博时裕富沪深300 指数 证 券 投 资基 金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2014 年 1 月 22 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年1 月21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年10 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 博时沪深 300 指数
基金主代码 050002
交易代码 050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年 8 月26 日
报告期末基 金 份额总 额 12,942,911,234.67 份
投资目标 分享中国资 本市场的 长期增长 。本基金 将以对标 的指 数的长期
投资为基本 原则，通 过严格的 投资纪律 约束和数 量化 风险管理
手段，力争 保持基金 净值增长 率与标的 指数增长 率间 的正相关
度在95%以上 ，并保 持年跟踪 误差在 4% 以下。
投资策略 本基金为被 动式指数 基金，原 则上采用 被动式投 资的 方法，按
照证券在标 的指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合 。本基金
投资组合的 目标比例 为： 股票资 产为 95% 以内， 现金 和短期债券
资产比例不 低于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5% 的 银行同业
存款利率。
风险收益特 征 由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ，基金净 值增 长率与标
的指数增长 率间相偏 离的风险 尤为突出 。本基金 将严 格执行风
险管理程序 ， 最大 程度地运 用数量化 风险管理 手段， 以偏离度、
跟踪误差等 风险控制 指标对基 金资产风 险进行实 时跟 踪控制与
管理。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
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基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
§3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位： 人民 币元
主要财务指 标 报告期(2013 年 10 月1 日-2013 年 12 月 31 日)
1.本期已实 现收益 -28,584,121.94
2.本期利润 -248,154,539.89
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0193
4.期末基金 资产净值 8,480,371,612.03
5.期末基金 份额净值 0.6552
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.67% 1.08% -3.09% 1.07% 0.42% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本基金合 同于 2003 年8 月 26 日生效。 按照本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起
3 个月内使基 金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第十 六条 （五） 投资对 象 、 （九） 投资 限制的有 关约
定。本基金 建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金 合同约定。
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
ETF 及量化
投资组投资
总监/基金
经理
2013-1-9 - 19
1994 年起先 后在 RXR 期
货公司、Aeltus 投资 公
司、Putnam 投资公司 、
Acadian 资产 管理公 司、
易方达资产 管理（香 港）
公司工作。2012 年 10 月
加入博时基 金管理有 限
公司。现任 股票投资 部
ETF 及量化 组投 资总 监兼
博时裕富沪 深 300 指数
证券投资基 金、 博时 标普
500 交易型 开放式指 数证
券投资基金 联接基金 、 博
时标普500 交易型开 放
式指数证券 投资基金 的
基金经理。
4.2 报告 期内本基金 运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时裕富沪深 300 指数证券 投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于 市场、 取信于社会的原则管理和运用基金
资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期 内， 由于证券市场波动等原因， 本基金曾
出现个别投资监 控指标超标的情况， 基金管理人在规定期限内进行了调整， 对基金份额
持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年4 季度， 国内宏观经济数据呈现经济活 动增速放缓的态势， 工业品价格较为
平稳， 银行间资金价格 维持高位。 由于基本面缺乏亮点， 资金面没有改善， 随着 A 股IPO
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重启的进程， 资金面进一步紧张。4 季度A 股主 题行情有一定调整， 风格分化仍在持续，
指数较为低迷。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值 为 0.6552 元，累计份额净值为 2.6352
元，报告期内净值增长率为-2.67%，同期业绩基准涨幅为-3.09% 。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望 2014 年 1 季度，国内方面，在稳定的货币政策和财政政策与各项改革措施的
推进并行的改革环境下， 各方力量共同作 用的效果仍需时间验证。 中小盘目前处于历史
高位，随着 IPO 重启，解禁压力会成为 2014 年主要的风险点，也可能成为 A 股风格的
切换点。同时，A 股蓝筹股的低估值反应了极 其悲观的基本面预期，随着新一届政府改
革的进一步推进，过剩行业去产能进一步落实，价值股存在估值修复的机会。
裕富沪深300 作为一只指数增强基金， 依靠在 各行业内精选个股的量化策略， 以多
方位的估值和基本面为主，结合个股短期表现，精选估值水平低，公 司盈利持续性好、
成长性好的个股，进行沪深300 指数增强运作 。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 7,944,498,295.81 93.02
其中：股票 7,944,498,295.81 93.02
2 固定收益投 资 129,272,050.96 1.51
其中：债券 129,272,050.96 1.51
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 412,386,383.65 4.83
6 其他资产 54,679,122.85 0.64
7 合计 8,540,835,853.27 100.00
5.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业 类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 16,434,308.94 0.19
B 采矿业 408,314,067.59 4.81
C 制造业 3,173,368,406.95 37.42
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 257,612,248.56 3.04
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E 建筑业 350,530,444.47 4.13
F 批发和零售 业 253,999,908.02 3.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 162,591,586.72 1.92
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 200,561,361.11 2.37
J 金融业 2,506,417,001.23 29.56
K 房地产业 408,414,798.49 4.82
L 租赁和商务 服务业 33,351,168.02 0.39
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 70,625,865.58 0.83
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 39,206,519.48 0.46
S 综合 63,070,610.65 0.74
合计 7,944,498,295.81 93.68
5.3 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 600016 民生银行 37,200,243 287,185,875.96 3.39
2 600036 招商银行 25,000,000 272,250,000.00 3.21
3 601318 中国平安 5,659,311 236,163,048.03 2.78
4 601166 兴业银行 21,900,000 222,066,000.00 2.62
5 600000 浦发银行 22,600,000 213,118,000.00 2.51
6 600030 中信证券 13,237,222 168,774,580.50 1.99
7 600837 海通证券 13,809,235 156,320,540.20 1.84
8 000651 格力电器 4,330,746 141,442,164.36 1.67
9 000002 万科A 14,769,362 118,597,976.86 1.40
10 601088 中国神华 6,800,000 107,576,000.00 1.27
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 国家债券 39,544,000.00 0.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 89,728,050.96 1.06
8 其他 - -
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9 合计 129,272,050.96 1.52
5.5 报告 期末按 公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例（%）
1 113002 工行转债 704,720 71,423,372.00 0.84
2 139908 13 贴现国债08 400,000 39,544,000.00 0.47
3 113005 平安转债 170,000 18,232,500.00 0.21
4 128002 东华转债 514 72,178.96 0.00
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告 期末未持仓股指期货。
5.9 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.10 投资组合报告 附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 991,867.17
2 应收证券清 算款 52,348,122.27
3 应收股利 -
4 应收利息 410,177.76
5 应收申购款 928,955.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,679,122.85
5.10.4 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比
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7
例(%)
1 113002 工行转债 71,423,372.00 0.84
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 12,922,218,013.58
本报告期基 金总申购 份额 831,869,210.41
减：本报告 期基金总 赎回份额 811,175,989.32
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 12,942,911,234.67
§7
基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基金 情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息
博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理四十 六只开放 式基金和一只封闭式基金，并且受全国社
会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模
逾 1052 亿元人民币，累计分红超过 608 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
基金 公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金 中， 截至12 月31 日， 博时医疗保健
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今年以来净值增长率在328 只标准型股票基金 中排名前1/4。 混合灵活配置型基金方面，
博时回报今年以来收益率在71 只同类基金中 排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金
中排名前1/3 ； 博时裕祥分级债券A 今年以来收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
海外投资方面，博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日
的累计净值增长率已达到 31.75% ；博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚
太股票型基金中 排名第2。
2 、客户服务
2013 年四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动136 场，参加人数3400 人。
3 、其他大事件
2013 年11 月18 日 ， 博时基金在 《每日经济新 闻》 举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“ 基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司 ”奖项。
2013 年 12 月 20 日，东方财富网在北京中国 大饭店举办 “ 东财互联网金融圆桌论
坛” 和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企 业年金奖 ”。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文
件
9.1.2《博时裕富沪深300 指数证券投资基金 基金合同》
9.1.3《博时裕富沪深300 指数证券投资基金 托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时裕富沪深300 指数证券投资基金各 年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时裕富沪深300 指数证券投 资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
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博时 基金管理有限 公司
2014 年 1 月 22 日
