; (5 ) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6 ) 变更 基金 类别 ; (7 ) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8 ) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9 ) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 )基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额10% 以上 (含10% ) 基金份 额的 基金 份额 持有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12 )对 基金 当事 人权 利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13 )法 律法 规、 《基 金 合同》 或中 国证 监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大 会的事 项。 2 、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人大 会 : (1 ) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2 ) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3 ) 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率 ; (4 ) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 115 (5 ) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》 当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6 ) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》 规定 不需 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情 形。 ( 三) 召集 人和 召集 方式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》 另有 约定 外, 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不 召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 4 、 代表 基金份 额10% 以 上 (含10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集, 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管 理人决 定召 集的 , 应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ; 基 金管 理人 决定 不召集 , 代 表 基金份 额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的 , 应 当 向基金 托管 人提 出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日起10 日内 决定 是否 召集 , 并书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人; 基金 托管人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日起60 日内 召开 。 5 、 代表 基金份 额10% 以 上 (含10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会 , 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的, 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以 上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集, 并至 少提 前30 日报 中国 证监 会备 案 。基金 份额 持摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 116 有人依 法自 行召 集基 金份 额持有 人大 会的 ,基 金管 理人、 基金 托管 人应 当配 合,不 得阻 碍 、 干扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 ( 四) 召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 1 、 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召 集人应 于会 议召 开 前30 日, 在 指定 媒体 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2 ) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4 ) 授权 委托 证明 的内 容 要求 (包 括但 不限 于代 理 人身份 , 代理 权限 和代 理 有效期 限 等)、 送达 时间 和地 点; (5 ) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6)出 席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7 ) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 , 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地 点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 117 ( 五) 基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 , 会议 的召 开方 式由会 议 召集人 确定 。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2 ) 经核 对 ,汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 , 有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的50% (含50%)。 2 、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯 开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提示性 公告 ; (2 ) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 (如 果 基金托 管人 为召 集人 , 则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3 ) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ,基 金份 额持 有 人所持 有摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 118 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的50% (含50%); (4 ) 上述 第(3 ) 项中 直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 证明符 合法 律法 规、 《 基 金合同 》 和会 议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记注册 机构 记录 相符 ; (5 ) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 ( 六) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 ( 含50% ) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 119 主持基 金份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身 份证 明文件 号码 、 持有 或代表 有表 决权 的 基金份 额、 委 托人 姓名 ( 或单位 名称) 和 联系方 式等 事项 。 (2 ) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提前30 日公 布 提案 , 在 所通 知的 表决 截 止日期 后2 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一般 决议 ,一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的50% 以上 (含50% )通 过方 为 有效 ;除 下列 第2 项 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过 。 2 、特 别决 议 ,特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 120 决。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1 ) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ,基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中 选 举三名 基金 份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2 )监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3 ) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ,可 以在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4 ) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 , 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ,不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 121 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召集 人应 当自 通过 之 日起5 日内 报中 国证 监会 核 准或者 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 日内 在指 定 媒体上 公告 。 如果 采用 通 讯方式 进 行表决 , 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时, 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同公 告。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 【三】 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事项的 , 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并 公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2 、关 于 《基 金合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 生效 后方可 执 行,自 决议 生效 之日 起在 指定媒 体公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在6 个 月内 没 有新基 金管 理人 、新 基金 托管人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 122 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金合 同》 终止 事 由之日 起30 个 工作 日内 成 立清算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务 进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个月 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 123 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用 、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 【四】 争议 解决 方式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好 协商 未能 解决 的 , 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行 仲裁 , 仲 裁地 点为北 京 , 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 各方当 事人 具有 约束 力, 仲裁费 由败 诉方 承担。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 【五】 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 合同 的方 式 《基金 合同 》 是约 定基 金当 事人之 间 、 基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文 件 。 1 、 《 基金 合同 》正 本一 式 六份, 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外, 基金 管理 人、基 金 托管人 各持 有二 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 2 、 《 基金 合同 》可 印制 成 册,供 投资 者在 基金 管理 人、基 金托 管人 、销 售机 构的办公摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 124 场所和 营业 场所 查阅 。 3 、投 资人 还可 以直 接登 录 基金管 理人 的网 站查 阅和 下载基 金合 同。 二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 一、基 金托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号 嘉里 建设 广场 第 二座 第 17 层 01-04 室 法定代 表人 :王 文学 成立时 间:2003 年 3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万 元人 民币 组织形 式: 有限责 任公 司 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 存续期 间:50 年 电话: 0755-88318883 传真: 0755-82990384 联系人 : 赵婧 (二) 基金 托管 人 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 125 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层


邮政编 码:100031


法定代 表人 :蒋 超良


成立时 间:2009 年1 月15 日


基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号


注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币


存续期 间: 持续 经营


经营范围 : 吸 收公众 存款 ;发放短 期 、 中期、 长期 贷款;办 理国 内外结 算; 办理票 据 承兑与 贴现; 发行 金融 债 券; 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券; 买 卖政 府债券、 金融 债 券; 从 事同 业拆 借; 买 卖 、 代理 买卖 外汇; 结汇、 售汇; 从事 银行 卡业 务; 提供信 用证 服务 及担保 ;代 理收 付款 项及 代理保 险业 务; 提供 保管 箱服务 ;代 理资 金清 算; 各类汇 兑业 务 ; 代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务; 贷 款承 诺; 组织 或参 加银团 贷款 ; 外 汇存款 ; 外汇 贷款; 外汇 汇款; 外汇借 款; 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外 币有价 证券 ; 外 汇票 据承 兑和贴 现; 自营 、 代 客外 汇 买卖; 外币 兑换 ; 外 汇担 保 ; 资信 调查 、 咨询、 见证 业务 ; 企 业、 个人财 务顾 问服 务; 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ; 证 券投 资基金 托管 业务 ; 企 业年 金托管 业务 ; 产业投 资基 金托管 业务 ; 合格境 外机 构投资 者 境 内 证 券投资 托管 业务 ; 代 理开 放式基 金业 务; 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务; 金 融衍 生产 品交易 业务 ;经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核 查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 , 基 金管 理人 应 按照 基金 托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库, 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统, 对基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 126 金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 , 对 存在 疑义 的事项 进行 核 查。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 交易 所和 银行间 两个 市 场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等) 、 银行 存款、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证 监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本基金 不得 投资 于相 关法 律法规 及《 基金 合同 》禁 止投资 的投 资工 具。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的60%-95% ; 除股 票外 的其 他 资产占 基 金资产 的比 例范 围为5% -40% , 其中 权证 资产 占基 金资产 净值 的比 例范 围为0 -3% ,每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约 定 , 对 基金 投资 、 融资 、 融 券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 1 、本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10% ; 2 、本 基金 与本 基金 管理 人 管理的 、 且由 本基 金托 管 人托管 的其 他基 金持 有一 家公司 发 行的证 券, 其市 值不 超过 该证券 的10% ; 3 、进 入全 国银 行间 同业 市 场进行 债券 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资产 净值 的40% ; 4 、本 基金 参与 股票 发行 申 购, 本基 金所 申报 的金 额 不超过 本基 金的 总资 产 , 本基金 所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 127 5 、 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的 总 金额 , 不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的5 ‰; 本基金 持有 的全 部权 证 , 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的3 % ;本 基金 与本 基 金管理 人管 理 的其他 基金 持有 的同 一权 证,不 得超 过该 权证 的10 %; 6 、本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别 )资 产支 持 证券的 比例 , 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模的10% ; 本基 金 投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该基 金资产 净值 的10% ; 本 基金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资 产支持 证券 , 不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的10% ; 本 基金 持有 的 全部资 产支 持证 券,其 市值 不 得 超过 该基 金资产 净值 的20% ; 7 、保 持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ; 8 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持证 券期 间 ,如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 , 应在 评级 报告 发 布之日 起3 个月 内予以 全部 卖出 ; 9 、本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值 ,不 得超 过基 金 资产净 值 的10% ; 10、 本基 金在 任何 交易 日 日终, 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和,不 得 超过基 金资 产净 值的95% ; 其中, 有价证 券指 股票、 债券 ( 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券) 、 权证 、 资产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 11、 本基 金在 任何 交易 日 日终, 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总 市值的20% ; 基金管 理人 应当 按照 中国 金融期 货交 易所 要求 的内 容、 格式 与时 限向 交易 所报 告所交 易 和持有 的卖 出期 货合 约情 况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等; 12、 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 ,合 计( 轧差 计算) 占摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 128 基金资 产的 比例 范围 为60%-95% ; 13、 本基 金在 任何 交易 日 内交易 (不 包括 平仓 )的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的20% ;


14本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低 于基金 资产 净值5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; 15、 本基 金不 得违 反基 金 合同中 有关 投资 范围 、投 资策略 、投 资比 例的 规定 ; 16、 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 ; 17、 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的,从 其规 定。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应与基 金托 管人就 股指 期货 清算 、 估 值、 交割 等 事宜另 行具 体协 商。 由于证 券或 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使 基 金投 资比 例不 符合 上述1-3 项以 及5-14 项 规定 的投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在10 个 交易 日内进 行调 整。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有关 约定 。法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的 ,从 其规定 。 上述投 资组 合限 制条 款中 , 若属 法律 法规 的强 制性 规定, 则当 法律 法规 或监 管部门 取消 上述限 制, 在履 行适 当程 序后, 本基 金投 资可 不受 上述规 定限 制。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本协 议第 十五条 第九 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督 。 基 金托 管人 通过 事后 监督方 式对 基金 管理 人基 金投资 禁止 行 为和关 联交 易进 行监 督。 根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 关联 交易 的规 定, 基金管 理人 和基 金托管 人相 互提 供与 本机 构有控 股关 系的 股东 、 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 及摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 129 有关关 联方 证券 名单 。 基 金管理 人和 基金 托管 人有 责任确 保各 名单 的真 实性 、 准 确性 、 完 整 性,并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金 从事的 关联 交易 时 , 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易 的发生 , 如 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 , 基 金托 管人有 权向 中国 证监会 报告 。 对 于基 金管 理人已 成交 的关 联交 易, 如基金 托管 人事 前已 严格 遵循了 监督 流程 仍无法 阻止 该关 联交 易的 发生, 而只 能按 相关 法律 法规和 交易 所规 则进 行事 后结算 , 则 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失, 并应 向中 国证 监会 报告。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单, 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结 算 方式 。 基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管 理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 , 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 应向 基金 托管人 说明 理由 , 在 与交 易对手 发生 交易 前3 个 工作 日内 与基 金托 管 人协商 解决 。 基金 管理 人 收到基 金托 管人 书面 确认 后, 被确 认调 整的名 单开 始生 效, 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制, 按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督, 但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易 对手或 交易 方式 进行 交易 时, 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人选择 存款 银行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 确定摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 130 符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 , 并 及时 提供 给基 金托管 人, 基金 托管 人应 据以对 基金 投资 银行存 款的 交易 对手 是否 符 合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 , 确保 基金 银 行存款 业 务账目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查, 严格 审查 、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 3 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ,应 严格 遵守 《基 金法 》 、《 运作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 基金托 管人 发现 基金 管理 人在选 择存 款银 行时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 基金合 同 的约定 的行 为, 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在10 个工 作日 内纠 正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基 金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人在 10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 (六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计 算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果基 金管 理人 未经 基金 托管人 的审 核擅 自将 不实 的业绩 表现 数据 印制 在宣 传推介 材 料上, 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ,并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 流通受 限证 券进行 监督 。 1 、基 金投 资流 通受 限证 券 ,应 遵守 《关 于规 范基 金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通 知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 131 定。 2 、流 通受 限证 券, 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管理 办法 》规 范的 非公 开发行 股票 、公 开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 , 不包 括由于 发布 重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券。 3 、在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 , 基金 管理 人应 当 制定相 关投 资决 策流 程 、 风险控 制 制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流 通受限 证券 的投 资比 例, 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 , 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上 述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后, 基金管 理人 应当 将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 4 、在 投资 流通 受限 证券 之 前, 基金 管理 人应 至少 提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有 关流通 受限 证券 的相 关信 息,具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 (如 有) : 拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的 销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、 划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 5 、基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ,如 认为 因市 场 出现剧 烈 变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 , 基金 托管 人有权 要求 基 金管理 人 对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做 出书 面说明 。 否 则, 基金 托管 人 经事先 书面 告知 基金 管理 人, 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损 失的, 基金 托管 人不 承担 任何责 任, 并有 权报 告中 国证监 会。 6 、基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下 ,并 确保 证 基金托 管 人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 , 造 成基 金财产 的损 失或 基金托 管人 无法 安全 保管 基金财 产的 责任 与损 失, 由基金 管理 人承 担。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 132 7 、 如果 基金 管理 人未 按照 本协议 的约 定向 基金 托管 人报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的 数据 , 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 , 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基 金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外, 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 , 基 金托 管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 (八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书 面形式 给基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠 正 期限, 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行复 查, 督促基 金管 理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律法 规和 其他有 关规 定, 或者 违反 基金合 同约 定的 , 应 当立 即通知 基金 管理 人,并 报告 中国 证监 会。 (九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 (十) 除上 述第 (七) 项 外, 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有其 他重 大违 规行 为, 应 及时 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理 人无正 当理 由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈等 手段 妨碍 对方进 行有 效监 督, 情节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 , 基 金托 管人应 报告 中国 证监会 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 133 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 和期 货账 户。 复核 基金管 理人 计 算 的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 、 根 据基 金管 理人 指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金投 资运 作等 行为 。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金 合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 , 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 , 说明违 规原 因 及纠正 期限 , 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金 管理 人有权 随时 对 通 知事项 进行 复查, 督促 基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或 采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指 令,基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 期货 账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ,按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 134 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 , 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基 金认 购 专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ,募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额 持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后, 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 托管 资金 账户 , 同时 在规 定时 间内, 聘请 具有从 事证 券 相关业 务资 格的 会计 师事 务所进 行验 资 ,出 具验 资 报告 。出 具的 验资 报告 由 参加验 资的2 名 或2 名 以上 中国 注册 会计 师 签字方 为有 效。 3 、若 基金 募集 期限 届满 , 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ,由 基金 管理 人按 规 定办理 退 款等事 宜, 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 2 、基 金托 管人 可以 本基 金 的名义 在其 营业 机构 开设 本基金 的资 金账 户 ,并 根 据基金 管 理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动, 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 , 均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 3 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和使 用 ,限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 135 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本 基金 业务 以外 的活 动。 4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 5 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 , 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、深 圳分 公司 为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ,限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3 、基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户, 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作, 基金 管理人 应予 以积 极协 助。 结算备 付金 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执 行。 4 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 5 、在 本托 管协 议生 效日 之 后, 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务 , 涉及相 关 账户的 开设 、 使 用的 , 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理; 若 无相 关规 定, 则基 金托管 人应 当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用 的 规定 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 、 银摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 136 行间市 场清 算所 股份 有限 公司的 有关 规定 ,以 基金 的名义 在中 央国 债登 记结 算有限 责任 公 司、 银 行间 市场 清算 所股 份有限 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 , 并 代表 基金 进行银 行间 市场 债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 , 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ,在 基金 管理人 和基 金托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 。 新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保 管, 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 , 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的 指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 , 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 , 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保 证基金 一方 持有 两份 以上 的正本 ,以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原 件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 1 、基 金资 产净 值 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 137 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 净资产 值。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基 金 份额净 值的 计算 , 精 确到0.001 元 ,小 数点 后第 四位 四舍五 入, 由此 产生 的误 差计入 基金 财 产。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按 规定公 告。 2 、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 计算 结果 发送 基金托 管 人, 经基 金托 管人 复核 无误 后, 由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外 公 布 。 (二) 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 1 、估 值对 象 基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 2 、估 值方 法 (1 ) 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 1 )交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值 日无交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格; 2 )交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ,估 值日 没有 交易 的 ,且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素, 调整 最近交 易市 价 , 确定公 允价 格; 3 ) 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 138 收利息 得到 的净 价进 行估 值; 估值 日没 有交 易的 , 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化, 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; 4 )交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 , 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市 的资产 支持 证券 , 采用 估值 技术确 定公 允价 值 , 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允 价 值的情 况下 , 按成本 估值 。 (2 ) 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理: 1 )送 股、 转增 股 、配 股和 公开增 发的 新股 , 按估 值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的 估值方 法估 值; 该日 无交 易的, 以最 近一 日的 市价 (收盘 价) 估值 ; 2 )首 次公 开发 行未 上市 的 股票 、债 券和 权证 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本估 值; 3 )首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 , 同一 股票 在 交易所 上市 后 ,按 交易 所 上市的 同 一股票 的估 值方 法估 值; 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 , 按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定公 允价 值。 (3 ) 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ,采 用 估值技 术 确定公 允价 值。 (4 ) 因持 有股 票而 享有 的 配股权 , 采用 估值 技术 确 定公允 价值 , 在估 值技 术 难以可 靠 计量公 允价 值的 情况 下, 按成本 估值 。 (5 ) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 (6 ) 股指 期货 合约 一般 以 估值当 日结 算价 进行 估值 ,估 值当 日无 结算 价的 , 且最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的, 采用 最近 交易 日结算 价估 值。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 139 (7 ) 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 (8 ) 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 , 从 其规定 。 如有 新增 事项 , 按国家 最 新规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值, 以维 护基金 份额 持 有 人的利 益。 3 、特 殊情 形的 处理 基金管 理人 、 基金 托管 人 按估值 方法 的第 (7 )项 进 行估值 时 ,所 造成 的误 差 不作为 基 金份额 净值 错误 处理 。 (三) 基金 份 额 净值 错误 的处理 方式 (1 ) 当 基金 份额 净值 小数 点后3 位以 内(含第3 位) 发 生差错 时 , 视 为基 金份 额 净值错 误; 基金份 额净 值出 现错 误时 , 基 金管 理人 应当立 即予 以纠正 , 通报 基金托 管人 , 并 采取 合理 的 措施防 止损 失进 一步 扩大 ; 错 误偏 差达 到或 超过 基 金资产 净值 的0.25% 时 , 基 金管理 公司 应 当及时 通知 基金 托管 人并 报中国 证监 会 ; 错 误偏 差 达到基 金份 额净 值的0.50% 时 , 基 金管 理 人应当 公告 、 通报基 金托 管人并 报中 国证 监会 备案 ; 当 发生 净值 计算错 误时 , 由 基金 管理 人 负责处 理 , 由 此给基 金份 额持有 人和 基金 造成 损失 的, 应由 基金 管理人 先行 赔付 , 基 金管 理 人按差 错情 形, 有权 向其 他当事 人追 偿。 (2 ) 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时 ,基 金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任, 经确 认后 按以 下条款 进行 赔 偿: ①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题, 如经双 方在摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 140 平等基 础上 充分 讨论 后, 尚不能 达成 一致 时, 按基 金会计 责任 方的 建议 执行 , 由 此给 基金 份 额持有 人和 基金 造成 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付。 ②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 , 而 且基 金托管 人 未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 , 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有 人损失 的, 应根 据法 律法 规的规 定对 基金 份额 持有 人或基 金支 付赔 偿金 , 就 实际向 基金 份额 持有人 或基 金支 付的 赔偿 金额, 其中 基金 管理 人承 担50% ,基 金托 管人 承担50% 。 ③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ,虽 然多 次重 新计 算和核 对 , 尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 , 以 基金 管理 人的计 算结 果对 外公布 , 如 基金 托管 人在 核对中 已提 出正 确意 见而 基金管 理人 未采 纳的 , 由 此给基 金份 额持 有人和 基金 造成 的损 失, 由基金 管理 人负 责赔 付。 ④由于 基金 管理 人提 供的 信 息错 误 (包 括但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等) , 基 金托 管 人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误 , 进 而导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金 份额持 有人 和基 金财 产的 损失, 由基 金管 理人 负责 赔付。 (3 ) 由于 证券 交易 所、 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误, 有关 会计 制度 变化 或 由于其 他 不可抗 力原 因, 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 , 但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误, 基 金管 理人、 基金 托管 人可以 免除 赔 偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 (4 ) 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ,以 基金 管理人 计算 结果 为准 。 (5 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的 , 从其规 定处 理 。如 果行 业 有通行 做 法,双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 (四) 基金 账册 的建 立 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 141 基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录 和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 , 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的计 算和 公告 的, 以基 金管理 人的 账册 为准 。 (五) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1 、财 务报 表的 编制 基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 , 基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工 作日 内完 成; 招募 说明书 在基 金合 同生 效后 每 6 个 月更 新 并公告 一次 ,于 该等 期间 届满后 45 日内 公告 。季 度报告 应在 每个 季度 结束 之日起 15 个工 作日内 编制 完毕 并予 以公 告; 半年 度报 告在 会计 年 度半年 终了 后 60 日 内编 制 完毕并 予以 公 告; 年 度报 告在 会计 年度 结 束后 90 日 内编 制完 毕并 予 以公告 。 基 金合 同生 效不 足 2 个月 的, 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。 2 、报 表复 核 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ; 基 金托管 人在 收到后 应在3 日 内进 行复 核 ,并 将复 核结 果书 面通 知 基金管 理人 。 基金 管理 人 在季度 报告 完 成当日 , 将有关 报告 提供 给基金 托管 人复 核, 基金 托管人 应在 收到 后7 个工 作 日内完 成复 核, 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 半年度 报告 完成 当日 , 将 有关报 告提 供给 基金托 管人 复核 ,基 金托 管人应 在收 到后30 日内 完 成复核 ,并 将复 核结 果书 面通知 基金 管 理人 。 基 金管 理人在 年度 报告完 成当 日 , 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核, 基金托 管人 应 在 收到 后45 日内 完成 复核 , 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之 间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发现 双方 的报 表存 在不 符时, 基金 管理 人和 基金 托管人 应共摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 142 同查明 原因 , 进 行调 整, 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ; 若 双方 无法 达成一 致, 以基 金管理 人的 账务 处理 为准 。 核对 无误 后, 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业 务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书, 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理 人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 , 基金 管理 人有权 按照 其 编制的 报表 对外 发布 公告 ,基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包 括基金 合 同生效 日 、 基 金合 同终 止 日、 基金 份额 持有 人大 会 权益登 记日 、 每年6 月30日、12 月31 日的 基金份 额持 有人 名册 。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有人 的名 称和 持有的 基金 份 额。 基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 , 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时提 供, 不得 拖延或 拒绝 提供 。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。 每 年6 月30 日和12 月31 日的 基金份 额持 有人 名册 应于 下月前 十个 工作 日内 提交 ; 基金 合同 生效 日、 基 金合 同终止 日等 涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有人 名册 应于 发生日 后十 个工 作日 内提 交。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 限为15 年 。基金 托 管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 , 并应遵 守保 密 义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持 有 人名册 , 应 按有 关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 143 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 八、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组 (1) 基金 合同 终止 后,成 立 基金清 算 小 组, 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基 金清算 。 (2) 基金 清算 小组 成员由 基 金管理 人、 基金 托管 人、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 (3) 在基 金财 产清 算过程 中 ,基金 管理 人和 基金 托管 人应各 自履 行职 责, 继续 忠实、 勤摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 144 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 (4) 基金 清算 小组 负责基 金 财产的 保管 、清 理、 估价 、变现 和分 配。 基金 清算 小组可 以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 2 、基 金财 产清 算程 序 (1) 基金 合同 终止 时,由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产; (2) 对基 金财 产进 行清理 和 确认; (3) 对基 金财 产进 行估价 和 变现; (4) 编制 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所对 清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘请 律师 事务 所对清 算 报告出 具法 律意 见书 ; (7) 将基 金清 算结 果报告 中 国证监 会; (8) 公布 基金 清算 报告; (9) 对基 金剩 余财 产进行 分 配。 3 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 , 清算 费用由 基 金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 145 (4) 按基 金份 额持 有人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个月 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计, 律师 事务所 出具 法律 意见 书后 , 由基 金财 产清 算小 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于基 金合 同终 止并 报中 国证监 会备 案后5 个 工作 日 内由基 金清 算小 组公 告。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: (一) 网 上交 易服 务 投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和代 销机 构的 代销网 点办 理申 购、 赎回、 信息查 询 等业务 外, 还可 通过 基金 管理人 网站 (http://www.msfunds.com.cn ) 享受 网 上交易 服务 。 具体业 务规 则详 见本 公司 网站。 (二) 网 上查 询服 务 投资人 除通 过基 金管 理人 的代销 机构 的代 销网 点查 询基金 持有 情况 之外 , 还可 通过基 金 账 号或 者身 份证 号码 和查 询密码 登陆 基金 管理 人网 站(http://www.msfunds.com.cn )“ 客户 查询” 栏 目, 可享 有账 户查 询、信 息定 制、 资料 修改 等多项 在线 服务 。 (三) 服务 产品 的定 制及 发送 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 146 投资人 可根 据个 人需 要, 通过基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、 电 子邮 件、 短 信等 方式订 阅 或取消 对账 单服 务及 免费 定制信 息。 投资 人还 可通 过发送 邮件 、短 信进 行业 务咨询 。 1 、对 账单 服务 :基 金管 理 人将按 照投 资人 需求 ,提 供电子 账单 (电 子邮 件、 短信) 、 纸质账 单 。 上 述账单 需投 资人通 过拨 打基 金管 理人 客服电 话 、 登 录基金 管理 人网站 、 发送 电 子邮件 或 短 信等 方式 向基 金管理 人主 动定 制。 对账 单服务 发送 规则 如下 : (1 ) 电子 账单 :如 投资 人 成功定 制电 子账 单 (短信 或邮件 ) ,基 金管 理人 将 在每月 初 五个工 作日 内发 送; (2 ) 纸 质账 单 : 如 投资 人 成功定 制纸 质账 单 , 基 金 管理人 将在 每季 度结 束后15 个工 作 日内, 向本 季度 内有 交易 的投资 人寄 送季 度纸 质对 账单; 每年 度结 束后20 个 工作日 内, 基 金管理 人向 第四 季度 内有 交易或 年度 末有 余额 的投 资人寄 送纸 质年 度对 账单 。 2 、免 费定 制信 息: 投资 人 可定制 的信 息包 括 :基金 份额净 值 、基 金交 易确认 、基 金视 窗、 基金 理财 刊物 、 基 金 公告等 信息 。 基金管 理人 可通过 邮件 或短 信方 式向 投资人 发送 所定 制的信 息。 (四) 在线 客服 服务 投资人 可登 录基 金管 理人 网站 (http://www.msfunds.com.cn ) 通 过“ 在 线客 服” 进行业 务 咨询或 留言 。在 线客 服提 供基金 产品 信息 查询 、基 金业务 咨询 、服 务投 诉和 建议等 服务 。 在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9 :00-11 :00 ,下午13 :00-17 :00。 (五) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提供7 ×24 小时 基金 净值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与 服务等 信息 查询 。 客户服 务中 心人 工座 席提 供每周 五天 , 每天 不少 于8 小时的 座席 服务 , 投资 人 可通过 该 电话查 询认 购、 申购 和赎 回等交 易情 况、 基金 账户 余额、 信息 定制 、 资 料修 改、 服 务投 诉及摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 147 获得其 他业 务咨 询等 专项 服务。 (六) 客户 投诉 处理 投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方 式 , 对本公 司所 提供 的服 务提 出建议 或投 诉( 具体 渠道 见以下 服务 联系 方式 )。 对于工 作日 受理 的投 诉 , 原则上 当日 回复 , 不能 当 日回复 的 ,在3 个工 作日 内 回复 。对 于非工 作日 受理 的投 诉 , 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复 ,不 能及 时回 复 的, 在3 个 工作 日内回 复。 (七) 服务 联系 方式 基金管 理人 网址 :http://www.msfunds.com.cn 客服电 子信 箱:services@msfunds.com.cn 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 ( 免长 途费 ) 传真: (0755 )82990631 信件邮 寄地 址 : 深 圳市 福 田区中 心四 路1 号嘉 里建 设 广场第 二座 第17 层 摩根 士 丹利华 鑫 基金客 户服 务中 心 邮编:518048 二十二 、 其 他应 披露 事项 2013 年06 月11 日 以来 涉及 本基金 的公 告: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于招商银行暂停办 理摩 根士丹利华鑫基金管 理有 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 14 日 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 148 限公司旗下基金账户 类及 交易类 业务 的公 告 2 本公司关于旗下基金 增加 和讯信息科技有限公 司为 销售机构并参与申购 费率 优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 14 日 3 本公司关于调整旗下 基金 最低申购金额和最低 基金 转换转 出份 额限 制的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 26 日 4 本公司关于旗下部分 基金 参与同花顺申购费率 优惠 活动的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 28 日 5 本公司关于旗下部分 基金 在好买开通定投业务 及参 与定投费率优惠活动 的公 告 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 28 日 6 本公司关于旗下基金 调整 停 牌 股 票 “ 中 国 重 工 ” 估 值 方法的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 29 日 7 本公司关于旗下部分 基金 参与交通银行网上银 行、 手机银行申购费率优 惠的 《上海 证券 报》 2013 年 6 月 29 日 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 149 公告 8 本公司关于旗下基金 调整 停 牌 股 票 “ 华 谊 兄 弟 ” 估 值 方法的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 7 月 17 日 9 本基金 2013 年第 2 季度 报告 《上海 证券 报》 2013 年 7 月 19 日 10 本基金 招募 说明 书 (更 新) (2013 年第 1 号) 《上海 证券 报》 2013 年 7 月 24 日 11 本公司关于旗下基金 调整 停 牌 股 票 “ 银 江 股 份 ” 估 值 方法的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 8 月 23 日 12 本基 金 2013 年 半年 度报 告 《上海 证券 报》 2013 年 8 月 27 日 13 本公司关于旗下基金 参与 河北银行电子渠道申 购及 定期定额申购费率优 惠活 动的公 告 《上海 证券 报》 2013 年 8 月 30 日 14 本公司关于旗下基金 增加 深圳市新兰德证券投 资咨 询有限公司为销售机 构并 参与申购费率优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 10 月 18 日 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 150 15 本基金 2013 年第 3 季度 报告 《上海 证券 报》 2013 年 10 月 24 日 16 关于特定投资群体实 施特 定申购 费率 的公 告 《上海 证券 报》 2013 年 10 月 28 日 17 本公司关于旗下部分 基金 参与同花顺网上交易 申购 费率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 2013 年 11 月 7 日 二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 , 投 资人可 在办 公时间 免费 查阅 ;投 资人 在支付 工本 费后 ,可 在合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件 , 但应以 招募 说明 书正 本为 准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 (http://www.msfunds.com.cn )查 阅和下 载 招募说 明书 。 二十四 、备 查文 件 (一) 中国 证监 会核 准本 基金募 集的 文件 ; (二) 本基 金基 金合 同; (三) 本基 金托 管协 议; (四) 法律 意见 书; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
























































招募说明书 151 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所, 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。 摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司 二〇 一四年一月二十三日