富 国 强 收 益 定 期开 放 债 券 型 证 券投 资 基 金
2013 年第 4 季 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2014 年 01 月 22 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国建设 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2014 年 1
月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年10 月1 日起至2013 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国强收益定期开放债券
基金主代码 100070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年12 月18 日
报告期末基金份额总额 138,993,730.82
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期
安全的基础上， 力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收
益。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基
于对国家财政政策、 货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪， 采
用久期控制下的主动性投资策略， 主
要包括 ：久期控制、期限结构配置、
信用风险控制、 跨市场套利和相对价
值判断等管理手段， 对债券市场、 债
券收益率曲线以及各种债券价格的
变化进行预测， 相机而动、 积极调整。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定
期存款基准利率（税后）+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资
基金中的较低风险品种， 其预期风险
与预期收益高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
富国强收益定
期 开 放 债 券
A/B
富国强 收 益 定 期 开
放债券C
下属两级基金的交易代码 100070 100071
报告期末下属两级基金的份额总额
（单位：份）
76,687,254.01 62,306,476.81
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
A/B 级
报告期 （2013 年10 月 01 日-2013 年
12 月31 日 ）
C 级
报告期 （2013 年 10 月01 日-2013 年
12 月31 日）
3
1.本期 已实 现收 益 -4,970,090.19 -4,158,773.78
2.本期 利润 -4,399,455.19 -3,835,499.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0127 -0.0138
4.期末 基金 资产 净值 78,525,993.77 63,480,188.88
5.期末 基金 份额 净值 1.024 1.019
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本 期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A/B 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.35% 0.17% 0.89% 0.01% -2.24% 0.16%
（2）C 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.45% 0.18% 0.89% 0.01% -2.34% 0.17%
注：过去三个月指2013 年10 月1 日－2013 年12 月31 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（1）自基金合同生效以来 富国强收益定期开放债券 A/B 基金累计净 值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4
（2）自基金合同生效以来 富国强收益定期开放债券 C 基金累计净值 增长率变动
及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为2013 年12 月31 日。
本基金于2012 年12 月18 日成立， 建仓期6 个月， 即从2012 年12 月 18 日起至
2013 年6 月17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯彬
本基金 基金
经理兼 任富
国7 天 理财
宝债券 型证
券投资 基金
基金经 理、
富国纯 债债
券型发 起式
证券投 资基
金基金 经
理、富 国信
用增强 债券
型证券 投资
基金基 金经
理、富 国国
有企业 债债
券型证 券投
资基金 基金
经理
2012-12-18 － 6 年
硕士 ， 曾 任平 安证 券有 限 责任
公司债 券交 易员 ； 光大 证 券股
份有限公司债券投资经理；
2012 年7 月至2012 年11 月任
富国基金管理有限公司基金
经理助 理，2012 年 11 月 起任
富国7 天 理财 宝债 券型 证 券投
资基金 基金 经理 ，2012 年 12
月起任富国纯债债券型发起
式证券 投资 基金 、 富国 强 收益
定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 ， 2013 年 5 月 起任
富国信用增强债券型证券投
资基金 基金 经理 ， 2013 年9 月
起任富国国有企业债债券型
证券投 资基 金基 金经 理 。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
邹卉
本基金 基金
经理兼 任富
国天时 货币
市场基 金基
金经理 、富
国新天 锋定
期开放 债券
型证券 投资
基金基 金经
理、富 国纯
债债券 型发
起式证 券投
资基金 基金
经理、 富国
信用债 债券
型证券 投资
基金基 金经
2013-12-23 － 8 年
硕士 ， 曾 任上 海国 泰人 寿 保险
有限公 司投 资部 投资 助理 ， 东
方基金管理有限公司债券研
究员， 自 2008 年 9 月至 2011
年7 月任 富国 基金 管理 有 限公
司债券 研究 员， 自 2011 年 8
月起任富国天时货币市场基
金基金 经理 ， 2012 年 5 月 起任
富国新天锋定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理 ，2012
年 11 月 起任 富国 纯债 债 券型
发起式证券投资基金基金经
理， 2013 年6 月起 任富 国 信用
债债券型证券投资基金基金
经理，2013 年 12 月起 任 富国
强收益定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理 。 具 有 基金 6
理 从业资 格， 中国 国籍 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国强收益定期开放债券型证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可
能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定的增长为
目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标 准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策 略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 7
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理 性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年四季度国内经济从高位回落后， 回到低位徘徊，CPI 则相较三季度有
所回升。 央行在调控上仍然是稳中偏紧的基调， 操作工具上主要采用逆回购进行
短期流动性调节， 但传递给市场的仍是中期偏紧的信号。 银行间资金面在国庆节
后短暂的宽松后重回紧张状态。 债券市场上， 受到银行对非标产品等配置需求挤
出效应的影响，供求关系恶化，导致各期限债券净价持续下跌。
本季度， 基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理， 根据债券市场较
弱的环境， 考虑到本基金在四季末开放赎回的因素， 在季度之初就采取了持续减
仓的 操作， 以储备充分的流动性应付赎回。 由于提前减仓及时， 有效控制了赎回
对基金净值的冲击和下行风险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期， 本基金份额净值增长率 A/B 级-1.35%、C 级-1.45%； 同期业绩比
较基准收益率A/B 级 0.89%、C 级0.89%。
8
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 300,430,530.00 91.72
其中： 债券 300,430,530.00 91.72
资产 支持 证券 － －
3
金融衍 生品 投资 － －
4
买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,479,168.28 3.50
6 其他资 产 15,638,513.02 4.77
7 合计 327,548,211.30 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报 告期 末按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 300,430,530.00 211.56
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 300,430,530.00 211.56
5.5 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 122607 12 渝 地产 299,990 29,999,000.00 21.13
9
2 124007 12 西 电梯 300,000 29,820,000.00 21.00
3 122618 12 统 众债 300,000 29,697,000.00 20.91
4 124050 12 榆 城投 300,000 29,538,000.00 20.80
5 112129 12 辽 通债 260,000 25,610,000.00 18.03
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.9.2 报 告期 末 本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 10
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 55,172.65
2 应收证 券清 算款 192,476.70
3 应收股 利 －
4 应收利 息 5,381,863.67
5 应收申 购款 10,009,000.00
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 15,638,513.02
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 A/B 级 C 级
报告期 期初 基金 份额 总额 385,803,153.80 308,892,866.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,852,121.17 462,255.48
11
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 318,968,020.96 247,048,644.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ －
报告期 期末 基金 份额 总额 76,687,254.01 62,306,476.81
§7
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
基金托管人2013 年12 月5 日发布任免通知， 聘任黄秀莲为中国建设银行投
资托管业务部副总经理。
§9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国强收益定期开放债券型证券投资基金的文件
2、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、富国强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国强收益定期开放债券 型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 01 月22 日
