博 时 安 盈 债券 型 证 券投 资 基 金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2014 年 1 月 22 日
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年1 月21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年10 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 博时安盈债 券
基金主代码 000084
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 4 月23 日
报告期末基 金份额总 额 479,475,470.15 份
投资目标
通过基金管理人 对以短期融资 券和超级短 期融资券为 主的债券
的深入研究和对 市场环境的判 断，选择具 有投资价值 的债券，
严格控制风 险，力争 实现超过 业绩比较 基准的投 资回 报。
投资策略
本基金通过自上 而下和自下而 上相结合、 定性分析和 定量分析
相补充的方法， 进行前瞻性的 决策。一方 面，本基金 将分析和
预测众多的 宏观经济 变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走 势、M2 的
绝对水平和 增长率 、 利率水 平与走 势等） ， 并关注 国家 财政、 税
收、货币、汇率 政策和其它证 券市场政策 等。另一方 面，本基
金将对短期债券 市场收益率曲 线和信用利 差的变化进 行 深入细
致分析， 从 而得出对 市场走势 和波动特 征的判断 。 在 此基础上，
确定资产在 不同行业 、不同品 种的债券 之间的配 置比 例。
业绩比较基 准 中国人民银 行公布的1 年期定 期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基金为债券型 基金，预期收 益和风险高 于货币市场 基金，但
低于混合型 基金、股 票型基金 ，属于中 低风险/ 收益 的产品。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称 博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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下属两级基 金的交易 代码 000084 000085
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的份额
总额
264,740,339.38 份 214,735,130.77 份
§3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2013 年 10 月1 日-2013 年12 月 31 日)
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
1. 本期已实 现收益 2,773,271.22 2,793,070.94
2. 本期利润 2,310,688.39 1,972,615.81
3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0061 0.0046
4. 期末基金 资产净值 271,005,047.93 219,093,157.88
5. 期末基金 份额净值 1.024 1.020
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时安盈债券A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.05% 0.76% 0.01% -0.07% 0.04%
2 、博时安盈债券C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② －④
过去三个月 0.49% 0.05% 0.76% 0.01% -0.27% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1． 博时安盈 债券 A
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
3
2． 博时安盈 债券 C
注： 本基金合 同于 2013 年4 月 23 日生效。 按照本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起
6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第十 二条 “ （二） 投资范围 ”、 “ （四 ） 投资限 制 ”
的有关约定 。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张勇
基 金 经 理/ 固
定收益总部
现金管理组
投资总监
2013-4-23 - 9.5
2001 年起先后 在南京市 商
业 银 行 北 清 支 行 、 南 京 市
商 业 银 行 资 金 营 运 中 心 工
作。 2003 年 12 月加入博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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债 券 交 易 员 、 债 券 交 易 员
兼 任 博 时 现 金 收 益 货 币 基
金 经 理 助 理 。 现 任 固 定 收
益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 总
监 ， 兼 任 博 时 现 金 收 益 货
币 基 金 、 博 时 策 略 混 合 基
金 、 博 时 稳 定 价 值 债 券 基
金 、 博 时 安 盈 债 券 基 金 的
基金经理。
4.2 报告 期内本基金 运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产， 为
基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有 关法规和基金合同的规定，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、行情回顾
四季度央行仍然维持了中性偏紧的货币政策， 在四季度末资金面出现极度紧张， 流
动性在继 6 月之后，再度成为了驱动全局的 核心变量。四季度美国启动了 QE 退出，导
致市场预期的转变， 从而对中国金融市场产生心理层面的紧缩效果。 四季度国内债券收
益率处于一个整体上移的态势，中枢较三季度均有所提高。
二、投资思路
本季度基金处于净赎回状态， 由于我们坚持组合的投资思路， 以短融为主要投资标
的，使得我们组合在本季度债券市场大幅下跌的背景下，取得了正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.024 元，份额累计净值为
1.024 元；C 类基金份额净值为 1.020 元，份额累计净值为 1.020 元。报告 期内，本基
金A 类基金份额净值增长率为0.69% ，C 类基金 份额净值增长率为0.49%， 同期业绩基准
增长率0.76% 。
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
5
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望下个季度， 资金价格仍将维持高位， 本基 金仍然会维持一贯的投资思路， 以短
融作为主要投资标的。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的 比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 527,360,000.00 97.54
其中：债券 527,360,000.00 97.54
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购 的买入返售金 融资
产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 3,650,753.60 0.68
6 其他资产 9,639,263.31 1.78
7 合计 540,650,016.91 100.00
5.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
报告期末本基金未持有股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票 投资明细
报告期末本基金未 持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,695,000.00 10.14
其中：政策性金融债 49,695,000.00 10.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 477,665,000.00 97.46
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
6
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 527,360,000.00 107.60
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排 名的前五名 债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1
04135103
4
13 本钢 CP001 800,000 79,816,000.00 16.29
2 110234 11 国开 34 500,000 49,695,000.00 10.14
3
04135502
3
13 人福 CP001 300,000 29,904,000.00 6.10
4
04135305
2
13 酒钢 CP002 300,000 29,883,000.00 6.10
5
04135502
9
13 金隅 CP002 300,000 29,862,000.00 6.09
5.6 报告期末按 公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排 名的前 十名 资产支持证 券 投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
5.9 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.10 投资组合报告 附注
5.10.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调
查的情况。
5.10.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投 资 超出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的
股票。
5.10.3 其他资产构成
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
§7
基 金管 理人 运用 固有 资 金投 资本基 金 情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
序号 名称 金额（ 人民 币 元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,322,170.18
5 应收申购款 317,093.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,639,263.31
项目 博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
本报告期期 初基金份 额总额 486,114,016.45 668,159,390.62
本报告期基 金总申购 份额 45,407,002.01 191,178,938.35
减：本报告 期基金总 赎回份额 266,780,679.08 644,603,198.20
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 264,740,339.38 214,735,130.77
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
8
§8
影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息
博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理四十 六只开放 式基金和一只封闭式基金，并且受全国社
会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模
逾 1052 亿元人民币，累计分红超过 608 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金 中， 截至12 月31 日， 博时医疗保健
今年以来净值增长率在328 只标准型股票基金 中排名前1/4。 混合灵活 配置型基金方面，
博时回报今年以来收益率在71 只同类基金中 排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金
中排名前1/3 ； 博时裕祥分级债券A 今年以来收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
海外投资方面，博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日
的累计净值增长率已达到 31.75% ；博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚
太股票型基金中 排名第2。
2 、客户服务
2013 年四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动136 场，参加人数3400 人。
3 、其他大事件
2013 年11 月18 日 ， 博时基金在 《每日经济新 闻》 举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“ 基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司 ”奖项。
2013 年 12 月 20 日，东方财富网在北京中国 大饭店举办 “ 东财互联网金融圆桌论
坛” 和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企业年金奖 ”。
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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§9
备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安盈债券 型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 1 月 22 日
