东方安心：2013年第四季度报告查看PDF公告
东方安心 收益保 本混合 型证券 投资基 金
2013 年第 4 季度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 东方 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ：2014 年 1 月 22 日
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
1
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 1 月 15
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合报告 等内 容， 保证复 核内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
交易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 159,958,961.82 份
投资目 标 本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效 的组合
管理 ， 控制本 金损 失的 风险， 并在 基金 本金 安全 的基础上 实
现基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将综 合运 用固 定比 例投资 组合 保险 策略 (Constant
Proportion Portfolio Insurance，以下 简称 CPPI 策略)
与基于 期权 的投 资组 合保 险策略(Option-Based Portfolio
Insurance ，以 下简 称 OBPI 策略)在保本 周期 内实 现保值增
值的目 的。
业绩比 较基 准 以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率作 为本 基金 的业 绩比较
基准。
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 的基 金产品 ， 属 于证 券投 资基 金 中的低
风险品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益 1,845,571.56
2.本期 利润 1,480,289.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利
润
0.0089
4.期末 基金 资产 净值 162,602,934.80
5.期末 基金 份额 净值 1.0165
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②所述基 金业绩 指标不 包 括持有人认 购或交 易基金 的各项费用 ，计入 费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.85% 0.09% 1.07% 0.01% -0.22% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比较
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年7 月3 日至 2013 年 12 月 31 日）
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注：本 基金 合同 于 2013 年 7 月 3 日生 效， 截至 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 六个月 ，仍
处于建 仓期 。
§4
管理人 报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张岗（ 先
生）
本基金 基
金经理 、 权
益投资 部
总经理 、 投
资决策 委
员会委 员
2013-7-3 - 11 年
西北大 学经 济管 理学 院
经济学 博士 ，11 年证券
从业经 验。 曾任 健桥 证券
股份公 司行 业公 司部 经
理， 天 治基 金管 理有 限公
司研究 员、 基 金经 理、 投
资副总 监， 建信 基金 管理
有限公 司专 户投 资部 总
监助理 、副 总监 。2010
年 4 月加盟 东方 基金 管
理有限 责任 公司 ， 曾 任研
究部经 理， 现任 权益 投资
部总经 理、 投资 决策 委员
会委员 、 东 方保 本混 合型
开放式 证券 投资 基金 基
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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金经理 、 东方核 心动 力 股
票型开 放式 证券 投资 基
金基金 经理 、 东 方安 心收
益保本 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理。
王丹丹 （女
士）
本基金 基
金经理 、 固
定收益 部
副总经 理、
投资决 策
委员会 委
员
2013-7-3 - 7 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 硕士 ，7 年基 金从
业经历 。2006 年 6 月加
盟东方 基金 管理 有限 责
任公司 ，曾 任债 券研 究
员、 债券 交易 员、 东 方金
账簿货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理助 理。 现任
投资决 策委 员会 委员 、 固
定收益 部副 总经 理、 东方
金账簿 货币 市场 证券 投
资基金 基金 经理 、 东 方强
化收益 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 安心
收益保 本混 合型 证券 投
资基金 基金 经理、 东方稳
健回报 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。
徐昀君 （先
生）
本基金 经
理
2013-12-24 - 5 年
对外经 济贸 易大 学金 融
学硕士 ，CFA ，FRM ，5 年
证券从 业经 历。 曾任 安信
证券资 产管 理部 研究 员、
投资经 理， 华西 证券 资产
管理部 投资 主办 人。 2013
年 3 月加盟 东方 基金 管
理有限 责任 公司 ， 曾 任东
方安心 收益 保本 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理
助理、 东方 稳健 回报 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理助理 。 现 任东 方安 心收
益保本 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 稳健
回报债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
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基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 法 》 、 《中 华人 民共 和国证 券
投资基 金法 》 、 《 证券 投 资基金 管理 公司 管理 办法 》 及 其各 项实 施准 则、 《 东方安 心收 益保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的
原则管 理和 运作 基金 资产 ， 在严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最大 利益 ， 无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本基 金无 违法 、 违规行 为 。 本基金 投资 组合符合 有关 法规
及基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建立公 平的 交易 分配制度 ， 确保 各 投资组 合享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年3 季 度， 国际 方面 ，美国 实际GDP 增速 、11 月工业 产出 和新 屋开 工等 数据均 远
超市场 预期 ，进 一步 巩固 了美国 经济 持续 复苏 的趋 势。美 联 储 12 月 17-18 日货币会 议正 式
启动 QE 缩 减策 略； 国内 方 面，中 央经 济工 作会 议召 开，会 议继 续明 确了“稳增长” 的政 策
基调。 审计 署也 发布 了《 全国政 府性 债务 审计 结果 》，结 果表 明地 方政 府性 债务总 量安 全 ，
系统性 危机 可控 。 宏观 经 济方面 ， 基建 与房 地产 投 资增速 走低 ， 资金 价格 也 在年末 出现 了又
一波明 显的 上升 。 这给 短期经济 增长 势头 带来 了负 面压力 。 总体 来看 ， 国内增 长动 能正 在部
分地从“稳增长”政策转 向 外需 。 不过 ， 目前外 需尚无法 完全 对冲 国内 “稳增长 ” 政策后 撤
所造成 的影 响， 经济 增速 因而在 短期 内小 幅减 速。
四季度 ， 债券 市场 依然 延 续三季 度的 调整 局面 。 在 资金面 超预 期紧 张的 推动 下， 所有 期
限、品 种的 债券 收益 率均 不断创 出新 高。10 年 期国 债一度 达到 4.7% 左右 ，中 低等级 信用 债
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收益率 也普 遍高 于8% 。
报告期 内， 本基金 进行 了大量的 同业 存款 和逆 回购 操作 ， 成功的 规避 了四 季度的市 场调
整。同 时在 优选 发债 主体 资质的 前提 下， 购买 了少 量债券 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年10 月1 日至 12 月31 日，本 基金 净值 增长 率为 0.85% ，业 绩比 较基 准收益率 为
1.07% ，低 于业 绩比 较基 准 0.22%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2014 年1 季度 ， 国际 方面 ， 美 国等 发达 国家 经 济继续 温和 复苏 的态 势已 日趋明 朗，
但复苏动能仍高度依赖 于宽 松的政策环境。美国 QE 退出可能对欧美经济复苏产 生负面影
响； 国内 方面 ， 经济增 长底线逐 渐明 确， 明年经 济下行风 险降 低。 宏观经 济将在国 内外 双方
的带动 下， 步入 温和 复苏 的通道 。
未来一 季度 ， 本 基金 将继 续 以存款 和逆 回购 为主 ， 赚 取 稳定收 益。 等待 市场 明确 转 暖后，
再逐步 加大 债券 的配 置力 度。
感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持， 我们 将本 着 勤勉尽 责的 精神 ， 秉 承 “ 诚 信是基 、
回报为 金” 的原 则， 力争 获取与 基金 持有 人风 险特 征一致 的稳 健回 报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 29,645,000.00 18.10
其中： 债券 29,645,000.00 18.10
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 27.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
88,696,645.41 54.14
6 其他资 产 477,450.99 0.29
7 合计 163,819,096.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 29,645,000.00 18.23
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,645,000.00 18.23
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 124368 13 郑交投 100,000
10,000,000.0
0
6.15
1 124401 13 冀广网 100,000
10,000,000.0
0
6.15
3 124398 13 株城发 100,000 9,645,000.00 5.93
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证券 投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体没有被 监管部 门立案 调查，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 ，处 罚的 情形 。
5.10.2 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ，没 有投资 超出 基金 合同 规定 范围。
5.10.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 2,550.96
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2 应收证 券清 算款 5,561.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 469,338.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 477,450.99
5.10.4 报告期 末 持有的 处于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期 末前 十名 股票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,536,833.11
本报告 期基 金总 申购 份额 276,032.17
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 14,853,903.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 159,958,961.82
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基金 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查文件目录
一、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存放地点
上述备 查文 本存 放在 基金 管理人 办公 场所 。
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8.3 查阅方式
投资者 可免 费查 阅， 在支付 工本费 后， 可在合 理时 间内 取得上 述文 件的 复制 件或 复印件 。
相关公 开披 露的 法律 文件 ，投资 者还 可在 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014年1月22 日
