国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接 基金
2013年第 4季度报告
2013年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年一月二十二日国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合 同规定 ， 于 2014年 1月 20
日复核了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中 财务 资料 未经审计 。
本报告期 自 2013年 10月 1日起至 12月 31日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1基金产品概况
基金 简称 国泰上证 5年期国债 ETF联接
基金 主代码 020035
基金 运作方 式 契约 型开放式
基金合 同生效日 2013年 3月 7日
报告期 末 基金份 额总额 249,275,149.10份
投资 目标 通过主要 投资 于目标 ETF， 紧密跟踪标 的指数， 追 求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 的 最小化 。
投资 策略 本基金 为目标 ETF的联接基金， 以目标 ETF作为 其
主要 投资 标 的， 方便 特 定 的 客户群 通过 本基金投资 目标 ETF。本基金并不 参与 目标 ETF的管理。
在投资 运作过 程 中，本基金 将 在 综 合 考虑 合 规 、 风国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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险 、 效 率 、 成 本 等 因素 的基 础 上， 决定 采 用一 级市 场申购赎回 的 方 式或 二级市场买卖 的 方 式投资 于
目标 ETF。本基金投资 于目标 ETF的 方 式 以 申购 和
赎回 为主 ， 但 在 目标 ETF二级市场流动 性 较好 的 情 况下 ， 为了 更好地 实 现 本基金的投资 目标 ， 减 小 与 业绩 比较 基准的 跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 ， 也可 以通 过 二级市场 交易 买卖 目标 ETF。在 正常市场情况下 ，
本基金 与 业绩 比较 基准的 日 均 跟踪偏离 度的 绝 对
值 不 超 过 0.3%，年 跟踪 误 差 不 超 过 4%。 如因 指数 编制 规则 调 整或其 他因素 导 致 跟踪偏离 度和 跟踪
误 差 超 过 上述 范围 ，基金管理人 应 采取 合理 措施避 免 跟踪偏离 度、 跟踪 误 差 进 一 步扩 大。
业绩 比较 基准 本基金的 业绩 比较 基准 为 :上证 5年期国债指数 收
益率× 95%+银行 活 期存 款 利 率 (税后 )× 5%
如果 目标 ETF 变更 其 标 的指数，或 者 中证指数有限 公司 变更 或 停 止 上证 5 年期国债指数的 编制 及 发
布 ，或 者 上证 5 年期国债指数 被 其 他 指数所 替 代 ， 或 者 由 于 指数 编制 方 法 等 重大 变更 导 致 上证 5 年
期国债指数不 宜继续 作为 本基金的 标 的指数，或 者
证券 市场 有其 他 代表 性 更强 、 更适 合 于 投资的指数 推 出 ，基金管理人 依 据 维护 投资人合 法权益 的 原
则 ， 经 与 基金托管人 协商 一 致 ，在 履 行 适当程序后 有 权变更 本基金的 标 的指数并 相 应 地变更 业绩 比
较 基准， 而无须 召 开基金份 额 持 有人大会。
风险 收益特 征 本基金 属 于 债券基金，其 预 期 收益 及 风险 水平低 于 股 票 基金、 混 合基金， 高 于 货币 市场 基金。本基金 属 于 国债指数基金， 是 债券基金中投资 风险 较 低 的 品种 。 属 于 低 风险 、 低 收益 的开放式基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下 属两 级 基金的基金 简 称
国泰上证 5年期国债 ETF
联接 A
国泰上证 5年期国债 ETF
联接 C
下 属两 级 基金的交易 代 码
020035 020036
报告期 末 下 属两 级 基金 的份 额总额
128,581,070.37份 120,694,078.73份
2.1.1目标基金基本情况
基金 名 称 上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金 主代码 511010
基金 运作方 式 交易型开放式
基金合 同生效日 2013年 3月 5日
基金份 额 上 市 的证券交 易所
上 海 证券交易所
上 市 日 期 2013年 3月 25日
基金管理人 名 称 国泰基金管理有限公司
基金托管人 名 称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资 目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 的 最 小化 。
投资 策略
本基金 为 指数基金， 采 用 优 化 抽样 复 制法 。
通过 对 标 的指数中 各 成 份国债的 历史 数据和 流动 性
分析 ， 选 取流动 性 较好 的国债 构 建 组 合，对 标 的指数 的 久 期 等 指 标 进 行 跟踪 ， 达到 复 制 标 的指数、 降低 交 易 成 本的 目 的。 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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在 正常市场情况下 ，本基金的 风险 控 制 目标 是 追求日 均 跟踪偏离 度的 绝 对 值 不 超 过 0.2%，年 化跟踪 误 差 不 超 过 2%。 如因 标 的指数 编制 规则 调 整 等 其 他 原 因 ，导
致 基金 跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 超 过了 上述 范围 ，基金 管理人 应 采取 合理 措施 ， 避免 跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 的 进 一 步扩 大。
业绩 比较 基准
本基金的 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益率 ， 即 上证 5
年期国债指数 收益率 。
风险 收益特 征
本基金 属 于 债券基金，其 预 期 收益 及 风险 水平低 于 股 票 基金、 混 合基金， 高 于 货币 市场 基金。本基金 属 于
国债指数基金， 是 债券基金中投资 风险 较 低 的 品种 。
本基金 采 用 优 化 抽样 复 制 策略 ， 跟踪 上证 5 年期国债 指数，其 风险 收益特 征 与 标 的指数所 表 征 的 市场 组 合 的 风险 收益特 征 相 似 。
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人 民币元
报告期
(2013年 10月 1日 -2013年 12月 31日 )
主要财务 指 标
国泰上证 5年期国债 ETF联接 A
国泰上证 5年期国债 ETF联接 C
1.本期 已 实 现 收益 -1,146,662.19 -1,274,325.55
2.本期 利 润 -3,097,100.47 -3,567,338.41
3.加 权 平 均 基金份 额 本期 利 润 -0.0218 -0.0240
4.期 末 基金资 产净值 123,659,105.25 115,773,386.27
5.期 末 基金份 额净值 0.962 0.959
注：（ 1 ） 本期 已 实 现 收益 指基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他收 入（ 不 含 公 允价 值 变动收益 ）扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本期 利 润 为 本期 已 实 现 收益 加 上本期公 允价 值 变国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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动收益 。
（ 2） 所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认 购 或交易基金的 各项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于 所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰上证 5年期国债 ETF联接 A：
阶段
净值 增长 率 ①
净值 增长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基准 收益 率 ③
业绩 比较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个 月
-2.24% 0.17% -2.65% 0.15% 0.41% 0.02%
2、国泰上证 5年期国债 ETF联接 C：
阶段
净值 增长 率 ①
净值 增长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基准 收益 率 ③
业绩 比较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个 月
-2.34% 0.18% -2.65% 0.15% 0.31% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金 累计 净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准收益 率 变动 的比较
国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累 计净值 增长 率与 业绩 比较 基准 收益率 的 历史走势 对 比 图
(2013年 3月 7日至 2013年 12月 31日 )
1． 国泰上证 5年期国债 ETF联接 A： 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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注： (1)本基金合 同生效日为 2013年 3月 7日 ， 截 止至 2013年 12月 31日 ，本基金 运作 时间 未 满 一 年。
(2)本基金在 6个 月 建 仓 期 结束时 ， 各项 资 产 配置 比 例符 合合 同约定 。
2． 国泰上证 5年期国债 ETF联接 C：
注： (1)本基金合 同生效日为 2013年 3月 7日 ， 截 止至 2013年 12月 31日 ，本基金 运作 时间 未 满 一 年。
(2)本基金在 6个 月 建 仓 期 结束时 ， 各项 资 产 配置 比 例符 合合 同约定 。
国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组）简介
任本基金的基金 经 理 期限 姓名 职 务
任 职 日 期 离 任 日 期
证券 从 业 年限
说明
张 一 格
本基 金的 基金 经 理、 国泰 上证 5
年期 国债 ETF、 国泰 民 安 增 利 债券、 国泰 信用 债券、 国泰 淘新 灵 活 配置 的基 金 经 理
2013-03-
07
- 7
硕士研究 生 ， CFA ， 7年证券 从 业经 历 。 2006年 6月至 2012
年 8月 就 职 于 兴 业 银行股份有 限公司资金 营 运 中 心 ，任投资 经 理 ； 2012年 8月 加入 国泰基 金管理有限公司， 2012年 12
月起 担任国泰 民 安 增 利 债券
型 发 起 式证券投资基金基金
经 理， 2013年 3月起 兼 任上证 5年期国债交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金
的基金 经 理， 2013年 10月起 兼 任国泰 信用 债券型证券投
资基金的基金 经 理， 2013 年 12 月起 兼 任国泰 淘新灵 活 配
置混 合型证券投资基金的基
金 经 理。
注： 1、 此处 的任 职 日 期和 离 任 日 期 均 指公司 决定生效 之 日 ， 首 任基金 经 理，任 职 日 期 为 基金合 同生效日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。
4.2报告期 内 本基金 运作遵规守信 情况说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》、《 证券投资基金 法 》、《 基金管理 公司公 平 交易 制 度指导 意见》 等 有 关 法 律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合 同 和 招募说明 书约定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控 制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋 求最 大 利 益 。 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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本报告期内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法 律 法 规 和基金合 同 的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易、 操纵 市场 和不 当 关 联交易及其 他 违 规 行 为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之 间 严 格分 开、公 平 对 待 ，基金管理 小组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决 策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健全 内 控 体系 ，有 效 保 障 投资人的合 法权益 。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交易 制 度的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度指导 意见》 的 相 关 规定 ， 通过 严 格 的内 部 风险 控 制制 度和 流程 ，对 各 环节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效 控 制 ， 严 格控 制 不 同 投资 组 合 之 间 的 同日 反向 交易， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不公 平 交易和 利 益 输送 的 同日 反向 交易，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 异 常 交易行 为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额同日 反向 交易。本报告期内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易和 利 益 输送 的 异 常 交易。
4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资 策略 和 运作 分析
四 季度 海 外 经 济 继续 保 持 复 苏态 势 ， 为 我 国 经 济 增长 提供 了 向 好 的 外部环境 。国
内 三 中 全 会 召 开 后 ， 改革 的 序 幕 也 逐 步 拉 开， 各项 政 策 也围 绕 更好地 促 进 改革 所 展 开。 PMI指数有所 下 行， 显示 经 济仍处 于 弱 势阶段 ， 工 业 增加 值 增长平 稳 ， 固 定 资 产 投资 回 落 符 合季 节 性 特 点 。 CPI同 比 处 于 3%附近 ， PPI同 比 稳 定 ， 通 胀 水平 温 和。
市场流动 性 仍 维 持 偏紧 状态 ，银行 间 市场回购 利 率 中 枢 相比 三 季度整 体 抬升 ， 央 行 坚 定 的 态 度 一以 贯 之 ， 使 市场 一 度 出现 的 流动 性 宽松局面都 无法 长 期 维 持 。在金 融 脱媒趋 势 下 ， 商 业 银行 更 大 力 度的 负 债 吸 收 以 及其 他 金 融机 构 维 持 自 身杠杆 水平 使 货 币 市场 利 率下 行 成 为 空想 。
作为跟踪标 的指数的 被动 型基金，本基金所投资的国泰上证 5年期国债 ETF采 用
优 化 抽样 复 制法 ， 选 取市场流动 性 较好 的国债 构 建 组 合。 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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4.4.2报告期内基金的 业绩表现
国泰上证 5年期国债 ETF联接 A在 2013年第 四 季度的 净值 增长 率 为 -2.24%， 同 期 业绩 比较 基准 收益率 为 -2.65%。
国泰上证 5年期国债 ETF联接 C在 2013年第 四 季度的 净值 增长 率 为 -2.34%， 同 期 业绩 比较 基准 收益率 为 -2.65%。
4.5管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简 要 展望
预 计 2014年 海 外 经 济 持 续 改 善 ， 尤 其 是 欧美 发 达 经 济体 的 改 善 会 促 进 我 国 外 需 提 升 ， 净出 口 将 对 GDP形 成 支撑 。 但 内 需 情况 不容 乐观 ， 高 资金 成 本 将 压 制 投资 增 速 ， 而 居 民 收 入增 速 的放 缓 也将 抑 制 消 费增 速 的 反 弹 ， 综 合 考虑 预 计 GDP增 速 仍 将 保 持 在 7.5%左右 。 政 策 层面 ， 防 控 系 统 性 风险 将 是 重 点 ， 各项 政 策 会 把握 好 增长 与 防 风险 之 间 的 平 衡 ， 从 而 注 定 市场 期 盼 的放 松 政 策 可 能 很难 见 到 。 通 胀 方 面 ，本 轮猪周 期并不 明 显 ， 翘尾 因素也 是 近 年 来 较 低水平 ， 综 合 看 全 年 CPI水平 维 持 较 低水平 ，不会对 货 币 政 策 形 成 大的 约 束 。 从 12月 PMI看 ， 去 库 存 再 度开 始 ， 短 期 经 济 走势 也 不会 太乐 观 。
随 着四 季度债券 市场 的 进 一 步 走 弱 ， 目前 国债 收益率 已 处 于 历史高位 ， 经 济 基本 面 已 经 不 是 主 导国债 走势 的 主要 因素 ， 市场 的 流动 性、 货币 政 策 导 向 成 为决定 收益率 走势 的 关 键 。 但 从 中 长 期 看 ，基本 面 仍 然 是 最 关 键 的 因素 ，在 疲 弱 的 经 济 、不 高 的 通
胀状态 下 ， 当 前 的国债 收益率 已 经 具 有 良 好 的 配置价 值 。
本基金 主要 投资 于 国泰上证 5年期国债 ETF，国债 ETF是 一 款被动 型投资 产 品 ， 本基金的 市 值 波 动将与 4-7年期国债的 市 值 波 动相 似 。
§ 5
投资 组 合报告
5.1 报告期 末 基金资产 组 合情况
序 号 项 目 金 额 (元 )
占 基金 总 资 产 的 比 例 (%)
1 权益 投资 - -
其中 ： 股 票 - -
2 基金投资 236,308,728.30 71.22
3 固 定 收益 投资 52,183,120.00 15.73 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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其中 ： 债券 52,183,120.00 15.73
资 产 支 持 证券 - -
4 金 融衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
6 银行存 款 和 结 算备付 金合 计 42,468,857.41 12.80
7 其 他 各项 资 产 824,296.02 0.25
8 合 计 331,785,001.73 100.00
5.2 期 末 投资目标基金明 细
序 号
基金 名 称
基金 类 型
运作方 式
管理人 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ %）
1
上证 5年 期国债 交易型 开放式 指数证 券投资 基金
债券型
交易型
开放式
国泰基
金管理
有限公
司
236,308,728.30
98.70
5.3 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组 合
本基金本报告期 末未 持 有股 票 。
5.4 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大小排序 的 前 十 名 股 票 投资明 细
本基金本报告期 末未 持 有股 票 。
5.5 报告期 末按 债券品 种分类 的债券投资 组 合
序 号 债券 品种 公 允价 值 (元 ) 占 基金资 产净值国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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比 例 (％ )
1 国 家 债券 12,231,120.00 5.11
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债券 - -
其中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 39,952,000.00 16.69
6 中期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 52,183,120.00 21.79
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大小排名 的 前五名 债券投资明 细
序 号 债券 代码 债券 名 称 数 量 （张） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 011342008
13中 航空 SCP008
200,000 20,000,000.00 8.35
2 011317007 13华电 SCP007 200,000 19,952,000.00 8.33
3 130007 13附 息 国债 07 100,000 9,944,000.00 4.15
4 019307 13国债 07 23,000 2,287,120.00 0.96
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大小排名 的 前 十 名 资产 支持 证券投资 明 细
本基金本报告期 末未 持 有资 产 支 持 证券。
5.8 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大小排名 的 前五名权 证投资明 细
本基金本报告期 末未 持 有 权 证。
5.9 报告期 末 本基金投资的股指期 货 交易情况说明
5.9.1 报告期 末 本基金投资的股指期 货持仓 和 损 益明 细 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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本基金本报告期 末未 持 有股指期 货 。
5.9.2 本基金投资股指期 货 的投资 政策
本基金本报告期 未 投资股指期 货 。 若 本基金投资股指期 货 ，本基金 将 根据 风险 管 理的 原则 ， 以 套 期保 值为主要目 的，有 选 择 地 投资 于 股指期 货 。 套 期保 值 将 主要 采 用 流动 性 好 、交易 活 跃 的期 货 合 约 。
本基金在 进 行股指期 货 投资 时 ， 将 通过 对证券 市场 和期 货 市场 运 行 趋 势 的 研究 ， 并 结 合股指期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其合理的 估 值 水平 。
本基金管理人 将 充 分 考虑 股指期 货 的 收益 性、 流动 性及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配置 、 品种选 择 ， 谨慎 进 行投资， 以 降低 投资 组 合的整 体 风险 。
法 律 法 规 对 于 基金投资股指期 货 的投资 策略 另 有 规定 的，本基金 将 按 法 律 法 规 的 规定 执 行。
5.10报告期 末 本基金投资的国债期 货 交易情况说明
5.10.1 本期国债期 货 投资 政策
根据本基金基金合 同 ，本基金不 能 投资 于 国债期 货 。
5.11 投资 组 合报告 附注
5.11.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在 报告 编制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.11.2基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出 基金合 同规定 备 选 股 票 库 之外 的 情 况 。
5.11.3其 他各项 资产 构成
序 号 名 称 金 额 (元 )
1 存 出 保证金 44,943.72
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 776,959.26
5 应 收申购款 2,393.04 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 824,296.02
5.11.4报告期 末持 有的 处于转 股期的 可转换 债券明 细
本基金本报告期 末未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债券。
5.11.5报告期 末前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况的说明
本基金本报告期 末未 持 有股 票 。
§ 6
开放式基金份额 变动
单位： 份
项 目
国泰上证 5年期国债 ETF联接 A
国泰上证 5年期国债 ETF联接 C
本报告期期 初 基金份 额总额 155,381,494.71 171,729,518.61
本报告期基金 总 申购 份 额 15,385,354.37 477,152.69
减 ： 本报告期基金 总 赎回 份 额 42,185,778.71 51,512,592.57
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 - -
本报告期期 末 基金份 额总额 128,581,070.37 120,694,078.73
§ 7
基金管理人 运用固 有资金投资本基金交易明 细
本报告期内，本基金的基金管理人 未运用 固 有资金交易本基金。
§ 8备查文件 目 录
8.1备查文件 目 录
1、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同
2、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管 协 议 国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 4季度报告
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3、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 募 集 的 批 复
4、报告期内 披露 的 各项 公告
5、 法 律 法 规要求 备 查 的其 他 文件
8.2存 放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地 点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
本基金托管人中国建设银行股份有限公司 办 公 地 点 ——北京 市 西城区闹 市 口 大
街 1号 院 1号 楼
8.3查阅方 式
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国泰基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
